Anlisis y Gestin de Riesgos

Mag. Guido Vera

Cusco, julio 2012

Presentacin
La nueva banca del siglo XXI, presenta profundos cambios en la mayora de las actividades que han constituido la esencia del negocio bancario. Entre los citados cambios y de forma muy resumida, cabra destacar cuatro que con carcter general se presentan en todos los bancos y entidades de crdito, sean cuales sean sus particulares estrategias de gestin. 1. 2. 3. 4.
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Orientacin al cliente Fuerte innovacin Uso venta cruzada (cross-selling) Sofisticacin de la gestin
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Opinin de clientes hacia los bancos

No estn preparados para analizar correctamente nuestros riesgos. Quieren asegurarse ganar siempre en cada operacin sin asumir ningn riesgo Nunca pasan de la financiacin a corto plazo No nos conocen ni como clientes, ni como mercados. Nunca nos ofrecen productos o servicios a medida Siempre quieren jugar con nuestros patrimonios personales o familiares. No tienen sus directivos mentalidad vendedora. No podemos contar con ellos como asesores financieros.
Mag. Guido Vera

La nueva banca microempresa

En el nuevo contexto de la banca de los aos 2000 y en el mbito de las nuevas polticas de fidelizacin de los clientes para el caso de las empresas MICROEMPRESAS, entendemos que tres son las estrategias de gestin a seguir: 1. Enfoque relacional 2. Productos y servicios a medida 3. Nueva poltica de riesgos crediticios

Mag. Guido Vera

QUE NO ES LA GESTION DEL RIESGO? Cmo no se debe evaluar el otorgamiento de un crdito! Djeme evaluarle Necesito un crdito

Analista

Cliente/Asociado

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1. Qu es el riesgo?
Existen diversas aceptaciones del trmino riesgo. As, segn el diccionario de la Real Academia Espaola, riesgo es la contingencia o proximidad de un dao (riesgo = contingencia), es decir, la posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. Abstractamente, asociamos el riesgo al peligro, a la posibilidad de que ocurra algo desagradable o indeseable. Este resultado no deseado puede deberse a causas naturales o puede ser consecuencia de un hacer, aventurarse o emprender algo (prctica del alpinismo, lanzarse en paracadas, etc.). El riesgo se relaciona tambin con la incertidumbre. Hay incertidumbre cuando no tenemos la certeza de algo que ha ocurrido o est ocurriendo y cuando desconocemos lo que pueda suceder. Esta incertidumbre genera la duda. El riesgo es, en definitiva, el grado de incertidumbre que soportan ciertas actividades y que hay que tratar de percibir e identificar. El riesgo lo soportan, por tanto, tanto las personas como las empresas.
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Qu es el riesgo?

La condicin en que existe la posibilidad de que un evento ocurra e impacte negativamente sobre los objetivos de la empresa. Lo opuesto se llama suerte!
Rendimiento esperado de un activo financiero.
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -3 -2 -1 0 1 2 3

Zona de Riesgo:

Zona de Suerte:

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Cmo medir el riesgo total?

Primero hay que definir cual es la funcin de perdida que queremos medir: De manera muy simple la perdida total resulta de calcular: Perdida Total = Prdida Esperada + Prdida Inesperada
Probabilidad
Perdida Esperada Perdida Catastrfica

Perdida No Esperada

Las perdidas esperadas se cubren con provisiones

Perdida
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Gestin financiera y gestin de riesgos

Hoy

Pasado

Futuro

Anlisis financiero Herramienta = Estados Financieros

Anlisis de Riesgo Herramienta = Modelos estadsticos

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Modelo general de gestin de riesgos

Transferir
Impacto

Evitar

Aceptar

Controlar

Probabilidad

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Para que sirve la gestin del riesgo

El manejo de riesgo no solo identifica y cuantifica el riesgo. Sino que permite gestionar el negocio maximizando nuestro esfuerzo en la creacin de valor, sin distraernos en arreglar problemas previsibles. El manejo del riesgo nos permite ser concientes del nivel de rentabilidad que debemos exigir, eliminando actividades que no generen el adecuado valor. Permite tener un grado adecuado de transparencia respecto al verdadero valor del negocio, tema de relevancia para los propietarios/accionistas, Finalmente la gestin de riesgo permite a la alta direccin de una empresa tomar decisiones con conocimiento del riesgo y no basados en el azar de los eventos.

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