Sistemas de ecuaciones diferenciales.

5.1

Preliminares.
.c om

Deniciones

5.1.3 Proposicin.- Son inmediatas las siguientes propiedades: o d d (CA) = C: (A) donde C es una matriz constante dt dt d d d (A + B) = (A) + (B) dt dt dt d d d (A:B) = (A):B + A: (B). dt dt dt

5.1.4 Denicin.- Diremos que la matriz A es integrable en I, si cada una de las o funciones aij es integrable en I. Si la matriz A(t) es integrable en I, denimos la integral de la matriz A(t) en el intervalo I = [a; b] por
Z
b a

ww w.

5.1.2 Denicin.- Diremos que la matriz A es derivable en el punto t0 2 I, si cada o una de las funciones aij es derivable en el punto t0 . Si la matriz A(t) es derivable en todo I, denimos la matriz derivada por: A0 (t) = (a0ij (t))i;j=1;::: ;n t 2 I

at

A(t) dt = (

em
Z
b a

5.1.1 Denicin.- Diremos que la matriz A es continua en el punto t0 2 I, si cada o una de las funciones aij es continua en el punto t0 .

at

aij (t) dt)i;j=1;::: ;n

ic

a1

Sea una matriz A(t) = (aij (t))i;j=1:::n donde aij (t) son funciones denidas en un intervalo I;

5.1.5 Denicin.- Dada la familia de matrices Ak = (aij )i;j=1;::: ;n k = 1; 2; : : : se o dene la matriz aij a
k=1 1 P k=1 1 P

(k)

Ak = lim

n!1 k=1

n P

Ak como aquella matriz que tiene por elemento

aij .

(k)

Sistemas en forma normal Un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden escrito en forma normal es un sistema de la forma:
8 0 > y1 = f1 (t; y1 ; : : : ; yn ) > > > 0 > < y = f2 (t; y1 ; : : : ; yn ) 2 > > > > > :

. . . 0 yn = fn (t; y1 ; : : : ; yn )

Es decir, en realidad es una ecuacin diferencial vectorial o ~ y ~ 0 = f (t; ~ ) y t2I intervalo

> > > > > :

= f1 (t; 1 (t); : : : ; n (t)) 2 (t) = f2 (t; 1 (t); : : : ; n (t)) . . . . . . . . . 0 n (t) = fn (t; 1 (t); : : : ; n (t))

ww

w.

8 > 0 (t) > 1 > > 0 > <

at e

(t; 1 (t); : : : ; n (t)) 2 Dom(fi ) 8i = 1; 2; : : : ; n

1 ; : : : ; n , son derivables en el intervalo I

at

ic a1
dt

Si 1 ; : : : ; n son n funciones, diremos que (1 ; : : : ; n ) es una solucin de dicho o sistema en el intervalo I, si se verica:

.c

om
8t 2 I

Nota: Aunque slo estudiaremos sistemas de primer orden, observemos que o algunos sistemas de orden superior al primero, pueden convertirse en sistemas de primer orden en forma normal, sin ms que aumentar el nmero de incgnitas. Por a u o ejemplo, dado el sistema:
8 2 dy1 > d y1 > > =2 + 3y2 + e2t < 2

dt dt

dt

> d2 y2 > dy2 > : = y1 2 2

dy1 dy2 si hacemos z1 = y1 ; z2 = ; z3 = y2 ; z4 = obtenemos el sistema de primer dt dt orden:

8 > dz1 > > > > dt = z2 > > > > > dz2 > > > = 2z2 + 3z3 + e2t <

dt

> dz3 > > > > > dt = z4 > > > > dz > > 4 > : = z1 2z4

dt

5.2

Sistemas lineales de primer orden

8 0 > y1 > > > > 0 < y
2

Son aquellos de la forma: = a11 (t)y1 + a12 (t)y2 + + a1n (t)yn + b1 (t) = a21 (t)y1 + a22 (t)y2 + + a2n (t)yn + b2 (t) . . .

> > > > > :

. . . 0 yn = an1 (t)y1 + an2 (t)y2 + + ann (t)yn + bn (t)

ww w.

donde A(t) = (aij (t))i;j=1;::: ;n y ~ = (b1 (t); : : : ; bn (t))T b(t) Cuando ~ ~ el sistema se llama homogneo; y cuando los coecientes aij son b(t) 0, e constantes, el sistema se llama de coecientes constantes. Un problema de Cauchy para el sistema lineal (sl), es
(

at em at

y b(t) t 2 I ~ 0 = A(t)~ + ~ y

ic a1 .c

donde las aij (t) y bi (t) son funciones continuas en un intervalo I para i; j = 1; : : : ; n: Escribiremos este sistema ms cmodamente en forma matricial: a o (sl)

~ 0 = A(t)~ + ~ y y b(t) ~ (t0 ) = ~0 y y

t2I

donde t0 2 I e ~0 2 Rn . y Condiciones de existencia y unicidad 5.2.1 Teorema.- Consideremos el problema de Cauchy

(

~ 0 = A(t)~ + ~ y y b(t) ~ (t0 ) = ~0 y y

t2I

donde las componentes de A(t) y ~ son funciones continuas en un intervalo I de b(t) R, t0 2 I e ~0 es un vector arbitrario de Rn . y Entonces, existe una solucin de dicho problema de Cauchy, ~ (t), denida y de o y 1 clase C en todo el intervalo I. Adems, si ~(t) es otra solucin de este problema, a z o entonces, en el intervalo comn de denicin, ambas soluciones coinciden. u o

om

5.2.2 Corolario.- Si ~ (t) es solucin del sistema homogneo y o e ~ 0 = A(t)~ y y y se anula en un punto, entonces ~(t) ~ en todo el intervalo de denicin. y 0 o Transformacin de una ecuacin lineal de orden n en un sistema lineal de o o primer orden La ecuacin lineal de orden n o y n) + a1 (t)y n1) + : : : + an1 (t)y 0 + an (t)y = p(t) se transforma mediante el cambio y1 = y ; en
8 > > > > > > > > <
0 y1 0 y2 . . .

y2 = y 0 ; : : : ; y2 y3 . . .

yn = y n1)

Es decir, en el sistema donde

6 6 6 6 6 M (t) = 6 6 6 6 6 4 2

at

~ 0 = M(t)~ + p(t) y y ~
3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5

ww w.

0 0 0 . . .

1 0 0 . . .

em
0 1 0 . . .

> > 0 > > y > n1 > > > : y0

n

= yn = p(t) an (t)y1 : : : a1 (t)yn

at
::: ::: ::: . . .

ic

a1
0 0 0 . . .

= = . . .

.c
0 0 0 . . .

om

0 0 0 ::: 0 1 an (t) an1 (t) an2 (t) : : : a2 (t) a1 (t)

6 6 6 6 6 p(t) = 6 ~ 6 6 6 6 4

0 0 0 . . . 0 p(t)

5.3

Sistemas lineales homogneos e

5.3.1 Proposicin.- Las soluciones de un sistema lineal homogneo de n ecuao e ciones ~ 0 = A(t)~ y y forman un espacio vectorial de dimensin n. o

Demostracin: o Es inmediato comprobar que cualquier combinacin lineal de soluciones es solucin o o del sistema homogneo, por lo que stas forman un espacio vectorial. e e Encontremos una base de dicho espacio: Sean ~ 1 ;~ 2 ; : : : ; ~ n ; una base de Rn y t0 un punto arbitrario de I. Para k = a a a 1; 2; : : : ; n el teorema de existencia y unicidad garantiza que existe una unica solucin ~k (t) del problema de Cauchy o y
(

~ 0 = A(t) ~ y y ~(t0 ) = ~ k y a

Veamos que ~1 (t); ~2 (t); : : : ; ~n (t); constituyen la base buscada. y y y y y 0 Son linealmente independientes en I ya que si 1 ~1 (t) + : : : + n ~n (t) ~ escribiendo dicha igualdad en el punto t0 , tendremos 1~ 1 + : : : + n~ n = ~ a a 0

Sistemas fundamentales de soluciones 5.3.2 Denicin.- Una base del espacio de soluciones del sistema homogneo o e y ~ 0 = A(t)~ y se llama sistema fundamental de soluciones de dicho sistema. Una matriz Y (t) cuyas columnas ~1 (t); ~2 (t); : : : ; ~n (t) constituyen un conjunto fundamental de soluciones, y y y se llama matriz fundamental del sistema. Es obvio que la solucin general del sistema ser: o a ~ (t) = c1 ~1 + c2~2 + : : : + cn ~n = Y (t) ~ y y y y c donde c1 ; : : : ; cn son constantes arbitrarias y ~ = (c1 ; : : : ; cn )T c

ww w.

Constituyen un sistema generador. En efecto, sea ~ (t) una solucin del sistema; y o y consideremos ~ = ~ (t0 ). Como los ~ 1 ; : : : ;~ n son sistema de generadores en Rn , v y a a sean 1 ; 2 ; : : : ; n tales que ~ = 1~ 1 + 2~ 2 + : : : + n~ n Las soluciones ~ (t) y v a a a y 1 ~1 + 2 ~2 + : : : + n ~n del sistema homogneo valen lo mismo en t0 , luego por y y y e el corolario 5.2.2 aplicado a su diferencia, se deduce que ~ 1 ~1 + 2 ~2 + : : : + n~n y y y y

at em at ic a1

1 = 2 = : : : = n = 0

.c

om

a y por ser ~ 1 ; : : : ; ~ n linealmente independientes, se deduce que a

5.3.3 Proposicin.- Si Y (t) es una matriz cuyas columnas son soluciones del siso tema ~ 0 = A(t)~ y y entonces Y verica la ecuacin matricial o Y 0 = AY llamada \ ecuacin matricial asociada" al sistema. o Rec procamente, si Y verica la ecuacin matricial, entonces sus columnas son o 0 y solucin del sistema ~ = A(t)~ . o y Demostracin: Es inmediata. o 5.3.4 Proposicin.- Si Y (t) es una matriz cuyas columnas son soluciones del siso tema, entonces son equivalentes las siguientes propiedades: i) Y (t) es una matriz fundamental, es decir, sus columnas son linealmente independientes.

iii) Para todo t 2 I se verica que det Y (t) 60 =

5.4

y estudiemos la relacin que existe entre las soluciones de (sl) y de (sh). o 5.4.1 Proposicin.- Sea ~1 (t); ~2 (t); : : : ; ~n (t) un sistema fundamental de (sh) e o y y y Y (t) la correspondiente matriz fundamental; sea ~p (t) una solucin de (sl), (que y o llamaremos solucin particular). Entonces, la solucin general del sistema (sl) es o o ~ (t) = ~p (t) + Y (t)~ = ~p (t) + c1~1 (t) + : : : + cn ~n (t) y y c y y y donde el vector ~ o las constantes c1 ; : : : ; cn toman valores arbitrarios. c Demostracin: Es inmediato comprobar que o ~p (t) + c1 ~1 (t) + : : : + cn ~n (t) y y y es solucin de (sl), para constantes cualesquiera. o Por otra parte, si ~ (t) es una solucin cualquiera de (sl), entonces ~ (t) ~p (t) es y o y y

ww

w.

Denotemos

y b(t) t 2 I (sl) ~ 0 = A(t)~ + ~ y 0 (sh) ~ = A(t)~ t 2 I y y

at e

Soluciones de un sistema no homogneo. Variacin de e o los parmetros. a

m at

ic a1

ii) Existe un t0 tal que det Y (t0 ) 60 =

.c om

solucin del sistema (sh), y como ~1 (t); ~2 (t); : : : ; ~n (t) es un sistema fundamental de o y y y o y y y (sh), entonces ~ (t)~p (t) se expresa como combinacin lineal de ~1 (t); ~2 (t); : : : ; ~n (t), y y es decir ~(t) ~p (t) = c1 ~1 (t) + : : : + cn ~n (t) y y y y para una eleccin adecuada de las constantes. 2 o 5.4.2 Proposicin.- (Principio de superposicin de soluciones). o o Si ~p1 (t); ~p2 (t), son soluciones respectivas, de los sistemas y y ~ 0 = A(t)~ + ~ 1 (t) t 2 I y y b ; ~ 0 = A(t)~ + ~ 2 (t) t 2 I y y b

entonces ~p1 (t) + ~p2 (t) es solucin del sistema y y o ~ 0 = A(t)~ + ~ 1 (t) + ~ 2 (t) t 2 I y y b b Demostracin: Es trivial. o 5.4.3 Proposicin.- Mtodo de variacin de los parmetros. o e o a Ya estudiamos el mtodo de variacin de los parmetros para ecuaciones lineales de e o a segundo orden, que consist en que si la solucin general de la ecuacin homognea a o o e era de la forma yh (t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) donde y1 (t) y y2 (t) son soluciones linealmente independientes de la ecuacin homognea, entonces buscbamos una solucin o e a o particular de la ecuacin no homognea de la forma yp (t) = v1 (t)y1 (t) + v2 (t)y2 (t) o e donde v1 (t) y v2 (t) eran dos funciones que deb amos determinar. Vamos a emplear para sistemas la misma idea: Supongamos que conocemos una matriz fundamental Y (t) del sistema homogneo e

w.

Puesto que la solucin general del sistema homogneo viene dada por ~h (t) = Y (t)~, o e y c donde ~ es un vector constante, buscaremos una solucin particular del sistema no c o homogneo e ~ 0 (t) = A(t)~ (t) + ~ y y b(t) de la forma ~p (t) = Y (t)~ (t) donde ~ (t) = [v1 (t); : : : ; ~n (t)]T es una funcin vectorial y v v v o a determinar. Como v v ~p (t)0 = Y (t)~ 0 (t) + Y 0 (t)~ (t) y sustituyendo en el sistema debe vericarse: Y (t)~ 0 (t) + Y 0 (t)~ (t) = A(t)Y (t)~ (t) + ~ v v v b(t) y como Y 0 (t) = A(t)Y (t) , se deduce que se debe vericar que Y (t)~ 0 (t) = ~ v b(t)

ww

at

em

y ~ 0 (t) = A(t)~ (t) y

at

ic a1

.c om

de manera que b(t) ~ 0 (t) = [Y (t)]1~ v e integrando ~ (t) = v

Z

[Y (t)]1~ dt b(t)
Z

con lo que la solucin particular buscada ser: o a b(t) ~p (t) = Y (t)~ (t) = Y (t): [Y (t)]1~ dt y v y la solucin general ser: o a ~ (t) = Y (t)~ + Y (t): [Y (t)]1~ dt y c b(t) y En particular, la solucin del sistema que verica la condicin inicial ~ (t0 ) = ~0 o o y ser: a Z t 1 b(s) ~ (t) = Y (t)[Y (t0 )] ~0 + Y (t): [Y (s)]1~ ds y y
t0

5.4.4 Ejemplo.Resolver

at

em
" # "

at ic a1
~ (t) + y
"

Insistamos en que para aplicar las frmulas de variacin de los parmetros es neceo o a sario determinar previamente una matriz fundamental del sistema homogneo asoe ciado. Estudiaremos esto ms adelante para matrices de coecientes constantes. a Veamos un ejemplo del mtodo de variacin de los parmetros. e o a

.c om
e2t 1 :
#

sabiendo que una matriz fundamental para el sistema homogneo asociado es e Y (t) = Calculamos [Y (t)] con lo que 1 [Y (t)] :~ = b(t) 2
1 1

ww

w.

~ 0 (t) = y

2 3 1 2

3et et et et
"

1 = 2

et et et 3et
#"

"

et et et 3et

e2t 1
#

1 = 2
"

"

et et e3t + 3et

# #

1 [Y (t)] :~ = b(t) 2
1

" R

et et dt R e3t + 3et dt

1 = 2

et + et 1=3e3t + 3et

1 Y (t) [Y (t)] :b(t) = 2

1 ~

"

3et et et et
#

# "

1 = 2

"

3e2t + 3 1=3e2t + 3 e2t + 1 1=3e2t + 3

"

"

et + et 1=3e3t + 3et 4=3e2t + 3 1=3e2t + 2

# " #

La solucin general ser: o a ~ (t) = Y (t)~ + ~p (t) = c1 e y c y

t

3 1

+ c2 e

"

1 1

4=3e2t + 3 1=3e2t + 2

5.5

Sistemas lineales homogneos de coecientes constantes e

Bsqueda de soluciones u Consideremos el sistema ~ 0 (t) = A ~ (t) y y donde A es una matriz cuadrada, real y constante de orden n. La solucin general o que buscamos estar denida para todo t 2 R , ya que los elementos de A son a funciones constantes, y por lo tanto continuas en R. Como ya sabemos, la solucin general del sistema homogneo se puede construir o e a partir de un conjunto fundamental de soluciones. Nuestro objetivo, entonces, es encontrar n soluciones del (sh), linealmente independientes. Busquemos soluciones de la forma ~ (t) = et~ donde ~ es un vector constante. y v v Como d t e ~ = et~ v v A(et~ ) = et A~ v v dt et~ ser solucin del (sh) si, y slo si, A~ = ~ , es decir, si es un autovalor de la v a o o v v matriz A y ~ un autovector correspondiente a . v Resolucin en un caso particular o 5.5.1 Teorema.- Si la matriz constante A, de orden n, tiene n vectores propios linealmente independientes, ~1 ; : : : ; ~n , correspondientes a los autovalores 1 ; : : : ; n v v (no necesariamente distintos), entonces fe1 t~1 ; : : : ; en t~n g es un conjunto fundav v mental de soluciones del sistema ~ 0 (t) = A ~ (t) y y en R, y por tanto la solucin general de este sistema es: o ~ (t) = c1 e1 t~1 + : : : + cn en t~n y v v

ww w.

at

em

at

ic

a1

.c

om

Demostracin: Es obvio que son n soluciones. Veamos que son linealmente indepeno dientes: v v v v v = det[e1 t~1 je2 t~2 j : : : jen t~n ] = e(1 +:::+n )t : det[~1 j : : : j~n ] 60 ya que la funcin exponencial no se anula nunca y los vectores ~1 ; : : : ; ~n son linealo v v mente independientes. Recordemos algunos casos en que una matriz tiene n vectores linealmente independientes. 5.5.2 Proposicin.- Si 1 ; : : : ; n , son valores propios distintos de A y ~i es un o v v v vector propio asociado a i , para cada i, entonces los vectores ~1 ; : : : ; ~n son linealmente independientes. 5.5.3 Corolario.- Si la matriz A tiene n autovalores distintos 1 ; : : : ; n y ~i es un v 1 t n t v v vector propio asociado a i , entonces fe ~1 ; : : : ; e ~n g es un sistema fundamental 0 de ~ (t) = A~ (t) y y 5.5.4 Proposicin.- Una matriz real A de orden n, simtrica, tiene n autovalores o e reales y n vectores propios linealmente independientes. Ejercicio: Resolver el sistema

at

ic a1 .c
B B B A=B B B B @ 0

om

Observamos que
B B B A~ = AB y B B B @ 0

ww

w.

~ 0 (t) = A ~ (t) y y

donde

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

at e

1 C C C C C C C A

y1 y2 y3 y4 y5

C B C B C B C B C = (y1 + y2 + y3 + y4 + y5 ) B C B C B A @

1 2 3 4 5

1 C C C C C C C A

(5.1)

Por tanto, para los puntos que veriquen y1 + y2 + y3 + y4 + y5 = 0 tendremos que

B B B AB B B B @ 0

y1 y2 y3 y4 y5

C B C B C B C B C = 0B C B C B A @

y1 y2 y3 y4 y5

1 C C C C C C C A

y dichos puntos sern vectores propios asociados a = 0. Tomemos entre ellos a a cuatro linealmente independientes: (1; 0; 0; 0; 1); (0; 1; 0; 0; 1); (0; 0; 1; 0; 1); (0; 0; 0; 1; 1) Por otra parte, en 5.1, observamos que
B B B AB B B B @ 0 1 0 1 0 1 C C C C C C C A

1 2 3 4 5

C B C B C B C B C = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) B C B C B A @

1 2 3 4 5

C B C B C B C B C = 15 B C B C B A @

1 2 3 4 5

luego el otro valor propio es 15, y un vector propio (1; 2; 3; 4; 5). Luego la solucin o del sistema es
B B B ~ (t) = c1 B y B B B @ 0

Ejercicio: Resolver
2

at ic

Resolucin en el caso general o Estudiemos ahora la resolucin del (sh) o ~ 0 (t) = A ~(t) y y A matriz real constante n n

cuando la matriz A tiene exactamente k n autovectores linealmente independientes. Observemos que la solucin de la ecuacin escalar o o y 0 = ay a2R

es y(t) = Ceat . Podr amos pensar que tal vez la solucin del (sh) fuera ~ (t) = eAt~ , o y v donde ~ es un vector constante. v Sin embargo, eAt no est denida ya que A es una matriz. Pero, recordemos que a cuando a es un escalar eat = 1 + at + a2 t2 an tn + ::: + + ::: 2! n!

ww

w.

1 2 1 6 7 0 6 1 0 ~ (t) = 4 y 1 7 ~ (t) ; 5y 4 4 5

em

a1

1 0 0 0 1

C B C B C B C B C + c2 B C B C B A @

0 1 0 0 1

C B C B C B C B C + c3 B C B C B A @

0 0 1 0 1

C B C B C B C B C + c4 B C B C B A @

0 0 0 1 1

C B C B C B C 15t B C + c5 e B C B C B A @

1 2 3 4 5

1 C C C C C C C A

.c om

1 6 7 6 0 7 ~ (0) = 4 y 5 0

at

y, por tanto, parece lgico denir cuando A es una matriz o eAt = I + At + A2 t2 An tn An+1 tn+1 + ::: + + + ::: 2! n! (n + 1)!

Se puede demostrar que esta serie converge para todo t y que se puede derivar trmino a trmino, obtenindose que e e e d At A3 t2 An+1 tn e = A + A2 t + + ::: + + ::: = dt 2! n! A2 t2 An tn = A(I + At + + ::: + + : : : ) = AeAt 2! n! con lo que d At e ~ = AeAt~ = A (eAt~ ) v v v dt v o e y, por tanto eAt~ es solucin del sistema homogneo (sh) para cada vector constante ~ . Se deduce de aqu que como las columnas de la matriz eAt son eAt~i , v e At entonces las columnas de e son soluciones del sistema (sh). Propiedades de la matriz exponencial:

3. eA(t+s) = eAt eAs

5. (eAt )1 = eAt

En particular, de la propiedad 5) se deduce que eAt es inversible, y que por tanto, sus columnas son linealmente independientes, y como eran soluciones, eAt es una matriz fundamental del (sh) Por desgracia, aunque tericamente el problema o At est resuelto, el clculo de e no es fcil. Ya veremos en los ejercicios algunos casos a a a en los que este clculo es sencillo. a Estudiemos ahora la relacin que existe entre matrices fundamentales: o 5.5.5 Proposicin.- Si (t) es una matriz fundamental del (sh) y C es una mao triz constante no singular, la matriz (t)C es una matriz fundamental del (sh). Adems, cualquier otra matriz fundamental es de la forma (t)C con C no singua lar. Demostracin: Sea C una matriz no singular y (t) una matriz fundamental. o [(t)C]0 = 0 (t)C = A(t)C = A[(t)C]

ww w.

4. e(A+B)t = eAt eBt () AB = BA

at

em

at

2. erI = er I

ic

1. eA0 = e0 = I

a1

.c om

y como det((t)C) = det((t)): det C 60 8t 2 [a; b] = cualquier matriz (t)C ser fundamental. a Rec procamente , si (t) es fundamental, consideremos la matriz no singular (t) = 1 (t)(t); es decir (t) = (t) (t). Debemos ver que (t) es constante. En efecto, 0 (t) = 0 (t)(t) + (t)0 (t) teniendo en cuenta que y son fundamentales, y por tanto verican la ecuacin o matricial asociada, sustituyendo en ambos miembros, A (t) = A (t)(t) + (t)0 (t) = A (t) + (t)0 (t) lo que implica que (t):0 (t) = 0 8t y como (t) es inversible por ser una matriz fundamental, resulta que 0 (t) = 0 8t , de donde se deduce que (t) es constante. Relacin entre la matriz eAt y otra matriz fundamental o

eAt = X(t)C

Construccin efectiva de una matriz fundamental o Pero seguimos sin conocer en forma prctica ninguna matriz fundamental. Sabemos a At que e ~ es solucin del (sh) para cualquier vector ~ ; por tanto, si ~1 ; : : : ; ~n , son v o v v v vectores columna linealmente independientes, la matriz (eAt~1 jeAt~2 j : : : jeAt~n ) v v v es una matriz cuyas columnas son solucin, que coincide con eAt (~1 j : : : j~n ) = eAt C, o v v donde C es una matriz no singular, y por la proposicin 5.5.5, se tratar de una o a matriz fundamental. Ahora, el \truco" consiste en elegir los vectores ~1 ; : : : ; ~n de forma que eAt vi se v v calcule fcilmente. Veamos esto: a Como, (por las propiedades 2) y 4)), eAt = ert e(ArI)t tendremos que: eAt~ = ert e(ArI)t~ = v v

ww

w.

at

Haciendo t = 0 en esta expresin, se obtiene I = X(0)C, es decir C = (X(0))1 = o 1 X (0), y por tanto eAt = X(t)X 1 (0)

em

at ic

a1

Supongamos ahora que conocemos una matriz fundamental X(t) del (sh). Como eAt es tambin una matriz fundamental, deducimos de la proposicin 5.5.5 que e o

.c om

(A rI)2 t2 + : : : ]~ = v 2! (A rI)2 t2 ~ + :::] v = ert [~ + (A rI)t~ + v v 2! Si elegimos ~ tal que (A rI)k~ = ~ para algn r y algn k, la suma anterior es v v 0 u u k+l una suma nita inmediata de calcular, ya que (A rI) ~ = (A rI)l (A rI)k~ = v v l~ 0 (A rI) 0 = ~ 8l = 1; 2 : : : = ert [I + (A rI)t + 5.5.6 Denicin.- Sea A una matriz constante n n, y r un valor propio de A. o Un vector no nulo ~ que satisfaga v (A rI)k~ = ~ v 0 para algn entero positivo k, se llama vector propio generalizado asociado a r. u Un resultado de lgebra que no demostraremos, asegura que si el polinomio caraca ter stico de A tiene los autovalores (complejos) r1 ; r2 ; : : : ; rk de multiplicidades m1 ; m2 ; : : : ; mk , respectivamente, entonces para cada i = 1; : : : ; k existen mi vectores propios generalizados linealmente independientes, asociados con ri , de forma que el conjunto de los n = m1 + : : : + mk vectores propios generalizados es linealmente independiente. Adems, si ~i es un vector propio generalizado asociado con ri , verica que a v

Por tanto:

ww

METODO para obtener un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacin hoo mognea de coecientes constantes e

w.

M at

1. Calculamos el polinomio caracter stico de A para encontrar los valores propios distintos r1 ; r2 ; : : : ; rk . 2. Para cada valor propio ri encontramos mi vectores propios generalizados linealmente independientes, donde mi es la multiplicidad de ri . (Todos ellos deben vericar que (A ri I)mi ~ = ~ v 0) 3. Usamos los n vectores propios generalizados obtenidos en el paso anterior para calcular las n soluciones linealmente independientes de la forma eAt~ = ert [~ + t(A rI)~ + v v v t2 (A rI)2 ~ + :::] v 2!

(Si r tiene multiplidad m, la serie anterior tiene m sumandos.)

em

(A ri I)mi ~i = ~ v 0

y ~ 0 = A~ y

at ic a1

.c

om

Dichas soluciones, que denotaremos ~i , constituyen las columnas de una matriz y fundamental Y (t). A partir de ella, podemos calcular eAt = Y (t)Y 1 (0) Notas: 1. Si la matriz A tiene n vectores propios linealmente independientes, el mtodo e r1 t rn t proporciona las soluciones e ~1 ; : : : ; e ~n ya conocidas. v v 2. Obsrvese que si se trataba de obtener la solucin general del sistema homogneo e o e basta con encontrar Y (t) por el mtodo descrito. e Ahora bien, si se trata de un (o con mayor razn mltiples) problema de valores o u iniciales: ~ 0 = A~ y y ~ (t0 ) = y0 y ~ Si conocemos una matriz fundamental cualquiera X(t), por ejemplo la constru da anteriormente, la solucin general ser: o a

y, por tanto, para encontrar aquella que verique la condicin ~ (t0 ) = ~0 debeo y y mos resolver el sistema de ecuaciones ~0 = c1~ 1 (t0 ) + : : : + cn~ n (t0 ) y x x Pero si conocemos la matriz eAt

como (eAt )t=0 = I, la matriz Z(t) = eA(tt0 ) verica Z(t0 ) = I y tambin es e una matriz fundamental. c Entonces la solucin buscada ser de la forma ~ (t) = eA(tt0 )~ y como debe o a y vericar ~ (t0 ) = ~0 entonces ~ (t0 ) = I~ = ~ con lo que la solucin buscada es y y y c c o

ww

w.

Desde luego, en estos casos, es mejor conocer la matriz exponencial. 3. Adems, en el mtodo de variacin de los parmetros para el sistema no hoa e o a mogneo estudiado en el apartado 5.4.3 llegamos a que la solucin de e o ~ 0 = A ~ +~ y y b(t) era ~ (t) = Y (t)Y y
1

at

em

~ (t) = eA(tt0 ) ~0 y y

at ic a1
Z
t t0

~ (t) = X(t):~ = c1~ 1 (t) + : : : + cn~ n (t) y c x x

~ (t0 ) = ~0 y y Y 1 (s)~ ds b(s)

(t0 )~0 + Y (t) y

.c

om

donde Y (t) era una matriz fundamental. Ahora, si elegimos como matriz funo damental a Y (t) = eAt , tenemos [Y (t)]1 = eAt y la frmula se nos convierte en Z t ~(t) = eAt eAt0 ~0 + eAt eAs~ ds = y y b(s) y = eA(tt0 ) ~0 +
Z
t0 t

eA(ts)~ ds b(s)

t0

mucho ms sencilla a la hora de efectar los clculos. a u a Obtencin de soluciones reales o 5.5.7 Proposicin.- Dado el sistema o y ~ 0 = A~ y donde A es una matriz real de orden n, supongamos que ~ (t) es una solucin compleja y o de dicho sistema. Entonces, si ~ (t) = ~1 (t) + i ~2 (t) con ~1 ; ~2 reales, se verica y y y y y que ~1 (t) e ~2 (t) tambin son soluciones del sistema. A dichas funciones vectoriales, y y e las llamaremos parte real e imaginaria de ~ (t). y En efecto,

Igualando la parte real y la parte imaginaria, deducimos el resultado. Sea A es una matriz de coecientes reales y de orden n; sabemos que su polinomio caracter stico tiene n ra complejas, y que si = a + i b es un valor propio ces complejo, su conjugado tambin ser un valor propio. e a Adems, si ~ = ~1 + i ~2 es un vector propio generalizado asociado a , con ~1 ; ~2 a v v v v v vectores reales, entonces el vector ~1 i ~2 , que llamaremos conjugado de ~ , y denov v v taremos ~c , tambin es un vector propio generalizado asociado a : v e En efecto, supongamos que para un cierto k

ww w.

Teniendo en cuenta las propiedades de la conjugacin o (A I) ~c = ~ v 0

k

at

em

(A I)k ~ = ~ v 0

Entonces, las soluciones que se construyen a partir de los vectores propios generalizados sern: a v v ~1 = et [~ + t(A I)~ + : : : + y tk1 (A I)k1~ ] v (k 1)!

at

y y y y y y ~1 0 (t) + i ~2 0 (t) = ~ 0 (t) = A(~1 (t) + i ~2 (t)) = A~1 (t) + i A~2 (t) y

ic

a1
(A I)k ~c = ~ v 0

.c

om

 v ~2 = et [~c + t(A I)~c + : : : + y v

siendo esta ultima conjugada de la anterior. Por tanto, la parte real y la parte imaginaria de la primera son dos soluciones reales del sistema. Son linealmente (~1 + ~2 ) (~1 ~2 ) y y y y independientes ya que corresponden a ; . (Recordemos que ~1 e y 2 2i ~2 eran linealmente independientes.) y Resumiendo, de las n soluciones complejas del sistema y ~ 0 = A~ y obtenemos n soluciones reales linealmente independientes.

tk1 v (A I)k1~c ] (k 1)!

ww

w.

at

em

at

ic

a1

.c om

5.6

Ejercicios
! ! ! !

1. Calcular la solucin general del sistema: o x0 (t) y 0 (t) = a11 (t) a12 (t) a21 (t) a22 (t) x(t) y(t) + t 0

sabiendo que las funciones 1 (t) =

1 0

2 (t) =

t 1

son soluciones particulares del sistema homogneo. e >Pueden determinarse los coecientes aij (t) expl citamente? 2. Resolver los sistemas siguientes: (a)
8 > x0 = 3x > <

(c) ~ 0 (t) = A~(t), donde A es la matriz: y y

at em
0

x0 = x + y y0 = x + y + t
1

1 0 0 B C B 0 1 1 C @ A 0 1 1

con la condicin inicial ~(0) = (1; 1; 1)t . o y 3. Resolver, utilizando la transformada de Laplace, los sistemas diferenciales siguientes: (a) 2x00 + y 0 2x y = cos t sen t 2y 00 2x0 + y 2x = 3 cos t + 4 sen t

con las condiciones iniciales x(0) = 4, x0 (0) = 3 , y(0) = 6, y 0 (0) = 5. 2

ww

w.

at

(b)

ic

> > 0 : z = x + y + 3z

a1

.c

y 0 = 2x + 3y

om

(b) El sistema de ecuaciones diferenciales m1 x00 = K1 (x1 l1 ) + K2 (x2 x1 l2 ) 1 m2 x00 = K2 (x2 x1 l2 ) + K1 (l1 + l2 x2 ) 2
)

rige el comportamiento de los sistemas de masas en ausencia de fuerzas exteriores. Considerando que las masas m1 y m2 valen 1 Kg., las constantes elsticas a 5 K1 = 4N=m y K2 = 2 N=m y las longitudes l1 = 2m: y l2 = 3m:, calcular la posicin de las masas x1 (t), x2 (t), para t > 0, sabiendo que en el instante o inicial las masas estaban en reposo en los puntos x1 (0) = 2 y x2 (0) = 4. ~ ~ ~ ~ 4. Demostrar que si Y (t) es una solucin del sistema Y 0 (t) = AY (t), entonces Y 0 (t) o ~ es tambin una solucin, e igualmente las sucesivas derivadas del vector Y (t). e o ~ ~ De un sistema Y 0 (t) = AY (t), se sabe que dos soluciones son de la forma t2 et B C B C 1 (t) = B 2t C ; 2 (t) = B 0 C @ A @ A 2 0 ~ ~ (a) Hallar el valor de para que sean soluciones del sistema Y 0 (t) = AY (t). (b) Hallar para dicho , la matriz A.
0 1 0 1

6. Resolver el sistema: 8 2 dy > d x > > > > dt2 + 3 dt + 3y = 0 <

ww w.

M at

>Y K(t) es tambin matriz fundamental?. e

em

5. Si (t) es la matriz fundamental de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, lineal y homogneo y K es una matriz cualquiera, de la e misma dimensin que la matriz del sistema y no singular, demostrar que (t)K o es otra matriz fundamental.

at

ic a

1.c

om
x(0) = 0 x0 (0) = 2
0

> 2 > > d x > > :

dt2

+ 3y = tet
1 C C C C A

7. Resolver los sistemas ~ 0 (t) = A ~ (t) , donde A es la matriz: y y

B A = B 2 @ 0

a)

1 2 2 C 1 2 C A 2 2 1
0 1

b)

B B A=B B @ 1

2 1 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2

8. Resolver el sistema

1 0 0 1 B C B C 0 B 2 1 2 C ~ + B 0 C ect ~ =@ y A y @ A 3 2 1 0

c 61 =