DISTRIBUSI FUNGSI VARIABEL RANDOM

Misalkan X adalah variabel random pada ruang sampel dengan ruang dari X adalah
x
. Maka
fungsi berharga riil Y = u(X) yang merupakan fungsi dari X dapat dicari distribusinya dengan
beberapa cara yaitu :
1. Teknik Transformasi Variabel Random
2. Teknik Fungsi Distribusi Kumulatif
3. Teknik Fungsi Pembangkit Momen
Teknik Transformasi Variabel Random Diskrit
Kasus satu variabel random
Misalkan :
1. X adalah variabel random diskrit dengan fungsi probabilitas f(x) dan ruang dari X adalah
x
.
2. Y = u(X) merupakan transformasi 1-1 dari
x
pada
Y
dengan invers X = w(Y).
Peristiwa Y = y di
Y
ekuivalen dengan peristiwa X = w(Y) di
x
. Sehingga fungsi probabilitas
dari Y adalah :
g(y) = P(Y=y) = P(X= w(Y)) = f(w(Y)) untuk y di
Y
Kasus dua variabel random
Misalkan :
1. X dan Y adalah variabel random diskrit dengan fungsi probabilitas bersama f(x,y) dan ruang
bersama dari X dan Y adalah
XY
.
2. V = u
1
(X,Y) dan W = u
2
(X,Y) membentuk transformasi 1-1 dari
XY
pada
VW
dengan
invers X = z
1
(V,W) dan Y = z
2
(V,W) .
Sehingga fungsi probabilitas bersama dari V dan W adalah :
g(v,w) = P(V=v,W=w) = P(X = z
1
(V,W), z
2
(V,W)) = f( z
1
(v,w), z
2
(v,w)) untuk v dan w di
VW
Distribusi marginal dan distribusi bersyarat dapat diperoleh melalui fungsi probabilitas bersama
yang ada.
Kasus n variabel random
Misalkan :
1. X
1
, X
2
, X
3
,,, X
n
adalah variabel random diskrit dengan fungsi probabilitas bersama
) ,... , (
2 1 n
x x x f
dan ruang bersamanya adalah

,... ,
2 1 n
x x x

2. Y
i
= u
i
(X
1
, X
2
, X
3
,,, X
n
) dengan I =1,2,3n membentuk transformasi 1-1 dari

,... ,
2 1 n
x x x

pada

,... ,
2 1 n
Y Y Y

dengan invers X
i
= w
i
(Y
1
, Y
2
, Y
3
,,, Y
n
).
Sehingga fungsi probabilitas bersama dari Y
1
, Y
2
, Y
3
,,, Y
n
adalah :

)] ... ( )... ... ( [ ) ,... , (
1 1 1 2 1 n n n n
y y w y y w f y y y g

Distribusi marginal dan distribusi bersyarat dapat diperoleh melalui fungsi probabilitas bersama
yang ada.
Secara Umum langkah-langkah menentukan fungsi probabilitas dari fungsi variabel random
adalah :
1. Buatlah variabel random Y
i
= u
i
(X
1
, X
2
, X
3
,,, X
n
) dengan i =1,2,3n sehingga bersama Y
i
membentuk transformasi 1-1.
2. Cari fungsi probabilitas bersama dari Y
1
, Y
2
, Y
3
,,, Y
n
3. fungsi probabilitas marginal Y
1
adalah


2 3
) ,... , ( ... ) (
2 1 1
y y y
n
n
y y y f y g
Teknik Transformasi Variabel Random Kontinu
Kasus satu variabel random
Misalkan :
1. X adalah variabel random kontinu dengan fungsi densitas f(x) dan ruang dari X adalah
x
.
2. Y = u(X) merupakan transformasi 1-1 dari
x
pada
Y
dengan invers X = w(Y).
Maka fungsi densitas dari Y adalah :

J Y w f y g )) ( ( ) (
; untuk y di
Y
dengan
) ( ' Y w
dy
dx
J
dinamakan Jacobian transformasi.
Mengapa muncul
J
a. Misalkan Y = (u(X)) adalah fungsi naik
Maka :
a < Y < b w(a) < X < w(b)
P (a < Y < b) = P (w(a) < X < w (b))

) (
) (
) (
b w
a w
dx x f
Variabel integrasi diubah dari X menjadi Y dengan hubungan X = w(Y)
Diperoleh :
dy J dy Y w dx Y w
dy
dx
) ( ' ) ( '
P (a < Y < b) =
dy J y w f
b
a
)) ( (

b. Misalkan Y = (u(X)) adalah fungsi turun

Maka :
a < Y < b w(b) < X < w(a)
P (a < Y < b) = P (w(b) < X < w (a))

) (
) (
) (
a w
b w
dx x f
Variabel integrasi diubah dari X menjadi Y dengan hubungan X = w(Y)
Diperoleh :
dy J dy Y w dx Y w
dy
dx
) ( ' ) ( '
P (a < Y < b) =
dy J y w f dy J y w f
b
a
a
b
)) ( ( )) ( (


Dalam hal ini arah garis singgung pada Y = u(X) adalah negatif, sehingga
J J
Karena hal tersebut berlaku untuk setiap a < b maka fungsi densitas untuk Y adalah
J y w f y g )) ( ( ) (
Kasus dua variabel random
Misalkan :
1. X
1
dan X
2
adalah variabel random kontinu dengan fungsi densitas bersama f(x
1
,x
2
) dan ruang
bersama dari X
1
dan X
2
adalah
X1X2
.
2. Y
1
= u
1
(X
1
,X
2
) dan Y
2
= u
2
(X
1
,X
2
) membentuk transformasi 1-1 dari
X1X2
pada
Y1Y2
dengan invers X
1
= w
1
(Y
1,
Y
2
) dan X
2
= w
2
(Y
1,
Y
2
)
dimana

j
i
Y
X

kontinu untuk setiap i =1,2 dan j = 1,2

Jacobian transformasi J tidak identik dengan nol, artinya
0
2
2
1
2
2
1
1
1

Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
J
Jika A
X1X2
dipetakan oleh u
1
dan u
2
menjadi B
Y1Y2
, maka :
P[ (Y
1
,Y
2
) di B ] = P[ (X
1
,X
2
) di A ]
=

A
dx dx x x f
2 1 2 1
) , (
=
2 1 2 1 2 2 1 1
)] , ( ), , ( [ dy dy J y y w y y w f
B

Akibatnya fungsi densitas bersama dari Y

1
dan Y
2
adalah :
di ( ; ) , )] , ( ), , ( [ ) , (
2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
y y J y y w y y w f y y g

Y1Y2
Distribusi marginal dan distribusi bersyarat dapat diperoleh melalui fungsi probabilitas bersama
yang ada.
Kasus n variabel random
Misalkan :
1. X
1
, X
2
, X
3
,,, X
n
adalah variabel random kontinu dengan fungsi densitas bersama
) ,... , (
2 1 n
x x x f
dan ruang bersamanya adalah

,... ,
2 1 n
x x x

2. Y
i
= u
i
(X
1
, X
2
, X
3
,,, X
n
) dengan i =1,2,3n membentuk transformasi 1-1 dari

,... ,
2 1 n
x x x

pada

,... ,
2 1 n
Y Y Y

dengan invers X
i
= w
i
(Y
1
, Y
2
, Y
3
,,, Y
n
).
dimana

j
i
Y
X

kontinu untuk setiap i =1,2n dan j = 1,2n

Jacobian transformasi J tidak identik dengan nol, artinya
0
1
1
1
1

n
n n
n
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
J

Sehingga fungsi probabilitas bersama dari Y

1
, Y
2
, Y
3
,,, Y
n
adalah :

J y y w y y w f y y y g
n n n n
)] ... ( )... ... ( [ ) ,... , (
1 1 1 2 1

; y
1
,y
2
,y
n
di

,... ,
2 1 n
Y Y Y

Distribusi marginal dan distribusi bersyarat dapat diperoleh melalui fungsi probabilitas bersama
yang ada.
Teknik Fungsi Distribusi Kumulatif
Karena Y = u(X), maka Y merupakan fungsi komposisi yang didefinisikan pada . Artinya
untuk setiap di , berlaku :
Y( ) = u(X)( ) = u(X( ))
Dengan demikian Y juga merupakan variabel random pada dengan ruang dari Y adalah

Y
={y / y = Y( ), } = {y / y = u(X( )), }
Sehingga fungsi distribusi kumulatif dari Y adalah
F(y)=P( Y y ) = P(u(X) y )
Fungsi densitas / probabilitas dapat di cari melalui F(y).
Fungsi Pembangkit Momen
Definisi
Fungsi pembangkit momen dari variabel random X dinotasikan dengan M
X
(t) dan didefinisikan
sebagai :

'

-
kontinu X ; ) (
diskrit X ; ) (
] [ ) (
x f e
x f e
e E t M
tx
x
tx
tX
X
Teorema
) ( ) ( . 2
) ( ) ( . 1
at M t M
t M e t M
X at
X
at
a X

+
Teorema
Jika X
1
, X
2
, X
3
,,, X
n
adalah variabel random yang bebas stokastik dengan fpm masing-masing
n
X X X
M M M
, , ,
2 1
dan
n
X X X Y + + + ...
2 1
maka
) ( ).... ( ). ( ) (
2 1
t M t M t M t M
Xn X X Y

Teknik Fungsi Pembangkit Momen
Misalkan :
1. X
1
, X
2
, X
3
,,, X
n
adalah variabel random dengan fungsi densitas bersama
) ,... , (
2 1 n
x x x f
dan ruang bersamanya adalah

,... ,
2 1 n
x x x

2. Y= u(X
1
, X
2
, X
3
,,, X
n
)
Untuk menentukan fungsi densitas/probabilitas dari Y, cukup dicari f.p.m dari Y, yaitu :
] [ ] [ ) (
) ,... , ( .
2 1 n
X X X u t tY
Y
e E e E t M

'

1
2 1
2 1
diskrit VR ; ) ,..., , (
kontinu VR ; ... ) ,..., , (
2 1
) ,... , ( .
2 1 2 1
) ,... , ( .
x x
n
X X X u t
n n
X X X u t
n
n
n
x x x f e
dx dx dx x x x f e

Latihan
1. Variabel random X
1
dan X
2
bebas stokastik dan masing-masing diketahui berdistribusi
poison X
1
~ p (
1
) dan X
2
~ p (
2
). Jika Y
1
= X
1
+ X
2
, tanpa mencari distribusi tentukan fungsi
probabilitas bersama dan fungsi probabilitas marginal dari Y
1
.
2. Misalkan X
1
, X
2
. X
n
adalah sampel random dari variabel random
) , ( ~
2
N X
.
Tentukan distribusi dari

,
_

X
n Z
3. Jika X adalah variabel random yang memiliki fungsi densitas sebagai berikut :

'

< <
+

lain yang untuk ; 0

1 1 ;
2
1
) (
x
x
x
x f
Tentukan fungsi densitas dari
2
X Y
4. Misalkan X dan Y adalah variabel random yang bebas stokastik dan masing-masing memiliki
fungsi densitas sebagai berikut :

'

< <

lain yang untuk x ; 0

1 0 ; 2
) (
x x
x f

dan

'

< <

lain yang y untuk ; 0

1 0 ; y) - (1 2
) (
y
y f
Tentukan fungsi densitas dari Y X Z +
5. Misalkan X dan Y adalah variabel random yang memiliki fungsi densitas bersama sebagai
berikut :

'

< < < <

lain yang , untuk ; 0

1 0 , 1 0 ; 4
) , (
y x
y x xy
y x f
Tentukan fungsi densitas dari Y X Z