Matemticas Actuariales I

Clase 4 5 de Febrero 2013 4. Variables aleatorias, que nos modelarn el tiempo futuro de vida de una persona en edad x T(x). 4.1 Funciones de densidad, distribucin, media, varianza y notacin de la v.a. T(x).

Variable Aleatoria T(x)

En esta clase se estudiar la v.a. que describe el tiempo futuro de vida de un individuo en edad x, si suponemos que fuera un recin nacido, o un individuo a la edad inicial ser x = 0 , bajo las notaciones es actuariales comunes y acostumbradas, se referir a un individuo en edad x como ( x ) . Es por esto que cuando hablemos de la v.a. que modela el tiempo futuro de vida de ( x ) usaremos

T ( x ) , aunque algunos autores utilizan Tx .

La funcin de supervivencia de Tx es denotada por:
t

px = S ( t ) = P ( X > x + t | X > x )
t

Se utiliza S ( t ) para denotar el caso particular puntuales de t px , como se describe a continuacin:

t

px y hacer referencia a la funcin de

supervivencia de T ( x ) , sin embargo se sugiere utilizar Sx ( x ) para describir probabilidades

px = P ( X > x + t | X > x )
px = px = px = P (X > x + t X > x ) P (X > x ) P (X > x + t ) P (X > x ) Sx ( x + t ) S (x + t ) lo cual es igual a x = Sx ( x ) Sx ( x )
x +t x

p0 p0

Particularizando el resultado anterior para la distribucin uniforme [ 0, ] , entonces la l funcin de supervivencia de T ( x ) , quedara como:

px =

Sx ( x + t ) Sx ( x )

(x + t ) px = x ( x ) t px = x

para 0 t x

Matemticas Actuariales I
Clase 4 5 de Febrero 2013 Esto muestra que T ( x ) es uniforme sobre [ 0, x ] , por ejemplo para = 100 y x = 40 , el tiempo futuro de vida es uniforme sobre [ 0,60] .

Funcin de densidad y distribucin de T(x)

Una vez hallada la funcin S ( t ) de T ( x ) , es fcil obtener la distribucin acumulativa y de densidad de T ( x ) , de esta manera aprovecharemos para introducir mayor notacin actuarial al curso.

q x = F ( t ) = P ( Tx t ) = 1

Sx ( x + t ) = 1 S ( t ) = 1 t px Sx ( x )

Para la densidad basta con derivar con respecto de t, y recordar que x debe ser tomada como constante:

f T (t ) =

d F (t ) = dt

d Sx ( x + t ) f x + t ( ) dt = x Sx ( x ) Sx ( x )

Recordando que f ( x ) = S ( x ) ( x ) tenemos:

f T (t ) =

f x ( x + t ) Sx ( x + t ) ( x + t ) = = S ( t ) ( x + t ) = t px x + t Sx ( x ) Sx ( x )

La ecuacin anterior puede ser interpretada como morir antes de t aos despus de haber llegado vivo a la edad x, por lo que despus de la edad x deber medirse la fuerza de mortalidad pero valuada en x+t aos. Es muy importante aclarar cmo se describen las probabilidades de sobrevivir y morir antes de t aos.
1

px = px y

1 x

q = qx

Esperanza y Varianza de T(x)

Ahora que conocemos la distribucin de T ( x ) , podemos encontrar su esperanza y varianza como
cualquier v.a., sin embargo una notacin ms actuarial ser utilizar la ya conocida e x = E (x )

Matemticas Actuariales I
Clase 4 5 de Febrero 2013
La esperanza de T ( x ) es denotada por e x .

Ejemplos 1.- Sea X que se distribuye como una v.a. uniforme sobre [ 0,100 ] .
Hallar e 40 yV T ( 40 ) .

T ( 40 ) es uniforme sobre [ 0,60] , entonces 0 + 60 e 40 = = 30 2 2 ( 60 + 0 ) V T ( 40 ) = 12

2.- Sea X que se distribuye como una exp ( 0.05 ) hallar e 40

Bajo las propiedades de la distribucin exponencial, tenemos que:

e 40 = E T ( x ) = E(X ) =

= 20