Soluciones Integracin elemental o

Ecuaciones Diferenciales: Teor Unidimensional a

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Universidad de Extremadura

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Campo de pendientes El problema de valor inicial

Una ecuacin diferencial (abreviadamente ED) es una ecuacin que o o contiene derivadas de las incgnitas. El orden de una ecuacin diferencial o o es el orden de la mayor derivada que aparece en ella. Este cap tulo est dedicado al estudio de las ecuaciones diferenciales ms a a simples: las ecuaciones de primer orden x = f (t, x), donde f : D R2 R, siendo D con interior no vac o. (1)

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Campo de pendientes El problema de valor inicial

Una solucin de una ED es una funcin x : I R, donde I es un intervalo o o de R, tal que para todo t I (i) x es derivable en t, (ii) (t, x(t)) D, (iii) x (t) = f (t, x(t)).

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Campo de pendientes El problema de valor inicial

En un punto (t, x(t)) de la grca de una solucin, la pendiente de la recta a o tangente que pasa por dicho punto es f (t, x(t)). Por tanto su ecuacin es: o X x(t) = x (t)(T t) = f (t, x(t))(T t), donde T , X son las coordenadas del plano.

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Campo de pendientes El problema de valor inicial

Sea la ED x = f (t, x). En cada (t, x) D se considera la recta que pasa por dicho punto y tiene pendiente f (t, x). Si la coordenadas del plano son T , X , entonces dicha recta tiene por ecuacin o X x = f (t, x)(T t). As se tiene denido un campo de pendientes en D. De este modo, las soluciones son las curvas, (derivables y tales que su grca est incluida en a a D), tales que en cada punto de su grca su recta tangente tiene la a direccin del campo. o

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Campo de pendientes El problema de valor inicial

Mostraremos dos mtodos para dibujar el campo de pendientes de una ED e haciendo una seleccin de puntos (t, x) y marcando cada uno con un o pequeo segmento de recta con pendiente f (t, x). n 1. Mtodo de la red. Se piensa en una red rectangular de puntos (t, x) y e en cada uno de ellos se dibuja un segmento de pendiente f (t, x).

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Campo de pendientes El problema de valor inicial

Sea la ED x = tx. Se puede hacer un croquis del campo de pendientes para esta particular ED de una manera sencilla, teniendo en cuenta los hechos siguientes: (i) Si t = 0 o x = 0, entonces f (t, x) = 0. As que a lo largo de ambos ejes las l neas de direccin del campo son horizontales. o (ii) Teniendo en cuenta que f (t, x) = f (t, x), f (t, x) = f (t, x) y f (t, x) = f (t, x), es suciente dibujar el campo de pendientes en el primer cuadrante. (iii) Para cada t positivo jo, las pendientes (negativas) se hacen ms a inclinadas hacia la vertical a medida que x crece. (iv) Para cada x positivo jo, las pendientes (negativas) se hacen ms a inclinadas hacia la vertical a medida que t crece.

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Campo de pendientes El problema de valor inicial

El campo de pendientes se muestra en la gura siguiente, donde se ha dibujado la grca de una solucin, siguiendo las pendientes. a o
x

..

one solulion

\'

//

\ \

\" \\

// //

/ /

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2. Mtodo de las isoclinas. Otro mtodo para dibujar el campo de e e pendientes consiste en encontrar las isoclinas, que son las curvas sobre las que el campo es constante. La ecuacin de las isoclinas es f (t, x) = c. o

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Sea de nuevo la ED x = tx. Las ecuaciones de las isoclinas son tx = c. As que los ejes son isoclinas que corresponden a c = 0. Forman una familia de hiprbolas. A lo largo de cada hiprbola se dibuja el campo e e con las pendientes correspondientes. Ver gura abajo.

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Veamos dos ejemplos ms. a Sea la ED x = 2t x. Las isoclinas son las rectas 2t x = c. Las soluciones tienen la forma x(t) = ke t + 2t 2, como puede comprobarse mediante sustitucin en la ED. Tambin se puede ver que x = 2t 2 es o e una as ntota de todas las soluciones con k = 0. Adems esta l a nea es tambin una solucin (la que corresponde a k = 0). Este es uno de los e o casos raros en que una isoclina tambin es solucin. e o

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Sea la ED x = x 2 t. Las isoclinas son de la forma x 2 t = c, as que son parbolas. El campo de pendientes y algunas soluciones aparecen en la a gura que sigue. Se observa que hay soluciones que van hacia arriba y otras que van hacia abajo. Adems hay una solucin excepcional que no a o hace ninguna de las dos cosas y que separa los otros dos comportamientos.

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La ED del ejemplo anterior es de especial inters porque aunque parece e simple, no hay frmulas en trminos de funciones elementales, o incluso en o e trminos de integrales de funciones elementales, para las soluciones. Una e demostracin de este sorprendente hecho no es fcil y supone o a conocimientos de la teor de Galois. Pero esto no signica que no hay a soluciones, simplemente que no hay frmulas para ellas. o Un hecho a destacar del mtodo (cualitativo) de dibujo de soluciones sobre e un campo de pendientes es que nos permite visualizar y examinar el comportamiento de soluciones para las que no hay frmulas. o

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Dado (t0 , x0 ) D, el problema de valor inicial consiste en determinar la existencia y, en su caso, la unicidad de soluciones x de (1) tales que x(t0 ) = x0 . Es decir, soluciones de x = f (t, x), x(t0 ) = x0 . (2)

Se dice que hay unicidad del problema de valor inicial, si cualesquiera dos soluciones x : I R e y : J R de (2) coinciden en I J. Se dice que (2) es un problema de valor inicial y que (t0 , x0 ) es una condicin inicial. o

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Ecuaciones diferenciales del tipo x = g (t) Ecuaciones autnomas unidimensionales o ED de variables separadas Ecuaciones Diferenciales Lineales de primer orden

Esta parte presenta los mtodos tradicionales para encontrar soluciones de e EDs, que nos permiten obtener frmulas para las soluciones. o

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Ecuaciones diferenciales del tipo x = g (t) Ecuaciones autnomas unidimensionales o ED de variables separadas Ecuaciones Diferenciales Lineales de primer orden

Sea g : I R, continua en el intervalo I de R. El conjunto de soluciones de la ecuacin diferencial x = g (t) es el conjunto de primitivas de g . En o efecto, si G (t) es una primitiva de g (t), entonces G (t) = g (t). Rec procamente, si x : I R es una solucin, entonces x (t) = g (t) es o continua.

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Ecuaciones diferenciales del tipo x = g (t) Ecuaciones autnomas unidimensionales o ED de variables separadas Ecuaciones Diferenciales Lineales de primer orden

Por tanto, por la regla de Barrow

t t

x(t) x(t0 ) =
t0

x (s) ds =
t0

g (s) ds,

t, t0 I ,

es decir, x es una primitiva de g . Ntese que todas las soluciones estn denidas en I , intervalo de denicin o a o de g , y que si x(t) es solucin, tambin lo es x(t) + x0 , donde x0 R. o e t La funcin x(t) = x0 + t0 g (t) dt es la unica solucin del problema de o o valor inicial x = g (t), x(t0 ) = x0 .

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Ecuaciones diferenciales del tipo x = g (t) Ecuaciones autnomas unidimensionales o ED de variables separadas Ecuaciones Diferenciales Lineales de primer orden

Son ecuaciones diferenciales del tipo x = f (x), donde f : U R. Se dice que f Liploc (U) si para cada x0 U existe un entorno V de dicho punto y una constante L 0 tal que |f (y ) f (x)| L|x y | para todos x, y V U. Si f C 1 (U), entonces es Liploc (U). Si f Liploc (U), es continua en U. Si f Liploc (U), entonces hay existencia y unicidad del problema de valor inicial. (3)

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Ecuaciones diferenciales del tipo x = g (t) Ecuaciones autnomas unidimensionales o ED de variables separadas Ecuaciones Diferenciales Lineales de primer orden

Empezamos con la siguiente observacin elemental, aunque importante: o

Proposicin o
Si x : I U es solucin de (3) y t0 I , entonces x(t + t0 ) : t0 + I U, o tambin es solucin, donde t0 + I = {t0 + t : t I }. e o

Demostracin. o
dx(t + t0 ) dx (t) = (t + t0 ) = f (x(t + t0 )). dt dt Por lo tanto es suciente estudiar el problema de valor inicial x = f (x), x(0) = x0 U. (4)
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Supngase que U = (x1 , x2 ) y que f > 0 en U. Si x(t) es solucin, o o entonces x (t) = 1. f (x(t)) Si integramos entre 0 y t obtenemos aplicando la frmula de cambio de o variable t x(t) dx x (s) ds = = t. 0 f (x(s)) x(0) f (x)

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Si llamamos H(x) =

x(t) x(0)

dx , f (x)

entonces H es un difeomorsmo estrictamente creciente de (x1 , x2 ) en (H(x1 ), H(x2 )). Adems a H(x(t)) = t y despejando x(t) = H 1 (t). Rec procamente, x(t) = H 1 (t) es solucin del problema de valor inicial. o

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Un mtodo alternativo consiste en observar que e d x (t) H(x(t)) = H (x(t))x (t) = = 1, dt f (x(t)) d (H(x(t) t) = 0, dt H(x(t)) = t + c, x(t) = H 1 (t + c), donde c R se obtiene aplicando el Teorema del valor medio.

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Cuando f se anula en puntos de U la situacin es algo ms complicada. o a Ntese que la funcin constante x(t) x0 U es solucin si y solo si o o o f (x0 ) = 0.

Denicin o
Se dice que x0 U es un punto de equilibrio, si f (x0 ) = 0. Tambin se e dice que x0 es punto cr tico.

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Tal como ilustra el siguiente ejemplo, en general por cada condicin inicial o pasan innitas soluciones de x = f (x). 2 Sea la ecuacin diferencial x = 3x 3 . La funcin identicamente nula es o o solucin. Supngase que x(t) es una solucin que no se anula en ningn o o o u punto de su intervalo de denicin. Entonces o
2 1 x(t) 3 x (t) = 1. 3

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Integrando entre 0 y t y aplicando la frmula de cambio de variable, se o obtiene 1 3

t 0

x(t) 3 x (t) dt =
1 3

x(t) x(0)

x 3 dx
1

=x(t) x(0) 3 = t. Si llamamos t0 = x(0) 3 , se tiene x(t) = (t + t0 )3 , (t > t0 ) o (t < t0 ).

1

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Pero tambin son soluciones e (t t1 )3 , x(t) = 0, (t t2 )3 , si cualesquiera que sean t1 < t2 .

si t t1 si t1 < t < t2 t t2 ,

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Ya hemos dicho que si f Liploc (U), entonces hay existencia y unicidad de soluciones del problema de valor inicial. Pero hay hiptesis ms dbiles o a e que garantizan la unicidad.

Denicin o
Se dice que un punto de equilibrio x U de (3) es aislado a la derecha (respectivamente, aislado a la izquierda), si existe r > 0 tal que f (x) = 0, si x < x < x + r ( resp. x r < x < x ).

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El siguiente resultado suministra una condicin suciente para que o x(t) x0 sea la unica solucin del problema de valor inicial (4). o

Proposicin o
Sea f : U R continua en el abierto U de R. Supngase que para cada o equilibrio x se cumple x d 1 = , si x es aislado a la derecha y x < x < x + r . x |f ()| x d 2 = , si x es aislado a la izquierda y x r < x < x . x |f ()| Sea x0 un equilibrio. Entonces x : I U es solucin de (4) si y solo si o x(t) x0 .

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Es obvio que x(t) x0 es solucin del problema de valor inicial. Sea o x : I U una solucin del problema de valor inicial no constante. o Entonces por el Teorema del valor medio existe t1 I tal que x (t1 ) = 0. Supngase que t1 > 0 y x (t1 ) > 0. Sea o = sup{t [0, t1 ] : x (t) 0}. t Ntese que x (0) = f (x0 ) = 0. Por continuidad, x () = 0, de modo que o t 0 < t1 . Por tanto t

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< t < t1 t

implica

x (t) > 0.

Puesto que x es solucin, x() es un equilibrio. Adems por ser o t a x : (, t1 ) x x(, t1 ) t t estrictamente creciente, tiene inversa. Entonces para cada x() < x < x(t1 ) existe t (, t1 ) tal que x = x(t). Por tanto t t f (x) = f (x(t)) = x (t) > 0. As que x() es un equilibrio aislado a la t derecha.

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Se verica t = t
t

x (t) dt = f (x(t))

x(t) x() t

dx = . f (x)

Esta contradiccin termina la demostracin, ya que los dems casos son o o a anlogos. a

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Si f Liploc (U), entonces satisface las hiptesis de la Proposicin o o anterior, ya que si, por ejemplo, x es un equilibrio aislado a la derecha y si f (x) > 0 siempre que x < x < x + r , entonces
x x

dx 1 > f (x) L

x x

dx = . |x x |

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Teorema
Sea f : U R continua en el abierto U de R. Supngase que para cada o equilibrio x se cumple d x 1 x |f ()| = , si x es aislado a la derecha y x < x < x + r . x d 2 x |f ()| = , si x es aislado a la izquierda y x r < x < x . Entonces el problema de valor inicial (4) tiene una unica solucin o x : I U tal que cualquier otra solucin y : J U de (4) satisface o J I, x(t) = y (t) para todo t J.

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Demostracin. o
El caso f (x0 ) = 0 se prob en la Proposicin anterior. (Ntese que o o o x(t) x0 est denida en todo R. a Supngase que f (x0 ) = 0 y sea V la componente conexa (que es un o intervalo abierto) del abierto {x U : f (x) = 0} que contiene a x0 . Sea
x

H(x) =
x0

dx , f (x)

x V.

Ya hemos probado al comienzo del apartado que H tiene inversa derivable en H(V ) y que H 1 (t) es solucin de (4). o Tambin se ha probado que si y : J U es una solucin del problema de e o valor inicial, J F (V ) e y (t) = H 1 (t) para todo t J.

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Sea la ED x = g (t)f (x) (5) donde f : Uf R y g : Ug R son funciones continuas en los abiertos Uf y Ug de R. En primer lugar supngase que Uf = (x1 , x2 ), que Ug es un o intervalo y que f tiene signo constante; por ejemplo, f > 0 en Uf . Considrese la condicin inicial (t0 , x0 ). Sean e o
x

H(x) =
x0

dx , f (x)

G (t) =
t0

g (t) dt.

Entonces H : U H(U) es un difeomorsmo, cuyo inverso est denido a en un entorno de t = 0. Por otra parte ImG tambin contiene a t = 0. En e consecuencia, la funcin H 1 (G (t)) est denida en un intervalo que o a contiene a t = 0.
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Si la funcin x : I U es solucin de (5), entonces para cada t I o o x (t) = f (x(t))g (t). Integrando entre t0 y t y utilizando la frmula del cambio de variable o
t t0

x (s) ds = f (x(s))

x(t) x(t0 )

dx = f (x)

g (s) ds.
t0

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Por tanto, H(x(t)) = G (t), y x(t) = H 1 (G (t)), t I. Rec procamente, la funcin H 1 (G (t)) es solucin del problema de valor o o inicial. t I,

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Se dice que x0 Uf es un punto de equilibrio, si f (x0 ) = 0. Se cumple que x0 es un punto de equilibrio si y solo si la funcin x(t) x0 o es solucin. o Si f Liploc (Uf ) y g C (Ug ), entonces hay existencia y unicidad de soluciones del p.v.i. x = f (x)g (t), x(t0 ) = x0 . En este caso las grcas de las soluciones no constantes no tienen puntos a comunes con las grcas de las soluciones constantes y se puede aplicar el a procedimiento anterior para encontrar su frmula entre cada dos ceros o consecutivos de f .

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Sean H(x) y G (t) primitivas de 1/f (x) y g (t) respectivamente. Sea x(t) una solucin de la ecuacin diferencial, entonces o o x (t) d H(x(t)) = H (x(t))x (t) = = g (t), dt f (x(t)) o, tambin equivalentemente, por el Teorema del Valor Medio e G (t) + H(x(t)) = c, (t I ), (6)

para alguna constante c. As que U(t, x) = G (t) + H(x) es constante en las grcas (o a trayectorias) de las soluciones.

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Si a(t) y b(t) son funciones continuas denidas en el intervalo I , entonces x = a(t)x + b(t) es la EDL general de primer orden. Se llama homognea si b(t) 0. e

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La ED homognea x = a(t)x es de variables separadas y puesto que e f (x) = x, hay existencia y unicidad de soluciones del p.v.i. La funcin o idnticamente nula es solucin y la solucin que verica x(t0 ) = x0 = 0 e o o con t0 I , se obtiene por integracin elemental, como sigue: o
t t

a(t) =
t0

t0 x(t)

x (t) x(t) |x(t)| dx = ln . x |x(t0 )|

=
x(t0 )

De donde se deduce
t

x(t) = x0 exp
t0

a(s) ds,

(t I ).

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En este caso sencillo, se pueden obtener de una vez todas las soluciones, buscando un factor integrante del siguiente modo: La funcin x : I R es o solucin si y solo si para todo t I o x (t) a(t)x(t) = 0 o, equivalentemente (e A(t) x(t)) = e A(t) (x (t) a(t)x(t)) = 0,
t

A(t) =
t0

a(s) ds

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Del Teorema del Valor Medio, se obtiene que e A(t) x(t) = x(t0 ), t I,

y despejando x(t) se consigue la frmula de la solucin. o o Obsrvese que el conjunto de todas las soluciones de x = a(t)x es un e subespacio vectorial unidimensional de C 1 (I ).

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Para resolver la ecuacin diferencial completa, se busca una funcin (t), o o que llamaremos factor integrante, que cumpla (t)(x (t) a(t)x(t)) = ((t)x(t)) = (t)b(t) cualquiera que sea la solucin x(t). Entonces o
t

(t) = exp(A(t)),

A(t) =
t0

a(s) ds.

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Por tanto, (exp(A(t))x(t)) = exp(A(t))b(t). Integrando entre t0 y t, se obtiene

t

exp(A(t))x(t) x(t0 ) =
t0

exp(A(s))b(s) ds.

Finalmente,
t

x(t) = exp(A(t))x(t0 ) + exp(A(t))

t0

exp(A(s))b(s) ds,

que se puede expresar como

t t t

x(t) = x(t0 ) exp

t0

a( ) d

+
t0

exp
s

a( ) d

b(s) ds.
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Soluciones Integracin elemental o

Ecuaciones diferenciales del tipo x = g (t) Ecuaciones autnomas unidimensionales o ED de variables separadas Ecuaciones Diferenciales Lineales de primer orden

Ntese que la frmula anterior es vlida para cualquier t I . Tambin es o o a e fcil comprobar que la funcin a o
t t t

x(t) = x(t0 ) exp

t0

a( ) d

+
t0

exp
s

a( ) d

b(s) ds.

es la solucin de la ecuacin diferencial que cumple la condicin inicial o o o x(t0 ) = x0 .

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M. Fernndez a

Teor Unidimensional a

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Ecuaciones diferenciales del tipo x = g (t) Ecuaciones autnomas unidimensionales o ED de variables separadas Ecuaciones Diferenciales Lineales de primer orden

Hemos probado el siguiente resultado:

Teorema
Sean a, b : I R funciones continuas en el intervalo I . Para cada (t0 , x0 ) I R, existe una unica solucin del problema de valor inicial o x = a(t)x + b(t), x(t0 ) = x0 .

La unica solucin viene dada por la frmula o o

t t t

x(t) = x(t0 ) exp

t0

a( ) d

+
t0

exp
s

a( ) d

b(s) ds.

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