Juegos Estratégicos

Primer tema: juegos estrategicos
Cesar Martinelli
ITAM
Junio 2010
Referencia
A Course in Game Theory, Martin J. Osborne y Ariel

Rubinstein, MIT Press 2004, captulos 1 a 3. Esta disponible
gratis en internet registrandose en
http://theory.economics.utoronto.ca/books/
Plan
1. Que es la teora de juegos?
2. Que son los juegos estrategicos?
3. Que es el equilibrio de Nash?
4. Algunos ejemplos clasicos
5. Que es una estrategia mixta?
6. Que es el equilibrio de Nash en estrategias mixtas?
7. Existencia del equilibrio de Nash
Que es la teora de juegos?
conjunto de herramientas analticas dise nadas para entender

fenomenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interact uan
supuestos basicos:
agentes persiguen objetivos exogenos y bien denidos (es decir

son racionales)
agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta

de otros agentes (es decir son estrategicos)
quienes son los agentes (o jugadores)?
individuos en una institucion economica (e.g. subasta)
empresas en un mercado oligopolico
partidos polticos en una eleccion
animales peleando por una presa
computadoras pidiendo acceso a una red
en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones economicas


supuestos basicos:

son racionales)



supuestos basicos:

son racionales)



supuestos basicos:

son racionales)



supuestos basicos:

son racionales)



supuestos basicos:

son racionales)



supuestos basicos:

son racionales)



supuestos basicos:

son racionales)



supuestos basicos:

son racionales)



supuestos basicos:

son racionales)



supuestos basicos:

son racionales)


modelos de teora de juegos son representaciones abstractas

de clases de situaciones que se pueden aplicar a fenomenos
muy diferentes
en estas lecciones presentamos modelos matematicos y sus

aplicaciones mas salientes en economa
dos teoras fundamentales en economa, utiles en diferentes

contextos
teora de juegosconducta estrategica
teora del equilibrio competitivoindividuos toman precios

como dados
. . . ambas son teoras de la conducta racional


muy diferentes


contextos

como dados


muy diferentes


contextos

como dados


muy diferentes


contextos

como dados


muy diferentes


contextos

como dados


muy diferentes


contextos

como dados

Modelo basico de elecci on racional
conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en

teora de juegos) debe elegir una
conjunto C de consecuencias de esas acciones
funcion de consecuencia g : A C asociando una

consecuencia a cada accion
relacion de preferencias _ (relacion binaria transitiva y

completa) sobre el conjunto C
conducta racional: agente racional elige a
que es optima, es
decir tal que g(a
) _ g(a) para todo a A
si _ se puede representar mediante una funcion de utilidad U,

agente racional elige a
tal que U(g(a
)) U(g(a)) para
todo a A
como veremos en teora de juegos extendemos este modelo

haciendo que g dependa tambien de las acciones de otros. . .



que es optima, es
decir tal que g(a

tal que U(g(a
)) U(g(a)) para
todo a A




que es optima, es
decir tal que g(a

tal que U(g(a
)) U(g(a)) para
todo a A




que es optima, es
decir tal que g(a

tal que U(g(a
)) U(g(a)) para
todo a A




que es optima, es
decir tal que g(a

tal que U(g(a
)) U(g(a)) para
todo a A




que es optima, es
decir tal que g(a

tal que U(g(a
)) U(g(a)) para
todo a A




que es optima, es
decir tal que g(a

tal que U(g(a
)) U(g(a)) para
todo a A

Decisi on bajo incertidumbre
Von-Neumann y Morgenstern (1944) inventaron la teora de

decision bajo incertidumbre que usamos en teora de juegos
existe un espacio de estados tal que funcion de

consecuencia es ahora g : A C
existe una medida de probabilidad sobre
existe una funcion de pagos u : C 1 tal que agente

racional elige a
A que maximiza Eu(g(a, ))
alternativa en boga en psicologa y economa conductista:

teora de prospectos (individuos valoran perdidas mas que
ganancias)



racional elige a

ganancias)



racional elige a

ganancias)



racional elige a

ganancias)



racional elige a

ganancias)
Juegos estrategicos
juego estrategico es un modelo en el que los agentes eligen

simultaneamente su plan de accion
formalmente, juego estrategico consiste de
conjunto N de jugadores
conjunto A
i
de acciones disponibles para cada jugador i N
una funcion de pagos u

i
:
j N
A
j
1 especicando la
utilidad para cada jugador de cada posible perl de acciones
a = (a
j
)
j N
A =
j N
A
j
diferencia con modelo basico de eleccion racional: a jugadores

les interesa no solo su propia accion sino tambien las de los
demas
Juegos estrategicos

conjunto A
i

i
:
j N
A
j
1 especicando la
a = (a
j
)
j N
A =
j N
A
j

demas
Juegos estrategicos

conjunto A
i

i
:
j N
A
j
1 especicando la
a = (a
j
)
j N
A =
j N
A
j

demas
Juegos estrategicos

conjunto A
i

i
:
j N
A
j
1 especicando la
a = (a
j
)
j N
A =
j N
A
j

demas
Juegos estrategicos

conjunto A
i

i
:
j N
A
j
1 especicando la
a = (a
j
)
j N
A =
j N
A
j

demas
Juegos estrategicos

conjunto A
i

i
:
j N
A
j
1 especicando la
a = (a
j
)
j N
A =
j N
A
j

demas
Juegos estrategicos, interpretaci on
jugadores eligen simultaneamente no quiere decir literalmente

en el mismo momento en el tiempo sino mas bien sin saber
que accion han tomado los otros jugadoreses decir, que
eligen de manera independiente y teniendo que formarse
expectativas acerca de que acciones han tomado los otros
jugadores
accion puede ser un plan muy detallado de accion sobre el

tiempo, contemplando como reaccionar ante distintos posibles
eventospor ejemplo en el ajedrez especicara como
reaccionar ante cada posible movida del otro jugador
Juegos estrategicos, interpretaci on
jugadores eligen simultaneamente no quiere decir literalmente

en el mismo momento en el tiempo sino mas bien sin saber
que accion han tomado los otros jugadoreses decir, que
eligen de manera independiente y teniendo que formarse
expectativas acerca de que acciones han tomado los otros
jugadores
accion puede ser un plan muy detallado de accion sobre el

tiempo, contemplando como reaccionar ante distintos posibles
eventospor ejemplo en el ajedrez especicara como
reaccionar ante cada posible movida del otro jugador
Equilibrio de Nash
concepto predictivo mas usado en teora de juegos;

introducido por John Nash hace 60 a nos
asume que al decidir sus acciones jugadores tienen

expectativas correctas sobre las acciones de los demas
formalmente, el equilibrio de Nash de un juego estrategico

N, (A
i
), u
i
es un perl de acciones a
tal que para todo

jugador i N,
u
i
(a
i
, a
i
) u
i
(a
i
, a
i
) para todo a
i
A
i
.
es decir, es un perl de acciones tal que ning un jugador puede

ganar desviandose de dicho perl unilateralmente
Equilibrio de Nash



N, (A
i
), u
i
tal que para todo

jugador i N,
u
i
(a
i
, a
i
) u
i
(a
i
, a
i
) para todo a
i
A
i
.

Equilibrio de Nash



N, (A
i
), u
i
tal que para todo

jugador i N,
u
i
(a
i
, a
i
) u
i
(a
i
, a
i
) para todo a
i
A
i
.

Equilibrio de Nash



N, (A
i
), u
i
tal que para todo

jugador i N,
u
i
(a
i
, a
i
) u
i
(a
i
, a
i
) para todo a
i
A
i
.

Equilibrio de Nash, deniciones alternativas
denamos la correspondencia de mejor respuesta

B
i
(a
i
) =
a
i
A
i
: u
i
(a
i
, a
i
) u
i
(a
/
i
, a
i
) para todo a
/
i
A
i
entonces perl a
es un equilibrio de Nash si a
i
B
i
(a
i
)
para todo i N
. . . esta denicion nos lleva a un sistema de ecuaciones, una

para cada jugador, que deben resolverse simultaneamente
alternativa: denamos B(a) = (B

i
(a
i
))
i N
entonces perl a
B(a
. . . esta denicion nos permite entender el equilibrio de Nash

como un punto jo

B
i
(a
i
) =
a
i
A
i
: u
i
(a
i
, a
i
) u
i
(a
/
i
, a
i
) para todo a
/
i
A
i
entonces perl a
i
B
i
(a
i
)
para todo i N


i
(a
i
))
i N
entonces perl a
B(a

como un punto jo

B
i
(a
i
) =
a
i
A
i
: u
i
(a
i
, a
i
) u
i
(a
/
i
, a
i
) para todo a
/
i
A
i
entonces perl a
i
B
i
(a
i
)
para todo i N


i
(a
i
))
i N
entonces perl a
B(a

como un punto jo

B
i
(a
i
) =
a
i
A
i
: u
i
(a
i
, a
i
) u
i
(a
/
i
, a
i
) para todo a
/
i
A
i
entonces perl a
i
B
i
(a
i
)
para todo i N


i
(a
i
))
i N
entonces perl a
B(a

como un punto jo

B
i
(a
i
) =
a
i
A
i
: u
i
(a
i
, a
i
) u
i
(a
/
i
, a
i
) para todo a
/
i
A
i
entonces perl a
i
B
i
(a
i
)
para todo i N


i
(a
i
))
i N
entonces perl a
B(a

como un punto jo

B
i
(a
i
) =
a
i
A
i
: u
i
(a
i
, a
i
) u
i
(a
/
i
, a
i
) para todo a
/
i
A
i
entonces perl a
i
B
i
(a
i
)
para todo i N


i
(a
i
))
i N
entonces perl a
B(a

como un punto jo
Interpretaciones del equilibrio de Nash
1. implicacion de conducta racional en una situacion unica (tiene
dicultades porque puede haber varios equilibrios)
2. implicacion de aprendizaje cuando jugadores han jugado
juegos parecidos en otras oportunidades
3. recomendacion externa sujeta a auto-cumplimiento
(interpretacion util en problemas de dise no institucional)
ejemplos clasicos: la batalla de los sexos
Ana y Bruno quieren ir al cine, pero Ana preere ver Cartas a
Julieta y Bruno preere ver Robin Hood. La siguiente matriz
de pagos presenta pagos consistentes con estos supuestos
Bruno
Cartas Robin
Ana
Cartas 2,1 0,0
Robin 0,0 1,2
Equilibrios de Nash: Cartas, Cartas y Robin, Robin. . . en
interpretacion (2), han ido ya al cine y siempre siguen los gustos de
Ana (o de Bruno); en interpretacion (3), han recibido la
recomendacion de ir a ver una de las dos pelculas
ejemplos clasicos: coordinaci on
Ana y Bruno quieren ir a un concierto de piano, hay dos, uno de
Mozart y otro de Chopin, y ambos preeren Mozart. La siguiente
matriz de pagos presenta pagos consistentes con estos supuestos
Bruno
Mozart Chopin
Ana
Mozart 2,2 0,0
Chopin 0,0 1,1
Equilibrios de Nash: Mozart, Mozart y Chopin, Chopin. . . una
recomendacion bienintencionada los llevara al concierto de
Mozart, pero el resultado inferior Chopin tambien es un equilibrio
ejemplos clasicos: el dilema del prisionero
1 y 2 son sospechosos de un crimen en celdas separadas: si ambos
conesan reciben 3 a nos en la carcel; si uno conesa y el otro no,
el que conesa sale libre y el otro recibe 4 a nos; si ninguno conesa
se les acusa de una ofensa menor y ambos reciben 1 a no
u
i
= 4 a nos de carcel
jugador 2
No conesa Conesa
jugador 1
No conesa 3,3 0,4
conesa 4,0 1,1
Equilibrio de Nash: Conesa, Conesa
Cual es la relacion entre equilibrio de Nash y optimalidad en el
sentido de Pareto?
Equilibrio de Nash versus eciencia
6
-
1 2 3 4 u
1
0
1
2
3
4
u
2
s
C,C
c
C,N
c
N,N
c
N,C
Tontos racionales (Amartya Sen)?
6
-
1 2 3 4 u
1
0
1
2
3
4
u
2
s
C,C
equilibrio de Nash
c
C,N
c
N,N
c
N,C optimos de Pareto
cooperacion y repetici on en experimentos
Si una situacion como el dilema del prisionero se repite un

n umero de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperacion
Refuta esto el poder predictivo del concepto de equilibrio de

Nash
Juego repetido no es el mismo juego que el juego de una sola

vez
Aun si juego ocurre en una sola ocasion, se puede observar

cooperacion
Pagos en el laboratorio pueden no corresponder con pagos

verdaderos
Cual es el juego que los participantes estan jugando?


de cooperacion

Nash

vez

cooperacion

verdaderos


de cooperacion

Nash

vez

cooperacion

verdaderos


de cooperacion

Nash

vez

cooperacion

verdaderos


de cooperacion

Nash

vez

cooperacion

verdaderos


de cooperacion

Nash

vez

cooperacion

verdaderos

ejemplos clasicos: juego competitivo
Federer puede sacar a la derecha o a la izquierda; Nadal puede
prepararse para la derecha o la izquierda; si Nadal se prepara
correctamente obtiene el punto y en caso contrario lo obtiene
Federer
Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1
No hay equilibrio de Nash. . . si Federer saca a la derecha,

Nadal se prepara para la derecha, pero entonces Federer saca
a la izquierda, etc.
Prediccion?
Ning un jugador quiere ser predecible

Federer
Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1

Prediccion?

Federer
Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1

Prediccion?

Equilibrio de Nash en estrategias mixtas
en muchas circunstancias jugadores pueden tener conducta

aleatoria; por ejemplo intentado mantener incertidumbre del
otro jugador
si conjunto original de acciones (o estrategias puras) de

jugador i es A
i
, su conjunto de estrategias mixtas es el
conjunto de distribuciones de probabilidad denidas sobre A
i
,
es decir A
i
si juego estrategico original es N, (A

i
), u
i
, juego estrategico
extendido a estrategias mixtas es N, (A
i
), u
i
equilibrio de Nash en estrategias mixtas es el equilibrio de

Nash del juego N, (A
i
), u
i

otro jugador

jugador i es A
i
i
,
es decir A
i

i
), u
i
, juego estrategico
i
), u
i

i
), u
i

otro jugador

jugador i es A
i
i
,
es decir A
i

i
), u
i
, juego estrategico
i
), u
i

i
), u
i

otro jugador

jugador i es A
i
i
,
es decir A
i

i
), u
i
, juego estrategico
i
), u
i

i
), u
i
ejemplo clasico: juego competitivo revisitado

Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1
Estrategia mixta de Federer:

F
(D) (probabilidad de sacar a
la derecha); estrategia mixta de Nadal
N
(D) (probabilidad
de esperar a la derecha)
Pago de Nadal si se prepara a la derecha:

Eu
N
= 1
F
(D) + 0 (1
F
(D)) =
F
(D)
Pago de Nadal si se prepara a la izquierda:

Eu
N
= 1 (1
F
(D)) + 0
F
(D) = 1
F
(D)
Mejor respuesta de Nadal?

Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1

F
N
(D) (probabilidad

Eu
N
= 1
F
(D) + 0 (1
F
(D)) =
F
(D)

Eu
N
= 1 (1
F
(D)) + 0
F
(D) = 1
F
(D)

Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1

F
N
(D) (probabilidad

Eu
N
= 1
F
(D) + 0 (1
F
(D)) =
F
(D)

Eu
N
= 1 (1
F
(D)) + 0
F
(D) = 1
F
(D)

Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1

F
N
(D) (probabilidad

Eu
N
= 1
F
(D) + 0 (1
F
(D)) =
F
(D)

Eu
N
= 1 (1
F
(D)) + 0
F
(D) = 1
F
(D)

mejores respuestas en juego competitivo
B
N
(
F
(D)) =
1 si
F
(D) > 1/2
[0, 1] si
F
(D) = 1/2
0 si
F
(D) < 1/2
B
F
(
N
(D)) =
0 si
N
(D) > 1/2
[0, 1] si
N
(D) = 1/2
1 si
N
(D) < 1/2
mejores respuestas y equilibrio de Nash
0
6
-
1
2
1
N
(D)
1
2
1
F
(D)
Federer
Nadal
Equilibrio de Nash:
F
(D) = 1/2,
N
(D) = 1/2
Interpretaciones del equilibrio de Nash en estrategias
mixtas
1. jugadores deliberadamente se comportan de manera aleatoria
para mantener al otro adivinando (como en el juego Nadal vs
Federer)
2. jugadores condicionan su accion en informacion irrelevante
(como se sienten, que pensaron antes de jugar) que hace que
las probabilidades de cada accion se ajusten a la prediccion de
equilibrio
3. estado estacionario: en una situacion que ocurre una sola vez,
algunos jugadores juegan derecha, otros izquierda, y
proporciones se ajustan a equilibrio
mixtas
Federer)
2. jugadores condicionan su accion en informaci on irrelevante
equilibrio
mixtas
Federer)
2. jugadores condicionan su accion en informaci on irrelevante
equilibrio
Interpretaci on de Harsanyi del equilibrio de Nash en
estrategias mixtas
1. supongamos que hay peque nas variaciones de los pagos que
son observadas de manera privada por cada jugador, de modo
que la accion de cada jugador depende esas variaciones
2. juego bayesiano: estrategia es una funcion de pagos realizados
a conjunto de acciones
3. Harsanyi (1973): para casi todo juego casi toda estrategia
mixta es cercana al equilibrio bayesiano en estrategias puras
de cualquier perturbacion del juego en el que los pagos estan
sujetos a peque nas variaciones observadas de manera privada
estrategias mixtas
estrategias mixtas
Un teorema clasico de punto jo: El teorema de Kakutani
Un resultado muy util para demostraciones de existencia,
introducido por Nash en economa
Lema
Sea X un subconjunto compacto y convexo de 1
n
y sea
f : X X una correspondencia tal que
para todo x X, el conjunto f (x) es no vaco y convexo
el grafo de f es cerrado; es decir que para todas las secuencias

x
n
y y
n
tales que y
n
f (x
n
) para todo n, x
n
x y
y
n
y, tenemos y f (x).
Entonces existe x
X tal que x
B(x
).
Un teorema clasico de existencia: El teorema de Nash
Teorema
Si N es nito y A
i
es nito para todo i N, entonces
N, (A
i
), u
i
tiene un equilibrio de Nash.
Demostraci on.
correspondencia de mejor respuesta
B
i
(
i
) =
i
A
i
: Eu
i
(
i
,
i
) Eu
i
(
/
i
,
i
)
/
i
A
i
B
i
(
i
) es no vaco pues A
i
es compacto y Eu
i
es continua;
B
i
(
i
) es convexo pues Eu
i
es cuasiconcava (de hecho lineal); B
i
tiene un grafo cerrado pues Eu
i
es continua
Lo mismo para B(a) = (B
i
(a
i
))
i N
pues N es nito
Por el teorema de Kakutani, existe un punto jo
B(
)
Mas sobre existencia
En muchas aplicaciones economicas, el teorema original de
existencia de Nash no se aplica porque es conveniente asumir que
el conjunto de acciones no es nitopor ejemplo, acciones pueden
ser cantidades o precios en competencia olipolstica, o pujas en
subastas, y estas variables se suelen modelar como valores reales.
Ademas, se suele buscar un equilibrio en estrategias puras.
Teorema
Si N es nito, entonces N, A
i
, u
i
tiene un equilibrio de Nash si A
i
es un subconjunto no vaco, compacto y convexo de un espacio
euclidiano, y u
i
es una funcion continua y cuasiconcava.
Recapitulaci on
1. accion o estrategia pura
2. juego estrategico
3. equilibrio de Nash
4. estrategia mixta
5. equilibrio de Nash en estrategias mixtas

Juegos Estratégicos

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conjunto de herramientas analticas dise nadas para entender

agentes persiguen objetivos exogenos y bien denidos (es decir

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta

quienes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una institucion economica (e.g. subasta)

empresas en un mercado oligopolico

partidos polticos en una eleccion

animales peleando por una presa

computadoras pidiendo acceso a una red

en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones economicas

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agentes persiguen objetivos exogenos y bien denidos (es decir

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta

quienes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una institucion economica (e.g. subasta)

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agentes persiguen objetivos exogenos y bien denidos (es decir

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta

quienes son los agentes (o jugadores)?

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agentes persiguen objetivos exogenos y bien denidos (es decir

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta

quienes son los agentes (o jugadores)?

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agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta

quienes son los agentes (o jugadores)?

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