Partie 4 : Int egration num erique

1 Exemples et motivations
Exemple 1 Pour le projet dune cam era infrarouge, on est int eress e par calculer l energie e mise dans le et par un corps noir, objet capable spectre (infrarouge) compris entre les longueurs donde de d emettre dans tout le spectre, a ` la temp erature ambiante. La r esolution de ce probl` eme est obtenue en calculant lint egrale suivante (dont la primitive nest pas connue)
 ! "$#%&% 6  %')(0%13254 (0%1 254 798 @ 6&CBDFEHGPI$Q9R S 7UT

%BA '

o` u 7 est la longueur donde (mesur ee en V ) et la temp erature du corps noir (mesur ee en degr es Kelvin). WX `Yba  dc T edcgf On veut calculer la fonction pour des temp eratures (c-` a-d des temp eratures comprises entre -60 et 90 degr es Celsius).

l 2 Quelques formules e ementaires (Sec. 8.2 du livre)

une fonction continue donn ee sur un intervalle qHsPt5vwy Soit hpirqHsut3vFwyx de calculer num eriquement la quantit e
hU h5r

. On se propose

On donne quelques formules e l ementaires dint egration num erique, cest-` a-dire des expressions h tels que hUedfgh . 1. La formule du rectangle (ou du point milieu) Cette formule est obtenue en remplac ant h par une constante e gale a ` la valeur de milieu de qhsPt5vw (voir g. 1) :
h 1 hUevjikslh sWmkv n

au

(2.1)

Pour obtenir une meilleure approximation, on introduit une partition de lintervalle en sous-intervalles pgqq gprtsgpt wut5vwyxlt555Ut o i{z , de longueur |}qvji~sl o , avec % fs et gkv . 1 Gr ace au fait que
o hy5 p 1 #% s hy5rt

on peut appliquer la formule du rectangle sur chaque sous-intervalle. On obtient, alors, la formule composite du rectangle
1 | p 1 #% h5pt 5p gpmgpt % n

(2.2)

f(x)

jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j
a b x

jj j j j j f(x) jj j j j j jj j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j jj j jj j
a b x

F IG . 1: La formule du rectangle (` a gauche) ; la formule composite du rectangle (` a droite). 2. La formule du trap` eze Si, au lieu de remplacer h par une constante, on remplace h par le polyn ome dinterpolation h de degr e 1 aux nuds s et v on obtient la formule du trap` eze (voir g. 2) :
% % hUe viks n qHhsldmhvw5

(2.3) sous-intervalles e gaux

De nouveau, on peut introduire une partition de lintervalle en o p de longueur | . Alors, la formule composite du trap` eze est
ghUe | n p 1 b| #% qhgpdmhgp5t % w z h n 1

%B

dmkh %

dmk55mkhg

#%

dm

z h gW n

(2.4)

3. La formule de Simpson La formule de Simpson est obtenue en remplac ant h par son polyn ome interpolant n degr e 2 aux nuds s , smvF et v (voir g. 2) :
C h vis hsldmlh sWmkv n mkhv

C h

de

(2.5)

tandis que la formule composite de Simpson est

C g hUe | p 1 | hj 1 dm n p % #% qhgpdmlhp$dmkhgpt % w #% hgpdm p5 1 #%

hp$dmkhg

(2.6)

avec 5p

t I C l

f(x)

f(x)

jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j j j
a b

x a b

F IG . 2: Formules du trap` eze (` a gauche) et de Simpson (` a droite)

Exemple 2 On veut calculer lint egrale

W 1 CB 7U@ # Ij &  7  S 7

dont la fonction a ` int egrer est montr ee en gure 3. Utilisons les formules composites du point milieu, du trap` eze et de Simpson sur 20 sous-intervalles pour calculer : point-milieu >> f = x.*exp(-x).*cos(2*x); >> m=20; a=0, b=2*pi; >> I_pm = midpntc(a,b,m,f); Le r esultat trouv e est

0.2

0.1

0.1

0.2

0.3

0.4 0

1.57

3.14

4.71

6.28

F IG . 3: Fonction a ` int egrer de lexemple 2

>> I_pm I_pm = -0.11786295252590 Trap` eze >> I_trap = trapezc(a,b,m,f); >> I_trap I_trap = -0.13055053965359 Simpson >> I_simp = simpsonc(a,b,m,f); >> I_simp I_simp = -0.12209214823513 Dans ce cas particulier, on peut trouver la valeur exacte de I :
X @ CB R  R  " @ CB R    e e " "

On voit, alors, que la formule de Simpson permet de trouver une approximation de deux autres formules.

meilleure que les

3 Formules de quadrature
D enition 3.1 Etant donn es
mz

points dans 4

qhsPt5vw

on appelle formule de quadrature toute

formule de la forme
h 1 h h y5 . poids de

permettant de calculer une approximation de hU Les points l sont appel es nuds et les coefcients

la formule de quadrature.

Toutes les formules quon a vues jusqu` a pr esent sont des formules de quadrature. Leures nuds et poids sont r esum es ci-dessous :
Fp p

Rectangle

t C

visl E v E v Q t Q t Q t E Q

Trap` eze

sut

#C

#C

Simpson

sPt

E t Q C t

C)E

6#

4 Degr e dexactitude et ordre dune formule de quadrature

D enition 4.1 Une formule de quadrature sur lintervalle h si
UhU h5r qHsut3vFw

est exacte pour une fonction

Elle est exacte de degr e si elle est exacte pour tout h polyn ome de degr e i.e.
UhU h5 rh 3

Alors est appel e degr e dexactitude de la formule de quadrature. Remarque 4.1 Le fait que p p`vip sl est sufsant pour garantir que la formule hU 1 e x , i.e. 5b pour tout . En effet : phgp soit exacte de degr p
1 U e 1 p p vjisl

et

vjiksl

Remarque 4.2 Pour la formule du rectangle et du trap` eze, z . Pour la formule de Simpson b . 5

D emonstration : On remarque dabord que, pour v erier quune formule de quadrature hU a exactement degr e dexactitude , il suft de v erier que
gF g5 xltlz3t355tt re 1 s 1 s 1

et
s

% X

% 5

(4.1)

En effet, tout polyn ome de degr e secrit tout

f s 1

. Or, si (4.1) est v eri ee, on a pour

5

yr

Formule du rectangle On v erie ais ement que

1 1 1 z`visl smv evisP n C C `visl n v z C is C C 5 5 z5vjisl C C z v iks n z v 6 is 6

sWmv

Donc, le degr e dexactitude de la formule du rectangle est `z . Formule du trap` eze On a

% % % ze e C e vjiksl zjmfzevjiksl n C 5 5 C visl smkve n C C vjiksl s mv n n v z C iks z5

Donc, la formule du trap` eze a le m eme degr e dexactitude que celle du rectangle. Formule de Simpson On a
C z C e C C e vjisl zjmmbzevisP C 5 5 iks 6 n v C z C is z v C 6 vjiksl visl s sWmkv sm m v n C mv C m smvF zd5

En plus,
C 6 vjisP s 6 sWmkv m 6 mkv 6 6 C C 6 visl n s ms vmksPv mv z v ' is ' 6 5

et nalement,
C ' vjisP s ' m sWmkv ' z mkv ' visl s ' m n s 6 vdmls '  z C v C m sPv v 8 6 mlv ' iks 8

La formule de Simpson a donc un degr e dexactitude b . On note, maintenant, `visl la longueur de lintervalle. D enition 4.2 On dit que la formule de quadrature hU est dordre , si pour toute fonction r eguli` ere h ,
h5ihU fwuF pq z

par rapport a `

Remarque 4.3 Pour la formule du rectangle et du trap` eze, C qHsPt5vwu . Pour la formule de Simpson X , pourvu que h n on a m . D emonstration de Xb pour la formule du rectangle : La formule du rectangle sur lintervalle qhsPt5vw est
1 hfXh sXmkv n h

' qhsPt5vw

pourvu que la fonction h . Donc pour ces formules

En utilisant le d eveloppement de Taylor de la fonction lintervalle :

hfhj dmkh9&r 5iy dm

autour du point milieu

t C

de

C h d if t n

ew t!q

on peut e crire :
h5i 1 hU h dmkh r wif dm C h  pibr n 5wiyh

On remarque maintenant que :

hr 5fyh t pibr n C xl

h 5if 5bh 

Alors il ne reste que

C h d pifr  n C h  wif n  n 6 n z I $ r h9 B 6

n z n I$ h &

Lordre de la formule du rectangle est donc Xb . Lordre de la formule composite : On introduit une partition de lintervalle qHsPt5vw en o sous-intervalles de longueur |`visP et on utilise la formule de quadrature composite que lon e crit sous la forme
o g hU Ep Q p 1 q gprtgpt % w #% Ep Q hUt

o` u hU est la formule de quadrature quon utilise sur Ep Q intervalle la formule hU est dordre , cest-` a-dire
I I l h5i Ep Q h

. Alors, si dans chaque sous-

|w3t

lerreur globale pour la formule composite est donn ee par

hj5wik hU p5 1 #% I p5 1 ghU I l hj5wik #% Ep Q h

|w

|w

visl|w #%

(4.2)

On en d eduit que la formule de quadrature composite

est dordre iyz .

Exemple 2 (suite) On va v erier sur lint egrale de lexemple 2 que les formules composites du point b  milieu et du trap` eze sont dordre tandis que la formule composite de Simpson est dordre .   e T T T T " " u" " " et on calcule les Pour cela on prend un nombre croissant de sous-intervalles : diff erentes approximations ainsi que les erreurs obtenues :

>> for i=1:5 m(i)=10*2(i-1); I_pm(i) = midpntc(a,b,m(i),f); I_trap(i) = trapezc(a,b,m(i),f); I_simp(i) = simpsonc(a,b,m(i),f); end >> I_ex = (3*(exp(-2*pi)-1)-10*pi*exp(-2*pi))/25; >> err_pm = abs(I_pm - I_ex); >> err_trap = abs(I_trap - I_ex); >> err_simp = abs(I_simp - I_ex); LeR tableau suivant montre les erreurs commises par les trois m ethodes en fonction de la longueur & & des sous-intervalles :
   

H
 "

" u"  "  e "

Point milieu 0.01825239585233 0.00425965209307 0.00104495196762 0.00025997783612 0.00006491551354

Trap` eze 0.03510826592159 0.00842793503463 0.00208414147078 0.00051959475158 0.00012980845773

Simpson 0.00046550859436 0.00003045638384 0.00000192082149 0.00000012030688 0.00000000752312

 C

On remarque que, lorsque lon r eduit de moiti e la longueur , lerreur est divis ee environ par quatre ( )  dans les deux premi` eres colonnes du tableau et par seize ( ' ) dans la troisi` eme colonne, ce qui conrme que les deux premi` eres m ethodes sont dordre deux et la troisi` eme est dordre quatre. On peut visualiser graphiquement ce r esultat en dessinant en e chelle logarithmique lerreur commise par chaque m ethode en fonction de la longueur des sous-intervalles : >> H = 2*pi./m; >> loglog(H,err_pm,b,H,err_trap,r,H,err_simp,g) R  pour les m ethodes du point On sattend alors a ` ce que lerreur d e croisse comme une droite de pente R ethode de Simpson. Voir la gure 4. milieu et du trap` eze et de pente pour la m Exemple 3 On consid` ere maintenant lint egrale
W X 1 % 7 S 7

dont la valeur exacte est . Et on analyse, comme dans lexemple pr ec edent, lordre de convergence des formules composites du rectangle, du trap` eze et de Simpson. Pour cela, on prend un nombre croissant  TT e T  T e T de sous-intervalles : et on calcule lerreur commise par chaque formule en fonction & R & de . >> f=sqrt(x); I_ex=2/3; >> for i=1:5 m(i)=4*2(i-1); H(i)=1/m(i); I_pm(i) = midpntc(0,1,m(i),f); err_pm(i) = abs(I_pm(i)-I_ex); I_trap(i) = trapezc(0,1,m(i),f); err_trap(i) = abs(I_trap(i)-I_ex); I_simp(i) = simpsonc(0,1,m(i),f); err_simp(i) = abs(I_simp(i)-I_ex); end >> loglog(H,err_pm,b,H,err_trap,r--,H,err_simp,g-.)

10 10 10 (f)| 10 10 10 10 10 10

Point milieu Trapeze Simpson

n,m

2
5

|I(f) I

4 10
2

10 H

10

F IG . 4: Erreurs en e chelle logarithmique en I fonction ethodes CB n de | , commise par les trois m composites dans lapproximation de ees montrent resr # y5 . Les lignes pointill n 1 pectivement les pentes i et ig .

10

10

(f)|

1 10
3

|I(f) I

n,m

10

10

Point milieu Trapeze Simpson 2

10

10

10 H

10

F IG . 5: Erreurs en e chelle logarithmique ethodes en fonction de | , commise par les trois m composites dans lapproximation de % 5 . Les lignes pointill ees montrent respectivement n 1 les pentes iz et i .

10

Les r esultats obtenus sont montr es en gure 5. On remarque que, contrairement a ` lexemple pr ec edent,  lordre des trois m ethodes est compris entre et . Cette perte dordre est due au fait que la fonction a ` )a T f  7 int egrer na pas la r egularit e sufsante (la fonction est seulement 1 " car elle nest pas d erivable  en 7 " ).

5 Formules de Gauss-Legendre (Sec. 9.2 et 9.4 du livre)

Lid ee des formules de Gauss-Legendre est de placer au mieux les points dint egration e dexactitude aussi grand que possible. F dans qHsut3vFw de sorte que hU ait le degr Objectif
e 1

53

F  w

C rt %

Dans la suite on va se placer sur lintervalle qHiz3tlzw . Polyn omes de Legendre : eni par Le polyn ome de Legendre de degr e v est d


On calcule

p 

n p

z v

 
%

p p C

ibz

tvbxltz3t555 3 C n iyz


1 p

e`z3t

rt


.

C 

Propri et es :  (a). p

et


1

t555Ut

est une base de

 (b). Orthogonalit e : Si  , % 5x . #%  (c). a exactement z eros r eels distincts dans lintervalle ouvert points de Gauss. (d). Relations r ecursives :

iztlz

qui sont appel es les

 

1 p5t

e`z3t n % e

rt % vmbz p ri vmfz

v v mfz


p

#%

t

v`z3t

t555

(5.1)

D enition 5.1 On appelle formule de Gauss-Legendre a ` mbz points la formule de quadrature


1

ghU p5 1

prh)p$t

avec , 55 , F les mz z eros du polyn ome de Legendre 1 avec les poids , 55 , d enis par
% #%

rt %

(i.e. les mz points de Gauss) et

5 1

o` u

, xg est la base de Lagrange associ ee aux mbz points de Gauss , 55 , ) . 11

Th eor` eme 5.1 La formule de Gauss-Legendre a ` mz points (y n lyn omes de degr e mfz i.e.

) est exacte pour les po-

% #%

r5 

C t %

D emonstration. (pas faite en cours ; facultative) Soient C t et " son interpol e de degr e aux mbz points , 35 , F . Alors
%

"

r p 1

rFp$

p k

C rt . Il en r On d enit 9#ri esulte que , x $! % de et donc  est divisible par % d eni comme

sont tous des racines

%F
Il existe donc &

iFpe p 1

t %

tel que
e

'&(%

On remarque maintenant que puisque % est un polyn e myz qui sannule aux mbz   ome de degr z eros de t , il doit e tre de la forme %e0) rt  avec ) . % % Pour le polyn ome &  il existe des constantes r eelles 1 , 35 ,1g telles que

&e
En remplac ant on obtient que
% #% 5 % #% % #%

p5 1

1gp
p5 1

p 

&(%0) r r)p

1 % #% % #%

1gp
%

% #%

t %

p 5bxl

Donc

"

r5r

#%

Pour le membre de droite on a

% #%

"

p5

r

p 5 p 1

Fp

On obtient le r esultat voulu,

r5

Remarque (a) La formule de Gauss-Legendre a ` un seul point est la formule du rectangle. 12

(b) On va calculer la formule de Gauss-Legendre a ` points :

 
% e

C e

C n

iyz t

32
zjm n

fi

t %

z t

zi n

3 t

C

e

3 t

32

z3t

et donc la formule de quadrature sur lintervalle

qHiz3tlzw mkh

est

hUh

(5.2)

` partir de (5.2) on peut construire la formule composite de Gauss a A ` deux points sur un o intervalle qhsPt5vw quelconque. Soit qHsut3vFw p #% q gptgpt wutv bxt555t iz et hpiqHsPt5vwyx . % 1 Alors, (5.2) se g en eralise comme suit :
hy5

54

p

#% 1

Ep Q %

hU

o` u

Ep Q %

hU

Ep Q

h 1

Ep Q

dm

Ep Q

hj %

Ep Q

et
Ep Q gpmgpt % m n gpt %n igp t

xltz
Ep Q

x q gptgpt w et sont 6 les points qui correspondent aux l dans lapplication qHiz3tlzw % o C . En r esum e, la formule composite de Gauss a ` deux points sur sous-intervalles est



%B

| n

p

#% h 1

pi n

mh

p m n

t n

5p

gpmgp5t % n

(5.3)

Remarque 5.1 Lordre de la formule de Gauss-Legendre est

I I l h5i n

m C t 6

Ep Q hU

(donc, aussi dans ce cas, on a Xm

I I l hi

). On a aussi une in egalit e du type :

mfz #

Ep Q h

I$ I

) h I l

E Q

13

10 10 10 | I ( f ) In,m ( f ) | 10 10 10 10 10 10

Gauss 2 points Simpson

10

4
2 1 0

11

10

10 H

10

F IG . 6: Erreur en e chelle logarithmique en fonction de | , commise thode de Gauss CB parI la 8m e n a ` deux points et par celle de Simpson dans lapproximation de r # y5 . La ligne 1 pointill ee montre la pente ig . Remarque 5.2 Dans le cas composite on a alors que
hj5i



hU

C)E rt

Q %

Exemple 2 (suite) On v erie lordre de la formule composite de Gauss a ` deux points sur lint egrale de lexercice 2 : >> for i=1:5 m(i)=10*2(i-1); I_G(i) = gauss2pntc(a,b,m(i),f); err_G(i)=abs(I_G(i)-I_ex); end >> H = 2*pi./m; loglog(H,err_G,b,H,err_simp,r--) ethode et par La gure 6 montre, en e chelle logarithmique, lerreur commise en fonction de par cette m celle de Simpson. On remarque que les deux m ethodes ont le m eme ordre de convergence (cest-` a-dire  ).

6 Applications
On revient a ` lexemple propos e au d ebut du chapitre.
Exemple 1 (suite) On prend dabord ( " degr es Celsius). La fonction a ` int egrer pour cette a T  f " temp erature est visualis ee en gure 7 dans lintervalle ; elle a e t e obtenue gr ace aux commandes Matlab
{

"9

c

14

2.39 1011 / ( x5 (e1.432 / (Tx) 1) ) 140

120

100

80

60

40

20

0 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 cm

1.2

1.4

1.6

1.8 x 10

2
3

F IG . 7: Distribution d energie e mise par un corps noir dans le spectre

qz3t

xrw

A@
o

>> f = 2.39*10(-11)./(x.5.*(exp(1.432./(273.*x))-1)); >> x=[1e-4:1e-6:20e-4]; plot(x,eval(f))

6

On aimerait calculer lint egrale de fac on a ` avoir une erreur relative plus petite que " # . On utilise la formule composite de Gauss a ` deux points sur 30 sous-intervalles (60 nuds dint egration) : >> a=3e-4; b=14e-4; >> I_G=gauss2pntc(a,b,30,f) I_G = 0.09247154795595 On remarque, maintenant, que si on utilise beaucoup plus de sous-intervalles, disons >> I_G_new=gauss2pntc(a,b,100,f) I_G_new = 0.09247154469451 on obtient un nouveau r esultat dont les premi` eres 7 chiffres signicatives co ncident avec celle esultat 6 du r pr ec edent. On peut conclure, donc, que lestimation I G satisfait la tol erance relative de " # . Dans Matlab , il existe la commande quad qui permet de calculer des int egrales. Elle utilise la formule composite de Simpson de mani` ere intelligente : elle choisit au mieux la longueur de chaque sous-intervalle de fac on a ` satisfaire la tol erance relative demand ee. Pour pouvoir utiliser cette commande, il faut dabord e crire une fonction Matlab qui contient la d enition de la fonction a ` int egrer. Par exemple, on va cr eer le chier fun ex1.m qui contient :
 "" :

15

function y=fun_ex1(x,T) y =2.39*10(-11)./(x.5.*(exp(1.432./(T.*x))-1)); return Ensuite, on peut utiliser la commande quad pour calculer lint egrale : >> T=273; >> I=quad(fun_ex1,a,b,1e-3,1,T); o` u fun ex1 est le nom de la fonction Matlab qui contient la d enition de la fonction a ` int egrer, a et b sont les extr emes dint egration, 1e-3 la tol erance relative et T un param` etre (dans ce cas la temp erature) esultat obtenu est qui est pass ea ` la fonction fun ex1. Le r >> I I = 0.09247163669951 La gure 8 montre la disposition des nuds dint egration utilis es par la fonction quad. On remarque
140

120

100

80

60

40

20

0 2

10

12 x 10

14
4

F IG . 8: Distribution des nuds dint egration utilis es par la fonction quad.

que la distribution de points utilis es par Matlab nest pas uniforme ; Matlab a utilis e plus de points dans a T f lintervalle .
T Pour calculer la fonction dans lintervalle on choisit valeurs de  CBED T D   T  T et on calcule lint e grale pour chaque : " " W a dc edcf    :

>> for i=1:151 T(i) = 213+i-1; I(i)=quad(fun_ex1,a,b,1e-3,0,T(i));

16

end >> plot(T-273,I) La gure 9 montre la fonction

0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 60



calcul ee.

E(T)

30

0 30 T en degres Celsius

60

90

F IG . 9: Fonction FwGg calcul ee num eriquement.

17