PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD DE ECONOMA
SEMESTRE 2013-I



ECONOMETRA 1: PRCTICA DIRIGIDA 2

PROFESOR : Gabriel Rodrguez (gabriel.rodriguez@pucp.edu.pe)
A.D. : Patricia Lengua Lafosse (patricia.lengua@pucp.pe)

Pregunta 4
Sea i un vector de unos de dimensin 1 nx . Se le pide lo siguiente.

(a) Halle ' ) ' (
1 0
i i i i I M

= y evale la expresin para 3 = n .

'
1
0
ii
n
I M =
(
(
(
(

=
(
(
(
(

(
(
(
(

=
n n n
n n n
n n n
n n n
n n n
n n n
M
/ 1 1 .. / 1 / 1
.. .. .. ..
/ 1 .. / 1 1 / 1
/ 1 .. / 1 / 1 1
/ 1 .. / 1 / 1
.. .. .. ..
/ 1 .. / 1 / 1
/ 1 .. / 1 / 1
`
1 .. 0 0
.. .. .. ..
0 .. 1 0
0 .. 0 1
0


(
(
(

=
=
3 / 2 3 / 1 3 / 1
3 / 1 3 / 2 3 / 1
3 / 1 3 / 1 3 / 2
3
0
n
M

(b) Demostrar que X M X i X
0
= , donde ' ) ' (
1 0
i i i i I M

=

( ) ( ) X M X i i i i I X i
n
i X X
n
i X X i X
i
0 1
' ' '
1 1
= = = =

(c) Calcule X M
0
si
(
(
(

=
9 1
7 1
8 1
X .

(
(
(

=
(
(
(

(
(
(

=
1 0
1 0
0 0
9 1
7 1
8 1
3 / 2 3 / 1 3 / 1
3 / 1 3 / 2 3 / 1
3 / 1 3 / 1 3 / 2
0
X M

Equivale a:
(
(
(

=
(
(
(

(
(
(

=
1 0
1 0
0 0
8 1
8 1
8 1
9 1
7 1
8 1
X i X

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SEMESTRE 2013-I


(d) Demuestre que
0
M es simtrica, idempotente y que
1
0
0

=
n
i M .

-
0
M es simtrica, pues:

( ) ( ) ( )
0 1 1 1 0
' ) ' ( ' ' ) ' ( ' ' ' ) ' ( ' M i i i i I i i i i I i i i i I M = = = =




-
0
M es idempotente, pues:

( )( ) ( ) ' ) ' ( ' ) ' ( ' ) ' ( ' ) ' ( ' ) ' ( ' ) ' ( ' ) ' (
1 1 1 1 1 1 1 0 0
i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i I i i i i I i i i i I M M

+ = = =
0 1 0 0
' ) ' ( M i i i i I M M = =




- 0
0
= i M , pues:

( )
1
1 1 0
0 ' ) ' ( ' ) ' (


= = = =
n
i i i i i i i i i i i i i I i M

Esto implica:

( ) ' 0 0 ' '
1
0 0
= = =
n
M i i M

(e) Muestre que la suma de los desvos de la media es igual a cero.

Para :
1 n
X
( ) 0 ' 0 '
0
1
= = =

=
X X M i X X
n
i
i


(f) Demuestre que la suma de los cuadrados de los desvos de los componentes del vector X
es X M X
0
' .

Para :
1 n
X
( ) ( ) X M X X M M X X M X M i X X i X X X X
n
i
i
0 0 0 0 0
1
2
' ' ' ' ) ( )' ( = = = =

=






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SEMESTRE 2013-I















ECONOMETRA I: LABORATORIO DIRIGIDO 2

PROFESOR : Gabriel Rodrguez (gabriel.rodriguez@pucp.edu.pe)
A.D. : Patricia Lengua Lafosse (patricia.lengua@pucp.pe)
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De acuerdo con el modelo (matemtico) de consumo keynesiano, el consumo puede ser modelado
como una funcin del ingreso de la siguiente forma:

Donde es el gasto de consumo, es el ingreso,

es el consumo que no depende del nivel de

ingreso y

representa la propensin marginal a consumir. De este modo, el modelo keynesiano

establece que cuanto mayor sea el ingreso mayor ser el consumo. Por otro lado, el consumo
tiene dos componentes: el componente autnomo

que depende, por ejemplo, de la riqueza

acumulada y del ingreso futuro esperado y un segundo componente que depende del nivel de
ingresos percibido en el mismo periodo en que se realiza el consumo.

A continuacin se emplean la informacin sobre consumo privado agregado y producto bruto
interno para estimar el siguiente modelo economtrico basado en el modelo de consumo
keynesiano.

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1. Ingrese a la pgina del BCRP - seccin Estadsticas Econmicas anuales
(http://estadisticas.bcrp.gob.pe/index.asp?sIdioma=1&sTitulo=todo&sFrecuencia=A) y
descargue las series PBI (mil. S/ de 1994) y Consumo Privado (mil. S/. de 1994) para el
periodo 1990-2012. Guarde este archivo con el nombre PD1

2. Importe este documento usando el software Stata 12.

3. Cambie el nombre de la serie PBI por Y y el nombre de la serie Consumo Privado por
C. Regresione la variable C contra la variable Y usando MCO.

4. El estimador del consumo autnomo,

es estadsticamente significativo? Si la respuesta es

s, indique la significancia? Cul es la hiptesis a testear del estadstico ? Interprete.

5. El estimador de la proporcin a consumir

, es estadsticamente significativo? Si la respuesta

es s, indique la significancia? Cul es la hiptesis a testear del estadstico ? Interprete.

6. Cul es el nivel de ajuste del modelo?

7. Cmo cambia la interpretacin de los parmetros estimados cuando en lugar de realizar la
regresin usando las variables en niveles se regresionan las variables en logaritmos?

8. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, analice la significancia estadstica de los estimadores
de la pendiente e intercepto.