Tarea Econometra

Jose Angel
Lopez Gonzalez
Marzo 2016

P 2
P ui

1. El Coeficiente de Determinacion se define como R = 1 (yi y)2 al coeficiente de determinacion. Suponiendo que x y y son dos variables aleatorias, demuestre que:
a) El coeficiente de determinacion vara entre cero y uno.
b) Sean yx y xy los coeficientes estimados por OLS para la regresion de y sobre x y de x
sobre y, respectivamente. Demuestre que xy yx = R2 .
c) Suponga que en el inciso anterior xy yx = 1 Tiene alguna importancia si se hace la
regresion de y sobre x, o de x sobre y?
2. Considere un modelo de regresion lineal Y = X + u con X una matriz que contiene K
variables independientes (incluyendo el termino constante) y todos los vectores y matrices
tienen longitud igual a N .
a) Escriba el planteamiento y la regla de rechazo para la hipotesis nula.
H0 : 1 = 0, 2 + K1 5 = 10, K = 1, K K1 = 0