UNIVERSIDAD DEL VALLE.

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y ESTADISTICA

Curso: Simulacin Discreta
PROFESOR: GABRIEL CONDE
Ejercicios tomados de los libros:
Investigacin de Operaciones de Hiller y Lieberman. 2001, 7 edicin.
Simulacin de Rios e Insa, Editorial Alfaomega. 2000
Simulacin de Ross Sh. Editorial Limusa 1998
Ejercicios para entregar resueltos el 09 de dic/2005: 24, 28, 29, 31, 33, 34, 52, 53.
1) El clima se puede considerar un proceso estocstico, porque evoluciona de una manera
probabilstica de un da a otro. Suponga que para cierto lugar este comportamiento
probabilstico satisface la siguiente descripcin:
La probabilidad de lluvia para maana es 0.6 si hoy llueve. La probabilidad de un da
despejado para maana es de 0.8 si hoy esta despejado.
a) Genere nmeros aleatorios uniformes con Excel para realizar la simulacin del punto
anterior en una hoja de clculo.
2) Una empresa de entretenimiento abrir una nueva taquilla donde los clientes puedan venir
a comprar boletas por adelantado para los eventos que se realizan en el rea. Por ahora se
esta usando simulacin para analizar si coloca uno o dos dependientes en la taquilla. Al
simular el inicio del da en la taquilla, el primer cliente llega a los 5 minutos despus de abrir y
los tiempos entre llegadas para los siguientes 4 clientes son 3, 9, 1 y 4 minutos
respectivamente, despus de lo cual hay un retraso largo hasta la llegada del siguiente
cliente. Los tiempos de servicio son, en orden, 8, 6, 2, 4 y 7 minutos.
a) Para un servidor, grafique la evolucin del nmero de clientes en la taquilla en este
perodo.
b) Use esta grfica para estimar las medidas usuales de desempeo, L, Lq, W, Wq y las
Pn, para este sistema de colas.
c) Repita a) para la alternativa de dos servidores.
d) Repita b) para la alternativa de dos servidores.
3) Use el mtodo congruencial mixto para generar las siguientes sucesiones de nmeros
aleatorios.
a) Una sucesin de 10 nmeros aleatorios enteros de un dgito, tal que xn+1 (xn+3)
(mdulo 10) y x0 = 2.
b) Una sucesin de 8 nmeros aleatorios enteros entre 0 y 7, tales que xn+1 (5xn+1)
(mdulo 8) y x0 = 1.
c) Una sucesin de 5 nmeros aleatorios enteros de dos dgitos, tales que xn+1
(61xn+27)(mdulo 100) y x0 = 10.
4) Considerando el problema anterior, suponga ahora que se desea convertir estos nmeros
aleatorios enteros en nmeros con distribucin uniforme (aproximada). Para cada inciso, d
una frmula para esta conversin que haga la aproximacin tan cercana como sea posible.
5) Use el mtodo congruencial mixto para generar una sucesin de 5 nmeros aleatorios
enteros de dos dgitos, tales que xn+1 (41xn+33)(mdulo 100) y x0 = 48.
6) Con el mtodo congruencial mixto genere una sucesin de 3 nmeros aleatorios enteros
de tres dgitos, tales que xn+1 (201xn+503)(mdulo 100) y x0 = 485.
7) Genere 5 nmeros aleatorios.
a) Para esto use el mtodo congruencial mixto y genere una sucesin de 5 nmeros
aleatorios enteros entre 0 y 31, tales que xn+1 (13xn+15)(mdulo 32) y x0 = 14.
b) Convierta estos nmeros aleatorios enteros en nmeros uniformes de modo
aproximado como sea posible.
8) Se tiene un generador congruencial multiplicativo x0 = 1 y xn+1 7xn (mdulo 13) para n =
0, 1, 2,...
a) Calcule xn para n = 1, 2,..., 12.
b) Con qu frecuencia aparece cada nmero entre 1 y 12 en la sucesin del punto
anterior?
c) Sin realizar clculos adicionales, compare x13, x14,..., con x1, x2,...
9) Aplique el mtodo de la transformacin inversa como se indica para generar tres
observaciones de una distribucin uniforme entre 10 y 40 con los siguientes nmeros
aleatorios uniformes: 0.0965, 0.5692, 0.6658.
a) Aplique este mtodo mediante una grfica.
b) Aplique este mtodo en forma algebraica.
c) Escriba la ecuacin que usara en Excel para generar cada observacin.
10) Obtenga nmeros aleatorios uniformes, genere 3 observaciones aleatorias a partir de las
siguientes distribuciones de probabilidad.
a) La variable aleatoria X tiene P{X = 0} = . Si X 0, tiene distribucin uniforme entre
5 y 15.
b) La distribucin cuya funcin de densidad de probabilidad es

'

3 x 2 si x 3
2 x 1 si 1 x
f(x)
c) La distribucin geomtrica con parmetro p = 1/3

'

,
_

manera otra de 0
2,... 1, k si
3
2
3
1
k) P{X
1 k
11) Suponga que se necesitan observaciones aleatorias a partir de una distribucin triangular
cuya funcin de densidad de probabilidad es

'

manera otra de 0
1 x 0 si 2x
f(x)
a) Deduzca una expresin para cada observacin aleatoria como funcin del nmero
aleatorio uniforme r.
b) Genere 5 observaciones aleatorias para esta distribucin con los siguientes nmeros
aleatorios uniformes: 0.0956, 0.6695, 0.7634, 0.8426.
c) Se us el mtodo de transformacin inversa para generar las siguientes 3
observaciones aleatorias para esta distribucin: 0.09, 0.64, 0.49. Identifique los tres
nmeros aleatorios uniformes que se usaron.
d) Escriba una ecuacin para que Excel para que genere cada observacin aleatoria
para esta distribucin.
12) Un juego de dados requiere que el jugador lance dos dados una o ms veces hasta que
se llegue a una decisin de si pierde o gana. Gana si la primera tirada suma 7 u 11, o si la
primera suma es 4, 5, 6, 8, 9 o 10 y sale la misma suma antes de que aparezca una suma de
7. Por el contrario, pierde si el resultado de la primera tirada suma 2, 3 0 12, o si la primera
suma es 4, 5, 6, 8, 9 o 10 y aparece una suma de 7 antes de que la primera suma vuelva a
salir.
a) Formule un modelo en una hoja de clculo para simular la tirada de dos dados.
Realice una rplica.
b) Realice 25 rplicas de esta simulacin.
c) Analice estas 25 rplicas para determinar el nmero de veces que el jugador simulado
habra ganado el juego de dados y el nmero de veces que lo habra perdido cuando
cada jugador comienza con el siguiente lanzamiento despus de que termina el juego
anterior. Use esta informacin para calcular una estimacin preliminar de la
probabilidad de ganar una tirada.
d) Para un nmero grande de jugadas, la proporcin de veces que gana tiene
distribucin normal aproximada con media 0.493 y desviacin estndar 0.5
n
. Utilice
esta informacin para calcular el nmero de jugadas simuladas requeridas para
obtener al menos una probabilidad de 0.95 de que la proporcin de veces que gana
sea menor que 0.5.
13) Sean r1, r2,..., rn nmeros aleatorios uniformes. Defina xi = -ln ri y yi = -ln (1 ri) para i = 1,
2,..., n y z =

n
1 i
i
x
. Marque las siguientes afirmaciones como falsas o verdaderas y justifique
su respuesta.
a) Los nmeros x1, x2,..., xn y y1, y2,..., yn son observaciones aleatorias de una distribucin
exponencial.
b) El promedio de x1, x2,..., xn es igual al promedio de y1, y2,..., yn.
c) z es una observacin aleatoria de una distribucin Erlang (gama)
14) Considere la variable aleatoria X que tiene una distribucin uniforme (probabilidades
iguales) en el conjunto {1, 2,..., 9}. Se quiere generar una sucesin de observaciones
aleatorias xi (i = 1, 2,...) de X. Se han hecho las siguientes propuestas. Para cada una,
analice si se trata de un mtodo vlido y, si no, diga cmo se puede ajustar.
a) Propuesta 1. Generar nmeros aleatorios uniformes ri (i = 1, 2,...) y establecer xi = n,
donde n es un entero que satisface n/8 ri < (n + 1)/8.
b) Propuesta 2. Generar nmeros aleatorios uniformes ri (i = 1, 2,...) y establecer xi igual
al entero mayor que es menor o igual a 1+ 8ri.
c) Propuesta 3. Generar xi congruencial mixto xn+1 (5 xn + 7)(mdulo 8) con un valor
inicial x0 = 4.
15) Una compaa proporciona a sus 3 empleados un seguro de salud en un plan de grupo.
Para cada empleado, la probabilidad de incurrir en gastos mdicos durante el ao es 0.9, as,
el nmero de empleados que incurren en gastos mdicos durante el ao tiene una
distribucin binomial con p = 0.9 y n = 3. Dado que un empleado incurre en gastos mdicos
durante el ao, el monto total para el ao tiene una distribucin $100 con probabilidad 0.9, o
$10000 con probabilidad 0.1. La compaa tiene una clusula de deducible de $5000 de
forma que cada ao la aseguradora paga los gastos mdicos totales del grupo que excedan
a $5000. Utilice los nmeros aleatorios 0.01 y 0.02, en ese orden, para generar el nmero de
reclamaciones con base en una binomial para cada 2 aos. Use los nmeros aleatorios
uniformes, en el orden dado, para generar el monto de cada reclamacin: 0.80, 0.95, 0.70,
0.96, 0.54, 0.01. Calcule el monto total que paga la aseguradora en 2 aos.
16) La fbrica Avery ha tenido problemas de mantenimiento con el tablero de control de sus
procesos de produccin. El tablero contiene 4 relevadores electromecnicos idnticos, causa
del problema. Los relevadores fallan con frecuencia y se apaga el tablero de control (y por lo
tanto el proceso de produccin) mientras se hace el reemplazo. La prctica actual es
reemplazar los relevadores slo cuando fallan; pero se propone el reemplazo de los 4
relevadores cada vez que uno falle para reducir la frecuencia con la que se apaga el tablero.
El objetivo es comparar el costo de las dos alternativas.
Los datos pertinentes son: para cada relevador, el tiempo de operacin antes de fallar tiene
distribucin uniforme aproximada de 1000 a 2000 horas. El tablero debe apagarse a una hora
para reemplazar un relevador y 2 para reemplazar los 4. El costos total asociado es $1000
por hora ms $200 por cada nuevo relevador.
Use simulacin en una hoja de clculo para evaluar y comparar el costo de las dos
alternativas. En cada caso, realice 100 iteraciones (donde el final de cada una coincida con el
final del reemplazo) y genere los resultados disponibles.
17)
a) Genere 10 nmeros uniformes utilizando el mtodo congruencial mixto de tal manera que
xn+1 = (41xn + 33) mod 100, x0 = 48.
b) Genere 5 nmeros de una variable aleatoria T cuya funcin de masa esta dada por la
tabla:
T 1 2 3
P(T) 0,437
5
0,500
0
0,062
5
18)
a) Genere 10 nmeros uniformes utilizando el mtodo congruencial mixto de tal manera que
xn+1 = (61xn + 27) mod 100, x0 = 10.
Utilice estos 10 nmeros para:
b) obtener 5 nmeros normales con media 2 y varianza 9. Explique su procedimiento.
c) obtener 5 nmeros de una variable aleatoria cuya funcin de masa es tal que p1 = 0.4375,
p2 = 0.5000, p3 = 0.0625. Explique su procedimiento.
19)
a) Genere 5 nmeros uniformes utilizando el mtodo congruencial mixto de tal manera que
xn+1 = (13xn + 15) mod 32, x0 = 14.
b) Obtener 5 nmeros normales con media 2 y varianza 16. Explique su procedimiento.
20) D un mtodo para generar nmeros aleatorios con funcin de densidad. Genere
algunas ejemplos:

'

<
< <

x 0 , e
0 x , e
f(x)
2x
2x
21) Se requiere generar nmeros aleatorios con distribucin cuya funcin de masa de
probabilidad es: f(x) = 2x si 0 x 1. Encuentre una expresin para las observaciones
aleatorias requeridas en funcin del nmero aleatorio uniforme u. Utilice esta frmula para
generar 5 observaciones con dicha distribucin.
22) D un mtodo para generar nmeros aleatorios con funcin de densidad. Genere
algunos ejemplo:
1 e
e
f(x)
x

23) Aplique el mtodo de la transformada inversa para generar 10 nmeros aleatorios con
funcin de distribucin acumulada:
1 x 0 ,
2
x x
F(x)
2

+

24) Se lanzan de manera continua un par de dados legales, hasta que todos los posibles
resultados 2, 3, ...., 12 hayan aparecido al menos una vez. Desarrolle un estudio de
simulacin para estimar el nmero esperado de lanzamientos necesarios.
25) a) Emplee 100 nmeros aleatorios para explicar la forma de determinar una aproximacin
de

N
1 i
N
i
e donde N = 10000. b) obtenga la aproximacin. c) Es buena su aproximacin?
26) Si Z es una variable aleatoria normal estndar, muestre por simulacin que:
0.798

2
] Z E[
2
1

,
_

27) Se baraja un conjunto de 100 cartas (numeradas del 1 al 100) y luego se voltean, una a
la vez. Decimos que ocurre un xito si la cara i es la i-esima carta volteada, i = 1, ...., 100.
Escriba un programa de simulacin para estimar la esperanza y la varianza del nmero total
de xitos. Ejecute el programa. Compare sus resultados con la respuesta terica.
28) Para U1, U2, .... variables aleatoria uniformes (0, 1), definimos :
1
]
1

>

1 U : n N
n
1 i
i
,
es decir N es igual a la cantidad de nmeros aleatorios que deben sumarse para exceder a 1.
a) Estime E[N] generando 100 valores de N. b) Estime E[N] generando 1000 valores de N. c)
Estime E[N] generando 10000 valores de N. d) Cul cree que sea el valor de E[N]?
29)
Para terminar su trabajo un obrero debe pasar por k etapas en orden. El tiempo necesario
para concluir la etapa i es una variable aleatoria exponencial con parmetro i, i = 1, 2, , k.
Sin embargo despus de concluir la etapa i el obrero pasar a la siguiente etapa con
probabilidad i , i = 1, 2, , k-1, es decir el obrero puede dejar de trabajar. Si X denota la
cantidad de tiempo que dedica al trabajo, escriba un algoritmo para generarla. Implemente su
algoritmo en alguna utilidad computacional o compilador y genere un nmero adecuado de
ejecuciones de tal manera que podamos estimar la media de X con una diferencia no mayor
de un 2% de su verdadero valor y con una certeza del 95%.
30) Use simulacin para calcular la probabilidad de que un estudiante gane un examen de 10
preguntas de opcin mltiple cada una con 5 opciones, si cada pregunta es contestada
completamente al azar. Ejecute un nmero razonable de iteraciones de sus algoritmos de
acuerdo a sus condiciones de clculo, escriba todos sus resultados. Explique sus
procedimientos.
31) Ross, pag 108, # 14, Tema = colas o lneas
Ciertos mensajes llegan a una instalacin de comunicaciones de acuerdo a un proceso
Poisson con una tasa de 2 por hora. La instalacin consta de tres canales, cada mensaje
llega a un canal libre si alguno de los tres estn libres, o se pierde si todos los canales estn
ocupados. El tiempo que los mensajes permanecen en los canales es una variable aleatoria
que depende de las condiciones meteorolgicas al momento de llegada. Especficamente, si
el mensaje llega cuando las condiciones son buenas entonces su tiempo de procesamiento
es una variable aleatoria con funcin de distribucin:
f(x) = x, si 0 < x < 1
mientras que si las condiciones son malas su tiempo de procesamiento tiene una funcin de
distribucin:
f(x) = x
3
si 0 < x < 1
Al principio las condiciones son buenas y alternan en perodos buenos y malos, los buenos
tienen una duracin fija de 2 horas y los malos de 1 hora.
Estamos interesados en la distribucin del nmero de mensajes perdidos hasta el instante T
= 100.
a) Defina los eventos, las variables y las condiciones de estimacin para obtener, por
simulacin las caractersticas de la distribucin del nmero de mensajes perdidos.
b) Ejecute su simulacin para estimar el nmero promedio de mensajes perdidos en las
primeras 100 horas de operacin.
32) Se X una variable aleatoria con funcin de masa
1 p j], P[X p
1 j
j j

. Sea
1,2, n ,
p 1
p
1 n X n X P
1 n
1 j
j
n
n

>

a) Demuestre que p1 = 1 y que pn = (1 - 1)(1 - 2)....(1 - n-1)n

b) Las cantidades n, n 1, son las tasas discretas de riesgo, pues si pensamos en X como
el tiempo de vida de algn artculo, entonces n representa la probabilidad de que alguno que
haya alcanzado la edad n muera durante ese perodo. El siguiente mtodo para simular
variables aleatorias discretas, llamado mtodo de la tasa discreta de riesgo, genera una
sucesin de nmeros aleatorios y termina cuando el n-esimo nmero aleatorio es menor que
n. El algoritmo se puede escribir como sigue:
paso 1: X = 1
paso 2: Generar un nmero aleatorio U.
paso 3: Si U < X, terminar.
paso 4: X = X + 1
paso 5: ir la paso 2.
Si X es una variable aleatoria con densidad definida por la siguiente tabla:
x 1 2 3 4
P[X =
x] 0,4 0,1 0,2 0,3
muestre que el valor de x al terminar este proceso tiene la funcin de masa deseada.
33) La venta de dos tipos de productos (A y B) en el mercado se puede considerar un
fenmeno aleatorio, porque evoluciona de una manera probabilstica de un da a otro.
Suponga que para cierto mercado este comportamiento satisface la siguiente descripcin:
En un da determinado la venta de uno de los productos excluye la venta del otro.
La probabilidad de que se venda el producto A maana es de 0.6 si hoy se vendi dicho
producto A.
La probabilidad de que se venda el producto B maana es de 0.8 si hoy se vendi dicho
producto B.
Simule el comportamiento de las ventas de A y B durante 10 das, a partir de hoy y sabiendo
que ayer se vendi el producto A.
Escriba todos sus resultados. Explique sus procedimientos.
34) Ros Insa, pag 174, # 7. Tema = simulacin y optimizacin
En una fabrica se dispone de n mquinas {M1, , Mn} que pueden realizar n tareas {T1,, Tn}
distintas, ciJ es el costo asociado de asignar a la mquina Mi la tarea TJ . Aplicar bsqueda
aleatoria pura para encontrar la asignacin de coste mnimo. Utilice la siguiente matriz de
costes:
T1 T2 T3 T4 T5 T6
M1 4 8 12 3 5 7
M2 9 1 6 4 3 8
M3 14 3 6 8 5 4
M4 6 5 7 9 11 4
M5 4 6 8 2 5 6
M6 3 5 9 8 10 4
35) Utilice la simulacin para aproximar COV(U, e
U
) donde U es uniforme en (0; 1). Compare
su resultado con la respuesta exacta.
36) Un uso de la simulacin es explorar la influencia de ciertos parmetros sobre el
comportamiento de un modelo. Aqu hacemos experimentos con un caso particular del
modelo dinmico lineal, que se utiliza en prediccin (por ejemplo), del comportamiento de la
bolsa, de las entradas de aguas en un embalse) y control (de aviones, de robots). El modelo
define el comportamiento dinmico de una variable observable yt. viene definido por una
ecuacin de observacin
t t t
v y x +
con vt con distribucin normal de media 0 y varianza v; y una ecuacin de sistema
t t t
w y y +
1
con wt con distribucin normal de media 0 y varianza w. Todos los ruidos wt y vt son
independientes. Simular de este sistema, cuando y0 = 0, durante 500 perodos. Representar
las series temporales (xt, yt) cuado v = 1 y
(a) w = 1
(b) w = 10
sugerir alguna propiedad de la evolucin del sistema en funcin del cociente w/v
37) Un sistema de computacin esta servido por cinco impresoras. En promedio, resulta
necesario imprimir 30.3 trabajos por hora y cada impresora es capaz de imprimir 7.4 trabajos
por hora. Los tiempos entre llegadas de los trabajos, as como los tiempos de servicio de las
impresoras, se distribuyen exponencialmente, se desea:
(a) simular el sistema de impresin y determinar cual seria el numero adecuado de
impresoras para tener un servicio razonable.
(b) estudiar el efecto de reemplazar en el sistema una de las impresoras actuales por
otra mas rpida, que es capaz de imprimir en promedio 9.2 trabajos a la hora
38) Consideremos un sistema de colas G/G/1 bajo disciplina FIFO, correspondiente a la
ventanilla de caja de una oficina bancaria. Se pretende simular este sistema para determinar
las cantidades: tiempo promedio que un cliente esta en el sistema y tiempo promedio T
desde que el ultimo cliente dejo el sistema.
(a) describir la simulacin y escribir un programa que genere las salidas indicadas.
(b) considerar el caso particular en el que la funcin de densidad de los tiempo entre
llegadas de los clientes es exp (10) y la funcin de densidad de los tiempo de servicio
es ( ) , r (r entero).
(c) si para el modelo anterior se desea obtener informacin sobre el tiempo que esta
ociosos el servidor, explicar como se podra llevar a cabo.
(d) si ahora se supone que hay dos servidores, ambos con la misma distribucin de
servicio G, y cuando llega un nuevo cliente al sistema, este puede ser servido por
cualquiera de ellos, construir el diagrama de flujo correspondiente a la simulacin de
este nuevo modelo.
39) un sistema recibe sacudidas que le producen un deterioro y que ocurren de acuerdo con
una distribucin de Poisson con tasa una por hora. Esos deterioros se suponen variables
aleatorias independientes (que tambin son independientes de los instantes en que se
producen las sacudidas) con funcin de densidad comn ( )
x
xe x f

, x > 0. los deterioros
desaparecen con el tiempo con tasa exponencial , es decir, una sacudida que produce un
deterioro inicial x mantendr un deterioro con valor
t
xe

en el instante t despus de haber
ocurrido la sacudida. Se supone, adems, que los deterioros son aditivos, es decir, que si
hasta un instante s ha habido dos sacudidas, una en t1 y la otra t2, con deterioros iniciales x1 y
x2 respectivamente, entonces el deterioro total en s es
( )

2
1 i
t s
i
i
e x . El fallo en el sistema se
produce cuando el deterioro total excede algn valor fijo M suponiendo que el inters del
estudio de simulacin se refiere a la estimacin del tiempo medio hasta el fallo, se pide:
(a) definir las componentes y variables en este modelo, y construir un diagrama de
influencia.
(b) Usar Excel Implementar un programa que genere k pasadas.
(c) asignando los valores 4 . 0 y M = 6, con k = 1000, utilizar la salida para estimar el
tiempo medio hasta que el sistema falla.
d) Determinar unas condiciones de precisin y confianza y ejecutar un nmero k de
pasadas de acuerdo a tales condiciones.
40) Un sistema necesita n mquinas trabajando para que sea operativo. Si alguna mquina
se estropea hay disponibles mquinas de repuesto, de modo que cuando una falla se
sustituye inmediatamente. La mquina estropeada se enva para su reparacin a un taller
donde trabaja un nico operario que arregla las mquina de una en una. Una vez que una
mquina queda reparada, sirve como repuesto del sistema. Se supone que los tiempos de
reparacin son variables aleatorias i.i.d. con funcin de distribucin G. Adems, la duracin
de una mquina es una variable aleatoria independiente del pasado, con funcin de
distribucin F. Se dice que el sistema estropea cuando falla una maquina y no existe otra de
repuesto. Si inicialmente hay n + s maquinas de las cuales n estn en funcionamiento en el
sistema y s como repuesto, se desea
(a) mediante simulacin del sistema, indicar como aproximar E(t), donde T es el
instante en que el sistema se estropea. Dibujar el diagrama de flujo que permita la
simulacin anterior.
(b) estimar E(T) en el caso particular de n = 5, s = 3, F(x) = 1 -
x
e

y G(x) = 1 -
x
e
3
.
41) El siguiente modelo sencillo de Reed Y Frost describe una epidemia, la enfermedad se
propaga solo a partir de individuos infectados (casos) a otros (susceptibles) que no sean
inmunes , por medio de un contacto adecuado. Los individuos se inmunizan tras tener la
enfermedad. Al comienzo de la epidemia, hay una poblacin p0 con c0 casos y s0 = p0 c0
susceptibles para cualquier otro individuo en cada instante. Una vez adquirida la enfermedad,
se tiene durante un periodo despus del cual se permanece inmune. El tamao de la
epidemia es el numero de casos en cada periodo. Se pide:
(a) construir un programa que permita la simulacin de este modelo.
(b) explorar el impacto de los parmetros del modelo.
(c) discutir como puede hacerse ms realista el modelo.
42) Sea U uniforme en (0, 1). Utilice simulacin para aproximar lo siguiente:
(a)
( )
2
1 , U U Cov
(b)
( )
2 2
1 , U U Cov
.
43) Considere los eventos A1,......, An donde los A1, i = 1,....,n consisten en los siguientes ni
resultados: A1 = {ai,1, ai,2,.......ai,ni }. Suponga que para cualquier resultado dado a, se
conoce P{a}, la probabilidad de que el experimento produzca el resultado a. Explique la
forma de utilizar los resultados del ejercicio 8 para estimar { }
i
n
i
A P
1
, la probabilidad de
que al menos uno de los eventos Ai ocurra. Observe que no suponemos que los eventos
Ai, i = 1,.......n sean mutuamente excluyentes.
44) Sea X una variable aleatoria exponencial con media 1. D un algoritmo eficiente para
simular una variable aleatoria cuya distribucin es la distribucin condicional de X, dado
que X <0.05. (Encuentre primero la funcin de densidad condicional)
Genere 1000 de tales variables y utilcelas para estimar E[X 1 X < 0.05]. Luego, determine el
valor exacto de E[X Ix < 0.05].
45) (El mtodo de composicin) Suponga que es relativamente fcil generar variables
aleatorias a partir de las distribuciones F1, i = 1, . . . , n. Cmo podramos generar una
variable aleatoria con la funcin de distribucin.
F(x) =
( )

n
i
i i
x F p
1
donde pi, i = 1,....,n son nmeros no negativos cuya suma es 1?
47) Utilice los resultados del problema 45 para dar algoritmos que generen variables
aleatorias a partir de las siguientes distribuciones.
(a) ( )
3
5 3
x x x
x F
+ +
1 0 x
(b)
( )

'

< <

< <
+

x si
e
x si
x e
x F
x
x
1
3
3
1 0
3
2 1
2
2
(c)
( ) 1 , 0 , 1 0 ,
1 1



n
i
i i
n
i
i
i
donde x x x F
48) De un mtodo para generar una variable aleatoria con funcin de distribucin
( ) 1 0
0

x dy e x x F
y y
Sugerencia: Piense en trminos del mtodo de composicin del problema 45. En particular,
sea F la funcin de distribucin de X y suponga que la distribucin condicional de X dado que
Y = y es
P{XxIY = y} = x
y
, 1 0 x
49) Los autobuses llegan a un encuentro deportivo de acuerdo con un proceso Poisson a
razn de cinco por hora. Con la misma probabilidad, cada autobs puede transportar 20,
21, . . . , 40 aficionados y el nmero de autobuses distintos es independiente. Escriba un
algoritmo para simular la llegada de aficionados al encuentro en el instante t = 1.
50) Suponga que los trabajos llegan a un sistema de lnea de espera con un servidor de
acuerdo con un proceso Poisson no homogneo. cuya razn inicial es 4 por hora y que crece
con una velocidad constante hasta llegar a 19 por hora despus de 5 horas, para luego
descender en proporcin constante hasta 4 por hora, despus de otras 5 horas. La razn
comienza a repetirse de esta manera; es decir, ( ) ( ) t t + 10 Suponga que la distribucin del
servicio es exponencial con razn de 25 por hora. Suponga adems que siempre que el
servidor concluya un servicio y no encuentre trabajos esperando. entra en un receso que se
distribuye de manera uniforme en (0, 0.3). Si al regresar de este receso no hay trabajos
esperando. entonces toma otro receso. Utilice la simulacin para estimar la cantidad
esperada de tiempo que el servidor estar en receso durante las primeras 100 horas de
operacin. Realice 500 ejecuciones de simulacin. Determinar unas condiciones de precisin
y confianza y ejecutar un nmero k de pasadas de acuerdo a tales condiciones.

51) Considere un modelo de lnea de espera con un servidor, en el cual los clientes
llegan de acuerdo con un proceso Poisson no homogneo. Al llegar, entran a servicio si
el servidor est desocupado o bien se forman en una fila. Sin embargo, suponga que
cada cliente slo puede permanecer formado una cantidad aleatoria de tiempo. con una
distribucin F, antes de salir del sistema. Sea G la distribucin del servicio. Defina las
variables y los eventos para analizar este modelo y d los procedimientos de
actualizacin. Suponga que estamos interesados en estimar el nmero promedio de
clientes perdidos hasta el instante T; un cliente se considera perdido si se va antes de
recibir servicio. Considere valores y condiciones especficas para ejecutar la simulacin.
52) En el modelo de sistema de lnea de espera con dos servidores en paralelo (ver seccin
6.4 del libro de simulacin de S. M. Ross), suponga que G1 es la distribucin exponencial con
razn 4 y que G2 es exponencial con razn 3. Suponga que las llegadas constituyen un
proceso Poisson con razn 6. Escriba un programa de simulacin para generar datos
correspondientes a las primeras 1000 llegadas. Emplelo para estimar:
(a) el tiempo promedio de estos clientes dentro del sistema
(b) la proporcin de servicios realizados por el servidor 1.
(c) Realice otra simulacin de las primeras 1000 llegadas y utilcela para responder
las partes (a) y (b). Compare sus respuestas con las ya obtenidas.
(d) Determinar unas condiciones de precisin y confianza y ejecutar un nmero k de
pasadas de acuerdo a tales condiciones.
53) Un sistema experimenta un choque que ocurre de acuerdo con un proceso Poisson, a
razn de uno por hora. Cada choque causa cierto dao. Suponemos que estos daos
son variables aleatorias independientes (que adems son independientes de los instantes en
que ocurren), con la funcin de densidad comn
f(x)=x ,
x
e

x > O
Los daos se disipan con el tiempo a una razn exponencial ; es decir, un choque cuyo
dao inicial es x tendr un valor de dao restante igual a x ,
s
e

en el instante s despus
de haber ocurrido. Adems, los valores de dao son acumulativos (as, por ejemplo, si
hasta el instante t ha habido un total dedos choques, originados en los instantes t1 y r2 con
daos iniciales x1 y x2, entonces el dao total] en el instante t es
( )
i
t t
i
i
e x

2
1
.El sistema
falla cuando el dao total excede cierta constante fija C.
(a) Suponga que estamos interesados en realizar un estudio de simulacin para estimar el
tiempo promedio de falla del sistema. Defina los eventos y las variables del modelo y
trace un diagrama de flujo indicando la forma de ejecutar la simulacin.
(b) Escriba un programa. que genere k ejecuciones.
(c) Verifique su programa comparando la salida con un clculo a mano.
(d) Si = 0.5, C = 5 y k 100, ejecute su programa y use las salidas para estimar el tiempo
esperado hasta que falle el sistema.
54) Utilice la simulacin para aproximar

+
0
2 2
dx ) x x(1
55) Utilice la simulacin para resolver el siguiente problema de programacin lineal:
Ver Lieberman