Numerico Taller1 PDF

Introducci on
Tipos de Ecuaciones en Derivadas Parciales

M etodos Num ericos en Finanzas
J. Rubio Moreno
Resoluci on num erica EDP
Julio Rubio Moreno M etodos Num ericos en Finanzas
Introducci on
Contenidos
1
Introducci on
2
Hiperb olicas
Parab olicas
Introducci on
Contenidos
1
Introducci on
2
Hiperb olicas
Parab olicas
Introducci on
Repaso EDP
Ecuaci on Modelo de Convecci on Difusi on:
u
t
+U u =
2
u + f

_

x
,

y
_
,
2

2
x
2
+

2
y
2
donde U, > 0 y f son funciones dadas de (x, y)
Introducci on
Casos Lmites: EDP Elpticas
Ecuaci on de Poisson
2
u = f in
Convecci on Difusi on
U u =
2
u in
Soluciones diferenciables
El dominio de dependencia de u(x, y) es
y
x

Introducci on
Casos Lmites: EDP Parab olicas
Ecuaci on de calor
u
t
=
2
u + f in
Soluciones diferenciables
El dominio de dependencia de u(x, y, T) es u(x, y, t < T)
t
x,y

Introducci on
Casos Lmites: EDP Hiperb olicas
Ecuaci on de ondas
u
t
+U u = f in
Ecuaci on de Convecci on
U u = f in
Sin soluciones diferenciables
Caracteristicas:
dx
c
dt
= U (x
c
(t ))
Las caracteristicas son lineas de difusi on de U e.j.
dx
c
dt
= U
El dominio de dependencia de u(x, T) es u(x
c
(t ) , t < T)
El dominio de dependencia de u(x) es u(x
c
(s) , s < 0)
t
x,y

Introducci on
Casos Lmites: EDP Hiperb olicas
Ecuaci on de ondas
u
t
+U u = f in
Ecuaci on de Convecci on
U u = f in
Sin soluciones diferenciables
Caracteristicas:
dx
c
dt
= U (x
c
(t ))
Las caracteristicas son lineas de difusi on de U e.j.
dx
c
dt
= U
El dominio de dependencia de u(x, T) es u(x
c
(t ) , t < T)
El dominio de dependencia de u(x) es u(x
c
(s) , s < 0)
t
x,y

Introducci on
Casos Lmites: 1 variable espacial
u (x) : u
xx
= f
u (x) : U u
x
= u
xx
u (x, t ) :
u
t
= u
xx
u (x, t ) : u
t
+ U u
x
= 0
(u (x) , ) : u
xx
+ u = 0
Introducci on
Modelos Notables de EDP
Ecuaci on del Calor
T
t
(x)
2
T = f (x, t )
La ecuaci on del calor describe la transferencia de calor en un medio.
es la difusividad t ermica y T la temperatura
Ecuaci on de Onda
1
c(x)
2
tt

2
= f (x, t )
La ecuaci on de ondas describe el movimiento de ondas (dependiente
de la ubicaci on) con velocidad c(x)
Introducci on
Ecuaci on del Calor
Introducci on
Ecuaci on de Onda
Introducci on
Ecuaci on de Schr odinger
i h
(x,t )
t

_
h
2
2m
2
x
2
V(x)
_
(x, t ) = 0
La ecuaci on de Schr odinger (aqui dependiente del tiempo en forma
unidimensional) es la ecuaci on fundamental de la fsica para
describir el comportamiento de la mec anica cu antica. Es tambi en
llamada a veces ecuaci on de onda de Schr odinger, es una ecuaci on
diferencial parcial que describe c omo la funci on de onda de un
sistema fsico evoluciona con el tiempo.
h es la constante de Planck dividida por 2, V(x) un potencial e i la
unidad imaginaria
1
Introducci on
Ecuaci on de Schr odinger
Introducci on
Ecuaci on de Korteweg-de Vries
(x,t )
t
=
3
2
_
g
h
_
(x, t )
(x,t )
x
+
2
3
(x,t )
x
+
1
3
3
(x,t )
x
3
_
con = h
3
/3 Th/(g)
La ecuaci on Korteweg-de Vries gobierna d ebilmente las ondas
superciales no lineales. h es la altura del canal, T la tensi on
supercial, g la aceleraci on gravitacional y la densidad.
La forma mas com un de ver las ecuaciones KdV es:
u
t
+ u
xxx
6uu
x
= 0
Introducci on
Ecuaci on de Korteweg-de Vries
Introducci on
Ecuaci on de Fokker-Planck
t
G(r , v; r
0
, v
0
; t ) + v
r
G(r , v; r
0
, v
0
; t ) =
v
vG(r , v; r
0
, v
0
; t ) +
2
v
kT
m
G(r , v; r
0
, v
0
; t )
La ecuaci on de Fokker-Planck describe la evoluci on estocastica de
la deriva y la difusi onn de la funci on de densidad. G es la densidad
de probabilidad, r y r
0
posiciones y v y v
0
velocidades.
Introducci on
Ecuaci on de Fokker-Planck
Introducci on
Ecuaci on de Kuramoto-Sivashinsky
u
t
+
4
u +
2
u+
1
2
|u|
2
= 0
La ecuaci on de Kuramoto-Sivashinsky describe la formaci on de
patrones de llamas celulares estabilizado en un quemador de tap on
poroso circular
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Contenidos
1
Introducci on
2
Hiperb olicas
Parab olicas
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Tres tipos de Ecuaciones
Una EDP de segundo orden con dos variables independientes (x, y)
tiene la forma
au
xx
+ 2bu
xy
+ cu
yy
+ du
x
+ eu
y
+ fu = g
Los coecientes a, b, c, d, e, f y g son funciones dependientes
solamente de (x, y) por lo que la ecuaci on es lineal. Haciendo un
cambio de variables podemos transformar o reducir la EDP de arriba
a una de las 3 formas can onicas
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Tomando
= (x, y), = (x, y)
obtenemos
u
+ = 0
u
+ = 0
u
+ u
+ = 0
donde ... sustituye u oculta una serie de expresiones formadas por
u y sus primeras derivadas
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Podemos deducir entonces que los coecientes de los t erminos de
segundo orden (a, b y c) son los que determinan a que forma
can onica podemos reducir la EDP
Forma Can onica Condici on
Tipo
u
+ = 0
u
+ = 0
u
+ u
+ = 0
b
2
ac > 0
b
2
ac = 0
b
2
ac < 0
Hiperb olica
Elptica
Parab olica
recodar que la ecuaci on era: au
xx
+2bu
xy
+cu
yy
+du
x
+eu
y
+fu = g
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Tipo
u
+ = 0
u
+ = 0
u
+ u
+ = 0
b
2
ac > 0
b
2
ac = 0
b
2
ac < 0
Hiperb olica
Elptica
Parab olica
xx
+2bu
xy
+cu
yy
+du
x
+eu
y
+fu = g
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Tipo
u
+ = 0
u
+ = 0
u
+ u
+ = 0
b
2
ac > 0
b
2
ac = 0
b
2
ac < 0
Hiperb olica
Elptica
Parab olica
xx
+2bu
xy
+cu
yy
+du
x
+eu
y
+fu = g
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Tipo
u
+ = 0
u
+ = 0
u
+ u
+ = 0
b
2
ac > 0
b
2
ac = 0
b
2
ac < 0
Hiperb olica
Elptica
Parab olica
xx
+2bu
xy
+cu
yy
+du
x
+eu
y
+fu = g
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Caracterizaciones aproximadas de las ecuaciones
1
Hipeb olicas cuyas soluciones son propagaciones ondulatorias;
la informaci on se propaga en el espacio con velocidades nitas.
Ej: la ecuaci on de ondas.
2
Elpticas no tienen un sentido de la evoluci on en el tiempo y
tienden a aparecer en electrost atica, mec anica de medios
continuos y en sub-problemas de din amica de uidos
computacional. Ej: la ecuaci on de Laplace.
3
Parab olicas cuyas soluciones son de difusi on; donde la
informaci on se suaviza con el tiempo y donde la velocidad de
propagaci on puede ser innita. Ej: la ecuaci on del calor.
4
Muchos problemas fsicos tienes m ultiples comportamientos;
por ejemplo imagina un derrame de petroleo que est a siendo
propagado por las mareas de los oc eanos.
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Ecuaciones
Hiperb olicas
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
La ecuaci on de onda completa proporciona soluciones que se
propagan en ambos sentidos, factorizando el siguiente operador
diferencial
(
2
t
a
2
2
x
)u = (
t
a
x
)(
t
+ a
x
)u = 0
es evidente que las soluciones, ya sea
(
t
a
x
)u = 0 o (
t
+ a
x
)u = 0
son soluciones de la ecuaci on original. Son conocidas como
ecuaciones de advecci on y describen un mecanismo de transporte
fsico (con velocidad de progaci on Unidad longitud/Unidad tiempo)
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
El prototipo mas simple de EDP hiperb olica es la ecuaci on de onda
unidireccional
u
t
(t , x) + au
x
(t , x) = 0
donde a es una constante, t R
+
representa el tiempo y x R la
localizaci on espacial. El funci on inicial o de condiciones iniciales
u(0, x) debe estar especicada. Una vez jada la funci on de
condiciones iniciales u(0, x) = u
0
(x) la unica soluci on a la ecuaci on
de onda unidireccional para t > 0 viene dada por
u(t , x) = u
0
(x at )
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Ecuaci on mas General
u
t
+ au
x
+ bu = f (t , x), t > 0
u(0, x) = u
0
(x)
Donde a y b son constantes. Podemos introducir el siguiente cambio
de variables (y al rev es):
_
= t
= x at
_
t =
x = + at
Con

u(, ) = u(t , x) podemos transformar la EDP en una ODE de la
forma
u
t
= b
u + f (, + a)
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
La soluci on exacta viene dada por
u(, ) = u
0
()e
b
+
_
0
f (, + a)e
b()
d
cuya expresi on en variables originales sera
u(t , x) = u
0
(x at )e
bt
+
_
t
0
f (s, x a(t s))e
b(t s)
ds
Con un poco de trabajo podemos extender este m etodo a
ecuaciones no lineales de la forma
u
t
+ u
x
= f (t , x, u), Nota: f depende de u
Desde un punto de vista num erico,la clave para tener en cuenta es
que la soluci on evoluciona con velocidad nita a lo largo de las
caractersticas
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Sistemas de Ecuaciones Hiperb olicas
Consideremos ahora sistemas de ecuaciones hiperb olicas con
coecientes constantes en una dimensi on espacial;

u es ahora un
vector d dimensional (sea por ejemplo la densidad, la presi on y la
velocidad de un uido o un gas).
Denici on (Sistema Hiperb olico)
Un sistema de la forma
u
t
+ A u
x
+ B u
t
= F(t , x)
es hiperb olico si la matriz A es diagonalizable con autovalores
(valores propios) reales.
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
La matriz A es diagonalizable si existe una matriz no singular P tal
que
PAP
1
= diag(
1
, ,
d
) = .
es una matriz diagonal. Los autovalores
1
, ,
d
son las
velocidades caractersticas del sistema.
En el caso mas f acil, B = 0, tenemos
w
t
+ w
x
= PF(t , x) =

F(t , x)
al hacer el cambio de variables w = P u. Esto es la reducci on a d
ecuaciones hiperb olicas independientes.
Cuando B = 0, el sistema resultante se acopla, pero s olo en
t erminos no diferenciables. El t ermino de orden inferior B u causa el
crecimiento, la decadencia u oscilaciones en las soluciones pero no
altera la funci on primaria de las soluciones que se propagan a lo
largo de las caractersticas.
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
_
u
v
_
t
+
_
2 1
1 2
_ _
u
v
_
x
= 0
con u(0, x) = 1 si

1 y 0 en caso contrario y v(0, x) = 0.

Los autovalores son = {3, 1}, y sin mucha dicultad (P =
_
1 1
1 1
)
podemos encontrar la soluci on
u(t , x) =
1
2
[u
0
(x 3t ) + u
0
(x t )]
v(t , x) =
1
2
[u
0
(x 3t ) u
0
(x t )]
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
M etodo de las Diferencias Finitas (MDF)
Sea
G(k, h) = {(t
n
, xm) = (n k, m h) : n, m Z}
un mallado sobre R
2
:
t
k
h
Donde nos interesa que los valores de h y k sean pequenos (a veces
denotados por x y t o x y t ).
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
La idea b asica es reemplazar las derivadas por aproximaciones en
diferencias nitas, ej. la derivada del tiempo en el punto (t
n
, x
m
)
puede representarse como
u
t
(t
n
, x
m
) =
_
u(t
n
+k,x
m
)u(t
n
,x
m
)
k
(t
n
+k,x
m
)(t
n
k,x
m
)
2k
Esta aproximaci on es v alida puesto que para funciones u
diferenciables
u
t
(t
n
, x
m
) =
_
_
_
lim
0
u(t
n
+,x
m
)u(t
n
,x
m
)
lim
0
(t
n
+,x
m
)(t
n
,x
m
)
2
Se suele usar la notaci on v
n
m
= u(t
n
, x
m
)
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Aplicando estas ideas a u
t
+ au
x
= 0 podemos escribir varias
aproximaciones en diferencias nitas ej.
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m+1
v
n
m
h
= 0 Tiempo-adelante-Espacio-adelante
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m
v
n
m1
h
= 0 Tiempo-adelante-Espacio-atr as
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m+1
v
n
m1
2h
= 0 Tiempo-adelante-Espacio-centrado
v
n+1
m
v
n1
m
2k
+ a
v
n
m+1
v
n
m1
2h
= 0 Leapfrog
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
t
+ au
x
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m+1
v
n
m
h
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m
v
n
m1
h
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m+1
v
n
m1
2h
v
n+1
m
v
n1
m
2k
+ a
v
n
m+1
v
n
m1
2h
= 0 Leapfrog
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
t
+ au
x
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m+1
v
n
m
h
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m
v
n
m1
h
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m+1
v
n
m1
2h
v
n+1
m
v
n1
m
2k
+ a
v
n
m+1
v
n
m1
2h
= 0 Leapfrog
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
t
+ au
x
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m+1
v
n
m
h
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m
v
n
m1
h
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m+1
v
n
m1
2h
v
n+1
m
v
n1
m
2k
+ a
v
n
m+1
v
n
m1
2h
= 0 Leapfrog
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
t
+ au
x
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m+1
v
n
m
h
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m
v
n
m1
h
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n
m+1
v
n
m1
2h
v
n+1
m
v
n1
m
2k
+ a
v
n
m+1
v
n
m1
2h
= 0 Leapfrog
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Los esquemas presentados tambi en pueden expresar v
n+1
m
como
una combinaci on lineal de los v
teniendo en cuenta {n 1, n}
(hay que tener en cuenta que {n, n 1, n 2, ...} dependiendo el
n umero de pasos del esquema utilizado ej. si el esquema es de 3
pasos {n, n 1, n 2}). El esquema
Tiempo-adelante-Espacio-adelante puede ser escrito como
v
n+1
m
= (1 + a)v
n
m
av
n
m+1
donde = k/h es la relaci on del tiempo (y el espacio) discretizados.
Este es un esquema de un paso puesto que s olo utiliza la
informaci on del nivel anterior.
El esquema Leapfrog, sin embargo, es un esquema de dos pasos
(multipaso).
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Leapfrog y Lax-Friedrichs
v
n+1
m
v
n1
m
2k
+a
v
n
m+1
v
n
m1
2h
= 0 leapfrog
v
n+1
m

1
2
(v
n
m+1
+v
n
m1
)
k
+a
v
n
m+1
v
n
m1
2h
= 0 Lax-Friedrichs
Es f acil ver que mientras el Lax-Friedrichs es un esquema de un
paso el leapfrog lo es de dos; esto es, mientras que para el
Lax-Friedrichs solo necesitamos inicializar (o dar la condiciones
iniciales) en el primer nivel (de tiempo) para el leapfrog necesitamos
hacerlo en los dos primeros.
Expandiendo esto podemos decir que para un esquema de n pasos
debemos inicializar los n primeros niveles (de tiempo o t = 0), es
decir, para n pasos debemos denir v
0
m
, ..., v
n1
m
, m.
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
funcionamiento del Leapfrog
t
k
h
Una vez denidos los dos primeros niveles (v
0
m
, v
1
m
) usando las
condicionales iniciales v
0
m
= u
0
(x
m
) y v
1
m
= u
1
(x) (dada u
1
(x))
marcados de rojo en la malla, usando el esquema leapfrog podemos
obtener todos los v
n
m
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
ejemplo de Leapfrog
Soluci on con el leapfrog ( = {0,8, 0,95, 1,02}) de la ecuaci on
u
t
+ u
x
= 0 con condiciones iniciales
u
0
(x) =
_
1 |x| si |x| 1
0 en otro caso
y condici on de frontera
u(t , 2) = 0
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
funcionamiento del Lax-Friedrichs
t
k
h
Una vez denido el primer nivel (v
0
m
) usando las condicionales
iniciales v
0
m
= u
0
(x
m
) marcado de rojo en la malla, usando el
esquema Lax-Friedrichs podemos obtener todos los v
n
m
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Esquema Lax-Wendroff
Consideremos la expansi on en serie de Taylor para u(t +k, x), donde
u es la soluci on de la ecuaci on de onda (no homog enea) u
t
+au
x
= f
u(t + k, x) = u(t , x) + ku
t
+
k
2
2
u
tt
(t, x) +O(k
3
)
Ahora, puesto que u
t
= au
x
+ f , y por tanto (dada la suciente
diferenciabilidad)
_
u
xt
= au
xx
+ f
x
u
tt
= au
xt
+ f
t
= a
2
u
xx
af
x
+ f
t
obtenemos (todo evaluado en (t , x) a menos que se diga lo contrario)
u(t + k, x) = u aku
x
+
a
2
k
2
2
u
x
x + kf
ak
2
2
f
x
+
k
2
2
f
t
+O(k
3
)
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Reemplazamos ahora las derivadas en x por las diferencias exactas
de segundo orden
u
x

u(t ,x+h)u(t ,xh)
2h
= u
x
+
h
2
6
u
xxx
+O(h
4
)
u
xx

u(t ,x+h)2u(t ,x)+u(t ,xh)
h
2
= u
xx
+
h
2
12
u
xxxx
+O(h
4
)
y f
t
por diferencia hacia delante
f
t

f (t +k,x)f (t ,x)
k
= f
t
+
k
2
f
tt
+O(k
2
)
Por ultimo, y antes de ver el esquema, comentar que el
Lax-Wendroff, al igual que el Lax-Friedrichs, es de un paso
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Con v
n
m
= u(t
n
, x
m
) tenemos que el esquema de Lax-Wendroff es
v
n+1
m
= v
n
m
a
2
(v
n
m+1
v
n
m1
)+
k
2
(f
n+1
m
+ f
n
m
)+
a
2
2
2
(v
n
m+1
2v
n
m
+ v
n
m1
)
ak
4
(f
n
m+1
f
n
m1
) +O(kh
2
+ k
3
)
Comparaci on del Lax-Wendroff con el Lax-Friedrichs. Claramente la
soluci on ofrecida por el L-W es mejor que el L-F (soluci on real en
negro).
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
El esquema Crank-Nicolson
Formalmente, el esquema Crank-Nicolson se obtiene diferenciando
la ecuaci on de onda unidimensional alrededor el punto (t + k/2, x)
usando la diferenciaci on central y obteniendo asi una precisi on de
segundo orden
u
t
(t +
k
2
,x) =
u(t +k,x)u(t ,x)
k
+
k
2
24
u
ttt
(t +
k
2
,x) +O(k
4
)
Entonces usamos
u
t
(t +
k
2
,x) =
u
x
(t +k,x)u
x
(t ,x)
2
+ O(k
2
)
=
1
2
_
u(t +k,x+h)u(t +k,xh)
2h
+
u(t ,x+h)u(t ,xh)
2h
_
+
O(k
2
+ h
2
)
Con esto escribimos el Crank-Nicolson como sigue
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n+1
m+1
v
n+1
m1
+v
n
m+1
v
n
m1
4h
=
f
n+1
m
f
n
m
2
+ O(k
2
+ h
2
)
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Puesto que el Crank-Nicolson es implcito
v
n+1
m
v
n
m
k
+ a
v
n+1
m+1
v
n+1
m1
+v
n
m+1
v
n
m1
4h
=
f
n+1
m
f
n
m
2
+ O(k
2
+ h
2
)
vamos a tener que desarrollar un poco mas de tecnologacon el n
de calcular la soluci on
t
k
h
Plantilla para los esquemas en diferencias nitas del Crank-Nicolson;
contiene tres puntos en el nivel anterior de tiempo (conocidos) y otros
tres en el nuevo nivel de tiempo (a determinar).
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Tanto el esquema L-W como el Crank-Nicolson pueden ser escritos
como P
k,h
v = R
k,h
f evaluados en un punto (t
n
, x
m
) de la malla; y la
expresi on implica una suma nita de t erminos de v
n
y f
n
. Con esto,
ya podemos dar la denici on de orden de precisi on de un esquema
Denici on (orden de precisi on)
Un esquema P
k,h
v = R
k,h
f que es consistente con una ecuaci on
diferencial Pu = f de orden p en el tiempo y q en el espacio si para
toda funci on diferenciable (t , x)
P
k,h
R
k,h
P = O(k
p
, h
q
).
Decimos que tal esquema es preciso con orden (p, q)
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Orden de precisi on y consistencia
El sentido de la denici on de orden de precisi on es una extensi on de
la consistencia
La consistencia requiere que P
k,h
P 0 cuando (k, h) 0. El
orden de precisi on es la medida de la rapidez con que converge.
El LW y el Crank-Nicolson tienen una precisi on de orden (2,2).
Nota que el LW debe ser escrito en la forma consistente
v
n+1
m
v
n
m
k
=
a
2h
(v
n
m+1
v
n
m1
)+
a
2
k
2h
2
(v
n
m+1
2v
n
m
+ v
n
m1
)
+
1
2
(f
n+1
m
+ f
n
m
)
a
4
(f
n
m+1
f
n
m1
) +O(h
2
+ k
2
)
A n de que aparezca el orden de precisi on
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Convergencia
Denici on (esquema consistente)
Dada una EDP, P(
t
,
x
)u = f y un esquema en diferencias nitas
P
k,h
v = f , decimos que el esquema en diferencias nitas es
consistente con la EDP si para cualquier funci on diferenciable (t , x)
P(
t
,
x
) P
k,h
0, cuando k, h 0
la convergencia es la convergencia puntual en cada punto (t , x)
Cuando el operador de diferencias P se aplica a una funci on de (t , x)
no necesita estar restringido a un mallado de puntos. El operador de
diferencias Espacio adelante aplicado a en (t , x) da
(t ,x+h)(t ,x)
h
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Probando consistencias: Lax-Friedrichs
El operador en diferencias del Lax-Friedrichs viene dado por
P
LF
k,h
=

n+1
m

1
2
(
n
m+1
+
n
m1
)
k
+ a
n
m+1
n
m1
2h
Usamos el desarrollo de Taylor alrededor del punto (t
n
, x
m
)
_
n
m1
=
n
m
h
x
+
1
2
h
2
xx

1
6
h
3
xxx
+O(h
4
)
n+1
m
=
n
m
+ k
t
+
1
2
k
2
tt
+
1
6
k
3
ttt
+O(k
4
)
Senalando que
_
_
_
1
2
(
n
m+1
+
n
m1
) =
n
m
+
1
2
h
2
xx
+O(h
4
)
n
m+1
n
m1
2h
=
x
+
1
6
h
3
xxx
+O(h
4
)
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Podemos escribir ahora
P
LF
k,h
= [
t
+ a
x
] +
1
2
k
tt

1
2
h
2
k

xx
+
1
6
ah
2
xxx
+O
_
h
4
+
h
4
k
+ k
2
_
Por tanto
P P
LF
k,h
=
1
2
k
tt
+
1
2
h
2
k

xx

1
6
ah
2
xxx
+O
_
h
4
+
h
4
k
+ k
2
_
Siempre y cuando k, h 0 tendremos que
h
2
k
0 y por tanto
P P
LF
k,h
0 o lo que es lo mismo, el esquema Lax-Friedrichs es
consistente.
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Consistencia Convergencia
Consideremos ahora la ecuaci on de onda unidimensional con
velocidad de propagaci on constante a = 1 y le aplicamos el esquema
Tiempo-adelante-Espacio-adelante
v
n+1
m
v
n
m
k
+
v
n
m+1
v
n
m
h
= 0
Una r apida expansi on de Taylor muestra que el efecto es consistente
con la EDP, con un t ermino de error
P P
k,h
k
tt
+ h
xx
+O(k
2
+ h
2
)
Reescribimos el esquema usando = k/h:
v
n+1
m
= v
n
m
k
h
(v
n
m+1
v
n
m
) = (1 + )v
n
m
v
n
m+1
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Sea la condici on inicial dada por
u
0
(x) =
_
1 si -1 x 0
0 en otro caso
Por tanto la soluci on exacta es u(t , x) = u
0
(x t ); una joroba de
altura y anchura 1 que viaja con una velocidad 1 hacia la derecha.
Los datos iniciales del EDF (esquema en diferencias nitas) vienen
dados por
v
0
m
=
_
1 si -1 m h 0
0 en otro caso
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
t
La gura muestra como se propaga la soluci on exacta; es uno en la
banda y cero fuera de ella. Las condiciones iniciales para el EDF son
ceros en todos sitios excepto en los tres puntos v
0
0
, v
0
1
y v
0
2
, donde
es uno.
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
La gura muestra c omo se propaga la soluci on del EDF; en particular

tenemos que v
n
m
0, m > 0, n 0. Por tanto v
n
m
u(t
n
, xm) para
(t
n
, x
m
) en la parte derecha del plano (u es uno pero v
n
m
es cero sin
importar lo mucho que redenamos la malla)
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Si un esquema es convergente, entonces v
n
m
converge a u(t , x) lo
que implica que v
n
m
este acotado en cierto sentido; esto es la esencia
de la estabilidad.
Para casi todos los sistemas existen restricciones en la manera en
que h y k pueden ser elegidas de modo que el esquema particular
sea estable. Una regi on de estabilidad es cualquier regi on acotada
no vacia del primer cuadrante de R
2
en la cual el origen es un punto
de acumulaci on:
h
k
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Esquema Estable
Denici on (Esquema Estable)
Un esquema en diferencias nitas P
k,h
v
n
m
= 0 para una ecuaci on de
primer orden es estable en una regi on de estabilidad si hay un
entero J tal que para cualquier tiempo positivo T existe una
constante C
T
tal que
h
m=
|v
n
m
|
2
C
T
h
J
j =0
m=
|v
j
m
|
2
para 0 nk T, con (k, h) .
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
La cantidad
||w||
h
=
_
h
m=
|w
m
|
2
_
1/2
es la norma L
2
de la funci on w en la malla y es una medida del
tamano (energa) de la soluci on. La multiplicaci on por h es necesaria
para que la norma sea sensible al renamiento de la malla (el
n umero de puntos aumenta cuando h 0). Con esta notaci on, la
inecuaci on de la denici on queda
||v
n
||
h

_
C
T
J
j =0
||v
j
||
2
h
_
1/2
La inecuaci on expresa un lmite (en t erminos de energa) de cuanto
puede crecer la soluci on. Normalmente J = (n 1) para un esquema
de n-pasos.
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
La denici on es similar a esta de EDP
Denici on (PVI bien denido)
El problema de valores iniciales para una ecuaci on en derivadas
parciales de primer orden Pu = 0 est a bien denido si para alg un
T 0 existe una constante C
T
tal que cualquier soluci on u(t , x)
satisface
_
|u(t , x)|
2
dx C
T
_
|u(0, x)|
2
dx
para 0 t T.
Denici on (Esquema convergente)
Un esquema en diferencias nitas de un paso que aproxima una EDP
es convergente si para cualquier soluci on de la EDP, u(t , x), y
soluciones del esquema en diferencias nitas, v
n
m
, tal que v
0
m
converge a la condici on incial u
0
(x) cuando m h converge a x,
entonces v
n
m
converge a u(t , x) cuando (n k, m, h) converge a (t , x)
cuando k, h convergen a 0
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Teorema de equivalencia de Lax Richtmyer
Un esquema en diferencias nitas consistente para una ecuaci on en
derivadas parciales con problema de valores iniciales bien denido
es convergente si y solo si este es estable
Teorema (la condici on Courant-Friedrichs-Lewy)
Para un esquema explcito de una ecuaci on hiperb olica
u
t
+ au
x
= 0
de la forma
v
n+1
m
= v
n
m+1
+ v
n
m
+ v
n
m1
con = k/h mantenida constante, la condici on necesaria para la
estabilidad es la condici on Courant-Friedrichs-Lewy
|a| 1
Para sistemas de ecuaciones, siendo

v un vector y , y matrices,
han de ser |a
i
| 1 para todos los autovalores a
i
de la matriz A
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
La condici on CFL: Demostraci on por dibujo
a = 0,75 a = 1,5
x
t
Ilustraci on de la condici on CFL con = 1 ja. El triangulo amarillo

muestra la regi on de dependencia. La echa azul corresponde a la
caracterstica con velocidad a = 0,75 la cual lleva la informaci on
dentro de la regi on de dependencia; la echa roja corresponde a la
caracterstica de velocidad a = 1,5 la cual lleva la informaci on fuera
de la regi on de dependencia, esta informaci on no es captada por el
esquema
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Courant, Friedrichs y Lewy tambi en nos dieron el siguiente teorema
Teorema
No existe ning un esquema en diferencias nitas consistente
incondicionalmete estable para sistemas hiperb olicos de ecuaciones
en derivadas parciales
Una manera de entender estos teoremas en denir la velocidad de
propagaci on numerica como
1
|a|
Esto garantiza que el EDF sea capaz de propagar informaci on
(energa) al menos tan r apido como la EDP
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Ecuaciones
Parab olicas
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Ecuaci on del calor: EDP Parab olica
Transferencia de calor en una barra unidimensional
x = 0
x = a
g
1
(t ) g
2
(t )
u
t
= c

2
u
x
2
;
_
_
u(x, 0) = f (x)
u(0, t ) = g
1
(t )
u(a, t ) = g
2
(t )
Con 0 < x < a y 0 t T
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Condiciones iniciales y de frontera
M etodo de Euler explcito
u(a, t ) = g
2
u(0, t ) = g
1
Condiciones inciales: u(x, 0) = f (x)

Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
M etodo de Euler explcito para la ecuaci on del
calor
Viendo el mallado anterior tenemos (recordar que la ecuaci on
es u
t
= cu
xx
)
u
t
=
1
k
(v
n+1
m
v
n
m
) diferencia adelante
cu
xx
=
c
h
2
(v
n
m+1
2v
n
m1
+ v
n
m1
) diferencia central, tiempo n
Sean
_
h = x, x
m
= mh
k = t , t
n
= nk
Por tanto
u
t
= cu
xx

1
k
(v
n+1
m
v
n
m
) =
c
h
2
(v
n
m+1
2v
n
m
+ v
n
m1
)
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
De donde obtenemos que
v
n+1
m
= v
n
m
+
ck
h
2
(v
n
m+1
2v
n
m
v
n
m1
)
= rv
n
m+1
+ (1 2r )v
n
m
+ rv
n
m1
siendo r =
ck
h
2
=
ct
x
2
.
La estabilidad de este esquema se encuentra para 0 < r 0,5.
Estable
r = 0,1 v
n+1
m
= 0,1v
n
m+1
+ 0,8v
n
m
+ 0,1v
n
m1
r = 0,4 v
n+1
m
= 0,4v
n
m+1
+ 0,2v
n
m
+ 0,4v
n
m1
Inestable (coecientes negativos)
r = 1 v
n+1
m
= v
n
m+1
v
n
m
+ v
n
m1
r = 10 v
n+1
m
= 10v
n
m+1
19v
n
m
+ 10v
n
m1
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
M etodo Euler Explcito
Ecuaci on del calor (EDP Parab olica)
u
t
= cu
xx
; 0 x 1
_
u(x, 0) = 20 + 40x
u(0, t ) = 20e
t
, u(1, t ) = 60e
2t
c = 0,5, h = 0,25, k = 0,05
1
0
2
20e
t
60e
2t
0 1 2 3 4
20 + 40x
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Ejemplo
M etodo de Euler Explcito
r =
ck
h
2
=
(0,5)(0,05)
(0,25)
2
= 0,4
v
n+1
m
= rv
n
m+1
+(12r )v
n
m
+rv
n
m1
= 0,4v
n
m+1
+0,2v
n
m
+0,4v
n
m
20e
t
60e
2t
30 40 50
29,61
40
47,72
0 1 2 3 4
20 + 40x
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
M etodo Euler Explcito
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Estabilidad Num erica
Estabilidad para el m etodo explcito de Euler
Podemos ver por el an alisis de Von Neumann que
r
1
2
o t
1
2
x
2
c
Elijamos un m etodo implcito para eliminar la inestabilidad
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
M etodo Euler Explcito Inestable
r = 1
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
M etodo de Euler Implcito
Incondicionalmente Estable
u(a, t ) = g
2
u(0, t ) = g
1

Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
M etodo de Euler implcito para la ecuaci on del
calor
Viendo el mallado anterior tenemos (recordar que la ecuaci on es
u
t
= cu
xx
)
u
t
=
1
k
(v
n+1
m
v
n
m
) diferencia adelante
cu
xx
=
c
h
2
(v
n+1
m+1
2v
n+1
m
+ v
n+1
m1
) diferencia central, tiempo n+1
Sean
_
h = x, x
m
= mh
k = t , t
n
= nk
Por tanto
u
t
= cu
xx

1
k
(v
n+1
m
v
n
m
) =
c
h
2
(v
n+1
m+1
2v
n+1
m
+ v
n+1
m1
)
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
M etodo de Euler implcito para la ecuaci on del
calor
De donde obtenemos que
v
n
m
=
ck
h
2
(v
n+1
m+1
2v
n+1
m
+ v
n+1
m1
) + v
n+1
m
= rv
n+1
m+1
+ (1 + 2r )v
n+1
m
rv
n+1
m1
siendo r =
ck
h
2
=
ct
x
2
Este m etodo es incondicionalmente estable (i.e. es estable r ). Se
resuelve con una matriz tridiagonal (algoritmo de Thomas)
_
_
1 + 2r r
r 1 + 2r r
.
.
.
.
.
.
r 1 + 2r
_
_
_
_
v
n+1
1
v
n+1
2
.
.
.
v
n+1
m1
_
_
=
_
_
v
n
1
+ rv
n+1
0
v
n
2
.
.
.
v
n
m1
+ rv
n+1
m
_
_
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
M etodo Euler Implcito
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Ejemplo del M etodo Euler Implcito
u
t
= cu
xx
; 0 x 1
_
u(x, 0) = 20 + 40x
u(0, t ) = 20e
t
, u(1, t ) = 60e
2t
c = 0,5, h = 0,25, k = 0,1
1
0
2
20e
t
60e
2t
0 1 2 3 4
20 + 40x
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Ejemplo
Ejemplo M etodo de Euler Implcito
r =
ck
h
2
=
(0,5)(0,1)
(0,25)
2
= 0,8
rv
n+1
m+1
+ (1 + 2r )v
n+1
m
rv
n+1
m1
= v
n
m
0,8v
n+1
m+1
+ 2,6v
n+
m
0,8v
n+1
m1
= v
n
m
Habria que resolver la matriz tridiagonal (hecho para la primera la)
_
_
2,6 0,8 0
0,8 2,6 0,8
0 0,8 2,6
_
_
_
_
_
v
1
1
v
1
2
v
1
3
_
_
_
=
_
_
_
30 + 0,8 20e
0,1
40
50 + 0,8 60e
0,2
_
_
_
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
M etodo Crank-Nicolson
El Crank-Nicolson es otro m etodo impl cito, pero mientras el Euler
(implcito) es de primer orden en el tiempo el Crank-Nicolson lo es de
segundo orden.
u(a, t ) = g
2
u(0, t ) = g
1

Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
M etodo de Crank-Nicolson para la ecuaci on del calor
Promedio entre dos niveles de tiempo
1
k
(v
n+1
m
v
n
m
) =
c
2h
2
(v
n
m1
2v
n
m
+ v
n
m+1
)
+
c
2h
2
(v
n+1
m1
2v
n+1
m
+ v
n+1
m+1
)
Matriz Tridiagonal
r
2
v
n+1
m1
+(1+r )v
n+1
m

r
2
v
n+1
m+1
=
r
2
v
n
m1
+(1r )v
n
m
+
r
2
v
n
m+1
Incondicionalmente estable (neutralmente estable)
Pueden ocurrir oscilaciones
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
M etodo general de 2 niveles
M etodo general de 2 niveles para la ecuaci on del calor
1
k
(v
n+1
m
v
n
m
) =
c
h
2
(v
n
m1
2v
n
m
+ v
n
m+1
)
+
c(1)
h
2
(v
n+1
m1
2v
n+1
m
+ v
n+1
m+1
)
Promedio ponderado de las derivadas espaciales entre los
dos niveles de tiempo n y n+1
_
_
= 0 : Esquema Euler implto
= 1 : Esquema Euler explcito
= 1/2 : Esquema Crank-Nicolson
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Ejemplo del M etodo Crank-Nicolson
u
t
= cu
xx
; 0 x 1
_
u(x, 0) = 20 + 40x
u(0, t ) = 20e
t
, u(1, t ) = 60e
2t
c = 0,5, h = 0,25, k = 0,1
1
0
2
20e
t
60e
2t
0 1 2 3 4
20 + 40x
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Ejemplo
r =
ck
h
2
=
(0,5)(0,1)
(0,25)
2
= 0,8
r
2
v
n+1
m1
+(1+r )v
n+1
m

r
2
v
n+1
m+1
=
r
2
v
n
m1
+(1r )v
n
m
+
r
2
v
n
m+1
0,4v
n+1
m1
+1,8v
n+1
m
0,4v
n+1
m+1
= 0,4v
n
m1
+0,2v
n
m
+0,4v
n
m+1
Matriz Tridiagonal (r=0.8)
_
_
1 + r
r
2
r
2
1 + r
r
2
r
2
1 + r
_
_
_
_
_
v
1
1
v
1
2
v
1
3
_
_
_
=
_
_
_
r
2
v
0
0
+ (1 r )v
0
1
+
r
2
v
0
2
+
r
2
v
1
0
r
2
v
0
1
+ (1 r )v
0
2
+
r
2
v
0
3
r
2
v
0
2
+ (1 r )v
0
3
+
r
2
v
0
4
+
r
2
v
1
4
_
_
_
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Obtenemos el siguiente sistema
_
_
1,8 0,4 0
0,4 1,8 0,4
0 0,4 1,8
_
_
_
_
_
v
1
1
v
1
2
v
1
3
_
_
_
=
_
_
_
37,23869934
40
69,64953807
_
_
_
_
_
_
v
1
1
v
1
2
v
1
3
_
_
_
=
_
_
_
29,42144598
39,29975855
47,42746748
_
_
_
20e
t
60e
2t
30 40 50
29,42 39,30 47,43
0 1 2 3 4
20 + 40x
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Ecuaci on del Calor con Fronteras Aisladas
Sin ujo de calor en x = 0 y x = a
x = 0
x = a
u
x
(0, t ) = 0 u
x
(a, t ) = 0
u
t
= c

2
u
x
2
;
_
_
u(x, 0) = f (x)
u
x
(0, t ) = 0
u
x
(a, t ) = 0
Con 0 < x < a y 0 t T
Introducci on
Hiperb olicas
Parab olicas
Fronteras Aisladas
Sin ujo de Calor en x = a
u
x
(a, t ) =
u
n
m+1
u
n
m1
x
m+1
x
m1
= 0 v
m+1
= v
m1

x
m1
x
m
x
m+1
x = a
u
x
(a, t ) = 0
v
n+1
m
= rv
n
m1
+ (1 2r )v
n
m
+ rv
n
m+1
= 2rv
n
m1
+ (1 2r )v
n
m

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