APPENDICE A.

RICHIAMI SULLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI LINEARI A COEFFICIENTI COSTANTI

A.1 Generalit sulle equazioni differenziali Si dice equazione differenziale (E.D.) di ordine n ogni equazione che leghi una funzione incognita y(t) della variabile indipendente t alle sue derivate fino all'ordine n compreso attraverso una assegnata funzione F, in generale dipendente da t, ossia:  F ( y ( n ) , y ( n 1) ,..., y , y , t ) = 0 Nello studio dei sistemi dinamici la variabile indipendente t rappresenta il tempo. Se lequazione (A.1) pu essere esplicitata rispetto alla derivata n-esima di y, essa pu essere riscritta nella forma: y ( n ) = f ( y ( n 1) , y ( n 2 ) ,..., y , t ) che detta forma normale dell'E.D. (A.1). Per soluzione o integrale di un'E.D. si intende una funzione che, sostituita con le sue derivate nell'equazione, per qualsiasi valore di t dia luogo ad una identit. E' facile convincersi che un'E.D. ammette infinite soluzioni. A tale scopo prendiamo in considerazione una generica E.D. del primo ordine, ossia:  y = f ( y, t ) (A.3) (A.2) (A.1)

Una soluzione approssimata pu essere ottenuta con una procedura numerica in cui la derivata di y(t) in un generico istante tk viene approssimata con il rapporto incrementale, per cui, posto tk+1= tk+t, risulta: y ( t k +1 ) y ( t k ) = f ( y (tk ), t k ) t e quindi y (tk +1 ) = y (t k ) + f ( y (t k ), tk ) t (A.4)

Fissato allora, nel piano (t,y) di rappresentazione della soluzione, un istante generico t0 e supposto che, in tale istante, la soluzione abbia il valore y0=y(t0), applicando iterativamente la (A.4) si ricava la soluzione. E' ovvio che variando il valore y0 varia la soluzione. Viceversa ci si convince facilmente che per ogni punto (t0,y0) del piano passa una ed una sola soluzione della (A.3). L'insieme di tutti gli integrali della (A.3) prende il nome di integrale generale dell'E.D. Esso rappresentato da una funzione del tempo definita a meno di una costante arbitraria k, ossia: ~( t ) = (t , k ) . y Per contrapposizione, la soluzione passante per un punto (t0,y0) fissato prende il nome di integrale particolare. La condizione y0=y(t0) con cui si individua l'integrale particolare prende il nome di condizione iniziale. L'integrale particolare si ottiene da quello generale ricavando il valore della costante k mediante la condizione iniziale.

E' possibile dimostrare che l'integrale generale di un'E.D. di ordine n risulta definito a meno di n costanti: esse, generalmente, vanno determinate imponendo n condizioni iniziali del tipo: y (t0 ) = y 0 ,   y (t 0 ) = y 0 ,
( y ( 2 ) (t0 ) = y 02 ) , ..., ( y ( n 1) (t0 ) = y 0n 1) .

A.2 Le equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti Un'E.D nella forma (A.1) detta lineare se la funzione F lineare rispetto alla funzione incognita y e a tutte le sue derivate che in essa compaiono. Pertanto la struttura pi generale di un'E.D. lineare :  y ( n ) + a1 (t ) y ( n 1) + ... + an 1 (t ) y + a n (t ) y = b(t ) (A.5)

dove a1(t),,an(t) sono funzioni del tempo note, dette coefficienti dell'E.D. lineare, e b(t) anch'essa una funzione nota. Se i coefficienti a1,,an non variano al variare del tempo, l'E.D. detta lineare a coefficienti costanti. Essa pertanto si presenta nella forma:  y ( n ) + a1 y ( n 1) + ... + a n 1 y + a n y = b(t ) Se b(t)=0, l'E.D. detta omogenea; in caso contrario detta completa. A.3 Soluzione delle E.D. lineari, omogenee, a coefficienti costanti e reali Consideriamo un'E.D. lineare, omogenea, a coefficienti costanti e reali:  y ( n ) + a1 y ( n 1) + ... + a n 1 y + a n y = 0 (A.7) (A.6)

Si dimostra che, se y1(t), y2(t), yn(t) sono n integrali della (A.7) linearmente indipendenti, l'integrale generale : y (t ) = k1 y1 (t ) + k 2 y 2 (t ) + ... + k n y n (t ) dove k1, ,kn sono costanti arbitrarie. Gli integrali y1(t), y2(t), yn(t) si dicono costituire un sistema fondamentale. Questo pu essere individuato facilmente risolvendo la seguente equazione algebrica di grado n, detta equazione caratteristica associata all'E.D omogenea: (A.8)

n + a1n 1 + ... + a n 1 + a n = 0

(A.9)

Essendo tale equazione a coefficienti reali, essa avr radici reali o a coppie complesse coniugate. Detta i una generica radice reale di molteplicit mi, ad essa sono associati gli mi integrali indipendenti: e i t , te i t ,..., t mi 1e i t (A.10) mentre ad ogni coppia di radici complesse coniugate l j l di molteplicit ml sono associati i 2ml integrali indipendenti:

e l t cos l t , te l t cos l t ,..., t ml 1e l t cos l t e l t sin l t , te l t sin l t ,..., t ml 1e l t sin l t

Esempio A.1 E.D. omogenea del primo ordine. Si consideri l'E.D. omogenea del primo ordine:
 y + 3 y = 0,

(A.11)

y (0) = 4

L'equazione caratteristica associata :

+3=0

che ha 1 radice in =-3. Pertanto l'integrale generale :

~(t ) = ke 3t y

Imponendo la condizione iniziale, ossia:

ke 3t
t =0

= 4 k =4,

si ottiene che la soluzione dell'E.D. con la condizione iniziale imposta :

y (t ) = 4e 3t

(Si controlli l'esattezza della soluzione mediante verifica diretta).

Esempio A.2 E.D. omogenea del secondo ordine con radici reali e distinte. Si consideri l'E.D. omogenea del secondo ordine:
 + 3y   y

+ 2 y = 0,

 y (0) = 0, y (0) = 1

L'equazione caratteristica associata :

2 + 3 + 2 = 0
che ha due radici reali in 1=-1 e 2=-2. Pertanto l'integrale generale :
~ ( t ) = k e t + k e 2 t y 1 2

Imponendo le condizioni iniziali, ossia:

k1e t + k 2e 2t k1e t 2k 2e 2 t
t =0 t =0

=0 =1

si ottiene il sistema algebrico nelle incognite k1 e k2:

k1 + k 2 = 0 k1 2k 2 = 1

che risolto fornisce:

k1 = 1 k2 = 1

Pertanto la soluzione dellE.D. :

y (t ) = e t e 2 t

Esempio A.3 E.D. omogenea del secondo ordine con radici reali e coincidenti. Si consideri l'E.D. omogenea del secondo ordine:
 +  y  2 y + y = 0,  y (0) = 1, y (0) = 0

L'equazione caratteristica associata : 3

2 + 2 + 1 = 0
che ha due radici reali coincidenti in 1=-1. Pertanto l'integrale generale :
~(t ) = k e t + k te t y 1 2

Imponendo le condizioni al contorno, ossia:

k1e t + k 2te t k1e t k 2te t + k 2 e t
t =0 t =0

= 1 =0

si ottiene il sistema algebrico nelle incognite k1 e k2:

k1 = 1 k1 + k2 = 0

che risolto fornisce:

k1 = 1 k 2 = 1

Pertanto la soluzione dellE.D. :

y (t ) = e t te t

Esempio A.4 E.D. omogenea del secondo ordine con radici complesse coniugate. Si consideri l'E.D. omogenea del secondo ordine:
 +  y  2 y + 3 y = 0,  y (0) = 2, y (0) = 1

L'equazione caratteristica associata :

2 + 2 + 3 = 0
che ha due radici complesse coniugate in = 1 j 2 . Pertanto l'integrale generale :
~(t ) = k e t cos 2t + k e t sin 2t = e t k cos 2t + k sin 2t y 1 2 1 2

Imponendo le condizioni al contorno, ossia:

e t k1 cos 2t + k 2 sin 2t + e t k1 2 sin 2t + k 2 2 cos

e t k1 cos 2t + k2 sin 2t

) 2t )

t =0 t =0

=2 = 1

si ottiene il sistema algebrico nelle incognite k1 e k2:

k1 = 2 k1 + k 2 2 = 1

che risolto fornisce:

k1 = 2 k2 = 1 2

Pertanto la soluzione dellE.D. :

1 y (t ) = e t 2 cos 2t + sin 2t 2

A.4 Soluzione delle E.D. lineari, a coefficienti costanti, complete Consideriamo un'E.D. lineare a coefficienti costanti completa:
4

 y ( n ) + a1 y ( n 1) + ... + a n 1 y + a n y = b(t )

(A.12)

Si dimostra che l'integrale generale di tale E.D. completa dato dalla somma dell'integrale generale ~(t ) dell'equazione omogenea ad essa associata (ottenuta ponendo b(t)=0) e di un y integrale particolare y (t ) dell'equazione completa, ossia: (A.13) y ( t ) = ~ (t ) + y ( t ) y Un integrale particolare dell'E.D. completa pu essere ottenuto in maniera semplice solo in alcuni casi particolari. Tra questi sono da includere i casi in cui la funzione b(t ) e le sue derivate di ordine successivo hanno la stessa struttura, come ad esempio: b(t ) un polinomio in t (ad es. b(t)=1, b(t)=t, b(t)=t2, etc.) b(t ) una funzione sinusoidale b(t ) una combinazione lineare di un polinomio in t e di funzioni sinusoidali.

E' facile convincersi che in questi casi possibile cercare una soluzione particolare y (t ) della (A.12) tra le funzioni aventi la stessa struttura della b(t ) .
Esempio A.5 Soluzione di un'E.D. completa del primo ordine. Si consideri l'E.D. del primo ordine:
 y + 3 y = t,

y (0) = 0

L'equazione omogenea associata :

 y + 3y = 0

Come gi visto nell'esempio 3.1, l'integrale generale di tale equazione omogenea :

~(t ) = ke 3t y

Per quanto riguarda un integrale particolare dell'E.D. completa, per quanto detto sopra potremo cercare una tale soluzione tra i polinomi di primo grado1, ossia del tipo:
y (t ) = c1t + c2

Ricaviamo i valori di c1 ,c2 . Sostituendo y (t ) nell'E.D. si ha

c1 + 3c1t + 3c2 = t

per cui, in base al principio di identit dei polinomi, per aversi un'identit deve essere:
c1 + 3c2 = 0 3c1 = 1

da cui:
c1 = 1 3 1 9

c2 =

Pertanto una soluzione particolare :

1 1 y (t ) = t 3 9

In definitiva la soluzione generale dell'E.D. completa :

1

Si osservi che, laddove a primo membro dellE.D. in esame mancasse il termine in y(t), un integrale particolare andrebbe cercato tra i polinomi di secondo grado. 5

1 1 y (t ) = ~(t ) + y (t ) = ke 3t + t y 3 9

La costante k, infine, va ricavata imponendo la condizione iniziale, ossia:

y ( 0) = 0 1 1 1 1 ke 3t + t =0 k =0 k = 9 9 3 9 t =0

Pertanto la soluzione dell'E.D. con la condizione iniziale assegnata :

1 1 1 y ( t ) = e 3t + t 9 3 9

E' opportuno osservare che la tecnica di calcolo di una soluzione particolare precedentemente descritta pu essere applicata ogniqualvolta la funzione b(t), nell'intervallo di integrazione (t0,tf) di interesse, appartiene ad una delle funzioni precedentemente elencate. Nel caso particolare in cui in t0 la funzione b(t) presenta un impulso (come ad   esempio succede se b(t ) = u (t ) + u (t ) + u (t ) e u(t) una rampa applicata all'istante t0), la tecnica di calcolo pu ancora essere applicata purch si calcolino preventivamente le + condizioni iniziali all'istante t0 = t0 + , con infinitesimo. Tale calcolo, tuttavia, non del tutto banale, ed esula dagli scopi di questo corso. Facciamo invece notare che non ci sono problemi nel calcolo di una soluzione particolare se b(t) un segnale a gradino, a rampa, o un segnale sinusoidale applicato all'istante t0. Infatti si dimostra che la presenza di una discontinuit di prima specie (salto) in t0 provoca un salto nel valore della y(n), ma non determina discontinuit nei valori di y e delle sue derivate successive fino a quella di ordine (n-1) dove n il grado dell'E.D., per + cui non modifica le condizioni iniziali all'istante t0 rispetto a quelle assegnate in t0 .