Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias Econmicas y Sociales Escuela de Economa Estadstica I

Nmeros ndices

Elbano Mibelli 20.229.433 Gustavo Prez 00.000.000 Vanesa Milln 00.000.000

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NDICE

DEFINICIN DE NMEROS NDICES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg. NMEROS NDICES SIMPLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg. NMEROS NDICES COMPLEJOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pg. NMEROS NDICES COMPLEJOS PONDERADOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg. DEFLACTACIN DE SERIES ECONMICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg. CONCLUSIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg. BIBLIOGRAFA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg.

INTRODUCCIN

Las comparaciones econmicas en torno a un tiempo determinado as como para la consecucin numrica en variaciones cuantitativas de fenmenos o variables estiman la necesidad de una herramienta estadstica que permita ver un resultado en cifras para tomar decisiones y ampliar anlisis referentes al contexto econmico que se trata hacia un impacto siempre positivo en la realidad. Este contexto sobre el cual deseamos aplicar el estudio con una herramienta matemtica est repleto de variaciones continuas, lo que requerimos es agrupar todas esas variaciones ya sean del precio de un bien, las cantidades producidas por cada sector dentro de una economa as como tambin ver la inflacin, en una cifra relativa, es decir; un nmero general de estimacin estadstico: un nmero ndice que no es ms que una cifra relativa que recoge las variaciones promedio en precios, cantidades o valores de una o ms variables durante un perodo respecto a un perodo determinado base. Por ser varios los usos que nos pueden dar los nmeros ndices, sern tambin varios tipos de nmeros ndices a utilizar segn el mtodo matemtico de estos as como el contexto que aplicaran ellos. Se presentara entonces la clasificacin de los nmeros ndices ms relevantes dentro del mbito estadstico-econmico y la forma de aplicacin, en otro orden de ideas es vital describir posteriormente las propiedades a cumplir al momento del clculo de los nmeros ndices simples o ponderados en el presente trabajo. Adems se cumplir con el marco matemtico fundamental que cubren las caractersticas y diferencias entre ellos.

CONCEPTUALIZACIN
Para analizar los estudios donde intervienen series temporales de datos con frecuencia se deben comparar resultados de un perodo con los de otro normalmente anterior. Estas comparaciones deben hacerse con cuidado, ya que las condiciones van cambiando con el paso del tiempo. Tales cambios dificultan el anlisis de los datos, en particular de los datos comerciales o la interpretacin de las variables econmicas. Las comparaciones directas de un perodo con el siguiente, a menudo son engaosas. El uso de nmeros ndices puede proporcionar, a quienes toman las decisiones, un panorama ms preciso del comportamiento de las variables a travs del tiempo y hacer comparaciones a travs de perodos ms significativos. As por ejemplo, un fenmeno cualquiera puede presentarse en diversos perodos de tiempo o de espacio, siendo a veces necesario compararlo en todas estas situaciones. Tal comparacin puede realizarse de acuerdo a sus diferencias cuantitativas o absolutas, o utilizando cifras relativas o porcentuales. Comparando las diferencias relativas estaremos incursionando dentro de los nmeros ndices.

DEFINICIN
Un nmero ndice es una medida estadstica abstracta (que no posee unidad debido a los diversos contextos en que se pueden aplicar) diseada para visualizar los cambios o variaciones de una variable o grupo de variables con respecto al tiempo, situacin geogrfica u otras caractersticas. Los nmeros ndices permiten conocer la variacin relativa de un fenmeno entre dos situaciones, de las cuales una se toma como referencia, denominada situacin base (o periodo base, si la relacin es con respecto al tiempo) y la situacin actual que queremos analizar y posteriormente comparar el pasado con el presente. Se utilizan frecuentemente con el objeto de haber predicciones para el futuro basndose en su fcil y rpida interpretacin debido a que su forma de expresin ms genrica es en trminos porcentuales, aunque hay excepciones que podra ser cualquier nmero referido al periodo base. La utilidad de los nmeros ndices redunda en que: 1 Permite comparar dos o ms series de tiempo que tienen diferentes unidades de medida. 2 Se pueden reducir nmeros de magnitud considerable a cantidades manejables.

Para ilustrar de manera rpida lo que desea explicar el basamento de un nmero ndice estableceremos un ejemplo bsico con el siguiente planteamiento al rededor de lo producido por una empresa que tendr un ao base luego una serie de aos posteriores hasta un periodo final o ao de cierre en su produccin. Ya estamos creando de este modo el axioma fundamental de los nmeros ndices (comparacin de un periodo referente a otro). Por ejemplo, consideramos la produccin de una empresa manufacturera a lo largo de 6 aos de la siguiente manera: Produccin medida en unidades 82 88 96 100 110 125

Ao (t) 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Para ver el anlisis mediante un nmero ndice (que llamaremos en este caso produccin), debemos medir la variacin de lo producido en unidades en los aos, tomando como perodo base el ao 1999 t = 1999 y hacemos el cociente respecto a lo producido de los aos siguientes hasta el periodo de cierre (t = 2004)

=
Lo que resulta en las variaciones proporcionales desde el ao 1999 t 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Produccin 82 88 96 100 110 125 ndice 1.0 1.07 1.17 1.21 1.34 1.52

Como anlisis de los resultados obtenidos mediante el nmero ndice que hemos llamado como produccin, en el ao 1999 como periodo referencia tambin se llama periodo base. En contraposicin, los periodos que son comparados con la base se conocen como periodo actual.

El tipo de ndice del ejemplo se le llama ndice simple ya que se calcula con la utilizacin de una serie actual y donde se puede apreciar cual ha sido la variacin en puntos (o porcentual si se quiere estimar de este modo) de los aos subsiguientes a 1999, es decir; que tanto ha crecido o disminuido la produccin de la empresa, se puede apreciar que el ndice con el pasar de los aos refleja un aumento continuo en pequeas proporciones.

NDICES MS USADOS
Precio Relativo, definido como la razn entre el precio de un bien en el periodo actual, y el precio del mismo en el periodo base. Dado por ejemplo los niveles de precios con que se frecuento un bien en especfico (es decir su precio promedio a razn de un ao determinado), tal como el arroz, vendido por una empresa con una variacin de precios de la siguiente forma: Ao 1990 1991 1992 1993 1994 Precio Promedio (bsf/kg) 1,65 1,85 1,93 1,45 1,74 ndice (Base: 1990 = 100) 100 112,1 116,9 87,87 105,45

Al determinar los Precios relativos o Nmeros ndices, tomando como ao referencia (periodo base) a 1990. Se le asigna el valor de 100 al ao inicial de 1990, determinando los ndices de cada perodo de la siguiente manera en clculo por regla de tres: 1,65.100 1,85..X

X=

= 112,1

Como interpretacin del resultado obtenido mediante el clculo podemos interpretar que el valor del arroz en 1991 (ao que se calculo) tuvo un incremento de 12,1 por ciento respecto al ao inicial de 1990, es decir el precio presento un crecimiento notable mayor al diez por ciento: 112,1 100 = 12,1 Para los aos siguientes realizaremos el mismo procedimiento de clculo, solo que con la media de precios para los distintos aos hasta 1994. A pesar de que se omite el smbolo de porcentaje, el resultado se debe expresar porcentualmente.

Cantidad Relativa, definido como la razn entre la cantidad consumida (o producida) de cierto producto en el periodo actual, y la cantidad consumida (o producida del mismo en el
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periodo base). Podemos estimar entonces, que las cantidades producidas de arroz (millones de Kg) en dicho perodo por la misma empresa fueron: Ao 1990 1991 1992 1993 1994 Produccin (millones de Kg) 20 30 20 15 40 ndice (Base: 1990 = 100) 100 150 100 75 200

Para estimar las cantidades relativas tomando en cuenta un ao base como 1990 se desarrolla el clculo de la siguiente forma al igual que en el anterior ejemplo: 20.100 30.X

X=

= 150

El anlisis del resultado obtenido indica que para el ao de 1991 la produccin de la empresa (medida en millones de Kg de arroz) obtuvo un incremento de 50 por ciento respecto al ao base de 1990: 150 100 = 50 Valor Relativo, definido como la razn entre el valor de cierto producto en el periodo actual, y el valor del mismo en el periodo base, donde se define el valor de un bien en un periodo como el producto del precio de ese bien por la cantidad producida(o consumida). Apoyndonos en el mismo patrn del ejemplo, y en consonancia con las cantidades producidas de arroz en el lapso de tiempo que comprende desde 1990 1994, podemos obtener los valores de la produccin, multiplicando los precios de cada perodo por sus correspondientes cantidades: Ao 1990 1991 1992 1993 1994 Valor Produccin (millones de bsf) 33 55,5 38,6 21,75 69,6 ndice (Base: 1990 = 100) 100 168,18 116,96 65,90 210,90

Valor de la Produccin en cada ao: precio x cantidades producidas

Obtenemos entonces los valores relativos considerando al periodo de 1990 como aos base, de forma similar a los clculos anteriores: 33..100 55,5X

X=

= 168,18

Como interpretacin se puede decir que para el ao de 1991 el valor de la produccin se incremento en un 68,18 por ciento respecto al periodo de 1990: 168,18 100 = 68,18. Como hemos podido observar, las operaciones antes realizadas nos permiten sustituir los datos originales por los Nmeros ndices que los representan, viendo as ms fcilmente las variaciones o cambios ocurridos a un fenmeno en particular en cada ao. Por otro lado, hemos calculado los ndices para un perodo de tiempo t referido a un precio tomado como base, la cual permanece fija a medida que transcurre el tiempo, denominaremos entonces como ndices de Base Fija. Esta primera clasificacin de nmeros ndices es la expresin ms sencilla de estos, debido a que cumplen la funcin primordial de dar informacin solamente de un bien o artculos y denominados respectivamente: Precios relativos, Cantidades relativas y Valores relativos, segn sea el estudio de precios, cantidades o valores de un bien en especfico. La elaboracin y clculo de estudios a travs de los nmeros ndices nos propone resolver y tener conocimiento de aspecto referentes ha: - La dificultad al momento de encontrar datos adecuados que cumplan con una fuente de informacin fiable (donde intervengan la mayora de los rasgos tpicos a la variable econmica estudiada) para calcular calcular un ndice. Los elementos incluidos en un ndice responden a un inters o pregunta en particular. - Determinar si hay cambios significativos o de proporciones pequeas en cada uno de los componentes del ndice, al ver que hay muchas variaciones en su magnitud, por ejemplo el modo de calcular o la agregacin de otra propiedad matemtica hace que el ndice usado con anterioridad respecto al que se modifico no xito un anlisis de comparacin solido para los periodos de tiempo estudiados. - Una ponderacin no apropiada de factores puede distorsionar un ndice: ello se refiere al momento de seleccionar en periodo de anlisis de forma correcta, el periodo base debe ser un periodo normal.
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- Tomar en cuenta la cantidad de elementos a estimar dentro del anlisis, emplear aquellos que se consideren de mayor representatividad sobre el correspondiente estudio de la variable. - Especificacin al instante de usar los tipos de ndices, ya que la seleccin o no de un ndice determinado para un fenmeno tendr un carcter subjetivo que corresponder al nivel de conocimiento y experiencia del fenmeno o la variable en evaluaciones anteriores.

CAMBIOS EN LOS NMEROS NDICES

Si se desconocen los datos originales, contando solamente con los ndices referidos a un determinado perodo base, y se quiere cambiar esta para otro perodo tomado como base, se estima y calcula de la siguiente forma: dividimos cada ndice entre el que le haba correspondido al nuevo perodo base multiplicado por cien. Para ilustrarlo mejor emplearemos el siguiente ejemplo: Ao 1990 1991 1992 1993 1994 Cambiando el perodo base para 1992 tendremos: Ao 1990 1991 1992 1993 1994 ndices de Precios (1972=100) 85,5 95,89 100 75,16 90,20 ndices de Precios (1990=100) 100 112,1 116,9 87,87 105,45

Los resultados representados en la tabla anterior fueron obtenidos por los siguientes clculos:

Este sera el ndice del ao 1990 respecto al nuevo ao base de 1992. Como interpretacin a esta cifra podemos concluir que hubo una disminucin en los precios del 14,5 por ciento respecto al ao 1992, es decir: 85,5 100 = -14,5 %
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Para los dems ndices se realiza el mismo procedimiento.

NDICES DE BASE MVIL O ENCADENADOS

Son aquellos que toman como base a los que se quieren calcular, obtenindose los ndices correspondientes dividiendo la cifra de un determinado perodo entre la cifra que corresponda al perodo inmediato anterior y multiplicando luego por cien. Por tanto en los ndices mviles o encadenados se compara la cifra de un perodo con la del inmediato anterior por lo cual, el aumento o disminucin porcentual resultante se refiere a tales lapsos. Ejemplo de ello: Tomando la serie cronolgica con que se ha venido trabajando, referida a los precios del arroz: Ao 1990 1991 1992 1993 1994 Precio Promedio (bsf/kg) 1,65 1,85 1,93 1,45 1,74 1,65..100 1,85.X ndices mviles 100 112,12 104,32 75,12 120

X=
Y hasta llegar a 1974:

= 112,12

1,74..100 1,45..X

X=

= 120

CLASIFICACIN DE LOS NMEROS INDICES

De modo Nmeros ndices No ponderados Sinteticos o Agregados
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espontaneo podemos

Ponderados

Simples o Elementales

cumplir con la siguiente clasificacin de los nmeros ndices:

NDICES SIMPLES: Los nmeros ndices simples se refieren a una sola variable y sirven como expresin alternativa al valor en unidades cuando se pretende destacar diferencias entre periodos regiones. Surgen cuando se estudia la evolucin a lo largo del tiempo de una magnitud que tiene un slo componente (no admite agregacin). El caso ms sencillo de ndice simple es el de base fija, como en el ejemplo anterior. En general, en un ndice simple de base Fija tenemos la siguiente situacin: - Una variable X medida en los tiempos , ,, . - Los valores de X en esos tiempos: , ,, . - Tomamos como perodo base y como valor del periodo base. - El ndice I para la magnitud anterior es: = / . Que, por tanto, mide el tanto por uno de variacin de la magnitud X entre el periodo base y el actual. Tambin se puede expresar en cifras porcentuales. Ejemplos de este tipo de ndice son: Precio relativo razn entre precios de los dos perodos Cantidad relativa razn entre las cantidades producidas o vendidas Valor relativo razn entre el valor producido o vendido. El valor es igual al producto del precio por la cantidad. En general, el periodo base no tiene que ser necesariamente el primero, sino que se puede elegir otro especialmente significativo: En el siguiente ejemplo, una empresa agrcola inicio unas importantes reformas de infraestructura el ao 1995. Por esta razn se ha elegido este como ao de referencia para los pasados y los ulteriores: Son entonces aquellas cifras referentes a una sola magnitud o concepto y en consecuencia determinan el cambio o la variacin que ha sufrido la magnitud en dos perodos distintos. Por otra parte, estos ndices dan un trato estadstico a todos los elementos y caractersticas del fenmeno a estudiar por igual, no se toma en consideracin un determinado peso o ponderacin, lo cual hace altamente objetables a estos ndices ya que desde un punto de
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vista estrictamente econmico, algunos de ellos tendrn mayor importancia que otros en la investigacin y anlisis de resultados. Estos tipos de ndices poseen caractersticas como: - Siempre sern igual a 100 para el ao base (con ello se refiere a la propiedad de identidad). - Estos ndices no se modificarn debido a que las unidades en que se miden las variables de la serie sean cambiadas, nos referimos con ello; a que no dependen de las unidades. - Los ndices carecen de unidades. NDICES SINTETICOS O AGREGADOS: El motivo global para estos tipos de ndices ponderados es que agrupo los distintos ndices simples para cada variable o fenmeno de estudio por separado. Sin embargo en otros anlisis, lo que se agregan no son ndices, sino la magnitud (precios o cantidades, segn sea la variable de estudio) observada. La incorporacin se da en base a diversos mtodos o procedimientos en clculos matemticos, el instrumento de clculo que se escoja debe reunir propiedades, tal como que el resultado sea un nmero ndice sencillo y que en el mismo se rena gran cantidad de informacin sobre las caractersticas que influyen sobre la variable. En consonancia con cul de estos dos aspectos antes mencionados se d dentro de los resultados arrojados estaremos en presencia de un ndice compuesto ponderado o no ponderado. Para establecer un nmero como ndice ponderado ser por el peso de la informacin ante la simplificacin o sencillez, mientras que un nmero ser un ndice no ponderado ya que en estos el criterio de lo sencillo ante la capacidad de informacin del resultado.

CAMBIOS DE BASE EN LOS NDICES COMPLEJOS

La renovacin de una serie de ndices complejos es ms complicada porque exige un cambio en las ponderaciones. Uno de los motivos por los que los ndices con base alejada en el tiempo pierden representatividad es porque la importancia relativa de cada bien dentro del total, es decir, su ponderacin, no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Otro motivo que aconseja hacer un cambio de base es que con el paso del tiempo se producen cambios en las componentes que integran la magnitud compleja, en el sentido de que ciertas componentes desaparecen y surgen otras nuevas (en el caso del IPC algunos artculos dejan de consumirse, como por ejemplo la televisin en blanco y negro, y se consumen otros nuevos, como ordenadores, microondas, etc.). Para realizar el enlace de la nueva serie con la antigua podemos optar, en principio, por una de las dos soluciones siguientes:

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1. Aplicar la expresin del ndice en la nueva base, calculando los valores del nuevo ndice en los periodos anteriores siempre que conozcamos los precios o las cantidades, dependiendo del tipo de ndice, de los bienes incluidos en la nueva base en dichos periodos. As, por ejemplo, para el ndice de Laspeyres de precios, siendo t el nuevo periodo base y t' un periodo anterior, se calculara

2. Aplicar la propiedad circular. As, si tenemos el ndice en base 0 y se realiza un cambio de base en t para obtener el valor del nuevo ndice en un periodo t', anterior a t, operaramos del siguiente modo:

Ahora bien, los ndices de Laspeyres y Paasche no cumplen esta propiedad; por ejemplo, para el ndice de Laspeyres,

Por este motivo, en estos casos los valores obtenidos del nuevo ndice en los periodos anteriores al nuevo periodo base seran aproximaciones. Por tanto, la primera opcin, que proporciona valores exactos, sera ms adecuada que la segunda, que proporciona slo valores aproximados; sin embargo, habitualmente habr que aplicar la propiedad circular (esto es, una simple "regla de tres") dado que se desconocern los precios o las cantidades para el perodo t' de los bienes incluidos en la nueva base.

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NDICES DE VALOR Y DEFLACTACIN DE SERIES ECONMICAS

En el contexto econmico se resalta el papel que proponen las interacciones de los bienes y servicios producidos que luego son adquiridos o consumidos por las familias, empresas, etc. Cada uno de estos bienes que pueden estar comprendidos dentro de los flujos de stock en una economa (pueden ser cientos de bienes) presentan muchas caractersticas que los distinguen uno del otro, es decir; hay una heterogeneidad y para agruparlos se debe realizar procesos de homogeneizacin mediante la resolucin de su valor, con ayuda de sistemas de precios. Al multiplicar (cantidades por el precio unitario de cada una de esas cantidades) de de los diversos componentes transforma todos los bienes en cantidades homogneas. Los ndices de valor nos proporcionan un estudio a durante una trayectoria de tiempo determinada para ver la evolucin de la cuantificacin monetaria de un conjunto de bienes, este resultado es definido como valor nominal o en las unidades monetarias corrientes (moneda con que se identifique la economa a nivel nacional) cuando los precios son del perodo de comparacin o valor en el perodo base 0.

La evolucin de los ndices durante el tiempo est estimada segn la expresin anterior, por cambios conjuntos de precios y cantidades, sin poder aislar la influencia de cada uno de los componentes. Para nuestro anlisis econmico es importante tomar la evolucin del conjunto de N mercancas bajo lo que se denomina a precios contantes, estamos hablando sin que haiga alguna variacin en los precios de los distintos componentes. Para hacerlo se realizar el proceso de clculo y anlisis basado en la deflactacin de series de valores dados en precios o unidades monetarias corrientes de cada periodo. Para comparar un grupo de bienes en dos periodos diferentes es importante aislarlos de los fenmenos de la inflacin (subida de precios) o de la deflactacin (bajn en los precios), de este modo conseguimos aislar los clculos de la distorsin que no sean debidas a una mejora en la calidad de los bienes y servicios. Para poder efectuar el anlisis comparativo de una serie de valor entre distintos periodos hay que pasarla de las unidades monetarias corrientes en cada ao a constantes del periodo que se considere base. Esto es lo que se denomina deflactar una serie, dividindola por el ndice de precios que se considera ms adecuado llamado deflactor de serie. Los ndices de Laspeyres y Paasche son los que ms se utilizan como deflactores de series.

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a) Deflaccin por un Indice de Laspeyres Si el valor a precios corrientes se divide por un ndice de precios de Laspeyres tendremos: Al deflactar una serie de valor a precios corrientes por un ndice de precios de Laspeyres no se obtiene una serie de valor a precios constantes sino V0 Qp que es el producto del valor en el ao base por un ndice cuntico de Paasche. El PL no es por tanto un verdadero deflactor, aunque en la prctica se considera como tal por ser el ndice que se suele elaborar b) Deflaccin por un Indice de Paasche Este si es un verdadero deflactor ya que la expresin nos da el valor actual de un conjunto de N mercancas a precios constantes del ao pi0 base: Segn sea la serie econmica que se desea deflactar, as habr que elegir el ndice de precios ms adecuado: Para deflactar la renta disponible de una familia en pesetas constantes de un determinado ao, el deflactor adecuado ser el IPC (ndice de Precios de Consumo) Para deflactar una serie del valor de un conjunto de productos industriales, su deflactor adecuado ser el IPI (Indice de Precios Industriales)

CONCLUSIN
El anlisis sobre el resultado que arroja cualquier clculo matemtico entorno al comportamiento de una variable, en este caso en un contexto econmico, podemos apreciar que es dinmico y no esttico, es decir; siempre tendremos que recurrir a clculos anteriores como base para nuestro estudio en la actualidad y eso lo hacen los nmeros ndices al instante de proporcionar cifras que resumen el comportamiento de cada carcter endgeno y exgeno a la variable econmica: con tan solo ver la proporcin o la cuanta de la cifra que representa el ndice tendremos una nocin de porqu se dio ese comportamiento y cules sern las decisiones a tomar. Estas variaciones (precios de los artculos, cantidades producidas, proyecciones al futuro) son medidas en un periodo de tiempo que usualmente es
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un ao, aunque pueden ser establecidas en trimestres, un mes u otra unidad de tiempo y para ello utilizaremos los mtodos de ndices simples, ponderados o no ponderados con el uso de las tcnicas de agregacin, suma tcnicas sustentadas en la media aritmtica o la media geomtrica de los precios.

BIBLIOGRAFA
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Fecha/Hora de consulta: 6 de Diciembre de 2012 / 6:45 pm. 16

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