Professional Documents
Culture Documents
Semestrul I, 2011-2012
2) Ipotezele modelului de regresie liniar testare i tratare ipoteza homoscedasticitii testul lui White; corecii posibile n cazul heteroscedasticitii; ipoteza de independen a erorilor testul Durbin-Watson; corecii posibile n cazul autocorelrii erorilor; testul lui Breusch-Godfrey privind autocorelarea multipl;
ipoteza privind normalitatea erorilor testul Bera-Jarque. 3) Exemple de modele de regresie neliniar
generarea unor serii de timp, exemplificare pentru seria zgomot alb, seria cu trend, seria cu trend i sezonalitate, seria mersului la ntmplare; seria de timp realizare a unui proces stochastic (definiia unui proces stochastic n general i a procesului stochastic slab staionar n particular); seria de timp zgomot alb (white noise) i seria de timp mers la ntmplare (random walk), proprieti; serii de timp, staionaritate definiia staionaritii, teste de staionaritate bazate pe corelogram i ipoteza de zgomot alb; teste de staionaritate bazate pe procesul random walk (teste ale rdcinii unitate). procesul stochastic, descrierea sa cu ajutorul funciei de autocorelaie (ACF) i a funciei PACF; modele autoregresive i modele de medie mobil (ARMA(p,q); scrierea lor, interpretarea componentelor); prezentai cazurile particulare AR(1), MA(1) i MA(2) de modele ARMA; operatorul lag i operatorul polinomial lag (definiie i exemple pentru modelele AR(p), MA(q) i ARMA(p,q)) ecuaia caracteristic asociat unui model AR(p), MA(q), i ARMA(p,q) i studiul staionaritii//inversalitii procesului; procese integrate de ordinul I, II, etc. exemple (procesul mersului la ntmplare) strategia Box-Jenkins pentru modelarea unei serii de timp; etape parcurse aspecte generale privind previziuni pe serii de timp; previziuni asociate unor modele ARMA(p,q).