Un intervalo que depende de las observaciones, que contiene al valor
verdadero (desconocido) del parmetro con una probabilidad dada. Para formalizar esta idea, consideramos en general la situacin de una muestra X = (X1, . . . , Xn) cuya distribucin depende del parmetro . Indicamos con P las probabilidades cuando el valor verdadero del parmetro es .
Un intervalo de confianza (IC) de nivel es un intervalo que depende de X: I =
I(X), tal que P( I(X)) = . Una cota superior (resp. inferior) de confianza para , de nivel , es una variable () (X) (resp. ()(X)) tal que P( () ) = (resp. P(() ) = ).
Es importante tener claro el significado del IC. En la afirmacin P( I(X)) =
0.90, lo aleatorio dentro de la P no es , sino los extremos del intervalo. Esto parece obvio, hasta que uno lo tiene que aplicar. En el Ejemplo 9.A, supongamos que el muestreo da X = 2, y de all sale el intervalo de confianza de nivel 0.90: I = [4, 145]. Se puede entonces afirmar que el nmero de latas defectuosas en el lote est entre 4 y 145 con probabilidad 0.90?. En verdad, el M verdadero esta ya establecido; se lo podra determinar exactamente si se decidiera examinar todo el lote, de modo que no hay en el nada aleatorio. La manera lgica de interpretar el intervalo es: la afirmacin 4 M 145 se obtuvo con un mtodo que acierta 90 de cada 100 veces; aunque lamentablemente no sabemos si en esta acert o no. En general, cualquier conjunto I que cumpla (10.1) aunque no sea un intervalo se llama regin de confianza. Para ver las ideas principales para la obtencin de IC, tomamos un ejemplo simple. Sean las Xi N(, 1) iid. Para obtener un intervalo de nivel 0.90 para , recordemos que el EMV de es X N(, 1/n), y por lo tanto n(X ) N(0, 1). Sea z tal que P(z n(X ) z) = (z) (z) = 0.9. Despejando de las desigualdades dentro de la probabilidad, se obtiene P(X z n X + z n ) = 0.9, y por lo tanto el intervalo es I(X) = [X z/ n, X + z/ n] (abreviado X z/ n ), donde z sale de 0.9 = (z) (z) = 2(z) 1, o sea z = 1 (0.95) = 1.645. Aqu se pueden apreciar los pasos para la obtencin del intervalo: (1) disponer de un estimador del parmetro, (2) obtener su distribucin, (3) realizar una transformacin del estimador para llevarlo a una distribucin que no dependa del parmetro, (4) poner cotas para este estimador transformado, y despejar el
parmetro de all. Para no repetir el mismo mecanismo en todos los casos,