Apuntes sobre la integral de Lebesgue

Miguel Lacruz Martn

Universidad de Sevilla
1. Medida de Lebesgue
1.1. Introducci on
La longitud (I) de un intervalo I R se dene habitualmente como la distancia entre los
extremos del intervalo. La longitud es un ejemplo de funcion de conjunto, es decir, una funcion
que asocia un n umero real a cada elemento de una familia de conjuntos. El objetivo es extender la
nocion de longitud a conjuntos mas complicados que los intervalos. Se puede denir, por ejemplo,
la longitud de un conjunto abierto como la suma de las longitudes de los intervalos abiertos que
lo componen, pero la clase de los conjuntos abiertos es a un demasiado restringida.
Se trata entonces de construir una funcion de conjunto m que asigne a cada conjunto E en alguna
familia M de conjuntos de n umeros reales, un n umero real no negativo m(E) llamado medida
de E, de modo que se cumplan las siguientes propiedades:
1. Si I R es un intervalo entonces m(I) = (I),
2. Si (E
n
) es una sucesion de conjuntos disjuntos en M entonces m
_

_
n=1
E
n
_
=

n=1
m(E
n
),
3. Si a R y E M entonces m(a + E) = m(E).
Mas adelante se vera que no es posible construir una funcion de conjunto que cumpla estas tres
propiedades cuando M = P(R). La construccion se llevara a cabo entonces para una familia de
conjuntos M P(R) lo mas amplia posible.
1.2. Medida exterior
Sea A R un conjunto de n umeros reales, sea (I
n
) una sucesion innita de intervalos abiertos
tal que A

I
n
, y consideremos la suma innita de las longitudes de estos intervalos. Como
las longitudes son positivas, la suma innita esta bien denida, independientemente del orden de
los intervalos. Se dene la medida exterior m

(A) como el nmo de tales sumas, es decir,

m

(A) :=nf
_

n=1
(I
n
) : A

_
n=1
I
n
_
.
Se sigue inmediatamente de la denicion que m

() = 0 y que si A B entonces m

(A) m

(B).
Tambien resulta evidente que la medida exterior de un conjunto que consiste de un punto es cero.
A continuacion se establecen dos proposiciones acerca de la medida exterior.
Proposicion 1. La medida exterior de un intervalo es igual a su longitud.
1
Demostracion. Consideramos en primer lugar un intervalo cerrado y acotado, digamos I = [a, b].
Sea > 0 y observemos que I (a , b +), de modo que m

(I) (a , b +) = (I) + 2.
y por lo tanto m

(I) (I). Ahora debemos probar que m

(I) (I), o de forma equivalente,

que para cualquier sucesion (I
n
) de intervalos abiertos que recubre al intervalo I se tiene

n=1
(I
n
) b a.
Aplicando el teorema de Heine-Borel se obtiene un conjunto nito F N tal que I
_
nF
I
n
.
Como a
_
nF
I
n
, existe n
1
F tal que a I
n
1
= (a
1
, b
1
), de modo que a
1
< a < b
1
. Si
b
1
b, entonces b
1
I, y como b
1
/ I
n
1
, existe n
2
F tal que b
1
I
n
2
= (a
2
, b
2
), es decir,
a
2
< b
1
< b
2
. Continuando este proceso, se obtiene una sucesion de intervalos I
n
j
= (a
j
, b
j
) tal
que a
j
< b
j1
< b
j
. Como F es nito, el proceso debe terminar en cierto intervalo I
n
k
= (a
k
, b
k
),
y el proceso solamente se detiene si b < b
k
. Tenemos por lo tanto

n=1
(I
n
)
k

j=1
(I
n
j
) = (b
k
a
k
) + (b
k1
a
k1
) + + (b
1
a
1
)
= b
k
(a
k
b
k1
) (a
k1
b
k2
) (a
2
b
1
) a
1
> b
k
a
1
,
puesto que a
j
< b
j1
. Ahora bien, b
k
> b y a
1
< a, luego b
k
a
1
> b a, y de ah el resultado.
Si I es un intervalo acotado cualquiera entonces para cada > 0 existe un intervalo cerrado
J I tal que (J) > (I) , luego (I) < (J) = m

(J) m

(I) m

(I) = (I) = (I).

As (I) < m

(I) (I) para todo > 0, y por lo tanto m

(I) = (I).
Si I es un intervalo no acotado entonces para cada M > 0 existe un intervalo cerrado J I tal
que (J) = M, luego m

(I) m

(J) = (J) = M. As m

(I) M para todo M > 0, de donde

se deduce que m

(I) = = (I).
Proposicion 2. Si (A
n
) es una familia numerable de conjuntos de n umeros reales entonces
m

_

_
n=1
A
n
_

n=1
m

(A
n
).
Demostracion. Si alguno de los conjuntos A
n
tiene medida exterior innita entonces se cumple
la desigualdad trivialmente. Si A
n
tiene medida exterior nita entonces para cada > 0 existe
una sucesion de intervalos abiertos (I
n,j
)

j=1
tal que
A
n

_
j=1
I
n,j
y

j=1
(I
n,j
) < m

(A
n
) +

2
n
.
Ahora la familia (I
n,j
)

n,j=1
es numerable y recubre al conjunto

_
n=1
A
n
, luego
m

_

_
n=1
A
n
_

n=1

j=1
(I
n,j
)

n=1
_
m

(A
n
) +

2
n
_
=

n=1
m

(A
n
) + ,
de donde se sigue el resultado.
2
Corolario 1. Si A R es numerable entonces m

(A) = 0.
Corolario 2. El intervalo [0, 1] es no numerable.
Proposicion 3. Si A R y > 0 entonces existe un abierto G A tal que m

(G) m

(A)+.
Proposicion 4. Si A R entonces existe un conjunto G G

tal que G A y m

(G) = m

(A).
Problemas
1. Sea A = Q[0, 1]. Probar que si (I
n
) es una familia nita de intervalos abiertos que recubre
al conjunto A entonces se tiene la desigualdad

n
(I
n
) 1.
2. Demostrar la proposicion 3 y la proposicion 4.
3. Demostrar que la medida exterior es invariante por traslaciones.
4. Probar que si m

(A) = 0 entonces m

(A B) = m

(B).
1.3. Conjuntos medibles y medida de Lebesgue
La medida exterior tiene la ventaja de estar denida para cualquier conjunto de n umeros reales,
pero no es numerablemente aditiva. Sin embargo, se hace numerablemente aditiva cuando se
restringe adecuadamente la familia de conjuntos donde esta denida. Quizas la mejor forma de
hacer esto sea usando la siguiente denicion de Caratheodory.
Denicion. Se dice que un conjunto E R es medible si para todo A R se tiene
m

(A) = m

(A E) + m

(A E
c
).
Como siempre se tiene m

(A) m

(A E) +m

(A E
c
), resulta que E es medible si y solo si
m

(A) m

(AE) +m

(AE
c
). Como la denicion de conjunto medible es simetrica respecto
a E y E
c
, resulta que E es medible si y solo si E
c
es medible. Esta claro que y R son medibles.
Lema 1. Si m

(E) = 0 entonces E es medible.

Demostracion. Si A R entonces AE E, luego m

(AE) m

(E) = 0. Ademas A AE
c
,
de donde m

(A) m

(A E
c
) = m

(A E) + m

(A E
c
), y por lo tanto E es medible.
Lema 2. Si E, F R son medibles entonces E F es medible.
Demostracion. Sea A R es un conjunto cualquiera. Como F es medible, tenemos
m

(A E
c
) = m

(A E
c
F) + m

(A E
c
F
c
),
y como A (E F) = [A E] [A F E
c
], tenemos
m

(A [E F]) m

(A E) + m

(A F E
c
).
As
m

(A [E F]) + m

(A E
c
F
c
) m

(A E) + m

(A F E
c
) + m

(A E
c
F
c
)
= m

(A E) + m

(A E
c
) = m

(A),
y como (E F)
c
= E
c
F
c
, se sigue que E F es medible.
3
Corolario 3. La familia M de los conjuntos medibles es un algebra de conjuntos.
Lema 3. Si A R es un conjunto cualquiera y E
1
. . . E
n
es una sucesion nita de conjuntos
medibles disjuntos entonces
m

_
_
A
_
_
n
_
j=1
E
j
_
_
_
_
=
n

j=1
m

(A E
j
).
Demostracion. Usamos induccion en n. El resultado es evidente cuando n = 1. Supongamos que
se cumple el resultado cuando tenemos n 1 conjuntos medibles. Como los conjuntos E
j
son
disjuntos, tenemos
A
_
_
n
_
j=1
E
i
_
_
E
n
= A E
n
, A
_
_
n
_
j=1
E
j
_
_
E
c
n
= A
_
_
n1
_
j=1
E
j
_
_
,
y como E
n
es medible, se sigue que
m

_
_
A
_
_
n
_
j=1
E
i
_
_
_
_
= m

(A E
n
) + m

_
_
A
_
_
n1
_
j=1
E
j
_
_
_
_
= m

(A E
n
) +
n1

j=1
m

(A E
j
),
donde la ultima igualdad se tiene por hipotesis de induccion.
Teorema 1. La familia M de los conjuntos medibles es una -algebra, es decir, el complemento
de un conjunto medible es medible, y la union y la interseccion de una familia numerable de
conjuntos medibles es medible. Ademas, cualquier conjunto con medida exterior nula es medible.
Demostracion. Ya hemos probado que M es un algebra de conjuntos, as que solamente tenemos
que probar que la union de una familia numerable de conjuntos medibles es medible. Sea (E
n
)
una sucesion de conjuntos medibles y sea E =

_
n=1
E
n
.
Veamos en primer lugar que se puede expresar E como la union de una familia numerable de
conjuntos medibles disjuntos. Consideremos la sucesion de conjuntos (F
n
) denida mediante
F
n
= E
n
\ (E
1
E
n1
) = E
n
E
c
1
E
c
n1
.
Tenemos F
n
E
n
, y como M es un algebra, cada F
n
es medible. Ademas, si m < n entonces
F
m
F
n
E
m
F
n
= E
m
(E
n
E
c
n1
E
c
m
E
c
1
) = .
Como F
n
E
n
, tenemos

_
n=1
F
n

_
n=1
E
n
. Sea ahora x

_
n=1
E
n
y sea n = mn{ j N : x E
j
}.
Entonces x F
n
y por lo tanto

_
n=1
E
n

_
n=1
F
n
. Resumiendo, (F
n
) es una sucesion de conjuntos
medibles disjuntos con la propiedad de que

_
n=1
E
n
=

_
n=1
F
n
.
4
Veamos ahora que E es medible. Sea A R un conjunto cualquiera y sea G
n
=
n
_
j=1
F
j
E.
Ahora se sigue del lema 2 que G
n
es medible. Ademas G
c
n
E
c
, y por lo tanto
m

(A) = m

(A G
n
) + m

(A G
c
n
) m

(A G
n
) + m

(A E
c
).
Seg un el lema 3 se tiene
m

(A G
n
) =
n

j=1
m

(A F
j
),
de donde se deduce que
m

(A)
n

j=1
m

(A F
j
) + m

(A E
c
).
Tomando lmites cuando n y usando la subaditividad de la medida exterior resulta
m

(A)

j=1
m

(A F
j
) + m

(A E
c
) m

(A E) + m

(A E
c
),
y por lo tanto E es medible.
Si E R es un conjunto medible, se dene su medida de Lebesgue m(E) como su medida
exterior, es decir, m(E) = m

(E). As, la medida de Lebesgue m es la restriccion de la medida

exterior m

a la -algebra M de los conjuntos medibles. Las siguientes proposiciones resumen

dos importantes propiedades de la medida de Lebesgue.
Proposicion 5. Si (E
n
) es una sucesion de conjuntos medibles disjuntos entonces
m(

_
n=1
E
n
) =

n=1
m(E
n
).
Demostracion. Como la medida exterior es numerablemente subaditiva se tiene la desigualdad
m(

_
n=1
E
n
)

n=1
m(E
n
).
Sea ahora n N y observemos que

_
j=1
E
j

n
_
j=1
E
j
. Aplicando el lema 3 resulta
m(

_
j=1
E
j
) m(
n
_
j=1
E
j
=
n

j=1
m(E
j
),
y tomando lmites cuando n se obtiene la desigualdad deseada.
Proposicion 6. Sea (E
n
) una sucesion decreciente de conjuntos medibles, es decir, E
n
E
n+1
,
y supongamos que m(E
1
) < . Entonces se tiene
m(

n=1
E
n
) = lm
n
m(E
n
).
5
Demostracion. Sea E =

n=1
E
n
y sea F
n
= E
n
\ E
n+1
, de modo que (F
n
) es una sucesion de
conjuntos medibles disjuntos tal que E
1
\ E =

_
n=1
F
n
. Tenemos
m(E
1
\ E) =

n=1
m(F
n
) =

n=1
m(E
n
\ E
n+1
).
Ahora bien, m(E
1
) = m(E
1
\ E) +m(E) y m(E
n
) = m(E
n
\ E
n+1
) +m(E
n
), puesto que E E
1
y E
n+1
E
n
. Ademas se tiene m(E
n
) m(E
1
) < , y por lo tanto m(E
1
\ E) = m(E
1
) m(E)
y m(E
n
\ E
n+1
) = m(E
n
) m(E
n
+ 1). Finalmente,
m(E
1
) m(E) =

n=1
m(E
n+1
\ E
n
)
=

n=1
[m(E
n
) m(E
n+1
)]
= lm
n
n

j=1
[m(E
j
) m(E
j+1
)]
= lm
n
[m(E
1
) m(E
n+1
)] = m(E
1
) lm
n
m(E
n+1
),
de donde se deduce que m(E) = lm
n
m(E
n
).
Problemas
1. Sea E R medible y sea a R. Probar que el conjunto trasladado a +E es medible.
2. Probar que si E, F R son medibles entonces m(E) + m(F) = m(E F) + m(E F).
3. Sea A R un conjunto cualquiera y sea (E
n
) una sucesion de conjuntos medibles disjuntos.
Probar que entonces m(A

_
n=1
E
n
) =

n=1
m(A E
n
).
4. Probar que el conjunto ternario de Cantor es no numerable y tiene medida cero.
1.4. Conjuntos de Borel y regularidad
Aunque la interseccion de una familia cualquiera de conjuntos cerrados es cerrada y la union de
cualquier familia nita de conjuntos cerrados es cerrada, la union de una familia de numerable
de conjuntos cerrados no es necesariamente cerrada. El conjunto de los n umeros racionales, por
ejemplo, es la union numerable de una familia de conjuntos cerrados, cada uno de los cuales
contiene exactamente un punto. Como nos interesan -algebras de conjuntos que contengan los
conjuntos cerrados, debemos considerar conjuntos mas generales que los abiertos y los cerrados.
Se dene la familia de los conjuntos de Borel B como la menor -algebra que contiene los
subconjuntos abiertos. Tambien se puede contemplar B como la menor -algebra que contiene
los subconjuntos cerrados y como la menor -algebra que contiene los intervalos abiertos.
6
Lema 4. El intervalo (a, ) es medible.
Demostracion. Sea A R un conjunto cualquiera y sean A
1
= A (a, ), A
2
= A (, a].
Debemos probar que m

(A
1
) +m

(A
2
) m

(A). Podemos suponer que m

(A) < . Sea > 0

y sea (I
n
) una sucesion de intervalos abiertos que recubre al conjunto A y tal que

n=1
(I
n
) m

(A) + .
Sea J
n
= I
n
(a, ) y K
n
= I
n
(, a]. Entonces J
n
y K
n
son intervalos (posiblemente vacos)
y ademas (I
n
) = (J
n
) +(K
n
) = m

(J
n
) +m

(K
n
). Como la sucesion (J
n
) recubre A
1
se tiene
m

(A
1
) m

_
n=1
J
n
)

n=1
m

(J
n
),
y como la sucesion (K
n
) recubre A
2
se tiene
m

(A
2
) m

_
n=1
K
n
)

n=1
m

(K
n
).
Combinando las desigualdades anteriores se obtiene
m

(A
1
) + m

(A
2
)

n=1
m

(J
n
) + m

(K
n
)
=

n=1
(I
n
) m

(A) + ,
y como > 0 es arbitrario, se deduce que m

(A
1
) + m

(A
2
) m

(A).
Teorema 2. Todo conjunto de Borel es medible. En particular, todo conjunto abierto y todo
conjunto cerrado es medible.
Demostracion. Como la familia M de los conjuntos medibles es una -algebra y como (a, )
es medible, se sigue que (, a] = R\(a, ) es medible. Como (, b) =

_
n=1
(, b 1/n], se
sigue que (, b) es medible. As cualquier intervalo abierto (a, b) = (, b)(a, ) es medible.
Pero todo conjunto abierto es union numerable de intervalos abiertos y por lo tanto es medible.
Ahora M es una -algebra que contiene los conjuntos abiertos y por lo tanto contiene la familia
B de los conjuntos de Borel, pues B es la menor -algebra que contiene los conjuntos abiertos.
Proposicion 7. Sea E R un conjunto cualquiera. Las siguientes condiciones son equivalentes:
1. E es medible,
2. > 0 existe un conjunto abierto G E tal que m

(G\E) < ,
3. > 0 existe un conjunto cerrado F E tal que m

(E\F) < ,
4. Existe G G

con G E y tal que m

(G\E) = 0,
5. Existe F F

con F E y tal que m

(E\F) = 0.
7
Esta proposicion expresa una propiedad de regularidad para la medida de Lebesgue, es decir, que
los conjuntos medibles estan muy cercanos a conjuntos con buenas propiedades. Su demostracion
se deja como ejercicio.
Problemas
1. Demostrar la proposicion 7 usando las siguientes indicaciones:
a) Probar que cuando m

(E) < se tiene (1) = (2).

b) Probar que cuando E R es arbitrario se tiene (1) = (2) = (4) = (1).
c) Probar que (1) = (3) = (5) = (1).
1.5. Existencia de conjuntos no medibles
Vamos a demostrar la existencia de un conjunto no medible. Se dene una relacion de equivalencia
en el intervalo [0, 1) del siguiente modo: dos n umeros x, y [0, 1) son equivalentes si x y Q.
Esta relacion dene una particion del intervalo [0, 1) en clases de equivalencia. Gracias al axioma
de eleccion, existe un conjunto S [0, 1) que contiene exactamente un elemento de cada clase.
Sea ahora (r
j
) una numeracion de los n umeros racionales en el intervalo (1, 1) y sea S
j
= r
j
+S.
Veamos como (S
j
) es una sucesion de conjuntos disjuntos. Si x S
j
S
k
entonces x = r
j
+ s
j
y x = r
k
+ s
k
con s
j
, s
k
S, pero s
j
s
k
= r
k
r
j
Q, luego s
j
= s
k
y por lo tanto n = m.
Ademas se tiene
[0, 1)

_
j=1
S
j
(1, 2),
porque si x [0, 1) entonces x esta en alguna clase de equivalencia, luego existe alg un y S tal
que x y Q, de modo que x y = r
j
para alg un j 1, y as x S
j
. Ahora probamos que S
no es medible por reduccion al absurdo. Si S es medible entonces S
j
es un conjunto medible con
m(S
j
) = m(S) para todo j 1 y por lo tanto
m(

_
j=1
S
j
) =

j=1
m(S
j
) =

j=1
m(S),
y esto es una contradiccion porque 1 m(

_
j=1
S
j
) 3, mientras que la serie de la derecha converge
a cero o diverge, seg un sea m(S) cero o positiva.
Problemas
1. Probar que si A R es un conjunto cualquiera con m

(A) > 0 entonces existe un conjunto

no medible E A. Indicacion: Si A (0, 1), sea E
j
= AS
j
. La medibilidad de E
j
implica
que m(E
j
) = 0, mientras que

j=1
m

(E
j
) m

(A) > 0.
2. Construir un ejemplo de una sucesion (E
j
) de conjuntos disjuntos tal que
m

_
n=1
E
j
) <

j=1
m

(E
j
).
8
2. La integral de Lebesgue
2.1. Introducci on
La integral clasica de Riemann, introducida en el siglo XIX, tropieza con dicultades cuando se
enfrenta a procesos de convergencia. La integral de Lebesgue permite la transicion al lmite sin
ning un tipo de restricciones. Ademas, la integral de Lebesgue no se reduce a funciones denidas en
intervalos acotados, sino que permite la integracion extendida a dominios mucho mas generales.
Tambien, las integrales impropias se engloban dentro del mismo marco, sin necesidad de procesos
especiales de paso al lmite. Finalmente, la integral de Lebesgue constituye una herramienta
imprescindible en el Analisis de Fourier, el Analisis Funcional y otras ramas de las Matematicas.
2.2. Funciones simples
La funcion caracterstica
A
de un conjunto cualquiera de n umeros reales A R se dene como

A
(x) =
_
1, si x A
0, si x / A.
Una funcion simple es cualquier funcion de variable real de la forma f =
n

j=1
a
j

E
j
, donde a
j
R
y cada E
j
R es un conjunto medible. Observemos que esta representacion para f no es unica.
Una funcion es simple si y solo si toma una cantidad nita de valores. Si f es una funcion simple
y {a
1
, . . . , a
n
} es el conjunto de valores no nulos de f entonces se tiene una representacion
f =
n

j=1
a
j

A
j
,
donde A
j
= {x R : f(x) = a
j
}. Esta representacion para f se llama representacion canonica y
se caracteriza porque los conjuntos A
j
son disjuntos y los valores a
j
son distintos.
Si f es una funcion simple que se anula fuera de un conjunto de medida nita, entonces se dene
su integral de Lebesgue como
_
R
f(x)dx :=
n

j=1
a
j
m(A
j
),
donde f =
n

j=1
a
j

A
j
es su representacion canonica. A veces se escribe de forma abreviada
_
f.
Si E R es un conjunto medible cualquiera entonces se dene la integral de f extendida a E
mediante la expresion
_
E
f :=
_
f
E
.
A menudo resulta conveniente trabajar con representaciones que no son canonicas y el siguiente
lema tiene mucha utilidad.
Lema 5. Sea f =
n

j=1
a
j

E
j
, con E
j
E
k
= cuando j = k. Supongamos que cada conjunto E
j
es medible y tiene medida nita. Entonces
_
f =
n

j=1
a
j
m(E
j
).
9
Demostracion. Sea A
a
= {x R : f(x) = a}. Observemos que A
a
=
_
a
j
=a
E
j
, y por aditividad se
sigue que am(A
a
) =

a
j
=a
a
j
m(E
j
), luego
_
f =

aR
am(A
a
) =
n

j=1
a
j
m(E
j
).
Proposicion 8. Si f, g son dos funciones simples que se anulan fuera de un conjunto medible
de medida nita entonces
_
(af +bg) = a
_
f + b
_
g.
Si ademas f g entonces
_
f
_
g.
Demostracion. Consideremos las representaciones canonicas f =

j
a
j

A
j
, g =

k
b
k

B
k
, y sea
E
jk
= A
j
B
k
, de modo que los conjuntos E
jk
son medibles y disjuntos. Ademas se tiene
f =

j,k
a
j

E
jk
, g =

j,k
b
k

E
jk
,
y por lo tanto
af + bg =

j,k
(aa
j
+ bb
k
)
E
jk
.
Ahora se sigue del lema 5 que
_
(af +bg) =

j,k
(aa
j
+ bb
k
)m(E
jk
)
= a

j,k
a
j
m(E
jk
) + b

j,k
b
k
m(E
jk
) = a
_
f + b
_
g.
Ademas, si f g entonces f g 0, luego
_
f
_
g =
_
(f g) 0, porque una consecuencia
inmediata de la denicion es que la integral de una funcion simple no negativa es no negativa.
Supongamos que f =
n

j=1
a
j

E
j
. Se sigue de la proposicion 8 que
_
f =
n

j=1
a
j
m(E
j
), y por lo
tanto, la restriccion de que los conjuntos E
j
sean disjuntos en el lema 5 no es necesaria.
Problemas
1. Sean A, B R. Probar las siguientes identidades:
a)
AB
=
A

B
,
b)
AB
=
A
+
B

AB
,
c)
A
c = 1
A
.
2. Sean f, g funciones simples. Probar que f + g, f g y fg tambien son funciones simples.
10
2.3. Funciones medibles
Se dice que una funcion real de variable real f es medible si f
1
(B) = {x R : f(x) B}
es medible para cada conjunto de Borel B R. El siguiente resultado proporciona algunas
condiciones sencillas para comprobar en la practica si una funcion dada es medible.
Proposicion 9. Sea f una funcion real de variable real. Son equivalentes:
(a) f es una funcion medible,
(b) > 0 el conjunto {x R : f(x) } es medible,
(c) > 0 el conjunto {x R : f(x) > } es medible,
(d) > 0 el conjunto {x R : f(x) } es medible,
(e) > 0 el conjunto {x R : f(x) < } es medible.
Demostracion. Tenemos (a) = (b) porque (, ] B y {x R : f(x) } = f
1
((, ]).
A continuacion (b) =(c) porque {x R : f(x) < } = R\{x R : f(x) } y el complemento
de un conjunto medible es un conjunto medible. Analogamente, (d) = (e). Ahora (c) = (d)
porque {x R : f(x) } =

n=1
{x R : f(x) > 1/n} y la interseccion de una sucesion de
conjuntos medible es un conjunto medible. Finalmente, sea A = {B B : f
1
(B) M}.
Estamos suponiendo que (, ) A para todo R. Ademas, si (A
n
) es una sucesion de
conjuntos en A entonces f
1
(

_
n=1
A
n
) =

_
n=1
f
1
(A
n
), luego

_
n=1
A
n
A. Si A A entonces se
tiene f
1
(R\A) = R\f
1
(A) luego R\A A. As A es una -algebra, A B y A contiene todos
los conjuntos de la forma (, ). Se deduce entonces que A = B y por lo tanto f es medible.
Esto prueba que (e) = (a).
Los siguientes resultados muestran como ciertas operaciones con funciones medibles conducen a
nuevas funciones medibles.
Proposicion 10. Si f, g son dos funciones medibles y c es una constante entonces las funciones
f + c, cf, f +g, fg tambien son medibles.
Demostracion. Tenemos {x R : f(x) + c < } = {x R : f(x) < c} luego f + c es
medible. Un argumento similar sirve para cf. Supongamos ahora que f(x) +g(x) < , de modo
que f(x) < g(x) . La densidad de los n umeros racionales implica que existe alg un r Q tal
que f(x) < r < g(x) . Esto prueba que
{x R : f(x) + g(x) < } =
_
rQ
{x R : f(x) < r} {x R : g(x) < r}
y como la union de una familia numerable de conjuntos medibles es un conjunto medible, se
deduce que f +g es medible. La funcion f
2
es medible porque
{x R : f
2
(x) > } = {x R : f(x) >

} {x R : f(x) <

}
si 0 y {x R : f
2
(x) > } = R si < 0. Finalmente, fg tambien es una funcion medible
porque se tiene la identidad fg =
1
4
[(f + g)
2
(f g)
2
].
11
Teorema 3. Si (f
n
) es una sucesion de funciones medibles entonces las funciones sup{f
1
, . . . f
n
},
nf{f
1
, . . . f
n
}, sup{f
n
: n N}, nf{f
n
: n N}, lmsupf
n
, y lminf f
n
tambien son medibles.
Demostracion. Sean f = sup{f
1
, . . . f
n
}, g = sup{f
n
: n N} y sea R. Tenemos
{x R : f(x) > } =
n
_
j=1
{x R : f
j
(x) > },
{x R : g(x) > } =

_
j=1
{x R : f
j
(x) > },
luego f, g son medibles. Un razonamiento similar sirve para el nmo. A continuacion observamos
que lmsupf
n
= nf
nN
sup
jn
f
j
, luego lmsupf
n
es medible. Analogamente, lminf f
n
es medible.
Se dice que dos funciones f, g son iguales en casi todo punto y se simboliza como f = g c.t.p. si
el conjunto {x R : f(x) = g(x)} tiene medida nula.
Proposicion 11. Si f es una funcion medible y f = g c.t.p. entonces g es medible.
Demostracion. Sea E = {x R : f(x) = g(x)}, de modo que m(E) = 0. Sea R y observemos
que el conjunto {x R : g(x) > } = {x E : g(x) > } {x R\E : f(x) > } es medible
por ser la union de dos conjuntos medibles.
Se dice que una sucesion de funciones (f
n
) converge hacia una funcion f en casi todo punto si
existe un conjunto E R tal que m(E) = 0 y f(x) = lmf
n
(x) para todo x R\E.
Proposicion 12. Si una sucesion de funciones medibles (f
n
) converge en casi todo punto hacia
una funcion f entonces f es medible.
Demostracion. Sea E R tal que m(E) = 0 y f(x) = lmf
n
(x) para todo x R\E. Sea
g
n
= f
n

R\E
+f
E
. Entonces g
n
es medible por ser g
n
= f
n
c.t.p. Ademas f(x) = lmg
n
(x)
para todo x R y por lo tanto f es medible.
Problemas
1. Sea D R un subconjunto denso. Sea f una funcion tal que {x R : f(x) < } es medible
para todo D. Probar que entonces f es medible.
2. Probar que si f es una funcion medible y g es una funcion continua entonces la funcion
compuesta g f es medible.
3. Construir un ejemplo de una funcion medible f y una funcion continua g de tal modo que
la funcion compuesta g f no sea medible.
2.4. Integraci on de funciones no negativas
Si f es una funcion medible no negativa entonces se dene su integral de Lebesgue mediante
_
f = sup
__
s : s simple, 0 s f
_
.
El siguiente resultado proporciona un tratamiento util de la integral de una funcion medible no
negativa como el lmite de una sucesion de integrales de funciones simples.
12
Teorema 4. Si f es una funci on medible no negativa entonces existe una sucesion (s
n
) de
funciones simples no negativas tal que
s
n
(x) s
n+1
(x) para todo x R y para todo n N,
s
n
(x) f(x) para todo x R y para todo n N,
lm
n
s
n
(x) = f(x) para todo x R.
Si (s
n
) es una sucesion de funciones simples con estas propiedades entonces se tiene
_
f = lm
n
_
s
n
.
Demostracion. Sea n N y para cada k = 1, 2, . . . , n2
n
1 consideremos los conjuntos medibles
E
nk
:= f
1
((k 1)/2
n
, k/2
n
]), E
n
:= f
1
((n, )). Ahora denimos
s
n
:= n
E
n
+
n2
n

k=1
k 1
2
n

E
nk
.
Observemos que E
nk
= E
n+1,2k
E
n+1,2k+1
. As, sobre E
nk
tenemos s
n
(x) = k/2
n
= 2k/2
n+1
,
mientras que s
n+1
(x) = 2k/2
n+1
o bien s
n+1
(x) = (2k+1)/2
n+1
, luego s
n
(x) s
n+1
(x). Sobre el
conjunto E
n
tenemos s
n
(x) = n s
n+1
(x) y en los demas puntos se tiene s
n
(x) = 0 s
n+1
(x).
Por lo tanto s
n
(x) s
n+1
(x) para todo x R. Sea ahora x R y sea N N tal que f(x) < N.
As f(x) 1/2
n
s
n
(x) f(x) para todo n N, luego lm
n
s
n
(x) = f(x) para todo x R.
Sea ahora (s
n
) una sucesion de funciones simples con estas tres propiedades. Como cada s
n
es una funcion simple y como 0 s
n
s
n+1
, resulta que 0
_
s
n

_
s
n+1
y por lo tanto
existe c = lm
n
_
s
n
para alg un c 0, quizas c = . Como 0 s
n
f, se tiene
_
s
n

_
f
y por lo tanto c
_
f. Veamos como
_
f c. Sea r una funcion simple con 0 r f y
consideremos una representacion r =
p

j=1
a
j

A
j
, donde los conjuntos medibles A
j
son disjuntos
y ademas
_
j
A
j
= R. Tenemos s
n
=
p

j=1
s
n

A
j
, luego
_
s
n
=
p

j=1
_
A
j
s
n
, y por lo tanto basta
probar para cada j = 1, . . . , p la desigualdad
a
j
m(A
j
) lm
n
_
A
j
s
n
.
Sea > 0 y sea B
n
= {x A
j
: s
n
(x) > (1)a
j
}. Tenemos B
n
B
n+1
y

_
n=1
B
n
= A
j
. Usando
aditividad numerable se tiene m(A
j
) = m(B
1
) +

n=1
m(B
n+1
\B
n
), luego m(A
j
) = lm
n
m(B
n
),
y por lo tanto (1 )a
j
m(A
j
) = lm
n
(1 )a
j
m(B
n
) lm
n
_
A
j
s
n
. Como > 0 es arbitrario,
concluimos que a
j
m(A
j
) lm
n
_
A
j
s
n
.
13
Proposicion 13. Si f es una funcion medible no negativa y c es una constante no negativa
entonces se tiene
_
cf = c
_
f.
Demostracion. Observemos que, seg un la proposicion 10, la funcion cf es medible. Aplicando el
teorema 4, existe una sucesion (s
n
) de funciones simples no negativase tal que
s
n
(x) s
n+1
(x) para todo x R y para todo n N,
s
n
(x) f(x) para todo x R y para todo n N,
lm
n
s
n
(x) = f(x) para todo x R.
Ahora resulta que (c s
n
) es una sucesion de funciones simples no negativas tal que
c s
n
(x) c s
n+1
(x) para todo x R y para todo n N,
c s
n
(x) c f(x) para todo x R y para todo n N,
lm
n
c s
n
(x) = c f(x) para todo x R.
Aplicando de nuevo el teorema 4 y la proposicion 8 resulta que
_
c f = lm
n
_
c s
n
= lm
n
c
_
s
n
= c lm
n
_
s
n
= c
_
f,
como queramos demostrar.
Proposicion 14. Si f, g son funciones medibles no negativas entonces
_
(f +g) =
_
f +
_
g.
Demostracion. Observemos que, seg un la proposicion 10, la funcion f +g es medible. Aplicando
el teorema 4, existen sucesiones de funciones simples no negativas (r
n
), (s
n
) tales que
r
n
(x) r
n+1
(x), s
n
(x) s
n+1
(x), para todo x R y para todo n N,
r
n
(x) f(x), s
n
(x) g(x), para todo x R y para todo n N,
f(x) = lm
n
r
n
(x), g(x) = lm
n
s
n
(x), para todo x R,
_
f = lm
n
_
r
n
,
_
g = lm
n
_
s
n
.
Ahora resulta que (r
n
+ s
n
) es una sucesion de funciones simples no negativas con la propiedad
de que r
n
+ s
n
r
n+1
+ s
n+1
f + g y f(x) + g(x) = lm
n
r
n
(x) + g
n
(x). Aplicando de nuevo
el teorema 4 y la proposicion 8 resulta que
_
(f + g) = lm
n
_
(r
n
+ s
n
) = lm
n
__
r
n
+
_
s
n
_
= lm
n
_
r
n
+ lm
n
_
s
n
=
_
f +
_
g,
como queramos demostrar.
14
Problemas
1. Sea f(x) = x si x 0 y f(x) = 0 si x < 0. Sea (s
n
) la sucesion de funciones simples que
aproxima a f en el teorema 4. Cual es el maximo valor de f
4
? Cuantos valores distintos
hay en el rango de f
4
?
2. Sea f una funcion medible no negativa. Probar que si
_
f = 0 entonces f = 0 c.t.p.
2.5. Integraci on de funciones medibles
Si f es una funcion medible entonces f se descompone como f = f
+
f

, donde las funciones

f
+
:= max{f, 0} y f

:= mn{f, 0} son medibles y no negativas. Se dice que f es integrable si

_
f
+
< y
_
f

< , y en tal caso se dene la integral de f mediante

_
f :=
_
f
+

_
f

.
Observemos que una funcion medible f es integrable si y solo si
_
|f| < .
Teorema 5. El conjunto L
1
de todas las funciones integrables Lebesgue es un espacio vectorial
y la aplicacion f
_
f es una forma lineal sobre L
1
, es decir, si f, g L
1
y c R entonces
f + g L
1
, cf L
1
, y ademas
_
(f +g) =
_
f +
_
g,
_
cf = c
_
f.
Demostracion. Seg un la proposicion 10, las funciones f + g y cf son medibles. La igualdad
_
cf = c
_
f cuando c = 1 se sigue inmediatamente de la la denicion, y cuando c 0 se sigue
de la proposicion 13. Sea h := f +g. Tenemos f

+g

+h
+
= f
+
+g
+
+h

, luego h
+
f
+
+g
+
porque h

= 0 cuando h 0. Entonces
_
h
+

_
f
+
+
_
g
+
< . Analogamente,
_
h

< .
Esto prueba que h es integrable. Aplicando la proposicion 14 resulta
_
f

+
_
g

+
_
h
+
=
_
f
+
+
_
g
+
+
_
h

,
de donde se deduce que
_
(f + g) =
_
h =
_
h
+

_
h

=
_
f
+

_
f

+
_
g
+

_
g

=
_
f +
_
g,
como queramos demostrar.
Problemas
1. Sean f, g L
1
tales que f g. Probar que entonces
_
f
_
g.
2. Sea f L
1
y sean E, F R dos conjuntos medibles disjuntos. Probar que entonces
_
EF
f =
_
E
f +
_
F
f.
3. Sean f, g L
1
y sea d(f, g) :=
_
|f g|. Probar que d es una metrica en L
1
con el convenio
de identicar dos funciones f, g cuando f = g c.t.p.
15
3. Los teoremas de convergencia
Esta seccion comprende tres teoremas que se encuentran entre los mas importantes del Analisis.
Estos teoremas no se cumplen para la integral de Riemann porque, en general, el lmite puntual de
una sucesion de funciones integrables Riemann no tiene por que tambien ser integrable Riemann.
La potencia y la utilidad de estos teoremas constituyen la principal ventaja teorica de la integral
de Lebesgue sobre la integral de Riemann.
Teorema 6 (Teorema de la convergencia monotona). Sea (f
n
) una sucesion no decreciente de
funciones medibles no negativas y sea f(x) = lm
n
f
n
(x). Entonces se tiene
_
f = lm
n
_
f
n
.
Demostracion. La funcion f es medible gracias al teorema 3. Ademas, gracias al teorema 4, para
cada n N existe una sucesion no decreciente (s
nk
) de funciones simples no negativas tal que
r
nk
f
n
, f
n
(x) = lm
k
s
nk
(x) y
_
f
n
= lm
k
_
s
nk
. Sea ahora r
n
= max{s
1n
, . . . s
nn
}, de modo
que (r
n
) es una sucesion no decreciente de funciones simples no negativas con 0 r
n
f y
tal que f = lm
n
r
n
. Aplicando otra vez el teorema 4 resulta que
_
f = lm
n
_
r
n
. Ahora bien,
r
n
f
n
f, luego
_
r
n

_
f
n

_
f y de aqu se deduce que
_
f = lm
n
_
f
n
.
Corolario 4 (Teorema de Beppo Levi). Supongamos que (f
n
) es una sucesion de funciones
medibles no negativas. Entonces se tiene
_

n=1
f
n
=

n=1
_
f
n
.
Demostracion. Este corolario se obtiene directamente al aplicar el teorema de la convergencia
monotona a la sucesion de las sumas parciales.
Teorema 7 (Lema de Fatou). Si (f
n
) es una sucesi on de funciones medibles y no negativas
entonces se tiene
_
lminf
n
f
n
lminf
n
_
f
n
.
Demostracion. Sea f = lminf
n
f
n
y sea g
n
=nf{f
k
: k n}, de modo que (g
n
) es una sucesion
no decreciente de funciones medibles no negativas tal que g = lm
n
g
n
. Aplicando el teorema de
la convergencia monotona resulta que
_
g = lm
n
_
g
n
. Ahora bien, g
n
f
k
para cada k n,
luego
_
g
n
nf
__
f
k
: k n
_
, y por lo tanto lm
n
_
g
n
lminf
n
_
f
n

Teorema 8 (Teorema de la convergencia dominada). Sea g una funcion integrable Lebesgue y
sea (f
n
) una sucesion de funciones medibles tal que f(x) = lm
n
f
n
(x) y |f
n
(x)| g(x). Entonces
_
f = lm
n
_
f
n
.
16
Demostracion. Observemos en primer lugar que cada funcion g f
n
es medible y no negativa.
Usando el lema de Fatou resulta
_
(g f) lminf
n
_
(g f
n
). Ahora bien, |f| g, luego |f| es
integrable y por lo tanto
_
g
_
f
_
g lmsup
n
_
f
n
. Esto prueba que ,
_
f lmsup
n
_
f
n
.
A continuacion observamos que cada funcion g+f
n
es medible y no negativa, y aplicando de nuevo
el lema de Fatou resulta que
_
(g +f) lminf
n
_
(g + f
n
), luego
_
(g + f) lminf
n
_
(g +f
n
)
y por lo tanto
_
f lminf
n
_
f
n
.
Si (f
n
) es una sucesion de funciones medibles que converge puntualmente hacia una funcion f
entonces el lema de Fatou, el teorema de la convergencia monotona y el teorema de la convergencia
dominada establecen que bajo ciertas hipotesis, se puede asegurar algo acerca de la integral
_
f
en terminos de las integrales
_
f
n
. El lema de Fatou tiene la hipotesis mas debil, pues solamente
se necesita que f
n
sea no negativa. La conclusion del lema de Fatou tambien es mas debil, pues
solo se obtiene una desigualdad. El teorema de la convergencia dominada tiene una hipotesis
mas frestrictivaque |f
n
| este acotada superiormente por una funcion integrable. La conclusion
del teorema de la convergencia dominada tambien es mas fuerte, porque se obtiene una igualdad.
El teorema de la convergencia monotona es una especie de hbrido: requiere que f
n
sea no negativa
y este acotada superiormente por la funcion f. Esta claro que si f es integrable, esto es un caso
especial del teorema de la convergencia dominada, pero la ventaja del lema de Fatou y el teorema
de la convergencia monotona es que son aplicables a un cuando f no es integrable, y a menudo son
una buena forma de probar que f es integrable. El lema de Fatou y el teorema de la convergencia
monotona son equivalentes en el sentido de que uno se puede deducir del otro usando nada mas
que la linealidad y la positividad de la integral.
Problemas
1. Probar que lm
n
_

0
sen(e
x
)
1 + nx
2
dx = 0.
2. Probar que lm
n
_
1
0
ncos x
1 + n
2
x
3/2
dx = 0.
3. Sea f una funcion integrable no negativa y sea F la funcion denida mediante
F(x) :=
_
x

f.
Usar el teorema de la convergencia monotona para probar que F es continua.
4. Utilizar la sucesion de funciones (f
n
) denidas por f
n
(x) = 1 si n x n +1 y f
n
(x) = 0
en otro caso, para probar que puede haber desigualdad estricta en el lema de Fatou.
5. Considerar la sucesion de funciones (f
n
) denidas por f
n
(x) = 1 si n x 2n y f
n
(x) = 0
en otro caso. Probar que lm
n
f
n
(x) = 0 pero sin embargo lm
n
_
f
n
= . Esto sirve para
poner de relieve que no es posible prescindir de la condicion |f
n
| g L
1
en el teorema
de la convergencia dominada.
17
6. Sea g una funcion medible tal que
_
g
2
< , sea (f
n
) una sucesion de funciones medibles
que converge puntualmente hacia una funcion f y supongamos que |f
n
(x)| g(x). Probar
que entonces lm
n
_
(f
n
+f)
2
= 4
_
f
2
.
7. Demostrar el Lema de Riemann-Lebesgue: Si f es una funcion integrable entonces
lm
n
_

f(x) cos nxdx = 0.

8. Sea f una funcion acotada en el cuadrado unidad Q = [0, 1] [0, 1]. Supongamos que para
cada t [0, 1] la funcion f(, t) es medible, que para cada (x, t) Q existe la derivada
parcial
f
t
y que la funcion
f
t
es acotada en Q. Demostrar que entonces se tiene
d
dt
_
1
0
f(x, t)dx =
_
1
0
f
t
dx.
18