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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;

namespace KNCSDLMDI
{
    public partial class frmQLSV : Form
    {
       
        DataSet ds = new DataSet();
        OleDbConnection cnn = new OleDbConnection();
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
        string sql;
        public frmQLSV()
        {
            InitializeComponent();
            
        }

        private void frmQLSV_Load(object sender, EventArgs e)
        {

            //DataGridViewCheckBoxColumn col = new

DataGridViewCheckBoxColumn();
            //Gridview.Columns.Add(col);
            Ketnoi();
            //dua du lieu ra textbox
            sql = "Select * From sinhvien";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, cnn);
            OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
            reader.Read();
            txtmssv.Text= reader["Mssv"].ToString();
            txttensv.Text=reader["tensv"].ToString();
            txtml.Text = reader["malop"].ToString();
            txtmk.Text = reader["makhoa"].ToString();
            reader.Close();
            //dua du lieu vao luoi

            OleDbDataAdapter sda = new OleDbDataAdapter();

            sda.SelectCommand = cmd;
            sda.Fill(ds, "sinhvien");
            DataTable dtb = ds.Tables["sinhvien"];
            Gridview.DataSource = dtb;
            //dua du lieu vao Combobox
            foreach (DataRow dtr in dtb.Rows)
            {
                comboBox1.Items.Add(dtr["Mssv"]);
            }
            cnn.Close();
        }

        private void Gridview_CellMouseClick(object
sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
        {
            DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
            
            row = Gridview.Rows[e.RowIndex];
            txtmssv.Text = row.Cells[0].Value.ToString();
            txttensv.Text = row.Cells[1].Value.ToString();
            txtml.Text = row.Cells[2].Value.ToString();
            txtmk.Text = row.Cells[3].Value.ToString();
            
            //hien thi du lieu qua form 2
            //ThongTinSinhVien.frmthongtinsinhvien ttsv = new
ThongTinSinhVien.frmthongtinsinhvien();
        }
        public void Ketnoi()
        {
            cnn.ConnectionString = "Provider =
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ;" + "Data Source =" +
                               
Application.StartupPath + @"\Quanlysinhvien.mdb;" +
                                "Jet OLEDB:Database Password =;" +
                                "User ID = admin";
            cnn.Open();
            
            cmd.Connection = cnn;

        }

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs
e)
        {
            int index = comboBox1.SelectedIndex;
            if (index >=0)
            {
                sql = "Select * From sinhvien where
Mssv='"+comboBox1.Text+"'";
                OleDbDataAdapter sda = new OleDbDataAdapter();
                DataSet ds = new DataSet();
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql,cnn);
                sda.SelectCommand = cmd;
                sda.Fill(ds, "sinhvien");
                DataTable dtb = ds.Tables["sinhvien"];
                Gridview.DataSource = dtb;
                cnn.Close();
               
            }
        }

        private void btnthem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Ketnoi();
            //txtmssv.Enabled = true;
            string sql = "";
            sql = "INSERT INTO SINHVIEN(MSSV,TenSV,MALOP,MAKHOA)
VALUES('" + txtmssv.Text + "','" + txttensv.Text + "','" + txtml.Text + "','" 
+ txtmk.Text  + "')";
            cmd.CommandText = sql;
            cmd.ExecuteNonQuery();
            cnn.Close();
        }

        private void btnxoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Ketnoi();
            string sql = "";
            sql = "delete from sinhvien where mssv='" + txtmssv.Text + "'";
            cmd.CommandText = sql;
            cmd.ExecuteNonQuery();
            cnn.Close();
            
            try
            {
                txtmssv.Clear();
                txttensv.Clear();
                txtml.Clear();
                txtmk.Clear();
                Gridview.ClearSelection();
            }
            catch { }
            MessageBox.Show("Xoá thành công !");
            
            
            
           
            
        }

        private void btncapnhat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Ketnoi();
            if (txtmssv.Text != "")
            {
                string sql = ""; 
                sql = "UPDATE sinhvien SET tensv ='" + txttensv.Text + "',
malop ='" + txtml.Text + "',makhoa ='" + txtmk.Text + "' WHERE
mssv='" + txtmssv.Text +"'";
                cmd.CommandText = sql;
                cmd.ExecuteNonQuery();
                MessageBox.Show("Cập Nhật Thành Công");
                cnn.Close();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Bạn chưa nhập mã sinh viên ...", "Thông
báo");
            }

        }

        public void Load_DuLieu()
        {
            Ketnoi();
            
            sql = "Select * From sinhvien";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, cnn);
            OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
            reader.Read();
            txtmssv.Text = reader["Mssv"].ToString();
            txttensv.Text = reader["tensv"].ToString();
            txtml.Text = reader["malop"].ToString();
            txtmk.Text = reader["makhoa"].ToString();
            reader.Close();
            //dua du lieu vao luoi

            OleDbDataAdapter sda = new OleDbDataAdapter();

            sda.SelectCommand = cmd;
            sda.Fill(ds, "sinhvien");
            DataTable dtb = ds.Tables["sinhvien"];
            Gridview.DataSource = dtb;
            //dua du lieu vao Combobox
            foreach (DataRow dtr in dtb.Rows)
            {
                comboBox1.Items.Add(dtr["Mssv"]);
            }
            cnn.Close();
        }
        private void btnth_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtmssv.Text = "";
            txttensv.Text = "";
            txtml.Text="";
            txtmk.Text = "";
            txtmssv.Select();
        }
       
    }
}

bạn tạo các Hàm load dữ liệu lên gird riêng biệt (ví dụ là loadDATA())
Khi viết code nút xóa, 
Try
{
code nút xóa
}
catch
{
}
finaly
{
dieConnection;()ham này để ngắt kết nối thôi
loadDATA();// Gọi lại hàm load DataGird ở mối thao tác.
}