01/10/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad el Per, DECANA DE AMERICA)

Escuela Acadmico Profesional Investigacin Operativa

Segn esto, distinguiremos: - Tablas de decisin en ambiente de certidumbre. - Tablas de decisin en ambiente de incertidumbre - Tablas de decisin en ambiente de riesgo

TEORIA DE DECISIONES
Decisiones en condiciones de Certeza Decisiones en condiciones de Incertidumbre Maximin y variantes Hurwicz Laplace Savage VEIP

Mg. Sonia E. Castro Ynfantes

TABLAS DE DECISIN BAJO CERTIDUMBRE

Alternativas

Estado de la Naturaleza

e1
x11 x21 ... xm1

a1

En los procesos de decisin bajo certidumbre se supone que el verdadero estado de la naturaleza es conocido por el decisor antes de realizar su eleccin, es decir, puede predecir con certeza total las consecuencias de sus acciones. Esto es equivalente a considerar n=1 en la descripcin de la tabla de decisin, dando lugar a siguiente tabla trivial:

a2 ... am

Conceptualmente, la resolucin de un problema de este tipo es inmediata: basta elegir la alternativa que proporcione un mejor resultado, es decir:

Se selecciona como alternativa ptima aquella alternativa ak tal que xk1 = max {xi1 : 1im}

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El problema de decisin se reduce, por tanto, a un problema de optimizacin, ya que se trata de escoger la alternativa que conduzca a la consecuencia con mayor valor numrico asociado. Bsicamente, un problema de optimizacin puede expresarse en forma compacta como sigue: max { f(x) : x S}

TABLAS DE DECISIN BAJO INCERTIDUMBRE

En los procesos de decisin bajo incertidumbre, el decisor conoce cules son los posibles estados de la naturaleza, aunque no dispone de informacin alguna sobre cul de ellos ocurrir. No slo es incapaz de predecir el estado real que se presentar, sino que adems no puede cuantificar de ninguna forma esta incertidumbre. En particular, esto excluye el conocimiento de informacin de tipo probabilstico sobre las posibilidades de ocurrencia de cada estado.

donde: - S es el conjunto de alternativas o conjunto factible. Se trata de un subconjunto del espacio eucldeo n, que puede contener un nmero finito o infinito de elementos. - f: S a es la denominada funcin objetivo, que asigna a cada alternativa una valoracin, permitiendo su comparacin. - x representa el vector n-dimensional que describe cada elemento del conjunto factible. Cada una de sus componentes recibe el nombre de variable de decisin.

A continuacin se describen las diferentes reglas de decisin en ambiente de incertidumbre

CRITERIO MAXIMAX

Bajo la alternativa ai, el mejor resultado posible que puede ocurrir tiene un valor para el decisor dado por:

Criterio Maximax Criterio de Wald Criterio de Hurwicz

El valor oi se denomina nivel de optimismo de la alternativa ai y representa la recompensa mxima que el decisor recibir si selecciona tal alternativa. El criterio maximax consiste en elegir aquella alternativa que proporcione el mayor nivel de optimismo posible, por lo que S(ai)=oi. Esta regla de decisin puede enunciarse de la siguiente forma:

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Esta regla de decisin puede enunciarse de la siguiente forma:

Este criterio corresponde a un pensamiento optimista, ya que el decisor supone que la naturaleza siempre estar de su parte, por lo que siempre se presentar el estado ms favorable.

CRITERIO DE WALD
Bajo la alternativa ai, el peor resultado posible que puede ocurrir tiene una valor para el decisor dado por:

El valor si se denomina nivel de seguridad de la alternativa ai y representa la cantidad mnima que el decisor recibir si selecciona tal alternativa. En 1950, Wald sugiere que el decisor debe elegir aquella alternativa que le proporcione el mayor nivel de seguridad posible, por lo que S(ai)=si. As, la regla de decisin de Wald resulta ser:

CRITERIO DE HURWICZ La regla de decisin de Wald resulta ser:

Este criterio recibe tambin el nombre de criterio maximin, y corresponde a un pensamiento pesimista, pues razona sobre lo peor que le puede ocurrir al decisor cuando elige una alternativa Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el criterio maximax. Dado que muy pocas personas son tan extremadamente pesimistas u optimistas como sugieren dichos criterios, Hurwicz (1951) considera que el decisor debe ordenar las alternativas de acuerdo con una media ponderada de los niveles de seguridad y optimismo;

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Es decir

As, la regla de decisin de Hurwicz resulta ser:

donde es un valor especfico elegido por el decisor y aplicable a cualquier problema de decisin abordado por l, por lo que T( i) = si + (1- )oi.

Interpretacin de los valores de

Los valores de prximos a 0 corresponden a un pensamiento optimista, obtenindose en el caso extremo =0 el criterio maximax. Los valores de prximos a 1 corresponden a un pensamiento pesimista, obtenindose en el caso extremo =1 el criterio de Wald.