Cours Quadrature

Introduction Construction de formules lmentaires Formules Composites Mthode de Gauss
HEI : Analyse Numrique Chapitre 2 : Quadrature H. Sadok
Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique
Plan
1
Introduction Bibliographie Introduction Construction de formules lmentaires Remarques Mthodes des rectangles : n=0 Mthodes des trapzes : n=1 Mthodes de Simpson : n=2 Formules Composites Mthode de Gauss Polynmes orthogonaux Mthode de Romberg
3 4
Introduction Construction de formules lmentaires Formules Composites Bibliographie Mthode Introduction de Gauss
Bibliographie
A. Quarteroni, R. Sacco et F. Saleri, Mthodes Numriques pour le Calcul Scientique , Springer-Verlag France, Paris, 2000. S. Guerre-Delabrire et M. Postel, Mthodes dapproximation, Equations diffrentielles, Applications Scilab, Ellipses, Paris, 2004. M. Crouzeix et A. L. Mignot, Analyse Numrique des Equations Diffrentielles , Masson, Paris, 1983.
Introduction Construction de formules lmentaires Formules Composites Bibliographie Mthode Introduction de Gauss
Introduction
On se propose de calculer lintegrale
b
I=
a
2
f (x )dx .
Lorsque f (x ) = ex , on ne connait pas explicitement la valeur de I , cest pourquoi nous allons lapprocher. Lide de base est dcrire f (x ) = p(x ) + e(x ) ou p est un polynme dinterpolation et dintegrer :
b b b
f (x )dx =
a a
p(x )dx +
a
e(x )dx .
Introduction Construction de formules lmentaires Formules Composites Remarques Mthode Mthodes de Gauss des rectangles : n=0 Mthodes des trap
Mthodes lmentaires dinterpolation

Si pn est le polynme dinterpolation, alors pn peut secrire dans la base de Lagrange : pn (x ) = n i =0 Li (x )f (xi ). et donc
b n b n
f (x )dx =
a i =0
f (xi )
a
Li (x )dx +EQ (f ) =
i =0
Ai f (xi ) +EQ (f ).
De plus lexpression de lerreur est donne par Expression de lerreur EQ (f ) =

b 1 a (n+1)! n i =0 (x n i =0 (x
xi ) f (n+1) (x )dx =
b a [x0 , . . . , xn , x ]
xi ) dx
Remarques
Les coefcients Ai sont dtermins de telle sorte que lereur de quadrature EQ (f ) soit nulle lorsque f E , E tant un ensemble de fonctions. dnition On dira que la formule de quadrature
b n
f (x )dx =
a i =0
Ai f (xi ) + EQ (f ).
est exacte sur lensemble E si et seulement si EQ (f ) = 0, f E Dans la pratique E est en gnral lespace vectoriel des polynmes de degr infrieur ou gal n. n i =0 Ai f (xi ) reprsente la valeur approche de lintegrale.
n = 0 et x0 = a
On a donc
a b
f (x )dx = A0 f (a) + EQ (f ). avec EQ (f ) = 0, f P0 , ce qui veut dire que si f (x ) = 1, x , alors EQ (f ) = 0. Par consquent A0 = b a, il nous reste dterminer lerreur EQ (f ). b Nous savons que EQ (f ) = a (x a) f (x )dx . Posons u (x ) = x a 0x [a, b] et v (x ) = f (x ) et appliquons la formule de la moyenne. Il existe alors c ]a, b[ tel que formule des rectangles gauche
b
f (x )dx = (b a) f (a) +
a
(b a)2 f (c ). 2
n = 0 et x0 = b
On a
a
f (x )dx = A0 f (b) + EQ (f ). avec EQ (f ) = 0, f P0 , ce qui donne A0 = b a. b On a EQ (f ) = a (x b) f (x )dx . Posons u (x ) = x b 0x [a, b] et v (x ) = f (x ) et appliquons la formule de la moyenne. Il existe alors d ]a, b[ tel que formule des rectangles droite
b
f (x )dx = (b a) f (b)
a
(b a)2 f (d ). 2
n = 0 et x0 =
a+b 2
On a donc
b
f (x )dx = A0 f (
a
a+b ) + EQ (f ). 2
(1)
avec EQ (f ) = 0, f P0 , et donc A0 = b a. b b a +b Or EQ (f ) = a (x a+ 2 ) f (x )dx . Cette fois, la fonction x 2 nest plus de signe constant dans [a, b] et on ne peut plus appliquer la formule de la moyenne directement. Nous allons voir maintanant deux facons de procder :
Premire mthode de dtermination de lerreur
Or
a
x dx =
a+b b 2 a2 = (b a) , 2 2
Ce qui implique que la formule de quadrature (1) est exacte sur P1 ( EQ (f ) = 0, f P1 )
n = 0 et x0 =
a+b 2
(suite)
Posons p le polyme dinterpolation de degr un, tel que p( a+b a+b a+b a+b ) = f( ) et p ( )=f ( ). 2 2 2 2
Nous avons donc p(t ) = f ( et f (t ) p(t ) = (t et

a b
a+b a+b a+b ) + (t )f ( ), 2 2 2 a + b 2 f (t ) ) 2 2 a+b ) 2
p(t )dt = (b a) f (
Formule du point milieu

On en dduit que
b b b
f (t ) dt =
a a
p(t ) dt +
a
(t
a + b 2 f (t ) ) dt 2 2
b 2 Comme la fonction u (t ) = (t a+ 2 ) 0t ]a, b [, on applique la formule de la moyenne et on sait donc quil existe alors e ]a, b[ tel que
formule du point milieu

b
f (x )dx = (b a) f (
a
a+b (b a)3 )+ f (e). 2 24
Deuxime mthode de dtermination de lerreur

On remarque que lerreur peut tre donne par la formule de Cauchy suivante EQ (f ) =
b a (x
x0 ) [x0 , x ]dx
[x0 ,x0 ] Or [x0 , x0 , x ] = [x0 ,xx] . On en dduit que x0 [x0 , x ] = [x0 , x0 ] + [x0 , x0 , x ] (x x0 ). Ce qui donne
EQ (f ) =
b
b a (x
x0 ) [x0 , x0 ]dx +
b a (x
x0 )2 [x0 , x0 , x ]dx .
Mais a (x x0 ) dx = 0 Et donc par utilsation de la formule de la moyenne et du fait que (x x0 )2 0, x [a, b], on obtient lexpression de EQ (f ).
n = 1, x0 = a et x1 = b
La formule de quadrature devient donc :

b
f (x )dx = A0 f (a) + A1 f (b) + EQ (f )

a
et lerreur de quadrature est donc

b
EQ (f ) =
a
(x a)(x b) f (x )dx . 2
An de simplier les calculs nous allons utiliser le changement de variables suivant
Changement de variables
Posons x = a + t (b a), donc dx = (b a) dt et on obtient
b 1 1
f (x )dx = (b a)
a 0
f (a + t (b a))dt = (b a)
0
g (t )dt ,
ou nous avons pos g (t ) = f (a + t (b a)) et donc g (t ) = (b a)f (a + t (b a)) g (t ) = (b a)2 f (a + t (b a)). Nous allons obtenir les formules de Quadrature pour la fonction g sur [0, 1], puis nous allons dduire les formules pour f .
Formule des Trapzes pour g

La formule de quadrature devient donc :
1
g (t )dt = B0 g (0) + B1 g (1) + EQ (g )

0

1
EQ (g ) =
0
t (t 1) g (t )dt . 2
Cette formule tant exacte sur P1 , nous en dduisons donc que : Si g (t ) = 1, t [0, 1] alors, Si g (t ) = t , t [0, 1] alors,
1 0 dt 1 0 tdt
= 1 = B0 + B1 =
1 2
= B1
Formule des Trapzes pour f

En ce qui concerne lerreur de quadrature pour g . Lutilisation de la formule de la moyenne du fait que t (t 1) 0, t [0, 1] nous permet de dire quil existe [0, 1] tel que 1 1) g ( ) 1 g ( ) EQ (g ) = 0 t (t 2 g (t )dt = 2 0 t (t 1)dt = 12 . La formule de quadrature devient donc :
1
g (t )dt =
0
1 1 g () g (0) + g (1) 2 2 12
Ce qui nous permet de dduire la formule des trapzes pour f . Il existe s [a, b] tel que mthode des Trapzes
b
f (x )dx =
a
ba (b a)3 (f (a) + f (b)) f (s) 2 12

n = 2, x0 = a x1 =
a+b 2
et x2 = b
La formule de quadrature est donc :

b
f (x )dx = A0 f (a) + A1 f (
a
a+b ) + A2 f (b) + EQ (f ) 2
avec
b
EQ (f ) =
a
b (x a)(x a+ 2 )(x b ) f (x )dx . 6
Formule de Simpson pour g

Nous allons procder comme pour la mthode des Trapzes, en utilsant le mme changement de variable x = a + t (b a)
1 0
1 g (t )dt = B0 g (0) + B2 g ( ) + B2 g (1) + EQ (g ) 2

1
EQ (g ) =
0
t (t 1)(t 1 2) g (t )dt . 6
1 0 dt = 1 = B0 + B1 + B2 1 1 1 0 tdt = 2 = 2 B1 + B2 1 2 1 1 0 t dt = 3 = 4 B1 + B2
Cette formule tant exacte sur P2 , on a : Si g (t ) = 1, t [0, 1] alors, Si g (t ) = t , t [0, 1] alors, Si g (t ) = t 2 , t [0, 1] alors,
Formule de Simpson pour f
En rsolvant ce systme linaire on obtient B0 = B2 =

1
1 6
et
B1 =
4 6
g (t )dt =
0
1 4 1 1 g (0) + g ( ) + g (1) + EQ (g ) 6 6 2 6
Remarque Si g (t ) = t 3 , t [0, 1] alors, EQ (g ) = 0, ce qui implique que la formule de Quadrature est exacte sur P3 .
Erreur de Quadrature
En ce qui concerne lerreur nous allons utiliser la formule de Cauchy : EQ (g ) =
1 0 t (t
1 2 )(t 1) [y0 , y1 , y2 , t ]dt
avec y0 = 0, y1 = 1 2 et y2 = 1. [y0 ,y1 ,y2 ,t ][y1 ,y0 ,y1 ,y2 ] [y1 , y0 , y1 , y2 , t ] = . Donc t y1 [y0 , y1 , y2 , t ] = [y1 , y0 , y1 , y2 ] + [y1 , y0 , y1 , y2 , t ] (t y1 ). Ce qui donne EQ (g ) = 0 t (t 1 2 )(t 1) [y1 , y0 , y1 , y2 ]dt + 1) [y1 , y0 , y1 , y2 , t ]dt .
1 1 0 t (t 1 2 ) (t 2
Erreur de Quadrature : suite

Or [y1 , y0 , y1 , y2 ] est indpendante de t et 1 1 0 t (t 2 )(t 1)dt = 0
1
EQ (g ) =
0
1 t (t )2 (t 1) [y1 , y0 , y1 , y2 , t ]dt . 2
1 2 De plus t (t 2 ) (t 1) 0, t [0, 1], on donc en utilisant la formule de la moyenne, le thorme de Cauchy et le fait que 1 1 2 1 0 t (t 2 ) (t 1) dt = 120 , on obtient
Formule de Simpson
b
f (x )dx =
a
ba a+b (b a)5 (4) (f (a)+ 4f ( )+ f (b)) f (z ) 6 2 2880

Formulation gnrale
Dans les mthodes composites, lintervalle dintegration , J = [a, b], est divis en n sous intervalles, Jk = [xk , xk +1 ], ou a = x0 < x1 < < xn = b. Si lintervalle Jk est sufsament petit, on utilise des formules lmentaires de quadrature sur Jk .
xk +1
Ik =
Jk
f (x )dx =
xk
f (x )dx
en utilisant trs peu dvaluations de f dans Jk . formules composites

b n xk
I=
a
f (x ) dx =
k =1 xk 1
f (x )dx
on suppose dans la suite du paragraphe que les abscisses sont quidistantes xi = a + ih, pour i = 0, . . . , n
Mthode Composite des rectangles gauche

On utilise comme formule lmentaire la formule des rectangles gauche
xk
f (x )dx = (xk xk 1 ) f (xk 1 ) +

xk 1 b
(xk xk 1 )2 f (ci ). 2 h2 2
n
f (x ) dx = h[f (a)+f (a+h)+. . .+f (a+(n1)h)]+

a
f (ci ).
k =1
En crivant h = on obtient
(b a ) n
et en utilsant le fait que
n k =1
f (ci ) n
= f (c ),
Mthode Composite des rectangles gauche

b
f (x ) dx = h[f (a)+f (a+h)+. . .+f (a+(n1)h)]+

a
h(b a) f (c ). 2
Mthode Composite des points milieux

On utilise comme formule lmentaire du point milieu
xk
f (x )dx =
xk 1
(xk xk 1 ) (xk xk 1 )2 (xk xk 1 ) f (xk 1 + )+ f (ci ). 2 2 24
On obtient la formule suivante Mthode Composite des points milieux

b a
h h 1 f (x ) dx = h[f (a+ )+f (a+3 )+. . .+f (a+(n )h)]+EQ (f ). 2 2 2 h2 (b a) f (d ). 24
avec EQ (f ) =
Mthode Composite des Trapzes
On utilise comme formule lmentaire la formule des Trapzes (x xk 1 )3 (4) xk xk 1 xk [f (xk 1 ) + f (xk )] k 12 f (di ). 2 xk 1 f (x )dx = Et on obtient avec la mme technique Mthode Composite des Trapzes
b a f (x ) dx = h 2 [f (a)+ 2f (a + h)+ 2f (a + 2h)+ . . . + 2f (a +(n 1)h)+ f (b )]+ EQ (f ). 2 b a ) avec EQ (f ) = h (12 f (2) (d )
Mthode Composite de Simpson
On utilise comme formule lmentaire la formule de Simpson xk xk 1 f (x )dx =

k [f (xk 1 ) + 4f ( k 1 ) + f (xk )] 2 Et on obtient avec la mme technique
xk xk 1 6
+x
(xk xk 1 )5 (4) f (zi ). 2880
Mthode Composite de Simpson

h f (x ) dx = h 6 [f (a) + 4f (a + 2 ) + 2f (a + h) + . . . + 2f (a + (n 1)h) + 4f (a + (n 1 2 )h) + f (b )] + EQ (f ). avec ( b a ) ( 4) EQ (f ) = h 2880 f (z )
4
b a
Introduction Construction de formules lmentaires Formules Composites Mthode Mthode de Romberg de Gauss
Mthode de Gauss
Dans les mthodes vues auparavant les abscisses taient xes. Nous allons dans cette section chercher les abscisses pour que la mthode de quadrature soit exacte sur lespace des polynomes de degr le plus lev possible.
b n
f (x )dx =
a i =0
Ai f (xi ) + EQ (f ).
n=0 La formule de quadrature que lon cherche a la forme suivante :

b
f (x )dx = A0 f (x0 ) + EQ (f ).
a
et maintenant nous avons deux inconnues A0 et x0 .

Exemple de construction de la mthode de Gauss
Si f (x ) = 1, x [a, b] alors, Si f (x ) = x , x [a, b] alors,
b a dx b a xdx
= (b a) = A0 =
b2 2
a2 2
= A 0 x0
On obtient donc A0 = (b a) et x0 = formule du point milieu formule du point milieu

b
a +b 2 ,
et on retrouve la
f (x )dx = (b a) f (
a
a+b (b a)3 )+ f (e). 2 24
Autre Exemple de construction de la mthode de Gauss

n=1 La formule de quadrature que lon cherche a la forme suivante :
b
f (x )dx = A0 f (x0 ) + A1 f (x1 ) + EQ (f ).

a
et maintenant nous avons quatre inconnues A0 , A1 , x0 et x1 . Nous allons faire les calculs pour la fonction g sur lintervalle [0, 1]. On a une formule sous la forme :
1
g (t )dt = B0 g (y0 ) + B1 g (y1 ) + EQ (g ).

0
ou les inconnues sont B0 , B1 , y0 et y1

Autre Exemple n = 1 suite
Pour que cette formule soit exacte sur P3 , on doit avoir : Si g (t ) = 1, t [0, 1] alors, Si g (t ) = t , t [0, 1] alors, Si g (t ) = t 2 , t [0, 1] alors, Si g (t ) = t 3 , t [0, 1] alors,
1 0 dt = 1 = B0 + B1 1 1 0 tdt = 2 = B0 y0 + B1 y1 1 2 1 2 2 0 t dt = 3 = B0 y0 + B1 y1 1 3 1 3 3 0 t dt = 4 = B0 y0 + B1 y1
On a donc un systme de 4 quations non linaires a 4 inconnues. Pour le rsoudre nous allons multiplier chaque quation par y0 et nous allons la retrancher de la suivante. On obtient

1 y0 2 1 y0 3 2 1 y0 4 3
1 4 1 3 y0 3 y0 2
B1 (y1 y0 ) = B1 y1 (y1 y0 ) =
2 B1 y1 (y1 y0 ) =
On dduit donc que y1 =

1 3 1 2
y0 2
y0
Et nalment y0 et y1 sont solution de lquation du second degr suivante 1 x 2 x + = 0. 6

3 3 1 1 Et donc y0 = 1 2 6 , y1 = 2 + 6 et B0 = B1 = 2 . On a donc obtenu la formule suivante : 1 1 3 1 3 1 g (t )dt = (g ( ) + g( + )) + EQ (g ). 2 2 6 2 6 0
Il nous reste dterminer lerreur EQ (g )
Dtermination de lerreur n = 1 EQ (g )
Posons p le polyme dinterpolation de degr trois, tel que p(y0 ) = g (y0 ) et p (y0 ) = g (y0 ). p(y1 ) = g (y1 ) et p (y1 ) = g (y1 ). Nous avons donc g (t ) p(t ) = (t y0 )2 (t y1 )2 En intgrant, on obtient :
1 1 1
g (4) (t ) 24
g (t )dt =
0 0
p(t )dt +
0
(t y0 )2 (t y1 )2
g (4) (t ) dt 24
Dtermination de lerreur EQ (g )
Comme p est un polyme de degr trois, on a donc
1
p(t )dt =
0
1 1 (p(y0 ) + p(y1 )) = (g (y0 ) + g (y1 )). 2 2
Dautre part, en utilsant la formule de la moyenne, on sait quil exite ]0, 1[ tel que g (4) ( ) 24
1 0
EQ (g ) =
(t y0 )2 (t y1 )2 dt =
g (4) ( ) 24
1 0
1 (t 2 t + )2 dt 6
En intgrant, on obtient :
1 0
1 g (t )dt = 2
1 3 1 3 g( ) + g( + ) 2 6 2 6
g (4) ( ) 4320
Formule de Gauss n = 1
Formule de Gauss n = 1
b
f (x )dx =
a
1 (f (a + y0 (b a)) + f (a + y1 (b a))) + EQ (f ) 2 1 3 1 3 y0 = , y1 = + 2 6 2 6
avec
et EQ (f ) = f (4) (e) (b a)5 4320
Dnition de la formule de quadrature de Gauss

On considre les integrales de type
b
f (x ) w (x ) dx
a
o w (x ) > 0, x ]a, b[, w est intgrable sur ]a, b[ (a et b peuvent tre innis). La mthode de Gauss consiste dterminer les cofcients Ai et les noeuds xi de telle facon que la mthode de Quadrature
b n
f (x )w (x ) dx =
a i =0
Ai f (xi ) + EQ (f ).
(2)
soit exacte sur P2n+1 . Il faut remarquer que les cofcients Ai et les noeuds xi (n ) dpendent de n cest pourquoi on les note en gnral Ai et xi .
(n )
Thorme de caractrisation
Posons n (x ) =
n i =0 (x
xi )
Thorme La formule de quadrature (6) est exacte sur P2n+1 , si et seulement si

b a
n (x )x p w (x ) dx = 0,
pour
p { 0, 1, . . . , n }.
On dit que la suite {n } est une suite de polynmes orthogonaux pour le poids w dans lintervalle [a, b]. Les formules de quadrature de Gauss n points ne sont pas exactes sur P2n+2 .
Exemple 1
n = 1, w (x ) = 1 et [a, b] = [0, 1]. Daprs le thorme de caractrisation, nous avons
1 1
(x x0 )(x x1 ) dx = 0
0
et
0
(x x0 )(x x1 ) x dx = 0.
0n obtient donc le systme linaire 1 SP = 2 1 1 S P = 3 2 1 3 1 4
o S = x0 + x1 et P = x0 x1 . Et on retrouve le fait que x0 et x1 sont les deux racines de lquation x 2 x + 1 6 = 0.

Exemple 2
n = 1, w (x ) = 1
1x 2
et [a, b] = [1, 1].
Daprs le thorme de caractrisation, nous avons

1 1
(x x0 )(x x1 ) dx = 0 1 x2
1x 2 3 1 x dx 1 1x 2 1 1
et
1
(x x0 )(x x1 ) x dx = 0. 1 x2
1 1
Or et
dx = 0,
1 1
1 x 2
dx = ,
1 x 2
dx =
= 0. Ce qui donne x0 = x1 , 1 et x0 x1 = . 2
Dou x0 =
1 , 2
x1 =
1 2
et A0 = A1 = 2.
Polynmes orthogonaux
On dnit le produit scalaire de deux polynmes P et Q par
b
< P , Q >=
a
P (x )Q (x ) w (x ) dx
dnition Une suite de polynmes {Pk }k N est une suite de polynmes orthogonaux si et seulement si le degr de Pi est i , < Pk , Pj >= 0, et j = k .
On suppose que Pi est unitaire, cest dire que Pi (x ) = x i + . . ..

Construction des Polynmes orthogonaux

Proprit Les polynmes orthogonaux vrient les relations suivantes : x [a, b],
R x w (x ) dx P1 (x ) = x 0 , et 0 = R w (x ) dx
P1 (x ) = 0 et P0 (x ) = 1
b a b a
Les polynmes orthogonaux vrient une relation de rcurrence trois termes, Pk +1 (x ) = xPk (x ) k Pk (x ) k Pk 1 (x ) avec k =
b 2 a xPk (x ) w (x ) dx , k b 2 (x ) w (x ) dx P k a
b a
xPk (x ) Pk 1 (x ) w (x ) dx
b a 2 (x ) w (x ) dx Pk 1
Construction des Polynmes orthogonaux (suite)

Proprit Les racines des polynmes orthogonaux sont relles, distinctes et sont dans ]a, b[, Les xi de la formule de quadrature de Gauss sont les racines des polymes de degr n + 1 appartenant la famille de polynmes orthogonaux sur lintervalle [a, b] par rapport la fonction poids w . Donc en fonction de lintervalle, du poids w , on doit construire la suite {Pk } des polynmes orthogonaux. Pour calculer les xi , il faut calculer les racines de Pn+1 et ensuite calculer les cocients Ai . Nous allons voir maintenant quelques exemples classiques:
Les Polynmes orthogonaux de Legendre

Dnition [a, b] = [1, 1], w (x ) = 1, x [1, 1]. Les polynmes ortogonaux de Legendre vrient la relation de rcurrence trois termes : (k + 1)Pk +1 (x ) = (2k + 1)xPk (x ) kPk 1 (x ), k = 1, 2, . . . avec P0 (x ) = 1 et P1 (x ) = x . Formule de Gauss-Legendre
1 n
f (x ) dx =
1 i =0
Ai f (xi ) + EQ (f ).
22n+3 [(n+1)!]4 (2n+2) f ( ) (2n+3)[(2n+2)!]3
avec Ai =
2(1xi2 ) (n+1)2 [Pn (xi )]2
et EQ (f ) =
Les Polynmes orthogonaux de Laguerre

Dnition [a, b] = [0, [, w (x ) = ex , x [0, [. Les polynmes ortogonaux de Laguerre vrient la relation de rcurrence trois termes : (k + 1)Lk +1 (x ) = (2k + 1 x )Lk (x ) kLk 1 (x ), k = 1, 2, . . . avec L0 (x ) = 1 et L1 (x ) = 1 x . Formule de Gauss-Laguerre
0 n
f (x ) ex dx =
i =0
Ai f (xi ) + EQ (f ).
[(n+1)!]2 (2n+2) () (2n+2)! f
avec Ai =
xi (n+1)2 [Ln (xi )]2
et EQ (f ) =
Les Polynmes orthogonaux dHermite

Dnition [a, b] =] , [, w (x ) = ex , x ] , [. Les polynmes ortogonaux dHermite vrient la relation de rcurrence trois termes : Hk +1 (x ) = 2xHk (x ) 2kHk 1 (x ), k = 1, 2, . . . avec H0 (x ) = 1 et H1 (x ) = 2x . Formule de Gauss-Hermite
n
2
f (x ) ex dx = et EQ (f ) =
Ai f (xi ) + EQ (f ).
i =0 (n+1)! (2n+2) f () 2n+1 (2n+2)!
avec Ai =
2n n ! (n+1)[Hn (xi )]2
Les Polynmes orthogonaux de Chybechev

Dnition [a, b] = [1, 1], w (x ) = 1
1x 2
, x [1, 1].
Les polynmes ortogonaux de Chybechev vrient la relation de rcurrence trois termes : Tk +1 (x ) = 2xTk (x ) Tk 1 (x ), k = 1, 2, . . . avec T0 (x ) = 1 et T1 (x ) = x . Formule de Gauss-Chybechev
1
f (x )
1
dx 1 x2
= n+1
f (xi ) + EQ (f ).
i =0
avec xi =
cos(2i +1) 2n+2
et EQ (f ) =
2 f (2n+2) ( ) 22n+2 (2n+2)!

Mthode de Romberg
L objet de la mthode de Romberg est le calcul numrique de lintgrale dnie par :
b
I=
a
f (t )dt ,
en utilsant la mthode des trapzes et lextrapolation. Soit m un nombre entier non nul, on pose h= et Tm = ba 1 (f (a) + f (b)) + m 2 ba , xi = a + ih, i = 1, . . . , m 1, m
m 1
f (a + i
i =1
ba ) . m
On suppose que la fonction f est trs rgulire dans [a, b].

Programmation de la suite (Tm ).

1 On pose yi = a + 2i 2 h, i = 1, . . . , m, et on dnit la mthode des rectangles par m
Rm = h
i =1
ba f (yi ) = m
f (a +
i =1
(2i 1) b a ). 2 m
On montre que Tm + Rm . 2 Posons ui = T2i , On dnit pour tout entier naturel k une (n ) nouvelle suite (Tk ) par T2m = T0
(n )
= un
et
k 0
Tk +1 =
(n )
4k +1 Tk Tk 4k + 1 1
(n+1)
(n )
Pour calculer les lments Tk , on les place dans un tableau triangulaire o l indice k reprsente une colonne et l indice n reprsente une diagonale descendante: T0
(0)
(n )
T0
(1)
T1
(0)
T1 T0
(2)
(1)
T2
( 0)
T3 T2
( 1)
(0)
..
T0 . . .
(3)
(2) T1
Pour des raisons d conomie, on calcule les lments par diagonale montante.
Nous allons proposer un algorithme permettant de calculer les i + 1 termes de la i me diagonale montante : T0 ,
(i )
T1
(i 1)
T2
(i 2)
...,
Ti
(0)
partir des i termes de la diagonale montante n0 i 1 et du (i ) nouveau terme T0 = ui . en ne travaillant qu avec un tableau un seul indice. et en calculant successivement les diagonales montantes. Lalgorithme s arr ete lorsque l cart entre les deux derniers termes de deux diagonales successives est infrieur .

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Introduction Construction de formules lmentaires Formules Composites Mthode de Gauss

HEI : Analyse Numrique Chapitre 2 : Quadrature H. Sadok

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

Introduction Construction de formules lmentaires Formules Composites Mthode de Gauss

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

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Mthodes lmentaires dinterpolation

De plus lexpression de lerreur est donne par Expression de lerreur EQ (f ) =

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

Premire mthode de dtermination de lerreur

Ce qui implique que la formule de quadrature (1) est exacte sur P1 ( EQ (f ) = 0, f P1 )

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

Nous avons donc p(t ) = f ( et f (t ) p(t ) = (t et

a+b a+b a+b ) + (t )f ( ), 2 2 2 a + b 2 f (t ) ) 2 2 a+b ) 2

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

Formule du point milieu

formule du point milieu

a+b (b a)3 )+ f (e). 2 24

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

Deuxime mthode de dtermination de lerreur

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

La formule de quadrature devient donc :

f (x )dx = A0 f (a) + A1 f (b) + EQ (f )

et lerreur de quadrature est donc

An de simplier les calculs nous allons utiliser le changement de variables suivant

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

Formule des Trapzes pour g

g (t )dt = B0 g (0) + B1 g (1) + EQ (g )

et lerreur de quadrature est donc

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

Formule des Trapzes pour f

ba (b a)3 (f (a) + f (b)) f (s) 2 12

La formule de quadrature est donc :

b (x a)(x a+ 2 )(x b ) f (x )dx . 6

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

Formule de Simpson pour g

1 g (t )dt = B0 g (0) + B2 g ( ) + B2 g (1) + EQ (g ) 2

et lerreur de quadrature est donc

Formule de Simpson pour f

En rsolvant ce systme linaire on obtient B0 = B2 =

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

1 2 )(t 1) [y0 , y1 , y2 , t ]dt

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

Erreur de Quadrature : suite

ba a+b (b a)5 (4) (f (a)+ 4f ( )+ f (b)) f (z ) 6 2 2880

Introduction Construction de formules lmentaires Formules Composites Mthode de Gauss

en utilisant trs peu dvaluations de f dans Jk . formules composites

Introduction Construction de formules lmentaires Formules Composites Mthode de Gauss

Mthode Composite des rectangles gauche

f (x )dx = (xk xk 1 ) f (xk 1 ) +

f (x ) dx = h[f (a)+f (a+h)+. . .+f (a+(n1)h)]+

et en utilsant le fait que

Mthode Composite des rectangles gauche

f (x ) dx = h[f (a)+f (a+h)+. . .+f (a+(n1)h)]+

Cours dAnalyse Numrique, Chapitre 2 : Integration Numrique

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Mthode Composite des points milieux

(xk xk 1 ) (xk xk 1 )2 (xk xk 1 ) f (xk 1 + )+ f (ci ). 2 2 24

On obtient la formule suivante Mthode Composite des points milieux

h h 1 f (x ) dx = h[f (a+ )+f (a+3 )+. . .+f (a+(n )h)]+EQ (f ). 2 2 2 h2 (b a) f (d ). 24