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Este documento es una adaptacion de la seccion 1.6 del libro Ordinary Dierential Equations and
Dynamical Systems de Gerald Teschl. Me gusto tanto que no puedo resistir la tentacion de explicarla,
aunque es un estudio durillo.
Resumen de la teora. Tenemos el sistema
x
= f(t, x, )
donde
t es el tiempo o variable independiente,
x = (x
1
, . . . , x
n
) es la posicion o variable dependiente,
= (
1
, . . . ,
m
) son los parametros, y
f : R R
n
R
m
R
n
, f = f(t, x, ), es una funcion de clase C
r
que depende de un
argumento escalar t y dos argumentos vectoriales x y .
Sea x(t) = (t; t
0
, x
0
,
0
) la solucion maximal del PVI x
= f(t, x,
0
), x(t
0
) = x
0
. Sabemos que
el ujo (t; t
0
, x
0
,
0
) es de clase C
r
(y de clase C
r+1
respecto la variable t) en el abierto
D =
_
(t; t
0
, x
0
,
0
) R R R
n
R
m
: (t
0
, x
0
,
0
) , t I(t
0
, x
0
,
0
)
_
.
siendo I((t
0
, x
0
,
0
) el intervalo maximal donde esta denida la solucion x(t).
Consideramos las matrices
A(t) = D
x
f(t, x(t),
0
), B(t) = D
f(t, x(t),
0
),
y
Y (t) = D
x
0
(t; t
0
, x
0
,
0
), Z(t) = D
0
(t; t
0
, x
0
,
0
).
Las matrices A(t) e Y (t) son n n, mientras que las matrices B(t) y Z(t) son n m.
Teorema. Las primeras derivadas parciales del ujo satisfacen las siguientes ecuaciones variacionales
de primer orden.
1. Denicion de ujo: D
t
(t; t
0
, x
0
,
0
) = f(t, (t; t
0
, x
0
,
0
),
0
) y (t
0
; t
0
, x
0
,
0
) = x
0
.
2. Derivada respecto al instante inicial: D
t
0
(t; t
0
, x
0
,
0
) = D
x
0
(t; t
0
, x
0
,
0
)f(t
0
, x
0
,
0
).
3. Ecuacion variacional de primer orden respecto la posicion inicial:
Y
= rx(1x/K), x(0) = x
0
. Si x
0
[0, K], sea t
= t
(x
0
) = r
1
log(1K/x
0
).
Probar que esta solucion esta denida en el intervalo maximal
I =
_
_
(, t
), si x
0
< 0,
R si 0 x
0
K,
(t
, +), si x
0
> K.
1
2 Depositado en http://www.ma1.upc.edu/edos/variacionales.pdf
Los resultados del ejercicio anterior implican que la ecuacion logstica tiene dos puntos de equilibrio:
x = K que es asintoticamente estable y x = 0 que es inestable. De hecho, sus soluciones se comportan
como en la gura 1. Las echas indican el sentido de las trayectorias.
t t
0 K
(I) (AE)
f(x) < 0
f(x) > 0
f(x) < 0
= f
, hay una unica solucion 2-periodica que es inestable por abajo y asintoticamente
estable por arriba; y
Si >
(t) =
_
1 2x(t))y(t), y(0) = 1.
Depositado en http://www.ma1.upc.edu/edos/variacionales.pdf 3
Este PVI esta formado por una EDO lineal homogenea de primer orden y una condicion inicial no
homogenea, como esperabamos. Su solucion es
y(t) = exp
__
t
0
_
1 2x(s)
_
ds
_
> 0.
Y evaluando esta expresion en t = 2, obtenemos que
dP
dx
0
(x
0
) = D
x
0
(2; x
0
) = y(2) = exp
_
2 2
_
2
0
x(s)ds
_
> 0.
Derivando una vez mas,
d
2
P
d(x
0
)
2
(x
0
) = 2
__
2
0
y(s)ds
_
dP
dx
0
(x
0
) < 0,
pues y(t) > 0. Queda as probado que la aplicacion de Poincare x
0
P(x
0
) es estrictamente creciente
y estrictamente concava. Esto implica que tiene, como mucho, dos puntos jos. (Por que?) Los
experimentos numericos ya mencionados muestran que puede tener dos, uno o ninguno en funcion
de si <
, =
o >
0
(t; x
0
,
0
), derivando las ecuaciones del ujo respecto a
0
y permutando el orden
de las derivadas, vemos que
z
(t) =
_
1 2x(t)
_
z(t) 1 + sin t, z(0) = 0.
Este PVI esta formado por una EDO lineal no homogenea de primer orden y una condicion inicial
homogenea, como esperabamos. Su solucion es
z(t) =
_
t
0
exp
__
t
s
(1 2x(r))dr
_
(1 sin s)ds < 0.
Y evaluando la expresion anterior en t = 2, obtenemos que
dP
d
0
(x
0
;
0
) = D
0
(2; x
0
,
0
) = z(2) < 0,
como queramos probar.
Recordamos que conocemos las soluciones del caso no perturbado = 0. Por tanto,
P(x
0
, 0) =
x
0
e
2
1 +x
0
(e
2
1)
,
ya que estamos en el caso r = K = 1. Esta funcion es creciente, concava y solo tiene dos puntos
jos: x
0
= 0 y x
0
= K = 1. Cuando aumenta, la graca de la funcion x
0
P(x
0
) baja, sus dos
puntos jos se aproximan y en alg un valor crtico
< x
+
, entonces
lm
n+
P
n
(x
0
) =
_
_
, si x
0
< x
,
x
, si x
0
= x
,
x
+
, si x
0
> x
.
4 Depositado en http://www.ma1.upc.edu/edos/variacionales.pdf
Si P(x
0
) tiene un unico punto jo x
, entonces
lm
n+
P
n
(x
0
) =
_
, si x
0
< x
,
x
, si x
0
x
.
Si P(x
0
) no tiene ning un punto jo, entonces lm
n+
P
n
(x
0
) = .
Que podeis decir sobre el lmite n ? Que consecuencias tienen estos resultados sobre la
estabilidad de las soluciones periodicas de la ecuacion logstica perturbada periodicamente que hemos
estudiado antes?
Ejercicio. Vamos a practicar la teora de perturbaciones. Sea x(t) = x(t; ) la solucion del PVI
x
j1
j
x
j
(t)
resolviendo ciertos PVIs de forma recursiva. Calcular x
1
(t). Es 2-periodica la solucion x(t)?
Los retratos de fases de EDOs autonomas de primer orden. El siguiente resultado es una
adaptacion del problema 9 del tema 2. Sirve para dibujar el retrato de fases de cualquier ecuacion del
tipo x
= f(x), x(0) = x
0
y sea I = (
,
+
) su intervalo maximal.
1. Si f(x
0
) = 0, entonces x(t) x
0
y I = R.
2. Si f(x
0
) = 0, entonces la soluci on es una funcion estrictamente mon otona. Ademas, si (x
, x
+
)
es el mayor intervalo donde no se anula f que contiene al punto x
0
, entonces
lm
t
x(t) =
_
x
, si f(x
0
) > 0,
x
, si f(x
0
) < 0.
Finalmente,
+
< implica que |x(t)| escapa a innito cuando t
+
. Y, an alogamente,