 每日 K 線交易策略系統設計(Excel 版)

此類系統必須在 TradeStation、Excel 或 VB(A)的環境中建立回測環境，在此以建立在 Excel 格位

的回測環境為例，操作介面如圖 3 所示。但為能建立此回測系統，首先必須取得歷史資料。

透過如圖 1，券商的看盤軟體(在此以台証證券的超級大三元為例)，可下載選定分析商品(可能

是股票、期貨或選擇權)的日期、開高低收與成交量等資料到試算表中，如圖 2 所示。

由於看盤軟體下載的資料量可能很多，但我們僅需要部分資料，因此可以只將「日期、開、高、

低、收、量」等資料複製、貼上到圖 3 的 Excel 回測系統之第一欄到第六攔中。

如圖 3 的 Excel 格位的回測環境，第 G、H、I 欄用以作均線指標的回測判斷，第 J、K、L 欄用

以作心理線指標的回測判斷，第 M 欄作綜合判斷，第 N 欄算出依據判斷進行交易的當日損益，第 O

欄算出累計損益。

表1

格位 說明

A欄 貼上日期資料

B欄 貼上開盤價資料
C欄 貼上最高價資料

D欄 貼上最低價資料

E欄 貼上收盤價資料

F欄 貼上成交量資料

G欄 計算短均線資料。以 G53 格位為例，公式為「=AVERAGE(E53:OFFSET(E53,-

I$3+1,0))」。短均線參數置於 I3 格位中。

H欄 計算短均線資料。以 H53 格位為例，公式為「=AVERAGE(E53:OFFSET(E53,-

I$4+1,0))」。短均線參數置於 I4 格位中。

I欄 作均線交叉的買(+1)賣(-1)判斷。以 I53 格位為例，公式為

「=IF(AND(G52<H52,G53>H53),1,IF(AND(G52>H52,G53<H53),-1,0))」。

J欄 作漲跌判斷以計算心理線值。以 J53 格位為例，公式為「=IF(E53>E52,1,0)」。

 K欄 計算心理線值。以 K53 格位為例，公式為「=SUM(J53:OFFSET(J53,-L$3+1,0))/L$3」。

心理線 計算天數參數置於 L3 格位中。

L欄 作心理線指標買(+1)賣(-1)判斷。以 L53 格位為例，公式為

「=IF(K53<=L$4,1,IF(K53>=L$5,-1,0))」。心理線值判斷下限值置於 L4 格位中；心理

線 判斷上限 置於 L5 格位中；。

M欄 以均線指標與心理線指標，作策略綜合判斷。以 M53 格位為例，公式為

「=IF(AND(I53=1,L53=1),1,IF(OR(I53=-1,L53=-1),-1,M52))」；亦即，「若均線指標與

(AND)心理線指標均(AND)為買進訊號，則作買進決策」，「若均線指標或(OR)心理線

指標之一為賣出訊號，則作賣出決策，

N欄 以策略執行之決策，計算當日損益。以 N53 格位為例，公式為「=M53*(E53-B53)」。

O欄 計算累計損益。以 O53 格位為例，公式為「=O52+N53」。

系統格位設計如表 1 所示。分別選取系統第 B~E 欄資料與第 O 欄資料繪圖，即可觀察到回測期

間的 K 線圖與累計損益圖資料，如圖 4 所示。
圖1

圖2
 投資人只要載入最新價量資料，就可於收盤後知道是否觸發買點，決定買賣。

若投資人不想延遲一天，可預算明日漲跌幅內的跳動價格是否觸發買賣點，開盤掛限價單，就

可忙自己的事去了。(此作法適合沒有時間看盤的交易者)。誰說程式交易很花錢，學習很花時間，

Excel 就可以搞定。

圖3
 圖4

如圖 3 在 Excel 格位中的回測環境中只要讀取到最新資料，則在最後一列的第 M 欄所顯示的即為

隔日買賣訊號，投資人因此可以「回測調整策略後，隔日開盤掛市價單買賣」。

此系統雖然以台指期為交易標的，使用均線指標與心理線指標組成交易策略，但具備相當的延展

性。簡要說明如下：

1. 置換系統中第 A~F 欄資料即可測試不同投資標的物(甚至不需是金融資產)的不同期間進行回測。

2. 置換系統中的交易信號(第 G~L 欄資料)，將均線、心理線指標改變成其他指標，即可作不同的指

標信號判斷。

3. 設計系統中交易信號的組合可以更複雜的邏輯方式，只需更改第 M 欄設計即可。多空不同組合

操作方式亦可在格位中修改。

4. 信號參數的改變亦可於格位中更改。

就個人而言，非常喜歡此系統，因為，

1. 在 Excel 格位環境中建構，不花錢又不需要太高深技術(學習程式設計)。

2. 資料取得與更新僅需使用「複製+貼上」的操作，無需轉檔、建資料庫，讀寫檔案與資料庫等工

作。
3. 每日交易不會淪為短線操作(雖然本書亦提供短線交易環境的建構，但就個人而言，不認為短線

交易是正途)。即使投資人喜歡日內交易，亦可藉由導入日內資料(例如 5 分鐘線)，進行日內交易

策略的回測。

4. 集回測與交易執行建議功能於同一系統中。