Capitulo 3

Anlisis y Diseo del Sistema Difuso

CAPITULO 3 Anlisis y Diseo del Sistema Difuso

3.1 Anlisis del Sistema Difuso

l anlisis es el conjunto de trabajos que comprenden el estudio detallado de un problema, la concepcin de un mtodo que permita resolverlo y la definicin precisa del tratamiento correspondiente en el procesador. [19].

Este trabajo se centra en realizar una revisin del estado de la cuestin de la teora de los conjuntos difusos y los sistemas de inferencia difusos en la solucin de problemas financieros. En el presente trabajo de investigacin se dirigi la investigacin del anlisis crediticio en las cajas de ahorro en las que se observo lo siguiente: El anlisis crediticio en las cajas de ahorro actualmente se elabora de acuerdo a ciertos parmetros y criterios que el ejecutivo que otorga el crdito obtiene de la persona y finalmente la decisin la toma est ejecutivo de acuerdo a su situacin con la persona, dejando cierta incertidumbre en el riesgo en la recuperacin de dicho crdito. Diagrama del sistema difuso para el anlisis crediticio

Figura 3.1 Sistema difuso para el anlisis crediticio

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En esta figura se observa el proceso del sistema difuso para el anlisis crediticio, en el cual tenemos como entrada la solicitud de crdito de la persona una vez que cumpli con los requisitos solicitados por el ejecutivo de crdito, despus se realiza la interfaz de usuario est es realizada por medio de pantallas amigables al usuario realizada en Java, en seguida tenemos el sistema difuso, el cual desarrollo todo el proceso de la lgica difusa, para obtener la mejor sugerencia en cuanto al otorgamiento del crdito, despus el ejecutivo toma una decisin, de acuerdo a los resultados arrojados por el sistema, enseguida se aprueba o no el otorgamiento del crdito.

3.1.1 Determinacin de parmetros del sistema difuso

Los parmetros del sistema difuso, se obtuvieron de una caja de ahorro y de la experiencia del experto humano, de la cual se llego a la siguiente conclusin en los requerimientos para otorgar un prstamo crediticio a una persona. En la siguiente tabla se muestran las variables que determinan los criterios de decisin en el anlisis crediticio: Indicadores
CARCTER

Componentes
Residencia Tipo de Residencia Propia Rentada Familiar Otros Tiempo de Residencia > a18 Meses 12 a 18 Meses < a 12 Meses Trabajo Antigedad > a 24 Meses 12 a 24 Meses < a 12 Meses Tipo de Empleo Empleado Negocio Propio Independiente Ama de Casa Dependiente Experiencia Crediticia Moroso ltimos 12 Meses Si No

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Meses de Mora

> a 4 Meses 1 a 4 Meses < a 1 Mes

Buro de Crdito

A B C D E No Aplica

Referencia Crediticia

Excelente Buena Mala

CAPITAL

Endeudamiento Actual

0 a 50% 50 a 60 % > a 70 %

Endeudamiento con el crdito

0 a 60 % 60 a 70 % 70 a 80 % > a 80 %

CAPACIDAD DE PAGO

Cobertura de Amortizacin

0 a 100 % 100 a 120 % > a 120 %

Margen de endeudamiento Actual Margen de endeudamiento con el crdito CONDICIONES Flujo de los ingresos

> a 70 % 0 a 70 % > a 80 % 0 a 80 % Alto Medio Bajo

Acerca del Negocio

Ventas Mensuales

Aumento Estables Estancadas

Flujo Efectivo

Alto Medio Bajo

Situacin del Mercado

Crecimiento Estable Saturado

COLATERAL

Aval

< a 100 % 100 a 150 % 150 a 200 % > a 200 %

Tabla 3.1 Criterios del experto humano para otorgar crdito

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A continuacin se describe cada uno de los indicadores mostrados anteriormente: Carcter: Evala la estabilidad del sujeto y su actitud frente a los compromisos asumidos con la cooperativa. Capital: Determinacin de la suficiencia patrimonial del sujeto de crdito. Capacidad de pago: Determina si el sujeto puede honrar o cumplir con el pago de la obligacin crediticia. Condiciones: Anlisis de la calidad de los ingresos principales del sujeto de crdito: Relacin de dependencia Negocio independiente Colateral: Fuente secundaria de pago, respaldo del crdito ante eventual morosidad.

3.2 Diseo del sistema difuso

En el diseo del sistema se consideran todos los datos obtenidos del anlisis para ofrecer una solucin lo ms cercana y adaptable al usuario de tal manera que le resulte cmodo y prctico trabajar con un sistema de cmputo en la toma de decisiones. En el presente trabajo se definieron etapas para el establecimiento del sistema difuso; primeramente se definieron el conjunto de operadores, el cual define las funciones matemticas asignadas a cada operador difuso. Los operadores difusos pueden ser binarios (como las T-normas y S-normas empleadas para representar conectivas entre variable lingsticas, implicaciones o agregaciones de reglas), unarios (como las C-normas y los operadores relacionados con los modificadores lingsticos), o pueden estar asociadas con mtodos de desfusificacin.

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Existen varios modelos para el establecimiento de un sistema difuso a continuacin se mencionan algunos: El modelo de Mamdani El modelo de Sugeno (tambin conocido como modelo Takagi Sugeno, Kang o TSK) El modelo Tsukamoto

Cada modelo tiene caractersticas especficas que lo hacen ms ameno a ser usado en una implementacin dependiendo del problema a resolver. La principal diferencia entre los modelos es en las consecuencias de las reglas y en los mtodos de agregacin y defusificacin.

input exacto

Fusificador

Controlador difuso:

desfusificador

output exacto

reglas if
then
Figura 3.2 Esquema general de un sistema difuso

En el presente sistema difuso para anlisis crediticio se utiliz el modelo de Mamdani a continuacin se dar una breve descripcin de este modelo: El modelo Mamdani: Fue uno de los primeros mtodos de control difuso obtenidos basados en la experiencia de operadores humanos. En el modelo Mamdani se pueden usar diferentes operadores (siempre que sean T-norm o T-conorm).

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Variantes de T-norm y T-conorm en modelos Mamdani: Para implementar un modelo Mamdani hay que asignar un operador basado en las operaciones seleccionadas: AND: (usualmente T-norm) para calcular la fuerza de disparo de una regla con antecedentes que usan AND OR: (usualmente T-conorm) para calcular la fuerza de disparo de una regla con antecedentes que usan OR Implicacin: (usualmente T-norm) para calcular consecuentes Agregacin: (usualmente T-conorm) para agregar consecuentes y generar una funcin de pertenencia del output Defusificacion: para transformar la funcin de pertenencia (output difuso) a un output exacto El modelo Mamdani (original): If x is A1 and y is B1 then z is C1 If x is A2 and y is B2 then z is C2 T-norm = min T-conorm = max Mtodos de defusificacion usados en Mamdani: Centroid (Centroid o COA) Bisector de un Area (BOA) Mas pequeo, medio, mximo de un mximo (SOM,MOM, LOM) Para el sistema difuso despus de la entrada de datos de los parmetros, en la fusificacin se utiliz la tcnica del operador and tipo binario, la cual establece la siguiente funcin: Min (a,b)
(3.1)

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Y para la desfusificacin se aplicar la tcnica de centro de rea, una vez definidos el conjunto de operadores utilizados se procede a la definicin del tipo de variables lingsticas, esto significa definir su universo de discurso, dar nombre a las etiquetas lingsticas que cubren dicho universo y especificar las funciones de pertenencia asociadas a cada etiqueta. Variables Lingsticas Una variable lingstica es caracterizada por una quntupla: (x, T ( x), X , G, M ) x: Variable base (nombre de la variable). T(x): Conjunto de trminos lingsticos de x que refieren a la variable base. X: G: M: Conjunto universo. Es una regla sintctica (gramtica) para generar trminos lingsticos. Es una regla semntica que asigna cada trmino t T con su significado.

En el presente proyecto se definieron las variables lingsticas de la siguiente manera: El Sistema esta compuesto por varios componentes como se indica en la tabla 1, para la definicin de las variables se tom estos componentes como variables lingsticas: Definicin de variables lingsticas del sistema difuso: Componente C1 Carcter: o Residencia Tipo de Residencia Tiempo de Residencia

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Figura 3.3 Definicin variable lingstica para tipo residencia Como se muestra en la figura 3.3, se realiz la definicin de la variable lingstica tipo residencia, la cual se refiere al tipo de vivienda en donde habita la persona sujeta de crdito, de esta manera se definieron los siguientes parmetros: Nombre de variable lingstica: Tipo Residencia Universo del Discurso: Mnima: 1.0 Mxima: 4.0 Cardinalidad: 4 Se defini una cardinalidad de 4, ya que el experto humano consider que solamente existen 4 tipos de vivienda en la que puede habitar una persona, los parmetros del 1 como mnimo y de 4 como mximo se refieren a la funcin de membresa en la que pudieran encontrarse, ya que no existen, pertenencia a varios conjuntos difusos.

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Funciones de Pertenencia: Otro Rentada Familiar Propia

A continuacin se muestran las funciones de pertenencia para cada una de las variables lingsticas:

Variable lingstica: tipo residencia Etiqueta Propia Familiar Rentada Otro Funcin Pertenencia Singleton Singleton Singleton Singleton Parmetros a=1.0 a=2.0 a=3.0 a=4.0

Tabla 3.2 Definicin de parmetros para la variable lingstica tipo residencia

En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada tipo residencia, como podemos observar las etiquetas son los tipo de residencia que una persona puede tener, la funcin de pertenencia es singleton, ya que en este caso no existen conjuntos difusos que pertenezcan a uno u a otro conjunto, esto es, no existen un porcentaje en el que la respuesta sea entre varios conjuntos.

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Figura 3.4 Definicin variable lingstica para tiempo residencia Como se muestra en la figura 3.4, se realizo la definicin de la variable lingstica tiempo residencia la cual se refiere al tiempo que tiene de habitar en su vivienda la persona sujeta de crdito, de esta manera se definieron parmetros: Nombre: Tipo Residencia Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 99.0 Cardinalidad: 100 Se defini una cardinalidad de 100, ya que el experto humano consider que hasta 100 meses una persona podra habitar una vivienda, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 99.0 como mximo se refieren a la funcin de membresa en la que pudieran encontrarse, ya que existe pertenencia a varios conjuntos difusos. Funciones de Membresa: Menor a 12 Meses Entre 12 y 18 Meses Mayor a 18 Meses los siguientes

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A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: tiempo residencia Etiqueta Menor a 12 meses Entre 12 y 18 meses Mayor a 18 meses Funcin Pertenencia Bell Bell Sigma a=0.0 a=18.0 a=18.0 Parmetros b=12.0 b=6.0 b=3.0

Tabla 3.3 Definicin de parmetros para la variable lingstica Tiempo Residencia En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada tiempo residencia, como podemos observar las etiquetas es el tiempo de residencia que una persona puede habitar su vivienda, la funcin de pertenencia es en los dos primeros casos tipo bell o campana y en el siguiente tipo sigma, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres en un porcentaje y en el tercero tipo sigma ya que puede ser mas de 18 meses hasta 100 segn la cardinalidad estipulada. Componente C1 Carcter: o Trabajo Antigedad Tipo de Empleo

Figura 3.5 Definicin variable lingstica para antigedad de trabajo

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Como se muestra en la figura 3.5, se realizo la definicin de la variable lingstica antigedad de trabajo la cual se refiere al tiempo que tiene de laborar la persona sujeta de crdito, de esta manera se definieron los siguientes parmetros: Nombre: Antigedad Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 99.0 Cardinalidad: 100 Se defini una cardinalidad de 100, ya que el experto humano consider que hasta 100 meses una persona podra trabajar en un mismo lugar, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 99.0 como mximo se refieren a la funcin de membresa en la que pudieran encontrarse, ya que existe pertenencia a varios conjuntos difusos. Funciones de Membresa: Menor a 12 Meses Entre 12 y 24 Meses Mayor a 24 Meses A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: antigedad de trabajo Etiqueta Menor a 12 meses Entre 12 y 24 meses Mayor a 24 meses Funcin Pertenencia Bell Bell Sigma a=0.0 a=18.0 a=18.0 Parmetros b=12.0 b=6.0 b=3.0

Tabla 3.4 Definicin de parmetros para la variable lingstica antigedad de trabajo En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada antigedad de trabajo, como podemos observar las etiquetas es la antigedad en el trabajo que una persona puede tener, la funcin de pertenencia es en los dos primeros casos tipo

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bell o campana y en el siguiente tipo sigma, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres conjuntos en un porcentaje y en el tercer caso tipo sigma ya que pueden ser mas de 24 meses y hasta 100 meses segn la cardinalidad estipulada de antigedad en el trabajo.

Figura 3.6 Definicin variable lingstica para tipo de empleo Como se muestra en la figura 3.6, se realiz la definicin de la variable lingstica tipo de empleo, la cual se refiere al tipo de empleo que la persona sujeta de crdito tiene actualmente, de esta manera se definieron parmetros: Nombre: Tipo Empleo Universo del Discurso: Mnima: 1.0 Mxima: 5.0 Cardinalidad: 5 Se defini una cardinalidad de 5, ya que el experto humano consider que solamente existen 5 tipos de empleo en la que una persona se puede encontrar, los parmetros del 1 como mnimo y de 5 como mximo se refieren a la funcin de los siguientes

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membresa en la que pudieran encontrarse, ya que no existen, pertenencia a varios conjuntos difusos. Funciones de Membresa: Dependiente Ama Casa Independiente Negocio Propio Empleado A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: tipo de empleo Etiqueta Dependiente AmaCasa Independiente NegocioPropio Empleado Funcin Pertenencia Singleton Singleton Singleton Singleton Singleton a=5.0 a=4.0 a=3.0 a=2.0 a=1.0 Parmetros

Tabla 3.5 Definicin de parmetros para la variable lingstica tipo de empleo En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada tipo empleo, como podemos observar las etiquetas son los tipo de empleo que una persona puede tener, la funcin de pertenencia es singleton, ya que en este caso no existen conjuntos difusos que pertenezcan a uno u a otro conjunto, esto es, no existen un porcentaje en el que la respuesta sea entre varios conjuntos. Componente C1 Carcter: o Experiencia Crediticia Moroso ltimos 12 meses Meses de Mora Referencia Crediticia

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Figura 3.7 Definicin variable lingstica para experiencia crediticia Como se muestra en la figura 3.7, se realizo la definicin de la variable lingstica experiencia crediticia la cual se refiere a cuantas ocasiones la persona ha sido sujeta de crdito, de esta manera se definieron los siguientes parmetros: Nombre: Moroso Universo del Discurso: Mnima: 1.0 Mxima: 2.0 Cardinalidad: 2 Se defini una cardinalidad de 2, ya que el experto humano consider que solamente existen 2 formas de establecer si una persona es morosa o no, los parmetros del 1 como mnimo y de 2 como mximo se refieren a la funcin de membresa en la que pudieran encontrarse, ya que no existen, pertenencia a varios conjuntos difusos. Funciones de Membresa: MorosoSI MorosoNO

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A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: moroso Etiqueta SIMoroso NOMoroso Funcin Pertenencia Singleton Singleton experiencia crediticia En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada moroso, como podemos observar las etiquetas es el estatus de la persona en cuanto a morosidad, la funcin de pertenencia es singleton, ya que en este caso no existen conjuntos difusos que pertenezcan a uno u a otro conjunto, esto es, no existen un porcentaje en el que la respuesta sea entre varios conjuntos. a=1.0 a=2.0 Parmetros

Tabla 3.6 Definicin de parmetros para la variable lingstica

Figura 3.8 Definicin variable lingstica para meses de mora Como se muestra en la figura 3.8, se realizo la definicin de la variable lingstica meses de mora la cual se refiere a los meses en que la persona no ha cumplido

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con las obligaciones de algn crdito, de esta manera se definieron los siguientes parmetros: Nombre: MesesMora Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 50.0 Cardinalidad: 51 Se defini una cardinalidad de 51, ya que el experto humano consider que hasta 50 meses se podra establecer los meses de mora de persona sujeta de crdito, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 50 como mximo se refieren a la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que segn el nmero de meses de mora podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje. Funciones de Membresa: Menor a 1 Mes Entre 1 a 4 Meses Mayor a 4 Meses A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: meses mora Etiqueta Menor1mes De1a4meses Mayor4meses Funcin Pertenencia Bell Bell Sigma a=0.0 a=3.0 a=4.0 Parmetros b=4.0 b=1.0 b=1.0

Tabla 3.7 Definicin de parmetros para la variable lingstica meses mora En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada mese de mora, como podemos observar las etiquetas son los meses de mora de una persona sujeta de crdito, la funcin de pertenencia es en los dos primeros casos tipo bell o

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campana y en el siguiente tipo sigma, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres conjuntos en un porcentaje y en el tercer caso tipo sigma ya que pueden ser mas de 4 meses y hasta 50 meses segn la cardinalidad estipulada.

Figura 3.9 Definicin variable lingstica para bur de crdito Como se muestra en la figura 3.9, se realizo la definicin de la variable lingstica bur de crdito la cual se refiere al tipo de bur de crdito que la persona sujeta de crdito tiene actualmente, de esta manera se definieron parmetros: Nombre: BuroCredito Universo del Discurso: Mnima: 1.0 Mxima: 6.0 Cardinalidad: 6 los siguientes

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Se defini una cardinalidad de 6, ya que el experto humano consider que existen 6 tipos de bur de crdito en la que una persona se puede encontrar, los parmetros del 1 como mnimo y de 6 como mximo se refieren a la funcin de membresa en la que pudieran encontrarse, ya que no existen, pertenencia a varios conjuntos difusos. Funciones de Membresa: A B C D E No Aplica A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: burocredito Etiqueta A B C D E NoAplica Funcin Pertenencia Singleton Singleton Singleton Singleton Singleton Singleton A=1.0 A=2.0 A=3.0 A=4.0 A=5.0 A=6.0 Parmetros

Tabla 3.8 Definicin de parmetros para la variable lingstica bur de crdito En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada bur de crdito, como podemos observar las etiquetas son los tipo de bur de crdito que una persona puede tener, la funcin de pertenencia es singleton, ya que en este caso no existen conjuntos difusos que pertenezcan a uno u a otro conjunto, esto es, no existen un porcentaje en el que la respuesta sea entre varios conjuntos.

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Figura 3.10 Definicin variable lingstica para referencia crediticia Como se muestra en la figura 3.10, se realizo la definicin de la variable lingstica referencia crediticia la cual se refiere al estado de referencias de los crditos pedidos anteriormente, de esta manera se definieron los siguientes parmetros: Nombre: ReferenciaCrediticia Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 10.0 Cardinalidad: 11 Se defini una cardinalidad de 11, ya que el experto humano consider que hasta 11 como limite para establecer una calificacin con respecto a la referencia crediticia de la persona sujeta de crdito, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 10 como mximo se refieren a la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que segn el tipo de referencia crediticia podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje.

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Funciones de Membresa: Mala Buena Excelente

A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas:

Variable lingstica: referenciacrediticia Etiqueta Mala Buena Excelente Funcin Pertenencia Bell Bell Bell a=0.0 a=5.0 a=10.0 Parmetros b=3.0 b=3.0 b=3.0

Tabla 3.9 Definicin de parmetros para la variable lingstica referencia crediticia

En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada referencia crediticia, como podemos observar las etiquetas son los tipos de referencias que pueden existir de una persona sujeta de crdito, la funcin de pertenencia es tipo bell o campana, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres conjuntos en un porcentaje, segn el grado de pertenencia. Componente C2 Capital: o Capital Endeudamiento Actual Endeudamiento con el crdito

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Figura 3.11 Definicin variable lingstica para endeudamiento actual Como se muestra en la figura 3.11, se realizo la definicin de la variable lingstica Endeudamiento Actual la cual se refiere al grado de endeudamiento actual de la persona sujeta de crdito, de esta manera se definieron parmetros: Nombre: Actual Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 10.0 Cardinalidad: 11 Se defini una cardinalidad de 11, ya que el experto humano consider que hasta 11 como limite para establecer una calificacin con respecto al endeudamiento o compromisos de pago con otras instituciones de la persona sujeta de crdito, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 10 como mximo se refieren a la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que segn el endeudamiento podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje. los siguientes

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Funciones de Membresa: De 0 a 50 De 50 a 60 De 60 a 70 Mayor a 70

A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas:

Variable lingstica: actual Etiqueta De0a50 De50a60 De60a70 Mayora70 Funcin Pertenencia Bell Bell Bell Bell a=0.0 a=3.33333 a=6.66666 a=10.0 endeudamiento actual Parmetros b=2.0 b=2.0 b=2.0 b=2.0

Tabla 3.10 Definicin de parmetros para la variable lingstica

En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada endeudamiento actual, como podemos observar las etiquetas son el porcentaje en el que la persona sujeta de crdito esta comprometida, la funcin de pertenencia es tipo bell o campana, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres conjuntos en un porcentaje, segn el grado de pertenencia.

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Figura 3.12 Definicin variable lingstica para endeudamiento crdito Como se muestra en la figura 3.12, se realizo la definicin de la variable lingstica endeudamiento crdito la cual se refiere al grado de endeudamiento con el crdito otorgado de la persona sujeta de crdito, de esta manera se definieron siguientes parmetros: Nombre: Crdito Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 10.0 Cardinalidad: 11 Se defini una cardinalidad de 11, ya que el experto humano consider que hasta 11 como limite para establecer una calificacin con respecto al endeudamiento o compromisos de pago con otras instituciones de la persona sujeta de crdito, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 10 como mximo se refieren a la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que segn el endeudamiento podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje. los

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Funciones de Membresa: De 0 a 60 De 60 a 70 De 70 a 80 Mayor a 80 A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: crdito Etiqueta De0a60 De60a70 De70a80 Mayor80 Funcin Pertenencia Bell Bell Bell Bell a=0.0 a=3.333333 a=6.666666 a=10.0 endeudamiento crdito En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada endeudamiento con el crdito, como podemos observar las etiquetas son el porcentaje en el que la persona sujeta de crdito esta comprometida, la funcin de pertenencia es tipo bell o campana, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres conjuntos en un porcentaje, segn el grado de pertenencia. Componente C3 Capacidad de pago: o Capacidad de pago Cobertura de amortizacin Margen de endeudamiento actual Margen de endeudamiento con el crdito Parmetros b=2.0 b=2.0 b=2.0 b=2.0

Tabla 3.11 Definicin de parmetros para la variable lingstica

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Figura 3.13 Definicin variable lingstica para cobertura de amortizacin Como se muestra en la figura 3.13, se realizo la definicin de la variable lingstica cobertura de amortizacin la cual se refiere al grado de capacidad de pago del sujeto crdito, de esta manera se definieron los siguientes parmetros: Nombre: CoberturaAmortizacin Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 200.0 Cardinalidad: 201 Se defini una cardinalidad de 201, ya que el experto humano consider que hasta 201 como limite para establecer un porcentaje con respecto a la capacidad de pago que tiene una persona sujeta de crdito, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 200 como mximo se refieren a la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que la capacidad de pago podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje.

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Funciones de Membresa: Mayor120 De100 a 120 De 0 a 100

A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas:

Variable lingstica: coberturaamortizacion Etiqueta Mayora120 De100a120 De0a100 Funcin Pertenencia Sigma Bell Sigma a=120.0 a=110.0 a=100.0 cobertura de amortizacin Parmetros b=6.0 b=10.0 b=-6.0

Tabla 3.12 Definicin de parmetros para la variable lingstica

En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada cobertura de amortizacin, como podemos observar las etiquetas son el porcentaje en el que la persona sujeta de crdito esta comprometida a pagar, la funcin de pertenencia es tipo bell o campana, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres conjuntos en un porcentaje, segn el grado de pertenencia, y la ultima funcin de pertenencia es tipo sigma ya que existir un porcentaje mayor de pertenencia cuando sea mayor a 120.

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Figura 3.14 Definicin variable lingstica para margen de endeudamiento actual Como se muestra en la figura 3.14, se realizo la definicin de la variable lingstica margen de endeudamiento actual la cual se refiere al grado de capacidad de pago del sujeto crdito, en cuanto al grado o margen en que se puede endeudar de esta manera se definieron los siguientes parmetros: Nombre: MargenActual Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 100.0 Cardinalidad: 101 Se defini una cardinalidad de 101, ya que el experto humano consider que hasta 101 como limite para establecer un porcentaje con respecto a la capacidad de pago que tiene una persona sujeta de crdito en cuanto al grado o porcentaje actual de pago, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 100 como mximo se refieren a la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que la capacidad de pago podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje.

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Funciones de Membresa: Mayor 70 De 0 a 70 A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: margenactual Etiqueta Mayor70 De0a70 Funcin Pertenencia Rectangle Rectangle a=70.0 a=0.0 Parmetros b=100.0 b=70.0

Tabla 3.13 Definicin de parmetros para la variable lingstica margen de endeudamiento actual En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada margen de endeudamiento actual, como podemos observar las etiquetas son el porcentaje en el que la persona sujeta de crdito esta comprometida a pagar en cierto grado o margen, la funcin de pertenencia es tipo rectangle o rectngulo, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los dos conjuntos en un porcentaje, segn el grado de pertenencia.

Figura 3.15 Definicin variable lingstica para margen de endeudamiento crdito

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Como se muestra en la figura 3.15, se realizo la definicin de la variable lingstica margen de endeudamiento crdito la cual se refiere al grado de capacidad de pago del sujeto crdito, en cuanto al grado o margen en que se puede endeudar con el crdito que le ser otorgado de esta manera se definieron los siguientes parmetros: Nombre: MargenCredito Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 100.0 Cardinalidad: 101 Se defini una cardinalidad de 101, ya que el experto humano consider que hasta 101 como limite para establecer un porcentaje con respecto a la capacidad de pago que tiene una persona sujeta de crdito en cuanto al grado o porcentaje de pago con el crdito que le ser otorgado, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 100 como mximo se refieren a la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que la capacidad de pago podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje. Funciones de Membresa: Mayor 80 De 0 a 80 A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: margencredito Etiqueta Mayor80 De0a80 Funcin Pertenencia Rectangle Rectangle A=80.0 A=0.0 Parmetros b=100.0 b=80.0

Tabla 3.14 Definicin de parmetros para la variable lingstica margen de endeudamiento crdito

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En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada margen de endeudamiento con el crdito, como podemos observar las etiquetas son el porcentaje en el que la persona sujeta de crdito esta comprometida a pagar en cierto grado o margen al crdito que le ser otorgado, la funcin de pertenencia es tipo rectangle o rectngulo, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los dos conjuntos en un porcentaje, segn el grado de pertenencia. Componente C4 Condiciones: o Flujo de los ingresos o Acerca del negocio Ventas mensuales Flujo efectivo Situacin del mercado

Figura 3.16 Definicin variable lingstica para flujo de ingresos Como se muestra en la figura 3.16, se realizo la definicin de la variable lingstica flujo de ingresos la cual se refiere al grado de ingresos con los que cuenta la persona sujeta de crdito, de esta manera se definieron parmetros: los siguientes

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Nombre: FlujoIngresos Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 10.0 Cardinalidad: 11 Se defini una cardinalidad de 11, ya que el experto humano consider que hasta 11 como limite para establecer una calificacin con respecto a los ingresos de la persona, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 10 como mximo se refieren a la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que segn los ingresos actuales de la persona podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje. Funciones de Membresa: Bajo Medio Alto A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: flujoingresos Etiqueta Bajo Medio Alto Funcin Pertenencia Bell Bell Bell a=0.0 a=5.0 a=10.0 Parmetros b=3.0 b=3.0 b=3.0

Tabla 3.15 Definicin de parmetros para la variable lingstica flujo de ingresos En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada flujo de los ingresos, como podemos observar las etiquetas son el tipo de ingresos en el que la persona sujeta de crdito esta calificada, la funcin de pertenencia es tipo bell o campana,

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ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres conjuntos en un porcentaje, segn el grado de pertenencia.

Figura 3.17 Definicin variable lingstica para ventas mensuales Como se muestra en la figura 3.17, se realizo la definicin de la variable lingstica Ventas mensuales la cual se refiere al grado de ingresos con los que cuenta la persona sujeta de crdito considerando si la persona tiene ingresos extras o si sus ingresos no son fijos, de esta manera se definieron los siguientes parmetros: Nombre: VentasMensuales Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 10.0 Cardinalidad: 11 Se defini una cardinalidad de 11, ya que el experto humano consider que hasta 11 como limite para establecer una calificacin con respecto a los ingresos de la persona, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 10 como mximo se refieren a la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que segn los ingresos actuales de la persona podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje.
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Funciones de Membresa: Aumento Estables Estancadas A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: ventasmensuales Etiqueta Aumento Estables Estancadas Funcin Pertenencia Bell Bell Bell a=10.0 a=5.0 a=0.0 Parmetros b=2.0 b=2.0 b=2.0

Tabla 3.16 Definicin de parmetros para la variable lingstica ventas mensuales En la tabla anterior se define la variable lingstica llamada ventas mensuales, como podemos observar las etiquetas son el estatus de las ventas en el caso de que la persona sujeta de crdito tenga ingresos extras o sus ingresos no sean fijos, la funcin de pertenencia es tipo bell o campana, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres conjuntos en un porcentaje, segn el grado de pertenencia.

Figura 3.18 Definicin variable lingstica para flujo efectivo

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Como se muestra en la figura 3.18, se realizo la definicin de la variable lingstica Flujo Efectivo la cual se refiere al grado de ingresos con los que cuenta la persona sujeta de crdito considerando si la persona tiene ingresos fijos en cierto tiempo, de esta manera se definieron los siguientes parmetros: Nombre: FlujoEfectivo Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 10.0 Cardinalidad: 11 Se defini una cardinalidad de 11, ya que el experto humano consider que hasta 11 como limite para establecer una calificacin con respecto a los ingresos de la persona, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 10 como mximo se refieren a la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que segn los ingresos actuales de la persona podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje. Funciones de Membresa: Bajo Medio Alto A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: flujoefectivo Etiqueta Bajo Medio Alto Funcin Pertenencia Bell Bell Bell a=0.0 a=5.0 a=10.0 Parmetros b=2.0 b=2.0 b=2.0

Tabla 3.17 Definicin de parmetros para la variable lingstica flujo de efectivo

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La tabla anterior define la variable lingstica llamada flujo de efectivo, como podemos observar las etiquetas son el estatus del efectivo manejado en el caso de que la persona sujeta de crdito tenga ingresos fijos y en cierto tiempo, la funcin de pertenencia es tipo bell o campana, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres conjuntos en un porcentaje, segn el grado de pertenencia.

Figura 3.19 Definicin variable lingstica para situacin de mercado Como se muestra en la figura 3.19, se realizo la definicin de la variable lingstica Situacin de Mercado la cual se refiere a la situacin actual del pas en cuanto a finanzas se refiere considerando si la persona no tiene ingresos fijos en cierto tiempo, de esta manera se definieron los siguientes parmetros: Nombre: SituacionMercado Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 10.0 Cardinalidad: 11

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Se defini una cardinalidad de 11, ya que el experto humano consider que hasta 11 como limite para establecer una calificacin con respecto a la situacin del mercado para el otorgamiento de un crdito, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 10 como mximo se refieren a la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que segn la situacin actual del pas podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje. Funciones de Membresa: Crecimiento Estable Saturado A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: situacinmercado Etiqueta Crecimiento Estable Saturado Funcin Pertenencia Bell Bell Bell a=10.0 a=5.0 a=0.0 situacin del mercado La tabla anterior define la variable lingstica llamada situacin del mercado, como podemos observar las etiquetas son el estatus del mercado manejado en el caso de que la persona sujeta de crdito no tenga ingresos fijos y en cierto tiempo, la funcin de pertenencia es tipo bell o campana, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres conjuntos en un porcentaje, segn el grado de pertenencia. Componente C5 Colateral: o Colateral Aval Parmetros b=3.0 b=3.0 b=3.0

Tabla 3.18 Definicin de parmetros para la variable lingstica

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Figura 3.20 Definicin variable lingstica para aval Como se muestra en la figura 3.20, se realizo la definicin de la variable lingstica Aval la cual se refiere al respaldo en caso de que la persona sujeta de crdito no cumpla con su obligacin, de esta manera se definieron parmetros: Nombre: CCinco Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 300.0 Cardinalidad: 301 Se defini una cardinalidad de 301, ya que el experto humano consider que hasta 301 como porcentaje limite para establecer una calificacin con respecto a la al respaldo del crdito, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 300 como mximo se refieren a la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que segn la situacin actual del pas podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje. los siguientes

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Funciones de Membresa: Menor 100 Entre 100 y 150 Entre 150 y 200 Mayor 200 A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas: Variable lingstica: ccinco Etiqueta Menor100 Entre100y150 Entre150y200 Mayor200 Funcin Pertenencia Bell Bell Bell Bell a=0.0 a=99.99999 a=199.9999 a=300.0 Parmetros B=60.0 B=60.0 B=60.0 B=60.0

Tabla 3.19 Definicin de parmetros para la variable lingstica aval La tabla anterior define la variable lingstica llamada aval, como podemos observar las etiquetas son el grado en el que la persona sujeta de crdito tiene respaldo en caso de incumplimiento de sus obligaciones, la funcin de pertenencia es tipo bell o campana, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres conjuntos en un porcentaje, segn el grado de pertenencia. Definicin de variables lingsticas de salida del sistema difuso: En el presente proyecto se establecieron una serie de variables de salida para todo el sistema difuso, se crearon variables de salida para cada uno de los componentes (Cs) del sistema, a continuacin se presenta la variable de salida para el componente C1 llamado carcter, solamente se presenta este componente, ya que los dems son exactamente igual las mismas salidas.

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Componente C1 Carcter o Residencia Salida Residencia

Figura 3.21 Definicin de variable lingstica de salida para salida residencia Como se muestra en la figura 3.21, se realiz la definicin de la variable lingstica de salida salida residencia la cual se refiere a la salida del componente 1 de las variables de entrada vistas anteriormente, de esta manera se definieron siguientes parmetros: Universo del Discurso: Mnima: 0.0 Mxima: 10.0 Cardinalidad: 11 Se defini una cardinalidad de 11, ya que el experto humano consider que hasta 11 como limite para establecer una calificacin con respecto a la salida de la variable, los parmetros del 0.0 como mnimo y de 10 como mximo se refieren a los

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la funcin de pertenencia en la que pudieran encontrarse, ya que segn la salida del componente podra pertenecer a varios conjuntos en cierto porcentaje. Funciones de Membresa: Psimo Malo Regular Bueno Excelente A continuacin se muestran las funciones de membresa para cada una de las variables lingsticas de salida: Variable lingstica: salidaresidencia Etiqueta Psimo Malo Regular Bueno Excelente Funcin Pertenencia Bell Bell Bell Bell Bell a=0.0 a=2.5 a=5.0 a=7.5 a=10.0 salida tipo residencia La tabla anterior define la variable lingstica llamada salida tipo residencia, como podemos observar las etiquetas son los grados de salida de tipo residencia, de acuerdo a la calificacin obtenida despus de todo el proceso del sistema difuso, la funcin de pertenencia es tipo bell o campana, ya que son conjuntos en los que puede pertenecer a los tres conjuntos en un porcentaje, segn el grado de pertenencia. Una vez que se definieron las variables lingsticas se estable la base de reglas, la cual contiene las reglas que definen las relaciones lgicas entre las variables Parmetros b=1.5 b=1.5 b=1.5 b=1.5 b=1.5

Tabla 3.20 Definicin de parmetros para la variable lingstica

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lingsticas. El antecedente de una regla describe la relacin entre las variables de entrada. Por otra parte, cada consecuente de una regla describe la asignacin de un valor lingstico a una variable de salida. Una proposicin bsica relaciona una variable de entrada con una de sus etiquetas lingsticas. En general, el antecedente de una regla est formado por una proposicin compleja. Las proposiciones complejas estn compuestas de varias proposiciones bsicas conectadas mediante conectivas difusas y modificadores lingsticos. Proposiciones Complejas Proposicin & Proposicin Proposicin | Proposicin Proposicin %Proposicin ~Proposicin +Proposicin Operador OR Operador NOT Operador LIGERAMENTE Operador MAS O MENOS Operador FUERTEMENTE Tabla 3.21 Proposiciones complejas A continuacin se muestra la base de reglas del Sistema Difuso: Descripcin Operador AND

Figura 3.22 Definicin de base de reglas de variable lingstica residencia

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Figura 3.23 Definicin de base de reglas de variable lingstica trabajo

Figura 3.24 Definicin de base de reglas de variable lingstica experiencia crediticia

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Figura 3.25 Definicin de base de reglas de variable lingstica capital

Figura 3.26 Definicin de base de reglas de variable lingstica capacidad de pago

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Figura 3.27 Definicin de base de reglas de variable lingstica condiciones Enseguida se procede a la desfusificacin de los datos; se utiliz la tcnica de Centro de rea definida en la parte 1.3. El sistema utilizado para elaborar el sistema difuso llamado XFUZZY 3.0 utiliza esta tcnica por default en el procesamiento de los datos. Una vez que se desfusificaron los datos se obtiene un nmero que indica en que caso se encuentra el sujeto de crdito; es decir, si se recomienda el otorgamiento del crdito en el rango de psimo, malo, regular, bueno o excelente, el cual esta indicado en un porcentaje de acuerdo a la siguiente formula y de los criterios del ejecutivo quien toma la decisin.

(3.2)

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La formula anterior es utilizada para la integracin del todo el sistema y obtener un solo dato que nos indique en que porcentaje el sujeto puede obtener un crdito. C FL P O K Nos indica los componentes de los que esta conformado el sistema, los Son los mdulos del sistema que determinan cada C, pueden tener como Salida numrica de cada modulo. Porcentaje de peso de cada modulo, asignada por el experto humano. Valor que va de 1 a 5.

cuales son 5. salida valores de 0 a10, como se muestra en la figura.

3.3 Requerimientos del Sistema

Para construir el sistema difuso se han considerado los siguientes requerimientos: Software: El sistema est realizado con software JAVA por lo que es necesaria la instalacin de la mquina de JAVA. Se utiliz una herramienta para el desarrollo del sistema difuso llamado XFUZZY [11]. Hardware: Los requerimientos necesarios de hardware son: Computadora personal, los detalles de estos requerimientos se describen a continuacin: Cualquier computadora personal que soporte el software sobre JAVA: Windows XP, Procesador Intel Core2 Duo E4700 (2.6 Ghz) 3 GB (1x2048 1x1024) PC2-6400 DDR2, expandible a 4 GB 320GB 7200 rpm Serial ATA - 3G

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Impresora: Impresin de hasta 36 ppm en negro, 27 ppm en color Impresora de red ultra rpida USB, Ethernet, Bluetooth opcional

3.4 Modelo preliminar de implementacin del sistema difuso de anlisis crediticio

Antes de plasmar el modelo del sistema se investig sobre las posibles interfaces, en las que el usuario tenga la oportunidad de trabajar con mayor facilidad, considerando la rapidez de la captura. En el diseo de las interfaces para el usuario se consideraron la creacin de formas que tuvieran la informacin ms completa para el usuario, principalmente fcil de capturar y con la mejor propuesta de resultado en el anlisis crediticio. El objetivo principal del presente trabajo se muestra a continuacin: Evala cada componente de anlisis El sistema no aprueba ni niega, recomienda la decisin Recomienda la garanta que se debera solicitar, la decisin final es del ejecutivo Deja abierta la posibilidad de que el ejecutivo apruebe, niegue o recomiende, segn polticas de la caja de ahorro.

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