Captulo 2

Sistemas lineales e invariantes en el tiempo

2.1 INTRODUCCIN
En este captulo se introducen y discuten varias propiedades bsicas de los sistemas. Dos de ellas, la
linealidad y la invariabilidad en el tiempo, son atributos muy importantes y juegan un papel fundamental
en el anlisis de seales y sistemas porque muchos procesos fsicos poseen estas propiedades y por ello
pueden ser modelados como sistemas lineales e invariantes en el tiempo (sistemas LIT) y porque esos
sistemas LIT pueden ser analizados con bastante detalle. Los objetivos primordiales de este texto son
desarrollar la comprensin de las propiedades y herramientas para analizar seales y sistemas LIT y
proporcionar una introduccin a varias de las aplicaciones importantes en las que se usan estas
herramientas. En este captulo comenzamos este desarrollo derivando y examinando una representacin
fundamental y extremadamente til de los sistemas LIT e introduciendo una clase importante de tales
sistemas.
Una de las principales razones para lo amigable que resulta el anlisis de los sistemas LIT es que poseen
la propiedad de superposicin. Por ello, si la entrada x(t) a un sistema LIT de tiempo continuo consiste de
una combinacin lineal de seales,
+ + + ) ( ) ( ) ( ) (
3 3 2 2 1 1
t x a t x a t x a t x
(2.1)
entonces, por la propiedad de superposicin, la salida est dada por
+ + + ) ( ) ( ) ( ) (
3 3 2 2 1 1
t y a t y a t y a t y
(2.2)
donde yk(t) es la respuesta del sistema a la excitacin xk(t), k = 1, 2, . En consecuencia, si podemos
representar la entrada a un sistema LIT en funcin de un conjunto de seales bsicas, podemos entonces
usar la superposicin para calcular la salida del sistema en funcin de sus respuestas a estas seales
bsicas.
Como veremos en la prxima seccin, una de las caractersticas importantes del impulso unitario, tanto
en tiempo continuo como discreto, es que puede usarse para representar seales muy generales. Este
hecho, unido a las propiedades de superposicin e invariabilidad en el tiempo, nos permitir desarrollar
una caracterizacin completa de cualquier sistema LIT en trminos de su respuesta a un impulso unitario.
Esta representacin, a la cual se le refiere como la suma de convolucin en tiempo discreto y la integral de
convolucin en tiempo continuo, proporciona gran facilidad analtica al tratar sistemas LIT.
Posteriormente se discutir la especificacin de las relaciones de entrada-salida de sistemas LIT mediante
ecuaciones diferenciales y ecuaciones de diferencias.
2.2 SISTEMAS LIT DE TIEMPO DISCRETO
2.2.1 La Representacin de Seales de Tiempo Discreto en Funcin de Impulsos Unitarios
La idea clave para visualizar cmo se puede usar el impulso unitario para construir cualquier seal de
tiempo discreto es considerar a sta como una secuencia de impulsos individuales. Para ver cmo esta
imagen puede convertirse en una representacin matemtica, considere la seal de tiempo discreto x[n]
mostrada en la Fig. 2.1a. En las otras partes de la figura se muestran cinco secuencias de impulsos
unitarios escalados y desplazados en el tiempo, donde el escalamiento de cada impulso es igual al valor de
x[n] en el instante especfico en que ocurre la muestra. Por ejemplo,

'

+
1 , 0
1 ], 1 [
} 1 [ ] 1 [
n
n x
n x

'

0 , 0
0 ], 0 [
} [ ] 0 [
n
n x
n x

'

1 , 0
1 ], 1 [
} 1 [ ] 1 [
n
n x
n x
. . . . . .
-4
-3 -2
-1
0
1 2 3
4
n
(a)
n
(b)
. . . . . .
-4 -3
-2
-1 0 1 2 3 4
. . . . . .
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
(c)
n
. . . . . .
-4 -3 -2 -1
0
1 2 3 4
(d)
n
] [n x ] [ ] [ 2 2 + n x
] [ ] [ 1 1 + n x ] [ ] [ n x 0
Figura 2.1
Por lo tanto, la suma de las tres secuencias en la figura, esto es,

] [ ] [ ] 1 [ ] 1 [ ] 2 [ ] 2 [ n n x n x n x + + + +

(2.3)
es igual a x[n] para 0 2 n . En forma ms general, incluyendo impulsos escalados adicionales,
podemos escribir que
+ + + + + + + + + ] 1 [ ] 1 [ ] [ ] 0 [ ] 1 [ ] 1 [ } 2 [ ] 2 [ } 3 [ ] 3 [ ] [ n x n x n x n x n x n x (2.4)
54
Para cualquier valor de n, solamente uno de los trminos en el lado derecho de la Ec. (2.4) es diferente de
cero y la ponderacin en ese trmino es precisamente x[n]. Escribiendo esta suma en una forma ms
compacta, se obtiene

k
k n k x n x ] [ ] [ ] [

(2.5)
sta corresponde a la representacin de una secuencia arbitraria como una combinacin lineal de impulsos
unitarios desplazados [n k], donde los pesos en esta combinacin son los valores x[k]. Como un
ejemplo, considere la secuencia x[n] = u[n], la secuencia escaln unitario. En este caso, u[k] = 0 para k <
0 y u[k] = 1 para k 0 y la Ec. (2.5) se convierte en

0
] [ ] [
k
k n n u
la cual es idntica a la expresin derivada en la Sec. 1.9.8 [ver la Ec. (1.81)].
La Ec. (2.5) se conoce como la propiedad de seleccin del impulso unitario de tiempo discreto. Como
la secuencia [n k] es diferente de cero solamente cuando n = k, la sumatoria en el lado derecho de la
Ec. (2.5) selecciona a travs de la secuencia de valores x[n] y preserva slo el valor correspondiente a k
= n.
2.3 SISTEMAS LIT DISCRETOS: LA SUMA DE CONVOLUCIN
Considere un sistema lineal en tiempo discreto y una entrada arbitraria x[n] a ese sistema. Como vimos en
la Sec. 2.2, cualquier seal arbitraria x[n] puede expresarse como una combinacin lineal de muestras
desplazadas en la forma de la Ec. (2.5), la cual repetimos aqu por conveniencia;

k
k n k x n x ] [ ] [ ] [
Usando la propiedad de superposicin de los sistemas lineales [Ecs. (1.109) y (1.110)], se deduce que la
salida y[n] puede expresarse como una combinacin lineal de las respuestas del sistema a muestras
unitarias desplazadas. Especficamente, si denotamos por hk[n] la respuesta de un sistema lineal a la
muestra unitaria desplazada [n k], entonces la respuesta del sistema a una entrada arbitraria x[n] puede
expresarse como

k
k
n h k x n y ] [ ] [ ] [

(2.6)
De acuerdo con la Ec. (2.6), si conocemos la respuesta de un sistema lineal al conjunto de muestras
unitarias desplazadas, entonces podemos construir la respuesta a una entrada arbitraria. Una interpretacin
de la Ec. (2.6) se ilustra en la Fig. 2.2. En la Fig. 2.2a se dibuja una seal particular x[n], la cual es
diferente de cero solamente para n = 1, 0 y 1. Esta seal se aplica a la entrada de un sistema lineal cuyas
respuestas a las seales [n + 1], [n ] y [n 1] se muestran en la Fig. 2.2b. Como x[n] puede escribirse
como una combinacin lineal de [n + 1], [n ] y [n 1], el principio de superposicin nos permite
escribir la respuesta a x[n] como una combinacin lineal de las respuestas a los impulsos individuales
desplazados. Los impulsos individuales desplazados y escalonados que conforma a x[n] se ilustran en el
lado izquierdo de la Fig. 2.2c, mientras que las respuestas a estas seales componentes se dibujan en el
lado derecho. Finalmente, en la Fig. 2.2d se muestra la entrada real x[n], la cual es la suma de sus
componentes en la Fig. 2.2c y la salida real y[n], la cual por superposicin es la suma de sus componentes
en la Fig. 2.2c. Por consiguiente, la respuesta en el tiempo de un sistema lineal es simplemente la
superposicin de las respuestas debidas a cada valor sucesivo de la entrada.
55
En general, por supuesto, las respuestas ] [n h
k
no tienen que estar relacionadas entre ellas para
diferentes valores de k. No obstante, si el sistema tambin es invariable en el tiempo, entonces
] [ ] [
0
k n h n h
k

(2.7)
Especficamente, como [n k] es una versin desplazada de [n], la respuesta hk[n] es una versin
desplazada en el tiempo de h0[n]. Por conveniencia en la notacin, no se usar el subndice en h0[n] y se
definir la respuesta al impulso (muestra) unitario h[n] como
] [ ] [
0
n h n h
(2.8)
(esto es, [n] h[n]). Entonces, para un sistema LIT, la Ec. (2.6) se convierte en

k
k n h k x n y ] [ ] [ ] [

(2.9)
56
...
n
... ...
0
n
...
n
... ...
n 0
0
...
n
... ...
n
0
0
...
...
... ...
n 1 2 0
-1
-2
0
n
... ...
0
n
... ...
0
n
... ...
(a)
(c)
(b)
...
n
... ...
n
0
0
...
(d)
x[n]
y[n]
x[n]
] [n h
1
] [n h
0
] [n h
1
] [ ] [ 1 1 + n x ] [ ] [ n h x
1
1

] [ ] [ n x 0 ] [ ] [ n h x
0
0
] [ ] [ 1 1 n x ] [ ] [ n h x
1
1
Figura 2.2
Este resultado se conoce como la suma de convolucin o suma de superposicin y la operacin en el lado
derecho de la Ec. (2.9) se conoce como la convolucin de las secuencias x[n] y h[n] y que representaremos
simblicamente por
] [ ] [ ] [ n h n x n y
. Observe que la Ec. (2.9) expresa la respuesta de un sistema
57
LIT a una entrada arbitraria en funcin de su respuesta al impulso unitario. En ste y en los prximos
captulos se desarrollarn algunas de las implicaciones de esta observacin.
k
h[n - k]
0
(a)
0
k
x[k]
(c)
k
(b)
0 n
h[k]
Figura 2.3
La interpretacin de la Ec. (2.9) es similar a la dada previamente para la Ec. (2.6), pero en este caso, la
respuesta debida a la entrada x[k] aplicada en el tiempo k es
] [ ] [ k n h k x
, la cual es simplemente una
versin desplazada y escalada de h[n]. Igual que antes, la salida real es la superposicin de todas estas
respuestas. As que para cualquier tiempo fijo n, la salida y[n] consiste de la suma sobre todos los valores
de k de los nmeros
] [ ] [ k n h k x
. Como se ilustra en la Fig. 2.3, esta interpretacin de la Ec. (2.9)
conduce directamente a una forma muy til para visualizar el clculo de y[n] usando la suma de
convolucin. Especficamente, considere la evaluacin de la salida para algn valor dado de n. En la Fig.
2.3a se muestra h[k] y en la Fig. 2.3b se muestra h[n k] en funcin de k con n fija. Observe que h[n k]
se obtuvo a partir de h[k] por una reflexin con respecto al origen, seguida por un desplazamiento hacia la
derecha por n si n es positiva y hacia la izquierda si n es negativa. Finalmente, en la Fig. 2.3c se ilustra
x[k]. La salida y[n] para este valor especfico de n es entonces calculada ponderando cada valor de x[k]
con el valor correspondiente de h[n k], esto es, multiplicando los puntos correspondiente en las Figs.
2.3b y c y luego sumando estos productos. Para ilustrar este procedimiento se considerarn varios
ejemplos.
EJEMPLO 1
Consideremos una entrada x[n] y la respuesta al impulso unitario h[n] dadas por
] [ ] [
] [ ] [
n u n h
n u n x
n

donde 0 < < 1. En la Fig. 2.4 se muestran h[k], h[k] y h[1 k], esto es, h[n k] para n = 0, 1 y
h[n k] para cualquier valor positivo arbitrario de n. Finalmente, x[k] se ilustra en la Fig. 2.4(g).
58
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . .
h[n - k]
h[k] =u[k]
h[-k] h[-1 - k]
h[1 - k] h[n - k]
n <0
(f)
(d) (e)
(g)
(c) (b)
(a)
0
0
0
0 0
0
0
k
k k
k k
k k
-1
n 1
n
] [ ] [ k u k x
k

n >0
Figura 2.4
En la figura se observa que para n < 0 no hay solapamiento entre los puntos que no son iguales a cero en
x[k] y h[n k]. Por ello, para n < 0, x[k]h[n k] = 0 para todos los valores de k y, en consecuencia,
y[n] = 0 para n < 0. Para n 0, x[k]h[n k] est dada por

'

n
n k
k n h k x
k
de valores otros , 0
0 ,
] [ ] [
Entonces, para n 0,

n
k
k
n y
0
] [
El resultado se grafica en la Fig. 2.5.
59
. . . . . .
n 0

n
k
k
n y
0
] [
1
1
Figura 2.5
EJEMPLO 2
Considere ahora las dos secuencias x[n] y h[n] dadas por

'

n
n
n x
de valores otros , 0
4 0 , 1
] [

'

n
n
n h
n
de valores otros , 0
6 0 ,
] [
Estas seales se muestran en la Fig. 2.6. Para calcular la convolucin de las dos seales, conviene
considerar cinco intervalos separados para n. Esto se ilustra en la Fig. 2.7.
x[n]
h[n]
(a)
0 1 2 3 4 -1 -2 0 1 2 3 4 -1 5 6 7
(b)
n n
. . . . . . . . . . . .
Figura 2.6
Intervalo 1. Para n < 0 no hay solapamiento entre las porciones diferentes de cero de x[k] y
] [ k n h
y,
por lo tanto, y[n] = 0.
Intervalo 2. Para 0 n 4, el producto x[k]
] [ k n h
est dado por
60

'

k
n k
k n h k x
k n
de valores otros , 0
0 ,
] [ ] [
Por lo que en este intervalo, se tiene

n
k
k n
n y
0
] [
Intervalo 3. Para n > 4 pero n 6 0 (esto es, 4 < n 6), x[k]h[n k] est dada por

'

k
k
k n h k x
k n
de valores otros , 0
4 0 ,
] [ ] [
As que en este intervalo,

4
0
] [
k
k n
n y
Intervalo 4. Para n > 6 pero n 6 4 (esto es, para 6 < n 10),

'

k
k n
k n h k x
k n
de valores otros , 0
4 ) 6 ( ,
] [ ] [
tal que

4
6
] [
n k
k n
n y
Intervalo 5. Para (n 6) < 4 o, equivalentemente, n > 10, no hay solapamiento entre las porciones
diferentes de cero de x[k] y h[n k] y, por tanto,
0 ] [ n y
El resultado grfico de la convolucin se muestra en la Fig. 2.7.
Estos dos ejemplos ilustran la utilidad de interpretar grficamente el clculo de la suma de convolucin.
En el resto de esta seccin examinaremos varias propiedades importantes de la convolucin que sern de
mucha utilidad en diferentes ocasiones.
61
y[n]
0 4 10 6 n
Figura 2.7
EJEMPLO 3
Sean
] [ ] [ n u n x
n
y ] [ ] [ n u n h
n

Entonces

k
k n k
k n u k u n y ] [ ] [ ] [
Como u[k] = 0 para k < 0 y u[n k] = 0 para k > n, podemos escribir la sumatoria como

n
k
k n
n
k
k n k
n y
0
1
0
) ( ] [
Claramente, y[n] = 0 si n < 0.
Para n 0, si , tenemos
n
n
k
n
n n y +

) 1 ( ) 1 ( ] [
0
Si

, la sumatoria puede escribirse en forma compacta usando la frmula

1 ,
1
1
2 1
2
1

a
a
a a
a
n n
n
n k
k

(2.10)
Suponiendo que 1
1

, entonces podemos escribir

+ +

+ 1 1
1
1 1
1
) ( 1
] [
n n n
n
n y
Como un caso especial de este ejemplo, sea = 1, de modo que x[n] es el escaln unitario. La respuesta
al escaln para este sistema se obtiene haciendo = 1 en la ltima expresin para y[n] y es

+
1
1
] [
1 n
n y
Observe que el Ejemplo 1 es un caso especial de este ejemplo.
62
Resumiendo, se tiene entonces que la suma de convolucin est compuesta de cuatro operaciones
bsicas:
1. Tomar la imagen especular de h[k] sobre el eje vertical a travs del origen para obtener h[k].
2. Desplazar h[n] en una cantidad igual al valor de n, en donde la secuencia de salida se evala para
calcular h[n k].
3. Multiplicar la secuencia desplazada h[n k] por la secuencia de entrada x[k].
4. Sumar la secuencia de valores resultantes para obtener el valor de la convolucin en n.
5. Los pasos 1 a 4 se repiten conforme n vara de a + para producir toda la salida h[n].
Existe otro algoritmo que se puede usar para evaluar convoluciones discretas (este mtodo es
especialmente til para secuencias finitas). Suponga que se desea determinar la convolucin de x[n] y
h[n], en donde
( )

'

<

0 , 0
0 ,
] [
2
1
n
n
n h
n
y
{ } 1 , 2 , 3 ] [ n x
Se puede construir una matriz donde h[n] se localice en la parte superior de la matriz y x[n] ocupe la parte
izquierda de la misma, como se indica en la Fig. 2.8. En este caso, la matriz es infinita porque h[n] es
infinita. Los valores dentro de la matriz se obtienen multiplicando los encabezados correspondientes a la
fila y a la columna. Para calcular la convolucin de las dos secuencias, basta con girar y sumar
siguiendo las lneas diagonales punteadas. As, por ejemplo, el primer trmino y[0] es igual a 3. El
segundo trmino, y[1], es igual a 2 + 3/2 = 7/2, que es la suma de los trminos contenidos entre la primera
y la segunda diagonal. Procediendo en esta forma, se obtiene la secuencia de salida
{ }
k
n y
2
11
16
11
8
11
4
11
2
7
3 ] [
En el caso de secuencias bilaterales, el trmino de orden cero correspondiente a la salida se localiza entre
las diagonales en las cuales se encuentra el trmino correspondiente a la interseccin de los ndices de
orden cero para las secuencias de las filas y columnas.
63

0 0 0 0 0
1 1
1 2 2
3 3
1
8
1
4
1
2
1
4
1
2
1
8
3
4
3
2
3
8
1
4
1
2
1
h[n]
x[n]
Figura 2.8
EJEMPLO 4
Se desea determinar la convolucin de la muestra unitaria [n] con una secuencia arbitraria x[n]. De la
Ec. (2.9), el n-simo trmino de la secuencia resultante ser

k
k n n x n y ] [ ] [ ] [
Sin embargo, cada trmino de [n k] es cero excepto cuando n = k. En este caso se tiene que
1 0 ] [
,
por lo que el nico trmino que es diferente de cero en la sumatoria aparece cuando k n y, en
consecuencia,
] [ ] [ n x n y
En otras palabras, la convolucin de x[n] y [n] reproduce la secuencia x[n].
EJEMPLO 5
Determinar la convolucin de las secuencias x[n] y h[n], donde

'

<

0 , 0
0 ,
] [
k
k a
n x
k
y

'

<

0 , 0
0 ,
] [
k
k b
n h
k
La secuencia resultante, y[n], est dada por
64

0
] [ ] [ ] [ ] [ ] [
k k
k n h k x k n h k x n y
Los lmites en la ltima sumatoria se deben a que x[n] = 0 para n < 0 y h[n] = 0 para k > n. En
consecuencia,

'

<

0 ,
0 , 0
] [
0
k b a
k
n y
n
k
k n k
EJEMPLO 6
Determinar, empleando la suma de convolucin, la salida del circuito digital de la Fig. 2.9,
correspondiente a la secuencia de entrada
{ } 3 1 3 ] [n x
. Suponga que la ganancia G vale 1/2.
Ganancia
G
Unidad
de
Retardo
+
+
x[n]
Gy[n-1]
y[n]
Figura 2.9
La ecuacin que describe al sistema se puede obtener igualando la salida del sumador y[n] con las dos
entradas, esto es,
] [ ] 1 [ ] [
2
1
n x n y n y +
(2.11)
La Ec. (2.11) es un ejemplo de una ecuacin en diferencias. Se supone que el sistema est inicialmente en
reposo, de modo que y[ 1] = 0. Para emplear la suma de convolucin, primero se debe calcular la
funcin de respuesta al impulso h[n]. Un mtodo para obtener dicha respuesta es emplear la ecuacin en
diferencias y determinar la salida en forma iterativa. De la Ec. (2.11) se tiene que
1 0 1 ] 1 [ ] 0 [ } 0 {
2
1
+ + h h

2
1
1 0 ]] 0 [ ] 1 [ ] 1 [
2
1
2
1
+ + h h
4
1
0 ] 1 [ ] 2 [ ] 2 [
2
1
2
1
2
1
+ + h h

( )
n
n h n n h
2
1
2
1
] 1 [ ] [ ] [ +
65
La funcin de respuesta al impulso es entonces
( )

'

<

0 , 0
0 ,
] [
2
1
n
n
n h
n
y la salida estar dada por
{ } ( ) { } 0 , 3 1 3 ] [
2
1
n n y
n
Una forma sencilla de calcular esta convolucin es emplear la matriz con el mtodo de gira y suma,
como se ilustra en la Fig. 2.10. De esta figura se obtiene la secuencia de salida como
{ }
n
n y
2
13
16
13
8
13
4
13
2
1
3 ] [
Este mtodo iterativo tiene la desventaja de que no siempre es posible reconocer la forma del trmino
general. En esos casos, la solucin para h[n] no se obtiene en una forma cerrada, como en este ejemplo, y
puede no ser una solucin aceptable.

16
3
8
3
4
3
2
3
16
1
8
1
4
1
2
1
16
3
8
3
4
3
2
3
16
1
8
1
4
1
2
1
3
1
3
1
3
1
3

h[n]
x[n]
Figura 2.10
2.3.1 Propiedades de la Suma de Convolucin
La Ec. (2.9) define la convolucin de las dos secuencias x[n] y h[n]:

k
k n h k x n h n x n y ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

(2.12)
La primera propiedad bsica de la suma de convolucin es que ella es una operacin conmutativa, esto
es,

] [ ] [ ] [ ] [ n x n h n h n x

(2.13)
Esto se demuestra en una forma directa mediante una sustitucin de variables en la Ec. (2.12). Haciendo
m = n k, la Ec. (2.12) se convierte en
66
] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ n x n h m h m n x k n h k x n h n x
m k

De acuerdo con esta ltima ecuacin, la salida de un sistema LIT con entrada x[n] y respuesta al impulso
h[n] es idntica a la salida de un sistema LIT con entrada h[n] y respuesta al impulso x[n].
Una segunda propiedad til de la convolucin es que es asociativa, esto es,
{ } { } ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
2 1 2 1
n h n h n x n h n h n x
(2.14)
Para demostrar esta propiedad, sean ] [ ] [ ] [ y ] [ ] [ ] [
2 2 1 1 1
n f n h n h n f n h n x . Entonces

k
k n h k x n f ] [ ] [ ] [
1 1
y
{ }

1
1
]
1

m k
m
m n h k m h k x
m n h m f n h n h n x
] [ ] [ ] [
] [ ] [ ] [ ] [ ] [
2 1
2 1 2 1
Sustituyendo r = m k e intercambiando el orden de las sumatorias, tenemos
{ }

1
1
]
1

k r
r k n h r h k x n h n h n x ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
2 1 2 1
y ahora, puesto que

r
r n h r h n f ] [ ] [ ] [
2 1 2
tenemos

k
r k n h r h k n f ] [ ] [ ] [
2 1 2
y, por lo tanto,
{ }
{ } ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
] [ ] [ ] [ ] [ ] [
2 1 2
2 2 1
n h n h n x n f n x
k n f k x n h n h n x
k

La interpretacin de la propiedad asociativa se indica en las Figs. 2.11a y b. Los sistemas mostrados en
estos diagramas de bloques son sistemas LIT cuyas respuestas al impulso son las indicadas.
En la Fig. 2.11a,
{ } ] [ ] [ ] [
] [ ] [ ] [
2 1
2
n h n h n x
n h n w n y


En la Fig. 2.11b,
{ } ] [ ] [ ] [
] [ ] [ ] [
2 1
n h n h n x
n h n x n y


67
] [n h
1
] [n h
2
] [n h
1
] [n h
2
] [n h
1
] [n h
2
*
h[n] =
] [n h
1
] [n h
2
*
h[n] =
(a)
(b)
(d) (c)
x[n] y[n] x[n]
x[n] x[n]
y[n]
y[n] y[n]
w[n]
Figura 2.11
Segn la propiedad asociativa, la interconexin en cascada de los dos sistemas en la Fig. 2.11a es
equivalente al sistema nico en la Fig. 2.11b. Tambin, como una consecuencia de la propiedad asociativa
en conjunto con la propiedad conmutativa, la respuesta al escaln total de sistemas LIT en cascada es
independiente del orden en el cual los sistemas estn conectados.
Una tercera propiedad de la convolucin es la distributiva con respecto a la suma, esto es
{ } ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
2 1 2 1
n h n x n h n x n h n h n x + +
(2.15)
la cual se verifica fcilmente usando la propiedad de linealidad de la suma.
De nuevo, esta propiedad tiene una interpretacin til. Considere los dos sistemas LIT en paralelo
mostrados en la Fig. 2.12a. Los dos sistemas h1 [n] y h2 [n] tienen entradas idnticas y sus salidas se
suman.
] [n h
1
] [n h
2
] [ ] [ n h n h
2 1
+
] [n y
1
] [n y
2
x[n] x[n] y[n]
y[n]
(a) (b)
Figura 2.12
Como
] [ ] [ ] [
1 1
n h n x n y
y
] [ ] [ ] [
2 2
n h n x n y
la salida del sistema de la Fig. 2.12a es
[ ] ] [ ] ] [ ] [ ] [
2 1
n h n x n h n x n y +
que corresponde al lado derecho de la Ec. (2.15). La salida del sistema de la Fig. 2.12b es
{ } ] [ ] [ ] [ ] [
2 1
n h n h n x n y +
68
que corresponde al lado izquierdo de la Ec. (2.15). En consecuencia, por la propiedad distributiva de la
convolucin, una combinacin en paralelo de sistemas LIT puede ser reemplazada por un solo sistema
LIT cuya respuesta al impulso es la suma de las respuestas al impulso individuales de la combinacin en
paralelo.
EJEMPLO 7
Considere el sistema mostrado en la Fig. 2.13 con
] 1 [ ] [ ] [
1
n a n n h
( ) ] [ ] [
2
1
2
n u n h
n

] [ ] [
3
n u a n h
n

4
] [ ) 1 ( ] [
4
n u n n h
] 2 [ ] 1 [ ] [ ] [
5
+ + n n u n n n h
] [n h
1 ] [n h
2
] [n h
3
] [n h
4
] [n h
5

+
Figura 2.13
De la figura est claro que
} ] [ ] [ { ] [ ] [ ] [ ] [
4 5 3 2 1
n h n h n h n h n h n h
Para evaluar h[n], calculamos primero la convolucin ] [ ] [ n h n h
3 1

{ } ] [ ] 1 [ ] [ ] [ ] [
3 1
n u a n a n n h n h
n

] [ ] 1 [ ] [ n n u a n u a
n n

Tambin,
] [ ) 1 ( ] 2 [ ] 1 [ ] [ ] [ ] [
4 5
n u n n n u n n n h n h + +

] [ ] 2 [ ] [ n u n n + +
de modo que
{ } ] [ ] 2 [ ] [ ] [ ] [ ] [
2
n u n n n h n n h + +
] [ ] 2 [ ] [
2 2 2
n s n h n h + +
donde s2 representa la respuesta al escaln correspondiente a h2 [n]; En consecuencia, tenemos
69
( ) ( ) ( )

+ +
n
k
k n n
n u n u n h
0
2
1
2
2
1
2
1
] 2 [ ] [ ] [
Usando la Ec. (2.10), este resultado puede escribirse como
( ) ] [ 2 ] 2 [ ] [
2
2
1
n u n u n h
n
+

2.3.2 Respuesta al Escaln
La respuesta al escaln s[n] de un sistema LIT de tiempo discreto cuya respuesta al impulso es h[n] se
obtiene rpidamente a partir de la Ec. (2.9) como

n
k k
k h k n u k h n u n h n s ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

(2.16)
puesto que u[k n] = 0 para k > n. De la Ec. (2.16) tenemos

] 1 [ ] [ ] [ n s n s n h

(2.17)
2.4 SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO: LA INTEGRAL DE CONVOLUCIN
Igual a como se hizo en la seccin precedente, el objetivo de sta es obtener una caracterizacin completa
de sistemas LIT de tiempo continuo en funcin de la respuesta al impulso. Especficamente, considere un
sistema LIT con entrada arbitraria x(t) y salida y(t). Por la Ec. (1.51) sabemos que

d t x t x ) ( ) ( ) (

(2.18)
La respuesta al impulso h(t) de un sistema LIT de tiempo continuo (representado por T) se define como
la respuesta del sistema cuando la entrada es (t), esto es,

} ) ( { t t h T ) (

(2.19)
Puesto que el sistema es lineal, la respuesta y(t) del sistema a una excitacin arbitraria x(t) puede ser
expresada como
{ }

'

d t x t y t x ) ( ) ( ) ( ) ( T T

d t x )} ( { ) ( T

(2.20)
Como el sistema no vara con el tiempo,

{ } ) ( ) ( t t h T
(2.21)
y sustituyendo la Ec. (2.21) en la Ec. (2.20), se obtiene
70

d t h x t y ) ( ) ( ) (

(2.22)
La Ec. (2.22) indica que un sistema LIT de tiempo continuo est completamente caracterizado por su
respuesta al impulso h(t) y se conoce como la integral de convolucin o la integral de superposicin y es
la contraparte de la Ec. (2.9) en tiempo discreto. Tenemos entonces el resultado fundamental que la salida
de cualquier sistema LIT de tiempo continuo es la convolucin de la entrada x(t) con la respuesta al
impulso h(t) del sistema. La Fig. 2.14 ilustra esta definicin.
Sistema
LIT
(t) h(t)
x(t)
) ( ) ( ) ( t h t x t y
Figura 2.14
La convolucin de dos seales x(t) y h(t) se representar simblicamente por

) ( ) ( ) ( t h t x t y

(2.23)
2.4.1 Propiedades de la Integral de Convolucin
La convolucin en tiempo continuo satisface las mismas propiedades ya discutidas para la convolucin
de tiempo discreto. En particular, es conmutativa, asociativa y distributiva:
Conmutativa:

) ( ) ( ) ( ) ( t x t h t h t x

(2.24)
Asociativa:
{ } { } ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 1 2 1
t h t h t x t h t h t x
(2.25)
Distributiva:
{ } ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 1 2 1
t h t x t h t x t h t h t x + +
(2.26)
Estas propiedades tienen las mismas implicaciones que las discutidas para la convolucin de tiempo
discreto. Como una consecuencia de la propiedad conmutativa, los papeles de la seal de entrada y de la
respuesta al impulso son intercambiables. Por la propiedad asociativa, una combinacin en cascada de
sistemas LIT puede agruparse en un solo sistema cuya respuesta al impulso es la convolucin de las
respuestas al impulso individuales. Tambin, la respuesta al impulso total no es afectada por el orden de
los sistemas en cascada. Finalmente, como un resultado de la propiedad distributiva, una combinacin en
paralelo de sistemas LIT es equivalente a un solo sistema cuya respuesta al impulso es la suma de las
respuestas al impulso individuales en la combinacin en paralelo.
2.4.2 Evaluacin de la Integral de Convolucin
Aplicando la propiedad de conmutatividad (2.24) de la convolucin a la Ec. (2.22), se obtiene
71

d t x h t x t h t y ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

(2.27)
la cual en algunos casos puede ser ms fcil de evaluar que la Ec. (2.22). De esta ltima ecuacin
observamos que el clculo de la integral de convolucin involucra los cuatro pasos siguientes:
1. La respuesta al impulso h() es invertida en el tiempo (esto es, reflejada respecto del origen) para
obtener h() y luego desplazada por t para formar h(t ), la cual es una funcin de con
parmetro t.
2. Las seal x() y la respuesta al impulso h(t ) se multiplican para todos los valores de con t
fijo en algn valor.
3. El producto x() h(t ) es integrado en para producir un solo valor de salida y(t).
4. Los pasos 1 a 3 se repiten conforme t vara desde hasta para producir toda la salida y(t).
EJEMPLO 8
La entrada x(t) y la respuesta al impulso h(t) de un sistema LIT de tiempo continuo estn dadas por
0 ), ( ) ( ) ( ) ( >

t u e t h t u t x
t
Calcule la salida y(t).
Por la Ec. (2.22)

d t h x t y ) ( ) ( ) (
Las funciones x() y
) ( t h
se muestran en la Fig. 2.15 para t < 0 y t > 0.
) ( x
) ( t h ) ( t h
t > 0
t t
1
1 1

1
h( )



0
0
0
Figura 2.15
De la figura vemos que para t < 0, x() y
) ( t h
no se solapan, mientras que para t > 0, se solapan
desde 0 hasta t . En consecuencia, para t < 0, y(t) = 0. Para t > 0, tenemos
( )
t
t
t
t
t
e d e e d e t y

1
1
) (
0 0
) (
72
y podemos escribir la salida y(t) como
( ) ) ( 1
1
) ( t u e t y
t

(2.28)
EJEMPLO 9
Calcule la salida y(t) para un sistema LIT de tiempo continuo cuya respuesta al impulso h(t) y la entrada
x(t) estn dadas por
0 ), ( ) ( ) ( ) ( >

t u e t x t u e t h
t t
Por la Ec. (2.22)

d t h x t y ) ( ) ( ) (
As que,

d t u e u e t y
t
) ( ) ( ) (
) (
Las funciones x() y h(t ) se muestran en la Fig. 2.16a para t < 0 y t > 0.
) ( x
) ( t h
) ( t h
t < 0
t
1
1

1
t > 0
(b)
(a)
y(t)
t


0
0
0
0
Figura 2.16
De la Fig. 2.16a vemos que para t < 0, x() y h(t ) se solapan desde hasta = t, mientras que
para t > 0, se solapan desde hasta = 0. En consecuencia, para t < 0, tenemos
t
t
t
t
t
e d e e d e e t y

2
1
) (
2 ) (
y para t > 0,
73
t t t t t
e dt e e d e e t y

2
1
) (
0
2
0
) (
Combinando las dos ltimas relaciones, y(t) se puede escribir como
0 ,
2
1
) ( >

t
e t y
Este resultado se muestra en la Fig. 2.16b.
EJEMPLO 10
Evale
) ( ) ( ) ( t h t x t y
, donde x(t) y h(t) se muestran en la Fig. 2.17, mediante una tcnica
analtica.
0 1 2 3 t t 0 1 2
) (t x ) (t h
Figura 2.17
Primero expresamos x(t) y h(t) en trminos del escaln unitario:
) 2 ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( t u t u t h t u t u t x
Entonces, por la Ec. (2.22), tenemos

d t h x t y ) ( ) ( ) (

d t u t u u u ] ) 2 ( ) ( [ ] ) 3 ( ) ( [

d t u u d t u u ) 2 ( ) ( ) ( ) (

+ d t u u d t u u ) 2 ( ) 3 ( ) ( ) 3 (
Puesto que

'

> < <

t
t t
t u u
de valores otros , 0
0 , 0 , 1
) ( ) (

'

> < <

t
t t
t u u
de valores otros , 0
2 , 0 , 1
) 2 ( ) (
74

'

> < <

t
t t
t u u
de valores otros , 0
3 , 3 , 1
) ( ) 3 (

'

> < <

t o
t t
t u u
de valores tros , 0
5 , 2 3 , 1
) 2 ( ) 3 (
podemos expresar a y(t) como
) 5 ( ) 3 ( ) 2 ( ) ( ) (
2
3 3
2
0 0

1
1
]
1

+
1
1
]
1

1
1
]
1

1
1
]
1

t u d t u d t u d t u d t y
t t t t

) 5 ( ) 5 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 2 ( ) ( + t u t t u t t u t t u t
la cual se grafica en la Fig. 2.18.
t 5 4 3 2 1 0
1
2
-1
) (t y
) (t u t ) ( ) ( 5 5 t u t
) ( ) ( 2 2 t u t ) ( ) ( 3 3 t u t
6
Figura 2.18
EJEMPLO 11
Si x1(t) y x2(t) son ambas seales peridicas con un perodo comn T0, la convolucin de x1(t) y x2(t) no
converge. En este caso, definimos la convolucin peridica de x1(t) y x2(t) como

0
0
2 1 2 1
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
T
d t x x t x t x t f
(2.29a)
(a) Demuestre que f (t) es peridica con perodo T0.
(b) Demuestre que
75

+

0
) ( ) ( ) (
2 1
T a
a
d t x x t f
(2.29b)
para cualquier a.
Solucin:
(a) Como x2(t) es peridica con perodo T0, tenemos que
) ( ) (
2 0 2
+ t x T t x
Entonces, de la Ec. (2.29a) tenemos
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
0
0
0
2 1
0
0 2 1 0
t f d t x x
d T t x x T t f
T
T

+ +

As pues, f (t) es peridica con perodo T0.

(b) Como ambas x1(t) y x2(t) son peridicas con el mismo perodo T0, x1()x2(t ), entonces, como toda
funcin peridica x(t) con perodo T tiene la propiedad

+

T a
a
T
dt t x dt t x ) ( ) (
0
para cualquier a real, tenemos que

+

0 0
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 1
0
2 1
T a
a
T
d x x d t x x t f
2.4.3 Respuesta al Escaln
Otra seal que se usa con frecuencia para describir el comportamiento de sistemas LIT de tiempo
continuo es la funcin escaln unitario. La respuesta al escaln s(t) de un sistema LIT de tiempo continuo
(representada por T) se define como la respuesta del sistema cuando la entrada es u(t); esto es,
{ } ) ( ) ( t u t s T
(2.31)
En muchas aplicaciones, la respuesta al escaln s(t) tambin es una caracterizacin til del sistema y por
ello es importante relacionarla con la respuesta al impulso. La respuesta al escaln se puede determinar
fcilmente a partir de la integral de convolucin, Ec. (2.22):

t
d h d t u h t u t h t s ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

(2.32)
As que la respuesta al escaln s(t) puede obtenerse por integracin de la respuesta al impulso h(t).
Diferenciando la Ec. (2.32) con respecto a t, se obtiene
76

dt
t s d
t s t h
) (
) ( ) (
(2.33)
Esta ecuacin es la contraparte de la Ec. (2.17) en tiempo discreto.
2.5 PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS LIT
En las secciones anteriores se desarrollaron representaciones muy importantes para los sistemas LIT de
tiempo discreto y de tiempo continuo. Esta representacin en tiempo discreto toma la forma de la suma de
convolucin, mientras que su contraparte en tiempo continuo es la integral de convolucin. En esta
seccin usamos la caracterizacin de sistemas LIT en funcin de sus respuestas al impulso para examinar
otras propiedades de los sistemas.
2.5.1 Sistemas LIT con y sin Memoria
Recuerde que la salida y(t) de un sistema sin memoria en un instante dado depende solamente de la
entrada y(t) en ese mismo instante. Esta relacin slo puede ser de la forma

) ( ) ( t x K t y

(2.34)
donde K es una constante (ganancia). Por ello, la respuesta al impulso correspondiente h(t) es
simplemente

) ( ) ( t K t h

(2.35)
En consecuencia, si 0 ) (
0
t h para t 0 0, el sistema LIT de tiempo continuo tiene memoria.
Para sistemas LIT de tiempo discreto sin memoria, la relacin equivalente a la Ec. (2.34) es

] [ ] [ n x K n y

(2.36)
donde K es una constante (ganancia) y la respuesta al impulso correspondiente h[n] es

] [ ] [ n K n h

(2.37)
Por lo tanto, si 0 ] [
0
n h para 0
0
n , el sistema LIT de tiempo discreto tiene memoria.
2.5.2 Causalidad
Como ya se discuti en el Cap. 1, un sistema causal no responde a un evento en su entrada hasta que este
evento efectivamente ocurra; en otras palabras, la salida de un sistema causal depende solamente de los
valores presente y pasados de la entrada. Usando la suma y la integral de convolucin, podemos relacionar
esta propiedad con la propiedad correspondiente de la respuesta al impulso de un sistema LIT.
Especficamente, para que un sistema LIT de tiempo discreto sea causal, su salida y[n] no debe depender
de la entrada x[n] para k > n. De la ecuacin para la suma de convolucin

k
k n h k x n y ] [ ] [ ] [
se deduce que ste ser el caso si
77

0 para 0 ] [ < n n h

(2.38)
y, aplicando esta condicin, la suma de convolucin se convierte en





0
] [ ] [ ] [ ] [ ] [
k
n
k
k n x k h k n h k x n y

(2.39)
La segunda sumatoria en el lado derecho de la Ec. (2.39) muestra que los nicos valores de x[n] usados
para evaluar la salida y[n] son aquellos para k n.
Se dice entonces que cualquier secuencia x[n] es causal si

0 , 0 ] [ < n n x

(2.40)
y se llama anticausal si

0 , 0 ] [ n n x

(2.41)
Entonces, cuando la entrada x[n] es causal, la salida y[n] de un sistema LIT de tiempo discreto est dada
por




n
k
n
k
k n h k x k n x k h n y
0 0
] [ ] [ ] [ ] [ ] [

(2.42)
Para que un sistema LIT de tiempo continuo sea causal se debe cumplir que la respuesta al impulso
cumpla con la condicin

0 , 0 ) ( < t t h

(2.43)
y, en este caso, la integral de convolucin se convierte en

t
d t h x d t x h t y ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
0

(2.44)
Por la condicin de causalidad, Ec. (2.43), cualquier seal x(t) es causal si

0 , 0 ) ( < t t x

(2.45)
y se llama anticausal si

0 , 0 ) ( > t t x

(2.46)
Entonces, cuando la entrada x(t) es causal, la salida y(t) de un sistema LIT causal de tiempo continuo est
dada por



t t
d t h x d t x h t y
0 0
) ( ) ( ) ( ) ( ) (

(2.47)
78
EJEMPLO 11
Considere un sistema LIT de tiempo continuo descrito por

2
2
) (
1
) (
T t
T t
d x
T
t y

(2.48)
(a) Determine y dibuje la respuesta al impulso h(t) del sistema.
(b) Es causal este sistema?
Solucin:
(a) La Ec. (2.44) puede escribirse como

+

+
2 2
) (
1
) (
1
) (
T t T t
d x
T
d x
T
t y

(2.49)
Ahora bien,

0
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
0 0
t t
d x d t t u x t t u t x
por lo que la Ec. (2.49) puede expresarse como

,
_

,
_

+
2
) (
1
2
) (
1
) (
T
t u t x
T
T
t u t x
T
t y
) ( ) (
2 2
1
) ( t h t x
T
t u
T
t u
T
t x
1
]
1

,
_

,
_

+
y obtenemos

'

<

1
]
1

,
_

,
_

+
t
T
t
T
T
T
t u
T
t u
T
t h
de valores otros , 0
2 2
,
1
2 2
1
) (
(2.50)
la cual se dibuja en la Fig. 2.19.
) (t h

1
t 2 T 2 T
Figura 2.19
79
(b) De la Ec. (2.50) o de la Fig. 2.19 vemos que
0 ) (t h
para t < 0. En consecuencia, el sistema no es
causal.
EJEMPLO 12
Considere un sistema LIT de tiempo discreto cuya entrada x[n] y salida y[n] estn relacionadas por la
ecuacin

+
n
k
n k
k x n y ] 1 [ 2 ] [
Determine si el sistema es causal.
Por definicin, la respuesta al impulso h[n] del sistema est dada por


+

+

+ + +
n
k
n
n
k
n
n
k
n k
k k k n h ] 1 [ 2 ] 1 [ 2 ] 1 [ 2 ] [
) 1 ( ) 1 (
Cambiando la variable k + 1 = m, obtenemos
] 1 [ 2 ] [ 2 ] [
) 1 (
1
) 1 (
+
+
+

+

n u m n h
n
n
k
n
En esta ltima ecuacin tenemos que
0 1 ] 0 [ ] 1 [ u h
y, por lo tanto, el sistema no es causal.
2.5.3 Estabilidad
Recuerde de la Seccin 1.10.5 que, bsicamente, un sistema es estable si pequeas excitaciones producen
respuestas que no divergen (no aumentan sin lmite); o dicho de otra forma, el sistema es estable si toda
entrada acotada produce una salida acotada. Para determinar las condiciones bajo las cuales un sistema
LIT de tiempo discreto es estable, considere una excitacin x[n] acotada en magnitud, esto es,
n n x toda para ] [ <
donde es una constante (finita). Si aplicamos esta excitacin a un sistema LIT cuya respuesta al impulso
unitario es h[n], la suma de convolucin nos dar una rplica para la magnitud de la respuesta:

k k
k n x k h k n x k h n y [ ] [ ] [ ] [ ] [

(2.51)
Pero
< ] [ k n x
para todos los valores de k y n, por lo que esta condicin y la Ec. (2.51) implican
que

n k h n y
k
toda para ] [ ] [

(2.52)
De la relacin (2.52) se puede concluir que si la respuesta al impulso es absolutamente sumable, esto es,
si

<

k
k h ] [

(2.53)
80
entonces y[n] est acotada en magnitud y, en consecuencia, el sistema es estable. Por consiguiente, la Ec.
(2.53) es una condicin suficiente para garantizar la estabilidad de un sistema LIT de tiempo discreto. De
hecho, esta condicin tambin es necesaria ya que si ella no se cumple, existiran entradas acotadas cuyas
salidas no estaran acotadas.
Siguiendo un procedimiento similar para los sistemas LIT de tiempo continuo, se obtiene que el sistema
es estable si su respuesta al impulso, h(t) es absolutamente integrable, vale decir,

<

d h ) (

(2.54)
EJEMPLO 13
Considere un sistema LIT de tiempo discreto cuya respuesta al impulso h[n] est dada por
] [ ] [ n u n h
n

Determine si el sistema es estable.
Solucin: Tenemos que
1 ,
1
1
] [ ] [
0
<

k
k
k
k
k
k u k h
Por lo tanto, el sistema es estable si
1 <
.
EJEMPLO 14
Para el acumulador en tiempo discreto, su respuesta al impulso es el escaln unitario u[n]. Este sistema es
inestable porque

0
] [ ] [
k k
k u k u
Esto es, la respuesta al impulso del sumador no es absolutamente sumable. Para el integrador, contraparte
en tiempo continuo del acumulador, se obtiene una relacin similar:



0
) ( d d u
por lo que ambos sistemas son inestables.
2.5.4 Inversibilidad
Considere un sistema LIT de tiempo continuo cuya respuesta al impulso es h(t). Como ya vimos, este
sistema es inversible solamente si existe un sistema inverso que, al ser conectado en serie (cascada) con el
sistema original, produce una respuesta igual a la entrada al primer sistema. Tambin, si un sistema LIT es
inversible, entonces tiene un inverso. Esta cualidad se ilustra en la Fig. 2.20. En la Fig. 2.20a, el sistema
original tiene una respuesta al impulso h(t) y su respuesta a una entrada x(t) es y(t). El sistema inverso,
con respuesta al impulso h1(t), produce una salida que es igual a w(t) = x(t), lo que indica que la
interconexin en la Fig. 2.20a produce el sistema identidad de la Fig. 2.20b.
81
h(t)
) (t h
1
x(t)
y(t)
w(t) =x(t)
Sistema identidad
(t)
x(t)
(a)
(b)
Figura 2.20
La respuesta del sistema combinado en la Fig. 2.20a es ) ( ) (
1
t h t h y, por ello, para que h1(t) sea la
respuesta al impulso del sistema inverso debe satisfacer la condicin
) ( ) ( ) (
1
t t h t h
(2.55)
En tiempo discreto, la respuesta al impulso h1[n] del sistema inverso de un sistema LIT cuya respuesta al
impulso es h[n] debe cumplir con una condicin similar a la dada por la Ec. (2.55) y ella es
] [ ] [ ] [
1
n n h n h
(2.56)
EJEMPLO 15
Considere un sistema LIT cuya respuesta al impulso es

] [ ] [ n u n h

(2.57)
La respuesta de este sistema a una entrada arbitraria x[n] es

k
k n u k x n y ] [ ] [ ] [
Puesto que
0 ] [ k n u
para n k 0, esta ltima ecuacin se puede escribir como

n
k
k x n y ] [ ] [

(2.58)
Esto es, el sistema es un sumador. Este sistema es inversible y su inverso est dado por
] 1 [ ] [ ] [ n x n x n y
Tomando x[n] = [n], la respuesta al impulso del sistema inverso es
] 1 [ ] [ ] [
1
n n n h
(2.59)
Mediante clculo directo, se obtiene
{ } ] 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [
1
n n n u n h n h
82
] 1 [ ] [ ] 1 [ ] [ ] [ ] [ n u n u n n u n n u

] [n
lo que comprueba que los sistemas especificados por las Ecs. (2.57) y (2.59) son inversos.
2.6 FUNCIONES PROPIAS DE SISTEMAS LIT DE TIEMPO CONTINUO
Sea y(t) la salida de un sistema LIT de tiempo continuo cuando la entrada es
st
e t x ) ( , donde s es una
variable compleja. Entonces
{ } ) (t y e
st
T
(2.60)
en la cual T representa la accin del sistema. Puesto que el sistema no vara con el tiempo, tenemos que
{ } ) (
0
) (
0
t t y e
t t s
+
+
T
para cualquier t 0 real y arbitrario. Como el sistema es lineal, se tiene tambin que
{ } { } { } ) (
0 9 0 0
) (
t y e e e e e e
st st st st st t t s

+
T T T
Por lo tanto,
) ( ) (
0
0
t y e t t y
st
+
Haciendo t = 0, obtenemos

0
) 0 ( ) (
0
st
e y t y
(2.61)
Puesto que t0 es arbitrario, cambiando t0a t, podemos re-escribir la Ec. (2.61) como
st st
e e y t y ) 0 ( ) (
o
{ }
st st
e e T
(2.62)
En lenguaje matemtico, una funcin x() que satisface la ecuacin

{ } ) ( ) ( x x T
(2.63)
se denomina una funcin propia (o funcin caracterstica) del operador T, y la constante se llama un
valor propio (o valor caracterstico) correspondiente a la funcin propia x().
Si ahora hacemos
st
e t x ) ( en la integral de convolucin, tenemos
{ }
st s t s st
e d e h d e h e t y
1
1
]
1

) ( ) ( ) (
) (
T

st st
e e s H ) (
(2.64)
donde

d e h s H
s
) ( ) (

(2.65)
83
Esto es, el valor propio de un sistema LIT de tiempo continuo asociado con la funcin propia
st
e est
dado por H(s), la cual es una constante compleja cuyo valor es determinado por el valor de s dado por la
Ec. (2.65). Observe en la Ec. (2.64) que y(0) = H(s).
2.7 FUNCIONES PROPIAS DE SISTEMAS LIT DE TIEMPO DISCRETO
Para sistemas LIT de tiempo discreto representados por T, las funciones propias son las exponenciales
complejas
n
z
, donde z es una variable compleja. Esto es,
{ }
n n
z z T
(2.66)
Siguiendo un procedimiento similar al de la Seccin 2.6 para sistemas LIT de tiempo continuo, se
determina que, para una entrada
n
z n x ] [ , la respuesta y[n] est dada por

n n
z z z H n y ) ( ] [
(2.67)
donde

k
k n
z k h z z H ] [ ) (

(2.68)
As que los valores propios de un sistema LIT de tiempo discreto asociados con las funciones propias
n
z

estn dados por H(z), la cual es una constante compleja cuyo valor lo determina el valor de z usando la Ec.
(2.68).
EJEMPLO 16
Considere el sistema LIT de tiempo continuo descrito por la relacin

2
2
) (
1
) (
T t
T t
d x
T
t y

(2.69)
Se quiere determinar el valor propio del sistema correspondiente a la funcin propia
st
e .
Solucin: Sustituyendo el valor

s
e x ) ( en la Ec. (2.69), se obtiene
( )
2 2
2
2
1 1
) (
sT sT
T t
T t
s
e e
sT
d e
T
t y

+

st
e
y el valor propio correspondiente a
st
e es
( )
2 2
1
sT sT
e e
sT


2.8 SISTEMAS DESCRITOS POR ECUACIONES DIFERENCIALES
84
Considere el circuito RC mostrado en la Fig. 2.21. Este circuito puede considerarse como un sistema de
tiempo continuo cuya entrada x(t) es igual a la fuente de corriente i (t) y cuya salida y(t) es igual al voltaje
en el capacitor.
x(t) =i (t)
R C
R
i
C
i
) ( ) ( t v t y
C

+
_
Figura 2.21
La relacin entre la entrada y la salida es descrita por la ecuacin diferencial
) ( ) (
1 ) (
t x t y
R dt
t dy
C +
(2.70)
En general, la respuesta de muchos sistemas fsicos puede describirse mediante una ecuacin diferencial.
En esta seccin solamente trataremos sistemas lineales descritos por ecuaciones diferenciales con
coeficientes constantes, su realizacin o simulacin usando sumadores, multiplicadores e integradores y
demostraremos cmo se determina la respuesta al impulso de sistemas LIT.
2.8.1 Ecuaciones Diferenciales Lineales con Coeficientes Constantes
La forma general de una ecuacin diferencial lineal de coeficientes constantes de N-simo orden est dada
por

M
k
k
k
k
N
k
k
k
k
dt
t x d
b
dt
t y d
a
0 0
) ( ) (

(2.71)
donde los coeficientes ai, i = 1, 2, , N y bj, j = 1, 2, , , M, son constantes reales. El orden N se refiere
a la mayor derivada de y(t) en la Ec. (2.71). Estas ecuaciones juegan un papel primordial en la descripcin
de las relaciones de entrada-salida de una amplia variedad de sistemas fsicos. Por ejemplo, en el circuito
RC de la Fig. 2.21, la entrada y la salida estn relacionadas por una ecuacin diferencial de coeficientes
constantes y de primer orden, Ec. (2.70).
La solucin general de la Ec. (2.71) para una entrada especfica x(t) est dada por

) ( ) ( ) ( t y t y t y
h p
+

(2.72)
donde y
p
(t) es una solucin particular que satisface la Ec. (2.71) y yh(t) es una solucin homognea (o
solucin complementaria) que satisface la ecuacin diferencial homognea
0
) (
0

N
k
k
h
k
k
dt
t y d
a
(2.73)
85
La forma exacta de y(t) se determina mediante los valores de N condiciones auxiliares especificadas en
algn punto en el tiempo, digamos, t0:
) ( , ), ( ), (
0
) 1 (
0 0
t y t y t y
N

(2.74)
EJEMPLO 17
Como un ejemplo, considrese la ecuacin diferencial de primer orden
) ( ) (
) (
t bx t y a
dt
t y d
+
(2.75)
donde a y b son constantes arbitrarias y x(t) es una funcin continua de t. Multiplicando ambos lados de la
ecuacin por
at
e

, se tiene que
) ( ) (
) (
t x be t y ae
dt
t y d
e
at at at
+
o tambin
) ( ) (
) (
t x be t y a
dt
t y d
e
at at at

la cual puede escribirse en la forma
[ ] ) ( ) ( t x e b t y e
dt
d
at at

e integrando desde t 0 hasta t,

t
t
a at at
t
t
a
t
t
t a
d x e b t y e t y e
d x e b t y e
0
0
0
0
) ( ) ( ) (
) ( ) (
0
Despejando a y(t) en la ecuacin anterior se obtiene

( ) ( )

+

t
t
t a t t a
d x be t y e t y
0
0
) ( ) ( ) (
0
(2.76)
y cuando t 0 = 0,

( )

+

t
t a t a
d x e b y e t y
0
) ( ) 0 ( ) (

(2.77)
En la Ec. (2.76), la parte correspondiente a la solucin homognea [x(t) = 0] es
) ( ) (
0
) (
0
t y e t y
t t a
h

2.8.2 Linealidad
86
El sistema especificado por la Ec. (2.71) es lineal solamente si todas las condiciones auxiliares son
iguales a cero (por qu?). Si no lo son, entonces la respuesta y(t) de un sistema puede expresarse como
) ( ) ( ) (
esc enc
t y t y t y +
(2.78)
donde yenc(t) se denomina la respuesta de entrada cero y es la respuesta a las condiciones auxiliares; yesc(t)
se llama la respuesta de estado cero, y es la respuesta del sistema cuando las condiciones iniciales son
iguales a cero. Esto se ilustra en la Fig. 2.22 (ver Sec. 1.10.7).
Sistema
lineal
y(t) x(t)
) (
enc
t y
) (
esc
t y
Figura 2.22
2.8.3 Causalidad
Para que el sistema lineal descrito por la Ec. (2.71) sea causal debemos suponer que el sistema est
inicialmente en reposo. Esto es, si x(t) = 0 para t t0, entonces suponemos que y(t) = 0 para
0
t t
. En
consecuencia, la respuesta para t > t0 puede determinarse a partir de la Ec. (2.71) con las condiciones
iniciales
0
) (
) (
0
0
0
1
1

t t
n
N
t t
t t
dt
d
dt
t y d
t y
Claramente, si el sistema est en reposo inicial, yenc(t) = 0.
2.8.4 Invariabilidad en el Tiempo
Para que un sistema lineal sea causal, el estado de reposo inicial tambin implica que el sistema no vara
con el tiempo. Esto se ilustrar mediante un ejemplo.
EJEMPLO 18
Considere el sistema cuya entrada x(t) y salida y(t) estn relacionadas por la ecuacin diferencial
) ( ) (
) (
t x t y a
dt
t dy
+
donde a es una constante y y(0) = 0. Sea y1(t) la respuesta a una entrada x1(t) y x1(t) = 0 para 0 t .
Entonces
) ( ) (
) (
1 1
1
t x t y a
dt
t dy
+
(2.79)
y
0 ) 0 (
1
y
Ahora, sea y2(t) la respuesta a la entrada desplazada ) ( ) (
1 2
t x t x . Puesto que x1(t) = 0 para 0 t ,
tenemos que
87
t t x , 0 ) (
2
Entonces y2(t) debe satisfacer la relacin
) ( ) (
) (
2 2
2
t x t y a
dt
t dy
+
(2.80)
y
0 ) (
2
y
(2.81)
Ahora bien, de la Ec. (2.79) se tiene
) ( ) ( ) (
) (
2 1 1
1
+

x t x t y a
dt
t dy
Si hacemos ) ( ) (
1 2
t y t y , entonces, puesto que 0 ) 0 (
1
y , se obtiene
0 ) 0 ( ) ( ) (
1 1 2
y t y y
Por lo tanto, se satisfacen las Ecs. (2.80) y (2.81) y se concluye que el sistema no vara con el tiempo.
2.8.5 Respuesta al Impulso
La respuesta al impulso de un sistema puede determinarse a partir de la ecuacin diferencial que describe
al sistema, Ec. (2.71). Ella, h(t), se defini como la respuesta y(t) cuando x(t) = (t) y
0 , 0 ) ( < < t t y
, esto es, la respuesta al impulso satisface la ecuacin diferencial

M
k
k
k
k
N
k
k
k
k
dt
t d
b
dt
t h d
a
0 0
) ( ) (

(2.82)
con el sistema inicialmente en reposo.
Para ilustrar una forma de determinar la respuesta al impulso, considere un sistema definido por la
ecuacin diferencial

) ( } ) ( { t x t y L

(2.83)
donde L es el operador

0 1
1
1
1
a
dt
d
a
dt
d
a
dt
d
a L
n
n
n
n
n
n
+ + + +

(2.84)
La respuesta s(t) al escaln unitario de la Ec. (2.83) se puede calcular a partir de la ecuacin

'

<
>

0 , 0
0 , 1
} ) ( {
t
t
t s L
con las condiciones iniciales apropiadas. Entonces, la respuesta al impulso, h(t), se puede obtener a partir
de
88
dt
t s d
t h
) (
) (
Un mtodo ms poderoso se basa en el conocimiento de las soluciones homogneas de la Ec. (2.83).
Para desarrollar este mtodo, supngase que se tiene un sistema de segundo orden de la forma

dt
d
D t x t y a D a D t y L + + ), ( } ) ( { ) ( } ) ( {
0 1
2

(2.85)
Si se supone que el sistema est inicialmente en reposo, las condiciones iniciales sern

0 ) 0 (
0 ) 0 (

y
y

(2.86)
Entonces, si la funcin de respuesta al impulso es h(t), la salida y(t) estar dada por la integral de
convolucin; esto es,

t
d t h x t y
0
) ( ) ( ) (

(2.87)
Las Ecs. (2.85) y (2.87) representan dos mtodos de clculo de la respuesta de salida y(t). Empleando
ambas ecuaciones como punto de partida, considrense las condiciones impuestas por las Ecs. (2.85) y
(2.86) a la funcin de respuesta al impulso. Diferenciando la Ec. (2.87) con respecto a t, se tiene que

+

t
t
d x t h x t h t y
0
) ( ) ( ) ( ) ( ) (

+
t
d x t h t x h
0
) ( ) ( ) ( ) 0 (

(2.88)
Las condiciones en la Ec. (2.86) requieren que y'(0) = 0, lo que implica que h(0) = 0 en la Ec. (2.88).
Diferenciando de nuevo, se obtiene

+
t
d x t h t x h t y
0
) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) (

(2.89)
Las Ecs. (2.87), (2.88) y (2.89) son expresiones para y(t), ) (t y
y ) (t y
. Consideremos ahora el
resultado de la suma ) ( ) ( ) (
0 1
t y a t y a t y + +
empleando estas relaciones. ste es

[ ]

+ + +
+ + +
t
t t t
d x t h a t h a t h t x h
d x t h a d x t h a d x t h t x h
0
0 1
0
0
0
1
0
0
0
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

(2.90)
Se observa que si
(a)
1 ) 0 ( h

(2.91)
89
(b)
0 ) ( ] ) ( ) ( ) ( [
0
0 1
+ +

t
d x t h a t h a t h

(2.92)
entonces la Ec. (2.87) ser una solucin de la Ec. (2.85). La Ec. (2.92) implica que el integrando del
primer miembro en la integral del lado derecho de la Ec. (2.90) es igual a cero, puesto que si
0 ) (t x
se
obtiene la solucin trivial. Si
0 ) (t x
, entonces el trmino entre corchetes es cero; esto es,
0 ) ( ) ( ) (
0 1
+ + t h a t h a t h
o
0 ) ( ) ( ) (
0 1
+ + t h a t h a t h
(2.93)
ya que el sistema no vara con el tiempo.
La Ec. (2.93) es la ecuacin diferencial homognea original. As que la respuesta al impulso puede
obtenerse calculando las soluciones homogneas de la ecuacin diferencial original sujeta a las
condiciones iniciales

1 ) 0 (
0 ) 0 (

h
h

(2.94)
EJEMPLO 19
Considere el sistema representado por la ecuacin diferencial
) ( ) ( ) ( t x t y t y +

(2.95)
La solucin homognea de (2.95) es
) ( ) cos sen ( ) (
2 1
t u t c t c t h +
con condiciones iniciales
1 ) 0 ( , 0 ) 0 ( h h
Por lo tanto,
1
2
1 ) 0 (
0 ) 0 (
c h
c h


y, en consecuencia, la respuesta al impulso del sistema modelado por la Ec. (2.95) es

) ( sen ) ( t u t t h

(2.96)
Para verificar este resultado se sustituye (2.96) en (2.95) con

) ( cos ) ( sen ) ( cos ) ( t u t t t t u t t h +
) ( ) ( sen ) ( cos ) ( sen ) ( t t u t t t t u t t h + +
para obtener
) ( ) ( sen ) ( ) ( sen ) ( ) ( t t u t t t u t t h t h + + +
90
EJEMPLO 20
Considere un sistema modelado por la ecuacin diferencial
) ( ) ( 2 ) ( 2 ) ( t x t y t y t y + +
La solucin homognea de esta ecuacin es
( ) ) ( cos sen ) (
2 1
t u t e c t e c t h
t t
+
Las constantes c1 y c2 se obtienen aplicando las condiciones iniciales:
1
2
1 ) 0 (
0 ) 0 (
c h
c h


y la respuesta al impulso est dada por
) ( sen ) ( t u t e t h
t

Este mtodo se puede generalizar de manera directa para sistemas de orden n. Para el caso general, la
ecuacin que describe el sistema es
( ) ) ( ] ) ( [ } ) ( {
0 1
1
1
t x n y a D a D a D t y L
n
n
n
+ + + +

(2.97)
sujeta a las condiciones iniciales
0 ) 0 ( ) 0 ( ) 0 (
) 1 (

n
y y y
La respuesta se expresa como

t
d x t h t y
0
) ( ) ( ) (

(2.98)
Igualando a cero las derivadas sucesivas de y(t) en la Ec. (2.98), se obtiene
0 ) 0 ( ) 0 ( ) 0 (
) 2 (

n
h h h
(2.99)
Para la derivada n-sima, obtenemos

+

t
n n n
d x t h t x h t y
0
) ( ) 1 ( ) (
) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) (
Usando el mismo argumento empleado para el caso de segundo orden ya analizado, se encuentra que la
funcin de respuesta al impulso para el sistema de la Ec. (2.97) debe satisfacer la ecuacin homognea
0 } ) ( { t h L
sujeta a las condiciones iniciales 0 ) 0 ( ) 0 ( ) 0 (
) 2 (

n
h h h y 1 ) 0 (
) 1 (

n
h .
91
EJEMPLO 21
Considere un sistema modelado por la ecuacin diferencial
) ( ] ) ( [ ) 1 ( ) 1 ( } ) ( {
2 2
t x t y D D t y L
La solucin de la ecuacin homognea es
( ) ) ( ) (
4 3 2 1
t u e t c e t c e c e c t h
t t t t
+ + +
Aplicando las condiciones iniciales se obtiene
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
2 1
3 3 1 ) 0 (
2 2 0 ) 0 (
0 ) 0 (
0 ) 0 (
c c c c h
c c c c h
c c c c h
c c h
+
+ +
+ +
+
De estas ecuaciones se obtiene que
2
1
4 2
1
3 2
1
2 2
1
1
, , , c c c c y la respuesta al impulso es
( ) ) (
2
1
) ( t u e t e t e e t h
t t t t

Para completar esta seccin, se extender el mtodo a sistemas excitados por una seal de la forma
} ) ( { t x L
D
en lugar de x(t) y donde LD es un operador diferencial de la forma dada por la Ec. (2.84) y
de menor orden que L. Sea un sistema descrito por una ecuacin de la forma
} ) ( { } ) ( { t x L t y L
D

(2.100)
Si el sistema
) ( } ) (
~
{ t x t y L
tiene una respuesta al impulso ) (
~
t h , la respuesta del sistema
modelado por
) ( } ) (
~
{ t x t y L
est dada por

t
d x t h t y
0
) ( ) (
~
) (
~

(2.101)
La respuesta al impulso ) (
~
t h se calcula empleando los mtodos descritos anteriormente en esta seccin.
Sin embargo, el sistema est siendo excitado ahora no por x(t), sino por } ) ( { t x L
D
. Suponga que
aplicamos el operador LD a ambos lados de la ecuacin
) ( } ) (
~
{ t x t y L
Se obtiene entonces que
} ) ( { } } ) (
~
{ { t x L t y L L
D D

(2.102)
Empleando la propiedad conmutativa de los operadores diferenciales LIT, la Ec. (2.102) se puede escribir
como
} ) ( { } } ) (
~
{ { t x L t y L L
D D

(2.103)
92
Comparando las Ecs. (2.100) y (2.102) vemos que ) ( } ) (
~
{ t y t y L
D
. Se tiene entonces que la salida
del sistema original es simplemente el operador LD operando sobre
) (
~
t y
As que la respuesta al impulso
h(t) para el sistema descrito por la Ec. (2.100) debe ser
} ) (
~
{ ) ( t h L t h
D

(2.104)
EJEMPLO 22
Considere el circuito de la Fig. 2.23 en el que se utiliza una funcin x(t) cualquiera como excitacin.
1
1 H
1 F
1
) (t x
Figura 2.23
La ecuacin diferencial que relaciona la salida con la entrada es
( ) } ) ( { ) 1 ( } ) ( { 2 2
2
t x D t y D D + + +
(2.105)
El primer paso es determinar la respuesta al impulso ) (
~
t h del sistema
( ) ) ( } ) (
~
{ 2 2
2
t x t h D D + +
Este problema ya se resolvi en el Ejemplo 20 y su respuesta al impulso es
) ( sen ) (
~
t u t e t h
t

Entonces, la respuesta al impulso de la Ec. (2.105) est dada por

) ( cos
) ( sen ) ( sen ) ( cos ) ( sen
} ) ( sen ){ 1 ( } ) (
~
{ ) 1 ( ) (
t u t e
t u t e t t e t u t e t u t e
t u t e D t h D t h
t
t t t t
t

+ + +
+ +
y la salida y(t) ser
0 , ) ( ) ( cos ) (
0
) (

t d x t e t y
t
t
Si, por ejemplo, x(t) = u(t), la salida ser
93

'

0 , 0
0 ), cos sen 1 (
) ( cos ) (
2
1
0
) (
t
t t e t e
d t e t y
t t
t
t
2.9 SISTEMAS DESCRITOS POR ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Anteriormente vimos que un sistema de tiempo continuo puede caracterizarse en funcin de una ecuacin
diferencial que relaciona la salida y sus derivadas con la entrada y sus derivadas. La contraparte en tiempo
discreto de esta caracterizacin es la ecuacin en diferencias, la cual, para sistemas lineales e invariables
en el tiempo, es de la forma

0 , ] [ ] [
0 0



n k n x b k n y a
M
k
k
N
k
k

(2.106)
donde ak y bk son constantes conocidas. El orden N se refiere al mayor retardo de y[n] en la Ec. (2.106). En
una forma anloga al caso de tiempo continuo, la solucin de la Ec. (2.106) y todas las propiedades de los
sistemas, tales como linealidad, causalidad e invariabilidad en el tiempo, pueden desarrollarse siguiendo
un mtodo de discusin similar al usado para las ecuaciones diferenciales.
Definiendo el operador
] [ ] [ k n y n y D
k

(2.107)
podemos escribir la Ec. (2.106) en notacin operacional como

M
k
k
k
N
k
k
k
n x D b n y D a
0 0
] [ ] [

(2.108)
Una forma alterna de la ecuacin en diferencias, Ec. (2.106), se da algunas veces como
0 , ] [ } [
0 0
+ +


n k n x b k n y a
M
k
k
N
k
k
(2.109)
En esta forma, si el sistema es causal, debemos tener M N.
La solucin a cualquiera de las Ecs. (2,104) o (2.109) puede determinarse, en analoga con una ecuacin
diferencial, como la suma de dos componentes: (a) la solucin homognea, que depende de las
condiciones iniciales que se suponen conocidas, y (b) la solucin particular, la cual depende de la entrada.
Antes de explorar este enfoque para determinar la solucin a la Ec. (2.106), consideremos un mtodo
alterno escribiendo de nuevo la Ec. (2.106) como

'

N
k
k
M
k
k
k n y a k n x b
a
n y
1 0
0
] [ ] [
1
] [
(2.110)
94
En esta ecuacin, los valores x[n k] son conocidos. Si tambin se conocen los valores h[n k], entonces
y[n] puede determinarse. Haciendo n = 0 en la Ec. (2.110) produce

'

N
k
k
M
k
k
k y a k x b
a
y
1 0
0
] [ ] [
1
) 0 (
(2.111)
Las cantidades y[k], para k = 1, 2, , N, representan las condiciones iniciales para la ecuacin en
diferencias y por tanto se suponen conocidas. Entonces, como todos los trminos en el lado derecho son
conocidos, podemos determinar y[0].
Ahora hacemos n = 1 en la Ec. (2.110) para obtener

'

N
k
k
M
k
k
k y a k x b
a
y
1 0
0
] 1 [ ] 1 [
1
) 1 (
y usamos el valor de y[0] determinado anteriormente para resolver por valores sucesivos de n y obtener
y[n] por iteracin.
Usando un argumento similar al anterior, se puede ver que las condiciones necesarias para resolver la
Ec. (2.110) son y[0], y[1], , y[N 1]. Comenzando con estas condiciones iniciales, la Ec. (2.110)
puede resolverse iterativamente en igual forma. sta es la formulacin recursiva y la Ec. (2.110) se conoce
como una ecuacin recursiva ya que ella especifica un procedimiento recursivo para determinar la salida
en funcin de la entrada y salidas previas.

EJEMPLO 23
Considere la ecuacin en diferencias
( )
n
n y n y n y
2
1
8
1
4
3
] 2 [ ] 1 [ ] [ +
con condiciones iniciales
y[1] = 1 y y[2] = 0
Entonces
( )
n
n y n y n y
2
1
8
1
4
3
] 2 [ ] 1 [ ] [ +
tal que
4
7
1 ] 2 [ ] 1 [ ] 0 [
8
1
4
3
+ y y y
16
27
2
1
] 1 [ ] 0 [ ] 1 [
8
1
4
3
+ y y y
64
83
4
1
] 0 [ ] 1 [ ] 2 [
8
1
4
3
+ y y y
. . . . . . . . . . .
En el caso especial cuando N = 0, de la Ec. (2.110) tenemos
95

'

M
k
k
k n x b
a
n y
0
0
] [
1
] [
la cual es una ecuacin no-recursiva puesto que no se requieren los valores previos de la salida para
calcular la salida presente. Por ello, en este caso, no se necesitan condiciones auxiliares para determinar
y[n].
Aun cuando el procedimiento iterativo descrito anteriormente puede usarse para obtener y[n] para varios
valores de n, l, en general, no produce una expresin analtica para evaluar y[n] para cualquier n
arbitraria. Ahora consideraremos la solucin analtica de la ecuacin en diferencias determinando las
soluciones homognea y particular de la Ec. (2.106).
2.9.1 Solucin Homognea de la Ecuacin en Diferencias
La ecuacin homognea correspondiente a la Ec. (2.106) est dada por

0 ] [
0

N
k
k
k n y a

(2.112)
En analoga con nuestra discusin del caso en tiempo continuo, suponemos que la solucin a esta ecuacin
viene dada por la funcin exponencial
n
h
A n y ] [
Sustituyendo esta relacin en la ecuacin en diferencias, se obtiene
0
0

N
k
k n
k
A a
Entonces, cualquier solucin homognea debe satisfacer la ecuacin algebraica

0
0

N
k
k
k
a

(2.113)
La Ec. (2.113) es la ecuacin caracterstica para la ecuacin en diferencias y los valores de que
satisfacen esta ecuacin son los valores caractersticos. Es evidente que hay N races caractersticas
N
, , ,
2 1
, y que estas races pueden ser distintas o no. Si las races son distintas, las soluciones
caractersticas correspondientes son independientes y podemos obtener la solucin homognea yh[n] como
una combinacin lineal de trminos del tipo
n
i
, esto es

n
N N
n n
h
A A A n y + + +
2 2 1 1
] [
(2.114)
Si cualesquiera races son repetidas, entonces generamos N soluciones independientes multiplicando la
solucin caracterstica correspondiente por la potencia apropiada de n. Por ejemplo, si 1 tiene una
multiplicidad de P1, mientras que las otras N P1 races son distintas, suponemos una solucin homognea
de la forma

n
N N
n
P P
n P
P
n n
h
A A n A n A A n y + + + + + +
+ +

1 1 1
1
1 2 1 1
1 1
1
1
] [
(2.115)
96
EJEMPLO 24
Considere la ecuacin
0 ] 2 [ ] 1 [ ] [
6
1
6
5
+ + n y n y n y
con
y[1] = 2, y[2] = 0
La ecuacin caracterstica es
0 1
2
6
1
1
6
5
+ +

o
0
6
1
6
5
2
+ +
la cual puede factorizarse como
( ) ( ) 0
3
1
2
1
+ +
y las races caractersticas son
3
1
2
1
,
Puesto que estas races son distintas, la solucin homognea es de la forma
n n
h
A A n y
,
_

+
,
_

3
1
2
1
] [
2 1
La sustitucin de las condiciones iniciales da entonces las siguientes ecuaciones para las constantes
incgnitas A1, y A2:
0 9 4
2 3 2
2 1
2 1
+

A A
A A
con soluciones
3
4
, 3
2 1
A A
y la solucin homognea de la ecuacin es igual a
n n
h
n y
,
_

+
,
_

3
1
3
4
2
1
3 ] [
EJEMPLO 25
Considere la ecuacin
0 ] 3 [ ] 2 [ ] 1 [ ] [
16
1
2
1
4
5
+ n y n y n y n y
con las condiciones iniciales dadas
2 ] 3 [ , 6 ] 2 [ , 6 ] 1 [ y y y
La ecuacin caracterstica es
97
0 1
3
16
1
2
2
1
1
4
5
+

y sus races son
4
1
2
1
2
1
3 2 1
, ,
Se tiene una raz repetida. Por consiguiente, escribimos la solucin homognea como
n n n
h
A n A A n y
,
_

+
,
_

+
,
_

4
1
2
1
2
1
] [
3 2 1
Sustituyendo las condiciones iniciales y resolviendo las ecuaciones resultantes, obtenemos
8
1
,
4
5
,
2
9
3 2 1
A A A
y la solucin homognea es
n n n
h
n n y
,
_

,
_

+
,
_

4
1
8
1
2
1
4
5
2
1
2
9
] [
2.9.2 La Solucin Particular
Ahora consideraremos la determinacin de la solucin particular para la ecuacin de diferencias




M
k
k
N
k
k
k n x b k n y a
0 0
] [ ] [

(2.116)
Observamos que el lado derecho de esta ecuacin es la suma ponderada de la entrada x[n] y sus versiones
retardadas. Por lo tanto, podemos obtener yp[n], la solucin particular de la Ec. (2.116), determinando
primero la solucin particular de la ecuacin

] [ ] [
~
0
n x k n y a
N
k
k

(2.117)
El uso del principio de superposicin nos permite entonces escribir

N
k
k p
k n y b n y
0
] [
~
] [

(2.118)
Para hallar
] [
~
n y
, suponemos que ella es una combinacin lineal de x[n] y sus versiones retardadas
] 1 [ n x
, x[n 2], etc. Por ejemplo, si x[n] es una constante, tambin lo es x[n k] para cualquier k. Por
consiguiente,
] [
~
n y
tambin es una constante. Similarmente, si x[n] es una funcin exponencial de la
forma
n
,
] [
~
n y
es tambin una exponencial de la misma forma. Si
n n x
0
sen ] [
entonces
n k n k k n k n x
0 0 0 0 0
cos sen sen cos ) ( sen ] [
98
y, como corresponde, tenemos
n B n A n y
0 0
cos sen ] [
~
+
Se obtiene la misma forma para
] [
~
n y
cuando
n n x
0
cos ] [
Las constantes incgnitas en la solucin supuesta se pueden determinar sustituyendo en la ecuacin en
diferencias e igualando los trminos semejantes.
EJEMPLO 26
Considere la ecuacin en diferencias
2
sen 2 ] 2 [
8
1
] 1 [ ] [
4
3

+
n
n y n y n y
con condiciones iniciales
y[1] = 2 y y[2] = 4
Suponemos entonces que la solucin particular es de la forma
2
cos
2
sen ] [

+

n
B
n
A n y
p
Entonces
2
) 1 (
cos
2
) 1 (
sen ] 1 [

+


n
B
n
A n y
p
Usando identidades trigonomtricas se puede verificar fcilmente que
2
sen
2
) 1 (
cos y
2
cos
2
) 1 (
sen

n n n n
de modo que
2
sen
2
cos ] 1 [

+

n
B
n
A n y
p
En forma similar se puede demostrar que
] 2 [ n y
p es
2
cos
2
sen ] 2 [

n
B
n
A n y
p
Sustituyendo ahora en la ecuacin en diferencias da
( ) ( )
2
sen 2
2
cos
2
sen
8
1
4
3
8
1
4
3

+ +

n n
B A B
n
A B A
Igualando los coeficientes de los trminos semejantes, se obtienen los valores de las constantes A y B:
85
96
,
85
112
B A
y la solucin particular es
2
cos
85
96
2
sen
85
112
] [

n n
n y
p
99
Para determinar la solucin homognea, escribimos la ecuacin caracterstica para la ecuacin en
diferencias como
0 1
2
8
1
1
4
3
+

cuyas races caractersticas son
2
1
4
1
2 1
,
y la solucin homognea est dada por
( ) ( )
n n
h
A A n y
2
1
2
4
1
1
] [ +
de manera que la solucin completa est dada por
2
cos
85
96
2
sen
85
112
2
1
4
1
] [
2 1

+
,
_

+
,
_

n n
A A n y
n n
Ahora podemos sustituir las condiciones iniciales dadas para resolver por las constantes A1 y A2 y se
obtiene
5
13
,
17
8
2 1
A A
de modo que
2 85
96
2 85
112
2
1
5
13
4
1
17
8

,
_

,
_

n n
n y
n n
cos sen ] [
EJEMPLO 27
Considere el sistema descrito por la ecuacin en diferencias
] [ ] 1 [ ] [ n u Kb n y a n y
n

donde a, b y K son constantes y
1
] 1 [

y y .
La solucin particular satisface la ecuacin homognea
0 ] 1 [ ] [ n y a n y
h h
De sta se obtiene que
n
h
a A n y ] [
Para determinar la solucin particular, suponemos que
0 , ] [ n b B n y
n
p
y sustituyendo sta en la ecuacin original, se obtiene
n n n
b K b B a b B
1
a partir de la cual obtenemos que
a b
b K
B

y
100
1
] [
+

n
p
b
a b
K
n y
Combinando ahora yh[n] y yp[n], da
0 , ] [
1

+
+
n b
a b
K
a A n y
n n
Para determinar A, aplicamos la condicin dada:
a b
K
Aa y y

1
1
] 1 [
de donde
a b
a
K ay A

1
y nuestra solucin es
0 ] [
1 1
1
1

+
+ +
+

n
a b
a b
K a y n y
n n
n
Para n < 0, tenemos x[n] = 0 y, en este caso,
n
a A n y ] [
Aplicando la condicin
1
] 1 [

y y , se obtiene que a y A
1
y
0 ] [
1
1
<
+

n a y n y
n
y la solucin completa para toda n es
] [ ] [
1 1
1
1
n u
a b
a b
K a y n y
n n
n

+
+ +
+

2.9.3 Determinacin de la Respuesta al Impulso

Concluimos esta seccin considerando la determinacin de la respuesta al impulso de sistemas descritos
por la ecuacin en diferencias de la Ec. (2.106). Recuerde que la respuesta al impulso es la respuesta del
sistema a una entrada en muestra unitaria con cero condiciones iniciales,; esto es, la respuesta al impulso
no es sino la solucin particular de la ecuacin en diferencias cuando la entrada x[n] es una funcin [n].
A diferencia del caso continuo, la respuesta al impulso h[n] de un sistema de tiempo discreto descrito por
la Ec. (2.106) puede determinarse a partir de la relacin

'

N
k
k
M
k
k
k n h a k n b
a
n h
1 0
0
1
] [ ] [ ] [

(2.119)
Para el caso especial cuando N = 0, la respuesta al impulso h[n] est dada por
101

'

n
M n
a
b
k n b
a
n h
n M
k
k
de valores otros 0
0 ,
] [
1
] [
0
0
0
(2.120)
Observe que la respuesta al impulso para este sistema tiene trminos finitos; esto es, es diferente de cero
solamente para una duracin finita.
EJEMPLO 28
Determine la respuesta al impulso para cada uno de los sistemas causales descritos por las ecuaciones en
diferencias siguientes:
(a) ] 3 [ 3 ] 1 [ 2 ] [ ] [ + n x n x n x n y
(b) ] 2 [ ] [ 2 ] 2 [ ] [
2
1
n x n x n y n y
Solucin:
(a) Por la definicin (2.119)
] 3 [ 3 ] 1 [ 2 ] [ ] [ + n n n n h
(b) ] 2 [ ] [ 2 ] 2 [ ] [
2
1
+ n n n h n h
Puesto que el sistema es causal, h[2] = h[1} = 0. Entonces,

0 ] 1 [ ] 3 [ 2 ] 1 [ ] 3 [
0 1 ) 2 ( ] 0 [ ] 2 [ 2 ] 0 [ ] 2 [
0 ] 1 [ ] 1 [ 2 ] 1 [ ] 1 [
2 ] 0 [ 2 ] 2 [ ] 0 [ 2 ] 2 [ ] 0 [
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
+
+
+
+
h h
h h
h h
h h
y, por lo tanto,
] [ 2 ] [ n n h
Ahora consideremos la Ec. (2.106) de nuevo, con
] [ ] [ n n x
y y[n] = h[n]:

0 , ] [ ] [
0 0



n k n b k n h a
M
k
k
N
k
k

(2.121)
con h[1], h[2], etc. iguales a cero.
Claramente, para n > M, el lado derecho de la Ec. (2.121) es cero, de modo que tenemos una ecuacin
homognea. Las N condiciones iniciales requeridas para resolver esta ecuacin son h[M], h[M 1] , ,
] 1 [ + N M h
. Puesto que N M para un sistema causal, slo tenemos que
102
determinar y[0], y[1], , y[M]. Haciendo que n tome sucesivamente los valores 0, 1, 2, , M en la Ec.
(2.121) y usando el hecho que y[k] es cero para k < 0, obtenemos el siguiente conjunto de 1 + M
ecuaciones:

M j b k n y a
j
j
k
k
, 2 , 1 , 0 , ] [
0

(2.122)
o, equivalentemente, en forma matricial

1
1
1
1
1
1
]
1

1
1
1
1
1
1
]
1

1
1
1
1
1
1
]
1

M M M
b
b
b
b
M y
y
y
y
a a a
a a a
a a
a






2
1
0
0 1
0 1 2
0 1
0
] [
] 2 [
] 1 [
] 0 [
0
0
0 0
(2.123)
Las condiciones iniciales obtenidas al resolver estas ecuaciones se usan ahora para determinar la respuesta
al impulso como la solucin de la ecuacin homognea:

M n k n h a
N
k
k
>

, 0 ] [
0

(2.124)
EJEMPLO 29
Consideremos la ecuacin en diferencias del Ejemplo 26, pero con una excitacin diferente, esto es,
] 1 [ ] [ ] 2 [
8
1
] 1 [ ] [
2
1
4
3
+ + n x n x n y n y n y
tal que N = 2 y M = 1. Se deduce que la respuesta al impulso se determina como la solucin de la ecuacin
2 , 0 ] 2 [
8
1
] 1 [ ] [
4
3
+ n n y n y n y
De la Ec. (2.122), encontramos la ecuacin para determinar las condiciones iniciales como
1
]
1

1
]
1

1
]
1

2
1
4
3
1
] 1 [
] 0 [
1
0 1
y
y
y
4
5
] 1 [ , 1 ] 0 [ y y
Utilizando estas condiciones iniciales produce la respuesta al impulso:
n n
n h
,
_

,
_

4
1
3
2
1
4 ] [
103
2.10 SIMULACIN DE SISTEMAS
2.10.1 Componentes Bsicas: Sistemas de Tiempo Continuo
Cualquier sistema descrito por la ecuacin diferencial

M
k
k
k
k
N
k
k
k
k
dt
t x d
b
dt
t y d
a
0 0
) ( ) (

(2.125)
o, tomando
1
N
a
, por la ecuacin

+
M
k
k
k
k
N
k
k
k
k
N
N
dt
t x d
b
dt
t y d
a
dt
t y d
0
1
0
) ( ) ( ) (
con M N puede simularse usando sumadores, multiplicadores por escalares e integradores.
El Integrador Un elemento bsico en la teora y prctica de la ingeniera de sistemas es el integrador.
Matemticamente, la relacin de entrada-salida que describe el integrador, cuyo smbolo se muestra en la
Fig. 2.24, es
0 0
, ) ) ( ) ( ) (
0
t t d x t y t y
t
t
+

y la ecuacin diferencial de entrada-salida es

) (
) (
t x
dt
t y d

x(t) y(t)
Figura 2.24
Sumadores y Multiplicadores por Escalares En la Fig. 2.25 se ilustran las operaciones de suma y
multiplicacin por un escalar y los smbolos que las identifican.
K x(t) y(t) =Kx(t)
) (t x
1
) ( ) ( ) ( t x t x t y
2 1
+
) (t x
1
) ( ) ( ) ( t x t x t y
2 1

) (t x
2
) (t x
2
_
Figura 2.25
104
EJEMPLO 30
Considere el sistema mostrado en la Fig. 2.26.
Denote la salida del primer integrador en la figura por v(t); entonces, la entrada a este integrador es
) ( ) ( ) (
) (
0 0 1
t x b t y a t v a
dt
t dv
+
(2.126)

b
0
a
1
a
0
_
) (t v
) (t y ) (t x
Figura 2.26
La entrada al segundo integrador es
dt t dy ) (
, por lo que se puede escribir
) (
) (
t v
dt
t dy

Diferenciando ambos lados de esta ltima ecuacin y usando la Ec. (2.126), se obtiene
) ( ) (
) ( ) ( ) (
0 0 1
2
2
t x b t y a
dt
t dy
a
dt
t dv
dt
t y d
+
o
) ( ) (
) ( ) (
0 0 1
2
2
t x b t y a
dt
t dy
a
dt
t y d
+ +
que es la ecuacin diferencial que relaciona la entrada y la salida en la Fig. 2.26.
2.10.2 Diagramas de Simulacin: Sistemas de Tiempo Continuo
Utilizando operadores (D = (d/dt), la ecuacin diferencial para un sistema LIT puede escribirse en la
forma
1 ), ( ) (
0
1
0

,
_

,
_

N
M
i
i
i
N
i
i
i
N
a t x D b t y D a D
(2.127)
105
En esta seccin se derivarn dos simulaciones cannicas diferentes para la Ec. (2.127). Para derivar la
primera forma, se supone N = M y escribimos de nuevo la ecuacin como
0 ) ( ) ( ) (
0 0 1 1 1 1
1
+ + + +

x b y a x b y a D x b y a D x b y D
N n
N
N
N

Multiplicando la ecuacin por

N
D

y reacomodando los trminos, se obtiene la relacin

) ( ) ( ) (
0 0 1 1
) 1 (
1 1
1
y a x b D y a x b D y a x b D x b y
N N
N N N
+ + + +

(2.128)
a partir de la cual se puede dibujar el diagrama de la Fig. 2.27, comenzando por la salida y(t) en la derecha
y trabajando hacia la izquierda. El operador
k
D

representa k integraciones y el diagrama de la Fig. 2.27

es la primera forma cannica.

a
N1

a
1
b
0
x(t)
y(t)
a
0
b
1 b
N1
b
N
Figura 2.27 Primera forma cannica.
Se puede obtener otro diagrama til convirtiendo la ecuacin diferencial de orden N en dos ecuaciones
de orden menor. Para obtenerlas, sea

) ( ) (
1
0
t x t v D a D
N
j
j
j
N

,
_

(2.129)
Entonces,
) ( ) (
0
t v D b t y
N
i
i
i

,
_

(2.130)
Para verificar que estas dos ltimas ecuaciones son equivalentes a la ecuacin diferencial original,
sustituimos (2.130) en (2.129) para obtener
) ( ) (
1
0 0
1
0
t v D a D D b t y D a D
N
j
j
j
N
N
i
i
i
N
j
j
j
N

,
_

,
_

,
_

106

) (
0
1
0 0
) ( ) (
t v D b a D b
N
i
N
j
N
i
j i
i j
N i
i

,
_

+ +

) ( ) (
0 0
1
0
t x D b t v D a D b
N
i
i
i
N
i
N
j
j i
j
N i
i

,
_

1
1
]
1

,
_

+ +
y as queda demostrada la equivalencia. La segunda forma cannica se muestra en la Fig. 2.28. Las
variables ) ( , ), (
) 1 (
t v t v
N

que se usan en la construccin de y(t) y x(t) en las Ecs. (2.129) y

(2.130), respectivamente, son obtenidas integrando sucesivamente a ) (
) (
t v
N
. Observe que en esta
representacin, la entrada a cualquier integrador es exactamente la misma que la salida del integrador
precedente.
b
N


y ( t )

x(t)
y(t)
b
N1
b
N2
b
1
b
0
a
N1
a
N2
a
1
a
0
Figura 2.28 Segunda forma cannica.
EJEMPLO 31
Obtenga un diagrama de simulacin para el sistema LIT descrito por la siguiente ecuacin diferencial:
) ( 2 ) ( 4 ) ( ) ( 4 ) ( t x t x t y t y t y + +
Primero escribimos de nuevo la ecuacin como
[ ] )] ( ) ( 2 [ ) ( ) ( 4 ) (
2
t y t x t y t x D t y D + +
y ahora integramos dos veces para obtener
)] ( ) ( 2 [ )] ( 4 ) ( 4 [ ) (
2 1
t y t x D t y t x D t y + +

Los diagramas de simulacin correspondientes se muestran en la Fig. 2.29a y b para la primera y segunda
forma, respectivamente.
107
2.10.3 Componentes Bsicas: Sistemas de Tiempo Discreto
Para simular mediante diagramas a los sistemas LIT de tiempo discreto descritos por ecuaciones en
diferencias, se definirn tres elementos bsicos: El sumador, el multiplicador por una constante y el
elemento de retardo. Los tres se muestran en la Fig. 2.30. Estos elementos se pueden utilizar para obtener
diagramas de simulacin usando un desarrollo similar al del caso de sistemas en tiempo continuo. Igual
que en este caso, podemos obtener varios diagramas de simulacin diferentes para el mismo sistema. Esto
se ilustra considerando dos enfoques para obtener los diagramas.

2 4
1

x(t)
4
y(t)
4 2

4 1

y(t)
x(t)
(b)
(a)
v(t) v(t)
v(t)
Figura 2.29 Diagramas para el Ejemplo 31
108
a D
] [n x
1
] [n x
2
] [ ] [ n x n x
2 1
+ ] [n x ] [n ax ] [ 1 n x ] [n x
(a) (b) (c) (a)
Figura 2.30
EJEMPLO 32
Obtener un diagrama de simulacin para el sistema descrito por la ecuacin de diferencias

] 3 [ 25 . 0 ] 2 [ ] 1 [ 5 . 0 ] [ ] 3 [ 0625 . 0 ] 2 [ 25 . 0 ] 1 [ 25 . 0 ] [ + + + n x n x n x n x n y n y n y n y
(2.131)
Si ahora resolvemos por y[n] y agrupamos trminos semejantes, podemos escribir
] [ 0625 . 0 ] [ 25 . 0 [ ]] [ 25 . 0 ] [ [ ]] [ 25 . 0 ] [ 5 . 0 [ ] [ ] [
3 2
n y n x D n y n x D n y n x D n x n y + + + + +
donde D representa el operador de retardo unitario. Para obtener el diagrama de simulacin para este
sistema, suponemos que y[n] est disponible y primero formamos la seal
] [ 0625 . 0 ] [ 25 . 0 ] [
4
n y n x n v
Esta seal la pasamos por un retardo unitario y le aadimos
] [ . ] [ n y n x 25 0 +
para formar
]} [ 25 . 0 ] [ { ]} [ 0625 . 0 ] [ 25 . 0 { ] [
3
n y n x n y n x D n v + +
Ahora retrasamos esta seal y le aadimos
] [ 25 . 0 ] [ 5 . 0 n y n x +
para obtener
]} [ 25 . 0 ] [ 5 . 0 { ]} [ 25 . 0 ] [ { ]} [ 0625 . 0 ] [ 25 . 0 { ] [
2
2
n y n x n y n x D n y n x D n v + + + +
Si ahora pasamos v2[n] a travs de un retardo unitario y le aadimos x[n], obtenemos
] [ ]} [ 25 . 0 ] [ 5 . 0 { ]} [ 25 . 0 ] [ { ]} [ 0625 . 0 ] [ 25 . 0 { ] [
2 3
1
n x n y n x D n y n x D n y n x D n v + + + + +
Claramente, v1[n] es igual a y[n], de modo que podemos completar el diagrama de simulacin igualando
v1[n] con y[n]. El diagrama de simulacin se muestra en la Fig. 2.31.
109
1 0.5
D D
0.0625 0.25 0.25

0.25
D
+

_
_


+ +
+

+ +
+

+
x[n]
] [n v
4
] [n v
3 ] [n v
2 ] [ ] [ n y n v
1
Figura 2.31
Considere la ecuacin de diferencias de orden N-simo

] [ } 1 [ ] [ ] [ ] 1 [ ] [
1 0 1
N n x b n x b n x b N n y a n y a n y
N N
+ + + + + +
(2.132)
Siguiendo el enfoque dado en el ltimo ejemplo, podemos construir el diagrama de simulacin mostrado
en la Fig. 2.32.

D

D
+

_
x[n]
+

_
+

+
+

_
y[n]
N
b
1 N
b
1 N
a
1
a
1
b
0
b
N
a
Figura 2.32
Para derivar un diagrama de simulacin alterno para el sistema en la Ec. (2.132), escribimos la ecuacin
en funcin de una nueva variable v[n] como
110

] [ ] [ ] [
1
n x j n v a n v
N
j
j
+

(2.133a)

N
m
m
m n v b n y
0
] [ ] [

(2.133b)
Observe que el lado izquierdo de la Ec. (2.133a) es de la misma forma que el lado izquierdo de la Ec.
(2.132) y el lado derecho de la Ec. (2.133b) es de la forma del lado derecho de la Ec. (2.132).
Para verificar que estas dos ecuaciones son equivalentes a la Ec. (2.131), sustituimos la Ec. (2.133b) en
el lado izquierdo de la Ec. (2.116) para obtener

1
1
]
1

+
1
1
]
1

+ +
N
m
m
N
m
N
j
j m
N
j
N
m
m j
N
m
m
N
j
j
m n x b
j m n v a m n v b
j m n v b a m n v b j n y a n y
0
0 1
1 0 0 1
] [
] [ ] [
] [ ] [ ] [ ] [
donde el ltimo paso se obtiene a partir de la Ec. (2.133a).
Para generar el diagrama de simulacin, primero determinamos el diagrama para la Ec. (2.133a). Si
tenemos disponible a v[n], podemos generar v[n 1], v[n 2], etc., pasando sucesivamente a v[n] a travs
de unidades de retardo. Para generar a v[n], de la Ec. (2.133b) observamos que

N
j
j
j n v a n x n v
1
] [ ] [ ] [

(2.134)
Para completar el diagrama de simulacin, generamos y[n] como en la Ec. (2.133b) mediante una
combinacin adecuada de v[n], v[n 1], etc. El diagrama completo se muestra en la Fig. 2.33.
111
D D
b
2
b
0
a
1
a
N-1
D
b
N-1
a
N
b
N
b
1


x[n]
y[n]
v[n]
v[n - 1]
v[n - 2]
v[n - N - 1]
v[n - N ]

+

+

+

+

_

_

_

Figura 2.33
Observe que ambos diagramas de simulacin pueden obtenerse en una forma directa a partir de la
ecuacin de diferencias correspondiente.
EJEMPLO 33
El diagrama de simulacin alterno para el sistema de la Ec. (2.131) se obtiene escribiendo la ecuacin
como
] [ ] 3 [ 0625 . 0 ] 2 [ 25 . 0 ] 1 [ 25 . 0 ] [ n x n v n v n v n v +
y
] 3 [ 25 . 0 ] 2 [ ] 1 [ 5 . 0 ] [ ] [ + + n v n v n v n v n y
La Fig. 2.34 da el diagrama de simulacin usando estas dos ecuaciones.
112
D D
0.25
0.25
D
-1
0.0625
0.25
0.5


x[n]
y[n]
v[n]
v[n - 1]
v[n - 2]
v[n - 3 ]
+
+
+
+
+
+
+
_
Figura2.34
113
Problemas
2.1 Tales conceptos como memoria, invariabilidad en el tiempo, linealidad y causalidad tambin son
vlidos para sistemas de tiempo discreto. En lo que sigue, x[n] se refiere a la entrada a un sistema y
y[n] a la salida. Determine si los sistemas son (i) lineales, (ii) sin memoria, (iii) invariables en el
tiempo y (iv) causales. Justifique su respuesta en cada caso
(a)y[n] =
} ] [ {[ log n x
(b)y[n] =
] 2 [ ] [ n x n x
(c) 3 ] [ ] [ + n x n n y
(d) ] 1 [ 2 ] [ ] [ + n x n x n y
(e)

0
] [ ] [
k
k x n y
(f)

1
0
] [
1
] [
N
k
k n x
N
n y
(g) { } ] 1 [ ], [ ], 1 [ de mediana ] [ + n x n x n x n y
(h)

'

<

0 ], [
0 ], [
] [
n n x
n n x
n y
2.2 Evale las siguientes convoluciones:
(a) ) ( ) ( rect a t a t
(b) ) ( rect ) ( rect a t a t
(c) ) 2 ( rect ) ( rect a t a t
(d) ) ( ) ( ) ( rect t
dt
d
t u a t
(e) [ ] ) ( ) ( ) ( rect a t t a t + +
(f) [ ] { } ) ( 3 ( rect 2 ) ( rect a t a a t a t +
(g) ) ( rect ) ( sgn a t t
2.3Para las seales x[n] y h[n] dadas, determine la convolucin y[n] = h[n]x[n]:
(a) x[n] = 1, 5 5 n , h[n]= ( ) ] [
2
1
n u
n

(b) 0 , 3 ] [ < n n x
n

9 0 , 1 ] [ n n h
(c)
] [ ] [ n u n x
( ) ] [ ] [
3
1
n u n h
n

(d) ( ) ] [ ] 1 [ 2 ] [ ] [
2
1
n u n n n x
n
+ +
( ) ] [ ] [
2
1
n u n h
n

114
(e)

'

10 6 1
5 0 1
] [
n
n
n x
( ) ( ) ] [ ] [ ] [
3
1
2
1
n u n u n h
n n
+
(f)
] [ ] [ n u n n x

] [ ] [ ] [ N n u n u n h
2.4Halle la convolucin y[n] = h[n]x[n] para cada uno de los dos pares de secuencias finitas dadas:
(a)

{ } { }

1 , 1 , 1 , 1 ] [ , , , , , 1 ] [
16
1
8
1
4
1
2
1
n h n x
(b)
{ } { } 2 , 1 , 3 , 1 , 2 ] [ , 1 , 0 , 3 , 2 , 1 ] [ n h n x
(c) { } { } 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ] [ , 1 , , , , 1 ] [
5
1
4
3
2
1
n h n x
2.5 Determine grficamente la convolucin de los pares de seales mostrados en la Fig. P2.5.
x(t) x(t)
x(t)
x(t)
h(t) h(t)
h(t) h(t)
(a) (b)
(c)
(d)
t t t t
t t t t
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
0
0
0 0
0 0
0
0
1 1
-1
-1
-1
-1 -1 -1
2
2 -1
1
Figura P.2.5
2.6 Use la integral de convolucin para hallar la respuesta y(t) del sistema LIT con respuesta al impulso
h(t) a la entrada x(t).
(a)
) ( ) ( exp ) ( ), ( ) 2 ( exp 2 ) ( t u t t h t u t t x
115
(b)
) ( ) ( exp ) ( ), ( ) 2 ( exp ) ( t u t t h t u t t t x
(c)
) ( ) ( exp ) ( ), ( ) ( exp ) ( t u t t h t u t t t x
(d)
) 2 ( rect ) ( ), ( ) 3 ( exp ) ( t t h t u t t x
(e)
) ( ) ( exp ) ( ), ( ) 2 ( exp ) 2 ( ) ( t u t t h t u t t t x +
2.7 La correlacin cruzada de dos seales diferentes se define como

+ d y t x d t y x t R
xy
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
(a) Demuestre que
) ( ) ( ) ( t y t x t R
xy

(b) Demuestre que la correlacin cruzada no obedece la ley conmutativa.
(c) Demuestre que Rxy(t) es simtrica [Rxy(t) = Ryx(t)].
2.8Determine la correlacin cruzada entre una seal x(t) y la seal y(t) = x(t1) + n(t) para
, .01 0 A B
y 1, donde x(t) y n(t) son como se muestra en la Fig. P2.8.
x(t)
n(t)
t t
A
B
0 1 0
-B
1
3/2
2
Figura P2.8
2.9 La autocorrelacin es un caso especial de la correlacin cruzada con y(t) = x(t). En este caso,

+ d t x x t R t R
xx x
) ( ) ( ) ( ) (
(a) Demuestre que
) ( de energa la , ) 0 ( t x E R
x

(b) Demuestre que
) 0 ( ) (
x x
R t R
(use la desigualdad de Schwartz)
(c) Demuestre que la autocorrelacin de
) ( ) ( ) ( t y t x t z +
es
) ( ) ( ) ( ) ( t R t R t R t R
yx y x z
+ +
2.10Considere un sistema LIT cuya respuesta al impulso es h(t). Sean x(t) y y(t) la entrada y salida del
sistema, respectivamente. Demuestre que
) ( ) ( ) ( ) ( t h t h t R t R
x y

2.11La entrada a un sistema LIT con respuesta al impulso h(t) es la exponencial compleja exp(jt).
Demuestre que la salida correspondiente es
) ( ) ( exp ) ( H t j t y
donde
116

dt t j t h H ) ( exp ) ( ) (
2.12Determine si los siguientes sistemas LIT de tiempo continuo son causales o no causales, estables o
inestables. Justifique sus respuestas.
(a)
) ( 3 sen ) 2 ( exp ) ( t u t t t h
(b)
) ( ) 2 ( exp ) ( t u t t h
(c)
) ( ) 3 ( exp ) ( t u t t t h
(d)
) ( ) 3 ( exp ) ( t u t t t h
(e)
( ) exp ) ( t t h
(f)
) 2 ( rect ) ( t t h
(g)
) ( ) ( t t h
(h)
) ( ) ( t u t h
(i)
( ) ) 2 ( rect 1 ) ( t t t h
2.13Determine si cada una de los siguientes sistemas es inversible. Para aquellos que lo son, halle el
sistema inverso.
(a)
) 2 ( ) ( + t t h
(b)
) ( ) ( t u t h
(c)
) 3 ( ) ( t t h
(d)
) 4 ( rect ) ( t t h
(e)
) ( ) ( exp ) ( t u t t h
2.14 Considere los dos sistemas mostrados en las Figs. P2.14(a) y P2.14(b). El sistema 1 opera sobre x(t)
para producir una salida y1(t) que es ptima acorde con algn criterio especificado. El sistema II
primero opera sobre x(t) con una operacin inversible (subsistema I) para obtener z(t) y entonces
opera sobre z(t) para producir una salida y2(t) mediante una operacin que es ptima de acuerdo al
mismo criterio que en el sistema I.
(a) Puede el sistema II comportarse mejor que el sistema I? (Recuerde la suposicin de que el
sistema I es la operacin ptima sobre x(t)).
(b) Reemplace la operacin ptima sobre z(t) por dos subsistemas, como lo muestra la Fig. P2.14(c).
Ahora el sistema completo trabaja tan bien como el sistema I. Puede el nuevo sistema ser mejor
que el sistema II? (Recuerde que el sistema II ejecuta la operacin ptima sobre z(t)).
(c) Qu concluye de las partes (a) y (b)?
(d) Tiene el sistema que ser lineal para que la parte (c) sea verdad?
2.15 Determine si el sistema en la Fig. P2.15 es estable (entrada acotada salida acotada)
) ( ) 2 ( exp ) (
1
t u t t h

) ( ) ( exp 2 ) (
2
t u t t h
) ( ) exp( 3 ) (
3
t u t t h

) ( 4 ) (
4
t t h
117
Operacin
ptima
sobre x(t)
Preprocesamiento
subsistema I
Operacin
ptima sobre
z(t)
Sist ema I
Sist ema II
) (
1
t y
) ( t x
) ( t x
) ( t z
) (
2
t y
(a) (b)
Inverso del
subsistema I
Sistema I
) ( t z ) (
1
t y
) ( t x
(c)
Figura 2.14
) (
1
t h ) (
2
t h
) (
3
t h ) (
4
t h
x(t) y(t)
Figura P2.15
2.16Las seales en la Fig. P2.16 son la entrada y la salida de un cierto sistema LIT. Grafique las
respuestas a las entradas siguientes:
(a) x(t 3)
(b) 2x(t)
(c) x(t)
(d) x(t 2) + 3x(t)
(e)
dt
t dx ) (
) ( t x ) ( t y
-1
t
-2 0 2
t
1
2
0
1

Figura P2.16
2.17Determine la respuesta al impulso del sistema inicialmente en reposo mostrado en la Fig. P2.17.
118
+
_ x(t) = v(t)
L
R
+
_
x(t) y(t)
Sistema
) ( ) ( t v t y R

Figura P2.17
2.18Determine la respuesta al impulso del sistema inicialmente en reposo mostrado en la Fig. P2.18. Use
este resultado para hallar la salida del sistema cuando la entrada es
(a) ( )
2

t u
(b) ( )
2

+ t u
(c)
RC t 1 donde ), ( rect
+
_
x(t) = v(t)
R
C
+
_
x(t)
y(t)
Sistema ) ( ) ( t v t y
C

Figura P2.18
2.19Repita el Problema 2.18 para el circuito mostrado en la Figura P2.19.
+
_

x(t) = e(t)

C
R
+
_

Sistema
x(t)
y(t)
Figura P2.19
2.20Resuelva las siguientes ecuaciones en diferencias por iteracin:
(a) 0 ], [ ] 2 [ ] 1 [ ] [ + + n n x n y n y n y
119
( )
n
n x y y
2
1
] [ , 1 ] 2 [ , 0 ] 1 [
(b) 0 ], 1 [ ] [ ] 2 [ ] 1 [ ] [
2
1
8
1
4
1
n n x n x n y n y n y
( )
n
n x y y
2
1
] [ , 0 ] 2 [ , 1 ] 1 [
(c) 0 ], [ ] 2 [ ] 1 [ ] [
64
15
+ n n x n y n y n y

n
n x y y 2 ] [ , 1 ] 2 [ , 1 ] 1 [
(d) 0 ], [ ] [ ] 1 [ ] 2 [
9
1
3
2
+ + + + n n x n y n y n y
( )
n
n x y y
2
1
] [ , 1 ] 0 [ , 0 ] 1 [
(e) ] 3 [ ] 2 [ 2 ] 1 [ 3 ] [ ] [ + n x n x n x n x n y

] [ ] [ n u n x
2.21(a) Determine la respuesta al impulso del sistema mostrado en la Fig. P2.21. Suponga que
( ) ] [ ] [
2
1
1
n u n h
n
, ] 1 [ ] [ ] [
2
1
2
n n n h , ] 5 [ ] [ ] [
3
n u n u n h y ( ) ] [ ] [
3
1
5
n u n h
n
.
(b) Determine la respuesta del sistema a una entrada igual a un escaln unitario.
] [
1
n h ] [
2
n h
] [
1
n h
] [
4
n h
] [
3
n h
+
_
Figura P2.21
2.22(a) Repita el Problema 2.21 si
( ) ] [ ] [
2
1
1
n u n h
n

] [ ] [
2
n n h
( ) ] [ ] [ ] [
3
1
4 3
n u n h n h
n

(b) Determine la respuesta del sistema a un escaln unitario.
2.23Determine las races caractersticas y las soluciones homogneas de las siguientes ecuaciones en
diferencias:
(a) 0 ], 1 [ ] [ ] 2 [ ] 1 [ ] [
32
3
8
5
+ + n n x n x n y n y n y

0 ] 2 [ , 1 ] 1 [ y y
(b) 0 ], [ ] 2 [ ] 1 [ ] [
4
1
+ + n n x n y n y n y

1 ] 2 [ ] 1 [ y y
(c) 0 ], [ ] 2 [ ] 1 [ ] [
8
1
+ + n n x n y n y n y
y[1] = 1, y[2] = 0
(d) 0 ], [ ] 2 [ 2 ] 1 [ 3 ] [ + n n x n y n y n y

1 ] 2 [ , 1 ] 1 [ y y
120
(e) 0 ], 1 [ ] [ ] [ ] 1 [ ] 2 [
2
1
12
1
12
1
+ + + + n n x n x n y n y n y

1 ] 0 [ , 0 ] 1 [ y y
2.24Halle las respuestas al impulso de los sistemas en los Problemas 2.22 y 2.23.
2.25Demuestre que cualquier sistema que pueda describirse por una ecuacin diferencial de la forma

+
M
k
k
k
k
N
k
k
k
k
N
N
dt
t x d
t b
dt
t y d
t a
dt
t y d
0
1
0
) (
) (
) (
) (
) (
es lineal (suponga que el sistema est inicialmente en reposo).
2.26Demuestre que cualquier sistema que pueda describirse por la ecuacin diferencial en el Problema
2.25 es invariable en el tiempo. Suponga que todos los coeficientes son constantes.
2.27Considere un pndulo de longitud y masa M como se muestra en la Fig. P2.27. El
desplazamiento desde la posicin de equilibrio es , por lo tanto la aceleracin es . La
entrada x(t) es la fuerza aplicada a la masa M tangencial a la direccin de movimiento de la masa.
La fuerza restauradora es la componente tangencial
sen Mg
. Desprecie la masa de la barra y la
resistencia del aire. Use la segunda ley del movimiento de Newton para escribir la ecuacin
diferencial que describe al sistema. Es este sistema lineal? Como una aproximacin, suponga que
es lo suficientemente pequea para la aproximacin . 0 sen Es lineal este ltimo sistema?

Masa M

Figura P2.27
2.28(a) Al resolver ecuaciones diferenciales en una computadora, podemos aproximar las derivadas de
orden sucesivo con las diferencias correspondientes en incrementos del tiempo discretos, T. Esto es,
reemplazamos
t d
t x d
t y
) (
) (
por
T
T n x nT x
nT y
) ) 1 (( ) (
) (

y
121
2
2
) ( ) (
) (
t d
t y d
t d
t y d
t z
por
etc. ,
) ) 2 (( ) ) 1 (( 2 ) ( ) ) 1 (( ) (
) (
2
T
T n x T n x nT x
T
T n y nT y
nT z
+

Use esta aproximacin para derivar la ecuacin que se usara para resolver la ecuacin
diferencial
) ( ) (
) (
2 t x t y
t d
t y d
+
(b) Repita la parte (a) usando la aproximacin de las diferencias directas
T
nT x T n x
t d
t x d ) ( ) ) 1 (( ) ( +

2.29Verifique que el sistema descrito por la ecuacin diferencial

) ( ) (
) ( ) (
2
2
t x c t y b
dt
t dy
a
dt
t y d
+ +
es realizado por la interconexin mostrada en la Fig. P2.29.

x(t)
c
-a
y(t)
-b
Figura P2.29
2.30Para el sistema simulado por el diagrama mostrado en la Fig. P2.30, determine las ecuaciones
diferenciales que describen el sistema.
2.31Considere el circuito RLC en serie mostrado en la Fig. P2.31.
(a) Derive la ecuacin diferencial de segundo orden que describe el sistema.
(b) Determine los diagramas de simulacin de la primera y segunda forma.
122

x(t)
y(t)
Figura P2.24
2 4
1
3 1
Figura P2.30
R L
C
y(t)
x(t)
+
_
+
_
Figura P.2.31
2.32Dado un sistema LIT descrito por
) ( ) ( 3 ) ( 2 ) ( ) ( 3 ) ( t x t x t y t y t y t y +
Halle los diagramas de simulacin de la primera y segunda formas cannicas.
2.33Determine la respuesta al impulso del sistema inicialmente en reposo mostrado en la Fig. P2.33.
Sistema ) ( ) ( t v t x ) ( t x
) ( t y
) ( ) ( t v t y
R

C
R +
+
_
_
Figura P2.33
2.34Halle los dos diagramas cannicos de simulacin para los sistemas de los Problemas 2.22 y 2.23.
123