Método de Newton-Raphson

Departamento de Matemáticas, CSI/ITESM

13 de noviembre de 2008

Índice
18.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
18.2. Método de Newton-Raphson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
18.3. Ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
18.4. Tarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

18.1. Introducción
El método de Newton-Raphson es un método de optimización iterativo que se basa en aproximar la función
a optimizar por medio de la serie de Taylor hasta orden 2. Tiene la ventaja sobre el método de ascenso más
rápido que no requiere un proceso iterativo para determinar hasta donde moverse.

18.2. Método de Newton-Raphson

Suponga que se desea minimizar la función f (x) con n variables y que ésta se aproxima utilizando el
desarrollo de Taylor hasta orden. Ası́
1
f (x) ≈ φ(x) = f (xo ) + (x − xo )′ ∇f (xo ) + (x − xo )′ Hf (xo ) (x − xo )
2
Si la aproximaxión de f (x) por φ(x) es buena, un mı́nimo relativo f (x) se podrı́a aproximar por un mı́nimo
relativo de por φ(x). Supongamos que x1 es un mı́nimo relativo de φ(x), entonces x1 es un punto estacionario
para φ(x), ası́ ∇φ(x1 ) = 0. Desarrollando el gradiente de φ(x), sustituyendo x1 por x e igualando a 0 tenemos:

∇f (xo ) + Hf (xo )(x1 − x0 ) = 0

Si la matriz hessiana Hf (xo ) es invertible tenemos que

x1 = xo − Hf −1 (xo )∇f (xo ) (1)

La expresión anterior se usa como una ecuación de recurrencia para dado un punto inicial generar una suceción
de puntos que deben converger al mı́nimo local de f (x). Como calcular la inversa de una matriz tiene una mayor
complejidad (8/3 n3 ) que resolver un sistema de ecuaciones (2/3 n3 ), la expresión Hf −1 (xo )∇f (xo ) se obtiene
resolviendo el sistema
[Hf (xo )|∇f (xo )]
18.3. Ejemplo
Ejecute dos iteraciones del método de Newton-Raphson con la función:

f (x, y) = x + y + x2 y + x y 2

partiendo del punto P (0.3, 0.6).

Solución
Como
f (x, y) = x + y + x2 y + x y 2
tenemos
fx = 1 + 2 x y + y 2
fy = 1 + x2 + 2 x y
fxx = 2 y
fxy = 2 x + 2 y
fyy = 2 x
Por tanto,
1 + 2 x y + y2
   
2y 2x + 2y
∇ f (x) = y Hf (x) =
1 + x2 + 2 x y 2x + 2y 2x
Con estos cálculos procedemos a hacer la siguiente tabla: (en ella, la coma se usa para indicar que los puntos
deben considerarse como vector columna)

i xi ∇ f (xi ) Hf (xi )−1 xi+1

 
−0.238 0.714
0 (0.3,0.6)’ (1.72,1.45)’ (-0.326, 0.0619)’
0.714 −0.476

 
1.8113 −1.4676
1 (-0.326, 0.0619)’ (0.9634, 1.0660)’ (-0.5068, 1.8423)’
−1.4676 −0.3437

 
0.0932 0.2457
2 (-0.5068, 1.8423)’ (2.5265, -0.6106)’ (-0.5924, 1.0144)’
0.2457 −0.3390

18.4. Tarea
Aplique el método de ascenso más rápido y el método de Newton Raphson (modificándolo para obtener
máximos en lugar de mı́nimos) para las funciones:

1. f (x, y) = 2 + x + 2 y − x2 − 3 y 2 iniciando en x = 1 y y = 3

2. f (x, y, z) = 2 + x − 2 y − z − 2 x2 − y 2 − 3 z 2 iniciando en x = 1,y = 0 y z = 1.