METODO MONTECARLO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Mtodo Montecarlo
Renato Eduardo Anicama Salvatierra
Email: renato.anicama@gmail.com

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Requerimientos: Presentacin. Instalador software @risk Computador SO Windows XP Plantillas Excel para simulaciones.

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Mtodo Montecarlo

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Qu es?

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El Mtodo Montecarlo es una tcnica numrica cuya aplicacin permite calcular probabilidades que nos permitan aproximarnos al comportamiento de un sistema real.

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Para qu sirve?

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El objetivo del Mtodo Montecarlo ser el ayudarnos a tomar decisiones, para esto el sistema permite replicar eventos que se dan en determinado proceso, esto permite que su mbito de aplicacin sea amplio como veremos mas adelante.

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Porqu Montecarlo?

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El mtodo debe su nombre a la ciudad de Montecarlo, parte del Principado de Mnaco famosa en el mundo por sus casinos de lujo, lo cual se asocia a la idea de las probabilidades y ocurrencia simultnea de eventos.

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Qu aplicaciones prcticas tiene?

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Entre las principales aplicaciones prcticas de este mtodo podemos encontrar las siguientes: Clculo de integrales. Establecer variables aleatorias (esto de por si le brinda infinidad de aplicabilidad al modelo). Resolucin de problemas industriales (tiempos de reparto, productos defectuosos, demanda de productos, etc.

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Cules son sus ventajas?

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Es un mtodo directo. Cuenta con soporte de gran cantidad de programas y lenguajes para simular. Permite plantear diferentes escenarios para un mismo problema a fin de apoyar la toma de decisiones.

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Cules son sus desventajas?

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Cada simulacin nos brinda datos y resultados nicos. La simulacin en si misma no brinda soluciones, nos da un panorama a partir del cual podemos tomarlas.

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Importante!

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El ingreso de los computadores y la globalizacin tecnolgica ( a nivel de software) han permitido la popularizacin del sistema, al permitir el llevar a cabo simulaciones de problemas con gran cantidad de variables, traspasando los lmites de lo puramente analtico.

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Definiendo

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Mtodo Sistema Tcnica Anlisis Variable Simulacin

Escenario Probabilidad Evento Proceso Programa Lenguaje

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Aplicacin del Mtodo Montecarlo

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Para las finanzas el Mtodo Montecarlo es aplicable a fin de poder realizar un anlisis del riesgo de un portafolio de inversin, el comportamiento de ndices burstiles o las perspectivas del agregado econmico de un pas.

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Actualmente y gracias al desarrollo de software se cuenta con herramientas potentes para realizar simulaciones y planteamiento de escenarios, algunas de las mas populares son las siguientes:

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Ambas herramientas nos proporcionan un soporte en base a Excel para el anlisis de variables, de tal forma que nos pueden ayudar en la toma de decisiones.

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Hasta aqu

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Modelo Montecarlo
Es una tcnica numrica cuya aplicacin permite calcular probabilidades. Define variables, plantea escenarios, aplica para problemas industriales, financieros, etc..

Es un mtodo directo. Tiene soporte en programas lenguajes

Cada simulacin nos brinda datos nicos. No da la solucin sino datos que sirven de apoyo para la toma de decisiones.

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Ejemplos de Mtodo Montecarlo

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A continuacin veremos algunos ejemplos de aplicacin del Mtodo Montecarlo, basado en el software @risk

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Caso 1

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Caso 2

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Nota: El histograma siguiente corresponde a una ejecucin concreta de la simulacin. Si vuelve a ejecutar la simulacin, obtendr resultados ligeramente diferentes. Adems, los estadsticos de resumen anteriores "cobrarn vida" al volver a ejecutar la simulacin.

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Caso 3

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Nota: Los histogramas de la derecha corresponden a una ejecucin concreta de la simulacin. Si vuelve a ejecutar la simulacin, obtendr resultados ligeramente diferentes. Adems, los estadsticos de resumen anteriores "cobrarn vida" al volver a ejecutar la simulacin.

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Conclusiones

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El Mtodo Montecarlo es til para establecer probabilidades y definir escenarios de actuacin. El objetivo de este mtodo no es el de brindar decisiones sino apoyar a la toma de estas. Existen diversos programas de soporte para problemas complejos, ser cuestin del analista elegir aquel que se adece mejor a sus necesidades.

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Evitar esto

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Gracias!

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