Sean A y B variables aleatorias y X(t) = A cos W

o
t + B sen W
o
t. Encontrar S
x
(f). Asuma E(A) =
E(B) = 0 y
2
A
=
2
B
=
2
. A y B son variables aleatorias no correlacionadas
E [X(t)] = E[ A cos W
o
t + B sen W
o
t ] = E[A] cos W
o
t + E[B] sen W
o
t = 0
[ ] ( )( ) [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] ) ( ) (
2
cos ) ( ) (
) ( ) ( cos ) ( ) (
) ( ) , (
cos ) , (
)] ( ) ( cos [cos ) , (
) ( ) ( cos cos ) , (
) ( ] [ ) ( cos cos ] [ ) , (
0 ] [ ] [ ] [
) ( ] [ ) ( cos ] [
) ( cos ] [ ) ( cos cos ] [ ) , (
) ( ) ( cos
) ( cos ) ( cos cos
) , (
) ( ) ( cos
) ( cos ) ( cos cos
) , (
) ( ) ( cos cos ) ( ) ( ) , (
0 0
2
2
0 0
2 2
2
2
2 2
2 2
2
2
2
2
f f f f w F R F f S
w w w w w F R F f S
R t t R
w t t R
t tsenw senw t w t w t t R
t tsenw senw t w t w t t R
t tsenw senw B E t w t w A E t t R
B E A E AB E
t tsenw senw B E t w t senw AB E
t tsenw w AB E t w t w A E t t R
t tsenw senw B t w t ABsenw
t tsenw w AB t w t w A
E t t R
t tBsenw Bsenw t w tA Bsenw
t tBsenw w A t w tA w A
E t t R
t Bsenw t w A t Bsenw t w A E t x t x E t t R
o x x
o x x
x x
o x
o o o o x
o o B o o A x
o o o o x
o o o o
o o o o x
o o o o
o o o o
x
o o o o
o o o o
x
o o o o x
+ +
+ +
+
+
+ + + +
+ + + +
+ + + +

+ + + +
+ + + + +
1
1
]
1

+ + +
+ + + +
+
1
]
1

+ + +
+ + + +
+
+ + + + + +

: Determine si el proceso X(t)=A
2
cos
2
(wot + ) es WSS. Calcule Sx(f) siendo A y wo constantes y
una variable aleatoria distribuida uniformemente en el intervalo (0,).
E[X(t)] = E[A
2
cos
2
(wot + )] = E[A
2
/2 + A
2
/2 cos2(wot + )]
E[X(t)] = A
2
/2 + A
2
/2 E[cos2(wot + )] = A
2
/2 E[cos2(wot + )]
E[cos2(wot + )]=..revisar y hacer---
t senw

2
E[x(t)]
o
+
+ + + +
+ + +

t senw t senw
t senw tsen w t senw t w sen t w sen t x E
t w sen d t w d t w
o o
o o o o o
o o o

1 1
1
cos
1
cos
1
) 0 (
1
) (
1
)] ( [
) (
1
) cos(
1 1
) cos(
0
0 0
(t,t+) = E[X(t)X(t+)] = E[A
2
cos
2
(w
o
t + ) A
2
cos
2
(w
o
(t+) + )]
(t,t+) = A
4
E[cos
2
(w
o
t + ) cos
2
(w
o
(t+) + )]
(t,t+) = A
4
E{[ + cos2(w
o
t + )] [ + cos2(w
o
(t+) + )]}
(t,t+) = A
4
E{[1 + cos2(w
o
t + )] [1 + cos2(w
o
(t+) + )]}
(t,t+) = A
4
E[1+ cos2(wot + ) + cos2(wo(t+) + ) + cos2(wot + )
cos2(wo(t+) + )]
(t,t+) = A
4
{1 + E[cos2(w
o
t + ) cos2(w
o
(t+) + )]}
(t,t+) = A
4
{1 + E[1/2 cos(4w
o
t + 2w
o
+ 4) + 1/2 cos2w
o
]}
(t,t+) = A
4
[1 + 1/2 cos2w
o
] = () Por tanto si es WSS
Ejemplo: dado X(t) un proceso estocstico WSS con media igual a cero y
Sx(f). Hallar Sy(f) asumiendo que es una variable aleatoria distribuida
uniformemente en (0,2) y que y x(t) son independientes.
Solucin:
{ }
[ ]
) (
4
1
) (
4
1
) (
) ( 2 cos ) (
2
1
) 2 cos(
2
1
) ( ) , (
) 2 cos(
2
1
) 2 2 4 cos(
2
1
) ( ) ( ) , (
) 2 cos(
2
1
) 2 2 4 cos(
2
1
) ( ) ( ) , (
] ) ( 2 cos[ ) ( ) 2 cos( ) ( ) , (
) 2 cos( ) ( ) (
c x c x y
y c x c x y
c c c y
c c c y
c c y
c
f f S f f S f S
R f R f R t t R
f f t f E t x t x E t t R
f f t f t x t x E t t R
t f t x t f t x E t t R
t f t x t y
+ +

1
]
1

+
1
]
1

+ + + + +

'

1
]
1

+ + + + +
+ + + + +
+





Dado ) cos( ) ( + wt t X y ) ( ) ( + wt sen t Y , donde esta distribuida
uniformemente en el intervalo ) , ( . Encontrar la cros-covarianza X(t) y Y(t).
0 )] ( [
0
2
1
) cos( ) ( ) cos( )] [cos( )] ( [

+ + +

t Y E
d wt d f wt wt E t X E

Entonces la cros-covarianza es igual cros-correlacin.

[ ]
[ ] [ ]
) (
2
1
] 2 ) ( [
2
1
) (
2
1
) 2 ) ( (
2
1
)) ( (
2
1
) cos( ) ( ) ( ) cos( ) , (
) ( ) ( ) ( ) ( ) , (
2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
1 2 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1
t t senw
t t w sen E t t nw e s E
t t w sen t t w sen E
wt wt sen E wt sen wt E t t C
t m t m t Y t X E t t C
xy
y x xy

1
]
1

+ + +
1
]
1

1
]
1

+ + +
+ + + +

X
X(t) Y(t)
Cos(2f
c
t+)
Problema: Si X(t) es un proceso estacionario en el sentido amplio con valor esperado igual a cero.
Encuentre la densidad espectral de potencia de Y(t) = A + B X(t) en trminos de la densidad
espectral de potencia de X(t) y de las constantes A y B.
5.- Considere que X(t) es un proceso estacionario en el sentido amplio con valor esperado igual a
cero y X
2
= 10. Encuentre la densidad espectral de potencia de Y(t) = 2 + 3 X(t) en trminos de la
densidad espectral de potencia de X(t). Calcule la potencia de Y(t).
Dado X(t) un P.E. WSS, se define Y(t) = X(t) X(t-). Determine Y
2
. Es Y(t) WSS?.
( ) [ ] [ ] ( )
2 2
x x x Var