SERIES CRONOLOGICAS.

I. CONCEPTO Y TIPOS DE SERIES CRONOLGICAS DEFINICIN Se llama serie cronolgica o temporal a aquella sucesin de observaciones en la que alguno de sus caracteres se mide en unidades de tiempo. El tiempo como sabemos es una caracterstica cuantitativa y el resto de los caracteres de la serie pueden ser cualitativos o cuantitativos. Una serie de tiempo o cronolgica, trata una cantidad variable dependiente y como funcin del tiempo t. Esto se escribe: y = F(t) Es decir, estudia el comportamiento de una variable y a lo largo del tiempo t. Las unidades de tiempo ms usadas son por lo general de un ao, un trimestre, un mes, etc. Se elegirn las ms adecuadas para el estudio que trate de llevarse a cabo. Dentro de estas unidades de tiempo, algunas tienen duracin constante (horas, das, etc.), pero otras son variables (meses, aos, etc.). Este carcter variable puede influir en los resultados de algunos estudios, y debe tenerse en cuenta al elegir las unidades de tiempo. EJEMPLO Un ejemplo de serie cronolgica es el comportamiento de las ventas mensuales de un producto A. Mese (1989) miles de soles En. 2750 Feb. 1382 Mar. 2425 Abr. 5673 May. 6842 Jun. 3285 Jul. 2850 Ag. 2950 Set. 2540 Oct. 5025 Nov. 6352 Dic. 3250

La grfica de una serie cronolgica es una grfica de lnea, la cual se construye sobre un sistema de ejes coordenados. En el eje horizontal se ubica la variable independiente tiempo (aos, meses, das, etc.), en el eje vertical los valores de la variable dependiente y (ventas, produccin, etc.). La Fig. 6.1 representa la grfica de la serie cronolgica del ejemplo.

A. TIPOS DE SERIES CRONOLGICAS La variable principal de una serie cronolgica es el tiempo. Aunque pueden estudiarse series cronolgicas con varios caracteres, nos limitaremos al caso en que slo haya dos: el tiempo y la variable y que depende de l. Si estudiamos la variable y vemos que en cada unidad de tiempo toma un valor que en general es distinto para cada uno de los perodos considerados. Este valor de y puede ser el resultado de una medicin instantnea, o de una serie de mediciones que a su vez pueden ser continuas o discretas; en el primer caso es una variable de nivel y el segundo una variable de flujo. VARIABLE DE NIVEL O DE EXISTENCIA: En este caso en cada perodo de tiempo considerado t se efecta una sola medicin, y este nos da el valor y, para ese perodo: es decir, y es el valor de v en el instante t. Se puede en general suponer que las mediciones se efectan en instantes regularmente escalonados, y el valor obtenido es el que nos da el valor yt de y de ese perodo. Sin embargo, al considerar unidades de tiempo que no siempre tienen la misma duracin puede que en ocasiones no se verifique rigurosamente esta hiptesis. EJEMPLO Los siguientes son ejemplos de series cronolgicas de este tipo: El stock de una fbrica el ltimo da de cada mes. Los meses no tienen la misma duracin, por tanto estas mediciones no estn rigurosamente escalonadas. Las temperaturas registradas por un termmetro a lo largo de un da tomado cada hora. Observaciones escalonadas. Se representa, grficamente, la evolucin de una variable de nivel, asignando la observacin y al instante t, ver Fig. 6.2.

VARIABLE DE FLUJO: En este caso en cada perodo de tiempo se realiza una serie de mediciones y la variable y puede tomar cualquiera de los valores que resultan de esas mediciones. De esta manera si enumeramos los perodos de observacin de 1 a T y t [1, T], en el perodo t el flujo transcurrido vendra dado por yt. Es decir, la variable de flujo se mide durante algn intervalo de tiempo. En general supondremos que los perodos de observacin son de igual duracin, aunque esto ya hemos mencionado que no siempre es posible, porque las unidades de tiempo que conviene tomar en cada caso algunas veces no son constantes, lo que implicara que esta hiptesis no se cumpla rigurosamente.

Los siguientes son ejemplos de series cronolgicas de este tipo: El nmero de Kw/h que consumen los habitantes de un edificio a lo largo de un ao. Los perodos no son rigurosamente iguales, pues no todos los meses tienen la misma duracin. Los dm /m de agua que registra un pluvimetro desde que amanece hasta que oscurece a lo largo de un mes de invierno. Para representar grficamente el flujo transcurrido en un perodo t, tomaremos el flujo en el instante medio del perodo, o bien el valor medio de los flujos medidos en ese perodo yt, ver Fig. 6.3.
3 2

II.

COMPONENTES DE UNA SERIE CRONOLGICA Si observamos cualquiera de las figuras anteriores podemos ver que los valores de la serie (valores de y) son distintos en cada perodo de tiempo, de manera que la grfica de la funcin evoluciona al transcurrir el tiempo. A esta evolucin que es caracterstica en las series cronolgicas, le llamaremos movimiento o variacin de la serie. El anlisis de estos movimientos es un tema central en el estudio de las series cronolgicas. Uno de los objetivos es aislar los movimientos que influyen sobre la serie, con el fin de conocer su marcha en el pasado, para predecirlas en el futuro o para realizar comparaciones entre dos o ms series. Los movimientos o variaciones de las series cronolgicas se agrupan en cuatro categoras: Tendencia secular; Movimientos Estacionales: Movimientos cclicos; Movimientos irregulares.

Cualquier serie cronolgica real, estar sujeta a un movimiento ms o menos complejo que podra descomponerse en los cuatro movimientos caractersticos principales que llamaremos componentes de la serie cronolgica. En muchos casos, por simplicidad, las series cronolgicas se ajustan a uno o dos de estos componentes para facilitar su estudio, aun a riesgo de perder informacin; sin embargo insistimos en que la serie original estar formada, en un elevado porcentaje de casos, por estos cuatro movimientos. A. TENDENCIA SECULAR Se entiende por tendencia secular un movimiento suave, regular y de largo plazo, de las series estadsticas. Con este movimiento se intenta encontrar la direccin general o tendencia del grfico de la serie en el tiempo, considerando para ellos unidades grandes de tiempo.

En general, este movimientos vendr representado por una recta, la direccin puede ser ascendente, descendente o constante, ver Fig.6.4. Tambin podr representarse por curvas (parablicas, exponencial, etc.). EJEMPLO: La variacin del precio de los artculos a lo largo de los aos ofrece una clara tendencia de alza. El rendimientos fsico en los deportes muestra para todas las personas una tendencia a aumentar hasta cierta edad, que depende del deporte que se practique, para luego mostrar una tendencia a disminuir a medida que aumenta la edad del deportista. B. MOVIMIENTOS CCLICOS Se estudian tambin en movimientos de larga duracin, y representan las oscilaciones a lo largo de una recta de tendencia. Estas oscilaciones reflejadas en los periodos de larga duracin constituyen los ciclos de la serie, y pueden ser o no peridicos. Sern peridicos cuando en el intervalo de tiempo que sigue a uno considerado, la serie recorre un camino anlogo. En general, un movimiento se considera cclico si su periodo tiene un intervalo de tiempo no inferior a un ao. EJEMPLO Los ciclos de depresin econmica en los pases se presentan cada cierto nmero de aos, de acuerdo con resultados obtenidos observando el crecimiento econmico de las naciones de este siglo. La Fig.6.5 muestra una representacin genrica de estos movimientos, donde la lnea de puntos representa la curva de tendencia.

C. MOVIMIENTOS ESTACIONALES Estos movimientos representan, durante aos sucesivos, la evolucin de la serie de cada periodo de tiempo dentro de cada ao. Una buena parte de las series cronolgicas siguen normas idnticas durante estos periodos de tiempo, y su grfico tiene un aspecto muy similar al de aos anteriores sucesivos. Estos movimientos anuales de la serie son debido a sucesos recurrentes que se repiten anualmente, y aunque los valores dentro de cada ao no sean los mismos, las grficas evolucionan casi idnticamente. EJEMPLO La variacin de precios de los productos agrcolas. Los incrementos en las ventas en el mes de Diciembre. Obviamente, estos movimientos estacionales no apareceran en las series cronolgicas que contienen informacin solo de cifras anuales. La Fig.6.6 muestra el aspecto general de este movimiento, donde se representan con lneas de punto la curva de tendencia y el movimiento cclico.

D. MOVIMIENTOS IRREGULARES O AL AZAR Son movimientos que suelen presentarse en una unidad de tiempo dado y que alteran la serie de un modo apreciable. Estos movimientos son espordicos, y suelen ser debidos a sucesos aislados e imprevisibles o accidentales, tales como los terremotos, las guerras, inundaciones, catstrofes, huelgas,

etc. Aunque estos hechos producen variaciones en la serie que solo duran un intervalo de tiempo corto, las consecuencias pueden ser tan grandes que pueden alterar otros movimientos de la serie; podran originar un nuevo ciclo, variar la curva de tendencia, etc. EJEMPLO La produccin de maz sufre una alteracin debido a las inundaciones de 1983, el grficos de la serie se da en la Fig.6.7.

E. ANLISIS DE LAS SERIES CRONOLGICAS Estos movimientos que hemos estudiado han sido por la experiencia al estudiar muchas series temporales y se presentan en stas en distintos grados. El anlisis de tales movimientos es de gran importancia cuando se trata de predecir situaciones futuras de la serie, lo que es posible estudiando cmo se ajusta sta fundamentalmente a los tres primeros movimientos y previniendo su comportamiento posterior. En el caso de movimientos irregulares casi nunca son predecibles sus consecuencias, y no es posible hacer consideraciones sobre el comportamiento de la serie. Entonces, el objetivo del anlisis de las series cronolgicas es identificar aquellos componentes presentes para identificar sus causas y predecir valores futuros de la serie. Si se presenta por y a la serie considerada, por T a la tendencia, por C a los movimientos cclicos, por E a los movimientos estacionales y por I a los movimientos irregulares, hay fundamentalmente dos tcnicas para la definicin de y. 1. 2. y=T+C+E+I, descomposicin por suma. Y=TCEI, descomposicin por producto.

En general, se puede presentar a y como una funcin de tales componentes, Y= f (T, C, E, I) En la mayora de los casos no resulta nada simple, en una serie cronolgica, distinguir entre las componentes. A menudo los efectos cclicos y estacional o las tres componentes, tendencia a largo

plazo, efectos cclico y estacional, se han integrado tanto que resultan inseparables. Por el contrario si los efectos son distinguibles, no es difcil separarlos. EJEMPLO: Cules de las componentes de una serie cronolgica, puede esperarse que se encuentren presentes en cada una de las siguientes series? a) Las ganancias trimestrales de una compaa gasolinera de los aos de 1990 a 1991. b) Las ventas mensuales de implementos deportivos en una cadena de tiendas a nivel nacional. c) El nmero de turistas que visitan Cusco cada mes de Enero de 1990 a Enero de 1991. SOLUCIN: a) Puede esperarse que estn presentes la tendencia a largo plazo y la variacin al azar. b) En este caso puede estar el movimiento estacional y la variacin al azar. c) Puede que estn presentes, la tendencia a largo plazo, el movimiento cclico y la variacin al azar. III. ESTUDIO DE LA TENDENCIA La curva de la tendencia de una serie cronolgica muestra la evolucin general de la serie y puede tomar diferentes formas tales como rectilnea, parablica, exponencial, etc. Existen varios mtodos para lograr la estimacin de la tendencia, entre los ms utilizados se encuentran: Mtodo de la mano alzada; Mtodo de los semi-promedios; Mtodo de las medias mviles; Mtodo de los mnimos cuadrados. A. MTODO DE LA MANO ALZADA Para ajustar o describir una tendencia por el mtodo de mano alzada, se traza una lnea a lo largo de un grfico con datos de la serie en anlisis, de manera que describa aproximadamente el movimiento a largo plazo en todo el perodo. Este mtodo llamado en muchas ocasiones grfico, en el sentido que se determina la lnea de tendencia inspeccionando la grfica de la serie. Una vez que se traza la lnea de tendencia a mano alzada; se puede aproximar una ecuacin de tendencia para la lnea. Esto se realiza leyendo primero los valores de tendencia para el primer y ltimo perodo de la grfica en relacin con la mano alzada. Para la obtencin de la pendiente si se trata de una lnea recta, se obtiene la diferencia entre los valores del primer y ltimo perodo de la serie. Esta diferencia representa el cambio total de la variable y por toda la duracin de la serie. Luego, cuando se divide esta diferencia entre el nmero de perodos de la serie, se obtiene un resultado que representa el cambio medio de y por unidad de tiempo (el valor de la pendiente). DESVENTAJAS DEL MTODO DE MANO ALZADA Es un mtodo de alto carcter subjetivo. Es decir, los resultados de un mismo conjunto de datos varan segn la estimacin personal. Se requiere amplia experiencia en el anlisis de la actividad que se est analizando y que las

variaciones no sean muy acentuadas para obtener un buen ajuste. De lo antes expuesto, este mtodo no es recomendable para principiantes o para personas no especializadas en la actividad que se analiza. B. MTODO DE LOS SEMIPROMEDIOS Este mtodo se aplica con el objeto de simplificar los clculos. Consiste en dividir los valores de la serie que se est analizando en dos grupos o segmentos que tengan el mismo nmero de datos. Luego, se halla la media aritmtica de cada una de las partes y cada promedio suministra el valor de la tendencia para el su perodo analizado; obteniendo as dos puntos P y Q entre los cuales se traza la lnea recta de tendencia de la serie. El mtodo es aplicable a series en las que la tendencia es lineal o aproximadamente lineal y es necesario un cuidadoso anlisis de los datos antes de decidir su aplicacin. Cuando la serie comprende un nmero impar de perodos, existen distintas vas de anlisis para la aplicacin del mtodo. Agregar la mitad del valor del perodo central al valor total de cada parte. Agregar el valor total del perodo central al valor total de cada parte. No considerar este valor central. En algunas series los datos pueden agruparse de modo que cada grupo tenga una cierta tendencia lineal (aunque la serie no goce de esta tendencia); en este caso aparecer una lnea de tendencia quebrada que aproximar convenientemente la tendencia global de la serie. EJEMPLO: El volumen de envos de maquinaria agrcola al mercado nacional desde 1983 hasta 1989 (en millones de soles) viene dado por la tabla siguiente:

Aos

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Envos

106

92

95

103

107

98

92

Construir la grfica de la serie y aplicando el mtodo de los semipromedios: a. b. c. d. Construir una recta de tendencia. Hallar la ecuacin de la recta de tendencia. De acuerdo con la tendencia estimar y para 1990. Estudie la tabla y agrupe los valores en conjuntos diferenciados y trace la lnea de tendencia.

SOLUCIN: Una primera forma es: 1. Considerar la unidad de tiempo inicial (en nuestro caso 1983) como origen del sistema de coordenadas, obtenindose la siguiente tabla:

Aos

Suma de grupos

Media de grupos

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

0 1 2 3 4 5 6

106 92 95 103 107 98 92 400 100 396 99

2.

Se divide los 7 aos en dos grupos de cuatro aos cada uno, incluyendo en ambos grupos el valor del perodo central. Luego las semi-medias sern:

, para el primer grupo.

, para el segundo grupo.

a. b.

Los puntos son: P = (1.5, 99) y Q = (4.5, 100) ver Fig. 6.8 Para encontrar la ecuacin de la recta de tendencia PQ de la Fig. 6.8 se hace lo siguiente: y = a + bx

Para P se tiene Para Q se tiene

99 = a + (1.5) b 100 = a + (4.5) b

Resolviendo el sistema de ecuaciones resulta b = 1/3 y a = 98.5. Es decir: y = 98.5 + 1 x. 3 c. Al ao 1990 corresponde x = 7; para calcular el valor de y para 1990 se tiene: y = 98.5 + 1 (7) = 100.83 3 d. Al estudiar la tabla observamos que hay cuatro conjuntos diferenciados: {106} {92, 95} {103, 107} y {98, 92} Las medias de cada grupo seran respectivamente stas: 106; 93.5; 105 y 95. En este caso la lnea de tendencia se presentara como indica la Fig. 6.9, con P = (0,106), Q = (1.5, 93.5), R = (3.5, 105) y S = (5.5, 9.5).

Otra forma de resolver el problema es haciendo la unidad de tiempo central como el origen de

coordenadas (lo que hemos llamado la codificacin

).

DESVENTAJAS DEL MTODO DE LOS SEMIPROMEDIOS: Es aplicable slo a tendencia lineal o aproximadamente lineal. Como los valores obtenidos son mediante la media aritmtica, esta puede ser influida por los valores extremos de cualquier mitad de la serie. Por tanto, la lnea de tendencia puede quedar desplazada de su posicin verdadera, debido a factores accidentales. C. MTODO DEL MOVIMIENTO MEDIO: Llamado tambin mtodo de medias mviles, es en realidad una suavizacin de la informacin de las series cronolgicas. Comenzaremos definiendo qu se entiende por un promedio mvil. DEFINICIN: Dado una sucesin de valores x1, x2,., xn, se define el promedio mvil de orden m (m < n) por la secuencia de valores correspondientes a las medias aritmticas:

m = nmero de elementos de cada subconjunto de la serie de valores.

Las sumas en los numerales de las expresiones en (*) se llaman totales mviles. EJEMPLO: Dado la sucesin de valores 2, 1, 6, 5, 4, 3, 8. Calcular el promedio mvil de orden 3 y de orden 4. SOLUCIN: Para el movimiento medio de orden 3 significa tomar subconjuntos de 3 valores de los x i. Luego la serie es:

O sea los valores 3; 4; 5; 4; 5. Para el movimiento medio de orden 4 se tiene la serie.

O sea los valores 3.5; 4; 4.5; 5. Utilizando stos movimientos de rdenes adecuados, pueden eliminarse o al menos atenuarse, las componentes cclicas, las estacionales y las irregulares, quedando slo el movimiento de tendencia. EJEMPLO: Los envos para el mercado nacional de tractores agrcolas en el perodo 1980 1987 por la empresa Mquinas y Herramientas figuran en la siguiente Tabla:

Aos

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Unidades

106

112

94

97

103

109

85

94

Dibujar en la misma grfica, la serie y la estimacin de la tendencia por un movimiento medio de orden 3. SOLUCIN: Para aplicar a esta serie un movimiento medio de orden 3, tomamos grupos de tres elementos y hallamos su media. El primer grupo es el 1, 2 y 3 elemento y su media ser:

El segundo grupo estar formado por el 2, 3 y 4 elemento, su media ser:

El tercer grupo estar formado por el 3, 4 y 5 elemento, su media ser:

As, sucesivamente con este procedimiento encontraramos las medias aritmticas 104; 101; 98; 103; 99 y 96. Representamos este movimiento medio de la serie sobre la misma grfica de la serie original, para comprarlas, ver Fig. 6.10. Puede observarse que la grfica del movimiento medio tiene saltos ms suaves que la grfica de la serie. Observece que este procedimiento de movimientos medios elimina valores extremos, y esto puede hacer variar la grfica del movimiento medio en gran medida.

El lector habr observado tambien que sin m es un numero par, los promedios moviles ocurrirn entre los puntos de tiempo en lugar de en los puntos del tiempo. Entonces, resulta constructivo calcular los promedios moviles sobre un numero impar de periodos para tener as punto de comparacin con los valores originales (como el caso del ejemplo 6.11). El mtodo del promedio movil puede constitur una estimacin de la tendencia satisfactoria para una serie que sea basicamente lineal y regular en duracion y amplitud. Pero desafortunadamente en algunos problemas esto no se cumple.

DESVENTAJAS: Existen dos desventajas que se pueden sealar a los promedios mviles o movimientos medios. Ya hemos mencionado que el mtodo de movimientos medios pierde informacion al inicio y al final.

El mtodo de movimientos medios no est representado por ninguna frmula matemtica, y por lo tanto, no nos es posible realizar proyecciones. Puesto que uno de los principales objetivos del analisis de la tendencia es la prediccion, el promedio movil al carecer de esta propiedad, no es muy utilizado para hacer una estimacin de la tendencia. D. MTODO DE MNIMOS CUADRADOS Una tcnica adecuada para obtener un ajuste objetivo de una lnea recta a una serie de datos, es el mtodo de los mnimos cuadrados. Un teorema importante en estadstica matemtica plantea que para una situacin determinada, la recta ajustada por el mtodo de los mnimos cuadrados es la recta del mejor ajuste. El termino mejor se emplea aqu para indicar que de esta manera resulta minimizada la suma de cuadrados de las desviaciones de los datos respecto a la recta. En Ao: 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 5.9 .1 he mo s planteado que para obtener las estimaciones mnimo-cuadrticas se tena que resolver el sistema de ecuaciones normales dada por: y = na + bx 2 xy = ax + bx Considerando que la recta de tendencia estimada es de la forma: = a + bx; donde x es el tiempo

La solucin para encontrar a y b en las series de tiempo se simplifican enormemente considerando el punto medio de la serie como origen (codificacin del tiempo), ya que de esta manera se tiene x=0, en consecuencia las ecuaciones normales se convierten en: y = na 2 xy = bx

a = y b =

De donde se obtiene:

Entonces, la ecuacin de la lnea de tendencia es:

= +

(**)

ELECCIONES DEL ORIGEN O CODIFICACION DEL TIEMPO Para series cronolgicas con datos impares de perodos y un nmero par de periodos. NUMERO IMPAR DE PERIODOS: En este caso se elige el origen en la mitad del periodo medio. As, si la serie tiene 9 aos consecutivos, de 1982 a 1990, el origen se toma al final de junio de 1986 o a principio de julio. Es decir se tiene:

x:

-4

-3

-2

-1

NU MERO PAR DE PERIODOS: Cuando la serie tiene un nmero par de periodos, el origen se fija entre los dos periodos medios. Por ejemplo, si la serie abarca desde 1983 hasta 1990 (8 aos), el origen estar entre 1986 y 1987, es decir, el 31-12-86 01-01-87. Si adems, deseamos mantener la unidad de tiempo en 1 ao, entonces el valor de x para 1986 es = -0.5; es decir media unidad del origen. La mitad de 1985 es una unidad y media antes del origen y tiene as un valor de -1.5, etc. De manera similar se deben asignar los valores positivos de 0.5, 1.5, 2,5, etc. a cada ao posterior al origen; as:

Ao: x:

1983 -3.5

1984 -2.5

1985 -1.5

1986 -0.5

1987 0.5

1988 1.5

1989 2.5

1990 3.5

Origen Un mtodo alternativo es considerar la unidad de tiempo como seis meses. Entonces cada ao tiene dos unidades de tiempo, luego se deben multiplicar la anterior escala por 2, obtenindose los valores negativos de: -1, -3, -5, etc. para cada ao anterior al origen. Igualmente para los valores posteriores al origen: 1, 3, 5, Ao: x: 1983 -7 1984 -5 1985 -3 1986 -1 1987 1 1988 3 1989 5 1990 7

Origen NOTA Cuando los periodos no son consecutivos ni equidistantes, es preferible fijar el origen en el periodo inicial. EJEMPLO 6.12 Los siguientes datos representan los registros de venta durante los ltimos 7 aos de una compaa de motores para agua: Ao: N de motores: 1984 95 1985 77 1986 75 1987 75 1988 55 1989 88 1990 116

Hallar la ecuacin lineal de estimacin que mejor describe la tendencia de las ventas de motores. Solucin: una manera general de proceder es como sigue: 1. Localizar la mitad del periodo, en este caso 1987, y le asignamos un valor x=0 ya que existe un nmero impar de aos. Para los aos anteriores al origen x=-1, x=-2, etc. De manera contraria para los aos posteriores al origen (ver tabla). 2. Se calcula (en una tabla) todos los valores que necesitamos sustituir en la formula (**)
2

Ao

xy

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

-3 -2 -1 0 1 2 3
2

9 4 1 0 1 4 9 x = 28

95 77 75 75 55 88 116 y = 581

-285 -154 -75 0 55 176 348 xy = 65

3. Se escribe la ecuacin de la lnea de tendencia sustituyendo los valores obtenidos en la frmula: =+ =

2

= 83 + 2. 321x El origen, la unidad de tiempo y la informacin acerca de la variable y deben estar unidos a la ecuacin de tendencia. En nuestro caso: Origen : Escala : y 1 de julio de 1987 Anual : Numero de motores vendidos