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Mitschrift der Vorlesung

MASS- UND
INTEGRATIONSTHEORIE
Prof. Dr. M. Rckner
Universitt Bielefeld
Gelesen im Wintersemester 2001/02
als Teil der Analysis 3
Satz: Sven Wiesinger
Ausdruck vom 18. Dezember 2009
Grundlage dieses Texts sind das handschriftliche (uns Studierenden als Ko-
pie verteilte), englischsprachige Vorlesungsskript und meine Notizen aus
der Vorlesung, sowie die bungen zur Vorlesung und die im Literaturver-
zeichnis angegebenen Quellen.
Dieser Text wurde gesetzt in L
A
T
E
X2

unter Verwendung der KOMA-Script


Buchklasse und der folgenden Packete: fontenc, babel, amssymb, amsmath
(AMS-LaTeX), amsthm, graphicx, xy (XY-Pic), bbm, enumerate und math-
pazo.
Satz: Sven Wiesinger, <Mail: swiesing@mathematik.uni-bielefeld.de>.
Dieser Text enthlt Fehler. Ehrliche Finder sind herzlich aufgefordert, meine
Emailadresse als Fundbro zu missbrauchen. Danke.
Inhaltsverzeichnis
1 Einfhrung 1
Rckblick: Das Riemann-Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Einschrnkungen des Riemann-Integrals . . . . . . . . . . . . . . . 1
Voraussetzungen, Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 Mengensysteme, Mae und uere Mae 5
Mengensysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dynkin-Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
uere Mae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3

-messbare Mengen und der Erweiterungssatz von Caratheodory 19


Die -Algebra

-messbarer Mengen . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Der Erweiterungssatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4 Messbare Mengen, Bildmae und elt. Eigenschaften des Lebesgue-
Maes 25
Messbare Mengen und Bildmae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Elementare Eigenschaften des Lebesgue-Maes . . . . . . . . . . . 26
5 Messbare Funktionen und Elementarfunktionen 31
Messbare Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Elementarfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6 Integration mit einem Ma 37
Idee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Umsetzung Elementarfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Erweiterung auf nichtnegative messbare Funktionen . . . . . . . . 42
7 Integrierbarkeit und der Begriff des fast berall 47
Integrierbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Der Begriff des -fast berall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Die Cantor-Menge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8 Riemann- und Lebesgue-Integral 57
Vergleich der Integrationsbegriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
9 /
p
- und L
p
-Rume 63
/
p
-Rume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
i
Inhaltsverzeichnis
Die Vollstndigkeit von /
p
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
L
p
-Rume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
10 Formen der Konvergenz 73
Konvergenz im Ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Zusammenhang der Konvergenzbegriffe . . . . . . . . . . . . . . 74
bersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
11 Produktrume, Produktmae und der Satz von Fubini 79
Produkte von -Algebren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Mae auf Produkt--Algebren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Der Satz von Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
12 Der Transformationssatz 93
13 Nachtrge 101
Der Satz von RadonNikodym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Gleichgradige Integrierbarkeit und der verallgemeinerte Konver-
genzsatz von Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ii
1 Einfhrung
Rckblick: Das Riemann-Integral
Denition 1.1. Sei f eine beschrnkte, reellwertige Funktion ber einem
endlichen Intervall [a, b], und D eine Partition a =
0
<
1
< <
n
= b,
n N, von [a, b]. Dann setze
S
D
:=
n

i=1
M
i
(
i

i1
) (Obersumme),
wo M
i
:= supf (t) [ t [
i1
,
i
], 1 i n, und
s
D
:=
n

i=1
m
i
(
i

i1
) (Untersumme),
wo m
i
:= inff (t) [ t [
i1
,
i
], 1 i n.
f heit Riemann-integrierbar, wenn fr jedes > 0 eine Partition D existiert,
so dass gilt:
S
D
s
D
< .
In diesem Fall heit
inf S
D
= sups
D
=: R
_
b
a
f dx
das Riemann-Integral von f , wobei das Inmum und das Supremum jeweils
ber die Menge aller Partitionen D des Intervalls [a, b] genommen werden.
Einschrnkungen des Riemann-Integrals
Beispiel 1.2. Betrachte die Funktion f : [0, 1] R,
f (x) :=
_
0 wenn x Q,
1 wenn x R Q
(also, f ist konstant = 1, bis auf abzhlbar viele Punkte). Dieses f ist of-
fensichtlich nicht Riemann-integrierbar, da die Menge der Unstetigkeits-
stellen zu gro ist ( f ist in keinem Punkt in [0, 1] stetig!). Gleichzeitig kann
1
1 Einfhrung
f approximiert werden durch eine monoton fallende Folge von Riemann-
integrierbaren Funktionen. Sei etwa Q = q
n
[ n N eine Abzhlung von
Q, und sei f
n
: [0, 1] R deniert durch
f
n
(x) =
_
0 wenn x q
k
[ k n,
1 sonst.
Dann gilt lim
n
f
n
(x) = f (x) fr alle x [0, 1], genauer f
n
f , und je-
des f
n
ist Riemann-integrierbar mit
_
1
0
f
n
dx = 1. f dagegen, der Limes der
f
n
, ist wie oben gesagt nicht Riemann-integrierbar. Dies erscheint un-
natrlich, mchte man doch eigentlich Vollstndigkeit erwarten. Um diese
zu erhalten, bentigt man eine neue, bessere Form des Integralbegriffs, das
Lebesgue-Integral.
Im Laufe dieser Vorlesung werden wir abstrakte Mae auf abstrakten
Marumen und die korrespondierenden Integrale studieren, um die zu-
grundeliegenden Konzepte verstehen zu lernen. Gleichzeitig werden wir
das Lebesgue-Ma auf den reellen Zahlen und das dazugehrige Lebesgue-
Integral studieren. Dies ist unser Standardbeispiel (Basic Example), das
im Rest dieses Textes mit B.ex. gekennzeichnet wird. B.ex.
Voraussetzungen, Notation
Es seien N die natrlichen Zahlen, N
0
:= N 0, Q die rationalen und
R die reellen Zahlen. Es seien R := R die kompaktizierten
reellen Zahlen. Dabei sei die Zahl, die grer (bzw. kleiner) ist als
jedes andere Element von R (unter Annahme der blichen Anordnung auf
R). Wir rechnen mit in der blichen Weise, also
a R : a + (+) = +, und ++ () ist nicht deniert,
aber wir setzen
0 (+) = 0 () = (+) 0 = () 0 = 0.
Wir setzen R
+
:= x R[ x 0, und R
+
:= x R[ x 0.
Mengenoperationen , , gelten wie blich. Wenn eine Menge xiert
ist, denieren wir fr jede Teilmenge A das Komplement als A
C
:=
A.
Fr eine beliebige Menge wird eine Abbildung f : R Funktion
genannt. Wenn f () R gilt, heit f eine reellwertige Funktion.
Eine Menge heit abzhlbar, wenn es eine bijektive Abbildung
i : N
2
Voraussetzungen, Notation
gibt. Jede endliche Menge ist abzhlbar.
Fr eine Menge bezeichnet T() die Menge aller Untermengen von
. T() heit auch Potenzmenge von .
kennzeichnet das Ende eines Beweises.
3
1 Einfhrung
4
2 Mengensysteme, Mae und uere Mae
Mengensysteme
Denition 2.1. Ein System 1 von Untermengen einer Menge heit Ring
(ber ), wenn gilt:
(i) 1
(ii) Aus A, B 1folgt A B 1.
(iii) Aus A, B 1folgt A B 1.
Wenn auerdem gilt:
(iv) 1,
dann heit 1eine Algebra.
Beachte: Wenn 1 ein Ring ist, dann gilt fr A, B 1, dass auch der
Schnitt in 1liegt: A B = A (A B) 1.
Denition 2.2. Ein Ring 1, bzw. eine Algebra /, ber einer Menge heit
-Ring, bzw. -Algebra, wenn er unter abzhlbaren Vereinigungen abge-
schlossen ist. Das heit, anstelle von (iii) hat 1, bzw. /, die strkere Ei-
genschaft, dass
_
nN
A
n
1, wenn A
n
1, n N,
bzw.
_
nN
A
n
/, wenn A
n
/, n N.
Bemerkung 2.3. (i) Ein System/von Untermengen einer Menge ist genau
dann eine -Algebra ber , wenn gilt:
(a) /, (b) A / A
C
/, (c) A
n
/, n N
_
nN
A
n
/
(dies ist ein uerst praktisches Kriterium, um zu berprfen, ob ein gegebe-
nes Mengensystem eine -Algebra ist).
1
1
Die Markierung steht an Stellen, deren Aussagen nicht in der Vorlesung bewiesen, son-
dern im Rahmen von bungsaufgaben gezeigt werden sollten.
Im Zweifelsfall sei hier auf die Literatur verwiesen.
5
2 Mengensysteme, Mae und uere Mae
(ii) Die folgenden Implikationsketten gelten trivialerweise:
-Algebra -Ring Ring,
und
-Algebra Algebra Ring.
(iii) Wenn / eine -Algebra ist, dann gilt fr alle A
n
/, n N:

nN
A
n
=
_
_
nN
A
C
n
_
C
/
(iv) Fr jedes System c von Untermengen einer Menge existiert ein kleinster
Ring 1(c), bzw. eine kleinste Algebra /(c), ein kleinster -Ring o(c),
eine kleinste -Algebra (c), der, bzw. die, c enthlt.
1(c) heit dann der von c erzeugte Ring, und (c) die von c erzeugte
-Algebra; c heit der Erzeuger von 1(c) bzw. (c) (analog fr o(c)
und /(c)).
Beispiel 2.4. (i) Sei = N, und 1 das System aller endlichen Unter-
mengen von N. Dann ist 1ein Ring, aber keine Algebra.
(ii) Sei = R
d
, und 1 das System aller endlichen Vereinigungen (d-di- B.ex.
mensionaler) Intervalle der Form [a, b[, a, b R
d
. Dann ist 1ein Ring.
Zur Notation: a = (a
1
, . . . , a
d
), b = (b
1
, . . . , b
d
) R
d
,
[a, b[ := [a
1
, b
1
[ [a
d
, b
d
[ R
d
.
(iii) Das SystemT() aller Untermengen einer Menge ist eine -Algebra.
(iv) Siehe Denition 2.6.
Denition 2.5. Sei 1der Ring aller rechtshalboffenen Intervalle in = R
d
B.ex.
(vgl. (ii) im vorhergehenden Beispiel). Dann heit (1) die Borel--Algebra
ber R
d
.
Denition 2.6. Sei / eine -Algebra ber einer Menge , und
/
.
Dann ist das System
/
/
:=
_
A
/

A /
_
eine -Algebra ber
/
, die sogenannte Spur--Algebra von /auf
/
. Spur-
Ringe, Spur-Algebren und Spur--Ringe werden analog deniert.
6
Dynkin-Systeme
Dynkin-Systeme
Dynkin-Systeme sind eine enormhilfreiche Konstruktion. Sie werden unter
anderem bentigt fr die wichtigen Stze ber monotone Klassen.
Denition 2.7. Ein SystemTvon Untermengen einer Menge heit Dynkin-
System ber , wenn gilt:
(i) T.
(ii) Aus D T folgt D
C
T.
(iii) Aus D
n
T, n N, mit D
i
D
j
= fr i ,= j folgt

n=1
D
n
T.
Bemerkung 2.8. (i) Sei eine Menge, und c T() ein System von Un-
termengen von . Dann existiert ein kleinstes Dynkin-System T(c), das c
enthlt.
(ii) Wenn T ein Dynkin-System ber ist mit A, B T und A B, dann
gilt:
B A = B A
C
= (B
C
A
. .
T
)
C
T.
Satz 2.9. Ein Dynkin-System T ber einer Menge ist eine -Algebra ber Ein gegenber endlichen
Durchschnitten abgeschlossenes
Dynkin-System ist eine -Algebra.
genau dann, wenn fr alle A, B T gilt, dass A B in T liegt.
Beweis. Die eine Richtung (jede -Algebra ist schnittfestes Dynkin-System)
ist offensichtlich trivial.
Sei T ein Dynkin-System, so dass mit A, B T auch A B T gilt. Sei
(D
n
)
nN
eine Folge in T. Dann ist zu zeigen:

nN
D
n
T.
Fr endliche Vereinigungen ist dies trivial: Aus A, B T folgt:
A B =
_
A (A B)
. .
T nach 2.8(ii)
und Vorauss.
_
B T nach 2.7(iii).
Fr den allgemeinen Fall setze D
/
0
:= und D
/
n
:= D
1
D
n
. Dann
gilt, wie eben gezeigt: D
/
n
T fr alle n N
0
. Aber damit gilt
_
nN
D
n
=
_
nN
D
/
n
D
/
n1
. .
T
nach 2.8(ii)
T nach 2.7(iii).
Satz 2.10. Sei eine Menge, und c T() ein System von Untermengen von Das kleinste Dynkin-System T(c)
ber einem paarweise schnittfesten
Mengensystem c ist automatisch
auch die kleinste -Algebra ber c.
, so dass aus A, B c folgt: A B c. Dann gilt: T(c) = (c)
7
2 Mengensysteme, Mae und uere Mae
Beweis. Da jede -Algebra automatisch auch ein Dynkin-System ist, gilt
T(c) (c).
Behauptung: T(c) ist eine -Algebra. Angenommen, diese Behauptung
ist wahr, dann gilt offensichtlich (c) T(c), und der Satz ist bewiesen.
Nach Satz 2.9 ist die Behauptung bewiesen, wenn das Dynkin-Systemselbst
paarweise schnittfest ist, wenn also fr A, B T gilt: A B T.
Betrachte daher fr D T(c) das Mengensystem
T
D
:=
_
A

A D T(c)
_
.
T
D
ist ein Dynkin-System.
2
Da c als paarweise schnittfest vorausgesetzt
wird, gilt fr E c immer c T
E
, also T(c) T
E
. Das heit, fr jedes
D T(c), E c, gilt E D T(c). Daraus folgt fr jedes D T(c) die
Inklusion c T
D
, und damit T(c) T
D
.
Dies bedeutet aber gerade fr alle A, D T(c), dass A D in T(c)
liegt.
Mae
Der Begriff Ma wird uns als Basis fr eine neue, allgemeinere Denition
des Integrals einer Funktion dienen.
Zunchst interessieren wir uns fr das Messen bestimmter Mengen,
etwa der Elemente eines Ringes. In unserem zentralen Beispiel B.ex. ist das
Messen nichts anderes als die Bestimmung der Lnge einer Menge (bzw.
fr hhere Dimensionen Bestimmung der Flche / des Volumens / . . . ).
Allgemein deniert man:
Denition 2.11. Sei 1 ein Ring ber einer Menge . Ein endlich additives
Ma (auch Inhalt) auf 1 ist eine Funktion : 1 R mit folgenden Eigen-
schaften:
(i) () = 0.
(ii) 0.
(iii) Fr paarweise disunkte A
n
1, 1 n N, gilt

_
_
nN
A
n
_
=
N

n=1
(A
n
) (endliche Additivitt).
2
Die Bedingungen (i) und (iii) sind leicht berprft interessanter ist (ii): Sei A T
D
, also
A D T(c). Dann gilt:
A
C
D = (A D
C
)
C
=
_
(A D)

D
C
. .
T(c)
_
C
T(c) A
C
T
D
.
8
Mae
heit -additives Ma, oder einfach Ma, wenn es anstelle von (iii) die
folgende, strkere Bedingung erfllt:
(iii) Fr paarweise disjunkte Mengen A
n
1, n N, mit

nN
A
n
1,
gilt

_
_
nN
A
n
_
=

n=1
(A
n
) (-Additivitt).
Beispiel 2.12. (i) Sei = N, 1 = T(N) und (A) := A fr A 1(wo
:= Anzahl der Elemente, und A = + fr nicht endliche A).
(ii) Sei = R
d
und 1 die Klasse aller endlichen Vereinigungen von In- B.ex.
tervallen der Form [a, b[, a, b R
d
, a b. Dann gibt es ein eindeutiges,
endlich additives Ma m auf 1 (das tatschlich sogar ein Ma ist), so
dass
m
_
[a, b[
_
=
d

i=1
(b
i
a
i
)
fr jedes Intervall [a, b[ R
d
mit a b, a = (a
1
, . . . , a
d
), b = (b
1
, . . . , b
d
),
gilt.
Der Beweis folgt auf Seite 12. Dieses Ma heit das Lebesgue-Ma auf
R
d
.
(iii) Sei 1ein beliebiger Ring ber einer Menge . Whle
0
fest und
deniere

0
: 1 R durch

0
(A) :=
_
1 fr
0
A,
0 fr
0
A
C
.
Dann ist

0
ein Ma. Es heit Dirac-Ma (mit Masse) in
0
.
Bemerkung 2.13. Sei ein endlich additives Ma auf einem Ring 1 ber einer Eigenschaften endlich additiver Mae

Menge . Seien A, B, A
1
, . . . , A
N
1. Dann gilt:
(i) (A B) + (A B) = (A) + (B).
(ii) Fr A B gilt (A) (B).
(iii) Fr A B und (A) < gilt (B A) = (B) (A)
(iv) Es gilt

_ N
_
n=1
A
n
_

n=1
(A
n
) (Subadditivitt).
9
2 Mengensysteme, Mae und uere Mae
(v) Fr paarweise disjunkte Mengen A
n
1, n N, gilt

_
_
n=1
A
n
_

n=1
(A
n
) (-Superadditivitt).
Notation: Seien A
1
, A
2
, . . . Mengen. A
n
A bedeutet, dass A
n
A
n+1
fr alle n N gilt, und

n=1
A
n
= A. Analog bedeutet A
n
A, dass
A
n
A
n+1
fr alle n Ngilt, und

n=1
A
n
= A.
Satz 2.14. Sei ein endlich additives Ma auf einem Ring 1 ber einer Menge Charakterisierung der -Additivitt
. Betrachte die folgenden Eigenschaften von :
(i) ist -additiv.
(ii) Seien A
n
1, n N, mit A
n
A 1, dann gilt
lim
n
(A
n
) = (A) (Stetigkeit von unten).
(iii) Seien A
n
1, n N, mit A
n
A 1und (A
n
) < +fr alle n N,
dann gilt
lim
n
(A
n
) = (A) (Stetigkeit von oben).
(iv) Seien A
n
1, n N, mit A
n
und (A
n
) < + fr alle n N,
dann gilt
lim
n
(A
n
) = 0 (Stetigkeit von oben in ).
Dann gilt:
(i) (ii) (iii) (iv).
Wenn auerdem (A) < + fr alle A 1gilt, dann folgt sogar:
(i) (ii) (iii) (iv).
Beweis. (i) (ii): Seien A
n
1, n N, mit A
n
A 1, und A
0
:=
. Dann deniert B
n
:= A
n
A
n1
, n N, paarweise verschiedene
Mengen in 1mit A
N
=

nN
B
n
und A =

nN
B
n
. Damit gilt
(A)
(i)
=

n=1
(B
n
) = lim
N
N

n=1
(B
n
)
endl.
Additivitt
= lim
N

_
_
nN
B
n
_
= lim
N
(A
N
).
10
Mae
(ii) (i): Seien A
n
1, n N, paarweise disjunkt, so dass A :=

nN
A
n
in 1 liegt. Deniere B
N
:=

nN
A
n
, N N. Dann gilt B
N
1, und
B
N
A. Also
(A)
(ii)
= lim
N
(B
N
) = lim
N

_
_
nN
A
n
_
endl.
Additivitt
= lim
N
N

n=1
(A
n
)
=

n=1
(A
n
).
(ii) (iii): Seien A
n
1, n N, so dass A
n
A 1 gilt, und (A
n
) <
+ fr alle n N. Dann liegen (A
1
A
n
) und (A
1
A) in 1, und es
gilt (A
1
A
n
) (A
1
A). Wegen (A) (A
n
) < +fr alle n N
knnen wir 2.13(iii) anwenden und erhalten
(A
1
) (A)
2.13(iii)
= (A
1
A)
(ii)
= lim
n
(A
1
A
n
)
2.13(iii)
= lim
n
_
(A
1
) (A
n
)
_
= (A
1
) lim
n
(A
n
).
(iii) (iv): Klar, durch Wahl von A = in (iii).
(iv) (iii): Seien A
n
1, n N, so dass A
n
A 1 gilt, und (A
n
) <
+ fr alle n N. Dann folgt (A
n
A) 1, (A
n
A) (A
n
) <
+, und (A
n
A) . Wiederum unter Anwendung von 2.13(iii)
(mit der gleichen Rechtfertigung wie oben) folgt:
0
(iv)
= lim
n
(A
n
A)
2.13(iii)
= lim
n
_
(A
n
) (A)
_
= lim
n
(A
n
) (A).
Damit ist der erste Teil des Satzes vollstndig bewiesen. Fr den zweiten
Teil wissen wir nach Voraussetzung, dass fr alle A 1 (A) < + gilt.
Die folgenden Zeilen beweisen die Behauptung.
(iv) (ii): Seien A
n
1, n N, mit A
n
A 1. Dann folgt (A A
n
)
1, (A A
n
) < + fr alle n N, und (A A
n
) . Also erhalten
wir (drfen wir 2.13(iii) anwenden? Wir drfen!):
0
(iv)
= lim
n
(A A
n
)
2.13(iii)
= lim
n
_
(A) (A
n
)
_
= (A) lim
n
(A
n
).
11
2 Mengensysteme, Mae und uere Mae
Bemerkung. Die Voraussetzung, dass endlich ist, ist tatschlich notwendig fr
den letzten Teil des Beweises.
Korollar 2.15. Sei ein Ma auf einem Ring 1. Dann gilt fr beliebige A
n
1, Mae sind subadditiv.
n N, sofern ihre Vereinigung

n=1
A
n
in 1liegt:

_
_
n=1
A
n
_

n=1
(A
n
) (-Subadditivitt).
Beweis. Nach 2.13(iv) wissen wir, dass fr alle N Ngilt:

_ N
_
n=1
A
n
_

n=1
(A
n
)

n=1
(A
n
).
Lsst man nun auf der rechten Seite N laufen, so folgt die Behauptung
mit 2.14, Beweisabschnitt (i) (ii).
Beweis von 2.12(ii). (Notationsnderung: Schreibe D statt d fr die Dimen-
sion des reellen Vektorraumes.)
Fakt: Jedes F in 1 (also: F ist endliche Vereinigung von Intervallen der
Form [a, b[, a, b R
D
) kann dargestellt werden als
F = [a
1
, b
1
[

[a
2
, b
2
[



[a
n
, b
n
[ ,
wo [a
i
, b
i
[ [a
j
, b
j
[ = gilt fr i ,= j (ein Beweis hierfr ndet sich
z.B. in [Bau78, Lemma 4.1]).
Eindeutigkeit: Sei ein beliebiges, endlich additives Ma auf 1mit ([a, b[)
=
D
d=1
(b
d
a
d
) fr alle a = (a
1
, . . . , a
D
), b = (b
1
, . . . , b
D
) R
D
,
a b, und sei F 1 wie oben paarweise disjunkt zerlegt in F =
[a
1
, b
1
[

. . .

[a
n
, b
n
[, dann gilt wegen endlicher Additivitt:
(F) =
_
[a
1
, b
1
[
_
+ +
_
[a
n
, b
n
[
_
=
D

d=1
(b
1,d
a
1,d
) + +
D

d=1
(b
n,d
a
n,d
),
wo a
j
= (a
j,1
, . . . , a
j,D
), b
j
= (b
j,1
, . . . , b
j,D
) R
D
fr 1 j n.
Also ist offensichtlich eindeutig bestimmt durch die angegebenen
Eigenschaften.
12
Mae
Existenz: Sei fr irgendein F 1 mit F = [a
1
, b
1
[



[a
n
, b
n
[ eine Ab-
bildung m nach R deniert durch
m(F) :=
D

d=1
(b
1,d
a
1,d
) + +
D

d=1
(b
n,d
a
n,d
).
Zunchst mssen wir zeigen, dass dies eine wohldenierte Abbil-
dung auf 1 ist, dass also m(F) fr verschiedene Darstellungen des-
selben F 1denselben Wert liefert. Sei etwa
F = I
1



I
n
= J
1



J
N
,
wo I
i
, 1 i n, paarweise disjunkte Intervalle der Form [a, b[,
a, b R
D
, a b, sind (gleiches gelte fr J
k
, 1 k N). Dann gilt
zunchst, dass alle Schnitte I
i
J
k
ebenfalls von der Form [a, b[, mit
a, b R
D
, a b, sind. Auerdem sind sie paarweise disjunkt, so dass
nach Denition der Abbildung m gilt:
3
m(I
i
) =
N

k=1
m(I
i
J
k
).
Analog gilt, wieder nach Denition von m:
m(J
k
) =
n

i=1
m(I
i
J
k
).
Daraus folgt
m(I
1
) + + m(I
n
) =
n

i=1
N

k=1
m(I
i
J
k
) =
N

k=1
n

i=1
m(I
i
J
k
)
= m(J
1
) + + m(J
N
),
also ist m zumindest schon einmal wohldeniert.
4
Offensichtlich ist m() = m([a, a[) = a a = 0, und fr jedes F 1
gilt m(F) 0. Endlich additiv ist m sogar schon per Denition es
bleibt also nur noch zu zeigen, dass m -additiv ist.
Hierzu whlen wir eine Folge von Mengen F
n
1, n N, mit F
n
.
Nach 2.14 gengt es zu zeigen, dass
lim
n
m(F
n
) = 0
3
Wir wissen an dieser Stelle noch nicht, ob m tatschlich ein Ma ist daher drfen wir hier
nicht mit endlicher Additivitt argumentieren, sondern mssen mit den Eigenschaften der
soeben denierten Funktion m auskommen.
4
Eine ausfhrliche Version dieses Arguments mit Beweis per Induktion ndet sich in [Bau78,
Satz 4.3].
13
2 Mengensysteme, Mae und uere Mae
gilt (die Voraussetzung m(F) < +, F 1, ist per Denition erfllt).
Wir werden das mit einem Kompaktheitsargument tun.
Angenommen, es gelte
lim
n
m(F
n
)
. .
= inf
nN
m(F
n
)
=: > 0. (2.1)
Offensichtlich ist es mglich, fr jedes n N eine Menge G
n
1
zu nden mit G
n
F
n
(hier bezeichne G
n
den Abschluss von G
n
bezglich der Euklidischen Norm auf R
D
) und
m(F
n
)

2
n
m(G
n
). (2.2)
Setze H
n
:= G
1
G
n
. Dann gilt H
n
, H
n
G
n
F
n
, und alle H
n
sind als abgeschlossene, beschrnkte Mengen in R
D
kompakt. Wenn
wir zeigen knnen, dass fr alle n Ndie Ungleichung H
n
,= gilt,
folgt eben aufgrund der Kompaktheit

n=1
H
n
,= .
Damit haben wir aber

n=1
F
n
,= was im Widerspruch zur De-
nition von F
n
steht. Die Annahme (2.1) muss also falsch sein.
Es bleibt noch zu zeigen, dass H
n
,= fr jedes n Ngilt. Dies folgt
aus der allgemeineren Aussage
m(H
n
) m(F
n
)
_
1
1
2
n
_ _

_
1
1
2
n
_
=

2
n
> 0
_
.
Diese sei nun abschlieend per Induktion ber n bewiesen.
n = 1: (erinnere: H
1
= G
1
)
m(F
1
)
(2.2)
m(G
1
) +

2
= m(H
1
) +
_
1
1
2
1
_
.
n n +1: Nach 2.13(i) gilt
m(H
n
G
n+1
) + m(H
n+1
) = m(H
n
) + m(G
n+1
),
14
uere Mae
und damit
m(H
n+1
) =
_
m(H
n
)
_
+
_
m(G
n+1
)

m(H
n
G
n+1
. .
F
n
F
n+1
=F
n
)

_
m(F
n
)
_
1
1
2
n
_
(nach Induktions-
voraussetzung)
_
+
_
m(F
n+1
)

2
n+1
(mit (2.2))
_
m(F
n
)
(mit 2.13(ii))
= m(F
n+1
)
_
1
1
2
n+1
_
.
Denition 2.16. Ein Ma auf einem Ring 1 ber einer Menge heit
-endlich, wenn es Mengen A
n
1, n N, gibt mit

n=1
A
n
= und
(A
n
) < + fr jedes n.
Beispiel 2.17. Das Lebesgue-Ma m ist -endlich. B.ex.
uere Mae
Denition 2.18. Sei eine Menge. Eine Funktion

: T() R heit ein


ueres Ma auf , wenn gilt:
(i)

() = 0.
(ii)

(Q) 0 fr alle Q T().


(iii) Fr alle Q
1
, Q
2
T() mit Q
1
Q
2
gilt

(Q
1
)

(Q
2
).
(iv) Fr beliebige Q
n
T(), n N, gilt

_
_
n=1
Q
n
_

n=1

(Q
n
) (-Subadditivitt).
Lemma 2.19. Sei 1 ein Ring ber einer Menge , und A
n
1, n N. Dann Jede Vereinigung von Mengen in
einem Ring kann durch eine
kompatible disjunkte Vereinigung
ersetzt werden.
gibt es disjunkte Mengen B
n
1, n N, so dass B
n
A
n
fr alle n gilt, und
auerdem

N
n=1
A
n
=

N
n=1
B
n
, N N, und damit

n=1
A
n
=

n=1
B
n
.
15
2 Mengensysteme, Mae und uere Mae
Beweis. Deniere B
n
durch
B
1
:= A
1
, B
n
:= A
n

n1
_
k=1
A
k
.
Dann haben die Mengen B
n
, n N, die gewnschten Eigenschaften.
Theorem 2.20. Sei ein Ma auf einem Ring 1 ber einer Menge . Deniere Das zu einem Ma assoziierte
uere Ma

ist kleinstes Ma
einer berdeckung durch
Ring-Elemente.

: T() R
+
durch

(Q) := inf
_

n=1
(A
n
)

A
n
1, n N, Q

_
n=1
A
n
_
(2.3)
fr alle Q T() (wo, wie blich, inf() := +). Dann ist

ein ueres
Ma auf , so dass gilt:
A 1 :

(A) = (A).

wird das zu assoziierte uere Ma genannt.


(Nach 2.19 knnen wir voraussetzen, dass die A
n
in der Denition (2.3) paar-
weise disjunkt sind.)
Beweis. Zunchst ist zu prfen, ob

tatschlich ein ueres Ma ist. Die


Eigenschaften 2.18(i) (setze A
n
= n) und 2.18(ii) sind klar.
Zu 2.18(iii): Seien Q
1
, Q
2
mit Q
1
Q
2
. Seien weiterhin A
n
1,
n N, so dass Q
2

n=1
A
n
, dann gilt auch Q
1

n=1
A
n
. Aber daraus
folgt

(Q
1
)

(Q
2
).
Zu 2.18(iv): Seien Q
n
, n N. Den Fall n N :

(Q
n
) =
+ knnen wir ausschlieen die Aussage 2.18(iv) gilt in diesem Fall
trivialerweise wegen 2.18(iii). Sei also

(Q
n
) < + fr alle n N. Whle
ein > 0. Es existiert fr jedes n N eine Klasse von Mengen A
n,m

mN
in 1, so dass Q
n

m=1
A
n,m
, und gleichzeitig

m=1
(A
n,m
)

(Q
n
) +

2
n
. (2.4)
Betrachte die Doppelfolge (A
n,m
)
n,mN
. Es gelten

_
n=1
Q
n

_
n,m=1
A
n,m
und A
n,m
1 n, m,
also

_
_
n=1
Q
n
_

n,m=1
(A
n,m
)
(2.4)

n=1
_

(Q
n
) +

2
n
_
=

n=1

(Q
n
) + .
16
uere Mae
Und da > 0 beliebig gewhlt werden kann, folgt die Behauptung.
Es bleibt zu zeigen, dass aus A 1folgt:

(A) = (A). Sei also A 1.


Setze A
1
:= A und A
n
:= fr n 2. Wir erhalten dann

(A)

n=1
(A
n
) = (A
1
) = (A).
Seien auerdem A
n
1, n N, so dass A

n=1
A
n
. Dann folgt
(A) =
_
_
n=1
(A
n
A)
_
(2.15)

n=1
(A
n
A)
2.13(ii)

n=1
(A
n
).
Mithin gilt (A) =

(A).
Beispiel 2.21. Sei 1 der Ring aller endlichen Vereinigungen rechtshalbof- B.ex.
fener Intervalle der Form [a, b[, a, b R
d
, und sei m das Lebesgue-Ma auf
1. Dann heit m

, deniert wie in 2.20, das uere Lebesgue-Ma auf R


d
.
17
2 Mengensysteme, Mae und uere Mae
18
3

-messbare Mengen und der Erweiterungssatz


von Caratheodory
Die -Algebra

-messbarer Mengen
Denition 3.1. Sei

ein ueres Ma auf einer Menge . Eine Menge


A T() heit

-messbar, wenn gilt:


Q T() :

(Q) =

(Q A) +

_
Q A
C
_
. (3.1)
(Klar: Da

per Denition -subadditiv ist, gilt in (3.1) automatisch;


zeigen muss man im Zweifelsfall nur .)
Das System aller

-messbaren Mengen wird mit /

bezeichnet.
Theorem 3.2. Sei

ein ueres Ma auf . Dann ist das System /

aller

- /

ist eine -Algebra, und

ein Ma. messbaren Mengen eine -Algebra und

, also die Restriktion von

auf
/

, ist ein Ma auf /

.
Beweis. Offensichtlich gilt /

, und mit A /

gilt nach Denition


auch A
C
/

.
Seien also A
n
/

, n N. Es bleibt zu zeigen:

n=1
A
n
/

. Sei
Q T(). Dann gilt nach 3.1:

(Q) =

(Q A
1
) +

_
Q A
C
1
_
,
also bei erneuter Anwendung von 3.1 auf den zweiten Summanden (mit
(Q A
C
1
) statt Q, und A
2
statt A
1
):
=

(Q A
1
) +

_
Q A
C
1
A
2
_
+

_
Q A
C
1
A
C
2
_
,
. . . und nochmal das Gleiche in grn:
=

(Q A
1
) +

_
Q A
C
1
A
2
_
+

_
Q A
C
1
A
C
2
A
3
_
+

_
Q A
C
1
A
C
2
A
C
3
_
,
und durch induktive Fortsetzung (nach Zusammenfassung der mittleren
Summanden):
=

(Q A
1
) +
N

n=2

_
Q
n1

k=1
A
C
k
A
n
_
+

_
Q
N

n=1
A
C
n
_
,
19
3

-messbare Mengen und der Erweiterungssatz von Caratheodory


also wegen der Isotonieeigenschaft des ueren Maes (vgl. Teil (iii) der
Denition):

(Q A
1
) +
N

n=2

_
Q A
n

_n1
_
k=1
A
k
_
C
_
+

_
Q
_
_
n=1
A
n
_
C
_
.
Fr N erhlt man:

(Q)

(Q A
1
) +

n=2

_
Q A
n

_n1
_
k=1
A
k
_
C
_
+

_
Q
_
_
n=1
A
n
_
C
_
,
was bei zweimaliger Bercksichtigung der -Subadditivitt von

ergibt:

_
Q

_
n=1
A
n
_
+

_
Q
_
_
n=1
A
n
_
C
_

(Q).
Durch diese Art Sandwich-Argument erhalten wir, dass smtliche Un-
gleichungen in der Ungleichungskette in Wirklichkeit Gleichungen sind.
Und deswegen besagen die beiden letzten Zeilen insbesondere, dass

n=1
A
n
in /

liegt. /

ist also tatschlich eine -Algebra.


Wenn wir auerdem fordern, dass die A
n
, n N, paarweise disjunkt
sind, und in der ersten Zeile der vorangehenden Ungleichungskette Qdurch

n=1
A
n
ersetzen (was zulssig ist, da diese Vereinigung natrlich in T()
enthalten ist), erhalten wir:

_
_
nN
A
n
_

(A
1
) +

n=2

_

_
kN
A
k
A
n

_n1
_
k=1
A
k
_
C
. .
=:A

_
,
wo die Hilfsmenge A

wegen der geforderten paarweisen Punktfremdheit


der A
n
, n N, identisch ist mit A
n
, also:
=

n=1

(A
n
)

_
_
n=1
A
n
_
,
20
Der Erweiterungssatz
wobei die letzte Ungleichung wieder mit der -Subadditivitt von

be-
grndet wird.
Mit dieser letzten Ungleichungskette, die in Wirklichkeit wieder eine Glei-
chungskette ist, wissen wir, dass

auf /

wie gefordert -additiv ist, al-


so ein Ma auf /

. Die anderen Eigenschaften,

() = 0 und

(A)
0 A /

, werden schon per Denition des ueren Maes erfllt.


Mit diesem Theorem wissen wir also: Gegeben eine Menge und ein
ueres Ma

auf ihrer Potenzmenge T(), dann ist das System/

der

-messbaren Mengen in T() eine -Algebra, und die Restriktion von

auf diese -Algebra ist wirklich ein Ma:


/

T()

o/ o/ o/ o/
Ma
ueres
Ma
Der Erweiterungssatz
Theorem3.3 (Caratheodory). Sei ein Ma auf einem Ring 1ber einer Men- Sei 1ein Ring mit Ma . Dann
liegt (1) in /

, und die Mae sind


kompatibel.
ge , und

das assoziierte uere Ma auf . Dann gilt:


(i) (1) /

.
(ii) :=

(1)
ist ein Ma auf (1), welches erweitert.
Wenn auerdem -endlich ist, dann ist :=

(1)
das einzige Ma auf Fr -endliche ist dieses kompatible
Ma eindeutig.
(1), das erweitert.
Beweis. Wir zeigen zunchst 1 /

(damit folgt automatisch (1)


/

, also Teil (i)).


Sei A 1und Q . Wir mssen zeigen:

(Q)

(Q A) +

_
Q A
C
_
.
Wir whlen dazu A
n
1, n N, so dass Q

n=1
A
n
, und erhalten:

n=1
(A
n
) =

n=1
_
(A
n
A) +
_
A
n
A
C
_
_
=

n=1
(A
n
A) +

n=1

_
A
n
A
C
_
,
21
3

-messbare Mengen und der Erweiterungssatz von Caratheodory


und nach Denition des assoziierten ueren Maes:
=

n=1

(A
n
A) +

n=1

_
A
n
A
C
_
,
was nach Anwendung der -Subadditivitt . . .

_
_
n=1
A
n
A
_
+

_
_
n=1
A
n
A
C
_
. . . und der Isotonie des ueren Maes ergibt:

(Q A) +

_
Q A
C
_
.
Indem wir auf der linken Seite der Ungleichungskette das Inmum ber
alle Kollektionen von Mengen A
n
[ n N nehmen, die Q berdecken,
erhalten wir

(Q)

(Q A) +

_
Q A
C
_
.
Damit ist (i) bewiesen, da die -Algebra /

mit 1 auch die erzeugte -


Algebra (1) enthlt.
Nach 3.2 ist

ein Ma auf /

. Folglich ist nach demoben gezeigten

(1)
ein Ma auf (1). Wie wir schon bei der Entwicklung des assozi-
ierten ueren Maes in 2.20 gezeigt haben, gilt

1
= .
Es bleibt noch, die Eindeutigkeit im Fall eines -endlichen Maes zu
zeigen. Sei also ein -endliches Ma auf 1, und sei irgendein Ma auf
(1) mit der Eigenschaft
1
= . Deniere :=

(1)
, und whle
irgend ein B (1).
(B) (B): Seien A
n
1, n N, so dass B

n=1
A
n
( (1)) gilt.
soll ein Ma sein, ist also -subadditiv. Somit ist

n=1
(A
n
) =

n=1
(A
n
)
_
_
n=1
A
n
_
(B).
Indem wir wieder auf der linken Seite das Inmum ber alle solche
Mengenkollektionen A
n
[ n N whlen, erhalten wir wie ge-
wnscht:
(B) =

(B) (B).
(B) (B): Sei (B) < . Nach dem Lemma 2.19 existieren dann paar-
weise disjunkte Mengen A
n
1, n N, so dass B

n=1
A
n
=:
A (1) gilt, und:
(A) =

n=1
(A
n
)

(B) +1 = (B) +1.


22
Der Erweiterungssatz
Folglich gilt (A) < , und
(A) =

n=1
(A
n
) =

n=1
(A
n
) =

n=1
(A
n
) = (A).
Wegen (B) (B) (s.o.) gilt:
(A B) (A B) (A) ,
und daher folgt:
(B) = (A) (A B) = (A) (A B)
(A) (A B) = (B).
Fr alle B (1) mit (B) < gilt also (B) (B).
Wenn B (1) beliebig gewhlt wird, gilt, da ein -endliches Ma
auf 1 ist, dass es E
n
1, n N, gibt, so dass E
n
gilt und
gleichzeitig (E
n
) < fr alle n. Also gilt auch (B E
n
) (E
n
) <
, und deswegen (B E
n
) (B E
n
) fr beliebige n N (vgl.
oben). Nach der Charakterisierung -additiver Mae in 2.14 gilt daher
fr die Mae und auf (1):
(B) = lim
n
(B E
n
) lim
n
(B E
n
) = (B).
Bemerkung. Wenn auf 1nicht -endlich ist, dann ist im Allgemeinen nicht
eindeutig.
Betrachte zum Beispiel den Ring 1 = ber einer beliebigen Menge .
Dann ist (1) = , , und : 1 R
+
wird deniert durch () = 0.
Nach der Denition assoziierter uerer Mae (inf := + !) folgt () =
+.
Aber : (1) R
+
mit () = 0 und () = 1 ist ebenfalls ein Ma auf
(1) mit = auf 1.
Wir knnen jetzt das Bild auf Seite 21 vervollstndigen:
Ausgangs-
daten
End-
ergebnis
1 (1) /

T()

hi jk

:=

(1)
o/ o/ o/ o/ o/ o/

o/ o/

o/ o/ o/
Der Satz von Caratheodory zeigt, dass das natrlichste Mengensystem, auf
dem Mae deniert werden sollten, die -Algebra ist. Wir werden daher
von hier ab nur noch auf -Algebren arbeiten, und denieren:
23
3

-messbare Mengen und der Erweiterungssatz von Caratheodory


Denition 3.4. Sei eine Menge, und /eine -Algebra ber . Dann wird
(, /) ein messbarer Raum genannt.
Ist auerdemnoch ein Ma auf /gegeben, so heit das Tripel (, /, )
ein Maraum.
Zur Notation: Wenn in der Situation des Satzes von Caratheodory ein
-endliches Ma ist, schreiben wir der Einfachheit halber anstelle von
(:=

(1)
).
Insbesondere schreiben wir in der Situation des Lebesgue-Maes m an- B.ex.
stelle von m, und sogar m anstelle von m

/
m

.
24
4 Messbare Mengen, Bildmae und elementare
Eigenschaften des Lebesgue-Maes
Messbare Mengen und Bildmae
Denition 4.1. Seien (, /) und (
/
, /
/
) messbare Rume, und T :

/
eine Abbildung. T heit ///
/
-messbar, wenn T
1
(/
/
) / gilt (also
T
1
(A
/
) / fr alle A
/
/
/
).
Bemerkung 4.2. (i) Man betrachte zum Vergleich die Denition bzw. Charak-
terisierung der Stetigkeit durch die Offenheit von Urbildern offener Mengen!
(ii) Seien /
i
beliebige -Algebren ber
i
, i = 1, 2, und T :
1

2
eine
Die Urbild--Algebra
Abbildung. Dann sind T
1
(B) [ B /
2
und B
2
[ T
1
(B) /
1

wieder -Algebren auf


1
bzw.
2
.
Weiter gilt: T
1
(B) [ B /
2
ist die kleinste -Algebra / auf
1
, fr
die T eine ///
2
-messbare Abbildung ist. B
2
[ T
1
(B) /
1
ist die
grte -Algebra /
/
auf
2
, fr die T eine /
1
//
/
-messbare Abbildung ist.
Satz 4.3. Seien (, /) und (
/
, /
/
) messbare Rume, und c
/
T(
/
), so dass Messbarkeit der Abbildung
Zurckziehen des
Erzeugendensystems funktioniert
/
/
= (c
/
). Dann ist eine Abbildung T :
/
genau dann ///
/
-messbar,
wenn gilt:
T
1
(E
/
) / fr alle E
/
c
/
. (4.1)
Beweis. Sei /
//
:= A
/

/
[ T
1
(A
/
) /. Dann ist /
//
eine -Algebra,
und T ist per Denition genau dann ///
/
-messbar, wenn /
/
/
//
gilt.
Aber /
/
/
//
ist quivalent zu c
/
/
//
und dies wiederum ist quiva-
lent zu (4.1).
Der Trick, den wir hier mit der Denition von /
//
anwenden, wird uns
noch huger begegnen: Wir wollen fr ein System von Dingen eine Eigen-
schaft nachweisen. Dazu bilden wir das System der guten Dinge (hier:
/
//
) und zeigen: Dies fhrt uns zum gesuchten System.
Beispiel 4.4. (i) Wenn T :
/
konstant ist, d.h. es gibt ein
/
0

/
,
so dass T() =
/
0
gilt, dann ist T eine ///
/
-messbare Abbildung fr
jedes Paar von -Algebren / auf und /
/
auf
/
.
(ii) Seien c und d natrliche Zahlen. Wenn T : R
c
R
d
stetig ist, dann B.ex.
ist T eine B(R
c
)/B(R
d
)-messbare Abbildung, wo B(R
d
) die Borel--
Algebra auf R
d
bezeichnet.
25
4 Messbare Mengen, Bildmae und elt. Eigenschaften des Lebesgue-Maes
Satz 4.5. Seien (
i
, /
i
), i = 1, 2, 3, messbare Rume. Sei T
1
:
1

2
eine Die Verknpfung messbarer
Abbildungen ist messbar.
/
1
//
2
-messbare Abbildung, und T
2
:
2

3
eine /
2
//
3
-messbare Abbil-
dung. Dann ist die Abbildung T
2
T
1
:
1

3
immer /
1
//
3
-messbar.
Beweis. Sei A
3
/
3
. Dann gilt:
_
T
2
T
1
_
1
(A
3
) = T
1
1
_
T
1
2
(A
3
)
. .
/
2
_
/
1
.
In diesem Kapitel, darauf sei hiermit ausdrcklich hingewiesen, ist bis
hierher kein Ma oder ueres Ma aufgetaucht. Bisher hat die hier einge-
fhrte Denition der Messbarkeit von Abbildungen nichts zu tun mit den
Aussagen zur

-Messbarkeit von Mengen, die wir in den vorhergehenden


Kapiteln gemacht haben.
Satz 4.6. Seien (, /), (
/
, /
/
) messbare Rume, und T :
/
eine ///
/
- Das Bildma T() = T
1
: Ein
Ma mit Rckzug
messbare Abbildung. Wenn ein Ma auf / ist, dann ist T() : /
/
R
+
,
deniert durch
T()(A
/
) :=
_
T
1
(A
/
)
_
fr alle A
/
/
/
,
ein Ma auf /
/
, genannt das Bildma von unter T.
Anstelle von T() ndet man in der Literatur auch die Notationen T
1
und

T
. Jede der drei Notationen ist in der Aussage identisch.
Beweis. Mit T()() = (T
1
()) = () = 0 und T()(A
/
) 0 fr
beliebige A
/
in /
/
sind schon zwei der zu zeigenden drei Eigenschaften
eines Maes bewiesen.
Seien A
/
n
/
/
, n N, paarweise disjunkt. Dann gilt:
T()
_
_
nN
A
/
n
_
=
_
T
1
_
_
nN
A
/
n
__
=
_
_
nN
T
1
(A
/
n
)
_
=

n=1

_
T
1
(A
/
n
)
_
=

n=1
T()(A
/
n
).
Elementare Eigenschaften des Lebesgue-Maes
Erinnere: Sei = R
d
, und 1der Ring der endlichen Vereinigungen rechts- B.ex.
halboffener Intervalle der Form [a, b[, a, b R
d
, a b. Der Buchstabe m
notiere die Anweisung bestimme das Volumen von Elementen aus 1,
26
Elementare Eigenschaften des Lebesgue-Maes
die wir als Lebesgue-Ma bezeichnet haben. Sei auerdem B(R
d
) := (1)
die Borel--Algebra ber dem RaumR
d
.
Auf diese Daten wenden wir nun unser Caratheodory-Programm an:
1 (1) = B(R
d
) /
m
T(R
d
)
m
hi jk

m := m

(1)
o/ o/ o/
m

/
m

o/ o/ o/
m
o/ o/ o/ o/
Es ist also wieder m ein Ma auf 1, m

ist das assoziierte uere Ma


auf T(R
d
), und m

/
m

ist die Einschrnkung des letzteren auf /


m
, die
kleinste -Algebra, die (1) und alle m-Nullmengen enthlt. B(R
d
) ist die
von 1 erzeugte -Algebra ber R
d
, und m ist das einzige Ma auf dieser
-Algebra, welches m erweitert.
In der Literatur trgt m, also die Einschrnkung von m

auf (1), hug


den Namen Borel-Lebesgue-Ma, wogegen m

/
m

als Ma auf /
m
den
Namen Lebesgue-Ma trgt.
Wir haben das Ma m auf 1 von Anfang an Lebesgue-Ma genannt. Das
obige Diagramm rechtfertigt das: offensichtlich handelt es sich in jedem
Fall um eine Einschrnkung des assoziierten ueren Maes m

. Der ein-
zige Unterschied zwischen den verschiedenen im Diagramm auftretenden
Abbildungen liegt in ihrem Denitionsbereich, nicht aber in ihrer Akti-
on. Wir nehmen das zum Anlass, von hier ab das gleiche Symbol und den
gleichen Namen fr alle drei Abbildungen zu verwenden. Wir setzen also
m = m = m

/
m

= Lebesgue-Ma,
und geben, wenn das notwendig sein sollte, jeweils an, auf welchem De-
nitionsbereich (1, B(R
d
) oder /
m
) wir gerade arbeiten. Das Symbol m

nutzen wir nur, wenn wir ausdrcklich von dem assoziierten ueren Ma
auf T(R
d
) sprechen.
Es ist Ergebnis einer bung, dass der Maraum (R
d
, /
m
, m) gerade die
Vervollstndigung des Maraumes (R
d
, B(R
d
), m) ist.
Wir betrachten nun die Denitionsbereiche B(R
d
), /
m
und T(R
d
).
Theorem 4.7.
B(R
d
) /
m
T(R
d
).
Beweis. B(R
d
) ,= /
m
: Fr den Beweis werden die Cantor-Funktion und
die Cantor-Menge bentigt. Beide werden wir spter im Laufe der
Vorlesung studieren. Wir werden den Beweis dann nachholen.
/
m
,= T(R
d
): Betrachte die folgende Relation auf R
d
:
x y : x y Q
d
.
27
4 Messbare Mengen, Bildmae und elt. Eigenschaften des Lebesgue-Maes
Man kann leicht berprfen, dass eine quivalenzrelation auf
R
d
ist. Die quivalenzklassen sind von der Form y + Q
d
, y R
d
.
Nach dem Auswahlaxiom knnen wir aus jeder dieser quivalenz-
klassen ein bestimmtes Element b whlen. Wir knnen sogar beschlie-
en, dass jedes solche b in [0, 1]
d
liegen soll. Sei B [0, 1]
d
die Menge
aller solcher b (nicht eindeutig!). Jedes beliebige x R
d
gehrt dann
zu irgendeiner quivalenzklasse. Es gibt also fr jedes x R
d
genau
ein b B, so dass x b +Q
d
gilt. Das heit, wir knnen ein q Q
d
bestimmen mit x = b + q, oder allgemeiner x B + q. Offensichtlich
gilt also
R
d
=
_
qQ
d
(B + q).
Seien nun q
1
, q
2
Q
d
zwei verschiedene rationale Zahlen. Dann muss
(B + q
1
) (B + q
2
) = gelten, denn andernfalls wrde folgen:
b
1
, b
2
B : b
1
+ q
1
= b
2
+ q
2
b
1
b
2
= q
2
q
1
Q
d
b
1
b
2
b
1
= b
2
q
1
= q
2
.
Also gilt sogar
R
d
=

_
qQ
d
(B + q).
Gleichzeitig ist B [0, 1]
d
, und somit gilt B / /
m
(vgl. bungen.
Im Buch von Elstrodt ndet man diese Aussage als Satz von Vitali,
vgl. [Els99, III 3, Satz 3.1]).
Ebenfalls als Ergebnis einer bung erhalten wir folgendes:
Theorem 4.8. Sei a R
d
, r R
d
0. Dann sind die Abbildungen T
a
: R
d
Das Lebesgue-Ma ist
translationsinvariant und verhlt sich
bei Drehstreckungen
erwartungsgem
R
d
und H
r
: R
d
R
d
, deniert durch
T
a
(x) := x + a, x R
d
, H
r
(x) := r x, x R
d
,
beide sowohl /
m
//
m
-messbar als auch B(R
d
)/B(R
d
)-messbar.
Weiterhin haben die Bildmae dieser beiden Abbildungen die Eigenschaften,
dass T
a
(m) = m sowohl auf B(R
d
) als auch auf /
m
gilt (man sagt, m ist
translations-invariant), und dass genauso H
r
(m) =
1
[r[
d
m auf B(R
d
) und auf
/
m
gilt.
28
Elementare Eigenschaften des Lebesgue-Maes
Aufgrund von Zeitmangel halten wir die folgende Aussage ebenfalls nur
fest, ohne sie zu beweisen. Der Beweis ist aber nicht zu schwer. Vergleiche
etwa [Bau78, 8].
Theorem 4.9. m ist das einzige translations-invariante Ma auf /
m
und auf Das Lebesgue-Ma ist das einzige
sinnvolle translationsinvariante Ma
auf R
d
B(R
d
), das die Eigenschaft m([0, 1[
d
) = 1 erfllt.
(Als sinnvoll ist hier die Eigenschaft bezeichnet, dem rechtshalboffe-
nen Einheitsintervall in jeder Dimension d das Ma 1 zuzuordnen.)
29
4 Messbare Mengen, Bildmae und elt. Eigenschaften des Lebesgue-Maes
30
5 Messbare Funktionen und
Elementarfunktionen
In diesem Teil der Vorlesung xieren wir einen messbaren Raum (, /)
und betrachten messbare Funktionen f : R.
Messbare Funktionen
Denition 5.1. Sei B das System aller Untermengen B von R (also R
), so dass B R B gilt (erinnere: B war die Borel--Algebra auf R).
quivalent: B sei von der Form B
0
, B
0
+, B
0
oder B
0

+ , wo B
0
B.
Die -Algebra B heit die Borel--Algebra auf R.
Denition 5.2. Sei f : R eine Funktion. f heit /-messbar, wenn f
//B-messbar ist.
Wir betrachten also in diesem Abschnitt folgende Situation:
f : R
/ B
Denition 5.3. Sei A eine Menge in . Dann denieren wir die Indikator-
funktion I
A
: R durch
I
A
(x) :=
_
1 fr x A
0 fr x A
C
.
Beispiel 5.4. (i) Sei A . Offensichtlich gilt A / genau dann, wenn
I
A
die Eigenschaft hat, /-messbar zu sein. Deswegen nennt man auch
die Mengen in / /-messbar.
Wenn / gerade die -Algebra aller

-messbaren Mengen fr ein ge-


gebenes ueres Ma

auf ist, also / := /

, dann fllt der neue


Begriff der /

-Messbarkeit zusammen mit dem alten Begriff der

-
Messbarkeit.
(ii) Sei := R
d
, und f : R
d
R eine Funktion. Sei / := B(R
d
). In B.ex.
Anlehnung an die Darstellung oben betrachten wir hier also den Fall
f : R
d
R
B(R
d
) B.
31
5 Messbare Funktionen und Elementarfunktionen
Wenn f eine B(R
d
)-messbare Funktion ist, dann heit f Borel-messbar.
Dementsprechend heit A B(R
d
) (also eine B(R
d
)-messbare Men-
ge) ebenfalls Borel-messbar, oder eine Borel-Menge.
(iii) Sei wieder := R
d
, und f : R
d
R eine Funktion. Sei diesmal B.ex.
/ := /
m
(hier ist m

das uere Lebesgue-Ma). Die Situation ist


also
f : R
d
R
/
m
B.
Wenn f eine /
m
-messbare Funktion ist, dann nennt man f Lebesgue-
messbar. Analog heit dann A /
m
ebenfalls Lebesgue-messbar, oder
eine Lebesgue-Menge.
Denition 5.5. Fr f : R und , R sei
f := f
1
_
[, ]
_
=
_

f ()
_
.
Analog fr f < , < f < usw. Insbesondere sei
f := f +,
wobei wieder < f , f < usw. analog deniert werden.
Satz 5.6. Sei f : R eine Funktion. Dann sind die folgenden Aussagen Charakterisierung von Messbarkeit
einer Funktion
quivalent:
(i) f ist /-messbar.
(ii) R : f /.
(iii) R : f > /.
(iv) R : f /.
(v) R : f < /.
Die quivalenz bleibt sogar bestehen, wenn man in (ii)-(v) R ersetzt
durch D, wo D eine dichte Untermenge von R ist.
Beweis. Siehe: Die bungen zur Vorlesung, oder die Literatur.
Die Charakterisierung des Begriffes Messbarkeit von Funktionen wie
im obigen Satz dient in vielen Bchern zur Denition dieses Begriffes. Wir
haben hiermit also gezeigt, dass unsere Denition zu der dort gegebenen
quivalent ist.
Satz 5.7. Seien f , g : R zwei /-messbare Funktionen. Dann gilt:
f < g, f g, f = g, f ,= g /.
32
Messbare Funktionen
Beweis. Nach der Notations-Denition 5.5 gilt:
f < g : f () < g()
q
_
= q()
_
Q : f () < q < g()
q
_
= q()
_
Q : f < q q < g.
Und das heit:
f < g =
_
qQ
f < q q < g /.
Auerdem gilt:
f g = f > g
C
( /),
f = g = f g f g ( /),
f ,= g = f = g
C
( /).
Satz 5.8. Seien f , g : R zwei /-messbare Funktionen. Die Summe zweier /-messbarer
Funktionen ist wieder /-messbar,
wenn sie sinnvoll denierbar ist; das
Produkt sogar immer.
(i) Wenn f = + g = = = f = g = + gilt,
dann ist f + g (deniert und) /-messbar.
(ii) f g ist /-messbar. Speziell ist g fr alle R eine /-messbare Funkti-
on.
Beweis. (i): Seien R, ]0, [. Dann ist g eine /-messbare
Funktion, da wir fr alle R wissen:
g =
_
g
()
+
()

_
/.
Also gilt, wiederum fr alle R und unter Verwendung des vor-
hergehenden Satzes:
f g = f g /.
Es gilt also, dass f g eine /-messbare Funktion ist (wobei, streng
formal, f g := f + (g) gerechnet wird). Der erste Teil ist somit
bewiesen.
(ii): f = g: Da f
2
= fr alle < 0 gilt, und f
2
= f

fr alle R
+
, ist die Behauptung fr die-
sen Fall bewiesen: f
2
ist /-messbar.
33
5 Messbare Funktionen und Elementarfunktionen
f , g : R: Wegen der Polarisierungsidentitt
f g =
1
4
( f + g)
2

1
4
( f g)
2
folgt mit (i) und dem bereits bewiesenen Fall f = g, dass f g
eine /-messbare Funktion ist.
f , g : R: Sei
0
:= f g = + f g = f g =
0. Dann ist
0
nach dem vorhergehenden Satz in / enthal-
ten: Schlielich ist auch eine konstante Funktion eine Funktion
aus eigenem Recht. Wir halten fest, dass die Einschrnkungen
f

C
0
und g

C
0
reellwertig und (
C
0
/)-messbar sind (Stich-
wort: Spur--Algebra). Fr reellwertige Funktionen haben wir
aber die Behauptung oben schon gezeigt, es gilt also, dass f

C
0

C
0
wieder (
C
0
/)-messbar ist. Der Beweis, dass f g tat-
schlich /-messbar ist, ist nun einfach schlielich kann f g
auf
0
nur drei mgliche Werte annehmen.
(Die letzte Aussage wird zur bung gegeben.)
Satz 5.9. Seien f
n
, n N, /-messbare Funktionen auf . Dann gilt:
(i) sup
nN
f
n
, inf
nN
f
n
, limsup
n
f
n
und liminf
n
f
n
sind ebenfalls /-messbar.
(ii) Wenn fr alle der Grenzwert lim
n
f
n
() in R existiert, dann ist
lim
n
f
n
ebenfalls /-messbar.
Beweis. (i): Fr alle R gilt:
_
sup
n
f
n

_
=

nN
f
n

. .
/
/,
also sind sup
n
f
n
und inf
n
f
n
= sup
n
(f
n
) beide /-messbar. Damit
gilt dies aber auch fr
limsup
n
f
n
= inf
n
sup
mn
f
m
und liminf
n
f
n
= sup
n
inf
mn
f
m
.
(ii): Angenommen, der Grenzwert existiert. Dann gilt fr jedes :
liminf
n
f
n
() = lim
n
f
n
() = limsup
n
f
n
().
Also ist der Grenzwert lim
n
f
n
ebenfalls /-messbar.
34
Elementarfunktionen
Korollar 5.10. Seien f , f
1
, . . . , f
n
: R /-messbare Funktionen. Dann sind
auch sup( f
1
, . . . , f
n
) und inf( f
1
, . . . , f
n
) beide /-messbare Funktionen. Insbeson-
dere sind auch die folgenden Funktionen messbar:
[ f [ = sup( f , f )
f
+
: = sup( f , 0) ( 0)
f

: = inf( f , 0) ( 0)
Bemerkung 5.11. Offensichtlich kann man eine Funktion f : R durch f =
f
+
f

in Positiv- und Negativteil (beides positive, /-messbare Funktionen!)


zerlegen. Wir notieren auerdem: [ f [ = f
+
+ f

.
Elementarfunktionen
Denition 5.12. Eine Funktion u : R
+
heit /-messbare Elementar-
funktion (oder nur Elementarfunktion, wenn / xiert ist), wenn u eine /-
messbare Funktion ist und nur endliche viele Werte in R
+
annimmt.
Beide Endlichkeitsaspekte der Elementarfunktionen sind wichtig: Der
Funktionswert einer Elementarfunktion ist immer endlich, und die Bild-
menge einer Elementarfunktion ist ebenfalls immer endlich.
Bemerkung 5.13. (i) Seien u, v Elementarfunktionen, und R
+
. Dann
sind u, u + v, u v, sup(u, v) und inf(u, v) ebenfalls Elementarfunktio-
nen.
(ii) Sei u eine Elementarfunktion, und
1
, . . . ,
n
die Liste ihrer Werte in R
+
.
Setze dann A
i
:= u
1
(
i
) / fr jedes i 1, . . . , n. Diese Mengen
A
i
sind eine paarweise disjunkte Zerlegung von ; es gilt also:

_
i=1,...,n
A
i
= .
Man nennt
u =
n

i=1

i
I
A
i
einen Reprsentanten der Elementarfunktion u. Dieser ist nicht(!) eindeu-
tig. Spter werden wir einen Reprsentanten von u normal nennen, wenn
die A
i
eine paarweise disjunkte Zerlegung von bilden.
(iii) Zur Notation: Wir schreiben f
n
f , wenn f , f
n
: R Funktionen
sind, so dass fr alle und jedes n N gilt: f
n
() f
n+1
() und
lim
n
f
n
() = f ().
35
5 Messbare Funktionen und Elementarfunktionen
Der folgende Satz bildet, neben dem Satz von Caratheodory, eine ganz
wesentliche Grundlage fr die Ma- und Integrationstheorie:
Satz 5.14. Sei f : R
+
eine Funktion. f ist genau dann /-messbar, wenn es Jede nichtnegative messbare Funktion
ist Limes von Elementarfunktionen.
(/-messbare) Elementarfunktionen u
n
, n N, gibt, so dass u
n
f gilt.
Beweis. Wenn es solche (/-messbaren) Elementarfunktionen u
n
, n N,
gibt, so dass u
n
f gilt, also auch f = sup
n
u
n
, dann ist f eine /-messbare
Funktion nach 5.9.
Sei umgekehrt f eine /-messbare Funktion. Deniere dann fr n N
u
n
:=
_
i
2
n
auf
_
i
2
n
f <
i+1
2
n
_
, fr i = 0, 1, . . . , n 2
n
1,
n auf f n.
Anders ausgedrckt: Seien fr jedes n N
A i
2
n
:=
_
i
2
n
f <
i+1
2
n
_
, fr 0 i n 2
n
1,
A
n
:= f n,
dann ist u
n
deniert durch
u
n
:=
n2
n

i=0
i
2
n
I
A
i
2
n
.
Da jede dieser Mengen A i
2
n
in / liegt, ist u
n
fr jedes n N eine (/-
messbare) Elementarfunktion. Klar: Die Mengen A i
2
n
, 0 i n 2
n
, sind
paarweise disjunkt, und ihre Vereinigung ist .
Wir mssen nun noch zeigen, dass die u
n
eine isotone Folge bilden. Das
ist aber klar: Auf der Menge A i
2
n
=
i
2
n
f <
i+1
2
n
kann die Funktion u
n+1
(also quasi die nchste) fr jedes i 0, . . . , n 2
n
1 nur die Werte
2i
2
n+1
und
2i+1
2
n+1
annehmen. Fr A
n
= f n kann u
n+1
nur Werte n
annehmen. Also gilt u
n
.
Zur Konvergenz der u
n
: Sei , so dass f () = +, dann ist u
n
() =
n, also folgt in diesem Fall u
n
() f (). Sei , so dass f () < +,
dann gilt nach Denition fr jedes n > f ():
u
n
() f () < u
n
() +
1
2
n
,
also wiederum u
n
() f ().
Bemerkung 5.15. Wenn f : R
+
eine /-messbare, beschrnkte Funktion
ist, dann konvergiert die Folge (u
n
)
nN
, wie sie im obigen Beweis deniert ist,
sogar gleichmig auf ganz gegen f .
36
6 Integration von Elementarfunktionen und
nichtnegativen, messbaren Funktionen mit
einem Ma
In diesem Kapitel sei (, /, ) ein Maraum. Wir wollen fr /-messbare
Funktionen f : R
+
ein Integral mit dem Ma denieren.
i+1
2
n
i
2
n
B
1
B
2
B
3
B
4
B
5
Im Gegensatz zur Konstruktion des Riemann-Integrals ist der
Ausgangspunkt hier nicht die Unterteilung des Denitionsberei-
ches, sondern die des Wertebereiches. Alle Mengen des Deni-
tionsbereiches, die in den Wertebereich [
i
2
n
,
i+1
2
n
] abgebildet wer-
den, bilden gemeinsam die Menge A i
2
n
; also gilt hier (B
1
B
2

B
3
B
4
B
5
) A i
2
n
.
Die so konstruierten Mengen im Denitionsbereich dienen zur
Denition einer Elementarfunkton, die die Integrandenfunktion
fr wachsende n immer genauer approximiert (vgl. Satz 5.14).
37
6 Integration mit einem Ma
Idee
Wir entwickeln zunchst ein Gerst fr die Konstruktion des Integrals. Die-
ses dreischrittige Gerst wird uns spter in vielen Beweisen in hnlicher
Form wieder begegnen: Wir betrachten (1) charakteristische, (2) elementare
und (3) nichtnegative messbare Funktionen.
Schritt 1: Sei f eine charakteristische Funktion, also f = I
A
, A /. Wir (1) Charakteristische Funktionen
denieren dann
_
f d := (A).
Schritt 2: Sei f eine Linearkombination charakteristischer Funktionen, also (2) Elementarfunktionen
f =
n
i=1

i
I
A
i
, A
i
/,
i
R
+
, 1 i n. Wir denieren in diesem
Fall
_
f d :=
n

i=1

i
_
I
A
i
d =
n

i=1

i
(A
i
). (6.1)
Das heit, wir erweitern
_
aufbauend auf Schritt 1 per Linearitt
(was wir fr sinnvoll halten, schlielich soll
_
ein lineares Funktio-
nal sein).
Diese Denition bringt aber ein Problem mit sich: Wir mssen zei-
gen, dass
_
f d durch (6.1) wohldeniert ist, dass also das Ergeb-
nis nicht vom gewhlten Reprsentanten
n
i=1

i
I
A
i
abhngt. Der ein-
fachste Ansatz zur Lsung dieses Problems ist, nur normale Reprsen-
tanten zu betrachten. So nennen wir eine Darstellung von f , in der
die Mengen A
i
eine paarweise disjunkte berdeckung von bilden.
Wir denieren dann
_
f d wie in (6.1) mit der Einschrnkung, dass
wir nur normale Reprsentanten verwenden. Anschlieend beweisen
wir, dass (6.1) von der Auswahl des normalen Reprsentanten unab-
hngig ist. Dann beweisen wir, dass f
_
f d linear ist, und dass
_
f d =
n

i=1

i
(A
i
)
tatschlich sogar fr jeden (nicht notwendig normalen) Reprsentan-
ten von f gilt.
Merke: Eine Funktion u ist eine Elementarfunktion (im Sinne des vor-
hergehenden Kapitels) genau dann, wenn sie als endliche Linearkom-
bination von charakteristischen Funktionen mit positiven reellen Ko-
efzienten geschrieben werden kann. Vgl. die Bemerkung zum Re-
prsentanten einer Elementarfunktion im vorhergehenden Kapitel.
38
Umsetzung Elementarfunktionen
Schritt 3: Sei f eine beliebige nicht-negative, /-messbare Funktion. Dann (3) Nichtnegative messbare
Funktionen
wissen wir nach 5.14, dass es Elementarfunktionen u
n
, n N, gibt,
so dass u
n
f gilt. Speziell knnen wir festhalten:
f = sup
_
u

u ist Elementarfunktion, u f
_
.
Wir denieren also
_
f d := sup
_
_
u d

u ist Elementarfunktion, u f
_
. (6.2)
Wir werden wieder zeigen knnen, dass f
_
f d ein lineares Funk-
tional ist auch wenn (6.2) zunchst nicht besonders linear aussieht. . .
Umsetzung Elementarfunktionen
Bemerkung 6.1. Sei u eine (/-messbare) Elementarfunktion. Seien
1
, . . . ,
k
nicht notwendig verschiedene, positive reelle Zahlen und B
1
, . . . , B
k
/
paarweise disjunkt, so dass gilt:
=

_
ik
B
i
und
u =
k

i=1

i
I
B
i
. (6.3)
Dann heit (6.3) ein normaler Reprsentant von u. Nach 5.13(ii) wissen wir
schon, dass es zu u immer einen normalen Reprsentanten gibt. Seien nmlich
u() =
1
, . . . ,
n
,
i
R, paarweise verschieden, und A
i
:= u
1
(
i
),
dann ist
u =
n

i=1

i
I
A
i
offensichtlich ein normaler Reprsentant. Aber es gibt tatschlich viele normale Normale Reprsentanten sind nicht
eindeutig bestimmt.
Reprsentanten seien etwa C
j
/, 1 j N, paarweise verschieden, so dass
=

jN
C
j
gilt. Dann ist
I
A
i
=
N

j=1
I
A
i
C
j
,
39
6 Integration mit einem Ma
und daher haben wir mit
u =
n

i=1
N

j=1

i
I
A
i
C
j
einen weiteren normalen Reprsentanten fr u.
Denition 6.2. Sei u eine Elementarfunktion, und u =
n
i=1

i
I
A
i
ein nor-
maler Reprsentant von u. Dann denieren wir
_
u d :=
n

i=1

i
(A
i
)
als Integral von u (mit Ma ).
Beweis, dass
_
u d wohldeniert ist. Sei u =
k
j=1

j
I
B
j
ein weiterer norma-
ler Reprsentant von u, also
n

i=1

i
I
A
i
= u =
k

j=1

j
I
B
j
.
Sei i
0
, j
0
ein Paar von Indizes, so dass A
i
0
B
j
0
nichtleer ist. Dann gilt fr
jedes A
i
0
B
j
0
:

i
0
=
i
0
I
A
i
0
(),
also wegen der Punktfremdheit der A
i
=
n

i=1

i
I
A
i
() = u() =
k

j=1

j
I
B
j
(),
was (diesmal wegen der Punktfremdheit der B
j
) identisch ist mit
=
j
0
I
B
j
0
() =
j
0
.
Da als disjunkte Vereinigung der A
i
, i = 1, . . . , n, ebenso darstellbar ist
wie als disjunkte Vereinigung der B
j
, j = 1, . . . , k, folgt weiterhin:
(A
i
) =
_
_
jk
(A
i
B
j
)
_
=
k

j=1
(A
i
B
j
),
und analog
(B
j
) =
_
_
in
(A
i
B
j
)
_
=
n

i=1
(A
i
B
j
).
40
Umsetzung Elementarfunktionen
Also folgt schlielich:
n

i=1

i
(A
i
) =
n

i=1
k

j=1

i
(A
i
B
j
) =
k

j=1
n

i=1

j
(A
i
B
j
)
=
k

j=1

j
(B
j
)
(Anmerkung zur zweiten Gleichung: Wenn (A
i
B
j
) = 0 gilt, so ist dies
klar. Im anderen Fall folgt A
i
B
j
,= , und somit
i
=
j
).
Damit ist gezeigt, dass
_
u d von der Wahl des normalen Reprsentan-
ten unabhngig, also wohldeniert ist.
Bemerkung 6.3. Zur Schreibweise: Im Fall des Lebesgue-Maes wird in der
Literatur das d hug einfach weggelassen.
Fr u = u() wird der Term
_
u d von Wahrscheinlichkeitstheoretikern hu-
g als
_
u() (d) notiert, wogegen derselbe Term in der Notation von Analy-
tikern so aussieht:
_
u() d(). Letztendlich bedeutet dies alles das gleiche.
Wir betrachten jetzt weitere Eigenschaften der Abbildung u
_
u d:
Satz 6.4. Seien u, v zwei (/-messbare) Elementarfunktionen. Dann gilt:
_
ist positiv homogen (spter:
_

ist sogar linear)


_
I
A
d = (A) fr alle A / (6.4)
_
u d =
_
u d fr alle R
+
(6.5)
_
(u + v) d =
_
u d +
_
v d (6.6)
u v
_
u d
_
v d (6.7)
Man sagt auch zusammenfassend, das Funktional
_
sei positiv homogen (nicht
linear!).
Beweis. Die Beweise von (6.4) und (6.5) sind offensichtlich, und werden zur
bung gegeben.
Zum Beweis von (6.6) und (6.7) seien
u =
n

i=1

i
I
A
i
und v =
k

j=1

j
I
B
j
normale Reprsentanten. Da sowohl die A
i
als auch die B
j
je eine disjunkte
berdeckung von bilden, sind dann auch
u =

i,j

i,j
I
A
i
B
j
und v =

i,j

i,j
I
A
i
B
j
41
6 Integration mit einem Ma
normale Reprsentanten, wo
i,j
:=
i
fr A
i
B
j
,= und analog
i,j
:=
j
fr A
i
B
j
,= . Nun kennen wir aber auch einen normalen Rersentanten
von u + v, nmlich
u + v =

i,j
(
i,j
+
i,j
)I
A
i
B
j
.
Also kennen wir auch das Integral von u + v:
_
u + v d =

i,j
(
i,j
+
i,j
)(A
i
B
j
).
Gleichzeitig gilt aber
_
u d +
_
v d =

i,j

i,j
(A
i
B
j
) +

i,j

i,j
(A
i
B
j
),
und damit ist (6.6) bewiesen.
Sei nun u v. Dann gilt mit (6.6):
_
v d =
_
u d +
_
v u d
_
u d.
Also ist auch (6.7) bewiesen.
(Alternativ knnte man zum Beweis von (6.7) auch argumentieren, dass
aus u v automatisch
i,j

i,j
folgt.)
Erweiterung auf nichtnegative messbare Funktionen
Denition 6.5. Sei f : R
+
eine /-messbare Funktion. Wir denieren Das Integral ist Supremum von
Elementar-Integralen
das Integral von f mit dem Ma durch
_
f d := sup
_
_
u d

u ist /-messbare Elementarfunktion, u f


_
.
Fr alle A / denieren wir auerdem
_
A
f d :=
_
I
A
f d.
Wir wollen nun dieselben Eigenschaften, wie wir sie in 6.4 fr das Inte-
gral von Elementarfunktionen gezeigt haben (Stichwort: Positive Homo-
genitt), auch fr das neue Integral von messbaren Funktionen beweisen.
Dabei bereitet uns die Aussage (6.6) besondere Schwierigkeiten. Wir begin-
nen mit der folgenden Aussage:
42
Erweiterung auf nichtnegative messbare Funktionen
Satz 6.6. Sei f : R
+
eine /-messbare Funktion. Sei (u
n
)
nN
irgendeine Fr u
n
f kann man
_
und sup
vertauschen
Folge /-messbarer Elementarfunktionen, so dass u
n
f gilt (die Existenz einer
solchen Folge fr jede messbare Funktion haben wir in 5.14 gezeigt). Dann gilt:
_
f d
!
= sup
nN
_
u
n
d
_
6.4(6.7)
= lim
n
_
u
n
d
_
.
Beweis. : Nach Denition muss fr alle n Ngelten:
_
u
n
d
_
f d,
also auch
sup
nN
_
u
n
d
_
f d.
: Sei u eine beliebige /-messbare Elementarfunktion mit u f . Nach
der Denition von
_
f d reicht es, zu zeigen:
sup
nN
_
u
n
d
_
u d.
Es reicht sogar zu zeigen, dass fr jedes < 1
sup
nN
_
u
n
d
_
u d
gilt, denn dann knnen wir einfach gegen 1 gehen lassen. Sei also
u =
m

j=1

j
I
A
j
ein normaler Reprsentant von u, und < 1. Setze
B
n
:= u
n
u, n N,
so dass also B
n
fr n gilt. Die B
n
liegen alle in /, und u
n
dominiert die Elementarfunktion uI
B
n
. Also folgt nach dem vorher-
gehenden Satz
_
u
n
d
_
uI
B
n
d,
also auch
sup
nN
_
u
n
d sup
nN
_
uI
B
n
d
?
=
_
u d.
43
6 Integration mit einem Ma
Mit der letzten Gleichung htten wir unsere Aussage bewiesen. Be-
trachte zu ihrem Beweis nochmals die Elementarfunktionen uI
B
n
. Es
gilt
_
uI
B
n
d =
_
_ m

j=1

j
I
A
j
B
n
. .
normal
_
d =
m

j=1

j
(A
j
B
n
). (6.8)
Wegen u
n
supu
n
= f u folgt, dass man fr jedes ein n
Nnden kann, so dass u
n
() u() gilt. Damit gilt aber, dass man
fr jedes ein n Nnden kann, so dass in B
n
enthalten ist,
also B
n

n
, und somit A
j
B
n

n
A
j
. Nach der Charakterisierung -
additiver Mae im zweiten Kapitel (-additiv stetig von unten)
folgt
sup
nN
m

j=1

j
(A
j
B
n
) =
m

j=1

j
(A
j
) =
_
u d.
Die Gleichung (6.8) impliziert
sup
nN
_
uI
B
n
d =
_
u d.
Wie so oft, stehen die eigentlich interessanten Dinge nun im Korollar:
Korollar 6.7. Seien f , g : R
+
zwei /-messbare Funktionen. Dann gilt: Fr nichtnegative, messbare f ist
_

positiv homogen
_
f d =
_
f d R
+
(6.9)
_
f + g d =
_
f d +
_
g d (6.10)
f g
_
f d
_
g d (6.11)
Beweis. Die einzige nicht offensichtliche Aussage ist (6.10). Seien fr jedes
n N die Funktionen u
n
, v
n
Elementarfunktionen, so dass u
n
f , v
n
g
gilt. Dann sind fr jedes n N die Funktionen u
n
+ v
n
ebenfalls Elemen-
tarfunktionen, und es gilt u
n
+ v
n
f + g. Also folgt mit dem obigen Satz:
_
f + g d
6.6
= lim
n
_
u
n
+ v
n
d
6.4
= lim
n
_
u
n
d + lim
n
_
v
n
d
6.6
=
_
f d +
_
g d.
44
Erweiterung auf nichtnegative messbare Funktionen
Es folgt der wichtige Satz von Beppo Levi ber monotone Konvergenz:
Theorem 6.8 (Levi). Seien fr jedes n N die Funktionen f
n
: R
+
Fr nichtnegative f
n
mit f
n

vertauscht
_
mit sup
/-messbar, und es gelte f
n
. Dann folgt:
_
sup
nN
f
n
d = sup
nN
_
f
n
d.
Beweis. Setze f := sup
nN
f
n
. Dann ist f eine nichtnegative /-messbare
Funktion, und mit dem Corollar von oben folgt
_
f d
_
f
n
d n N,
also auch
_
f d sup
nN
_
f
n
d.
Wir mssen also noch zeigen. Hierzu wollen wir eine Folge (v
n
)
nN
von Elementarfunktionen denieren, so dass v
n
f , und v
n
f
n
fr jedes
n N. Dann folgt nach dem Satz 6.6
_
f d = sup
nN
_
v
n
d sup
nN
_
f
n
d,
und wir sind fertig.
Das technische Prinzip, das wir hier anwenden wollen, trgt den Namen
Diagonalargument:
Fr jedes n N knnen wir eine Folge (u
n,m
)
mN
von Elementarfunk-
tionen nden, so dass u
n,m

m
f
n
. Nun deniere fr jedes n N die Ele-
mentarfunktion v
n
durch
v
n
:= sup
_
u
1,n+1
u
n,n+1

u
1,n
, . . . , u
n,n

f
1
f
n
_
.
Dann gilt v
n
und v
n
f
n
, also sup
n
v
n
sup
n
f
n
= f . Gleichzeitig ist
sup
n
v
n
u
n
0
,m
m fr jedes feste n
0
N, und also fr jedes n
0
N
sup
n
v
n
f
n
0
, was sup
n
v
n
f impliziert.
Mit dem berhmten Lemma von Fatou nden wir hier schon wieder
eine wesentliche Aussage in einem Korollar wieder:
45
6 Integration mit einem Ma
Korollar 6.9 (Fatou). Sei f
n
: R
+
, n N, eine Klasse /-messbarer Fr nichtnegative f
n
vertauscht
liminf mit
_

Funktionen. Dann folgt


_
liminf
n
f
n
d liminf
n
_
f
n
d.
Beweis. Wir haben im Satz 5.9 festgestellt, dass inf, sup und (soweit exi-
stent) lim von Klassen /-messbarer Funktionen wieder /-messbar sind.
Also sind in unserem Fall liminf
n
f
n
(= sup
nN
inf
mn
f
m
) und
g
n
:= inf
mn
f
m
, n N,
beide /-messbar. Offensichtlich gilt g
n
, also knnen wir mit Levi folgern:
_
liminf
n
f
n
d =
_
sup
nN
inf
mn
f
m
d = sup
nN
_
g
n
d. (6.12)
Aber da g
n
f
m
fr alle n m gilt, folgt, eben fr alle n m,
_
g
n
d
_
f
m
d,
und somit auch
_
g
n
d inf
mn
_
f
m
d. (6.13)
(6.12) und (6.13) emplizieren nun
_
liminf
n
f
n
d sup
nN
inf
mn
_
f
m
d = liminf
n
_
f
n
d.
46
7 Integrierbarkeit und der Begriff des fast
berall
Fr dieses Kapitel xieren wir wieder einen Maraum (, /, ). Uns inter-
essiert die Frage, welche Funktionen wir mit dem neu denierten Integral
berhaupt integrieren knnen, und wann die Integrale zweier Funktionen
identisch sind.
Integrierbarkeit
Denition 7.1. Eine Funktion f : R heit (-) integrierbar, wenn sie
nicht nur /-messbar ist, sondern zustzlich die Bedingung
_
f
+
d < + und
_
f

d < +
(oder, quivalent:
_
[ f [ d < +) erfllt.
Ist f eine (-) integrierbare Funktion, und A /, dann setzen wir
_
A
f d :=
_
I
A
f d.
Bemerkung 7.2. (i) Notation:
_
f d =
_
f () d() =
_
f () (d).
(ii) Sei f : R nichtnegativ und /-messbar. Dann ist f genau dann (-)
integrierbar, wenn
_
f d < gilt.
(iii) Sei f : R eine /-messbare Funktion. Dann heit f quasi-(-) inte-
grierbar, wenn
_
f
+
d < + oder
_
f

d < +, und in diesem Fall


setzen wir
_
f d :=
_
f
+
d
_
f

d ( R).
(Dieser Begriff der Integrierbarkeit wird in einer bung bentigt.)
(iv) Sei f : R eine /-messbare Funktion. Dann ist f genau dann integrier-
bar, wenn sowohl f
+
als auch f

integrierbar sind (bzw. genau dann, wenn


[ f [ integrierbar ist).
47
7 Integrierbarkeit und der Begriff des fast berall
Satz 7.3. Sei f : R eine /-messbare Funktion. Dann sind die folgenden Charakterisierung der (-)
Integrierbarkeit
Aussagen zueinander quivalent:
(i) f ist (-) integrierbar.
(ii) Es gibt (-) integrierbare Funktionen u, v : R, so dass u = +
v = + = gilt, und f = u v.
(iii) Es gibt eine (-) integrierbare Funktion g : R, so dass [ f [ g gilt.
Es folgt dann:
_
f d =
_
u d
_
v d
Beweis. (i) (ii): Whle u := f
+
, v := f

.
(ii) (iii): Whle g := u + v und verwende die Aussagen ber die positi-
ve Homogenitt (vgl. Kor. 6.7) und die Endlichkeit des Integrals fr
nichtnegative, (-) integrierbare Funktionen (vgl. Teil (ii) der Bemer-
kung oben).
(iii) (i): Wegen der Isotonie des (-) Integrals (vgl. Kor. 6.7) gilt
_
[ f [ d
_
g d. Mit den Aussagen (ii) und (iv) der obigen Bemerkung folgt (i).
Es bleibt die abschlieende Aussage. Offensichtlich gilt f
+
+v = f

+u,
und somit wieder per positiver Homogenitt
_
f
+
d +
_
v d =
_
f

d +
_
u d,
also
_
f d =
_
f
+
d
_
f

d =
_
u d
_
v d.
Satz 7.4. Seien f und g integrierbare Funktionen. Dann gilt:
_
ist ein lineares Funktional auf
den integrierbaren Funktionen
(i) Fr jedes R gilt: f ist integrierbar, und
_
f d =
_
f d.
(ii) Wenn f + g wohldeniert ist (also f = + g = = = f =
g = +), dann ist f + g integrierbar, und es gilt
_
f + g d =
_
f d +
_
g d.
(Die Forderung nach Wohldeniertheit von f + g werden wir spter, mit
Hilfe des Begriffs der Integrierbarkeit -fast berall, fallen lassen knnen.
Vgl. 7.14.)
48
Integrierbarkeit
(iii)
_
ist isoton
f g
_
f d
_
g d.
(iv) Eine Art Dreiecksungleichung

_
f d

_
[ f [ d.
(v) sup( f , g) und inf( f , g) sind integrierbar.
Beweis. (i): Fr 0 haben wir (f )
+
= f
+
und (f )

= f

, und
wir wissen, dass die rechte Seite jeweils integrierbar ist. Genauso fr
< 0: (f )
+
= [[ f

bzw. (f )

= [[ f
+
. Nach 6.7 und 7.2(iv) ist f
also integrierbar, und es gilt
_
f d =
_
(f )
+
d
_
(f )

d =
_
_
f
+
d
_
f

d
_
.
(ii): Betrachte f + g = ( f
+
+ g
+
) ( f

+ g

). Diese Differenz von Funk-


tionen ist integrierbar nach Satz 7.3, Teile (i) und (ii), und Kor. 6.7.
Weiterhin erhalten wir
_
f d +
_
g d =
_
f
+
d
_
f

d +
_
g
+
d
_
g

d,
also nach 6.7
=
_
( f
+
+ g
+
) d
_
( f

+ g

) d,
und mit 7.2(iii) folgt:
=
_
( f + g) d.
(iii): Zum Beweis der Isotonie von
_
auf integrierbaren Funktionen nut-
zen wir die positive Homogenitt von
_
auf nichtnegativen messba-
ren Funktionen (vgl. 6.7):
f g f
+
g
+
, f

_
f d =
_
f
+
d
_
f

d
6.7

_
g
+
d
_
g

d =
_
g d.
49
7 Integrierbarkeit und der Begriff des fast berall
(iv): f [ f [ impliziert mit (i) und (iii):

_
f d
_
[ f [ d

_
f d

_
[ f [ d.
(v): Aus

inf( f , g)

sup( f , g)

[ f [ +[g[
folgt mit (ii) und den Teilen (iii) und (i) von Satz 7.3, dass sup( f , g)
und inf( f , g) integrierbar sind.
Bemerkung 7.5. Notiere /
1
r
() fr die Menge aller reellwertigen (daher das r),
-integrierbaren Funktionen auf . Dann sagt der letzte Satz, dass /
1
r
() ein (R-
) Vektorraum, und f
_
f d ein positives (oder: isotones) lineares Funktional
auf /
1
r
() ist.
Beispiel 7.6. Sei (, /, ) ein Maraum, so dass () < + gilt. Dann ist
nach 7.3, (i) und (iii), jede beschrnkte /-messbare Funktion automatisch
-integrierbar.
Der Begriff des -fast berall
Denition 7.7. Eine Menge N / mit (N) = 0 heit (-) Nullmenge.
Offensichtlich gilt fr ein System N
n
, n N, von Nullmengen, dass auch

n=1
N
n
eine Nullmenge ist: Schlielich gilt

_
_
n=1
N
n
_

n=1
(N
n
) = 0.
Genauso gilt fr jede Untermenge N
0
/ einer (-) Nullmenge N wieder
(N
0
) = 0.
Denition 7.8. Sei P irgendeine Eigenschaft von Punkten in . Wir sagen,
es haben -fast alle (kurz: -f.a.) Punkte in die Eigenschaft P oder, P gilt
-fast berall (kurz: -f..) , wenn es eine -Nullmenge N gibt, so dass alle
N
C
die Eigenschaft P haben.
Wichtig: Die Menge N
P
:= [ hat die Eigenschaft P nicht ist
nicht notwendigerweise eine -Nullmenge, da sie nicht in / liegen muss.
Wir wissen nur, dass N
P
in einer -Nullmenge enthalten ist.
Man kann aber zeigen, dass N
P
in der vervollstndigten -Algebra /
0

zum Ma liegt.
50
Der Begriff des -fast berall
Beispiel 7.9. Seien f , g : R Funktionen, so dass gilt:
f = g -f..
Das heit: Es gibt eine Nullmenge N in /, so dass f ,= g N ist. Analog
bedeutet

f ()

< fr -f.a. ,
dass es eine -Nullmenge N in / gibt, so dass [ f [ = + N gilt.
Satz 7.10. Sei f : R eine /-messbare Funktion.
(i) Fr f 0 gilt:
f = 0 -f..
_
f d = 0.
(ii) Wenn f (-) integrierbar ist, dann folgt [ f [ < + -f..
Beweis. (i): : Setze N := f ,= 0 = f > 0 /. Wir mssen nun
zeigen:
(N) = 0
_
f d = 0.
Sei also (N) = 0. Setze u
n
:= nI
N
, n N, dann ist jedes u
n
eine Elementarfunktion, und die Folge (u
n
)
nN
ist aufsteigend.
Also folgt
_
sup
nN
u
n
d = sup
nN
_
u
n
d = sup
nN
n (N) = 0.
Gleichzeitig gilt f sup
n
u
n
(= + auf N), und damit
0
_
f d
_
sup
n
u
n
d = 0.
: Sei
_
f d = 0. Setze A
n
:= f
1
n
, n N, also gilt A
n

f > 0. Dann ist
(A
n
) =
_
I
A
n
d =
_
I
nf 1
1 d

_
I
nf 1
nf d n
_
f d
= 0,
und deshalb (f > 0) = lim
n
(A
n
) = 0.
51
7 Integrierbarkeit und der Begriff des fast berall
(ii): Wir wissen: [ f [ = + /. Dann folgt fr jedes n N:
+ >
_
[ f [ d
_
I
[ f [=+
[ f [ d

_
I
[ f [=+
n d = n ([ f [ = +).
Fr n erhlt man daher ([ f [ = +) = 0.
Satz 7.11. Seien f , g : R zwei /-messbare Funktionen.
(i) Angenommen, wir wissen entweder, dass f , g 0 gilt, oder dass f und g
beide -integrierbar sind. Dann gilt die Implikation:
f g -f..
_
f d
_
g d.
(ii) Wenn g (-) integrierbar ist, und [ f [ g -f.., dann ist f (-) integrierbar.
(iii) Sei g (-) integrierbar, und f = g -f.., dann ist f ebenfalls (-) integrier-
bar, und
_
f d =
_
g d.
Beweis. Vergleiche die bungen zur Vorlesung.
Bemerkung 7.12. Sei N eine -Nullmenge, und f
/
: N
C
R eine N
C
/-
messbare Funktion. Dann heit f
/
eine -f.. (auf ) denierte, /-messbare
Funktion. Die Restriktion einer /-messbaren Funktion f : R auf N
C
ist
eine solche Funktion.
Umgekehrt kann jede -f.. denierte, /-messbare Funktion f
/
zu einer /-
messbaren Funktion f auf erweitert werden. Dazu gibt es verschiedene Vor-
gehensweisen, etwa:
f () :=
_
f
/
() fr N
C
0 fr N.
(Vgl. hierzu auch die bungen zur Vorlesung.) Da zwei beliebige solche Erweite-
rungen -f.. identisch sind, wissen wir nach Teil (iii) des vorhergehenden Satzes,
dass diese entweder alle integrierbar sind, oder keine davon. Sind sie integrierbar,
so haben sie alle das gleiche Integral. Dies rechtfertigt die folgende Denition:
Denition 7.13. Sei f
/
eine -f.. (auf ) denierte, /-messbare Funktion.
f
/
heit -integrierbar (auf ), wenn f
/
zu einer -integrierbaren Funktion f
auf erweitert werden kann. In diesem Fall denieren wir das -Integral
von f
/
(auf ) durch
_
f
/
d :=
_
f d.
52
Die Cantor-Menge
Bemerkung 7.14. Seien f , g zwei -integrierbare Funktionen auf . Dann ist
nach Satz 7.10(ii) N := [ f [ = + [g[ = + eine -Nullmenge. Die
Summe f + g ist wohldeniert auerhalb dieser Nullmenge N, also ist sie eine
-f.. auf denierte Funktion, und somit nach unserem neuen Integrierbarkeits-
begriff -integrierbar, mit
_
( f + g) d =
_
f d +
_
g d.
Wir knnen also die Forderung nach Wohldeniertheit von f + g in 7.4(ii) ersatz-
los fallen lassen.
Die Cantor-Menge
Betrachte die Situation des B.ex. , also = R, = m, / = B(R) oder B.ex.
deren Vervollstndigung /
m
. Welches sind hier m-Nullmengen? In den
bungen haben wir gesehen, dass jede abzhlbare Untermenge von R eine
m-Nullmenge ist. Die Cantor-Menge ist ein Beispiel fr eine berabzhlbare
m-Nullmenge.
Denition 7.15. Betrachte [0, 1] R. Iteriere wie folgt:
1. Schritt:
P
1
:= [0, 1]

1
3
,
2
3
_
2. Schritt:
P
2
:= P
1

1
9
,
2
9
_

7
9
,
8
9
_
_
.
.
.
n. Schritt: Erhalte
P
n
= J
n,1

J
n,2

. . .

J
n,2
n ,
wo die J
i,n
, i = 1, . . . , 2
n
, paarweise disjunkte und abgeschlossene In-
tervalle der Lnge
1
3
n
sind.
Die Borelmenge
P :=

n=1
P
n
heit Cantor-Menge oder Cantorsche Wischmenge.
53
7 Integrierbarkeit und der Begriff des fast berall
[0, 1]
P
1
P
2
P
3
P
4
Bemerkung 7.16. Jeder Punkt x [0, 1] wird eindeutig reprsentiert durch eine
nicht-abbrechende Folge (Entwicklung zur Basis 3):
x =

n=1
x
n
3
n
, x
n
0, 1, 2.
Es gilt (dies ist leicht zu berprfen):
P P
0
:=
_
x =

n=1
x
n
3
n

x
n
0, 2
_
.
Wenn wir nun die binre Entwicklung x =

n=1
x
n
2
n
, x
n
0, 1, eines Punk-
tes x [0, 1] betrachten, erkennen wir leicht, dass die Abbildung f
c
: [0, 1] P
0
,
deniert durch
[0, 1] x =

n=1
x
n
2
n

n=1
x
/
n
3
n
, mit
_
x
/
n
= 0 fr x
n
= 0
x
/
n
= 2 fr x
n
= 1
(die sogenannte Cantor-Funktion), eine Bijektion von [0, 1] nach P
0
ist. Also ist
P
0
, und damit auch P, nicht abzhlbar. Aber wegen
m(P) m(P
n
) =
2
n
3
n
n
0
ist P eine m-Nullmenge.
Beweis der Aussage B(R
d
) /
m
im Theorem 4.7. Wir mssen zeigen:
B(R
d
) ,= /
m
. Dazu betrachten wir zunchst den Fall d = 1. Wir knnen
zeigen, dass die Cantor-Funktion f
c
Lebesgue-messbar ist, oder genauer,
(/
m
[0, 1])/B-messbar. Sei nun A [0, 1], A / /
m
(vgl. den zweiten
Teil von 4.7: /
m
T(R
d
)). Dann ist natrlich f
c
(A) P.
Da (R, /
m
, m) vollstndig ist, und m(P) = 0, folgt f
c
(A) /
m
. Ange-
nommen, B(R) und /
m
seien identisch. Dann wre f
c
(A) ein Element der
54
Die Cantor-Menge
Borel--Algebra ber R, und damit
A = f
1
c
_
f
c
(A)
. .
B(R)
_
/
m
[0, 1] /
m

(bei der ersten Gleichung geht ein, dass f


c
eine Bijektion ist). Widerspruch!
Der Fall d 2 wird zur bung gegeben.
55
7 Integrierbarkeit und der Begriff des fast berall
56
8 Riemann- und Lebesgue-Integral
Vergleich der Integrationsbegriffe
Wir betrachten in diesem Kapitel die Situation unseres zentralen Beispiels. B.ex.
Der betrachtete Maraum ist also ((R, B(R), m) und) (R, /
m
, m), wo m
das Lebesgue-Ma bezeichnet. Wir setzen B := B(R).
Denition 8.1. Sei f : R R eine Funktion, und A B. Wenn (I
A
) f
gleichzeitig B-messbar und m-integrierbar ist, dann heit f Borel-Lebesgue-
integrierbar (ber A).
Sei A /
m
. Wenn (I
A
) f gleichzeitig /
m
-messbar und m-integrierbar
ist, dann heit f Lebesgue-integrierbar (ber A).
Theorem 8.2. Sei f : R R eine Funktion, und a, b R, a b (also ins- Ist eine reelle Funktion
Riemann-intbar ber [a, b], so gilt
_
[a,b]
= R
_
b
a
besondere b < ). Wenn f Riemann-integrierbar ber [a, b] ist, dann ist f auch
Lebesgue-integrierbar ber [a, b], und es gilt
R
_
b
a
f dx =
_
[a,b]
f dm.
Beweis. Sei f Riemann-integrierbar ber [a, b]. Dann existiert ein M R, so
dass [ f [ < M ber [a, b] gilt, also M + f 0. Wir knnen daher o.B.d.A.
davon ausgehen, dass f nichtnegativ ist.
Wir erinnern uns kurz an einige Denitionen aus dem ersten Kapitel. Sei
D
n
eine Partition a =
0
<
1
< <
k
= b des Intervalls [a, b]. Dann sind
die Obersumme S
D
n
und die Untersumme s
D
n
von f ber [a, b] deniert
durch
S
D
n
=
k

i=1
sup
_
f (x)

x [
i1
,
i
]
_
. .
=:M
i
(
i

i1
),
s
D
n
=
k

i=1
inf
_
f (x)

x [
i1
,
i
]
_
. .
=:m
i
(
i

i1
).
Sei (D
n
)
nN
eine Folge von Partitionen von [a, b], so dass fr jedes n N
gilt:

S
D
n
s
D
n

<
1
n
.
57
8 Riemann- und Lebesgue-Integral
Nun denieren wir fr jedes n Neine Funktion u
n
durch
u
n
(x) :=
_

_
M
i
fr x ]
i1
,
i
[
1
2
(M
i
+ M
i+1
) fr x
i
[ 1 i k 1
M
1
fr x =
0
M
k
fr x =
k
0 fr x R [a, b].
Analog denieren wir l
n
, indem wir in der Denition von u
n
den Wert M
i
u upper
l lower
durch m
i
ersetzen. l
n
und u
n
sind dann B-messbare Elementarfunktionen
mit l
n
I
[a,b]
f u
n
. Offensichtlich gilt
S
D
n
=
_
[a,b]
u
n
dm, s
D
n
=
_
[a,b]
l
n
dm.
Deniere
u := inf
nN
u
n
, l := sup
nN
l
n
.
Diese Funktionen sind wiederum B-messbar, und es gilt weiterhin l
I
[a,b]
f u.
Eigentlich wollen wir aber zeigen, dass m-f.. gilt: l = u. Dazu betrachten
wir
u l > 0 =

_
k=1
_
u l >
1
k
_
. (8.1)
Fixiere zunchst ein k N. Fr jedes n Ngilt
_
u l >
1
k
_

_
u
n
l
n
>
1
k
_
,
also auch
m
__
u l >
1
k
__
m
__
u
n
l
n
>
1
k
__
=
_
[a,b]
I
u
n
l
n
>
1
k

1 dm
k
_
[a,b]
I
u
n
l
n
>
1
k

(u
n
l
n
) dm
k
_
[a,b]
(u
n
l
n
) dm
= k (S
D
n
s
D
n
)

k
n
.
58
Vergleich der Integrationsbegriffe
Fr n folgt also m(u l >
1
k
) = 0, und mit (8.1)
m(u l > 0)

k=1
m
__
u l >
1
k
__
= 0.
Also wissen wir, dass l I
[a,b]
f u gilt, und gleichzeitig m-f.. l =
I
[a,b]
f = u. Da (R, /
m
, m) vollstndig ist, folgt nach einer bung, dass
I
[a,b]
f Lebesgue-messbar ist und somit fr jedes n Ngilt:
_
l
n
dm
_
l dm =
_
[a,b]
f dm =
_
u dm
_
u
n
dm.
Da f Riemann-integrierbar ist, folgt die Behauptung schlielich aus
_
l
n
dm
n
R
_
b
a
f dx
und
_
u
n
dm
n
R
_
b
a
f dx.
Dieses Theorem rechtfertigt fr das Lebesgue-Integral die folgende No-
tation:
_
[a,b]
f dm =:
_
b
a
f dx
_
= R
_
b
a
f dx, wenn f Riemann-integrierbar ist.
_
Im allgemeinen Fall ist die Notation
_
b
a
d nur dann zulssig, wenn
(Punkt) = 0 gilt, also
_
[a,b]
=
_
]a,b]
=
_
[a,b[
=
_
]a,b[
.
Bemerkung 8.3. Die Umkehrung dieses Theorems ist falsch. Die Funktion f :=
I
[0,1]Q
ist Lebesgue-integrierbar, aber nicht Riemann-integrierbar. (Die nicht-Rie-
mann-Integrierbarkeit wird vom folgenden Theorem impliziert, da die Menge der
Unstetigkeitsstellen unserer Funktion f schon identisch ist mit [0, 1].)
Das folgende Theorem zeigt, dass die Klasse der Riemann-integrierbaren
Funktionen tatschlich eher klein ist.
Theorem 8.4. Sei f : R R beschrnkt ber [a, b], a, b R, a b. Dann ist
die Funktion f genau dann Riemann-integrierbar ber [a, b], wenn sie dort m-f..
stetig ist.
59
8 Riemann- und Lebesgue-Integral
Beweis. O.B.d.A. sei wieder f 0.
: Sei f Riemann-integrierbar ber [a, b]. Wir nutzen dieselbe Notation
wie im letzten Beweis. Sei x [a, b] so gewhlt, dass x fr keine der
Partitionen D
n
, n N, Partitionspunkt ist. Sei auerdem x y
[a, b] [ f ist in y nicht stetig =: A
n.s.
. Dann gibt es ein > 0 und eine
Folge (x
k
)
kN
in [a, b], so dass lim
k
x
k
= x ist und fr alle k N
gilt:

f (x) f (x
k
)

> .
Aber dann folgt u
n
(x) l
n
(x) + fr jedes n N, also im Limes
u(x) l(x) + und damit x u > l. Wir haben also
A
n.s.
u > l
. .
=:A
(1)
n.s.
Partitionspunkte von D
n
, n N
. .
=:A
(2)
n.s.
,
wo A
(1)
n.s.
nach dem vorhergehenden Beweis eine m-Nullmenge, und
A
(2)
n.s.
als abzhlbare Menge ebenfalls eine m-Nullmenge ist. Also ist f
eine m-f.. stetige Funktion.
: Sei f stetig m-f.. Whle eine Folge (D
n
)
nN
von Partitionen von
[a, b], so dass fr jedes n N die Partitionspunkte von D
n
eine Un-
termenge der Partitionspunkte von D
n+1
sind, und gleichzeitig so,
dass die Lnge des lngsten Intervalls von D
n
fr n gegen 0
konvergiert. Seien u
n
, l
n
, n N, wieder die korrespondierenden Ele-
mentarfunktionen, wie im letzten Beweis, dann gilt u
n
, l
n
. Wir
wollen folgendes zeigen:
_
sup
nN
s
D
n
=
_
sup
nN
_
l
n
dm = inf
nN
_
u
n
dm
_
= inf
nN
S
D
n
_
.
Sei wieder l := sup
nN
l
n
, u := inf
nN
u
n
. Sei x [a, b] eine Stetig-
keitsstelle von f , und > 0. Dann gibt es ein > 0, so dass gilt:
sup
_
f (y)

y ]x , x +[
_
inf
_
f (y)

y ]x , x +[
_
< .
Fr ein hinreichend groes n gibt es eine Partition D
n
mit einem In-
tervall, das x enhlt und selbst in ]x , x + [ enthalten ist. Dann
folgt:
u
n
(x) l
n
(x) < .
Da > 0 beliebig war, ist also u(x) = l(x) in jeder Stetigkeitsstelle
von f . Nach Voraussetzung gilt m-f.. u = l, und deswegen
sup
nN
_
l
n
dm =
_
l dm =
_
u dm = inf
nN
_
u
n
dm,
60
Vergleich der Integrationsbegriffe
wo die erste Gleichung nach dem Satz von B. Levy gilt, die zweite
nach einem frheren Satz ber Integrale m-f.. identischer Funktio-
nen, und die letzte nach einer Variante des Satzes von B. Levy, die
Inhalt einer bungsaufgabe war.
Wir erinnern uns kurz an eine Denition aus der Analysis 1:
Denition 8.5. Sei f Riemann-integrierbar ber [a, b] fr jedes Paar reeller
Zahlen a, b mit a b. Wenn
lim
a
b+
R
_
b
a
f dx =: R
_
+

f dx
in R existiert, heit f Riemann-integrierbar ber ], +[ oder uneigentlich
Riemann-integrierbar.
Theorem 8.6. Sei f : R R ber jedem Intervall [a, b], a, b R, a b,
Riemann-integrierbar. Dann ist f genau dann Lebesgue-integrierbar, wenn [ f [
ber ], +[ Riemann-integrierbar ist. In diesem Fall ist auch f Riemann-
integrierbar ber ], +[, und es gilt
R
_
+

f dx =
_
f dm.
Beweis. Sei f 0. Wir wissen schon, dass fr jedes n Ngilt:
R
_
n
n
f dx =
_
[n,n]
f dm.
Also ist f offensichtlich genau dann Riemann-integrierbar ber ], +[,
wenn gilt:
sup
nN
_
[n,n]
f dm < +.
Nach B. Levy ist aber gerade
sup
nN
_
[n,n]
f dm =
_
f dm
(die aufsteigende Funktionenfolge ist hier f I
[n,n]
).
Der erste Teil ist damit bewiesen. Auerdem wissen wir nun, dass in die-
sem Fall fr f 0 gilt:
R
_
+

f dx =
_
f dm. (8.2)
61
8 Riemann- und Lebesgue-Integral
Fr Lebesgue-integrierbare Funktionen f wissen wir schon lange, dass auch
f
+
und f

integrierbar sind, also auch Riemann-integrierbar auf ], +[


nach dem ersten Teil des Beweises. Also folgt:
lim
a
b+
R
_
b
a
f
+
dx
. .
R
lim
a
b+
R
_
b
a
f

dx
. .
R
= lim
a
b+
R
_
b
a
f dx
ist reell, und somit ist f Riemann-integrierbar ber ], +[, und die linke
Seite der Gleichung ist nach (8.2) identisch mit
_
f dm.
Bemerkung 8.7. Wie so oft, gilt die Umkehrung des Theorems im Allgemeinen
nicht: f ist Riemann-integrierbar ber ], +[ impliziert nicht die Lebesgue-
Integrierbarkeit von f ber ], +[. Dies ist Inhalt einer bung.
62
9 /
p
- und L
p
-Rume
Wir xieren in diesem Kapitel wieder einen Maraum (, /, ).
Denition 9.1. Eine Funktion f : R heit (-) wesentlich beschrnkt,
wenn es eine Konstante c 0 gibt, so dass -f.. gilt: c [ f [.
/
p
-Rume
Sei f : R eine /-messbare Funktion, dann ist auch [ f [
p
, p 1, eine
/-messbare Funktion, da fr jedes R gilt:
[ f [
p
=
_
_
[ f [
1
p
_
fr > 0
fr 0.
Denition 9.2. Wir denieren fr p 1:
/
p
() :=
_
f : R

f ist /-messbar, und


_
[ f [
p
d < +
_
.
Fr p = denieren wir:
/

() :=
_
f : R

f ist /-messbar und wesentlich beschrnkt


_
.
Satz 9.3. Sei 1 p +. Dann ist /
p
() ein reeller Vektorraum. /
p
() ist ein R-Vektorraum
Beweis. Fr p = ist die Behauptung klar.
Fr 1 p < ist zunchst offensichtlich, dass mit f /
p
() auch f
fr jedes R in /
p
() enthalten ist. Seien nun f , g /
p
(). Dann gilt
[ f + g[
p
2
p
_
[ f [
p
+[g[
p
_
,
denn fr jedes ist

f () + g()

_
[ f ()[ +[g()[
_
p

_
2 sup
_
[ f ()[, [g()[
_
p
= 2
p
sup
_
[ f ()[
p
, [g()[
p
_
2
p
_
[ f ()[
p
+[g()[
p
_
.
Und damit wissen wir:
_
[ f + g[
p
d 2
p
_
_
[ f [
p
d +
_
[g[
p
d
_
< +.
63
9 /
p
- und L
p
-Rume
Bemerkung 9.4. Sei 1 p < +, und f , g /
p
(). Wegen /
p
(), p < , ist gegen inf, sup
abgeschlossen

sup( f , g)

p
,

inf( f , g)

_
[ f [ +[g[
_
p
,
folgt
sup( f , g), inf( f , g) /
p
().
Wir erinnern uns an eine Denition aus der Analysis 1:
Denition 9.5. Eine Funktion f : ]a, b[ R, a, b R, a < b, heit konkav,
wenn fr alle x, y ]a, b[ und ]0, 1[ gilt:
f
_
x + (1 )y
_
f (x) + (1 ) f (y),
oder (quivalent), wenn fr alle x
1
, . . . , x
l
aus ]a, b[ und alle
1
, . . . ,
l
aus
]0, 1[ mit
l
i=1

i
= 1 gilt:
f
_ l

i=1

i
x
i
_

i=1

i
f (x
i
).
Die quivalenz kann man leicht per Induktion zeigen.
Eine wichtige Charakterisierung der Konkavitt einer Funktion ist noch
die folgende: Sei f zweimal differenzierbar. Dann gilt:
f ist konkav auf ]a, b[ f
//
0 auf ]a, b[.
Theorem9.6 (Verallgemeinerte Hlder-Ungleichung). f
1
, . . . , f
l
seien /-messbare Seien n
k
]1, [ mit
k
1/n
k
= 1.
Dann |
k
f
k
|
1

k
|f
k
|
n
k
fr
/-messbare f
k
Funktionen auf , und n
1
, . . . , n
l
]1, [, so dass
l
k=1
1
n
k
= 1 gilt. Dann folgt:
_
[ f
1
f
l
[ d
_
_
[ f
1
[
n
1
d
_ 1
n
1

_
_
[ f
l
[
n
l
d
_ 1
n
l
. (9.1)
Insbesondere gilt also (im Fall l = 2) fr zwei beliebige, /-messbare
Funktionen f , g auf und p, q ]1, [ mit
1
p
+
1
q
= 1 die Ungleichung: Sei p ]1, [, q =
p
p1
. Dann
|f g|
1
|f |
p
|g|
q
_
[ f g[ d
_
_
[ f [
p
d
_1
p
_
_
[g[
q
d
_1
q
.
Diese Ungleichung heit Hlder-Ungleichung, und fr p = q = 2 heit sie
Cauchy-Schwartz-Ungleichung.
Beweis von Theorem 9.6. Seien a
1
, . . . , a
l
]0, [, dann ist
ln
_
a
1
n
1
1
a
1
n
l
l
_
=
l

k=1
1
n
k
ln a
k
ln
_ l

k=1
1
n
k
a
k
_
,
64
/
p
-Rume
da x ln x auf den positiven reellen Zahlen konkav ist. Durch Anwen-
dung der Exponentialfunktion erhalten wir
a
1
n
1
1
a
1
n
l
l

l

k=1
1
n
k
a
k
. (9.2)
(Hinweis: Wenn n
1
= n
2
= = n
l
gilt, dann ist dies gerade der Vergleich
zwischen geometrischem und arithmetischem Mittel.)
Angenommen, es ist (
_
[ f
k
[
n
k
d)
1/n
k
= 0 fr mindestens ein k = 1, . . . , l.
Dann ist nach Satz 7.10 auch -f.. [ f
k
[ = 0, und automatisch auch -f..
[ f
1
f
l
[ = 0. Dann haben die beiden Seiten von (9.1) den Wert 0, und wir
sind fertig.
Wir gehen also o.B.d.A. davon aus, dass (
_
[ f
k
[
n
k
d)
1/n
k
,= 0 fr jedes
k = 1, . . . , l gilt. Wir erhalten dann mit (9.2) und
a
k
:=
[ f
k
[
n
k
_
[ f
k
[
n
k
d
die Ungleichung
_
[ f
1
[
n
1
_
[ f
1
[
n
1
d
_ 1
n
1

_
[ f
l
[
n
l
_
[ f
l
[
n
l
d
_ 1
n
l

k=1
1
n
k
[ f
k
[
n
k
_
[ f
k
[
n
k
d
.
Integration mit Ma liefert dann
_
[ f
1
[
__
[ f
1
[
n
1
d
_ 1
n
1

[ f
l
[
__
[ f
l
[
n
l
d
_ 1
n
l
d 1,
und damit ist die Behauptung bewiesen.
Theorem 9.7 (Minkowski-Ungleichung). Seien f , g /
p
(), und 1 p < Seien f , g /
p
(), p < . Dann
|f + g|
p
|f |
p
+|g|
p
+. Dann gilt:
_
_
[ f + g[
p
d
_1
p

_
_
[ f [
p
d
_1
p
+
_
_
[g[
p
d
_1
p
.
Beweis. Der Fall p = 1 ist klar wir betrachten also den Fall p > 1. Nach
der Dreiecksungleichung ist [ f + g[ [ f [ +[g[, und damit folgt
_
_
[ f + g[
p
d
_1
p

_
_
_
[ f [ +[g[
_
p
d
_1
p
.
Wir drfen also o.B.d.A. annehmen dass f , g nichtnegativ sind. Nun gilt
_
( f + g)
p
d =
_
f ( f + g)
p1
d +
_
g ( f + g)
p1
d,
65
9 /
p
- und L
p
-Rume
also mit der Hlder-Ungleichung

_
_
f
p
d
_1
p
_
_
( f + g)
(p1)q
d
_1
q
+
_
_
g
p
d
_1
p
_
_
( f + g)
(p1)q
d
_1
q
,
wo q :=
p
p1
, also q ]1, [, so dass
1
p
+
1
q
= 1, und weiter
=
__
_
f
p
d
_1
p
+
_
_
g
p
d
_1
p
_

_
_
( f + g)
p
d
_
1
1
p
.
Fr
_
( f + g)
p
d ,= 0 erhalten wir die Behauptung per Division der Unglei-
chung durch
__
( f + g)
p
d
_
1
1
p
. Fr
_
( f + g)
p
d = 0 ist die Behauptung
trivial.
Sei p [1, ]. Deniere fr f /
p
() die Funktion | | : /
p
() R
+
durch
|f |
p
:=
_
_
[ f [
p
d
_1
p
fr p < ,
und
|f |

:= inf
_
c 0

[ f [ c -f..
_
.
Fr f , g /
p
(), R, kennen wir dann folgende Eigenschaften:
(i) |f |
p
0
(ii) |f |
p
= [[ |f |
p
(iii) |f + g|
p
|f |
p
+|g|
p
,
wobei die letzte Eigenschaft fr p = im Rahmen einer bung bewiesen
wurde.
Zusammenfassend sagt man, | |
p
sei eine Seminorm auf /
p
(). Im All-
gemeinen ist dies keine Norm, da wir statt |f |
p
= 0 f = 0 nur wissen:
|f |
p
= 0 f = 0 -f..
66
/
p
-Rume
Bemerkung 9.8. Mit der Dreiecksungleichung fr | |
p
gilt |f |
p
|f Fr f /
p
(), p , ist
f |f |
p
stetig
g|
p
+|g|
p
, und damit |f |
p
|g|
p
|f g|
p
. Mit dem gleichen Argument
erhlt man |g|
p
|f |
p
|f g|
p
, also

|f |
p
|g|
p

|f g|
p
.
Also ist f | f |
p
, f /
p
(), stetig auf (/
p
(), | |
p
).
Fr p = 1 erhalten wir auerdem, dass fr f , g /
1
() gilt: Fr f /
1
() ist f
_
f d stetig

_
f d
_
g d

_
( f g) d

_
[ f g[ d = |f g|
1
.
Die Abbildung f
_
f d, f /
1
(), ist also stetig auf (/
1
(), | |
1
).
Theorem 9.9 (Lebesgues Theorem von der dominierten Konvergenz). Sei
p [1, +[ und g, f
n
/
p
(), n N, so dass fr jedes n Ngilt: Wird f
n
in /
p
() dominiert, und
konvergiert f
n
f -f.., so gilt die
Konvergenz auch in /
p
().
[ f
n
[ g -f.. (9.3)
Wenn f eine /-messbare Funktion ist mit
lim
n
f
n
() = f () fr -f.a. ,
dann ist f /
p
(), und es gilt
lim
n
|f f
n
|
p
= 0. (9.4)
Denition 9.10. In der Situation von (9.4) sagt man, ( f
n
)
nN
konvergiert
gegen f in /
p
().
Beweis von Lebesgues Theorem. Da -f.. [ f [
p
= lim
n
[ f
n
[
p
g
p
gilt, folgt
nach einemfrheren Satz ber die Integrierbarkeit dominierter Funktionen
(vgl. 7.11(ii)), dass [ f [
p
/
1
() gilt, und damit f /
p
(). Es bleibt zu
zeigen, dass ( f f
n
)
nN
in /
p
() gegen 0 konvergiert, oder (quivalent)
dass g
n
:= [ f f
n
[
p
, n N, in /
1
() gegen 0 konvergiert.
Offensichtlich gilt fr jedes n N:
0 g
n

_
[ f [ +[ f
n
[
_
p

_
[ f [ +[g[
_
p
. .
=:h
/
/
1
()
-f..
Setze
h :=
_
_
_
h
/
auf

nN
g
n
h
/

+ sonst.
67
9 /
p
- und L
p
-Rume
Dann gilt -f.. h = h
/
, und fr jedes n N und alle gilt 0
g
n
h. Da die -Integrale von -f.. identischen Funktionen gleich sind
(vgl. 7.11(iii)), und da -f.. lim
n
g
n
= 0 gilt, bekommen wir
_
h d
7.11
(iii)
=
_
lim
n
(h g
n
) d
Fatou
liminf
n
_
(h g
n
) d
=
_
h d limsup
n
_
g
n
d.
Also ist
limsup
n
_
g
n
d 0,
und daraus folgt, da
_
g
n
d 0 fr alle n N gilt (und somit auch
limsup
n
_
g
n
d 0):
lim
n
_
g
n
d = lim
n
|g
n
|
1
= 0.
Bemerkung 9.11. Es ist Gegenstand einer bungsaufgabe, dass die Vorausset-
zung (9.3) fr die Konvergenzaussage notwendig ist.
Die Vollstndigkeit von /
p
()
Erinnere: Eine Folge ( f
n
)
nN
aus (/
p
(), | |
p
), p [1, +], heit Cauchy-
Folge, wenn es fr jedes > 0 ein n() Ngibt, so dass
|f
n
f
m
|
p
< m, n n().
Wenn es ein f /
p
() gibt mit lim
n
|f f
n
|
p
= 0, dann ist ( f
n
)
nN
offensichtlich eine Cauchy-Folge.
Das folgende Theorem besagt, dass auch die Umkehrung gilt also dass
(/
p
(), | |
p
) vollstndig ist.
Theorem9.12 (Riesz-Fischer). Sei p [1, +[, und sei ( f
n
)
nN
eine Cauchy- Sei p < . Jede Cauchyfolge in
/
p
() konvergiert in /
p
() und hat
eine -f.. konvergente Teilfolge
Folge in (/
p
(), | |
p
). Dann gibt es ein f /
p
() mit
lim
n
|f f
n
|
p
= 0,
und eine Teilfolge (n
k
)
kN
mit
lim
k
f
n
k
= f -f..
68
Die Vollstndigkeit von /
p
()
Beweis. Da die Folge ( f
n
)
nN
eine Cauchy-Folge ist, knnen wir eine Teil-
folge ( f
n
k
)
kN
konstruieren, so dass fr jedes k Ngilt:
|f
n
k+1
f
n
k
|
p
2
k
.
Setze
g :=

k=1
[ f
n
k+1
f
n
k
[.
Es gilt
_
|g|
p
=
_
_
_
_

k=1
[ f
n
k+1
f
n
k
[
_
p
d
_1
p
Levi
= lim
N
_
_
_ N

k=1
[ f
n
k+1
f
n
k
[
_
p
d
_1
p
Minkowski
lim
N
N

k=1
|f
n
k+1
f
n+k
|
p

k=1
1
2
k
= 1.
Also ist g /
p
(), und damit auch g < + -f.. (vgl. 7.10(ii)), also

k=1
[ f
n
k+1
f
n
k
[() < fr -f.a. ,
und daher konvergiert
f
n
N+1
f
n
1
=
N

k=1
( f
n
k+1
f
n
k
), N N,
fr -f.a. mit N gegen

k=1
( f
n
k+1
f
n
k
)(). Sei
f () :=
_

k=1
_
f
n
k+1
f
n
k
_
() + f
n
1
() fr alle , fr die diese
Summe existiert
0 sonst,
dann ist f eine /-messbare Funktion (vgl. die bungen) mit lim
k
f
n
k
=
f -f.. Fr jedes N Nwissen wir, dass -f.. gilt:
[ f
n
N+1
[
N

k=1
[ f
n
k+1
f
n
k
[ +[ f
n
1
[ g +[ f
n
1
[ /
p
(),
also mit Lebesgues Theorem von der dominierten Konvergenz automa-
tisch lim
k
|f
n
k
f |
p
= 0. Nun ist aber ( f
n
)
nN
per Voraussetzung eine
Cauchy-Folge, und daher folgt
lim
n
|f
n
f |
p
= 0.
69
9 /
p
- und L
p
-Rume
Bemerkung 9.13. (i) Seien f , f
n
/
p
(), p [1, [, mit lim
n
|f Konvergenz in /
p
() impliziert
Teilfolgenkonvergenz -f..
f
n
|
p
= 0. Dann folgt nach Riesz-Fischer, dass es eine Teilfolge ( f
n
k
)
kN
von ( f
n
)
nN
gibt mit lim
k
f
n
k
= f -f..
(ii) Die Konvergenz -f.. gilt tatschlich nur fr eine Teilfolge, nicht fr die
ganze Folge ( f
n
). Dies ist Gegenstand einer bungsaufgabe.
Das folgende Theorem gibt eine Version des Theorems von Riesz-Fischer
fr p = +.
Theorem 9.14. Sei ( f
n
)
nN
eine Cauchy-Folge in /

(). Dann gibt es eine Jede Cauchy-Folge in /

()
konvergiert in /

() und -f..
Funktion f /

() mit
lim
n
|f
n
f |

= 0.
Insbesondere gilt
lim
n
f
n
= f -f..
Beweis. Seien fr n, m N
A
n,m
:=
_
[ f
n
f
m
[ > |f
n
f
m
|

_
,
E :=
_
n,mN
A
n,m

_
nN
[ f
n
[ = .
Dann ist nach einer bung (E) = 0. Fr jedes E
C
ist ( f
n
())
nN
eine
Cauchy-Folge in R. Wir nennen den Grenzwert f (). Fr alle E setzen
wir f () := 0. Dann ist f eine /-messbare Funktion (vgl. bungen).
Sei nun > 0. Dann existiert ein N N, so dass fr beliebige m, n N
(und alle E
C
) gilt:
_

f
n
() f
m
()

_
|f
n
f
m
|

< .
Fr n erhalten wir also fr alle m N und alle E
C

f () f
m
()

,
anders gesagt:
[ f f
m
[ -f..
Damit ist fr alle m N gezeigt, dass die Differenz f f
m
in /

() liegt.
Und da /

() ein Vektorraum ist, folgt f /

() automatisch.
Auerdem folgt fr alle m N
|f f
m
|

.
70
L
p
-Rume
L
p
-Rume
Deniere
^ :=
_
f : R

f ist /-messbar, f = 0 -f..


_
.
Dann ist
^ =
_
f /
p
()

|f |
p
= 0
_
p [1, +],
und ^ ist fr jedes p [1, +] ein linearer Unterraum von /
p
(). Wir
denieren nun den Quotientenraum
L
p
() :=
/
p
()
_
^
.
Das heit, wir identizieren Elemente aus /
p
(), die -f.. identisch sind.
Dieser Quotientenraum ist wieder ein reeller Vektorraum.
Wir wissen, dass -f.. identische Funktionen das gleiche Integral haben
(vgl. 7.11(iii)). Wenn also

f L
p
() eine Klasse von Funktionen im Quoti-
entenraum ist, mit f , g

f (also f = g -f..), dann gilt
|g|
p
= |f |
p
p [1, ]. (9.5)
Wir knnen also fr jedes p [1, ] eine Abbildung | |
p
denieren durch
|

f |
p
:= |f |
p
fr ein f in

f .
Die Gleichung (9.5) besagt, dass diese Abbildung von der Auswahl des Re-
prsentanten aus

f unabhngig, also wohldeniert ist.
Der Grund, weswegen wir L
p
() berhaupt betrachten, ist, dass wir nun
fr

f L
p
() folgendes wissen:
(i) |

f |
p
= 0

f = 0.
Folgende, ltere Aussagen gelten weiterhin:
(ii) |

f |
p
= [[ |

f |
p
R.
(iii) |

f + g|
p
|

f |
p
+| g|
p
fr g L
p
().
(iv) |

f |
p
0.
Das heit aber, dass | | nicht nur eine Seminorm auf L
p
() ist, sondern | |
p
ist auf L
p
() eine Norm.
(L
p
(), | |
p
) ist vollstndig
sogar eine Norm. Nach 9.12 und 9.14 ist (L
p
, | |
p
) ein vollstndiger, nor-
mierter Vektorraum. Also ist L
p
() ein Banach-Raum.
71
9 /
p
- und L
p
-Rume
Fr p = 2 ist L
p
() sogar ein Hilbert-Raum. Denn die Abbildung L
p
() ist ein Banach-Raum. L
2
()
ist ein Hilbert-Raum
(

f , g)

f , g) :=
_
f g d,

f , g L
2
(),
wo f , g beliebig aus der Menge der Reprsentanten fr

f , g stammen, ist
wohldeniert, und man kann einfach zeigen, dass es sich bei , ) um ein
inneres Produkt auf L
2
() handelt, mit
_


f ,

f ) = |

f |
2
.
72
10 Formen der Konvergenz
Fixiere einen Maraum (, /, ).
Konvergenz im Ma
Denition 10.1. f , f
n
, n N, seien /-messbare Funktionen auf , und
jedes f
n
sei -f.. endlich. Wir sagen, die Folge ( f
n
)
nN
konvergiert im Ma
, wenn fr jedes > 0 gilt:
lim
n

__
[ f f
n
[
()
>
__
= 0.
Die Folge ( f
n
)
nN
heit eine Cauchy-Folge im Ma , wenn fr jedes > 0
gilt:
lim
m,n

__
[ f
n
f
m
[ >
__
= 0
(also, fr jedes > 0 existiert ein N N, so dass fr alle n, m N gilt:
([ f
n
f
m
[ < ) < ).
Bemerkung 10.2. (i) Wenn f
n
n
f im Ma gilt, dann ist ( f
n
)
nN
eine
Cauchy-Folge im Ma .
(ii) Wenn f
n
n
f im Ma gilt, dann folgt ([ f [ = +) = 0. Limites im Ma sind -f.. endlich
(iii) f , g, f
n
, n N, seien /-messbare Funktionen, so dass ( f
n
)
nN
im Ma
sowohl gegen f als auch gegen g konvergiert. Dann folgt f = g -f..
Beweis. (i): Klar.
(ii): Fr alle n Ngilt

__
[ f [ = +
__

__
[ f f
n
[ +[ f
n
[ = +
__
,
also, da nach Voraussetzung alle f
n
-f.. endlich sind,
=
__
[ f f
n
[ = +
__

__
[ f f
n
[ 1
__
n
0.
73
10 Formen der Konvergenz
(iii): Sei N N, dann gilt fr alle n N
_
[ f g[ >
1
N
_

_
[ f f
n
[ +[ f
n
g[ >
1
N
_

_
[ f f
n
[ >
1
2N
_

_
[ f
n
g[ >
1
2N
_
.
Aber da fr alle N N
lim
n
_

__
[ f f
n
[ >
1
2N
__
+
__
[ f
n
g[ >
1
2N
__
_
= 0
gilt, folgt fr jedes N N

__
[ f g[ >
1
N
__
= 0,
und damit wegen Stetigkeit von unten des Maes

__
[ f g[ > 0
__
= lim
N

__
[ f g[ >
1
N
__
= 0.
Zusammenhang mit Konvergenz in /
p
() und
Konvergenz -f..
Lemma 10.3 (Tschebyschew-Markov-Ungleichung). Sei f eine /-messbare
Funktion auf , und p, in ]0, +[. Dann gilt
([ f [ )
_

p
_
[ f [
[ f [
p
d
_

p
_
[ f [
p
d.
Beweis.
([ f [ ) =
_
[ f [
p
/
p
1
1 d

_
[ f [
[ f [
p

p
d
1

p
_
[ f [
p
d.
Satz 10.4. Seien p [1, +[ und f , f
n
/
p
(), n N, so dass f
n
n
f in /
p
-Konvergenz impliziert
Konvergenz im Ma (fr p < )
/
p
() gilt. Dann folgt die Konvergenz f
n
n
f im Ma .
Beweis. Die Aussage folgt aus der Tschebyschew-Markow-Ungleichung: Sei
> 0, dann folgt mit 10.3:

__
[ f
n
f [ >
__

p
_
[ f
n
f [
p
d
n
0.
74
Zusammenhang der Konvergenzbegriffe
Satz 10.5. Es sei () < +, und f , f
n
, n N, seien /-messbare Funktionen Konvergenz -f.. impliziert
Konvergenz im Ma , wenn alle Fkt.
-f.. endlich sind und () <
auf mit den Eigenschaften
(i) ([ f
n
[ = ) = ([ f [ = ) = 0 n N
(ii) f
n
n
f -f..
Dann konvergiert f
n
gegen f im Ma .
Beweis. Sei > 0. Da f
n
()
n
f () fr -f.a. gilt, folgt

N=1
_
nN
[ f
n
f [
_
= 0. (10.1)
Sei N N, dann ist fr jedes m N

__
[ f
m
f [
__

_
_
nN
_
[ f
n
f [
_
_
,
also fr jedes N N
limsup
m

__
[ f
m
f [
__

_
_
nN
_
[ f
n
f [
_
_
.
Die rechte Seite dieser Ungleichung fllt fr wachsende N. Und somit er-
halten wir, da als Ma stetig von oben ist (hierfr brauchen wir die End-
lichkeit von ()!)
limsup
m

__
[ f
m
f [
__
lim
N

_
_
nN
_
[ f
n
f [
_
_
=
_

N=1
_
nN
_
[ f
n
f [
_
_
(10.1)
= 0
Bemerkung 10.6. Die Implikationen aus 10.4 und 10.5 sind in umgekehrter Rich-
tung falsch. Gegenbeispiele hierzu wurden in den bungsaufgaben bearbeitet.
Theorem 10.7. Sei ( f
n
)
nN
eine Cauchy-Folge im Ma . Dann existiert eine Vgl. den Satz von Riesz-Fischer!
Jede Cauchy-Folge im Ma
konvergiert im Ma und besitzt eine
-f.. konvergente Teilfolge
/-messbare Funktion f auf , so dass f
n
n
f im Ma , und es gibt eine
Teilfolge (n
k
)
kN
, so dass -f.. gilt: lim
k
f
n
k
= f .
75
10 Formen der Konvergenz
Beweis. Wir konstruieren eine Teilfolge ( f
n
k
)
kN
von ( f
n
)
nN
, so dass gilt:

__
[ f
n
k+1
f
n
k
[
1
2
k
_
. .
=:E
k
_

1
2
k
.
Wenn

k=m
E
C
k
gilt, bekommen wir fr l > j k m

f
n
l
() f
n
j
()

l1

i=j

f
n
i+1
() f
n
i
()

(10.2)
<
l1

i=j
1
2
i

1
2
j1

1
2
k1
.
( f
n
k
())
kN
ist also eine Cauchy-Folge, wenn gilt:

_
m=1

km
E
C
k
=: liminf
k
E
C
k
.
Gleichzeitig ist fr alle m N

m=1
_
km
E
k
_

_
_
k=m
E
k
_

k=m
(E
k
)

k=m
1
2
k
=
1
2
m1
,
also ((liminf
k
E
C
k
)
C
) = 0. Damit konvergiert ( f
n
k
)
kN
-f.. gegen eine
/-messbare Funktion f auf . Aber wegen (10.2) konvergiert f
n
k
k
f
sogar gleichmig auf

k=m
E
C
k
, und zwar fr alle m N. Folglich gilt fr
jedes > 0
_
[ f
n
k
f [ >

2
_

_
i=m
E
i
und damit

__
[ f
n
k
f [ >

2
__

i=m
(E
i
)
1
2
m1
fr alle m Nund hinreichend groe k. Daraus folgt

__
[ f
n
f [ >
__

__
[ f
n
f
n
k
[ >

2
__
. .
beliebig klein, wenn
k, n hinreichend gro
+
__
[ f
n
k
f [ >

2
__
. .

1
2
m1
m, wenn
k hinreichend gro
.
Also konvergiert f
n
n
f im Ma .
76
bersicht
Theorem 10.8 (Modikation von Fatous Lemma). f , f
n
, n N, seien /- f , f
n
seien /-messbar und
nichtnegativ. Wenn f
n
f im Ma
, dann
_
f d liminf
_
f
n
d
messbare Funktionen, so dass alle f
n
(-f..) nichtnegativ sind, und f
n
n
f
im Ma . Dann folgt
_
f d liminf
n
_
f
n
d.
Beweis. Der Beweis folgt direkt aus 10.7 und dem Lemma von Fatou (vgl.
6.9).
Die Einzelheiten sind Inhalt einer bungsaufgabe.
Korollar 10.9 (Modikation von Lebesgues Theoremvon der dominierten
Konvergenz). Sei p [1, [, und f
n
, n N, seien /-messbare Funktionen auf p < , f
n
/-messbar, g /
p
(),
[ f
n
[ g, f
n
f im Ma . Dann
ist f /
p
(), und f
n
f in /
p
()
, fr die eine Funktion g /
p
() existiert mit [ f
n
[ g -f.. fr alle n N.
Wenn f eine /-messbare Funktion auf ist, so dass f
n
n
f im Ma gilt,
dann folgt f /
p
(), und f
n
n
f in /
p
().
Beweis. Der Beweis folgt aus 10.8 und verluft analog zum Beweis von 9.9.
Die Ausfhrung ist Inhalt einer bungsaufgabe.
bersicht
Seien f
n
, n N, allesamt /-messbar auf . Sei g /
p
(). Dann gilt:
Konvergenz
in /
p
()
nur fr Teilfolgen, vgl. 9.13

ja,
vgl. 10.4

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
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`
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`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
Konvergenz
-f..
nur fr [ f
n
[ g, vgl. 9.9
.
ja, wenn () < ,
vgl. 10.5

Konvergenz
im Ma
nur fr Teilfolgen,
vgl. 10.7

nur fr [ f
n
[ g,
vgl. 10.9

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
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`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
77
10 Formen der Konvergenz
78
11 Produkte von -Algebren bzw. Maen und der
Satz von Fubini
Produkte von -Algebren
Denition 11.1. Seien (
i
, /
i
), i = 1, . . . , n, messbare Rume. Betrachte
:=
1

n
und die Projektionen p
i
:
i
, 1 i n, also
p
i
() = p
i
_
(
1
, . . . ,
n
)
_
=
i
, = (
1
, . . . ,
n
) .
Die Produkt--Algebra

n
i=1
/
i
= /
1
/
n
ist deniert durch Erzeugendensystem von

/
i
ist
also die Vereinigung aller Zylinder
auf den Elementen der /
i
n

i=1
/
i
:=
_
p
1
1
(/
1
) p
1
n
(/
n
)
_
.
Bemerkung 11.2. Folgendes haben wir im Rahmen von bungen gezeigt:
(i) Fr jedes i = 1, . . . , n ist p
1
i
(/
i
) eine -Algebra ber . Die Vereinigung
dieser Urbilder ist jedoch im Allgemeinen keine -Algebra.
(ii)

n
i=1
/
i
ist die kleinste -Algebra / auf , so dass alle p
i
:
i
,
i = 1, . . . , n, ///
i
-messbar sind.
Satz 11.3. Fr alle i = 1, . . . , n sei c
i
Erzeuger von /
i
, und es existiere fr jedes Wenn fr jedes i gilt, dass der
Erzeuger c
i
von /
i
eine
i
ausschpfende Folge von Mengen
enthlt, dann wird

/
i
schon von
allen Produkten der E
i
c
i
erzeugt
i eine Folge (E
i,k
)
kN
in c
i
, so dass E
i,k

k

i
gilt. Dann folgt
n

i=1
/
i
=
__
E
1
E
n

E
i
c
i
, i = 1, . . . , n
__
. (11.1)
Beweis. Bezeichne die -Algebra auf der rechten Seite von (11.1) mit /.

n
i=1
/
i
/: Wir wissen, dass

n
i=1
/
i
die kleinste -Algebra ber
ist, fr die alle Projektionen p
i
messbar sind. Wenn wir also zeigen
knnen, dass p
i
, i = 1, . . . , n allesamt ///
i
-messbar sind, haben wir

n
i=1
/
i
/.
Sei also 1 i n. Im Kapitel ber messbare Abbildungen haben wir
gezeigt (vgl. 4.3), dass eine Abbildung genau dann /
/
//
//
-messbar
ist, wenn alle Urbilder von Mengen aus demErzeugendensystemvon
79
11 Produktrume, Produktmae und der Satz von Fubini
/
//
in /
/
liegen. Wir mssen also zeigen, dass fr jedes E c
i
auto-
matisch p
1
i
(E) / gilt. Aber es ist
p
1
i
(E) =
1

i1
E
i+1

n
=
_
kN
E
1,k
E
i1,k
E E
i+1,k
E
n,k
/.
/

n
i=1
/
i
: Wir mssen zeigen, dass fr alle E
i
c
i
, i = 1, . . . , n, gilt:
E
1
E
n


n
i=1
/
i
. Aber es ist
E
1
E
n
= p
1
1
(E
1
) p
1
n
(E
n
)
n

i=1
/
i
.
Bemerkung 11.4. Die Voraussetzung E
i,k

k

i
kann nicht weggelassen
werden. Ein Gegenbeispiel (/
1
:= ,
1
, /
2
mit mindestens vier Elementen)
wurde in den bungen behandelt.
Mae auf Produkt--Algebren
Seien nun (
i
, /
i
,
i
), i = 1, . . . , n, Marume, so dass /
i
jeweils von einem
Mengensystemc
i
erzeugt wird. Es sei :=
1

n
.
Nun interessiert uns die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein (ein-
deutiges) Ma auf (,

n
i=1
/
i
) existiert mit
(E
1
E
n
) =
1
(E
1
)
n
(E
n
) (11.2)
fr alle mglichen Auswahlen von E
1
c
1
, . . . , E
n
c
n
.
Beispiel 11.5. Fr jedes i = 1, . . . , n sei (
i
, /
i
,
i
) = (R, B(R), m). Sei B.ex.
m
n
das Lebesgue-Ma auf (R
n
, B(R
n
)), und c
i
fr jedes i die Menge aller
Intervalle des Typs [a, b[, a, b R, a b. Dann ist nach Denition von m
n
fr alle a
i
, b
i
R, a
i
b
i
, i = 1, . . . , n,
m
n
_
[a
1
, b
1
[ [a
n
, b
n
[
_
= m
_
[a
1
, b
1
[
_
m
_
[a
n
, b
n
[
_
.
Wir haben in 2.12 und im Satz von Caratheodory (vgl. 3.3) gesehen, dass
dies das Lebesgue-Ma m
n
eindeutig bestimmt.
Wir verallgemeinern diese Aussage nun, indem wir zeigen, dass jedes
Ma auf einem messbaren Raum unter bestimmten Bedingungen durch
seine Einschrnkung auf einen Erzeuger der -Algebra eindeutig deniert
wird:
80
Mae auf Produkt--Algebren
Satz 11.6 (Eindeutigkeit). Seien (
i
, /
i
,
i
), i = 1, . . . , n, Marume. Die /
i
Wenn die Erzeuger der /
i
schnittstabil sind und jeweils eine
i
ausschpfende Folge E
i,k
mit

i
(E
i,k
) < enthalten, dann gibt es
maximal ein Ma auf (, /) mit
(11.2)
seien fr jedes i jeweils erzeugt von einem Mengensystem c
i
, das folgende Eigen-
schaften hat:
(i) c
i
ist -stabil.
(ii) Es gibt eine Folge (E
i,k
)
kN
in c
i
, so dass E
i,k

k

i
gilt, und
i
(E
i,k
) <
fr jedes k.
Dann gibt es hchstens ein Ma auf (,

n
i=1
/
i
), :=
1

n
, mit
der Eigenschaft (11.2).
Theorem 11.7 (Existenz und Eindeutigkeit). Seien (
i
, /
i
,
i
), i = 1, . . . , n, Ist
i
immer -endlich auf /
i
, so gibt
es genau ein Ma auf (, /) mit
(11.3)
Marume, so dass fr jedes i das Ma
i
ein -endliches ist. Dann existiert fr
=
1

n
genau ein Ma auf (,

n
i=1
/
i
), so dass fr alle A
i
/
i
,
i = 1, . . . , n, gilt:
(A
1
A
n
) =
1
(A
1
)
n
(A
n
). (11.3)
Denition 11.8. Das neue Ma
=:
n

i=1

i
auf (,

n
i=1
/
i
) heit Produktma von
1
, . . . ,
n
.
Wir beweisen zunchst den Satz 11.6. Wir bentigen dazu die folgende,
allgemeine Aussage, deren Beweis auf die zu Beginn der Vorlesung einge-
fhrten Dynkinsysteme zurckgreift (vgl. S. 7ff.).
Satz 11.9 (Eindeutigkeitssatz). Sei (, /) ein messbarer Raum, und c Erzeuger Sei c schnittfester Erzeuger von /
mit E
k
in c. Wenn
1
,
2
auf c
identisch und endlich sind, folgt

1
=
2
auf /
von / mit den Eigenschaften:
(i) c ist -stabil.
(ii) Es gibt eine Folge (E
k
)
kN
in c, mit E
k

k
.
Seien
1
,
2
Mae auf (, /), so dass fr alle E c und alle k Ngilt:

1
(E) =
2
(E) und
1
(E
k
) =
2
(E
k
) < .
Dann folgt
1
=
2
auf ganz /.
Beweis. Sei k Nfest. Sei
T
k
:=
_
D /


1
(E
k
D) =
2
(E
k
D)
_
.
81
11 Produktrume, Produktmae und der Satz von Fubini
Dann ist T
k
ein Dynkin-System auf . Denn es gilt T
k
, und aus D
T
k
folgt D
C
T
k
, wegen

1
(E
k
D
C
) =
1
_
E
k
E
k
D
_
=
1
(E
k
)
1
(E
k
D)
. .

1
(E
k
)
<
DT
k
=
2
(E
k
)
2
(E
k
D)
. .

2
(E
k
)
<
=
2
(E
k
D
C
).
Auerdem gilt fr jedes System (D
n
)
nN
von paarweise disjunkten Men-
gen aus T
k
immer auch

n=1
D
n
T
k
, denn:

1
_
E
k

_
nN
D
n
_
=
1
_
_
nN
(E
k
D
n
)
_
=

n=1

1
(E
k
D
n
)
D
n
T
k
=

n=1

2
(E
k
D
n
) =
2
_
_
nN
(E
k
D
n
)
_
=
2
_
E
k

_
n=1
D
n
_
,
Da c per Voraussetzung -stabiler Erzeuger von / ist, gilt auch c T
k
,
und somit T(c) T
k
. Nach 2.10 ist T(c) als Dynkin-System, das von
einem schnittfesten Mengensystem c erzeugt wurde, sogar identisch mit
der kleinsten -Algebra (c), die von c erzeugt wird.
Insgesamt folgt also
/ = (c) = T(c) T
k
/.
Nach Denition von T
k
gilt also fr alle A /

1
(A E
k
) =
2
(A E
k
).
Das wiederum gilt fr alle k N, und daher wissen wir fr alle A /

1
(A) = lim
k

1
(A E
k
) = lim
k

2
(A E
k
) =
2
(A).
Beweis von Satz 11.6. Sei
c :=
_
E
1
E
n

E
i
c
i
, i = 1, . . . , n
_
.
Dann gilt nach Satz 11.3 fr die von c erzeugte -Algebra gerade
(c) =
n

i=1
/
i
.
82
Mae auf Produkt--Algebren
c ist offensichtlich -stabil, und
c E
k
:= E
1,k
E
n,k

k
.
Da fr alle i = 1, . . . , n und alle k N die Endlichkeit von
i
(E
i,k
) voraus-
gesetzt ist, folgt die Behauptung mit dem obigen Eindeutigkeitssatz 11.9.
Denition 11.10. Seien
1
,
2
Mengen, und Q
1

2
. Fr feste
1

1
,
2

2
ist der
1
-Schnitt Q

1
von Q deniert durch
Q

1
:=
_

/
2

2

(
1
,
/
2
) Q
_
(
2
),
und der
2
-Schnitt Q

2
durch
Q

2
:=
_

/
1

1

(
/
1
,
2
) Q
_
(
1
).
83
11 Produktrume, Produktmae und der Satz von Fubini

2
Q
Q
(1)

2
Q
(2)

2
Q
(1)

1
Q
(2)

1
Q
(3)

1
Hier ist offensichtlich
Q

1
= Q
(1)

1
Q
(2)

1
Q
(3)

1
und Q

2
= Q
(1)

2
Q
(2)

2
.
Lemma 11.11. Seien (
1
, /
1
), (
2
, /
2
) messbare Rume, Q /
1
/
2
und Q /
1
/
2
,
1

1
Q

1
/
2
(analog: Q

2
/
1
)

1

1
,
2

2
. Dann folgt
Q

1
/
2
und Q

2
/
1
.
Beweis. Wir zeigen nur Q

1
/
2
. Die andere Aussage funktioniert ana-
log.
Sei :=
1

2
, und
/ :=
_
Q /
1
/
2

1
/
2
_
.
Dieses Mengensystem / ist eine -Algebra, denn: Wegen

1
=
2
folgt
/, und fr Q / folgt aus

2
= Q

( Q)

1
(11.4)
84
Mae auf Produkt--Algebren
( Q)

1
=
2
Q

1
; da /
2
eine -Algebra ist, impliziert Q

1
/
2
so-
fort (
2
Q

1
) /
2
, also ( Q)

1
/
2
, und daher folgt Q /.
Weiterhin gilt fr (Q
n
)
nN
aus /:
_
_
nN
Q
n
_

1
=
_

/
2

2

n Nmit (
1
,
/
2
) Q
n
_
(11.5)
=
_
nN
(Q
n
)

1
/
2
,
und somit

nN
Q
n
/.
Fr A
1
/
1
und A
2
/
2
gilt
(A
1
A
2
)

1
=
_
A
2
( /
2
) fr
1
A
1
( /
2
) fr
1
/ A
1
,
(11.6)
also A
1
A
2
/. Es folgt

__
A
1
A
2

A
1
/
1
, A
2
/
2
__
/ /
1
/
2
.
Aber nach dem ersten Satz dieses Kapitels ist die linke Seite gerade /
1

/
2
, es gilt also /
1
/
2
= /, und damit fr jedes Q /
1
/
2
automatisch
Q

1
/
2
.
Lemma 11.12. Seien (
1
, /
1
,
1
), (
2
, /
2
,
2
) Marume, und Q /
1
/
2
.
1

2
(Q

1
) ist fr Q /
1
/
2
/
1
-messbar, wenn
2
-endlich ist.
analog fr
2

1
(Q

2
) (i) Wenn
2
ein -endliches Ma ist, dann ist die Funktion

1

2
(Q

1
)
/
1
-messbar auf
1
.
(ii) Wenn
1
ein -endliches Ma ist, dann ist die Funktion

2

1
(Q

2
)
/
2
-messbar auf
2
.
Beweis. Wir beweisen nur die erste Aussage, die zweite funktioniert analog.
Sei (E
k
)
kN
in /
2
mit E
k

k

2
, und
2
(E
k
) < fr jedes k N.
Whle k N fest und deniere fr D /
1
/
2
die Funktion
D
:
1

R
+
durch

D
(
1
) :=
2
(D

1
E
k
)
fr
1

1
. Offensichtlich ist
D
(
1
) fr alle
1
kleiner als (oder gleich)

2
(E
k
) (< ). Es gilt, wegen

1
=
2
,

=
2
(E
k
),
85
11 Produktrume, Produktmae und der Satz von Fubini
und fr jedes D /
1
/
2
gilt, da nach (11.4) der Schnitt ( D)

1
iden-
tisch ist mit
2
D

1
,

D
=

D
.
Nachdem wir in (11.5) gesehen haben, dass
_
_
nN
D
n
_

1
=

_
nN
(D
n
)

1
gilt, folgt fr paarweise disjunkte D
n
/
1
/
2
, n N,

nN
D
n
=

n=1

D
n
. (11.7)
Damit wissen wir, dass
T :=
_
D /
1
/
2


D
ist /
1
-messbar
_
ein Dynkin-System ist. Weiterhin gilt fr A
1
/
1
, A
2
/
2
nach (11.6)

A
1
A
2
= I
A
1

2
(A
2
E
k
).
Folglich ist
A
1
A
2
eine /
1
-messbare Abbildung, und A
1
A
2
liegt in T.
Nach dem Satz, dass das Dynkin-System eines schnittfesten Erzeugers c
identisch ist mit der von c erzeugten -Algebra (vgl. 2.10), folgt
/
1
/
2
11.3
=
__
A
1
A
2

A
1
/
1
, A
2
/
2
__
2.10, da
-stabil
= T
__
A
1
A
2

A
1
/
1
, A
2
/
2
__
T /
1
/
2
.
Also ist T = /
1
/
2
, so dass

1

D
(
1
) =
2
_
D

1
E
k
_
fr alle D /
1
/
2
eine /
1
-messbare Abbildung ist. Das gilt fr jedes
k N, also folgt, dass

1

2
_
D

1
_
= sup
kN

2
_
D

1
E
k
_
fr alle D /
1
/
2
eine /
1
-messbare Abbildung ist.
Beweis von Theorem 11.7. Existenz: Wir beweisen die Aussage zunchst fr
n = 2. Der allgemeine Fall folgt dann leicht per Induktion. Dies wird
zur bung gegeben.
86
Mae auf Produkt--Algebren
Fr Q aus /
1
/
2
deniere fr
1

1
s
Q
(
1
) :=
2
(Q

1
).
Diese Abbildung ist trivialerweise nichtnegativ, und nach demletzten
Lemma ist sie /
1
-messbar. Damit ist
(Q) :=
_
s
Q
d
1
(11.8)
ein Ma auf (
1

2
, /
1
/
2
), denn: Es gilt 0, und () = 0.
Fr paarweise disjunkte Q
n
/
1
/
2
, n N, gilt auerdem wegen
(11.7):

_
_
nN
Q
n
_
=

n=1
_
s
Q
n
d
1
=

n=1
(Q
n
).
Weiter gilt fr A
1
/
1
, A
2
/
2
:
(A
1
A
2
) =
_
I
A
1

2
(A
2
) d
1
=
_
_
I
A
1
d
1
_

2
(A
2
)
=
1
(A
1
)
2
(A
2
),
da s
A
1
A
2
= I
A
1

2
(A
2
).
Eindeutigkeit: Die Eindeutigkeit folgt aus 11.6, da alle
i
, i = 1, . . . , n, je-
weils -endlich sind (setze c
i
:= /
i
fr jedes i).
Aus dem letzten Beweis knnen wir noch sehen, wie
1

2
zu berech-
nen ist; bei manchen Autoren wird diese Aussage Cavalieri zugeschrie-
ben:
87
11 Produktrume, Produktmae und der Satz von Fubini
Korollar 11.13. Seien (
1
, /
1
,
1
), (
2
, /
2
,
2
) Marume mit -endlichen Fubini fr Indikatorfunktionen
Maen
1
und
2
. Dann gilt fr jedes Q /
1
/
2
:
Berechnung von (
1

2
)(Q) fr
Q /
1
/
2
(
1

2
)(Q) =
_

2
(Q

1
)
1
(d
1
) =
_

1
(Q

2
)
2
(d
2
).
Beweis. Aus dem vorigen Beweis wissen wir, dass die erste Gleichung gilt.
Die zweite Gleichung sieht man wie folgt: Deniere fr jedes Q /
1
/
2
(Q) :=
_

1
(Q

2
)
2
(d
2
).
Dann folgt, wie in dem Existenzbeweis oben, dass ein Ma auf (
1

2
, /
1
/
2
) ist, so dass fr beliebige A
1
/
1
, A
2
/
2
gilt:
(A
1
A
2
) =
1
(A
1
)
2
(A
2
).
Nun folgt aus der Eindeutigkeitsaussage des Theorems 11.7 sofort =
1

2
, also die zweite Gleichung.
Der Satz von Fubini
Nun wollen wir herleiten, wie sich Integrale bezglich
1

2
aus denen
bezglich
1
bzw.
2
berechnen lassen. Dazu fhren wir fr Abbildungen
f :
1

2

/
, wo
/
eine beliebige Menge ist und
1
,
2
in
1
bzw.

2
liegen, neue Abbildungen f

1
:
2

/
und f

2
:
1

/
ein. Diese
werden deniert durch

2
f

1
(
2
) := f (
1
,
2
)

1
f

2
(
1
) := f (
1
,
2
),
oder kurz
f

1
= f (
1
, ), f

2
= f ( ,
2
).
Lemma 11.14. Seien (
1
, /
1
), (
2
, /
2
), (
/
, /
/
) messbare Rume, und sei f : Sei f /
1
/
2
//
/
-messbar. Dann ist
f

1
/
2
//
/
-messbar, und f

2
ist
/
1
//
/
-messbar

1

2

/
eine /
1
/
2
//
/
-messbare Abbildung. Dann gilt fr alle
1

1
,
2

2
, dass f

2
eine /
1
//
/
-messbare, und f

1
eine /
2
//
/
-messbare
Abbildung ist.
Beweis. Sei A
/
/
/
. Dann ist
( f

1
)
1
(A
/
) =
_

2

2

(
1
,
2
) f
1
(A
/
)
_
=
_
f
1
(A
/
)
_

1
.
Da aber f
1
(A
/
) in /
1
/
2
liegt, folgt mit Lemma 11.11, dass ( f
1
(A
/
))

1
in /
2
liegt.
Dass ( f

2
)
1
(A
/
) in /
1
liegt, zeigt man analog.
88
Der Satz von Fubini
Beachte: Sei f := I
Q
fr Q beliebig in T(
1

2
). Dann ist
f

1
= I
Q

1
und f

2
= I
Q

2
. (11.9)
Theorem 11.15 (Fubini). Seien (
1
, /
1
,
1
) und (
2
, /
2
,
2
) Marume mit Voraussetzungen:
-endliche Mae
f sei /
1
/
2
-messbar
-endlichen Maen
1
bzw.
2
. Sei
f :
1

1
R
eine /
1
/
2
-messbare Funktion.
(i) Sei f 0. Dann sind die Funktionen f 0

2

_
f

2
d
1
ist /
2
-messbar

2

_
f

2
d
1
bzw.
1

_
f

1
d
2
/
2
- bzw. /
1
-messbar, und es gilt
_
f d(
1

2
) (11.10)
=
_
_
_
f

2
d
1
_

2
(d
2
) =
_
_
_
f

1
d
2
_

1
(d
1
).
(ii) Sei f eine
1

2
-integrierbare Funktion. Dann ist f

1
fr
1
-f.a.
1

1
f
1

2
-integrierbar
fr f.a.
1
ist f

1
eine

2
-integrierbare Funktion, und

1

_
f

1
d
2
ist
1
-integrierbar

2
-integrierbar, und analog f

2
fr
2
-f.a.
2

2

1
-integrierbar.
Weiterhin ist die
1
-f.. denierte Funktion

1

_
f

1
d
2

1
-integrierbar, und die
2
-f.. denierte Funktion

2

_
f

2
d
1
ist
2
-integrierbar.
Es gilt (11.10).
Bemerkung 11.16. (i) Wegen (11.10) ist folgende Schreibweise gerechtfertigt:
Sei f :
1

2
R eine
1

2
-integrierbare Funktion. Dann ist Die Fubini-Formel fr alle

2
-integrierbaren Funktionen
_
f d(
1

2
)
=
__
f (
1
,
2
)
1
(d
1
)
2
(d
2
)
=
__
f (
1
,
2
)
2
(d
2
)
1
(d
1
).
89
11 Produktrume, Produktmae und der Satz von Fubini
(ii) Der Satz von Fubini gilt analog fr n Faktoren. Die genaue Formulierung
und der Beweis (ber vollstndige Induktion) ist eine bung.
Es gilt also insbesondere fr eine

n
i=1
/
i
-messbare Funktion f :
1

n
R, die nichtnegativ oder

n
i=1

i
-integrierbar ist, dass fr jede Per-
mutation i
1
, . . . , i
n
von 1, . . . , n gilt:
_
f d(
1

n
)
=
_
_

_
_
_
_
f (
1
, . . . ,
n
)
i
1
(d
i
1
)
_

i
2
(d
i
2
)
_

_

i
n
(d
i
n
)
=:
_

_
f (
1
, . . . ,
n
)
i
1
(d
i
1
)
i
n
(d
i
n
).
Beweis des Satzes von Fubini. Sei :=
1

2
.
(i): Wir zeigen jeweils nur die erste Gleichheit von (11.10). Die zweite
folgt dann analog.
Fall 1: Sei f eine Elementarfunktion. Dann gibt es nichtnegative reelle
Zahlen
i
und Mengen Q
i
aus /
1
/
2
, so dass
f =
n

i=1

i
I
Q
i
gilt, also nach (11.9) fr jedes
2
aus
2
f

2
=
n

i=1

i
I
Q
i

2
.
Somit ist
_
f

2
d
1
=
n

i=1

i

1
(Q
i

2
).
Nach Lemma 11.12 ist daher die Abbildung

2

_
f

2
d
1
/
2
-messbar auf
2
, und nach dem Satz von Fubini fr Indika-
torfunktionen (vgl. 11.13) gilt
_
_
_
f

2
d
1
_

2
(d
2
) =
n

i=1

i
_

1
(Q
i

2
)
2
(d
2
)
=
_
f d(
1

2
).
90
Der Satz von Fubini
Fall 2: Sei f nichtnegativ und /
1
/
2
-messbar. Sei (u
(n)
)
nN
eine
Folge von Elementarfunktionen mit u
(n)

n
f . Dann folgt fr
jedes
2

2
, dass die Elementarfunktion u
(n)

2
mit n ge-
gen f

2
wchst. Mit dem Satz von B. Levi (vgl. 6.8) ist
_
f

2
d
1
= lim
n
_
u
(n)

2
d
1
.
Nun ist das Integral auf der rechten Seite der Gleichung nach
dem oben gesagten /
2
-messbar in
2
, da u
(n)

2
elementar ist.
Auerdem ist die rechte Seite in n aufsteigend, das heit wir
knnen mit B. Levi und dem elementaren Fall schlieen:
_
_
_
f

2
d
1
_

2
(d
2
)
6.8
= lim
n
_
_
_
u
(n)

2
d
1
_

2
(d
2
)
s.o.
= lim
n
_
u
(n)
d(
1

2
)
6.8
=
_
f d(
1

2
).
(ii): Wir zeigen wieder nur den ersten Teil der Behauptung, der zweite
folgt analog.
Klar: Fr alle
i

i
, i = 1, 2, gilt
[ f [

i
= [ f

i
[, ( f
+
)

i
= ( f

i
)
+
, ( f

i
= ( f

i
)

. (11.11)
Somit ist nach (i)
_
_
_
[ f

1
[ d
2
_

1
(d
1
) =
_
_
_
[ f

2
[ d
1
_

2
(d
2
)
=
_
[ f [ d(
1

2
) < .
Also ist
1

_
f

1
d
2
eine
1
-integrierbare Abbildung, und daher
ist nach 7.10(ii) die Abbildung

1

_
[ f

1
[ d
2

1
-f.. endlich. Damit ist fr
1
-f.a.
1

1
die Abbildung f

1

2
-
integrierbar. Insbesondere ist fr
1
-f.a.
1
die Abbildung

1

_
f

1
d =
_
( f

1
)
+
d
1

_
( f

1
)

d
2
91
11 Produktrume, Produktmae und der Satz von Fubini
wohldeniert, und nach (i) gilt wegen (11.11)
_
_
_
f

1
d
2
_

1
(d
1
)
=
_
_
_
( f

1
)
+
d
2

_
( f

1
)

d
2
_

1
(d
1
)
(i) und
(11.11)
=
_
f
+
d(
1

2
)
_
f

d(
1

2
)
=
_
f d(
1

2
).
Beispiel 11.17. Bezeichne das Lebesgue-Ma auf (R
n
, B(R
n
)) mit m
n
. Dann B.ex.
gilt fr beliebige n
1
, . . . , n
k
N, dass das Lebesgue-Ma auf R
n
1
++n
k
an-
gegeben werden kann durch
m
n
1
++n
k
= m
n
1
m
n
k
.
92
12 Der Transformationssatz
Bemerkung 12.1. Sei (, /, ) ein Maraum, und g : Reine /-messbare, Ma, g : R
+
messbar. Dann
ist g , def. durch
(g )(A) =
_
A
g d,
ein neues Ma auf (, /)
nichtnegative Abbildung. Dann ist
:= g ,
deniert durch
(A) =
_
A
g d
fr beliebige A /, wieder ein Ma auf (, /).
Beweis. Siehe bungen.
Betrachte nun, und fr den Rest dieses Kapitels, die Situation unseres B.ex.
Standard-Beispiels: Den Maraum (R
d
, B(R
d
), m) mit Lebesgue-Ma m.
Fr A B(R
d
) bezeichne m
A
die Einschrnkung von m auf B(A) =
B(R
d
) A (vgl. auch hierzu die bungen zur Vorlesung). (A, B(A), m
A
)
ist dann wieder ein Maraum.
Folgende Begriffe sollten aus den Grundvorlesungen gelug sein:
Denition 12.2. Eine Abbildung f : A B wird als C
1
-Diffeomorphismus
bezeichnet, wenn sie bijektiv und in beiden Richtungen C
1
(also einmal ste-
tig differenzierbar) ist.
Sei g : R
n
R
m
eine differenzierbare Abbildung, dann ist die sogenann-
te Jacobi-Matrix
Dg(x) =
_
g
i
x
j
_
i=1,...,m
j=1,...,n
die Matrix der partiellen Ableitungen.
93
12 Der Transformationssatz
Theorem 12.3. Seien U, V offene Mengen in R
d
, und : U V ein C
1
- U, V offen in R
d
, : U V ein
C
1
-Diffeo
([det D[ m
U
) = m
V
Diffeomorphismus. Dann gilt:

_
[det D[ m
U
_
. .
Bildma von [det D[ m
U
unter : U V
= m
V
. (12.1)
Insbesondere ist eine Funktion f : V R genau dann m-integrierbar ber V, f m-integrierbar ( f )[det D[
m-intbar.
Dann gilt auerdem
_
V
f =
_
U
( f )[det D[
wenn ( f ) [det D[ : U R eine m-integrierbare Funktion ber U ist, und
es gilt in diesem Fall:
_
V
f dm =
_
U
( f ) [det D[ dm. (12.2)
Beweis. Der zweite Teil der Behauptung folgt unter Zuhilfenahme einer
bungsaufgabe direkt aus dem ersten.
Der erste Teil der Behauptung ist quivalent zu

1
(m
V
)
. .
Bildma von m
V
unter
1
: V U
= [det D[ m
U
, (12.3)
das heit, fr alle A B(R
d
) U,
m
_
(A)
_
=
_
A

det D(x)

m(dx). (12.4)
Wir beweisen (12.4) in fnf Schritten:
Beh. 1. Es gengt, folgende Lokalisierung von (12.4) zu zeigen:
Fr jedes p U gibt es eine offene Kugel W U, die p enthlt, so
dass (12.4) gilt mit W anstelle U und (W) (offen!) anstelle V.
Bew. Angenommen, diese Lokalisierung gilt. Dann gibt es abzhl-
bar viele solche Kugeln W
j
, j N, mit
U =

_
j=1
W
j
(Man betrachte etwa alle solche Kugeln mit Mittelpunkten aus Q
d
und Radien aus Q
+
). Sei, wie oben, A B(R
d
) U. Dann ist
A =

_
j=1
(A W
j
),
94
also gibt es Teilmengen A
j
B(R
d
) U, so dass A
j
A W
j
W
j
gilt und
A =

_
jN
A
j
(wir haben in 2.19 gezeigt, dass man jede Vereinigung von Mengen
aus einem Ring in eine identische disjunkte Vereinigung von Mengen
aus demselben Ring verwandeln kann). Somit gilt wegen -Additivitt
m
_
(A)
_
=

j=1
m
_
(A
j
)
_
,
also, wegen Gltigkeit der Lokalisierung
=

j=1
_
A
j

det D(x)

m(dx)
=
_
A

det D(x)

m(dx).
Beh. 2. (12.4) gilt, falls eine Permutation der Koordinaten ist.
Bew. Dies ist klar nach dem Satz von Fubini, da in diesem Fall
[det D[ 1 gilt.
Beh. 3. Seien U, V, W offene Teilmengen des R
d
, und : U W und :
W V seien C
1
-Diffeomorphismen.
Gilt (12.4) (und damit auch (12.1)) fr : W V und fr
1
: W
U, so gilt (12.4) auch fr : U V.
Bew. Fr alle A B(R
d
) U gilt
m
_
( )(A)
_
= m
_

_
(A)
_
=
_
(A)

det D

dm
=
_
W
I
(A)
(y)

det D

(y) m(dy)
=
_
W
I
A
_

1
(y)
_

det D

_

1
(y)
_
m(dy),
95
12 Der Transformationssatz
also mit der Nebenrechnung von unten
=
_
W
_
I
A

1
_
(y)

det D( )

1
(y)
_

det D
_

1
(y)
_

1
. .
()
=[det D
1
(y)[
m(dy)
(12.2)
mit
1
=
_
U
I
A

det D( )

dm,
wobei die Gleichheit () mit dem Satz ber inverse Funktionen be-
grndet ist.
Nebenrechnung: Es ist
D( )(x) = D
_
(x)
_
D(x).
Also folgt:
det D( )(x) = det D
_
(x)
_
det D(x)
det D
_
(x)
_
= det D( )(x)
_
det D(x)
_
1
.
Beh. 4. Die Lokalisierung von (12.4) gilt fr d = 1.
Bew. Sei [a, b] U R. Wir wissen nach Analysis 1 und demSatz 12.4
ber die Gleichheit von Riemann- und Lebesgue-Integral ber einem
Intervall, dass fr alle stetigen Funktionen f : [a, b] R gilt:
/
notiert hier keine Hilfsfunktion,
sondern die Ableitung von
_
b
a
( f )
/
dm
=
_
(b)
(a)
f dm =
__
([a,b])
f dm fr
/
> 0 auf [a, b]

_
([a,b])
f dm fr
/
< 0 auf [a, b].
Da ein C
1
-Diffeomorphismus ist, also
1
= id, gilt entweder

/
> 0 oder
/
< 0 auf [a, b], und somit
_
([a,b])
f dm =
_
[a,b]
( f )[
/
[ dm.
Also folgt, da m(x) = 0 fr jedes x R gilt,
_
([a,b[)
f dm =
_
[a,b[
( f )[
/
[ dm.
96
Schrnkt man nun die Betrachtung ein auf f 1, so folgt fr jedes
offene Intervall W U und V := (W):

1
(m
V
)
. .
Bildma
_
[a, b[
_
=
_
[
/
[ m
W
__
[a, b[
_
fr jedes Intervall [a, b[ W. Somit ist nach Satz 11.9 (Mae, die auf
einem Erzeuger der -Algebra identisch sind, sind berall identisch)

1
(m
V
)
. .
Bildma
= [
/
[ m
W
.
Also gilt, da W U ein beliebiges offenes Intervall ist, die Lokalisie-
rung von (12.4) im Fall d = 1.
Beh. 5. Gilt die Lokalisierung von (12.4) fr d 1, so gilt sie auch fr d.
Bew. Es gelte also die Lokalisierung von (12.4) fr d 1.
Sei p U. Wegen det D ,= 0 und Beh. 2 knnen wir annehmen, dass
in einer offenen Umgebung U
1
von p gilt:

1
x
1
,= 0.
Setze
(x
1
, . . . , x
d
) :=
_

1
(x), x
2
, . . . , x
d
_
fr x = (x
1
, . . . , x
d
) U
1
.
Dann ist eine C
1
-Abbildung auf U
1
, und dort gilt
D =
_
_
_
_
_
_

1
x
1

1
x
2


1
x
d
0 1
.
.
.
0
.
.
.
0
0 1
_
_
_
_
_
_
.
Also ist invertierbar auf einer Umgebung U
2
von p (nach dem Satz
ber inverse Funktionen), und
1
ist eine C
1
-Abbildung auf W :=
(U
2
) (offen!).
Deniere nun : W V := (U
2
) durch
:=
1
.
Fr alle y = (y
1
, . . . , y
d
) W ist dann
(y) =
_
y
1
,
2
(y), . . . ,
d
(y)
_
,
97
12 Der Transformationssatz
und das folgende Diagramm kommutiert:
(p )U
2

r
r
r
r
r
r
r
r
r
V
W









Also ist = . Somit kann man nach Beh. 3 annehmen, dass
mindestens eine Koordinate fest lsst, da und somit
1
und
das auch tun. Wieder wegen Beh. 2 kann man annehmen, dass =
(
1
, . . . ,
d
) in einer Umgebung U
3
=: U von p die erste Koordinate
fest lsst. Sei nun fr x
1
R die Abbildung
(x
1
)
: U
x
1
R
d1
deniert durch

(x
1
)
(x
2
, . . . , x
d
) =
_

2
(x
1
, . . . , x
d
), . . . ,
d
(x
1
, . . . , x
d
)
_
fr (x
2
, . . . , x
d
) =: x
/
U
x
1
,
wo U
x
1
wieder der Schnitt gem Denition im vorhergehenden Ka-
pitel ist.
Da
1
(x
1
, . . . , x
d
) = x
1
ist, folgt fr alle A U
_
(A)
_
x
1
=
(x
1
)
(A
x
1
), (12.5)
R
x
1
R
x
1
R
d1
R
d1
A (A)

A
x
1
_
(A)
_
x
1
=
(x
1
)
(A
x
1
)
98
und fr jedes x = (x
1
, x
/
) ist
D(x) =
_
_
_
_
_
_
1 0 0

2
x
1
(x)
.
.
. D
(x
1
)
(x
/
)

d
x
1
(x)
_
_
_
_
_
_
. (12.6)
Letzteres impliziert: det D(x
1
, x
/
) = det D
(x
1
)
(x
/
). Insgesamt folgt
fr alle A B(R
d
) U, wenn m
d
das Lebesgue-Ma auf (R
d
, B(R
d
))
notiert,
m
d
_
(A)
_
11.13
& 11.17
=
_
m
d1
__
(A)
_
x
1

m
1
(dx
1
)
(12.5)
=
_
m
d1
_

(x
1
)
(A
x
1
)

m
1
(dx
1
)
Ind.-
Ann.
=
_ _
A
x
1

det D
(x
1
)

dm
d1
m
1
(dx
1
)
(12.6)
& (11.9)
=
__
(I
A
)
x
1
_
[det D[
_
x
1
dm
d1
m
1
(dx
1
)
11.17
& 11.15
=
_
A
[det D[ dm
d
.
99
12 Der Transformationssatz
100
13 Nachtrge
In diesem Kapitel werden noch einige wichtige Stze aufgelistet mit Ver-
weis auf die Literatur, was deren Beweise angeht.
Sei (, /, ) ein Maraum.
Der Satz von RadonNikodym
Denition 13.1. Sei ein weiteres Ma auf (, /). heit absolut stetig bzgl.
, falls fr alle N / gilt:
(N) = 0 (N) = 0.
Proposition 13.2. Ein endliches Ma auf (, /) ist genau dann absolut
stetig bzgl. , wenn > 0 > 0, so dass A / :
(A) (A) .
Beweis. Siehe [H. Bauer, deGruyter 1978, Satz 17.8]
Theorem 13.3 (RadonNikodym). Sei -endlich und ein Ma auf (, /).
Dann sind equivalent
(i) ist absolut stetig bzgl. .
(ii) hat eine Dichte bzgl. , d.h.: : [0, ], /-mebar mit =
(also
(A) =
_
A
d A /).
Beweis. Siehe [H. Bauer, deGruyter 1978, Satz 17.10]
Gleichgradige Integrierbarkeit und der verallgemeinerte
Konvergenzsatz von Lebesgue
Denition 13.4. Eine Menge T /-mebarer Funktionen von nach R
heit p-fach gleichgradig (-)integrierbar, wenn zu jeder reellen Zahl > 0
eine p-fach -integrierbare Funktion g 0 auf existiert derart, dass
_
[ f [g
[ f [
p
d fr alle f T
gilt. Im Falle p = 1 nennt man T dann kurz gleichgradig integrierbar.
101
13 Nachtrge
Bemerkung 13.5. (i) Sind T
1
, . . . , T
n
endlich viele p-fach gleichgradig -integrierbare
Mengen /-mebarer Funktionen von nach R, so ist auch
T
1
T
n
p-fach gleichgradig -integrierbar.
(ii) Jede endliche Menge f
1
, . . . , f
n
p-fach -integrierbarer Funktion ist gleich-
gradig -integrierbar.
(iii) Jede Menge T mebarer Funktionen von nach R, zu der eine p-fach -
integrierbare Funktion g 0 mit
[ f [ g -fast berall fr alle f T
existiert, ist p-fach gleichgradig -integrierbar.
Proposition 13.6. Eine Menge T mebarer Funktionen von nach R ist
genau dann p-fach gleichgradig -integrierbar, wenn sie folgenden zwei
Bedingungen gengt:
(i) sup
f T
_
[ f [
p
d < .
(ii) Zu jedem > 0 gibt es eine p-fach -integrierbare Funktion h 0 und
ein > 0 derart, dass fr jedes A / gilt
_
A
h
p
d
_
A
[ f [
p
d fr alle f T.
Beweis. Siehe [H. Bauer, deGruyter 1978, Satz 20.2]
Theorem13.7. Fr jede Folge ( f
n
)
nN
p-fach -integrierbarer R-wertiger Funk-
tionen auf einem Maraum (, /, ), 1 p < +, sind folgende zwei Aussagen
quivalent:
(i) Die Folge ( f
n
) ist im p-ten Mittel konvergent.
(ii) Die Folge ( f
n
) konvergiert (lokal) im Ma und ist p-fach gleichgradig -
integrierbar.
Beweis. Siehe [H. Bauer, deGruyter 1978, Satz 20.4]
Bemerkung 13.8. In Theorem 13.7 wird nicht behauptet, dass aus der (lokalen)
Konvergenz im Ma einer p-fach gleichgradig integrierbaren Folge ( f
n
) gegen
eine mebare reelle Funktion f die p-fache Integrierbarkeit von f und die Kon-
vergenz von ( f
n
) im p-ten Mittel gegen f folgt. Vielmehr garantiert der Satz nur
die Existenz einer p-fach integrierbaren Funktion unter den mglichen Limiten im
Ma der Folge ( f
n
). Gegen jeden p-fach integrierbaren, -Ma-Limes f konver-
giert ( f
n
) im p-ten Mittel.
102
Gleichgradige Integrierbarkeit und der verallgemeinerte Konvergenzsatz von Lebesgue
Korollar 13.9. Eine Folge ( f
n
)
nN
in /
p
() konvergiere fast berall gegen ei-
ne mebare R-wertige Funktion f . Genau dann ist f p-fach integrierbar und die
Folge ( f
n
) konvergiert im p-ten Mittel gegen f , wenn ( f
n
) p-fach gleichgradig in-
tegrierbar ist.
Beweis. Siehe [H. Bauer, deGruyter 1978, Satz 20.5]
Und zum Abschluss noch eine Charakterisierung der Konvergenz in -
Ma durch die Konvergenz -f..
Proposition 13.10. Ist das Ma -endlich, so konvergiert eine Folge ( f
n
)
nN
mebarer reeller Funktionen genau dann (lokal) im Ma gegen eine me-
bare reelle Funktion f , wenn aus jeder Teilfolge von ( f
n
) eine fast berall
gegen f konvergente Teilfolge ausgewhlt werden kann.
Beweis. Siehe [H. Bauer, deGruyter 1978, Satz 19.6]
103
13 Nachtrge
104
Literaturverzeichnis
[AB66] Edgar Asplund and Lutz Bungart, Arst course in integration, Holt,
Rinehart and Winston, 1966.
[AG96] Malcolm R. Adams and Victor Guillemin, Measure theory and pro-
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[Alt99] Hans W. Alt, Lineare Funktionalanalysis, Springer, 1999.
[Ash72] Robert B. Ash, Measure, integration and functional analysis, Acad.
Press, 1972.
[Bau78] Heinz Bauer, Ma- und Wahrscheinlichkeitstheorie, de Gruyter, 1978,
(Neuauage in zwei Teilen; vgl. [Bau92] und [Bau02]).
[Bau92] , Ma- und Integrationstheorie, de Gruyter, 1992.
[Bau02] , Wahrscheinlichkeitstheorie, de Gruyter, 2002.
[Ber99] Sterling K. Berberian, Fundamentals of real analysis, Springer, 1999.
[DB81] Gearoid De Barra, Measure theory and integration, Ellis Horwood,
1981.
[Dud99] Richard M. Dudley, Real analysis and probability, Chapman & Hall,
1999.
[Els99] Jrgen Elstrodt, Ma- und Integrationstheorie, Springer, 1999.
[Flo81] Klaus Floret, Ma- und Integrationstheorie: eine Einfhrung, Teub-
ner, 1981.
[For99] Otto Forster, Analysis 3. Integralrechnung im R
n
mit Anwendungen,
Vieweg, 1999.
[Hac87] Wolfgang Hackenbroch, Integrationstheorie. Eine Einfhrung in die
Integrationstheorie und ihre Anwendungen, Teubner, 1987.
[Hal74] Paul R. Halmos, Measure theory, Springer, 1974.
[Hen85] Ernst Henze, Einfhrung in die Matheorie, B.I.-
Wissenschaftsverlag, 1985.
[Heu00] Harro Heuser, Lehrbuch der Analysis. Teil 2, Teubner, 2000.
105
Literaturverzeichnis
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[Sim96] Michel Simonnet, Measures and probabilities, Springer, 1996.
[Str94] Daniel W. Stroock, A concise introduction to the theory of integration,
Birkhuser, 1994.
106
Index
/

, -Algebra aller

-messbaren Mengen,
19
C
1
, einmal stetig differenzierbar
(Abbildung), 93
/, Vektorraum integrierbarer
Funktionen, 50
/
p
, Vektorraum p-fach
integrierbarer
Funktionen, 6370
Vollstandigkeit, 6870
L
p
, Quotientenraum von /
p
,
7172
, rechnen mit, 2

, zum Ma assoziiertes,
ueres Ma, 16
| |
p
, Seminorm auf /
p
, 66
| |
p
, Norm auf L
p
, 71
T, Potenzmenge, 3
Abbildung
C
1
(einmal stetig
differenzierbare), 93
messbare, 2526, 31
Algebra, 5
erzeugte, 6
B.ex. , 2
Banach
-Raum, 71
Bildma, 26
Notation, 26
Borel
-Lebesgue-Integrierbarkeit,
57
-Lebesgue-Ma, siehe
Lebesgue-Ma
-Menge, 32
-messbar
Funktion, 32
Menge, 32
--Algebra, 6, 25, 27, 31
Cantor
-Funktion, 54
-Menge, 5355
Caratheodory
Grak, 23
Satz, 21, 23
Lebesgue-Ma, 27
Cauchy
-Folge
im Ma , 73, 75
in /
p
, 6870
-Schwartz-Ungleichung, 64
Cavalieri
Satz, 88
Diffeomorphismus, 93
Dirac
-Ma, 9
Dynkin
-System, 78
Elementarfunktion, 3542
Erweiterungssatz, siehe
Caratheodory
Erzeugendensystem, 25
Erzeuger, 6
fast berall, 5053
Fatou
Satz, 46
Modikation, 77
Fischer
Riesz-Fischer, Satz, 68
107
Index
Folge
Cauchy-, siehe Cauchy
Fubini
Satz, 89
Fubini-Formel, 89
fr n Faktoren, 90
Variante fr
Indikatorfunktionen, 88
Funktion, 2
Borel-messbare, siehe Borel
C
1
(einmal stetig
differenzierbare), 93
charakteristische, 38
fast berall denierte, 52
integrierbare, 4753
konkave, 64
Lebesgue-messbare, siehe
Lebesgue
messbare, 3139
nichtnegative, messbare,
4246
Approximation durch
Elementarfunktionen,
36
Positiv- und Negativ-Teil, 35
quasi-integrierbare, 47
wesentlich beschrankte, 63
Hlder
-Ungleichung, 64
Hilbert
-Raum, 72
Indikatorfunktion, 31
Inhalt, 8
Integral
Lebesgue-, siehe Lebesgue
Notation, 59
Riemann-, siehe Riemann
uneigentliches (Riemann-),
61
Integrierbarkeit, siehe Funktion,
integrierbare
Jacobi
-Matrix, 93
Konvergenz
dominierte, 67
Formen, 7377
Grak, 77
im Ma , 73
in /
p
, 67, 74
-f.., 74
Lebesgue
-Integral, 2
Denition, 3746
fr Elementarfunktionen,
4042
fr nichtnegative,
messbare Funktionen,
4246
Grak, 37
Isotonie, 49
Linearitt, 48
Notation, 41, 59
positive Homogenitt, 41,
44
-Integrierbarkeit, 5762
-Ma, 9
ueres, 17
Caratheodory, 27
Eindeutigkeit, 12, 27, 29
Existenz, 13
Notation, 24
Translationsinvarianz, 28,
29
unter Drehstreckungen, 28
-Menge, 32
-messbar
Funktion, 32
Menge, 32
Satz (dominierte
Konvergenz), 67
Modikation, 77
Levi
Satz, 45
Markov
108
Index
Tschebyschew-Markov-
Ungleichung,
74
Ma, 829
ueres, 1524
assoziiertes, 16, 21
auf Produktraumen, siehe
Produkt
Dirac-, siehe Dirac
Eindeutigkeit, 81
endlich additives, 8
Lebesgue-, siehe Lebesgue
-additives, 9
Maraum, 24
Vervollstandigung, 27
Menge
messbare, 31
messbarer Raum, 24
Messbarkeit
Borel-, siehe Borel
Lebesgue-, siehe Lebesgue

-, 19
von Abbildungen, siehe
Abbildung
von Funktionen, siehe
Funktion
unter sup, inf, lim, 34
von Mengen, siehe Menge
Minkowski
-Ungleichung, 65
Norm, 71
Nullmenge, 50, 53
Polarisierungsidentitt, 34
Produkt
-Menge
Schnitt, 83
-Ma, 8088
Eindeutigkeit, 81
Existenz, 81
--Algebra, 7988
Erzeugendensystem, 79
Projektion, 79
Raum
messbarer, 2426
Reprsentant, 35
normaler, 35, 38, 39
Riemann
-Integral, 12
-Integrierbarkeit, 1, 5762
uneigentliche, 61
Riesz
-Fischer, Satz, 68
Ring, 5
erzeugter, 6
Schnitt
in einer Produktmenge, 83
Schwartz
Cauchy-Schwartz-
Ungleichung,
64
-Additivitt, 9
-Algebra, 58, 23
auf Produktrumen, siehe
Produkt
Borel, siehe Borel
erzeugte, 6
Urbild-, 25
-endlich, 15, 21
-Ring, 5
erzeugter, 6
Spur--Algebra, 6, 34
Stetigkeit
von oben, 10
in , 10
von unten, 10
Subadditivitt, 9
-, 12, 15
Superadditivitt, 10
Transformationssatz, 94
Tschebyschew
-Markov-Ungleichung, 74
, 5
109
Index
110