Berikut data yang akan di analisa untuk dicari model regresinya

Sebuah penelitian mengukur banyaknya gula yang terbentuk pada berbagai suhu. Datanya telah
dikodekan sebagai berikut
Gula yang Terbentuk (Y)
8.1
7.8
8.5
9.8
9.5
8.9
8.6
10.2
9.3
9.2
10.5
Suhu (X)
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0

Dilakukan Analisa Regresi

Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Change Statistics
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .707
a
.500 .444 .63261 .500 8.996 1 9 .015
a. Predictors: (Constant), X


ANOVA
b

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 3.600 1 3.600 8.996 .015
a

Residual 3.602 9 .400

Total 7.202 10

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y



Coefficients
a

Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 6.414 .925

6.936 .000
X 1.809 .603 .707 2.999 .015
a. Dependent Variable: Y

Interpretasi :
Model regresi sederhana diperoleh sebagai berikut :
Y = 6.414 + 1.809 X
i. Interpretasi Intersep (b
0
= 6.414). Pada saat X = 0, maka gula yang terbentuk
sebanyak 6.414
ii. Interpretasi slope (b
1
= 1.809). Setiap kenaikan suhu (X) sebesar satu satuan maka
gula yang terbentuk (Y) akan naik sebesar 1.809.

Model ini memiliki nilai uji F p-value = 8.996 (signifikansi F = 0.015). Karena sigF < 0.05 maka
tolak Ho berarti minimal ada satu variable bebas berhubungan linear dengan variable tak bebas.

Kemudian dilakukan uji t yaitu untuk menguji secara parsial variable bebas terhadap variable
terikat. Uji t terhadap variable suhu (X) didapat t-hitung sebesar 2.999 dengan p-value sebesar
0.015. Karena p-value = 0.015 < 0.05, maka variable suhu berpengaruh secara signifikan
terhadap variable gula yang terbentuk.

Dari nilai Adjused R square menunjukkan nilai sebesar 0.444 = 44.4%. Artinya bahwa variable
Y dipengaruhi sebesar 44.4% oleh suhu, sedangkan sisanya 55.6% dipengaruhi oleh variable lain
di luar suhu.




Berikut ini adalah data untuk sampel dari 16 perusahaan. Diketahui nilai saham sebagai variabel
tidak bebas, serta nilai buku per saham dan laba per saham menjadi variabel bebas.

Harga Per Saham (y) Nilai Buku Per Saham (x1) Laba Per Saham (x2)
29.80
20.03
13.79
18.24
23.61
26.88
28.85
7.96
26.76
25.60
11.70
26.57
27.10
24.17
17.15
25.00
7.39
8.59
8.55
12.85
5.56
5.27
8.78
12.95
13.34
9.30
18.26
6.91
10.94
7.42
4.39
9.95
1.68
0.55
1.39
1.41
0.50
0.69
1.59
0.96
1.75
2.69
0.69
1.42
1.82
1.36
0.91
1.46

Uji Asumsi yang Melandasi Analisa Regresi
a. Uji Asumsi Multikolinieritas
Multikolinieritas dilakukan untuk melihat adanya korelasi linear yang tinggi antara
dua/lebih variable bebas. Multikolinieritas diuji dengan menghitung VIP (Variance
Inflating Factor. Bila VIP kecil dari 5 maka tidak terjadi multikolinieritas.
Coefficients
a

Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 23.093 4.721

4.891 .000

nilai buku per saham -.887 .382 -.487 -2.321 .037 .991 1.010
laba per saham 5.615 2.402 .491 2.338 .036 .991 1.010
a. Dependent Variable: harga saham



Dari output SPSS diperoleh nilai VIP = 1.010 < 5 sehingga semua variabel bebas bersifat
tidak multikolinieritas.
Kesimpulan : Antar variabel bebas pada data tidak saling berkorelasi kuat (tidak
saling mempengaruh satu dengan lainnya).

b. Uji Asumsi Normalitas
Descriptives

Statistic Std. Error
harga saham Mean 22.0756 1.63612
95% Confidence Interval for
Mean
Lower Bound 18.5883

Upper Bound 25.5629

5% Trimmed Mean 22.4307

Median 24.5850

Variance 42.830

Std. Deviation 6.54449

Minimum 7.96

Maximum 29.80

Range 21.84

Interquartile Range 9.43

Skewness -.924 .564
Kurtosis -.189 1.091

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnov
a
Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
harga saham .218 16 .041 .893 16 .062
a. Lilliefors Significance Correction


Dari table Tests of Normality, terdapat 2 jenis uji Normalitas, yaitu Kolmogorov-
Smirnov dan Shapiro-Wilk. Karena data yang kita analisa adalah sampel kecil (<50)
maka kita fokus pada sajian table uji Normalitas Shapiro-Wilk. Data dikatakan
berdistribusi normal, apabila nilai P (sig.) > 0.05.
Kesimpulan : Data tersebut berdistribusi normal karena P (sig.) = 0.062 > 0.05.

c. Uji Asumsi Autokorelasi
Autokorelasi adalah suatu keadaan di mana terdapat suatu korelasi (hubungan) antara
residual tiap seri. Pemeriksaan autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson,
dimana jika nilai d dekat dengan 2, maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi.

Model Summary
b

Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .657
a
.432 .345 5.29796 2.481
a. Predictors: (Constant), laba per saham, nilai buku per saham
b. Dependent Variable: harga saham


Kesimpulan : Data memiliki asumsi tidak terjadinya autokorelasi karena d = 2.481
(mendekati 2).



d. Uji Asumsi Linearitas

Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable:harga saham

Equation
Model Summary
Parameter
Estimates
R Square F df1 df2 Sig. b1
Linear .738 42.311 1 15 .000 1.968
The independent variable is nilai buku per saham.


Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable:harga saham

Equation
Model Summary
Parameter
Estimates
R Square F df1 df2 Sig. b1
Linear .870 100.024 1 15 .000 15.113
The independent variable is laba per saham.


Dari output di atas diperoleh semua sigf < 0.05 , maka asumsi linearitas terpenuhi.


Correlations

harga saham
nilai buku per
saham laba per saham
Pearson Correlation harga saham 1.000 -.440 .443
nilai buku per saham -.440 1.000 .097
laba per saham .443 .097 1.000
Sig. (1-tailed) harga saham . .044 .043
nilai buku per saham .044 . .360
laba per saham .043 .360 .
N harga saham 16 16 16
nilai buku per saham 16 16 16
laba per saham 16 16 16


Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .657
a
.432 .345 5.29796
a. Predictors: (Constant), laba per saham, nilai buku per saham

ANOVA
b

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 277.567 2 138.784 4.944 .025
a

Residual 364.888 13 28.068

Total 642.456 15

a. Predictors: (Constant), laba per saham, nilai buku per saham

b. Dependent Variable: harga saham



Coefficients
a

Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Correlations
B Std. Error Beta Zero-order Partial Part
1 (Constant) 23.093 4.721

4.891 .000

nilai buku per saham -.887 .382 -.487 -2.321 .037 -.440 -.541 -.485
laba per saham 5.615 2.402 .491 2.338 .036 .443 .544 .489
a. Dependent Variable: harga saham


Kesimpulan :
Uji Hipotesa secara simultan yaitu untuk menguji pengaruh secara bersama-sama variable bebas
terhadap variable terikat digunakan uji F. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai Fhitung sebesar
4.944 (signifikansi F = 0.025). Jadi Sig F < 0.05, artinya paling tidak ada satu variabel bebas
berpengaruh secara signifikan terhadap variable harga saham (y).

Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 0.345 atau 34.5%. Artinya bahwa
variable Y dipengaruhi sebesar 34.5% oleh nilai buku per saham (x1) dan laba per saham (x2)
sedangkan sisanya 65.5% dipengaruhi oleh variabel lain.

Model persamaan regresi linear berganda diperoleh sebagai berikut :
Y = 23.093 0.887 x1 + 5.615 x2

Kemudian dilakukan uji t untuk menguji secara parsial variable bebas terhadap variabel terikat.
Hasil perhitungan dijelaskan sebagai berikut :
1. Uji t terhadap nilai buku per saham (x1) didapat t-hitung sebesar -2.321 dengan
signifikansi t sebesar 0.000. Karena signifikansi t = 0.000 < 0.05, maka variable nilai
buku per saham berpengaruh secara signifikan terhadap variable harga saham (y).
2. Uji t terhadap variable laba per saham (x2) didapat t-hitung sebesar 2.2338 dengan
signifikansi t sebesar 0.036. Karena signifikansi t = 0.036 < 0.05, maka variable laba per
saham berpengaruh secara signifikan terhadap variable harga saham (y).




TUGAS PEMODELAN MATEMATIKA
ANALISA REGRESI SEDERHANA
DAN ANALISA REGRESI BERGANDA








OLEH
AMANATUL FIRDAUSI
0910432028

JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2014