Dpto.

Matematica Aplicada, Facultad de Informatica, UPM EDO Sistemas Lineales 1

1. Funciones matriciales. Matriz exponencial
1.1. Funciones vectoriales
Sea el cuerpo IK que puede ser I C o IR y sea I IR un intervalo. Entonces C
0
(I, IK
n
)
designar a al conjunto de todas las funciones denidas en I y con valores en IK
n
que sean
continuas. O sea,
C
0
(I, IK
n
) = {X = (x
1
, . . . , x
n
)
T
: x
i
: I IK continuai, 1 i n}.
C
1
(I, IK
n
) denotara al conjunto de todas las funciones vectoriales de I a IK
n
diferenciables
con continuidad. As,
C
1
(I, IK
n
) = {X = (x
1
, . . . , x
n
)
T
: x

i
: I IK continua i, 1 i n}.
Es inmediato comprobar que estos conjuntos tienen estructura de espacio vectorial so-
bre el cuerpo IKcon las operaciones suma de funciones vectoriales, (X + Y )(t) = X(t) + Y (t),
y producto por escalares, (X)(t) = X(t).
1.2. Funciones matriciales
Denotamos por M(n, IK) al espacio vectorial sobre IK de dimensi on n
2
de todas
las matrices n n de elementos de IK.
Consideramos una funcion
A : IR M(n, IK)
t A(t) = (a
ij
(t))
1i,jn
Diremos que A(t) es continua en t
0
si todas las componentes a
ij
(t) son continuas en t
0
.
Si A(t) es continua en cada punto t I se dice que A(t) es continua en I. Representaremos
por C
0
(I, M(n, IK)) al conjunto de todas las funciones de I a M(n, IK) continuas, esto es,
C
0
(I, M(n, IK)) = {A(t) = (a
ij
(t))
1i,jn
: a
ij
: I IK continua, 1 i, j n}
Diremos que A(t) es diferenciable en t
0
si todas las componentes a
ij
(t) son derivables
en t
0
y se dene su derivada como la matriz
dA
dt
(t
0
) = A

(t
0
) = (a

ij
(t
0
))
1i,jn
.
Si A(t) es diferenciable en cada t I diremos que A es diferenciable en I. Repre-
sentaremos por C
1
(I, M(n, IK)) al conjunto de todas la aplicaciones de I a M(n, IK)
diferenciables con continuidad. As,
C
1
(I, M(n, IK)) = {A(t) = (a
ij
(t))
1i,jn
: a

ij
: I IK continua 1 i, j n}.
Del mismo modo, diremos que A(t) es integrable en un intervalo (c, d) IR si todas
las componentes a
ij
(t) son integrables en (c, d) y se dene la integral de A(t) sobre (c, d)
como la matriz
_
d
c
A(t)dt =
__
d
c
a
ij
(t)dt
_
1i,jn
.
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LLamaremos primitiva de A(t) a la matriz
_
A(t)dt =
__
a
ij
(t)dt
_
1i,jn
.
Propiedades 1.1. Sean A(t) = (a
ij
(t))
1i,jn
y B(t) = (b
ij
(t))
1i,jn
diferenciables en un
punto t
0
. Entonces se verica:
(i) (A + B)

(t
0
) = A

(t
0
) + B

(t
0
).
(ii) (A)

(t
0
) = A

(t
0
) IK.
(iii) (AB)

(t
0
) = A

(t
0
)B(t
0
) + A(t
0
)B

(t
0
).
(iv) (PA)

(t
0
) = PA

(t
0
) P M(n, IK).
1.3. Norma de una matriz
En el espacio vectorial M(n, IK) de las matrices cuadradas n n con coecientes
reales (IK = IR) o complejos (IK = I C) se dene
1
: M(n, IK) [0, ) que a cada ma-
triz A = (a
ij
)
1i,jn
, le hace corresponder la suma de los modulos de todos sus elementos,
es decir,
A
1
=
n

i=1
n

j=1
|a
ij
|. (1)
Se puede comprobar f acilmente que
1
cumple las propiedades de una norma:
Sean A, B M(n, IK) y IK.
1. A
1
= 0 si, y s olo si, A = (0), donde (0) es la matriz identicamente nula.
2. A
1
= ||A
1
.
3. A + B
1
A
1
+B
1
.
Adem as, se verica la siguiente propiedad:
4. AB
1
A
1
B
1
.
En efecto, escribiendo A = (a
ij
)
1i,jn
y B = (b
ij
)
1i,jn
tenemos
AB = (

n
k=1
a
ik
b
kj
)
1i,jn
, as que
AB
1
=
n

i=1
n

j=1

k=1
a
ik
b
kj

i=1
n

k=1
|a
ik
|
n

j=1
|b
jk
|
n

i=1
n

k=1
|a
ik
|B
1
= A
1
B
1
.
Esta norma convierte al espacio M(n, IK) en un espacio vectorial normado. As, se
puede hablar de lmite matricial estableciendo que una sucesion de matrices {A
n
}

n=1
converge a una matriz A si
lm
n
A
n
A
1
= 0.
Puesto que se tiene
A
1
n
2
m ax
1i,jn
|a
ij
|
y
A
1
m ax
1i,jn
|a
ij
|
resulta que la denicion de convergencia matricial dada equivale a la convergencia com-
ponente a componente.
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Lema 1.2. Sea A M(n, IK). Para todo k IN, se verica
A
k

1
A
k
1
.
Demostraci on: Si aplicamos la propiedad 4. de la norma uno tomando B = A, la
desigualdad mostrada all se convierte en
A
2

1
A
2
1
.
Por inducci on se sigue trivialmente que
A
k

1
A
k
1
,
para todo k IN.
1.4. Funcion exponencial compleja de variable real
Dado = a + ib I C se dene la funci on exponencial compleja de variable real como
e
t
= e
at
(cos bt + i sen bt) t IR
y tendremos que Re(e
t
) = e
at
cos bt y Im(e
t
) = e
at
sen bt. De estas deniciones se obtie-
nen facilmente las siguientes propiedades.
Propiedades
Sean = a + ib,
1
,
2
I C y (c, d) IR, se verica:
(i) e

1
t
e

2
t
= e
(
1
+
2
)t
para todo t IR. En particular, e
t
e
t
= 1.
(ii)
d
dx
_
e
t
_
= e
t
para todo t IR.
(iii) Si = 0, entonces una primitiva de e
t
es la funci on
1

e
t
para todo t IR y
_
d
c
e
t
dt =
1

e
(dc)
.
(iv) |e
t
| = e
at
para todo t IR, donde la notaci on | | representa el modulo de un n umero
complejo.
1.5. Matriz exponencial
Denotaremos por I
n
la matriz identidad en el espacio M(n, IK) y, por convenio,
A
0
= I
n
.
Proposicion 1.3. Dada A M(n, IK), IK = IR o I C, la serie matricial

k=0
1
k!
A
k
es convergente en el espacio M(n, IK). A su suma, que denotaremos por e
A
, le llamaremos
matriz exponencial.
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Demostraci on: Teniendo en cuenta que M(n, IK) es un espacio vectorial normado de
dimensi on nita, esto es, M(n, IK) es un espacio de Banach, para probar la convergencia
de la serie es suciente con ver que la sucesi on de las sumas parciales {S
N
}

N=1
, donde
S
N
=

N
k=0
1
k!
A
k
, es de Cauchy en M(n, IK) con la norma uno denida por (1). Se trata
pues de probar que para todo > 0 existe un k

IN tal que
S
N+M
S
N

1
< , N k

.
Aplicando el lema 1.2 se obtiene que
S
N+M
S
N

1
=
_
_
_
_
_
N+M

k=N+1
1
k!
A
k
_
_
_
_
_

N+M

k=N+1
1
k!
A
k

1

N+M

k=N+1
1
k!
A
k
1
.
Ahora como se tiene
lm
k
N+M

k=N+1
1
k!
A
k
1
= 0,
puesto que la serie

k=1
1
k!
A
k
1
es convergente en IR a e
A
1
, se sigue que para todo
> 0 existe un k

IN tal que
S
N+M
S
N

1

N+M

k=N+1
1
k!
A
k
1
< , N k

.
Por lo tanto, {S
N
}
N1
es una sucesi on de Cauchy en M(n, IK).
Observaci on: La matriz exponencial satisface
e
A

k=0
1
k!
A
k

k=0
1
k!
A
k
1
e
A
1
y, en consecuencia, la serie e
A
es absolutamente convergente.
Propiedades 1.4. Sean A, B M(n, IK), se verica:
(i) e
(0)
= I
n
.
(ii) e
cIn
= e
c
I
n
para todo c IK.
(iii) Si AB = BA entonces e
A+B
= e
A
e
B
.
(iv) e
A
es siempre inversible y su inversa es e
A
.
(v) e
PAP
1
= Pe
A
P
1
para toda P M(n, IK) inversible.
Demostraci on: Las propiedades (i) y (ii) se verican trivialmente. Probemos (iii).
Puesto que A y B conmutan y dado que las series e
A
y e
B
son absolutamente convergentes
son validas las siguientes identidades
e
A
e
B
=
_

k=0
1
k!
A
k
__

k=0
1
k!
B
k
_
=

k=0
_

i+j=k
1
i!j!
A
i
B
j
_
=

k=0
1
k!
_

i+j=k
_
k
i
_
A
i
B
j
_
=

k=0
1
k!
(A + B)
k
= e
A+B
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(iv) Aplicando la propiedad anterior resulta
e
A
e
A
= e
(0)
= I
n
con lo que se tiene
(e
A
)
1
= e
A
.
Por tanto, la matriz e
A
es siempre inversible.
(v) Observemos que se cumple (PAP
1
)
k
= PA
k
P
1
, luego
e
PAP
1
=

k=0
1
k!
(PAP
1
)
k
=

k=0
1
k!
PA
K
P
1
= P
_

k=0
1
k!
A
k
_
P
1
= Pe
A
P
1
,
lo que concluye la demostraci on de las propiedades.
En general, si A es una matriz n n diagonal con los coecientes
1
,
2
, . . . ,
n
en
su diagonal principal, A = diag(
1
, . . . ,
n
), entonces A
k
= diag(
k
1
, . . . ,
k
n
) para todo
k = 0, 1, 2, . . .. Por consiguiente e
A
es una matriz diagonal dada por
e
A
= diag
_

k=0

k
1
k!
, . . . ,

k=0

k
n
k!
_
= diag(e

1
, . . . , e
n
).
1.6. Funcion matriz exponencial
Si A es una funcion matricial denida sobre I podemos denir mediante la expo-
nencial la siguiente aplicacion:
e
A()
: I M(n, IK)
t e
A(t)
=

k=0
(A(t))
k
k!
A esta aplicaci on le llamaremos funcion exponencial matricial.
Teorema 1.5. Sea A C
1
(I, M(n, IR)) tal que A(t)A

(t) = A

(t)A(t), entonces e
A(t)
es
diferenciable en I y
d
dt
e
A(t)
= A

(t)e
A(t)
.
Demostraci on: Observemos en primer lugar que ((A(t))
k
)

= k(A(t))
k1
A

(t) como
se puede demostrar facilmente por induccion teniendo en cuenta la formula de derivaci on
para el producto de matrices y usando la hip otesis de que A(t) commuta con A

(t). As ,
se tiene que
S

N
=
_
N

k=0
1
k!
(A(t))
k
_

=
N

k=1
1
k!
k(A(t))
k1
A

(t) = A

(t)S
N1
.
Entonces,
lm
N
S

N
= lm
N
(A

(t)S
N1
) = A

(t)e
A(t)
.
Por el teorema de convergencia de series se tiene que (lm
N
S
N
)

= lm
N
S

N
y, en
consecuencia, (e
A(t)
)

= A

(t)e
A(t)
como queriamos probar.