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Autores:
DIANA PATRICIA LEON SANCHEZ
INGRID MILENA QUINTERO RODRIGUEZ
WILLIAM ZULUAGA MUOZ


Director Unidad Informtica: Henry Martnez Sarmiento
Tutor Investigacin: Olga Lucia Bravo Ballen
Coordinadores: Olga Lucia Bravo Ballen
Marco Aurelio Ortiz
Coordinador Virtual: Carlos Jos Acua Daza
Analista de Sistemas: Peter Fonseca Buitrago
Programador: lvaro Enrique Palacios Villamil

UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES
BOGOT D.C.
NOVIEMBRE 2004
CRYSTAL BALL
SOFTWARE DE ANALISIS Y SIMULACION DE RIESGO


Director Unidad Informtica: Henry Martnez Sarmiento
Tutor Investigacin: Olga Luca Bravo Balln
Auxiliares de Investigacin:
Amalia Novoa Hoyos
Andrs Ricardo Romero
Carolina Acosta
Daniel Alejandro Ardila
Daniel Alejandro Melo
Daniel Enrique Quintero
Diana Janneth Organista
Diego Armando Barragn
Diego Fernando Rubio
Erika Milena Padilla
Erika Rodrguez
Hctor Javier Corts
Jeffer Can
Jenny Teresa Jaramillo
Jhon Alexander Soto
Julian Ramrez
Leidy Diana Rincn
Leydy Johana Poveda
Luis Humberto Tez
Maria Alejandra Enriquez
Meiby Viviana Uyabn
Natalia Ibeth Cifuentes
Sergio Martnez
Sergio Rodrguez
Sonia Janeth Ramrez
Sue Ellen Lopz
Yaneth Adriana Can
Este trabajo es resultado del esfuerzo de todo el equipo perteneciente a la Unidad
de Informtica.
Se prohbe la reproduccin parcial o total de este documento, por cualquier tipo de
mtodo fotomecnico y/o electrnico, sin previa autorizacin de la Universidad
Nacional de Colombia.


UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES
BOGOT D.C.
NOVIEMBRE 2004
1. TABLA DE CONTENIDO
1. TABLA DE CONTENIDO 4
2. INTRODUCCION 7
3. RESUMEN 8
4. ABSTRACT 8
5. OBJETIVOS 9
5.1.OBJETIVO GENERAL 9
5.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 9
6. JUSTIFICACIN 10
7. ALCANCE DEL PAQUETE 10
8. CONCEPTOS BSICOS 11
8.1.Qu es riesgo? 11
8.2.Qu es un modelo? 11
8.3.Qu es la simulacin Monte Carlo? 12
8.4.Qu sucede durante una simulacin? 12
8.5.De donde obtiene la Simulacin Monte Carlo su nombre? 13
8.6.Cmo analizar los resultados de una simulacin? 13
8.7.Qu es la certeza o certidumbre? 14
8.7.1. Grafica de sensibilidad: 14
8.7.2. La grfica de sobreposicin: 14
8.7.3. Grfica de tendencia: 15
8.8.Cuales son los beneficios de realizar un anlisis de riesgos con
Crystal Ball 2000? 15
8.9.Qu es Optimizacin? 15
8.10. Que son los pronsticos de series de tiempo? 16
9. VERSIONES 16
10. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 18
11. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 18
12. COMO USAR CRYSTAL BALL 18
12.1. QU HACE CRYSTAL BALL? 18
12.2. Cmo abrir el programa? 19
12.3. Cmo Crystal Ball mejora Excel? 20
12.4. Qu es un supuesto? 23
12.4.1. Cmo definir un supuesto? 23
12.5. Cmo definir un pronstico? 27
12.6. Cmo correr una simulacin? 28
12.7. Como analizar los resultados arrojados por el cuadro de
pronsticos? 31
12.8. Cmo usar el cuadro de sensibilidad? 33
12.9. Cmo generar un reporte? 34
12.10. Otros recursos 36
12.10.1. Distribution Fitting 36
12.10.2. Correlated Assumptions 37
12.10.3. Precision Control 37
12.10.4. Overlay Chart 38
12.10.5. Trend Chart39
12.10.6. CB Tools 39
12.10.7. Example Models 39
12.11. EJEMPLOS DE APLICACIN DE MODELOS 40
12.11.1. PRIMER EJEMPLO. "Futura Apartments 40
12.11.2. SEGUNDO EJEMPLO. "Vision Research 44
13. CRYSTAL BALL TOOLS 68
13.1. Herramientas de Montaje del modelo 69
13.1.1. Batch Fit 69
13.1.2. Matriz de correlacin 69
13.1.3. Tornado Chart 69
13.2. Herramientas de anlisis 70
13.2.1. Bootstrap 70
13.2.2. Escenario de decisin 70
13.2.3. Anlisis de escenarios 70
13.2.4. Simulacin Bidimensional: 70
14. ANLISIS DE LAS HERRAMIENTAS 71
14.1. Herramientas de Montaje (Setup Tools) 71
14.1.1. Batch Fit o Herramientas de serie 71
14.1.2. Matriz de correlacin 75
14.1.3. Cuadro Tornado Chart 79
14.2. Herramientas de Anlisis 84
14.2.1. Bootstrap 84
14.2.2. El mtodo de la Multisimulacin 85
14.3. Ejemplo: 86
14.3.1. Tabla para la toma de decisiones 90
14.3.2. Anlisis de escenario 95
14.3.3. Simulacin bidimensional 100
15. BIBLIOGRAFA Y WEBGRAFA 107

2. INTRODUCCION
Considerando la importancia que tiene la toma de decisiones al interior
de las organizaciones y teniendo en cuenta los diferentes factores que la
afectan directa o indirectamente, han surgido nuevos sistemas de
anlisis que permiten al tomador de decisiones generar campos de
accin que disminuyan el riesgo y la incertidumbre, lo que a su vez
implica una mayor probabilidad de xito, beneficio o alguna forma de
ganancia para los empresarios.
Es por ello que herramientas de informtica que hoy encontramos en el
mercado, resultan ideales para desarrollar estudios tanto en las Ciencias
Econmicas como en otras reas que puedan requerir del anlisis de
riesgos.
Por su facilidad de instalacin como complemento de Microsoft Excel,
por su sencillo manejo y fcil interaccin con el usuario, consideramos al
software Crystal Ball, como una herramienta viable al interior de la
Unidad de Informtica para la generacin de un nuevo conocimiento en
la Facultad de Ciencias Econmicas, que permita a sus estudiantes su
aprovechamiento al mximo en la creacin de pronsticos de riesgos, y
su adaptacin a una situacin que se acerque a la realidad del gremio
empresarial del pas.

3. RESUMEN
A travs del tiempo las organizaciones se han desarrollado con los
avances tecnolgicos que indudablemente han cambiado la visin del
mundo; a nivel empresarial son muchas las tcnicas que se han
implementado para la optimizacin de procesos y procedimientos al
interior de una organizacin.
Excel ha sido una herramienta vital para el anlisis financiero y
estadstico en diversos campos de la economa, razn por la cual Crystal
Ball se incorpora a dicha herramienta, permitiendo la generacin de
escenarios ms eficaces para la toma de decisiones en un ambiente
dinmico con eventos sucesivos; que de una u otra forma permiten
consolidar y hacer viables las oportunidades que se presentan en un
mercado competitivo.
Por otro lado, las herramientas de simulacin, ya sean orientadas a
entidades tales como promodel o basadas en hojas de calculo como
crystal ball, permiten al decisor evaluar los posibles cursos de accin
sujetos a los efectos de la incertidumbre; usualmente se utilizan
criterios de decisin como la ganancia, el costo, riesgo, entre otros
4. ABSTRACT
Through the time the organizations have developed on a par with the
technological advances that have changed the vision of the world; at
enterprise level the techniques are many that have implemented for the
processes optimization and procedures to the interior of an
organization.
Excel has been a vital tool for the financial and statistical analysis in
diverse fields of the economy, reason for which Crystal ball is gotten up
to this tool, allowing the generation of more effective scenes for the
decision making in a dynamic stage of successive events; that of one or
another form allows to consolidate and to make the opportunities viable
that appear in a competitive market.
Within the managemental frame he is indispensable to create "preforms"
or scenes guides who are aware to the decisor of the best alternatives at
the time of making decisions, it rescues the use of diverse resources and
implements new codes for the dynamic surroundings in which the
businesses are developed.

5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
Conocer y manejar las diferentes herramientas que el software Crystal
Ball ofrece, de modo que permita generar modelos a partir de
situaciones que sean aplicables a las Ciencias Econmicas y nos lleven a
obtener un resultado concreto que pueda servir de gua para la
implementacin de un Curso Libre dentro de la UIFCE.
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer y manejar las herramientas de Crystal Ball que permitan
la elaboracin de un manual de fcil entendimiento para todos los
usuarios que quieran acceder a este.
Disear la programacin de un curso libre basado en el anlisis de
riesgo utilizando el software Crystal Ball.
Crear un modelo que permita utilizar la herramienta Crystal Ball
en la solucin de un problema aplicado a las Ciencias Econmicas.

6. JUSTIFICACIN
La presente investigacin se propone dar a conocer los principales
aspectos a tener en cuenta para realizar una breve simulacin de riesgo
financiero. Lo anterior implica actividades destinadas a la comprensin
de elementos bsicos del software; con ello se busca familiarizar al
pblico interesado en conocer la aplicacin avanzada de tcnicas propias
de Crystal Ball.
Crystal Ball es un software que permite al usuario la creacin de
escenarios para la prediccin del riesgo al interior de las empresas,
agilizando la toma de decisiones a partir de un anlisis de resultados
previo, haciendo uso de recursos escasos para la organizacin.
Es ideal para desarrollar aplicaciones a las ciencias econmicas, ya que
permite minimizar costos y maximizar utilidades, reduciendo los riesgos
de la actividad financiera de la organizacin; adems de aminorar la
incertidumbre del mercado en un entorno dinmico.
Para fines acadmicos, Crystal Ball est diseado para la simulacin de
escenarios que convergen a la formacin de mejores decisores en la
ejecucin de proyectos, permitiendo la generacin de ciertas habilidades
necesarias para un profesional relacionado con las ciencias econmicas.
7. ALCANCE DEL PAQUETE
El programa permite realizar clculos de prediccin lo ms acertados,
permitiendo el uso de paquetes o herramientas que permitan optimizar
la operacin del sistema, posibilita el uso de equipos en red para la
solucin de un escenario.
Es especial se busca que el usuario del paquete conozca las
herramientas bsicas y se familiarice con ellas, ya que su operacin
correcta implica que l logre comunicarle al programa que variables
especficas desea pronosticar, a partir de un determinado conjunto de
elementos probabilsticos descritos mediante distribuciones de densidad.
Crystal Ball agiliza la operacin de pronsticos, permite prever
situaciones de riesgo en las cuales incurrira la empresa en la toma de
decisiones. No se trata de tomar las decisiones por quien analiza el
problema, sino de servir de soporte para el procesamiento y anlisis de
datos para convertirlos en informacin til en la toma de decisiones.

8. CONCEPTOS BSICOS
8.1. Qu es riesgo?
Condicin en la cual una empresa se expone a situaciones no deseables,
que pueden ser consideradas como de prdida o no xito, e implican
factores como la incertidumbre y asimetra de informacin. De esta
manera se puede afirmar que el riesgo esta presente en la mayora de
las decisiones a las que deben tomar las organizaciones.
Una vez identificados los riesgos, es posible generar un modelo que
permita cuantificar las posibles consecuencias, permitiendo al decisor
determinar si vale la pena o no asumir el riesgo, reduciendo as los
costos que implicara una inadecuada toma de decisiones.
8.2. Qu es un modelo?
Un modelo representa un proceso con combinaciones de datos, frmulas
y funciones, el cual dependiendo la informacin que se introduzca en la
hoja de clculo puede ser generado por Crystal Ball.
Para lograr un modelo apropiado se deben reconocer previamente los
riesgos a analizar, los cuales a su vez sern identificados con un
conocimiento enftico de los valores particulares que infieren en l, as
como su variabilidad.
A diferencia de Crystal Ball que nos permite definir varias variables
parasu anlisis, as como la definicin de los rangos para cada una,
dentro de los modelos tradicionales se puede encontrar que los
pronsticos obtenidos pueden verse limitados ya que su eficacia no
arroja resultados lo suficientemente ptimos para su aplicacin, debido
a la restriccin o dispersin de sus datos.

Ilustracin 1. Ejemplo de Cristal Ball en MS Excel
Crystal Ball resulta entonces mucho mas eficaz en la realizacin de
anlisis al incluir rangos de variables mucho mas especificas y poco
dispersas que permiten mantener el panorama general del modelo
siempre a la vista, lo que significa que todas las variables establecidas,
harn parte del anlisis del modelo, sin riesgo a ser excluidas.
8.3. Qu es la simulacin Monte Carlo?
Simulacin se refiere a cualquier mtodo analtico con el objetivo de
caracterizar simplificadamente la realidad de un proceso econmico en
un modelo. El modelo se emplea para tratar de evidenciar relaciones de
causa efecto y realizar predicciones.
8.4. Qu sucede durante una simulacin?
Una simulacin calcula mltiples escenarios de un modelo de manera
repetitiva ejemplificando valores tomados desde las distribuciones de
probabilidad para variables inciertas y as usar estos valores en las
celdas. Las simulaciones de Crystal Ball 2000 pueden realizar tantos
ensayos (o escenarios) como se quieran.
Durante un solo ensayo, Crystal Ball 2000 selecciona aleatoriamente un
valor de las posibilidades definidas (rango y forma de la distribucin)
para cada variable incierta y despus recalcula la hoja de trabajo.
Obteniendo as un posible valor para ese escenario.
El tipo de distribucin se selecciona basado en las condiciones que
rodean esa variable. Los tipos de distribucin incluyen:

8.5. De donde obtiene la Simulacin Monte Carlo su
nombre?
La Simulacin de Monte Carlo fue nombrado en Monte Carlo, Mnaco,
donde las atracciones principales son los casinos y sus juegos de azar;
tales como ruedas de la fortuna, dados, maquinas de monedas.
Este comportamiento al azar es similar a como la Simulacin de Monte
Carlo selecciona los valores de las variables de manera aleatoria, para
simular el modelo. Por ejemplo, al lanzar un dado se sabe que el
nmero obtenido ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6 pero no se sabe cual para cada
lanzamiento en particular. Es igual cuando dentro de un modelo se
conoce el rango de valores pero se desconoce en particular para cada
evento o escenario (p.e. tipos de inters, precios, inventario, llamadas
telefnicas por minuto, etc.)
8.6. Cmo analizar los resultados de una simulacin?
Para cada modelo de la hoja de clculo se tiene un sistema de salidas
importantes, tales como totales de beneficios netos, o costos, que se
deseen simular y analizar. Crystal Ball 2000 permite definir esas celdas
como pronsticos1. Se pueden definir tantos pronsticos como se
necesiten, Crystal se encarga de recordar los valores de cada pronstico
para cada ensayo.
Durante la simulacin se puede observar un histograma de resultados,







1 Un pronstico es una frmula o salida de la celda que se desea simular
y analizar.
referido al cuadro de probabilidades, desarrollados para cada pronstico.
Mientras corre la simulacin, se puede ver como los pronsticos se
estabilizan hacia una distribucin de frecuencia normal. Despus de
varios ensayos se pueden observar las estadsticas de resultados y la
certeza de cualquier resultado.

Ilustracin 2. Cuadro de dilogo - Define Forecast
8.7. Qu es la certeza o certidumbre?
Certidumbre se define como el porcentaje de ocurrencia de que un
pronstico en particular caiga dentro de un rango determinado. Por
ende, las los resultados de las predicciones no solo muestran los valores
de las predicciones, sino tambin permiten saber la probabilidad de cada
valor. En Crystal Ball existen otros tipos de grficas con ms
aplicaciones. Entre ellas destacan:
8.7.1. Grafica de sensibilidad:
Permite analizar la contribucin de los supuestos (variables inciertas) en
la prediccin, mostrando todas aquellas de mayor impacto. Permite
responder pregunta como Qu factor incide ms en la incertidumbre de
la utilidad neta? El anlisis de sensibilidad permite concentrarse en las
variables ms relevantes.
8.7.2. La grfica de sobreposicin:
Esta permite mostrar mltiples predicciones en el mismo eje, aunque los
modelos estn en diferentes hojas de clculo. Esto con el fin de
seleccionar las mejores alternativas. Esta herramienta permite saber
Cul de los proyectos tiene mayor retorno con menor variabilidad (Un
menor rango de valores)?.
8.7.3. Grfica de tendencia:
Permite acumular pronsticos de tal forma que se puedan examinar
tendencias y cambios en las series. Cmo cambia el riesgo en el
tiempo?
8.8. Cuales son los beneficios de realizar un anlisis de
riesgos con Crystal Ball 2000?
Cero conjeturas: Como ya se haba mencionado anteriormente, los
riesgos ocultos o no planteados dentro de un modelo conducen a
menudo a errores que implican grandes costos para las empresas.
Crystal Ball al ofrecer diferentes riesgos para calcular los riesgos,
permite una comprensin ms rica de los riesgos inherentes al modelo.
No existen limitaciones con la hoja de calculo de Excel: Mediante la
Simulacin de Monte Carlo se pueden analizar mltiples escenarios sin
necesidad de crear varias hojas de clculo o estimar una sola variable,
como seria si no se contara con la herramienta de Crystal Ball.
Con el anlisis de sensibilidad de Crystal Ball conocer los factores que
realmente conducen a resultados.
Con Crystal Ball los esfuerzos van encaminados a la realizacin y
planteamiento del modelo, ya que sus anlisis es una herramienta que
se genera por si sola.
8.9. Qu es Optimizacin?
La optimizacin es un proceso que encuentra la mejor o ms ptima
solucin para un modelo. No todos los modelos de una hoja de clculo
necesitan de optimizacin; sin embargo la tcnica es muy importante
cuando se tienen variables dentro del modelo que se puedan controlar
(P.Ej. Gastos) y se quieren alcanzar metas mximas o mnimas que
permitan confiar en esas variables.
Por ejemplo, un director de proyectos con restriccin de presupuestos
necesita saber con cual combinacin de siete portafolios posibles se
obtendr un mayor beneficio.
Con los modelos tradicionales de las hojas de clculo, se pueden realizar
optimizaciones simples mediante programas como Solver en Excel. Sin
embargo estas situaciones simples no se presentan muy a menudo en la
realidad. Con OptQuest, el optimizador de Cristal Ball, se pueden
realizar optimizaciones lineales y no lineales a diferencia de las
realizadas habitualmente por Excel, y pueden ser realizadas bajo
situaciones de incertidumbre. De este modo, con OptQuest se pueden
encontrar variables ptimas cuando las variables son inciertas y
cambian con el tiempo.
8.10. Que son los pronsticos de series de tiempo?
Los pronsticos de series de tiempo es un mtodo de pronsticos que
usa un conjunto de valores histricos para predecir un egreso. Estos
valores histricos a menudo se refieren a "series de tiempo.
9. VERSIONES
El paquete de instalacin de productos de Crystal Ball incluye los
siguientes productos, que pueden ser descargados directamente de la
pgina Web2, teniendo las licencias apropiadas o bien desde el CD de
Crystal Ball.
Se tienen cuatro ediciones de Crystal Ball en la actualidad:
Edicin estndar de Crystal Ball (incluye Crystal Ball)
Edicin Profesional de Crystal Ball (incluye Crystal Ball, CB
Predictor y OptQuest)
Edicin Premium de Crystal Ball (incluye Crystal Ball, CB Predictor
y OptQuest, y CB Turbo)
Edicin acadmica: Nace a partir de la necesidad de reducir el
costo del software para usuarios acadmicos y para proporcionar
materiales de enseanza para docentes. Este programa no tiene
una tarifa o costo de entrada, y es pensado para facilitar la
manera en que profesores e instructores introducen a sus







2 http://www.decisioneering.com
estudiantes en el uso de herramientas analticas basadas en hojas
de clculo tales como Crystal Ball
Dentro de la Edicin acadmica se encuentran dos versiones de Crystal
Ball:
Versin estudiantil: Esta versin tambin llamada la "versin
texto, puesto que se incluye con los libros relacionados con el
tema. Esta versin esta habilitada durante 140 das despus de la
instalacin.
Versin acadmica: Esta versin se vende a travs de la empresa
Decisioneering y esta habilitada durante un ao despus de la
fecha de compra. Para adquirir esta versin se debe contactar a
un representante de ventas.
Tambin se ofrece la versin de prueba disponible en el sitio Web. Se
trata de una versin de evaluacin gratuita, que est habilitada por 7
das despus de la instalacin. Para ello es necesario registrarse en la
pgina Web y a continuacin se obtiene va correo electrnico el vnculo
especfico para descargar el archivo instalador, el nombre de usuario y
la contrasea.
Para poder instalar este software, es necesario estar conectado a
Internet, pues verifica el id-hardware de la mquina en la cual se vaya a
instalar y lo relaciona con el nombre de usuario y contrasea. Lo
anterior implica que no se puede actualizar la licencia para un mismo
equipo, aunque se tenga ms de un nombre de usuario o contrasea.
Las herramientas especficas presentes en para las diferentes ediciones
y versiones del programa son:
CB Predictor para el pronstico del series de tiempo (incluido con
las versiones Profesional y Premium o como producto
independiente.)
OptQuest, para el control de variables de simulacin (Incluido con
las versiones Profesional y Premium)
CB Turbo, para un rpido procesamiento distribuido en los equipos
de una red (Incluido con la versin Premium)
Crystal Ball Tutorial, Herramienta de aprendizaje electrnico de
Crystal Ball
Anlisis del riesgo usando Crystal Ball (versin demo): La
documentacin esta presente en formato de archivo .pdf, tanto en
la instalacin tpica como la instalacin personalizada.
10. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
Procesador Pentium o equivalente con 400 MHz o mayor)
Al menos 64 MB en RAM
Al menos 30 MB de espacio libre en Disco duro
CD-ROM drive (En caso de tener la versin de Crystal Ball en CD)
Tarjeta de video y monitor con al menos 800x600 pxeles de
resolucin
11. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
Para ejecutar Crystal Ball correctamente, debe tenerse instalado el
siguiente Software en el equipo.
Sistema operativo Microsoft Windows 98, Windows Millennium
Edition (Me), WindowsNT 4.0 Workstation con Service Pack 6a o
posterior, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition,
o Windows XP Professional
Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (XP), o 2003.
Microsoft Internet Explorer 5.0 o posterior. (Ayuda en lnea)
Adobe Acrobat Reader 4.0 o posterior (Solo para las opciones de
instalacin tpica y personalizada)
12. COMO USAR CRYSTAL BALL
12.1. QU HACE CRYSTAL BALL?
Crystal Ball extiende la capacidad de pronosticar modelos sobre la hoja
de calculo de Excel y provee la informacin necesaria para que el
usuario del software pueda llegar a ser un mejor y ms eficiente
tomador de decisiones. Como usuario de Microsoft Excel, se conocen dos
grandes limitaciones:
Se puede cambiar solo una celda al tiempo. Como resultado, al
explorar el rango entero de los datos ingresados, realmente no se
puede determinar el riesgo que ha de generar impacto sobre
estos.
El anlisis "What-If siempre resulta un punto sencillo de
estimacin que no indica la probabilidad de alcanzar ningn valor
en particular.

Crystal Ball supera estas dos limitaciones de la siguiente manera:
Permite describir un rango de posibles valores para cada celda de
incertidumbre dentro de la hoja de clculo. De modo, que todos
los supuestos que se ingresen al modelo son expresados al mismo
tiempo.
Usando un proceso llamado Simulacin de Monte Carlo, Crystal
Ball arroja resultados en un cuadro de pronsticos que muestra el
rango entero de posibles valores y la probabilidad de alcanzar
cualquiera de ellos.
La mejor manera de entender este proceso es trabajar sobre un ejemplo
de Crystal Ball.
12.2. Cmo abrir el programa?
Crystal Ball como software solucionador para organizaciones y
negocios, con herramientas de predicciones de riesgo, trabaja sobre la
hoja de calculo de la plataforma de Microsoft Excel . Entonces para
recibir todos los beneficios es necesario usar Excel y Crystal, con el
modelo a trabajar.
Para comprender el funcionamiento de Crystal y sus herramientas
bsicas para la ejecucin de un modelo, se trabajar sobre el ejemplo
de Cell Phone. Para abrir los ejemplos de diferentes modelos creados en
Crystal, se puede hacer desde el men Inicio. Haga clic en el men
Inicio para ver donde esta ubicada la aplicacin de Crystal Ball y all
haga clic sobre la carpeta Examples.
Despus de abierta la aplicacin, si Crystal Ball esta corriendo se podr
observar un botn de Crystal sobre la barra de tareas; si este no se
observa, probablemente no se ha especificado la iniciacin del programa
automticamente con Excel (proceso que se hace en el momento de la
instalacin del software).

Ilustracin 3 Barra de tareas ejecutando Crystal Ball
De ser as es necesario abrir Crystal Ball directamente desde el men
INICIO.


Ilustracin 4 Ubicacin de Crystal Ball en el men Inicio
CellPhone.xls, es uno de los modelos que se encuentran dentro de los
ejemplos de Crystal. Este modelo describe una situacin simple: Se
debe decidir entre dos planes mensuales diferentes para llamadas de
telfono celular.
Para leer los detalles del problema que este modelo trata de resolver,
haga clic en la etiqueta Descripcin (Description) del libro de trabajo.
Desde la etiqueta Modelo (Model), Crystal Ball permitir entonces
simular y analizar este modelo, ayudando a tomar mejores decisiones.
12.3. Cmo Crystal Ball mejora Excel?
Las hojas de clculo de Excel son excelentes herramientas para el
anlisis, pero en su aplicacin original tienen muchas limitaciones. La
mayor limitacin de Excel es que esta, solo permite asignar un valor
simple a cada celda; de modo que para crear escenarios se debe
cambiar manualmente el valor de cada una.
Crystal Ball mejora el rendimiento de Excel y permite establecer valores
inciertos para diferentes celdas, as como calcular su efecto en cada
variable. Para esto Crystal Ball adiciona tres nuevos mens y una nueva
barra de herramientas a Excel.

Ilustracin 5 Barra de Herramientas de CB
Como se puede observar la barra de herramientas sigue paso a paso el
proceso de modelado de izquierda a derecha. Los primeros nueve
botones permiten crear un modelo nuevo o mejorar uno existente a
partir de Crystal Ball. Los cinco siguientes controlan la simulacin y los
ltimos siete botones generan tablas y reportes; y vnculos con la ayuda
online.
Los tres nuevos mens son CELDA (Cell), EJECUTAR (Run) y
CBHERRAMIENTAS (CBTools).

Ilustracin 6 Barra de Mens de Excel con CB
El men CELDA (Cell) permite crear un modelo en Crystal Ball.

Ilustracin 7 Men Cell
El men EJECUTAR (Run), permite correr el modelo y analizar los
resultados.


Ilustracin 8 Men Run
El men CBHERRAMIENTAS (CBTools) contiene vnculos con las
herramientas de instalacin y anlisis, y con herramientas propias de la
Edicin Professional de Crystal Ball.

Ilustracin 9 Men CBTools

12.4. Qu es un supuesto?
En cualquier modelo dentro de una hoja de clculo existen factores o
variables que pueden ser inciertas. Debido a las limitaciones de Excel
para usar valores sencillos en cada celda, es necesario usar un promedio
o valor estimado para cada variable incierta.
En lugar de estimar valores, Crystal Ball crea distribuciones de
probabilidad o "supuestos que representan el rango y la probabilidad de
los valores posibles para cada variable. Estas distribuciones de
probabilidad ofrecen una opcin simple y grafica de describir la
incertidumbre alrededor de un valor en un modelo. Cada distribucin
tiene su propia forma y parmetros.
En este ejemplo en particular (Cell Phone), se trabajarn dos de las ms
sencillas distribuciones, la triangular y la normal (tambin conocida
como Campana de Gauss).
En la siguiente seccin se identificarn y definirn dos supuestos para
variables inciertas dentro de un modelo.
12.4.1. Cmo definir un supuesto?
El primer paso para definir un supuesto es determinar cuales de las
variables del modelo son inciertas, es decir, establecer que tan confiable
es el valor de cada entrada.
Por ejemplo en el modelo CellPhone, el porcentaje de larga distancia es
una variable incierta porque no se puede estar seguro sobre cuantos
minutos se usarn mensualmente.

Ilustracin 10 Hoja de Calculo del ejemplo CellPhone
Para empezar a crear la primera distribucin, seleccione la celda (B11) y
haga clic sobre el botn "Definir Supuesto (Define Assumption) .
Seleccione la distribucin triangular. Inmediatamente aparece el cuadro
de dialogo emergente de Crystal Ball, que tomar el nombre del
supuesto que se esta evaluando (Celda A11).


Ilustracin 11 Cuadro de dialogo Distribution Gallery

Ilustracin 12 Distribucin Triangular para la celda B11
Nota. Al definir los supuestos es necesario estar seguro de que estos
tienen nombres nicos de modo que se puedan trabajar por aparte
durante el anlisis.
Inmediatamente podrn definirse los parmetros, mnimo, mximo, y el
ms probable. Estos parmetros definirn la incertidumbre de las
llamadas a larga distancia que se evalan dentro del modelo, en el
ejemplo CellPhone. La nueva celda-supuesto estar ahora sombreada de
verde. Para ver un supuesto haga clic en el botn de "Definir Supuesto
(Define Assumption).

Ilustracin 13 Celda supuesto % Long Distance (B11)
Una segunda variable incierta ser entonces la de Minutos Actuales de
Consumo (B10). Seleccione la celda y haga clic sobre el botn de
"Definir Supuesto (Define Assumption). Ahora seleccione la distribucin
Normal.
Se sabe que el promedio de tiempo gastado hablado es de 40 minutos,
y que esta puede variar entre 340 y 460. Se puede modelar esta
variacin, estableciendo una desviacin estndar de 20.

Ilustracin 14 Distribucin Normal para la celda B10
Ahora se observa dos supuestos (celdas) en verde. En Crystal Ball se
pueden definir cuantos supuestos requiera el modelo.

Ilustracin 15 Celda supuesto Actual Minutes (B10)
El siguiente paso es encontrar el valor de salida o pronstico de Crystal
Ball.
12.5. Cmo definir un pronstico?
Ahora se le debe indicar a Crystal Ball las celdas a monitorear. Esta
salida o pronstico, son celdas que contienen frmulas que son
afectadas por las celdas-supuestos. Un pronstico es una variable de
inters, que se intenta calcular; tales como Ganancias Netas, Valor
presente Neto, Capacidad de Pago o Reservas.
Se pueden definir tantos pronsticos como se quiera. Cuando Crystal
Ball corre una simulacin, este almacena todos los valores de
pronstico. Al finalizar se pueden analizar estos valores para encontrar
el nivel de riesgo que maneja el modelo.
Esto es el equivalente a oprimir el botn F9, guardando los valores
correspondientes para cada momento, para luego utilizar mtodos
estadsticos sobre estos datos, en una plataforma habitual de Excel.
Los Costos Ahorrados en el Plan (Cost Savings) corresponden a la celda
pronstico (B14). Seleccione esta celda y haga clic sobre el botn
"Definir Pronstico (Define Forecast) en la Barra de Herramientas.
Para el cuadro emergente (Cell B14: Define Forecast) escriba Cost
Savings en el campo Forecast Name y en el campo Units el signo de
pesos ($)

Ilustracin 16 Cuadro de dialogo Define Forecast
Los Costos Ahorrados (Cost Savings) son ahora una celda sombreada en
azul, lo que indica que es un pronstico generado por Crystal Ball.

Ilustracin 17 Celda pronostico B14
Ahora es tiempo de correr la simulacin.
12.6. Cmo correr una simulacin?
Crystal Ball usa la simulacin de Monte Carlo
3
para generar
dinmicamente escenarios alternativos dentro de los modelos de la hoja
de clculo. Esto es lo que se conoce como Anlisis "What-If y se crean
a partir de varios ensayos, iteraciones o pruebas individuales.
Para ver los efectos de un ensayo simple, ubique el cursor sobre la
celda-pronstico Cost Savings y haga clic en el botn "Paso a Paso
(Single Step) de la barra de Herramientas.
Al solicitar un paso a paso (Single Step) Crystal Ball selecciona e
introduce un nuevo valor para cada supuesto. Minutos Actuales es ahora
de 390 y el Porcentaje de Llamadas de larga distancia es de 33%.







3
http://www.decisioneering.com/models/beginner.html

Ilustracin 18 Nuevos valores para el modelo al correr la simulacin
Excel entonces recalcula la hoja de calculo y genera un nuevo valor de
pronstico de $2.53. En este ensayo los Costos Ahorrados son menores
a $4.61.
Al hacer un clic en el botn de "Paso a paso (Single Step) se observar
como la hoja de clculo inserta automticamente los supuestos y genera
los pronsticos cambindolos en varios ensayos. De esta manera se
pueden observar los diferentes valores que toma la celda-pronstico
respecto a los supuestos despus de varias iteraciones.
Para restablecer los valores originales de la simulacin (Minutos Actuales
y % de Larga Distancia), que son 400 y 30% respectivamente para este
caso, haga clic en el botn "Reset en la barra de Herramientas.
Por otra parte, si se quieren ejecutar varios ensayos con un solo paso,
en el cuadro de dialogo de configuracin de "Ejecucin (Run
Preferences) se puede configurar la ejecucin de cientos o miles de
ensayos, lo que establecer entonces el nmero de escenarios que se
desean simular.


Ilustracin 19 Cuadro de dialogo Run Preferences
Nota: El nmero mximo de ensayos es 10000
Al hacer clic inmediatamente en el botn "Ejecutar (Run) se simulan
automticamente cada uno de los escenarios (o ensayos establecidos
previamente en el cuadro de dialogo emergente al principio de
Ejecucin).
Observe como el cuadro de pronsticos -histograma de valores
pronosticados- se construye con cada nuevo ensayo.


Ilustracin 20 Grfica de pronsticos para la celda Cost Savings (B14)
12.7. Como analizar los resultados arrojados por el cuadro
de pronsticos?
Una vez finalizada la simulacin se puede usar el cuadro de pronsticos
arrojado, para analizar los resultados.
Nota: Para observar la lnea de la media presione la letra M en el
teclado.
En el cuadro de pronsticos en la parte inferior izquierda pueden
cambiarse los valores pronosticados para cada uno de los planes del
modelo, para poder observar como estos valores influyen en la
certidumbre para cada pronstico.
Sin embargo desde el men VER en la opcin Estadsticas (Statistics)
se puede observar los resultados arrojados por la simulacin de una
manera mas detallada y que facilite su anlisis, as como rangos
mximos y mnimos que establecen el rango de ganancia y perdida para
un plan de telfono celular, como el planteado en CellPhone.

Ilustracin 21 Cuadro de estadsticas para la celda B14
En la opcin Percentiles se puede observar cul es el costo ahorrado
en cada porcentaje de ensayos realizados. Por ejemplo en este cuadro
se puede observar que en el 80% de los ensayos los costos ahorrados
son ms de $1.70.

Ilustracin 22 Cuadro de Percentiles para la celda B14
Este resultado es mucho menor que el $4.61 que se haba predicho y los
resultados obtenidos muestran que la perdida es bastante cuando no se
tienen costos ahorrados dentro del plan.
Ahora para poder observar cmo Crystal maneja la incertidumbre es
necesario analizar el Cuadro de Sensibilidad (Sensitivity Chart).

12.8. Cmo usar el cuadro de sensibilidad?
Los supuestos establecidos previamente contribuyen a comprender los
cambios en el rango de entradas, pero es necesario conocer que
impacto tiene en cada una.
Para examinar el efecto de los supuestos sobre los pronsticos se puede
usar la herramienta de Anlisis de Sensibilidad de Crystal Ball. Para
activarla, haga clic en el botn de "Cuadro de Sensibilidad (Sensitivity
Chart) de la Barra de Herramientas.


Ilustracin 23 Cuadro de Sensibilidad medida por el rango de correlacin

La ventana emergente le mostrar el efecto de los supuestos medidos
por el rango de correlacin. Al hacer clic sobre el botn Chart Pref.
(Cuadro de Preferencias), se desplegar la ventana Sensitivity
Preferences (Preferencias de Sensibilidad), habilite la opcin Contribute
to Variance, y observe que la celda supuesto Actual Minutes (Minutos
Actuales) contribuye en cerca del 74.3 % en los Costos Ahorrados.


Ilustracin 24 Cuadro de Sensibilidad medida por la Contribucin a ala varianza
Observe que los Minutos Actuales y los Costos Ahorrados tienen una
relacin negativa, lo que quiere decir que la mayora de minutos hasta
entonces hablados, son el menor ahorro que se tiene. Para el Porcentaje
de Larga Distancia la relacin es positiva, ya que como el porcentaje de
las llamadas a larga distancia incrementa, eso se ve reflejado en los
Costos Ahorrados.
Nota: Crystal Ball al permitir incrementar el nmero y clases de
supuestos dentro del modelo, el Anlisis de Sensibilidad es una
herramienta til que incrementara paulatinamente con los supuestos.
Bajo el anlisis de cualquier supuesto que se halla generado
previamente, se pueden obtener pasos a seguir dentro de la toma de
decisiones respecto al modelo. Para este caso por ejemplo, debido a que
la reduccin de minutos usados tiene un gran impacto en los Costos
Ahorrados, es necesario estar pendiente del tiempo de las llamadas y no
desperdiciar minutos; de lo contrario, los costos incrementarn.
12.9. Cmo generar un reporte?
Para crear un reporte desde una simulacin de Crystal Ball es muy fcil.
Para esto haga clic sobre el botn de "Crear reporte (Create Report)
de la Barra de herramientas de Crystal Ball.


Ilustracin 25 Cuadro de dilogo Create Report
Desde el cuadro emergente se puede escoger cuales son los cuadros
que quiere que aparezcan en el reporte y de que tamao (l), incluir
descripciones de los supuestos establecidos anteriormente (l), crear
una versin blanco y negro o a color del reporte (l), crear cuadros
directamente sobre la aplicacin de Microsoft Excel como grficos (l);
y/o crear los reportes en otro libro de trabajo o sobre el modelo que se
este trabajando (l).
El reporte final que genera Crystal, contiene toda la informacin que se
le haya solicitado en el cuadro emergente anterior (Ilustracin 25). Si
durante el ejercicio de simulacin se abrieron algn tipo de aplicaciones,
como por ejemplo cuadro de sensibilidad, todos estos aparecern en el
reporte con las modificaciones que se hallan hecho sobre ellos y con los
resultados que finalmente se arrojaron.
Nota: Este tutorial tan solo cubre los aspectos bsicos de una
simulacin. Crystal Ball tiene muchas ms aplicaciones que las
explicadas en este tutorial, para poder tomar decisiones acerca de un
modelo en especial.
12.10. Otros recursos
12.10.1. Distribution Fitting
Si se tienen datos histricos y se quieren usar para crear supuestos, se
puede usar la opcin Distribution Fitting disponible en el botn "Fit en
el cuadro de dialogo "Distribution Gallery.

Ilustracin 26 Galera de Distribuciones


Ilustracin 27 Cuadro de dialogo Fit Distribution
12.10.2. Correlated Assumptions
Muchas variables de supuesto, tales como la inflacin y los costos,
tienen una relacin directa que se puede definir usando un coeficiente
de correlacin. Esta herramienta har muchos ms real el modelo de la
hoja de trabajo de Excel.
El botn de Coeficiente de correlacin se puede encontrar en cualquier
cuadro de dialogo de supuestos.

Ilustracin 28 Cuadro de dialogo Correlacin
12.10.3. Precision Control
El Control de Precisin de Crystal Ball permite al usuario que corre un
modelo asegurarse de que el nmero de ensayos ejecutados sea el
preciso para un resultado optimo. Esta opcin se encuentra en el botn
Define Assumptions Precision.


Ilustracin 29 Cuadro PrecisionControl
12.10.4. Overlay Chart
Si se quieren comparar varios pronsticos relacionados, "Overlay chart
permite mostrar mltiples pronsticos y curvas de distribucin en un
cuadro. Esta herramienta esta disponible en la barra o men Run.

Ilustracin 30 Cuadro de dialogo Overlay Chart
12.10.5. Trend Chart
Trend Chart crea mltiples lneas relacionadas con pronsticos, para
mostrar como cambia la incertidumbre con el tiempo o sobre secuencias
de eventos consecutivos. Esta herramienta esta disponible en la barra o
men Run.

Ilustracin 31 Cuadro de Tendencias
12.10.6. CB Tools
Son programas paso a paso que mejoran la construccin de modelos de
Crystal Ball y adiciona otras poderosas herramientas de anlisis.
12.10.7. Example Models
Crystal Ball ofrece muchos ms ejemplos de modelos que se pueden
trabajar para aplicar las diferentes herramientas de la aplicacin y se
pueden encontrara a travs de l men Inicio.

12.11. EJEMPLOS DE APLICACIN DE MODELOS
12.11.1. PRIMER EJEMPLO. Futura Apartments
En este ejemplo, el usuario es un potencial inversionista del complejo
Futura Apartments. La situacin es la que se presenta en la Ilustracin
30 y es el modelo sobre el cual trabajara para tomar una adecuada
decisin.

Ilustracin 32 Hoja de Calculo Futura Apartments
Como inversionista su trabajo lo lleva a hacer los siguientes supuestos:
$500 por mes ser la renta por rea
El nmero de unidades rentadas durante cualquier mes ser entre
30 y 40
Los costos de operacin estn promediados alrededor de $15.000
por mes para un complejo entero, pero puede variar mes a mes
Basado en estos supuestos, se quiere saber que tan rentable resulta el
complejo para diferentes combinaciones de unidades rentadas y costos
de operacin. Esto resultara complicado si se hiciera desde una hoja de
clculo habitual (sin Crystal Ball), ya que a pesar de su utilidad los dos
supuestos no se pueden reducir a uno solo como lo requiere el formato
tradicional de Excel.
Igualmente, si se intentarn todas las combinaciones con la hoja de
clculo habitual tomara mucho tiempo trabajar a travs de escenarios
"What-If ", ya que es necesario ingresar valor por valor y guardar los
resultados de cada ensayo. Y lo que finalmente se obtendra sera una
cantidad de datos en vez de cuadros organizados que faciliten la
decisin. Con Crystal Ball esta clase de anlisis es bastante sencillo.
Correr la simulacin
Para correr una simulacin se deben seguir los siguientes pasos:
Run
Mediante este icono de ejecucin Crystal Ball corre la simulacin
para la situacin expuesta en el ejemplo de Futura Apartments y
muestra un cuadro de pronsticos, el cual despus de haber
ejecutado el mximo de ensayos pedidos (500 para este caso),
esta ser mostrada en la barra de estado.
El cuadro de pronsticos despus de correr el nmero mximo de
ensayos, tendr la siguiente apariencia.

Ilustracin 33 Pronsticos de Ganancia/Perdida para FA
Stop
Para detener la ejecucin del cuadro de pronsticos, en la barra de
herramientas de del cuadro emergente, seleccione Run>Stop.

Nota. Si el cuadro de pronsticos desaparece detrs de la ventana de
Excel durante la simulacin, esta se puede traer de nuevo al frente,
presionando Alt>Tab.
El cuadro de pronsticos revela el rango de los datos para prdida y
ganancia predichos para la situacin del Futura Apartments. Cada barra
en el cuadro representa la posibilidad o probabilidad de ganar un
ingreso dado. El grupo de columnas cercana al centro indica el nivel de
ingreso ms probable, el cual para este caso se encuentra entre $250y
$4750 por mes. Crystal Ball tambin predice el peor de los casos, que
para este modelo se trata de una perdida de $2000 y el mejor de los
casos que es cercano a una ganancia de $7000.

Determinar el beneficio
Ahora puede usar Crystal Ball para determinar la probabilidad
estadstica de alcanzar un beneficio, as como determinar el rango ms
probable. Para determinar la probabilidad estadstica, se deben seguir
los siguientes pasos ubicado sobre el cuadro de pronsticos arrojado:
Presione Tab dos veces o seleccione el campo de la esquina
inferior izquierda del cuadro de pronsticos
Escriba 0 (cero) en el campo
Presione Enter


Ilustracin 34 Probabilidad de Ganancia para FA
El valor en el campo certidumbre (Certainty) cambia para reflejar la
probabilidad de un nivel de ingresos para un rango desde $0 positivo
hasta infinito positivo, lo que hace un anlisis mucho mas realista. Con
esta informacin, el analista se encuentra en una mejor posicin para
tomar la decisin acerca de si invertir o no en Futura Apartments. Tal
como se muestra en la Ilustracin 3, la oportunidad de lograr un
beneficio (Ganancia mayor o igual a $0) es de aproximadamente 93%.
Note tambin que el riesgo de perder tanto como $2000, tal como lo
mostraba el intento anterior, es mucho menor.

Como usa Crystal Ball la simulacin de Montecarlo
En la vida real los problemas incluyen elementos de incertidumbre que
son mucho ms complejos que resolverlos de manera analtica. Existen
muchas combinaciones de valores de entrada para calcular posibles
resultados. La simulacin de Montearlo es una tcnica eficiente que
requiere nicamente una tabla de nmeros aleatorios o un generador de
nmeros aleatorios en una computadora.
Este es un proceso iterativo que contina de manera indefinida hasta
que:
La simulacin alcanza un criterio mximo
El analista o usuario detiene la simulacin manualmente
El cuadro de pronsticos final refleja la incertidumbre combinada de las
celda-supuesto en el modelo establecido. Recuerde que la simulacin de
Monte Carlo solo puede aproximarse a una situacin del mundo real.
Cuando el analista construye y simula su propio modelo en la hoja de
clculo, debe ser cuidadoso al examinar la naturaleza del problema y
continuamente perfeccionar el modelo hasta que los datos all
contenidos se aproximen lo ms cerca posible.
Crystal Ball tambin provee estadsticas que describen los resultados del
pronstico arrojado.
Para cerrar el primer ejemplo:
Seleccione Run > Reset
Un cuadro de dilogo aparecer confirmando el proceso de
reestablecer los valores iniciales del modelo.
Haga clic en Aceptar
La simulacin reestablecer los valores y el cuadro de pronsticos
desaparecer.
Cierre la hoja de calculo del ejemplo Futura Apartments
12.11.2. SEGUNDO EJEMPLO. Vision Research
Este ejemplo muestra una situacin mucho ms realista que permite
examinar y conocer las herramientas de Crystal Ball de una manera
mucho ms amplia y profunda.
El ejemplo que muestra Vision Research
4
modela la situacin de un
negocio lleno de incertidumbre. La empresa Vision Research ha
desarrollado de manera preliminar una nueva droga, denominada Clear-
View, que corrige la miopa. Este revolucionario producto puede ser
desarrollado completamente y probado en un tiempo, para ser lanzado
al mercado el prximo ao si la FDA aprueba el producto. Aunque la
droga trabaja muy bien para algunos pacientes, la tasa de xito en
general es marginal e incierta sea que la FDA apruebe el producto o no.
Vision Research puede usar Crystal Ball de modo que le ayude a decidir
si abandona el proyecto o continua desarrollando y mercadeando esta
nueva droga, posiblemente lucrativa. El proyecto de Clear View es un
proyecto multimillonariamente riesgoso. Crystal Ball es un poderoso
programa de soporte y decisin, diseado para tomar decisiones
trascendentes como estas.
Para observar como trabaja Crystal Ball en una decisin tpica de
negocio:
Abra la hoja de calculo de Vision Research desde la carpeta de
ejemplos de Crystal Ball, desde el men Inicio > Programas >
Crystal Ball > Examples
La hoja de clculo de la empresa Vision Research para el proyecto Clear
View aparece, como en la Ilustracin 23.








4
http://www.crystalball.com/models/pharma.html

Ilustracin 35 Hoja de calculo ejemplo Vision Research

Esta hoja de clculo modela el problema que Vision Research esta
tratando de resolver.

Definir supuestos
En Crystal Ball, se puede definir un supuesto para cada celda-valor
escogiendo una distribucin de probabilidad que describa la
incertidumbre del dato que se encuentra en la celda. Para realizar esto,
se debe hacer desde los 17 diferentes tipos de distribucin que
encontramos en la Galera de distribuciones, Gallery Distribution a la
cual accede desde la barra de herramientas de Crystal Ball, dando clic
sobre la opcin Define Assumption (ver Ilustracin 5).
Cmo se sabe que tipo de distribucin utilizar?. Esta parte del tutorial
le permitir entender como selecciona el tipo de distribucin basado en
la respuesta que se espera obtener. En los siguientes ejemplos,
seleccione las celdas-supuesto en la hoja de clculo de Vision Research
y escoja las distribuciones de probabilidad que exactamente describan
las incertidumbres del proyecto Clear View.
Este ejemplo, explica las razones para escoger una distribucin en
particular para cada supuesto.
Definir Testing Costs. La Distribucin Uniforme
Hasta ahora, Vision Research ha gastado $10.000.000 desarrollando
Clear View y espera gastar una suma adicional entre $3.000.000 y $
5.000.000 para probarlo, basado en los costos de ensayos o pruebas
anteriores. Para esta variable, "Testing costs, Vision Research cree que
cualquier valor entre $3.000.000 y $ 5.000.000 tiene la misma
probabilidad de ser el costo actual de ensayar.
Usando Crystal Ball, Vision Research escogi la distribucin uniforme
para describir los "Testing Costs o costos de prueba. La distribucin
uniforme describe una situacin donde todos los valores entre los
valores mnimo y mximo tienen exactamente la misma probabilidad de
que ocurran, entonces esta distribucin es la que mejor describe la
mejor suposicin de la compaa para los Costos de Prueba del
proyecto.
Una vez escogida el correcto tipo de distribucin, se esta listo para
definir la celda-supuesto. Para definir la celda supuesto para Testing
Costs:
Seleccione la celda C5
En el men Cell, haga clic sobre la opcin Define Assumption
, igualmente puede hacerlo desde la barra de herramientas de
Crystal. El cuadro de dialogo de "Distribucin Gallery aparecer


Ilustracin 36 Cuadro de dialogo Distribution Gallery

Haga clic sobre la distribucin Uniforme
Haga clic en OK
El cuadro de dialogo de la "Distribucin Uniforme aparece

Ilustracin 37 Cuadro de dialogo Distribucin Uniforme
Desde que la celda C5 ya tenga un nombre referenciado sobre la hoja de
clculo, este nombre aparecer en el campo de "Assumption Name o
nombre del supuesto. Use este nombre preferiblemente, en vez de
escribir uno nuevo. Igualmente, note que Crystal Ball asigna valores por
defecto a cada distribucin.
La distribucin uniforme tiene dos parmetros, uno mnimo y uno
mximo. Vision Research espera gastar en las pruebas como mnimo
$3.000.000 y como mximo $5.000.000. Use estos valores en lugar de
los que aparecen all por defecto para especificar los parmetros de la
distribucin uniforme en Crystal Ball, as:
Escriba 3 en el campo Min (recuerde que los nmeros en las hojas
de calculo representan millones de dlares).
Este valor representa $3.000.000, la cantidad mnima que Vision
Research estima para los costos de prueba (Testing Costs).
Presione Tab, o en su defecto dirjase al campo Max
Escriba 5 en el campo Max
Este valor representa $5.000.000, el mximo estimado para los costos
de prueba (Testing Costs).
Haga clic en Enter
La distribucin cambia para reflejar los cambios que se han hecho en los
valores, tal como se muestra en la Ilustracin 26

Ilustracin 38 Distribucin Uniforme para la celda C5
Al realizar de manera correcta los pasos descritos anteriormente, la
distribucin se observar tal como aparece en la Ilustracin 26. De no
ser as, repita los pasos. Despus, en el momento de correr la
simulacin, Crystal Ball genera valores aleatorios para la celda C5 que
eventualmente estn entre 3 y 5 millones de dlares.
Clic en OK para retornar a la hoja de calculo
Definir Costos de marketing: La Distribucin Triangular
Vision Research planea gastar una considerable suma en el marketing
de ClearView, en caso de ser aprobado por la FDA. Ellos esperan
contratar una amplia fuerza de ventas y dar paso a una masiva
campaa publicitaria para ilustrar al pblico a cerca de este maravilloso
producto nuevo. Incluyendo comisiones de ventas y costos de
publicidad, Vision Research espera gastar entre $12.000.000 y
$18.000.000, donde $16.000.000 es el ms probable.
Vision Research escogi la distribucin triangular para describir los
Costos de Marketing, ya que la distribucin describe una situacin donde
se pueden estimar los valores mximo, mnimo y el ms probable de
ocurrir.
Para definir la celda-supuesto para los Costos de Marketing (Marketing
Costs):
Haga clic en la celda C6
Haga clic sobre la opcin Define Assumption , igualmente
puede hacerlo desde la barra de herramientas de Crystal. El
cuadro de dialogo de "Distribucin Gallery aparecer.
Haga clic sobre la "Distribucin Triangular
Haga clic en OK
El cuadro de dialogo de la "Distribucin Triangular aparecer


Ilustracin 39 Cuadro de dialogo Distribucin Triangular
Ahora especifique los parmetros para la distribucin triangular. Como
se puede observar en la Ilustracin 27, los parmetros para la
distribucin triangular son diferentes de los especificados para la
distribucin anterior.
Escriba 12 en el campo Min
Este valor representa $12.000.000, la cantidad mnima que Vision
Research estima para los Costos de Marketing
Presione Tab para acceder al campo Likeliest (el ms probable). Si
este no contiene el valor 16, escrbalo.
Este valor representa $16.000.000, la cantidad ms probable para los
Costos de Marketing
Presione Tab y escriba 18 en el campo Max
Este valor representa $18.000.000, la cantidad mxima estimada para
los Costos de Marketing
Haga clic en Enter
La distribucin cambiar para reflejar los valores ingresados.

Ilustracin 40 Distribucin Triangular para la celda C6

Al correr la simulacin, Crystal Ball genera valores aleatorios que estn
alrededor de 16 con menos valores cercanos a 12 y 18.
Haga clic en OK para volver a la hoja de calculo
Definir pacientes curados: La Distribucin Binomial
Antes de que la FDA apruebe ClearView, Vision Research debe realizar
una prueba controlada sobre una muestra de 100 pacientes durante un
ao. Vision Research espera que la FDA apruebe el producto si
ClearView corrige completamente la miopa de 20 o ms pacientes, sin
que esto signifique algn efecto secundario. En otras palabras, 20% o
ms de los pacientes evaluados debe mostrar una correcta visin
despus de tomar ClearView por un ao. Vision Research se encuentra
animada, despus de realizar algunas pruebas preliminares que
muestran un porcentaje de xito cercano al 25%.
Para esta variable, "pacientes curados, Vision Research solo conoce los
resultados de las pruebas preliminares, que muestran un xito del 25%.
Vision Research es apto para los estndares de la FDA?. Usando Crystal
Ball, Vision Research escogi la distribucin binomial para describir las
incertidumbres que presentan esta situacin; ya que la distribucin
binomial describe el nmero de casos exitosos (25) en un nmero de
ensayos permanente (100).
Para definir la celda-supuesto para "Pacientes curados, siga los pasos:
Haga clic en la celda C10
Haga clic sobre la opcin Define Assumption
La galera de distribuciones aparece
Seleccione la Distribucin Binomial
Haga clic en OK
El cuadro de dialogo de la Distribucin Binomial aparece. (Fjese
que el valor por defecto para el parmetro de probabilidad es 0.5
o 50%).


Ilustracin 41 Cuadro de dialogo Distribucin Binomial
La distribucin binomial tiene dos parmetros: Probabilidad
(Prob.) y ensayos (Trials). Se sabe que Vision Research alcanzo un
porcentaje exitoso del 25% en las pruebas preliminares que se
realizaron, entonces 0.25 ser el valor para el parmetro de
probabilidad para mostrar la posibilidad de que suceda o casos
exitosos.

Nota. Se pueden expresar las probabilidades como fracciones
decimales entre 0 y 1, tal como 0.03, o como nmeros seguidos
del signo porcentaje, como 3%.

Igualmente se sabe que la FDA espera que Vision Research realice
pruebas a 100 personas, entonces 100 ser el valor para expresar
el numero de ensayos dentro de la distribucin binomial. Para esto
realice los siguientes pasos:

Escriba 0.25 en el campo Prob
Este valor representa el 25% de probabilidad de corregir
satisfactoriamente la miopa
Si el campo Trials no contiene el valor 100, presione Tab
Escriba 100 en el campo Trials
Este valor representa los 100 pacientes que van a ser evaluados
por la FDA.
haga clic en Enter
La distribucin cambia para reflejar los valores ingresados


Ilustracin 42 Distribucin Binomial para la celda C10
Al corre la simulacin, Cristal Ball genera nmeros aleatorios entre 0 y
100, simulando el numero de pacientes que podran ser curados en el
test de la FDA.
Haga clic en OK para volver a la hoja de calculo
Tasa de crecimiento: La Distribucin Personalizada
Vision Research ha determinado que la miopa afecta aproximadamente
a 40.000.000 de personas en Estados Unidos y un porcentaje adicional
entre 0% y 5% de estas personas desarrollan esta condicin durante el
ao en que ClearView esta siendo probado.
Sin embargo, el departamento de marketing se ha dado cuenta que
existe una posibilidad de 25% de que un producto competidor salga al
mercado pronto. Este producto disminuira el mercado potencial de
ClearView de un 5% a un 15%.
Esta variable "Tasa de crecimiento de miopa no puede ser descrita por
ninguna distribucin de probabilidad estndar. Por lo que las
incertidumbres en este caso requieren un nico acercamiento, Vision
Research toma la distribucin personalizada de Crystal Ball para definir
la tasa de crecimiento. Para la mayora de los casos, la distribucin
personalizada es usada para describir las situaciones que otras tipos de
distribucin no pueden.
El mtodo para especificar los parmetros en la distribucin
personalizada es un poco diferente a las dems distribuciones, entonces
se debe ser muy cuidadoso siguiendo los pasos. Si se llega a cometer un
error, haga clic en la Galera para volver a la galera de distribuciones,
para empezar nuevamente en el paso 3.
Use la distribucin personalizada para diagramar el incremento y
disminucin del mercado potencial de ClearView. Para definir la celda-
supuesto para la tasa de crecimiento de miopa:
Haga clic en la celda C15
Haga clic sobre la opcin Define Assumption
Seleccione la Distribucin Custom (Personalizada)
Haga clic en OK

El cuadro de dialogo de Distribucin Personalizada aparecer. Ntese
que en a Ilustracin 31 que los campos de los valores se encuentran en
blanco, de modo que el usuario ingrese los valores como mejor se
ajuste al modelo.


Ilustracin 43 Cuadro de dialogo Distribucin Personalizada

Para ingresar el primer rango de valores:
Escriba 0% en el campo Value
Este valor representa un 0% de incremento en el mercado potencial
Presione Tab
Escriba 5% en el campo Value2
Este valor representa un 5% de incremento en el mercado potencial
Presione Tab
Escriba 75% en el campo Prob
Este valor representa la probabilidad de que el competidor de Vision
Research no entre al mercado y reduzca la porcin de participacin en el
mercado de Vision Research.
Haga clic en Enter
Una distribucin uniforme con un rango entre 0% y 5% aparece.


Ilustracin 44 Distribucin Personalizada para C15
Para ingresar un segundo rango de valores:
Escriba -15% en el campo Value
Este valor representa el 15% de disminucin en el mercado potencial
Presione Tab
Escriba -5% en el campo Value2
Este valor representa un 5% de disminucin en el mercado potencial
Presione Tab
Escriba 25% en el campo Probabilidad
Este representa el 25% de posibilidad de que el competidor de Vision
Research entre al mercado y disminuya su porcin de participacin en el
mercado entre 5% y 15%
Haga clic en Enter
Una distribucin uniforme para un rango entre 15% y -5% aparezca.
Ambos rangos aparecen ahora en el cuadro de dialogo Custom
Distribution.


Ilustracin 453 Distribucin personalizada para C15 (2 Supuesto)

Puede usarse el botn Data para traer nmeros desde una celda
especifica en la hoja de calculo en vez de escribirlos directamente en los
campos vacos del cuadro de dialogo. En el momento de correr la
simulacin Crystal Ball genera rangos de valores diferentes a los que se
especificaron en los pasos anteriores.
Haga clic en OK para volver a la hoja de calculo
Definir penetracin en el mercado: La distribucin normal
El departamento de marketing estima que la eventual porcin de
participacin en el mercado total para Vision Research estar
normalmente distribuida alrededor de una media de 8% con una
desviacin estndar de 2%. "Normalmente distribuida significa que
Vision Research espera observar una curva con forma de campana con
un 68% cercano de todos los posibles valores para una penetracin de
mercado cayendo entre una desviacin estndar por debajo del valor de
la media y una desviacin estndar por encima del valor de la media, o
entre 6% y 10%.
El menor valor de la media, 8%, es un estimado conservador que toma
en cuenta los efectos secundarios de la droga, los cuales fueron notados
durante la prueba preliminar. Adems el departamento de marketing
estima un mercado mnimo de 5%, dado por el inters mostrado en el
producto durante el ensayo preliminar.
Vision Research escogi la distribucin normal para describir la variable
"Market Penetration. Para determinar la celda-supuesto para la
penetracin en ele mercado:
Haga clic en la celda C19
Seleccione la opcin Define Assumption
Haga clic en la distribucin Normal
Haga clic en OK
El cuadro de dialogo de la "Normal Distribution aparece

Ilustracin 34 Cuadro de dialogo Distribucin Normal
Ahora especifique los parmetros para la distribucin normal: la media y
la desviacin estndar
Si el campo Mean no contiene el valor 8.00%, escriba 8% en este
campo Este representa un promedio estimado de 8% para la
penetracin en el mercado.
Presione Tab
Escriba 2% en el campo StdDev
Este representa un estimado del 2% para la desviacin de la media.
Haga clic en Enter
La distribucin normal se inclina para ajustar el rea del cuadro,
de modo que la forma de la distribucin no cambia, sin embargo
el percentil en la parte inferior del cuadro no cambia.
Presione Tab dos veces
Escriba 5% en el campo de la parte izquierda sin inscripcin de
campo
Este valor representa el 5% que corresponde al mercado mnimo
del producto.
Haga clic en Enter
La distribucin cambia para reflejar los valores ingresados.

Ilustracin 35 Distribucin Normal para la celda C19
Al correr la simulacin, Crystal Ball genera valores aleatorios que siguen
una distribucin normal alrededor del valor de la media que es 8% y los
valores no generados por debajo del 5% que es lmite inferior.
Haga clic en OK para volver a la hoja de clculo.

Definir pronsticos
Despus de definidas las celdas-supuesto en el modelo, el paso a seguir
es definir las celdas-pronsticos. Estas contienen que se refieren a una o
ms celdas-supuesto.

Al presidente de Vision Research le gustara conocer la probabilidad de
lograr un beneficio con el producto, as como conocer el ms probable
de los beneficios a alcanzar, independientemente del costo. Estos
pronsticos aparecen en el beneficio total (C21) y el beneficio neto
(C23) pata el proyecto de ClearView.
Calcular el beneficio total
Crystal Ball puede generar ms de un pronstico durante una
simulacin. En este caso, se pueden definir las formulas para ambos
beneficios el total y el neto como celdas-pronostico. Primero se
analizaran los contenidos de la celda para el beneficio total.
Haga clic en la celda C21
El contenido de la celda aparece en la barra de formulas en la parte
superior de la hoja de calculo. Los contenidos son C16*C19*C20. Crystal
Ball usa esta formula para calcular el beneficio total multiplicando el
numero de personas con miopa despus de un ao (C16) por la
penetracin en el mercado (C19) y el beneficio por cliente (C20).
Despus de entender como esta compuesta la formula del beneficio
total, se puede definir la formula de la celda-pronostico para el beneficio
total. Para definirla:
En el men Celda haga clic sobre la opcin Define Forecast
El cuadro de dialogo "Define Forecast aparece. En este cuadro se puede
ingresar un nombre para el pronstico. Sin embargo, desde que la celda
pronstico tenga un nombre referenciado en la hoja de clculo, este
nombre aparecer en el cuadro por defecto. Preferiblemente utilice este
nombre en vez de escribir uno nuevo.


Ilustracin 36 Definir Pronostico para C21
Presione Tab
Escriba "Millones en el campo Units, el cual especifica la unidad
de valor que se maneja en el modelo
Haga clic en OK para volver a la hoja de clculo
Calcular el beneficio neto
Antes de definir la formula de la celda-pronostico para el beneficio neto,
observe el contenido de la celda para el beneficio neto:
Haga clic en la celda C23
El contenido aparece en la barra de formulas en la parte superior
de la hoja de calculo. El contenido es =SI(C11;C21-C7;-C4-C5)
La formula se traduce como sigue:
Si la FDA aprueba el medicamento (C11 es Verdadero), entonces calcule
el beneficio neto restando los costos totales (C7) del beneficio total
(C21). Sin embargo, si la FDA no aprueba el medicamento (C11 es
Falso), entonces calcule el beneficio Neto restando los costos de
Desarrollo (C4) y Costos de Ensayo (C5) que incurren hasta la fecha.
Para definir la celda-pronostico para el beneficio neto:
En el men Celda haga clic sobre la opcin Define Forecast


Ilustracin 46 Definir Pronostico para C23
Nuevamente utilice el nombre del pronostico que aparece por default en
el cuadro de dialogo y especifique Millones de dlares en el campo Units
tal como lo indica el modelo.
Presione Tab
Escriba "Millones en el campo Units
Haga clic en OK para volver a la hoja de clculo
De esta manera, se han definido las celdas supuesto y pronstico para
el modelo de Vision Research, las cuales sobre la hoja de clculo quedan
sombreadas de color verde y azul respectivamente; y es el momento de
correr la simulacin.
Correr la simulacin
Cuando se esta corriendo una simulacin en Crystal Ball, se tiene la
libertad de detener y continuar la simulacin en cualquier momento. Los
comandos Run, Stop y Continue aparecen en el men Run. Por ejemplo,
cuando se esta corriendo una simulacin el comando Stop aparece en la
parte superior del men. Si se detiene la simulacin, el comando
Continue tomara su lugar.
Antes de empezar la simulacin, especifique el nmero de ensayos y el
valor inicial semilla, de modo que la simulacin se ejecute como los
cuadros de pronsticos de este tutorial.
Para especificar el nmero de ensayos y el valor inicial semilla:
Seleccione la opcin "Run Preferences" > Ensayos del men
Run
El cuadro de dialogo "Run Preferentes Trials aparece.
En el campo Maximum Number of Trials (mximo de ensayos),
escriba 500
Haga clic en Sampling (Muestra)
Haga clic en la opcin "Use Same Sequence of Random
Numbers" (Usar la misma secuencia de nmeros aleatorios)
En el campo Inicial Seed Value escriba 999
Haga clic en OK
Ver los cuadros de pronsticos
Se debe tener en cuneta que dos cuadros de pronsticos no se pueden
observar al mismo tiempo. Sin embargo, existen varias formas de traer
de manera individual las ventanas de pronstico al frente. El camino
ms fcil es hacer clic en la ventana de pronstico si esta se encuentra
visible.
Haga clic en la ventana de pronostico Gross Profit If Approved
El cuadro de beneficio total (Gross Profit) aparece, como en la
Ilustracin 38


Ilustracin 47 Cuadro de Pronostico para Net Profit
Seleccione la opcin "Forecast Windows."del men Run
Haga clic en Open All Forecasts para mover la ventana Net Profit
Forecast al frente, nuevamente.
Mientras la simulacin esta corriendo, una distribucin de frecuencias
para cada pronstico aparece para reflejar los cambios en los valores de
la celda-pronostico. La distribucin de frecuencia aparece como se
observa en las columnas
Una distribucin de frecuencias muestra el nmero o frecuencia de
calores ocurridos en un grupo de intervalos dados. En la Ilustracin 38,
la distribucin de frecuencias en el cuadro de pronsticos del Beneficio
Neto muestra una frecuencia de 16 para el grupo de intervalos que
contiene la mayora de valores. Esto significa que 16 valores ocurrieron
en el grupo de intervalos.
Recuerde que las graficas de los cuadros de pronsticos concluyen y
muestran como los valores pronostico son distribuidos. Al mismo tiempo
que la simulacin progresa, Crystal Ball contina actualizando la
distribucin de frecuencias para cada celda-pronostico de modo que los
resultados arrojados sean cada vez ms exactos.

Interpretar los resultados
Entender el cuadro de pronstico

Crystal Ball pronostica el tango entero de resultados para el proyecto de
Vision Research. Sin embargo, el cuadro de pronsticos muestra
nicamente el rango expuesto, que generalmente corresponde a un
conjunto que excluye los valores extremos o atpicos.
En la Ilustracin 38, el rango mostrado incluye valores desde el mnimo
$14.7 hasta $34.4, como lo muestra el cuadro de pronsticos del
Beneficio Neto.
El cuadro de pronsticos muestra tambin el rango de certidumbre para
el pronstico. Por default, el rango de certidumbre incluye todos los
valores desde infinito negativo hasta infinito positivo.
Crystal Ball compara el nmero de valores en el rango de certidumbre
con el nmero de valores en el rango entero, para calcular el nivel de
certidumbre. El ejemplo dicho muestra un nivel de certidumbre de
100%, ya que el rango inicial de certidumbre incluye todos los valores
posibles. Recuerde que el nivel de certidumbre es una aproximacin, ya
que el modelo de la hoja de clculo solo puede aproximarse a los
elementos del mundo real.
En la esquina superior izquierda, Crystal Ball muestra el nmero total de
ensayos que fueron ejecutados para este pronstico. En la parte
superior derecha, el numero de ensayos por fuera del rango mostrado.
Debido a que este rango excluye los valores atpicos, el nmero de
valores extremos o atpicos es usualmente ms grande que cero en el
momento de detener la simulacin.
Determinar el nivel de certidumbre
Ahora el presidente de Vision Research quiere saber que tan cierto
puede ser el lograr un beneficio y cual es la posibilidad de tener
perdidas. Para determinar el nivel de certidumbre de un rango de
valores especifico:
En el cuadro de pronsticos Net Profit, presione Tab dos veces
Escriba 0 en el campo Minimum
Presione Enter
Crystal Ball mueve el indicador de certidumbre ubicado en la parte
izquierda, para empezar desde el valor de $0.0 y recalcular el nivel de
certidumbre.
Analizando el cuadro de pronostico "Net Profit, se puede observar que
el rango de valores entre los indicadores de certidumbre muestra un
nivel de certidumbre del 79.80%. Esto significa que Vision Research
tiene un 79.80% de posibilidades de alcanzar un beneficio neto. De
manera reciproca se puede decir que existe la posibilidad de 20.2% de
sufrir perdidas netas (100% menos 79.80%).
Ahora el presidente de Vision Research quisiera conocer la certidumbre
de alcanzar un beneficio mnimo de $2.000.000. Con Crystal Ball se
puede responder fcilmente a esta pregunta.


Ilustracin 48 Pronostico para Net Profit con valores positivos
Escriba 2 en el campo Minimum
Presione Enter
Como muestra la Ilustracin 39, Crystal Ball muestra el movimiento del
indicador de certidumbre a $2.0 y recalcula el nivel de certidumbre.


Ilustracin 49 Pronostico para Net Profit
Vision Research puede tener una certidumbre de 73.60% para alcanzar
un beneficio neto mnimo de $2.000.000.
De esta manera Vision Research se encuentra bastante animado por los
resultados del pronstico. Ahora el presidente desea saber que tan
posible es alcanzar un mnimo de beneficio neto de $4.000.000. Si
Crystal Ball muestra que Vision Research puede alcanzar al menos dos
tercios de certidumbre de $4.000.000 de beneficio neto, el presidente se
encuentra dispuesto a dar paso a la aplicacin del proyecto. De igual
forma, Crystal Ball puede responder esta pregunta fcilmente.
Escriba 4 en el campo Minimum
Presione Enter
Crystal Ball mueve el indicador de certidumbre a $4.0 y recalcula el
nivel de certidumbre

Ilustracin 50Pronostico para Net Profit (2)
El cuadro de pronsticos "Net Profit" en la Ilustracin 41 muestra un
nivel de certidumbre de 66%. Con dos tercios de certidumbre para un
mnimo de beneficio neto de $4.000.000. Vision Research llevar a cabo
el proyecto de ClearView y proceder a desarrollar y mercadear este
revolucionario producto.

13. CRYSTAL BALL TOOLS

Las herramientas de Crystal Ball son programas de Visual Basic que
amplan la funcionalidad del sistema. Para la administracin y otras
ciencias afines estas herramientas generan una gama de alternativas
para la optimizacin de escenarios, anlisis de situaciones de riesgo e
inversin, que permitan minimizar asimetra de informacin y controlar
la incertidumbre que se genera en el mercado y en la toma de
decisiones de una empresa.
Entre las herramientas que Crystal Ball coloca a disposicin de los
usuarios se encuentran
5
:
Batch Fit
La Matriz de Correlacin
El Tornado Chart
Bootstrap
Tabla para la toma de decisiones
Anlisis de Escenarios
Simulacin Bidimensional
A continuacin entraremos en detalle sobre cada uno de los
instrumentos mencionados, en cuanto a su funcionalidad y su manejo, y
a su vez cumplen con dos funciones bsicas, el montaje del modelo y el







5
http://www.crystalball.com/crystal_ball/cbtools.html
anlisis:
13.1. Herramientas de Montaje del modelo
Dentro de esta clasificacin se encuentran:
13.1.1. Batch Fit
Batch Fit o herramientas de serie permite escoger distribuciones
continuas para varias series de datos
6
.
Cuando se ingresa a Excel y se activa la barra de herramientas de
Crystal Ball, en el men CBTools se despliegan una serie de opciones, y
entre estas se encuentra Batch Fit.
13.1.2. Matriz de correlacin

Esta herramienta define las correlaciones que pueden existir entre una
serie de supuestos por medio de una matriz; adems ahorra tiempo en
modelos que trabajan con una gran cantidad de supuestos, es decir, si
se modifican algunos datos iniciales sobre la matriz automticamente se
actualizan los datos de la matriz de correlacin, permitiendo hallar la
canasta optima que maximizara las ganancias en un negocio o
minimizara. Los gastos de una empresa, por ejemplo.
13.1.3. Tornado Chart
Este tipo de grfico analiza el impacto que tiene de cada variable del
modelo sobre la celda objetivo, y tiene la ventaja de examinar cada una
de las variables, cada supuesto de manera independiente.







6
http://www.crystalball.com/spotlight/spotlight10.html
13.2. Herramientas de anlisis
13.2.1. Bootstrap
Esta tcnica permite estimar la precisin y/o la rentabilidad de los
parmetros estadsticos pertenecientes a la proyeccin o a otros datos
empleados. Adicionalmente, esta herramienta asume que una muestra
estadstica se distribuye como una normal, con el fin de evitar la
presencia de errores tpicos como la dispersin de los datos,
autocorrelacin, entre otros.
13.2.2. Escenario de decisin
El escenario para la toma de decisiones permite controlar situaciones
donde existe incertidumbre o informacin incompleta, e incluso en casos
con asimetra de informacin; evaluando los efectos de decisiones
alternas en un modelo de simulacin.
13.2.3. Anlisis de escenarios
Muestra los resultados que se pueden obtener a partir del ingreso de
ciertas entradas, lo que permite combinar diferentes supuestos y crear
diversas preformas que indican al decidor por cual optar.
Este instrumento es usualmente utilizado para la investigacin de
operaciones, en campos como la produccin, el anlisis financiero de
una organizacin, control de procesos, entre otros.
13.2.4. Simulacin Bidimensional:
Muestra las posibles situaciones inciertas y las variaciones que se
pueden presentar en la simulacin en dos dimensiones, mezclando el
anlisis de tendencias en la informacin y el comportamiento de
escenarios alternativos.
El analista debe tener en cuenta los requisitos bsicos para los
supuestos de un modelo de regresin, es decir:
La regresin debe ser lineal en los parmetros (coeficientes que
acompaan a la variable explicativa),
la varianza sea constante en cualquier momento (homocedasticidad),
no autocorrelacin entre las variables exgenas,
independencia en los residuos,
la muestra de los datos del modelo debe ser mayor al nmero de
parmetros
no multicolinealidad entre las variables (en modelos de regresin
mltiple)
14. ANLISIS DE LAS HERRAMIENTAS
Las herramientas permiten al usuario realizar varias pruebas para
constatar la eficacia del conjunto de opciones y alternativas que rodean
la toma de decisiones. A continuacin ejemplificaremos los dos tipos de
herramientas (del Montaje del modelo y de Anlisis), para entrar en
detalle y especificar cuales deben ser los pasos y sugerencias a seguir al
ensayar la creacin de diversos escenarios.
14.1. Herramientas de Montaje (Setup Tools)
Para las herramientas de montaje del modelo se emplea el modelo de
una fbrica de Venta de acciones en la Bolsa de Valores y
Contaminacin ambiental.
14.1.1. Batch Fit o Herramientas de serie

Ilustracin 51 Asistente de Batch Fit
Esta tcnica permite distribuir la probabilidad de mltiples series de
datos, y a su vez se puede escoger entre distribuciones de probabilidad
(normal, triangular, uniforme, etc.) para colocar cualquier nmero de
series limitadas por la medida de la prediccin que se desea obtener.
A nivel acadmico y profesional esta herramienta es de gran ayuda para
la creacin de escenarios, realiza una seleccin previa de los datos,
asigna la distribucin de probabilidad ms factible para el modelo que se
este ejecutando.
Es una herramienta completa, capaz de generar un resumen de datos
estadsticos, pruebas de bondad de ajuste, Chi-cuadrado, entre otras;
razn por la cual es posible comparar y escoger la distribucin que
mejor se adapte a las necesidades de optimizacin o minimizacin del
modelo.
En muchos casos las organizaciones emplean herramientas que les
permitan optimizar sus beneficios y minimizar los gastos, pero casi
siempre debe ser el analista quien determine el mejor escenario; es el
caso de Solver, un complemento de Excel, capaz de crear escenarios,
arrojando todos los que se generen.

Ejemplo
El grupo Aval cuenta con un buen porcentaje de las acciones emitidas en
la bolsa de valores de Colombia, con un margen de rendimiento
creciente; para efectos del ejercicio desea estimar su beneficio bruto al
final del periodo, comparando entre los periodos de 1998 y 2003, para
determinar si su portafolio ha crecido y si es viable continuar su
operacin en la bolsa.
Para ejecutar Bach Fit:
El primer paso a seguir es abrir el archivo en Excel, teniendo activa la
barra de Crystal Ball, y en el men de CBTools se selecciona Batch fit.
All se despliega el asistente de Batch Fit, en el paso 1 de 3 se
seleccionan todas las distribuciones del modelo y luego clic en siguiente.
En el paso 2 de 3 se seleccionan las opciones de entrada, y se siguen los
siguientes pasos:
Hacer clic en el icono de las celdas seleccionadas para localizar el campo
donde se encuentran las series de los datos.
Seleccionar los datos, en este caso los reportes diarios de la cotizacin
de las acciones en la Bolsa, disponibles en la hoja de clculo.
Clic sobre el icono de retorno para regresar al cuadro de dilogo de
herramientas.
seleccionar la opcin de titulo si se adiciona a la seleccin de los datos, y
determinar la distribucin de probabilidad para el modelo.
Paso 3 de 3 del cuadro de dilogo:
Seleccione el nivel de rendimiento y la etiqueta del modelo de ventas de
acciones del grupo Aval.
Especificar las opciones de distribucin y el grado de correlacin de los
datos, que por lo general se encuentra entre 0 y 1.
Aparece la opcin de colocar la distribucin de los datos en columnas o
en filas, para mayor facilidad se opta por columnas.
Se hace clic en star, y los datos se copian en la hoja de clculo
Crystal Ball no permite copiar con las opciones del men de edicin de
Excel, se deben emplear las opciones de la barra de herramientas del
programa.
En el men Run y en la opcin de preferencias se debe especificar el
numero de iteraciones o ensayos y la sucesin de nmeros aleatorios
Se escoge simulacin Monte Carlo, para este caso
OK y la opcin Run
Batch Fit simula el mejor escenario para el modelo, para este caso para
la venta de acciones, realizando iteraciones entre los datos y las
opciones de los supuestos. Por otro lado la herramienta muestra un
cuadro correspondiente a las estadsticas.

Ilustracin 52. Vista Statistics. Observese que el coeficiente de variacin es del 9%.
Si los datos histricos utilizados para realizar el modelo mostraran un
comportamiento de estacionalidad, es mejor utilizar CB Predictor, la cual
por medio de estimaciones permite la precisin de la mejor opcin.
Cuando la herramienta "Bacht Fit se esta ejecutando, esta asigna una
columna de datos para cada distribucin, y la mejor distribucin se
designa para el diseo del modelo, de acuerdo con los requerimientos
del usuario.
En caso tal que se reemplace el infinito que genera el cuadro de
pronstico (Forecast) por $5.200, los socios del grupo Aval tendrn un
margen de retribucin de la ganancia por un 91,2% aproximado de
posibles ensayos para alcanzar dicha rentabilidad.

Ilustracin 53 . Frequency chart del ejemplo
14.1.2. Matriz de correlacin

Ilustracin 54 Matriz de Correlacin
Indican las interrelaciones que existen entre las diferentes variables
durante un periodo de tiempo, este tipo de matriz es utilizada en la
prediccin insumo-producto, donde se relacionan sectores de la
economa para determinar el grado de asociacin de la produccin de un
bien o servicio de acuerdo con el comportamiento de la oferta y la
demanda para incrementar la exactitud de los resultados de la
prediccin. La interdependencia de las variables debe determinarse por
la mnima varianza que exista entre los datos, cuyos estimadores sean
lineales e insesgados
7

Existen dos clases de correlacin:
correlacin positiva
Esta clase de correlacin seala que dos variables interrelacionadas







7
Crdenas Hctor, Curso de Econometra, capitulo 2. Profesor de la Facultad de Ciencias Econmicas de la
Universidad Nacional de Colombia
aumentan o disminuyen al mismo tiempo (variable explicada y una
explicativa), como sucede con la produccin de petrleo con las reservas
remanentes de crudo en un pas; por ejemplo:
De acuerdo con el planteamiento del modelo:
Y = 12,32148998 + 0,09785683 X1 + 0,42644421 X2+ 0,45364867 X3
Tomando como variables exgenas o explicativas del modelo:
X1: reservas de petrleo
X2: exportacin de petrleo
X3: exportacin de derivados;
Se busca que dichas variables expliquen en buena medida el
comportamiento de la variable endgena o explicada, es decir,
Y: la produccin de petrleo en Colombia
correlacin negativa
Muestra la relacin existente entre las variables que buscan explicar el
comportamiento de un sector, lo que se le denomina variable endgena
en econometra; una de ellas presenta un crecimiento al mismo tiempo
que la otra variable disminuye, como el precio del combustible y la
cantidad de galones que se pueden comprar.
Si el coeficiente de correlacin
8
se aproxima a cero indica que la variable
independiente explica muy poco a la endgena, es decir no existe
correlacin entre los supuestos del modelo, y entre ms se acerque
dicho coeficiente a 1 ms interdependencia existe entre las variables o
se aleje menos correlacin existe.







8
Mide el grado de asociacin lineal entre la variable dependiente (endgena) y la independiente o exgena,
eliminando el efecto de las dems variables del modelo
Crystal Ball permite relacionar mltiples variables optimizando la
operacin manual y determinando con exactitud la influencia que tiene
una sobre la otra, y simular una proyeccin sobre el comportamiento de
un sector, gremio, producto, etc.
Esta opcin se encuentra en la barra de herramientas del programa en
el men de CBTools, facilitando el proceso de colocar en correlacin los
supuestos para el usuario, es ms sencillo ingresar por la matriz de
correlacin al momento de definir una matriz de correlaciones entre los
supuestos en un solo paso. Lo anterior, permite reducir tiempo y
esfuerzo al usuario cuando se intenta construir un modelo en la hoja de
clculo, sobre todo para modelos con muchos supuestos que se
encuentren en correlacin.
La matriz de correlacin se puede presentar en forma de un triangulo
superior o inferior con una columna de unos a lo largo de la diagonal,
sealando el grado de asociacin entre las variables, determinado por el
cruce de filas y columnas vertical y horizontalmente.

Ilustracin 55 Matriz de correlacin
Si usted encuentra inconsistencias en la correlacin, Cristal ball intenta
ajustar las correlaciones, para que no se generen conflictos.
Ejemplo
Continuando con el ejemplo de la Venta de acciones en la bolsa de
valores, es posible encontrar una correlacin entre los supuestos del
modelo (venta, precio y cotizacin de la accin) con la variable
explicada, en este caso las ventas; calculando el total del retorno de la
inversin esperada para un modelo.
Se realiza la simulacin del modelo y luego se efectan las correlaciones
con el fin de comparar los dos escenarios y escoger el mejor.
Para ejecutar la Matriz de la Correlacin, es necesario:
Activar la barra de Crystal Ball Excel y abrir el archivo
Colocar las opciones en el cuadro de dilogo de ejecutar (run), y
ejecutar las preferencias, como se realizo anteriormente, especificando
el numero de ensayos por simulacin (generalmente de 500), un valor
inicial (999) y simularon Monte Carlo.
Realice la simulacin seleccionando la opcin "run y comenzar la
simulacin (start).
Las estadsticas de prediccin para la venta de acciones en la bolsa de
valores se muestran a en la ilustracin 56.


Ilustracin 56 Cuadro de EStadisticas
Seleccione CBTools, y desde all seleccione la matriz de correlacin
Seleccionar todos los supuestos en la matriz de la correlacin; sin
embargo tambin se puede generar un campo de supuestos haciendo
doble clic sobre cada supuesto a ejecutar y clic en siguiente para correr
el modelo.
En el cuadro de la matriz se seala la matriz, sea de orden triangular
superior o inferior, y por ultimo se ejecuta la simulacin en Start. Es
necesario colocar los siguientes coeficientes de correlacin en la matriz:


d
e

a
c
c
i
o
n
e
s

d
e
l

2
0
0
0

d
e

a
c
c
i
o
n
e
s

d
e
l

2
0
0
1

d
e

a
c
c
i
o
n
e
s

d
e
l

2
0
0
2

d
e

a
c
c
i
o
n
e
s

d
e
l

2
0
0
3

Cotizacin de
acciones del 2000

1,000

0,200

0,300

0,100
Cotizacin de


acciones del 2001 1,000 0,100 0,300
Cotizacin de
acciones del 2002

1,000

0,400
Cotizacin de
acciones del 2003

1,000

Es recomendable que dejar una celda en blanco que no es igual a cero,
para que los valores que no este especificados en la matriz sean
"llenados con las estimaciones ms apropiadas de los valores, cuando
la simulacin se esta ejecutando.
Haga clic en carga la matriz, registrando los coeficientes de correlacin
de la matriz en el modelo de Crystal Ball.
La desviacin estndar es superior a la simulacin original a causa de
las correlaciones, el modelo original que no posee las correlaciones
ignora este factor de riesgo y sus efectos.
14.1.3. Cuadro Tornado Chart

Ilustracin 57 Asistente de Tornado Chart
Esta herramienta mide el impacto de cada una de las variables del
modelo, y se diferencia del mtodo de correlacin, en que esta
herramienta prueba cada supuesto, la decisin optima que se obtiene, la
variable, celdas predecesoras o independientes; adems mientras
analiza una de las variables, las otras variables permanecen constantes.
Lo anterior permite medir el efecto que tiene cada variable sobre la
celda de prediccin; mientras quita el efecto de las dems variables,
dicho mtodo se le conoce tambin con el nombre de "perturbacin del
tiempo o "Anlisis paramtrico.
El Tornado chart presenta dos mecanismos para la obtencin de los
resultados:
- Tornado Chart
- Spider Chart
Una limitante que presenta Crystal Ball es que admite solo 250 variables
para realizar el tornado chart y el Spider chart.
Tornado Chart
Esta herramienta prueba el rango de cada variable de acuerdo con los
percentiles especificados, y calcula el valor de la prediccin en cada
punto, seala el punto ptimo entre los valores mximos y mnimos de
la prediccin para cada variable, en forma descendente, de acuerdo con
el efecto que tengan sobre la prediccin
El tornado chart se utiliza para reducir la sensibilidad de las variables
definidas en Crystal Ball, mantiene constantes las variables del modelo
mientras ejecuta alguna de las variables, con el fin de hallar las
variables de decisin.
Los colores de la barra indican la direccin en que se relacionan las
variables y la prediccin; para las variables que tienen un efecto positivo
en la prediccin se encuentra sealada en azul y la variable que influye
negativamente se muestra en rojo.
Existen casos en los cuales la proyeccin tiene problemas de
monotonicidad, si no existe un aumento o disminucin de la variable a
travs del tiempo. Si los valores mnimos o mximos del rango de
prediccin no se generan al final del periodo para la variable, la variable
tiene una relacin de no-monotonicidad con relacionada con los valores
de la prediccin.
Spider Chart
Seala las diferencias existentes entre los valores mnimos y mximos
de la prediccin por medio de la curva que se crea a travs de todos los
valores de las variables probadas. Cuando la curva tiene una pendiente
recta, sea positiva o negativa, significa que esas variables influyen
bastante sobre la proyeccin; mientras que las curvas con rectas casi
horizontales tienen un efecto muy pequeo sobre la proyeccin.
Ejemplo:
Para el ejemplo de venta de acciones en la bolsa de valores se deben
cerrar todas las otras hojas de clculo que estn activas, para evitar que
el programa supuestos de otro ejercicio.
Se abre el men de CBTools, y se selecciona Tornado Chart, all aparece
un asistente, en el cual se selecciona la celda objetivo (paso 1 de 3).
Clic en siguiente
Se determinan las variables de entrada (paso 2 de 3) y se adicionan los
supuestos. Clic en siguiente
Se quitan las variables que no se desean evaluar del cuadro de variables
de entrada.
Clic en siguiente.
En el paso 3 de 3 del asistente se deben especificar las opciones del
rango de ensayo (de 10% a 90%)
Seleccionar el nmero de puntos (en este caso 5), empleando celdas
existentes o valores medios (en el ejercicio se selecciono la primera
opcin)
Escoger la opcin de percentiles o por la desviacin estndar El Mtodo
del Tornado se esta dispuesto para los percentiles de las variables.
Seleccionar la opcin de Tornado Chart y Spider Chart
Clic en Start.
La herramienta crea simultneamente se desea el Tornado Chart y
Spider Chart, sin necesidad de ingresar de nuevo al cuadro de dilogo
ejecutando los mismos pasos de la primera herramienta.

Ilustracin 58 - Tornado Chart



Ilustracin 59 - Spider Chart
En este ejemplo, se utilizan 4 supuestos en el mapa del tornado,
asignados de acuerdo al nivel de sensibilidad, con el fin de facilitar el
anlisis al usuario sobre el modelo, permitiendo la disminucin de la
incertidumbre tomando como base el supuesto del nivel ms bajo.
Tanto el tornado Chart como Spider Chart no considera correlaciones
definidas entre las variables en el momento en el que la herramienta
prueba cada variable independientemente de las otras, lo cual puede
representar un grave problema para el analista al momento de tomar
alguna decisin.
Los resultados arrojados por estas dos herramientas dependen
exclusivamente del modelo principal sobre el cual se este trabajando, y
el nivel de confianza de la exactitud de los resultados no alcanza el
100% de confianza, razn por la cual se debe realizar varias veces la
prueba en modelos distintos con estas herramientas para comprobar su
veracidad. Estas dos pruebas son menos robustas que la matriz de
correlacin en cuanto a la realizacin de anlisis de sensibilidad.
14.2. Herramientas de Anlisis
14.2.1. Bootstrap



Ilustracin 60 - Asistente para Bootstrap
Es una tcnica de secuencia de arranque que estima la exactitud de la
proyeccin de las estadsticas o de otros datos de la muestra; a su vez
esta herramienta asume que la distribucin de una muestra estadstica
se aproxima a una normal, realizando clculos estadsticos con respecto
al error estndar o al intervalo de confianza.
Dicho mtodo es eficaz en distribuciones normales, pero en los casos en
que no tengan ese tipo de distribucin su uso es deficiente, al no
permitir calcular la proyeccin.
Caso que es resuelto por el bootstrap, capaz de examinar las
estadsticas de la muestra, realizando diferentes prueba de anlisis
sobre los datos, y permite la asignacin de distribuciones estadsticas
diferentes a la normal, eliminando las limitantes presentadas por
mtodos manuales.
La creacin de nuevas asignaciones de distribucin a permitido a las
organizaciones actuales minimizar aun ms las situaciones de
incertidumbre y realizar pruebas ms acertadas sobre la realidad de un
mercado.
Existen dos mtodos de Bootstrap:
El mtodo repruebas no paramricas o de simulacin nica
Esta ensaya con los datos originales una sola vez, y sucesivamente
realizando repeticiones sobre la muestra de aqullos ensayos de
simulacin, es decir los valores de la muestra original. La asignacin de
distribuciones estadsticas la realiza para cada uno de los valores.
El inconveniente que presenta esta tcnica es su imposibilidad para
asumir los datos originales de la simulacin y mostrar exactamente cual
es la proyeccin de distribucin ms favorable para el modelo, si la
muestra es grande bastante; adems el mtodo de multisimulacin es
ms preciso que este, aunque su tiempo de ejecucin de la simulacin
sea mucho menor que la tcnica de multisimulacin.
14.2.2. El mtodo de la Multisimulacin
Crea varios escenarios para el mismo modelo, y asigna a cada uno de
estos una distribucin estadstica, permitiendo el anlisis ms completo
de una situacin determinada para la toma de decisiones en polticas de
inversin empresarial, redistribucin de dividendos o reinversin de las
utilidades (en el caso de organizaciones). Para este tipo de simulacin
se puede emplear la opcin del Hipercubo latino para realizar
estandarizaciones al modelo de regresin.
El mtodo de la multisimulacin es ms efectivo que las pruebas no
paramtricas, las cuales emplean mtodos como rachas, pruebas de
Wilcoxon, Mann-Whitney, entre otras; las cuales permiten resolver
problemas de autocorrelacin en los modelos que presenten dichas
deficiencias; sin embargo algunas veces no pueden ser corregidos por
limitaciones de distribucin.
En cambio el Bootstrap permite estimar distribuciones no normales,
para minimizar o maximizar supuestos del modelo, realizando anlisis
de modelos economtricos y estadsticos complejos, que necesitaban de
mltiples pruebas manuales para ser corregidos o estandarizados a los
parmetros planteados.


Ilustracin 61 Comparacin nica simulacin vs. Multisimulacin Fuente: Tools tutorial
14.3. Ejemplo:
Para este caso se empleara el segundo ejemplo, que se desarrollara
para las pruebas de anlisis, es decir el de contaminacin ambiental.
Es necesario cerciorarse de que no hallan abiertas otras ventanas que
utilicen al mismo tiempo la herramienta de Crystal Ball; lo primero es
abrir Excel y buscar el archivo correspondiente al ejemplo planteado,
siempre hay que tener presente activar la barra de Crystal Ball para
ejecutar cualquier proyeccin de un modelo.

Ilustracin 62 Vision general Modelo Planta energia nuclear
Se selecciona CBTools, y luego se escoge la opcin de Bootstrap
Se debe especificar en el cuadro de dilogo la celda objetivo que se
desea estimar.
Determinar si se desea maximizar la ganancia o minimizar la prdida
para la prediccin, seguido de la funcin siguiente
Del asistente de Bootstrap en el paso 2 de 3 se debe constatar que el
mtodo utilizado es el de la nica simulacin o pruebas no paramtricas
y que las opciones estadsticas estn seleccionadas. Clic en siguiente.
Especificar en el paso 3 de 3 las opciones de la secuencia de arranque
para un nmero de muestras, por lo general se realizan ensayos para
500 muestras, y se seala slo la proyeccin seleccionada. Clic en Start.
Determinar en el cuadro de dialogo del men Run las preferencias, y all
se escogen las opciones de dilogo.
Se asignan los valores correspondientes al percentil mximo y mnimo
de 1% y 99%, respectivamente.
Permite la visualizacin de las distribuciones pertenecientes a la muestra
de los datos para la media, mediana, desviacin estndar, varianza,
asimetra de los datos, la kurtosis y el coeficiente de variacin; adems
se presenta un cuadro de dialogo para especificar el rango mnimo y
mximo, y de anchura.
Bootstrap brinda al usuario la oportunidad de crear mapas de preedicin
a partir de los percentiles que se especifiquen, los cuales indican la
tendencia que deben presentar los datos dentro del anlisis.

Ilustracin 63 Frecuency chart para la variable Mean
Cuando la desviacin estndar (el error estndar de la estadstica) o el
coeficiente de variacin es muy grande, la prueba no tiene un nivel
estadstico confiable y puede requerir que se realicen ms ensayos.
En los resultados existe una matriz de la correlacin que muestra las
correlaciones entre las estadsticas; as es posible diferenciar una
correlacin alta entre determinadas estadsticas, como en el caso de la
media y la desviacin estndar, la cual usualmente indica un buen sesg
de distribucin.
Para comprender mejor el tema, es necesario exponer cuales son las
distribuciones para estas estadsticas, como se sealan a continuacin:


M
e
d
i
a

M
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d
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a

D
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n
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d
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v
a
r
i
a
c
i

n

Riesgo
Assessment
0,82 0,82 0,02 0,00 0,00 3,07 0,02

Correlaciones:
Media
1,000
0,780 -
0,097
-
0,097

0,014
-
0,163
-
0,123
Mediana 1,000 -
0,098
-
0,098
-
0,293
-
0,067
-
0,119
Desviacin
Estndar

1,000

1,000
-
0,186

0,172

0,999
Varianza
1,000
-
0,186

0,172

0,999
Skewness
1,000
-
0,365
-
0,186
Kurtosis
1,000

0,175
Coeficiente de
Variacin

1,000
Ilustracin 64

14.3.1. Tabla para la toma de decisiones


Ilustracin 65 - Asistente para la Tabla de decisiones
Las variables de decisin son valores que pueden ser controlados, como
en caso en el que se cobra por un producto, o al intentar conocer
cuntas zanjas se deben cavar para realizar un puente. No obstante en
situaciones de incertidumbre, no siempre es obvio el efecto que genere
una variable de decisin sobre los resultados de prediccin.
Esta herramienta es bastante usada para investigar cmo cambian los
valores de cmo una variable de decisin afecta los resultados de una
prediccin.
Para modelos que contienen ms de una gama de variables de decisin,
o quizs donde se est intentando perfeccionar la prediccin de los
resultados, es aconsejable utilizar OptQuest de Crystal Ball.
No obstante es necesario definir OptQuest, con el fin de familiarizar al
quien utilice la herramienta con su uso; sin mas prembulos "OptQuest
es un programa "mgico que refuerza la labor de Crystal Ball al intentar
hallar soluciones ptimas para los modelos simulacin, las cuales se
obtienen automticamente.
9

Ejemplo
Continuamos ejecutando el modelo de Contaminacin ambiental, lo que
busca este modelo es alcanzar la mejor opcin para una entidad que
desea establecerse en un sitio reglamentado por leyes ambientales,
razn por la cual se busca minimizar los costos de su instalacin, y
determinar si realmente vale la pena establecerse en ese distrito o si por
el contrario es mejor contemplar otras alternativas.
Primero se abre el archivo manteniendo activa la barra de Crystal Ball, y
en el men "run se definen las preferencias generando un nmero al
azar con el fin de usar la misma sucesin de nmeros aleatorios y un
valor inicial, en este caso ser de 999.
Seleccionando la simulacin Monte Carlo, bsicamente se lleva a
cabo el mismo procedimiento para aplicar las siguientes
herramientas de men Run.
Clic en OK.
Seleccionar la opcin de CBTools, que pertenece a la tabla de
decisin, y determine el objetivo a evaluar en el cuadro de
dilogo.
Escoja la prediccin.







9
Cabe mencionar que dicha herramienta mencionada anteriormente se
encuentra disponible con Cristal Pelota 2000.2, en la edicin profesional.

Clic en siguiente, teniendo la opcin de seleccionar uno o mas
cuadros de preferencia
Seleccione las variables de decisin. Clic siguiente.
Al igual que los pasos anteriores se pueden repetir para otras variables
de decisin que se tengan. Clic en siguiente.
Se colocan dentro del cuadro de dialogo el numero de plantas que se
implantaran, el tamao de las fabricas, el nmero de ensayos para la
simulacin (preferiblemente debe ser de 500). Clic en siguiente.



u
t
i
l
i
d
a
d

(
0
,
3
6
)

u
t
i
l
i
d
a
d

(
0
,
3
6
8
8
8
8
8
9
)

u
t
i
l
i
d
a
d

(
0
,
3
7
7
7
7
7
7
8
)

u
t
i
l
i
d
a
d

(
0
,
3
8
6
6
6
6
6
7
)

u
t
i
l
i
d
a
d

(
0
,
3
9
5
5
5
5
5
6
)

u
t
i
l
i
d
a
d

(
0
,
4
0
4
4
4
4
4
4
)

u
t
i
l
i
d
a
d

(
0
,
4
1
3
3
3
3
3
3
)

u
t
i
l
i
d
a
d

(
0
,
4
2
2
2
2
2
2
2
)

u
t
i
l
i
d
a
d

(
0
,
4
3
1
1
1
1
1
1
)

u
t
i
l
i
d
a
d

(
0
,
4
4
)


Produccion diaria
(13500) 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 1
Produccion diaria
(13833,33333) 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 2
Produccion diaria
(14166,66667) 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 3
Produccion diaria
(14500) 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 4
Produccion diaria
(14833,33333) 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 5
Produccion diaria
(15166,66667) 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 6
Produccion diaria
(15500) 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 7
Produccion diaria
(15833,33333) 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 8
Produccion diaria
0,81 0,82 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 9
(16166,66667)
Produccion diaria
(16500) 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La herramienta ejecuta una simulacin por cada combinacin que se
realice con las variables de decisin, y agrupa en una tabla los ndices
de los resultados para la prediccin.

Para nuestro caso, el modelo tiene un comportamiento de permanencia
limitada o llamados tambin modelos de integracin, ya que su
realizacin consta solo de la instalacin de la planta de energa nuclear;
sin embargo existen otras herramientas tiles para el ejercicio del
anlisis y disminucin de incertidumbre como los rboles de decisin,
anlisis vertical y horizontal de las operaciones, entre otros.
Para la instalacin de la planta se evalan aspectos como la legislacin
ambiental, daos a terceros, ya que estn expuestos a elementos
radioactivos y contaminantes atmosfricos, y que afectan otros
elementos de la naturaleza (agua, flora y fauna, etc.)
Implementar dentro del anlisis para la toma de una decisin ptima un
"rbol de decisin, como el siguiente cuadro, que muestra posibles
entradas y salidas, de acuerdo con la informacin que se le suministro
en un principio, y que de acuerdo a los resultados arrojados las
decisiones pueden cambiar.



Instalar
plantas
ms
pequeas
en
Concertar con la poblacin
y grupos ambientalistas-
Satisfacer
la
demanda
La
compa
a
puede
Instalar la planta en una
zona cercana a la poblacin

Brindar un V.A. a la
poblacin
Mayores costos,
menor riesgo
Capacitacin del
personal e
incentivos
Vincularlos con
las polticas de
eficacia en la
prestacin de
Satisfacer
al cliente
Mayores
costos y
pleitos legales
La demanda
cubrir los
sobrecostos? ,
Sern
Mayor eficiencia,
calidad en el
servicio y
Menores
costos y
disminucin
Existe un alto nivel
de incertidumbre,
opcin ambiental,
mayores costos
Mayor
cobertura,
pero. mejor
Se cumple con
las
expectativas
Se incurre en el
problema inicial
de instalar una
Eficiente
?
Menores costos,
distribucin eficaz,
no se satisface a la
Mayores costos en un lugar apartado, menor tasa de
impuesto, no perturba directamente a la poblacin
La tabla de decisin realiz 42 simulaciones, una para cada combinacin
de las regalas y la margen de utilidad que espera obtener, de tal forma
que la simulacin refleja el mejor nivel de significancia para el montaje
de la planta, cuya mejor combinacin fue de y su factibilidad es de 150.
Para visualizar uno o ms predicciones en la tabla de decisin,
seleccione las celdas y la funcin "Run o ejecutar, y all seleccione las
tablas de Prediccin. En caso que se desee comparar una o ms
predicciones en la misma tabla, seleccione las celdas y haga clic
siguiente.
14.3.2. Anlisis de escenario

Ilustracin 66 - Asistente para el anlisis de escenario
El anlisis de escenario permite optimizar la toma de decisiones a partir
de la creacin de una serie de escenarios, de tal forma que Cristal Ball
emplea la simulacin basado en las celdas de prediccin, utilizando
percentiles para un nivel de significancia, donde el primer percentil (1%)
que representa el nivel ms alto y el percentil 99 representa el nivel
ms bajo (1%.)
Por otro lado clasifica y ordena todos los valores generados de una
prediccin, que contienen a los supuestos, lo que permite hallar qu
valores de los supuestos generan un buen rendimiento.
Ejemplo
Utilizando el modelo inicial de "planta de energa nuclear, este modelo
busca hallar la pertinencia de implementar una planta de este estilo en
una determinada zona, bajo las restricciones presupuestales, impuestos
ambientales, y por conceptos de regalas; muchas veces las
organizaciones no planifican el riesgo eminente que corren al no
pronosticar el desarrollo y ejecucin de un proyecto de esta ndole, por
lo general el proyecto se inicia pero no se concluye cuando se incurren
en mayores costos y su retorno esperado es inferior al que se desea.
Con el fin de corregir problemas como el mencionado anteriormente
Cristal ball ha desarrollado dentro de sus herramientas de anlisis el
Anlisis del Escenario, razn por la cual se exponen a continuacin una
serie de pasos que se deben tener en cuenta:
El primer paso es abrir el archivo edificacin de una planta de energa
nuclear en Excel, y seleccionar la herramienta Anlisis de escenario en el
men CBTools, de Cristal Ball; lo siguiente es especificar la celda
objetivo y seleccionar la proyeccin de la medicin del riesgo. Clic en
siguiente.
En la seccin de rango de prediccin de resultados, especifique un
rango para el percentil entre 0 y 100 por ciento.
Al momento de ejecutar la seccin, seleccione solo la muestra principal
u objetivo de la prediccin.
Para controlar la simulacin se debe coloque 1000 como el nmero
mximo de ensayos para correr, pero en versiones inferiores a office
2003, la velocidad con la que se ejecuten predicciones debe ser menor
para evitar saturar el sistema. Y clic en start
Al final se crea una tabla donde se renen todas las predicciones de
acuerdo a cada ensayo.
Retomando el ejemplo que estamos trabajando para facilitar la
comprensin del uso de la herramienta, se realizaron 1000 ensayos para
la proyeccin; ya que los percentiles se definieron entre 0 y 100, y por
tal motivo se genera una tabla con todos los 1000 valores de la
prediccin, presentando desde el menor riesgo hasta el ms grande;
adicionalmente se deben colocar los valores de los supuestos que
Crystal Ball gener para cada ensayo.
La forma ms indicada para analizar los resultados que arroja el
"Anlisis del Escenario consiste en identificar el valor de una prediccin
y observar cuales fueron los supuestos que dieron origen a dicha
prediccin; sin embargo existe otro medio para analizar esta prueba,
consiste en determinar cual es la tendencia global desde el percentil del
0 hasta el 100.
Para nuestro caso, se puede crear un plano para analizar el sitio donde
se produce una prdida txica. Para efectos prcticos de evaluacin del
sistema, vale la pena recordar que este procedimiento es propio para
Excel 97 o Excel 2000.
En caso tal que el equipo desde que se este trabajando con Crystal Ball
no tenga Excel 97 ni 2000, se debe llevar a cabo otra secuencia de
pasos, ya que podran diferir los resultados obtenidos de los esperados.
Para el ejemplo se siguieron los siguientes pasos:
Se selecciona la opcin de insertar, y luego Anlisis de escenario.
Dentro de las opciones de herramientas se selecciona la proyeccin de
lnea y hacemos clic en siguiente.
En el segundo cuadro de dilogo del mapa, seleccione las etiquetas de
serie.
En las etiquetas de serie, mire como aparece la previsualizacin de la
tabla al quitar las siguientes series de datos:
Primero, escoja los datos correspondientes a la concentracin de
contaminantes presentes en el agua, luego seleccione el peso del cuerpo
Observe el comportamiento del volumen de las series de agua por da, y
con las series que se eliminaron aument constantemente el riesgo,
desde el mismo instante en que los resultados de prediccin fueron
ordenados.
7. Quite el volumen de agua por da para las series de la tabla.


R
i
s
k

A
s
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a

p
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n
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a

0,01% 0,75 3391496,056 3999,95069 5% 22%
0,02% 0,75 5995169,423 3999,982427 5% 22%
0,03% 0,75 4623746,131 3999,920139 5% 22%
0,04% 0,76 5282383,019 4000,10975 5% 21%
0,05% 0,76 4448645,777 3999,986804 5% 21%
0,06% 0,76 4770346,755 3999,9451 6% 21%
0,07% 0,76 5871137,845 3999,979385 5% 21%
0,08% 0,76 4303111,731 4000,101626 5% 21%
0,09% 0,76 5464829,187 3999,900426 4% 21%
0,10% 0,76 4903124,127 4000,113383 5% 21%
0,11% 0,76 4978734,674 4000,04495 4% 21%
0,12% 0,76 5114824,358 3999,943065 5% 21%
0,13% 0,76 4486510,865 3999,889242 6% 21%
0,14% 0,76 4517366,902 3999,856692 6% 21%
0,15% 0,76 5262416,946 4000,032896 6% 21%
0,16% 0,76 3852139,8 4000,042548 5% 21%
1,65% 0,78 5473917,496 4000,043984 5% 19%
1,66% 0,78 5553989,427 3999,925875 5% 19%
1,67% 0,78 5505023,451 3999,990543 5% 19%
1,68% 0,78 5229555,942 4000,054891 5% 19%
1,69% 0,78 4864796,203 3999,914362 5% 19%
1,70% 0,78 4890640,625 3999,971901 5% 19%
1,71% 0,78 4699215,323 3999,903689 4% 19%
1,72% 0,78 5054766,982 4000,179399 5% 19%
1,73% 0,78 5683600,761 4000,211067 4% 19%
1,74% 0,78 4780074,94 4000,111894 5% 19%
1,75% 0,78 4488067,254 3999,90648 5% 19%
1,76% 0,78 5592850,974 4000,062216 5% 19%
1,77% 0,78 4190543,097 4000,111556 5% 19%
1,78% 0,78 5011381,956 4000,05009 6% 19%
1,79% 0,78 5821429,743 4000,145787 5% 19%
1,80% 0,78 4691548,458 4000,059152 5% 19%
1,81% 0,78 4201184,942 4000,231377 5% 19%
1,82% 0,78 4743403,22 3999,947391 4% 19%
1,83% 0,78 5127383,934 4000,059185 6% 19%
1,84% 0,78 5325504,362 4000,125649 5% 19%
1,85% 0,78 3676503,061 3999,889489 5% 19%
1,86% 0,78 4897177,326 4000,03707 5% 19%
1,87% 0,78 5052164,476 3999,792459 5% 19%
1,88% 0,78 4078244,268 3999,931111 6% 19%
1,89% 0,78 4593080,312 3999,910464 5% 19%
1,90% 0,78 4252156,301 3999,945066 5% 19%
1,91% 0,78 5539519,6 3999,787776 4% 19%
1,92% 0,78 5884464,111 3999,977667 5% 19%
1,93% 0,78 5189352,945 4000,146167 5% 19%
1,94% 0,78 6475861,018 4000,010857 5% 19%
1,95% 0,78 4670051,449 4000,056415 6% 19%
1,96% 0,78 4536137,719 4000,006775 5% 19%
1,97% 0,78 4453700,651 4000,083424 6% 19%

El valor del monto aumenta al mismo tiempo que se incrementa el
riesgo; mientras que los costos requeridos para la instalacin de la
planta disminuyen, de esta forma es posible observar que las tendencias
que se encuentran correlacionadas indican que el produccin diaria de
energa nuclear y monto o suma total a la que asciende la instalacin de
la planta son directamente proporcionales al riesgo
14.3.3. Simulacin bidimensional

Ilustracin 67 - Asistente para la simulacin bidimensional
Los analistas de riesgo deben considerar a menudo dos fuentes de
variacin en sus modelos:
Incertidumbre:
Los supuestos de incertidumbre tienen poca probabilidad de que
sucedan porque nunca se obtiene informacin completa sobre la
veracidad de un valor.
En la prctica no se cumple que se pueda eliminar la incertidumbre al
reunir mayor cantidad de informacin. Es muy costoso recoger mayor
informacin sobre un escenario determinado o puede resultar no muy
veraz al no ser recolectada por el analista mismo.
Variabilidad:
Es el factor determinante de incertidumbre en un sistema, en el
mercado, las organizaciones y los gerentes de las compaas buscan
minimizar la variabilidad de los factores que determinan el grado de
xito que tendrn sus productos en un mercado; razn por la cual
formulan modelos que permitan controlar medianamente la situacin,
aunque no se pueda eliminar la incertidumbre se intenta recolectar la
mayor cantidad de informacin posible.
La variabilidad puede cambiar al describir una poblacin al asignarles
diferentes valores, y usualmente se utilizan distribuciones continuas
para mostrar la tendencia.
Para muchos tipos de riesgo, es importante distinguir entre la
incertidumbre y variabilidad
10
, intentar disgregar estos conceptos en una
simulacin permite descubrir la variacin en una prediccin por
falencias de conocimiento y por causa de la variabilidad en una
poblacin.
Esta herramienta funciona bajo la misma dinmica de la simulacin
unidimensional, en la cual se estima un solo punto para mostrar la
verdadera probabilidad de riesgo; mientras una simulacin
bidimensional es mejor que una simulacin unidimensional para
determinar el riesgo.
El riesgo se puede asociar a la generacin de distribuciones de
frecuencias acumuladas, lo que se interpreta como el rango de posibles
curvas de riesgo asociado a una poblacin.
Ejemplo
Siempre hay que tener en cuenta que se deben cerrar todas las
ventanas que Crystal Ball este ejecutando, para que el programa no
tome los datos de otras hojas de calculo para ejecutar alguna
herramienta.







10
Hoffman, F. O. and J. S. Hammonds. Propagacin de la incertidumbre en situaciones de riesgo: La
necesidad de distinguir entre incertidumbre debida a la falta de conocimiento y la incertidumbre ocasionada
por la variabilidad Anlisis de Riesgo, vol. 14, no. 5. pp 707-712, 1994.
Este modelo predice el riesgo de implantar una planta de energa
nuclear en un sitio con una legislacin bastante estructurada; para
colocar en marcha la herramienta de simulacin Bidimensional,
ingresando a Excel y abriendo el archivo de la instalacin de la planta
nuclear, se deben seguir los siguientes pasos:
Se hace clic en "Run y luego en ejecucin de preferencias y especificar
la generacin de nmeros aleatorios y un valor Inicial de 999, y correr la
simulacin Monte Carlo
En el men CBTools se escoge la ltima opcin de las herramientas de
anlisis, sobre la opcin de Simulacin doble, indicando cual va a ser la
celda objetivo.
Como el objetivo es verificar el grado de riesgo que asume la compaa,
se escoge la opcin de anlisis de riesgo. Clic en siguiente.
Se determinan cuales son los supuestos.
Se escogen las opciones de Tamao de la planta y los costos de su
instalacin; y ciclo en siguiente, especificando las opciones en cada caso
Para seleccionar las opciones se ejecuto la simulacin para 100 y para
1,000 , y por ultimo clic en Star.
Al hacer clic en comenzar la herramienta prueba la simulacin con el fin
de generar una nueva gama de valores para los supuestos de
incertidumbre.
La herramienta recupera automticamente la informacin de la
prediccin luego de realizar cada ensayo sobre la prediccin.

R
i
s
k

A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
(
1
)

R
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k

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t
(
2
)

R
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3
)

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4
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5
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(
6
)

R
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k

A
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s
s
m
e
n
t
(
7
)

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
Assumptions:
Tasa de
regulacin(Costos) 4770201,699 4500314,13 5028934,881 5177520,634 5752708,806 5761873,692 4825502,812 5160281,355
Regalias 6% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 6%

Statistics:
Mean 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
Median 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
Standard Deviation 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Variante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skewness -0,10 0,12 -0,03 -0,09 -0,09 -0,02 -0,11 0,09
Kurtosis 2,97 3,27 2,70 2,95 2,87 3,33 2,82 2,82
Coeff. of Variability 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
Minimum 0,75 0,76 0,75 0,74 0,74 0,75 0,76 0,76
Maximum 0,87 0,89 0,88 0,89 0,88 0,89 0,89 0,88
Range 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13

Percentiles:
5%-tile 0,79 0,78 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
10%-tile 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
15%-tile 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20%-tile 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25%-tile 0,80 0,81 0,80 0,80 0,81 0,81 0,81 0,80
30%-tile 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
35%-tile 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
40%-tile 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
45%-tile 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
50%-tile 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
55%-tile 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
60%-tile 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
65%-tile 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
70%-tile 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
75%-tile 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
80%-tile 0,83 0,83 0,84 0,84 0,84 0,83 0,84 0,84
85%-tile 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
90%-tile 0,84 0,84 0,84 0,84 0,85 0,84 0,84 0,85
95%-tile 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Software de Anlisis y Simulacin de Riesgo
105
Los resultados de las simulaciones aparecen en una tabla muestran los
valores de la prediccin, los supuestos de incertidumbre, y las
estadsticas (incluso los percentiles) de la distribucin.

Ilustracin 68 - Overlay Chart
Este mtodo de prediccin para la toma de decisiones crea otro tipo de
vistas para facilitar el anlisis, entre las vistas que muestra dicha
herramienta se encuentran:

Software de Anlisis y Simulacin de Riesgo
106

Ilustracin 69 - Grafico de tendencias
Otro elemento til es el mapa de tendencia que seala el nivel de
confianza para los percentiles correspondientes a las lneas o tendencias
de riesgo, asignando un nivel de incertidumbre a cada probabilidad, es
decir entre mayor sea la rentabilidad que se desea obtener mayor ser
el riesgo asociado a dicha ganancia.
Muchas compaas realizan predicciones para determinar cuanto invertir
pero siempre buscando alguna clase de seguro para evitar asumir un
alto grado de incertidumbre.
Es posible asignar un intervalo para la medicin de los percentiles que
generaran la comparacin entre los diferentes pronsticos (de 1% hasta
99%).
Software de Anlisis y Simulacin de Riesgo
107


Ilustracin 70 - Trend Chart
Lo importante es comparar entre cada uno de los escenarios que arroja
la herramienta con el fin de tomar la mejor decisin, al visualizar todas
los tipos de graficas que arroja este mtodo y los mencionados que
pertenecen a las herramientas de Crystal Ball, permitan realizar mejores
anlisis, facilitar el trabajo del analista y llevar al xito a la organizacin
aunque la incertidumbre influya sobre todos los posibles escenarios
creados.
15. BIBLIOGRAFA Y WEBGRAFA
EVANS, James R LAGUNA Manuel; "OptQuest User Manual; 1988-
2004, Decisioneering, Inc.; Pgs. 1-204
TAHA Hamdy "Operations Research. An Introduction; 6th Edition;
Ed. Prentice Hall; 1997; Pgs. 1-67
MUN, Johnathan; "Applied Risk Analysis. Moving Beyond
Uncertainty in Business, Ed. John Wiley 2003. CD ROM.