ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT PERBANKAN PADA BANK UMUM DI PROPINSI JAWA TENGAH (periode 1990

2005)

SKRIPSI

ditulis oleh Nama : Mochamad Faza Rifai Nomor Mahasiswa : 02.313.086 Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA 2007

LAMPIRA N

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah periode 1990-2005

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1 Program Studi Ilmu Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama Nomor Mahasiswa Program Studi

: Mochamad Faza Rifai : 02.313.086 : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA 2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2007 Penulis,

Mochamad Faza Rifai

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah periode (1990 2005)

Nama Program Studi

: Mochamad Faza Rifai : Ilmu Ekonomi

Nomor Mahasiswa : 02.313.086

Yogyakarta,

Desember 2007

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing

Diana Wijayanti SE. M.Si

HALAMAN MOTTO

Hanya kepadaMulah kami menyembah dan hanya kepadaMulah pertolongan kami mohon ( QS. Al Fatehah :5 ) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. ( Qs: Alam Nasyrah 7, 8 ) Bersemangatlah terhadap segala yang bermanfaat bagimu serta mintalah pertolongan kapada Allah ( al Hadist ) Setiap manusia adalah arsitek bagi dirinya sendiri ( kata mutiara ) Setiap Manusia Hidup Didalam Dunia yang penuh dengan cobaan dan rintangan Beruntunglah Manusia tersebut jika dapat melaluinya dengan ikhlas Dan Merugilah manusia tersebut jika selalu mengeluh dan dan bersyukur, menyalahkan keadaan tanpa berusaha sedikitpun.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring rasa Syukurku, Karya ini kupersembahkan untuk : Unt ukMu Ya Yaa Ros Rob ul, b Muh Ibuku seb am yan agai mad g sala saw, tida h seb k Alm satu agai per arh wuj suri nah um ud taul lela Aya ibad ada h hku Bap ahk n ber , ak u. Bagi doa sem Bus Kehi dan oga ta Se Kak dup Berj sela m, mu akan uan lu yan a kak Man g ten g ma Selur akk usia han ang me hlu uh u Di ya disi nja k Kelu yan Bum unt siNy di Alla arga g i uk a.Te ulur h Besa sel ana rim an yan rku alu kalah tan g yang me ana Am gan tela selal mb kny al kel h u eri a.. ibad uar me mem mo ah gak nci berik tiva Beli u. ntai an si au ku doro aga Ya dan ngan r Allo me kepa sel h. nya daku alu yan untu ber gik k jua u menj ng. dal adi am man seg usia ala yang kea lebih daa baik. n.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT PERBANKAN PADA BANK UMUM DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1990 - 2005 . Tak lupa pula shalawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad saw yang telah berjuang membawa umat manusia kepada fitrah yang benar dan jalan yang lurus.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dengan selesainya penyusunan skrisi ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Diana Wijayanti SE. M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran dan motivasi selama proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materiil khususnya kepada:

1. Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. Drs. Jaka Sriyana, MSi, Ph.D selaku Ka-Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. 4. Mas Anjar yang banyak membantu penulis dalam hal akademik.. 5. Dosen-dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmunya kepada penulis, semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT.

6. Seluruh Keluarga Besarku, Bapak, Ibu, Kakak-kakakku Mas Eko, Mbak Sulfi, Mas Taufiq, Mbak Dewi yang selalu membimbingku dan memotivasiku supaya terus berjuang.

7. Abah Tikin, Bulik Likah, Farid, Farhan, Aya, Rafqy yang dah mau bantu aku apa saja.

8. Temen Seperjuangan dalam Hidupku baik SD, SMP, SMU 9. Batalyon EP 02, Anshar, Kepet, Pakdhe Casplink, Awenk, Pak Prof Eko, Dony, Yudha, Adit, Tony, Dedy, Agung, Gembong, Wisnu, Margo dan All Prajurit EP 02 mulai dari kelas A sampai B (EP SATU KARENA KITA SATU)

10. Temen-temen EP dari 99 sampai IE 2007 yang tak dapat kusebut satu persatu.(HIDUP EP ehIE)

11. Anak-anak kos Kasuari 75 (Rudi, Dodok, Arul dll), Gorongan 205 (Rahmat, Pras, Dll), Valentine (Martin, Dony, Sam, Dll), Kaliwaru 27 (Robie bojo Loro, Eko Kopral Jmbt, Om Bond, Om Mamen).

12. Semua yang pernah menjadi bagian hidupku.

13. Semua pihak yang telah membantu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Menginsyafi kodrat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta memperhatikan keterbatasan penguasaan ilmu, penulis menyadari akan segala ketidaktelitian dan kesalahan dalam penulisan skripsi. Kelemahan yang mungkin ditemui dalam karya ini dapat berpulang pada penulis sendiri. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya kecil yang dapat berguna bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb Yogyakarta, Penulis Desember 2007

Mochamad Faza Rifai

DAFTAR ISI Halaman

HALAMAN JUDUL............................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME... HALAMAN PENGESAHAN................................................................. iii HALAMAN MOTTO............................................................................. iv HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................. v KATA PENGANTAR............................................................................ vi DAFTAR ISI........................................................................................... ix DAFTAR TABEL................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR.............................................................................. xiv ABSTRAKSI.......................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah................................................ 1 1.2. Perumusan Masalah...................................................... 7 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian..................................... 8 1.3.1. Tujuan Penelitian.................................................... 8 1.3.2. Manfaat Penelitian.................................................. 8 1.4. Sistematika Penulisan .................................................. 9 BAB II TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah ............ 11 2.2. Perkembangan Suku Bunga Pada Bank Umum ........... 12 ii

2.3. Perkembangan Kredit Pada bank Umum ..................... 13 2.4. Laju Inflasi di Propinsi Jawa Tengah ........................... 14 2.5. Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) ............... BAB III KAJIAN PUSTAKA 15

BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 4.1. Pengertian Kredit ......................................................... 22 4.1.1. Tujuan Kredit ......................................................... 22 4.1.2. Fungsi Kredit .......................................................... 23 4.1.3. Jenis-jenis Kredit..................................................... 24 4.1.3.1. Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai................ 24 Menurut Resiko Pembiayaan ........................... 26

4.1.3.2.

4.1.3.3. Menurut Sektor Ekonomi ................................. 26 4.1.4. Macam-Macam Kredit ........................................... 27 4.1.5. Prinsip Prinsip Kredit........................................... 29 Kebijaksanaan Perkreditan ..................................... 30 4.1.6

4.1.7. Pertimbangan dan Penilaian Dalam Pemberian Kredit 31 4.1.8. Jaminan Dan Kelayakan Kredit ............................. 32 4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).................... 33 4.3. Teori Tentang Suku Bunga............................................ 34 4.3.1. Teori Klasik Tentang Tingkat Suku Bunga ........... 34 4.4. Definisi Inflasi................................................................ 36 4.4.1. Penggolongan Inflasi............................................... 36 4.4.1.1. Penggolongan Inflasi Menurut Parah

tidaknya Inflasi ..... 36 4.4.1.2. Penggolongan Inflasi Menurut Penyebabnya 37 4.4.1.3. Pengolongan Inflasi Menurut Asalnya .. 38 Hubungan Antar Variabel ............................................. 39 4.5.

4.5.1. PDRB dengan Permintaan Kredit ........................... 4.5.2. Suku Bunga Riil dengan Permintaan Kredit ........... 4.5.3. Inflasi dengan Permintaan Kredit ............................ 4.5.3. Variabel Dummy dengan Permintaan Kredit...........

39 39 39 40

4.6. Hipotesis ....................................................................... 41 BAB V METODE PENELITIAN 5.1. Metode Penelitian......................................................... 42 5.1.1. Jenis dan Sumber Data............................................ 42 5.1.2. Definisi Variabel..................................................... 42 5.2. Metode Analisis Data.................................................... 43 5.2.1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil.......................... 43 5.2.2. Pemilihan Model Regresi....................................... 44 5.2.3. Uji Statistik............................................................ 46 5.3. Uji Asumsi Klasik......................................................... 48 BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN 6.1. Diskripsi Data............................................................... 52 6.2. Analisis Hasil regresi dan Pengujian Hipotesis............ 55 6.2.1. Pemilihan Model regresi......................................... 55 6.2.2. Hasil regresi............................................................ 56

6.2.3. Koefisien Determinasi............................................. 56 6.2.4 6.2.5 Pengujian t-Statistik .............................................. 57 Pengujian F-Statistik............................................... 62

6.3. Pengujian Asumsi Klasik ............................................. 63 6.3.1. Multikolinieritas.................................................... 63 6.3.2. Autokorelasi.......................................................... 64 6.3.3. Heteroskedastisitas................................................ 65 6.4. Interpretasi hasil regresi................................................ 66 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)........... 66 Suku Bunga Kredit ............................................... 67 Inflasi.................................................................... 68 Variabel Dummy (Krisis Ekonomi)...................... 68

BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 7.1. Kesimpulan.................................................................... 70 7.2. Implikasi......................................................................... 71 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 1.1. Posisi Kredit Pada Bank Umum Di Propinsi Jawa Tengah. 4 Tabel. 1.2. Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan 2000 Di Propinsi Jawa Tengah (1990-2005)................................ 6 Tabel. 2.1. Perkembangan PDRB Atas Harga konstan 2000 Di Propinsi Jawa Tengah (2000-2005)................................ 11 Tabel. 2.2. Perkembangan Suku Bunga Riil Kredit Perbankan di Propinsi Jawa Tengah (1990-2005)................................. 12 Tabel. 2.3. Perkembangan Kredit Perbankan di Propinsi Jawa Tengah (2000-2005).................................. 13 Tabel. 2.4. Laju Inflasi Propinsi Jawa Tengah (1990-2005).................. 14 Tabel. 2.5. Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan 2000 di Propinsi Jawa Tengah (1990-2000)................................. 17 Tabel. 5.1. Uji Statistik Durbin-Watson ................................................. 48 Tabel. 6.1. Data Penelitian..................................................................... 53 Tabel. 6.2. Hasil Uji MWD.................................................................... 55 Tabel. 6.3. Hasil Regresi LogLinier....................................................... 56 Tabel. 6.4. Hasil Uji t-Statistik............................................................... 58 Tabel. 6.5. Hasil Pengujian Multikolinearitas ....................................... 64 Tabel. 6.6. Hasil Uji LM ........................................................................ 65 Tabel. 6.7. Hasil Uji White .................................................................... 66

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 4.1. Teori Klasik Tentang Suku Bunga.................................... 35 Gambar 4.2. Kurva Demand Pull inflation............................................ 37 Gambar 4.3. Kurva Cost Push Inflation................................................. 38 Gambar 4.4. Daerah Autokorelasi.......................................................... 48 Gambar 6.1. Kurva Uji t Variabel PDRB.............................................. 59 Gambar 6.2. Kurva Uji t Variabel Suku Bunga Riil Kredit................... 60 Gambar 6.3. Kurva Uji t Variabel Inflasi............................................... 61 Gambar 6.4. Kurva Uji t Variabel Dummy............................................ 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Data Perkembangan Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Propinsi JawaTengah, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, Suku Bunga Kredit, Inflasi, Variabel Dummy (krisis Ekonomi). Lampiran II. Hasil Regresi Linear Lampiran III. Hasil Regresi Loglinear Lampiran IV. Hasil MWD Linear Lampiran V. Hasil MWD Loglinear Lampiran VI. Hasil Uji LM Untuk Mendeteksi Autokorelasi Lampiran VII. Hasil Uji White Untuk Mendeteksi Heterokedastisitas Lampiran VIII. Hasil Uji Klien Untuk Mendeteksi Multikolinearitas

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah tahun 1990-2005 bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Suku Bunga riil kredit, Inflasi dan variabel dummy krisis ekonomi terhadap Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi loglinier berganda, dengan model data Sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengujian statistik meliputi uji t, uji F dan R2 (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Produk Domestik regional Bruto mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Permintaan kredit perbankan. Sedangkan untuk variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Permintaan Kredit Perbankan. Secara bersama-sama variabel pengaruh Produk Domestik regional Bruto, Suku Bunga, Inflasi dan variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Permintaan Kredit perbankan Pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah. Untuk pengujian terhadap uji asumsi klasik tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sehingga mengharapkan kepada peneliti lain yang sejenis untuk melengkapi baik dengan menambah variabel atau data-data yang digunakan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

1.1. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan program pembangunan nasional selama ini tetap bertumpu pada Trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Untuk itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berperan aktif dalam mendukung terciptanya iklim berusaha yang kondusif terhadap peningkatan investasi, melalui pengendalian laju inflasi, nilai tukar rupiah yang realistis, kondisi neraca pembayaran yang mantap serta berupaya mempengaruhi perkembangan suku bunga dalam batas-batas yang wajar agar mendorong kegiatan investasi yang efisien.

Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasara, terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah perbankan mempunyai peran yang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya perbankan Indonesia adalah penghimpun dan penyalur dana dalam masyarakat sedangkan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam sistem perekonomian sekarang ini, perbankan memang bukan merupakan satusatunya sumber permodalan utama bagi investasi nasional. Tetapi bagi Indonesia perbankan merupakan sumber permodalan utama dan peranan itu masih relatif besar dan diandalkan dibandingkan dengan pasar modal dan sumber-sumber permodalan lainnya. Bagi bank umum, kredit merupakan sumber utama penghasilan, sekaligus sumber resiko operasi bisnis terbesar. Sebagian dana operasional bank diputarkan dalam kredit, maka kredit akan mempunyai suatu kedudukan yang istimewa (Sutoyo, 1995). Dan dapat dianggapKredit sebagai salah satu sumber dana yang penting dari setiap jenis kegiatan usaha dan dapat diibaratkan sebagai darah bagi makhluk hidup.

Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber utama pembiayaan investasi di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan. Dengan demikian wajar apabila melambatnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia setelah krisis 1997 dituding sebagai salah satu penyebab lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia dibandingkan negara Asia lainnya yang terkena krisis (Korea Selatan dan Thailand). Meskipun kondisi makroekonomi dalam beberapa tahun terakhir relatif membaik, tercermin dari terkendalinya laju inflasi, stabilnya nilai tukar, dan turunnya suku bunga, namun kredit yang disalurkan perbankan belum cukup menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada level sebelum krisis, yang berarti bahwa fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih atau terjadi disintermediasi perbankan. Laporan Bank Indonesia menunjukkan bahwa belum pulihnya fungsi intermediasi

perbankan antara lain disebabkan oleh masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan dan belum mampunya sektor riil menyerap kredit. Sementara itu, konsolidasi internal perbankan seperti penerapan dan pengelolaan risiko yang baik masih merupakan good corporate governance proses yang dilaksanakan oleh perbankan. Semua hal tersebut sangat dicermati oleh perbankan karena pengaruhnya pada kecukupan modal perbankan atau CAR (

Capital Adequacy Ratio ). Di sisi lain, dalam kondisi resesi ekonomi setelah krisis, penurunan kredit perbankan dapat juga terjadi karena melemahnya permintaan kredit dari sektor swasta akibat rendahnya prospek investasi dan belum pulihnya kondisi keuangan perusahaan.

Pada dasarnya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari pengertian yang terkandung didalamnya. Akan tetapi untuk memperbedakannya kredit menurut faktorfaktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka diadakanlah pembedaan-pembedaan kredit yang dapat kita bagi berdasarkan: jenis penggunaan, keperluan kredit, jangka waktu kredit, cara pemakaian, dan jaminan. Berdasarkan jenis penggunaannya kredit terbagi dalam beberapa macam (kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi). Kredit investasi diberikan oleh bank dengan tujuan membantu para investor untuk mendanai pembangunan proyek baru atau perluasan proyek yang sudah ada. Sedangkan kredit modal kerja diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Sementara itu kredit konsumsi dipergunakan untuk membiayai operasi bisnis, debitur perorangan menarik kredit untuk membiyai kebutuhan barang dan

jasa konsumtif. Bagi bank umum bila sukses dalam kegiatan bisnis kredit ini maka akan berhasil pula operasi bisnis mereka. Sebaliknya, bila mereka terjerat dalam banyak kredit bermasalah dan atau macet (baik jumlah debitur maupun nilai pinjaman), mereka akan menghadapi kesulitan besar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tejadinya krisis moneter menyebabkan makin banyaknya kredit bermasalah yang pada akhirnya mengakibatkan kehancuran pada Perbankan oleh karena itu kepercayaan masyarakat pada perbankan drastis mengalami penurunan.

Tahun Jumlah Kredit ( Milyar ) Pertumbuhan ( % ) 1995 Tabel 1.1 9523 Posisi Kredit Pada Bank Umum Di Propinsi Jawa Tengah 14,76 (1995-2005) 1996 11190 17,5 1997 12301 9,93 1998 12588 2,33 1999 9159 -27,24 2000 10376 13,29 2001 17932 72,82 2002 22743 26,83 2003 27190 19,55 2004 34765 27,86 2005 44818 28,92

menjadi Rp. 12.302 Milyar dan Rp. 12.588 Milyar. Sedangkan pada tahun 1999 mengalami penurunan menjadi Rp. 9.195 Milyar. Namun pada tahun 2000 menalami kenakan lagi menjadi Rp. 10.376 Milyar. Kenaikan tersebut terus terjdi hingga tahun 2005 yang mencapai Rp. 44.818 Milyar.

Kegiatan perekonomian di Propinsi Jawa Tengah tidah hanya berkonsentrasi pada sektor dominan, melainkan saling mendukung antar sektor. Pada kenyataannya memang sektor pertanian dan sektor industri yang menjadi primadona dan pendukung utama dalam perekonomian di Propinsi Jawa Tengah. Masing-masing sektor memberikan kontribusi yang sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian dan memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Bila dilihat melalui angka PDRB atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan.

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Jawa Tengah dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1990 besarnya PDRB Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 80.728.499,37 juta dan mengalami peningkatan pada tahun 1991 menjadi Rp. 86.507.094,72 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,16% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 1992 besarnya PDRB Jawa Tengah adalah Rp. 92.943.359,13 juta. Pada tahun 1993 PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya Rp. 92.943.359,13 juta menjadi Rp. 98.609.850,28 juta pada tahun 1993. Sumber : Bank Indonesia Perkembangan kredit perbankan pada masyarakat di Propinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif dari tahun ketahun. Misalnya saja pada tahun 1995 besarnya permintaan kredit adalah Rp. 9.523 Milyar, kemudian naik menjadi Rp. 11.190 Milyar pada tahun 1996. Tahun 1997 dan 1998 mengalami kenaikan lagi

Tahun PDB Harga Konstan 2000 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

( Juta Rp ) 1990 80.728.499,37 Tabel 1.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto 1991 Atas dasar harga Konstan 2000 Jawa Tengah (1990-2005) 86.507.094,72 7,16 1992 92.943.359,13 7,44 1993 98.609.850,28 6,1 1994 105.476.964,2 6,96 1995 113.222.000,9 7,34 1996 121.487.881,5 7,3 1997 125.166.672,3 3,03 1998 110.468.846,2 -11,74 1999 114.326.423,1 3,49 2000 114.701.304,8 0,33 2001 118.816.400,3 3,59 2002 123.038.541,1 3,55 2003 129.166.462,5 4,98 2004 135.789.872,3 5,13 2005 143.051.213,9 5,35

pada tahun 2005 besarnya PDRB Jawa Tengah sebesar Rp. 143.051.213,88 juta rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 %. Meskipun hampir semua sektor mengalami kenaikan, namun secara keseluruhan kenaikan tersebut belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penyebabnya adalah sektorsektor yang mempunyai andil besar dalam pembentukan PDRB masih mengalami kenaikan yang relatif kecil.

Dengan adanya pemasalahan ini maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang permintaan kredit perbankan dan fakor-faktor yang mempengaruhinya di Propinsi Jawa Tengah dengan Judul Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah Periode 1990-2005

1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yaitu : Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 1997 menjadi Rp. 1. Apakah PDRB riil berpengaruh terhadap permintaan Namun pada pada 125.166.672,26 juta dengan pertumbuhan 3,03%. kredit perbankantahun bank umum di Propinsi ekonomi menyebabkan PDRB Jawa Tengah 1998 akibat adanya krisisJawa Tengah? mengalami penurunan menjadi Rp. 110.468.846,17 juta rupiah atau pertumbuhannya turun menjadi -11,74 %. Penurunan PDRB Jawa 2. Apakah suku bunga terjadi pada tahun 1998, karena pada tahun Tengah tersebut hanya riil kredit perbankan berpengaruh terhadap permintaan kredit Jawa Tengah mengalami kenaikan lagi menjadi Rp. 1999 PDRB perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah? 114.326.423,12 juta rupiah atau mengalami pertumbuhan 3,49 %, hingga 3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

4. Apakah krisis ekonomi berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

5. Apakah PDRB riil, suku bunga riil kredit dan inflasi serta variabel dummy krisis ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian 1. Menganalisis pengaruh PDRB riil terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

2. Menganalisis pengaruh suku bunga riil kredit perbankan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. 3. Menganalisis pengaruh laju inflasi terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

4. Menganalisis pengaruh krisis ekonomi terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

5. Menganalisis secara bersama-sama pengaruh PDRB riil, suku bunga riil kredit dan inflasi serta variabel dummy krisis ekonomi terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

1.3.2. Penelitian

Manfaat 1. Memberikan gambaran bagaimana permintaan kredit khususnya kredit perbankan pada ruang lingkup Propinsi.

2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui fakto-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan.

3. Sebagi tambahan informasi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut. 4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dibagi menjadi 7 Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek yang akan diteliti dalam penelitian, meliputi keadaan perekonomian di daerah tersebut.

BAB III KAJIAN PUSTAKA Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS Bab ini berisi tentang teori-teori yng berkaitan tentang masalah yang diteliti terutama tentang kredit perbankan

BAB V METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian beserta data-data dan sumber-sumber yang digunakan.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis penelitian BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil-hasil perhitungan analisis dan implikasi yang sesuai dengan permasalahan.

BAB II TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah Secara nasional, perbaikan ekonomi pasca krisis sudah nampak beberapa tahun terakhir, meskipun masih diwarnai kondisi politik yang belum kondusif. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang ekonomi memberikan tanda ke arah perbaikan ekonomi yang lebih baik

Sama halnya dengan kondisi ekonomi nasional, kinerja ekonomi Propinsi Jawa Tengah, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga penurunan. Secara keseluruhan tahun 2005 mengalami peningkatan (tumbuh positif). PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus meningkat, Rp. 114.701.304,8 juta di tahun 2000 dan tahun 2005 menjadi sebesar Rp. 143.051.213,9 juta atau meningkat 22,93 % dari tahun 2000 sampai tahun 2005.

Tahun PDB Harga Konstan 2000 Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Bruto Perkembangan Produk Domestik Regional (%) Atas dasar harga Konstan 2000 Jawa Tengah (2000-2005) ( Juta Rp ) 2000 114.701.304,8 0,33 2001 118.816.400,3 3,59 2002 123.038.541,1 3,55 2003 129.166.462,5 4,98 2004 135.789.872,3 5,13 2005 143.051.213,9 5,35

2.2 Perkembangan Suku Bunga pada Bank Umum Perkembangan dan perbedaan besarnya suku bunga riil kredit perbankan pada bank umum di propinsi Jawa Tengah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tahun Tabel 2.2 Suku Bunga ( %Riil Perkembangan Suku Bunga ) 1990 Kredit Perbankan di propinsi Jawa Tengah (1990-2005) 21,41 1991 24,00 1992 21,63 1993 18,75 1994 16,36 1995 17,32 1996 17,88 1997 19,66 1998 27,77 1999 25,91 2000 17,51 2001 18,55 2002 18,04 2003 15,38 2004 13,73 2005 15,95

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

tersebut terjadi karena keadaan perekonomian di propinsi Jawa Tengah sedang mengalami perbaikan menuju keadaan ekonomi yang lebih baik dan kembali normal. Sehingga dengan turunnya suku bunga riil kredit perbankan maka diharapkan akan menaikkan permintaan kredit perbankan di propinsi Jawa Tengah.

2.3 Perkembangan Kredit pada Bank Umum Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh perbankan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk mengembangkan sektorsektor ekonomi yang potensial di daerah ini. Apalagi propinsi Jawa tengah mempunyai banyak peluang untuk investasi misalnya pembangunan pengembangan infrastruktur, pengembangan industri berbasis lokal beserta kawasan industrinya, pariwisata dan lain-lain. Pada tabel 2.3 di bawah ini dapat kita lihat perkembangan kredit di propinsi Jawa Tengah dari tahun 2000 sampai dengan 2005. Jumlah kredit adalah gabungan dari kredit investasi, modal kerja dan konsumsi dari Bank Umum.

Tahun Jumlah Kredit ( Milyar Rupiah ) Tabel 2.3 Pertumbuhan ( % ) Perkembangan Kredit Perbankan di propinsi Jawa Tengah (2000-2005) Sumber : Bank Indonesia 2000 10.376 13,29 Pada tabel 2.2 menjelaskan bahwa perkembangan suku bunga riil kredit perbankan pada bank umum dari tahun 1990 2001 sampai dengan tahun 2005 banyak mengalami perubahan. Perkembangan suku bunga tertinggi terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 25.91 % kemudian penurunan nilai suku bunga terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 13.73 %, 17.932 hal 72,82 2002 22.743 26,83 2003 27.190 19,55 2004 34.765 27,86 2005 44.818 28,92

Kredit yang disalurkan dari Bank Umum dari tahun 2000 hingga tahun 2005 terus meningkat. Dari Rp. 10.376 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp. 44.818 milyar pada tahun 2005. Peningkatan ini terjadi karena semua sektor kredit pada bank umum mengalami peningkatan.

2.4 Laju Inflasi di Propinsi Jawa Tengah Laju pertumbuhan inflasi di propinsi Jawa Tengah pada tahun 1990-2005 dapat kita lihat pada tabel 2.4 di bawah ini : Tahun Laju Inflasi Tabel 2.4 1990 Laju inflasi propinsi Jawa Tengah (1990-2005) 9,02 1991 9,62 1992 4,34 1993 9,37 1994 6,50 1995 8,26 1996 5,86 1997 9,94 1998 70,55 1999 3,35 2000 8,62 2001 13,15 2002 10,56 2003 Sumber : Bank Indonesia 6,03 2004 5,68 2005 15,82

posisi 9,02 % kemudian naik sebesar 9,62 % pada tahun 1991. Akan tetapi, pada tahun 1998, pertumbuhan laju inflasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 70,55 %. Hal ini terjadi karena adanya krisis moneter yang melanda negara kita pada tahun 1997 yang menyebabkan harga barang-barang naik relatif cepat dan cukup tinggi. Kemudian pada tahun berikutnya laju inflasi mengalami penurunan, yaitu sebesar 3,35 % pada tahun 1999 dan 8,62 % pada tahun 2000.

2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data-data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu sehingga kebijaksanaan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya.

Sumber : Bank Indonesia Salah satu 2.4 menjelaskan bahwa yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi Pada Tabelindikator ekonomi makropertumbuhan laju inflasi dari tahun ke tahun hasil-hasil perubahan. Pada tahun 1990 serta untuk mengukur mengalamipembangunan di suatu daerahlaju inflasi berada pada

besarnya laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto merupakan pendapatan atas dasar faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah/daerah ditambah penduduk asing yang berada di wilayah/daerah tersebut.

Berdasarkan tabel 2.5 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Jawa Tengah dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1990 besarnya PDRB Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 80.728.499,37 juta dan mengalami peningkatan pada tahun 1991 menjadi Rp. 86.507.094,72 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,16 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 1992 besarnya PDRB Jawa Tengah adalah Rp. 92.943.359,13 juta. Pada tahun 1993 PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya Rp. 92.943.359,13 juta menjadi Rp. 98.609.850,28 juta pada tahun 1993. Peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 1997 menjadi Rp. 125.166.672,26 juta dengan pertumbuhan 3,03 %. Namun pada tahun 1998 akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan PDRB Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi Rp. 110.468.846,17 juta atau pertumbuhannya turun menjadi -11,74 %. Penurunan PDRB Jawa Tengah tersebut hanya terjadi pada tahun 1998, karena pada tahun 1999 PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan lagi menjadi Rp. 114.326.423,12 juta atau mengalami pertumbuhan 3,49 %, hingga pada tahun 2005 besarnya PDRB Jawa Tengah sebesar Rp. 143.051.213,88 juta dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 %.

Tahun PDB Harga Konstan 2000 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

( Juta Rp ) 1990 Tabel 2.5 80.728.499,37 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar harga Konstan 2000 Jawa Tengah (1990-2005) 1991 86.507.094,72 7,16 1992 92.943.359,13 7,44 1993 98.609.850,28 6,1 1994 105.476.964,2 6,96 1995 113.222.000,9 7,34 1996 121.487.881,5 7,3 1997 125.166.672,3 3,03 1998 110.468.846,2 -11,74 1999 114.326.423,1 3,49 2000 114.701.304,8 0,33 2001 118.816.400,3 3,59 2002 123.038.541,1 3,55 2003 129.166.462,5 4,98 2004 135.789.872,3 5,13 2005 143.051.213,9 5,35

BAB III KAJIAN PUSTAKA

AnalisisPenelitian Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Investasi Pada Bank Nuriyana (2005) Umum di Kabupaten Sleman (kurun waktu 1990-2004)

. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel tahun 1990-2004. Menggunakan kredit investasi sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah suku bunga kredit, PDRB atas dasar harga konstan, laju inflasi dan variabel dummy. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah tingkat bunga kredit, PDRB, mempunyai pengaruh terhadap kredit investasi bank persero di Indonesia selama kurun waktu 1990-2004. Dari penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa PDRB dan tingkat suku bunga kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit investasi bank-bank pemerintah pada sektor ekonomi. Naiknya PDRB berarti akan menaikkan permintaan kredit investasi pada bank pemerintah. Sedangkan untuk tingkat suku bunga kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan ini tidak sesuai dengan hipotesa yang disusun oleh peneliti yang menyatakan bahwa suku bunga kredit investasi berpengaruh negatif dan signifikan. Kesimpulan menyatakan bahwa permintaan kredit terus meningkat ketika suku bunga tinggi. Peneliti disini memberikan alasan yaitu karena investor pada saat itu menganggap bahwa tingkat suku bunga investasi masih tergolong rendah, sehingga investor masih berani untuk mengambil kredit. Bagi para debitur Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia.

naiknya tingkat suku bunga kredit investasi ternyata tidak menurunkan minat para debitur untuk mengambil kredit investasi, karena dengan harapan yaitu tingkat keuntungan yang akan diterima investor masih lebih besar dibandingkan dengan naiknya tingkat bunga yang berlaku. Variabel dummy mempunyai hubungan yang signifikan secara stastistik dan positif antara sebelum dan sesudah krisis moneter 1997. Hal ini menggambarkan bahwa setelah adanya krisis moneter 1997 mampu mempengaruhi dan meningkatkan kredit investasi bank-bank pemerintah pada sektor ekonomi.

Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Industri Kecil Pada Penelitian Hariningsih (1999) Bank Perkreditan Rakyat Di Jawa Timur.

Penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam peneltilian ini berbentuk data sekunder dari tahun 19932003 yang bersumber dari BPS dan Bank Indonesia. Hasil pengujian diketahui variabelvariabel yang digunakan yaitu variabel terikat (Y) adalah permintaan kredit bagi industri kecil. Sedangkan variabel bebas (X) meliputi tingkat suku bunga (X1), jumlah pengusaha kecil (X2), jumlah industri kecil (X3),dan jumlah dana bank (X4). Berdasarkan hasil pengujian analisis data yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian secara simultan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat cukup erat dengan uji F. Demikian juga hasil analisis parsial menunjukkan bahwa tingkat suku bunga kredit, jumlah pengusaha kecil, dan jumlah dana bank mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan kredit pada BPR di

Jatim. Sedangkan untuk variabel jumlah industri kecil mempunyai nilai lebih kecil sehingga variabel jumlah industri kecil tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap permintan kredit pada BPR di Jawa Timur.

Disintermadiasi Fungsi Perbankan Di Indonesia Pasca Krisis 1997 Penelitian Ekananda (2005) . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia pasca krisis moneter 1997. Data yang digunakan dalam peneltilian ini berbentuk data sekunder dari tahun 1993-2003 yang bersumber dari BPS dan Bank Indonesia. Metode yang digunakan untuk analisis adalah Regresi Model. Hasil analisis menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki hubungan yang searah (positif) dan signifikan terhadap permintaan kredit, yang berarti bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan kredit, dan sebaliknya dalam kondisi perekonomian yang melemah (resesi) maka permintaan kredit cenderung menurun. Hubungan ini mendukung alasan penggunaan variabel ini sebagai proksi penting terhadap permintaan kredit. Spread suku bunga memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit. Artinya semakin tinggi spread suku bunga yang menceminkan semakin mahalnya biaya maka akan menurunkan permintaan kredit, dan sebaliknya semakin rendah spread suku bunga yang mencerminkan semakin murahnya biaya akan meningkatkan permintaan kredit. Fenomena ini mencerminkan bahwa masih tingginya spread suku bunga saat ini menjadi salah satu pertimbangan bagi dunia usaha dalam melakukan permohonan kredit kepada

bank. Kurs Rupiah terhadap USD memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit. Artinya melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD yang mencerminkan kondisi perekonomian yang tidak menentu ( uncertainty) sehingga meningkatkan resiko berusaha akan direspon oleh dunia usaha dengan menurunkan permintaan kredit. Sebaliknya menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap USD yang mencerminkan stabilitas perekonomian yang semakin mantap akan menurunkan resiko berusaha yang pada akhirnya akan direspon oleh dunia usaha dengan meningkatkan permintaan kredit. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap permintaan kredit. Meningkatnya IHSG yang mencerminkan membaiknya kondisi keuangan perusahaan dan kondisi perekonomian yang stabil (

certainty ) akan meningkatkan minat dunia usaha dalam mengembangkan usaha sehingga akan meningkatkan permintaan kredit. Sebaliknya menurunnya IHSG yang mencerminkan memburuknya kondisi keuangan perusahaan dan kondisi perekonomian yang uncertainty akan mengurangi minat dunia usaha dalam mengembangkan usaha sehingga akan menurunkan permintaan kredit. Inflasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap permintaan kredit. Inflasi yang mencerminkan ekspektasi terhadap kenaikan harga-harga relatif barang dan jasa di masa datang akan menyebabkan kenaikan jumlah kredit yang diminta.

a. Profitability, yaitu BAB IV 4.1.2. Fungsi Kredit tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS b. Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan 4.1. Pengertian Kredit harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kredit yang berasal dari bahasa Yunani credere yang berarti kepercayaan Tujuan kredit berarti tidak lepas dari falsafah yang dianut oleh suatu negara karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian seseorang karena pada dasarnya tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Kredit dalam keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut, seperti pada negarabahasa latin adalah creditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dalam negara liberal di mana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. lain: (Muljono, 1993)

Pemberian kredit yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit apabila nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau 1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengembalikan kredit yang telah diterimanya itu. Dari faktor kemauan dan mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan kemampuan tersebut, maka tersimpul suatu unsur keamanan dan unsur dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. keuntungan (profitability) dari suatu kredit.

2. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, yaitu menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1998 dalam pasal 1; kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan Kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan sangat pemberian bunga. penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikut sertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang moneter, pengawasan devisa, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank merupakan pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.

4.1.1. Tujuan Kredit Tujuan kredit mencakup scope yang luas, ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan kredit adalah: (Sinungan, 1995).

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan a. Kredit modal kerja antara lain sebagai berikut.

a. Meningkatkan daya guna dari modal atau uang Yaitu para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya selain itu juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan.

b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari suatu barang Yaitu dengan mendapatkan kredit para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Yaitu kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

4.1.3. Jenis-Jenis Kredit 4.1.3.1. Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu cycle usaha, hal ini kalau dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas/ bank

ditambah dengan piutang dagang ditambah dengan persediaan baik persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam proses, persediaan bahan baku. Apabila dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan current liabilitiesnya.

b. Kredit Investasi Yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barangbarang modal yaitu tidak habis dalam satu cycle usaha, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran. (Mulyono, 1993).

Misalnya seorang debitur mendapatkan kredit untuk mendirikan pabrik, atau barang modal lainnya. Uang kas yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang modal tersebut akan baru dapat terhimpun kembali setelah melalui proses depresiasi/ deplesi/ amortisasinya sesuai jangka waktu ekonomisnya (economical useful life) yamg mana dana depresiasi yang berupa out of pocket cost tersebut dikumpulkan. Jadi ada 2 ciri pokok dari kredit investasi yaitu: barang yang akan dibeli merupakan barangbarang modal dan jangka waktunya cukup lama.

4.1.3.3. Menurut Sektor Ekonomi c. Kredit Konsumsi (Personal Loan) Bentuk kredit yang diberikan kepada perorangan ini bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba tetapi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi.

4.1.3.2. Menurut Resiko Pembiayaan a) Kredit dari dana bank yang bersangkutan Dasar dari kredit ini diberikan atas dasar kemampuan dari bank yang bersangkutan didalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang menjadi nasabahnya baik berupa giro, deposito maupun modal sendiri dan pinjaman-pinjaman lainnya.

b) Kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia Sesuai dengan fungsinya bank sebagai agent of development khususnya pada bank-bank pemerintah, maka dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian tertentu bank sentral telah memberikan berbagai fasilitas penyediaan Dana Likuiditas.

c) Kredit Kelolaan Kredit ini diperoleh Pemerintah Indonesia dari Luar Negri untuk membantu berbagai pembiayaan pembangunan proyek-proyek swasta/ pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk bantuan kredit yang disalurkan melalui sistem perbankan.

Untuk kepentingan perencanaan pengembangan kegiatan perekonomian maka pembagian sektor-sektor ekonomi mempunyai

4.1.4. Macam-Macam Kredit arti yang sangat penting. Penguasa moneter dan bank sentral mempunyai kepentingan utama dalam pembagian kredit menurut sektoral, sebagai alat perencanaan dan penegendalian kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambilnya. Secara garis besar pembagian kredit menurut sektor ekonomi:

a) Sektor pertanian, perkebunan, dan sarana pertanian b) Sektor pertam bangan c) Sektor perin dustri d) Sektor listrik, an dan air gas, e) S e f) Sektor perdagangan, restoran, kt hotel dan or g) Sektor pengangkatan, pergudangan, dan k komunikasi o h) Sektor jasa-jasa nt dunia usaha ru i) Sektor jasa-jasa social atau ks masyarakat i Berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam, yaitu berdasarkan: sifat penggunaan, keperluan, jangka waktu, cara pemakaian, dan jaminan atas kredit-kredit yang diberikan bank.

a. Macam-macam kredit menurut sifat penggunaan, ada 2 macam, Antara lain :

1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi. Artinya uang kredit akan habis digunakan untuk semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Kredit ini tidak bernilai bila ditinjau dari segi utility uang.

2. Kredit produktif, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif ini suatu utility uang dan barang dapat terlihat dengan nyata. Tegasnya kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kredit produktif yang disediakan dalam rangka menunjang program pembangunan antara lain : Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Bimas / Inmas, Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Kecil (KUK).

b. Macam macam kredit menurut keperluannya, dibedakan menjadi : 1. Kredit Produksi / Eksploitasi, yaitu kredit yang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif maupun peningkatan kualitatif, Kredit ini disebut kredit Eksploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.

2. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan dari suatu barang. Kredit perdagangan ini dapat terbagi dua yaitu Kredit

a.Perdagangan Dalam Negeri dan Kredit Perdagangan Luar Negeri atau Character (kepribadian, watak) 4.1.6. Kebijaksanaan Perkreditan lebih dikenl dengan Kredit Ekspor dan Impor. Menunjukkan adanya pelanggan untuk secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajiban untuk membayar kembali. 3. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun mendirikan kekayaan) b. Capital (modal, usaha proyek baru. Ciri dari kredit ini adalah diperlukan untuk penanaman modal, mempunyai perencanaan yang terarah dan yang dan waktu penyelesaian kredit berjangka menengah dan Modalmatang,ada pada peminjam hakekatnya akan mengurangi resiko panjang. modal tersebut meliputi barang bergerak serta barang tidak bergerak yang ada dalam perusahaan.

c. Condition (keadaan) c. Macam-Macam Kredit Menurut Jangka Waktu jauh pengaruh dari adanya Bank harus menilai sampai dimana dan berapa suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi terhadap prospek industri dimana perusahaan pemohon kredit termasuk disesuaikan dengan Pembedaan menurut jangka waktu di Indonesia, di dalamnya, disini apakah pelaksanaan usaha dilakukan dalam keadaan baik sehingga dapat pengertian menurut pengaturan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut : berjalan lancar serta menguntungkan .

1. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit untuk jangka waktu kurang dari pada 1 tahun. d. Capacity (kemampuan, kesanggupan) Kemampuan calon nasabah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 24 2. Kredit Jangka Menengah, dalam mengembangkan dan kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan serta mengendalikan tahun. usahanya dan mengembalikan pinjamannya. 3. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit untuk waktu 5 tahun atau lebih. e. Collateral (jaminan) 4.1.5. Prinsip-Prinsip Kredit Menunjukkan jaminan untuk mendapatkan kredit yang diberikan oleh pihak bank. Melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, maka dikenal adanya 5 (lima) prinsip perkreditan, yaitu :

Menetapkan kebijaksanaan perkreditan terdapat 3 (tiga) asas pokok yang harus diperhatikan : (Mulyono, 1993)

a. Asas Likuiditas Suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari nasabahnya atau dari masyarakat luas.

b. Asas Solvabilitas Usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

c. Asas Rentabilitas Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan akan memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan untuk mengembangkan dirinya.

4.1.7. Pertimbangan dan Penilaian Dalam Pemberian Kredit Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 pasal 8 menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dangan yang diperjanjikan.

Maksud dari pasal tersebut bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai

bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. (Suyatno, dkk, 1995)

4.1.8. Jaminan Dan Kelayakan Kredit Jaminan kredit menurut bank, merupakan sumber kedua pembayaran kembali kredit dan bunga yang tertunggak. Sumber pertama pembayaran kembali kredit adalah dana intern perusahaan terutama keuntungan dan dana penyusutan. Bila debitur gagal memenuhi kewajiban keuangannya kepada bank dari sumber pembayaran pertama, maka harta mereka yang dijamin akan dipergunakan sebagai gantinya. (Sutojo, 2000)

Bank akan meluluskan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur tergantung dari hasil pertimbangan berikut ini : (Sutojo, 1995)

1. Faktor Intern Bank Sebelum mengambil keputusan untuk meluluskan permintaan kredit (terutama dalam jumlah besar) terlebih dahulu bank akan mameriksa kondisi intern operasi dan keuangan dewasa ini, dua tiga tahun terakhir, serta prospek masa depan.

2. Kredibilitas Bank akan lebih bersemangat dalam bekerja sama dengan investor, apabila mitra usaha mereka dapat menunjukan kemampuan mengelola proyek yang akan dibangun dengan bank.

3. Prospek Masa Depan Proyek Masa depan sebuah proyek dapat diharapkan akan cerah, bila proyek tersebut dapat memenuhi kriteria berikut ini :

a. Dikelola oleh manajemen yang profesional. b. Didukung oleh sumber daya manusia yang dapat menjalankan operasi proyek dengan baik.

c. Dapat memproduksi barang atau jasa yang kompetitif. 4. Dapat memasarkan hasil produksi tersebut secara menguntungkan. 5. Dapat menghasilkan keuntungan yang layak.

tertentu (Mankiw, 1999). Terdapat beberapa cara untuk menilai PDB sebagai kinerja sebuah perekonomian, (1) dengan melihat PDB sebagai perekonomian total (pendekatan pendapatan) dari setiap orang yang berada di dalam perekonomian, (2) dengan melihat PDB sebagai pengeluaran total (pendekatan pengeluaran) pada output barang dan jasa perekonomian. Dari sudut pandang lain, jelaslah mengapa PDB merupakan cerminan dari kinerja ekonomi karena mengukur sesuatu yang dipedulikan banyak orang (pendapatan) demikian pula dengan output barang dan jasa yang memuaskan permintaan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. PDB mengukur pendapatan dan pengeluaran perekonomian pada outputnya dengan alasan bahwa jumlah keduanya adalah sama dan fakta yang mendasar : karena setiap transaksi memiliki penjual dan pembeli, setiap uang yang dikeluarkan seorang pembeli menjadi pendapatan seorang penjual yang lain.

4.3. Teori Tentang Suku Bunga 4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 4.3.1. Teori Klasik tentang tingkat sebutan untuk Sama halnya dengan PDB, PDRB adalahsuku bunga menyatakan besarnya pendapatan suatu perekonomian daerah. Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu bunga. Menurut teori Klasik tabungan merupakan fungsi dari tingkat suku perekonomian baik yang suku bunga, maka makin tinggi pulamaupun penduduk Makin tinggi tingkat dilakukan oleh penduduk domestik keinginan masyarakat asing maupun orang-orang dari negara lain suku bunga yang di negara yang untuk menabung. Artinya pada tingkat yang berrnukim lebih tinggi masyarakat bersangkutan. untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi terdorong Produk domestik bruto merupakan ukuran terbaik dari kinerja perekonomian karena tujuan PDB adalahjuga merupakan fungsi dari tingkat suku guna menambah tabungan. Investasi meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu bunga, maka keinginan untuk melakukan bunga. Makin tinggi tingkat suku investasi juga

makin kecil, sebab tingkat pengembalian dan penggunaan dana juga makin besar. (Nopirin, 1995).

Berdasarkan gambar 4.1 kurva S adalah kurva penawaran dana modal (tabungan) dan I adalah kurva permintaan dana modal (investasi). Keseimbangan tercapai pada titik E0 dan ini menunjukkan bahwa jumlah dana modal yang akan diinvestasikan sebesar 0I0 dan tingkat bunga sebesar 0r0. Kalau dimisalkan permintaan dana modal berubah menjadi 0 I1, sedangkan penawaran modal tetap sebesar S, keseimbangan berpindah ke E 1 yang berarti tingkat bunga naik dari 0r0 menjadi 0r1 dan dana yang diinvestasikan bertambah dari 0I0 menjadi 0I1 . Dan apabila permintaan dana modal tetap sebesar I , tetapi panawarannya bertambah menjadi S1, maka keseimbangan berpindah ke E2. Dengan demikian perubahan tersebut menyebabkan tingkat bunga turun dari 0r0 menjadi 0r2 dan dana yang diinvestasikan bertambah dari 0I0 menjadi 0I2 (Sukirno, 2002).

Gambar 4.1 Teori Klasik tentang Tingkat Suku Bunga Tingkat Suku Bunga S r1 E0 r0 E2 I1 r2 I 0 I0 I2 I1 investasi S1 E1

4.4. Definisi Inflasi Cukup banyak definisi inflasi tetapi hingga kini belum diperoleh suatu definisi yang baku yang disetujui oleh seluruh ahli ekonomi. Definisi inflasi menurut beberapa penulis pada dasarnya sama yaitu antara lain :

1. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus. (Boediono, 2001)

2. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik denga presentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan yang penting terdapat kenaikan umum barang secara terus-menerus selam satu periode. (Nopirin, 2000)

2. Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi (Cost Push Gambar 4.2 4. Hiperinflasi (diatas 100%) Inflation) Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relatif dan tergantung pada selera kita untuk menamakannya. Adalah inflasi yang timbul karena berkurangnya penawaran akibat kenaikan produksi pada gambar tersebut terlihat bila ongkos produksi naik maka kurva penawaran akan bergeser dari S1 ke S2. Kenaikan harga 4.4.1.2.Penggolongan Inflasi Menurut Penyebabnya barang akhir (output) mengikuti kenaikan harga barang input atau faktor Penggolongan kedua adalah atas dasar sebab musabab awal dari inflasi. produksi, (Gambar 4.3). Atas dasar ini kita bedakan 2 macam inflasi : (Boediono, 2001 : 156)

1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang tertentu kuat (Demand Inflation).

Adalah infalsi yang timbul akibat adanya banyak permintaan akan barang-barang konsumsi oleh masyarakat, karena permintaan masyarakat (agregat demand) bertambah, maka kurva agregat demand bergeser dari D 1 ke D2. Akibatnya harga berubah dari H1 ke H2 kenaikan harga barang akhir 4.4.1. Penggolongan Inflasi barang input dan kenaikan faktor produksi, (Gambar mendahului harga 4.2). Sebelum kebijaksanaan untuk mengatasi inflasi diambil perlu terlebih dahulu diketahui penggolongan atau kategori apa inflasi yang sedang dihadapi, dan penggolongan mana yang kita pilih tergantung pada tujuan kita.

Kurva Demand Pull Inflation 4.4.1.1. Penggolongan Inflasi Menurut Parah Tidaknya Inflasi Penggolongan pertama menurut parah tidaknya inflasi, beberapa macam inflasi : (Boediono, 2001)

1. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun) 2. Inflasi sedang (antara 10 30% setahun) 3. Inflasi berat (antara 30 100%)

Gambar 4.3 Kurva Cost Push Inflation

4.4.1.3.Penggolongan Inflasi Menurut Asalnya. Kita bedakan penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan asal dari inflasi :

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (Domestic Inflation) 2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (Imported Inflation)

4.5. Hubungan Antar Variabel 4.5.1. PDRB dengan Permintaan kredit perbankan Bahwa PDRB berhubungan erat dengan permintaan disebabkan dengan adanya kenaikan PDRB maka tingkat konsumsi masyarakat akan semakin meningkat, oleh sebab itu jika PDRB meningkat maka permintaan akan kredit juga akan mengalami peningkatan guna mencukupi tingkat konsumsi yang dihadapi oleh masyarakat.

4.5.2. Suku Bunga riil kredit dengan permintaan kredit perbankan. Suku bunga kredit adalah harga/biaya dari penggunaan dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit. Artinya semakin tinggi suku bunga kredit yang menceminkan semakin mahalnya biaya maka akan menurunkan permintaan kredit, dan sebaliknya semakin rendah suku bunga kredit yang mencerminkan semakin murahnya biaya akan meningkatkan permintaan kredit. Fenomena ini mencerminkan bahwa masih tingginya suku bunga kredit saat ini menjadi salah satu pertimbangan bagi dunia usaha dalam melakukan permohonan kredit kepada bank.

4.5.3. Inflasi dengan permintaan kredit perbankan. Inflasi sangat berpengaruh dengan permintaan kredit perbankan, dikarenakan inflasi berarti juga kenaikan harga. Semakin naiknya harga, maka seseorang akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan, dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan cara mengajukan

permintaan kredit. Oleh karena itu maka dengan adanya kenaikan infasi maka permintaan akan kredit juga akan semakin meningkat.

4.5.4. Variabel Dummy (Krisis Moneter) dengan permintaan kredit perbankan Krisis moneter berpengaruh dengan permintaan kredit perbankan, deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan sektor moneter dan riil telah menyebabkan sektor perbankan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro di Jawa Tengah. Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor riil melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Perkembangan perbankan yang cukup pesat pada masa setelah derugulasi ternyata tidak berlangsung cukup lama untuk dapat mengangkat Jawa Tengah menjadi daerah dengan tingkat kesejahteraan yang sama dengan daerah daerah lain di Indonesia. Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat menjadi terhenti pada akhir tahun 1997-an. Krisis ekonomi yang pada awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perubahan dalam kondisi perbankan di seluruh tanah air kita ini. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan masyarakat dalam negeri dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia yang menurun drastis. Padahal landasan utama dari perbankan adalah kepercayaan. Adanya kepercayaan menyebabkan masyarakat mau menitipkan dananya ke bank, dan karena adanya kepercayaan maka bank mau meminjamkan dananya kepada masyarakat.

Apabila landasan ini lemah maka eksistensi usaha perbankan juga menjadi lemah. Kemampuan perbankan dalam melaksanakan funsi-fungsinya menjadi lemah, termasuk fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat.

4.6. Hipotesis a. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

b. Diduga suku bunga riil kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

c. Diduga inflasi berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

d. Diduga dummy variabel krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

e. Diduga secara bersama - sama PDRB, suku bunga riil kredit dan inflasi serta variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh secara bersama-sama terhadap permintaan kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

BAB V METODE PENELITIAN

5.1. Metode Penelitian 5.1.1 . Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari satu variabel terikat yaitu permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah dan tiga variabel bebas yaitu PDRB, suku bunga riil kredit dan inflasi serta variabel dummy krisis ekonomi. Data sekunder ini bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

c. Suku Bunga riil Kredit Adalah besarnya tingkat suku bunga yang ditetapkan untuk penyaluran kredit. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk persen pertahun.

d. Inflasi Data tentang inflasi adalah data tentang laju inflasi dalam persen yang terjadi di Jawa Tengah. Data diperoleh dari Statistik Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dalam berbagai tahun penerbitan dan dinyatakan dalam bentuk persen pertahun.

5.1.2. Definisi Variabel. (Variabel Dummy) e. Krisis Ekonomi Variabel Dummy kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa. dimana a. Permintaan yang digunakan adalah kondisi krisis ekonomi, sebelum tahun 1997 adalah kondisi sebelum krisis ekonomi dan sesudah tahun 1997 adalah sesudah krisis ekonomi. Adalah keseluruhan total kredit yang disalurkan oleh Bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk Juta Rupiah. 5.2. Metode Analisis Data 5.2.1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil Analisis Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) b. data yang dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat Terkecil/OLS (ordinary least square), dengan fungsi permintaan kredit perbankan pada bank umum = f nilai tambah barang riil kredit dan inflasi serta variabel suatu daerah Adalah (PDRB, suku bunga dan jasa akhir yang dihasilkan dummy krisis ekonomi), maka persamaan regresi liniernya adalah : dihitung menggunakan tahun dasar 2000. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk Juta Rupiah.

Y = 0 + 1X1 + 2 X2 + 3 X3 + Dm X4 + e

Keterangan: Y = Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum (Juta Rp)

X1 = PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp). X2 = Suku Bunga riil Kredit (%). X3 = Inflasi (%) Dm = Variabel Dummy (krisis Ekonomi) 0 = Sebelum krisis ekonomi 1 = Sesudah krisis ekonomi 0 = Konstanta regresi 1, 2, 3 = Koefisien regresi Dm = Variabel Dummy (krisis Ekonomi) e = Kesalahan pengganggu

5.2.2. Pemilihan Model Regresi Pemilihan model regresi ini menggunakan uji Mackinnon, White and Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan di gunakan berbentuk linier atau log linier.

Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut :

Linier Y = o + 1 X1 + 2 X2 + 3 X3 + Dm X4 +e Log Linier lnY = o + 1 X1 lnX1 + 2 lnX2 + 3 lnX3 + Dm lnX4 +e

Ho : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier) H1 : Y adalah fungsi log linier dari varibel independen X (model log linier) Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut : 1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (fitted value) dan selanjutnya dinamai F1. 2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan selanjutnya dinamai F2. 3. Dapatkan nilai Z1 = ln F1-F2 dan Z2 = antilog F2F1 4. Estimasi persamaan berikut ini : Y = o + 1 X1 + 2 X2 + 3 X3 + Dm X4 +e Jika Z1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nul dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul dan model yang tepat digunakan adalah model linier

5. Estimasi persamaan berikut : Y = 0 + 1 ln x1 + 2 lnx2 + 3 lnx3 + Dm lnx4 +5 z2 + e

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa

5.2.3. Uji Statistik Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan beberapa pengujian : (Gujarati, 2003)

a. Uji t Statistik Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis yang digunakan : a. J i Ho : i 0 k a Ha : i > 0 b. H i Ji p k Ho : i 0 o a t H Ha : i < 0 e i s p 2. Pengujian satu sisi i o s Jika T tabel t hitung, t diterima berarti variabel independen Ho secara individual tidak e berpengaruh secara signifikan terhadap p si variabel dependen. o s s n Jika Z2 signifikan secara statistik malalui uji t maka kita menolak hipotesis i e t alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan g i sebaliknya jika tidak signifikan maka a kita menerima hipotesis alternatif dan f model linier. (Agus Widarjono, 2005). model yang tepat untuk digunakan adalah ti f

b. Uji F statistik Pengujian ini kan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu dengan cara sebagai berikut :

Ho : i = 0, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel independen.

Ha : i 0, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Hasil pengujian adalah : Ho diterima ( tidak signifikan ) jika F hitung < F tabel df = (n1 = k-1), ( n2 = n k) Ho ditolak ( signifikan ) jika F hitung > F tabel df = (n1 = k-1), ( n2 = n k) Dimana : K : Jumlah variabel N : Jumlah pengamatan

Jika T tabel < t hitung, Ho ditolak berarti variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

5.3. Pengujian asumsi klasik Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti akan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan:

a. Autokorelasi Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan, pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW), yaitu dengan cara membandingkan antara DW statistik ( d ) dengan dL dan dU, jika DW statistik berada diantara dU dan 4- dU maka tidak ada autokorelasi.

Gambar 5.1 Daerah Autokorelasi Kriteria Pengambilan Keputusan : c. Koefisien Determinasi (R2) auto-korelasi positif R2 menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R2 semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Daerah keragu-raguan Tidak ada autokorelasi Daerah keragu-raguan auto-korelasi negatif Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R2 sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

Tabel 5.1 Uji Statistik Durbin-Watson

Nilai Statistik Hasil

0<d<dl dl?d?du du?d?4-du 4-du?d?4-dl 4-dl?d?4

Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi positif Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan Menerima hipotesis nul; tidak ada autokorelasi positif/negatif Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi negatif

dl

du

4-du

4-dl

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan jelas dalam gambar 5.1 berikut ini :

Sumber : Agus Widarjono, 2005 Atau dengan cara lain untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model bisa dilakukan menggunakan uji LM atau Lagrange Multiplier. Salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi tersebut adalah dengan memasukkan lag variabel dependen kedalam model regresi. Misalnya pada model regresi :

Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 + DmX4+e yang diyakini terdapat autokorelasi, untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi dalam model regresi tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan lag variabel dependen (Y) ke dalam model sehingga model regresi tersebut menjadi:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + DmX4+b5Y (t-1) (Gujarati , 2003)

b. Heteroskedastisitas , berarti Ho tidak dapat ditolak. Dari hasil uji White Test tersebut c. Multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas. Sedangkan tabe jika nilai Obs*R square ( Adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel l independen, pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi parsial, 2 -hitung (r2) dengan koefisien determinasi majemuk (R2) regreasi awal atau yang )disebutdapat ditolak. Dari hasilruleWhite Test tersebut2dapat2 , berarti 2 dengan metode Klein uji of Thumbs. Jika r < R > Ho maka tidak ada multikolineraitas. disimpulkan bahwa ada heterokedastisitas tabe l

( Gujarati, 2003).

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan White Test, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat ( Ui2 ) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R2 untuk menghitung 2, di mana 2 = Obs*R square (Gujarati, 2003).

Uji White Test Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heterokedastisitas.

Ho : 1 = 2 = ....= q= 0 , Tidak ada heterokedastisitas Ha : 1 2 .... q 0 , Ada heterokedastisitas Perbandingan antara Obs*R square ( tabel 2 )dengan 2 hitun , yang menunjukkan bahwa Obs*R square ( 2 )< 2 g hitu ng

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN 6.1. Diskripsi Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series atau data runtun waktu sebanyak 16 observasi dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2005. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Permintaan kredit perbankan di propinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam juta rupiah, yang diperoleh dari Statistik Keuangan Daerah (Bank Indonesia) berbagai edisi, adapun untuk variabel independennya adalah:

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan adalah PDRB atas harga konstan 2000 yang dinyatakan dalam juta rupiah. Data ini diperoleh dari Pendapatan Regional Propinsi Jawa Tengah (BPS) berbagai edisi.

b. Suku bunga riil kredit perbankan pada bank umum. Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga riil kredit perbankan pada bank umum yang dinyatakan dalam persen.

Tahun Y X1 X2 X3 Dm 1990 5.195.000 80.728.499.37 21.41 9.02 0 1991 5.651.000 86.507.094.72 24.00

0 1992 5.719.000 92.943.359.13 21.63 4.34 0 1993 6.421.000 c. Laju Inflasi. 98.609.850.28 18.75 Tingkat inflasi yang digunakan adalah 9.37 laju inflasi Kabupaten Magelang yang dinyatakan dalam persen. Data ini diperoleh dari Magelang Dalam Angka 0 (BPS), berbagai edisi. 1994 8.298.000 105.476.964.2 16.36 6.50 Tabel 6.1 0 1995 Data Penelitian 9.523.000 113.222.000.9 17.32 8.26 0 1996 11.190.000 121.487.881.5 17.88 5.86 0 1997 12.301.000 125.166.672.3 19.66 9.94 0 1998 12.588.000 110.468.846.2 27.77 70.55 1 1999 9.159.000 114.326.423.1 25.91 3.35 1 2000 10.376.000 114.701.304.8 17.51 8.62 1 2001 17.932.000 118.816.400.3 18.55 13.15 1 2002 22.743.000 123.038.541.1 18.04

1 2003 27.190.000 129.166.462.5 15.38 6.03 1 2004 34.765.000 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar Rp. 9.159 milyar, akan 135.789.872.3 tetapi terjadi pada tahun kedua setelah krisis yaitu 1999. Dampak dari krisis ini 13.73 ternyata tidak lama bagi perbankan di propinsi ini. Secara nasional untuk 5.68 perbankan pada tahun 1999 permintaan kredit mulai ada peningkatan begitu juga 1 di propinsi Jwa tengah karena terlihat jelas permintaan kredit mengalami 2005 kenaikan pada tahun 2000 yaitu menjadi sebesar Rp. 10.376 milyar, kemudian 44.818.000 untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 kredit perbankan terus meningkat 143.051.213.9 menjadi sebesar Rp. 44.818 milyar. 15.95 15.82 1

Perkembangan PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, bisa dilihat pada tabel 6.1 untuk tahun 1990 sampai tahun 1997 terus naik, hingga pada tahun 1998 perkembangan PDRB di propinsi ini mengalami penurunan yang tidak terlalu besar yaitu dari Rp. 125.166.672,3 juta di tahun 1997 menjadi Rp. 110.468.846,2 juta di tahun 1998, kemudian menjadi Rp. 114.326.423,1 juta di tahun 1999, penurunan ini terjadi karena akibat dari dampak krisis moneter yang melanda negara ini, tetapi pada tahun 1999 justru mengalami peningkatan, dari Rp. 110.468.846,2 juta di tahun 1998 menjadi Rp. 114.326.423,1 juta di tahun 1999 dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2005. Dalam tabel 6.1 juga dapat dilihat perkembangan suku bunga kredit investasi, dari tahun ke tahun berubah secara fluktuatif. Perubahan nilai suku bunga terbesar terjadi pada tahun 1998, yaitu sebesar 27,77 %. Laju inflasi di propinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang cukup jelas. Pada tahun 1998 inflasi di propinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup tinggi,

Sumber : data BPS dan BI (data diolah)

Pada tabel 6.1 dapat dilihat perkembangan permintaan kredit perbankan (Y) pada bank umum. Pada tahun 1990 sampai 1998 jumlah kredit yang diminta terus mengalami kenaikan, tahun 1999 sempat mengalami penurunan tetapi tahun berikutnya terus naik hingga tahun 2005, jumlah kredit pada tahun ini sebesar Rp. 44.818 milyar. Kemudian karena dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, kredit perbankan ini

yaitu mencapai posisi sebesar 70,55 %. Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa adanya krisis moneter menyebabkan perubahan besar bagi pihak perbankan dan perekonomian di berbagai sektor.

6.2. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis 6.2.1. Pemilihan Model Regresi Mengingat pentingnya spesifikasi model untuk menentukan bentuk suatu fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linier ataukah nonlinier dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji tersebut. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan uji MacKinnon, White, Davidson (MWD test).

Hasil estimasi dari uji MWD dapat dilihat dibawah ini:

Variabel Tabel 6.2 Nilai Statistik t Hasil Uji MWD Nilai Tabel t (=5%) Probabilitas Z1 -4,082380 1,812 0,0035 Z2 1,348884 1,812 0,2071

Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:21 Sample: 1990 2005 Included observations: 16 Variable 6.2.2. Hasil Regresi Coefficient Std. Error t-Statistic program komputer Analisis hasil regresi ini menggunakan alat bantu yaitu Prob. Eviews. Hasil regresi log linier berganda yang di dapat adalah sebagai berikut : LOG(X1) 2.132551 0.611062 3.489911 0.0051 LOG(X2) Tabel 6.3 -1.071617 Hasil Regresi Loglinear 0.425066 -2.521059 0.0284 LOG(X3) 0.157133 0.097223 1.616214 0.1343 DM 0.426648 0.157378 2.710985 0.0203 C -27.51704 12.06341 -2.281033 0.0435 R-squared 0.911947 Mean dependent var 9.409581 Adjusted R-squared 0.879928 S.D. dependent var 0.663434 Sumber: Data diolah dengan Eviews (lampiran) = 5%) S.E. of regression 0.229889 bentuk Akaike info criterion fungsi Berdasarkan dari hasil regresi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 0.147870 model menggunakan uji MWD ditemukansquaredperbedaan antara kedua bentuk fungsi Sum adanya resid empiris model empiris (linier dengan log-linier). Dengan derajat kepercayaan 95% ( 0.581341 linier tidak Schwarz criterion bisa 0.389304 digunakan likelihood Log 3.817041 untuk F-statistic analisis 28.48116 karena Z1 Durbin-Watson stat signifikan 1.013446 sedangkan Prob(F-statistic) untuk 0.000009

loglinear bisa digunakan untuk analisis karena Z2 tidak signifikan secara statistik.

6.2.4. Pengujian t-Statistik Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t-statistik dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. (Gujarati, 2003)

t-tabel

= { ; df ( n-k ) }

t-hitung =

Keterangan : = Level of significance, atau probabilitas menolak hipotesis yang benar. n = Jumlah sampel yang diteliti. K = Jumlah variabel independen termasuk konstanta. Se = Standar error.

Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (one tail test), dengan = 5 %. 6.2.3. Koefisien Determinasi (R2) Jika t-tabel <yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau prosentase dari variasi Perhitungan t-hitung berarti Ho ditolak atau variabel Xi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika dijelaskan oleh berarti Ho diterima atau total variabel dependen yang mampu t-tabel t-hitungmodel regresi. R 2 dalam variabelsebesar 0,911947. Ini terhadap variabelpermintaan kredit perbankan pada regresi Xi tidak berpengaruh berarti variabel dependen. bank umum di Propinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh PDRB, suku bunga kredit dan inflasi serta variabel dummy krisis ekonomi sebesar 91,19 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Variabel Koefisien Tabel 6.4 t-hitung Hasil Uji t-Statistik t-tabel Keterangan X1
2.132551 3.489911

1,796 Signifikan X2
-1.071617 -2.521059

1,796 Signifikan X3
0.157133 1.616214

1,796 Tidak Signifikan Dm

0.426648 2.710985

1,796 Signifikan

1. Uji t-Statistik Variabel PDRBGambar 6.1 (1) Kurva Uji t Variabel PDRB

Sumber: Data diolah dengan Eviews (lampiran)

2. Uji t-Statistik Variabel Suku Bunga Kredit(2)

Hipotesis pengaruh variabel suku bunga kredit terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah yang digunakan adalah : Hipotesis pengaruh variabel PDRB terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah yang digunakan adalah : Ho : 2 < 0 , berarti variabel suku bunga kredit tidak berpengaruh terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum. Ho : 1 < 0 , berarti variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum. Ha : 2 > 0, berarti variabel PDRB berpengaruh terhadap variabel permintaan Ha : 1 > 0, berarti variabel suku bunga kredit berpengaruh terhadap variabel permintaan kreditpada bank umum. kredit perbankan perbankan pada bank umum. Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X2 = -2.521059 sedangkan Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X1 = 3,489911 sedangkan tt-tabel = 1,796 df df n-k ) 16-5 11 11 , 0,05 ), ), sehingga t-hitung t-tabel (tabel = 1,796 ( ( ( ( n-k ) = = , = = 0,05 sehingga t-hitung > > t-tabel 2.521059 > 1,796 ). ). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang (3,489911 > -1,796 Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel suku bungaPDRB berpengaruh positif dan signifikan disimpulkan bahwa variabel kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Tengah.

3. Uji t-Statistik Variabel Inflasi (3) 6.2 Gambar Kurva Uji t variabel Suku Bunga riil Kredit

Hipotesis pengaruh variabel inflasi terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah yang digunakan adalah :

Ho : 3 < 0 , berarti variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum. Ha : 3 > 0, berarti variabel inflasi berpengaruh terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum. Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X3 = 1,616214 sedangkan ttabel = 1,796 ( df ( n-k ) = 11 , = 0,05 ), sehingga t-hitung < t-tabel (1,616214 < 1,796 ). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi positif dan tidak signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

Gambar 6.3

Daerah Ho ditolak

|-2.521059|

|1,796 |

1,796

4. Uji t-Statistik Variabel dummy krisis ekonomi (Dm) Kurva Uji t Variabel Inflasi

Hipotesis pengaruh variabel dummy krisis ekonomi terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah yang digunakan adalah :

Ho : 4 < 0 , berarti variabel dummy krisis ekonomi tidak berpengaruh terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum.

Ha : 4 > 0, berarti variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum. Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X1 = 2,710985 sedangkan ttabel =1,796 ( df ( n-k ) = 11 , = 0,05 ), sehingga t-hitung > t-tabel (2,710985 > 1,796 ). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

Gambar 6.4 Kurva Uji t Variabel dummy

Daerah Ho diterima 1,796

Daerah Ho ditolak

1,616214

Daerah Ho diterima

Daerah Ho ditolak
2.710985

6.2.5. Pengujian F-Statistik Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian Fstatistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan Ftabel. (Damodar Gujarati, 2003)

F-hitung =

F-tabel = ( : k-1, n-k ) = 5 %, ( 5-1= 4 ; 16-5 =11 ) Jika F-tabel < F-hitung berarti Ho ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, tetapi jika F-tabel F-hitung berarti Ho diterima atau variabel independen secara bersamasama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah : Ho : b1 = b2 = b3 = 0, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

 Ha : b1 b2 b3 0, berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel independen. Hasil perhitungan yang didapat adalah F-hitung = 28.48116 sedangkan F-tabel = 3,36 ( = 0,05 ; 4 ; 11), sehingga F-hitung > F-tabel (28,48116 > 3,36). Perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel yang menunjukkan bahwa F-hitung > F-tabel, menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga bahwa variabel PDRB (X1), suku bunga kredit (X2) dan inflasi (X3) serta variabel dummy krisis ekonomi (Dm) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

6.3. Pengujian Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu pengujian multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

6.3.1. Multikolinieritas. Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen atau variabel independen yang satu fungsi dari variabel independen yang lain.

Pengujian terhadap gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi parsial (r2) dengan koefisien determinasi majemuk (R2), jika r2 lebih kecil dari R2 maka tidak ada multikolinieritas.

Variabel r2 R2 Keterangan 6.5 Tabel X1 dengan X2, X3, Dm Hasil Pengujian Mulitkolinearitas
0,625960 0,911947

Tidak ada multikolinieritas X2 dengan X1, X3, Dm

0,470693 0,911947

Tidak ada multikolinieritas X3 dengan X1, X2, Dm

0,192365 0,911947

Tidak ada multikolinieritas Dm dengan X1, X2, X3

0,466552 0,911947

Tidak ada multikolinieritas

 Ha : 1 2 .... q 0 , Ada autokorelasi Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square ( 2 -hitung ) = 3,019884 sedangkan 2 -tabel = 3,84 ( df = 1 , = 0,05 ), sehingga 2 -hitung < 2 tabel (3,019884 < 3,84). Perbandingan antara 2 -hitung dengan 2 tabel, yang menunjukkan bahwa 2 -hitung < 2 tabel, berarti Ho tidak dapat ditolak. Dari hasil uji LM tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Sumber: Data diolah dengan Eviews (lampiran)

Tabel 6.6 Hasil Uji LM Hasil Uji Klien diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas karena nilai r2 lebih kecil dari R2.
F-statistic 2.326546 0.158167

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

6.3.2. Autokorelasi.

Probability

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu Obs*R-squared dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi 3.019884 Probability OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang 0.082249 lain. Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji DurbinWatson atau dengan uji LM Test yang dikembangkan oleh Brueschgodfrey,dimana uji LM Test bisa dikatakan sebagai uji autokorelasi yang paling akurat, jika sampel yang digunakan dalam jumlah yang besar (misalnya diatas 100). Uji ini dilakukan dengan memasukkan lagnya, dari hasil uji autokorelasi Serial Correlation LM Test Lag.

Uji Lagrange Multiplier ( LM Test ). Uji Hipotesis untuk menetukan ada tidaknya autokorelasi. Ho : 1 = 2 = ....= q= 0 , Tidak ada autokorelasi

Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square ( 2 -hitung ) = 4,372276 sedangkan 2 -tabel = 15,5073 ( df = 8 , = 0,05 ), sehingga 2 -hitung < 2 tabel (4,372276 < 15,5073). Perbandingan antara 2 -hitung dengan 2 tabel, yang menunjukkan bahwa 2 -hitung < 2 tabel, berarti Ho tidak dapat ditolak. Dari hasil uji White Test tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

Tabel 6.7 Hasil Uji White Test

F-statistic Probability Obs*R-squared Probability
Sumber: Data diolah dengan Eviews (lampiran)

0.429739 0.858721 4.372276 0.736038

6.3.3. Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan White Test, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat ( Ui 2 ) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R2 untuk menghitung 2, di mana 2 = Obs*R square ( Gujarati, 2003 ).

Uji White Test Uji Hipotesis untuk menetukan ada tidaknya heterokedastisitas. Ho : 1 = 2 = ....= q= 0 , Tidak ada heterokedastisitas Ha : 1 2 .... q 0 , Ada heterokedastisitas

meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan kredit, dan sebaliknya dalam kondisi perekonomian yang melemah (resesi) maka permintaan kredit cenderung menurun.

6.4.2. Suku Bunga Kredit Berdasarkan hasil uji statistik, Variabel suku bunga kredit (X2) secara statistik negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah sebesar -1,071617 berarti sesuai dengan hipotesa awal. Artinya setiap kenaikan suku bunga kredit sebesar 1 persen mengakibatkan perubahan permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah 1,071617 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan suku bunga kredit akan mengakibatkan adanya penurunan permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Suku bunga kredit memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit. Artinya semakin tinggi suku bunga kredit yang menceminkan semakin mahalnya biaya maka akan menurunkan permintaan kredit, dan sebaliknya semakin rendah suku bunga kredit yang mencerminkan semakin murahnya Sumber: Data diolah dengan Eviews (lampiran) biaya akan meningkatkan permintaan kredit. Fenomena ini mencerminkan bahwa masih tingginya suku bunga kredit saat ini menjadi salah satu pertimbangan bagi dunia usaha dalam melakukan permohonan kredit kepada 6.4. Interpretasi Hasil Regresi bank. 6.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan hasil uji statistik, Variabel PDRB (X1) secara statistik positif dan signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah sebesar 2.132551 % berarti sesuai dengan hipotesa awal. Artinya setiap kenaikan PDRB sebesar 1 persen mengakibatkan kenaikan permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah 2.132551 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan PDRB akan mengakibatkan adanya kenaikan permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki hubungan yang searah (positif) dan signifikan terhadap permintaan kredit, yang berarti bahwa

6.4.3. Inflasi Inflasi tidak berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Inflasi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Bagi produsen kenaikan harga atau inflasi maka akan memacu untuk dapat memproduksi barang atau jasa secara lebih banyak. Sehingga produsen akan memerlukan modal yang lebih banyak dengan cara mencairkan kredit walaupun laju inflasi sangat tinggi. Tidak berpengaruhnya inflasi terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah disebabkan karena betapapun tingginya inflasi jika mereka sangat membutuhkan modal maka akan mengajukan kredit pada perbankan tanpa harus terpengaruh oleh tinggi rendahnya inflasi. Jadi tinggi rendahnya inflasi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum dijawa Tengah.

6.4.4. Variabel Dummy (Krisis Ekonomi) Pada hipotesa sebelumnya dikemukakan bahwa krisis ekonomi (dm) akan berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Itu berarti pada saat terjadi krisis ekonomi akan menaikkan permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

Hasil regresi menunjukkan bahwa krisis ekonomi berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa

Tengah. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, dimana krisis ekonomi dan permintaan kredit perbankan pada bank umum mempunyai pengaruh positif. Jadi adanya krisis ekonomi akan berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

Krisis ekonomi yang terjadi pertengahan 97 dan puncaknya pada tahun 1998 telah memberikan pengaruh yang luas kepada perekonomian. Dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian ditandai dengan pertumbuhan yang negatif, tingginya tingkat inflasi dan tingginya tingkat pengganguran serta berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Adanya krisis ekonomi tersebut menciptakan adanya kelesuan usaha, sehingga bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha perlu adanya modal yang cukup. Oleh karena itu salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tentang modal salah satunya adalah dengan mengajukan kredit kapada perbankan untuk menambah modal mereka. Adanya pengajuan kredit tersebut secara tidak langsung akan menaikkan permintaan kredit perbankan pada bank.

BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah, dapatlah dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga riil kredit perbankan berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

4. Secara bersama-sama variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto, tingkat suku bunga riil kredit perbankan, dan laju inflasi serta dummy variabel krisis ekonomi memberikan pengaruh nyata dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

7.2. Implikasi Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut :

1. Adanya kenaikan PDRB yang terus menerus dari tahun ke tahun di Propinsi Jawa Tengah sehingga pihak perbankan dapat memperluas penyaluran kredit pada bank umum di berbagai sektor, disamping itu pemerintah daerah dapat mendukungnya melalui kebijakan yang dapat menunjang sektor moneter.

2. Pihak perbankan perlu melakukan kebijakan menurunkan tingkat suku bunga kredit ditingkat yang wajar supaya tidak menganggu adanya penyaluran Kredit pada bank umum.

3. Perlu dilakukan adanya pengkajian secara terus menerus tentang kredit dalam berbagai sektor yang diberikan oleh bank umum, ini perlu dilaksanakan karena kredit memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian untuk menunjang pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan hasil-hasil pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA Bank Indonesia (1990-2005), Statistik Ekonomi Keuangan Nasional, Bank Indonesia, Jakarta. Badan Pusat Statistik (1990-2005), Statistik Indonesia, BPS, Jakarta. Budiono (2001), Ekonomi Moneter, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta. Damodar, Gujarati (2003), Econometric, Erlangga, Jakarta. Muljono, Teguh Pudjo (1993), Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil, BPFE, Yogyakarta. Nopirin, (2000), Ekonomi Moneter, BPFE UGM, Yogyakarta. Sinungan, Muchdarsyah (1995), Manajemen Dana Bank, Rineke Cipta, Jakarta. Sutojo, Siswanto (2000), Strategi Manajemen Bank Kredit, Damar Mulia Pustaka, Jakarta. ________ (1995), Analisa Kredit Bank Umum, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. Sukirno, Sadono (2002), Pengantar Teori Makro Ekonomi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suyatno, Thomas.. dkk (1995), Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Widarjono, Agus (2005), Ekonometrika,, Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis, Ekonesia, Yogyakarta, Tahun Y X1 X2 X3 Dm 1990 5.195.000 80.728.499.37 21.41 9.02 0 1991 5.651.000 86.507.094.72 24.00 9.62 0 1992 5.719.000 92.943.359.13 21.63 4.34

1993 6.421.000 98.609.850.28 18.75 9.37 0 1994 8.298.000 105.476.964.2 Lampiran I. Data Perkembangan Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank 16.36 Umum di Propinsi JawaTengah, PDRB Atas Dasar Harga 6.50 Konstan 2000, Suku Bunga Kredit, Inflasi, Variabel Dummy 0 (krisis Ekonomi). 1995 9.523.000 113.222.000.9 17.32 8.26 0 1996 11.190.000 121.487.881.5 17.88 5.86 0 1997 12.301.000 125.166.672.3 19.66 9.94 0 1998 12.588.000 110.468.846.2 27.77 70.55 1 1999 9.159.000 114.326.423.1 25.91 3.35 1 2000 10.376.000 114.701.304.8 17.51 8.62 1 2001 17.932.000 118.816.400.3 18.55 13.15 1 2002 22.743.000 123.038.541.1 18.04 10.56 1 2003 Dependent Variable: Y 27.190.000 Method: Least Squares 129.166.462.5 Date: 11/13/07 Time: 13:23 15.38 Sample: 1990 2005

Variable

Lampiran II. Hasil Regresi Linear

1 2004 Coefficient Std. Error 34.765.000 t-Statistic 135.789.872.3 Prob. 13.73 X1 5.68 0.311528 1 0.163876 2005 1.900994 0.0838 44.818.000 X2 143.051.213.9 -996259.5 15.95 682960.2 15.82 -1.458737 10.1726
X3

81641.62 138174.9 Dependent Variable: LOG(Y) 0.590857 Method: Least Squares 0.5666 Date: 10/09/07 Time: 04:21 DM Sample: 1990 2005 6733086. Included observations: 16 Variable 4567114. 1.474254 Coefficient 0.1684 Std. Error C t-Statistic -5144823. Prob. LOG(X1) 27051341 -0.190187 2.132551 0.8526 0.611062 R-squared 3.489911 0.767743 0.0051 Mean dependent var LOG(X2) 15241812 -1.071617 Adjusted R-squared 0.425066 Lampiran III. Hasil Regresi Loglinear 0.683286 -2.521059 S.D. dependent var 0.0284 LOG(X3) 11539177 S.E. of regression 0.157133 6493942. 0.097223 Akaike info criterion 1.616214 34.46094 0.1343 Sum squaredDM resid Keterangan: 4.64E+14 0.426648 Schwarz criterion 0.157378 Y = Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum (Juta Rp) 34.70238 2.710985 Log likelihood 0.0203 -270.6876 X1 = PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp). C F-statistic -27.51704 9.090337 X2 = Suku Bunga Kredit (%). 12.06341 Durbin-Watson stat-2.281033 0.566643 0.0435 X3 = Inflasi (%) Prob(F-statistic) R-squared 0.001701 0.911947

Dm = Variabel Dummy (krisis Ekonomi) Mean dependent var

9.409581 Adjusted R-squared 0 = Sebelum krisis ekonomi 0.879928 S.D. dependent var 1 = Sesudah krisis ekonomi 0.663434 S.E. of regression Dependent Variable: Y 0.229889 Method: Least Squares Akaike info criterion Date: 10/09/07 Time: 04:17 0.147870 Sample(adjusted): 1992 2005 Sum squared resid Included observations: 14 after adjusting endpoints 0.581341 Schwarz criterion 0.389304 Log likelihood 3.817041 F-statistic Variable 28.48116 Coefficient Durbin-Watson stat Std. Error 1.013446 t-Statistic

X1

Lampiran IV. Hasil MWD Linear

X2

0.000660 0.000110 6.005162 0.0003

-928.8285 373.2806 -2.488285 Dependent Variable: LOG(Y) 0.0376 Method: Least Squares X3 Date: 10/09/07 Time: 04:17 119.0165 Sample: 1990 2005 73.93214 Included observations: 16 1.609807 0.1461 DM 4518.003 2462.772 1.834519 Variable 0.1039 Coefficient Z1 Std. Error -17972.93 t-Statistic 4402.561 Prob. -4.082380 0.0035 C -46338.88 16724.09 -2.770787 LOG(X1) 0.0243 2.458491 0.637099 3.858881 0.0032 Lampiran V. Hasil MWD Loglinear LOG(X2) -1.058793 R-squared 0.410176 0.947026 -2.581315 Mean dependent var 0.0274 16644.50 LOG(X3) Adjusted R-squared 0.163824 0.913917 0.093923 S.D. dependent var 1.744234 11690.96 0.1117 S.E. of regression DM 3430.112 0.335676 Akaike info criterion 0.166130 19.41610 2.020566 SumBreusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: squared resid 0.0709 94125340 Z2 Schwarz criterion 3.26E-05 19.68998 2.42E-05 Log likelihood 1.348884 -129.9127 0.2071 F-statistic F-statistic C 28.60350 2.326546 -33.62753 Durbin-Watson stat Probability 12.48829 1.818374 0.158167 -2.692726 Prob(F-statistic) Obs*R-squared 0.0226 0.000067 3.019884 Probability 0.082249

R-squared 0.925502 Mean dependent var 9.409581 Adjusted R-squared 0.888253

0.663434 Test Equation:regression S.E. of Dependent Variable: RESID 0.221777 Method: Least Squares Akaike info criterion Date: 10/09/07 Time: 04:18 0.105705 Sum squared resid 0.491849 Schwarz criterion 0.395426 Log likelihood Variable 5.154358 Lampiran VI. Hasil Uji LM Untuk Mendeteksi Autokorelasi Coefficient F-statistic Std. Error 24.84628 t-Statistic Durbin-Watson stat 1.498975 Prob. Prob(F-statistic) 0.000024

LOG(X1)

LOG(X2)

0.115286 0.582173 0.198026 0.8470 0.015484 0.401671 0.038550 0.9700

LOG(X3)

DM

0.010274 0.092089 0.111567 0.9134 -0.007697 0.148754 -0.051746 0.9597

RESID(-1)

-2.192388 11.48612 -0.190873 0.8524 0.480426 0.314971 1.525302 0.1582

White Heteroskedasticity Test:

R-squared F-statistic Mean dependent var Adjusted Probability R-squared S.D.Obs*R-squared dependent var Probability S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic 0.188743 0.429739 -1.20E-14 0.858721 -0.216886 4.372276 0.196866 0.736038 0.217167 0.063700 0.471617 0.353421 5.490401 0.465309

Dependent Variable: RESID^2 1.742623 Method: Least Squares Prob(F-statistic) Date: 10/09/07 Time: 04:19 0.793855 Sample: 1990 2005 Included observations: 16

Lampiran VII. Hasil Uji White Untuk Variable Mendeteksi Heterokedastisitas

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -104.2264 297.7822 -0.350009 0.7354 LOG(X1) 11.32377 32.64579 0.346868 0.7376

(LOG(X1))^2 -0.311600 0.883441 -0.352711 0.7334 LOG(X2) 0.918548 5.448048 0.168601 0.8703 (LOG(X2))^2 -0.168562 0.928787 -0.181486 0.8605 LOG(X3) 0.127122 0.297902 0.426725 0.6808 (LOG(X3))^2 -0.023157 0.058138 -0.398320 0.7008 DM 0.076417 0.055202 1.384315 0.2036

Dependent R-squared Variable: LOG(X1) Method: Least Squares 0.273267 Date: 10/09/07 Time: 04:19 Mean dependent var Sample: 1990 2005 0.036334 Included observations: 16 Adjusted R-squared -0.362624 S.D. dependent var 0.063170 S.E. of regression 0.073740

Coefficient -2.069694 Sum squared resid Std. Error t-Statistic 0.043501 Prob. Schwarz criterion -1.683400 Log likelihood 24.55756 F-statistic 0.429739 LOG(X2) Durbin-Watson stat -0.431379 2.264191 Lampiran VIII. Hasil Uji Klien Untuk Mendeteksi Multikolinearitas Prob(F-statistic) 0.157533 -2.738345 0.858721 0.0180 LOG(X3) LOG(X2) Dependent Variable: 0.019273 Method: Least Squares 0.045591 Date: 10/09/07 Time: 04:19 Sample: 1990 2005 0.422727 Included observations:0.6800 16 DM 0.163169 0.057523 2.836596 0.0150 C Variable 19.68140 Coefficient 0.445190 Std. Error 44.20896 t-Statistic 0.0000 Prob.

R-squared LOG(X1)

0.625960 -0.891488 Mean dependent var 0.325557 18.53447 -2.738345 Adjusted R-squared 0.0180 LOG(X3) 0.532451 S.D. dependent var 0.080327 0.158829 0.061821 S.E. of regression 1.299343 0.108603 0.2182 Akaike info criterion DM -1.389910 0.095491 Sum squared resid 0.103264 0.141536 0.924723 Schwarz criterion 0.3733 -1.196763 C Log likelihood 19.24527 15.11928 6.021134 F-statistic 3.196287 6.694057 0.0077 Durbin-Watson stat 0.835690 Prob(F-statistic) 0.006616 R-squared

0.470693 Mean dependent var 2.945793 Dependent Variable: LOG(X3) Adjusted R-squared Method: Least Squares 0.338367 Date: 10/09/07 Time: 04:20 S.D. dependent var Sample: 1990 2005 0.191939 Included observations: 16 S.E. of regression 0.156125 Akaike info criterion -0.664004 Sum squared resid 0.292499 Variable Schwarz criterion Coefficient

F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) LOG(X1)

t-Statistic 9.312036 Prob. 3.557054 1.268165 0.047587 0.761335 1.801011 0.422727 0.6800

LOG(X2) Dependent Variable:1.535456 DM Method: Least Squares 1.181717 Date: 10/09/07 Time: 04:20 1.299343 Sample: 1990 2005 0.2182 Included observations: 16 DM 0.257127 0.461355 0.557331 0.5875 C Variable -16.57111 Coefficient 35.49795 Std. Error -0.466819 t-Statistic 0.6490 Prob.

R-squared

LOG(X1) 0.192365 2.459928 Mean dependent var 0.867211 2.191528 Adjusted R-squared 2.836596 0.0150 -0.009544 LOG(X2) S.D. dependent var 0.696606 0.679356 S.E. of regression 0.753313 0.924723 0.682590 Akaike info criterion0.3733 LOG(X3) 2.286474 Sum squared resid 0.098129 0.176070 5.591154 Schwarz criterion 0.557331 0.5875 2.479621 Log likelihood C -47.36058 -14.29179 17.39876 F-statistic -2.722067 0.952731 Durbin-Watson stat 0.0185 2.755375 Prob(F-statistic) 0.446189 R-squared

0.466552 Mean dependent var 0.500000 Adjusted R-squared 0.333191 S.D. dependent var 0.516398 S.E. of regression 0.421682 Akaike info criterion 1.323188 Sum squared resid 2.133790 Schwarz criterion 1.516335 Log likelihood