UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS PROGRAMA DE ASIGNATURA: MODELACION ESTATICA PROFESOR: Arsenio Pecha C. (apechac@unal.edu.co), Ocina 307-404 HORARIO DE ATENCION: Lunes y miercoles 7:10-8:50 y lunes a jueves 1-1:40. CREDITOS: 4 (4 horas semanales de clase presencial y 8 de dedicacin individual) o VIGENCIA DEL PROGRAMA: Primer Semestre de 2.012 OBJETIVOS DE FORMACION En este curso se presentan la herramientas matemticas para el anlisis de problemas estticos de las a a a ciencias econmicas. El curso pretende crear y consolidar bases Matemticas que garanticen un buen o a entendimiento de las formalizaciones y usos posteriores. Para esto los temas tratados buscan que los alumnos alcancen los conocimientos de la fundamentacin matemtica necesaria para el anlisis de o a a problemas independientes del tiempo: lgebra lineal y optimizacin esttica, temas fundamentales a o a de las ciencias econmicas actuales. o PROGRAMA 1. ELEMENTOS DE ALGEBRA MATRICIAL Matrices. Operaciones con matrices, propiedades. Sistemas de ecuaciones lineales simultneos, solucin. Equilibrio en econom casos lineaa o a, les. Determinantes. Matriz inversa, propiedades y aplicaciones. Espacios vectoriales: Deniciones y ejemplos, subespacios, bases y dimensin. Transforo maciones lineales. Valores y vectores propios. 2. OPTIMIZACION NO RESTRINGIDA EN VARIAS VARIABLES Funciones en una variables (revisin). o Campos escalares: Funciones lineales, formas cuadrticas y su clasicacin. Curvas de nivel a o y su interpretacin econmica. o o Conjuntos convexos, funciones convexas, cncavas, cuasiconvexas y cuasicncavas. o o Algunas funciones de uso comn en econom Cobb-Douglas, CES y Leontie. u a: Derivada direccional. Teorema de Taylor en varias variables: gradiente y matriz hessiana. Aplicaciones: Funciones convexas y cncavas. o Optimizacin no restringida: criterios necesarios y sucientes. o 3. OPTIMIZACION RESTRINGIDA EN VARIAS VARIABLES Optimizacin con restricciones de igualdad: Teorema de Lagrange. o Optimizacin con restricciones de desigualdad: Teorema de Kuhn-Tucker. o Teorema de la envolvente: Aplicaciones a las teor del consumidor y el productor. as ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS El profesor, en clases magistrales, presentar los conceptos, resultados y mtodos apoyado por a e ejemplos, dando nfasis a la formalizacin y a las aplicaciones; en cada una de las sesiones se e o asignaran ejercicios de aplicacin y mecanizacin. En las clases con los profesores asistentes y o o monitores se ilustrar la teor y se aclararan los ejercicios que lo requieran. a a ASPECTOS POR EVALUAR Y FORMAS DE EVALUACION Tres exmenes parciales, cuyos notas promedio es el 70 % de la nota denitiva del curso. El 30 % a restante ser evaluado por los profesores asistentes y monitores 15 % y 15 % respectivamente. a

 FUENTES DE INFORMACION TEXTO GUIA: Pecha, Arsenio(2012), Optimizacin esttica y dinmica en econom Primera reimpresin de la o a a a, segunda edicin, Universidad Nacional de Colombia, Bogot. o a REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA Barbolla, Rosa, Emilio Cerd y Paloma Sanz(2001), Optimizacin. Cuestiones, ejercicios y aplicaa o ciones a la econom Prentice Hall, Madrid. a, Carter, Michael(2001), Foundations of mathematical economics, The MIT press, Massachusetts. Chiang, Alpha C.(2006), Mtodos fundamentales de econom matemtica, Ed. McGraw Hill, Mxie a a e co. Pecha, Arsenio(2009), Notas de clase para el curso de modelacin esttica, Preprint. o a Silberberg, Eugene(1990), The structure of economics (A mathematical analysis), Ed. McGraw Hill, New York. Sydsaeter, Knut y Peter J. Hammond(1996), Matemticas para el anlisis econmico, Prentice Hall, Madrid. Weber, Jean E.(1982), Matemticas para administracin y econom Ed. Harla, Mxico, D.F. a o a, e