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Ecuaciones variacionales a traves de un ejemplo

Este documento es una adaptacion de la seccion 1.6 del libro Ordinary Dierential Equations and
Dynamical Systems de Gerald Teschl. Me gusto tanto que no puedo resistir la tentacion de explicarla,
aunque es un estudio durillo.
Resumen de la teora. Tenemos el sistema
x

= f(t, x, )
donde
t es el tiempo o variable independiente,
x = (x
1
, . . . , x
n
) es la posicion o variable dependiente,
= (
1
, . . . ,
m
) son los parametros, y
f : R R
n
R
m
R
n
, f = f(t, x, ), es una funcion de clase C
r
que depende de un
argumento escalar t y dos argumentos vectoriales x y .
Sea x(t) = (t; t
0
, x
0
,
0
) la solucion maximal del PVI x

= f(t, x,
0
), x(t
0
) = x
0
. Sabemos que
el ujo (t; t
0
, x
0
,
0
) es de clase C
r
(y de clase C
r+1
respecto la variable t) en el abierto
D =
_
(t; t
0
, x
0
,
0
) R R R
n
R
m
: (t
0
, x
0
,
0
) , t I(t
0
, x
0
,
0
)
_
.
siendo I((t
0
, x
0
,
0
) el intervalo maximal donde esta denida la solucion x(t).
Consideramos las matrices
A(t) = D
x
f(t, x(t),
0
), B(t) = D

f(t, x(t),
0
),
y
Y (t) = D
x
0
(t; t
0
, x
0
,
0
), Z(t) = D

0
(t; t
0
, x
0
,
0
).
Las matrices A(t) e Y (t) son n n, mientras que las matrices B(t) y Z(t) son n m.
Teorema. Las primeras derivadas parciales del ujo satisfacen las siguientes ecuaciones variacionales
de primer orden.
1. Denicion de ujo: D
t
(t; t
0
, x
0
,
0
) = f(t, (t; t
0
, x
0
,
0
),
0
) y (t
0
; t
0
, x
0
,
0
) = x
0
.
2. Derivada respecto al instante inicial: D
t
0
(t; t
0
, x
0
,
0
) = D
x
0
(t; t
0
, x
0
,
0
)f(t
0
, x
0
,
0
).
3. Ecuacion variacional de primer orden respecto la posicion inicial:
Y

(t) = A(t)Y (t), Y (t


0
) = Id.
4. Ecuacion variacional de primer orden respecto parametros:
Z

(t) = A(t)Z(t) +B(t), Z(t


0
) = 0.
Las ecuaciones variacionales respecto la posicion inicial son sistemas lineales homogeneos con con-
diciones iniciales no homogeneas, mientras que las ecuaciones variacionales respecto parametros son
sistemas lineales no homogeneos con condiciones iniciales homogeneas.
Estudio de la ecuacion logstica. Consideramos la ecuacion logstica
x

= f(x) = rx(1 x/K), r, K > 0.


Ejercicio. La ecuacion logstica es una EDO de variables separadas. Probar que
x(t) = (t; x
0
) =
Kx
0
e
rt
K +x
0
(e
rt
1)
es la solucion del PVI x

= rx(1x/K), x(0) = x
0
. Si x
0
[0, K], sea t

= t

(x
0
) = r
1
log(1K/x
0
).
Probar que esta solucion esta denida en el intervalo maximal
I =
_

_
(, t

), si x
0
< 0,
R si 0 x
0
K,
(t

, +), si x
0
> K.
1
2 Depositado en http://www.ma1.upc.edu/edos/variacionales.pdf
Los resultados del ejercicio anterior implican que la ecuacion logstica tiene dos puntos de equilibrio:
x = K que es asintoticamente estable y x = 0 que es inestable. De hecho, sus soluciones se comportan
como en la gura 1. Las echas indican el sentido de las trayectorias.
t t
0 K
(I) (AE)
f(x) < 0

f(x) > 0

f(x) < 0

Figura 1. Retrato de fases de la ecuacion logstica x

= f(x) = rx(1 x/K).


Ejercicio. Dibujar el retrato de fases de la ecuacion logstica modicada
x

= f

(x) = rx(1 x/K)


en funcion del valor del parametro R. El retrato de fases cambia bruscamente al cruzar el valor
de bifurcacion

= rK/4. Probar que:


Si <

, hay dos puntos de equilibrio y un retrato de fases similar al de la gura 1;


Si =

, hay un punto de equilibrio que es inestable por la izquierda y asintoticamente estable


por la derecha; y
Si >

, no hay ningun punto de equilibrio.


(Indicacion: Aplicar el lema detallado al nal de este documento.)
Queremos estudiar que pasa cuando a nadimos una termino periodico a la ecuacion logstica:
x

= f(t, x, ) = rx(1 x/K) (1 sin t), R.


Si calculamos numericamente diversas soluciones de la ecuacion anterior parece ser que existe un cierto
valor crtico

rK/4 tal que:


Si <

, hay dos soluciones 2-periodicas, la menor es inestable y la mayor es asintoticamente


estable;
Si =

, hay una unica solucion 2-periodica que es inestable por abajo y asintoticamente
estable por arriba; y
Si >

, no hay ninguna solucion periodica.


Es decir, el termino periodico parece afectar poco al comportamiento cualitativo de las soluciones,
pues tenemos un escenario similar al caso autonomo. Justicaremos parcialmente estas armaciones.
Para simplicar, a partir de ahora jamos los valores r = K = 1.
Sea x(t) = (t; x
0
) la solucion del PVI asociado a la condicion inicial x(0) = x
0
. Es decir, jamos
el instante inicial t
0
= 0 y no explicitamos la dependencia en . Entonces
D
t
(t; x
0
) = (t; x
0
)
_
1 (t; x
0
)
_
(1 sin t), (0; x
0
) = x
0
.
Denimos la aplicacion de Poincare
P(x
0
) = x(2) = (2; x
0
).
Por construccion, x(t) es 2-periodica si y solo si P(x
0
) = x
0
. Por tanto, buscamos los puntos jos de
la aplicacion de Poincare. Para aplicar el metodo de Newton se necesita calcular la derivada
dP
dx
0
(x
0
) = D
x
0
(2; x
0
),
lo cual enlaza con la ecuacion variacional de primer orden respecto la posicion inicial x
0
.
Notando y(t) = D
x
0
(t; x
0
), derivando las ecuaciones del ujo respecto a x
0
y permutando el orden
de las derivadas, vemos que
y

(t) =
_
1 2x(t))y(t), y(0) = 1.
Depositado en http://www.ma1.upc.edu/edos/variacionales.pdf 3
Este PVI esta formado por una EDO lineal homogenea de primer orden y una condicion inicial no
homogenea, como esperabamos. Su solucion es
y(t) = exp
__
t
0
_
1 2x(s)
_
ds
_
> 0.
Y evaluando esta expresion en t = 2, obtenemos que
dP
dx
0
(x
0
) = D
x
0
(2; x
0
) = y(2) = exp
_
2 2
_
2
0
x(s)ds
_
> 0.
Derivando una vez mas,
d
2
P
d(x
0
)
2
(x
0
) = 2
__
2
0
y(s)ds
_
dP
dx
0
(x
0
) < 0,
pues y(t) > 0. Queda as probado que la aplicacion de Poincare x
0
P(x
0
) es estrictamente creciente
y estrictamente concava. Esto implica que tiene, como mucho, dos puntos jos. (Por que?) Los
experimentos numericos ya mencionados muestran que puede tener dos, uno o ninguno en funcion
de si <

, =

o >

, respectivamente. De hecho, numericamente se intuye que P es


una funcion estrictamente decreciente en , lo cual justicara gran parte de los armaciones dadas
al principio. Queremos probar analticamente ese comportamiento decreciente, lo cual enlaza con la
ecuacion variacional de primer orden respecto al parametro .
Explicitamos el parametro en la denicion de la aplicacion de Poincare. Es decir, escribimos
P(x
0
) = P(x
0
;
0
) = (2; x
0
,
0
).
Notando z(t) = D

0
(t; x
0
,
0
), derivando las ecuaciones del ujo respecto a
0
y permutando el orden
de las derivadas, vemos que
z

(t) =
_
1 2x(t)
_
z(t) 1 + sin t, z(0) = 0.
Este PVI esta formado por una EDO lineal no homogenea de primer orden y una condicion inicial
homogenea, como esperabamos. Su solucion es
z(t) =
_
t
0
exp
__
t
s
(1 2x(r))dr
_
(1 sin s)ds < 0.
Y evaluando la expresion anterior en t = 2, obtenemos que
dP
d
0
(x
0
;
0
) = D

0
(2; x
0
,
0
) = z(2) < 0,
como queramos probar.
Recordamos que conocemos las soluciones del caso no perturbado = 0. Por tanto,
P(x
0
, 0) =
x
0
e
2
1 +x
0
(e
2
1)
,
ya que estamos en el caso r = K = 1. Esta funcion es creciente, concava y solo tiene dos puntos
jos: x
0
= 0 y x
0
= K = 1. Cuando aumenta, la graca de la funcion x
0
P(x
0
) baja, sus dos
puntos jos se aproximan y en alg un valor crtico

> 0 la graca es tangente a la bisectriz del primer


cuadrante, lo cual implica que la aplicacion de Poincare solo tiene un unico punto jo, luego la EDO
solo tiene una unica solucion 2-periodica. Cuando >

, la aplicacion de Poincare no tiene puntos


jos, luego la EDO no tiene soluciones 2-periodicas.
Ejercicio. Sea P(x
0
) una funcion estrictamente decreciente y estrictamente concava. Probar que:
Si P(x
0
) tiene dos puntos jos x

< x
+
, entonces
lm
n+
P
n
(x
0
) =
_

_
, si x
0
< x

,
x

, si x
0
= x

,
x
+
, si x
0
> x

.
4 Depositado en http://www.ma1.upc.edu/edos/variacionales.pdf
Si P(x
0
) tiene un unico punto jo x

, entonces
lm
n+
P
n
(x
0
) =
_
, si x
0
< x

,
x

, si x
0
x

.
Si P(x
0
) no tiene ning un punto jo, entonces lm
n+
P
n
(x
0
) = .
Que podeis decir sobre el lmite n ? Que consecuencias tienen estos resultados sobre la
estabilidad de las soluciones periodicas de la ecuacion logstica perturbada periodicamente que hemos
estudiado antes?
Ejercicio. Vamos a practicar la teora de perturbaciones. Sea x(t) = x(t; ) la solucion del PVI
x

= rx(1 x/K) (1 sin t), x(0) = 0.


Sabemos que x
0
(t) 0 es la solucion cuando = 0 y suponemos que es un peque no parametro:
|| 1. Entonces podemos buscar los primeros terminos de la expansion
x(t) =

j1

j
x
j
(t)
resolviendo ciertos PVIs de forma recursiva. Calcular x
1
(t). Es 2-periodica la solucion x(t)?
Los retratos de fases de EDOs autonomas de primer orden. El siguiente resultado es una
adaptacion del problema 9 del tema 2. Sirve para dibujar el retrato de fases de cualquier ecuacion del
tipo x

= f(x), x R, cuando la funcion f(x) es localmente Lipschitz.


Lema. Sea f : R R una funcion localmente Lipschitz. Sea x(t) la solucion maximal del PVI de
primer orden autonomo
x

= f(x), x(0) = x
0
y sea I = (

,
+
) su intervalo maximal.
1. Si f(x
0
) = 0, entonces x(t) x
0
y I = R.
2. Si f(x
0
) = 0, entonces la soluci on es una funcion estrictamente mon otona. Ademas, si (x

, x
+
)
es el mayor intervalo donde no se anula f que contiene al punto x
0
, entonces
lm
t

x(t) =
_
x

, si f(x
0
) > 0,
x

, si f(x
0
) < 0.
Finalmente,
+
< implica que |x(t)| escapa a innito cuando t
+
. Y, an alogamente,

> implica que |x(t)| escapa a innito cuando t

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