Captulo I.

Funciones de vidas mltiples.

2.1 Conceptos bsicos de matemticas actuariales.


En el curso de actuarial I se estudio la relacin entre la supervivencia o muerte de una
persona y beneficios que podra obtener, ahora veremos la teora para el desarrollo de
modelos en donde se involucre la visa o supervivencia de ms de un individuo,
recordemos que

(Tiempo futuro de vida a edad x).Se denomina vida residual de X o tiempo futuro de vida de (x)
a la v.a T(x) que representa el tiempo de vida restante del individuo, sabiendo que ha
sobrevivido hasta la edad x, es decir,

T(x)= { X x | X >x } t > 0
La funcin de distribucin de T(x) sera:

FT(t) = P(T(x) t)

= P( X x t |X>x )

=
P( )
P( )
x X x t
X x
< < +
>

=
F ( ) F ( )
1 F ( )
X X
X
x t x
x
+

=
( ) ( )
( )
s x s x t
s x
+

=
( )
1
( )
s x t
s x
+


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2

Nota: X es una v.a.c que representa la edad al fallecimiento de un recin nacido, s(x)
es la probabilidad de que el recin nacido alcance la edad x, ya que FX(x) es la
probabilidad de que muera antes de una edad menor o igual a x.


t x
q nos representa la probabilidad de que (x) muera dentro de t aos, esto es,

t x
q = P(T(x) t) 0 t
y a
t x
p = P(T(x)> t) 0 t

como la probabilidad de que (x) alcance la edad x + t o sobreviva hasta la edad x + t

Nota. Para
t x
p de X x > t tenemos X > x + t y esto sera la probabilidad de
fallecer despus de x + t.

Tambin obtuvimos que la probabilidad de que (x) sobreviva t aos y muera dentro de
los siguientes u aos, es decir, que (x) muera entre las edades x+t y x+t+u, y que se
denota como
x t u
q y sera la siguiente probabilidad

x t u
q = P(t < T(x) t +u)

=
t u x
q
+

t x
q

=
t x
p
t u x
p
+


=
t x
p
u x t
q
+


A la v.a K=[T] donde K es el nmero de aos futuros completos por (x) antes de la
muerte de (x) , o el tiempo futuro de vida truncado de (x).

P(K(x)=k) = P(k T(x) < k + 1)
= P(k <T(x) k + 1)
=
1 k x k x
p p
+

=
k x x k
p q
+

=
|1 k x
q k = 0, 1, 2,

La fuerza de mortalidad o funcin de azar se define como:

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3

x =
( )
1 F ( )
X
f x
x
( )
( )
s x
s x

=

En la ciencia actuarial como en demografa x se denomina fuerza de mortalidad. La
fuerza de mortalidad es la tasa instantnea al momento exacto de alcanzar una cierta
edad.

Algunas otras relaciones importantes son:

a)
0
F ( ) 1 exp
x
X t
x dt ( =

b)
0
( ) exp
x
t
s x dt
(
=

c)
0 0
( ) exp
t
t y
p s t dy ( = =

d)
0
0
exp
( )
exp
( )
exp
x n
y
x n
n x y x x
y
dy
s x n
p dy
s x
dy

+
+
(

+

( = = =

e)
0
exp
n
n x z x
p dz
+
(
=

f)
( )
( ) 1
( )
T t x
d d s x t
f t q
dt dt s x
( +
= =
(

( ) ( )
( ) ( )
x t t x x t
s x t s x t
p
s x s x

+ +
+ +
= = =

Nota.
t x x t
p dt
+
es la probabilidad de que (x) muera entre t y t + dt

g)
t x
q =FT(t) = P(T(x) t) =
0
t
r x x r
p dr
+
=

A continuacin se presentan varias familias analticas simples de mortalidad y
supervivencia., correspondientes a varios postulados de leyes.

a) De Moivre (1929),
x= ( )
1
- x


y s(x)= 1-
x

0 x <
b) Gompertz (1825),

x = Bc
x


y s(x)=exp[ m(c
x
1 ) ] B>0, c>1, 0 x

c) Makeham (1860),

x = A+Bc
x


y s(x)=exp[Ax m(c
x
1 ) ] B>0, AB, c>1, 0 x

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4

d) Weibull (1939),

x = kx
n


y s(x)=exp[ux
n+1
] k >0, n >0, 0 x


Donde m =
B
ln c
y u =
k
1 n +


Una de las diferencias entre el enfoque determinstico con el probabilstico, se basa en
que sus valores son enteros y no continuos, es decir, si queremos un dato a una edad
fraccionaria como x + t con 0 t 1 tendremos que recurrir a mtodos analticos,
como los siguientes que son los ms usuales:

a)Iterpolacin Lineal . s(x+t) = (1 t )s(x) + ts(x+1) es conocida como distribucin
uniforme o ms propiamente la distribucin uniforme de fallecimientos dentro de
intervalo de un ao.

b) Interpolacin exponencial. lns(x+t) = (1 t ) lns(x) + t lns(x+1) supone una fuerza de
mortalidad uniforme, bajo est suposicin tpx es exponencial.

c ) Interpolacin armnica.
1 1
( ) ( ) ( 1)
t t
s x t s x s x

= +
+ +
, bajo est suposicin tpx es una curva
armnica.


En base a los supuestos anteriores podemos obtener los siguientes resultados.


Funcin Lineal Exponencial Armnica
t qx t qx 1 exp(t)
1 (1 )
x
x
tq
t q

t px 1 t qx exp(t)
1 (1 )
x
x
p
t q

y qx+t
1
x
x
yq
t q

1 exp(y)
1 (1 )
x
x
yq
y t q

x+t
1
x
x
q
t q


1 (1 )
x
x
q
t q

t px x+t qx exp(t)
( )
2
1 (1 )
x x
x
p q
t q


0 y 1, 0 t 1 y y+t 1
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5



2.2 Vidas conjuntas.


Utilizaremos el concepto de estatus como el estado o posicin de sobrevivencia o
interrupcin de un solo individuo, varios o bajo condiciones de temporalidad.
Para un individuo a edad x define un estatus que sobrevive mientras (x). Podemos decir
que una anualidad es pagadera durante el tiempo que el estatus permanezca, mientras
que un seguro es pagadero a la interrupcin del estatus, ambos pueden estar
restringidos a condiciones adicionales como es el orden de supervivencia de los
miembros del grupo.

Definicin. Un estatus que existe si todos los miembros sobrevivan y que se
interrumpe a la primera muerte es conocido como estatus de vidas conjuntas. Se representa
por ( )
1 2 m
x x x donde xi representa la edad del individuo i-simo y m representa el
nmero de miembros.

Nota. Siempre que expresemos funciones para el estatus de vida conjunta en trminos
de las vidas individuales, estemos utilizando el supuesto de independencia.

Sea T la v.a que representa el tiempo transcurrido antes de la interrupcin del estatus,
esto es:
1 2
min{ ( ), ( ), ..., ( )}
m
T T x T x T x =



( ) ( )
T T
P T t F t =
= ( ) ( )
1 2
min ( ), ( ), ..., ( )
m
P T x T x T x t
= ( ) ( )
1 2
1 min ( ), ( ), ..., ( )
m
P T x T x T x t >
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6

Por independencia


1 2
1 ( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) )
m
P T x t P T x t P T x t = > > >

1 2
1
m
t x t x t x
p p p =

Tenemos que la probabilidad de que un estatus de vida conjunta ( )
1 2
, , ,
m
x x x que
sobreviva al tiempo t es,
1 2 1 2 m m
t x x x t x t x t x
p p p p =

La funcin de densidad la podemos obtener derivando ( )
T
F t con respecto a t,

( ) ( )
T T
d
f t F t
dt
=

( )
1 2
1
m
t x t x t x
p p
d
p
dt
=
1 2
=
m
t x t x t x
p p
d
p
dt

( )( ) ( )( ) ( )( )
2 3 1 1 1 3 2 2 1 2 1 m m m m m
t x t x t x t x x t t x t x t x t x x t t x t x t x t x x t
p p p p p p p p p p p p

+ + +
=

( )( )
1 2 1 2 m m
t x t x t x x t x t x t
p p p
+ + +
= + + +

Utilizando una notacin semejante para poder representar la fuerza de mortalidad de las
vidas asociadas sera ( )
1 2 1 2 m m
x t x t x t x x x
t
+ + +
=


Podemos obtener la fuerza de mortalidad de la siguiente forma,

( )
( )
( )
1 2
1 2
1 2
( , , , )
( , , , )
1
m
m
m
T x x x
x x x
T x x x
f t
t
F t
=

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7

( )
( )( )
( )
1 2 1 2
1 2
1 2
1 1
m m
m
m
t x t x t x x t x t x t
x x x
t x t x t x
p p
p p
p
t
p

+ + +

+ + +
=

1 2 m
x t x t x t

+ + +
= + + +

La fuerza de interrupcin del estatus de vida conjunta es la suma de las fuerzas de
mortalidad para los individuos si sus tiempos de vida futuros son independientes

La probabilidad de que el estatus de vida conjunta se interrumpa durante el tiempo k a
k + 1 se determina de forma semejante;
( ) = =
K
P K k ( ) ( ) ( ) 1 1 < + = +
T T T
P k T k P T k P T k

1 2 1 2
1 1 1
m m
k x k x k x k x k x k x
p p p p p p
+ + +
=

( )
1 2 1 2
: : :
m m
k x k x k x x k x k x k
p p p q
+ + +
=

1 2 1 2
: : : : : :
1
m m
x k x k x k x k x k x k
p q
+ + + + + +
=



1 2
1
m
x k x k x k
p p p
+ + +
=


( ) ( ) ( )
1 2
1 1 1 1
m
x k x k x k
q q q
+ + +
=

Si slo consideremos 2 vidas, sean x, y lo anterior nos quedara de la siguiente forma,

: :
1
x k y k x k y k
p q
+ + + +
=


1
x k y k
p p
+ +
=


( )( )
1 1 1
x k y k
q q
+ +
=


x k y k x k y k
q q q q
+ + + +
= +


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( ) = =
K
P K k ( ) ( ) ( ) 1 1 < + = +
T T T
P k T k P T k P T k

1 1 k x k y k x k y
p p p p
+ +
=

( )
: k x k y x k y k
p p q
+ +
=


xy
k
q =


2.3 ltimo sobreviviente.


Definicin. Un estatus que existe durante el tiempo en que al menos un miembro del
grupo est vivo y se interrumpe hasta la ltima muerte o interrupcin se denomina
estatus del ltimo sobreviviente. Se denota por
( )
1 2 m
x x x donde xi representa la edad del
individuo i-simo y m representa el nmero de miembros.

Sea T la v.a que representa el tiempo transcurrido antes de la interrupcin del estatus,
esto es:
1 2
max{ ( ), ( ), ..., ( )}
m
T T x T x T x =



( ) ( )
T T
P T t F t =
= ( ) ( )
1 2
max ( ), ( ), ..., ( )
m
P T x T x T x t
= ( )
1 2
( ) , ( ) , ..., ( )
m
P T x t T x t T x t


Por independencia
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9



1 2
( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) )
m
P T x t P T x t P T x t =

1 2 m
t x t x t x
q q q =
Si slo tuviramos dos vidas tendramos;

( ) ( )
T T
P T t F t =
= ( ) ( )
max ( ), ( ) P T x T y t
( ( ) ) ( ( ) ) P T x t P T y t =

t x t y
q q =


t x t y t x t y
p p p p = +


Como podemos ver, la probabilidad de que el estatus se interrumpa antes del tiempo t
es:
t t x t y
xy
q q q =
Tenemos que la probabilidad de que un estatus del ltimo sobreviviente
( )
xy sobreviva
al tiempo t es:
t t x t y t x t y
xy
p p p p p = +


La funcin de densidad la podemos obtener derivando ( )
T
F t con respecto a t,
( ) ( )
T T
d
f t F t
dt
=

1 2 m
t x t x t x
d
q q q
dt
=
( ) ( ) ( )( ) ( )( )
2 3 1 1 1 3 2 2 1 2 1 m m m m m
t x t x t x t x x t t x t x t x t x x t t x t x t x t x x t
p p p q q q q q q q q q

+ + +
= + + +

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10

Veamos como nos quedara el resultado si slo consideramos dos vidas
( ) ( )
T T
d
f t F t
dt
=

t x t y
d
q q
dt
=

( )( ) ( )( )
1 1
t x t x x t t y t y y t
p p p p
+ +
= +


( )
t x x t t y y t t x t y x t y t
p p p p
+ + + +
= + +


Utilizando una notacin semejante para poder representar la fuerza de mortalidad de las
vidas asociadas sera ( )
x t y t xy
t
+ +
=
Podemos obtener la fuerza de mortalidad de la siguiente forma,

( )
( )
( )
( )
( )
1
T xy
xy
T xy
f t
t
F t
=

( )
( )
( )
1
t x x t t y y t t x t y x t y t
xy
t x t y t x t y
p p p p
t
p p p p

+ + + +
= + +
=
+


La probabilidad de que el estatus del ltimo sobreviviente se interrumpa durante el
tiempo k a k + 1 se determina de forma semejante;
( ) = =
K
P K k ( ) ( ) ( ) 1 1 < + = +
T T T
P k T k P T k P T k

( )
1 1 1 1 k x k y k x k y k x k y k x k y
p p p p p p p p
+ + + +
= + +

( )
k x x k k y y k k x k y x k y k x k y k
p p p p q q q q q q
+ + + + + +
= + +


k x x k k y y k k xy x k y k
p p p q q q
+ + + +
= +

De forma ms general podramos haber hecho lo siguiente:

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11

( ) ( ) max( ( ), ( )) min( ( ), ( )) T xy T xy T x T y T x T y + = +
( ) ( ) T x T y = +

( )
( )
( ) ( ) (max( ( ), ( )) ) (min( ( ), ( )) )
T T xy
xy
F t F t P T x T y t P T x T y t + = +

( ) ( )
( ) ( )
T x T y
F t F t = +

( ) ( ) ( , )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
T T x T y T x y
xy
F t F t F t F t = +


De aqu podemos deducir

( )
( )
T t x t y t x t y
xy
F t p p p p = +

Tambin se desprende los dems resultados:

( )
( )
( ) ( )
T T xy
xy
f t f t +
( ) ( )
( ) ( )
T x T y
f t f t = +
( )
( )
T
xy
f t
( )
t x x t t y y t t x t y x t y t
p p p p
+ + + +
= + +

y
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
P K xy k P K xy k P K x k P K y k = + = = = + =

( ) ( )
P K xy k =
k x x k k y y k k xy x k y k
p p p q q q
+ + + +
= +



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12

2.3 Esperanza, Varianza y Covarianza.


Recordando algunos conceptos del Actuariales uno, se defini la Media del tiempo futuro
de vida a edad x a la esperanza matemtica de la vida residual, que denotaremos por
( )
o
x e .
o
x e = E(T(x)) = ( | ) E X x X x >
=
0
( )
1 1
( )
s x t
dt
s x
( +

(

=
0
( )
( )
s x t
dt
s x

=
1
( )
( )
x
s u du
s x

( )
0
1
T x
F dt

0
t x
p dt

As si consideramos a T=T(u) como el tiempo transcurrido antes de la interrupcin del
estatus podemos aplicar el concepto al estatus del ltimo sobreviviente y de vidas
conjuntas.

Para el estatus de vidas conjuntas tendramos que:

o
xy e
0
t xy
p dt

0
t x t y
p p dt

Para el estatus del ltimo sobreviviente:

o
xy e
0
t
xy
p dt

( )
0
t x t y t x t y
p p p p dt

= +

o o o
x y xy e e e = + +

Ahora si deseamos calcular el valor esperado de K =K(u) podemos aplicar el concepto
al estatus del ltimo sobreviviente y de vidas conjuntas.

Para el estatus de vidas conjuntas tendramos que:

xy
e
1
k xy
k
p

=
=

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13

Para el estatus del ltimo sobreviviente:

xy
e
1
k
xy
k
p

=
=

( )
1
k x k y k x k y
k
p p p p

=
= +

x y xy
e e e = + +

Para calcular la varianza recordemos que

E(T(x)
2
)
2
0
t x x t
t p dt

+
=

0
t x
t p dt

La varianza para un estatus de vidas conjuntas nos quedara como:

V(T(xy))

0
t xy
t p dt

2
o
xy e
| |

|
\


Y para un estatus de ltimo sobreviviente

( ) ( )
V T xy
0
t
xy
t p dt

2
o
xy e
| |

|
\


Si quisiramos clacular la covarianza, primero recordemos un resultado de estadstica I

( ) ( ) Cov , ( ) ( ) x y E xy E x E y =

As tenemos que

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
Cov , T xy T xy E T xy T xy E T xy E T xy =

Utilizando la misma base que hemos empleado anteriormente

( ) ( )
( ) ( ) T xy T xy T x T y =

As la covarianza nos quedara de la siguiente forma

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
Cov ,
o o
xy xy T xy T xy E T x T y e e =

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14

( ) ( ) ( ) ( )
o o o o o o
xy xy x y xy xy E T x E T y e e e e e e = =

( )
( ) ( )
Cov , T xy T xy
o o o o o o
x y xy x y xy e e e e e e
| |
= + +
|
\


o o o o
x xy y xy e e e e
| || |
=
| |
\ \



2.4 Seguros.


Cuando se vio los beneficios por fallecimiento tenamos que componer nustro
beneficio con los siguientes elementos

Funcin de indemnizacin representada por bt ser aquella que nos ayude a plantear el
beneficio que se obtendr

Funcin de descuento representada por vt es el factor de descuento del inters desde el
tiempo de pago hasta el tiempo de expedicin de la pliza.

Funcin del valor presente representada por zt mediante zt= btvt , zt es el valor presente, a
la expedicin de la pliza del pago de la indemnizacin.

Nota. Para la funcin de descuento asumiremos que la fuerza subyacente de inters es
determinstica, es decir el modelo no incluye la fuerza de inters de forma aleatoria.

El tiempo transcurrido desde la expedicin de la pliza hasta la muerte del asegurado es
la variable aleatoria del tiempo futuro de vida del asegurado T= T(x).. Por lo tanto el
valor presente del pago a la expedicin de la pliza es la variable aleatoria
T T T
z b v =

Para un seguro de vida entera prev un pago despus de la muerte del asegurado en
cualquier tiempo en el futuro.

Si una unidad se pagar en el momento de la muere de (x), entonces tendramos

bt = 1 0 t
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15


vt = v
t
con 0 t

T T T
Z z b v = = = v
T
0 T


La esperanza del valor presente de los pagos o mejor conocido como la prima neta nica para el
seguro de vida entera o vitalicio con una unidad pagadera al momento de la muerte de (x) se
denota por
x
A .

x
A

=E(Z) = E( )
T
z =
0
( )
t T
z f t dt

=
0
t
t x x t
v p dt

=
0
( )
t
t x x
v p t dt

El j-simo momento de Z es igual a la prima neta nica de un seguro de vida entera para
un monto de una unidad pagadera a la muerte de (x), calculada a una fuerza de inters
j.

E(Z
j
) =
0
( )
t j
t x x t
v p dt

=
0
jt
t x x t
e p dt

=
0
( )
jt
t x x
e p t dt

Entonces tenemos que E(Z
j
)@t = E(Z

)@jt , es la fuerza de inters al tiempo t.

La anterior notacin @t nos indica la fuerza de inters que tiene la funcin E( ) al
tiempo t.

Con lo anterior podemos calcular la varianza de Z, que sera igual a:

V(Z) = ( )
2
2
x x
A A

2
x
A

nos indica un vitalicio para el monto de una unidad pagadera a la muerte de (x)
con una fuerza de inters de 2.

El modelo de seguros vistos anteriormente considera el pago del beneficio de la suma
asegurada para una persona a edad x al momento de su muerte en base al uso de la
variable T(x), ahora emplaremos la v.a K = [T] donde K sera el nmero de aos futuros
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16

completos por (x) antes de su muerte o el tiempo de vida truncado de (x).


Si una unidad se pagar al final del ao de la muere de (x)

bk+1 = 1 con k = 0, 1,

vk+1 = v
k +1
con k = 0, 1,


1 1 1 K K K
Z z b v
+ + +
= = =v
K+1
con k = 0, 1,

La esperanza del valor presente de los pagos o mejor conocido como la prima neta nica para
este tipo de seguro de una unidad pagadera al final del ao de la muere de (x) se denota
por
x
A .

x
A

=E(Z) =
1
E( )
K
z
+
=
1
0
( )
k
k
v P K k

+
=
=

=
1
0
k
k x x k
k
v p q

+
+
=

1
|
0
k
k x
k
v q

+
=
=

=
1
1
:1
x x
x
A v p A
+
+

Para el estatus de vidas conjuntas se pagara el seguro al momento de la interrupcin del
estauts, para dos vidas tendramos

xy
A

= ( ) ( )
1
0
k
k
v P K xy k

+
=
=

=
( ) ( )
1 1
: :
0 0
k k
k xy x k y k k x k y x k y k
k k
p p p v q v q

+ +
+ + + +
= =
=




Y para un estatus de ltimo sobreviviente tendramos entonces

xy
A

=
( ) ( )
1
0
k
k
v P K xy k

+
=
=

Matemticas Actuariales II Captulo I. Funciones de vidas mltiples FES Acatln-MHM
17

=
( )
1
0
k
k x x k k y y k k xy x k y k
k
p p p v q q q

+
+ + + +
=
+

=
x y xy
A A A +

Hemos obtenido la relacin

xy x y
xy
A A A A + = +

Que es sencillo deducir de que

( ) ( ) ( ) ( )
1
1 1 1
K xy
K xy K y K x
v v v v
+
+ + +
+ = +

Y despus nicamente obtener la esperanza

Para el caso continuo se pueden obtener resultados similares pero primero obtengamos
el seguro pagadero al momento de la interrupcin del estatus del ltimo sobreviviente

xy
A

( )
0
t
t
xy xy
v p t dt

=
( )
0
( ) ( ) ( )
t
t x x t y y t xy xy
v p t p t p t dt

= x y xy A A A +

Se puede probar fcilmente que

( ) ( )
( )
( )( )
Cov ,
T xy
T xy
x xy y xy
v v A A A A =