RDE - 03 Ciclo Economico Inegi

Vol. 2 Nm.
2 mayo-agosto 2011
REALIDAD, DATOS Y ESPACIO REVISTA INTERNACIONAL DE ESTADSTICA Y GEOGRAFA
Contenido
Sistemas de evaluacin del desempeo: dilemas para una implementacin efectiva
David Arellano Gault, Walter Lepore y Miguel Guajardo
Identificacin de los ciclos econmicos en Mxico: 30 aos de evidencia

Jonathan Heath
18
REALITY, DATA AND SPACE INTERNATIONAL JOURNAL OF STATISTICS AND GEOGRAPHY
El ciclo econmico en Mxico: caractersticas y perspectivas

Arturo Antn Sarabia
32
Medicin de la tendencia y el ciclo de una serie de tiempo econmica desde una perspectiva estadstica
Vctor Manuel Guerrero Guzmn
50
Alternativas para la identificacin de los ciclos econmicos 74

Luis Foncerrada Pascal
Indicadores subjetivos de bienestar y progreso social

Luis N. Rubalcava Peafiel
82
La evaluacin del bienestar en Mxico. Una perspectiva desde las organizaciones de la sociedad civil
Edna Jaime y Mariana Garca
96
Midiendo el progreso de las sociedades: reflexiones desde Mxico Resea

Abelardo Anbal Gutirrez Lara
113 116
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Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadstica y Geografa

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Editorial
Saber cmo vamos es un propsito al cual las oficinas encargadas de generar estadsticas oficiales destinan una parte muy importante de sus esfuerzos, y con mucha razn, dado que conocer si la sociedad avanza o no en la direccin deseada y al ritmo adecuado constituye un insumo fundamental para que quienes dirigen los asuntos pblicos y la sociedad a la que ellos rinden cuentas puedan basar en evidencias sus valoraciones respecto a las polticas pblicas en curso y aplicar las medidas correctivas necesarias, en su caso, para el apropiado cumplimiento de los objetivos propuestos. El presente nmero de Realidad, Datos y Espacio. R evista I nternacional de E stadstica y G eografa ofrece un conjunto de reflexiones orientadas a mejorar la capacidad de los generadores y usuarios de informacin estadstica para identificar adecuadamente cmo vamos en lo social y en lo econmico. Los artculos se derivan de las ponencias que los autores realizaron en el seminario sobre la medicin del progreso y el bienestar social que el INEGI y el CIDE realizaron de manera conjunta a finales del 2009, el cual estuvo inspirado en el Proyecto Global para la Medicin del Progreso de las Sociedades, lanzado por la OCDE y, principalmente, por el reporte de la Comisin para la Medicin del Progreso Econmico y el Bienestar Social, tambin conocida como la Comisin Stiglitz. La medicin del progreso social pasa por la consideracin de la eficiencia en la generacin y en el acceso a bienes y servicios que resultan instrumentales para el bienestar de las personas y, por supuesto, sobre la medicin del bienestar mismo. As, entre otros aspectos, supone la evaluacin del desempeo de los programas del
gobierno, de la correcta identificacin y medicin de los ciclos econmicos y del reporte fidedigno del bienestar de los individuos. El artculo de David Arellano, Walter Lepore y Miguel Guajardo ofrece un anlisis riguroso de los indicadores de desempeo de las diferentes instancias del gobierno mexicano; pone especial nfasis en la coherencia tcnica de los instrumentos existentes para ese fin y encuentra que stos integran un conjunto desarticulado, desordenado e impreciso, con indicadores insuficientemente definidos, que no aportan lo que se quisiera a la rendicin de cuentas y la asignacin de recursos con base en resultados. En atencin a lo anterior, los autores observan que algunas de las premisas para una evaluacin del desempeo a fondo no se cumplen para el caso de Mxico y se preguntan si lo que procede es seguir proponindose avanzar hacia un sistema integral de evaluacin del desempeo o si es preferible establecer un sistema mnimo de evaluacin, menos orientado a la coercin y ms dirigido hacia el aprendizaje. Uno de los principales indicadores de desempeo del aparato productivo de un pas es el de los ciclos econmicos. La adecuada identificacin de stos en Mxico se ha hecho posible durante los ltimos aos gracias a la aparicin de indicadores sintticos, tanto coincidentes como adelantados, publicados por el INEGI; sin embargo, es frecuente que, incluso entre los analistas especializados en temas econmicos, los conceptos de recesin, contraccin, recuperacin y expansin se utilicen de manera imprecisa o francamente equivocada, por lo cual, el ejercicio planteado en el artculo de Jonathan Heath resulta doblemente pertinente dado que a la vez que expone el adecuado uso de los conceptos nos permite hacer un recorrido por los ciclos eco-
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nmicos de nuestro pas desde la dcada de los 80 hasta la actualidad y conocer algunas de sus principales caractersticas, como su duracin y profundidad. A partir de esta informacin, el autor muestra que, contrario a lo que se repiti en innumerables ocasiones en la prensa, la recesin del 2008-2009 no fue la ms intensa de los ltimos 30 aos dado que las de 1994-1995 y de 1982-1983 resultaron an ms profundas. El artculo de Arturo Antn ofrece, tambin, informacin sobre los ciclos econmicos; muestra que, en el caso de Mxico, los incrementos en produccin durante la etapa de crecimiento son mucho menores y de ms baja duracin que en economas desarrolladas, mientras que las recesiones son relativamente ms prolongadas, aunque no mucho ms profundas. Usando informacin del INEGI, Antn expone que, en promedio, los ciclos econmicos en nuestro pas duran cinco aos y que 30% de ese tiempo corresponde a las fases de disminucin en la actividad economica, lo cual contrasta con lo que ocurre en naciones desarrolladas, donde los ciclos tienen una duracin media superior a los ocho aos, de los que slo 13% corresponde a la etapa de cada de la actividad econmica. Por otra parte, contrario a lo planteado por Jonathan Heath, el autor afirma que la recesin del 2008-2009 s fue la ms severa de los ltimos 30 aos, aunque para sustentar esta afirmacin hace referencia nicamente a la produccin de bienes y servicios finales y no al indicador compuesto coincidente (que combina produccin y otros indicadores) en el que se basa la afirmacin de Heath. Las series de tiempo suelen descomponerse en cuatro elementos: tendencia, ciclo, estacional e irregular. El anlisis tradicional de ciclos econmicos, como lo ha realizado por muchas dcadas el National Bureau of Economic Re-
search (NBER) de Estados Unidos de Amrica (EE. UU.), se hace a partir de la identificacin de los puntos de giro del indicador coincidente, una vez que a ste se le han quitado los componentes estacional e irregular, lo cual implica que el anlisis se hace a travs de la serie de tendenciaciclo del indicador coincidente; sin embargo, para metodologas como la de la OCDE y la que a partir de noviembre del 2010 utiliza el INEGI, se hace necesario separar el componente cclico del componente de tendencia, para lo cual suele recurrirse al uso del filtro de Hodrick y Prescott, que es precisamente el eje del artculo de Vctor Guerrero, quien propone un procedimiento estadstico para fijar el nivel de suavidad deseado para la tendencia. Dicho procedimiento implica un ndice de precisin relativa que formaliza el concepto de suavidad de la tendencia y se presenta como alternativa a la prctica comn del uso de un valor estndar como parmetro de suavizamiento. Guerrero argumenta que la ventaja de fijar el porcentaje de suavidad para estimar la tendencia radica en que permite comparar series con diferente nmero de observaciones, una misma serie en distintos momentos del tiempo e, incluso, series con variadas frecuencias de observacin. La adecuada caracterizacin de los ciclos econmicos supone el uso de una diversidad de indicadores de cuya disponibilidad y oportunidad dependen los agentes econmicos para la adecuada toma de decisiones. En este sentido, el artculo de Luis Foncerrada se propone sugerir algunas ideas y recomendaciones para producir en nuestro pas indicadores econmicos, financieros y empresariales que contribuyan a identificar cambios en el ciclo econmico de forma ms temprana y estar en mejores condiciones de anticipar respuestas de poltica econmica que apuntalen el bienestar de la poblacin.
Estas sugerencias incluyen, entre otras: generar estimaciones preliminares del PIB trimestral que compitan en oportunidad con las de EE.UU.; aumentar la oferta de series econmicas desestacionalizadas; crear una plataforma electrnica que integre los principales indicadores que se generan en el pas, independientemente de sus fuentes; ampliar los alcances de las encuestas de opinin empresarial y establecer un grupo de especialistas para fijar las fechas de inicio y terminacin de los ciclos econmicos en Mxico. Los ciclos econmicos son importantes para saber cmo vamos, pero no son lo nico importante. En este contexto, como qued de manifiesto en el nmero anterior de Realidad, Datos y Espacio, hay una creciente literatura que incorpora una diversidad de aspectos no econmicos en la medicin del progreso social. Aqu, el estudio del bienestar subjetivo ocupa una posicin muy destacada. El artculo de Luis Rubalcava utiliza informacin de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares, que permite comparar entre estadsticas objetivas y subjetivas referidas a variables similares y muestra cmo la imagen de la realidad que se construye a travs de percepciones puede diferir notablemente de la que se deriva de mediciones objetivas. Por esto, plantea que ambos tipos de fuentes son, finalmente, complementarias, por lo que se hace necesario usar con juicio las estadsticas subjetivas en combinacin con estadsticas duras, para as lograr un mejor entendimiento de la realidad y, con ello, facilitar un adecuado diseo de polticas pblicas.
En la apreciacin de cmo vamos, resulta sano que haya una pluralidad de voces en la que participen generadores de informacin de los distintos sectores de la sociedad. El artculo de Edna Jaime y Mariana Garca, luego de reconocer el carcter multidimensional del progreso social, se concentra en describir el papel que desempean las organizaciones civiles como usuarias y generadoras de indicadores y mtricas que permiten evaluar el quehacer del gobierno y su incidencia sobre el bienestar y el progreso de los ciudadanos. Las autoras conciben a las organizaciones sociales como intermediarios legtimos para transmitir a la sociedad la informacin del gobierno y hacerle saber a ste el sentir y las necesidades de la sociedad, y sostienen que dichas organizaciones juegan un papel muy importante en la generacin de mejores estadsticas sobre bienestar social. En esta segunda edicin del 2011, Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadstica y Geo grafa cierra con una resea preparada por Anbal Gutirrez, la cual se refiere a un libro recientemente publicado por el Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico bajo el nombre Midiendo el progreso de las sociedades: reflexiones desde Mxico donde se presentan contribuciones desde diferentes perspectivas tericas y disciplinarias de especialistas radicados en nuestro pas que intentan responder a: qu debemos considerar como progreso en el siglo XXI? y cmo podemos medirlo? El libro fue coordinado por Mariano Rojas, uno de los principales lderes en el estudio del bienestar subjetivo en Amrica Latina.
Sistemas de evaluacin del desempeo:

dilemas para una implementacin efectiva
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Los sistemas de evaluacin del desempeo (SED) se basan en la existencia de cadenas causales que pueden ayudar a transformar un problema social en un problema de poltica pblica. stas tambin tienen que guiar la seleccin de los instrumentos que los gobiernos deben utilizar para generar resultados, que puedan transformar la realidad social en la forma deseada. Los principales problemas con estos supuestos son los siguientes: los fines estn en disputa, lo cual hace imposible que exista una sola forma de medir desempeo; las cadenas son difciles de identificar porque se entrecruzan con muchas otras; es complicado aislar los efectos de slo una de ellas y los SED son instrumentos polticos que pueden utilizarse para legitimar grupos al interior de una organizacin. Los elementos anteriores nos obligan a entender los lmites que tienen estas herramientas para medir resultados de forma objetiva. Las dificultades de ir del problema social a los resultados son las mismas que se enfrentan cuando se trata de evaluar si stos fueron propiciados por las acciones de poltica emprendidas por un gobierno; sin embargo, a pesar de ser un instrumento limitado para medir, los SED son poderosos dispositivos para generar una sana discusin al interior de las organizaciones, que trate de generar consensos sobre los objetivos perseguidos.
Palabras clave: administracin pblica, evaluacin de desempeo, indicadores de desempeo, evaluacin de resultados
Performance Evaluation Systems (PES) rest on the idea of the existence of causal chains that can help to transform a social problem into a public policy problem. These casual chains also should guide the selection of the instruments which governments use to generate results that can transform a social reality in the desired way. The main problems with these assumptions are as follows: the ends are in dispute so it is not a unique way to measure performance; the chains are difficult to identify because they are intertwined with many others; it is difficult to isolate the effects of only one of them; and the PES are political instruments that can be used to legitimate groups within an organization. The problems detected require us to understand the limits of these instruments to measure results objectively. The difficulties to transit from the social problem to the results are the same faced when trying to assess whether the results were brought about by the policy actions undertaken by a government. However, although a limited tool for measuring, the PES are powerful tools to generate a healthy discussion within the organizations that try to generate consensus on the objectives.
Key words: Public Administration, performance evaluation, performance indicators, evaluation by results
Introduccin
Este documento pone sobre la mesa una serie de preguntas respecto al diseo e implementacin de los SED. Es importante que tanto los tericos como los practicantes de la administracin pblica comprendan que no es posible utilizar estos instrumentos si antes no existe un esfuerzo por comprender sus verdaderos lmites y posibilidades. Si no se discuten los supuestos analticos y los problemas organizativos para su implementacin, es muy probable que un SED se convierta en un instrumento poco efectivo y, adems, costoso.
Para mantener un orden en la discusin, el documento se ha dividido en tres secciones: en la primera se exploran los supuestos tericos problemticos sobre los que descansa un SED, es decir, las dificultades derivadas de asumir complicadas cadenas causales, as como los lmites que stas imponen; en la segunda se presentan los principales retos que se deben considerar para construir o implementar un SED y se detalla la naturaleza inherentemente poltica de estos instrumentos, as como la necesidad de compaginar su uso con el de la planeacin estratgica; en la tercera se comentan algunas conclusiones generales.
Cules son los supuestos tericos sobre los que descansa un SED?
Existen varias razones por las que se ha suscitado un inters creciente en los sistemas de evaluacin del desempeo. Una de ellas tiene que ver con que se siga incrementando la distancia entre las necesidades sociales que enfrentan los gobiernos y la cantidad de recursos que stos tienen disponibles para hacerlo. Esto significa que hoy tienen que atender ms requerimientos con menos insumos. Otra es que las administraciones pblicas deben mostrar capacidad, avance tecnolgico y posibilidades de influencia para mantener un cierto nivel de legitimidad ante sus sociedades. Por estos motivos, el discurso en boga conocido regularmente como Nueva Gestin Pblica (NGP) en una gran cantidad de pases es aquel que vincula de manera directa la legitimidad de los gobiernos con la obtencin de resultados (Arellano, 2004a). Sea por razones de escasez de recursos o por necesidad de legitimacin, muchas administraciones encuentran en los SED una de sus mejores esperanzas para tratar de justificar ante la sociedad que se estn obteniendo resultados y cambios positivos gracias a la accin gubernamental; no obstante, debe quedar claro que esta perspectiva est cimentada en una cadena de supuestos que tienen que ser explicitados y que, como analizaremos, no son tan evidentes ni lineales. Especficamente, detrs de los SED se encuentra la idea de que los problemas pblicos pueden ser traducidos en otros de poltica pblica es decir, manejables por la accin gubernamental, por lo tanto, donde existen las tcnicas necesarias para disear mecanismos de intervencin; y, por ltimo, que estas intervenciones son capaces de modificar la realidad en forma controlada, dirigida a efectos definidos ex ante con relativa precisin. Lograr que la accin gubernamental tenga estos niveles de precisin de diseo y de implementacin no es tan evidente; para transformar las circunstancias de una realidad que genera una serie de problemas pblicos, sera preciso controlar una
amalgama informe de relaciones y causalidades con el fin de crear una serie de efectos coordinados que produzcan la realidad pensada en el diseo de la poltica. Esta construccin racional de soluciones a problemas pblicos se sostiene gracias a la idea de que la actuacin gubernamental tiene a su disposicin poderosos instrumentos: organizaciones y programas gubernamentales dotados de recursos presupuestarios y de personas profesionales que se encargarn de llevar a la prctica el diseo (Brunsson, 1993). sta es la retrica que llena la esperanza de la poltica y la gestin pblica contempornea, retrica no en sentido despectivo, sino en su aspecto estricto: arte de convencer y conmover. Sin duda que esta retrica devenida de la NGP est sustentada en la esperanza de que las acciones y decisiones racionales son posibles de construir desde la arena gubernamental para construir soluciones a problemas pblicos ingentes. Es a partir de esta esperanza que se construyen importantes y sofisticados instrumentos que, muchas veces, se implementan sin debatir los supuestos. Surge, de esta forma, una avalancha de estos dispositivos, entre los cuales es posible citar: el presupuesto (por programas, base cero, por resultados), las polticas, las regulaciones, las intervenciones, las organizaciones gubernamentales, los servicios civiles, los planes estratgicos y operativos, los marcos lgicos, la administracin por objetivos, los controles de gestin, las clasificaciones, las buenas prcticas, el benchmarking y tableros de control. Estos instrumentos, en general, construyen una promesa de que existe un camino racional para tratar los problemas pblicos, que va palabras ms, palabras menos del problema al diseo, a los mecanismos, a la intervencin y, finalmente, al resultado esperado. Los SED son una de estas nuevas herramientas que, justamente, proponen sumar una gran cantidad de tcnicas y modelos para llegar a un mecanismo capaz de integrar desde la intencin de los objetivos hasta los resultados concretos medibles de la accin gubernamental.
Es evidente, entonces, que la cadena de supuestos que subyacen bajo el funcionamiento de los SED es bastante larga y compleja. Por este motivo, cabe preguntarse: es realista este gran supuesto de cadenas causales de intervencin que luego son posibles de medir en resultados concretos y simples? Los estudios de Selznick (1966), Merton (1980), Crozier (1964), Wildavsky (1993), Christensen y Laegrid (2007), Sfez (1984), Cabrero y Arellano (1993), entre una muy larga lista de otras investigaciones desarrolladas en diversas realidades, tiempos y latitudes, muestran que si dicho camino causal existe, es muy difcil de identificar empricamente y luego demostrar que produce resultados que, de alguna manera, sean explicables por decisiones y diseos racionalistas. Muchos de estos estudios revelan cmo los problemas sociales y aquellos que llegan a ser definidos como problemas pbicos son creaciones o construcciones de los propios agentes y de quienes toman decisiones y no slo construcciones racionales o tcnicas elaboradas en los escritorios de los planificadores o tomadores de decisiones. En este sentido, como construcciones, los diseos de poltica pblica traen ineludiblemente aparejadas teoras y, por lo tanto, ideologas, es decir, lgicas causales normativas que se justifican por razones polticas y agendas que no siempre estn claras ni son explcitas. Adems, muchos de estos autores muestran que los fines y los mecanismos estn en disputa: diversos actores, con distintas capacidades de actuacin, argumentan y dan sentido a los mecanismos de acuerdo con preferencias, dinmicas polticas, en un marco de racionalidad limitada (Simon, 1947). La complejidad se multiplica an ms si se considera que las organizaciones y los programas gubernamentales son criaturas instrumentales, pero poco maleables, difciles de manipular, como robots sociales, pues de nuevo aparecen seres humanos actuando en escenarios (Goffman, 1967), constru-
yendo sentidos (Weick, 2001), interrelacionndose por roles que crean estatus y vinculaciones complejas que hacen posible la propia interaccin (Berger y Luckmann, 1968). En sntesis, es claro que la esperanza causa-efecto de los problemas sociales es una verdadera cadena de supuestos difciles de sostener empricamente. Sin embargo, a pesar de lo difcil que puede ser sostener una postura racionalista para los problemas sociales, la esperanza sigue viva. Es probable que una nocin de bsico sentido comn se dispare para reconfortarnos socialmente. De otro modo, tendramos que admitir que, como seres humanos, somos incapaces de controlar por completo la manera en cmo aceptamos nuestro entorno, pero al observar la realidad social es imposible negar que los gobiernos tengan el poder de afectar la vida de mucha gente, de movilizar variables econmicas, de sostener o cambiar reglas y normas, de aplicar la coercin como mecanismo para obtener obediencia. Puede ser que las cadenas causales no sean precisas o que reproduzcan en un entorno de elevada complejidad, e incluso se podra aceptar que tienen lgicas perversas (Harmon y Mayer, 1999), pero es innegable que dichas cadenas existen y que los gobiernos tienen la capacidad de afectarlas. Es probable que sea en este marco analtico ms realista donde se deba comprender a los SED. En todo caso, parece sano que al tratar el tema de los sistemas de evaluacin del desempeo se tenga que tomar distancia de las visiones optimistas y sistmicas. Un SED difcilmente puede ser un esquema racionalista completo, de cadenas causales tcnicamente diseadas, alineadas de forma perfecta, as como construidas por un acuerdo lineal con consensos perfectos y marcos tericos unvocos y acordados. Ms bien, un SED requiere ser entendido como un instrumento que opera en una realidad social que no puede ser perfectamente simplificada o modelada. Es preciso reconocer que, probablemente, es un dispositivo til pero, al mismo tiem-
po, limitado por la propia complejidad que intenta capturar y simplificar en una serie de cadenas causales controlables de manera relativa. Por este motivo, se propone que el SED sea comprendido, antes que nada, como un proxy, es decir, como una aproximacin imperfecta de las cadenas causales que se vinculen desde los problemas hasta el impacto, con una finalidad relativamente clara que es, a la vez, objetivo, esperanza, ideologa, legitimacin y mecanismo de aprendizaje y de rendicin de cuentas. Es precisamente el propsito de un SED, el cual debe ser construido con gran precisin porque no se le puede exigir que arroje mediciones precisas del desempeo de los gobiernos, pero s que se convierta en un mecanismo a travs del cual se expliciten los supuestos y valores que llevan a un argumento de cadenas causales, que van desde definir el problema, como primer eslabn, hasta decidir las opciones de intervencin. Todo esto con dos objetivos bsicos: 1) Facilitar el consenso al alinear objetivos y 2) Rendir cuentas con mayor transparencia a la sociedad. Para sintetizar la discusin, es preciso sealar que son tres los argumentos que sostienen una visin contraria a la idea de un SED tcnicamente exacto y puro: La realidad social es una construccin de actores diversos, muchas veces en disputa, dispuestos a entrar en conflicto y usar el poder para imponer su propia versin de lo que es un problema viable o necesario de atacar. Esa realidad social que se quiere impactar se genera por efectos e impactos que devienen de la accin de mltiples fuentes, acciones y propsitos de diferentes actores y circunstancias. Las cadenas casuales se sostienen sobre teoras que tienen supuestos y axiomas, elementos que intentan explicarnos y convencernos de que existen variables ms importantes que otras. Por estas razones, un SED no es una fotografa lineal de las causalidades; tampoco ser nunca un
instrumento tcnico que pueda ser replicado de la misma forma por distintas personas en contextos distintos; difcilmente ser neutral para llegar al acuerdo perfecto entre los actores. Bajo ninguna circunstancia develar la verdadera causalidad de la realidad y, por lo tanto, no es infalible, es decir, lo que se dice que suceder con la accin no forzosamente ser realidad y no necesariamente esto se deber a errores o dolo de los actores gubernamentales; por ltimo, no es una secuencia lineal objetiva, ni de problema, ni de las cadenas causales de la accin gubernamental, ya que siempre hay alternativas desechadas o no consideradas. Lo que s se puede afirmar es que un SED es una herramienta para el diseo y evaluacin de programas u organizaciones que hacen explcitos los supuestos, teoras y axiomas para definir y defender de manera transparente una posible cadena causal que va de la definicin del problema a los instrumentos, a las acciones, a los productos, a los resultados y, por ltimo, al impacto. Todo esto es con el fin de generar un mecanismo de rendicin de cuentas inteligente que se base en el aprendizaje organizacional. Es evidente que el gran agregado visual de un SED est en la observacin y medicin de los elementos para evaluar el logro de la actuacin de un programa u organizacin, pero sera muy limitado pensar que sta sera su nica dimensin til. El argumento fundamental podra ser: la observacin y medicin del logro es importante porque es un salto cualitativo en la accin gubernamental tradicional; sin embargo, dicha medicin es slo una parte de los beneficios que un SED en realidad aporta. La utilidad ms grande est en la capacidad del SED para hacer explcitos los supuestos, axiomas y cadenas causales razonadas que permiten entonces el anlisis y la discusin entre los diferentes actores involucrados en una poltica gubernamental. Como mecanismo de evaluacin, el SED tiene limitaciones y potencialidades. La principal limitacin es que ser de poca utilidad para evaluar de forma objetiva los resultados de un programa u organizacin, es decir, permitir estimar a travs de
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indicadores o proxies la fortaleza de los argumentos e instrumentos, y los resultados observables podrn ser tomados en consideracin dependiendo de la fortaleza de dichos proxies. En otras palabras, la evaluacin que se puede hacer con un SED no es pura ni absoluta, no permite hacer juicios sumarios de bueno o malo, blanco o negro, y sta es, justamente, la base de su gran potencial como instrumento. Entonces, con el SED es posible hacer una evaluacin argumentada sobre la fortaleza de los supuestos, de las cadenas causales y de la calidad de los proxies. Es paradjico que el proceso de su construccin termine siendo ms importante que el producto final. Despus de todo, el SED puede ser un instrumento poderoso para evaluar lo que s es posible evaluar: la fortaleza de los argumentos, la medicin de los proxies, la solidez de las inferencias sobre el impacto y los resultados.
desenvolvimiento en niveles diferentes al sealado con anterioridad y distinguir entre el contexto micropoltico y el nanopoltico. El micropoltico no se refiere a la batalla entre actores polticos y partidos, sino a los procesos de conflicto y negociacin entre actores polticos y burocracias y entre estas mismas, es decir, lo que se conoce en la literatura especializada como conflicto interorganizacional; en cambio, la lgica nanopoltica es aquella que se da en el contexto de los conflictos intraorganizacionales, es decir, entre los diferentes grupos, equipos y actores que forman la organizacin propiamente dicha. En efecto, un SED es un proyecto de reforma administrativa dirigida a legitimar al grupo en el poder; tambin, es una herramienta que se discute y construye de manera particular en diferentes organizaciones, con diferentes fines en cada una. A la vez, deber ser interpretada dentro de cada organizacin para ser implementada segn los cnones y sentidos de sta; en las tres esferas, un SED se encontrar construido en su lgica tcnica y en su dinmica poltica. El marco que se discute con mayor facilidad es el tcnico porque supone la existencia de mecanismos o conceptos de debate compartidos por una cantidad importante de actores polticos y sociales. Previo a esto, existe una controversia sobre los fines, valores o conceptos que se debern considerar. Olvidar el componente poltico que est en juego en la creacin e implementacin de un programa gubernamental significa ignorar un segmento de la realidad social de gran relevancia para elaborar un SED. La construccin de los SED implica comprender a una organizacin como un sistema que transforma insumos en productos a travs de uno o varios procesos. Dichos productos generarn ciertas reacciones, cambios o afectaciones (resultados) en el contexto (Banco Mundial, 1996). Se espera que stos puedan modificar eventualmente la naturaleza de la misma trama; dicho de otra manera, las organizaciones establecen un proceso que genera
Cules son las dificultades de construir un SED?

Es importante que al analizar instrumentos como los SED no se olvide incluir, como un factor explicativo de gran relevancia, a las relaciones de poder entre los actores implicados en su construccin e implementacin. Las organizaciones son construcciones sociales y humanas tiles para alcanzar objetivos colectivos y sociales, bajo una dinmica de cooperacin y coordinacin; no obstante, no son mecanismos sociales dciles o sencillos de dirigir. En este sentido, se debe tener claro que, al ser implementado por organizaciones, los SED se convierten en una herramienta poltica en primera instancia (Crozier, 1964; 1989). En una democracia, la poltica puede ser visualizada como la arena en la que los actores polticos entran en conflictos relativamente ordenados, con el objetivo de ganar el poder a travs de elecciones. El esfuerzo realizado implica que al salir victoriosos pueden plasmar en la realidad su proyecto; sin embargo, para abordar el tema poltico, en el tema que nos ocupa, ser necesario entender su
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una serie de productos, los cuales son entregados como resultados a un contexto o realidad, buscando lograr impactarla o cambiarla (ver imagen 1). Pero se ha sealado previamente que el proceso organizacional no es mecnico porque consiste en el producto de interacciones, coordinaciones, dilogo y bsqueda de sentido de los participantes de la organizacin (Mintzberg, 1988). No todos los agentes organizativos comprenden, entienden y viven el proceso organizacional de la misma manera. Por su parte, los productos organizacionales
Imagen 1
cin de una realidad compleja, que se genera en el tiempo y donde, de nuevo, los resultados de la organizacin son por lo regular slo uno de los posibles elementos que terminan transformando a una realidad. Si bien existen lmites claros de lo que un SED puede realizar, ste puede ser un instrumento til para dos cuestiones: primero, para ayudar a la organizacin y su direccin a alinear las acciones y estrategias organizacionales con el fin de que los recursos escasos tengan mayor probabilidad de
Construccin de un SED
Realidad/Contexto
IMPACTO
ORGANIZACIN
PROCESOS INSUMOS
PRODUCTOS
RESULTADOS
IMPACTO
Fuente: elaboracin propia.
no son necesariamente algo tangible, visible de inmediato, como una unidad aislada que se entrega como un objeto. De la misma forma, los resultados organizacionales no siempre son visibles de inmediato. stos pueden afectar diversos niveles, recursos o capacidades de diversas personas, grupos u organizaciones, en diferentes periodos y son producidos por acciones de otros actores o circunstancias tambin, no slo por los productos de la organizacin. Por ltimo, los impactos hablan de la transforma-
ser aplicados, usados y gastados de tal manera que efectiva y eficientemente logren los objetivos organizacionales, en trminos de resultados e impactos; y segundo, permite a la organizacin generar un mecanismo de aprendizaje interno y de rendicin de cuentas a la sociedad mucho ms transparente, legtimo y creble. Un SED es, en el mejor de los casos, un conjunto de proxies, un mecanismo sobresimplificador de la dinmica organizacional, de sus resultados e impactos, con dos objetivos en la mira: 1) Guiar en la
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toma de decisiones de la organizacin y 2) Rendir cuentas respecto al uso de los recursos. Es un modelo que se aproxima a generar ciertos acuerdos bsicos sobre las lgicas causales de una organizacin, de los procesos a las acciones, a los productos, a los resultados y a los impactos; adems, para averiguar la forma en que con evidencia fiable y concreta se puede argir que se estn cumpliendo los objetivos socialmente aceptados de una organizacin. Lo que se busca es construir un modelo de la lgica causal de una organizacin a travs de la definicin de medidas claras y significativas, sostenidas con evidencia concreta confiable, que dibujen de manera cuantitativa y cualitativa los logros de una organizacin medidos como resultados e impactos. Comencemos, precisamente, por discutir estos conceptos. Los resultados organizacionales son los efectos directos de la accin organizacional sobre los actores, procesos u organizaciones externos, que se relacionan con una organizacin, los cuales se logran mediante los productos, pero estos ltimos por s solos no hablan de los resultados. Los impactos son las modificaciones o afectaciones al estado de la situacin que es recomendable identificar que tienen alguna relacin (mnima al menos) con los resultados generados por una organizacin o programa. Como puede observarse, la categora de impactos es mucho ms difcil de establecer con claridad y requiere de un proceso de informacin y comprobacin mucho ms sofisticado, pues no es suficiente identificar los cambios en la situacin sino, adems, defender de manera plausible que stos tienen algo que ver (en forma significativa) con los resultados organizacionales y, tambin, de que son bsicamente una relacin positiva, es decir, que los resultados organizacionales no empeoraron a la larga la situacin general. Para que un SED funcione, tenga sentido y sea socialmente aprovechado, debe comprenderse su utilidad, es decir, generar un mecanismo que aclare y haga explcito el encadenamiento entre accio-
nes, productos, resultados e impactos con el doble objetivo de: a) Mejorar las cadenas que generarn los elementos necesarios para lograr los objetivos organizacionales (y perfeccionar lo que se ha logrado) y b) Para rendir cuentas con informacin confiable respecto a los resultados e impactos alcanzados. Vale la pena recordar que un SED puede ayudar a una organizacin a travs de mejorar sus procesos de decisin, convencer eficazmente y generar consensos internos, producir un sistema de informacin que monitoree mejor el uso de recursos pblicos y el alcance de resultados e impactos y diagnosticar con ms precisin la situacin de logros organizativos para tomar medidas inteligentes y resolver los problemas que se enfrentan en este sentido. Podemos sealar, de acuerdo con lo mencionado, dos caractersticas indispensables para que un SED cumpla con los objetivos previamente descritos. En primer lugar, es importante no perder de vista que, en ltima instancia, un SED debe servir para vislumbrar el logro de la misin y visin que sostienen a una organizacin, que le otorgan sentido y significado, y que dirigen las acciones de sus integrantes. Un SED que slo sea utilizado para evaluar los efectos fcilmente medibles (por lo general, productos tangibles) mediante un grupo de indicadores desasociados, sin integracin y direccin, y que no estn enfocados en estimar el logro de objetivos organizacionales estratgicos, difcilmente podr identificar si est afectando y transformando la realidad, es decir, si est generando un impacto efectivo y real. En segundo lugar, un SED debe contar con indicadores y mecanismos de medicin que permitan una comparacin del desempeo en un periodo relativamente amplio en funcin de los resultados e impactos que se pretenden lograr; esto significa que un indicador esttico, que no es posible replicar en el tiempo y cuyo mtodo de medicin ha sido modificado a lo largo del mismo o que cuen-
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Imagen 2
Relacin entre planeacin estratgica y sistemas de evaluacin del desempeo

PLANEACIN ESTRATGICA SISTEMA DE EVALUACIN DEL DESEMPEO
Visin/Misin
Indicadores de impacto
- Cualitativos/Cuantitativos. - Mediano y largo plazo. - Justi cables (congruencia con criterios rectores de Misin/Visin, valores y necesidades pblicas). - Factores externos. - Evaluacin de terceras partes.
Objv. estrat. 1: personas
Objv. estrat. 2: ideas
Objv. estrat. 3: herramientas
Integracin entre planeacin y presupuestacin, asignacin por objetivos estratgicos, estrategias, programas, obj. espec cos.
Indicadores de metas de gestin, e ciencia, productividad, transparencia, etc. (corto, mediano, largo plazo).
Indicadores de resultados estratgicos

- Cuanti cables en el tiempo. - Mediano y largo plazo. - Justi cables (congruencia con criterios rectores de objetivos estratgicos).
Estrategia A
Estrategia B
Estrategia C
- Metas/Factores externos.
Objetivos estratgicos de gestin
Encadenamientos
Indicadores de resultados de programas

- Cuanti cables en el tiempo. - Mediano y largo plazo. - Justi cables (congruencia con criterios rectores de estrategias). - Metas / Factores externos.
Programa X
Programa Y
Programa Z
Indicadores anuales de productos (outputs)

- Cuanti cables. - Comparables con aos previos. - Simples. - Justi cables (congruencia con criterios rectores de programas y estrategias). - Metas/Factores externos.
Objetivo espec co i
Objetivo espec co ii
Objetivo espec co iii
Fuente: elaboracin propia.
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ta con informacin poco fiable, carece de utilidad para generar una dinmica de rendicin de cuentas y aprendizaje organizacional. Esta consideracin nos lleva a incorporar una variable crtica para un sistema de evaluacin de resultados y desempeo: el tiempo. Incluir este factor implica comprender que las polticas y los programas, como tambin las organizaciones gubernamentales, tienen un ciclo de vida y que, con base en sus diversas etapas de vida, deberan aplicarse diferentes tipos de evaluaciones, enfocadas en distintos objetos a ser evaluados. Entonces, un SED puede tomar como punto de partida la planeacin estratgica de cada organizacin (Arellano, 2004b) y sta, a su vez, considerar los siguientes elementos para la definicin de los propsitos, valores y efectos esperados de la organizacin: Marco normativo (externo e interno). Rige el funcionamiento de las organizaciones gubernamentales y los mecanismos de rendicin de cuentas a los que deben apegarse. Es relevante porque establece el marco en el que se debe operar, as como las funciones, atribuciones, obligaciones y facultades relevantes. Actores (externos). Las organizaciones gubernamentales les rinden cuentas e intervienen directamente en su funcionamiento, ya sea asignando presupuesto o estableciendo directrices, normatividades o regulaciones que afectan su operacin. Al mismo tiempo, son los que determinan los propsitos principales, prioridades y necesidades en materia de educacin, investigacin y conocimiento. Dichos propsitos deben ser tomados en cuenta para establecer los impactos esperados de su accin organizacional con el fin de generar efectos reales en el contexto. Proceso interno de determinacin de valores, fines, objetivos y metas organizacionales. Este proceso debe entenderse como un esfuerzo de profunda reflexin organizacional que gue las acciones de la organizacin y su encadenamiento lgico-causal para obtener determinados efectos organizacionales.
El fruto de la interaccin de estos elementos debera poder plantearse en un plan estratgico (PE) que ligue las necesidades sociales en materia de educacin, investigacin y conocimiento con los procesos organizacionales que generan productos, resultados y, en ltima instancia, impactos sociales. Dicho plan, a su vez, tiene que vincularse clara y directamente con un SED que determine las diversas capas de la evaluacin del desempeo (segn tipos de efectos organizacionales y su temporalidad), as como vislumbrar la forma en que se estn generando estos efectos sobre la organizacin, otros actores y el contexto. A continuacin, mencionaremos brevemente los componentes de un modelo de PE (ver imagen 2). Todo PE parte de la visin y misin de la organizacin, las cuales representan un estado futuro deseado por la organizacin y que establecen propsitos ambiciosos, pero al mismo tiempo realistas, que deben guiar las actividades de los integrantes de la organizacin, as como a esta misma en relacin con su contexto. Es importante que su visin y misin se encuentren vinculadas con los propsitos principales, las prioridades y las necesidades en materia de educacin, investigacin y conocimiento, no slo producidos por los propios actores organizacionales, sino tambin de aquellos propuestos por actores o agentes externos a la organizacin y que tienen alguna influencia en la misma (Arellano, 2004b). Una vez establecidas la visin y misin, pueden derivarse objetivos estratgicos (OE). De cada OE se origina, a su vez, una serie de estrategias que se deben llevar a cabo para cumplir con sus propsitos. A partir de cada una de stas, se disean e implementan (por ejemplo, a travs de un mtodo estilo marco lgico) diversos programas que permiten cumplir con las estrategias preestablecidas y los objetivos estratgicos de los cuales surgen (Arellano, 2004b). Por ltimo, a cada programa le corresponden varios objetivos especficos, a partir de los cuales se establece la asignacin de recursos presupuestales (en trminos de actividades y tareas) que permiten
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realizar acciones organizacionales precisas para su logro. Como se ha mencionado, la relacin entre PE y SED resulta fundamental para medir, evaluar y, en ltima instancia, aprender sobre el logro de productos, resultados e impactos esperados en cada etapa componente de la PE. De esta forma, un SED modelo debera formarse de los elementos que se describen a continuacin. Para medir el logro de los objetivos especficos, el modelo SED propuesto utiliza indicadores anuales de productos; stos deben ser simples y cuantitativos, de tal forma que permita una comparacin de este primer tipo de efectos a lo largo de los aos. Es importante que se determine lo que este tipo de indicadores quieren medir (meta) y su relacin con los programas y estrategias de los cuales surgen los objetivos especficos, para sostener su relevancia, justificacin y congruencia. En otro nivel se encuentran los indicadores de resultados de programas. Este tipo se nutre de los indicadores anuales de productos, a partir de los cuales se construyen medidas que permiten una comparacin de los efectos de los programas en un periodo relativamente amplio. Como en el caso anterior, deberan plantearse tambin metas, justificacin y congruencia para determinar la relevancia de este tipo de indicadores en funcin de todo el sistema de evaluacin y en relacin con los propsitos que la organizacin pretende lograr. En una capa superior, y vinculada a la anterior, estn los indicadores de resultados estratgicos, los cuales se enfocan, principalmente, en los efectos de mediano y largo plazo que han generado las estrategias preestablecidas (as como sus programas y objetivos especficos relacionados). Es importante, una vez ms, que estos indicadores permitan una comparacin en el tiempo, mantengan congruencia con lo establecido en el PE y con el mismo SED (y sus componentes). Como se ha mencionado, un SED debe intentar medir los efectos organizacionales sobre la realidad en la que se inserta la organizacin y que sta
pretende modificar. Utilizamos, en este mbito, indicadores de impacto para vislumbrar el grado de cumplimiento de los objetivos estratgicos y/o de los propsitos establecidos en la misin y visin de la organizacin, y de las necesidades y prioridades pblicas. Adicionalmente, se deben construir indicadores de gestin, que consisten en mediciones cuantitativas simples sobre la gestin/administracin en materia de eficiencia, transparencia, atencin de usuarios, etctera. Estos indicadores son un componente til para evaluar la calidad gerencial y, de manera eventual, mejorar la toma de decisiones al interior de la organizacin, as como sus procesos y procedimientos. Por ltimo, todo SED incluye un apartado sobre la integracin entre planeacin y presupuesto, que permite al sistema identificar insumos y recursos especficos para el cumplimiento de cada uno de los objetivos estratgicos, as como un uso eficiente de los mismos.
Conclusiones
Este documento parte de las dificultades de sostener muchos de los supuestos que estn detrs de la idea de un sistema de evaluacin del desempeo cuando es entendido como una perfecta construccin racional de cadenas causales. El supuesto fundamental es que hay un camino que va de la existencia de un problema social al diseo de polticas, a la construccin de mecanismos, a la intervencin gubernamental para implementarlos y, finalmente, al resultado esperado. Est sealado que los problemas son creaciones sociales, por lo que no es posible aislarlos de forma objetiva para tratar de resolverlos. No existe una solucin nica a los problemas porque tampoco hay una definicin nica de stos. En el mejor de los casos, existir una serie de concepciones y soluciones de un mismo problema, que ser respaldada por diferentes grupos dentro de una misma sociedad.
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La constante disputa que se vive para definir los fines en una sociedad no es la nica fuente de complejidad. Una vez que se tiene una definicin del problema es necesario elaborar mecanismos que, se supone, van a generar productos que se traducirn en resultados que tienen la capacidad de transformar cierto contexto. Estos efectos finales debern ser atribuibles exclusivamente a los mecanismos utilizados. Finalmente, la implementacin de stos ser realizada por organizaciones, criaturas poco maleables, que pueden generar efectos inesperados derivados del actuar gubernamental. Todas estas dificultades que se aprecian para lograr un resultado son las mismas que se van a tener a la hora de medirlo. Evaluar los resultados del quehacer gubernamental implica invertir la lgica seguida para tratar de identificar cadenas causales utilizadas para disear e implementar polticas. Entonces, es preciso partir de un PE y, enseguida, definir indicadores para cada nivel de actuacin. La dificultad de lograr que todas estas cadenas causales se cumplan de forma mecnica nos obliga a reflexionar sobre qu es y qu no puede ser un SED. No puede ser una medicin precisa del desempeo en el vaco, debe considerarse que en la interaccin humana siempre existirn lgicas de poder que afectarn la forma de visualizar la realidad. Un sistema de evaluacin del desempeo es un instrumento poltico que legitima al grupo que comanda una organizacin. En este sentido, un SED s puede ser un dispositivo que sirva para encauzar las disputas internas en una organizacin, al transformar este escenario de combate en otro de reflexin, aprendizaje mutuo e interacciones estratgicas. La posibilidad de contar con una herramienta que, ms que medir objetivamente el desempeo, nos ayude a aprender sobre las formas en que podemos incidir en la realidad, es la expectativa ms prudente que puede hacerse un tomador de decisiones.
Referencias
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Roller CoasteriStockphoto.com/mjbs
Identificacin de los ciclos econmicos en Mxico:

Jonathan Heath Hace 10 aos, los conceptos de ciclos econmicos (como recesin, recuperacin y expansin) eran relativamente desconocidos en Mxico debido a la falta de estadsticas econmicas relevantes. A partir del 2000, el INEGI empez a publicar la informacin necesaria y hoy en da ya se pueden mapear los ciclos econmicos en Mxico. Ahora, la informacin disponible nos permite analizar de manera cabal las recesiones que hemos tenido entre 1980 y el 2010 y llegar a conclusiones acerca de la duracin y profundidad de cada una. El artculo empieza con un breve repaso de las definiciones bsicas de los ciclos econmicos y despus analiza el caso especfico de Mxico para determinar las fechas de las distintas etapas de los ltimos 30 aos. Encontramos que la recesin de 2000-2003 fue la ms larga (36 meses) y la de 1995, la ms profunda. La ltima recesin del 2008-2009 se considera la tercera ms profunda en la era moderna de Mxico.
Palabras claves: ciclo econmico, recesin, recuperacin, expansin, ndice compuesto de indicadores coincidentes.
30 aos de evidencia
Ten years ago, the business cycle was something relatively unknown and significantly unexplored in Mexico, due basically to the lack of relevant economic indicators. Starting in 2000, INEGI (the Mexican Statistics Institute) starts publishing new high frequency data that allows us to track the business cycle with detail. Now, available information allows us to analyze the recessions that Mexico has had between 1980 and 2010 and reach conclusions on depth and duration of each one. The article starts with a brief summary of the basic definitions of business cycles and then goes on to analyze the specific case of Mexico. After exploring 30 years of business cycles, we find that the 2000-2003 recession was the longest and the 1995 recession was the deepest. The last recession, that of 2008-2009, places third on the list of deepest recessions in Mexico.
Key words: Mexican business cycle, recession, recovery, expansion, Composite Index of Coincidental Indicators.
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Introduccin
El uso oficial de la desestacionalizacin de series econmicas en Mxico es relativamente reciente ya que en el 2010 apenas cumpli 10 aos. El Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) empez a proporcionar indicadores econmicos de alta frecuencia con ajustes estacionales en el 2000. Al principio, la tarea consista slo en dar a conocer la informacin en una publicacin trimestral, sin realizar ningn tipo de promocin o anuncio sobre el hecho. En el 2001 se incluyeron series desestacionalizadas en las estadsticas disponibles en su pgina de Internet. Por las mismas fechas, tambin introdujo indicadores ms analticos y elaborados, como: los ndices compuestos de indicadores coincidentes y adelantados, el indicador global de actividad econmica y algunos otros muy necesarios que hoy tomamos como dados. Hace 10 aos, los conceptos de ciclos econmicos (como recesin, recuperacin y expansin) eran relativamente desconocidos. Ni siquiera la mayora de los economistas mexicanos saban bien cul era la definicin correcta de una recesin y, mucho menos, la aplicacin analtica correcta de las cifras ajustadas por estacionalidad. En parte, esto obedece a que las cifras trimestrales del producto interno bruto (PIB) fueron introducidas, por primera vez, en 1988 y empezaron a existir slo a partir de 1980. Eso significa que, antes de 1988, era imposible determinar si la economa estaba en recesin o no ya que ni siquiera se poda aplicar la definicin popular de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Desde ese ao, muchos comenzaron a observar el desempeo del PIB trimestral para ver si haba dos trimestres negativos consecutivos, pero a partir de tasas de crecimiento anuales, es decir, respecto al mismo trimestre del ao anterior, sin percatarse que la definicin correcta era respecto al trimestre inmediato pasado. Por lo mismo, la aparicin de las cifras trimestrales del PIB desestacionalizadas trajo consigo mucha confusin. Por fortuna, en los 10 aos ms recientes, hemos visto la aparicin de numerosos artculos acerca de cul es la forma correcta de interpretar
estas cifras y, poco a poco, existen ms adeptos de su uso. A final de cuentas, la aportacin ms importante de las series desestacionalizadas es poder ver el cambio de una variable en el margen. Una tasa de crecimiento respecto al mismo periodo del ao anterior (tasa anual) es, en realidad, parecida a un promedio mvil, que suaviza la tendencia de la variable. Esto es porque cada mes le aadimos el ltimo dato disponible pero le quitamos el ms viejo. sta va a mostrar un crecimiento mayor en el periodo sealado slo si el mes o trimestre que aadimos es mayor al que quitamos al final de la cola. Por ejemplo, la tasa anual de inflacin en septiembre baja slo si la tasa mensual de ese mes es menor al mismo mes del ao anterior; si hubo algn acontecimiento especial en septiembre del ao anterior, la tasa de septiembre de este ao se podr ver muy afectada, pero sin mrito alguno a lo que pas en el mes en curso. Si la tasa de crecimiento anual del indicador global de la actividad econmica (IGAE) en junio es menos negativa que la de mayo, es signo de recuperacin? En realidad no sabemos, ya que incorpora 12 meses de informacin. La nica forma de aislar la informacin del ltimo mes es a travs de un ajuste estacional. Esta idea suena muy simple y fcil de comprender, pero es sorprendente la cantidad de economistas que confunden al pblico al utilizar definiciones o interpretaciones diferentes. Lo mismo pasa con el anlisis de los ciclos econmicos. Parece ser que cada economista opina diferente sobre la recesin y muchos utilizan definiciones equivocadas o sui generis. Por ejemplo, es comn escuchar que la recesin del 2009 fue la peor que hemos padecido desde 1934, sin embargo, la utilizacin correcta de las definiciones adecuadas y la referencia apropiada a las cifras nos lleva a una conclusin muy diferente. A partir de la informacin que proporciona el INEGI podemos realizar un mapeo fiel de los ciclos econmicos en Mxico a partir de 1980. Desafortunadamente, no existen las estadsticas necesarias anteriores a ese ao por lo que es casi imposible
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hacer un anlisis comparativo con ms historia que los ltimos 30 aos. Sin embargo, la informacin disponible nos permite analizar de manera cabal las seis recesiones que hemos tenido entre 1980 y 2010 y llegar a conclusiones precisas. Por ejemplo, la del 2000-2003 fue la ms larga (36 meses) y la del 2008-2009 se considera la tercera ms profunda en la era moderna de Mxico.
en el momento en que la direccin general de un espectro amplio de indicadores econmicos va hacia abajo y termina en el momento en que llega al punto ms bajo. La siguiente etapa, que es cuando la economa est creciendo, se conoce como la de expansin. No obstante, la de crecimiento se puede dividir en dos partes: la primera (definida como recuperacin) empieza en el momento en que concluye la recesin, en el punto ms bajo del ciclo, y termina cuando se regresa al punto mximo anterior. A partir de ese instante inicia lo que propiamente se llama expansin. En un ciclo tpico, esta fase es casi siempre la ms prolongada como es el caso de la mayora de los pases desarrollados (ver grfica 1). El comportamiento del ciclo econmico ms usual consiste en las tres etapas bsicas descritas (recesin, recuperacin y expansin). Por ejemplo, en Estados Unidos de Amrica (EE.UU.) han existido 11 ciclos distintos desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha (1945 al 2010). Todos han tenido un comportamiento similar al presentado en la grfica 1. La duracin promedio de las recesiones norteamericanas ha sido de 10 meses: la ms corta dur
Ciclos econmicos: conceptos bsicos

El ciclo econmico completo consiste en dos etapas principales: la de disminucin (cuando la actividad econmica se encuentra en una recesin) y la de crecimiento (cuando est en expansin). Por lo mismo, los puntos sobresalientes de un ciclo son el mximo o pico (peak), que representa el nivel ms elevado, y el piso o valle (trough), que es el mnimo o ms bajo. En principio, se podra utilizar cualquiera de estos puntos como el comienzo de un nuevo ciclo econmico, sin embargo, la prctica comn es designar el mximo como el de partida para un nuevo ciclo (y, por lo mismo, tambin para el final del ciclo anterior), lo cual significa que la primera etapa de un ciclo es una recesin, que empieza
Grfica 1
Etapas de un ciclo econmico tpico

ndice compuesto de indicadores coincidentes
Recesin
Recuperacin
Expansin
ll
lll
Tiempo
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seis y la ms larga, 16. Todava no se sabe la fecha de terminacin de la recesin actual, pero es muy probable que pudiera extenderse a 17 18 meses, por lo que pudiera imponer una nueva marca de duracin.1 La combinacin de las etapas de recuperacin y expansin ha promediado 67 meses y la ms corta fue de seis. La expansin ms larga fue la que empez en marzo de 1991 y concluy en marzo del 2001. Sin embargo, el comportamiento del ciclo econmico puede ser distinto al presentado en la grfica 1. Por ejemplo, si la cada en la actividad econmica en una recesin llega a estar por debajo del punto mnimo de la anterior, se dice que la recesin entra a una nueva etapa, que se denomina contraccin.2 En cierta forma, podemos decir que la recuperacin es la contrapartida de la recesin,
mientras que la expansin es la de la contraccin. No obstante, no es muy usual experimentar una contraccin. En EE.UU. no ha existido una contraccin desde la gran depresin de la dcada de los 30 del siglo pasado. En la grfica 2 se muestra el comportamiento de un ciclo con las cuatro etapas: recesin, contraccin, recuperacin y expansin. Otro posible patrn de comportamiento se puede observar en la grfica 3, el cual consiste en la existencia de una recesin doble, conocida en la literatura acadmica en ingls como double-dip, es decir, un doble declive. Ocurre cuando la etapa de recuperacin no alcanza a convertirse en una expansin antes de presentarse una nueva recesin. En este caso, existen dos etapas de recesin y dos de recuperacin. En total, tendramos un ciclo con cinco etapas: recesin (1), recuperacin (1), recesin (2), recuperacin (2) y, finalmente, expansin. En EE.UU., las dos recesiones de 1980 y 19811982 estuvieron a punto de pertenecer al mismo ciclo econmico. Sin embargo, la etapa de recupe-
Hasta la fecha de la ltima revisin de este artculo (agosto 2010), el Comit de Fechas de Ciclos Econmicos de la NBER no haba pronunciado de manera oficial la terminacin de la recesin en Estados Unidos. No obstante, los indicadores disponibles sugieren que termin en mayo o junio del 2009. 2 Vase Frumkin, Norman (2000). Guide to Economic Indicators. M. E. Sharpe, third edition, pp.156-157.
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Grfica 2
Etapas de un ciclo econmico con contraccin

Recesin Contraccin Recuperacin Expansin
ll
lll
lV
Tiempo
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Grfica 3
Etapas de un ciclo econmico con doble declive

Recesin 1
Recuperacin 1
Recesin 2
Recuperacin 2
Expansin
ll Tiempo
lll
lV
racin que sigui a la de 1980 logr convertirse en una muy breve expansin de dos trimestres antes de que la economa volviera a entrar en una recesin. Este ciclo se conoce de forma coloquial como una W, por su patrn de comportamiento.
Grfica 4
Es posible la combinacin de los comportamientos de las grficas 2 y 3 en un ciclo ms complejo que pudiera consistir de seis etapas, es decir, una doble recesin en la cual una de ellas logra convertirse en una contraccin (ver grfica 4).
Etapas de un ciclo econmico con doble cada y contraccin
Recesin 1
Recuperacin 1
Recesin 2
Contraccin Recuperacin 2
Expansin
ll
lll Tiempo
lV
Vl
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Ciclos econmicos: definiciones bsicas

La actividad econmica puede tener a travs del tiempo altas y bajas con cierta regularidad pero, cmo sabemos si una de las bajas es una recesin o slo una baja temporal de muy corta duracin? En otras palabras, cul es la definicin exacta de una recesin? La ms popular es la de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB. No obstante, es muy importante enfatizar que no son dos trimestres de crecimiento ao sobre ao, sino respecto al trimestre inmediatamente anterior, por lo que tiene que ser a partir de cifras desestacionalizadas. Si lo pensamos bien, no hace sentido utilizar cifras anuales ya que es el equivalente a utilizar un promedio mvil que suaviza la serie. Por lo mismo, pudiera ser que tengamos dos trimestres negativos en el margen y que no se refleje en las cifras anuales. sta es, tal vez, la mayor confusin que existe en los medios e, incluso, entre el propio gremio de economistas. Sin embargo, los derechos de autor en cuanto a la definicin de una recesin los tiene la National Bureau of Economic Research (NBER)3 que se dedica a promover un mejor entendimiento sobre el funcionamiento de la economa. La primera enunciacin formal de una definicin fue establecida por esta organizacin en la dcada de los 20 del siglo pasado y, por primera vez, public las fechas de un ciclo econmico en 1929. La NBER no define una recesin en trminos de dos trimestres consecutivos de cada en el PIB real, sino considera que es un desplome significativo en la actividad econmica generalizada, basndose en un conjunto de indicadores y no slo el PIB. Su duracin debe prolongarse por lo menos seis meses y normalmente es visible en el PIB real, el ingreso real, el empleo, la produccin industrial y las ventas al menudeo y al mayoreo. Se toman en cuenta indicadores mensua-
les para tener una mayor precisin en cuanto a las fechas de inicio y terminacin de los ciclos. Para formalizar el uso de esta definicin, la NBER estableci en 1978 el Comit de Fechas de los Ciclos Econmicos y, desde entonces, ha existido un proceso formal para anunciar los picos y valles en la actividad econmica y se le ha reconocido como el rbitro oficial de los ciclos econmicos. El Comit analiza todas las variables a su disposicin y determina el inicio y el final de cada recesin. En principio, se enfoca en los indicadores de frecuencia mensual para as tratar de ser ms preciso en el establecimiento de las fechas. Sin embargo, pone atencin especial en la produccin industrial, el empleo, el ingreso real y las ventas al menudeo. Pero es importante sealar que no utiliza una frmula especfica para determinar las fechas. Cmo conciliamos estas dos definiciones? Sin saber en realidad, es posible que muchas personas preguntaban a la NBER cmo anticipar las fechas de las recesiones. Al no aceptar las respuestas muy complejas y enredadas, posiblemente alguien dijo que era muy probable que una recesin hubiera comenzado al observar dos trimestres consecutivos de cadas en el PIB, pues coincida con el periodo mnimo que la NBER consideraba de seis meses. Por la relativa simpleza de la respuesta, a travs del tiempo esta regla de aproximacin se convirti en una definicin popular, aceptada incluso por la mayora de los economistas. Hace tiempo se realizaron estudios economtricos para tratar de replicar con un ndice los puntos mximos y mnimos del ciclo econmico. El resultado fue el ndice compuesto de indicadores coincidentes, que logr cuantificar con bastante certeza el comportamiento del ciclo. Con algunas excepciones aisladas y slo de un mes de diferencia, el ndice logra replicar de manera fiel todos los picos y valles reportados por la NBER. Por lo mismo, la serie de este ndice se utiliza como proxy de los ciclos econmicos. Dado que nosotros no tenemos una organizacin equivalente a la NBER y mucho menos un
Organizacin privada no lucrativa de investigacin econmica sin afiliacin partidista, fundada en 1920. Su pgina de Internet es www.nber.org.
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Comit de Fechas de Ciclos Econmicos, el anlisis de Mxico es un poco ms complicado. Al no haber un rbitro designado, cada quien opina, arroja fechas y admite o no la existencia de una recesin. Por ejemplo, hubo un crecimiento positivo en el tercer trimestre del 2009 medido con cifras desestacionalizadas, pero una tasa negativa respecto al mismo periodo del ao anterior. Dos interpretaciones con signos diferentes de una misma variable causan mucha confusin, por lo mismo, muchos economistas opinaron que seguamos en recesin. Pero si aplicamos la definicin de la NBER como se hace en EE.UU., llegamos a la conclusin de que ya
coincidentes que construye el INEGI para Mxico (ver grfica 5). Esta serie es mensual y existe desde 1980.
Ciclos econmicos en Mxico

De enero de 1980 a febrero de 1982 vemos la conclusin de un ciclo del que no podemos precisar su inicio, ya que de seguro empez en algn momento a mediados de la dcada de los 70 (o mucho antes). No obstante, a partir de febrero de 1982, vemos cuatro ciclos completos y el inicio de un quinto a partir de enero del 2008. Tres de los cuatro ciclos
Grfica 5
Ciclo econmico de Mxico visto a travs del ndice compuesto de indicadores coincidentes
10/2000 01/2008
110 10/1992 11/1994
95
09/2003
05/2009
80
11/1993 02/1982 09/1985 10/1995
65 06/1983 50
01/1987
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Recesin Sexenio ndice coincidente
termin la recesin. Lo que s queda claro es que Mxico no tiene una definicin propia diferente a la de Estados Unidos de Amrica y al resto del mundo y es absurdo pensar que se pudiera hablar de recesiones a partir de definiciones diferentes para cada pas. Por lo mismo, debemos utilizar la definicin que ms se apega a la de la NBER, bajo la restriccin de que no contamos con un arbitrio oficial. Esto sera la utilizacin del ndice compuesto de indicadores
son tpicos (ver grfica 1), sin embargo, el que va de octubre de 1992 a octubre del 2000 se caracteriza por tener doble cada y una contraccin (similar a la grfica 4), algo no muy comn. Al analizar el ltimo ciclo, que actualmente se encuentra en su fase de recuperacin, podemos ver que empez con una recesin en enero del 2008, justo un mes despus de haberse iniciado la recesin en EE.UU. El dato de noviembre del 2009 confirma un espacio de, por lo menos, seis meses de
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crecimiento a partir del punto mnimo alcanzado en mayo, por lo que, a partir de esa fecha, podemos pensar que se va a confirmar la existencia formal de la recuperacin. Debemos recordar que las series ajustadas por estacionalidad no son tan estables, ya que al agregar nueva informacin a la serie es comn observar pequeos cambios, en especial en los ltimos nmeros. Tambin, muchas variables son de carcter preliminar y, por lo mismo, pueden cambiar. Por ello, siempre tenemos que esperar un
Tabla 1
mnimo de seis meses (y tal vez ms) para afirmar la existencia de una nueva fase. Al observar las caractersticas de los ciclos econmicos de 1980 al 2009, podemos ver que hemos tenido seis recesiones, que coinciden con el nmero de sexenios. La ms corta fue de 12 meses y la ms larga, de 36; la duracin promedio es de 18.5 meses, es decir, alrededor de ao y medio. En EE.UU., como ya se mencion, el promedio de las
Resumen de las etapas de los ciclos econmicos de Mxico de 1980 al 2009

Duracin (meses)
17 21 8 15 22 51 14 13 12 9 22 40 36 47 7 17 1 ?
Etapa
Recesin Recuperacin Expansin Recesin Recuperacin Expansin Recesin Recuperacin Recesin Contraccin a/ Recuperacin Expansin Recesin Recuperacin Expansin Recesin Contraccin a/ Recuperacin
a/
Inicio
Febrero de 1982 Junio de 1983 Febrero de 1985 Septiembre de 1985 Noviembre de 1986 Agosto de 1988 Octubre de 1992 Noviembre de 1993 Noviembre de 1994 Febrero de 1995 Octubre de 1995 Julio de 1997 Octubre del 2000 Septiembre del 2003 Julio del 2007 Enero del 2008 Mayo del 2009 Mayo del 2009
Terminacin
Junio de 1983 Febrero de 1985 Septiembre de 1985 Noviembre de 1986 Agosto de 1988 Octubre de 1992 Noviembre de 1993 Noviembre de 1994 Octubre de 1995 Octubre de 1995 Julio de 1997 Octubre del 2000 Septiembre del 2003 Julio del 2007 Enero del 2008 Mayo del 2009 Mayo del 2009 ?
La contraccin pertenece a la etapa de la recesin. Fuente: elaboracin propia con base en datos del INEGI.
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10 recesiones que ha tenido es de 10 meses, lo cual significa que en Mxico nuestras recesiones duran casi lo doble que en el vecino del norte. Slo hemos tenido dos contracciones, es decir, recesiones tan profundas que el nivel llega a estar por debajo del punto mnimo anterior, sin embargo, sus caractersticas han sido muy diferentes: la primera fue de febrero de 1995 a octubre del mismo ao (y la ms profunda que ha tenido el pas), es decir, de 9 meses. La segunda fue de apenas un mes de duracin (mayo del 2009), ya que inmediatamente empez la fase de recuperacin. Hemos tenido cinco etapas de recuperacin en las cuales cuatro se convirtieron de manera eventual en expansin y han durado en promedio 25 meses. Las expansiones han promediado 26.5 meses. En total, las fases ascendentes de nuestros ciclos han durado 45.4 meses, en cambio, en EE.UU. duran, en promedio, 57.
en 1932 (cuando Pascual Ortiz Rubio era presidente), la economa se desplom 14% y en el 2009, el PIB disminuy 6.5%, que fue la baja ms grande desde entonces e incluso mayor a la de 1995. Sin embargo, esta conclusin slo toma en cuenta el PIB y no los dems indicadores coincidentes; adems, toma en cuenta la cada anual del PIB, lo que no deja precisar de manera correcta las fechas. En cambio, si analizamos bien los ciclos a partir del ndice compuesto, encontramos que la recesin del 2008/2009 no fue la ms larga ni la ms profunda. En la tabla 3 se presentan la duracin y profundidad de cada recesin de 1980 a la fecha. La recesin del 2008/2009 concluy en mayo del 2009, dado que es la fecha en que el ndice coincidente toca piso. Por lo mismo, tuvo una duracin de 17 meses (misma que la de 1982/1983 y ligeramente menor al promedio). En cambio, la del 2000/2003 dur 36 meses, prcticamente lo doble de la actual. Si medimos la tasa de crecimiento entre los puntos mximos y mnimos, podemos aproximar la profundidad de cada crisis. Para tener una idea de lo que representa la profundidad, calculamos las equivalencias en tasas anualizadas: la recesin del 2008/2009 tuvo una cada de 10.6% a tasa anualizada, no muy diferente al promedio de las seis recesiones (-9.9%). En cambio, las de 1982/1983 (-11.2%) y de 1994/1995 (-18.5%) fueron ms pro-
Cul ha sido la recesin ms severa que ha sufrido el pas?

En fechas recientes se ha escuchado mucho que la peor crisis desde hace 77 aos fue la ltima, del 2008/2009. La razn de dicha afirmacin es porque
Tabla 2
Caractersticas de los ciclos econmicos de Mxico de 1980 al 2009

Nmero de meses
Etapa
Recesin Contraccin Recuperacin Expansin Fase ascendente
Veces
6 2 5 4 5
Promedio
18.5 4.5 25.0 26.5 45.4
Mnimo
12 1 13 8 13
Mximo
36 9 47 51 72
Fuente: elaboracin propia con base en datos del INEGI.
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Tabla 3
Profundidad y duracin de los ciclos econmicos de Mxico

Duracin (meses)
17 28 15 72 14 13 12 61 36 53 17 ?
Etapa
Recesin Fase ascendente Recesin Fase ascendente Recesin Fase ascendente Recesin Fase ascendente Recesin Fase ascendente Recesin Fase ascendente
Inicio
Febrero de 1982 Junio de 1983 Septiembre de 1985 Noviembre de 1986 Octubre de 1992 Noviembre de 1993 Noviembre de 1994 Octubre de 1995 Octubre del 2000 Septiembre del 2003 Enero del 2008 Mayo del 2009
Terminacin
Junio de 1983 Septiembre de 1985 Noviembre de 1986 Octubre de 1992 Noviembre de 1993 Noviembre de 1994 Octubre de 1995 Octubre del 2000 Septiembre del 2003 Enero del 2008 Mayo del 2009 ?
Profundidad
-15.5% 21.0% -9.0% 51.4% -8.6% 6.6% -18.5% 44.4% -12.3% 15.1% -14.7%
Anualizado
-11.2% 8.5% -7.3% 7.2% -7.3% 6.1% -18.5% 7.5% -4.3% 3.2% -10.6%
fundas. En otras palabras, la del 2008/2009 no fue la ms larga ni la ms profunda, sino que sus caractersticas la ubican muy cercana al promedio en los dos parmetros. En forma anloga, podemos medir las fases ascendentes. El promedio anualizado de las cinco ha sido 6.5%, siendo ms rpida la de 1983/1985 y la ms lenta la del 2003/2008. Con la posible excepcin de la recuperacin de 1995/2000, podemos afirmar una tendencia hacia recuperaciones/expansiones cada vez ms lenta. El ejercicio anterior nos dice que no es muy buena prctica concentrar nuestra atencin slo en el crecimiento del PIB. Aunque sabemos que una de las caractersticas de una recesin es claramente la magnitud de la cada en el PIB, no es la nica. Una recesin se caracteriza por muchos parmetros, adems de los que acabamos de comentar. Por ejemplo, podemos medir el impacto sobre el desempleo, el consumo de las familias, la produc-
cin, las ventas de los comercios, etctera. Dado que el PIB tiene muchos componentes, tambin es importante considerar cules fueron los que ms disminuyeron y as ver que es lo que explica ms la disminucin del PIB. Para medir el impacto de una recesin sobre el bienestar social, deberamos considerar directamente el efecto sobre la poblacin o, en especfico, sobre las familias. Para esto, uno de los mejores indicadores sera el ingreso disponible familiar, pero no existe en Mxico. Por lo mismo, lo ms cercano que podemos utilizar es el consumo de los hogares. Si los hogares sufren mucho desempleo y prdida en su poder adquisitivo, pagan el precio con un consumo menor. No obstante, no es un sustituto perfecto al ingreso disponible ya que las familias pueden disminuir su consumo y aumentar su ahorro slo por precaucin. En 1995, lo que explic la disminucin tan severa en el PIB fue el desplome en el consumo de las fa-
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milias (casi 10%, en trminos reales). En adicin, la inversin fija bruta disminuy casi 30% y las importaciones alrededor de 15 por ciento. Lo que salvo al pas de una cada todava mucho ms grande fue el crecimiento de 30% en las exportaciones. Si tomamos estas tasas ponderadas por su peso en el PIB, nos da la cada de 6.2% que se present ese ao. No obstante, si excluimos las exportaciones netas de la ecuacin, resulta que la cada de la actividad interna fue de 12.3 por ciento. Sin lugar a dudas, la recesin de 1995 fue una crisis muy severa para las familias, ya que al incrementarse la inflacin (de 7.1 a 52%), stas vieron una merma significativa en su poder adquisitivo. El incremento notorio en la inflacin tambin afect a las familias va incrementos cuantiosos en las tasas de inters, que disminuyeron su ingreso disponible y condujo a las crisis de endeudamiento en las familias y empresas. Un buen indicador del consumo es a travs de la cada en las ventas al menudeo: del pico al punto menor (16 meses), las ventas reales cayeron 19.3 por ciento. La recesin del 2008/2009 fue muy diferente: no fue una crisis interna provocada por un desequiliTabla 4
brio en la balanza de pagos, un rgimen cambiario inflexible y un agotamiento en las reservas internacionales, ms bien, fue una crisis importada en su totalidad que vino en un momento en que la estabilidad macroeconmica, por fortuna, no andaba mal. Cules fueron las consecuencias? Los clculos nos dicen que la cada en el consumo privado en el 2009 ser casi una tercera parte de lo que fue en 1995 y la disminucin en la inversin privada no lleg a estar cerca del desplome observado 14 aos antes. El gasto del gobierno aument en el 2009 en comparacin con una disminucin en 1995, lo cual significa que el gobierno pudo realizar una poltica contracclica en el 2009 que no pudo hacer en 1995. Si hacemos el mismo ejercicio de excluir las exportaciones netas de la ecuacin del PIB, la disminucin fue de 5 por ciento. A final de cuentas, la gran diferencia est en que, en vez de vernos beneficiados por un aumento de 30% en las exportaciones, sufrimos una cada de, aproximadamente, 20 por ciento. En el 2008/2009, las ventas al menudeo disminuyeron 7.2% en 17 meses, casi una cuarta parte del desplome observado en 1994/1995. Incluso, si vemos la cada en la produccin industrial, sta fue
Recesiones 1995 vs. 2008/2009

1995 2009
-6.6 -6.1 -21.2 3.6 -5.0 -7.3 1.6 -3.4 -15.0 -26.2
PIB Consumo privado Exportaciones Inflacin (fin de periodo) Ventas al menudeo (promedio) Produccin industrial (promedio) Produccin industrial (fin de periodo) Empleo formal permanente (promedio) Tecnologa de informtica y comunicaciones Venta interna de automviles
Fuente: elaboracin propia con base en datos del INEGI, AMIA, BANXICO.
-6.2 -9.5 30.6 52.0 -19.3 -8.8 -3.8 -5.4 -48.0 -61.4
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mayor en 1994/1995 (12.8%) que en el 2008/2009 (12.2%), a pesar del comportamiento totalmente diferente de las exportaciones en ambas recesiones. De igual forma, el empleo disminuy ms en 1994/1995 (5.4%) que en el 2008/2009 (4.5%), a pesar de que la inflacin en 1995 dio oportunidad a las empresas de ajustar su costo laboral va bajos aumentos en el salario nominal, lo cual no existi en el 2009. Tambin, podemos ver la evidencia a travs de ancdotas sectoriales. A pesar del gran impulso devaluatorio y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte con EE.UU. y Canad, la industria de tecnologa de informtica y comunicaciones se desplom 48% en 1995 (en cambio en el 2009 su cada fue de alrededor de 15%) y la venta interna de automviles cay 61.4% en 1995 a raz del incremento en la inflacin, la disminucin del poder adquisitivo, la desaparicin del mercado crediticio automotriz, el aumento en el desempleo y el desplome en general de la actividad econmica. En el 2009, la cada fue menos de la mitad, 26.2% (ver tabla 4). En otras palabras, la mayor cada en el PIB en el 2009 se explica por un desplome en las exportaciones y no en un ajuste ms severo en el consumo de las familias, como en 1995. Aun as, los hogares se han visto afectados por el aumento en el desempleo y la menor actividad econmica. No obstante, ha sido fundamental el hecho de que no aument la inflacin y as se pudo mantener ms o menos estable el poder adquisitivo de las familias y evitar que la cada fuera mayor.
nes a travs del tiempo. De igual forma, la aparicin de series de alta frecuencia ajustadas por la estacionalidad nos permite llevar a cabo anlisis de corto plazo, en el margen, de lo que pasa en Mxico. Sin embargo, existe mucho espacio para mejora. De entrada, muchas series estadsticas que produce el INEGI son discontinuas, por lo que es imposible hacer comparaciones con periodos anteriores, realizar estudios economtricos adecuados o, simplemente, ver el avance de la economa a travs del tiempo. Por lo mismo, hablando de manera estricta, no podemos comparar las cifras del PIB, las ventas al menudeo, la produccin industrial, el IGAE o el desempleo de esta dcada con las cifras anteriores de la dcada de los 90, por cambios de base o cambios de metodologa. Son bienvenidas las mejoras metodolgicas, cambios de base, etc., no obstante, el INEGI debera hacer un esfuerzo por encadenar las series para producir una sola serie homognea, aunque tuvieran sus notas aclaratorias de pie de pgina. Relacionado con lo mismo, no hay pginas oficiales donde podamos encontrar series histricas largas. Algunos analistas y acadmicos han dedicado mucho tiempo a tratar de construir series adecuadas, cuando esta tarea debera hacerla el propio Instituto. El ndice compuesto de indicadores coincidentes existe a partir de enero de 1980 y est formado por cinco series: el IGAE, la produccin industrial, las ventas al menudeo, el empleo y la tasa de desempleo ms la subocupada. Sin embargo, todas han sufrido modificaciones y ninguna est disponible en la pgina del INEGI desde 1980 a la fecha. No obstante, para producir el ndice compuesto, el Instituto ha tenido que realizar ciertas adecuaciones, de las cuales no se sabe cules son con exactitud. Se han incorporado cinco series (ajustadas por la estacionalidad), de las que no tenemos acceso completo, por ello, es necesario continuar incrementando la transparencia en cuanto a la metodologa, a los cambios metodolgicos y a las adecuaciones que se han hecho a las series.
El buen anlisis de los ciclos econmicos: lo que falta

Sin lugar a dudas, los ndices compuestos de indicadores adelantados y coincidentes han sido una invaluable contribucin a la familia de estadsticas e indicadores econmicos disponibles para Mxico. El ndice de indicadores coincidentes nos permite aproximar los ciclos econmicos en nuestro pas, estudiar sus caractersticas y realizar comparacio-
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Cada vez que empieza o est por terminar una recesin, vemos que los polticos, medios, acadmicos, analistas y funcionarios pblicos pelean por negar o admitir la ubicacin real dentro del ciclo econmico y reina la confusin. En buena medida es por la poca cultura estadstica que tenemos, por la falta de transparencia y la confusin de trminos que abunda. En EE.UU. resolvieron el problema con un rbitro reconocido: un grupo de cinco acadmicos que forman el Comit de Fechas de los Ciclos Econmicos de la NBER. Posiblemente, nos falta algo similar en Mxico. Por ltimo, debemos admitir que falta mucho para mejorar la cultura estadstica y la capacitacin adecuada para saber utilizar, interpretar y analizar de manera correcta las cifras. Esto es notorio, no slo en los medios de comunicacin y el pblico en general sino, incluso, entre el mismo gremio de los economistas.
Bibliografa
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El ciclo econmico en Mxico:

Arturo Antn Sarabia
caractersticas y perspectivas
El artculo tiene como objetivos estudiar las propiedades del ciclo econmico de Mxico y ofrecer una perspectiva sobre el ciclo actual. En relacin con lo observado en economas desarrolladas, se encuentra que los incrementos en produccin durante las expansiones son significativamente menores en Mxico, y de menor duracin en promedio. Por su parte, las recesiones en Mxico constituyen alrededor de un tercio del ciclo econmico completo en promedio, que es ms del doble de lo registrado en economas desarrolladas. En cuanto al ciclo econmico ms reciente, los datos indican que la contraccin del producto interno bruto (PIB) en Mxico habra sido la ms severa al menos durante los ltimos 29 aos. En trminos de la recuperacin de la economa, los resultados sugieren que el PIB tardara, aproximadamente, cinco aos en regresar a su nivel de largo plazo. Palabras clave: ciclos econmicos, brecha del PIB, Mxico.
The paper analyzes the business cycle in Mexico and presents a perspective on the current cycle. Relative to developed economies, increases in output during expansions are both significantly lower and of lesser duration in Mexico on average. Furthermore, recessions in Mexico account for about one-third of a full business cycle on average, a percentage that is at least twice as large as the one registered in developed countries. In reference to the current business cycle, data show that contraction of cyclical output in Mexico might have been the largest registered at least during the last 29 years. In terms of recovery, the results suggest that it might take five years for output to return to its trend.
Keywords: business cycle, output gap, Mexico.
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Introduccin
El documento1 estudia las caractersticas de los ciclos econmicos en Mxico durante los ltimos 29 aos y ofrece una perspectiva sobre el actual; en cuanto a su caracterizacin, se lleva a cabo a partir de la identificacin de los periodos en los cuales se registran las cimas y los fondos del ciclo en Mxico, lo cual es consistente con la definicin clsica del ciclo econmico.2 Como es bien sabido, ste es un ingrediente indispensable para evaluar la duracin y magnitud de las contracciones y expansiones, entre otras cosas. Por otra parte, las perspectivas del ciclo econmico actual en Mxico cobran especial importancia ante la extraordinaria contraccin de la produccin registrada durante el 2009, en un contexto internacional adverso de proporciones histricas. Por ejemplo, la recesin registrada en fechas recientes en Estados Unidos de Amrica (EE.UU.) ser la ms larga y una de las ms severas en aquel pas desde la Segunda Guerra Mundial. Los resultados encontrados se pueden resumir de la siguiente forma: en lo referente a las propiedades del ciclo econmico en Mxico, los datos indican que uno completo (medido ya sea de fondo a fondo o de cima a cima) tiene una duracin promedio de 60 a 63 meses. Las contracciones duran alrededor de 17 a 19 meses y las expansiones, de 43 a 46 meses. La contraccin ms extensa registrada ha sido de 38 meses aproximadamente (de septiembre del 2000 a noviembre del 2003), mientras que la expansin ms larga ha sido de 69 meses (de enero de 1987 a octubre de 1992). Despus, las caractersticas de las recesiones y expansiones en Mxico se comparan con aqullas observadas en pases desarrollados, en particular, con 16 naciones industrializadas (Internationational Monetary Found, IMF, 2002) y EE.UU. con base en informacin del National Bureau of Economic Research (NBER). Como se discute ms adelante,
1 2
las diferencias ms notables en el ciclo econmico se identifican en trminos de las expansiones, pues mientras en una expansin tpica la produccin aumenta entre 25 y 27% en promedio en economas desarrolladas, en Mxico este incremento es de poco menos de 17 por ciento. Por su parte, la duracin media de una expansin es de entre seis y siete aos en economas desarrolladas y de slo 3.6 aos en el pas. Como resultado, las contracciones slo forman 13% del total del ciclo econmico en pases desarrollados, mientras que en Mxico stas constituyen alrededor de 30% en promedio. Respecto a las perspectivas del ciclo econmico actual en nuestro pas, el documento examina dos temas: primero, si existe evidencia de que la recesin ms reciente en Mxico podra haber llegado a su fin; segundo, cunto tiempo tardara la economa mexicana en regresar a su nivel de largo plazo. En cuanto al primer punto, el anlisis sugiere que la economa mexicana habra llegado al final de la recesin entre el segundo y tercer trimestre del 2009. Se discute, adems, cmo este resultado es robusto a una serie de indicadores alternativos, lo cual implicara que, con base en la informacin disponible, la produccin habra registrado una contraccin de aproximadamente 9.5% durante la recesin ms reciente (medido de cima a fondo). Esto significara una cada de alrededor de 2.5 puntos porcentuales superior a la registrada durante la crisis de 1994-1995, lo cual la convertira en la recesin ms severa, al menos en los ltimos 29 aos en Mxico. Respecto al segundo tema, el anlisis se basa en la evidencia sobre la estrecha relacin entre los ciclos de Mxico y EE.UU. reportada en la literatura acadmica vase por ejemplo, Meja (2003), Cuevas et al. (2003), Torres y Vela (2003), Herrera (2004), Meja et al. (2005), Chiquiar y Ramos Francia (2005, 2008), Garcs (2006) y Antn (2009), entre otros; a partir de esta relacin, se elabora una proyeccin natural del componente cclico (o brecha) del PIB de Mxico con dos insumos: una proyeccin para la brecha del PIB de EE.UU. y una relacin estadstica entre el ciclo econmico de ambos pases. Con
Elaborado con informacin disponible al 8 de enero de 2010. Vase la seccin 1, Una breve discusin metodolgica de este documento.
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base en esta informacin, los resultados sugieren que el componente cclico del PIB de Mxico tardara cerca de cinco aos en regresar a sus niveles de largo plazo. As, la recuperacin en dicho caso sera mucho ms lenta respecto a la registrada con posterioridad a la crisis de 1994-1995. Existen artculos previos en la literatura acadmica que estudian las propiedades del ciclo econmico en Mxico, en particular: Torres (2000), Cuadra (2008) y Antn (2009) utilizan la metodologa de ciclos de crecimiento para la caracterizacin correspondiente, donde tales propiedades se reportan en trminos de las correlaciones entre los componentes cclicos de variables macroeconmicas y del PIB. Por el contrario, en este trabajo, las propiedades del ciclo se estudian a partir de la identificacin de puntos de giro sobre una serie econmica de referencia, de acuerdo con la metodologa de los ciclos clsicos. En este sentido, el presente documento se asemeja ms a Meja et al. (2005). Sin embargo, estos autores ponen especial nfasis en el estudio de los ciclos econmicos del sector industrial en Mxico, a diferencia de este escrito, donde se examina el ciclo econmico al nivel de agregacin lo ms amplio posible. El artculo se divide en cuatro secciones. En la primera se ofrece una breve discusin metodolgica sobre las definiciones y caracterizaciones alternativas del ciclo econmico; la siguiente presenta las propiedades del ciclo econmico en Mxico y se lleva a cabo un comparativo con otros pases; la seccin tres analiza las perspectivas del ciclo econmico actual en Mxico y la ltima muestra algunas observaciones finales.
La definicin clsica de ciclos econmicos proviene de Burns y Mitchell (1946) quienes, junto con otros investigadores en el NBER, fueron los pioneros modernos en la determinacin de conceptos y metodologa de los ciclos econmicos: Un ciclo consiste de expansiones que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en varias actividades econmicas, seguidas por recesiones, contracciones y recuperaciones, las cuales culminan en la fase expansiva del siguiente ciclo; esta secuencia de cambios es recurrente mas no peridica; en trminos de duracin, los ciclos econmicos varan desde ms de un ao hasta diez o doce aos. Esta definicin merece varios comentarios. En primer lugar, la identificacin de los ciclos econmicos en este contexto se basa en informacin proveniente de actividades econmicas diversas, como: produccin, empleo, ingreso, indicadores de la produccin industrial y ventas al menudeo, entre otras. Segundo, se pueden identificar cuatro etapas del ciclo econmico, lo cual es consistente con el enfoque descriptivo de Mitchell (1913). En la prctica, el NBER caracteriza el ciclo econmico en trminos de contracciones y expansiones. En tercer lugar, el trmino ciclo no implica que ste exhiba un comportamiento regular o predecible. Por ltimo, es posible que en cada fase del ciclo puedan ocurrir cambios pequeos y efmeros en la actividad econmica. Por ejemplo, una recesin puede incluir un periodo corto de expansin seguido de una disminucin adicional en la actividad econmica, o una expansin puede incluir un lapso corto de contraccin seguido de un incremento adicional en la actividad econmica. Una definicin alternativa del ciclo econmico est formulada por Lucas (1977), quien describe al ciclo econmico en trminos de desviaciones alrededor de la tendencia del PIB. En este contexto, las propiedades del ciclo econmico se explican en funcin de los movimientos de las desviaciones alrededor de su tendencia de varios agregados econmicos con respecto a las desviaciones alrededor de la tendencia del PIB. Cabe destacar que, bajo esta definicin, la caracterizacin del ci-
1. Una breve discusin metodolgica

Esta seccin ofrece una revisin sinttica sobre las definiciones y metodologas alternativas para caracterizar los ciclos econmicos. Como se podr inferir, no existe un consenso en la profesin ni en trminos de lo que es el ciclo econmico ni de los mtodos de estimacin.
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clo econmico se lleva a cabo en trminos de una sola medida de actividad econmica (el PIB). Esto contrasta con la caracterizacin propuesta por Burns y Mitchell (1946) mencionada con anterioridad, la cual se formula con base en informacin proveniente de varias actividades econmicas (incluyendo el PIB). En lo referente a la estimacin del ciclo, existen varios mtodos para extraer la informacin cclica de una serie econmica. Con base en las dos definiciones alternativas del ciclo econmico ya mencionadas, dichos mtodos pueden dividirse en dos categoras: la primera est basada en la tcnica de identificacin de puntos de giro para una serie de referencia; la segunda, en la eliminacin del componente permanente de una serie (esto es, su tendencia). 3 La tcnica de puntos de giro se refiere a la identificacin de puntos mximos (cimas) y mnimos (fondos) locales de una serie en particular. 4 Su reconocimiento permite medir la duracin del ciclo econmico, ya sea de una cima a la siguiente o de un fondo al otro. Tambin, permite evaluar la duracin de una contraccin (definida desde una cima al siguiente fondo) y de una expansin (definida desde un fondo a la siguiente cima). Para implementar dicha identificacin, uno de los algoritmos ms utilizados es el de Bry y Boschan (1971), el cual est formulado conforme a la tradicin del NBER. Entre otras cosas, el algoritmo est diseado de tal forma que la duracin de un ciclo econmico no sea menor a 15 meses y que las fases del ciclo (contracciones y expansiones) sean, al menos, de cinco meses. Autores como King y Ploser (1994) reportan que el algoritmo de Bry y Boschan (1971) replica razonablemente bien los puntos de giro establecidos por el NBER para la economa de EE.UU., cuyo mtodo de identificacin, en ocasiones, requiere del uso de cierto juicio o criterio subjetivo basado en la experiencia.
En ocasiones, al ciclo econmico proveniente de esta tcnica de medicin se le denomina como ciclo de crecimiento, en contraste al obtenido bajo la primera tcnica al cual se refiere en ocasiones como el clsico. 4 Algunos autores se refieren al punto mximo (local) de una serie como cresta y al mnimo (local) como valle.
3
El algoritmo de Bry y Boschan (1971) es utilizado, entre otros, por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) para la elaboracin de los indicadores compuestos coincidente y adelantado. Para ello, el Instituto primero selecciona varias series de datos relacionados con los sectores productivo, financiero y laboral, de acuerdo con ciertos criterios. Luego, a cada una le aplica el algoritmo de Bry y Boschan (1971) para identificar los puntos de giro correspondientes. Con base en esta informacin, las series son clasificadas como adelantadas, coincidentes o rezagadas con respecto a las respectivas fechas de un ciclo de referencia, el cual representa la evolucin de la actividad econmica. Por ltimo, las series son agregadas en un ndice de acuerdo con dicha clasificacin (para mayores detalles, vase INEGI, 2004). A manera de ilustracin, el indicador compuesto coincidente (ICC) de Mxico para el periodo 19802009 se muestra en la grfica 1. Con base en esta serie, se puede identificar (por ejemplo) el inicio de la contraccin durante la crisis del tequila en noviembre de 1994 y su terminacin en octubre de 1995. De forma similar, el inicio de la contraccin durante el ciclo actual se ubica en enero del 2008 de acuerdo con este indicador. La segunda tcnica de estimacin del ciclo econmico supone que una serie (previamente desestacionalizada) puede ser descompuesta en un componente permanente (tendencia) y uno cclico. Ya que ambos no son observables, existen varios mtodos para llevar a cabo dicha descomposicin. De acuerdo con Canova (2007), stos pueden clasificarse en tres tipos: estadsticos, econmicos e hbridos (combinacin de los dos anteriores). Los primeros son procedimientos que tienen una justificacin fundamentalmente probabilstica o estadstica, de tal forma que no se aplican criterios econmicos para la identificacin del componente de tendencia de la serie. Por su parte, en los econmicos, los procesos de extraccin del componente de tendencia de la serie estn fundamentados en la teora econmica. Es importante destacar que esta taxonoma de mtodos en ocasiones refleja una falta de consenso entre los economistas sobre
35
Grfica 1
Mxico: indicador compuesto coincidente, 1980-2009
120
100
80
60
Fuente: INEGI.
Grfica 2
16.1 16.0 15.9 15.8 15.7 15.6 15.5 15.4 15.3 1980/01 1982/01 1984/01 1986/01 1988/01 1990/01 1992/01 1994/01 1996/01 1998/01 2000/01 2002/01 2004/01 15.2 Serie Tendencia
2006/01
36
2008/01
1980/01 1981/01 1982/01 1983/01 1984/01 1985/01 1986/01 1987/01 1988/01 1989/01 1990/01 1991/01 1992/01 1993/01 1994/01 1995/01 1996/01 1997/01 1998/01 1999/01 2000/01 2001/01 2002/01 2003/01 2004/01 2005/01 2006/01 2007/01 2008/01 2009/01
40
Producto interno bruto de Mxico, 1980-2009
las propiedades de la tendencia y su relacin con el componente cclico de una serie. 5 A manera de ilustracin, la grfica 2 muestra el logaritmo natural de la serie desestacionalizada del PIB de Mxico para el periodo 1980-2009, as como su respectivo componente de tendencia. En este caso, la tendencia es extrada mediante el filtro Hodrick-Prescott (1997) o HP, el cual es modificado para corregir de forma parcial el problema de estimacin al final de la muestra inherente a esta clase de filtros, de acuerdo con la sugerencia de St-Amant y van Norden (1997). 6 En la grfica 2, la diferencia entre la serie del PIB y su tendencia es el componente cclico (o brecha) del PIB. Se puede apreciar, por ejemplo, cmo este indicador se encuentra por debajo de su tendencia tanto durante la crisis del tequila como durante la recesin ms reciente. Esta manera de extraccin del componente cclico se puede aplicar tambin a cualquier serie econmica de inters. Esta serie transformada se puede comparar, a su vez, con el componente cclico del PIB en trminos de estadsticos tradicionales, como: desviaciones estndar y correlaciones. De esta forma se caracteriza el ciclo econmico de acuerdo con el mtodo de ciclos de crecimiento, vase Torres (2000), Cuadra (2008) y Antn (2009), entre otros, para aplicaciones concretas de este mtodo en el caso de Mxico.
ciclo econmico como de un mtodo para identificar la informacin cclica de una o varias series econmicas. Debido a la falta de consenso sobre el particular, en este apartado se ofrece una caracterizacin con base en la definicin clsica del ciclo. Luego, el componente cclico se caracteriza en trminos de desviaciones alrededor de la tendencia del PIB utilizando el filtro HP modificado, y sus cimas y fondos se comparan con aqullos estimados mediante el mtodo clsico.7 Por ltimo, se lleva a cabo un comparativo entre el ciclo de Mxico y el de pases desarrollados y se comenta de forma breve la relacin que existe entre los ciclos econmicos de EE.UU. y Mxico.
2.1 El ciclo econmico en Mxico El cuadro 1 presenta las caractersticas del ciclo econmico en Mxico para el periodo 1980-2009, con base en informacin del ICC del INEGI. Las primeras dos columnas muestran los periodos en los cuales se identifican los puntos de giro (esto es, tanto las cimas como los fondos) del indicador. En l se puede apreciar que, en promedio, las contracciones tienen una duracin de 19 meses mientras que las expansiones, una de 43 meses. De acuerdo con este indicador, la contraccin ms prolongada se registr desde septiembre del 2000 a noviembre del 2003 (38 meses). A su vez, la expansin ms larga se tuvo desde enero de 1987 a octubre de 1992 (69 meses). Sin importar la forma en que se mida (de fondo a fondo o de cima a cima), el ciclo econmico completo en Mxico tiene una duracin aproximada de 61 meses, en promedio. Para propsitos de comparacin, el cuadro 2 presenta las caractersticas del ciclo econmico en Mxico de acuerdo con el Economic Cycle Research Institute (ECRI); su cronologa de ciclos est
2. Caractersticas del ciclo econmico en Mxico

Como puede inferirse de la seccin anterior, un anlisis sobre las caractersticas del ciclo econmico en Mxico requiere tanto de una definicin del
Para una descripcin detallada de estos mtodos vase Canova (2007). Para un anlisis comparativo entre estos mtodos, vase Canova (1998). 6 Para mayores detalles sobre las diferencias de estimacin entre el filtro HP tradicional y el HP modificado por St-Amant y van Norden (1997), as como de las ventajas potenciales de utilizar este ltimo, vase Antn (2010). Debido a sus ventajas, el filtro HP modificado se utiliza a lo largo de este artculo para extraer el componente de tendencia del PIB de Mxico. En trminos de la taxonoma propuesta por Canova (2007) mencionada con anterioridad, ste pertenece a la familia de mtodos hbridos.
5
Cabe sealar que filtros como el HP no estn diseados en especfico para la deteccin de puntos de giro de una serie. A pesar de ello, Canova (1994, 1999) reporta que el filtro HP estndar replica razonablemente bien los puntos de giro identificados por el NBER. Ms adelante se encuentra un resultado en el mismo sentido para el caso de Mxico al compararse los puntos de giro provenientes del filtro HP modificado con aqullos identificados por el ICC del INEGI.
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Cuadro 1
Ciclos econmicos en Mxico, 1980-2009. Indicador compuesto coincidente, INEGI

Fechas Cima 1982M2 1985M9 1992M10 1994M11 2000M9 2008M1 Promedio Fondo 1983M6 1987M1 1993M11 1995M10 2003M11 Contraccin 16 16 13 11 38 19 Expansin 27 69 12 59 50 43 Duracin en meses Ciclo (fondo a fondo) 43 82 23 97 61 Ciclo (cima a cima) 43 85 25 70 88 62
Cuadro 2
Ciclos econmicos en Mxico, 1980-2009. Economic Cycle Research Institute

Fechas Cima Fondo 1983M7 1986M11 1993M10 1995M7 2003M8 Promedio Contraccin 16 13 12 8 36 17 Expansin 27 71 13 61 56 46 Duracin en meses Ciclo (fondo a fondo) 40 83 21 97 60 Ciclo (cima a cima) 43 84 25 69 92 63
1982M3 1985M10 1992M10 1994M11 2000M8 2008M4
Cuadro 3
Ciclos econmicos en Mxico, 1980-2009. OCDE

Fechas Cima 1981M11 1985M7 1990M8 1994M7 2000M7 2007M6 Promedio Fondo 1983M7 1986M11 1993M8 1998M12 2003M8 Contraccin 20 16 36 53 37 32 Expansin 24 45 11 19 46 29 Duracin en meses Ciclo (fondo a fondo) 40 81 64 56 60 Ciclo (cima a cima) 44 61 47 72 83 61
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basada en la tradicin del NBER, lo cual permite una comparacin directa con aqulla identificada por el ICC del INEGI. Quiz de manera no sorpresiva, en general no existen grandes diferencias entre las fechas identificadas como cimas y fondos por parte del ECRI con aqullas provenientes del INEGI. De acuerdo con el ECRI, las contracciones en promedio duran un poco menos (17 meses en lugar de 19) mientras que las expansiones son ligeramente ms duraderas en promedio (46 meses en lugar de 43). A su vez, en este caso, el ciclo econmico completo tiene una duracin, como media, de entre 60 y 63 meses. Una tercera referencia para la identificacin de puntos de giro en Mxico proviene de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), la cual, en varios sentidos, es similar a las dos anteriores. Sin embargo, a diferencia del INEGI y del ECRI, el algoritmo de Bry y Boschan (1971) se aplica una vez que a la serie de referencia se le extrae de manera previa su componente de tendencia. 8 La caracterizacin del ciclo econmico en Mxico de acuerdo con la OCDE se muestra en el cuadro 3; en l se puede observar que existen diferencias notables en la identificacin de cimas y fondos respecto a los mtodos del INEGI y del ECRI. Entre ellas, destaca la correspondiente a la crisis del tequila. En dicho caso, este mtodo ubica al fondo del ciclo en diciembre de 1998 (en lugar del segundo semestre de 1995, como lo hacen los otros dos mtodos). Este resultado tiene un fuerte contraste con la sabidura convencional de que el periodo de contraccin de esta crisis fue relativamente rpido. Se puede notar que, en general, la OCDE estima periodos de duracin de las contracciones mucho ms largos que los mtodos anteriores. De hecho, de acuerdo con la OCDE, las contracciones en Mxico tienen una mayor duracin que las expansiones, en promedio. Sin embargo, la duracin del ciclo completo sigue siendo aproximadamente de 60 meses.
8
Debido a la tcnica heterodoxa utilizada por la OCDE para la identificacin de puntos de giro y a que sta, en algunos casos, arroja resultados cuestionables para el caso de Mxico, la informacin contenida en el cuadro 3 debera tomarse con reserva. En este sentido, los resultados del INEGI y del ECRI son ms similares entre s, lo cual indica, a su vez, que son relativamente ms robustos. Por otra parte, la identificacin de los puntos de giro en estos ltimos casos es ms consistente con la sabidura convencional en general. As, los cuadros 1 y 2 sugieren que, en ausencia de un organismo oficial (como el NBER para el caso de EE.UU.), el ICC del INEGI puede utilizarse como una buena referencia para la caracterizacin de las cimas y los fondos del ciclo econmico en Mxico. Como se mencion en la seccin anterior, una forma alternativa de identificar los ciclos econmicos es en trminos de las desviaciones del PIB respecto a su tendencia. Con base en esta metodologa, la grfica 3 presenta el componente cclico del PIB de Mxico para el periodo 1980-2009.9 La grfica sugiere que la contraccin econmica ms reciente sera de una magnitud mayor a la registrada durante la crisis del tequila (esto es, una diferencia entre fondo y cima de alrededor de 12.6 puntos porcentuales en el primer caso y de 11.2 en el segundo).10 En trminos de desviaciones respecto a la tendencia (representada por la lnea horizontal a nivel cero), el componente cclico exhibe tambin una mayor cada durante el ciclo econmico actual en comparacin con lo registrado durante la crisis del tequila (-8.9 versus -6.3%, respectivamente). De manera conveniente, en la grfica 3 tambin se pueden identificar los periodos de cimas y fondos de acuerdo con el ICC del INEGI mediante lneas verticales. Se observa cmo las cimas y los fondos del filtro HP modificado se aproximan ra9
En este sentido, el mtodo de la OCDE se asemeja, en cierta forma, a aqul utilizado para caracterizar el ciclo de crecimiento. A partir de diciembre del 2008, la OCDE ha comenzado a aplicar el algoritmo de Bry y Boschan (1971) en el sentido tradicional, esto es, sobre los niveles de las series desestacionalizadas.
Los datos del PIB utilizados en el documento se encuentran a precios del 2003 y se desestacionalizan de acuerdo con el mtodo ARIMA X-12. La serie del PIB a precios del 2003 para el periodo 1980-1992 se construye a partir de un ndice elaborado con los datos correspondientes del PIB a precios de 1993. 10 Por supuesto, esta observacin debera tomarse con cautela debido a que el filtro HP modificado slo permite corregir de forma parcial el problema de estimacin al final de la muestra. Una conclusin ms precisa se obtendra en la medida que exista una serie relativamente larga del PIB con posterioridad al 2009.
39
Grfica 3
Mxico: componente cclico del PIB (%)

1982M2 1985M9 1992M10 1994M11 2009M9 2008M1
6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10
1980/01
1982/01
1984/01
1986/01
1988/01
1990/01
1992/01
1994/01
1996/01
1998/01
2000/01
2002/01
2004/01
2006/01
1983M6
1987M1
1993M11
1995M10
2003M11
zonablemente bien a aqullas provenientes del ICC, con excepcin del periodo 1992-1993. As, la grfica sugiere que las cimas y los fondos de los ciclos econmicos en Mxico pueden aproximarse de manera adecuada por un filtro HP modificado y utilizando slo informacin del PIB, es decir, esta aproximacin puede realizarse sin necesidad de recurrir a otros indicadores importantes de la actividad econmica como aqullos relacionados con el empleo.11 Como se ver ms adelante, este resultado ser de gran importancia cuando se discutan las perspectivas del ciclo econmico actual.
presenta un comparativo internacional de las recesiones y expansiones del ciclo econmico durante las dcadas ms recientes. La informacin de la segunda columna del cuadro proviene del IMF (2002), con base en una muestra de 16 economas desarrolladas12 para el periodo 1973-2000. La siguiente columna ofrece datos para el caso de EE.UU. durante el periodo 1973-2007, de acuerdo con el NBER. La ltima muestra las propiedades correspondientes para Mxico durante los ltimos 29 aos, tomando como referencia el ICC del INEGI. Cabe advertir que en el cuadro 4 el IMF define una recesin en trminos de uno o ms aos consecutivos de crecimiento negativo en el PIB real, mientras que una expansin est definida en trminos de uno o ms aos consecutivos de crecimiento positivo. Si bien el criterio del IMF no es consistente con una caracterizacin clsica de los ciclos econmicos (como en los casos de Estados Unidos
Alemania, Australia, Canad, Dinamarca, EE.UU., Espaa, Finlandia, Francia, Italia, Japn, Noruega, Pases Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
2.2 Comparacin internacional Una vez discutidas las propiedades del ciclo econmico en Mxico, el siguiente paso es compararlas con las de otros pases, en particular, con la de economas desarrolladas. Al respecto, el cuadro 4
11
Un resultado similar se reporta en Canova (1994, 1999) para el caso de EE.UU. Para un anlisis sobre las correlaciones entre el PIB de Mxico y diversos indicadores de empleo y desempleo a lo largo del ciclo econmico, vase Cuadra (2008) y Antn (2009).
12
40
2008/01
Cuadro 4
Recesiones y expansiones: comparativo internacional

16 pases industrializados (1973-2000) Recesiones Disminucin en produccin (%) Duracin promedio (aos) Proporcin respecto al ciclo (%) Expansiones Incremento en produccin (%) Duracin promedio (aos) Proporcin respecto al ciclo (%) 26.9 6.9 86.6 24.5 5.9 86.8 16.6 3.6 69.8 -2.5 1.5 13.4 -1.8 0.9 13.2 -2.2 1.6 30.2 EE.UU. (1973-2007) Mxico (1980-2009)
Fuentes: 16 pases industrializados: IMF (2002). EE.UU. NBER. Mxico: elaboracin propia a partir de informacin del INEGI.
de Amrica y Mxico), la informacin contenida en este cuadro sigue siendo bastante til. En cuanto a las recesiones, la disminucin en trminos del PIB ha sido de 2.5% para el caso de los 16 pases industrializados y de 1.8% para el de EE.UU., en promedio. Quiz de manera sorpresiva, la disminucin de 2.2% como media para Mxico es muy similar a la registrada en las naciones desarrolladas. Sin embargo, las disminuciones en produccin para el caso de Mxico exhiben una gran varianza, por ejemplo, la cada en produccin (en trminos desestacionalizados) fue de 5.1% durante la recesin de 1982-1983 y de 7.1% durante la de 1994-1995.13 Por otra parte, si se excluye la de 1992-1993, la disminucin de la produccin en Mxico durante una recesin sera de 3.7% en promedio. En trminos de duracin, el cuadro 4 tambin sugiere que, en promedio, las recesiones en Mxico no son significativamente ms largas que en las economas desarrolladas. Sin embargo, este dato tambin merece analizarse con mayor detalle. Por ejemplo, se ha mencionado que la contraccin ms larga en Mxico durante los ltimos 29 aos ha sido de 38 meses (vase cuadro 1). Para el periodo de la
13
posguerra ninguna contraccin en EE.UU. ha durado tanto: exceptuando la recesin ms reciente (sobre la cual todava no hay una fecha oficial para el fondo del ciclo), la contraccin ms larga ha sido de 16 meses. Los 38 meses de contraccin en Mxico slo se pueden comparar con los 43 en EE.UU. durante la Gran Depresin y los 65 en el periodo 1873-1879. El siguiente rengln del cuadro 4 muestra que, en promedio, las recesiones forman alrededor de 13% de la duracin total de un ciclo econmico en los pases desarrollados. En contraste, este porcentaje es de 30% en Mxico. Esta proporcin slo es equiparable al promedio de 29% registrado en los 16 pases industrializados durante el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales (vase IMF, 2002). En cuanto a las expansiones, existen diferencias notables entre Mxico y el resto de las economas desarrolladas. En una expansin tpica, la produccin se ha incrementado entre 24 y 27% aproximadamente en los pases desarrollados; en Mxico, slo ha sido de 16.6% en promedio. El incremento mximo en produccin durante una expansin para el caso de Mxico ha sido de 31% durante el periodo 1995-2000. Sin embargo, este notable incremento se explica parcialmente por la cada sustancial en produccin durante la crisis del tequila.
La informacin sobre Mxico contenida en el cuadro 4 no incluye la cada en produccin durante la actual recesin. Esto garantiza una mayor consistencia con la informacin del IMF y del NBER, que tampoco incluyen la recesin actual.
41
En trminos de duracin de las expansiones, sta ha sido aproximadamente de entre seis y siete aos en promedio en las economas desarrolladas. En el caso de Mxico, la duracin promedio es de slo 3.6 aos. Como se ha mencionado, la expansin ms larga en Mxico durante los ltimos 30 aos ha sido de 69 meses (5.75 aos), lo cual implica una duracin ligeramente inferior a la promedio en EE.UU. Finalmente, y consistente con lo mencionado antes, en trminos de duracin las expansiones significan en promedio alrededor de 87% del ciclo econmico completo en pases desarrollados. En Mxico, esta proporcin es de dos terceras partes aproximadamente. En resumen, la informacin del cuadro 4 indica que no slo los incrementos en produccin durante las expansiones son significativamente menores en Mxico, sino que tambin las expansiones son de menor duracin en promedio. Adems, las recesiones en el pas forman alrededor de un tercio del ciclo econmico completo en promedio. Este porcentaje es ms del doble de lo que se registra en economas desarrolladas.
Al respecto, la grfica 4 muestra los componentes cclicos del PIB de Mxico y EE.UU. para el periodo 1980-2009. Para el caso de EE.UU., la serie se construye con base en la informacin sobre la tendencia del PIB estimada por el Congressional Budget Office (CBO). Se puede observar cmo, en los periodos previos a 1996, la correlacin entre ambas series es relativamente dbil. Sin embargo, a partir de ese ao, los componentes cclicos se comportan de manera muy similar en general.14 Por otra parte, la grfica sugiere cmo el periodo de expansin posterior a la crisis del tequila y la recesin ms reciente en Mxico podran ser explicados de forma razonable por el ciclo econmico de EE.UU.
3. Perspectivas del ciclo econmico actual

Esta seccin est relacionada con dos temas: primero se discute si la recesin ms reciente en Mxico podra haber llegado a su fin o estara prxima a terminar y se compara la disminucin en produccin correspondiente con aqulla registrada durante la crisis econmica de 1994-1995. Luego se examina cunto tiempo podra tardar la economa mexicana en regresar a su nivel de tendencia o de largo plazo, tomando en cuenta las perspectivas sobre el componente cclico del PIB en EE.UU.
2.3 La relacin con el ciclo econmico de EE.UU. Como es bien sabido, existe una estrecha relacin entre el ciclo econmico de Mxico y el de EE.UU., en especial durante los 15 aos ms recientes. Esta relacin ha sido muy documentada en la literatura acadmica, vase, por ejemplo, Meja (2003), Cuevas et al. (2003), Torres y Vela (2003), Herrera (2004), Meja et al. (2005), Chiquiar y Ramos Francia (2005, 2008), Garcs (2006) y Antn (2009), entre otros. En trminos de la metodologa de ciclos de crecimiento, la evidencia sugiere que los componentes cclicos del PIB de Mxico y EE.UU. en general estn muy correlacionados entre s de manera contempornea, en especial durante el periodo posterior a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), vase, por ejemplo, Antn (2009).
3.1 Se puede dar por concluida la recesin ms reciente? Consistente con lo discutido antes, una manera natural de evaluar este punto es tomando la informacin proveniente del ICC del INEGI. De acuerdo con l, la recesin habra terminado en mayo del 2009 (vase la grfica 1), que es cuando la serie registra su punto ms bajo. Sin embargo, dado que dicho ndice no exhibe un incremento sostenido en los meses posteriores, podran existir ciertas dudas sobre si la recesin en realidad habra terminado.
14
Para ser ms especficos, la correlacin entre ambas series es de -0.08 para el periodo 19801995 y de 0.69 para el periodo 1996-2009.
42
Grfica 4
Componente cclico del PIB de Mxico y de EE.UU. (%), 1980-2009
6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10
Fuente: elaboracin propia con base en datos del INEGI y CBO.
1980/01
1982/01
1984/01
1986/01
1988/01
1990/01
1992/01
1994/01
1996/01
1998/01
2000/01
2002/01
2004/01
2006/01 Mxico EE.UU.
Por otra parte, el componente cclico del PIB que viene del filtro HP modificado ofrece una aproximacin bastante razonable sobre las cimas y los fondos del ciclo econmico en Mxico. Con base en esta observacin, la grfica 3 sugiere que la recesin ms reciente podra haber llegado a su fin en el segundo trimestre del 2009. No obstante, hay al menos dos objeciones naturales que llevaran a tomar este resultado con reserva: en primer lugar, el filtro HP modificado slo permite corregir de forma parcial el problema de estimacin al final de la muestra inherente a esta clase de filtros. As, en la medida que surja nueva informacin sobre el PIB en el futuro, su componente cclico podra estimarse con mayor precisin; en segundo lugar, las cifras del PIB estn sujetas a un proceso natural de revisin (de hecho, oficialmente, las publicadas por el INEGI para los trimestres ms recientes son de carcter preliminar). Estos procesos de revisin podran afectar la estimacin presentada en la grfica 3.
Una tercera forma de evaluar si la recesin ms reciente en Mxico habra terminado proviene de los indicadores compuestos adelantados. Como su nombre lo indica, stos tienen la propiedad de adelantarse al ciclo econmico. En especfico, buscan anticipar por algunos meses en qu periodo futuro podra presentarse un punto de giro en la actividad econmica. Sin embargo, existe cierta incertidumbre sobre dicho pronstico, lo cual es natural en ejercicios de esta naturaleza. Para Mxico, existen dos fuentes pblicas de informacin sobre indicadores compuestos adelantados: el INEGI y la OCDE.15 En ambos casos, estn construidos con el algoritmo de Bry y Boschan (1971), aunque utilizan series distintas para su construccin. Hasta donde se tiene conocimiento, el INEGI no provee informacin oficial sobre cuntos meses su indicador es capaz de anticipar al ciclo
15
The Conference Board tambin construye un indicador compuesto adelantado para Mxico, pero sus datos no son del dominio pblico.
2008/01
43
econmico en promedio. No obstante, si se comparan los puntos de giro de los indicadores compuestos coincidente y adelantado del Instituto para el periodo 1980-2009, el indicador adelantado se ha anticipado cuatro meses en la deteccin de puntos de giro, en promedio. Por su parte, la OCDE seala que su indicador est construido de tal forma que permite anticipar los puntos de giro aproximadamente seis meses. La grfica 5 presenta los indicadores compuestos adelantados de Mxico y EE.UU. para el periodo 2008-2009. El de EE.UU. proviene de la OCDE. En el caso del indicador del INEGI se puede observar que ste registr su punto mnimo en febrero del 2009. Tomando en cuenta la observacin del prrafo anterior, este indicador sugiere que el fondo de la recesin ms reciente habra ocurrido en junio del 2009, aproximadamente. En el caso del indicador de la OCDE para Mxico, el punto mnimo se registr en diciembre del 2008, es decir, este indicador sugiere que el fondo de la recesin ms reciente tambin se habra alcanzado alrededor de junio del 2009.
En la misma grfica, se puede observar que existe una discrepancia de slo dos meses entre el punto mnimo del indicador de la OCDE para Mxico y EE.UU., lo cual es consistente con la evidencia de la estrecha relacin entre los ciclos econmicos de ambas economas. En el caso de EE.UU., el indicador de la OCDE sugiere que el fin de la recesin en aquel pas se habra registrado alrededor de agosto del 2009. En conjunto, los indicadores compuestos adelantados del INEGI y de la OCDE sugieren que el fondo de la recesin ms reciente se habra registrado entre el segundo y tercer trimestre del 2009 (en este ltimo caso, tomando en cuenta la informacin sobre el ciclo econmico en EE.UU. y su estrecha relacin con el ciclo de Mxico). Cabe destacar que la metodologa de ciclos de crecimiento tambin llega a un resultado similar. Con ello, se puede concluir que existe evidencia slida que sugiere que el fin de la recesin en Mxico se habra registrado entre el segundo y tercer trimestre del 2009.16
16
Este resultado es consistente con lo registrado previamente en Antn (2009).
Grfica 5
Indicadores compuestos adelantados de Mxico y EE.UU., 2008-2009
125 120 115 110 105 100 95 90 2008/01 2008/04

Fuentes: INEGI y OCDE.
Mxico (INEGI) Mxico (OCDE) EE.UU. (OCDE)
2008/07
2008/10
2009/01
2009/04
2009/07
2009/10
44
Si se considera que la cima ms reciente en Mxico se registr en enero del 2008, la recesin ms actual habra tenido una duracin entre 13 y 18 meses, lo cual es consistente con la informacin contenida en el cuadro 1. Sin embargo, con base en la informacin preliminar disponible, esto implicara una cada del PIB (en trminos desestacionalizados) de alrededor de 9.5% durante la recesin ms reciente. Esta cada se encuentra muy por encima del descenso promedio de las recesiones en Mxico (vase cuadro 4) y se ubicara aproximadamente 2.5 puntos porcentuales por encima de la cada registrada durante la crisis del tequila.
American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), anunciado por el gobierno norteamericano en febrero del 2009. La proyeccin del CBO considera dos escenarios posibles: uno supone un alto impacto del programa ARRA sobre la economa estadounidense (optimista); el otro se lleva a cabo bajo el supuesto de un bajo impacto de dicho programa (pesimista). Cabe destacar que, en su reporte ms reciente (agosto del 2009), la perspectiva del CBO es que la recuperacin de la economa de EE.UU. sera, ms bien, lenta. De acuerdo con l, las razones son la dbil situacin econmica y financiera a nivel mundial, las restricciones en los mercados de crdito, el alto nivel de desempleo y el deseo de las familias estadounidenses de reconstruir sus ahorros. En trminos de su proyeccin de marzo del 2009, esto implicara que el CBO le ha asignado una mayor probabilidad de ocurrencia al escenario pesimista. La brecha del PIB de EE.UU. estimada por el CBO para el periodo 1987-2015 se muestra en la grfica 6. Naturalmente, el escenario optimista prev una recuperacin mucho ms rpida en los prximos dos aos. Sin embargo, a partir del 2013, la brecha tendra un comportamiento similar, sin importar el escenario previsto. Se puede observar, tambin, que esta proyeccin no incorpora el cambio anunciado por el CBO en agosto del 2009, en el sentido de que la brecha se cerrara en el 2013. El siguiente paso consiste en hallar una relacin estadstica entre las brechas del PIB de EE.UU. y Mxico. Para tal efecto, el periodo de anlisis propuesto es 2000Q2-2007Q3, que corresponde al ciclo econmico completo ms reciente en EE.UU. (medido de cenit a cenit), tomando como referencia el comportamiento de la brecha del PIB estimada por el CBO.18 La evidencia en Antn (2009) sugiere que la relacin cclica entre el PIB de EE.UU. y Mxico es con18
3.2 Perspectivas Si bien existe evidencia robusta que sugiere que la recesin en Mxico habra terminado entre el segundo y tercer trimestre del 2009, el siguiente paso es evaluar cunto tiempo tardara la economa mexicana (en especfico, el PIB) en regresar a su nivel de tendencia o de largo plazo. Dada la importancia que tiene el ciclo econmico de EE.UU. sobre el de Mxico, en principio las perspectivas de la economa mexicana podran inferirse a partir de las de EE.UU. en los prximos aos. De acuerdo con esta idea, un anlisis de esta naturaleza requiere dos insumos: una proyeccin para la brecha del PIB en EE.UU. durante los prximos trimestres, as como una relacin estadstica entre las brechas del PIB de EE.UU. y Mxico. Con base en esta informacin, se puede llevar a cabo una proyeccin para la brecha de produccin en Mxico. La proyeccin de la brecha del PIB de EEUU proviene del CBO, la cual fue publicada en marzo del 2009 y se reporta para el cuarto trimestre de cada ao durante el periodo 2009-2015.17 Lo interesante de la proyeccin del CBO es que incorpora el impacto estimado de los incrementos en gasto pblico y reducciones en impuestos previstos por el
17
En sus proyecciones de marzo del 2009, el CBO contemplaba que la economa de EE.UU. cerrara la brecha del PIB en el 2015 y, a partir de entonces, la economa crecera a su nivel potencial. En su reporte ms reciente (agosto del 2009), el CBO prev que la brecha del PIB se cerrara por completo en el 2013, esto es, dos aos antes de su proyeccin de marzo. Lamentablemente, en su nueva previsin, el CBO no presenta datos suficientes para definir el comportamiento aproximado de la brecha durante los prximos aos. Debido a ello, el anlisis de esta seccin est basado en la proyeccin de marzo del 2009.
A manera de comparacin, el NBER seala que el ciclo econmico completo ms reciente en EE.UU. comprende del primer trimestre del 2001 al cuarto trimestre del 2007. Como se sabe, el NBER establece el inicio y fin de los ciclos econmicos con base no slo en informacin del PIB, sino tomando en cuenta de manera simultnea una serie de indicadores alternativos de la actividad econmica.
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Grfica 6
Brecha del PIB de EE.UU. (CBO) (%), 1987-2015
7 5 3 1 1987Q1 1989Q1 1991Q1 1993Q1 1995Q1 1997Q1 1999Q1 2001Q1 2003Q1 2005Q1 2007Q1 2009Q1 2011Q1 -1 -3 -5 -7
Fuente: CBO.
Escenario pesimista Escenario optimista
tempornea en promedio (en especial, alrededor de los 15 aos ms recientes). Con base en dicha evidencia, la caracterizacin estadstica se lleva a cabo en el mismo sentido. Para el caso de la brecha del PIB de Mxico, esto implica estimar una regresin de la forma:
donde los errores estndar se indican en parntesis.19 Con ello, la relacin estadstica reportada en la estimacin (2) junto con la proyeccin de la brecha del PIB para EE.UU. desarrollada por el CBO se pueden utilizar para elaborar escenarios futuros para la brecha del PIB de Mxico. Los resultados correspondientes se muestran en la grfica 8 para el periodo 1987-2015. De manera similar al caso de EE.UU., el escenario optimista prev una recuperacin rpida en los prximos dos aos. No obstante, a partir del 2013, ambas brechas convergeran y tendran un comportamiento similar. En la grfica tambin se puede observar que, sin importar el escenario previsto, la economa mexicana an no habra alcanzado su nivel potencial hacia finales del 2015. Por supuesto, el anlisis de la grfica 8 merece algunas observaciones, sobre todo debido al cambio
19
~ yt ,mx = 0 + 1 ~ yt ,eu + t ,
(1)
y t , j representa la brecha del PIB en tiempo donde ~ t para el pas j, con j = mx, eu; 0 y 1 son coeficientes a estimar y t es un trmino de error. Los datos correspondientes al periodo 2000Q2-2007Q3 se muestran en la grfica 7. Como es de esperarse, los datos exhiben una relacin positiva entre las dos variables. Los resultados de la regresin OLS simple correspondiente estn dados por:
~ yt , mx = 0 .86 + 0 .86 ~ yt , eu , R ajustado = 0.36,

( 0 . 42 ) ( 0 . 21 )
(2)
Cabe sealar que se llevaron a cabo especificaciones alternativas a la ecuacin (1): a) exclusin del trmino constante y b) inclusin de un rezago para la brecha de EE.UU. en el lado derecho de la ecuacin, incluyendo y excluyendo el trmino constante. Cada una de estas estimaciones arroj una menor bondad de ajuste a la reportada en la estimacin (2).
46
2013Q1
2015Q1
Grfica 7
Brechas del PIB de Mxico y EE.UU. (%), 2000Q2-2007Q3

5 4 3 2
Brecha PIB Mxico
1 0 -1 -1 -2 -3 -4 Brecha PIB EE.UU. 0 1 2 3 4 5 6
Grfica 8
Brecha del PIB de Mxico (%), 1987-2015
6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10
1987Q1
1989Q1
1991Q1
1993Q1
1995Q1
1997Q1
1999Q1
2001Q1
2003Q1
2005Q1
2007Q1
2009Q1
2011Q1
2013Q1
Escenario pesimista Escenario optimista
2015Q1
47
en las proyecciones del CBO anunciadas en agosto del 2009. En primer lugar (y de acuerdo con lo mencionado antes), el CBO le ha asignado una mayor probabilidad de ocurrencia al escenario pesimista. Esto implicara que la lnea continua en la grfica 8 ofrecera un panorama ms apropiado para la recuperacin econmica en Mxico durante los prximos dos aos. En segundo lugar, si se adopta la nueva proyeccin del CBO de que la brecha de EE.UU. se cerrara en el 2013, en trminos de la ecuacin (2), esto implicara que el componente cclico del PIB en Mxico en ese ao an se ubicara poco menos de un punto porcentual por debajo de su nivel de largo plazo. Si a partir de entonces la brecha del PIB de Mxico tuviera un comportamiento similar al de la grfica 8, implicara que la brecha del PIB se cerrara hacia el 2015, es decir, el PIB de Mxico tardara alrededor de cinco aos en regresar a su nivel de largo plazo.20 Esto lleva a preguntarse por qu la recuperacin durante la crisis del tequila habra sido mucho ms rpida que la prevista para los prximos aos. La respuesta viene sugerida por la informacin contenida en la grfica 4: durante la crisis de 1994-1995, la recuperacin del PIB de Mxico a sus niveles de largo plazo slo tom un par de aos, lo cual se debi, en gran medida, al hecho de que el ciclo econmico en EE.UU., en ese entonces, estaba en una etapa de franca expansin. Como se sugiere en Antn (2009), el canal de exportaciones de Mxico hacia EE.UU. habra sido un detonante crucial para dicha recuperacin. Por el contrario, la lenta mejora de Mxico prevista para los prximos aos sera slo un reflejo de la dbil recuperacin esperada para la economa de EE.UU.
deben ser tomadas en cuenta: en primer lugar, el CBO enfatiza que sus proyecciones estn sujetas a una mayor incertidumbre de la normal, lo cual se debe a que, tanto la magnitud de la turbulencia financiera observada en fechas cercanas como la magnitud de las acciones del gobierno estadounidense y de la Reserva Federal ante la recesin estn fuera del rango de la experiencia reciente. Adems, existe una gran incertidumbre sobre cmo los hogares estadounidenses ajustarn sus patrones de ahorro ante las grandes prdidas en su riqueza. En segundo lugar, la proyeccin supone que no se implementarn medidas adicionales de poltica econmica en cualquiera de los dos pases. De manera natural tampoco estn contemplados en el anlisis choques o eventos inesperados que podran afectar de forma seria las proyecciones econmicas. Un ejemplo de ello es la epidemia de influenza A H1N1 registrada a mediados del 2009, la cual pudo haber tenido efectos econmicos adversos de magnitudes considerables. Otro ejemplo lo constituye la serie de incrementos en impuestos aprobados por el Congreso de Mxico a finales del 2009. La evidencia reportada en Meza (2008) sugiere que este tipo de medidas fiscales pro-cclicas tuvieron un efecto adverso considerable sobre el PIB durante la crisis del tequila. De esta forma, los recientes incrementos en impuestos podran retrasar an ms la recuperacin de la economa a sus niveles de largo plazo. Por ltimo, y no por ello menos importante, el anlisis presentado en la seccin 3.2 irremediablemente est sujeto a la crtica de Lucas (1976). En particular, es muy probable que la relacin estadstica entre las brechas de EE.UU. y Mxico capturadas por la ecuacin (2) no sea robusta ante cambios de poltica. Esto es de particular importancia en la coyuntura actual, en la que las acciones de poltica por parte del gobierno estadounidense han sido de magnitudes considerables.21
Observaciones finales
Como es natural en este tipo de proyecciones, los resultados deben ser tomados con reserva. Adems de la incertidumbre inherente a cada pronstico existen, al menos, tres razones adicionales que
20
Un resultado similar se reporta en Antn (2009), utilizando la serie del PIB de Mxico a precios de 1993.
21
Leeper y Zha (2003) reportan que la crtica de Lucas (1976) es relevante incluso en contextos donde las intervenciones de poltica son modestas.
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Medicin de la tendencia y el ciclo de una serie de tiempo econmica, desde una perspectiva estadstica
Vctor Manuel Guerrero Guzmn 50
Skateboard AviatorsiStockphoto.com/RichVintage
En este trabajo se considera la estimacin de tendencias y el anlisis de ciclos econmicos, desde la perspectiva de aplicacin de mtodos estadsticos a datos econmicos presentados en forma de series de tiempo. El procedimiento estadstico sugerido permite fijar el porcentaje de suavidad deseado para la tendencia y est ligado con el filtro de Hodrick y Prescott. Para determinar la constante de suavizamiento requerida, se usa un ndice de precisin relativa que formaliza el concepto de suavidad de la tendencia. El mtodo es aplicable de manera directa a series de tiempo trimestrales, sin embargo, ste se extiende aqu tambin al caso de series de tiempo con periodicidad de observacin distinta de la trimestral. Palabras clave: curva suave, estimacin ptima, filtro de Hodrick y Prescott, filtro de Kalman, modelos de series de tiempo, mtodos estadsticos, precisin relativa.
This work deals with trend estimation and business cycle analysis, with emphasis on the application of statistical methods to economic time series data. The suggested statistical procedure allows one to fix a desired percentage of trend smoothness and is linked to the HodrickPrescott filter. An index of relative precision, coming out from a formal definition of trend smoothness, is used to decide the smoothness constant involved. This method is directly applicable to quarterly series, but its use is extended with ease to time series with frequencies of observation other than quarterly.

Key words: Hodrick-Prescott filter; Kalman filter; optimal estimation; relative precision; smooth curve; statistical methods; time series models.
1. Introduccin
El estudio de los ciclos econmicos se puede enmarcar dentro de la teora de los ciclos de negocios siempre que se subrayen las causas y la naturaleza de las fluctuaciones econmicas. Los primeros estudios realizados con este enfoque fueron desarrollados durante las dcadas de los 30 y los 40 en el National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos de Amrica (EE.UU.) por investigadores como A. F. Burns y W. C. Mitchell, quienes desarrollaron un programa de trabajo para documentar de manera emprica los ciclos observados en EE.UU. y en otros pases. Una cronologa de los ciclos comnmente aceptada para EE.UU. se basa en la siguiente definicin del ciclo de negocios: un tipo de fluctuacin que se encuentra en la actividad econmica global de las naciones (...) un ciclo consiste de expansiones que ocurren casi al mismo tiempo en diversas ra-
mas de la actividad econmica, seguidas en general y similarmente por recesiones, contracciones y recuperaciones que se combinan en la fase de expansin del ciclo siguiente (Burns y Mitchell, 1946, p. 3). Una de las conclusiones a las que llegaron dichos autores es que los ciclos econmicos son eventos recurrentes (aunque no con regularidad peridica), con caractersticas similares en el tiempo y en diferentes naciones. Una lista de fechas de referencia, a partir de 1854, para los ciclos de negocios de EE.UU. identificados por el NBER se encuentra en el sitio www.nber.org/cycles.html/ Durante la dcada de los 80 se vio la necesidad de estudiar los ciclos reales de la economa a partir de la idea de que los movimientos de las variables reales mueven en gran medida la economa de un pas. De hecho, en la actualidad no slo se hace referencia a los ciclos macroeconmicos, sino que tambin se realizan estudios de los ciclos que presentan algunas industrias especficas para
51
desarrollar estrategias de produccin e inversin apropiadas para tales industrias. Esto se debe a que los ciclos industriales muchas veces presentan patrones distintos a los mostrados por los ciclos de negocios; por ejemplo, Berman y Pfleeger (1997) encontraron que no todas las ramas industriales registran fluctuaciones correlacionadas con las de la economa agregada, pues industrias como la farmacutica y de salud pueden mostrar crecimiento durante las recesiones.
de manera individual, sino para un conjunto de ellas, el anlisis estadstico s conviene realizarlo en un principio para cada serie en forma univariada (una introduccin a la teora y aplicaciones de los modelos lineales para series de tiempo univariadas se presenta en Guerrero, 2009). En consecuencia, el estudio de los ciclos econmicos integra tanto elementos de teora econmica como de anlisis puramente estadstico de series de tiempo. El enfoque del presente trabajo es de meto-
Adicionalmente, debe reconocerse que las naciones desarrolladas tienen mayor estabilidad econmica que los pases en desarrollo y, por ello, el estudio de los ciclos econmicos es de mayor relevancia en estos ltimos, ya que para ellos es ms necesario plantear polticas econmicas que tengan en cuenta explcitamente las fases del ciclo; por ejemplo, es claro que los ciclos econmicos de EE.UU. afectan a Mxico, lo cual aunado a los asuntos internos de carcter poltico, social y financiero de nuestro pas hace que las fluctuaciones econmicas sean ms voltiles aqu que en Estados Unidos de Amrica. Desde luego, las herramientas analticas que se utilicen en Mxico deben ser tan buenas como las usadas en los pases desarrollados, pero es deseable, incluso, contar con elementos adicionales para enfrentar de mejor manera los retos que impone el anlisis de los datos generados en Mxico. Es importante notar que los datos requeridos para realizar un anlisis de ciclos econmicos se presentan en forma de series de tiempo, es por ello que la referencia a modelos para series de tiempo se vuelve imperativa al referirse a este tipo de anlisis. Aun cuando la teora econmica de los ciclos no pretende explicar las fluctuaciones de las series
dologa estadstica ms que de carcter econmico, es por ello que se enfatizar el mtodo estadstico que se usa para distinguir y medir los dos componentes esenciales que se supone integran la serie de tiempo dentro del mbito del anlisis de ciclos econmicos. Estos componentes son: a) la tendencia, que debe mostrar un comportamiento suave, asociado con el patrn de largo plazo subyacente en la serie y b) el ciclo, el cual se define como diferencia entre los datos observados y su respectiva tendencia. Lo que resta del artculo tiene la siguiente estructura: la seccin que sigue presenta el filtro de Hodrick y Prescott (1997), originalmente aparecido en 1980 en un documento no publicado, el cual constituye el mtodo empleado con mayor frecuencia para descomponer una serie (previamente desestacionalizada) en sus componentes de tendencia y ciclo. Dicho filtro requiere de la eleccin de un parmetro de suavizamiento, al cual se le asigna por lo comn un valor estndar, en funcin de la periodicidad de observacin de la serie. En este trabajo, en cambio, se sugiere utilizar el mtodo propuesto por Guerrero (2008), con el cual se puede medir y controlar el porcentaje de suavidad deseado para
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la tendencia. La seccin 3 se ocupa del problema de ajustar la constante de suavizamiento en funcin de la frecuencia de observacin de la serie, es decir, para encontrar valores de las constantes que sean equivalentes, en tanto que produzcan el mismo porcentaje de suavidad para una serie agregada (trimestral) y la serie desagregada de la misma variable (mensual). En la 4 se muestra una aplicacin del mtodo para realizar anlisis de ciclos econmicos con series de Mxico; el objetivo de esta aplicacin no pretende ms que ilustrar las implicaciones que conlleva el trabajar con series de tendencia que tengan distintos porcentajes de suavidad. La 5 concluye con algunos comentarios finales y recomendaciones.
Una idea simple consiste en suponer que el comportamiento de la tendencia es de tipo exponencial, de manera que al tomar logaritmos de la serie se observara una lnea recta en la grfica de la serie contra el tiempo. Si ste fuera el caso, al hacer la regresin del logaritmo de la serie sobre el tiempo se obtendra la tendencia estimada y, por diferencia respecto a los datos observados, el componente cclico estimado. Debe notarse que el supuesto de tendencia lineal determinista no es intrascendente, pues implica que la serie observada tiene un comportamiento estacionario en tendencia, lo cual ha sido puesto en duda desde que apareci el trabajo de Nelson y Plosser (1982). En lugar de suponer una tendencia determinista, pudiera pensarse que la serie es estacionaria en
2. Filtro de Hodrick y Prescott

El sustento del anlisis de ciclos econmicos radica en el supuesto de que las series de tiempo econmicas estn compuestas por elementos que no son observables directamente, pero cuya existencia se acepta debido a que la teora econmica as lo indica. Los modelos de series de tiempo que surgen en tales condiciones se denominan de componentes no-observables y en el caso del anlisis de ciclos econmicos tienen como elementos constitutivos bsicamente a la tendencia, entendida como el movimiento suave, de largo plazo, subyacente en la serie, y al ciclo, que se obtiene como diferencia entre los datos de la serie observada (previamente desestacionalizada) y la respectiva tendencia. El problema que se enfrenta en la prctica es cmo distinguir y separar estos componentes de la serie observada, que se supone la conforman, pero que no son visibles por separado.
diferencias, lo cual implica que la serie tiene una raz unitaria, por lo que al tomar diferencias del logaritmo de la serie se cancelara la tendencia y se obtendra el ciclo de manera inmediata. La cuestin a resolver es, entonces, cul de estas dos representaciones es ms apropiada para una serie determinada. Este dilema no ha sido resuelto por completo y ha surgido una gran cantidad de literatura sobre el mismo (un texto que presenta el tema con diversos enfoques, tanto para el caso univariado como el multivariado, es el de Maddala y Kim, 1998). Un problema grave que se enfrenta al eliminar la tendencia con un mtodo que pudiera ser inapropiado es que se podran generar ciclos de carcter espurio y el anlisis carecera de validez. Por otro lado, el enfoque basado en filtros est motivado por la idea de que una definicin matemtica clara de lo que constituye un ciclo pudiera conducir a un procedimiento que limpie apropia-
53
damente a la serie de fluctuaciones que no corresponden al movimiento peridico dentro de un cierto rango de duracin de los ciclos. Para ello, se cuenta con la cronologa desarrollada por el NBER para EE.UU., donde se encuentra que el ciclo ms corto (de cresta a cresta) es de seis trimestres y el ms largo, de 39 trimestres, adems de que 90% de los ciclos no duran ms de 32 trimestres (vase Stock y Watson, 1999, p. 11) por lo cual, un rango de duracin de los ciclos que abarque a lo ms ocho aos pudiera ser razonable. Dentro de este contexto surgi el filtro de Hodrick y Prescott (1997), previamente utilizado en Astronoma, Actuara y Balstica, al cual se har referencia de aqu en adelante como filtro HP, cuya caracterstica fundamental es que depende slo de una constante, que permite regular el grado de suavidad de la tendencia. La eleccin de dicha constante es bsicamente arbitraria, pero ellos decidieron elegirla de manera tal que el filtro fuera tal que produjera un componente de tendencia libre de fluctuaciones cclicas (ya que cancela todas las frecuencias menores a ocho aos). El argumento esencial para el uso de este filtro lo expuso Prescott (1986) al mencionar que si los hechos caractersticos del ciclo de negocios fuesen sensibles al mtodo usado para cancelar la tendencia, habra un problema; pero los hechos clave no son sensibles al procedimiento si la curva de tendencia es suave; por lo tanto, lo que en realidad importa es lograr una suavidad adecuada para la serie en estudio. Cabe notar, tambin, que algunos autores han escrito en contra del uso indiscriminado del fil-
tro HP, entre ellos se encuentran Cogley y Nason (1995) y Park (1996), quienes concluyen que el filtro HP suele inducir ciclos de tipo espurio. En contraste, Pedersen (2001) argument que la causa de tal problema es la definicin misma del efecto espurio y demostr que el filtro HP, ya sea con el valor tpico = 1600 o con una eleccin ptima de dicha constante que minimice las distorsiones del filtro, se comporta mejor que otras alternativas; asimismo, Maravall y del Ro (2007, Appendix A) subrayaron que En general, el concepto en s mismo de espurio es cuestionable dentro del contexto de filtros diseados en forma ad hoc: el filtro simplemente produce lo que fue diseado para producir, sin referencia a un modelo; en el caso del presente trabajo, lo que se va a pedir del filtro HP es que produzca un cierto porcentaje de suavidad fijado de antemano.
2.1 Deduccin del filtro HP En principio, conviene decir que por filtro se entender cualquier operacin que se efecte sobre una cierta serie original {yt} para obtener una nueva serie filtrada, que, en el presente caso, ser la tendencia estimada { t}. El filtro HP no requiere, propiamente, de la construccin de un modelo estadstico, lo cual es indispensable con otros enfoques basados en modelos. El planteamiento formal que da origen al filtro HP postula que, si se cumple la relacin expresada en forma de modelo de componentes no-observables
yt = t + t para t = 1,...,N (2.1)
54
donde yt representa la variable observada en el
tiempo t, mientras que t y t son sus respectivos componentes de tendencia y ciclo, entonces la tendencia se puede estimar al resolver el problema de minimizacin de la funcin (2.5) (2.2) donde > 0 es una constante que penaliza la variabilidad de la tendencia. Si se escribe (2.6) El valor = 1600 se elige por lo comn al apli(2.3) se observa que al hacer 0, la fidelidad a los de que t yt para toda t. En cambio, si , tendencia sigue el comportamiento dictado por la ecuacin t - 2t-1+ t-2 = 0, que corresponde a una lnea recta. Con esto se aprecia que juega un pala tendencia. El problema de minimizacin anterior puede escribirse en notacin matricial con la funcin pel crucial para decidir el grado de suavidad para car el filtro HP a series trimestrales, debido a que fue ste el valor utilizado por Hodrick y Prescott en su estudio de diversas series macroeconmicas de EE.UU., para el periodo 1950-1979. Las razones para esta eleccin sern mencionadas ms adelante. Por otro lado, ntese que es necesario invertir una matriz de dimensin N x N para obtener el vector , lo cual puede ser causa de inestabilidad e imprecisin en el clculo numrico de la solucin, cuando N es grande. As pues, con este enfoque se tiene la ventaja de apreciar de manera explcita los roles de , F y S, pero no necesariamente se obtiene una herramienta eficiente de clculo numrico de la tendencia. Para ello, es preferible emplear el filtro de Kalman con suavizamiento, que slo re(2.4) quiere invertir una matriz de 2 x 2, independientemente del tamao de la serie, N. Por consiguiente, sta es la forma como se propone aplicar el filtro donde aparecen los vectores y = (y1,...,yN)' y HP en este trabajo. Los resultados del filtro HP pueden apreciarse en comparacin con los que surgen del procedimien = (1,...,N)'. Adems, el apstrofo indica transposicin y K es la matriz de dimensin (N-2) x N, dada por datos observados (F) se enfatiza al extremo la suavidad (S) se maximiza de manera tal que la y de esta manera, la solucin resulta ser
55
to de ajuste estacional X-12-ARIMA (para una descripcin de este procedimiento, vase Findley et al., 1998). La figura 1 presenta cuatro grficas, tomadas del trabajo de Guerrero (2008), que permiten comparar distintas estimaciones de la tendencia para la serie del PIB real trimestral de Mxico, previamente desestacionalizada. La grfica (a) muestra la tendencia que surge del paquete X-12-ARIMA, con las opciones automticas. En la grfica (b) se presenta la tendencia que produce el filtro HP aplicado con el valor tradicional = 1600 y en las grficas (c) y (d) aparece la tendencia que se obtiene con los valores = 1 y = 199. La suavidad de la tendencia es parecida en los casos (a) y (c), con lo cual se deduce que el filtro HP puede producir resultados semejantes a los del procedimiento X-12-ARIMA. Sin embargo, la tendencia difiere sustancialmente en los otros casos. As, elegir de la manera ms obFigura 1
jetiva el valor de la constante es necesario para lograr una estimacin apropiada de la tendencia.
2.2 Constante de suavizamiento Hodrick y Prescott (1997) eligieron el valor de , en el supuesto de que las variables aleatorias t = yt- t y N(0, ) y N(0, ), respectivamente, y son indepenexpresa comnmente en logaritmos, yt - yt-1 representa una tasa de crecimiento. En consecuencia, el cambio en la tasa de crecimiento de la tendencia y el ciclo se suponen procesos de ruido blanco gaussianos y la constante resulta ser = / , por lo cual se le puede interpretar como una medida relativa que pondera suavidad y ajuste. De hecho,
t
= t - 2t-1 + t-2 se distribuyen como
dientes. Adems, ya que la serie en estudio, {yt}, se
Tendencia de la serie trimestral del PIB de Mxico, a precios de 1993, previamente desestacionalizada con el paquete X-12-ARIMA. (a) Mtodo X-12-ARIMA, (b) filtro HP con = 1600, (c) filtro HP con = 1 y (d) filtro HP con = 199
(a)
1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000 PIB desest. X-12-ARIMA
(b)
1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000 PIB desest. Lambda=1600
19 80 -0 1 19 82 -0 1 19 84 -0 1 19 86 -0 1 19 88 -0 1 19 90 -0 1 19 92 -0 1 19 94 -0 1 19 96 -0 1 19 98 -0 1 20 00 -0 1 20 02 -0 1 20 04 -0 1
(c)
1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000 PIB desest. Lambda=1 1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000
19 80 -0 1 19 82 -0 1 19 84 -0 1 19 86 -0 1 19 88 -0 1 19 90 -0 1 19 92 -0 1 19 94 -0 1 19 96 -0 1 19 98 -0 1 20 00 -0 1 20 02 -0 1 20 04 -0 1
56
19 80 -0 1 19 82 -0 1 19 84 -0 1 19 86 -0 1 19 88 -0 1 19 90 -0 1 19 92 -0 1 19 94 -0 1 19 96 -0 1 19 98 -0 1 20 00 -0 1 20 02 -0 1 20 04 -0 1
19 80 -0 1 19 82 -0 1 19 84 -0 1 19 86 -0 1 19 88 -0 1 19 90 -0 1 19 92 -0 1 19 94 -0 1 19 96 -0 1 19 98 -0 1 20 00 -0 1 20 02 -0 1 20 04 -0 1
(d)
PIB desest. Lambda=199
en el caso = 0 se obtendra como tendencia una lnea recta, con pendiente constante (su varianza es cero). En cambio, si = 0, entonces el ciclo es la constante cero y se logra un ajuste perfecto a los datos, pues se obtiene t = yt para t =1,...,N. En su estudio, Hodrick y Prescott consideraron que la tasa de crecimiento tendencial se mova lentamente y fijaron a priori los valores de las desviaciones estndar como: 1/8 de 1% en un trimestre para el componente de tendencia ( = 1/8) y 5% para el componente cclico ( = 5), de donde surgi el valor = / = 1600. Posteriormente, analizaron la sensibilidad de sus resultados ante esta eleccin y consideraron que no haba razn para dudar de ellos. A partir de entonces, dicho valor se volvi el estndar a usar con el filtro HP. Sin embargo, debe ser claro que esta seleccin de surgi de consideraciones juzgadas apropiadas por Hodrick y Prescott dentro del contexto de su estudio, con series trimestrales y de la longitud empleada por ellos. Desde luego, si cambia la periodicidad de observacin o la longitud de las series, tal valor debera tambin cambiar. Una manera de hacer esto se logra con base en el modelo estadstico subyacente en el filtro HP y el enfoque que se describe a continuacin. Debe mencionarse un procedimiento propuesto por Kaiser y Maravall (2001, Chap. 7) que tiene en cuenta las bondades del enfoque estadstico basado en modelos univariados de series de tiempo del tipo ARIMA (auto-regresivo, integrado y de promedios mviles, vase Guerrero, 2009) y las combina con la idea de elegir el valor de que conduzca a resultados interpretables en el contexto del anlisis econmico que se realice. De hecho, estos autores
propusieron nuevamente seleccionar la constante de suavizamiento fijando la longitud del periodo sobre el cual se desea medir la actividad cclica y proporcionaron un cuadro (Table 5.11) para ser usado con series trimestrales, donde se relaciona el periodo en aos con un valor aproximado de .
2.3 Eleccin de con base en la suavidad deseada Supngase que el modelo formado por las expresiones
(2.7) es vlido para t = 1,...,N, con {t} y { } ruidos blancos no correlacionados entre s, ambos con media cero y con varianzas respectivas y . Entonces, se sigue que
(2.8a) y (2.8b) Adems, como E( ') = 0, se obtiene
(2.9)
57
por lo tanto, el mtodo de mnimos cuadrados generalizados produce el siguiente estimador lineal con error cuadrtico medio (ECM) mnimo (la justificacin del uso de este mtodo para estimar el vector de variables aleatorias , en lugar de parmetros constantes, aparece en Guerrero, 2007)
de que ( K' K; ) + ( IN; ) = 1. Entonces, para cuantificar la proporcin de precisin atribuible a la suavidad, que introduce el uso de (2.8b) en el modelo, se considerar como ndice de precisin relativa atribuible a la suavidad o en breve, ndice de suavidad, a
(2.13) con (2.10) cuya matriz de ECM est dada por .
Como puede observarse, este ndice depende (en forma montona creciente) slo de los valores de y de N, pues la matriz K est fija. Adems, sabe que dos de sus valores propios son cero y los debido a la estructura de la matriz IN + K ' K, se
(2.11) La matriz de precisin del estimador, -1, est
restantes cumplen con de donde se deduce que
, por lo cual
tr[(IN+K' K)-1] = (1+ e1)-1 +...+ (1+ eN-2)-1 + 2,
formada por la suma de dos precisiones, -2IN co-
rrespondiente al modelo (2.8a) y K' K asociada con el modelo (2.8b). Este hecho fue explotado por Guerrero (2008) para proponer una medida que cuantifica la proporcin de K' K en -1, donde las matrices involucradas son definidas positivas y de dimensin N x N. Dicha medida es (2.14) Conviene ahora multiplicar este ndice por 100 para interpretarlo como porcentaje de suavidad logrado con el filtro empleado; en tal caso, se escribe 100S(; N)% o, simplemente, S%; la utilidad fundamental de este ndice, dentro del mar(2.12) y tiene las propiedades siguientes: a) toma valores entre cero y uno, b) es invariante bajo transformaciones lineales no-singulares de la variable en cuestin, c) se comporta linealmente y d) es simtrica, en el sentido co de la estimacin de tendencias, radica en que puede fijarse desde un principio un cierto porcentaje de suavidad deseado para la curva suave que represente a la tendencia y, con ayuda de la expresin para S(; N), deducir entonces el correspondiente valor de la constante .
58
Para realizar anlisis de ciclos econmicos, el filtro HP debe aplicarse a la serie desestacionalizada, pues de otra manera se confundirn los efectos cclicos con los de la estacionalidad, ya que ambos son peridicos, aunque los estacionales son recurrentes cada ao y los cclicos no tienen por qu ser de regularidad peridica. En cambio, si la tendencia deseada para la serie es igual o mayor que 65%; entonces, la serie puede o no estar previamente desestacionalizada, pues la tendencia que resulte no se ver afectada por los efectos estacionales. Esto lo garantizan los resultados de Kaiser y Maravall (2001, Table 5.11), los cuales indican que al usar se cancelan las fluctuaciones con duracin menor a los dos aos (dentro de las cuales se encuentran los efectos estacionales) y con esos valores de se obtienen suavidades iguales o mayores que 65%; tambin, debe recordarse que si son varias series a las que se aplicar el filtro HP, en todas ellas debera usarse el mismo criterio de suavidad para hacer comparables los resultados; conviene, asimismo, resaltar el hecho de que conforme el tamao de muestra cambia, aun para la misma serie, debe cambiarse el valor de la constante de suavizamiento con el fin de mantener fijo el porcentaje de suavidad en la tendencia. No obstante, los cambios en tendrn efectos en la suavidad de una serie slo cuando el tamao de muestra cambie de manera sustancial (consltense los cuadros llamados Table 1 y Table 2 en Guerrero, 2008, para ver la relacin entre el porcentaje de suavidad y los valores de y de N). Como ejemplo de la aplicacin del procedimiento sealado, considrese la serie del PIB trimestral que se mostr en la figura 1, la cual contiene N = 97 datos, pues cubre el periodo de 1980:01 a 2004:01. Si la suavidad deseada para la
tendencia es de 90%, la correspondiente constante de suavizamiento que se obtiene es = 199 y con ella se produce el resultado que se muestra en la grfica (d) de la figura 1. En cambio, cuando el valor utilizado es = 1, como sucede en la grfica (c) de dicha figura, la suavidad que se logra es de 60.7%, mientras que el valor = 1600 produce 93.9% de suavidad. Adems, en las grficas de la figura 1, el filtro HP se aplic a la serie del PIB desestacionalizada y en logaritmos. Posteriormente, a la tendencia resultante se le aplic el antilogaritmo para expresarla en la escala de la variable original. En contraste, en la figura 2 se muestran los resultados de aplicar el filtro HP al PIB sin desestacionalizar y sin logaritmos, con dos diferentes porcentajes de suavidad para la tendencia. Al comparar la tendencia mostrada en la grfica (a) de la figura 2, con la de la figura 1, se corrobora el hecho de que la desestacionalizacin no afecta al clculo de la tendencia, cuando la suavidad es, al menos, de 65%; la suavidad en la grfica (a) es mayor que en la grfica (b); por ello, la tendencia reacciona con lentitud ante los movimientos inesperados de la serie, lo cual podra considerarse como una visin conservadora. Este tipo de argumentos podran ayudar a decidir el porcentaje de suavidad que se desee obtener al aplicar la metodologa propuesta. Por ltimo, es importante advertir que el mtodo propuesto est enfocado a estimar el componente de tendencia de una serie de tiempo trimestral y, como diferencia respecto a los datos observados, se obtiene el ciclo estimado. A continuacin se muestra cmo obtener la constante de suavizamiento apropiada para lograr un cierto porcentaje de suavidad, en series que no sean trimestrales.
59
Figura 2
Tendencia del PIB trimestral (sin desestacionalizar): (a) S% = 90% y (b) S% = 80%
(a) (b)
1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000
PIB Lambda=199
1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000

19 80 -0 1 19 82 -0 1 19 84 -0 1 19 86 -0 1 19 88 -0 1 19 90 -0 1 19 92 -0 1 19 94 -0 1 19 96 -0 1 19 98 -0 1 20 00 -0 1 20 02 -0 1 20 04 -0 1
1000000 900000
PIB Lambda=12
3. Eleccin de para series no trimestrales

Cuando la serie de tiempo para la cual se desea estimar su tendencia no es trimestral, los valores de que proporcion Guerrero (2008, Table 1 y Table 2) no son aplicables. Para entender el porqu de esta afirmacin, supngase que el periodo de observacin de la serie cubre cinco aos, del 2004 al 2008; ello implica que se cuenta con N = 20 datos trimestrales o, de manera equivalente, con "N" = 60 datos mensuales. As, aunque el comportamiento de largo plazo de la serie debera ser esencialmente el mismo en los datos mensuales, trimestrales y anuales, los cuadros mencionados conduciran a elegir valores de distintos para la misma suavidad y produciran tendencias distintas. El problema ocurre por no tener en cuenta que los datos de la serie mensual guardan una relacin estrecha con los trimestrales y con los anuales. Este hecho fue reconocido por Maravall y del Ro (2007),
quienes propusieron diversas soluciones para encontrar valores de la constante de suavizamiento que produjeran resultados equivalentes en datos con diferentes periodicidades de observacin. En particular, ellos decidieron elegir el valor de de tal manera que se preserve el periodo del ciclo para el cual la ganancia del filtro HP respectivo es 1/2. Esto es consistente con la propuesta de Kaiser y Maravall (2001), en tanto que el objetivo de aplicar el filtro HP sea exclusivamente analizar ciclos econmicos. Por otro lado, es comn que los analistas cambien el valor de la constante en funcin de la periodicidad de observacin de la serie, para ello se define k como el nmero de datos desagregados que hay entre dos datos agregados; por ejemplo, en un trimestre hay k = 3 datos mensuales. As, se acostumbra simplemente multiplicar a por k2 (de esta forma, el valor 1600 para una serie trimestral conduce al valor 14400 para una serie mensual). Otra propuesta para obtener la constante apro-
60
19 80 -0 1 19 82 -0 1 19 84 -0 1 19 86 -0 1 19 88 -0 1 19 90 -0 1 19 92 -0 1 19 94 -0 1 19 96 -0 1 19 98 -0 1 20 00 -0 1 20 02 -0 1 20 04 -0 1
piada para la serie agregada es la de Ravn y Uhlig (2002), cuyo resultado principal establece que
gar una serie de flujos, c1 =...= ck = 1/k para un ndice o para flujos anualizados (en estos casos se dir que la serie es de flujos). En cambio, c1 = 1, c2 =...= ck c1 =...= ck-1= 0, ck = 1 se usan cuando la serie es de saldos, en cuyo caso la serie agregada se genera a partir de la desagregada mediante muestreo sistemtico.
(3.1) de esta manera, el valor = 1600 para una serie

*
El modelo que justifica el filtro HP para la serie agregada es de la forma (2.8), o sea
trimestral se convierte en k,RU = 129600 para la seentre 14400 y 129600 es demasiado grande y no hay una razn generalmente aceptada que indi-
rie mensual. Como puede apreciarse, la diferencia y
(3.3a)
que cul es preferible. La idea de fijar la suavidad deseada ayuda en esta decisin. Para los fines de este trabajo, la eleccin de para series que no sean trimestrales debe ser tal que produzca el mismo porcentaje de suavidad que se obtiene con la constante correspondiente para datos trimestrales. Lo que se propone hacer es determinar el valor de asociado con el filtro HP, dependiendo de la naturaleza de la serie, es decir, del tipo de operacin que se requiere efectuar para agregar los datos con mayor frecuencia de observacin {yt}, digamos mensuales, a datos observados con menor frecuencia {y }, digamos trimestrales. La agregacin se supondr del tipo lineal, que es lo comn, o sea donde n = es el nmero de datos agregados y es la funcin mayor entero menor o igual que x. (3.3b) con E( **')=0, donde el asterisco denota que la variable es agregada. Igual que antes, ahora tambin se obtiene
(3.4)
Aunque el modelo utilizado y el filtro HP resultante para la serie agregada sean de la misma forma que los correspondientes para la serie desagregada, el filtro HP no se preserva ante la agregacin, es decir, al agregar los componentes { t} y { t} estimados con la serie desagregada, no se obtienen los mis-
(3.2) las constantes cj definen el tipo de agregacin, de manera que c1 =...= ck= 1 se usan para agre-
mos componentes { } y { } estimados directamente con la serie agregada. Sin embargo, es factible encontrar un valor de * para datos agregados que sea equivalente a la constante para los datos
61
desagregados, en el sentido de que la estimacin de los componentes obtenidos de manera directa y de forma indirecta sean, prcticamente, indistintos. El mtodo a utilizar en este trabajo consiste en igualar las autocovarianzas de los modelos subyacentes en los filtros HP agregado y desagregado. La derivacin matemtica sigue los argumentos de Guerrero (2005) y el resultado al que se llega es una combinacin lineal del de Ravn y Uhlig (2002) con el tradicional. Para pasar de datos desagregados a datos agregados se debe usar (3.5), mientras que (3.6) se usa con el fin inverso
debe ser *= 12.28. Estas constantes conducen a los valores

3
= 14402 y
= 869.12, respectiva-
mente. Las tendencias que se obtienen con el filtro HP se muestran en la figura 3. Al comparar estas grficas con las de la figura 2, se concluye que tendencias con idnticas suavidades muestran igual comportamiento, sin importar la periodicidad de observacin de los datos. Para corroborar que la tendencia se comporta esencialmente igual, sin importar la periodicidad de observacin de la serie, tambin se calcul la tendencia para el PIB anual con los porcentajes de suavidad usados de manera previamente. Ya que se cuenta con n = 24 aos completos (de 1980 al 2003), el nmero de trimestres resulta ser N = 96,
. (3.5)
con lo cual las constantes de suavizamiento para S% = 90% y S% = 80% son = 199.86 y = 12.29. Al usar la relacin se obtienen los
*
= -0.057170 + 0.004531
*
4
va l o re s
=0.8484
. (3.6) Para ilustrar el uso de estos resultados, a continuacin se estima la tendencia del PIB mensual (obtenido como desagregacin del PIB trimestral). Para obtener el valor de
*
= -0.0015 0.00001 (debido a que slo se permi-
ten valores positivos) para las suavidades respectivas. Con dichas constantes se obtienen las tendencias de la figura 4, donde se demuestra de forma emprica la validez de la afirmacin hecha con anterioridad. Adems, al usar una constante de suavizamiento prcticamente igual a cero, la tendencia reproduce a las observaciones.
tante que se usa con la serie trimestral del PIB, como el periodo de observacin mensual va de 1980:01 a 2004:03, se tiene que los N = 291 meses en consideracin equivalen a n = 97 trimestres y mula por utilizar es
3
equivalente a la cons-
4. Anlisis de ciclos de la economa mexicana

El objetivo de la presente seccin es ilustrar los resultados que surgen al usar el procedimiento para elegir la constante de suavizamiento que produz-
que la serie es de flujos. En consecuencia, la frtal manera que para obtener S% = 90% se requie= 3.901961+70.411765* de
re usar * = 199.38 y para lograr S% = 80%, el valor
62
Figura 3
PIB mensual y su tendencia con suavidad de: (a) 90% y (b) 80%
(a)
1750000 1650000 1550000 1450000 1350000 1250000 1150000 1050000 950000 850000
19 80 -0 1 19 82 -0 1 19 84 -0 1 19 86 -0 1 19 88 -0 1 19 90 -0 1 19 92 -0 1 19 94 -0 1 19 96 -0 1 19 98 -0 1 20 00 -0 1 20 02 -0 1 20 04 -0 1
PIB Lambda=14042
(b)
1750000 1650000 1550000 1450000 1350000 1250000 1150000 1050000 950000 850000
19 80 -0 1 19 82 -0 1 19 84 -0 1 19 86 -0 1 19 88 -0 1 19 90 -0 1 19 92 -0 1 19 94 -0 1 19 96 -0 1 19 98 -0 1 20 00 -0 1 20 02 -0 1 20 04 -0 1
PIB Lambda=869
Figura 4
PIB anual y su tendencia con suavidad de: (a) 90% y (b) 80%
(a )
1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000
19 80 -0 1 19 82 -0 1 19 84 -0 1 19 86 -0 1 19 88 -0 1 19 90 -0 1 19 92 -0 1 19 94 -0 1 19 96 -0 1 19 98 -0 1 20 00 -0 1 20 02 -0 1
PIB Lambda=0.8484
(b)
1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000
19 80 -0 1 19 82 -0 1 19 84 -0 1 19 86 -0 1 19 88 -0 1 19 90 -0 1 19 92 -0 1 19 94 -0 1 19 96 -0 1 19 98 -0 1 20 00 -0 1 20 02 -0 1
PIB Lambda=0.000
ca un porcentaje de suavidad fijado de antemano, dentro del contexto de un anlisis de ciclos econmicos, propiamente dicho. Este apartado se basa en el trabajo de Coln (2008), donde se muestra con mucho ms detalle y extensin, la aplicacin que aqu aparece, as como otra aplicacin completa a diversas series de Mxico y de Estados Unidos de Amrica. Aqu slo se resumen algunos de los resultados obtenidos por l. Las series a utilizar son trimestrales y cubren el periodo del primer trimestre
de 1950 al cuarto trimestre del 2006, por lo cual se cuenta con N = 228 observaciones. El mximo nivel de suavidad que se puede lograr est dado por 1-2/N = 0.99. Por ello, es razonable proponer como porcentajes de suavidad S% = 90% y S% = 95%; a partir de estos porcentajes se deducen los valores = 177 y = 3016, respectivamente. Con fines compara este tamao muestral produce tendencias con suavidad aproximada de 94 por ciento. parativos se usar tambin el valor = 1600, que
63
Figura 5
Se sigue el esquema establecido por Hodrick y Prescott (1997) en su estudio, y es por esto que se usan algunas de las series de la economa norteamericana que ellos emplearon. El grupo de series se refiere al producto interno bruto real y sus componentes de demanda agregada, esto es, Consumo total: servicios; bienes no durables;
PIB original y tendencia con diferentes suavidades: = 177 (S%= 90%), = 1600 (S% = 94%) y = 3016 (S% = 95%)
9.2
8.8
y bienes duraderos. equipo; y estructuras.
Inversin fija total: residencial; no residencial;

8.4
Gobierno (agregado): federal; estatal; y local.

8.0
La fuente de los datos es el Banco de Informacin Econmica del INEGI en el sitio http://dgcnesyp.
PIB lambda =3016 50 55 60 65 75 75 lambda =1600 lambda =177
7.6
inegi.org.mx/cgi-win/bdieintsi.exe. En la figura 5 se muestran las tendencias que se obtienen con los distintos valores de la constante de suavizamiento, en la escala logartmica; por lo cual, las tendencias se asemejan a una lnea recta. Es difcil distinguir a simple vista diferencias notorias en las tendencias y, como era de esperarse, al aumentar el porcentaje de suavidad la tendencia se asemeja ms a una lnea recta, y discrepa ms de la serie original. Los ciclos que se obtienen con las distintas elecciones de la constante de suavizamiento ensayadas se presentan en la figura 6. Ah se observa que el componente cclico con mayor varianza surge con = 3016, mientras que = 177 produce un ciclo que flucta menos alrededor de cero. En lo que sigue, al hacer referencia a una variable se debe entender una referencia a su ciclo.
80 85 90 95 00 05
Figura 6
Ciclo del PIB diferentes valores de la constante de suavizamiento: = 177 (S% = 90%), = 1600 (S% = 94%) y = 3016 (S% = 95%)
.04
.02
.00
-.02
-.04
As como se obtuvo el componente cclico pa50 55 60 65 75 75 lambda =1600 80 85 90 95 00 05 lambda =177
ra el PIB, se obtuvieron los componentes cclicos para cada una de las variables del grupo. La varia-
lambda =3016
64
bilidad de la serie es una de las caractersticas que se estudian al realizar anlisis de ciclos, y la medida de variabilidad del ciclo que se usa es la desviacin estndar, mientras que la co-variabilidad con el PIB se mide con el coeficiente de correlacin lineal. Estas medidas se calcularon para la primera y la segunda mitad de la serie, as como para la serie completa, con el fin de observar la estabilidad de estas medidas en el tiempo. Debe subrayarse que las tendencias que se obtienen con el mismo grado de suavidad son comparables, aunque tengan tamaos de muestra diferentes. Para lograr la comparabilidad, deben utilizarse constantes de suavizamiento apropiadas para la mitad de la serie, o sea, para N = 114. En tal situacin, las constantes de suavizamiento correspondientes a 90, 94 y 95% de suavidad son, respectivamente, = 194, = 1780 y = 3652. Adems, para entender mejor la co-variabilidad, se usan otras tres medidas, las primeras dos son la correlacin de la serie con el PIB un periodo atrs y uno adelante. Esto se hace as porque una serie puede no estar correlacionada con el PIB contemporneo, pero s estarlo con el del periodo anterior o el siguiente. Tambin, puede darse el caso contrario, en el que haya una correlacin contempornea muy fuerte, pero la correlacin con el periodo anterior o siguiente sea casi nula. La tercera medida a usar es el coeficiente de determinacin, R , de
2
ciente cuyo numerador es la R2 de la regresin (4.1)
y el denominador es la R2 de la misma regresin, con la diferencia de que para esta ltima los valores estimados de j,i no tienen que ser iguales para la regresin de la primera y de la segunda mitad de la serie. A este cociente, que toma valores entre 0 y 1 se le denomina medida de estabilidad. Uno de sus casos lmite surge cuando los coeficientes j,i no cambian entre la primera y la segunda mitad, aun cuando se les permita hacerlo y, por lo tanto, la R2 es igual para los dos casos. Otro ejemplo lmite es cuando cambian los coeficientes y hacen que la R2 pase de 0 a positiva. Otra caracterstica que se documenta es la desviacin estndar de las series, como proporcin de la desviacin estndar del PIB, con el fin de ordenar las series segn el nmero de veces que su desviacin estndar representa la del PIB y observar si este orden se mantiene para los diferentes niveles de suavidad. Para cada tambin se presenta un cuadro que muestra la correlacin de la serie con el PIB en orden ascendente, esto se hace con el fin de observar si el orden se mantiene para los diferentes valores de . Los resultados del anlisis de los ciclos econmicos para los componentes de la demanda agregada que aparecen en Coln (2008) fueron condensados en los cuadros que se presentan a continuacin. El cuadro 1 contiene la desviacin estndar y la correlacin con el PIB (para la serie completa y cada una de sus mitades); en ste se observa que las des-
la regresin
(4.1) Donde zj representa cada una de las variables en el grupo. Para estudiar esta medida, se utiliza un co-
viaciones estndar ms bajas en los tres casos ( = 177, = 1600 y = 3016) corresponden al consumo de servicios y los bienes no durables, mientras que el componente con mayor desviacin estn-
65
dar es el de la inversin fija total de tipo residencial. Las primeras dos variables son representantes del consumo y la tercera, de la inversin. La desviacin estndar del PIB y todos los componentes de la demanda agregada (con excepcin de la inversin fija total en estructuras y el consumo de servicios con = 177) son mayores en la primera mitad de la serie (1950:11978:3) que en la segunda mitad (1978:4 2006:4). Tambin, se observa en el cuadro 1 que las correlaciones con el PIB son positivas en general y relativamente grandes para todos los componentes, excepto para las variables gubernamentales (gasto agregado, federal, estatal y local) con la nica co-
rrelacin negativa, -0.128 para el gasto de gobiernos estatales y locales, aun cuando al observar la correlacin por mitades de la serie los valores negativos son para el gasto agregado del gobierno y el del gobierno federal. En el cuadro 2 aparecen la intensidad de asociacin con el PIB y la medida de estabilidad. En el caso = 177, el cuadro 2 permite apreciar
que la R2 de la regresin es relativamente alta para todos los componentes, excepto para la inversin en estructuras y las tres variables gubernamentales. Los valores ms bajos de la medida de estabilidad tambin corresponden a estas variables, lo que
Cuadro 1
Contina
Desviacin estndar y correlacin con el PIB

Desviacin estndar (%) Variable PIB real ConsumoTotalServicios Bienes no durables Bienes duraderos Inversin fija total Residencial No residencial Equipo Estructuras GobiernoAgregadoFederal Estatal y local PIB real ConsumoTotalServicios Bienes no durables Completa 1.16 1.27 0.47 0.81 3.81 3.28 6.32 3.31 3.83 3.45 1.83 3.01 0.90 1.60 1.27 0.69 1.08 1. Mitad 1.40 1.43 0.50 1.00 4.79 3.72 7.17 3.63 4.51 2.94 2.48 4.06 1.04 1.78 1.43 0.61 1.24 Correlacin con el PIB
= 177
2. Mitad 0.87 1.08 0.44 0.55 2.49 2.79 5.36 2.98 3.02 3.90 0.75 1.30 0.74 1.40 1.08 0.75 0.90
Completa --0.708 0.554 0.666 0.598 0.829 0.574 0.722 0.771 0.416 0.038 0.055 -0.128 --0.776 0.690 0.736
1. Mitad --0.724 0.603 0.655 0.724 0.805 0.544 0.722 0.749 0.479 0.054 0.087 -0.218 --0.736 0.684 0.678
2. Mitad --0.684 0.485 0.702 0.628 0.889 0.645 0.739 0.827 0.405 -0.043 -0.093 0.069 --0.845 0.732 0.839
= 1600
66
Cuadro 1
Concluye
Desviacin estndar y correlacin con el PIB

Desviacin estndar (%) Variable Bienes duraderos Inversin fija total Residencial No residencial Equipo Estructuras GobiernoAgregadoFederal Estatal y local PIB real ConsumoTotalServicios Bienes no durables Bienes duraderos Inversin fija total Residencial No residencial Equipo Estructuras GobiernoAgregadoFederal Estatal y local Completa 5.08 4.93 9.58 4.85 5.45 4.99 3.51 5.77 1.34 1.74 1.39 0.76 1.17 5.51 5.34 10.31 5.31 5.91 5.48 4.05 6.65 1.53 1. Mitad 6.01 5.22 10.44 4.97 5.88 4.33 4.85 8.01 1.41 1.90 1.50 0.64 1.31 6.31 5.50 10.97 5.33 6.23 4.76 5.58 9.24 1.55 2. Mitad 3.96 4.63 8.69 4.72 5.00 5.55 1.12 1.69 1.27 1.58 1.27 0.87 1.01 4.60 5.18 9.65 5.29 5.60 6.09 1.31 1.89 1.51 0.653 0.811 0.536 0.760 0.814 0.486 0.159 0.131 0.013 --0.775 0.703 0.748 0.648 0.799 0.514 0.760 0.816 0.493 0.217 0.176 0.071 Correlacin con el PIB Completa 1. Mitad 0.619 0.729 0.432 0.727 0.765 0.507 0.174 0.195 -0.276 --0.721 0.684 0.674 0.599 0.706 0.384 0.728 0.767 0.511 0.239 0.257 -0.270 2. Mitad 0.729 0.929 0.696 0.812 0.888 0.491 0.187 -0.147 0.418 --0.854 0.762 0.864 0.737 0.921 0.695 0.805 0.882 0.497 0.257 -0.140 0.491
= 3016
implica correlaciones bajas tanto para este periodo como para los dos periodos anteriores y siguientes. La medida de estabilidad es muy cercana a la unidad en los otros casos. Por el lado de la correlacin cruzada con el PIB del periodo pasado, sta muestra su valor ms grande para las variables de inversin (con excepcin de la residencial) y es interesante que para las variables gubernamentales esta correlacin es mayor a la que existe con el PIB del mismo periodo. La correlacin con el PIB del siguiente periodo es positiva para todos los casos, menos para las variables gubernamentales.
serva que la R2 de la regresin es relativamente alta, y en general, un poco mayor que para = 177, para todos los componentes, excepto para la inversin en estructuras y las tres variables gubernamentales. En ambos casos, los valores ms bajos de la medida de estabilidad corresponden a estas variables, siendo muy cercanas a la unidad en los otros casos. Las correlaciones cruzadas con el PIB del periodo pasado muestran su menor valor para las variables del sector gubernamental, sin llegar a ser negativas. Las correlaciones ms altas
Cuando se considera = 1600, tambin se ob-
67
Cuadro 2
Intensidad de la asociacin con el PIB y medida de estabilidad

Variable Correlacin con el PIB, al cuadrado 0.501 0.306 0.444 0.487 0.687 0.330 0.522 0.595 0.173 0.001 0.003 0.016 0.603 0.476 0.542 0.427 0.657 0.287 0.578 0.663 0.236 0.025 0.017 0.000 0.601 0.494 0.559 0.420 0.639 0.265 0.578 0.666 0.244 0.047 0.031 0.005
R 2 de la regresin
(4.1)
Medida de estabilidad
= 177
0.585 0.433 0.510 0.517 0.721 0.566 0.703 0.721 0.374 0.040 0.044 0.087 0.680 0.578 0.613 0.518 0.708 0.558 0.700 0.739 0.421 0.069 0.054 0.012 0.678 0.583 0.624 0.519 0.693 0.538 0.683 0.730 0.730 0.086 0.062 0.026 0.987 0.961 0.977 0.953 0.973 0.957 0.965 0.981 0.795 0.741 0.583 0.516 0.991 0.950 0.990 0.972 0.977 0.962 0.983 0.987 0.657 0.801 0.550 0.058 0.988 0.932 0.992 0.970 0.976 0.949 0.988 0.987 1.540 0.795 0.520 0.110
Correlacin cruzada de la variable con PIB(t-1) PIB(t+1) 0.486 0.323 0.499 0.412 0.661 0.235 0.764 0.764 0.541 0.112 0.134 -0.215 0.582 0.534 0.618 0.441 0.687 0.290 0.788 0.801 0.587 0.209 0.175 0.001 0.606 0.566 0.647 0.458 0.685 0.288 0.782 0.800 0.585 0.253 0.207 0.074 0.666 0.610 0.609 0.570 0.651 0.682 0.375 0.437 0.138 -0.082 -0.065 -0.102 0.757 0.713 0.705 0.626 0.735 0.661 0.538 0.608 0.277 0.037 0.014 0.028 0.761 0.719 0.715 0.634 0.739 0.637 0.565 0.637 0.304 0.101 0.066 0.081
ConsumoTotalServicios Bienes no durables Bienes duraderos Inversin fija total Residencial No residencial Equipo Estructuras GobiernoAgregadoFederal Estatal y local ConsumoTotalServicios Bienes no durables Bienes duraderos Inversin fija total Residencial No residencial Equipo Estructuras GobiernoAgregadoFederal Estatal y local ConsumoTotalServicios Bienes no durables Bienes duraderos Inversin fija total Residencial No residencial Equipo Estructuras GobiernoAgregadoFederal Estatal y local
= 1600
= 3016
68
con el PIB del siguiente periodo son las de las variables de consumo e inversin. stas, asimismo, son caractersticas de lo que ocurre con = 3016, salvo que la inversin en estructuras tambin presenta una R2 relativamente alta en este caso. El cuadro 3 muestra las desviaciones estndar de cada uno de los componentes de la demanda agregada como proporcin de la desviacin estndar del producto nacional bruto (PNB), ordenadas de forma ascendente, de acuerdo con el ordenamiento para = 177. Con proporcin menor a 1 aparecen el consumo de servicios, el de bienes no durables y el gasto del gobierno estatal. La proporcin para el consumo total es mayor a 1 slo con = 177, debido al consumo de bienes durables, que presenta un cociente de 3.28. Para = 1600 y = 3016, las variables de consumo tienen menor variabilidad como proporcin de la del PIB, mientras que la inversin y sus componentes se encuentran en la situacin opuesta. La figura 7 presenta
Cuadro 3
grficamente los datos del cuadro 3, de manera que a simple vista se puede apreciar el orden que mantienen las proporciones de desviacin estndar. El cuadro 4 muestra la correlacin de cada componente de la demanda agregada con el PIB del mismo periodo, anterior y siguiente; estn ordenados de manera ascendente segn la correlacin de la variable con el PIB del mismo periodo. En los tres casos, los componentes con menor correlacin son las variables gubernamentales; para el caso del gobierno federal y el agregado del gobierno, la correlacin con el PIB del periodo pasado supera la que existe con el del mismo periodo. Es interesante notar que para = 177, la desviacin estndar de todas las series decrece entre la primera y la segunda mitad, mientras que el comportamiento es opuesto para las series de consumo de servicios e inversin en estructura para = 1600 y = 3016.
Desviacin estndar de cada variable, como proporcin de la desviacin estndar del PIB
Variable Con. servicios Con. bienes no durables Gob. estatal y local PIB real Consumo TotalGobierno AgregadoGob. federal Inversin fija total Inv. no residencial Inv. estructuras Con. bienes duraderos Inv. equipo Inv. residencial
= 177
0.40 0.69 0.77 1.00 1.09 1.58 2.59 2.82 2.85 2.97 3.28 3.30 5.44
= 1600
0.43 0.68 0.84 1.00 0.79 2.19 3.60 3.08 3.03 3.11 3.17 3.40 5.98
= 3016
0.44 0.67 0.88 1.00 0.80 2.32 3.82 3.07 3.05 3.15 3.17 3.40 5.92
69
Figura 7
Desviacin estndar de cada variable, como proporcin de la desviacin estndar del PIB
6
Proporcin respecto al PIB
5 4 3 2 1 0
Lambda=177 Lambda=1600 Lambda=3016
s s l ca cio ble i o a v l r r y u se tal od n. a n t o s C es ne b. e i o b G n. Co
l l o l l al s al ras ipo cia ea era ot ro ad ot cia r t u t u e n d g t n q e o re ija ad uc . fe PIB ide sid v. e ur nf str es um o-Ag ob e n d r s I r e i . G . n o es ers Inv Co biern Inv .n ien Inv nv b I o G n. Co
Resulta curioso encontrar algunos cambios de signo en las correlaciones con el PIB y las variables gubernamentales, mientras que con suavidad de 90% el gasto de los gobiernos estatales y locales tiene una correlacin levemente negativa con el PIB, como sucede en Hodrick y Prescott (1997), esto no se da con porcentajes de suavidad mayores. Asimismo, se modifica el sentido de la correlacin entre el gasto agregado del gobierno y el PIB para la segunda mitad de la serie, conforme aumenta la suavidad de la tendencia. Los resultados presentados tambin difieren en su conjunto de los de Hodrick y Prescott, ya que en estos ltimos la correlacin entre el gasto del gobierno federal y el producto en la segunda mitad de la serie (que en su caso cubre datos de 1964 a 1974) es positiva, mientras que en este anlisis result negativa, sin importar el valor de que se elija. Tambin, es claro que conforme aumenta el valor de , aumenta la desviacin estndar del componente cclico, es decir, la desviacin estndar de
la serie, por ejemplo del PIB. De hecho, se observ que es mayor cuando el filtro HP usa = 3016, este caso es que, al dividir la desviacin estndar de cada una de las series entre la del PIB, y despus ordenarlas de menor a mayor, el orden de las series cambia segn el valor de , aun cuando en general las series de consumo estn por debajo de la unidad (no as en algunos casos la del consumo agregado, que incluye el consumo de bienes duraderos), en tanto que las de inversin se encuentran por arriba de la unidad. Lo mismo pasa si se ordenan de manera ascendente las correlaciones con el PIB, pues el orden se modifica al pasar de = 177 a = 1600 y se mantiene sin cambios entre = 1600 y = 3016. Un caso similar es el de las correlaciones con el PIB del periodo anterior y siguiente, para las que difiere el ordenamiento en los tres casos. Por consiguiente, aunque similares, los resultados del anlisis para los componentes de la demanda agregada no se mantienen idnticos conforme se modifica el valor de , o equivalentemente la suaque cuando se emplea = 177. Lo interesante en
70
Cuadro 4
Correlacin con el PIB del mismo periodo y con el de periodos contiguos

= 177
Gob. estatal y local GobiernoAgregadoGob. federal Inv. estructuras Con. servicios Inv. residencial Con. bienes no durables Con. bienes duraderos ConsumoTotalInv. no residencial Inv. equipo Inversin fija total t1 -0.215 0.112 0.134 0.541 0.323 0.235 0.499 0.412 0.486 0.764 0.764 0.661 0.001 0.175 0.209 0.587 0.290 0.441 0.534 0.618 0.788 0.582 0.687 0.801 0.074 0.207 0.253 0.585 0.288 0.458 0.566 0.647 0.782 0.606 0.685 0.800 t -0.128 0.038 0.055 0.416 0.554 0.574 0.666 0.698 0.708 0.722 0.771 0.829 0.013 0.131 0.159 0.486 0.536 0.653 0.690 0.736 0.760 0.776 0.811 0.814 0.071 0.176 0.217 0.493 0.514 0.648 0.703 0.748 0.760 0.775 0.799 0.816 t+1 -0.102 -0.082 -0.065 0.138 0.610 0.682 0.609 0.570 0.666 0.375 0.437 0.651 0.028 0.014 0.037 0.277 0.661 0.626 0.713 0.705 0.538 0.757 0.735 0.608 0.081 0.066 0.101 0.304 0.637 0.634 0.719 0.715 0.565 0.761 0.739 0.637
= 1600
Gob. estatal y local GobiernoAgregadoGob. federal Inv. estructuras Con. servicios Inv. residencial Con. bienes no durables Con. bienes duraderos ConsumoTotalInv. no residencial Inv. equipo Inversin fija total
= 3016
Gob. estatal y local GobiernoAgregadoGob. federal Inv. estructuras Con. servicios Inv. residencial Con. bienes no durables Con. bienes duraderos ConsumoTotalInv. no residencial Inv. equipo Inversin fija total
71
vidad. La eleccin de porcentajes de suavidad, aun en niveles relativamente cercanos (entre 90 y 95%) puede producir resultados diferentes tanto en las correlaciones como en las desviaciones estndar.
caso, la tendencia central que se describira tendra un comportamiento dinmico. La inspeccin visual de los resultados que brinde un cierto porcentaje de suavidad ayudara, en tal caso, a decidir el porcentaje ms apropiado en trminos de la apariencia que tenga la tendencia. Si se decidiera aplicar el mto-
5. Conclusiones
El principal argumento para elegir de antemano un porcentaje de suavidad deseado para la tendencia radica en la comparabilidad de resultados, de manera similar a lo que sucede con las tcnicas estadsticas para la estimacin de parmetros, en las que se fija el nivel de confianza de los intervalos para poder realizar comparaciones vlidas. La dificultad fundamental que trae consigo la fijacin de un determinado nivel de suavidad radica en que no se tiene una idea clara de cunta suavidad es deseable para un problema especfico. Lo que podra hacerse en la prctica es decidir por ensayo y error, despus de ver los resultados que produce un cierto nivel de suavidad, en trminos del uso que se pretende dar a la tendencia; por ejemplo, al final de la seccin 2 se concluy que la tendencia con mayor suavidad reaccionar con lentitud ante movimientos inesperados de la serie observada (en particular al final de la muestra), por ello, una actitud conservadora para examinar la tendencia de las observaciones ms recientes conducira a preferir los porcentajes de suavidad altos. Desde luego, la estimacin de tendencias puede ser til simplemente para describir el comportamiento genrico de una serie, as como se usan las medidas de tendencia central para describir conjuntos de datos. La diferencia es que, en este
do de manera rutinaria y masiva, sera importante realizar un estudio piloto para observar el tipo de resultados que se obtienen y elegir, con base en la opinin de expertos, el porcentaje de suavidad ms adecuado para un cierto grupo de series. Para realizar otro tipo de estudios, como seran los anlisis de ciclos econmicos, se requerira una inspeccin ms detallada de los resultados que se obtienen con diferentes porcentajes de suavidad, pero el criterio del analista es el que, nuevamente, juega el papel ms importante en la decisin. El mtodo que se sugiere aplicar para estimar la tendencia con un porcentaje de suavidad fijado de antemano tiene como ventajas principales que: a) permite comparar tendencias de dos o ms series, sin importar que stas tengan o no el mismo nmero de observaciones, adems de que la comparacin puede ser con datos de la misma serie, pero observada en distintos periodos; b) la tendencia tambin es comparable para series con distintas frecuencias de observacin, si se tiene cuidado de elegir la constante de suavizamiento equivalente en forma apropiada y c) se obtienen resultados sustentados en tcnicas y modelos estadsticos conocidos, y de relativamente fcil manejo e interpretacin. En el anlisis de ciclos que se present aqu, queda claro que las series de ciclo que se obtienen estn en funcin del porcentaje de suavidad asig-
72
nado a la serie de tendencia, y una diferencia mnima en suavidad podra afectar tanto la duracin como la intensidad de los ciclos. Estas divergencias pueden conducir a distintas conclusiones sobre los componentes, como sucedi en el estudio de las correlaciones que se mostr aqu. De hecho, pudo observarse que la eleccin del parmetro no es intrascendente. Por tal motivo, debe subrayarse la importancia de informar con base en qu principios se eligi el parmetro al reportar los resultados y las conclusiones de un trabajo que haya empleado el filtro HP. El nfasis en este trabajo se puso en una seleccin consciente de un porcentaje de suavidad deseado para la serie de tendencia, as que ste debe ser mencionado explcitamente cuando se reporten los resultados y conclusiones obtenidos para los componentes cclicos resultantes. De manera adicional, una ayuda fundamental para decidir el porcentaje de suavidad de la tendencia, dentro del contexto del anlisis de ciclos, debera ser el ensayo y error o, equivalentemente, la verificacin de la sensibilidad de los resultados ante la eleccin de diferentes porcentajes de suavidad.
__________
Referencias
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Alternativas para la identificacin de los ciclos econmicos

Nota: este artculo se elabor con las ideas, comentarios y sugerencias de Joaqun Chvez Juregui, Javier Gala Palacios, Francisco Garay Lpez, Sergio Hernndez Trejo, Francisco Lelo de Larrea Padilla y Mara Teresa Silva-Porto Daz, todos miembros del CEESP.
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Bull Market - Financial Data iStockphoto.com/ Henrik5000
Este documento tiene el objetivo de destacar la importancia de los indicadores econmicos confiables y oportunos para la identificacin de los ciclos econmicos. Asimismo, hace un breve recuento de las herramientas con las que ya se cuenta en nuestro pas y propone una serie de recomendaciones para darles mayor y mejor uso. Por ltimo, se proponen indicadores de gran utilidad para detectar puntos de inflexin en el ciclo, que an no son calculados en Mxico.
Palabras clave: indicadores financieros, econmicos y sociales; ciclos econmicos, Mxico.
This document aims to highlight the importance of timely and reliable economic indicators for the identification of business cycles. It also provides a brief overview of the tools available in Mexico and proposes recommendations that will allow giving them more and better use. Finally, it suggests the calculation of useful indicators, which are still not calculated in Mexico, to detect business cycle turning points.
Key words: financial, economic and social indicators; business cycles, Mexico.
1. Introduccin
La fuerte contraccin econmica que experiment Mxico desde finales del 2008 y gran parte del 2009 puso de manifiesto la necesidad de desarrollar indicadores econmicos que permitan capturar la evolucin del ciclo econmico con mayor antelacin. El impacto negativo en la evolucin econmica de Mxico en ese lapso fue consecuencia no slo de la crisis financiera internacional, sino tambin del brote inesperado de la influenza humana (tipo A H1N1) y del alza en los precios de los alimentos, aunque este ltimo fenmeno influy mayormente slo durante el 2008. Al inicio de la crisis financiera, muchos analistas y funcionarios pblicos en Mxico sugeran que, al ser una crisis fornea, los efectos en nuestra actividad econmica seran limitados. No obstante, despus de la quiebra de Lehman Brothers y del colapso del financiamiento para operaciones de comercio internacional, la velocidad de cada en la actividad productiva fue muy acelerada. La incertidumbre que gener la inestabilidad financiera y la situacin de la economa mundial deriv en la preocupacin sin duda ya existente desde hace muchos aos de disear indicadores o referentes econmicos y financieros que permitieran anticipar efectos o impactos econmicos en el ciclo de la economa. La incapacidad de los indicadores
disponibles en la actualidad en nuestro pas para evaluar la severidad de la crisis invita a la reflexin sobre qu se puede hacer para disponer de mejores instrumentos que permitan identificar cambios en el ciclo de manera ms oportuna. Sin embargo, cabe sealar que todos los indicadores tienen sus limitantes. Aunque varios economistas comentaron lo insostenible de las condiciones financieras y de apalancamiento de muchos agentes econmicos, sobretodo en Estados Unidos de Amrica (EE.UU.), no fue posible predecir con exactitud el arranque de la crisis internacional o su severidad. Si bien la acertada anticipacin de los puntos de inflexin en los ciclos econmicos depende en gran medida de la existencia de indicadores confiables que sean lo ms oportunos posibles, la correcta interpretacin y el anlisis de los mismos tambin juegan un papel muy importante. De esta manera, tanto el tener herramientas confiables y oportunas como anlisis acertados permitirn detectar, de forma anticipada, la inminencia de condiciones de crisis o desaceleracin en el aparato productivo del pas con el objetivo de disear e instrumentar polticas pblicas contracclicas que mitiguen los efectos adversos, sobretodo en el bienestar social. Con base en lo anterior, el propsito de este ensayo es sugerir algunas ideas y recomendaciones para producir en nuestro pas indicadores econ-
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micos, financieros y empresariales que contribuyan a identificar cambios en el ciclo econmico de forma ms temprana y estar en mejores condiciones de anticipar respuestas de poltica econmica que apuntalen el bienestar de la poblacin, sobretodo aqulla en condiciones de pobreza y mayor vulnerabilidad.
dores y funcionarios pblicos tomen decisiones ms sustentadas sobre aspectos que tienen un impacto social y econmico sustancial, por ejemplo: Planeacin del presupuesto. Implementacin de medidas contracclicas. Combate ms eficaz de la pobreza. No obstante, un rea que ha tomado fuerza en las ltimas dcadas, y que debemos fortalecer en Mxico, es la formulacin y desarrollo de indicadores adelantados que ayuden a determinar la trayectoria futura de la economa. En nuestro pas slo existen unos cuantos, clasificados como adelantados, similares a los que produce el Institute of Supply Management (ISM) de EE.UU. que, aunque son cualitativos es decir, se elaboran en funcin de la opinin o percepcin sobre una cuestin econmica en particular, con base en una muestra representativa, han contribuido a mejorar el entendimiento sobre la evolucin de la actividad econmica, ya sea por sectores o regiones.
2. Por qu es importante tener herramientas para identificar cambios en el ciclo econmico y sus consecuencias socioeconmicas?
Los resultados del desempeo econmico de Mxico para el 2009 muestran una cada de 6.1%, cifra que revela la peor recesin econmica del pas en muchos aos, con importantes consecuencias en el empleo y el bienestar de la poblacin. Por lo anterior, en general, es deseable poder entender mejor las causas de los ciclos con el fin de anticipar una respuesta adecuada para contrarrestar los efectos de una etapa recesiva o de contraccin en la actividad econmica. Cuando se tienen herramientas para determinar la posible trayectoria de la economa se contribuye, adems, a que los agentes econmicos tomen decisiones ms informadas sobre eventos futuros. Por ejemplo, mayor y mejor informacin sirve para que los empresarios puedan tomar decisiones ms acertadas sobre proyectos de inversin, expansin de la produccin, contratacin de mano de obra adicional, etctera. La obtencin de informacin y el desarrollo de indicadores econmicos es una parte fundamental de la ciencia econmica. Un propsito esencial de los indicadores es que permite a los economistas y analistas financieros evaluar el estado actual de la situacin econmica, generar pronsticos, analizar y proponer alternativas de poltica econmica y corroborar la eficacia de la teora econmica. Tambin, la disponibilidad de informacin sobre variables econmicas sirve para que legisla-
3. Con qu informacin contamos?

En la actualidad, el INEGI y otras instituciones pblicas y privadas producen miles de series estadsticas con informacin econmica y financiera de muy importante valor para toda la comunidad en nuestro pas, por no citar informacin geogrfica y de otros tipos que, de manera adicional, se produce en Mxico. En materia econmica, los esfuerzos pblicos por aumentar el nmero de indicadores y la calidad de la informacin han conducido a la elaboracin de indicadores econmicos de seguimiento con alta periodicidad (mensual, en muchos casos); tal es el caso del indicador de la inversin fija bruta. En fecha reciente, el INEGI se ha abocado a producir algunos indicadores del tipo anticipados (como el de la confianza del consumidor y el de la confianza del productor), los cuales han contribuido para que se d un mayor nivel de descripcin y anlisis sobre variables econmicas y la evolucin que experimenta la economa nacional.
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Indicadores provistos por el INEGI

Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor. Anticipados Encuesta Mensual de Opinin Empresarial. ndice global de la actividad econmica (IGAE). Inversin. Producto interno bruto (PIB). Produccin industrial. Exportaciones. Empleo-Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Seguimiento
Fuente: CEESP con informacin de fuentes oficiales. Centro de Estudios Econmicos del Sector Privado, AC.
3.1 Oportunidad y calidad No obstante, para detectar mejor y anticipar las fluctuaciones en el ciclo econmico, es fundamental tener un mayor nmero de mediciones oportunas, recurrentes y confiables de las principales variables econmicas. Parece existir un dilema entre tener indicadores ms oportunos o ms confiables. En Mxico, se ha optado por confiable en el sentido que los indicadores son corregidos en pocas ocasiones, en general, slo cuando se hace una revisin exhaustiva de la relacin entre todas las series, lo cual conlleva el costo de que los principales indicadores se publican con un tiempo considerable de retraso. Por ejemplo, en EE.UU. se cuenta con informacin ms oportuna ya que una estimacin preliminar del PIB (con aproximadamente 80% de la informacin) se publica poco menos de un mes despus del cierre del trimestre. Estas cifras, aunque son sujetas a revisiones posteriores, ayudan a tener un entendimiento previo de la evolucin econmica global y por sectores.
En Mxico, sera importante contar con estimaciones preliminares similares que permitieran disponer de informacin ms oportuna para detectar cambios en las tendencias que, si bien existen, stas son muy pocas en realidad, pues todava quedan varios indicadores macro de los cuales se pudieran hacer dichos clculos.
3.2 Series mensuales/trimestrales desestacionalizadas Ha sido fundamental el esfuerzo realizado por el INEGI para elaborar y publicar indicadores desestacionalizados desde 1999. Esto ha enriquecido la calidad de la informacin disponible de forma sustancial. Lo anterior, por ejemplo, ha permitido contar con series mensuales y trimestrales desestacionalizadas, lo que facilita la deteccin en el margen de los cambios en las tendencias econmicas. Esta informacin, al permitir con menor nivel de ambigedad detectar cambios no relacionados con factores estacionales, centra la atencin en factores especficos y estructurales de oferta y/o demanda.
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Por ello, es primordial que la institucin siga con dichas estimaciones mensuales/trimestrales desestacionalizadas e incorporar, en la medida de lo posible, un mayor nmero de series que cuenten con valoraciones desestacionalizadas.
a la medicin del empleo formal en nuestro pas, pues con l se puede observar su creacin o reduccin en un mes o ao determinado.
3.4 Caractersticas generales de estos indicadores 3.3 Indicadores provistos por otras organizaciones Existen otros organismos que generan importantes indicadores y estimaciones ayudando a prever la tendencia de los ciclos econmicos. Por ejemplo, la Encuesta de los Especialistas en Economa del Sector Privado realizada por el Banco de Mxico (BANXICO) es una importante herramienta para la toma de decisiones, debido a que recopila previsiones del sector privado en cuanto al entorno econmico vigente, dadas las condiciones internacionales y nacionales. Por su parte, el indicador IMEF del entorno empresarial mexicano (IIEEM), el cual es similar al ISM Index de EE.UU., ayuda a ver el comportamiento de la industria manufacturera mexicana y del sector de servicios, mientras que el indicador de desempeo en ventas de tiendas iguales y totales, de la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), es un buen indicio para medir el consumo de los hogares en este tema. A su vez, dada la importancia del sector automotor a nivel mundial, tanto la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) como la Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) generan informacin en cuanto a la produccin, ventas y exportacin de automviles. Por otra parte, no hay que dejar de lado la informacin generada por diferentes secretaras y dependencias gubernamentales, que tambin producen valiosa informacin, igual que las cifras sobre finanzas pblicas que elabora la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) y la de salarios contractuales, publicada por la Secretara del Trabajo y Previsin Social (STPS). En tanto que el nmero de asegurados al IMSS publicado cada mes por dicha institucin es un tema elemental en cuanto En general, en Mxico s existe mucha informacin. Sin embargo, la misma est dispersa (se requiere visitar diversos portales de Internet), es de difcil acceso (hay portales en los que se poda encontrar ms informacin, pero al momento de actualizar dichos sitios ya no se encuentra de manera fcil, ya no est o slo se encuentran los datos para aos recientes, dificultando la creacin de series de tiempo ms completas), de difcil manejo (en formatos que no facilitan su anlisis), en muchas ocasiones tarda (poco oportuna, hasta con dos meses de rezago, cuando la informacin se necesitaba de manera inmediata), muy agregada (poco o nada til al momento de realizar anlisis ms detallados). En el plano estatal y regional, slo se tienen algunos indicadores, y en algunos casos, con un retraso importante, lo que resta utilidad prctica a los indicadores. En otros casos se han dejado de poner a disposicin del pblico algunas series de informacin amigables (por ejemplo, estadsticas de comercio exterior por pas y por producto). Este tipo de series son de gran relevancia ya que ayudan de manera precisa a detectar sectores en los cuales la demanda de un pas por nuestros productos se ha fortalecido o debilitado y viceversa. Por otra parte, existen indicadores que an no se encuentran como tales en Mxico, es el caso de un ndice de confianza empresarial (ICE) amplio. Si bien la Encuesta Mensual de Opinin Empresarial que elabora el INEGI se acerca a un ICE, ste slo se enfoca al sector manufacturero, por lo que sera conveniente y de gran utilidad ampliarla a todo el sector industrial (construccin, minera y electricidad, gas y agua), as como a los otros dos sectores restantes (agropecuario y servicios).
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Asimismo, un sector importante, y en el cual prcticamente no hay cifras de venta y precios, es el inmobiliario por lo que, al igual que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., Mxico bien podra elaborar dicha base de datos, pues tambin es un indicador que ayuda a predecir el cambio del ciclo econmico, ya que depende, en buena medida, del crdito otorgado por organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), adems de la banca comercial.
EE.UU. proporcion ideas sobre cmo calcularlo y regresaron con el plan de hacer esas estimaciones. No obstante, sin la colaboracin de BANXICO fue difcil concretar su elaboracin. Fue hasta 1988 que comenz a calcularse en Mxico el PIB con periodicidad trimestral. Con esto se ampli la gama de informacin disponible cada trimestre. Un resultado favorable fue la elaboracin de las cuentas nacionales trimestrales, las cuales son un instrumento central para el anlisis de corto plazo y juegan un papel muy importante en la poltica econmica. Lo anterior se debe a que las estadsticas trimestrales proporcionan indicadores oportunos y permiten un anlisis detallado del comportamiento de la economa durante el ciclo econmico. En cambio, las cuentas anuales, que eran las nicas que se producan antes del cambio, son muy tiles, sobre todo, para el anlisis estructural, adoleciendo que tienden a ocultar el patrn de crecimiento alrededor de los puntos de inflexin. Encuestas de tendencias de negocios En la actualidad, se llevan a cabo este tipo de encuestas para obtener informacin cualitativa sobre la situacin comercial del mowmento y el pronstico de su evolucin a corto plazo, pues recopilan datos sobre una amplia gama de variables (produccin, inventarios, nuevas rdenes, etc.) que, en conjunto, dan una visin global de la evolucin de la economa o de un sector en particular. La informacin de estas encuestas ha demostrado ser de especial valor en el pronstico de puntos de inflexin del ciclo econmico porque: Brindan informacin oportuna, til para la toma de decisiones en el momento preciso. Es usual que los datos no requieran revisiones. Reflejan expectativas de los empresarios y expertos sobre la actividad econmica. Es comn que los entrevistados consideren efectos estacionales en sus respuestas, por lo cual las series se consideran hasta un cierto punto como desestacionalizadas.
3.5 Bsqueda de indicadores oportunos Demanda de indicadores trimestrales Conforme la teora de los ciclos econmicos se fue desarrollando, tambin evolucionaron tcnicas de medicin de variables econmicas subanuales para tener informacin ms pertinente y poder, de esta forma, observar la tendencia del ciclo econmico a un menor plazo; EE.UU. fue uno de los pases pioneros en producir indicadores del PIB trimestral. Debido al crecimiento del anlisis de series de tiempo moderno, en la dcada de los 80 hubo un boom internacional en la demanda de indicadores econmicos reales y financieros subanuales (mensuales y trimestrales) para poder analizar las variaciones del ciclo econmico. El PIB trimestral en Mxico Desde 1973, el CEESP seal la necesidad de tener indicadores ms oportunos sobre lo que pasaba con el PIB, por lo cual se sugiri que, al igual que en EE.UU., el Banco de Mxico entonces encargado de calcular el PIB debera producir alguna medida del PIB trimestral. Sin embargo, no hubo respuesta de BANXICO; por ello, el director del CEESP, Alonso Ibez y Durn, comision a Enrique de Alba y a Javier Gala a visitar el Departamento de Comercio en Washington para hablar con los encargados de calcular el PIB trimestral del pas del norte.
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4. Qu falta?
El ciclo econmico en la actualidad se concibe, sobre todo, en trminos del PIB pero, qu es lo que nos interesa de los cambios en el ciclo? Sin duda, ante variaciones en el ciclo econmico, lo importante son sus efectos en la evolucin del bienestar social que, en realidad, es lo que se busca conocer y medir. Por lo anterior, aunque el PIB sea una medida burda del bienestar social, las modificaciones en el ciclo nos importan en tanto afectan o causan: Cambios en la generacin o reduccin de empleo. sta es una variable muy voluble, tanto en tiempos de bonanza como de austeridad; su dinamismo va de la mano con el incremento o no de la masa salarial y, por lo tanto, de la demanda. En el terreno del bienestar social, el empleo juega un papel clave en la reduccin de la pobreza. Formacin y/o destruccin de nuevas empresas. Fundamental, ya que a travs de ellas se genera (o pierde) parte importante de la inversin y de los nuevos empleos. Evolucin de la masa salarial. Bsico, pues le da pie a la demanda y a proyectos de nuevas inversiones. Evolucin de la pobreza. Primero por la importancia fundamental de crear redes de proteccin para evitar las carencias y brutales efectos que tienen los cambios en la actividad econmica en los grupos ms vulnerables y en las regiones ms afectadas y por supuesto para recuperar un crecimiento econmico sostenido. Con base en lo anterior, se propone como tarea fundamental el esfuerzo por producir indicadores anticipados del ciclo econmico y dar seguimiento ms puntual a variables sociales, que son un complemento fundamental de la definicin y evolucin del ciclo. Se requiere de un seguimiento ms puntual y con mayor periodicidad de variables como:
Empleo. Costos de generacin de empleos y contribuciones sociales. Creacin y destruccin de empresas va registros del IMSS o Registro Federal de Causantes (RFC). Sectores y regiones. Informacin regional que permita explorar ventajas comparativas. Formalidad/informalidad. Ingreso de las familias (al menos anual y con representatividad estatal). Masa salarial. Distribucin regional. Distribucin regional de oportunidades y otros programas de proteccin social. Evolucin del gasto e ingresos de las familias, y de aqu la pobreza. A nivel estatal estadsticamente representativa. 4.1 Nuestra propuesta Realizar nuevas encuestas cualitativas tipo Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) e INEGI en los sectores ms importantes de la economa, no slo el manufacturero. Generar un ndice de confianza empresarial, que sera de gran utilidad. Crear indicadores de comercio y servicios, como uno nuevo de servicios: ingresos por ventas de servicios de actividades no financieras. Tener una encuesta para el sector construccin y automotriz (armadoras y empresas de autopartes) lo antes posible y publicar informacin adicional de aduanas (por ejemplo, autos usados importados). Disear, en una segunda etapa, indicadores de otros sectores (turstico, construccin, agroindustria, aeronutica, calidad educativa, etc.) con base en el formato de las encuestas del IMEF, que sean de seguimiento y/o anticipados con representatividad estatal. Detectar cambios en el ciclo para conocer sus efectos econmicos y sociales, lo cual es fundamental y, como deseable, realizar un monitoreo de variables financieras y econmicas que tienen un impacto amplio en la evolucin del ciclo econmico y que no existen en nuestro pas, entre otras:
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Precios de commodities en Mxico. Indicador de venta y precios de casas nuevas y usadas en el mercado inmobiliario. Altas y bajas de registros del IMSS y RFC. Comparativos de precios internacionales de bienes y servicios para revelar oportunidades de negocios. Realizar anualmente las encuestas ENIGH con representatividad estatal, esto ofrecera un importante instrumento para las polticas pblicas, y la redefinicin de acciones regionales.
Mxico carece de un grupo de especialistas que declare de manera oficial cuando se presentan los puntos de inflexin del ciclo econmico, por lo que es deseable su formacin; por ejemplo, en EE.UU. esta funcin la desempea el National Bureau of Economic Research (NBER). Los avances en los ltimos aos han sido alentadores, sobre todo los esfuerzos realizados por el INEGI para ampliar la gama de series econmicas y la periodicidad con que se publican. Al disponer de estadsticas e indicadores confiables y recurrentes se enriquece el diseo y aplicacin de las polticas pblicas que impulsan todos los rdenes de gobierno, sin dejar de mencionar su inmensa utilidad e importancia en la creacin y mantenimiento de negocios y empresas. Ya que uno de los fines ltimos del INEGI y dems organismos generadores de informacin es promover el bienestar de la poblacin, consideramos que ahora es un buen momento para continuar avanzando en la elaboracin de nuevos indicadores, mxime aquellos que permitan evaluar mejor las condiciones sociales de la poblacin en general y de los grupos vulnerables, en particular, con el fin de encaminar los esfuerzos a fortalecer los logros en el bienestar de los mexicanos.
5. Conclusiones
Con base en lo discutido a lo largo de este documento, es fundamental contar con indicadores oportunos, de calidad y fcil acceso para la deteccin de los puntos de inflexin del ciclo econmico. Con el objetivo de facilitar la utilizacin de toda la informacin generada, es indispensable crear una plataforma electrnica que publique los indicadores de todas las fuentes existentes (ANTAD, IMEF, secretaras y dependencias). En realidad, hay que considerar que existe un vasto acervo de informacin, por ello, se debera mejorar su difusin para que sta sea ms y mejor utilizada. En este sentido, es necesario que las autoridades involucradas en la elaboracin de series estadsticas se coordinen con el fin de promocionarla y difundirla, dar acceso a series histricas (muchas han desaparecido de las plataformas electrnicas) y facilitar el acceso a estas bases de datos con formatos amigables; en Mxico hay mucha informacin tal es el caso de la producida por el Servicio de Administracin Tributaria (SAT) y la SHCP que slo se publica en archivos de difcil manejo, como el PDF, en lugar de otros, .dbf, por ejemplo. Dado que lo ms relevante del ciclo es su impacto social, la oportunidad y precisin de indicadores sociales, que permitan su monitoreo a lo largo del ciclo, es de primordial importancia para el diseo de polticas pblicas.
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subjetivos de bienestar y progreso social

Indicadores
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Level of satisfactioniStockphoto.com/jntvisual
Hay una necesidad entre los pases de desarrollar metodologas y estadsticas apropiadas que midan la calidad de vida de la poblacin ms all de los indicadores tradicionales. Esto abre la posibilidad de recabar informacin sobre la percepcin de la poblacin sobre su nivel de vida. Sin embargo, la opinin de la poblacin sobre su bienestar puede diferir si su nivel de vida se analiza con base en indicadores duros. Por ello, es importante entender bajo qu contexto se deben recabar y cmo interpretar las estadsticas subjetivas de un pas con el objetivo de definir los criterios por adoptar entre las naciones. Este artculo muestra, para el caso de Mxico, algunas divergencias que pueden existir en la interpretacin sobre el nivel de vida de la poblacin de comparar indicadores subjetivos con los tradicionales.
Palabras clave: calidad de vida, estadsticas de percepcin, indicadores objetivos.
There is the need among countries to develop appropriate methodologies and statistics able to measure the populations quality of life beyond traditional indicators. This opens the possibility of incorporating statistics that reflect the peoples opinion on their wellbeing. Nevertheless, the populations perception on the quality of life may differ if the analysis is based on hard indicators. As a result, it is important to understand under which context should be gathered and interpreted subjective statistics of a country, in order to define the guidelines that nations should adopt on this matter. This paper shows, for the case of Mexico, some divergences that one can encounter in interpreting the wellbeing of the population from looking at subjective data as opposed to traditional indicators.
Keywords: Quality of life, statistics collection, objective indicators.
Crecimiento econmico vs. progreso social

Tradicionalmente, el concepto de bienestar social se ha identificado con el de crecimiento econmico y, en muchas ocasiones, ste se ha utilizado como sinnimo de desarrollo humano o progreso social; no obstante, esta acepcin es ms amplia, pues incorpora al porvenir econmico la capacidad del ser humano de transformar y mejorar su condicin de vida de acuerdo con sus costumbres, con una visin de sustentabilidad de largo plazo en cuanto a su entorno social, econmico, poltico y del medioambiente. En la actualidad, hay un importante consenso respecto a que crecimiento econmico no es igual a progreso social y humano. Por lo tanto, existe el asentimiento sobre la importancia de desarrollar metodologas y estadsticas apropiadas que permitan medir el progreso de la poblacin ms all de las estadsticas tradicionales, las cuales centran su mbito de registro en indicadores econmicos.
Sin embargo, el reto es establecer un acuerdo comn sobre los mtodos y el inventario de informacin estadstica que debe formar parte de la concepcin respecto a cmo entendemos, medimos y analizamos el progreso social y desarrollo humano. Cul debe ser el criterio que regule el inventario de estadsticas e indicadores que den cuenta del progreso social y econmico?, cul debe ser el marco conceptual que defina y norme la interpretacin de las diferentes dimensiones de medicin social y econmica?, cul es la mtrica adecuada en cuanto a tiempo y espacio que debe utilizarse en cada dimensin de medicin del bienestar? stas y otras preguntas siguen abiertas y sujetas a debate debido a la complejidad del tema.
El informe Stiglitz-Sen-Fitoussi
Las oficinas nacionales de estadstica alrededor del mundo han enfrentado, histricamente, el reto de
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generar informacin relevante para el diagnstico y la toma de decisiones en materia de polticas pblicas que sustenten un mayor desarrollo social. No obstante, el desafo por adoptar una metodologa que abarque indicadores ms all de los econmicos y permita el anlisis sobre el estado y la dinmica del progreso entre diferentes sociedades y pases sigue presente. El informe de la Comisin Stiglitz-Sen-Fitoussi (Comisin Internacional sobre Medicin de Desempeo Econmico y el Progreso Social) da cuenta de la necesidad de incorporar nuevas mediciones a las estadsticas nacionales para mejorar el seguimiento del desarrollo econmico y social de los pases. En particular, sugiere tres objetivos especficos que las oficinas nacionales de estadstica alrededor del mundo deben realizar para alcanzar este propsito: 1. Revisar si los indicadores que en la actualidad se utilizan para reportar el progreso social realmente reflejan sus aspectos ms relevantes. 2. Discutir y definir los aciertos y las limitaciones de la medicin emprica sobre las alternativas de evaluacin del progreso social. 3. Explorar las diversas vas que pueden utilizarse con el fin de hacer llegar, de manera eficaz, la informacin que resulte de las evaluaciones del progreso social a sus destinatarios para que, en realidad, tenga un impacto en la toma de decisiones pblicas y privadas.
En Mxico existen importantes esfuerzos para obtener informacin subjetiva de la poblacin sobre su bienestar a nivel nacional, por ejemplo: las encuestas de nutricin y salud que dirige el Instituto Nacional de Salud Pblica captan una amplia batera de preguntas que permite medir la percepcin de la poblacin sobre su estado de salud. Asimismo, dependencias del gobierno federal, como la Secretara de Desarrollo Social, han levantado encuestas respecto a la percepcin de los beneficiarios de sus programas que intentan medir qu tan felices se consideran. Otro caso es la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH)1, de representatividad nacional, multidimensional y de diseo longitudinal, que sigue a la poblacin a lo largo del tiempo, independientemente de sus decisiones laborales, cohabitacin o migracin y cuyo objetivo es recabar informacin acerca del bienestar de los mexicanos en un solo instrumento mediante indicadores amplios sobre aspectos demogrficos, econmicos y de salud de la poblacin durante las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas. En su esfuerzo por obtener informacin del bienestar de los mexicanos, la ENNVIH busca datos sobre la percepcin de los ciudadanos en cuanto a su estado de salud en general, de nimo o salud mental, la apreciacin del problema de inseguridad e indicadores que permiten analizar la idea que los mexicanos tienen de sus expectativas econmicas en el futuro, entre otros indicadores Incorporar indicadores de percepcin en encuestas dirigidas a la poblacin abierta y en las estadsticas nacionales de cada pas permite recoger la visin que tienen los ciudadanos sobre su bienestar, es decir, sobre el nivel de satisfaccin, conocimiento e insatisfaccin de los problemas que les aquejan. Las estadsticas basadas en informacin subjetiva de la poblacin permiten analizar la percepcin de los ciudadanos sobre diferentes aspectos de su bienestar.
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Informacin subjetiva como estadstica del bienestar social

La simple idea acerca de la necesidad de medir la calidad de vida de la poblacin con indicadores de bienestar, ms all de los tradicionales, abre la posibilidad de considerar la eventualidad de recabar informacin estadstica que refleje la percepcin de la poblacin sobre su calidad de vida en diferentes puntos en el tiempo y de diferentes dimensiones del bienestar que pudieran ser de inters para la conduccin de polticas pblicas.
Proyecto conjunto de la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigacin y Docencia Econmica.
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Por ejemplo: la grfica 1 presenta la apreciacin de los mexicanos de 15 aos de edad o ms acerca de la posicin econmica en la que se encuentran en relacin con la de los dems, definiendo su posicin en trminos de seis escalones o estados econmicos posibles, siendo el primero el de la situacin de los ms pobres y el sexto, el de los mexicanos con mayor riqueza. De acuerdo con este ejercicio (y con datos de la ENNVIH), 24% de la poblacin adulta percibe encontrarse en una situacin de desventaja econmica en relacin con el resto de los mexicanos; 35% cree que su estatus los sita apenas en el segundo escaln de seis niveles de bienestar y slo 1% considera que su situacin econmica los ubica entre los ms ricos.
Percepcin de bienestar y consistencia de indicadores subjetivos

En algunas ocasiones, la opinin ciudadana sobre su situacin en una dimensin de bienestar puede diferir respecto a la apreciacin de su bienestar en un contexto diferente. Para ejemplificar este hecho, pasemos al anlisis de la idea que los mexicanos tienen en relacin con su estado de su salud en general. Como se puede apreciar en la grfica 2, la mayora de los mexicanos considera que es buena. La percepcin de tener buena salud aparentemente es mayor que la de bienestar econmico si comparamos la grfica 1 con la 2. A pesar de ello, la 2 muestra una clara correlacin positiva entre quie-
Grfica 1
Bienestar y percepcin econmica

Percepcin situacin econmica
Ms rico
6 5 4
Ms pobre
3 2
1 Percepcin situacin econmica

40% 30% 20% 10% 0%
35% 24%
34%
5%
1%
5o
0.1%
6o
1o
2o
3o
4o
Sixtil de ingreso
85
nes consideran tener buena salud y el nivel de escolaridad que poseen. Esto puede deberse a que las personas con mayor educacin cuentan con mayores recursos econmicos para el cuidado de su salud, o bien, porque el conjunto de informacin que han adquirido para calificar su salud es diferente a las personas de menor escolaridad. La informacin subjetiva tambin permite analizar la evolucin de la percepcin de la poblacin sobre su bienestar actual en relacin con la apreciacin de su estado en el pasado, o incluso la expectativa de su bienestar hacia el futuro. Por ejemplo: la grfica 3 muestra que las personas con mayor escolaridad perciben que su salud en general ha mejorado al momento de la entreGrfica 2
vista respecto a cmo se sentan un ao atrs; no as para las personas con menor instruccin, quienes creen que su salud ha empeorado con el tiempo. En trminos de expectativas, la grfica 3 presenta la misma tendencia: entre la poblacin adulta de Mxico, el optimismo de tener mejor salud en el futuro est asociado con un mayor grado de escolaridad. Como percibimos los mexicanos nuestra salud pereciera ser consistente con lo que uno esperara fuera la evolucin del estado de salud de la poblacin en la medida que las personas envejecen: los adultos jvenes sienten que gozan de una buena salud, en comparacin con la apreciacin que tie-
Bienestar y percepcin de salud en la actualidad segn escolaridad a

Cmo est su salud actualmente? 80% 60% 40% 20% 0% Mala salud Buena salud
0-5
6-9
9-12
12
Aos de educacin Cmo est su salud actualmente? 80% 60% 40% 20% 0% 15-25 26-35 36-45 Edad
a
Ms de 12
Mala salud
46-70
Ms de 70
Anlisis basado en datos recabados por la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares.
86
nen los adultos en edad de plenitud y stos en relacin con las personas de la tercera edad, cuya percepcin es que su salud se encuentra deteriorada. Sin embargo, si realizamos este mismo ejercicio y comparamos la percepcin del estado de salud en general entre la poblacin indgena y no indGrfica 3
gena, se observa que esta ltima se considera con buena salud, incluso con un porcentaje ms alto de indgenas con la idea de buena salud por arriba de la poblacin no indgena (ver grfica 4). Desafortunadamente, al analizar los datos duros del sistema de salud, la poblacin indgena presenta
Bienestar y percepcin de salud comparada con el pasado y el futuro segn escolaridad

Cmo es su salud con respecto al ao anterior?
40% 30% 20% 10% 0% 0 0-5 6 6-9 9 9-12 12 Ms de 12
Peor salud Mejor salud
Aos de educacin
Cmo ser su salud dentro de un ao?

50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 0-5 6 6-9 9 9-12 12 Ms de 12
Peor salud Mejor salud
Aos de educacin
Grfica 4
Bienestar y percepcin de salud segn poblacin indgena y no indgena

Cmo est su salud actualmente?
100% 80% 60% 40% 20% 0% 45% 52% 55% 48% Mala salud Buena salud
No indgena
Indgena
87
indicadores de salud ms deficiente que la poblacin no indgena. Lo anterior alerta sobre lo que implcitamente se sabe y que debe tenerse presente al momento de estudiar la evolucin del bienestar social a travs del uso de estadsticas subjetivas: los indicadores de percepcin son eso, percepcin y, en circunstancias particulares, pudieran desviarse de los datos duros. El que la percepcin de la poblacin se desve en ocasiones de la medicin con base en datos duros de la realidad es natural y, por lo tanto, nuestra posicin en este sentido es que no por ello debemos dejar de analizarla ni de recabar estos indicadores pues, como hemos mencionado, la percepcin de la poblacin refleja, de alguna manera, el estado de nimo que guardamos respecto a nosotros mismos, nuestras preocupaciones, los problemas que nos importan y, por ende, forma parte de nuestro nivel de bienestar o felicidad.
mental de la poblacin abierta a travs de un conjunto de reactivos que ayudan a caracterizar la situacin emocional de la persona y distinguir si est en un estado normal, con algn nivel de ansiedad y estrs o si se encuentra en un nivel de posible depresin; por ejemplo: la grfica 5 muestra un porcentaje importante de mexicanos que mencionan haberse sentido tristes, con ganas de llorar y con dificultad para dormir en las ltimas cuatro semanas.2 El mismo anlisis da cuenta de que el estado de salud mental entre las mujeres (medido por los mismos indicadores de percepcin) es de mayor fragilidad que el de los hombres. Los indicadores subjetivos tambin sirven para analizar la relacin del bienestar de la poblacin ante ciertos eventos o circunstancias de inters general; por ejemplo: los mismos indicadores de salud mental pueden estudiarse bajo el entorno del problema de inseguridad y proveer informacin de cmo este flagelo afecta el bienestar de la poblacin ms all de los aspectos econmicos tradicionales asociados con ser vctima de un crimen. De acuerdo con la grfica 6, ser vctima de algn asalto o robo incrementa en 15% y de manera
2
Indicadores subjetivos como mtrica del bienestar ante circunstancias de inters general
Hoy en da, existen instrumentos de medicin que permiten estudiar el estado de nimo o de salud
Grfica 5
Anlisis basado en datos recabados por la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares.
Bienestar y percepcin de salud segn estado emocional

Cmo se ha sentido emocionalmente en las ltimas cuatro semanas?
45% 30% 15% 0%
Hombres Mujeres
lo So ca do nu ie la M n re lo Do a ist sim o Pe ch so io pe rv el Ne en n i ito es et e Pr rs ap o tra siv de se n en nc Ob uci co ir in a r sm pa orm Di d d lta ara cu sp Di ma le ar ob llor Pr e sd na Ga e ist Tr
88
Grfica 6
Bienestar y el impacto de crimen sobre el estado emocional

Hombres
Incremento porcentual
13% 10% 7% 4% 1% -2%
lo So ca do ie nu M la n re lo Do a ist sim Pe o so ch io rv pe el Ne en n i o es tit Pr e o pe rs siv ea ra d se nt n ce Ob i uc on in ac r sm ir pa Di rm d do lta cu ra pa Di as m le ar ob llor Pr e sd na Ga

Impacto signi cativo a 5%
significativa la propensin de sentirse triste entre la poblacin masculina adulta de Mxico. La grfica 7 muestra el mismo ejercicio entre la poblacin femenina, el cual da cuenta que la inseguridad en Mxico genera un muy elevado nivel de estrs. Ser vctima de un robo o asalto provoca en las mujeres gran estrs y ansiedad, reflejndose
e ist Tr
en un estado de nimo de tristeza, ganas de llorar, problemas para dormir, dificultad para concentrarse, disminucin del apetito, ser obsesiva, con angustia y miedo y la sensacin de sentirse sola. Es importante mencionar que el anlisis anterior sobre el estado de salud mental de la poblacin debido a que se encuentra en funcin de
Grfica 7
Bienestar y el impacto de crimen sobre el estado emocional en la poblacin femenina

Mujeres
Incremento porcentual
14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
lo So a do nuc ie M la n re lo Do a ist sim o Pe o s ch io pe rv el Ne en n i o es tit Pr e o pe rs siv ea tra d se n en Ob i nc uc co in ra ir sm pa m Di d or lta ad cu ar Di sp a m le ar ob llor Pr e sd na Ga
e ist Tr
Impacto signi cativo a 5% y 1%
89
indicadores autorreportados no permite analizar si la diferencia que muestran las grficas sobre el estado de nimo entre la poblacin masculina y femenina es producto slo del hecho de que las mujeres se sienten en mayor confianza de expresar sus sentimientos al momento de la entrevista en relacin con el caso de los hombres o si, por el contrario, obedece al hecho de que ellas enfrentan con mayor severidad el flagelo de la inseguridad y el crimen. Independientemente de las limitaciones del anlisis, los indicadores sobre el estado de nimo de la poblacin ante la experiencia de un asalto o robo reflejan, sin objecin, que la inseguridad representa una disminucin importante en el estado de bienestar de la poblacin.
La grfica 8 confirma lo anterior: entre 20 y 30% de la poblacin siente miedo de poder ser vctima del crimen, aun cuando no lo ha sido, y se incrementa entre la poblacin con mayor ingreso econmico y entre la adulta joven de 15 a 25 aos de edad.
Indicadores subjetivos: realidad o apreciacin

Recabar indicadores subjetivos de la poblacin ayuda a entender mejor la percepcin del estado de bienestar de la poblacin y, por ende, de la evolucin del desarrollo o progreso social de los pases. Con todo, la informacin subjetiva, por definicin,
Grfica 8
Bienestar y percepcin de seguridad

Ha sentido miedo de ser vctima de una agresin o asalto
40% 30% 20% Mucho miedo 10% 0% Algo de miedo Mucho miedo y algo de miedo 1o 2o 3o 4o 5o Ingreso per cpita del hogar 6o
Ha sentido miedo de ser vctima de una agresin o asalto

40% 30% 20% 10% 0%
Mucho miedo Algo de miedo Mucho miedo y algo de miedo 15-25 26-35 36-45 Edad 46-70 Ms de 70
90
se basa en indicadores de apreciacin de quien responde y, por lo tanto, siempre sern sujetos de la percepcin que la persona tenga de la realidad, su estado de nimo al momento de la entrevista, as como por el conjunto de informacin y entendimiento que el individuo tenga, en un momento en el tiempo, de lo que le rodea. Por ello, es necesario enfatizar la importancia de complementar la informacin proveniente de indicadores subjetivos con estadsticas resultantes de indicadores duros. As, ambas fuentes se ayudan a describir mejor la calidad de vida de la poblacin. Enseguida se exponen tres ejemplos de cmo los indicadores duros se complementan con la informacin subjetiva para enriquecer el anlisis sobre el bienestar de la poblacin. La grfica 9 replica el anlisis sobre la percepcin de los mexicanos en cuanto a su posicin econmica en relacin con el resto de la poblacin (ver
Grfica 9
grfica 1). Como se puede observar, la percepcin de la poblacin es diferente respecto al lugar que tomaran si se ordenara a los respondientes por su nivel de ingreso. Al hacer este ejercicio, vemos que la poblacin con menores ingresos econmicos tiende a considerar que su posicin econmica, frente al resto de la poblacin, es mejor que si ordenramos a la poblacin de acuerdo con la distribucin tradicional del ingreso. Por el contrario, los mexicanos con recursos econmicos que los sita en los ltimos deciles de ingreso de la poblacin tienden a reportar que su situacin econmica relativa es menor a la realidad. Acompaar el anlisis de la informacin subjetiva con estadsticas duras permite ponderar la interpretacin de una y otra fuente de informacin, cuando analizamos el bienestar de la poblacin. Asimismo, complementar el anlisis de informacin subjetiva con informacin objetiva puede servir para orientar, de mejor manera, las
Percepcin segn posicin econmica: realidad o apreciacin?

Percepcin situacin econmica
Ms rico
6 5
Ms pobre
4 3 2
Apreciacin vs. realidad

100% 80% 60% 40% 20% 0%
35.1% 64.9% 37.6% 4.5%
32.6% 30.0% 94.6% 65.5% 99.2% 99.9%
Reporta escaln por arriba Coincide su percepcin con la realidad Reporta escaln por debajo 4o 5o 6o
29.8%
1o
2o
3o
Ingreso per cpita del hogar
91
polticas pblicas dirigidas a incrementar el desarrollo social de la ciudadana; por ejemplo: en trminos de salud pblica, conocer la percepcin sobre el padecimiento de ciertas enfermedades crnicas y su situacin mdica permite ayudar a reorientar los servicios para que la poblacin no slo reciba un buen diagnstico y su tratamiento, sino tambin obtenga la informacin adecuada y oportuna para prevenir o enfrentar ciertos padecimientos mdicos. Para desarrollar este punto, recurrimos a la ENNVIH, donde se pregunta directamente a los entrevistados si han sido diagnosticados por algn tipo de enfermedad crnica. Posteriormente, la persona participa en un examen mdico para conocer su estado de salud. El anlisis de la percepcin y los indicadores objetivos de salud permiten entender el grado de conocimiento que la ciuda-
dana tiene sobre su estado de salud y, por lo tanto, ayuda a implementar polticas pblicas oportunas encaminadas a mejorar la salud pblica. La grfica 10 combina la percepcin que el entrevistado reporta sobre si ha sido diagnosticado con algn tipo de enfermedad crnica y la prevalencia de sufrir de diabetes o hipertensin arterial, proveniente de los indicadores biomdicos realizados a su persona al momento de la entrevista. Con el ejercicio se puede observar que un porcentaje importante de las personas diagnosticadas en campo con el problema de diabetes desconoce que le aqueja este mal: nicamente, la mitad de la poblacin que la padece dice conocer su estado. Por otro lado, a diferencia de los diabticos, poco menos de la mitad de las personas
Grfica 10
Percepcin segn diagnstico mdico: realidad o apreciacin?

Ha sido diagnosticado con alguna enfermedad crnica
15% 10% 5% 0% 5% 11% 3% 1% 5% 7% 3%
t Ar
En
n C
Di ab es et
12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
Hi pe en rt
5%
rit
ra ig
ra ce
r fe m ed n
12%
r ce
is/ Re
Diabetes
si
um
Apreciacin vs. realidad
ad de
Hipertensin
is at
. l..
11% 6%
m o
Percepcin Real
92
encuestadas cree padecer hipertensin arterial cuando en realidad no la padecen. Es importante comentar que los indicadores subjetivos, al ser de percepcin, pueden variar en funcin de la informacin que cada individuo tenga, sus caractersticas demogrficas y su nivel de ingreso, entre otros factores. La grfica 11 muestra que la desviacin entre lo que la poblacin percibe en cuanto a su estado de
salud y lo que marca el indicador biomdico aplicado durante la entrevista no se distribuye de manera uniforme; por el contrario, el sesgo en el reporte del indicador subjetivo se encuentra muy relacionado con las caractersticas demogrficas y econmicas del encuestado, como su edad y nivel de ingreso. En trminos del padecimiento de diabetes, el grupo que presenta un mayor desconocimiento de su situacin se concentra entre los mexicanos
Grfica 11
Percepcin: realidad o apreciacin? Diabetes

Diabetes
1 .8
Porcentaje
.6
% no reportan y tienen
Percepcin coincide con realidad
.4
% no tienen y reportan
.2
20
40 Edad
60
80
Diabetes
1
Percepcin coincide con realidad % no reportan y tienen
Porcentaje
.4
.6
.8
% no tienen y reportan 1 2 3 4 5 6
.2
93
menores de 35 aos. Por su parte, las personas mayores de 50 aos tienden a reportar que padecen diabetes cuando sus niveles de glucosa son normales. Lo anterior puede deberse a que este cohorte de edad se caracteriza por una mayor proporcin de pacientes diabticos en tratamiento y, por ende, con los niveles de glucosa controlados. Alternativamente, pudiera obedecer a que las personas con mayor edad tienen mayor dificultad en conocer y entender su situacin de salud.
Por ltimo, la grfica 11 muestra que las personas de menores ingresos tienden, con una mayor probabilidad, a desconocer que presentan niveles altos de glucosa alterada en relacin con la poblacin de mayores recursos econmicos. En trminos de hipertensin arterial, el anlisis que se describe en la grfica 12 registra que entre ms joven es la persona, ms alto es el porcentaje que reporta no padecer hipertensin cuando s
Grfica 12
Percepcin: realidad o apreciacin? Hipertensin arterial

Hipertensin
1 Percepcin coincide con realidad % no reportan y tienen
Porcentaje
.4
.6
.8
.2
20
40 Edad
60
80
Hipertensin
Percepcin coincide con realidad 1 .8
% no reportan y tienen
Porcentaje
.4
.6
0 1
.2
94
presenta este padecimiento. Igual que en el caso de la diabetes, los individuos mayores tienden a responder que padecen hipertensin arterial cuando la medicin biomdica aplicada en campo indica que se encuentran en niveles normales.
vos, es importante tener presente que las estadsticas basadas en informacin autorreportada reflejan la apreciacin que guarda la sociedad sobre su bienestar en un momento en el tiempo y en un contexto determinado y, por ende como toda apreciacin, es subjetiva por definicin. De ah la importancia de acompaar los indicadores subjetivos con los duros, ya que los primeros son complementos de los segundos y viceversa. La generacin de estadsticas nacionales con informacin de indicadores duros y subjetivos permite mejorar el entendimiento del bienestar social y contribuir a generar mejores polticas pblicas para el desarrollo de nuestros pueblos.
Conclusiones
A lo largo de esta exposicin hemos comentado el consenso que existe, a nivel internacional, sobre la importancia de desarrollar metodologas y mtricas que permitan dar cuenta del desarrollo social y econmico de la poblacin ms all de las estadsticas tradicionales. Sin embargo, el debate sobre qu incluir, cmo medirlo e interpretarlo contina abierto debido a la complejidad del tema. Con el objetivo de enriquecer esta discusin, en este artculo hemos querido resaltar la importancia que el uso de indicadores subjetivos de percepcin pudiera aportar a las estadsticas de medicin del desarrollo social en cuanto a la perspectiva que la sociedad expresa y siente sobre su propio bienestar. En la controversia sobre el papel que deben guardar la incorporacin de indicadores subjeti-
Referencias
Stiglitz, Joseph E., Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, CMEPSP, September, 14, 2009, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/ Rubalcava, Luis y Graciela Teruel (2006). Gua de usuario de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares primera ronda. _______ (2008), Gua de usuario de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares segunda ronda.
95
La evaluacin del bienestar en Mxico.

Una perspectiva desde las organizaciones de la sociedad civil
96
Exhausted WomaniStockphoto.com/GeorgePeters
El documento tiene como antecedente la reflexin alentada por el gobierno del presidente Sarkozy sobre la calidad de las estadsticas nacionales para proveer informacin confiable sobre bienestar y la calidad de vida de las personas. El documento concibe el bienestar como un concepto multidimensional y analiza su medicin desde instancias internacionales, poniendo especial nfasis en la evolucin de la evaluacin del bienestar en Mxico. Particularmente, se aborda el papel que desempean las organizaciones civiles como usuarias y generadoras de indicadores y mtricas que permiten evaluar el quehacer del gobierno y su incidencia sobre el bienestar y el progreso de los ciudadanos. Por ltimo, se presenta la visin y estrategia de Mxico Evala, AC como una institucin independiente centrada en el monitoreo y evaluacin de la gestin gubernamental a travs de la generacin de estudios y propuestas que incidan en el diseo e implementacin de polticas pblicas y en el bienestar de los ciudadanos.
Palabras clave: bienestar, progreso, monitoreo, evaluacin, polticas pblicas, medicin de acciones pblicas, indicadores de gestin gubernamental, Mxico Evala.
This chapters main guideline is the discussion encouraged by French president Sarkozy about the quality and accuracy of national statistics to provide reliable information on the well-being of people. This document conceives well-being as a multidimensional concept and analyzes its measurement from the view of international organizations, focusing on the evolution of well-being assessment in Mexico. It deals, particularly, with the role of civil organizations as users and producers of indicators and measures to evaluate governments work and its impact on the progress and well-being of citizens. Finally, we introduce the vision and strategy of Mexico Evalua, AC as an independent institution focused on the monitoring and evaluation of public management, working on the generation of studies and recommendations that influence both the design and implementation of public policy as well as citizens well-being.
Key words: well-being, progress, monitoring, assessment, evaluation, public policy, public action measurement, public management indicators, Mexico Evala.
Introduccin
A pesar de las reformas econmicas y las polticas sociales implementadas en las ltimas dos dcadas, Mxico se mantiene como uno de los pases ms desiguales en cuanto a la distribucin del ingreso y el acceso a servicios bsicos para toda la poblacin. Las ms recientes cifras publicadas en el 2009 por el Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social (CONEVAL) reflejan un retroceso en los niveles de pobreza1 de la poblacin
1
ms vulnerable, particularmente en el ingreso monetario necesario para la alimentacin y el acceso a servicios bsicos como salud y educacin. Esto implica no slo una afectacin econmica para la poblacin viviendo en condiciones de pobreza, sino tambin a la capacidad de este sector para desarrollar habilidades que le permita superar las condiciones de pobreza. La crisis econmica y financiera mundial del 2009 ha sido una de las explicaciones ms socorridas por el gobierno mexicano para justificar el alza en los niveles de pobreza e inequidad en el pas entre el 2006 y el 2008, curiosamente, aos previos al estallido de sta. Pero, lejos de indagar en los factores externos y de poltica pblica interna que influyeron de manera determinante en estas cifras, vale
Los datos, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), concluyen que el porcentaje de personas en pobreza alimentaria (que perciben un ingreso insuficiente para adquirir una canasta alimentaria mnima) pas de 13.8 a 18.2% entre 2006 y 2008, esto es, el nmero de personas afectadas por este tipo de pobreza pas de 14.4 millones a 19.5.
97
la pena centrarse en el debate econmico y social que trajo consigo la crisis misma. El contexto previo a la crisis financiera y econmica del 2008 y las consecuencias de sta sobre casi todas las economas del mundo trajeron consigo una reflexin que fue ms all de las variables econmico-financieras y del papel de los gobiernos, las autoridades monetarias y los bancos. Esta consideracin, alentada el ao pasado por el presidente francs Nicolas Sarkozy, est centrada principalmente en cuestionar la calidad de las estadsticas nacionales para proveer de informacin confiable sobre el estado real de la economa y la sociedad. Esta reflexin estadstica-social dio lugar a la creacin de la Comisin para la Medicin del Desarrollo Econmico y el Progreso Social2, presidida por reconocidos economistas como Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean Paul Fitoussi. El principal objetivo de la Comisin era identificar las limitaciones del producto interno bruto (PIB) como indicador econmico para medir las expectativas y percepciones de la gente sobre su propio bienestar y su calidad de vida. Ello ha dado lugar a un sinnmero de debates y anlisis acadmicos a nivel global para entender cmo se pueden llegar a mejores mtricas del desarrollo econmico y el bienestar social. Este documento surge, precisamente, de las inquietudes planteadas por la Comisin StiglitzSen-Fitoussi, y est centrado, en particular, en la generacin de estadsticas e informacin confiables en Mxico que coadyuven a la toma de decisiones gubernamentales en temas de poltica pblica y que influyen de manera directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos. El enfoque del artculo est en el anlisis del papel que desempean las organizaciones civiles independientes en el empleo de estadsticas gubernamentales para realizar estudios sobre desarrollo econmico y social, as como en el rol de
2
estas instituciones como generadoras de datos, indicadores y mtricas que permitan evaluar la labor gubernamental, comunicarla al ciudadano e incidir, finalmente, sobre el bienestar de los mismos. En primer lugar, se revisarn los conceptos de bienestar, progreso y desarrollo en las sociedades para entender con mayor claridad qu es lo que se est buscando medir con los nuevos indicadores de bienestar social generados a partir del debate de la Comisin. Posteriormente, se abordar la evaluacin del bienestar desde la ptica de los organismos internacionales y la nueva dimensin del bienestar que busca medir, incluso, la felicidad de las personas. En la ltima parte, se analiza el caso particular de centros de anlisis independientes en Mxico como usuarios y generadores de estadsticas e indicadores para evaluar el bienestar y el progreso de los ciudadanos. Finalmente, Mxico Evala presenta su visin y estrategia como institucin independiente en la generacin de indicadores e instancia de intermediacin entre la informacin pblica y la ciudadana, as como generadora de evaluaciones del quehacer gubernamental.
I. Bienestar social y su relacin con el progreso, la democracia y la calidad de vida

En el debate reciente generado por la Comisin para la Medicin del Desarrollo Econmico y el Progreso Social surgi una preocupacin generalizada por la brecha existente entre la informacin contenida en el PIB y la medicin del bienestar de las personas.3 Para la Comisin, el problema reside en que el PIB slo se centra en medir variables vinculadas con la actividad econmica y no est relacionado de manera directa con aspectos del bienestar individual de las personas. La Comisin, a travs de mltiples anlisis y documentos, ha sentado las bases conceptuales
3
A partir de este momento referida tambin como la Comisin en algunas partes del documento.
Ver Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009). Report by the Comission on the Measurement of Economic Performace and Social Progress.
98
para transitar hacia mejores mtricas de bienestar individual y social. Sin embargo, el reto a nivel nacional est en la generacin de estadsticas que reflejen la diversidad cultural de cada pas. Esto es fundamental, ya que como bien lo demuestran algunas encuestas (como la Encuesta Mundial de Valores4) los valores y creencias particulares en cada nacin influyen de manera determinante en las nuevas mtricas del bienestar que se estn buscando disear. El bienestar, en general, es una medida multidimensional que abarca, desde luego, aspectos econmicos, como el acceso a estndares de vida materiales y a servicios bsicos como salud y educacin. Pero debe contener, adicionalmente, dimensiones que midan las valoraciones y experiencias en la vida de las personas, por ejemplo: libertades polticas y sociales, derechos bsicos, vnculos con la comunidad, percepciones de seguridad, entre otras, pues existe una serie de dimensiones dentro del bienestar que estn vinculadas directamente con la generacin de capacidades y funcionalidades en las personas. Las dimensiones sociales son las que permiten, en el largo y mediano plazos, atender una de las principales recomendaciones de la Comisin: cmo hacer sustentable el bienestar? Es decir, el objetivo final de las sociedades debe ser no slo conservar o mejorar el nivel presente de bienestar (digamos el stock actual de bienestar), sino lograr que pueda ser mantenido a lo largo del tiempo y heredado a las futuras generaciones. Sin duda, la transmisin de capital econmico es fundamental para la supervivencia de futuras generaciones, pero ms importante, an, es transmitir capital socio-cultural, es decir, aquellas capacidades y habilidades que permitan a los hijos de nuestros hijos acceder a mejores estndares de vida de manera sostenible. Aqu entran en juego los conceptos de desarrollo y progreso establecidos por Amartya Sen5: el desarrollo es el proceso de expansin de las liber4 5
tades individuales y la medida del progreso social debe realizarse en trminos de la mejora o aumento de esas libertades. El crecimiento del PIB o de los ingresos puede, desde luego, ser importante para la expansin de las libertades que disfrutan los miembros de una sociedad, pero las libertades dependen de otros determinantes, como: los arreglos sociales y econmicos, derechos civiles y polticos, entre otros. La idea del progreso como bienestar identifica las determinantes del progreso en funcin de su impacto sobre el bienestar de las personas, es decir, el ingreso monetario puede ser un medio para acceder a mayores libertades, pero el progreso no se mide en funcin de los medios o instrumentos para acceder a mayor riqueza, sino como la expansin de las capacidades de las personas y el impacto de estas libertades sobre el bienestar social. Tomando en cuenta la reciente necesidad de conceptualizar el bienestar como un sistema que incluya no slo acceso a bienes materiales, sino que abarque la expansin de capacidades de las personas y, sobre todo, permita transmitir ese capital social y humano a futuras generaciones; el reto yace en encontrar una mtrica que abarque todas las dimensiones posibles del bienestar. Este sistema de medicin debe incluir, necesariamente, una agregacin de mltiples dimensiones no econmicas que capturen la diversidad de experiencias y vnculos que perciben las personas en su vida diaria. Una mtrica del bienestar ligada a conceptos no econmicos es fundamental porque hace a ste dependiente de dimensiones donde las personas se experimentan como seres humanos y no slo como consumidores, donde se transita de la satisfaccin material a la satisfaccin de vida. La idea del bienestar subjetivo6 y las preocupaciones planteadas por la Comisin Stiglitz-Sen-Fitoussi sobre la vinculacin de ste con el progreso social ya haban sido abordadas de alguna manera
6
Ver www.worldvaluessurvey.org Sen, Amartya (1999). Development as Freedom.
Es decir, el bienestar ligado a conceptos no econmicos y centrado en libertades, capacidades y habilidades.
99
por Inglehart desde 1970, cuando habl del cambio de valores en las sociedades occidentales postindustriales.7 Su tesis se resume fundamentalmente en lo siguiente: una vez que las personas han logrado satisfacer sus necesidades econmicas bsicas (alimento, salud, vivienda, educacin, vestido, entre otras.), comienzan a privilegiar valores relacionados con el mejoramiento individual, las libertades civiles y polticas, la participacin social en decisiones polticas, la habitabilidad del espacio pblico, el respeto al medioambiente y la ecologa, etctera. Esto es, una vez satisfecho el componente econmico, las sociedades transitan gradualmente de valores materialistas a valores postmaterialistas. Inglehart ha logrado documentar cabalmente este cambio de valores en las sociedades de casi 40 pases en los ltimos 30 aos a travs del ndice de materialismo-postmaterialismo. Si se observan los datos del ndice de materialismo-postmaterialismo de la Encuesta Mundial de Valores8 desde su primera ola en la dcada de los 90, hasta el ms reciente levantamiento en el 2005, es evidente que los pases ms desarrollados califican mejor en la escala de valores postmaterialistas, mientras que los emergentes y los menos desarrollados se encuentran mucho ms cercanos a valores materialistas. La evidencia emprica confirma lo que hemos venido mencionado: que conforme se cumplen las condiciones econmicas necesarias, el impacto del ingreso sobre el bienestar es mucho menor. Lo anterior apuntala el hecho de que el debate sobre una mtrica ms acertada del bienestar ligada a factores no econmicos haya surgido en Francia, un pas desarrollado que ha logrado satisfacer de manera exitosa las necesidades econmicas de sus habitantes. La validacin emprica de que el impacto del ingreso sobre el bienestar es muy nimio en naciones de alto ingreso podra sugerir que la medicin del bienestar subjetivo no es importante en pases que no han logrado sobrepasar la barrera materialista. Sin embargo, los que estn en vas de desarrollo se encuentran urgidos de una visin
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ms amplia en las polticas sociales y de desarrollo econmico que les permitan generar estrategias no slo para sacar a las personas de la pobreza monetaria, sino para garantizarles un mejoramiento en la calidad de vida y en el bienestar sustentable.9 Entonces, una mtrica multidimensional debe contener una multiplicidad de factores adicionales a los satisfactores econmicos que incluyan, por lo menos10: Una dimensin econmica ampliada: que contemple capacidad de consumo, facilidad de acceso al mercado laboral, desempleo, estabilidad laboral, posesin de bienes durables, respeto a los derechos de propiedad, entre otros. Una dimensin social que contenga: a) indicadores de salud y educacin que aseguren a los ciudadanos el acceso a servicios mdicos y educativos de calidad que les permitan contar con las capacidades fsicas y las habilidades intelectuales para insertarse a un mercado laboral globalizado; b) indicadores sobre el acceso a servicios bsicos: desde una vivienda digna hasta infraestructura de calidad para agua potable, drenaje, energa elctrica, alcantarillado; c) indicadores de capital social relacionados con la convivencia, la cohesin social, la construccin de redes comunitarias, la participacin social, etctera; d) un indicador que refleje la desigualdad social y la inequidad en el acceso a los bienes y servicios mencionados en la dimensin social. Una dimensin poltica: con indicadores relacionados con derechos polticos y libertades civiles, transparencia gubernamental, participacin en las decisiones de gobierno, respeto al Estado de derecho, aplicacin de las leyes, corrupcin, instituciones polticas eficientes y que rindan cuentas, polticos responsivos, por ejemplo.
Bienestar subjetivo vinculado con libertades, capacidades y habilidades heredables a futuras generaciones. 10 Esta lista de indicadores, que no pretende ser exhaustiva, fue construida, complementada y mejorada gracias al apoyo y revisin de mltiples textos sobre el tema de bienestar y progreso social citados al final de este documento.
9
Ver Inglehart (1997, 2004). Ver: www.worldvaluessurvey.com
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Una dimensin ambiental: relacionada con la calidad del aire y del agua, disponibilidad y acceso a zonas de recreacin y esparcimiento pblico, entre otros indicadores ecolgicos. Una dimensin subjetiva: que mida la valoracin de la gente sobre su propio bienestar a travs de indicadores relacionados con percepciones sobre el entorno, la violencia, el clima de seguridad, el acceso a la justicia, el apoyo a la democracia, la satisfaccin laboral, la calidad del tiempo libre, etctera. Es sobre esta ltima dimensin, en particular, donde la Comisin y la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) han concentrado esfuerzos en el reciente debate sobre el bienestar y el progreso. Es decir, el principal inters est en medir la calidad de vida y el mejoramiento en los niveles de bienestar desde la perspectiva del propio ciudadano; esto incluye la ambiciosa tarea de medir la felicidad de las personas. Sobre este tema se ahondar un poco ms a lo largo del documento. Slo resta entender cmo se vinculan el bienestar y el progreso social con el desarrollo econmico y la democracia. Como se ha observado claramente, el bienestar personal est en funcin de las oportunidades econmicas, las libertades polticas, las potestades sociales y las condiciones de salud, educacin y de participacin que los habilitan para mejorar sus perspectivas de vida. Pero, las oportunidades para ejercer las libertades polticas mencionadas o para participar en las decisiones pblicas conducentes al progreso social estn condicionadas por los arreglos institucionales imperantes en cada pas. Amartya Sen (1999), entre otros acadmicos, ha analizado ya la conexin causal existente entre el disfrute de libertades sustantivas, como la libertad de participacin poltica o la oportunidad de recibir servicios de salud y educacin, con el desarrollo econmico. Los estudios han demostrado que estas libertades son componentes esenciales del progreso econmico, en la manera en que crean las condiciones para que los individuos puedan deter-
minar su propio destino participando activamente en la construccin de bienestar social. Y el ejercicio de esas libertades polticas y sociales slo puede darse bajo un sistema democrtico de gobierno. La democracia y, en consecuencia, la prctica de derechos polticos y libertades civiles y sociales crea un conjunto de oportunidades que permiten a los ciudadanos participar de las decisiones gubernamentales y tener un rol ms activo en la vida pbica. Un gobierno ser mucho ms responsivo a los intereses y demandas de la poblacin cuando existen elecciones peridicas, libertad de expresin y participacin social en la toma de decisiones gubernamentales. Un sistema autoritario puede, sin duda, proveer altas tasas de crecimiento econmico, pero los ciudadanos se vuelven meros consumidores de bienes y servicios y no participantes activos en la construccin de su propio bienestar a travs del ejercicio de libertades polticas y sociales. Asimismo, los desastres econmicos y sociales suelen acentuar la superioridad institucional de la democracia sobre los sistemas autoritarios. Por ejemplo, ninguna gran hambruna ha ocurrido en un pas independiente bajo una forma de gobierno democrtica y con libertad de prensa (Sen: 1999). Las hambrunas y desastres sociales de magnitudes picas ocurren con frecuencia, como apunta Sen, en sociedades autoritarias, en comunidades tribales primitivas y en dictaduras tecnocrticas modernas, en economas coloniales y en pases de reciente independencia que son dirigidos por lderes nacionales despticos y partidos nicos dominantes e intolerantes. Sirva lo anterior para apuntar que, la creacin de oportunidades para las personas y el aprovechamiento de esas oportunidades estn estrechamente relacionados con la prctica de derechos democrticos y polticos. Esto apunta a la necesidad de evaluar la calidad del bienestar de los individuos tomando en cuenta las particularidades culturales, sociales e institucionales de cada pas ya que las oportunidades creadas por el sistema democrtico tienen que ver, en gran medida, con la
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manera en que se ejercen esas libertades polticas y civiles bsicas, as como del conjunto de valores y actitudes respetados y adoptados por cada sociedad. Hasta aqu se ha clarificado cmo se entiende el bienestar social vinculado al progreso, es decir, el bienestar subjetivo visto desde la nueva ptica de la ampliacin de libertades y el desarrollo de capacidades transferibles en el tiempo y heredables a futuras generaciones. Asimismo, se ha revisado una lista de nuevos indicadores que permiten mejorar las mtricas de bienestar social existentes y se estableci el estrecho vnculo que hay entre bienestar social y democracia. El reto para los investigadores sigue siendo cmo construir una mtrica confiable del bienestar a nivel global y nacional que logre abarcar esta multiplicidad de indicadores.
muestra de cmo el PIB falla en medir percepciones ms subjetivas sobre el bienestar ciudadano. Adems de las mediciones anteriores, otro conjunto de indicadores ha ido un poco ms lejos al enfocarse en medir la calidad del gobierno con indicadores como: el Estado de derecho, la efectividad gubernamental, la estabilidad poltica, el control de la corrupcin, la libertad de prensa y la rendicin de cuentas del gobierno. Sin embargo, estas mtricas se centran en la capacidad de gobierno de los pases en el plano meramente institucional. Los indicadores generados a nivel internacional que ms se han acercado al intento de medir el bienestar de las personas son aquellos relacionados con el ingreso monetario o la privacin en el acceso a ciertos bienes y servicios, ambos con un impacto importante sobre la calidad de vida. Entre ellos se encuentran el ndice de desarrollo humano (IDH) y el ndice de pobreza humana (IPH) elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): IDH11mide el aspecto humano del crecimiento econmico, basndose en tres dimensiones generales: longevidad, medida como la expectativa de vida al nacer; logros educativos, medidos con la combinacin de la tasa de alfabetismo en adultos y la matrcula escolar hasta el grado terciario de educacin; y el estndar de vida, medido a travs del PIB per cpita. IPH se concentra en medir las privaciones experimentadas en las mismas tres dimensiones captadas por el IDH: longevidad, educacin y estndar de vida. La medida de los estndares de vida cambia si es evaluada en pases en desarrollo (porcentaje de poblacin sin acceso a agua o nios que nacen por abajo del peso promedio) o en naciones desarrolladas (porcentaje de la poblacin por debajo de la lnea de pobreza). El ndice captura, adems, una dimensin de exclusin social medida a travs de la tasa de desempleo de largo plazo.
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II. Evaluacin del bienestar y el progreso desde los organismos internacionales

La tendencia de organismos internacionales (como el Banco Mundial o la OCDE) ha estado centrada, principalmente, en la medicin del crecimiento de la actividad econmica dentro de los pases a travs del PIB, la formacin de capital, las exportaciones de bienes y servicios, tasas de desempleo, productividad de la fuerza laboral, existencia de condiciones propicias para abrir un negocio, entre otras. Otra lnea de medicin del progreso se ha enfocado en el acceso a servicios bsicos, como: salud, educacin o a tecnologas de la informacin y a la calidad de la innovacin al interior de las naciones. Los primeros indicadores se quedan en el plano econmico, mientras que los segundos miden el acceso a ciertos servicios sin abarcar mediciones subjetivas del bienestar. La grfica 1 contrasta el PIB para una variedad de pases desarrollados y en desarrollo con el sentimiento de felicidad expresado por los habitantes de esos pases en una encuesta. sta es slo la
Para una conceptualizacin ms amplia del ndice de desarrollo humano ver: Ranis et al. (2006). Human Development: Beyond the Human Development Index.
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Grfica 1
PIB vs. felicidad

PIB 2008 (USD millones de dlares) 70% 60% 50% 40% 37% 30% 20% 10% 0% 14% 19% 11% 46% 36% 34% 31% 51% 59% 49% Sentimiento de felicidad 2007 100 000 000$ 10 000 000$ 1 000 000$ 100 000$ 33% 34% 21% 29% 30% 10 000$ 1 000$ 20% 100$ 10$ 1$
NOR. CAN. FRA. EE.UU. ESP. ITA. GBR. CHL. ARG. MEX. RUS. BRA. COL. CHIN. IND. ZMB. ETH.
Nota metodolgica: el PIB se mide en escala logartmica en millones de dlares; el sentimiento de felicidad se expresa en porcentaje, y se contabilizan slo aquellos que respondieron muy feliz. Fuente: elaborada por Mxico Evala con base en Producto interno bruto (2008), en: World Bank, Data & Statistics. //Feeling of Happiness, en: World Values Survey (levantamiento 2005-2008), en: http://www.worldvaluessurvey.org/
Sin embargo, ambos ndices capturan dimensiones del desarrollo humano a travs de indicadores objetivos, como: expectativa de vida, matrcula escolar, desempleo, ingreso promedio, etc., y fallan en medir aspectos relacionados con el disfrute de libertades civiles y polticas, as como percepciones de los propios ciudadanos sobre las condiciones de estabilidad y tranquilidad en el entorno de vida y de trabajo, calidad del medioambiente, acceso a mejores oportunidades de vida, entre otros. Es por esta razn que la Comisin Stiglitz-SenFitoussi se dio a la tarea de buscar una medicin subjetiva del bienestar que incluyera aspectos relacionados con la adquisicin de capacidades y habilidades que empoderan al ciudadano para salir de la condicin de pobreza, que le confieren estabilidad econmica y social y le permiten transmitir esos valores y ese bienestar a futuras generaciones. El progreso en la medicin del bienestar subjetivo es importante para pases desarrollados, en la medida en que se puede evaluar la satisfaccin
de las personas con los servicios y bienes pblicos que proporciona el gobierno. Pero, en naciones en desarrollo es fundamental encontrar una mtrica ms confiable del bienestar, porque permite, adems, mejorar el diseo y la aplicacin de polticas pblicas para tener un impacto real en el mejoramiento de los estndares de vida de la poblacin. Es imperativo para estos pases imponerse el reto de no slo buscar mayores niveles de crecimiento econmico, sino encontrar la manera de traducir ese crecimiento en la adquisicin de capacidades y oportunidades que mejoren la calidad de vida y el bienestar de la poblacin.
Nuevas tendencias en la evaluacin del bienestar ligadas a la calidad de vida y a la felicidad La propuesta por la Comisin Stiglitz-Sen-Fitoussi est centrada, desde luego, en el concepto de bienestar ligado a libertades y capacidades que, eventualmente, conducen al progreso. Sin embar-
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go, tambin se ha llevado la idea de bienestar subjetivo a una dimensin mucho ms ambiciosa que implica capturar la calidad de vida y la felicidad12 experimentada por las personas. Los parmetros multidimensionales revisados en el apartado I son un buen comienzo para la generacin de indicadores que capturen las libertades y los atributos que las personas valoran y que tienen un impacto positivo en su bienestar subjetivo.13 El primer reto est, desde luego, en el diseo de esta mtrica, especficamente en el peso de cada variable y en la agregacin de todas esas dimensiones en un indicador confiable. Pero, el segundo reto requiere poseer datos acerca de las personas que no son captados por indicadores econmicos y por transacciones de mercado, sino por variables que indagan de manera directa sobre las condiciones de vida de las personas. Por mucho tiempo se crey que para capturar estas dimensiones slo era necesario observar las decisiones que toman las personas en el mercado como consumidores de bienes y servicios. Sin embargo, cada vez es ms evidente que la medicin de un concepto tan subjetivo como el bienestar debe ser evaluada a travs de la investigacin directa de los sujetos bajo estudio. Esta visin de que slo los individuos pueden proporcionar informacin sobre sus valores y estados personales afirma que todos los aspectos subjetivos del bienestar (como evaluaciones cognitivas y sentimientos positivos o negativos hacia alguna situacin de vida o institucin) afectan de manera considerable la calidad de vida experimentada por los individuos. Reportes subjetivos sobre las evaluaciones y los sentimientos de las personas, como la Encuesta Mundial de Valores, proporcionan mediciones
sobre la calidad de vida que pueden ser monitoreadas a travs del tiempo. Algunas actividades sociales o comunales, las relaciones vecinales o afectivas y la convivencia familiar pueden tener efectos importantes al evaluar los sentimiento de las personas, mientras que condiciones como el acceso a un empleo bien remunerado, a una vivienda digna, el estado de salud y la calidad del tiempo libre son importantes en las evaluaciones cognitivas de la gente. Estos indicadores proporcionan informacin valiosa sobre las personas como seres humanos y no como consumidores. La grfica 2 muestra el ndice de desarrollo humano en el 2007 para una serie de pases en todos los niveles de desarrollo humano (muy alto, alto, medio, bajo) y lo contrasta con el sentimiento de felicidad expresado por los habitantes de cada pas en la Encuesta Mundial de Valores. Es interesante observar como el grado de desarrollo humano de los pases no coincide necesariamente con el sentimiento de felicidad expresado por sus habitantes. Mxico parece ser, por lo menos en esta grfica, el pas ms congruente entre el nivel de desarrollo humano alcanzado y la felicidad experimentada por los ciudadanos en su vida diaria. El problema de los estudios subjetivos es que son elaborados por centros de investigacin comerciales y/o independientes con formato de encuestas o sondeos de opinin. El poder de inferencia de las encuestas es limitado porque no son aplicadas a toda la poblacin, lo cual mina el impacto social y poltico de las mismas, as como la validez formal y su capacidad para influir en el diseo de polticas pblicas. Las limitaciones de las encuestas como estudios subjetivos para medir el bienestar y la falta de financiamiento suficiente para que las instituciones independientes puedan realizar estudios a nivel nacional llevan a la conclusin de que son las entidades gubernamentales las que deberan incorporar medidas de bienestar subjetivo en los reportes de estadsticas oficiales de cada pas. La investigacin por encuestas ya ha demostrado que es posible recopilar informacin confiable y significativa
Una propuesta interesante de cmo medir la felicidad a travs de indicadores relacionados con el bienestar psicolgico, educacin, salud, cultura, estndares de vida, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, buen gobierno y ecologa es, de forma curiosa, la iniciativa presentada por la monarqua de Butn, en Asia Oriental: www.grossnationalhappiness.com 13 Para profundizar la revisin sobre nuevos indicadores desarrollados alrededor del mundo para medir el bienestar social, consulte la pgina http://www.oecd.org/document/ 15/0,3343,en_40033426_40037349_42607631_1_1_1_1,00.html
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Grfica 2
ndice de desarrollo humano vs. felicidad

IDH 2007 Sentimiento de felicidad 2007 0.85 0.88 0.87 59% 0.82 0.81 0.81 0.77 51% 49% 0.61 34% 31% 19% 14% 11% 33% 34% 21% 70% 60% 50% 0.48 0.41 40% 30% 29% 30% 20% 20% 10% 0%
1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00
0.97 0.97 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95
46% 36% 37%
NOR. CAN. FRA. EE.UU. ESP. ITA. GBR. CHL. ARG. MEX. RUS. BRA. COL. CHIN. IND. ZMB. ETH.
Nota metodolgica: el IDH se mide en una escala del 0 al 1, donde 1 representa a pases con el IDH ms alto; el sentimiento de felicidad se expresa en porcentaje, y se contabilizan slo aquellos que respondieron muy feliz. Fuente: elaborada por Mxico Evala con base en: Human Development Index (2007), United Nations Development Program enhttp://hdr.undp.org/ //Feeling of Happiness en World Values Survey (levantamiento 2005-2008), en: http://www.worldvaluessurvey.org/
sobre el bienestar subjetivo de las personas. Por eso, aquellas preguntas o variables que hayan demostrado ya su efectividad en medir dimensiones sustantivas de la calidad de vida deben incorporarse en los estudios de mayor escala emprendidos por las oficinas de estadsticas nacionales de cada pas. A continuacin se presentar la evolucin en la evaluacin del bienestar en Mxico a travs de la generacin de indicadores desde las entidades gubernamentales y las organizaciones civiles independientes.
demanda de informacin por parte de la sociedad, el surgimiento de organismos independientes de anlisis, as como por la mayor libertad de expresin y de medios. En una frase: en los ltimos aos se han multiplicado los demandantes potenciales de la informacin. En 1983, bajo decreto presidencial, se cre el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica hoy Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), encargado de coordinar todos los sistemas estadsticos del pas y de levantar los censos de poblacin cada 10 aos. Dentro del Instituto se generaba desde informacin de la fisiografa del territorio, hasta la estadstica sobre el producto nacional, ocupacin y empleo, entre otros datos a nivel hogar en Mxico. Esta institucin funcionaba nicamente como proveedora de informacin interna para sustento de las polticas gubernamentales. Fue hasta finales de la dcada de los 90 cuando el INEGI se convirti tambin en generador de informacin pblica
III. Mxico: qu informacin generamos en materia de bienestar?

Desde el 2000, Mxico ha evolucionado en la generacin de estadsticas que ayudan a medir el bienestar de los ciudadanos. Este cambio se acelera, en gran medida, por la transicin democrtica, la
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para consumo de los ciudadanos e instituciones independientes y se erigi, entonces, como el primer organismo gubernamental (ahora entidad de Estado autnomo) que proporciona estadsticas objetivas de la situacin econmica del pas, de los estados y de los hogares que los componen. El Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO) surgi desde 1974 por mandato de la Ley General de Poblacin, con la misin de regular los fenmenos que afectan a la poblacin en cuanto a su volumen, estructura, dinmica y distribucin en el territorio nacional con el fin de lograr que sta participe de los beneficios del desarrollo econmico y social. Esta institucin comenz a producir indicadores demogrficos y sociales bsicos a partir de 1990, cuando se dio a la tarea de disear y generar indicadores relacionados con la natalidad y la mortandad de la poblacin a nivel federal y estatal, la migracin internacional y la salud sexual y reproductiva, entre otras mediciones. Pero fue con el surgimiento del ndice de marginacin a nivel estatal, municipal y de localidad, a partir del 2000, cuando inici una nueva etapa en la generacin de mtricas nacionales que acercan una medicin del bienestar. El ndice de marginacin del CONAPO es una medida resumen que permite diferenciar los estados y municipios del pas segn el impacto global de las carencias que padece la poblacin como resultado de la falta de acceso a la educacin, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepcin de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeas (CONAPO: 2005). El ndice de marginacin considera cuatro dimensiones estructurales de la marginacin: educacin, vivienda, ingresos monetarios y distribucin de la poblacin. Dentro de cada una identifica ciertas formas de exclusin y mide su intensidad espacial como porcentaje de la poblacin que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades bsicas. Las nueve formas de exclusin de las cuatro dimensiones son: a) en educacin: analfabetismo y poblacin sin primaria completa; b) en vivienda: viviendas particulares sin agua entubada, drenaje
ni servicio sanitario, con piso de tierra, sin energa elctrica y con algn nivel de hacinamiento; c) en ingresos monetarios: poblacin ocupada que percibe hasta 2 salarios mnimos y d) en distribucin de la poblacin: localidades con menos de 5 mil habitantes. De manera paralela, en julio del 2001, ante la ausencia de informacin estadstica sobre el nmero de personas en pobreza, se instal oficialmente el Comit Tcnico para Medicin de la Pobreza (CTMP), formado por siete destacados acadmicos independientes con el objetivo de proponer un indicador que proveyera informacin para: a) establecer la magnitud del problema de la pobreza; b) caracterizar el fenmeno para el diseo de polticas, programas y acciones del sector pblico encaminadas a su solucin; c) evaluar los cambios en las condiciones de vida de la poblacin y d) evaluar las polticas, programas y acciones pblicas de desarrollo social, en trminos de su indecencia sobre la pobreza (Szkely: 2006, 2009). Despus de acordarse la metodologa con el gobierno, el CTMP procedi a estimar el nivel de pobreza para el 2000 a partir de un ndice basado en el ingreso monetario, el cual se construye con la distribucin del ingreso neto total per cpita y se compara con la lnea de pobreza actualizada al ao correspondiente para identificar como pobre al que est por debajo de esa lnea. Esta metodologa da lugar a tres niveles de pobreza segn el CONEVAL: Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta bsica alimentaria, aunque se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar slo los bienes de dicha canasta. Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educacin, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada ms para estos fines. Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta ali-
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mentaria, as como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educacin, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisicin de estos bienes y servicios. La existencia de indicadores como el ndice de marginacin del CONAPO y las mediciones de pobreza por niveles de ingreso del CONEVAL son un punto de quiebre metodolgico y un avance fundamental por parte del gobierno mexicano en la generacin de cifras que hablen sobre las carencias a las que se enfrenta la gente al no poseer un ingreso mnimo que les permita adquirir bienes y servicios bsicos. Si bien el ndice de marginacin no se limita al anlisis del factor ingreso (como en el caso de los niveles de pobreza del CONEVAL), ya que mide tambin caractersticas relacionadas con el acceso a la educacin o a servicios bsicos dentro de la vivienda, de nuevo nos enfrentamos a la dificultad de que desde el gobierno no existen indicadores sobre el bienestar subjetivo de las personas, el cual, como hemos venido mencionando, est relacionado con indicadores sobre el disfrute de las personas de ciertos derechos y libertades que les permitan satisfacer necesidades econmicas bsicas, empoderarse y transmitir capacidades y habilidades a otras generaciones. Otra limitante de las estadsticas generadas por el gobierno es el factor tiempo, ya que las cifras se crean cada cinco o 10 aos, cuando el INEGI levanta los censos o los conteos de poblacin, y aunque estos levantamientos permiten generar estadsticas bsicas a diferentes niveles desde las familias, los hogares, las localidades, los estados, los municipios y la Federacin, existen todava importantes vacos de informacin que deben ser subsanados para que los ciudadanos y los gobiernos tomen mejores decisiones con base en datos confiables y actualizados. Entonces, podramos decir que, en trminos de indicadores de pobreza y necesidades no satisfechas de las familias, existen estadsticas gubernamentales que cumplen con la tarea de capturar las
tendencias de la pobreza y la desigualdad en Mxico pero, desafortunadamente, no estn midiendo el bienestar subjetivo experimentado por las personas en su vida cotidiana. Esto implica incluir mediciones de indicadores sociales que hemos venido analizando a lo largo del artculo. Por ejemplo, en trminos de ciudadana, sera interesante evaluar la manera en que la gente percibe el ejercicio de sus derechos polticos y civiles en la prctica cotidiana, la calidad de la participacin social, la capacidad de influir en la toma de decisiones del gobierno, entre otras habilidades sociales adquiridas gracias al acceso a una educacin y a servicios de salud de calidad, as como a otra serie de satisfactores bsicos.14 Es fundamental comenzar a incluir indicadores subjetivos del bienestar en las estadsticas oficiales generadas por el gobierno que logren capturar las expectativas y evaluaciones de los mexicanos ms all del ingreso y las condiciones materiales. Por el momento, en Mxico y en otras partes del mundo, este tipo de estudios son elaborados por instituciones independientes que emplean como instrumento de medicin, por lo general, encuestas de opinin, que no son representativas de toda la poblacin.
IV. Organizaciones de la sociedad civil en la generacin de anlisis e informacin

En los ltimos aos, especficamente a partir de la dcada de los 90, surgieron en Mxico instituciones independientes del gobierno dedicada al anlisis o gestin de temas pblicos. Las dos fuerza motoras que impulsaron la proliferacin de este tipo de instituciones fueron: en primer lugar, la existencia de temas alrededor de los cuales se organizaron individuos para expresar sus ideas, avanzar sus intereses particulares, o bien, realizar contribuciones especficas al debate pblico; la segunda fuerza fue la disponibilidad de fondos no
14
Para un acercamiento gubernamental a la medicin de derechos y capacidades ciudadanas, ver Encuesta Nacional sobre Cultura Poltica y Prcticas Ciudadanas (ENCUP) en www.encup.gob.mx
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gubernamentales para dotar de independencia, viabilidad y permanencia a esas instituciones. Entre las instituciones independientes que surgieron durante esa dcada y las que han aparecido en el periodo posterior a la transicin democrtica del 2000 estn aquellas que trabajan por una causa particular y se crean desde las bases, es decir, desde la sociedad civil misma, en contraste con las que se iniciaron para representar a grupos de inters particular o a partidos polticos. Algunas de esas organizaciones civiles se dedican a temas relacionados con derechos humanos y civiles, otras ms estn en favor de la competencia, la productividad y el desarrollo econmico, algunas ms enarbolan ideales democrticos y de eficacia gubernamental. El elemento unificador entre todas ellas, a pesar de sus objetivos dismiles, es la misin de avanzar una agenda destinada a cambiar la forma de operar del gobierno en beneficio de la sociedad. El fenmeno de los centros de investigacin independientes ha evolucionado a otro nivel, cuando stos empezaron a generar sus propios datos y estadsticas con base en el tratamiento de la informacin provista por el gobierno y cuando comenzaron a indagar sobre las percepciones de la gente a travs de sondeos de opinin sobre la calidad de los servicios pblicos, la satisfaccin con la democracia, el ejercicio de las libertades, la participacin en poltica, etctera. La labor de estos organismos ha estado enfocada, fundamentalmente, en evaluar el quehacer gubernamental a travs de la generacin de anlisis que permitan mejorar la calidad de los servicios que provee el gobierno. El reto ha consistido en entender cules indicadores estn disponibles y cules son tiles para coadyuvar en el diseo e implementacin de polticas y programas ms eficaces que logren impactar de manera importante en el crecimiento econmico y, sobre todo, en bienestar y el progreso de la sociedad mexicana. Desde luego, todava hay muchas limitaciones en la existencia de datos confiables y exhaustivos desde el gobierno, por ello, ha sido tan importante
la generacin de informacin por parte de instancias acadmicas y centros de anlisis e investigacin. El involucramiento de las organizaciones civiles independientes en el empleo y generacin de mejores estadsticas sobre el bienestar es deseable slo si sirve al fin pblico. La utilidad de generar mejores indicadores sociales y econmicos es evaluar con mejores herramientas los problemas y limitaciones que enfrentan nuestras sociedades. Esta informacin debe ser analizada y tratada como un bien pblico para que fluya desde el gobierno y centros de investigacin hasta los tomadores de decisin y los ciudadanos. Los esfuerzos por emplear y generar estadsticas sobre el bienestar y el progreso de las sociedades, as como los anlisis y recomendaciones generados a partir de stas sern ftiles si no se comparten con las personas involucradas de manera directa en mejorar la gestin gubernamental y, sobre todo, si no reflejan las necesidades de la poblacin o no llegan hasta los beneficiarios mismos de esas polticas.
V. Mxico Evala: visin y misin en la evaluacin de la gestin gubernamental

Las instituciones independientes en Mxico han logrado consolidarse como contrapesos al quehacer gubernamental en temas diversos. El empleo de tcnicas y herramientas cada vez ms novedosas para medir la calidad de las polticas pblicas es ms frecuente. Nadie duda de la importancia que tienen la existencia y disponibilidad de estadsticas confiables y de calidad para la toma de decisiones del gobierno. En la medida en que se mejora la forma de medir los fenmenos y las variables que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos y su bienestar, se logra disear e implementar mejores polticas pblicas. Mxico Evala naci en el 2009 como un centro independiente, dedicado al monitoreo y evaluacin de polticas pblicas a travs de la elaboracin de estudios y propuestas encaminados a incidir en el diseo de polticas y en el uso de los recursos gu-
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bernamentales. Su metodologa para la evaluacin de la efectividad y la calidad de la gestin gubernamental est centrada en la elaboracin de estudios especializados y el desarrollo de indicadores benchmark que sirvan para transparentar, monitorear y comparar acciones y resultados del gobierno. La pertinencia y utilidad de los indicadores benchmark estriba en que sirven como punto de referencia para comparar a Mxico al interior, es decir, entre niveles de gobierno federal, estatal o municipal, o bien, hacia el exterior, dando lugar a comparativos internacionales que permiten situarnos en un contexto que contraste acciones y resultados de gobierno en otros pases. Este tipo de indicadores sirven de plataforma de medicin para incidir en el diseo de mejores polticas pblicas, para establecer puntos deseables a alcanzar en el mediano o largo plazo con la implementacin de ciertas medidas o programas, o bien, para incidir en el debate con la generacin de propuestas concretas de accin sobre algn tema en particular. Mxico Evala tiene la misin de generar mediciones de las acciones pblicas para contar con parmetros definidos y compartidos que permitan entender los fenmenos econmicos, polticos y sociales que inciden sobre la calidad de vida de los ciudadanos. El modelo para la generacin de estos indicadores benchmark de acciones pblicas est centrado en cuatro componentes fundamentales: Presentar la problemtica (o medicin de los fenmenos en estudio i.e. inseguridad pblica). Evaluar la respuesta gubernamental a los mismos. Documentar la percepcin ciudadana alrededor de estos temas. Registrar los costos econmicos que implican estas acciones en trminos de gasto gubernamental. La generacin de estudios y recomendaciones est dirigida a dos audiencias en particular: a los
tomadores de decisin y a los ciudadanos en general. En Mxico Evala estamos convencidos de que la participacin de ambos actores en el proceso de monitoreo y evaluacin del quehacer gubernamental es un ingrediente vital para la transformacin de las acciones pblicas.
Estrategia de Mxico Evala en la medicin del bienestar Se tiene la misin de posicionarse como un intermediario entre el gobierno y el ciudadano en la generacin y diseminacin de informacin relevante para evaluar la accin pblica. La utilidad del anlisis y los indicadores de la gestin gubernamental est determinada por la posibilidad de incidir sobre aquellos actores que toman las decisiones fundamentales dentro del gobierno y trabajan en el diseo e implementacin de las polticas pblicas. Por otro lado, de nada sirve generar datos e informacin sobre las acciones de gobierno si los beneficiarios finales del quehacer del gobierno no los emplean para la toma de decisiones polticas y sociales que inciden directamente sobre su bienestar. Ya se abord anteriormente la forma en que Mxico Evala ha desarrollado e incorporado a su metodologa de evaluacin indicadores de gestin gubernamental que permiten valorar la incidencia que tienen ciertas acciones o programas sobre la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. En el tema particular del bienestar de los ciudadanos, se ha enfocado en monitorear la dinmica de los fenmenos sociales y econmicos, la respuesta del gobierno a los mismos, la percepcin ciudadana sobre la materia y la eficiencia y efectividad del gasto pblico en esos temas. La institucin ha invertido esfuerzos y recursos importantes en evaluar el uso de los recursos pblicos y el impacto de ese gasto sobre el bienestar social, esto es, el gobierno es un proveedor de servicios pblicos bsicos, por lo tanto, al evaluar sus acciones, programas y polticas se analiza su efectividad como participante activo en el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
109
La metodologa para el diseo y la elaboracin de indicadores de gestin gubernamental y uso de recursos pblicos empleada por la organizacin permite identificar los obstculos e ineficiencias institucionales que impiden mejorar el bienestar de los ciudadanos a travs de la accin y la poltica pblicas. Por ello, es fundamental dar seguimiento a la calidad de las instituciones encargadas de ejercer recursos o implementar una poltica en particular, monitorear el nivel de gasto a travs de cifras confiables que permitan medir y comparar a las entidades de gobierno con otras a nivel nacional o internacional, as como realizar y fundamentar los datos objetivos con evidencia emprica recabada va encuestas o estudios de opinin que midan la percepcin de los ciudadanos sobre la calidad del servicio pblico, poltica o programa gubernamental o, de manera ms concreta y en sintona con las inquietudes de la Comisin, el impacto de stos sobre su bienestar y calidad de vida. Resumiendo, la metodologa de Mxico Evala en la generacin de indicadores para evaluar la gestin pblica est basada en un modelo que involucra: Recopilar informacin generada por el gobierno o instancias pblicas a cualquier nivel. Evaluar las acciones pblicas a travs del diseo de indicadores benchmark que permitan comparar y medir el desempeo del pas en algn sector particular. Generar recomendaciones de poltica pblica que lleguen a los tomadores de decisin y a los ciudadanos como usuarios y beneficiarios finales de las polticas implementadas. La institucin ha probado esta metodologa para vincular al ciudadano con el gobierno mediante la generacin de reportes que incluyen indicadores de gestin pblica en temas como la seguridad pblica15 y el gasto gubernamental. En el caso particular de la seguridad pblica, Mxico Evala trabaj en el desarrollo del Siste-
ma de ndices e Indicadores de Seguridad Pblica (SIIS) que, a travs de un anlisis multidisciplinario, incorporara16 mediciones objetivas de la actividad delictiva, del desempeo institucional de las autoridades y organismos encargados del sistema de justicia, as como evaluaciones de la efectividad del gasto pblico en la materia y percepciones subjetivas de los ciudadanos sobre la seguridad personal. La labor de Mxico Evala como usuario y generador de informacin pblica que impacta sobre el bienestar ciudadano ha sido posible gracias a una perspectiva multidisciplinaria que ha incluido la colaboracin con expertos e investigadores de diversas instituciones acadmicas. En este sentido, la vinculacin interinstitucional ha demostrado el potencial constructivo que conlleva la colaboracin, el dilogo y la unin de esfuerzos entre la sociedad civil y la Academia. El objetivo final del esfuerzo de nuestra institucin es que la accin pblica logre tener una incidencia directa sobre el bienestar social materializado en algn ndice relacionado con el acceso a ciertos servicios y bienes bsicos pero, sobre todo, que ayude a los ciudadanos empoderarse a travs de la adquisicin de capacidades y habilidades que les permitan mejorar su calidad de vida, romper los crculos intergeneracionales de pobreza e inequidad para, finalmente, incrementar las perspectivas de bienestar de largo plazo para las generaciones futuras.
VI. Consideraciones finales

La medicin correcta de los fenmenos y las condiciones que afectan los estndares de vida de la poblacin es fundamental para entender el impacto de las polticas pblicas y la incidencia del quehacer gubernamental sobre el bienestar social. En este documento se atendi al reto impuesto por la Comisin para la Medicin del Desarrollo Econmi-
15
Ver el sitio www.mexicoevalua.org: SISS Sistema de ndices e Indicadores de Seguridad Pblica.
16
Ibdem.
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co y el Progreso Social de trascender las limitaciones tanto al PIB como del IDH como indicadores de bienestar. A lo largo del artculo se analiz el vnculo entre progreso y bienestar social, entre bienestar social y libertades, as como de las libertades con el ejercicio pleno de capacidades y habilidades para convertir al ciudadano en copartcipe en la construccin de su propio bienestar. Se enfatiz, particularmente, en la importancia de medir el bienestar subjetivo de las personas ligado a aspectos en los que los ciudadanos se experimentan como seres humanos a travs del entorno social, laboral, ambiental, poltico y econmico. La pretensin de medir ese bienestar subjetivo ha trado consigo la necesidad de evaluar las percepciones y actitudes de los ciudadanos hacia la accin de gobierno y las polticas implementadas por ste. Algunos estudios, incluso, pretenden ir ms all del bienestar como indicador del progreso, buscando medir la felicidad de los individuos. Sea cual sea el enfoque, ha quedado claro que los indicadores basados en aspectos econmicos del bienestar han sido rebasados por la dinmicas de las sociedades actuales. Una mtrica ms acorde con el objetivo de evaluar el bienestar subjetivo de los ciudadanos debe comprender, necesariamente, aspectos relacionados con el bienestar material, las libertades polticas y civiles, las relaciones sociales, la cohesin y el bienestar comunal, desigualdades en el acceso a bienes y servicios, condiciones laborales y de disfrute del tiempo libre, percepciones sobre seguridad poltica y econmica, condiciones ambientales, entre otros. A nivel internacional ya se estn diseando nuevas mtricas e indicadores para captar la multidimensionalidad del bienestar. Mientras tanto, en Mxico se est gestando un proceso donde las organizaciones civiles han pasado de usuarias de datos oficiales a generadoras de informacin sobre la accin pblica y su incidencia sobre el bienestar de los ciudadanos.
Sin duda, Mxico est rezagado en trminos de proveer a sus ciudadanos de los satisfactores mnimos materiales para acceder a una vida digna. Es por ello que las organizaciones civiles junto con instancias gubernamentales deben trabajar en la mejora de nuestro sistema de indicadores a nivel nacional, nuestros sistemas de captacin de estadsticas desde el gobierno y en la calidad de los anlisis cuantitativos para medir, precisamente, las desigualdades y la inequidad en el acceso a las mismas libertades y oportunidades para toda la poblacin. Mxico Evala se ha esforzado en el diseo e implementacin de una metodologa para monitorear y evaluar las acciones de gobierno a travs de indicadores que sirvan como punto de referencia para el anlisis, el debate pblico y el diseo de mejores polticas pblicas. El objetivo de la organizacin ha sido poner en manos de los mexicanos (principalmente tomadores de decisin y ciudadanos) parmetros compartidos para medir la gestin gubernamental. La misin de la institucin, como ya se mencion con anterioridad, est enfocada a servir como puente de comunicacin entre el gobierno y los ciudadanos con la intencin de: a) comunicar al gobierno las necesidades y percepciones de la poblacin sobre la provisin de servicios pblicos y el funcionamiento de los programas para lograr un mejor diseo de las polticas pblicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y b) comunicar a los ciudadanos las acciones y decisiones detrs de la accin pblica para que stos puedan tener incidencia directa en el diseo de las polticas pblicas y participen activamente en la construccin de su bienestar. En Mxico Evala se trabaja con la conviccin de que el monitoreo social de las acciones de gobierno y la participacin activa de instituciones acadmicas y sociedad generan un contexto favorable que desata el potencial transformador de la sociedad civil e incita al gobierno a trabajar con mayor transparencia y efectividad en favor del bienestar y el progreso social.
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Referencias
Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico (2009). Midiendo el Progreso de las Sociedades: Reflexiones desde Mxico. Mariano Rojas (coord). Mxico: Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico en: http://www.foroconsultivo. org.mx/libros_editados/midiendo_el_progreso.pdf Inglehart, Ronald (1997). Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press. Inglehart, Ronald; Basez, Miguel; Dez Medrano, Jaime; Halman, Lock & Rudd, Luijkx, eds. (2004). Human Beliefs and Values: a cross-cultural sourcebook based on the 1999-2002 values surveys. Mxico: Siglo XXI Editores. OECD. Statistics and the quality of Life. Measuring Progress a world beyond GDP. Ed. Thomas Wollnik. Germany: Federal Ministry of Economic Cooperation and Development & Capacity Building International Germany. Yale University Library: Routledge. Ranis, Gustav; Frances Stewart & Emma Samman (2006).Human Development: Beyond the Human Development Index. Journal of Human Development Vol. 7, No. 3, November 2006. Rojas, Mariano (2005). El bienestar subjetivo en Mxico y su relacin con indicadores objetivos en Calidad de vida y bienestar subjetivo en Mxico, Garduno, Salinas y Rojas (coords.). Mxico: Plaza y Valds. Rubio, Luis (1994). Democracy and Institution Building in Mexico: A Case Study en Citizen Strengthening Global Civil Society. Duke: Civicus. Sen, Amartya (1999). Development as Freedom.New York: Knopf. Stiglitz, Joseph E.; SEN, Amartya; FITOUSSI, Jean-Paul (2009). Report by the Comission on the Measurement of Economic Performace and Social Progress. Documento disponible en ingls en:http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
Szkely, Miguel (2009). Medir para mejorar en Midiendo el Progreso de las Sociedades: Reflexiones desde Mxico. Mariano Rojas (coord). Mxico: Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico. Szkely, Miguel (2006). Nmeros que mueven al mundo: la medicin de la pobreza en Mxico. Mxico: Ed. Porra.
Sitios de Internet
Mxico Evala: www.mexicoevalua.org Comisin Stiglitz-Sen-Fitoussi: www.stiglitz-sen-fitoussi.fr Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social: www. coneval.gob.mx Consejo Nacional de Poblacin: www.conapo.gob.mx Encuesta Mundial de Valores: www.worldvaluessurvey.org Encuesta Nacional Sobre Cultura Poltica y Prcticas Ciudadanas (ENCUP): www.encup.gob.mx Gross National Happines (The Centre por Bhutan Studies): www.grossnationalhappiness.com ndice de estados fallidos (The Fund for Peace): Failed States Index http:// www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task= view&id=99&Itemid=140 ndice de debilidad del Estado en el mundo en desarrollo (Brookings Institution): Index of State Weakness in the Developing World http://www.brookings.edu/reports/2008/02_weak_states_index.aspx Midiendo el Progreso de las Sociedades: www.midiendoelprogreso.org OECD-Measuring the Progress of Societies: http://www.oecd.org/pages/ 0,3417,en_40033426_40033828_1_1_1_1_1,00.html Reporte de Desarrollo Humano del PNUD: http://hdr.undp.org/
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Midiendo el progreso de las sociedades:

reflexiones desde Mxico
Abelardo Anbal Gutirrez Lara
Escobar, Agustn; Gonzlez, Alba; Paoli, Antonio; Damin, Araceli; Domnguez Trejo, Benjamn; Flores, Camilo; Tello, Carlos; Azaola, Elena; Lizcano Fernndez, Francisco; Valds, Francisco; Castaeda, Gonzalo; Haydea, Izazola; Gonzlez, Jorge; Woldenberg, Jos; Laclette, Juan Pedro; de la Fuente, Juan Ramn; Tejeda, Jos Luis; Boltvinik, Julio; Lomel, Leonardo; Reygadas, Luis; Aguilar, Mariflor; Molina, Mario; Puchet, Martin; Szkely, Miguel; Cubas, Paola; Hernndez, Pedro; Stavenhagen, Rodolfo; Cordera, Rolando; Kent, Rollin y Pipitone, Ugo. Rojas, Mariano (coord.). Midiendo el progreso de las sociedades: reflexiones desde Mxico. Mxico, Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico, AC, 2009.
gobierno y del sector empresarial, as como para la Academia, todo en beneficio de las sociedades mismas. De ah que este libro, a travs de distintas reflexiones, somete a juicio el hecho de que durante casi todo el siglo XX se pens que el crecimiento econmico era el nico indicador de progreso,
Este texto, coordinado por el doctor Mariano Rojas y publicado por el Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico en el marco del proyecto global Midiendo el Progreso de las Sociedades convocado por la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), trata de dar respuesta a dos preguntas fundamentales: qu debemos considerar como progreso en el siglo XXI? y cmo podemos medirlo? La trascendencia de esta iniciativa de la OCDE radica en que intenta desarrollar indicadores econmicos, sociales y ambientales que aporten informacin relevante sobre el bienestar y progreso de las sociedades como apoyo en la toma de decisiones por parte de legisladores, autoridades de
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pues a mayor producto interno bruto (PIB) mayor bienestar social. As, mientras que los actuales indicadores de progreso se miden con base en la produccin y consumo de bienes econmicos, los especialistas que participan en esta obra sealan diferentes factores que van ms all del PIB y que tienen que ver con las relaciones interpersonales y con los valores de la sociedad. Estas reflexiones pueden contribuir a la conceptualizacin del progreso en el siglo XXI, ya que nuevas mediciones pueden permitir a los gobiernos enfocarse en temas de mayor trascendencia, adems de contribuir al debate acerca del estatus actual de la sociedad y el rumbo hacia donde pretende dirigirse. Midiendo el progreso de las sociedades: reflexiones desde Mxico recopila las reflexiones realizadas por un grupo de destacados investigadores mexicanos sobre el tema del progreso, y su finalidad es contribuir a la discusin encabezada por la OCDE sobre cules deben ser los nuevos indicadores para medir el progreso de las sociedades, as como promover la deliberacin respecto a lo que es deseable hacer en Mxico. Los investigadores invitados provienen de distintas disciplinas y cuentan con un gran prestigio por su trayectoria y su inclinacin hacia los temas que van ms all de su formacin disciplinaria. Las reflexiones se presentan bajo dos modalidades: la primera consisti en una entrevista, la cual fue revisada, editada, corregida y aprobada por el investigador; la segunda, en la elaboracin de un ensayo por parte del investigador, lo que arroj una variedad de textos unos ms formales que otros, pero todos con solidez acadmica, producto de un amplio anlisis de los temas tratados. El documento tiene 28 reflexiones que, sin lugar a duda, no agotan las preocupaciones e intereses de la Academia mexicana, pero son muestra de las consideraciones que este sector realiza sobre el tema del progreso y su medicin.
Queda claro que el texto no persigue el objetivo de asentar o finiquitar el debate ni de establecer una definicin absoluta sobre la concepcin de progreso en el siglo XXI, tampoco busca establecer un conjunto de indicadores definitivos para medir el progreso en Mxico ni slo dar respuesta a las dos preguntas ejes de la iniciativa de la OCDE, por el contrario, a lo largo de las ms de 200 cuartillas se puede percibir que el propsito es estimular la investigacin y el dilogo sobre el progreso, esperando que estas reflexiones se extiendan a todas las esferas de la sociedad mexicana. El libro est estructurado de modo que los dos primeros captulos ponen en contexto acerca de las reflexiones realizadas. El primero se titula Consideraciones sobre el concepto de progreso, a cargo de Mariano Rojas, quien discute precisamente cmo ha cambiado a lo largo del tiempo y el espacio, de ah la pertinencia y validez del anlisis sobre el progreso; nos dice que son cuatro temas que de manera constante subyacen a la idea de progreso a lo largo de la historia, stos son: 1) Confianza en el conocimiento, 2) Optimismo respecto del ser humano, 3) Idea y conceptualizacin de una sociedad mejor y 4) Dudas respecto al progreso. El segundo captulo es Midiendo el progreso de las sociedades, elaborado por Paola Cubas Barragn, quien nos presenta los antecedentes, las caractersticas y los objetivos del proyecto global Midiendo el Progreso de las Sociedades, el cual tiene como premisa la conformacin de una red de trabajo ms coherente y estructurada que aglutine las iniciativas y esfuerzos regionales que permitir proveer una respuesta ms slida a la pregunta que ms sociedades y personas se estn realizando: hacia dnde queremos ir? Es por ello que la autora explica el objetivo del proyecto global, que es brindar asistencia a las sociedades en tres preguntas fundamentales: qu medir?, cmo medirlo? y cmo asegurar que las medidas se utilicen? En el tercer apartado, Reflexiones desde Mxico sobre el progreso, se concentran las 28 reflexiones de
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los distinguidos investigadores, quienes abordan el problema del progreso desde muy diversos anlisis que contribuyen al debate y cmo medirlo. Pese a que los ensayos abordan un mismo tema, las pticas y los enfoques son variados, por ejemplo: el anlisis de la dimensin simblica de la sociedad mexicana, reflexin que nos presenta Jorge Gonzlez quien se ha dedicado a estudiar la cultura en Mxico con Cibercultur@ y progreso. Notas sobre la dimensin simblica de la vida social, donde desarrolla y explica el concepto de cibercultura y cmo sta puede servir como nueva dimensin cuantitativa del progreso; la deliberacin en torno a la socio-emocionalidad de las personas, que es un anlisis desde una perspectiva psicosocial que realiza el doctor Benjamn Domnguez; o consideraciones tan variadas sobre la democracia y el estado de derecho, necesidades, capacidades humanas y pobreza o derechos sociales y progreso, temas desarrollados por Jos Woldenberg, Julio Boltvinik o Carlos Tello; asimismo, encontramos las reflexiones de Mario Molina (Premio Nobel de Qumica) o las de Juan Ramn de la Fuente, quien en su ensayo Cmo medir el progreso de las sociedades aborda la complejidad de definir al progreso y, por ende, su medicin, no obstante que reivindica lo valioso del ejercicio y de las cavilaciones sobre el tema. Finalmente, en el ltimo apartado, el doctor Mariano Rojas propone una taxonoma para la medicin del progreso de las sociedades, la cual se basa en una revisin de las reflexiones que se realizan a lo largo del libro, sin embargo, no pre-
tende ser la nica lectura posible de stas ni es una simple versin acomodadiza o solucin eclctica, mucho menos intenta sustituir cada uno de los planteamientos que los colaboradores han realizado, por el contrario, la propuesta pretende ser coherente y til para el proceso de dilogo y definicin que busca se haga en un futuro cercano, teniendo como finalidad detonar investigaciones, discusiones y anlisis entre acadmicos y hacedores de polticas pblicas. De ah que los indicadores sugeridos sean tan diversos y amplios: de bienestar subjetivo, salud fsica y mental, vigencia de democracia, derechos y deberes e ingreso y riqueza, entre otros, adems de indicadores de cultura, educacin, sustentabilidad y de tiempo libre. Adicionalmente, dos temas ms recurrentes a lo largo de las reflexiones como constituyentes bsicos de la apreciacin del progreso, esto se refiere a que el progreso debe ser compartido y con una perspectiva global, aunado a que existe la imperiosa necesidad de estudios cualitativos y cuantitativos sobre el progreso. As, Midiendo el progreso de las sociedades: reflexiones desde Mxico contribuye al debate sobre el progreso, convirtindose en una lectura obligada si se quiere saber y entender a qu llaman progreso en el siglo XXI los distintos sectores y comunidades, qu mtodos e indicadores estadsticos han dado mejor resultado en la medicin del progreso social y cul es la manera de generar un entendimiento ms amplio y compartido acerca de las condiciones actuales, siempre cambiantes.
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Colaboran en este nmero

David Arellano Gault Doctor en Administracin Pblica por la Universidad de Colorado; funge como secretario acadmico y profesor investigador del Centro de Investigacin y Docencia Econmicas (CIDE); es editor de la revista Gestin y Poltica Pblica y coeditor de Organization Studies; es miembro de diversos comits editoriales de revistas internacionales, acadmicas y arbitradas, as como del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Correo electrnico: david.arellano@cide.edu Doctor en Economa por la Universidad de Cornell (Nueva York) y licenciado en Economa por la Universidad de las Amricas-Puebla. En la actualidad, es profesor-investigador de tiempo completo en el Centro de Investigacin y Docencia Econmicas (CIDE). Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I). Anteriormente se desempe como investigador econmico en el Banco de Mxico. Es autor del libro Optimal Monetary and Fiscal Policy in Dynamic Economies. Sus lneas de investigacin actuales se relacionan con el estudio de las diferencias entre los ciclos econmicos de economas emergentes y desarrolladas, as como las fluctuaciones de la produccin en Mxico. Correo electrnico: arturo.anton@cide.edu Es doctor en Economa por la Universidad Autnoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, maestro en Economa por el Centro de Investigacin y Docencia Econmicas (CIDE) y licenciado en Economa por la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM). Funge como director del Centro de Estudios Econmicos del Sector Privado, AC. Fue vicerrector general de la Universidad de las Amricas en Puebla, as como profesor e investigador en el CIDE, Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico, Universidad Anhuac Norte, Sur y Xalapa, Universidad Iberoamericana, UAM y El Colegio de Mxico. Se desempe como cnsul de Mxico en Miln, Italia, y particip en actividades de promocin del Tratado de Libre Comercio con Europa. Sus publicaciones ms recientes son relativas a temas de desarrollo financiero y pobreza. Correo electrnico: ic_ledezma@cce.org.mx Investigadora asociada a Mxico Evala, AC. Correo electrnico: mariana.garcia@mexicoevalua.org Maestro en Administracin y Polticas Pblicas por el Centro de Investigacin y Docencia Econmicas. Hoy en da, estudia el Doctorado en Polticas Pblicas en el mismo Centro. Correo electrnico: miguel.guajardo@alumnos.cide.edu
Arturo Antn Sarabia
Mariana Garca Miguel Guajardo
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Vctor Manuel Guerrero Guzmn Profesor. Departamento de Estadstica-Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico (ITAM), Mxico, DF. Correo electrnico: guerrero@itam.mx Abelardo Anbal Gutirrez Lara Profesor titular B del Sistema de Universidad Abierta y Educacin a Distancia de la Facultad de Economa, Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Es un economista mexicano que se ha especializado en la economa del pas y sus perspectivas desde hace ms de 25 aos. Actualmente, es el Presidente del Comit de Estudios Econmicos del IMEF. A partir de julio del 2010, es investigador del INEGI. Publica columnas regulares en peridicos y revistas y es comentarista frecuente en radio y televisin. Su libro ms reciente se llama Para entender al Banco de Mxico. Correo electrnico: jonathan.heath@inegi.org.mx Directora general de Mxico Evala, AC. Correo electrnico: edna.jaime@mexicoevalua.org Maestro en Administracin y Poltica Pblica por el CIDE; es profesor asociado de esta misma institucin. Actualmente, estudia el Doctorado en Administracin Pblica de la Universidad de Victoria, Canad. Correo electrnico: walepore@uvic.ca Doctor en Economa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Ha sido miembro del Comit Tcnico para la Medicin Oficial de la Pobreza. Actualmente se desempea como socio de Spectron Desarrollo, SC; es profesor afiliado del CIDE y codirector de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNVIH), distinguida por el Banco Mundial con el premio regional a la Innovacin Estadstica. Correo electrnico: luis.rubalcava@spectron.com.mx
Jonathan Heath
Edna Jaime Walter Lepore
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Lineamientos para publicar en

Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadstica y Geografa Los trabajos presentados a Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadstica y Geografa, debern tratar temas de inters relativos al estado del arte de la informacin estadstica y geogrfica. Slo se reciben para su posible publicacin trabajos inditos, en espaol e ingls. Por ello, es necesario anexar una carta dirigida al editor de Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadstica y Geografa, en la que se proponga el artculo para su publicacin y se declare que es indito y que no se publicar en otro medio. En esta carta deben incluirse los datos completos del autor o autores, institucin, domicilio completo, correo electrnico y telfono. El envo de los artculos debe dirigirse a la atencin de la M. en C. Virginia Abrn Batule, virginia. abrin@inegi.org.mx (tel. 5278 10 00, ext. 1161). Los trabajos debern presentarse en versin electrnica (formato Word o compatible), en la cual se incluyan las imgenes, grficas y cuadros (en el formato de los programas con que fueron generados y en archivos independientes, tales como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, TIF, EPS, PNG o JPG, con una resolucin de 300 dpi y en un tamao de 13x8 cm). Se sugiere una extensin de 15 cuartillas, tipo de letra Helvtica, Arial o Times de 12 puntos e interlineado de 1.5 lneas. Los artculos deben incluir: ttulo del trabajo, nombre completo del autor o autores, institucin donde trabaja y cargo que ocupa, telfonos, correo electrnico, breve semblanza del autor o autores (que no exceda de un prrafo de cinco renglones), resmenes del trabajo en espaol e ingls (que no excedan de un prrafo de 10 renglones), palabras clave, en espaol e ingls (mnimo tres, mximo cinco) y bibliografa. Las referencias bibliogrficas debern presentarse al final del artculo de la siguiente manera: nombre del autor comenzando por el o los apellidos; ttulo del artculo (entrecomillado); ttulo de la revista o libro donde apareci publicado (en cursivas); editor o editorial; lugar y ao de edicin. En el caso de las fuentes electrnicas (pginas web) se seguir el mismo orden que en las bibliogrficas, pero al final entre parntesis se pondr DE (direccin electrnica), la fecha de consulta y la liga completa. Todos los artculos recibidos sern sometidos a evaluacin y el proceso de dictaminacin ser de acuerdo con la metodologa de doble ciego (autores y dictaminadores annimos).
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Reality, Data and Space. International Journal of Statistics and Geography The papers presented to Reality, Data and Space. International Journal of Statistics and Geography, must deal with issues of interest relating to the state of the art of statistical and geographical information. It will be only received for possible publication unpublished work, in english and spanish. Therefore, it is necessary to attach a letter addressed to the Publisher of Reality, Data and Space. International Journal of Statistics and Geography, in which it is proposed the article for publication and declared that it is unpublished and that it will not be published in any other way. The letter must include the full details of the author or authors, institution, full address, e-mail and telephone. The dispatch of the articles should be directed to the attention of the M. C. Virginia Abrn Batule, virginia.abrin@inegi.org.mx (tel. 5278 10 00 Ext. 1161). Contributions must be submitted in electronic format (Word format or compatible), in which include the images, charts and tables (in the format of the programs for which they were generated and in separate files, such as Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, TIF, EPS, PNG or JPG, with a resolution of 300 dpi and in a size of 13x8 cm). It is suggested an extension of 15 pages, typeface Helvetic, Arial or Times of 12 points and spacing of 1.5 lines. The articles should include: title, full name of the author or authors, institution where he/she works and her/his position, phones, e-mail, brief biography of the author or authors (which does not exceed 1 paragraph 5 lines), summaries of the work, in English and Spanish (which do not exceed 1 paragraph of 10 lines), keywords, in English and Spanish (minimum 3, maximum 5) and bibliography. Bibliographical references must appear at the end of the article as follows: Authors name beginning with the surname; articles Title (in quotation marks); Title of the magazine or book where it appeared published (in italics); Publisher or editorial; place and year of editing. In the case of electronic sources (Web pages) will continue the same order that in the literature, but at the end in parentheses will (e-mail address), the date of consultation and the full league. All contributions received will be subject to evaluation and dictamination process will be according to the methodology of double-blind (anonymous authors and adjudicators).
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REALITY, DATA AND SPACE INTERNATIONAL JOURNAL OF STATISTICS AND GEOGRAPHY
REALIDAD, DATOS Y ESPACIO REVISTA INTERNACIONAL DE ESTADSTICA Y GEOGRAFA REALITY, DATA AND SPACE INTERNATIONAL JOURNAL OF STATISTICS AND GEOGRAPHY
Sistemas de evaluacin del desempeo: dilemas para una implementacin efectiva

Identi cacin de los ciclos econmicos en Mxico: 30 aos de evidencia

Jonathan Heath
El ciclo econmico en Mxico: caractersticas y perspectivas

Arturo Antn Sarabia
Medicin de la tendencia y el ciclo de una serie de tiempo econmica desde una perspectiva estadstica
Vctor Manuel Guerrero Guzmn Luis Foncerrada Pascal
Alternativas para la identi cacin de los ciclos econmicos Indicadores subjetivos de bienestar y progreso social
Luis N. Rubalcava Pea el
La evaluacin del bienestar en Mxico. Una perspectiva desde las organizaciones de la sociedad civil
Midiendo el progreso de las sociedades: re exiones desde Mxico

Resea
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RDE - 03 Ciclo Economico Inegi

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REALIDAD, DATOS Y ESPACIO REVISTA INTERNACIONAL DE ESTADSTICA Y GEOGRAFA

Identificacin de los ciclos econmicos en Mxico: 30 aos de evidencia

REALITY, DATA AND SPACE INTERNATIONAL JOURNAL OF STATISTICS AND GEOGRAPHY

El ciclo econmico en Mxico: caractersticas y perspectivas

Alternativas para la identificacin de los ciclos econmicos 74

Indicadores subjetivos de bienestar y progreso social

Midiendo el progreso de las sociedades: reflexiones desde Mxico Resea

Colaboran en este nmero

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y GEOGRAFA

Eduardo Sojo Garza-Aldape

Enrique Cabrero Mendoza

Fernando Corts Cceres

Miguel Juan Cervera Flores

Jos Arturo Blancas Espejo

Universidad Nacional Autnoma de Mxico

Gerardo Bocco Verdinelli

Carlos Agustn Guerrero Elemen

Universidad Nacional Autnoma de Mxico

Ignacio Mndez Ramrez

Enrique Jess Ordaz Lpez

Juan Carlos Chvez Martn del Campo

Norberto de Jess Roque Daz de Len

Universidad Nacional Autnoma de Mxico

Jos Ramn Narro Robles Lidia Bratanova

Alberto Manuel Ortega y Venzor

UNECE Statistical Division

Froyln Rolando Hernndez Lara

Manuel Ordorica Mellado

Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadstica y Geografa

Enrique Jess Ordaz Lpez

Centro de Investigacin en Geografa y Geomtica Ing. Jorge L. Tamayo, AC

Mara Margarita Pars Fernndez

Gerardo Leyva Parra

Centro de Investigacin en Geografa y Geomtica Ing. Jorge L. Tamayo, AC

Virginia Abrn Batule y Mercedes Pedrosa Islas

Centro de Investigacin en Matemticas, AC

United Nations Statistics Division

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Rodolfo de la Torre Garca

Rogelio Granguillhome Morfn

El Colegio de la Frontera Norte, AC

Tonatiuh Guilln Lpez

Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico

Vctor Manuel Guerrero Guzmn Walter Radermacher

Statistical Office of the European Communities

Yoloxchitl Bustamante Dez

Instituto Politcnico Nacional

REALIDAD, DATOS Y ESPACIO REVISTA INTERNACIONAL DE ESTADSTICA Y GEOGRAFA

Vol. 2 Nm. 2 mayo-agosto 2011

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