UNIVERDIADE AGOSTINHO NETO FACULDADE DE DIREITO Programa de Mestrado e Ps-Graduao

MTODOS DE PESQUISA E INVESTIGAO APLICADA

Abril de 2011

Prof. Doutor Jacob Massuanganhe

PhD, Politicas Pblicas, Governao e Desenvolvimento Local Coordenador de Programas e do Mestrado - CPPPGL- UAN

Curso de Mestrado em Governao e Gesto Pblica

PESQUISA OPERACIONAL

Para a realizao desse trabalho o presente estudo foi dividido em etapas: 1. Organizao dos dados; 2. Definio das possveis variveis;

METODOLOGIA ADOTADA

3. Criao de um modelo economtrico;

4. Projeco de cenrios pessimista, realista e optimista;

CONCEITO ECONOMETRIA CONCEITO DE DE ECONOMETRIA

A Econometria trata da mensurao de relaes de variveis de natureza econmica. A econometria um tipo especial de anlise econmica na qual a abordagem terica combinada com formulaes matemticas, procedimentos estatsticos complexos e mensurao emprica dos fenmenos econmicos por meio de anlise de dados.
A Econometria combina Teoria Econmica com a Matemtica e a Estatstica, com o objectivo de fornecer contedo emprico as formulaes de modelos analiticos para: 1. Verificar a validade das Teorias Econmicas, Hipoteses e Paradigmas; 2. Avaliao das Polticas Econmicas e sociais; 3. Previso de valores e variveis de natureza econmica (impacto)

CONCEITO DE ECONOMETRIA
Conceptualizao, que permite idetificar as variaveis e a natureza estatistica dos mesmos. Estimativa Analitica, que permitem desenvolver modelos para estimar os parametros e compreender as relaes de causa-efeito entre as variaveis indpendentes e a dependentem, bem como as influencias (interdependentcia) entre as variaveis independetes (correlao). Modelao ou previso: de fundamental importncia, pois, na analise dos resultados e na formulao de polticas, necessrio que sejam conhecidos, com o menor erro possvel, os valores futuros das variveis, permitindo, dessa forma, o julgamento da necessidade ou no, da adopo de medidas preventivas e/ou correctivas.

CONCEITO DE ECONOMETRIA
Para a Construo de um modelo de estimao e previso, o primeiro passo a seleco das variveis, partindo da: Pressupostos e Hipoteses (conhecimento a priori da relao causal entre variveis): H uma relao directa entre as variaveis idependentes a a variavel depoendente, traduzida na formula: Y = F (Xi;) + i - Modelo Analtico Teoria Econmica (evidencia teorica sobre a relao causa - Efeito): Altos indices dos acidentes domesticos (Y), so explicados pela Negligencias dos pais (X1) e Outros Factores exogenos (X2). Logo, teremos: Y = F( X1; X2 ; Xn)+ i

MODELO ECONOMETRICO COM VARIAVEIS QUANTITATIVAS

Yt = o + 1X1 + 2X2+ i

MODELO DE REGRESSO LINEAR

A anlise de regresso a tcnica bsica para medir ou estimar relaes entre variveis que constituem a essncia da teoria. O objectivo fundamental da anlise de regresso estimar a relao entre as variveis, para fins de anlise estrutural, anlise de poltica e previses.

Em resumo, a anlise de regresso ocupa-se do estudo da dependncia de uma varivel em relao a uma ou mais variveis (explicativas) com o objectivo de obter informaes do fenmeno analisado. Para isso, existe uma metodologia tradicional no trato da Econometria

MODELO DE REGRESSO LINEAR

A forma geral :

Onde: y a varivel dependente, x1, x2, . . . , xk so as variveis independentes (explicativas), k o nmero de variveis independentes no modelo i denota as n observaes da amostra Ei o nivel de erro esperado.

NATUREZA DA ANLISE DE REGRESSO

Interpretao da regresso: A anlise de regresso se ocupa do estudo da dependncia de uma varivel, a varivel dependente, em relao a uma ou mais variveis (explicativas), com vistas a estimar e/ou prever o valor mdio da primeira em termos dos valores conhecidos (estimativa e observado).

Analise de regresso pressupe a partida um conjunto de dados em que so definidos valores observados, que so tidos como causas para a observncia do fenmeno. A econometria vai se preocupar em analisar at que pontos essas mesmas variveis so determinantes (explicam o fenmeno) e qual o efeito se h uma variao em cada uma delas.

TABELA DE DADOS
Obs (n) Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Var. Dependente Intoxicao 234 43 234 34 34 343 234 43 78 90 Var. Independentes Negligencia Acidental 120 114 22 21 45 189 26 5 20 14 34 309 47 187 7 36 60 18 67 23

MODELO DE REGRESSO LINEAR

1) Estimativas:
Determinar a magnitude de influencia das variveis independentes face a varivel dependente Conhecer a significncia das estimativas: R2 Coeficiente de Determinao que indica a proporo em as variveis explicam a variabilidade. Aferir o nvel de influencia de outras variveis no consideradas no modelo que explicam os fenmenos (a) Estimar os resduos (rudo ou efeito do erro).

Yt = o + 1X1 + 2X2+ i

ESPECIFICAO
Yt = o + 1X1 + 1X2 + i

Positivo = H uma relao directa entre a variavel independente X1e a variavel depependente Yt. Se o valor de X aumentar em 1 Unidades, ento haver um efeito positivo no aumento do Y. Negativo = H uma relao inversa entre a variavel independente X1e a variavel depependente Yt. Se o valor de X aumentar em 1 Unidades, ento haver um efeito negativo no aumento do Y.

MODELO DE REGRESSO LINEAR

1) Estimativas:
Estatstica de regresso R mltiplo 0,99996881 Quadrado de R 0,99993761 Quadrado de R ajustado 0,99991979 Erro-padro 1,01345269 Observaes 10 Coeficientes 0,74316289 0,99509617 0,99756036 Erro-padro 0,613549171 0,010543798 0,003267336

Interceptar Varivel X 1 Varivel X 2

t = 0,74 + 0,99X1 + 0,99X2

MODELO DE REGRESSO LINEAR

800

700

600

500

400

Y Estimado Y Observado

300

200

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MODELO DE REGRESSO LINEAR

2) Previses:
Descrever o cpompportamento Realizar anlises do tipo WF (What If?) - O que acontecer se?) Previsibilidade sobre a situao futura.

INFLUNCIA DO ERRO DA ESTIMATIVA

Estimativa:

Yt = 0,74 + 0,99X1 + 0,99X2

H uma conjunto de valores observados (Yo - Actual) que so confrontados com Valores Estimados ( Fitted): Influncia dos rediduos (Ei - Residual).

MTODO DE ESTIMAO
Mtodo do Mnimos Quadrados Residuais (Ordinarios) - OLS

NATUREZA DA ANLISE DE REGRESSO

Regresso

vs. Correlao

Anlise de correlao: medir o grau de associao linear entre duas variveis (coeficiente de correlao) Relao entre duas variveis fixas Anlise de regresso: no estamos interessados diretamente nesta medida. Antes, tentamos estimar ou prever o valor mdio de uma varivel com base nos valores fixos de outras Relao entre uma varivel aleatria e variveis fixas) ERRO

TIPOS DE DADOS

Sries Temporais: conjunto de observaes dos valores que uma varivel assume em diferentes momentos do tempo.
t 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 M1 1080,40 1088,96 1093,35 1091,00 1092,65 1102,01 1108,40 1104,75 1101,11 1099,53 1102,40 1093,46

TIPOS DE DADOS

Dados em corte transversal (cross-section): dados em que uma ou mais variveis foram coletadas no mesmo ponto do tempo.
Setembro de 1999, EUA. Consumo semanal (US$) Renda familiar (US$) Pessoas por famlia 70 80 2 65 100 3 90 120 3 95 140 2 110 160 4 115 180 4 120 200 5 140 220 3 155 240 3 150 260 2

TIPOS DE DADOS

Dados combinados (Pooling): h elementos tanto de sries temporais quanto de corte transversal.
Pessoas por famlia 1999 2000 2 4 3 3 3 2 2 5 4 2 4 3 5 2 3 4 3 4 2 2

Consumo semanal (US$) Renda familiar (US$) 1999 2000 1999 2000 70 100 80 120 65 120 100 190 90 103 120 110 95 90 140 120 110 78 160 200 115 92 180 260 120 87 200 210 140 150 220 180 155 180 240 280 150 160 260 300

TIPOS DE DADOS

Dados em Painel (Pooling especial): mesma unidade em corte transversal (famlia, empresa, pas) pesquisada ao longo do tempo.

Estado Ovos produzidos em 1990 (em milhes) Ovos produzidos em 1991 (em milhes) AL 2206,0 2186,0 AK 0,7 0,7 AZ 73,0 74,0 AR 3620,0 3737,0 CA 7472,0 7444,0 CO 788,0 873,0 CT 1029,0 948,0 DE 168,0 164,0 FL 2568,0 2537,0 GA 4302,0 4301,0 HI 227,5 224,5 ID 187,0 203,0 IL 793,0 809,0 IN 5445,0 5290,0 IA 2151,0 2247,0

TIPOS DE DADOS

Exerccios (1): Estime com Excel a Equao de Regresso que mostra o comportamento da Inflao nos EUAEUA Ano Inflao Desemprego 1985 3,60 7,20 1986 1,90 7,00 1987 3,60 6,20 1988 4,10 5,50 1989 4,80 5,30 1990 5,40 5,60 1991 4,20 6,80 1992 3,00 7,50 1993 3,00 6,90 1994 2,60 6,10 1995 2,80 5,60 1996 3,00 5,40 1997 2,30 4,90 1998 1,60 4,50

MODELOS DE REGRESSO EXPLCITOS

1) Estimativas:
Os modelos de regresso explcitos, tem uma anotao exacta dos parmetros da estimativa e por natureza no assumem variveis complementares fora do modelo (o = 0); pelo que:

Yt = 1X1 + 2X2+ i
Estes modelos assumem padres autoregressivo, pelo que a explicao dos fenmenos dada exactamente pelas variveis em estudo. Ex: A Mdia Final do modulo 1 do curso de mestrado dada pela formula:

MF = 0,3TG + 0,6 TI + 0,1P

MODELO ECONOMETRICA COM VARIAVEIS QUALITATIVAS

Yt = o + 1X1 + 2X2 + 3D1 + i

Estudo sobre a sinistralidade rodoviria

Indique as possveis razes que explicam os fenmenos apresentados

REGRESSO COM VARIVEIS QUALITATIVAS

Estudo sobre a sinistralidade rodoviria. Excesso de velocidade Estado de embriagues Ms condies da via Condies atmosfricas Cansao Estado da viatura
Note que pela regra da estatstica, estas variveis so seriam consideradas para o presente estudo. No entanto, podem ser mais explicativas as quantitativas.

REGRESSO COM VARIVEIS QUALITATIVAS

At o momento, o curso esteve centrado na anlise de variveis independentes quantitativas. Em seguida, passaremos a analisar situaes em que a varivel independente assume valores qualitativo (Excel). Y = F (X; D) + Ei - Modelo Explicativo

s variveis que assumem valores qualitativos, chamamos de variveis DUMMY. Entende-se como varivel dummy a varivel que assume a forma binria (1 ou 0) ou de contagem (1,2,3,..n). O modelo economtrico ser dado na forma:

Yt = o + 1X1 + 2X2 + 3D1 + i

MOTIVAO
Erro de preciso dos dados: Decises complexas envolvendo escolha das variaveis so muito comuns na prtica. Em muitos casos, por vezes trata-se de uma escolha entre apenas duas alternativas possveis e noutras temos uma multiplicidade (falha 8 e coloca 80). Dados classificados: As variaveis qualitativas usam categorias, que por natureza so classificadas (bom, mau) o que facilita a interpretao. Para isso recorre-se a teoria para determinar a relao impirica de casualidade (directa ou inversa).
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MOTIVAO
H variveis que por natureza, dado o seu carcter homogneo assumem varias classificaes. Na pesquisa economtrica deve-se proceder com a converso desta para a forma numrica Exemplos de escolha entre mltiplas alternativas:
Qual marca de cerveja (dentre vrias) o consumidor deve comprar? Qual meio de transporte (txi, moto-txi, carro) o trabalhador deve usar para deslocar-se ao local de trabalho? O BIC deve aumentar, reduzir ou manter inalterada a taxa de juros? O Parlamento deve rejeitar a proposta de Lei, aprov-la com restries ou aprov-la na integra?
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TABELA DE DADOS
Obs (n) Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Var. Dependente Intoxicao 234 43 234 34 34 343 234 43 78 90 Var. Independentes Negligencia Acidental 120 114 22 21 45 189 26 5 20 14 34 309 47 187 7 36 60 18 67 23 Atitude 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 (1= Precauo) ( 0=Contrario)

MODELO DE REGRESSO LINEAR COM

VARIAVEIS DUMMY

1) Estimativas:
Estatstica de regresso R mltiplo 0,999972033 Quadrado de R 0,999944066 Quadrado de R ajustado 0,999916099 Erro-padro 1,036498642 Observaes 10 Coeficientes Interceptar 0,848388909 Varivel X 1 1,00046309 Varivel X 2 0,998182378 Varivel X 3 -0,671068536

Erro-padro 0,64012069 0,012565766 0,003424252 0,806599177

t = 0,84 + 1,0X1 + 0,99X2 - 0,67D1

PROJECES:
O Executivo pretende reduzir o numero de casos para baixo de 10 por dia. Que instrumentos devero concorrer para esse fim?
Politica: Reduzir para abaixo de 10 o numero de casos ate Junho 2011 Intoxicao Negligencia Acidental Atitude Casos/dia 10 3 6 1 Bo B1 B2 B3 0,848388909 1,00046309 0,998182378 -0,671068536

Y=0,8+1,0X1+0,99X2-0,67X3
9,17 Teremos de incidir a nossa politica para casos registados por negligencia, sendo que teremos realizar campanhas de sensibilizao para os pais tomares maior precauo com os seus filhos.

MODELAO DO COMPORTAMENTO HUMANO COM APLICAO DA ECONOMETRIA

ESCOLHA BINRIA: ESTIMAO

Mtodo 2: Mxima Verossimilhana
Os autores sugeriram a utilizao do Mtodo de Mxima Verosimilhana (MLE) que desenvolve um estimador que evita estas inconsistncias, atendendo a influncia o erro it+1.

Primeiro, especifica-se a funo de verossimilhana que a distribuio de probabilidade conjunta dos dados em funo dos parmetros desconhecidos
H um conjunto de elementos que influenciam no Erro: it = Vit+1 - Uit+1
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MODELAO DAS POLITICAS PBLICAS

Teoria da Deciso Racional: A deciso racional determina o comportamento e define o efeito das politicas pblicas Dependendo da magnitude o efeito previsional das politicas pode ser positivo ou negativo H uma dependencia exogena que determinada por influencias externas: Expectativas.

TEORIA DAS EXPECTATIVAS HUMANAS

Teoria das Expectativas Humanas que procura analisar o comportamento humano tendo em conta as suas expectativas motivacionais e as expectativas previsionais futuras. Para este tipo de analise, atendendo a influencia comportamental (subjectivo) e as expectativas futuras, a estimao atravs de estimadores convencionais tais como Mnimos Quadrados Ordinrios (MQO) levam a resultados inconsistentes.

TEORIA DAS EXPECTATIVAS HUMANAS

A Previso do futuro vai determinar ate que ponto a oferta satisfaz o nvel de desejos, enquanto que a Motivao (certeza) sobre o futuro determinada pela confiana do que vai acontecer no futuro (benefcios), de modo que se individuo esta confiante isto determina o comportamento, atitudes e praticas. A motivao do individuo no depende de condies actuais, pode ter a ver com melhorias no futuro, segurana no emprego, etc. O que espera receber e o que espera Traduzido na formula:

it = Vit+1 - Uit+1

MODELAO DAS POLITICAS PBLICAS

Teoria das Expectativas Humanas: Determina o nivel de influencia externa que esta fora do controlo das autoridades. Y = a + b X + i i = Nivel das expecativas i = Vi Ui Onde: Vi= Expectativa motivacional (CAP) Ui= Expectativa Previsional (Politicas)

ESPECIFICAO
onde, Vit representa a expectativa motivacional do lado da demanda , pelo efeito de motivacional dos agentes mede o comportamento agregado, atitude e pratica dos agentes, em funo das suas motivaes individuais. Representa o efeito das variveis omitidas no modelo e invariante no tempo;

Uit representa a expectativa previsional do lado da oferta), que mede o efeito das polticas pblicas pelo efeito de previsibilidade dos agentes restante do erro (termo de erro habitual das regresses).

MODELAO:

Esta modelao a que encontramos quando estamos perante os processos eleitorais, em que os votos dependem muito da qualidade dos programas ou seja do nvel de compreenso dos agentes no que tange aos benefcios futuros que os manifestos eleitorais apresentam.

Pelo que a influncia presente determinante porm a deciso vai por sua vez depender de como o individuo projecta os benefcios por votar no Partido A em detrimento do Partido B.
Deste modo facilmente conseguimos ver que o voto determinado pelas expectativas futuras.

MODELAO
Se:
it+1 >0: Vit+1 > Uit+1 O que o agente procura obter se for mais do que espera receber, ento no h qualquer motivao. Implica situao de crise (Lbia).

it+1 =0: Vit = Uit+1 Quando a expectativa igual a zero, h um equilbrio entre o efeito previsional e o efeito motivacional. Equilbrio
it+1 <0: Vit+1 < Uit+1 O que o agente espera receber for mais do que procura obter, ento h qualquer motivao. Implica confiana (Voto maioritrio)

Analise do Desempenho na funo Pblica: Quanto maior for a expectativa de progresso, maiores sero os nimos (motivao). Quanto menor for o risco it (estabilidade de emprego), maior ser a expectativa futura e por conseguinte o individuo esta motivado mesmo que as condies actuais no sejam favorveis (X1, X2, Xn=0).

Nisto surge, aceitando a existncia das condies postas acima, podemos aceitar, ou entender que as expectativas so determinantes no comportamento dos indivduos, com efeito positivo ou negativo sobre as variveis que afectam a eficincia da administrao pblica.

Analise do Desempenho na funo Pblica:

Nas polticas pblicas, se a expectativa for nula, implica que o governo tem o controlo absoluto das variveis que determinam a varivel dependente (qualidade de servio ou desempenho profissional). De contrrio, implica que o erro associado ao risco elevado, logo qualquer tentativa do governo moldar as polticas publicas, no ter qualquer efeito pois o homem que o centro de qualquer mudana no ir responder aos efeitos esperados das politicas.

Em suma. A reforma da Administrao ter de ter em conta as variveis com incidncia futura, pois o efeito comportamental sendo subjectivo, pode anular o efeito das polticas.

BIBLIOGRAFIA

GUJARATI, D. N. Econometria Bsica. So Paulo: MAKRON Books, 2000.

Complementar:

HILL, C.; GRIFFITHS,W.; JUDGE,G. Econometria. So Paulo: Saraiva, 1999. HOFFMAN, R. e VIEIRA, S. Anlise de regresso: uma introduo econometria. So HOFFMAN, Rodolfo. Estatstica para economistas. So Paulo: Editora Pioneira, 1980.

JOHNSTON, J. Mtodos economtricos. So Paulo: Atlas, 1976.

KMENTA, Jan. Elementos de econometria. So Paulo: Atlas, 1988. MATOS, O. C. Econometria bsica: teoria e aplicao. So Paulo: Atlas, 1995.

SALVATORE, Dominic. Estatstica e econometria. So Paulo: McGraw-Hill, 1983.

WONNACOTT, R. J. e WONNACOTT, T.H. Econometria. Rio de Janeiro: LTC, 1976.

Na Benignidade do Espirito e pela Glria de Deus!

A TODOS BEM HAJAM! Jacob.massuanganhe@gmail.com