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MAT-3 PROBABILITES-STATISTIQUE corrig es dexercices de travaux dirig es feuille 1 Exercice 3 Soit X Nn (, Q) avec det(Q) > 0. 1) Q est toujours une matrice sym etrique positive, ici elle est m eme d enie positive puisque det(Q) > 0. Elle est diagonalisable par un changement de base orthonorm ee. Il existe une matrice diagonale D et une matrice de passage P orthogonale (P 1 = P T ) telle que D = P 1 QP = P T QP ou de fa con equivalente Q = P DP 1 = P DP T . Sur la diagonale de D on trouve les valeurs propres de Q, qui sont toujours toutes r eelles et positives, et ici strictement positives. 1 1 2 (0) 2 (0) Si D = on peut noter D = . . . . . . (0) (0) n n T T Si ensuite on pose L = P DP , la matrice L est sym etrique (L = L) et v erie LLT = L2 = T Q. P DP T P DP T = P D DP T = P DP =T 1 2) Maintenant posons B = L = (P DP )1 = (P T )1 ( D)1 P 1 = P ( D)1 P T et Y = B (X ). Y est image ane dun vecteur gaussien, donc est lui-m eme gaussien, et il est centr e : E(Y ) = 0. On calcule sa matrice de covariance Y = B X B T = clairement P ( D)1 P T QP ( D)1 P T = P ( D)1 D( D)1 P T = P P T = In . Donc Y Nn (0, In ), Y suit la loi gaussienne standard dans Rn . 3) (X )T Q1 (X ) = = = = = = =
i=1

(X )T (LLT )1 (X ) (X )T (LL)1 (X ) (X )T L1 L1 (X ) (X )T BB (X ) (X )T B T B (X ) Y TY
n

Yi2

qui suit bien la loi 2 n puisque les v.a.r. Yi sont i.i.d. de loi N (0, 1).

Exercice 5 : loi de Student U n 1 ependantes, et Tn = . On cherche la loi de Tn . Soient U N (0, 1) et V 2 n = ( 2 , 2 ) ind

V n

1) On peut chercher la fonction caract eristique Tn de Tn : pour tout t R Tn (t) = E(eitTn ) =

R
U it

eitz dPTn (z )
V n

= E(e = e
R2 + +

) fU (u)fV (v )dudv (1) 2 n 1 2 1 1 e 2 u e 2 v v 2 1 2 n dudv ( 2 ) 2

v n
n

u it

v n

u it

=
0

v n

le th eor` eme de changement de variables sapplique avec u = z v jacobien J = n

+ +
n

et v = v , qui donne un

)2 v 1 1 z 2 v 1 v n 1 ( 1 2 dzdv = e e 2 ne 2 v2 ( n ) n 2 2 0 + + 1 n 2 2 n1 1 z 1 (2) 1 e 2 (1+ n )v v 2 dv dz = eitz 1 n 2 ( 2 ) n 2

itz 0 +

)2 1 ( n+1 ) 1 (1 2 2 e n+1 dz 1 2 n z 1 2 ( 2 ) n 2 ( 2 (1 + n )) 2
itz

) 1 1 ( n+1 2 dz eitz n n ( 2 ) (1 + z2 ) n+1 2

n

La comparaison avec la deuxi` eme ligne indique que Tn a bien une densit e egale ` a ) 1 ( n+1 1 2 fTn (z ) = n n ( 2 ) (1 + z2 ) n+1 2
n

Remarques : a) la valeur de lint egrale entre parenth` eses ci-dessus vient de lutile petit calcul suivant
+ +

pour > 1 et > 0

0

x ex dx =
0

ey dy =

+ 1 +1 0

y ey dy =

1 ( +1

+ 1)

b) Si on utilise la m ethode de lesp erance, les calculs sont identiques, on remplace simplement itTn e par h(Tn ) avec h fonction continue born ee quelconque. c) On peut aussi chercher ` a calculer la fonction de r epartition de Tn ...

2) On peut utiliser la formule de Stirling pour la fonction Gamma qui g en eralise la formule connue pour la factorielle : 1 (x) 2xx 2 ex

) ( n+1 2 On en d eduit que lim 1 = 1 . n n 2 n ( 2 ) n+1 n+1 x2 2 Par ailleurs lim (1 + x ) 2 = lim e 2 ln(1+ n ) n n n

= e 2 Donc lim fTn (x) =

n

x2

x 1 e 2 2

, autre-

ment dit Tn converge en loi vers la loi gaussienne standard N (0, 1). 2 2 2 On pouvait pr evoir ce r esultat. En eet V 2 n signie que V = X1 + X2 + + Xn avec les Xi i.i.d. N (0, 1). Alors la loi forte des grands nombres dit que V E(X 2 ) = 1 p.s., et donc n 1 p.s. La convergence p.s. entra ne la convergence en loi, et en appliquant le th eor` eme de Slutsky U loi (transparent 38 du polycopi e) on obtient que U.
V n V n