Captulo 3

Equac
oes diferenciais
ordin
arias lineares
de 1a ordem
3.1

Introdu
c
ao

Ao estudar equac
oes ordinarias escalares no captulo 1 observou-se que as
equacoes que se podem resolver em termos de funcoes elementares s
ao muito
especiais. Ha, no entanto, uma importante classe de equacoes ordinarias
para as quais existe uma teoria quantitativa satisfatoria em forma definitiva:
as equac
oes diferenciais lineares.
Em geral, diz-se que uma equacao e linear se e equivalente a uma equacao
do tipo T x = b, onde T e uma transformacao linear. Como se considera
que as soluc
oes de equac
oes diferenciais ordinarias de 1a ordem s
ao funcoes
C 1 num intervalo J, as equac
oes diferenciais lineares de 1a ordem s
ao as
da forma geral anterior em que T e uma transformacao linear definida em
C 1 (J) e com valores em C 0 (J). No captulo 1 ja se considerou o caso de
equacoes diferenciais lineares escalares de 1a ordem. Portanto, diz-se que
uma equac
ao diferencial ordinaria de 1a ordem y = f (t, y), com t J
R e y(t) Rn (ou y(t) Cn ), e uma equa
c
ao diferencial linear se e
equivalente a uma equac
ao da forma T y = h, onde T : C 1 (J) C 0 (J) e
uma transformac
ao linear e h C 0 (J). Como a funcao y 7 y de C 1 (J) em
C 0 (J) e linear, conclui-se que y = f (t, y) e uma equacao diferencial linear
se e s
o se f (t, y) = g(t, y) + h(t), h e uma funcao contnua em J e a funcao
y 7 g(t, y) e linear em Rn (ou Cn ), para cada t fixo.
Atendendo a que as transformacoes lineares podem ser representadas por
matrizes em relac
ao a uma base do espaco, tomando a base can
onica de Rn
(ou Cn ) conclui-se que as equac
oes diferenciais ordinarias lineares s
ao da
forma y = A(t)y + h(t), onde A e h s
ao funcoes de vari
avel real que tem
como valores matrizes n n de componentes reais (ou complexas) e vectores

Equa
co
es diferenciais ordin
arias lineares de 1a ordem

82

de Rn (ou Cn ), respectivamente. Diz-se que a equacao tem coeficientes

constantes se A(t) e uma matriz constante.
A import
ancia das equacoes diferenciais ordinarias lineares resulta de
tres aspectos:
s
ao a u
nica grande classe de equacoes diferenciais ordinarias para que
existe uma teoria quantitativa satisfatoria;
como as equac
oes lineares s
ao geralmente mais simples de analisar do
que as n
ao lineares, e conveniente adoptar modelos lineares em aplicac
oes sempre que possvel, em particular em situacoes de projecto em
Engenharia onde haja a possibilidade de realizar o objectivo pretendido com sistemas lineares;
uma das tecnicas mais simples para an
alise de equacoes n
ao lineares
localmente em torno de solucoes especficas e a linearizacao da equac
ao ao longo dessas solucoes, obtendo-se um sistema linear que, localmente, pode constituir uma boa aproximacao do sistema n
ao linear
considerado se forem satisfeitas condicoes apropriadas.
O estudo de equac
oes diferenciais lineares baseia-se em metodos gerais

de Algebra Linear. S
ao propriedades gerais das equacoes lineares n
ao homogeneas T x = b que todas as solucoes se obtem adicionando a uma solucao
particular da equac
ao n
ao homogenea todas as solucoes da equacao homogenea associada, T x = 0, e que as solucoes de uma equacao homogenea linear
formam um espaco linear. Em particular, e valido o princpio da sobreposi
c
ao para soluc
oes de equacoes lineares homogeneas: a soma de solucoes
e uma soluc
ao e m
ultiplos de solucoes s
ao solucoes. Se o espaco das soluc
oes da equac
ao homogenea tem dimensao finita, entao todas as solucoes
desta equac
ao s
ao combinacoes lineares de um conjunto finito de solucoes
que forma uma base do espaco.

De forma a facilitar a leitura, estes e outros aspectos gerais da Algebra

Linear que podem n
ao ter sido tratados numa disciplina elementar nesse
t
opico s
ao referidos no apendice E.

3.2

Equac
oes com coeficientes constantes

Consideram-se nesta seccao equacoes da forma

y = Ay + h(t) ,
onde A e uma matriz n n de componentes reais (ou complexas) e h e uma
func
ao definida num intervalo J R com valores em Rn (ou Cn ). Sabe-se da

Algebra
Linear (ver apendice E) que a solucao geral de uma equacao linear

3.2 Equa
co
es com coeficientes constantes

83

pode ser obtida adicionando a uma solucao particular da equacao a solucao

geral da equac
ao diferencial linear homogenea correspondente, neste caso
y = Ay .
Portanto, tratam-se separadamente estas duas questoes: primeiro o calculo
da soluc
ao geral de equac
oes homogeneas e depois o calculo de uma solucao
particular de equac
oes n
ao homogeneas.
As soluc
oes de equac
oes lineares homogeneas de coeficientes constantes
podem ser expressas em termos de exponenciais de matrizes. Uma maneira
de definir exponenciais de matrizes e pela generalizacao da formula
d
a
P que
a
k
a exponencial de n
umeros reais por uma serie de potencias e = k=0 a /k!.
Assim, a exponencial da matriz A nn
componentes reais (ou comPde

A
obvio que se 0 e
plexas) e a matriz nn definida por e = k=0 Ak /k!. E
0
a matriz nula nn, ent
ao e = I e a matriz identidade nn. Para estudar
outras propriedades de exponenciais de matrizes e necess
ario comecar por
esclarecer alguns aspectos relativos a series de matrizes.
Dada
P uma sucessao {Ck } de matrizes m n com Ck = [(ck )js ], diz-se
e uma
erie de matrizes convergente se cada uma das
que
k=0 Ck
P s
series numericas k=0 (ck )js correspondentes a uma mesma componente-js
da matriz e convergente e, ent
ao, a soma da s
erie de matrizes e a matriz
mn cuja componente-js e a soma da seria numerica anterior. Se A = [ajs ] e
uma matriz mn de componentes P
reais ou complexas, considera-se a norma
da matriz A definida por kAk = j,s |ajs |.
(3.1) Proposi
c
ao: Se A, B s
ao matrizes de componentes reais (ou complexas) e c e um escalar real (ou complexo) ent
ao:
1. kAk = 0 se e s
o se A = 0 ;
2. kcAk = |c| kAk ;
3. kA+Bk kAk+kBk ;
4. kABk kAk kBk .
Dem. Deixa-se como exerccio.

Q.E.D.

(3.2) Proposi
c
ao: Se {Ck } e uma sucess
ao de matrizes
Pmn de componentes reais (ou complexas) talP
que a serie numerica
k=0 kCk k converge, ent
ao a serie de matrizes
C
tamb
e
m
converge.
k=0 k

84

Equa
co
es diferenciais ordin
arias lineares de 1a ordem

P
Dem. Se Ck = [(ck )js ], entao |(ck )js | kCk k. Como
P a serie numerica k=0 kCk k
e convergente, tambem as series numericas Pk=0 (ck )js s
ao absolutamente

convergentes e, portanto, a serie de matrizes k=0 Ck converge.

Q.E.D.
eA

Resulta das duas u

ltimas proposicoes que a serie que define a exponencial
e convergente qualquer que seja a matriz quadrada A.

(3.3) Proposi
c
ao: Se A e uma matriz quadrada
de componentes reais
P
A =
k /k!
(ou
complexas),
ent
a
o
a
s
e
rie
em
e
A
e convergente e
k=0
A
e ekAk .

Dem. A Proposic
ao (3.1) implica Ak /k! kAkk /k!. Como se verifica

P
P
k
kAk , concluiu-se que
Ak /k! converge. A Propok=0 kAk /k! = e
k=0

P
k /k! converge. E
claro que eA =
si
c
a

o
(3.2)
garante
que
tamb
e
m
A
k=0
P
P k
kAk .
k




Q.E.D.
k=0 A /k!
k=0 A /k! = e

A continuidade, as derivadas e os integrais de funcoes matriciais de vari

avel real definem-se, respectivamente, pela continuidade, derivadas e integrais
de cada uma das componentes das matrizes. Mais precisamente, se P e uma
func
ao definida num conjunto de n
umeros reais cujos valores s
ao matrizes
m n de componentes reais (ou complexas), P (t) = [pjs (t)], diz-se que P e
contnua num ponto t se todas as componentes pjs s
ao contnuas em t; dizse que P e diferenci
avel em t se todas as componentes pjs s
ao diferenci
aveis
em t e define-se a derivada de P como sendo a matriz cujas componentes
s
ao as derivadas das componentes correspondentes de P , isto e, P = [p js (t)];
diz-se que P e integr
avel num intervalo J R se todas as suas componentes
pjs s
ao integr
aveis nesse intervalo e define-se o integral de P em J como
sendo a matriz cujas componentes
s
ao os integrais
em J das componentes
R
R

correspondentes de P , isto e, J P = J pjs .
Para obter a solucao geral da equacao diferencial vectorial y = Ay,
onde A e uma matriz nn, em termos de exponenciais de matrizes, convem
considerar primeiro a equacao diferencial matricial Y = AY , onde Y e uma
func
ao de vari
avel real cujos valores s
ao matrizes nn de componentes reais
(ou complexas).
(3.4) Teorema: Seja A uma matriz n n de componentes reais (ou
complexas). Ent
ao a funca
o matricial definida em R por E(t) = eAt
satisfaz os problemas de valor inicial para equaco
es matriciais
Y = A Y, Y (0) = I,
Y = Y A, Y (0) = I .

3.2 Equa
co
es com coeficientes constantes

85

Dem. Seja E(t) = eAt e [(ck )js ] = Ak . Entao

E(t) =

X
(At)k
k=0

k!

X
Ak tk
k=0

k!

k
A componente-js de E(t) e
e uma serie de potencias
k=0 (ck )js t /k!. Esta
em t convergente em todo t R cuja derivada em ordem a t existe e e dada
pela serie obtida derivando-a termo a termo,

(ck )js

k=0

k=0

Logo

E(t)
=

tk
k tk1 X
(ck+1 )js
=
.
k!
k!

X
Ak+1 tk
k=0

k!

=A

X
Ak tk
k=0

k!

= AE(t) ,

pelo que E satisfaz a primeira equacao diferencial matricial no enunciado.

Obviamente E(0) = I. Como tambem
!

X
X
Ak tk
Ak+1 tk

A = E(t)A ,
=
E(t) =
k!
k!
k=0

k=0

a funcao E tambem satisfaz o segundo problema de valor inicial.

Q.E.D.

Para resolver um problema de valor inicial para a equacao diferencial

homogenea convem saber calcular inversas de exponenciais de matrizes.
(3.5) Proposi
c
ao: Se A e uma matriz nn de componentes reais (ou

1
= eA .
complexas), ent
ao eA e invertvel e eA

Dem. Como






eAt eAt = eAt eAt + eAt eAt = eAt A eAt + eAt (A) eAt = 0 ,

eAt eAt e constante e igual a eA0 eA0 = I. Com t = 1 obtem-se eA eA = I.

Trocando A com A nesta equacao obtem-se eA eA = I. Conclui-se que eA
e invertvel e a sua inversa e eA .
Q.E.D.
Pode-se agora resolver a equacao diferencial linear homogenea considerada.

86

Equa
co
es diferenciais ordin
arias lineares de 1a ordem

(3.6) Teorema: Seja A uma matriz n n de componentes reais (ou

complexas), t0 R e y0 Rn (ou y0 Cn ). Ent
ao a soluca
o do problema
de valor inicial
y = Ay, y(t0 ) = y0 ,
existe e e u
nica. Esta soluca
o e global e e dada por
y(t) = eA(tt0 ) y0 ,

para t R .

Alem disso, o espaco linear das soluco

es da equaca
o y = Ay tem dimens
ao n e uma base constituda pelas colunas da funca
o matricial t 7 eAt .

Dem. Derivando y(t) = eA(tt0 ) y0 obtem-se y(t)

= A eA(tt0 ) y0 = A y(t). E
claro que y(t0 ) = y0 . Conclui-se que y satisfaz o problema de valor inicial
considerado. Para provar que a solucao e u
nica supoe-se que y e uma solucao
At
de y = Ay, define-se z(t) = e
y(t) e calcula-se
z (t) = eAt y eAt Ay(t) = eAt [y Ay(t)] = 0 ,
pelo que z e constante. Se y(t0 ) = y0 , conclui-se que o valor constante de z
e z(t0 ) = eAt0 y0 . Portanto eAt y(t) = eAt0 y0 e, multiplicando ambos os
membros por eAt , obtem-se y(t) = eA(tt0 ) y0 .
Como eAt c, com c Rn (ou c Cn ) e a combinacao linear das n colunas
de eAt cujos coeficientes s
ao as componentes de c, fazendo variar y0 em todo
n
n
R (ou C ) conclui-se que o espaco das solucoes de y = Ay e gerado pelas
colunas da func
ao t 7 eAt . Com t = 0 em eAt c = 0 obtem-se c = 0, pelo que
aquelas n colunas s
ao linearmente independentes e, portanto, s
ao uma base
do espaco das soluc
oes da equacao, o qual tem dimensao n.
Q.E.D.
Tambem e u
til o resultado seguinte relativo a solucoes exponenciais.
(3.7) Teorema: Seja A uma matriz n n de componentes reais ou
complexas. A equaca
o diferencial y = Ay tem uma soluca
o da forma
y(t) = et v com C e v Cn \{0} se e s
o se (, v) CCn e um par
de valor e vector pr
oprios associados de A.
Dem. Se y(t) = et v com C e v Cn \{0} e solucao da equacao, entao
et v = y(t)
= A y(t) = A et v. Multiplicando por et obtem-se v = Av.
Portanto e um valor pr
oprio de A associado ao vector pr
oprio v.
Se e um valor pr
oprio de A associado a um vector pr
oprio v, entao
t
Av = v, pelo que se obtem para y(t) = e v
y(t)

= et v = et v = et Av = Aet v = Ay(t) ,
pelo que y = et v e solucao da equacao com C e v Cn \{0}.

Q.E.D.

3.2 Equa
co
es com coeficientes constantes

87

Se A e uma matriz nn de componentes reais, a relacao entre solucoes

de componentes reais e soluc
oes de componentes complexas de equacoes
diferenciais lineares y = Ay e facil de estabelecer.

(3.8) Proposi
c
ao: Se A e uma matriz nn de componentes reais, uma
funca
o y definida num intervalo e com valores em Cn e soluca
o da
equaca
o diferencial y = Ay se e s
o se as funco
es u, v com valores em
Rn que se obtem tomando para cada componente, respectivamente, a
parte real e a parte imagin
aria da correspondente componente de y s
ao
soluco
es da mesma equaca
o diferencial.
Dem. Como y = u+iv, verifica-se a equacao y = Ay se e s
o se se verificam
as equac
oes u = Au e v = Av.
Q.E.D.

(3.9) Exemplos:
1. Considera-se a equac
ao y = Ay com


1 1
A=
.
4 1
O polin
omio caracterstico de A e p() =det(A I) = 2 2 3,
pelo que os valores pr
oprios de A s
ao 1 1+3, isto e, s
ao 1 = 3 e
2 = 1. Os vectores pr
oprios associados a estes valores pr
oprios s
ao
da forma, respectivamente, v1 = a(1, 2) e v2 = b(1, 2), onde a, b 6= 0
s
ao escalares. Assim, u(t) = e3t (1, 2) e v(t) = et (1, 2) s
ao solucoes da equac
ao diferencial dada. Como c1 u + c2 v = 0 implica, em
t = 0, c1 (1, 2) + c2 (1, 2) = 0, e estes dois vectores s
ao linearmente
independentes, segue-se que c1 = c2 = 0, pelo que u e v s
ao solucoes
independentes da equac
ao. Do teorema (3.6) sabe-se que a dimens
ao do espaco de soluc
oes desta equacao e 2. Portanto, as solucoes
u e v formam uma base para o espaco de solucoes e, em consequencia, a soluc
ao geral da equacao e y(t) = c1 e3t (1, 2)+c2 et (1, 2), com
c1 , c2 R ou c1 , c2 C, conforme se pretenda a solucao geral cujas
componentes tem valores reais ou complexos.
2. Considera-se a equac
ao y = Ay com


1
1
A=
.
4 1
O polin
omio caracterstico de A e p() = det(AI) = 2 +2+5,
pelo
que os valores pr
oprios complexos de A s
ao dados por 1 1 5,

88

Equa
co
es diferenciais ordin
arias lineares de 1a ordem
isto e, s
ao 1 = 1+2i e 2 = 12i. Os vectores pr
oprios associados a
estes valores pr
oprios s
ao, respectivamente, os vectores v1 = a(1, 2i) e
v2 = b(1, 2i), onde a, b 6= 0 s
ao escalares. Assim, u(t) = e(1+2i)t (1, 2i)
(1+2i)t
e v(t) = e
(1, 2i) s
ao solucoes da equacao diferencial dada cujas
componentes tem valores complexos. Como c1 u + c2 v = 0 implica,
em t = 0, c1 (1, 2i) + c2 (1, 2i) = 0, e estes dois vectores de C2 s
ao
linearmente independentes, segue-se que c1 = c2 = 0, pelo que u e
v s
ao soluc
oes independentes da equacao. Do teorema (3.6) sabe-se
que a dimensao do espaco de solucoes desta equacao e 2. Portanto, as
soluc
oes u e v formam uma base para o espaco de solucoes com valores
em C2 e, em consequencia, a solucao geral da equacao considerada com
valores em C2 e
y(t) = c1 e(1+2i)t (1, 2i) + c2 e(1+2i)t (1, 2i),

com c1 , c2 C .

As partes reais de u(t) e v(t) s

ao ambas a(t) = et (cos 2t, 2 sin 2t) e
as partes imagin
arias s
ao, respectivamente, b1 (t) = et (sin 2t, 2 cos 2t),
t
b2 (t) = e ( sin 2t, 2 cos 2t). Da proposicao (3.8) sabe-se que a, b1 , b2
s
ao soluc
oes com valores em R2 da equacao considerada. Como
c1 a + c2 b1 = 0 implica, em t = 0, c1 (1, 0) + c2 (0, 2) = 0 e estes dois
vectores s
ao linearmente independentes, segue-se que c1 = c2 = 0, pelo
que a e b1 s
ao solucoes da equacao com valores em R2 e s
ao linearmente independentes. Do teorema (3.6) sabe-se que a dimens
ao do
espaco de soluc
oes da equacao e 2. Portanto, as solucoes a e b1 formam uma base do espaco das solucoes com valores em R2 e a solucao
geral com valores em R2 da equacao considerada e
y(t) = c1 et (cos 2t, 2 sin 2t) + c2 et (sin 2t, 2 cos 2t),

com c1 , c2 R .

Como ficou estabelecido no teorema (3.6), a resolucao de equacoes ordin

arias lineares homogeneas de coeficientes constantes ficou reduzida ao
c
alculo de exponenciais de matrizes. Convem, portanto, dispor de metodos
pr
aticos para este c
alculo.
Ha alguns casos simples. Se A e uma matriz diagonal, isto e,
A = diag(1 , . . . , n ), entao eAt = diag(e1 t , . . . , en t ). Se A e uma matriz
diagonaliz
avel, ent
ao existe uma matriz n
ao singular S tal que A = SS 1 ,
onde = diag(1 , . . . , n ), pelo que Ak = Sk S 1 e eAt = Set S 1 . Quando
A e uma matriz diagonaliz
avel existem n vectores pr
oprios de A linearmente
independentes, pelo que o metodo usado nos exemplos anteriores permite
concluir que nesse caso a solucao geral da equacao com valores em Cn e uma
combinac
ao linear arbitraria de solucoes da forma et v, onde v e um de n
vectores pr
oprios independentes de A e e o valor pr
oprio associado a v.

3.2 Equa
co
es com coeficientes constantes

89

claro que nem todas as matrizes s

E
ao semelhantes a uma matriz diagonal, mas todas s
ao semelhantes a uma matriz em forma can
onica de
1
Jordan

J1
k 1

,
J =

com Jk =

,

1
JN
k

onde os espacos em branco representam zeros, cada Jk e um bloco de

Jordan de dimensao nk nk , com n1 + + nN = n, e os k s
ao os valores


facil verificar que eJt = diag eJ1 t , . . . , eJN t e
pr
oprios complexos de A. E

2
tnk 1
k t

e
ek t t ek t t2! ek t
(nk 1)!

Jk t
e =

t
k t
e

2!

t
k

t
e

t
e k

onde os espacos em branco representam zeros. Se A e semelhante a uma

matriz em forma can
onica de Jordan J, entao existe uma matriz n
ao singular
1
At
Jt
1
S tal que A = SJS , e e = Se S .
Conclui-se das observac
oes anteriores que as solucoes de y = Ay com
valores em Cn tem componentes que s
ao combinacoes lineares de funcoes
j
t
do tipo t e , onde e um valor pr
oprio complexo de A e j e um inteiro
n
ao negativo menor do que o n
umero de linhas do maior bloco de Jordan
associado a numa forma can
onica de A, n
umero este que nunca e superior
`a multiplicidade algebrica de como solucao da equacao caracterstica de A.
Se A tem componentes reais, obtem-se da proposicao (3.8) que as solucoes de
y = Ay com valores em Rn tem componentes que s
ao combinacoes lineares
das partes reais e imagin
arias das funcoes tj et , ou seja, s
ao combinacoes
lineares de func
oes do tipo tj et , onde e um valor pr
oprio real de A, com
funcoes do tipo tj eat cos(bt) e tj eat sin(bt), onde a, b s
ao, respectivamente,
as partes real e imagin
aria de um valor pr
oprio complexo de A. De forma
a ajudar a visualizac
ao gr
afica destas funcoes apresenta-se na Figura 3.1 a
forma dos gr
aficos de algumas destas funcoes.
1

Jordan, Marie Ennemond Camille (1838-1922).

90

Equa
co
es diferenciais ordin
arias lineares de 1a ordem

Figura 3.1: Gr
aficos de eat , t eat , eat cos(at), t eat cos(at),
at
at
e cos(bt), t e cos(bt), para a < 0, 0 < b < |a|

(3.10) Exemplos:
1. Considera-se a equacao do exemplo (3.9.1) y = Ay com


1 1
A=
.
4 1
Viu-se nesse exemplo que os valores pr
oprios de A s
ao 1 = 3 e 2 = 1
e que (1, 2) e (1, 2) s
ao vectores pr
oprios associados a cada um desses
valores pr
oprios. A matriz de mudanca da base can
onica para a base
dos vectores pr
oprios (1, 2), (1, 2) e




1 2 1
1
1
1
,
S=
, com S =
1
2 2
4 2
pelo que
= S 1 AS =

3
0
0 1

et =

e3t 0
0 et

3.2 Equa
co
es com coeficientes constantes

eAt = Set S 1 =

"

91

(e3t +et )/2 (e3t et )/4

e3t et

(e3t +et )/2

A soluc
ao de problemas de valor inicial para a equacao dada, com
y(t0 ) = (a, b), e
" # " 
#

a
(2a+b)e3(tt0 ) + (2ab)e(tt0 ) /4
A(tt0 )
= 
.
e

b
(2a+b)e3(tt0 ) (2ab)e(tt0 ) /2

2. Considera-se a equac
ao do exemplo (3.9.2) y = Ay com


1
1
A=
.
4 1

Viu-se nesse exemplo que os valores pr

oprios complexos de A s
ao
1 = 1+2i e 2 = 12i e que (1, 2i) e (1, 2i) s
ao vectores pr
oprios
associados a cada um desses valores pr
oprios. A matriz de mudanca
da base can
onica para a base dos vectores pr
oprios (1, 2i), (1, 2i) e




1 2i 1
1
1
1
,
S=
, com S =
1
2i 2i
4i 2i
pelo que
= S 1 AS =

1+2i
0
0
12i

eAt = Set S 1 = et

"

e(1+2i)t
0
0
e(1+2i)t

, et =

cos 2t

(sin 2t)/2

2 sin 2t

cos 2t

A soluc
ao de problemas de valor inicial para a equacao dada, com
y(t0 ) = (a, b), e
#
"
" #
a cos 2(tt0 ) + b (sin 2(tt0 ))/2
a
(tt0 )
A(tt0 )
.
=e
e
2a sin 2(tt0 ) + b cos 2(tt0 )
b
3. Considera-se a equac
ao y = Ay com


4 4
A=
.
1 0
2
O polin
omio caracterstico de A e p() = det(A I)
= 4 + 4,
pelo que os valores pr
oprios de A s
ao dados por 2 44, isto e, A
tem apenas um valor pr
oprio = 2. Os vectores pr
oprios associados
a este valor pr
oprio s
ao da forma a(2, 1), onde a 6= 0 e um escalar

Equa
co
es diferenciais ordin
arias lineares de 1a ordem

92

arbitrario. Assim, a matriz A n

ao e diagonaliz
avel e a sua forma
can
onica de Jordan e


2 1
J=
.
0 2
Esta matriz obtem-se de A com uma mudanca da base can
onica para
uma base formada por um vector pr
oprio, por exemplo v = (2, 1) e
um vector w tal que Aw = 1v+2w, ou seja, (A2I)w = v. Resolvendo
esta equac
ao, obtem-se para w vectores da forma b(2, 1) + (1, 0),
onde b e um escalar arbitrario, pelo que se pode tomar w = (1, 0). A
matriz de mudanca da base can
onica para a base dos vectores pr
oprios
v, w e




2 1
0
1
S=
, com S 1 =
,
1
0
1 2
pelo que J = S 1 AS,
"
#
"
#
e2t t e2t
(1+2t)e2t
4te2t
Jt
At
Jt 1
e =
, e = Se S =
.
0
e2t
te2t
(12t)e2t
A soluc
ao de problemas de valor inicial para a equacao dada, com
y(t0 ) = (a, b), e
 


a
a + (2a+4b)(tt0 )
A(tt0 )
2(tt0 )
e
=e
.
b
b (a+2b)(tt0 )
Embora a passagem para forma can
onica de Jordan seja uma maneira
At
de calcular e e seja sempre possvel calcular formas can
onicas de matrizes,
n
ao h
a processos verdadeiramente eficientes para este calculo. Assim, e conveniente dispor de metodos alternativos. No apendice E incluem-se alguns
aspectos do c
alculo de exponenciais de matrizes.
Uma vez resolvida a equacao homogenea y = Ay de forma satisfatoria
resta considerar o problema de determinar solucoes da equacao n
ao homogenea y = Ay+h(t). Multiplicando ambos os lados de yAy

= h(t) por eAt

e integrando num intervalo [t0 , t] obtem-se
At

At0

y(t) e

y(t0 ) =

t0
t

t0

eAs y(s) ds
As

As

y(s)

pelo que fica provado o resultado seguinte.

Ay(s) ds =

t
t0

eAs h(s) ds,

3.2 Equa
co
es com coeficientes constantes

93

(3.11) Teorema (F
ormula de Varia
c
ao das Constantes): Se A e
uma matriz nn de componentes reais (ou complexas), h e uma funca
o
n
n
contnua num intervalo J R com valores em R ou C , t0 J e y0 e
um ponto de Rn ou Cn , ent
ao a soluca
o do problema de valor inicial
y = Ay + h(t) ,

y(t0 ) = y0

existe, e u
nica e est
a definida em J. Esta soluca
o e dada pela f
ormula
de variaca
o das constantes
Z t
y(t) = eA(tt0 ) y0 +
eA(ts) h(s) ds .
t0

(3.12) Exemplo: Considera-se o problema de valor inicial para a equacao

diferencial linear n
ao homogenea y = Ay+h(t), y(1) = (1 1), com


 t 
1 1
e
A=
.
, h(t) =
e2t
4 1
Sabe-se do Exemplo (3.10.1) que
" 3t t
#
(e +e )/2 (e3t et )/4
At
e =
.
e3t et
(e3t +et )/2
A formula de variac
ao das constantes d
a
#
" 3(t1) (t1)
#"
(e
+e
)/2 (e3(t1) e(t1) )/4
1
y(t) =
1
e3(t1) e(t1)
(e3(t1) +e(t1) )/2
Z t " (e3(ts) +e(ts) )/2 (e3(ts) e(ts) )/4 # " es #
ds
+
e2s
1
e3(ts) e(ts)
(e3(ts) +e(ts) )/2
" 3(t1)
#
(e
+3e(t1) )/4
=
(e3(t1) 3e(t1) )/2
Z t " (2e3t2s +2et+2s + e3ts et+3s )/4 #
, ds
+
(2e3t2s 2et+2s +e3ts +et+3s )/2
1
ou seja
"
#
3(e1 +e2 +e3 )e3t 4e2t + (e3 3e2 +9e)et
1
y(t) =
.
12 6(e1 +e2 +e3 )e3t 4e2t 12et + (2e3 +6e2 18e)et

94

3.3

Equa
co
es diferenciais ordin
arias lineares de 1a ordem

Equac
oes com coeficientes vari
aveis

Ao contr
ario do que acontece para equacoes lineares com coeficientes constantes, para equac
oes de coeficientes vari
aveis n
ao e em geral possvel obter
formulas explcitas para as solucoes em termos dos coeficientes da equacao.
Assim, comecamos neste caso por estabelecer existencia e unicidade, e determinar intervalos m
aximos de definicao para solucoes de problemas de valor
inicial.
(3.13) Teorema: Se J R e um intervalo aberto, A,h s
ao funco
es contnuas definidas em J que tem por valores matrizes nn de componentes
reais (ou complexas) e vectores de Rn (ou Cn ), respectivamente, e t0 J,
ent
ao a soluca
o do problema de valor inicial
y = A(t)y + h(t) ,

y(t0 ) = y0

existe, e u
nica e pode ser prolongada a todo o intervalo J de definica
o
e continuidade dos coeficientes da equaca
o.
Dem. A func
ao f (t, y) = A(t)y + h(t) tem derivada (f /y)(t, y) = A(t)
contnua em D = J Rn (ou D = J Cn ), pelo que f (t, y) e localmente
lipschitziana em relac
ao a y em D. Do Teorema de Picard-Lindelof resulta
que a soluc
ao do problema de valor inicial considerado existe e e u
nica no
seu intervalo m
aximo de definicao. Resta provar que este intervalo e J.
Seja J o intervalo m
aximo de definicao da solucao y do problema de
valor inicial considerado. Do teorema de extensao de solucoes a intervalos
m
aximos de definic
ao do captulo anterior, quando t tende para qualquer um
dos extremos do intervalo J verifica-se (t, y(t)) D ou k(t, y(t))k +.
No primeiro caso, o correspondente extremo de J tambem e um extremo
(do mesmo lado) de J. Portanto, se for provado que a solucao n
ao explode
e necessariamente J = J, como se pretende.
Se y e soluc
ao da equacao diferencial obtem-se do Teorema Fundamental
Z t
do C
alculo
y(t) = y0 +
[A(s)y(s)+h(s)] ds .
t0

Com J = ]a, b[ , T R tal que t0+T ]a, b[ e t no intervalo compacto limitado

por t0 e t0 +T , verifica-se
Z t




ky(t)k ky0 k + LT  ky(t)k ds  + T HT ,
t0

onde LT e a raiz quadrada do m

aximo da soma dos quadrados das normas
das linhas da matriz A(t) calculado para t no intervalo compacto de extremos t0 e t0 +T , e HT e o m
aximo da norma de h(t) para t no mesmo intervalo. A u
ltima desigualdade pode ser explicitada para ky(t)k por aplicacao
da Desigualdade de Gronwall estabelecida no captulo anterior. Obtem-se

3.3 Equa
co
es com coeficientes vari
aveis

95

ky(t)k (ky0 k+T HT ) eT LT , e conclui-se que kyk e limitada em qualquer

dos intervalos compactos contidos em ]a, b[ , pelo que a solucao y n
ao explode, a n
ao ser possivelmente nos extremos deste intervalo.
Q.E.D.

Conclui-se do u
ltimo teorema que as solucoes de equacoes ordinarias
lineares y = A(t)y+h(t) n
ao explodem a n
ao ser, possivelmente, nos extremos
de intervalos m
aximos de continuidade das funcoes A e h. Isto acontece
porque o crescimento m
aximo da norma de solucoes de equacoes lineares
depende linearmente da norma do ponto onde s
ao calculadas e, portanto, a
norma da soluc
ao n
ao pode crescer tao rapidamente que tenda para em
tempo finito.
Como sempre para equac
oes lineares, a solucao geral da equacao considerada pode ser obtida adicionando a uma solucao particular a solucao geral
da equac
ao homogenea correspondente y A(t)y = 0, e as solucoes satisfazem o Princpio da Sobreposi
c
ao, isto e, uma combinacao linear com
coeficientes c1 e c2 de soluc
oes de cada uma das equacoes n
ao homogeneas
yA(t)y

= h(t) com termos independentes h = h1 e h = h2 s

ao solucoes da
equacao n
ao homogenea com termo independente c1 h1 +c2 h2 , naturalmente
desde que A, h1 , h2 sejam contnuas num mesmo intervalo J R.
Tal como no caso de coeficientes constantes, convem considerar o problema de valor inicial para a equacao diferencial matricial homogenea associada `
a equac
ao considerada, isto e Y = A(t) Y, Y (t0 ) = I, onde t0 J.
Devido `
a existencia e unicidade de solucoes para problemas de valor inicial
estabelecida anteriormente, este problema de valor inicial define uma funcao
matricial Y no intervalo J . Na verdade, a coluna j da matriz Y (t) e o
valor no instante t da soluc
ao do problema de valor inicial para a equacao
considerada com y(t0 ) = ej , onde (e1 , . . . , en ) e a base can
onica de Rn (ou
Cn ). Chama-se a esta func
ao Y solu
c
ao matricial principal da equacao
y = A(t)y para o instante inicial t0 J. No caso de coeficientes constantes,
isto e, A(t) = A, a soluc
ao matricial principal para o instante inicial t0 R e
a exponencial eA(tt0 ) .
As soluc
oes matriciais principais s
ao casos especiais de solucoes matriciais fundamentais. Chama-se solu
c
ao matricial fundamental da equacao
y = A(t)y a qualquer soluc
ao matricial Y da equacao definida em J que tem
como valores matrizes n n, tal que Y (t) e uma matriz n
ao singular para
facil verificar que para uma solucao matricial fundamental Y
algum t J. E
as matrizes Y (t) s
ao n
ao singulares para todo t J. De facto, se Y (t ) fosse
singular existiria b Rn \{0} tal que Y (t )b = 0 e, como Y (t)b = A(t)Y (t)b,
a funcao Y (t)b seria uma soluc
ao da equacao igual a zero no instante t . Da
unicidade de soluc
ao do problema de valor inicial teria de ser Y (t)b = 0 para
todo t J e, como b 6= 0, a matriz Y (t) seria singular para todo t J.

96

Equa
co
es diferenciais ordin
arias lineares de 1a ordem

(3.14) Teorema: Seja J R um intervalo, A uma funca

o definida e
contnua em J que tem como valores matrizes n n de componentes
reais (ou complexas) e Y uma soluca
o matricial fundamental da equaca
o
n
n
ao a soluca
o
y = A(t)y. Se t0 J e y0 e um vector em R (ou C ), ent
do problema de valor inicial
y = A(t)y ,
e

y(t0 ) = y0 ,

y(t) = Y (t)Y 1 (t0 )y0 ,

para t J .

A soluca
o geral da equaca
o y = A(t)y e Y (t)c, onde c e um vector constante arbitr
ario. O espaco linear das soluco
es da equaca
o tem dimens
ao
n e uma base e constituda pelas colunas da funca
o matricial t 7 Y (t).
Dem. A func
ao y(t) = Y (t)Y 1 (t0 )y0 satisfaz
y = Y (t)Y 1 (t0 )y0 = A(t)Y (t)Y 1 (t0 )y0 = A(t)y(t)
e y(t0 ) = Y (t0 )Y 1 (t0 )y0 = y0 , pelo que y e solucao do problema de valor
inicial considerado. Como do teorema anterior se sabe que este problema
tem soluc
ao u
nica, obtem-se o primeiro resultado.
Se y e uma soluc
ao arbitraria da equacao, com c = Y 1 (t0 )y(t0 ) obtemse do que ja ficou estabelecido que y(t) = Y (t)c. Portanto, todas as solucoes
da equac
ao s
ao desta forma. As restantes afirmacoes no enunciado s
ao de
verificac
ao imediata.
Q.E.D.
As soluc
oes de equac
oes n
ao homogeneas podem ser obtidas por uma formula de variac
ao das constantes semelhante `a estabelecida na seccao anterior
para equac
oes de coeficientes constantes.
(3.15) Teorema (F
ormula de Varia
c
ao das Constantes): Seja
J R um intervalo, A e h funco
es definidas e contnuas em J que
tem como valores matrizes nn de componentes reais (ou complexas) e
vectores em Rn (ou Cn ), respectivamente, t0 J e y0 pertencente a Rn
(ou Cn ). Ent
ao, a soluca
o do problema de valor inicial
y = A(t)y + h(t) ,
e
y(t) = Y (t)Y

(t0 )y0 +

t
t0

y(t0 ) = y0 ,

Y (t)Y 1 (s)h(s) ds ,

para t J ,

onde Y e uma soluca

o matricial fundamental da equaca
o homogenea
associada y = A(t)y.
Dem. Como Y (t)Y 1 (t0 )y0 e a solucao da equacao homogenea que tem o
valor y0 no instante t0 , basta verificar que o integral na formula dada e uma

3.4 Equa
co
es com coeficientes peri
odicos

97

solucao particular da equac

ao n
ao homogenea considerada que se anula no
instante t = t0 . Este u
ltimo facto e obvio porque neste instante o integral
tem extremos de integrac
ao iguais. Para provar que
z(t) =

Y (t)Y

t0

(s)h(s) ds = Y (t)

Y 1 (s)h(s) ds

t0

satisfaz a equac
ao n
ao homogenea considerada, basta derivar esta funcao
usando a regra da derivac
ao do produto e o Teorema Fundamental do C
alculo. De facto,
z(t) = Y (t)

Y 1 (s)h(s) ds + Y (t)Y 1 (t)h(t)

t0

= A(t)Y (t)

Y 1 (s)h(s) ds + h(t) = A(t)z(t) + h(t) .

t0

Q.E.D.

A soluc
ao matricial principal Y de uma equacao para um instante inicial
t0 J e facilmente obtida de qualquer solucao matricial fundamental X por
Y (t) = X(t)X 1 (t0 ).
Embora o teorema anterior de uma formula explcita para as solucoes
de uma equac
ao diferencial ordinaria linear de 1a ordem geral em termos de
uma soluc
ao matricial fundamental da equacao homogenea correspondente,
muitas vezes n
ao e facil determinar uma solucao matricial fundamental para
esta equac
ao. A situac
ao de coeficientes vari
aveis e, neste aspecto, muito
diferente da de coeficientes constantes, pois para coeficientes constantes e
sempre possvel transformar a resolucao de uma equacao linear homogenea
vectorial na resoluc
ao sucessiva de equacoes diferenciais lineares escalares
n
ao homogeneas obtidas a partir de uma forma can
onica de Jordan da matriz
dos coeficientes. Em geral tal n
ao e possvel para coeficientes vari
aveis. Um
caso de coeficientes vari
aveis em que um metodo desse tipo pode ser aplicado
e quando a matriz dos coeficientes e triangular superior ou inferior, ou pode
ser transformada nestes casos por mudanca de vari
aveis.

3.4

Equac
oes com coeficientes peri
odicos

Para equac
oes diferenciais ordinarias lineares de coeficientes peri
odicos e possvel ter mais informac
ao geral sobre as solucoes, conhecida por Teoria de
Floquet2 . O caso particular de coeficientes constantes ja foi considerado,
pelo que aqui estamos interessados apenas no caso peri
odico n
ao constante.
2

Floquet, Gaston (1847-1920).

98

Equa
co
es diferenciais ordin
arias lineares de 1a ordem

Estas equac
oes podem ser transformadas em equacoes lineares de coeficientes constantes por mudancas de vari
aveis, como se estabelece no resultado
seguinte.
(3.16) Teorema de Floquet: Seja A uma funca
o definida e contnua
em R cujos valores s
ao matrizes n n de componentes reais (ou complexas) que e peri
odica com perodo T > 0, isto e, A(t + T ) = A(t) para
t R. Ent
ao, toda a soluca
o matricial fundamental Y da equaca
o diferencial linear peri
odica homogenea y = A(t)y e da forma Y (t) = P (t)eBt ,
onde P (t) e B s
ao matrizes n n de componentes complexas, com
P (t + T ) = P (t) para t R e B constante. A transformaca
o de vari
aveis y = P x transforma a equaca
o peri
odica y = A(t)y na equaca
o de
coeficientes constantes x = Bx.
Dem. Se Y e uma solucao matricial fundamental, tambem Y (t + T ) e. O
teorema (3.14) implica que existe uma matriz constante C tal que Y (t+T ) =
Y (t)C para t R. Como Y (t+T ) e Y (t) s
ao matrizes n
ao singulares, tambem
C e uma matriz n
ao singular. O lema que se apresenta a seguir garante a
existencia de logaritmos de matrizes n
ao singulares, pelo que existe uma
BT
matriz B tal que C = e . Define-se P (t) = Y (t)eBt e x = P 1 y. Entao
P (t + T ) = Y (t+T )eB(t+T ) = Y (t) eBT eB(t+T ) = P (t) ,
y = P x e y = P x + P x.
Em particular, x = P 1 (AP P )x. Como
P = Y eBt Y eBt B = AP P B, verifica-se x = P 1 P Bx = Bx.
Q.E.D.
(3.17) Lema (Logaritmos de Matrizes): Se C e uma matriz n
ao
singular, ent
ao existem matrizes B de componentes complexas tais que
C = eB .
Dem. Se C e uma matriz n
ao singular 1 1 e C = [] para 6= 0. Com
B = [ln ] dada por qualquer dos logaritmos complexos de determinados a
menos de m
ultiplos inteiros de 2i, e C = eB .
1
Se Q e uma matriz n
ao singular nn e C = eB , entao Q1 CQ = eQ BQ .
Portanto, pode-se supor sem perda de generalidade que C est
a na forma
can
onica de Jordan, isto e, C = diag (C1 , . . . , Ck ), onde Cj = diag(j , . . . , j )
ou Cj = j I +Rj , com j 6= 0 e

0 1

Rj =

1
0

3.4 Equa
co
es com coeficientes peri
odicos

99

Logo, basta mostrar que cada bloco de Jordan Cj pode ser escrito na forma
Cj = eBj , para alguma matriz Bj .
Se Cj = diag(j , . . . , j ) com j 6= 0, entao qualquer matriz diagonal
B com elementos na diagonal principal todos iguais a um dos logaritmos
complexos de j satisfaz Cj = eBj .
Resta tratar do caso de blocos de Jordan n
ao diagonais. Para simplificar
a notac
ao escreve-se C = I+R, com 6= 0. Pode-se escrever C = (I+R/),
pelo que C = eB se e s
o se B = (ln )I +S, onde eS = I +R/. Como a serie
de Taylor de ln(1 + x) e
ln(1 + x) =

(1)j+1

j=1

xj
,
j

para |x| < 1 ,

e de esperar que se obtenha a relacao desejada com a matriz S igual `a

facil verificar que Rj = 0
serie anterior com x substitudo por R/. PE
j+1 Rj /(jj ), que
para j n. Portanto, e natural definir S =
e
j=1 (1)
necessariamente uma soma finita com n parcelas no m
aximo, de onde se
obtem

j
X
X
X
1
(R/)
1

.
(1)j+1
Sk =
eS =
k!
k!
j
k=0

k=0

j=1

Por outro lado

eln(1+x)

j
X
X
X
1
1
x
=
[ln(1 + x)]k =
(1)j+1 ,
k!
k!
j
k=0

k=0

j=1

para |x| < 1 .

Reordenando e agrupando os termos das series por ordem crescente de potencias de (R/)j e xj , respectivamente, obtem-se series em que os coeficientes
de (R/)j s
ao iguais aos coeficientes de xj . Como eln(1+x) = 1 + x, o coeficiente de xj na serie e nulo para j 2 e e igual a 1 para j = 1. Logo,
eS = I +R/, e portanto, com B = (ln )I + S obtem-se C = eB .
Q.E.D.

O Teorema de Floquet implica que as solucoes complexas de sistemas

lineares peri
odicos homogeneos s
ao funcoes vectoriais em que cada componente e uma combinac
ao linear de termos da forma et p(t), onde p e semelhante a uma func
ao polinomial definida em R em que os coeficientes em vez
de serem n
umeros reais s
ao funcoes complexas de vari
avel real peri
odicas
com perodo igual ao perodo de A(t). Os valores podem ser determinados a partir da matriz M associada a uma solucao matricial fundamental
Y da equac
ao y = A(t)y, com A(t + T ) = A(t) para t R, pela relacao
Y (t + T ) = Y (t)M . Chama-se a uma matriz M com estas propriedades
matriz de monodromia da equacao.

100

Equa
co
es diferenciais ordin
arias lineares de 1a ordem

Aos valores pr
oprios de uma matriz de monodromia chama-se multiplicadores caractersticos da equacao e a qualquer tal que eT e um
multiplicador caracterstico chama-se expoente caracterstico da equac
ao, pelo que os expoentes caractersticos ficam apenas determinados m
odulo 2i/T . Porem, os multiplicadores caractersticos ficam univocamente
determinados e s
ao os mesmos para todas as matrizes de monodromia da
equac
ao. De facto, se X e uma outra solucao matricial fundamental, ent
ao existe uma matriz C tal que X(t) = Y (t)C e verifica-se X(t + T ) =
Y (t + T )C = Y (t)M C = X(t)C 1 M C. Logo, todas as matrizes de monodromia de uma equac
ao diferencial linear peri
odica homogenea s
ao semelhantes
e, consequentemente, tem os mesmos valores pr
oprios. Apesar da indeterminac
ao dos expoentes caractersticos, para efeito de representar solucoes da
equac
ao podem sempre ser escolhidos iguais aos valores pr
oprios de qualquer
matriz B tal que C = eBT .
A relac
ao entre expoentes caractersticos e solucoes que s
ao exponenciais
multiplicadas por func
oes peri
odicas e an
aloga `a relacao entre valores pr
oprios da matriz dos coeficientes e solucoes exponenciais que foi obtida para
o caso de equac
oes com coeficientes constantes.

(3.18) Teorema: Um n
umero complexo e um expoente caracterstico
da equaca
o linear peri
odica homogenea y = A(t)y, com A peri
odica de
perodo T > 0, se e s
o se existe uma soluca
o complexa n
ao nula da forma
et p(t), onde p e uma funca
o peri
odica de perodo T . Em particular, a
equaca
o tem uma soluca
o peri
odica de perodo T (ou 2T mas n
ao T ) se
e s
o se um dos multiplicadores do sistema e +1 (ou 1).
Dem. Se et p(t) e solucao da equacao, com p(t + T ) = p(t) 6= 0 para t R, o
Teorema de Floquet implica que existe y0 6= 0 tal que et p(t) = P (t) eBt y0 .
Portanto,
P (t) eB(t+T ) y0 = P (t+T ) eB(t+T ) y0 = e(t+T ) p(t) = eT P (t) eBt y0 ,




pelo que P (t)eBt eBT eT I y0 = 0. Segue-se que det eBT eT I = 0,
o que implica que e um expoente caracterstico.
se e um expoente caracterstico, existe y0 6= 0 tal que
 BTReciprocamente,

T
e e I y0 = 0. Pode-se escolher uma representacao de uma solucao
matricial fundamental da forma Y (t) = P (t) eBt , com P peri
odica de perodo
T , de tal modo que seja um valor pr
oprio de B . Entao eBt y0 = et y0
Bt
t
para todo t R e P (t) e y0 = e P (t) y0 e uma solucao da forma indicada.
As u
ltimas afirmac
oes no enunciado s
ao agora obvias.
Q.E.D.

3.4 Equa
co
es com coeficientes peri
odicos

101

Mesmo que C seja uma matriz n

ao singular de componentes reais, pode
acontecer que n
ao exista nenhuma matriz B de componentes reais tal que
C = eB , como por exemplo acontece para C = [1]. Contudo, se C e uma
matriz de componentes reais pode-se estabelecer como no lema (3.17), mas
a partir de uma forma can
onica real para C , que existe necessariamente
uma matriz B de componentes reais tal que C 2 = eB . Como no Teorema de
Floquet, obtem-se que se A e peri
odica de perodo T e tem componentes
reais, ent
ao para cada soluc
ao matricial fundamental de componentes reais Y
existe uma func
ao matricial peri
odica de perodo 2T com componentes reais
P , e uma matriz constante de componentes reais B tais que Y (t) = P (t)eBt .

(3.19) Exemplos:
1. Considera-se a equac
ao y = A(t)y, com
#
"
1
1/4
.
A(t) =
cos t+sin t
0 2+sin
tcos t
A func
ao A e peri
odica de perodo 2. Com y = (y1 , y2 ) a equacao e
equivalente `
as duas equac
oes escalares lineares
y 1 = y1 +y2 ,

y 2 =

cos t+sin t
y2 .
2+sin tcos t

A soluc
ao geral da segunda equacao e
R

y2 (t) = c e

cos t+sin t
2+sin tcos t

dt

= c eln |2+sin tcos t| ,

com c R ,

e, portanto, y2 (t) = a(2+sin tcos t), com a R. Substituindo esta funcao na primeira equac
ao obtida e resolvendo pela formula da variacao
das constantes, obtem-se
Z t
t
y1 (t) = b e + a
ets (2+sin scos s) ds = (b + 2a)et a(2+sin t) ,
0

com b R. Obtem-se uma solucao matricial fundamental para a equacao dada tomando para colunas as solucoes obtidas com, respectivamente, b = 1, a = 0 e b = 2, a = 1, nomeadamente
" t
#
e
2sin t
Y (t) =
.
0 2+sin tcos t
Uma matriz de monodromia e C tal que Y (2) = Y (0)C, ou seja,
"
#1 " 2
# " 2
#
1
2
e
2
e
0
C = Y (0)1 Y (2) =
=
.
0
1
0
1
0 1

102

Equa
co
es diferenciais ordin
arias lineares de 1a ordem
Conclui-se que os multiplicadores caractersticos s
ao e2 , 1, e os expoentes caractersticos s
ao 1+ik, ik, com k Z. Do u
ltimo teorema
anterior sabe-se que a equacao tem solucoes peri
odicas de perodo 2.
facil ver que estas solucoes s
E
ao y(t) = a(2sin t, 2+sin tcos t).

2. Considera-se a equacao y = A(t)y, com

"
#
1 + (3 cos2 t)/2
1 3(sin t cos t)/2
A(t) =
.
1 3(sin t cos t)/2 1 + (3 sin2 t)/2
facil verificar que
A func
ao A e peri
odica de perodo 2. E
t/2
y(t) = e ( cos t, sin t) e solucao da equacao. Resulta do u
ltimo teorema anterior que um dos multiplicadores caractersticos e e e os
correspondentes expoentes caractersticos s
ao (1/2)+ik, com k Z.

Os expoentes caractersticos obtidos tem partes reais positivas e, portanto, correspondem a solucoes de amplitude exponencialmente crescente, enquanto a equacao caracterstica de A(t) e det(A(t) I) =
2 +(1/2)+(1/2) = 0 e os valores pr
oprios de A(t) s
ao (1 i 7)/4,
pelo que tem parte real negativa e as solucoes da correspondente equac
ao diferencial com matriz dos coeficientes constante igual ao valor de
A num instante fixo t tem amplitude exponencialmente decrescente.
Observa-se neste caso que apesar das taxas exponenciais de variacao
da amplitude de solucoes serem dadas pelos expoentes caractersticos
estes n
ao tem relacao directa com os valores pr
oprios das matrizes A(t)
que especificariam as taxas exponenciais de variacao de solucoes se A
fosse constante.

O u
ltimo exemplo mostra que os expoentes caractersticos que d
ao as
taxas exponenciais da amplitude das solucoes de equacoes lineares peri
odicas
n
ao tem uma relac
ao directa com os coeficientes da equacao, nomeadamente
atraves dos valores pr
oprios dos valores da matriz dos coeficientes. Assim,
para determinar os expoentes caractersticos e necessario resolver a equacao
homogenea, determinando uma solucao matricial fundamental.
Apesar da Teoria de Floquet constituir uma forma de reduzir a resoluc
ao de equac
oes diferenciais lineares peri
odicas `a resolucao de equacoes de
coeficientes constantes, a sua aplicacao exige o calculo de uma solucao matricial fundamental, o que em geral n
ao e facil como se observou na seccao
anterior. Alem da aplicacao nos casos especiais em que e possvel calcular
uma soluc
ao matricial fundamental, a Teoria de Floquet desempenha um
papel importante na teoria qualitativa de equacoes diferenciais peri
odicas
pela informac
ao de natureza geral que fornece.

3.5 Notas hist

oricas

3.5

103

Notas hist
oricas

A observac
ao que uma equac
ao diferencial escalar de ordem n e equivalente
a
a um sistema de 1 ordem foi feita pela primeira vez por J. dAlembert3 .
A noc
ao de conjunto fundamental de solucoes de uma equacao linear homogenea deve-se a J.L. Lagrange4 , por volta de 1765. Foi tambem Lagrange
que introduziu o metodo de variacao das constantes em 1775, embora se
encontrem razes deste metodo no trabalho de L. Euler em 1739.
A Teoria de Floquet para equacoes diferenciais lineares de coeficientes
peri
odicos foi obtida por G. Floquet em 1883.
O exemplo (3.19.2) de um sistema de duas equacoes lineares peri
odicas com matriz dos coeficientes que em cada instante tem todos os valores
pr
oprios com partes reais negativas, mas tem expoentes caractersticos com
partes reais positivas foi obtido em 1960 por L. Markus5 e H. Yamabe6

dAlembert, Jean le Rond (1717-1783)

Lagrange, Joseph Louis (1736-1813).
5
Markus, Lawrence (1922-).
6
Yamabe, Hidehiko (1923-1969).
4