Universit de Rennes 1 Agrgation externe de mathmatiques

Prparation lcrit anne 2012-2013

Sur les transformes de Fourier et de Laplace
Les exercices ci-dessous constituent un entranement lpreuve crite danalyse et probabilits.
Ils peuvent galement servir dillustrations/applications pour les leons :
Espaces de fonctions. Exemples et applications.
Espaces de Hilbert. Bases hilbertiennes. Exemples et applications.
Espaces L
p
pour 1 p +.
Fonctions dnies par une intgrale dp. dun paramtre. Exemples et applications. (I)
Transformation de Fourier, produit de convolution. Applications. (I)
Utilisation en proba. de la transfo. de Fourier ou de Laplace et du produit de convolution.
Transforme de Fourier et rsolution dEDP
Pour des rappels de bases concernant la notion de transforme de Fourier, on pourra par
exemple consulter les ouvrages [Rud95, Laa01].
Exercice 1 Rsolution de lquation de la chaleur ([Laa01] p. 264)
On souhaite rsoudre lquation de la chaleur :
_
_
_

t
u(t, x) =
1
2

2
xx
u(t, x) pour x R et t > 0,
u(0, x) = u
0
(x) pour x R,
(1)
o u
0
est une fonction intgrable donne. On va chercher rsoudre lquation en supposant que
tout est permis puis on contrlera a posteriori que tous les calculs sont licites. On suppose ainsi
quil existe une fonction u solution de (1) telle que, pour tout t > 0 x,
_
R
[u(t, x)[ dx < +,
_
R

u
t
(t, x)

dx < +,
_
R

2
u
x
2
(t, x)

dx < +.
On suppose de plus que pour tout t > 0, on a
_
R
u
t
(t, x)e
itx
dx =

t
_
R
u(t, x)e
itx
dx.
Considrons alors sa transforme de Fourier (en x) :
u(t, y) :=
_
u(t, x)e
ixy
dx

2
.
1. Montrer que

x
u(y) = iy u(y) et

2
xx
u(y) = y
2
u(y).
2. Montrer que, pour tout y R, la fonction t u(t, y) est solution de

t
u(t, y) =
1
2
y
2
u(t, y).
3. En dduire que
t > 0, y R, u(t, y) = u
0
(y)e
y
2
t/2
.
4. Calculer la transforme de Fourier de la fonction p
t
(x) = e
x
2
/(2t)
/

t. On peut se souvenir
que si Y suit la loi ^(0, 1), alors E(e
itY
) = e
t
2
/2
.
5. En dduire que t > 0, x R :
u(t, x) = u
0
p
t
(x)/

2 =
1

2
_
u
0
(z)p
t
(z x) dx = E(u
0
(x +

tY )),
o Y suit la loi ^(0, 1).
6. Vrier que la solution trouve u satisfait toutes les hypothses qui prcdent la premire
question.
Exercice 2 Rsolution de lquation des cordes vibrantes ([Laa01] p. 267)
On considre lquation des cordes vibrantes :
_

2
tt
u(t, x) a
2

2
xx
u(t, x) = 0 pour x R et t > 0,
u(0, x) = f(x) pour x R,

t
u(0, x)) = g(x) pour x R.
(2)
On suppose dune part que f C
2
(R) L
1
(R) et que f

et f

sont intgrables, et dautre part

que g C
1
(R) L
1
(R) et que g

est intgrable. En suivant la mme mthode que dans lexercice

prcdent, exhiber une solution u(t, x) du systme ci-dessus telle que u et ses deux premires
drives par rapport aux variables t et x soient intgrables.
Transforme de Fourier et principe dincertitude
Exercice 3 Lingalit de Heisenberg, [Laa01]
On se propose de montrer (en partie) le rsultat suivant qui a une certaine importance, voire une
importance certaine en mcanique quantique...
Thorme 1 Soit f L
2
:= L
2
C
(R, dx), f ,= 0, telle que xf(x) L
2
et

f() L
2
. On pose
x
f
:=
1
[[f[[
2
2
_
R
x[f[
2
(x)dx,

f
:=
1
[[

f[[
2
2
_
R
[

f[
2
()d,
et

f
:=
_
1
[[f[[
2
2
_
R
(x x
f
)
2
[f[
2
(x)dx
_
1/2
,

f
:=
_
1
[[

f[[
2
2
_
R
(

f
)
2
[

f[
2
()d
_
1/2
.
Alors

f

1
2
, (3)
avec galit si et seulement il existe , m R, R

, C

tel que
f(x) = e
ix
e

(xm)
2
2
2
.
1. Dterminer x
g
,

g
,
g
,
g
en fonction des quantits correspondantes pour f lorsque
(a) g = f, avec C

;
(b) g(x) = f(x), avec R

;
(c) g(x) =
h
f, avec h R

;
(d) g(x) = e
ix
f(x), avec R.
2. Montrer que pour obtenir lingalit (3), il sut de montrer que pour toute fonction f
satisfaisant aux hypothses, on a :
[[xf[[
2
2
[[

f[[
2
2

1
4
[[f[[
2
2
[[

f[[
2
2
. (4)
Indication : on pourra regarder

f = e
ix

h
f pour et h bien choisis.
3. En intgrant par parties, montrer que lingalit (4) est vraie pour toute fonction f de
lespace de Schwartz o.
Indication : on pourra driver f

f, intgrer 1, et utiliser lingalit de Cauchy-Schwarz.
Le cas gnral o f L
2
peut tre obtenu en dcomposant f sur une base hilbertienne bien
choisie, par exemple la base des polynmes dHermite (voir exercice 10).
Exercice 4 Une ingalit dincertitude rcente (J. Bourgain, 2007)
Dans cet exercice, on dnit la transforme de Fourier via la formule :

f() =
_
R
f(x)e
2ix
dx.
1. Rcrire la transforme de Fourier dune gaussienne et la formule dinversion avec cette
convention.
Soient f et

f deux fonctions dans L
1
(R) telles que
a.

f est la transforme de Fourier de f, c. f(x) 0 pour [x[ a > 0 et f(0) 0,
b. f et

f sont paires et relles, d.

f() 0 pour [[ a > 0 et

f(0) 0.
Il sagit de montrer que dans ces conditions, le produit a a est minor par une constante absolue
strictement positive.
2. Pourquoi la condition b. est-elle contenue dans les conditions c. et d. ?
3. Montrer que lon peut supposer que a = a et que lon peut se limiter aux fonction f qui
sont gales leur transformes de Fourier.
Indication : on pourra consirer g = f +

f.
4. Montrer que lon peut supposer que [[f[[
L
1 = 1 et f(0) = 0.
Indication : on peut toujours ajouter une gausienne, laquelle ?
5. Sous ces conditions, que vaut
_
R
f(x)dx? Montrer qualors
_
f
+
=
_
f

= 1/2.
6. En dduire que
_
|x|>a
[f[ 1/2 et
_
|x|<a
[f[ 1/2.
7. Montrer que sup[f[ 1, en dduire une minoration de a et conclure.
8. On peut poser le mme problme dans R
n
. tablir une minoration de a dpendant de n en
suivant la mme mthode.
La transforme de Laplace dune mesure
Pour des rappels de base concernant la notion de transforme de Laplace, on pourra se rfrer
par exemple [DCD82]. Soit une mesure de probabilit sur R muni de sa tribu borlienne. On
lui associe sa transforme de Laplace L dnie pour t R par :
L(t) :=
_
R
d
e
tx
(dx).
Exercice 5 Transformes de Laplace usuelles
Dterminer L lorsque est
1. la mesure gaussienne ^(0, 1) de densit
x
1

2
exp
_

x
2
2
_
,
2. la mesure gaussienne ^(m,
2
) de densit
x
1

2
2
exp
_

(x m)
2
2
2
_
,
3. la mesure exponentielle de densit
x e
x
1
{x>0}
,
4. la mesure de Cauchy de densit
x
1

1
1 + x
2
,
5. la mesure de Poisson
=

k=0
e

k
k!

k
,
6. la mesure binomiale
=
n

k=0
_
n
k
_
p
k
(1 p)
nk

k
.
Exercice 6 Quelques proprits de la transforme de Laplace
Voici quelques proprits classiques de la transforme de Laplace L.
1. Montrer que L est convexe. Que dire de son domaine de dnition ?
2. Quel lien existe-t-il entre la rgularit de L en 0 et les proprits de ?
3. Montrer que L est log-convexe (i.e. log L est une fonction convexe).
4. Que dire de la transforme de Laplace de ?
Exercice 7 Ingalit de Chernov
Soit (X
n
)
n1
une suite de variables alatoires centres, indpendantes et identiquement distribues
de loi et de transforme de Laplace L dnie sur intervalle dintrieur non vide.
1. Montrer que, pour tout r 0,
P
_
1
n
n

k=1
X
k
r
_
exp
_
nsup
>0
(r log L())
_
.
2. Que donne cette majoration pour la mesure gaussienne ? la mesure exponentielle ? la loi de
Poisson ?
Autour du semi-groupe dOrnstein-Uhlenbeck
Tout ce qui concerne le semi-groupe dOrnstein-Uhlenbeck se trouve dans les dix premires
pages de [Bak94]. Soit / lensemble des fonctions de classe (

(R, R) drives croissance lente.

Une fonction f est dite croissance lente sil existe un polynme P tel que [f[ P. Dans toute
la section, les fonctions considres seront supposes appartenir lensemble /.
Dnition 1 Le semi-groupe dOrnstein-Uhlenbeck sur R est la famille (N
t
)
t0
doprateurs agis-
sant sur les fonctions f de / par :
N
t
(f)(x)
df.
=
_
R
f
_
e
t
x +
_
1 e
2t
y
_
(dy),
o dsigne la mesure gaussienne standard sur R :
(dy) = e
y
2
/2
dy

2
.
Pour simplier les expressions, on pourra poser
c
t
df.
= e
t
et d
t
df.
=
_
1 e
2t
.
Exercice 8 Proprit de semi-groupe et gnrateur innitsimal
Montrer que la famille (N
t
)
t0
vrie les proprits suivantes :
1. pour tout t 0 et toute fonction f /, P
t
(f) /,
2. pour tout t 0, N
t
1(x) = 1,
3. pour tous t 0 et f /, f 0 entrane N
t
f 0,
4. pour toute fonction f /, N
0
f = f,
5. pour tous s, t 0 et f /, N
t
N
s
f(x) = N
t+s
f(x).
6. Montrer que
lim
t0
1
t
(N
t
f f)(x) = f

(x) xf

(x).
Loprateur A dni sur / par
Af(x) := f

(x) xf

(x)
sera appel gnrateur innitsimal du semi-groupe dOrnstein-Uhlenbeck.
7. Montrer que

t
N
t
f = A(N
t
f) = N
t
(Af).
Remarque 1 Cette proprit est trs importante car elle montre en particulier que, pour f
0
dans
/, la fonction f dnie sur [0, +[R par f(t, x)
df.
= N
t
f
0
(x) est solution de lquation aux
drives partielles suivante :
_

t
f(t, x) = Af(t, x) =
2
xx
f(t, x) x
x
f(t, x) pour (t, x) ]0, +[R,
f(0, x) = f
0
(x).
Exercice 9 Invariance, symtrie et contraction
On se propose de montrer ici que le semi-groupe N
t
dni dans lexercice prcdent est auto-adjoint
dans L
2
(), continu de L
p
() dans lui-mme et peut-tre un peu plus...
1. Montrer que la mesure gaussienne centre rduite est invariante pour le semi-groupe
dOrnstein-Uhlenbeck, cest--dire que pour toute fonction f /,
_
Af(x) (dx) = 0,
ou, de manire quivalente, pour tout t 0,
_
N
t
f(x) (dx) =
_
f(x) (dx).
2. Montrer de plus que le semi-groupe dOrnstein-Uhlenbeck est symtrique pour la mesure
cest--dire que pour toutes fonctions f, g /,
_
N
t
f(x)g(x) (dx) =
_
f(x)N
t
g(x) (dx),
ou, de manire quivalente,
_
Af(x)g(x) (dx) =
_
f(x)Ag(x) (dx) =
_
f

(x)g

(x) (dx). (5)

On pourra montrer que lexpression
_
N
t
f(x)g(x) (dx) est symtrique en f et g.
3. Montrer que la proprit de symtrie est plus forte que celle dinvariance.
4. Montrer que pour tout t 0 et tout p [1, +], N
t
est une contraction de L
p
() dans
lui-mme, cest--dire que
f L
p
(), |N
t
f|
p
|f|
p
.
En dduire la norme de N
t
vu comme endomorphisme de L
p
().
5. Notons f

: x e
x
. Calculer |f

|
p
et montrer que
P
t
(f

) = exp(
2
(1 e
2t
)/2)f
e
t .
En dduire que P
t
nest pas continu de L
p
dans L
q
pour q > 1 + e
2t
(p 1).
Remarque 2 La proprit de contraction dans L
p
() nest pas propre au processus dOrnstein-
Uhlenbeck. Seul importe ici que le noyau soit une probabilit. On peut par contre montrer le rsultat
bien plus fort suivant : soit 1 < p < q < , N
t
est une contraction de L
p
() dans L
q
() si et
seulement si
q 1 + e
2t
(p 1).
Dnition 2 Les polynmes de Hermite, que nous noterons (H
n
)
n
, peuvent tre dnis partir
de leur srie gnratrice :
G(s, x) = exp(sx s
2
/2) =

n=0
s
n
n!
H
n
(x),
cest--dire que H
n
(x) =
n
s
G(s, x)
|s=0
.
Exercice 10 Orthogonalit et dcomposition du semi-groupe dOrnstein-Uhlenbeck
Le but de cet exercice est de montrer que les polynmes de Hermite forment une base hilbertienne
de L
2
() mais galement une base orthonorme de vecteurs propres pour N
t
.
1. Soit f L
2
(). On dnit la transforme de Laplace de la mesure = f par
L
f
() =
_
f(x)e
x
(dx).
Montrer que L
f
est nie sur R.
2. Supposons que f est orthogonale tous les polynmes. En considrant son dveloppement
en srie entire au voisinage de 0, montrer que L
f
est nulle. Quen est-il de f ?
3. En dduire que les polynmes forment un sous-espace dense de L
2
().
4. Montrer que la transforme de Laplace de vaut e

2
/2
.
5. Soient s, t R xs. Appliquer N
t
la fonction x G(s, x). En dduire
N
t
(G(s, ))(x) = G(se
t
, x).
6. Montrer que pour tout t > 0 et tout n N,
N
t
(H
n
)(x) = e
nt
H
n
(x).
On dit que le polynme de Hermite H
n
est vecteur propre de N
t
, de valeur propre e
nt
.
7. En dduire (en utilisant galement la symtrie de N
t
par rapport ) que, pour tous entiers
m et n et tout t > 0,
e
mt
_
H
m
H
n
d = e
nt
_
H
m
H
n
d.
En dduire que les polynmes de Hermite sont orthogonaux dans L
2
().
8. Calculer
_
G(s, x)
2
(dx) de deux faons direntes. En dduire que les polynmes (H
n
/

n!)
nN
forment une base hilbertienne de L
2
().
9. Quelles sont les valeurs propres de N
t
? Quelles sont les multiplicits de ces valeurs propres
et leurs sous-espaces propres ?
10. Mme question pour A.
Jrgen Angst
Page web : http://perso.univ-rennes1.fr/jurgen.angst/
Courriel : jurgen.angst@univ-rennes1.fr
Rfrences
[Bak94] D. Bakry Lhypercontractivit et son utilisation en thorie des semigroupes ,
Lectures on probability theory (Saint-Flour, 1992), Lecture Notes in Math., vol. 1581,
Springer, Berlin, 1994, p. 1114.
[DCD82] D. Dacunha-Castelle et M. Duflo Probabilits et statistiques. Tome 1, Masson,
Paris, 1982, Problmes temps xe.
[Laa01] E. Laamri Mesures, intgration, convolution, et transforme de Fourier des fonctions,
Dunod, 2001.
[Rud95] W. Rudin Analyse relle et complexe, Masson, 1995.