Unidad II: Procesos Estocsticos

Investigacin de Operaciones II

Ing. Paulina Gonzlez Martnez

Contacto: clasesdii@gmail.com

Unidad II: Procesos Estocsticos

Procesos Estocsticos. Cadenas de Markov. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Clasificacin de estados de una cadena de Markov.

Tiempos de primera pasada. Propiedades de lago plazo de las cadenas de Markov.

Cadenas de Markov en tiempo continuo. AUTOESTUDIO: - Cap. 17 Taha, Cadenas de Markov - Cap. 16 Hillier-Liberman, Cadenas de Markov

PROCESO ESTOCASTICO

Un proceso estocstico se define como una coleccin indexada de variables aleatorias (Xt), donde el ndice t toma valores de un conjunto T dado. Con frecuencia T se toma como el conjunto de enteros no negativos, y Xt representa una caracterstica de inters mesurable en el tiempo t. Por ejemplo, Xt puede representar los niveles de inventario al final de una semana t. El inters de los procesos estocsticos es describir el comportamiento de un sistema en operacin durante algunos periodos.

EJEMPLOS DE PROCESOS ESTOCASTICOS

Serie mensual de ventas de un producto

Estado de una mquina al final de cada semana (funciona/averiada)

Nmero de clientes esperando en una fila cada 30 segundos

Marca de detergente que compra un consumidor cada vez que se hace la compra. Se supone que existen 7 marcas diferentes

Nmero de unidades en almacn al finalizar la semana

EJEMPLO 1
Se dispone de 4 mdulos de atencin que se van activando secuencialmente a medida que la cantidad de usuarios que deben ser atendidos aumenta. Cada mdulo tiene un mximo de usuarios a los que se les puede entregar servicio. Cuando un mdulo est completamente utilizado, entra en servicio el siguiente mdulo. Si un mdulo deja de ser utilizado, el mdulo se desactiva temporalmente, quedando en servicio los mdulos anteriores.

EJEMPLO 1
La definicin de estados sera:
Estado 1: El mdulo 1 est siendo utilizado. Estado 2: El mdulo 2 est siendo utilizado. Estado 3: El mdulo 3 est siendo utilizado. Estado 4: El mdulo 4 est siendo utilizado.

EJEMPLO 2
Si consideramos los siguientes porcentajes, para pasar de curso, repetir o retirarse cada ao:
Repetir 1ao: 2% Pasar a 2 ao: 97% Retirarse al final del 1 ao: 1%
Repetir 2ao: 3% Pasar a 3 ao: 95% Retirarse al final del 2 ao: 2% Repetir 3ao: 4% Pasar a 4 ao: 92% Retirarse al final del 3 ao: 4%

Repetir 4ao: 1% Egresar: 96% Retirarse al final del 4 ao: 3%

EJEMPLO 2
Definicin de estados:
Estado 1: Estar en 1 ao. Estado 2: Estar en 2 ao Estado 3: Estar en 3 ao Estado 4: Estar en 4 ao Estado 5: Egresar Estado 6: Retirarse del establecimiento.

ACTIVIDAD: Representar grficamente los estados

EJEMPLO 3
El clima de La Serena puede cambiar con rapidez de un da a otro. Sin embargo, las posibilidades de tener un clima seco (sin lluvia) maana es de alguna forma mayor si hoy est seco, es decir, no llueve. Estas probabilidades no cambian si se considera la informacin acerca del clima en los das anteriores a hoy.

EJEMPLO 3
SOLUCIN:

La evolucin del clima da tras da en La Serena es un proceso estocstico. Si se comienza en algn da inicial (etiquetado como el da 0). El clima se observa cada da t, puede ser: Estado 0: da seco Estado 1: da t es lluvioso
As, para t=0, 1, 2 la variable aleatoria Xt toma los valores: Xt 0 s da t es seco 1 s da t es lluvioso De esta manera se proporciona una representacin matemtica de la forma como se comporta el clima de La Serena a travs del tiempo.

PROCESO ESTOCASTICO: rbol de probabilidades

1. En un lote de autos usados, el 25% son de la marca Ford, el 45% son Chevrolet y el 30% son Chrysler, de los cuales, 2 de cada 8 autos Ford son estndar, 1 de cada 10 autos Chevrolet son estndar y 2 de cada 10 autos Chrysler son tambin estndar, un cliente compra un auto de este lote, cul es la probabilidad de que el auto seleccionado por el cliente sea estndar? cul es la probabilidad de que haya seleccionado un auto Chevrolet estndar? cul es la probabilidad de que el auto seleccionado sea Ford o Chrysler automtico?
S 2/8 Ford

a. b. c.

25%

A 6/8

S 1/10 Probabilidad

45%

Chevrolet A 9/10

30%
Chrysler

S 2/10

A 8/10

PROCESO ESTOCASTICO
a. Probabilidad de seleccionar auto estndar P(seleccionar un auto estndar) = p(seleccionar un Chevrolet o Chrysler o Ford estndar) = p(ChS) + p(ChrS) + p(FS) = p(Ch)p(S Ch) + p(Chr)p(S Chr) + p(F)p(S F) = 0.45*1/10 + 0.30*2/10 + 0.25*2/8 = 0.045 + 0.06 + 0.0625 = 0.1675

b.P(seleccionar un Chevrolet estndar) = 0.45*1/10 = 0.045

c.P(seleccionar un Ford o Chrysler automtico) = p(FA) + p(ChrA) = p(F)p(A F) + p(Chr)p(A Chr) = 0.25*6/8 + 0.30*8/10 = 0.1875 + 0.24 = =0.4275

PROPIEDAD MARKOVIANA
Nos dice que el futuro depende nicamente del valor del estado del presente y es independiente del pasado

Es una propiedad que posee los procesos aleatorios y de ramificacin, es decir, sus valores en el n-simo paso slo dependen de los valores en el (n-1)-simo paso, y no de los anteriores. Esta propiedad, conocida
como la propiedad Markoviana es de gra importancia en el estudio de estos procesos, y en el estudio general de la teora de procesos estocsticos.

PROPIEDAD MARKOVIANA
La probabilidad condicional P(Xn+1 = j | Xn = i), de que la cadena estar en el estado j en el tiempo n + 1 si est en el estado i en el tiempo n se conoce como una probabilidad de transicin. Si para una cadena de Markov esta probabilidad de transicin tiene el mismo valor para todo los tiempos n (n = 1, 2, 3, ... ) decimos que la cadena tiene probabilidades de transicin estacionarias.

Es decir una cadena de Markov tiene probabilidades de transicin estacionarias si para cualquier estados i y j existe una probabilidad de transicin pij tal que P(Xn+1 = j | Xn = i) = pij para n =1, 2, 3,...
Probabilidad de transicin de un paso del estado i al estado j Probabilidad de transicin de n pasos

EJERCICIOS
1. Suponga que un jugador tiene $1 y que cada jugada gana $1 con probabilidad p>0 o pierde $1 con probabilidad 1-p. El juego termina cuando el jugador acumula $3 o bien cuando quiebra

2. Una partcula se mueve sobre un crculo por puntos marcados 0, 1, 2, 3, 4 (en el sentido de las manecillas del reloj). La partcula comienza en el punto 0. en cada paso tiene una probabilidad de 0,5 de moverse un punto en el sentido de las manecillas del reloj (0 sigue a 4) y una probabilidad de 0,5 de moverse a un punto en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Encuentre la matriz de transicin de un paso.

EJERCICIO N2
Suponga que toda la industria de gaseosas produce solo 2 colas: Coca-Cola y Pepsi. Cuando una persona ha comprado CC hay una posibilidad de 90% de que siga comprndola la vez siguiente; si una persona compr Pepsi, hay 80% de que repita la vez siguiente. a) Si una persona actualmente es comprador de Pepsi cul es la probabilidad de que compre CC pasadas 2 compras a partir de hoy? b) Si en la actualidad una persona es comprador de CC cul es la probabilidad de que compre CC pasadas 3 compras a partir de hoy? c) Supongamos que el 60% de toda la gente toma hoy CC y el 40% Pepsi, a 3 compras a partir de ahora, qu fraccin de los compradores estar tomando CC? d) Determine el estado estable del mercado.

EJERCICIO N3
Un fabricante de grabadoras est tan seguro de su calidad que est ofreciendo garanta de reposicin total si el aparato falla en dos aos. Basndose en datos compilados la compaa ha notado que solo el 1 % de las grabadoras falla durante el primer ao y 5 % durante el segundo. La garanta no cubre grabadoras ya reemplazadas. Modele el sistema como una cadena de Markov.

Solucin: 1) Definir cuantos estados existen

2) Escribir claramente los estados 3) Construir el sistema

Estados: E1: Grabadoras funcionando durante el 1 ao E2: Grabadoras funcionando durante el 2 ao E3: Grabadoras reemplazadas por garanta E4: Finaliza la garanta
0 0 0 0 0.99 0 0 0 0.01 0.05 1 0 0 0.95 0 1

Nota: Como solo falla el 1% de las grabadoras el 1 ao, el 99% restante corresponde a las grabadoras funcionando el 2 ao y adems es la cantidad de grabadoras reemplazadas por derecho de garanta.

EJERCICIO N4
Un taxi efecta sus servicios en las ciudades R y S. si el taxi est en R, la probabilidad de que un pasajero quiera ir a S es de 0.8. si est en S, la probabilidad de ir a R es de 0.3. Se sabe adems que el beneficio esperado por carrera es: Dentro de R: $1000 Dentro de S: $1200 Entre R y S: $2000 a) Obtener la probabilidad, a largo plazo de estar en R b) Suponiendo que realiza 10 viajes, calcular, a largo plazo, el beneficio esperado por carrera.

EJERCICIO N5
La produccin de uvas en una empresa del Valle del Limar se clasifican segn la cantidad y calidad de sol recibida durante el ao y estas pueden ser A, B C. la uva de tipo A, se destina a la produccin de licores aejados, la de tipo B para vinos de seleccin y la tipo C para producir licores econmicos. Por los antecedentes del ao anterior se determin que si la cosecha de uvas fue de tipo A, las probabilidades de tener durante la cosecha siguiente, una cosecha de uvas igual es de 0,4, y se espera una cosecha de uvas de tipo C de 0,3. Si la cosecha de uvas fue del tipo B, entonces se espera contar con uva del tipo A en una probabilidad de 0,6 y B de 0,4. Si durante el ao la cosecha de uva es de tipo C, entonces para el ao siguiente, se espera que la produccin sea de tipo C con una probabilidad de 0,4 y de tipo B de 0,6. En promedio se producen anualmente 125000 kgs. De uva, y el ultimo ao se produjo solo uva del tipo B. Se le solicita que apoye al ingeniero a cargo del programa de produccin en la elaboracin del programa de produccin para los prximos 5 aos y establezca la produccin que se espera para 10 aos ms.

EJERCICIO N6
Ante la problemtica actual de la crisis energtica, el gobierno ha decidido analizar el uso de las energas disponibles para generar energa elctrica, con el fin de destinar recursos para investigar aquellas que son alternativas sustentables (Elica). El Ministerio de Transporte y Energa le solicita a Ud. determinar cuales sern las proporciones de uso de dicha energa en un horizonte de 10 aos. Las energas actualmente en uso son: Petrleo, Carbn, Hidrulica y Elica. Por estudios realizados, se ha establecido que en la actualidad se utiliza el 60% en energa Hidrulica, 15% en Petrleo y 20% en Carbn. Por otra parte se analiz que: de la energa Hidrulica el 95% se mantiene usando la misma energa y el 5% cambia a Elica; del uso del Carbn, el 25% se cambia a Hidrulica, un 45% contina usando Carbn y un 5% cambia a Petrleo; del uso de Petrleo, un 40% se mantiene usando Petrleo, un 15% se cambia a Carbn y un 30% se cambia a Hidrulica; tambin se sabe que quienes usan energa Elica lo siguen haciendo. Se le solicita a Ud.: a) Matriz inicial del caso b) Matriz de Transicin para resolver la situacin planteada c) Diagrama de Transicin d) Proporcin de uso para los prximos 3 aos e) Es conveniente de acuerdo a la tendencia del uso de los medios de generar energa elctrica que se realice investigacin en energa alternativa (Elica) o buscar mejores mecanismos para obtener petrleo, Carbn o Hidrulica a mas bajos costos?