Professional Documents
Culture Documents
Tipuri de modele
econometrice utilizate n economie
Teoria economic studiaz fenomenele i procesele economice pornind de la premisa c acestea nu se desfoar la ntmplare ci pe baza unor legi proprii, relativ stabile i relativ repetabile, specifice naturii acestor fenomene. Deoarece fenomenele din economie sunt, n general, cuantificabile, legile economice pot fi descrise sub forma unor legturi cantitative (a unor determinri numerice) ntre aceste fenomene. Acest fapt face posibil utilizarea statisticii i matematicii de ctre teoria economic.
Cunoaterea legitii de variaie n timp sau n spaiu a unui indicator de efect economic n funcie de variaia factorilor cuantificabili se poate face folosind dou modele de lucru:
Modelul determinist
Modelul econometric
Modelul determinist
Reflect legtura funcional dintre elementele de intrare i de ieire ale sistemului variabilele exogene i variabilele endogene. Pe baza definiiilor formulate de teoria economic cu privire la elementele obiectului respectiv, statistica economic, utiliznd metode proprii, exprim, printr-un sistem de indicatori, elementele cuantificabile ale sistemului economic. Pe baza parametrilor de performan ai sistemului (sau ai indicatorilor de eficien a factorilor de producie) se construiesc modele
n general, un model determinist se exprim prin relaia: y = f(x), sau y = f(x1, x2,) Modelele deterministe se utilizeaz curent n practica economic la analiza pe factori a variaiei, n timp sau spaiu, a multor fenomene economice. n acest scop, modelul determinist reprezint suportul teoretic al aplicrii metodei indicilor teritoriali sau dinamici metod ale crei avantaje i limite sunt bine cunoscute economitilor.
Modelul econometric
Al doilea model de lucru este reprezentat de modelul econometric n sensul definirii restrictive a econometriei care, fundamentnduse pe metoda regresiei (metod specific statisticii), descrie legtura statistic sau stochastic dintre intrrile sistemului factorii de influen X i ieirile acestuia variabilele rezultative Y cu ajutorul unui model aleator: Y = f(X) + U. Acest procedeu se bazeaz pe principiul cutiei negre, principiu cibernetic, care, n economie, se folosete atunci cnd descrierea formal a structurii sistemului este inaccesibil din cauza imposibilitii obinerii informaiilor necesare, sau cnd obinerea acestor informaii ar necesita cheltuieli excesive, care nu se justific prin aportul n cunoatere pe care l realizeaz. Spre deosebire de modelul determinist, acceptat fr rezerve de teoria i practica economic, modelul econometric introduce n schema de descriere a legitii de manifestare a unui fenomen sau proces economic i o variabil aleatoare sau ntmpltoare (U).
Dac ipoteza de mai sus nu poate fi acceptat, caz frecvent n domeniul economic, se construiete un model multifactorial de forma y = f(x1, x2,, xn) + u, j = 1, n , unde k = numrul variabilelor factoriale. Modelul multifactorial, eliminnd deficiena modelului unifactorial, transform ns avantajele acestuia n dezavantaje. Din acest motiv, se recomand ca, n practic, s nu se foloseasc un model cu mai mult de trei sau patru variabile factoriale.