Lneas de Espera

Queueing theory Demanda > Capacidad

Fenmenos Aleatorios
Tiempo de servicio Nmero de entradas
Fuentes de variacin fuera del control del administrador

Una lnea de espera puede modelarse como un proceso estocstico Variable Aleatoria : VA = {0, 1, 2, , N} Probabilidad de ocurrencia = {P0, P1, P2, ..., PN} Nmero de transacciones en el sistema en un momento dado.

Lneas de Espera
Costos
Clientes
- Perdida de tiempo por espera - Perdida de clientes por abandono

Servidores
- Sueldos, energa, mantenimiento, depresiacin, etc.

Objetivo
Determinar que nivel de servicio (cantidad de servidores, velocidad de servicio) proporcionar para minimizar el costo total del sistema.

Representacin Matemtica
Min Ct = Ce S + Cq Lq S = 1, 2, 3, , N Lq = f{S, E(t), , }
S E(t) Lq Ce Cq Ct Nmero de servidores Tiempo promedio de servicio Nmero de clientes en espera Costo de servicio por servidor-tiempo Costo de espera por cliente-tiempo Costo total por unidad de tiempo

Esquema de Optimizacin

Estructura
Componente Servidores Caractersticas
Cantidad asignada para cada fila en el sistema Distribucin de probabilidad del tiempo de atencin o velocidad de servicio (Exponencial, Erlang, Hiperexponencial o Degenerada) Tamao del conjunto potencial de clientes (finito o infinito) Distribucin de probabilidad del tiempo entre llegadas o tasa de entrada promedio (Poisson) Capacidad o nmero de clientes que pueden permanecer en ella en un momento dado (finita o infinita) Orden en que los clientes son atendidos Forma de salir de la fila (servicio o abandono)

Clientes

Fila

Clasificacin de Kendall y Lee (1953)

Formato: A B c N K A/B/c/N/K Distribucin de probabilidad del tiempo entre llegadas Distribucin de probabilidad del tiempo de servicio Nmero de servidores Capacidad del sistema Tamao de la poblacion de clientes potenciales Ek : Erlang H: Hiperexponencial M: Exponencial

Tipos de distribucin: D: Constante G: Cualquier tipo GI: General Indep.

Agrupacin de los modelos de acuerdo con el procedimiento matemtico de solucin

Medidas de Desempeo
Utilizacin del servicio Tasa de entrada promedio Nmero promedio de clientes en el sistema
= s
= n Pn
n =0
N

L = nPn
n =0

L = L q + S

Medidas de Desempeo
Nmero promedio de clientes en la fila Tiempo promedio de espera en el sistema Tiempo promedio de espera en la fila
Lq = (n s ) Pn
n= s N

W=

Lq

W = Wq + E (t )

Wq =

Medidas de Desempeo
Coeficiente cuadrado de variacin -Para el tiempo entre llegadas
Ca
2

V (a) = [E (a)]2

-Para el tiempo de servicio

Cs
2

V (t ) = [E (t ) ]2
2 2 2

-Para el tiempo entre salidas del servicio

C p = Ca (1 ) + Cs 2
2

Procesos Markovianos
El proceso estocstico utilizado para modelar una lnea de espera tiene la propiedad markoviana. La probabilidad condicional de llegar a un estado futuro depende solo del estado actual del sistema, sin importar el estado inicial. Al conjunto de probabilidades condicionales para ir de un estado a otro se les conoce como probabilidades de transicin de un paso. Las probabilidades de transicin de un paso son estacionarias. Las probabilidades de transicin de un paso se expresan como pij y deben cumplir con: N pij 0, i, j y pij = 1, i
j =0

Matriz de Probabilidades de un Paso

Probabilidades de Estado Estacionario

Cada estado se define de acuerdo al nmero de transacciones dentro del sistema en un momento dado. Las probabilidades de estado estacionario Pj representan el comportamiento probabilstico de cada estado del sistema a largo plazo. N N
lim pij = Pj
n

donde: Pj > 0,

Pj = Pi pij
j =0

P
j =0

=1

Matriz de Probabilidades de Estado Estacionario

Modelos Markovianos M/M

La distribucin de Poisson define la llegada o salida de transacciones al sistema