Historia de La Probabilidad y La Estadística

HISTORIA DE LA PROBABILIDAD
Y LA ESTADSTICA (V)

Y LA ESTADSTICA (V)

A.H.E.P.E.
EDICIN
Jos Mara Riobo Almanzor
Universidad de Santiago de Compostela
Irene Riobo Lestn
Universidad Rey Juan Carlos

Y LA ESTADSTICA (V)
por A.H.E.P.E.

Diseo de cubierta Miguel A. Surez
Maquetacin: Miguel A. Surez
Impresin y edicin: Nino-Centro de Impresin Digital
Rosala de Castro, 58
Santiago de Compostela

2011 A.H.E.P.E.

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privacin de libertad quienes reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artstica o cientfica fijada
en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorizacin. Ninguna de las partes de esta publicacin, incluido el
diseo de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningn medio, sea
electrnico, qumico, mecnico, magneto-optico, grabacin, fotocopia o cualquier otro, sin la previa autorizacin
escrita por parte de la editorial.
ISBN: 978-84-938774-9-1
Depsito Legal: C 1763-2011

V
Prlogo
n este volumen se recopilan todas las ponencias presentadas al V
CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA ESTADSTICA Y DE
LA PROBABILIDAD que fueron organizadas por la Asociacin de Historia
de la Estadstica y de la Probabilidad de Espaa (AHEPE), junto con la
Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid y la Universidad de CastillaLa Mancha, y que se celebraron los das 17 y
18 de septiembre de 2009, en la Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales
de la Universidad de Santiago de Compostela.
Se cumple una dcada desde que iniciramos la vida social de AHEPE y,
salvando todas las dificultades, hemos sido fieles a nuestra cita bianual. Son cinco
los Congresos y cinco los volmenes donde se recogen todas las ponencias y
comunicaciones presentadas. En ste se incluyen muy variadas aportaciones sobre
la Historia de la Estadstica y de la Probabilidad.
Las ponencias invitadas fueron:
Marc Barbut y Jacques Veron
Existe-t-il une limite la vie humaine? La controverse Vincent-Gumbel et
larbitrage de Frchet (1937-1951).
Ernesto Azorn
La influencia de Eurostat en el desarrollo del Sistema Estadstico Europeo.
Thierry Martin
Les doutes sur les bases du calcul des Probabilits de Louis-Frederic Ancillon.
Y las veintitrs comunicaciones correspondientes a los ms variados aspectos
de nuestra temtica histrica fueron:
Jos Mara Arribas Macho
La introduccin de la Estadstica en las Ciencias Sociales: Estados Unidos 1920-
1945).
Jean Pierre Beaud
Percentage: emergence, migrations, and routinization in the Political Sciences from
the seventeenth to the nineteenth century.
E
HISTORIA DE LA PROBABILIDAD Y LA ESTADSTICA (V)

VI
Ramn Jimnez Toribio y Juan Jos Garca del Hoyo
Orgenes y evolucin de la teora de la cointegracin y del anlisis de la
transmisin de precios en mercados.
Cristina Snchez Figueroa, Pedro Cortias Vzquez e Iigo Tejera
Martn
La prueba de hiptesis: Las tendencias de Fisher y Neyman-Pearson.
David Castilla Espino y Juan Jos Garca del Hoyo
El anlisis de fronteras estocsticas: Orgenes y desarrollo.
Miguel ngel Gmez Villegas
Cmo la aproximacin Bayesiana a la Inferencia pas a ser frecuentista.
Jos Antonio Camez Ruiz, Jess Basulto Santos y Francisco Javier
Ortega Irizo
La Comisin Civiale (1835): Un debate temprano sobre el uso mdico de la Estadstica.
Juan Ignacio Casal Lino
Estadstica: Informacin para organizacin y conocimiento de los Estados.
Guido Ferrari
Consumer Price Indexes (CPIs) in Time and Space: an Historical-Systematic Overview.
Irene Riobo Lestn
Los ndices de precios del comercio exterior en Espaa: Una revisin histrica.
Ariel Zimerman
The introduction of quantification and Biostatistics to the clinical practice The
case of clinical epidemiology and evidence-based medicine.
Jos Luis Alfaro Navarro, M Leticia Meseguer Santamara, Jos
Mondjar Jimnez y Manuel Vargas Vargas
Los inicios de la aritmtica poltica en la Inglaterra del siglo XVII.
Sonia de Paz Cobo y Juan Manuel Lpez Zafra
Aportaciones metodolgicas de la Estadstica.
M Carmen Escribano Rdenas y Gabriela M. Fernndez Barberis
Reflexiones sobre la introduccin de la Estadstica en la Economa espaola.
Jess Basulto Santos, Jos Javier Busto Guerrero y Roco Snchez
Lissen
El concepto de desigualdad en Wilfredo Pareto (1848-1923).
Francisco Javier Martn Pliego y Jess Santos del Cerro
La gnesis del primer tratado moderno sobre Probabilidad en Espaa.
M Carmen Escribano Rdenas y Ana Isabel Busto Caballero
En homenaje al Profesor Sixto Ros Garca.
PRLOGO

VII
Mary Sol de Mora Charles
Leibniz y el clculo de los "partis".
Gregoria Mateos Aparicio-Morales
Los modelos de ecuaciones estructurales: Una visin histrica sobre sus orgenes y
desarrollo.
Antonio Franco Rodrguez de Lzaro, M Carmen Escribano Rdenas y
Mercedes Casas Guilln
La comunidad cientfica de Ginebra siglo XVIII: Estudio de la Probabilidad en el
Cours de Logique de Gabriel Cramer.
Gabriel Ruiz Garzn y Manuel Arana Jimnez
Programacin matemtica: Aspectos histricos.
Antonio Hernndez Moreno
Visin histrica sobre el control estadstico de revelacin. Un panorama sobre la
estadstica pblica.
Gema Fernndez-Avils, Jos Mara Montero, Jorge Mateu y Emilio
Porcu
Geoestadstica espacial y espacio-temporal: vino nuevo, cepas viejas.
El volumen recoge aportaciones para la Historia de la Probabilidad en sus
inicios, unos pioneros trabajos para ir dotando de cuerpo a la Historia de la
Probabilidad en Espaa, otros que marcan la importancia de la Estadstica en sus
relaciones con la Economa y la Sociologa, y otros relativos a la gnesis de la
Estadstica Oficial y a la organizacin de la enseanza de la Estadstica.
Participaron ponentes de seis pases.
Por ltimo, debemos de resear que el programa de actos sociales que prepar
el comit organizador local tuvo una gran acogida siendo del beneplcito de todos
los asistentes.
F. Javier Martn-Pliego Lpez
Presidente de AHEPE
Madrid, Mayo de 2011

IX
Contenido
CAPTULO 1 .
Los inicios de la aritmtica poltica en la Inglaterra del siglo XVII ..... 1
Introduccin................................................................................................... 1
Petty y el anlisis cuantitativo como metodologa de estudio de la
economa poltica........................................................................................... 3
Conclusiones ................................................................................................. 8
Bibliografa.................................................................................................... 9
CAPTULO 2 .
La introduccin de la Estadstica en las Ciencias Sociales: Estados
Unidos (1920-1945) ................................................................................... 11
Introduccion................................................................................................... 11
Aplicaciones e instituciones estadsticas ....................................................... 14
El caso de la Sociologa................................................................................. 21
Conclusiones ................................................................................................. 24
Bibliografa.................................................................................................... 25
CAPTULO 3 .
Existe-t-il une limite la vie humaine ? La controverse Vincent-
Gumbel et labitrage de Frchet (1937-1951).......................................... 27
Emil Julius Gumbel et La dure extrme de la vie humaine ......................... 28
Paul Vincent: une critique radicale de lapproche de Gumbel ...................... 39
Maurice Frchet entre en scne (lettre du 27 novembre 1950) ..................... 42
Trois scientifiques, trois styles ...................................................................... 44
Rfrences ..................................................................................................... 46
CAPTULO 4 .
El concepto de desigualdad en Vilfredo Pareto (1848-1923) ................. 47
Introduccin................................................................................................... 47
Perfil biogrfico de V. Pareto........................................................................ 48
El concepto de desigualdad en Vilfredo Pareto............................................. 52
La ley del reparto de las rentas de V. Pareto ................................................. 58

X
Consecuencias econmicas de la ley de Pareto............................................. 64
Consecuencias del criterio de desigualdad propuesto por Pareto.................. 69
Ejemplos ilustrativos de la ley de Pareto tipo II............................................ 73
Bibliografa.................................................................................................... 76
CAPTULO 5 .
Percentage: Emergence, migrations, and routinization in the political
sciences from the seventeenth to the nineteenth century ....................... 77
Proportions and percentages in the times of the early political
arithmeticians ................................................................................................ 78
Percentages and proportions in British North America................................. 82
The first English censuses and the question of evolution of the population.. 85
A milestone in the foundation of statistical objectivism............................... 89
References ..................................................................................................... 91
CAPTULO 6 .
La comisin civiale (1835): Un debate temprano sobre el uso mdico
de la Estadstica ......................................................................................... 93
Jean Civiale, la litotoma y la litotricia.......................................................... 93
La comisin ................................................................................................... 97
La primera parte de la memoria..................................................................... 99
La segunda parte............................................................................................ 101
Conclusiones ................................................................................................. 104
Bibliografa.................................................................................................... 105
CAPTULO 7 .
Estadstica: Informacin para Organizacin y conocimiento de los
Estados........................................................................................................ 107
Introduccin................................................................................................... 107
Principios de organizacin de la Sociedad .................................................... 109
Proceso-progreso de la Organizacin Estadstica.......................................... 110
La Probabilidad, medida del azar-aleatoriedad. ............................................ 113
Tratado terico-practico de Estadstica. (Maurice Block). ............................ 114
El gran desarrollo: Informacin, Informtica, Utilidad y Decisin. .............. 117
El objetivo final: Informacin, Informtica, y organizacin de la Sociedad.
La Estadstica................................................................................................. 118
Bibliografa.................................................................................................... 119
CONTENIDO

XI
CAPTULO 8 .
El anlisis de fronteras estocsticas: Orgenes y primeros pasos.......... 121
Introduccin................................................................................................... 121
Eficiencia econmica y antecedentes metodolgicos del Anlisis de
Fronteras Estocsticas ................................................................................... 122
Origen del Anlisis de Fronteras Estocsticas............................................... 124
Primeros pasos del Anlisis de Fronteras Estocsticas.................................. 126
Impacto cientfico.......................................................................................... 128
ltimas aportaciones ..................................................................................... 130
Conclusiones ................................................................................................. 131
Bibliografa.................................................................................................... 132
CAPTULO 9 .
En Homenaje al Profesor Sixto Ros Garca........................................... 137
Resumen ........................................................................................................ 137
Introduccin................................................................................................... 138
Pinceladas biogrficas ................................................................................... 138
Rasgos relevantes de la obra cientfica del profesor Ros Garca.................. 146
Conclusiones ................................................................................................. 148
Bibliografa.................................................................................................... 150
CAPTULO 10 .
Reflexiones sobre la introduccin de la Estadstica en la Economa
Espaola ..................................................................................................... 151
Introduccin................................................................................................... 151
Antecedentes.................................................................................................. 152
La Estadstica Econmica de Madoz............................................................. 156
Ctedras de Estadstica.................................................................................. 158
Conclusiones ................................................................................................. 160
Bibliografa.................................................................................................... 161
CAPTULO 11 .
Geoestadstica espacial y espacio-temporal: vino nuevo, cepas viejas. 163
Introduccin................................................................................................... 163
Covarianza espacio-temporal: piedra angular de la geoestadstica moderna 166
De los teoremas del siglo XX a funciones de covarianza de nuestros das ... 170
Conclusiones ................................................................................................. 174
Anexo ............................................................................................................ 174
Bibliografa.................................................................................................... 175

XII
CAPTULO 12 .
Consumer Price Indexes (CPIs) in Time and Space: an Historical-
Systematic Overview................................................................................. 179
Introduction ................................................................................................... 179
The TCPI: methodological features and historical path ................................ 181
The elaboration of the TCPI in Italy and in the EU, with a look to the US... 188
The development of the PPPs........................................................................ 192
Conclusion..................................................................................................... 202
References ..................................................................................................... 203
CAPTULO 13 .
La comunidad cientfica de Ginebra del siglo XVIII: Estudio de la
probabilidad en el Cours de Logique de Gabriel Cramer ...................... 209
Introduccin................................................................................................... 209
Ginebra, centro cultural y cientfico del siglo XVIII..................................... 210
Biografa de Gabriel Cramer ......................................................................... 213
Contribuciones cientficas de Gabriel Cramer............................................... 216
Conclusiones ................................................................................................. 221
Bibliografa.................................................................................................... 222
CAPTULO 14 .
Cmo la aproximacin Bayesiana a la Inferencia pas a ser
frecuentista................................................................................................. 225
Las figuras de Karl Pearson, Fisher, Neyman, y Egon Pearson .................... 228
El renacimiento bayesiano............................................................................. 231
Agradecimientos............................................................................................ 234
Bibliografa.................................................................................................... 234
CAPTULO 15 .
Visin histrica sobre el control estadstico de revelacin. Un
panorama sobre la estadstica pblica..................................................... 237
Introduccin................................................................................................... 237
Impacto analtico tcnicas SDC..................................................................... 240
Tcnicas SDC aplicadas a microdatos........................................................... 242
Tcnicas SDC aplicadas a tablas agregadas .................................................. 244
Soluciones computacionales.......................................................................... 245
Conclusiones ................................................................................................. 246
Bibliografa.................................................................................................... 247
CONTENIDO

XIII
CAPTULO 16 .
Orgenes y evolucin de la teora de la cointegracin y del anlisis de
la transmisin de precios en mercados .................................................... 249
Introduccin................................................................................................... 249
Origen y desarrollo de la teora de la cointegracin...................................... 250
Teora de la Cointegracin y anlisis de mercados ....................................... 257
Un campo de aplicacin de la cointegracin: anlisis de los mercados
pesqueros ....................................................................................................... 259
Conclusiones ................................................................................................. 260
Bibliografa.................................................................................................... 261
CAPTULO 17 .
Les Doutes sur les bases du calcul des probabilits de Louis-Frdric
Ancillon....................................................................................................... 263
Introduction ................................................................................................... 263
Vie et uvre de Louis-Frdric Ancillon...................................................... 265
Linterprtation ancillonienne des probabilits ............................................. 267
Critique du projet dvaluation numrique de la probabilit......................... 271
Conclusion..................................................................................................... 275
Bibliographie................................................................................................. 276
CAPTULO 18 .
La gnesis del primer tratado moderno sobre Probabilidad en
Espaa ........................................................................................................ 279
Introduccin................................................................................................... 279
Entorno poltico y social................................................................................ 280
Aspectos biogrficos de Diego Ollero........................................................... 282
Anlisis del Tratado de Clculo de Probabilidades...................................... 284
Bibliografa.................................................................................................... 288
CAPTULO 19 .
Los modelos de ecuaciones estructurales: Una revisin histrica
sobre sus orgenes y desarrollo................................................................. 289
Introduccin................................................................................................... 289
Una revisin sobre la necesidad de los modelos de ecuaciones
estructurales. .................................................................................................. 290
Las lneas de investigacin que han dado lugar a SEM: desde principios
del siglo XX hasta 1970 ................................................................................ 291
El inicio de los modelos de ecuaciones estructurales: Jreskog y su
modelo de ecuaciones estructurales basado en covarianzas. ......................... 294

XIV
La evolucin de los modelos de ecuaciones estructurales hacia un enfoque
ms flexible: El modelo PLS-Path Modeling................................................ 297
Bibliografia.................................................................................................... 298
CAPTULO 20 .
Leibniz y el clculo de los "partis" .......................................................... 303
De los nmeros en las tiradas de dados, que me propuso el duque de
Roannez......................................................................................................... 304
Juego de (Kinkenove, Cinquenove) Quinquenove........................................ 310
Estimacin de la incertidumbre ..................................................................... 317
Bibliografa.................................................................................................... 318
CAPTULO 21 .
Aportaciones metodolgicas de la Estadstica......................................... 321
Introduccin................................................................................................... 321
Primera parte. De las definiciones de Estadstica y su relacin con la
investigacin.................................................................................................. 322
Segunda parte. Estadstica y Mtodo Cientfico............................................ 323
Tercera parte. Estadstica y Mtodo en Economa ........................................ 326
Conclusiones ................................................................................................. 327
Bibliografa.................................................................................................... 327
CAPTULO 22 .
Los ndices de precios del comercio exterior en Espaa: Una revisin
histrica ...................................................................................................... 329
Introduccin................................................................................................... 329
Evolucin metodolgica................................................................................ 330
Metodologa actual ........................................................................................ 340
Bibliografa.................................................................................................... 343
CAPTULO 23 .
Programacin matemtica: Aspectos histricos.................................... 345
Resumen ........................................................................................................ 345
La condicin de Lagrange y otros antecedentes mecnicos .......................... 346
Teoremas de la Alternativa............................................................................ 348
Condiciones de optimalidad .......................................................................... 349
Programacin Matemtica e Investigacin Operativa................................... 351
El ptimo de una funcin multiobjetivo........................................................ 353
Convexidad generalizada............................................................................... 354
Bibliografa.................................................................................................... 356
CONTENIDO

XV
CAPTULO 24 .
La prueba de hiptesis: Las tendencias de Fisher y NeymanPearson .. 357
Antecedentes.................................................................................................. 358
Fisher y Las Pruebas de Significacin........................................................... 359
Neyman y Pearson las llamadas Prueba de hiptesis.................................... 360
Controversia entre Fisher y Neyman-Pearson. .............................................. 362
Conclusin: El mtodo combinado que se utiliza en la actualidad. .............. 363
Bibliografa.................................................................................................... 364
CAPTULO 25 .
The introduction of quantification and Biostatistics to the clinical
practice The case of clinical epidemiology and evidence-based
medicine...................................................................................................... 365
John Rodman Paul (1893-1971) The ecology of disease ........................... 367
Alvan Feinstein (1925-2001) - Clinometrics................................................. 370
Conclusion Clinical Epidemiology and Evidence-Based Medicine........... 373
References ..................................................................................................... 374

1
CAPTULO 1 .
Los inicios de la
aritmtica poltica en la
Inglaterra del siglo XVII
JOS LUIS ALFARO NAVARRO
M LETICIA MESEGUER SANTAMARA
JOS MONDJAR JIMNEZ
MANUEL VARGAS VARGAS
Universidad de Castilla-La Mancha
Introduccin
A lo largo del siglo XVII se empieza a introducir en Inglaterra el pensamiento
cuantitativo para abordar cuestiones econmicas y sociales. No se trata de un hecho
anecdtico o fortuito, sino que estuvo propiciado por una serie de circunstancias
que facilitaron su aparicin y condicionaron sus primeros desarrollos. Los cambios
sociales, filosficos y culturales ocurridos en Europa desde finales del siglo XV
desembocan en un tipo nuevo de relaciones sociales y econmicas que
favorecieron la utilizacin de estadsticas como un nuevo enfoque de anlisis de la
sociedad muy til para las nuevas necesidades del Estado.
Por un lado, la expansin del comercio ocasion la aparicin de una nueva
clase social, cada vez ms rica y poderosa, la burguesa mercantil. Con el paso del
tiempo, la acumulacin de capital y la necesidad de estabilizar la produccin de
manufacturas, provocaron una concentracin creciente de la actividad productiva y
el desarrollo de un nuevo agente econmico que controlaba el suministro de

2
materias primas, los medios de produccin y los canales de distribucin, por lo que
slo necesitaba de mano de obra para desarrollar su actividad. Surga as otra nueva
clase social, el proletariado, y la necesidad de reestructurar la organizacin social y
poltica.
Junto a este cambio econmico se desarrollan los Estados nacionales y, con
ellos, una visin alejada de la escolstica y la dimensin moral de la economa. Los
intereses econmicos del monarca centran la atencin de un nuevo grupo de
pensadores, que buscan el aumento de la riqueza (generalmente en metales
preciosos) del rey como fundamento de su poder y fundamentan la intervencin del
Estado en la economa para regular su funcionamiento. Es la poca del
mercantilismo.
Estos cambios tambin se reflejan en una nueva forma de pensar la economa.
En primer lugar, se abandona el mbito familiar de sta, arrastrado desde la nocin
aristotlica, para darle una dimensin social y pblica; es decir, se empieza a
pensar en economa poltica. Por otro lado, el debate sobre temas econmicos
abandona el mbito de la filosofa moral, predominante en el pensamiento
escolstico de los siglos anteriores, para buscar un nuevo tipo de fundamentacin
que responde a otros intereses y, sobre todo, a otras pautas metodolgicas, ms
acordes con la ciencia de la poca. Por un lado, la concepcin individualista de la
vida pblica ocasion, sobre todo en Inglaterra, una progresiva liberalizacin
econmica, eliminando paulatinamente muchas de las reglamentaciones
econmicas y aumentando la competencia. Por otro lado, el empirismo de Francis
Bacon (1561-1626) centr la atencin de los pensadores, sobre todo ingleses, en la
experimentacin, trasladando el mtodo de investigacin de las ciencias naturales a
las humanas y sociales.
El mtodo inductivo propuesto por Bacon asume la existencia de leyes
naturales, principios que rigen el comportamiento de los fenmenos naturales y
que son asequibles al entendimiento humano a travs de su formulacin
matemtica. Sin embargo, se opone al deductivismo al situar el origen del
conocimiento en la experiencia, nica fuente que permite descubrir la ley universal
que subyace en los hechos de la misma naturaleza. Por ello, no se trata de un
empirismo puro, sino de un proceso inferencial que permite el enunciado de
principios generales o teoras sobre los fenmenos observados. Este enfoque,
conocido tambin como mtodo cientfico, debe iniciarse con una etapa de
observacin, establecimiento de conceptos observables y la clasificacin de la base
experimental. Slo entonces se podrn inferir las teoras explicativas y
contrastarlas empricamente.
Los trabajos de Coprnico (1473-1543), Bruno (1548-1600), Galileo (1564-
1642), Kepler (1571-1630) y, sobre todo, Newton (1642-1727) revolucionan las
ciencias naturales y ensalzan los mritos del mtodo inductivo. Se establecen
verdades cientficas, expresadas cuantitativamente mediante modelos matemticos,
LOS INICIOS DE LA ARITMTICA POLTICA EN LA INGLATERRA DEL SIGLO XVII

3
fundadas en la experiencia y de carcter acumulativo, lo que da origen al progreso
cientfico.
El xito del mtodo inductivo haca casi inevitable su generalizacin y
aplicacin al estudio de problemas relacionados con el hombre y su actividad
social. Surgen entonces las aportaciones de Petty (1623-1687) y su aritmtica
poltica, Graunt (1620-1674), cuyos estudios son considerados como el inicio de la
demografa, Fleetwood (1656-1723) y su estudio de la evolucin de los precios
mediante ndices, King (1648-1712), con su clculo de la renta nacional y la
relacin entre el precio del trigo y la cantidad vendida o Davenant (1656-1714),
que contina, recoge y formaliza aportaciones de Petty y King.
La actividad recaudatoria del Estado, las transacciones del comercio exterior, la
aparicin de la balanza comercial o las necesidades de conocimiento de la
poblacin ocasionaron la necesidad de recolectar y estimar datos para fines
estatales. Pero la actividad cuantitativa de la poca no se limit al recuento sino
que, producto de la filosofa mecanicista y del enfoque baconiano, tambin
desarroll conceptos y mtodos de investigacin novedosos, constituyendo el
germen de disciplinas como la aritmtica poltica o la demografa, como se refleja
en las obras de los dos pensadores ms relevantes de esta corriente, William Petty y
John Graunt.
En este trabajo, nos centraremos bsicamente en sus aportaciones. El objetivo
no es tanto presentarlas como destacar la concepcin cuantitativa que subyace en
ellas y su importancia para el desarrollo de las futuras ciencias sociales.
Petty y el anlisis cuantitativo como metodologa de estudio de la
economa poltica
Sir William Petty, en el prefacio de su obra Political Arithmetick propone un
nuevo enfoque para abordar las cuestiones econmicas de su tiempo: en lugar
de utilizar solo comparativos y superlativos y argumentos intelectuales, yo me he
propuesto expresarme en trminos de nmeros, pesos y medidas, usar solo
argumentos que tengan sentido y considerar nicamente las causas que estn
visiblemente basadas en la naturaleza, abandonando la consideracin de todos
aquellos que dependen de la naturaleza mutable de las mentes, las opiniones, los
apetitos y las pasiones de hombres particulares, (Petty, 1691). La justificacin
para la obtencin de datos es siempre la interpretacin de la realidad en trminos
cuantitativos, es decir, en conceptos cuantificables que tengan su origen en la
observacin, no en principios filosficos o metafsicos.
Sin embargo, dada la escasez de informacin cuantitativa en el siglo XVII, el
primer paso del mtodo de Petty ha de ser, necesariamente, la recoleccin de
estadsticas. Pero ya el mismo proceso de obtencin est dirigido por un marco

4
estructural previo, basado en un cuerpo social, que determina qu se mide y
cmo se interpreta el resultado: es la denominada Anatoma Poltica. De hecho,
sus clculos estadsticos suponen, en la mayora de los casos, un compendio de
mtodos abreviados para inferir de forma aproximada los valores a los que no
puede acceder por observacin, mtodos que dependen del marco conceptual y
que apenas hacen uso de tcnicas estadsticas. El objetivo de Petty es dar una
interpretacin selectiva del mundo econmico, destacando las caractersticas
esenciales de su funcionamiento.
Se produce as la primera gran diferencia con el mtodo lgico-deductivo
heredado de la Escolstica: los conceptos utilizados tienen su origen en la
observacin o son perfectamente cuantificables, prescindiendo de aqullos que no
tengan una contrapartida emprica asequible. Sin embargo, no se trata de
empirismo puro, ya que se establece un marco terico que conforma las relaciones
entre los conceptos y su interpretacin en el cuerpo general del funcionamiento de
la economa. Por ello, y por sus esfuerzos en la cuantificacin de magnitudes
econmicas, Petty puede ser considerado como un precursor de la contabilidad
nacional.
La segunda gran diferencia es el criterio de validez de los enunciados.
Siguiendo la lgica baconiana, stos deben ser contrastables con la evidencia
emprica, fuente de significacin de los conceptos. As pues, las teoras, que no son
otra cosa que el marco relacional de los conceptos, quedan validadas o refutadas
segn su concordancia con la realidad.
La percepcin de Petty de los temas econmicos est marcada por la ausencia
de un inters mercantil por su parte y por su amistad con hombres destacados del
acontecer cientfico. Sus trabajos se centran en cuestiones prcticas de la Inglaterra
de la poca como la tributacin, la moneda, el nivel de empleo, la poltica o el
comercio exterior. El mtodo se centra en reunir los elementos esenciales del
problema prctico que buscaba resolver, ms que para construir una descripcin
perfecta de la realidad. Por ello, no desarroll una teora econmica consistente,
sino que utiliz datos cuantitativos para crear conceptos como el de la velocidad de
la moneda, renta nacional y otros, con los que aprehender el funcionamiento bsico
del cuerpo econmico, realizando estudios sobre la actividad productiva de la
poca, con contabilizaciones de las actividades mineras, manufactureras, agrcolas,
pastoriles y de pesca, desde la materia prima hasta el producto final. Sus
aportaciones quedan recogidas en cinco obras: A Treatise of Taxes and
Contributions (1662), Political Anatomy of Ireland (1672), Verbum Sapienti
(1691), publicado como un suplemento de la obra anterior, Political Arithmetik
(1672) y Quantulumcunque Concerning Money (1682), todas ellas recogidas en
la edicin de Hull (1899). En las primeras obras an aparecen restos de ideas
mercantilistas, pero en sus obras posteriores, particularmente en
Quantulumcunque Concerning Money, desaparecen y Petty pasa a centrarse en

5
los procesos de produccin, aplicando su mtodo importado de las ciencias
naturales y complementndolo con la recopilacin de estadsticas.
La influencia que Hobbes ejerce sobre su forma de pensar hace que sea un
defensor frreo de la soberana del Estado, mostrando un gran inters por
cuestiones relacionadas con la financiacin pblica vinculndose a travs del
estudio de las finanzas estatales con los problemas econmicos de la sociedad. As,
no es de extraar el rigor con el que Petty trata los impuestos. Fue el primer
economista que se declar a su favor, al considerarlos beneficiosos para la
sociedad, poniendo especial nfasis en su carcter redistributivo hacia los
productores desde aquellos sbditos que no los eran. Establece, anticipndose a
Adam Smith, las condiciones a que debe ajustarse un buen impuesto:
proporcionalidad, claridad, comodidad y economa. Considera a los impuestos
como el tributo se hace para contribuir a los gastos del estado y como contrapartida
a la proteccin de la propiedad del contribuyente, siguiendo la filosofa hobbesiana,
pero defiende que, bien gestionados, estimulan la industria y el comercio. Por ello,
considera que stos no deben alterar la distribucin de la riqueza y ser
proporcionales para todos, lo que le lleva a la necesidad de contar con una base
estadstica que establezca la carga fiscal de cada ciudadano, que enmarca en el
concepto de renta nacional, aunque no desarrolla una teora sobre su determinacin
ni intenta medir sus cambios. Lo que s hace es estimar que los impuestos suponen
el 10% de dicha renta nacional, criterio que utiliza para fijar la carga fiscas. As,
como opina que los impuestos deberan fijarse sobre la tierra, las existencias y los
hombres, considerados independientemente de sus bienes, deduce que los
trabajadores estn sometidos a menos impuestos de los necesarios, ya que no
alcanzan el 10% de su trabajo, por lo que deberan trabajar ms y gastar menos,
ambas en un 20%.
Pero, siguiendo esta lnea cuantitativa, necesita convertir el trabajo, la tierra y
los bienes producidos, en dinero, por lo que se ve impelido a desarrollar una teora
del valor. Para Petty, el trabajo era el padre y principio de la riqueza, mientras que
la madre era la tierra. Considera igualmente que la riqueza de la nacin es producto
del trabajo acumulado anterior y de una estructura social donde el trabajo est
dividido. Consecuentemente, propone medir el valor en base al trabajo, no como la
cantidad de trabajo realizada en un da (de difcil cuantificacin y comparacin),
sino la cantidad de alimentos que un hombre adulto consume en un da; es
decir, el equivalente monetario a los recursos necesarios para la supervivencia del
trabajador. Para su determinacin, la define como la centsima parte de los
bienes que necesitan cien hombres para su sustento, definicin operativa del
concepto de consumo medio. De esta forma, cuantifica el valor del trabajo e
introduce tambin la nocin de que el salario debe ser el estrictamente necesario
para la subsistencia y reproduccin del trabajador, base de la teora clsica de los
salarios. A su vez, anticipa la teora del excedente, como diferencia entre el valor

6
ya cuantificado del trabajo y el valor de los bienes producidos, hecho que le vale
ser catalogado por Marx como padre de la economa.
Tambin necesit Petty reflexionar sobre el dinero. Era consciente de la
relacin entre la cantidad de dinero y el nivel de actividad econmica, pero no
estableci relacin entre sta y los precios, base de la teora econmica del dinero.
Su inters se centr en el efecto de la devaluacin de la moneda. Segn su opinin,
la devaluacin no poda afectar a la cantidad de bienes que la gente est dispuesta a
dar a cambio (excepto entre esos tontos que toman la moneda por su nombre y
no por su peso y finura). Como consecuencia, los precios deban estar
determinados por la cantidad de dinero en circulacin, fundamento de la teora
cuantitativa del dinero, que luego retomaran John Locke, Dudley North o David
Hume. A su vez, aunque de forma algo confusa, introdujo el concepto de velocidad
de circulacin del dinero para expresar el efecto que sobre la economa tiene la
rpida circulacin de capital, concepto que aos despus explicitara Richard
Cantillon.
Otra de las implicaciones desarrolladas por Petty se centra en el origen de la
diferencia de riqueza de las naciones. En concreto, considera como condiciones
para el desarrollo econmico el uso eficiente de la energa, en su poca elica e
hidrulica fundamentalmente, y la tecnologa, ambas como sustitutas del trabajo
humano. Estos dos aspectos, junto a la divisin del trabajo, son considerados como
pilares para mejorar la productividad y, por tanto, para el desarrollo econmico de
las naciones. Se refleja otra vez la concepcin de la economa de Petty, basada en
la produccin y el excedente, anticipando una estructura que en el siglo siguiente
formalizara Adam Smith.
Igualmente producto de este enfoque, son sus posiciones respecto al comercio y
a la demografa. Respecto al primero y en su faceta exterior, se posiciona a favor
de bajos aranceles para la exportacin de productos acabados y de la importacin
de productos semielaborados y materias primas, ya que el excedente de la
produccin contribuira a la riqueza del estado. Respecto al comercio interior, se
opone radicalmente a los aranceles y restricciones, apoyando la llamada unin
aduanera, constituida por varios territorios como un mercado nico, exento de
barreras internas, y sometido a una legislacin uniforme.
Respecto a la demografa, considera a la poblacin como una fuente de riqueza
para el estado, apoyando las medidas adoptadas por ste para fomentar el
crecimiento demogrfico. Insista en la necesidad de recoger datos sobre la
poblacin, su educacin o sus enfermedades como fuente de informacin para
cuestiones de inters poltico. De hecho, lleg a intuir la asociacin entre
enfermedades y clases sociales en su plan sobre la disminucin de la peste en
Londres, como se recoge en Hull (1899). Por ello, Petty considera necesario su
anlisis como requisito para cuantificar el potencial econmico de los territorios,
as como base para la fijacin de impuestos que sostenga al estado. Este hecho le

7
hace confluir con John Graunt, quien comparte no slo su inters por el estudio de
la poblacin sino tambin su enfoque cuantitativo de lo que debe ser un estudio
cientfico. Tal es la afinidad de objetivos y mtodo, que es difcil separar las
aportaciones demogrficas y epidemiolgicas de Petty y Graunt, como puede verse
en Hull (1900), Porter (1986) o Roncaglia (2005)
Hasta el siglo XVII no se produce un intento de observar, cuantificar y
reflexionar sobre temas demogrficos, ya que se consideraban ms propios de la
religin o la teologa. La concepcin baconiana y la importancia econmica que
Petty le atribuye a la poblacin favorecen su estudio con la nueva metodologa,
labor que inicia Graunt con su obra Natural and Political Observations Mentioned
in a following Index and made upon the Bills of Mortality, (1662). La base de sus
estudios la constituyen las Bills of Mortality, listas de fallecidos que publicaban las
parroquias de Londres desde finales del siglo XVI, aunque es slo desde 1629
cuando se especifican las causas de la muerte. Con ellas, organiza la informacin
cuantitativa extrada para resaltar algunos hechos empricos y establecer una
primera tabla de mortalidad.
Aunque sin explicitarla, posiblemente por no ser completamente consciente de
ella, Graunt muestra que la ley de los grandes nmeros est presente en los
fenmenos sociales, originando regularidades estadsticas slo detectables con el
anlisis agregado. Su herramienta analtica es la regla de tres, el nico mtodo
estadstico de la poca, pero es utilizada repetidamente y de forma muy ingeniosa
para la extraccin de resultados nuevos. As, por ejemplo Gmez (2004) recoge
Cerca de un tercio de los nios nacidos vivos, muere en los primeros 5 aos y
alrededor del 36% por debajo de los 6. Sea la peste grande o pequea, Londres
est completamente repoblada al cabo de 2 aos. Hay en torno a 6,5 millones de
personas en Inglaterra. En Londres hay 14 varones por cada 13 mujeres. En todo
matrimonio, unos con otros, se tienen 4 nios.
Adems de la importancia histrica de ser la primera constatacin de algunas
regularidades, hay que resaltar la novedad de este tipo de razonamientos. Aunque
actualmente estos resultados no llaman la atencin, en la poca eran
revolucionarios, ya que cuantificaban y sometan a leyes fenmenos que se
consideraban efecto de la voluntad divina o del libre albedro de las personas
(Klein, 1997). Se inici as un debate que continu en el siglo XVIII tras la
proliferacin de censos en diversas ciudades europeas y la introduccin del
concepto de hombre medio por Quetelet, donde los defensores del libre albedro
negaban abiertamente la validez de estos razonamientos.
El origen de la disputa vuelve a estar en la fundamentacin baconiana del
mtodo utilizado: slo se deben utilizar conceptos derivados de la experiencia, que
son usados para descubrir la estructura interna de los fenmenos naturales y
sociales. Este objetivo era casi inalcanzable en la poca por la falta de instrumentos
estadsticos y los conceptos probabilsticos necesarios, pero s determina el tipo de

8
cuestiones que Graunt analiza. La omisin de cualquier otro tipo de justificacin
metafsica, se va abriendo camino, primero de forma solapada (se presentan
hechos), despus ms conscientemente (se describen leyes naturales y leyes
sociales como regularidades tiles para la administracin pblica) hasta que se
culmina con la construccin de teoras basadas exclusivamente en tales leyes.
La obra de Graunt constituye uno de los primeros trabajos estadsticos, en el
sentido que este adjetivo adquirir posteriormente, lo que le vali que Kendall lo
situara como uno de los padres de la estadstica.
Conclusiones
El desarrollo de cualquier ciencia precisa de una fase de elaboracin de
conceptos con los que establecer las correspondientes teoras. Y es en este punto
donde resaltan las aportaciones de los pensadores con una visin ms utilitarista y
empirista, entre los que destacaron Petty y Graunt. La influencia del mtodo
inductivo de Bacon es esencial en la visin cuantitativa de los fenmenos
econmicos y sociales. No se trata de recopilar datos para describir la realidad; ms
bien, su pretensin es captar e interpretar la realidad slo mediante conceptos
cuantificables, prescindiendo de aqullos que no tienen una contrapartida
observable en la naturaleza, lo que constituye la novedad de su mtodo de anlisis
social. A su vez, estos conceptos cuantitativos estn inmersos en una estructura
socio-econmica similar al modelo mdico imperante en la poca: es el cuerpo
social como imagen del cuerpo humano; es la anatoma poltica como reflejo del
modelo de anatoma del siglo XVII. En este sentido, William Petty organiza la
informacin cuantitativa en un primer intento de obtener una contabilidad nacional,
marco en el que insertar e interpretar los datos estadsticos obtenidos.
El reconocimiento a la labor de ambos autores es dispar. Por un lado, las
carencias estadsticas de la poca dificultaron enormemente la aceptacin de la
visin cuantitativa expuesta por Petty. Su pretensin de utilizar slo magnitudes
cuantificables con justificacin emprica fue confundida, muy frecuentemente, con
la obtencin de un nmero que las represente. A su vez, la creciente influencia del
pensamiento deductivo cartesiano, favoreci la fundamentacin de la Economa de
unos principios generales, exclusivamente formales, y la deduccin lgica
(matemtica) de unas implicaciones que eran automticamente vlidas, y cuya
contrastacin con la evidencia emprica era redundante, si no contraproducente
dada la dificultad de obtener esta ltima. Estos dos hechos, junto a la poca
confianza aducida por Adam Smith contra la aritmtica poltica, hicieron que las
aportaciones de Petty pasasen a un segundo trmino.
Posteriormente, el debate sobre la naturaleza lgica y contenido de los
principios de la Economa no ha reconsiderado la visin cuantitativa de Petty. sta
no debera confundirse con la formulacin matemtica de dichos principios o el uso

9
de modelos ms o menos sofisticados, temas que han sido fuente de debates
metodolgicos que an continan vigentes. Est ms relacionada con aspectos
epistemolgicos sobre la naturaleza de los conceptos con los que construir las
teoras econmicas, el significado de stas y los criterios que se podran usar para
su validacin, cuestiones bsicas para el desarrollo de la Economa como disciplina
social cientfica.
Por su parte, la labor de Graunt si ha sido reconocida como el inicio de la
demografa y de la epidemiologa. La utilizacin de la informacin cuantitativa
disponible, la minuciosidad en el anlisis de las fuentes y las posibles deficiencias
de los datos y el tipo de resultados destacados, no slo marcaron el inicio de estas
disciplinas, sino que constituyen uno de los primeros, y rudimentarios, ejemplos de
anlisis social cuantitativo y abrieron el camino para que se establecieran los
conceptos relacionados con leyes sociales que rigen el comportamiento de las
sociedades humanas.
Bibliografa
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10
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Strahan and T. Cadell. London.

11
CAPTULO 2 .
La introduccin de la
Estadstica en las
Ciencias Sociales:
Estados Unidos
(1920-1945)
JOS M. ARRIBAS
UNED, Madrid
Introduccion
Las rpidas transformaciones que se producen en los Estados Unidos a partir de
la Guerra Civil americana, y sobre todo desde la primera Guerra Mundial, sentaron
las bases del nuevo impulso que va experimentar la estadstica en los mbitos
poltico, cientfico y administrativo
1
. La planificacin de los asuntos blicos y

1
Evolucin del nmero de empleados en el Gobierno de los Estados Unidos*
Ao (000)
1920 2.603
1930 3.149
1940 4.202
1950 6.026


12
econmicos durante la Gran Guerra fue, sin duda, un gran estmulo que coincide
con el auge de las polticas econmicas orientadas hacia la construccin de grandes
mercados nacionales. El laissez faire que haba caracterizado todo el siglo XIX, de
pronto comenz a dar muestras de agotamiento siendo rpidamente sustituido por
nuevas polticas de planificacin econmica, un nuevo contexto que signific un
cambio de era y un marco excepcional para el desarrollo de las nuevas
herramientas e instituciones estadsticas.
Para hacernos una idea de la rapidez de esos cambios y del nuevo liderazgo
norteamericano basta recordar que en 1900, EEUU ya superaba a Inglaterra en
produccin de carbn y acero, y que entre 1900 y la primera guerra mundial, el
pas americano construy lneas de ferrocarril tres veces superiores a la distancia de
las britnicas
2
. Hasta la primera guerra mundial los Estados Unidos eran todava
importadores de capital, pero muy pronto se convirtieron en exportadores
3
y el
crecimiento de la poblacin tambin se hizo espectacular debido a la llegada
masiva de inmigrantes. En 1920, por ejemplo, la poblacin de los Estados Unidos
superaba ya los cien millones de habitantes, una cantidad que pronto hara realidad
la construccin de un mercado nacional con dimensiones continentales
4
. Despus
de la I Guerra Mundial, la economa norteamericana continu creciendo hasta
1926, y aunque la crisis posterior y la gran depresin
5
ralentizaron todo el proceso,
las reformas del New Deal constituyeron una segunda oportunidad para el
desarrollo de instituciones y prcticas estadsticas.
La introduccin de la estadstica en las ciencias sociales va a seguir dos vas
principales: de un lado la econometra y de otro la sociologa, aunque la psicologa
tambin jugar un importante papel en todo lo relativo a los estudios de actitudes.

(*) Excluidas las Fuerzas Armadas. Incluidos los empleados a tiempo parcial y tiempo completo en el mbito federal, estatal y local.
Statistical Abstract of the United States, 1959, pp 210 y 213, en A Sociological Almanac for the United States Editado por Murray
Gendell y Hans L. Zettenberg. The Westminster Press, New York, 1961, p.44.
2
Tambin se produce una rpida concentracin de empresas y capital -durante la I Guerra
Mundial: slo 200 compaas de ferrocarriles, servicios pblicos e industria controlaban la mitad
del activo total industrial F. STERNBERG, Capitalismo o socialismo?, FCE. Mxico, 1954,
p.244.
3
En 1898, el presidente de la Asociacin de Banqueros Americanos deca lo siguiente: Tenemos
ahora tres de las cartas que ganan en el juego de la grandeza comercial, a saber: el hierro, el
acero y el carbn. Durante mucho tiempo, hemos sido el granero del mundo; ahora aspiramos a
ser su factora, y despus queremos ser su banco, citado por J. A. HOBSON, Estudio del
imperialismo, Alianza Universidad, Madrid, 1981, p. 92.
4
En 1932, F. D. Roosevelt defina la situacin en los siguientes trminos: Nuestra instalacin
industrial est ya completada, y el verdadero problema hoy en da, radica en saber si en las
actuales circunstancias, no es ms bien excesiva. Hace tiempo que alcanzamos la ltima fronte-
ra, y en nuestro continente no queda ya ninguna tierra libre por descubrir y colonizar... es
evidente que nos dirigimos con paso firme y seguro hacia una oligarqua econmica.. M. J.
RUBIO, La formacin del Estado social, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1991, p. 113 .
5
La guerra europea redujo la produccin mundial en un 20%, y cuando comenzaba la
recuperacin sobrevino la crisis de 1929 con lo que la produccin se redujo a un tercio. Vase M.
Aglietta, p. 72.
LA INTRODUCCIN DE LA ESTADSTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES: ESTADOS UNIDOS (1920-1945)

13
Durante los aos 1920, muchos economistas todava pensaban que los ciclos
econmicos eran un fenmeno natural del sistema capitalista, pero la severidad de
la depresin iniciada en 1929 y su inusual extensin, les oblig a revisar antiguos
planteamientos forzando a los gobiernos a tomar importante iniciativas econmicas
(Mary S. Morgan, 289). Tal vez, la aplicacin estadstica de mayor xito en
economa durante los aos 1920 fueron los llamados barmetros econmicos
6
,
instrumentos de previsin en los que sobresalen grades figuras de la economa
como H.L. Moore, o Wesley C. Mitchell, un economista ligado a la escuela
institucionalista de Veblen. Una interesante escuela que parta de la aversin por la
teora puramente deductiva y especulativa que adoptaba como base el
individualismo metodolgico y la clausula del ceteris paribus.
Los institucionalistas, entre los cuales Mitchell y su NBER jugarn un
importante papel, preferan dar la primaca al hecho y su registro sobre la teora, al
holismo, ms que al individualismo, a la ley histrica segn la cual, instituciones
y grupos sociales orientan sus hechos sobre la ley natural universal, y al anlisis
dinmico de los cambios. Ello les conduce a privilegiar el cmo sobre el porqu, y
la descripcin minuciosa de los ciclos sobre su explicacin causal (Armatte, 1992,
107), algo que marcar definitivamente el rumbo de la investigacin social en los
Estados Unidos. La Sociologa, por su parte haba dado ya sus primeros pasos
hacia la estadstica bajo la influencia del evolucionismo britnico, y, en menor
medida, bajo la influencia de Adolph L. Quetelet, pero es a partir de la I Guerra
Mundial cuando comenz a crear unas seas de identidad propia que tienen mucho
que ver con la incorporacin de las herramientas y el saber estadstico.
Desde la aparicin del primer departamento de Sociologa en 1892 la
sociologa norteamericana fue alcanzando un grado de actividad acadmica
equivalente, si no superior, al que exista en Europa y muy pronto opta por temas
de investigacin diferentes a los del otro lado del Atlntico. Los socilogos
americanos se apuntaron a la investigacin estadstica y a los enfoques tericos del
funcionalismo durante el perodo de entreguerras pues como apunta Doroty Ross,
la Gran Depresin, junto a los nuevos estilos de vida y los movimientos de las
vanguardias, erosionaron la concepcin decimonnica de las ciencias sociales
haciendo que los cientficos abandonasen las interpretaciones histricas en
beneficio de otras formas sincrnicas de explicacin (Porter, 2003, 219).
Enfoques que alimentan una concepcin ingenieril de la ciencia social
7
que se
expandir rpidamente con las polticas del New Deal. Tcnicas estadsticas como
la regresin y la correlacin desarrolladas en principio por la eugenesia, terminarn
por convertirse en herramientas comunes de la prctica poltica y administrativa.

6
Vese Michel Armatte (1992) "Conjonctions, conjoncture et conjecture. Les baromtres
conomiques", Histoire et Mesure, VII, 1-2.
7
El aspecto ingenieril de la ciencia social americana alcanza a todas las disciplinas: en 1936, la
conferencia inaugural del nuevo presidente de la Asociacin Americana de Estadstica, Joseph S.
Davis, se titula Statisticis and Social engeniering.

14
Aplicaciones e instituciones estadsticas
En 1931,
8
la Asociacin Americana de Estadstica todava reconoca
pblicamente su deuda con la estadstica britnica. En su discurso presidencial,
W.F. Ogburn atribua las aportaciones tericas a los britnicos y se reservaba para
los americanos el campo de las aplicaciones.
9
La vitalidad del pas, junto a la
urgente necesidad de construir nuevas estructuras econmicas y administrativas,
hizo posible un desarrollo de la estadstica mucho ms rpido que en el continente
europeo. Adems de las clsicas aplicaciones de la astronoma, demografa,
sanidad y finanzas, se abrieron nuevos espacios en el campo de las empresas de
servicios pblicos como compaas de agua, electricidad, telefona, transportes,
etc., no en vano, las primeras publicaciones de la Asociacin Americana de
Estadstica (ASA) estuvieron dedicadas a las estadsticas de Water&Power
10
, y
algunos de sus presidentes procedan de estas empresas, como es el caso de Walter
A Shewhart. La ASA refleja muy bien los cambios que se producen en la sociedad
americana durante este perodo, pues todas las especialidades estadsticas estn all
representadas. Tal vez, la nica excepcin sea la fsica terica, un sector que jugar
un importante papel en el desarrollo de la estadstica matemtica y que no cuenta
con representantes entre las filas de la A.S.A.
La Asociacin Americana de Estadstica, (ASA) se haba creado en 1839 bajo
iniciativa privada, pero estuvo siempre bien conectada con instancias
gubernamentales. Nacida en Boston bajo la iniciativa de un grupo de profesionales

8
En la reunin celebrada en Nueva York con motivo de la visita de Egon Pearson,William F.
Ogburn, tambin Director del Presidents Research Comit on Social Trends de Hebert Hoover
reconoca su deuda con la estadstica britnica aunque enfatizaba como las principales
aplicaciones se estaban llevando a cabo en los Estados Unidos (La especializacin estadstica
se ha desarrollado ms en Amrica que en el extranjero) Journal of the American Statistical
Association 1931.
9
La respuesta de Egon Pearson consisti en subrayar el inters terico y prctico de la disciplina
(los avances ms importantes de la estadstica terica se han producido como consecuencia de
problemas prcticos(..) y la conexin entre teora y prctica es lo que distingue a los buenos
trabajos estadsticos en los dos pases). Segn Egon Pearson, los grandes avances en estadstica
terica se produjeron en Inglaterra durante la ltima dcada del siglo XIX: ese periodo es uno
de los de mayor entusiasmo que ha contribuido al descubrimiento de nuevas tcnicas sobre todo
aplicadas al campo de le herencia y la evolucin. En este periodo pueden encontrarse las lneas
en las que se desarrolla la teora: el material biolgico que es el principal objeto de estudio
pudo ser recolectado en muestras relativamente grandes y la estadstica terica avanz
consecuentemente desde el punto de vista de las grandes muestras. Journal of the American
Statistical Association 1931.
10
En el centro histrico de Los ngeles existe un gran bajorrelieve en el que aparecen
reflejados los momentos claves de la nacin y el Estado Californiano. En mayor tamao aparece
el momento de la victoria norteamericana sobre el ejercito mejicano, y a continuacin, a igual
tamao y por tanto con el mismo grado de importancia, tres bajorrelieves que representan los
ranchos, las diligencias y el ferrocarril, y las empresas de Water &Power, el agua y la
electricidad que transformaron un terreno semi-desrtico en un autntico vergel.

15
con formacin en medicina, derecho, teologa, literatura y educacin, muy pronto
aparece vinculada al U.S. Census Bureau, organismo que ser dirigido con relativa
frecuencia por miembros de la asociacin. Hasta la I guerra mundial el crecimiento
de la Asociacin fue bastante lento, pero a partir de la I Guerra Mundial alcanza
una progresin importante,
11
crendose extensiones en Detroit, Chicago, San
Francisco, Los Angeles, Philadelphia, Washington D.C., etc. Un desarrollo que,
como apunta Frederick F.Stephan
12
secretario de la A.S.A. en 1940, se corresponde
con el desarrollo de la nacin. La vinculacin de sus miembros con los hechos de
armas tambin parece haber contribuido al desarrollo de la asociacin, pues sus
primeros presidentes aparecen vinculados tanto al ejrcito como a la gestin
pblica. Un buen ejemplo es Francis A. Walker, presidente desde 1883 hasta 1892,
adems de delegado en los congresos internacionales sobre la Paz en Londres y
Pars que haba sido tambin Secretario de Estado en Massachusetts y
parlamentario, o el coronel Carrol D Wright, secretario en 1886 y ms tarde jefe
del Bureau of Labor Statistics.
En el siguiente cuadro podemos ver algunas de las caractersticas de la ASA,
as como de sus presidentes. En relacin a su proceso de formacin, es a partir de
1895, con F.A, Walker como presidente, cuando la asociacin aparece ya
consolidada y alcanza una masa crtica de asociados relativamente importante. Al
final de la I Guerra Mundial el perodo de las presidencias se acorta hasta terminar
en perodos anuales, algo que va a servir para que el cargo sea ocupado por
relevantes personalidades de las ciencias sociales. Baste citar a los especialistas en
ciclos econmicos Wesley Clair Mitchel, G.E Roberts y Warren M. Person, etc., o
en los aos treinta, a socilogos vinculados con las reformas del New Deal como
William Fielding Ogburn y Stuart A. Rice. Tambin se producirn importantes
conexiones con relevantes centros de produccin estadstica como el National
Bureau of Economic Research, escuelas que van a jugar un papel de vanguardia en
el desarrollo de las ciencias sociales como la New School for Social Research,
universidades como Columbia y la Banca.

11
Durante I Guerra Mundial, la administracin norteamericana se ve abocada a planificar el envo
de hombres y pertrechos militares a Europa, pero tambin una economa de guerra que va a
favorecer el desarrollo de la actividad estadstica, y la creacin de numerosos puestos de trabajo
en las agencias gubernamentales. Los datos estadsticos producidos por el gobierno, los datos de
empresas y de instituciones financieras, comienzan a publicarse con regularidad, al tiempo que
aparecen nuevos campos de investigacin.
12
The centenary of the American Statistical Association, Journal of the American Statistical
Association, March 1940.

16
American Statistical Association
Ao de eleccin
Pte. (Diciembre)
Nmero
de socios
Presidentes
Actividad
principal Pte.
1839 5
Richard Fletcher
Lemuel Shattuck,
secretario, mdico

1846 20 George C Shattuck
1852
42
12 corresponsales
Edwar Jarvis,
13
Medico, tablas de mortalidad 1860
1872 75 Edwar Jarvis (31 aos en la presidencia)
1883 100
Francis A. Walker, 13 aos
como presidente
Economist, en 1869 jefe del central bureau of Statistics, The Wages
Question (1876), Money (1878), Land and its Rent (1883)
1888
Statist. Water&Power
Employed in
Manufacturing
Primeras
publicaciones
Gen. F. A.Walker
Super-intendente en los censos 1870 y 1880. Comisionado de
Asuntos Indios
1889
Finance Statistics
of the American
Commonwealths
160 F.A. Walker Presidente del MIT
1892 289 F.A. Walker Discussions in Education (1899)
1895 501 Gen. F. A.Walker
1897 Carrol D Wright
Abogado, 11 aos presidente. History of Wages and Prices in
Massachusetts
1912 Walter F Willcox Massachusets, estadstico y socilogo, Cornell University
1916 699 Charles P. Neil
1918 Wesley Clair Mitchel
Institucionalista, Business cycle analysis, National bureau of Economic
Research, presidente de la New Eschool for Social Research
1920
Comienzan las
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George E Roberts.
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1923 Warren M. Persons Forecasting Bussines Cycles
1924 Louis Israel Dublin, Actuario
1925 1474
Robert E.Chaddock
Vice-pres.: Henry L. Rietz

1926 Coronel Leonard P Ayres
1927 Edmund E. Day, Bussines Administ. Univ. Michigan
1928 Carl Snyder, Periodista y estadstico. Federal Reserve Bank of New York
1929 Edwin B Wilson, Harvard, Matemticas, Yale PhD
1930 Malcolm Rorty, Fundador de la Econometric Society
1931 William F. Ogburn, Socilogo, Fundador de la .Econometric Society
1932 Irving Fisher, Econometra
1933 Stuart Arthur Rice
14
, PhD Sociologa, Columbia
1934 Frederick C. Mills
1935 Willford I. King, Public Health Service. Economa.
1936 Joseph S. Davis
1937 Warren R. Burgess. Reserva Federal Bank of New York.
1938 Robert H Coats, Estadstico canadiense.
1939 Raymond Pearl, Bilogo. Eugenesia y poltica
1940 3000 F Leslie Hayford, General Motors
1941 Winfield W Riefler, Chairman Central Statistical Board
1942 Alfred J. Lotka Theorie analytique des associations biologiques
1943 Emanuel A. Goldenweiser
1944 Helen M. Walker Profesora, Columbia University
1945 5000 Walter Andrew Shewhart, Western Electric, Bell Telephone Laboratories, control de calidad
Fuente: Journal of the American Statistical Asociation

13
Edward Jarvis (1803-1884) realiz una importante encuesta sanitaria en Massachussets para el
gobierno, as como las tablas de mortalidad de Estados Unidos con datos del censo de 1860.
14
S.A.Rice (1889-1869), trabaj en la Administracin Rosselvet y se dedic a modernizar y
favorecer el uso de la estadstica y de las tcnicas de muestreo en las agencias federales.

17
En el cuadro siguiente hemos recogido los discursos de los presidentes en su
toma de posesin y en l podemos comprobar cmo el centro de las preocupaciones
estadsticas va variando en funcin de los acontecimientos. Desde la clsica
demografa, o ms concretamente, la preocupacin por el crecimiento de la poblacin
y los problemas relacionados con la eugenesia, hasta la economa, la planificacin y
la gestin del gobierno, se pasa por los temas metodolgicos y los problemas
derivados de la introduccin de nuevas tcnicas matemticas en la profesin.

A.S.A. Discursos presidenciales
Ao
(Diciembre)
Presidente
Ttulo
1921 Carroll W. Doten Statistics in the service of economics.
1922 William S. Rossiter Ther adventure of population growh
1923 Warren M.Persons, Some fundamental concepts of statistics
1924 Louis Israel Dublin The statisticien and the population problem
1925 Robert E.Chaddock, The function of Statistics in undergraduate training
1926 Leonard P Ayres The dilemma of the new statistics
1927 Edmund E. Day The role of statistics in busines forecasting
1928 Carl Snyder The problem of prosperity
1929 Edwin B Wilson, Mathemtics and Statistics
1930 Malcolm C Rorty Statistics and the Scientific Method
1931 William F. Ogburn, Statistics and Art
1932 Irving Fisher, Statistics in the Service of economics
1933 Stuart A Rice, Statistical opportunites and responsabilities
1936 Joseph F Davis Statistics and social engineering
1937 Warren Randolph Burgess. The statistical equivalent of gold
1938 Robert H Coats Science and Society
1939 Raymond Pearl (Discurso de Aniversario)
1940 F Leslie Hayford An inquiry into the nature and causes of statisticians
1941 Winfield W Riefler Government and the statistician
1944 Helen M. Walker The role of the American Statistical Association
1945 Walter A.Shewhart The advancing statistical front
Fuente: Journal of the American Statistical Asociation
En el siguiente cuadro podemos comprobar cmo en 1927, la estadstica se ha
convertido ya en una profesin de notable xito que alcanza el mbito de la
empresa privada. Ello no es bice para que una gran parte de los socios de la ASA
trabajen en la administracin pblica, en concreto, el 22% lo hace en la
Administracin federal y el 21% en municipios e instituciones locales. Otro
importante colectivo trabajar para empresas pblicas, incluso para sindicatos y
organizaciones profesionales. En cuanto a su nivel de responsabilidades es muy

18
interesante considerar el 49% que representan los empleados de la investigacin, la
categora ms baja del proceso de elaboracin de estadsticas, los research
workers, un colectivo de trabajadores que en 1927 representaba un relevante papel
en la investigacin y la produccin estadstica. En relacin al gnero, el 90% de los
asociados, eran hombres, lo que parece indicar una presencia muy limitada de
mujeres en el campo de la estadstica profesional.

CLASSIFICACIN DE LOS MIEMBROS DE
LAMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION. 1927
Empleados por:
El Gobierno Federal y los Estados 22%
Municipios 21%
Fbricas 10%
Empresas de Servicios Pblicos 8%
Organizaciones profesionales 8%
Seguros 8%
Compaas de finanzas 7%
Fundaciones 6%
Sindicatos y asociaciones de comercio 4%
Almacenes 3%
Editores 3%
Nivl de responsabilidad:
Cuadro superior (Ejecutivo) 28%
Empleado de investrigacin (Research worker) 49%
Enseante 19%
Otros 4%
Gnero:
Hombre 90%
Mujer 10%
Elaboracin propia. Base: 629. Fuente: Journal of the
America Statistical Association,
Vol 22, n 158, Jun.,1927, p.225.
Los cambios que se producen en la organizacin y gestin de las universidades
tambin van a favorecer el desarrollo de la Estadstica. A partir de 1930, el centro
de gravedad en los nuevos campos cientficos comenz a desplazarse hacia Gran
Bretaa y Estados Unidos, pases que haban experimentado importantes reformas
en la estructura de sus universidades. La adopcin de un sistema de departamentos
y de gestin casi empresarial, junto a la creacin de nuevas universidades signific
una importante mejora en la relacin entre investigacin acadmica y aplicaciones.
Para Joseph Ben-David, uno de los principales estudiosos del tema, la enseanza de
la estadstica es un buen ejemplo de esa fisura que comienza a producirse entre el
modelo europeo de las ctedras universitarias y el modelo americano de
Departamentos. Por otro lado, en Europa la enseanza de la estadstica apareci en

19
las facultades de Derecho y la estadstica administrativa que se enseaba en esas
Facultades tena escasa, o nula, relacin con las matemticas, mientras que en los
Estados Unidos, la introduccin de la estadstica se hizo ms tarde, y la existencia
de departamentos flexibles y en proceso de expansin, con puestos de trabajo ms
o menos independientes, hizo posible el crecimiento de una gran variedad de usos
de la estadstica en los ms diversos campos (Ben-David, 1971)
15
. Muy pronto, los
investigadores que todava acudan durante los aos 1920 y 1930 a formarse en
Inglaterra: (Hotelling fue a Rothamsted en 1929 donde trabaj con Fisher, S.Wilks
y Samuel A. Stouffer fueron a Londres pocos aos ms tarde, etc.) crearon grandes
centros de Estadstica como Columbia (Hotelling, Abraham Wald), Princeton
(Wilks), Berkeley (J.Neymann), y algunos centros como la estacin agrcola de la
Iowa State University, ya se haba convertido en lugares de referencia para la
estadstica aplicada de los Estados Unidos.
Algunas de estas nuevas instituciones adoptan la forma de laboratorios
estadsticos como es el caso de la universidad de Columbia donde trabaja a partir de
1931 Harold Hotelling (adems de socilogos como Samuel Stouffer, y Paul
Lazarsfeld), o el Social Science Research Bulding
16
de Chicago que tanta
importancia tendr para el desarrollo de la sociologa cuantitativa. Desde el punto de
vista de la metodologa, el perodo de entreguerras marcar el lmite entre la vieja
estadstica administrativa de los recuentos y la nueva estadstica que recurre al uso de
la probabilidad y a los modelos matemticos. En el siguiente cuadro hemos resumido
los acontecimientos ms significativos en relacin a las tcnicas y las instituciones
durante este perodo.

15
Otro campo a tener en cuenta es el sector de los seguros, pues comienzan a demandarse
previsiones para actividades como las cosechas, movimientos de precios, tipos de inters,
progreso escolar, produccin industrial, etc., y en general sobre el curso de la economa y los
negocios. Leonard P. Ayres en su discurso presidencial de 1926, planteaba el asunto de la
formacin de los estadsticos dado que un gran nmero de ellos no contaba con la formacin
requerida por las nuevas circunstancias. El dilema de la nueva estadstica, segn Ayres, consista
en encontrar un equilibrio entre el complicado tratamiento matemtico de una serie de problemas,
y la forma de comunicar los resultados al gran pblico, los nuevos mtodos.
16
Maurice Halbwachs visit durante su estancia en Chicago en 1930 el edificio del Social Science
Research Bulding, y en su correspondencia podemos comprobar el impacto que le produjo al
socilogo europeo: Bello edificio nuevo de cinco pisos, con ascensor, numerosos despachos,
salas de clase claras y espaciosas, buen mobiliario()Esta maana, entre mis dos cursos fui
a estudiar el funcionamiento de las mquinas de calcular. Tienen una docena, tal vez ms, en
tres despachos que han juntado(..) Es un gran instrumento de las ciencias sociales. All est el
corazn de su laboratorio ()Todos estos estudiantes tienen el aspecto de estar en misin
social. Es inaudito los despachos que hay, los casilleros, los ficheros y las jvenes muchachas
con gafas que inventaran, clasifican, hacen listados, informes, etc. Por lo dems, Halbwachs
no era ningn nefito en asuntos de estadstica, de hecho, los estudiantes graduados le solicitaron
una conferencia para exponer sus ideas sobre el tema. Topalov, Ch. Maurice Halbwachs et les
sociologues de Chicago. Revue Franaise de Sociologie, pp.47-3, 2006.

20

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21
El caso de la Sociologa
Desde la aparicin de los dos primeros departamentos de Sociologa en 1892 y
1894
17
, la sociologa norteamericana puso en marcha programas especficos de
Sociologa en Yale, Wisconsin y Michigan, y muy pronto alcanz un grado de
actividad acadmica equivalente, si no superior, al que exista en Europa; en 1920,
por ejemplo, los departamentos de Chicago y Columbia ya haban becado a 175
doctorandos. En cuanto a los temas de investigacin, tanto si la pobreza y la
cuestin social fueron tambin un motivo de preocupacin entre los socilogos
americanos, pronto se delimitan unas lneas de actuacin diferenciadas debido a
que el problema de la identidad nacional, y la autoridad del Estado haban quedado
relativamente resueltos desde la Guerra Civil (R. Bannister,2003, 341).
En Amrica, los socilogos se van a interesar por una sociedad rural formada
de inmigrantes, que se transforma rpidamente en urbana. Cuestiones como la raza,
la inmigracin, las cuestiones morales y culturales, aparecern en la primera lnea
de las preocupaciones de socilogos y agencias gubernamentales, y la interaccin
individual se convertir en el principal objeto de la investigacin (Bannister, 2003).
En medio de esta nueva sociologa sobresalen las figuras de William Fielding
Ogburn
18
, Samuel Stouffer y Paul Lazarsfeld, aunque estos dos ltimos pertenecen
a la generacin de la II Guerra mundial y se convierten en expertos en el campo de
la modelizacin matemtica. Ogburn, en cambio, es un socilogo estadstico de la
primera fase, un apstol de la sociologa cientfica
19
que compite con la
economa por adquirir destrezas en el manejo estadstico. Veamos entonces algunas
de las caractersticas biogrficas del personaje.
Ogburn se haba graduado en Sociologa en Columbia en 1908 y tambin all
haba recibido su Ph.D. (1912), pero buena parte de su formacin prctica proceda
de su trabajo en las agencias gubernamentales durante la I Guerra Mundial, y,
sobre todo, en la seccin del coste de la vida del Nacional Labor Board, as
como en la oficina de Estadsticas de Trabajo. Ogburn era ya un experto en anlisis
de presupuestos familiares y en la construccin de ndices de precios antes de dar la
batalla por la sociologa estadstica, pues al igual que su colega francs Maurice
Halbwachs, era un estadstico de la primera generacin de cuantificadores, de los
socilogos que se centraron en las cuestiones econmicas, en conocer el nmero de
parados, en estudiar el coste de la vida, etc. Fue tambin miembro fundador de la

17
El primero en la universidad de Chicago (1892) con Albion Small a la cabeza, y el segundo en
la universidad de Columbia (1894) con Franklin Giddings en la direccin.
18
En 1927 Ogburn escriba: En sociologa, la mayor parte del trabajo descriptivo no es
suficientemente cuidadoso o completo, y se parece ms a un reportaje de la prensa corriente. Hay
que rechazar en sociologa las descripciones enredadas y confusas, la situacin est madura para
la utilizacin de estadisticas , Ogburn, F. Sociology and Statistics, citado por Topalov Maurice
Halbwachs et les socioloogues de Chicago. Revue franaise de sociologie, 47,3, 2006, p.577
19
Sociologa cientfica es el trmino que utiliza Ogburn para la Sociologa estadstica.

22
Econometric Society, e hizo incursiones en los campos de la antropologa y el
psicoanlisis, algo comn para su formacin en la poca. Su juventud estar
marcada por las cuestiones sociales como lo demuestra una tesis doctoral sobre
legislacin social y polticas democrticas, y su implicacin en los movimientos
por los derechos civiles y el socialismo, temas de los que se ira alejando
progresivamente para orientarse hacia la actividad acadmica y la Administracin
del Estado. Agencias como el Nacional Recovery Administration y el Nacional
Resources Comit, o el Bureau of the Census sern otros centros de su formacin
prctica. Su obra ms clebre, aunque no estadstica fue Social Change, escrita en
1922, cuando todava era profesor en Columbia.
Ogburn haba estudiado sociologa evolucionista de la mano de Giddins y
antropologa con Franz Boas, pero aprendi estadstica junto al prestigioso
economista Henry Ludwell Moore
20
, algo que le permitir trabajar durante la I
Guerra Mundial en ndices de precios y temas relacionados con el coste de la vida.
Al menos hasta 1927, cuando Ogburn lleg a la universidad de Chicago, la
sociologa estaba dominada por la metodologa de los estudios de caso de corte
etnogrfico y el influjo de la antropologa, pero nada ms hacerse cargo del rea de
Estadstica y Poblacin se produjo un cambio de orientacin de las fundaciones
hacia la investigacin estadstica que le permiti lanzar una dura campaa en favor
de la cuantificacin. La polmica adquiri tintes un poco agrios pero se sald a
favor de Ogburn, de modo que cuando la influencia de la sociologa de Chicago
comenz a declinar a favor de la metodologa estadstica que representaba
Columbia, en Chicago ya sobresala el socilogo William F. Ogburn
21
.
Poco antes de su llegada, a Chicago (1927) se haba producido una cierta crisis
en relacin a los fondos de investigacin que reciba el departamento de Sociologa
de Chicago, pues la fundacin que financiaba el programa de Burges Local
Communities of Chicago del Laura Spelman Memorial Fund, fue absorbida por la
Fundacin Rockefeller, y el Local Community Research Comitee fue reemplazado
por el recin creado Social Science Research Council, organismo que comenz a
orientar la financiacin hacia los estudios que utilizaban la metodologa estadstica.
Es en ese contexto en el que intervienen fundaciones pblicas y privadas en favor
de la incorporacin de los mtodos estadsticos, como Ogburn se convierte en
triunfador.
22
Samuel Stouffer recordar aos ms tarde que los estudiantes de

20
Miembro de la Escuela de Laussanne, haba estudiado con Carl Menger en Viena y era discpulo
de Leon Walras. Trabaj en el anlisis emprico de los ciclos econmicos y en la teora del
equilibrio. Su obra ms importante es Synthetic Economics, publicada en 1929. Fue el maestro de
grandes figuras de la econometra como Henry Schultz y W.C Mitchell.
21
Aparece una red de cuantificadores representada por James P Lichtenberger y Stuart Rice en
Pensylvania, Howard Odum en Nord Carolina y Stuart Chapin en Minnesota.
22
La situacin en palabras de Halbwachs era la siguiente: l (Ogburn) ha enterrado
deliberadamente a la generacin que le precede, los Giddins, Small, etc. Mac Dougall, famoso hace
diez aos, est definitivamente en el basurero. En la actualidad hay cuatro movimientos: la
sociologa de la cultura (cultura primitiva, salvajes, etc) Marcel Mauss nunca ha comprendido lo


23
Chicago cuando se encontraron a Ogburn por primera vez en el otoo de 1927,
estaban tan convencidos de la supremaca metodolgica de Chicago, que no fueron
conscientes de que la supremaca de los socilogos de Chicago se iba a derrumbar
tan rpidamente como lo haba hecho el imperio britnico. (Topalov, 2006, 577)
Dos aos ms tarde Ogburn fue elegido presidente de la Asociacin Americana
de Sociologa y en su discurso dirigido a los socilogos continu abogando por el
abandono de las prcticas no cientficas y el desarrollo de los laboratorios
estadsticos
23
, algo que representaba bien el Social Science Research Council, pero
tambin los centros creados en universidades como Columbia, Iowa, etc. En 1931,
la Asociacin de Estadstica Americana

le reconoce como estadstico relevante
nombrndole presidente, y dos aos ms tarde le seguira otro socilogo del New
Deal como Stuart A.Rice. En el seno de la asociacin de estadstica americana los
socilogos compartirn presidencias con lderes de nuevas disciplinas afines como
la econometra, Malcolm Rorty e Irving Fisher, entre otros.
En el siguiente cuadro podemos apreciar las dos grandes lneas genealgicas de
la sociologa estadstica norteamericana.
GENEALOGA DE LA SOCIOLOGIA ESTADSTICA NORTEAMERICANA
UNIVERSIDAD DE CHICAGO,
ILLINOIS
UNIVERSIDAD DE COLUMBIA, NEW YORK
Albion SMALL (1854-1926) General
Sociology 1905
Franklin GIDDINGS (1855-1929) The principles of Sociology,
1896 (Spencer y Tarde) Inductive Sociology 1901 Massachusetts
Bureau of Labor Statistics
William I THOMAS The Polish peasant in
Europe and America avec Znaniecki
Henry Ludwell Moore, PhD John Hopkins Univ., Economie et
Statistique, Vienne. Professor in Columbia
Como estudiantes:
William OGBURN Social Change 1922 William OGBURN Ph.D Columbia, 1912.
Como estudiantes:
James P LICHTENBERGER Phd. Columbia, clerg, prsident de la
American Sociological Society en 1922
Philip HAUSER Stuart RICE Ph.D. Columbia, 1924, presidente de la ASA en 1934
Samuel STOUFFER, Ph.D. Chicago. 1930.
Ensea en la Univ. de Wisconsin
Howard ODUM, Ph D Columbia 1910
F.Stuart CHAPIN, Phd Columbia 1911, estudios de estadstica
Paul L. Lazarsfeld (fsico y socilogo austriaco). Fundacin
Rockefeller. Universidad de Columbia)

que era y el conoce bien el ingls. La sociologa cuantitativa (esto es Ogburn). La sociologa
psicolgica (mi libro sobre la memoria es, al parecer, muy apreciado por este grupo). Por fin la
sociologa prctica. Esto es Park y Burges, los nios delincuentes, los medios desorganizados de
las grandes ciudades (Topalov, 2006, 575).
23
Para comprender la relevancia del discurso sobre el laboratorio en la sociologa cientfica, vase
Arribas J.M., Presentacin del texto de William F. Ogburn, The folkways of a scientific
sociology. Empiria n 17-2009.

24
A Ogburn le sucede otra generacin de socilogos cuantificadores como
Samuel Stauffer y Paul Lazarsfel. El primero haba sido alumno de Ogburn en
Chicago donde obtiene el PhD en sociologa con una tesis titulada An
Experimental Comparison of Statistical and Case-History Methos of Attitude
Researcah y entre 1931 y 1932 realiza una estancia en Londres donde trabaj con
Karl Pearson y Ronald Fisher. Adems de profesor de Estadstica y Sociologa, fue
director del Social Science Research Council studies on the social effects of the
depression, y jug un importante papel en el estudio de Myrdal sobre la poblacin
negra en los Estados Unidos. Durante la II Guerra Mundial fue director del
Research Branch, Information and Education Divisin del ejrcito norteamericano
y junto a su colega Paul Lazarsfel, fsico austriaco emigrado en 1930 a los EEUU
con una beca de la fundacin Rockefeler, formar el equipo ms brillante de la
sociologa cuantitativa norteamericana hasta 1960, el ao de su fallecimiento.
Su trabajo se distingue en todo momento por el uso de los modelos
matemticos y la integracin de los datos estadsticos con la teora social. Realiz
importantes trabajos sobre las tcnicas de correlacin, entre los que sobresale el
estudio comparativo de la fertilidad entre catlicos, escrito en 1935. Sus
monografas sobre los efectos de la Gran Depresin realizadas para el Social
Science Research Council, o sus estudios sobre los movimientos migratorios, sern
relevantes aportaciones al uso de los modelos matemticos en la investigacin
social. Por ltimo, hay que reconocer que el voluminoso trabajo The american
Soldier, en el que se recoga la experiencia de los estudios de actitudes y las
encuestas realizadas durante la guerra le convirti en un referente internacional de
la nueva sociologa estadstica.
Finalizada la II Guerra mundial, las fundaciones americanas, en colaboracin
con los nuevos organismos internacionales, convertirn a su colega Paul Lazarfeld
en el nuevo apstol mundial de la sociologa que ahora s lleva el sello de la
metodologa estadstica norteamericana.
Conclusiones
Entre la I y la II guerra mundial se produjo un cambio de paradigma en el
campo de la economa y de las polticas pblicas que va a dar lugar a un amplio
desarrollo de las instituciones y prcticas estadsticas. La supremaca estadstica
norteamericana se produce en paralelo a los cambios que experimenta la sociedad
americana y a la potencialidad econmica y poltica que adquiere el pas.
La colaboracin con las instituciones acadmicas y cientficas britnicas, as
como la facilidad de una lengua comn, supusieron un gran estmulo inicial,
aunque la potencia y modernidad de las instituciones y empresas norteamericanas
ser el verdadero caldo de cultivo de las nuevas aplicaciones estadsticas. Las

25
trasformaciones de las universidades constituyen un nuevo empuje para el
desarrollo de la estadstica
En el contexto del New Deal se produjo un desarrollo espectacular de las
instituciones y fundaciones que practican o financian la investigacin estadstica.
Aqu se produce un fructfero cruce con la sociologa en el que surgen figuras tan
emblemticas como William Fielding Ogburn, Stuart Rice, Samuel Stouffer o Paul
Lazarsfeld. Tambien se fortalecen instituciones como el Social Science Research
Council o las Fundaciones Ford y Rockefeller.
Despus de la II guerra mundial, EEUU cuenta ya con centros de produccin
estadstica de referencia internacional tanto en la universidad (Iowa, Columbia,
Berkley, etc.) como en la administracin. El USA Census Bureau se convierte en
un lugar de peregrinaje de los institutos de Estadstica europeos para aprender los
procedimientos de explotacin censal
24
. Por otro lado las fundaciones privadas
contribuyen con sus fondos a la supremaca del modelo estadstico en la
investigacin social.
Bibliografa
AGLIETTA, M. (1976): Regulacin y crisis del capitalismo. Siglo XXI Editores. Mxico.
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sociologa cientfica. EMPIRIA, n 17."
BANNISTER, R. (2003): Sociology. En Porter, T. y Ross, D. (ed.), The Cambridge
History of Science, V.7.

24
Lvy Brul viaja en nombre del INSEE francs y algo ms tarde, en 1949, lo hace Enrique Cansado
Maceda en nombre del INE espaol.

26
BEN-DAVID, J. (1971): The scientistRole in Society. Prentice-Hall. New York.
CONVERSE, J. M. (1987): Survey Research in the United States, Roots&Emergence 1890-
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TOPALOV, CH. (2006): Maurice Halbwachs et les sociologues de Chicago. Revue
franaise de sociologie, 47, 3.

27
CAPTULO 3 .
Existe-t-il une limite la
vie humaine ?
La controverse Vincent-
Gumbel et labitrage de
Frchet (1937-1951)
MARC BARBUT
L'cole des Hautes tudes en Sciences Sociales
JACQUES VERON
Institut National d'Etudes Dmographiques
Pour Benjamin Gompertz (1825) la mortalit augmente exponentiellement avec
lge au del de 30 ans. Un sicle plus tard, plusieurs auteurs, parmi lesquels
Corrado Gini, Filadelfo Insolera et Bruno de Finetti, considrent quelle tend se
stabiliser aux grands ges.
Cette question de lvolution de la mortalit avec lge, et par la mme de
lexistence dun ge limite, a nourri une controverse opposant le dmographe
franais Paul Vincent au mathmaticien et statisticien dorigine allemande Emil J.
Gumbel. Reste certes confidentielle, cette controverse est rvlatrice de profonds
dsaccords sur lusage de la statistique et des probabilits. Le mathmaticien
franais Maurice Frchet en vient arbitrer ce diffrend.

28
La controverse est ne de la critique laquelle se livre Vincent de louvrage La
dure extrme de la vie humaine, publi par Gumbel en 1937 ; on peut considrer
quelle se clt avec la publication en 1951 par Vincent dun article sur la mortalit
des vieillards.
Emil Julius Gumbel et La dure extrme de la vie humaine
Avant la publication du livre de Gumbel en 1937, divers travaux ont eu pour
objet les principaux thmes tudis dans ce livre. Ils ont donn lieu plusieurs
articles, dont ceux de Gumbel lui-mme, que lon peut regrouper en trois rubriques:
- lois du maximum,
- la mortalit aux grands ges,
- lge limite de la mort.
1. Lois du maximum
1923 - E. L. Dodd, The greatest and least variate under general laws of error ,
Transactions of the A.M.S., vol. 25, n 4.
1923 R. von Mises, ber die Variationsbreite einer Beobachtungsreihe ,
Sitzungberichte der Berliner mat. Gesellschaft, Berlin, t. 22.

1927 M. Frchet, Sur la loi de probabilit de lcart maximum , Annales de la
socit polonaise de mathmatique, n5 p. 93-116,
1928 R.A. Fisher et L.H.C. Tippett, Limiting forms of the frequency
distributions of the largest or smallest member of a sample, Proc.
Cambridge Phil. Soc. 24-2
1933 E. J. Gumbel, La distribution limite de la plus petite valeur parmi les
grandes , C.R.A.S., Paris, 197-20
1934 - E. J. Gumbel, Les moments des distributions finales de la premire et de
la dernire valeur , C.R.A.S., Paris, 1198, p. 141
1935 - E. J. Gumbel, Les valeurs extrmes des distributions statistiques ,
Annales de lI.H.P., Paris, t. IV, Fasc. 2.
1935-36 E. J. Gumbel, La plus grande valeur , Aktuarske Vedy, Prague, t. V.,
n2-4
1936 - E. J. Gumbel, Les inondations et la thorie de la plus grande valeur ,
C.R.A.S., Paris, 203-1.
1936 - E. J. Gumbel, Les distances extrmes entre les missions radioactives ,
C.R.A.S., Paris 203-5.
EXISTE-T-IL UNE LIMITE LA VIE HUMAINE ? LA CONTROVERSE VINCENT-GUMBEL ET

29
Les deux derniers titres tmoignent de la volont qua eue Gumbel de montrer
des applications pratiques de sa loi du maximum.
Dautre part, assez curieusement, la contribution de Maurice Frchet (1927) ne
figure pas dans la bibliographie fournie par Gumbel en appendice son livre ; il est
vrai que, parmi les trois lois du maximum , celle de Frchet (exp (-Ax
-
)) est
diffrente de celle de Gumbel (exp (-Ae
-x
)).
2. La mortalit aux grands ges
1931 C. Gini et L. Galvani, Tavola di mortalit della populazione Italiana ,
Annali di Satistica, Serie VI vol. VIII, p. 73-89.
1933 M. Huber, Le calcul des taux de mortalit aux ges levs , Revue de
lI.I.S., La Haye, 3-4.
1931. F. Insolera, On the oldest age , Giornale di Matematica Finanziaria,
Torino, Serie II, V.1, n1.
1934 B. de Finetti Sul compartamento assintotico della mortalita , Rencontri
del Circulo Matematico di Palerma, t. 58, p. 359-366.
Il semble que C. Gini (avec L. Galvani) ait t le premier remarquer, dans son
article de 1931, que les taux de mortalit cessent de crotre aux ges levs. Or cet
article nest pas cit par Gumbel alors que les trois autres le sont.
3. Lge limite de la mort
1932 - E. J. Gumbel, Lge limite (Rsum), Bulletin de la S. M. F. Paris, V.
LX, fasc. 3-4.
1933 - E. J. Gumbel, Das Alter des Mathusalem , Zeitschrift fr Schweizeriche
Statistik und Volkswitrschaft, Basel t. 69, n 4;
1934 B. de Finetti, Articulo ditto.
1934 - E. J. Gumbel, Lt Limite , Giornale dell Istituto Italiano degli Attuari,
Roma, T. 1.
1934 - E. J. Gumbel, Les plus grands ges en Suisse , Zeitschrift fr
Schweizeriche Statistik und Volkswirtschaft, Basel t. 70, n 4;
1934 - E. J. Gumbel, Les paradoxes de lge limite , C. R. A. S., Paris, 199, 19.
1935 - E. J. Gumbel, Le plus grand ge, distribution et srie ,. C.R.A.S., Paris,
201-5.
1935 - E. J. Gumbel, Le piu alte et in Suezia , Giornale dellIstituto It. Degli
Attuari, t. VI, n4.

30
1936 - E. J. Gumbel, Lge limite , Aktuarske Vedy, Prague, t. VI, n1.
[C.R.A.S.: Compte-rendus de lAcadmie des Sciences
I.H.P.: Institut Henri Poincar
SMF: Socit mathmatique de France
IIS: Institut international de statistique]
En dehors de larticle de B. de Finetti (1934) qui pose trs clairement le
problme, tous ces textes sont de Gumbel lui-mme. On peut observer quil
nhsite pas donner le mme titre - si non le mme contenu- divers articles
publis dans des revues diffrentes.
Quand Finetti, il penche pour lexistence dune borne suprieure strictement
infrieure 1 pour les taux de mortalit, et pour la possibilit quil ny ait aucune
limite suprieure la dure (thorique) de la vie humaine.
4. Elments biographiques
18 juillet 1892 Naissance Munich, dans une famille juive de bourgeoisie
moyenne, bien intgre la socit bavaroise.
1910-1913 Etudes de mathmatiques et dconomie lUniversit de Munich.
1913 Diplm en actuariat.
1913-1914 Assistant de Georg von Mayr, qui dirige son travail de thse.
24 juillet 1914 Docteur en dmographie mathmatique de lUniversit de
Munich.
Aout 1914 Engag volontaire dans larme allemande, il est ajourn pour raisons
de sant.
1914-1918 Service civil Berlin, comme ingnieur en aronautique, puis en
tlphonie.
1916 Etudes de physique lUniversit Humboldt de Berlin. Rencontre avec
Albert Einstein et, surtout, Ladislaus von Bortkiewicz, qui aura une grande
influence sur sa carrire ultrieure. Cest partir de cette anne-l quil
devient militant pacifiste, antinationaliste et, plus tard, antinazi.
1923 Nomm Privatdozent lUniversit de Heidelberg. Grace lappui de
Bortkiewicz, il y est titularis comme Professor ordinarius , malgr un
vote hostile de sa Facult.
1926 En butte lhostilit de ses collgues, il prend une anne de cong
sabbatique Moscou, o il tudie les manuscrits mathmatiques de K.
Marx.

31
1933 Des la prise de pouvoir par les nazis, il est destitu de son emploi de
professeur. Il se rfugie en France, o Emile Borel et Maurice Frchet
seront ses protecteurs.
1934-1937 Il enseigne la statistique lInstitut de sciences financires et
dassurances de Lyon.
1937 Nomm chercheur au Centre national de la recherche scientifique
(C.N.R.S.), Paris.
Juin 1940 Il senfuit aux Etats-Unis et sinstalle New York o il est
consultant pour diverses entreprises et administrations, notamment pour
lO.T.A.N., ce qui ne manque pas de surprendre, sagissant dun ancien
communiste, en pleine priode de maccarthysme.
1953 Nomm professeur de statistique lUniversit Columbia.
10 septembre 1966, mort New-York.
E. J. Gumbel et deux contributions majeures la science:
- en dmographie, en considrant la dure de la vie humaine comme une
variable alatoire,
- en statistique, en trouvant lune des trois lois du maximum dun chantillon
dune variable alatoire, pour des tirages indpendants (les deux autres lois
selon la valeur de certains paramtres- seront celles de Frchet et de
Weibull).
Livres de E. J. Gumbel:
1922 Vier Jahre politischer Mord. Verlag der Neuen Gesellschaften, Berlin
[Les plus clbres de ces meurtres furent ceux de Karl Liebnecht et de Rosa
Luxemburg en 1919 puis, en 1922, celui de Walter Rathenau].
1932 Das Zufallgesetz des Sterbens (la loi de la mortalit), Stat. Zentral-Blatt
12, Berlin.
1937 La dure extrme de la vie humaine, Hermann, Paris.
1958 Statistics of Extremes; Columbia University Press, New York.
5. La dure extrme de la vie humaine
1. Soit une population dont la courbe de mortalit a pour expression
thorique M(x) o x est lge en annes et M(x) le nombre de survivants lge x.
On la suppose norme et adquate bien reprsenter les observations partir dun
certain ge x
0
.On pose donc:

32
M(x
0
) = 1
Lide de Gumbel est de considrer la dure de la vie dans cette population
comme une variable alatoire X dont M(x) est la fonction de rpartition:
Pour x x
0:
Pr(X>x) = M(x).
Ds lors, crit Gumbel (p.4), chercher un ge limite est dpourvu de sens.
La densit de probabilit correspondante est:
-M(x) = m(x)
Elle passe par un maximum pour x = x*, abscisse du point dinflexion de la
courbe de moralit (figure 1 et 2).
Ce mode x* de la distribution est ce que les dmographes (et Gumbel)
appellent lge normal : la probabilit datteindre cet ge est, de mme, la
probabilit normale.
Quant la drive logarithmique:
M
M
x M
x m
x
'
) (
) (
) (

= =
cest le taux (ou quotient) de mortalit lge x.
Dfinition. La plus grande valeur observe de la variable alatoire X dans la
population est appele par Gumbel le plus grand-ge . On pourrait aussi bien
dire ge maximum .


33
2. Si X
1
, X
2
, X
i
, X
n
sont n observations indpendantes de la variable X, le
plus grand ge dans la population quelles constituent est:
i
i
n
X Z max =
Et lon a videmment:
Pr(Zn<Z) = (1 M(z))
n
Dfinitions: La variable alatoire Z
n
son tour, a un mode Z
n
* et une esprance
n
Z . Gumbel nomme:
- Z
n
* le dernier ge
-
n
Z lge limite.
Remarques:
Lhypothse de lindpendance des X
i
(dures de vie humaine dans une
population donne) est trs simplificatrice.
Les termes employs par Gumbel de dernier ge et d ge limite pour
dsigner ce qui ne sont que deux paramtres (mode et moyenne respectivement) de
la distribution du dernier ge sera source de confusions et parfois de contresens au
sujet de sa thorie.
3. Sous des conditions trs gnrales concernant la fonction M(x) (drivabilit,
unimodalit, existence des deux premiers moments), Gumbel dmontre alors
plusieurs proprits, valables pour les grandes valeurs de n.
Par exemple:
- le dernier ge Z
n
* augmente trs lentement avec n et M(Z
n
*) est de lordre de
1/n,
- Z
n
* > x*
Soient (n) = (Z
n
) le taux de mortalit au plus grand ge Z
n
et (n) lcart type
de Z
n.
Alors:
Thorme (Gumbel). Quand n augmente indfiniment,

Z
n
*,
n
Z , (n) et (n) ont
des limites Z*, Z , et respectivement, et lon a les relations:
(G1)
6
= Z = Z* +
C


34
Ici C est la constante dEuler:
(
=

n
n
n
i
C
1
) ln( )
1
( lim
Soit C # 0,58
Thorme (Gumbel)
Posons:
Y
n
=
n
(Zn- Zn*) et Y = (Z-Z*)
Alors, la distribution de la variable rduite Y
n
tend vers celle de Y et lon a:
Pr (y < Y < y + dy) = [ ] dy e y
y
) (exp
)

Do lon dduit, pour la fonction de rpartition de Y:
(G2) W(y) = Pr (Y<y) = exp (-e
-y
)
W est appel la distribution de Gumbel.
Ronald Fisher avait conjectur sa forme et Bruno de Finetti lavait dmontre
dans le seul cas particulier o X, la variable parente, a une distribution de Laplace-
Gauss.
Lallure de la fonction de rpartition W, et celle de sa densit W, sont donnes
par les figures 1 et 2 ci dessous.

Figures 1 et 2
Le tableau ci-dessous reproduit celui de Gumbel, figurant dans son livre, p. 27.

35

En pratique, on estime
n
Z et partir des donnes observes ; pour n grand
les estimations de Z et sont respectivement gales
n
Z ,
n

Z* et sen dduisent par les formules (G1) ci dessus, avec C # 0,5772.
On notera que:
Pr (-1,5 Y 5,5) = 0,999
Ce qui donne un ordre de grandeur pratique de la variable Y analogue celui
de la variable de Laplace-Gauss, par exemple, soit de -3 +3, mais ici la
distribution est dissymtrique.
On notera surtout que
Pr(Y>0) = W(0) = 1 e
-1
# 0,63
ce qui signifie que le plus grand ge est suprieur au dernier ge Z* dans 63
% des cas !
De mme, il est suprieur lge limite dans 43 % des cas.
Ceci montre ce quont dinappropri les appellations choisies par Gumbel.
- Notons encore que la mdiane de Y, gale au logarithme itr ln(ln(2)), vaut
environ 0,3665, ce qui illustre bien le caractre dissymtrique de la distribution.
Pour clore ce chapitre, laissons encore la parole Gumbel (p. 20):
Du moment que lon traite un problme du point de vue probabiliste, on ne peut
arriver qu des probabilits .

36
E. Gumbel ne sen est pas tenu la seule thorie. Les derniers chapitres de son
livre sont consacrs des applications.
Par exemple, dans le chapitre IV, il tudie lajustement de sa loi deux jeux de
donnes:
- la statistique du plus grand ge observ annuellement en Suisse de 1879
1933,
- la mme pour la Sude de 1881 1932.
La figure ci-dessous, qui reprsente graphiquement la srie sudoise est
reproduite du livre de Gumbel (p. 32).

On remarquera que le plus grand ge observ (Z dans les notations) fluctue
fortement dune anne sur lautre, entre 96 et 105 ans pour les hommes, entre 96 et
106 pour les femmes. On notera galement une tendance une croissance (faible)
des minima de ce plus grand ge du dbut la fin de la priode de 52 ans observe.
Pour la Sude, les fluctuations sont un peu moins marques et la tendance la
croissance des minima est plus nette.
Le tableau VIII (p. 35) donne les frquences absolues cumules de ces 55
observations pour la Suisse et des 52 de la Sude (tableau ci-dessous).

37

Aprs ajustement de ces donnes la distribution, ralise comme on la
expliqu dans le paragraphe prcdent, Gumbel donne dans son tableau IX (p. 36)
les valeurs thoriques obtenues.
On notera deux points:
- contrairement aux coles anglo-saxonnes de la mme poque, Gumbel
travaille non sur les histogrammes, et avec les moments, mais sur les distributions
cumules. Cest l notre avis un moyen beaucoup plus sr pour raliser un
ajustement.
- les valeurs thoriques sont si proches des valeurs observes que Gumbel na
pas jug utile de faire un test dadquation. En loccurrence, le test de Kolmogorov,
que Gumbel connaissait surement (il date de 1933), aurait t appropri.


38
Aprs cette tude o lajustement de sa loi est fait directement sur les donnes,
Gumbel applique sa thorie des courbes de mortalit thoriques, mais ajustes
des donnes empiriques.
Dans le chapitre V, il sagit, pour les donnes amricaines, de la loi de Lexis
(au del de lge normal , la courbe est une courbe de Laplace-Gauss tronque).
Dans le chapitre VI, cest une loi de Gompertz:
M(x) = exp[a(1-e
px
)]
Qui est utilise aprs ajustement aux donnes sudoises.
Enfin, Gumbel met en vidence deux observations qui semblent premire vue
paradoxales.
Ds son premier chapitre, il observe que deux populations dont la premire a un
ge normal de la mort suprieur celui de la seconde, leurs vies normales
peuvent tre dans lordre contraire. Ce phnomne est particulirement sensible
entre les populations blanche et noire des Etats-Unis, comme le montre son tableau
II (page 10) reproduit ci-aprs.
Mais il ne sagit que dun paradoxe apparent: lge normal est une valeur
centrale de la distribution, alors que la vie normale , qui est lesprance de
survie au del de lge normal, fournit une mesure de la dispersion.
Il est dailleurs assez naturel que si lon vit en moyenne plus vieux, on survive
cet ge moyen moins longtemps.

Remarque: les donnes de ce tableau datent de prs dun sicle. Il est probable
que de nos jours le contraste serait moins accentu.

39
Lautre paradoxe, que Gumbel appelle paradoxe du dernier ge, consiste en ce
que la population dont lge normal est le plus petit peut avoir le plus grand des
deux derniers ges .
Mais cette contradiction perd beaucoup de sa force si lon se souvient que, dans
le vocabulaire employ par Gumbel, de mme que l ge normal dune
population est le mode de la distribution de ses dures de vie, le dernier ge
nest, lui aussi, que le mode dune autre distribution: celle des plus grands ges au
dcs dans cette population.
Et que ces deux modes puissent varier en sens inverse se dmontre, dans le cas
par exemple dune distribution parente obissant une loi de Gompertz.
Dautre part, plus une population est nombreuse, plus le plus grand ge observ
a des chances dtre lev: Z
n
est videmment fonction croissante du nombre
dobservations.
Or la situation paradoxale aura tendance se reproduire lorsque lune des
populations, pauvre, est beaucoup plus nombreuse que lautre, riche. Gumbel met
le phnomne en vidence dans une comparaison entre lInde pauvre mais trs
peuple- et lAustralie riche mais peu peuple. Cest son tableau XVI (page 57),
ci-dessous.

Un autre moyen davoir plus dobservations est dobserver plus longtemps.
Cest aussi cela que le tableau illustre.
Paul Vincent: une critique radicale de lapproche de Gumbel
1. Elments biographiques
Naissance en 1912.

40
Ancien lve de lEcole polytechnique.
Etudes galement de droit public et dconomie politique.
Entre en 1943 la Fondation nationale pour ltude des problmes humains,
fonde par Alexis Carrel.
Devient, en 1945, chef de la section des tudes quantitatives et de la
conjoncture dmographique lInstitut national dtudes dmographiques (INED)
qui vient dtre cr.
Mort en 1979.
2. Communication au Congrs de Berne sur la mortalit aux ges
levs
Dans sa communication au Congrs de lIIS, qui se tient Berne en 1949, Paul
Vincent rappelle les deux obstacles majeurs lvaluation de la mortalit aux ges
levs:
- la faiblesse du nombre dobservations,
- leur mauvaise qualit.
Vincent prcise les donnes statistiques ncessaires aux calculs de quotients de
mortalit aux grands ges:
Dsirant pousser nos calculs jusqu des ges aussi levs que possible, le choix du
matriel statistique de base tait obligatoirement circonscrit par les conditions
suivantes:
1 tat civil fonctionnant dans de bonnes conditions depuis plus dun sicle
avant le dbut de la priode dobservation ;
2 statistiques de dcs collectes par anne de naissance ;
3 srie dobservations suffisamment longue ;
4 population suffisamment vaste.
Le problme rencontr lors du calcul de quotients de mortalit aux ges levs
tient au fait que des donnes viennent de deux sources diffrentes -tat-civil et
recensement - ce qui expose au risque derreurs et omissions radicalement
diffrentes dune source lautre. Lenregistrement des vnements peut tre
incomplet mais la dtermination de lge peut galement souffrir dimprcision.
Si la correspondance entre donnes dtat civil et de recensement est
imparfaite, les vnements figurant au numrateur du quotient de mortalit ne
concernent pas vraiment les personnes figurant au dnominateur. Cest la raison
pour laquelle Vincent propose de calculer les nombres de survivants chaque ge
par la mthode des gnrations teintes . Cette mthode consiste cumuler les
dcs partir des ges les plus levs pour obtenir chaque ge les populations
rellement soumises au risque de dcder entre deux ges successifs.

41
Selon Vincent, en France, la courbe de mortalit du sexe fminin (figure 3) est
dune rgularit remarquable et elle suggre, sur la priode considre,
lexistence dun ge limite au voisinage de 105 ans. Il ny aurait par consquent
pas dvolution asymptotique de la mortalit aux grands ges. Les donnes
sudoises conduiraient, selon lui, aux mmes conclusions.
Vincent entend donc bien montrer lexistence dun ge limite , pour une
population donne et une priode donne, tel que q

= 1. Cela ninterdit pas
dobserver un dcs au del de lge = +1 car, crit Vincent, le quotient de
mortalit est une notion statistique ; il na quune valeur moyenne .
Cette communication au Congrs de lIIS se termine par une svre critique des
travaux de Gumbel sur la mortalit:
Remarquons enfin que lexistence de cet ge limite statistique rduirait nant,
sil en tait besoin, le "paradoxe du dernier ge" de Gumbel. Mais il nen est pas
besoin, car il ny a de paradoxal dans ce "paradoxe" que le fait que Gumbel ne se
soit pas aperu de ce que, ses conclusions tant radicalement fausses ce que lui
aurait immdiatement appris la simple comparaison des nombres de survivants aux
ges levs de deux tables de mortalit, lune "favorable" et lautre "dfavorable"-, il
en rsulte tout simplement que son hypothse de base suivant laquelle la rpartition
de dcs aux ges levs est assimilable une distribution normale- est
inadmissible.

Figure 3. Quotients de mortalit aux ges les plus levs
Source: Vincent, 1950

42
Maurice Frchet entre en scne (lettre du 27 novembre 1950)
Une biographie de Maurice Frchet (1878-1973) figurant dj dans Historia de
la Estadistica y de la Probabilidad III (Delta-Madrid 2006, p. 209 et sq.), on se
contentera ici de rappeler que ce savant minent a jou un grand rle dans les
mathmatiques pures (il est linventeur en 1906 des espaces abstraits et donc un
prcurseur de la topologie gnrale) mais aussi en statistique. Il sy illustra par des
travaux thoriques mais surtout comme praticien ayant travaill une multitude de
donnes concrtes .
Frchet ragit la communication faite par Vincent au Congrs de lIIS de
Berne dans une longue lettre date du 27 novembre 1950. Celle-ci contient
quelques roses, mais surtout beaucoup dpines.

Lettre du 27 novembre 1950, adresse par Maurice Frchet Paul Vincent
Les principales critiques de Frchet portent sur les points suivants:
- lutilisation du mode (lge normal ) comme valeur centrale de la
distribution des dures de vie. Ce reproche est dailleurs galement adress
Gumbel.
Frchet pense, juste titre, que le mode est trs instable ; la moyenne
(esprance de vie) et la mdiane (vie probable) sont de beaucoup prfrables.

43
- Gumbel a tort dutiliser la loi de Lexis pour reprsenter la courbe de
mortalit au del de lge normal . En effet il sagit dune loi de Laplace-
Gauss tronque ; or les proprits mathmatiques sur lesquelles est fonde la
loi normale impliquent quil sagit de la loi dans sa totalit, avec notamment
sa symtrie.
- Vincent confond parfois la distribution empirique des observations qui, elle,
est toujours support born avec la distribution thorique dajustement pour
laquelle cette condition (support born) nest en rien ncessaire.
- Et par consquent Vincent a tort de croire en lexistence dun ge maximum
fixe et absolu (pour une population donne, une poque donne) et de
refuser la possibilit des dures de vie trs grandes, mais avec des
probabilits trs petites, donc ngligeables en pratique.
- Vincent naurait pas du critiquer, comme il la fait, les donnes
dmographiques dont Gumbel sest servi. Lopinion de Frchet est au
contraire que ces statistiques (sudoises, suisses, amricaines) sont trs sures.
Et lallusion de Vincent aux statistiques produites en URSS (que dailleurs
Gumbel nutilise pas) est une mchancet gratuite.
N.B.
Frchet lui-mme avait, en 1947, propos pour la courbe de mortalit sur toute
la dure de vie (de la naissance la mort) la formule empirique suivante:
Log q
x
= + X + X
2
+ + X
6
,
x tant lge, q
x
le taux de mortalit lge x et X = log (x+a) +b.
Cela fait 9 paramtres !
Cette loi , comme beaucoup dautres du mme genre produites avant elle,
na connu aucun avenir.
En janvier 1951, Frchet transmet le texte de Vincent Gumbel. Celui-ci ragit
dans une lettre Frchet, date de New York le 24 avril 1951.
Les rponses que fait Gumbel aux critiques de Vincent rejoignent largement
celles de Frchet, dans sa lettre du 27 novembre 1950, ci dessus. Nous ne les
reprenons pas.
Il y ajoute que Vincent lui semble navoir pas compris le paradoxe du dernier
ge.
N.B.
Nous pensons, nous lavons dj dit, que cette incomprhension est due
notamment lambigit du vocabulaire adopt par Gumbel appeler dernier
ge le mode de la distribution des plus grands ges au dcs ne peut que prter

44
confusion. Rappelons que, thoriquement, 63 % des plus grands ges dpassent
le dernier ge .
Dautre part, Gumbel proteste avec vhmence au fait que Vincent ait affirm
que lui, Gumbel, penserait que les courbes de mortalit en Inde et en Australie
obissent la loi de Laplace-Gauss. Jamais il na crit une telle sottise: sa seule
hypothse est que les deux courbes sont de mme type, par ailleurs quelconque.
A lappui de sa thse sur le paradoxe du dernier ge , Gumbel joint sa
lettre quelques graphiques indits concernant le phnomne.
Accessoirement, Gumbel pointe quelques grossires erreurs de calcul
commises par Vincent. Il souligne enfin que, contrairement ce quaffirme
Vincent, il na jamais prtendu que la vie sauvage favorisait une longue
existence.
En annexe de sa lettre, Gumbel, recopie un calcul du probabiliste William
Feller, qui se trouve la page 9 du livre An introduction to probability theory and
its appplications (Wiley, 1950). Dans le texte, W. Feller montre par un calcul trs
simple, mais approximatif, quune dure de vie humaine suprieure 1000 ans,
bien que possible, a une probabilit si faible quil serait ncessaire que lhistoire de
lhumanit ai dur au moins
34
10
10 fois lge de la terre (
10
10 ans environ) pour
avoir une chance dobserver une telle dure de vie.
Cest souligner que possibilit thorique peut signifier impossibilit pratique.
N.B.
La mme probabilit calcule dans lhypothse dune courbe de mortalit de
Gompertz donne des nombres diffrents, mais qui aboutissent eux aussi la mme
conclusion: impossibilit pratique.
Le 7 mai 1950, Frchet transmet Vincent cette lettre de Gumbel. Il souligne
dans un mot daccompagnement quil approuve entirement les remarques de
Gumbel, et le calcul de Feller, quil estime tre lun des meilleurs probabilistes
contemporains.
Trois scientifiques, trois styles
Les changes de lettres entre Paul Vincent, Emil J. Gumbel et Maurice Frchet
font apparatre lagressivit du premier, louverture du second et la volont
conciliatrice du troisime qui nentend pas pour autant accepter de compromis sur
des travaux scientifiques.
Dans sa lettre du 29 dcembre 1950 adresse Maurice Frchet, Vincent se
montre certain que Gumbel est dans lerreur:

45
Lorsque je vois des scientifiques risquer dapporter, par lgret ou par
maladresse, le crdit de la science des ides fausses de cette nature, et de
compromettre par l, ou du moins dentraver tous nos efforts dducation du public,
la sensation de malaise qui rsulte, pour moi, de notre impuissance en matire de
diffusion des connaissance dmographiques, se double volontiers dune certaine
irritation.
Corrlativement, ntant travers par aucun doute, il est convaincu davoir
pleinement raison:
Mais revenons-en ma supposition: jai dcouvert le paradoxe du dernier ge, et je
constate quil aboutit des consquences diamtralement opposes celles que
jattendais a priori, cest dire celles que mavait suggres mon "intuition", mon
"bon sens" de dmographe je vous laisse le choix du terme, tant entendu quil doit
exprimer le rsultat inconscient dune assez longue exprience, la connaissance
quelque peu instinctive quon acquiert par la frquentation quotidienne des
phnomnes dun genre dtermin (ici: dmographiques)-. []
Vincent reconnat au demeurant navoir pas mnag Gumbel:
Ceci dit, je regrette davoir paru, loccasion de critiques que je voulais partielles
et limites, traiter "ddaigneusement" des travaux de E. Gumbel. Si telle est
limpression qui ressort de la lecture de mon article, je vous demande de bien
vouloir, la lumire de cette lettre, excuser ma maladresse.
Le ton mesur de Gumbel, dans la lettre quil adresse Maurice Frchet, le 24
avril 1951, tranche singulirement avec celui de Vincent:
Jai tudi fond sa lettre [celle de Paul Vincent]. Je trouve quil ny a rien
doffenant [sic] dans ce quil dit, et les objections quil me fait mritent attention.
Maurice Frchet, quant lui, entend bien jouer un rle de mdiateur mais sans
pour autant seffacer, comme on peut le voir dans sa lettre du 7 mai 1951, adresse
Vincent:
Si jai lassurance que cela peut clore la discussion publique, je me propose
dcrire un article (ou une communication au Congrs de New-Delhi) o jessaierai
de concilier vos deux points de vue et le mien propre.
Nous navons cependant pas trouv trace dun crit de Frchet clturant le
dbat.
*
* *
Comme Maurice Frchet, Emil J. Gumbel estimait quil fallait viter une
polmique sur cette question de la mortalit aux grands ges et dun ge limite.
Paul Vincent ne cherchait semble-t-il pas vraiment polmiquer, tant il pensait que
Gumbel avait tort et que les conclusions de celui-ci taient inacceptables.

46
La critique par Vincent des travaux de Gumbel fut publique, puisquil sy livra
lors du Congrs de Berne de lInstitut international de statistique, en 1949. Mais la
controverse elle-mme sest cantonne des changes de lettres entre les trois
scientifiques ; elle est inconnue des chercheurs de lpoque et lest a fortiori de
ceux daujourdhui, bien que ces dbats sur la dure extrme de la vie , se
fondant selon les cas sur une approche statistique ou probabiliste de la mortalit,
conservent toute leur actualit.
Rfrences
(hors lettres changes entre Vincent, Gumbel et Frchet)
GUMBEL, E. J. (1937), La dure extrme de la vie humaine, Collection Actualits
scientifiques et industrielles , Hermann et C
ie
Editeurs, Paris.
VINCENT, P. E. (1950), Quotients de mortalit aux ges levs. Tables de mortalit des
vieillards , Congrs de Berne de lIIS, 377-388.
- (1951), La mortalit des vieillards , Population, 6
e
anne, n2, 181-204.

47
CAPTULO 4 .
El concepto de
desigualdad en Vilfredo
Pareto (1848-1923)
JESS BASULTO SANTOS
J. JAVIER BUSTO GUERRERO
ROCO SNCHEZ LISSEN
Universidad de Sevilla
Introduccin
Vilfredo Pareto desarroll su concepcin de desigualdad de las rentas en el
Tomo II del Cours dconomie Politique, en el Manuale di Economia politica y en
la traduccin al francs de este manual.
En el Cours, Pareto propone un criterio general para medir la desigualdad de
las rentas, y habla de disminucin de la desigualdad de las rentas al comparar,
segn su criterio, dos distribuciones de rentas. Esta expresin cre tanta
ambigedad y confusin entre sus coetneos que le conduce a cambiarla por
disminucin de la desigualdad de la proporcin de las rentas (Pareto, 1909).
Es L. Von Bortkiewicz (1868-1931) quien, desde la estadstica matemtica,
formaliza el criterio general de Pareto comparando dos funciones de distribucin,
donde una de ellas no es superior a la otra. Esta formalizacin es la que en nuestros
das se denomina dominancia estocstica de grado uno.

48
Al comparar dos distribuciones de renta, Pareto observ, en algunos casos, que
las curvas que representaban esas distribuciones se cortaban en un punto de renta,
de forma que desde la renta mnima hasta ese punto la desigualdad disminua y
desde el punto de corte hasta la renta mxima la desigualdad aumentaba. Pero ese
punto de corte era una renta muy alta y, adems, la proporcin de individuos que
detentaban una renta menor que la renta de corte superaba el 90% de la poblacin
considerada. De ah conclua que su criterio de desigualdad segua siendo vlido
para casi todo el rango de las rentas.
As mismo, estudia las consecuencias derivadas de la aplicacin de su criterio
de desigualdad a la ley de rentas de tipo II, donde analiza como influye la variacin
de la desigualdad en la variacin de las rentas mnima y media, y recprocamente.
Se organiza este trabajo comenzando con un prfil biogrfico de V. Pareto. En
la seccin 3) se estudia el concepto de desigualdad. Para una mejor comprensin de
las secciones posteriores se describe la ley de las rentas. En la seccin 5) se
analizan las consecuencias econmicas derivadas de la aplicacin del criterio de
desigualdad a la ley de tipo II. Las consecuencias generales de la aplicacin del
criterio de desigualdad se exponen en la seccin 6) y son ilustradas con los
ejemplos de la ltima seccin.
Perfil biogrfico de V. Pareto
En la biografa sobre Pareto realizada por el alemn Franz Borkenau (1941,
p.1)
1
, este autor sealaba que en la vida de Pareto no hubo acontecimientos

1
La relacin de trabajos sobre Pareto en forma de biografa es muy amplia. Por orden cronolgico
cabe sealar los siguientes:
1923. M. Pantaleoni: Vilfredo Pareto. Economic Journal, 33.
1924. M. Pantaleoni: In occasione della morte di Pareto reflessioni. Giornale degli economisti,
34.
1928. G.H. Bousquet: The work of Vilfredo Pareto. Minneapolis.
1928. G.H. Bousquet: Vilfredo Pareto, sa vie et son oeuvre. Pars.
1936. F. Borkenau: Pareto. London. Edicin en castellano del Fondo de Cultura Econmica,
1941.
1938. L. Amoroso: Vilfredo Pareto. Econometrica, 6.
1949. J.A. Schumpeter: Vilfredo Pareto (1848-1923). Quarterly Journal of Economics, 63.
1949. J.A. Schumpeter: Vilfredo Pareto. En Ten great economists. From Marx to Keynes.
Edicin en castellano de Bosch, traducida por Fabin Estap, 1955.
1951. J.M. Zumalacrregui: Vilfredo Pareto. 1848-1923. Consejo Superior de Investigaciones
cientficas.
1963. G. Busino: Pareto e le autorit di Losanna. Giornale degli economisti, 22.
1968. M. Allais: Pareto, Vilfredo: contributions to economics. En Encyclopedia of the social
sciences, New York.
1987. G. Busino: Pareto, Vilfredo (1848-1923). The New Palgrave. Macmillan.
1998. A.L. Feldman: Pareto optimality. The New Palgrave. Dictionary of economics and the law
Macmillan.
EL CONCEPTO DE DESIGUALDAD EN VILFREDO PARETO (1848-1923)

49
extraordinarios; sin embargo, difcilmente pueda encontrarse un economista tan
polifactico en sus conocimientos y tan bien formado como Vilfredo Pareto, de ah
que en conjunto pueda calificrsele de economista extraordinario.
Pareto naci en Pars aunque toda su familia era genovesa. El motivo de ello
fue que su padre, el marqus Raffaele Pareto, ingeniero agrnomo de profesin, era
seguidor de Mazzini
2
, - por tanto de ideas liberales y republicanas-, y se exili de
manera voluntaria a Francia por motivos polticos en 1835, donde posteriormente
contrajo matrimonio con la francesa Mara Mettenier. Trece aos despus, el 15 de
julio de 1848 naca Pareto, recibiendo los nombres de Vilfredo Federico Dmaso.
Como ms adelante se ver, estas circunstancias polticas relacionadas con su
padre, empezaran a influir notablemente tanto en su trayectoria personal como
acadmica, mostrndose desde el principio contrario a los ideales del movimiento
mazzinista, y provocando en l luchas interiores de forma continua.
Como ha sealado G. Busino (1987, p. 799), en 1852 Raffaele Pareto, acogido
a un indulto, regres a Italia con su familia donde ejerci como profesor de francs,
impartiendo tambin clases de economa agrcola y de contabilidad. Vilfredo
Pareto complet en Italia su formacin, logrando graduarse en ciencias fsicas y
matemticas en 1867, adems de estudiar italiano, latn y griego. En 1869, con 21
aos, finaliz la carrera de ingeniero en el Politcnico de Turn, doctorndose con
un trabajo sobre el equilibrio de los cuerpos slidos, mostrando as un temprano
inters por las cuestiones de equilibrio
3
. Inmediatamente comenz a trabajar en una
Compaa de Ferrocarriles en Florencia, empleo que ocup entre 1870 y 1873,
donde adquiri una amplia experiencia profesional, administrativa y econmica,
permitindole conocer ms de cerca las condiciones de vida de la clase obrera que
all trabajaba, lo que justificara adems su preocupacin por el concepto de
desigualdadcomo ms adelante se ver. En 1873 fue nombrado director de una
gran empresa siderrgica en ValdArno, donde permaneci hasta 1880. En estos
aos colabora, entre otras publicaciones, en LEconomista (Florencia), as como en
el Journal des Economistes (Pars) y en el Giornale degli Economisti.
En Florencia, que era por entonces la capital italiana, Pareto asista a diversas
tertulias, donde coincida con polticos, artistas y escritores
4
, lo que le anim a

2
Giuseppe Mazzini (1805-1872), fue un poltico revolucionario genovs defensor del
carbonarismo, una ideologa nacida en Italia a principios del siglo XIX, que posteriormente se
extendi a Francia, y cuyas principales ideas se centraban en combatir el absolutismo e implantar
los principios de la revolucin francesa. Mazzini fue el fundador de La Joven Italia en 1831 y de
La Joven Europa en 1834, que puede considerarse un antecedente de la unidad europea.
3
El trabajo llevaba por ttulo Principi fondamentale della teoria dellelasticit dei corpi solidi e
ricerche sullintegrazione delle equazioni differenziale che ne definiscono lequilibrio.
4
Segn seala Busino (1987, p. 800), fue a travs de las tertulias organizadas por la esposa del
alcalde de Florencia Ubaldino Peruzzi, como Pareto se incorpor a esos debates, poniendo como
modelos a seguir a Cobden, Gladstone y Molinari, claros defensores de la doctrina librecambista
en aquellos momentos.

50
publicar artculos y folletos y a polemizar en conferencias y mtines sobre el debate
entre librecambio y proteccionismo vigente entonces, en los que se mostraba
partidario de la libertad econmica, convencido de su importancia para la
prosperidad de un pas, y criticando con dureza las medidas proteccionistas
aplicadas por el gobierno italiano. Buena muestra de ello fue su participacin en la
fundacin de la Adam Smith Society. Esa fuerte oposicin al gobierno
5
y a sus
medidas, llev a Pareto a vaticinar la decadencia econmica de Italia, una situacin
que finalmente no llegara a producirse, lo que motiv en l una violenta reaccin,
llevndole a una severa autocrtica que le condujo a indagar en las ideas marxistas,
con la publicacin en 1893 de una introduccin a El Capital (resumido por Deville,
y acompaado de un apndice realizado por Paul Lafargue)
6
, -edicin posterior a
otra aparecida en 1883 con motivo de la muerte de Marx-, y ms adelante con la
publicacin en dos volmenes, en 1903, de Les Systmes Socialistes.
Posteriormente, otra de las consecuencias de esa autocrtica de Pareto, fue el
anlisis que realiz de las luchas sociales, a travs de la llamada circulacin cclica
de las elites, un trmino que se puede identificar con el de minora dominante en
una sociedad. Estas aportaciones de Pareto desembocaran en la publicacin, en
1916, de su conocido Tratado de Sociologa, que incluye la llamada teora de la
circulacin de la elites la cual, segn seal Mariano Sebastin (1949, p. 471), es
una especie de mecnica social de sentido fatalista que va eliminando los
elementos superiores de la vida social a un ritmo ms o menos rpido. El estudio
de la sociologa ha de entenderse en Pareto como indispensable para conocer el
comportamiento humano y proporcionar a la Economa una base de estudio ms
slida (Busino, 1987, p. 802).
A finales de la dcada de los 70 del siglo XIX, se puede decir que Pareto haba
completado con excelente aprovechamiento una formacin de carcter
multidisciplinar, enriquecida con su trabajo profesional como ingeniero, que le
haba permitido viajar y conocer ampliamente la realidad econmica de varios
pases europeos, por lo que haba abonado el terreno para comenzar su labor como
terico de la economa. Se trataba por tanto, de un proceso que iba desde la
economa aplicada a la teora econmica, o como tambin seal Zumalacrregui
(1951, p. 21), de abajo arriba. Ese inters que empezaba a mostrar por la ciencia

5
Fue durante la segunda mitad de los aos 70, cuando el lder del partido de izquierda, Depretis,
Primer Ministro italiano, aglutin a los grupos polticos del Risorgimento a travs de una
tctica parlamentaria denominada transformismo, que consista en concederles subvenciones
estatales y empleos lucrativos, entre otras medidas, cuyas consecuencias podran ser la
incompetencia y la corrupcin.
6
Esta obra fue traducida al espaol en 1932 con el ttulo de El Capital, resumido por Gabriel
Deville. Nueva traduccin espaola precedida de un estudio crtico por Vilfredo Pareto. Seguida
de un apndice por Pablo Lafargue. Madrid, Francisco Beltrn. Por su parte Paul Lafargue,
como es sabido yerno de K. Marx, huy de Pars ante la represin que estaba sufriendo la
Comuna de esa ciudad y se instal en Madrid.

51
econmica, se intensific an ms al conocer a Maffeo Pantaleoni en 1890
7
, quien
le aconsej que estudiara a fondo la obra de Walras, Elementos de Economa
poltica pura. Adems, fue Pantaleoni quien intercedi para que Pareto ocupara en
1894, la ctedra que Walras haba dejado vacante por su jubilacin en la
Universidad de Lausana. A partir de ese momento, comienza Pareto su labor de
publicacin como terico de la economa. Su obra cientfica ms relevante, se
concentra en un periodo relativamente corto de tiempo (unos 23 aos),
comprendido entre 1896, cuando publica en Lausana La courbe des revenus, y
1919, ao de la publicacin en francs de su conocido Trait de sociologie
gnrale. En el mbito de la teora econmica, Pareto ha destacado por la
publicacin de su Cours deconomie politique en 1896 (tomo I) y en 1897 (tomo
II). Asimismo cabe sealar la aparicin en italiano unos aos despus de su
Manuale deconomia politica en 1906, que fue traducido al francs y publicado en
1909 en versin revisada y ampliada, con un apndice matemtico.
Para valorar en conjunto la obra de Pareto, podemos acudir a la sntesis que
hizo Schumpeter en su Historia del anlisis econmico (2004, <1954>, p. 819), al
sealar que el mbito de influencia internacional de Pareto se concretaba en cuatro
principales aspectos, los cuales pueden resumirse en tres: la sociologa, la llamada
ley de Pareto sobre la distribucin de la renta y sus aportaciones como terico
puro, con especial referencia a su teora del valor, la cual perfeccion respecto a la
de los marginalistas Jevons y Walras. En cuanto a esto ltimo cabe destacar la
sustitucin del concepto de utilidad por el ms amplio de ofelimidad, derivado
del griego, con el que se refera a la propiedad que tiene un bien para favorecer el
desarrollo y la prosperidad de un individuo. Asimismo, desarroll la teora del
equilibrio esttico en el mercado de bienes, con la determinacin simultnea de las
cantidades y precios de todos los bienes intercambiados en el mercado. Tampoco
podemos olvidar la contribucin de Pareto a la Nueva Economa del Bienestar,
campo en el que destac por su conocido concepto de ptimo de Pareto, que
abordaba el problema de la mxima satisfaccin colectiva.
Centrndonos ahora en la denominada ley de Pareto, cabe sealar que tuvo su
origen en un artculo publicado por su autor en 1895 en el Gionarle degli
Economisti, al que sigui el ensayo La courbe des revenus, aparecido en 1896 y fue
analizado ms a fondo en el volumen II de su Cours (apartados 957-65), as como
en el captulo VII del Manuel (apartados 2-31), dedicado a la poblacin. Como
sealaba el propio Pareto en el prlogo de su Cours, para explicar el sentido de esa

7
Poco antes de conocer a Pantaleoni, Pareto se haba casado a finales de 1889 con la condesa de
origen ruso Alessandrina Bakounine, aunque su matrimonio no fue afortunado y termin en
1901. Un ao despus conoci a la francesa Jane Regis, con la que vivi el resto de sus das en la
villa de Celigny, cerca de Lausana, y con la que se cas dos meses antes del fallecimiento de
Pareto ocurrido en 1923. El motivo de este retraso fue que por ser italiano Vilfredo no poda
divorciarse, por lo que decidi nacionalizarse en el Estado Libre del Fiume, y conseguir as el
divorcio de la condesa rusa (Cabrillo, 2006, p. 113).

52
ley: el examen de los datos proporcionados por la estadstica nos ha revelado que
la curva que representa la distribucin de la riqueza toma una forma cuya expresin
matemtica es muy sencilla y que es aproximadamente la misma para los distintos
pases de los que tenemos informes. No es ms que una ley emprica, pero es
importante y hemos hecho de ella la base de nuestra teora de la distribucin
(Pareto, 1896, p. IV).
Como es sabido esta ley no ha estado exenta de polmica y la primera de
ellas no se hizo esperar, cuando Edgeworth, al publicar en 1896 una recensin de
ese primer artculo de Pareto en el Journal of the Royal Statistical Society, sealaba
que Pearson se haba adelantado a Pareto y haba estimado una funcin de
distribucin de las rentas similar a la paretiana. Por su parte, Schumpeter (1955, p.
155) se refiri a las dos clases de problemas que planteaba esa ley: primero la
cuestin de la aplicabilidad y segundo la interpretacin, al admitir que la
distribucin de la renta haba sido bastante estable a lo largo del tiempo.
Posteriormente aparecieron algunas otras polmicas, pero la que ms nos interesa
destacar aqu es la que mantuvo con G. Sorel, la cual trasciende de los campos
econmico y estadstico, para abordar aspectos sociales y polticos.
El concepto de desigualdad en Vilfredo Pareto
El estudio de la desigualdad, tomando como base los datos estadsticos de las
rentas y de los patrimonios, ha oscilado en apoyo de dos tesis diametralmente
opuestas: la primera tesis, sostenida por autores de la escuela liberal, deseaba
mostrar la tendencia hacia una menor desigualdad de las condiciones econmicas
de los individuos; la segunda tesis, sostenida por autores de la escuela socialista y
opuesta a la anterior, deseaba mostrar que en la sociedad capitalista las
desigualdades econmicas se agudizaban en el transcurso del tiempo.
La referencia tomada por Pareto, como punto de partida de su concepcin de la
desigualdad, es la crtica que Leroy-Beaulieu hace en la introduccin de su libro,
Essai sur la repartition des richesses, a las posiciones mantenidas por el socialista
alemn Ferdinand Lasalle en su carta al Comit Central para la convocatoria de un
Congreso General de los trabajadores alemanes en Leipzig. El texto de Leroy-
Beaulieu es el siguiente:
Los hechos que hemos reunido rpidamente en esta introduccin demuestran
con una irresistible evidencia que todas las clases de la nacin han participado del
progreso general, que, en particular, la clase obrera se ha beneficiado en una triple
forma de un crecimiento de su bienestar material, de un crecimiento de la seguridad
y de una mejora de su tiempo libre. Se examinar, en el curso de esta obra, si es
verdad que los ricos se hacen ms ricos; pero desde este momento se puede afirmar
que es falso que los pobres se hagan cada da ms pobres. Sin embargo, las mejoras
parciales y graduales que acabamos de describir no conmueven a los apstoles de

53
las reivindicaciones populares. stos hablan desde la tribuna de la soberbia cuando
califican estos progresos de mezquinos e insignificantes. Para ellos, la palabra
pobreza no tiene sentido absoluto; indica simplemente una relacin entre los
medios de disfrute que tiene un individuo y los medios de disfrute que tienen otros
miembros de la sociedad. La pobreza, no es la falta de recursos para luchar contra
el hambre, contra el fro, contra la enfermedad; la pobreza, es el estado de todo
hombre que no puede procurarse todos los disfrutes que cualquiera de sus
semejantes se da. As un obrero bien alimentado, bien vestido, bien alojado,
confortablemente amueblado, que tiene algn depsito importante en la caja de
ahorros y valores mobiliarios en su cartera, que va el domingo o el lunes en tranva
a pasar el da en el campo y vuelve a la noche para asistir desde lo alto de las
plantas superiores a las representaciones de un teatro popular, este obrero se
declara pobre porque no tiene ni palacete, ni servicio domstico, ni coche, ni
caballos, ni palco en los grandes teatros.(Leroy-Beaulieu, 1881, pp. 43-44).
Del texto que se acaba de citar se desprende que Leroy-Beaulieu sostiene un
concepto de pobreza en sentido absoluto, es decir, habr una mejora de las
condiciones de la clase obrera si su situacin actual ha mejorado respecto a tiempos
pasados. Por el contrario, la posicin sostenida por F. Lasalle es que la desigualdad
debe ser medida relacionando sus condiciones actuales con las condiciones en las
que viven el resto de las clases, cuyo nivel de renta est por encima de una renta
que permita vivir segn las necesidades habituales de ese momento. En este
sentido, Leroy-Beaulieu, cita, traduciendo del alemn al francs, el texto de Lasalle
al que est aludiendo, que dice as:
Fjense bien en mis palabras, seores. Puede ocurrir por las razones indicadas
que el mnimo necesario de existencia y, por consiguiente, la situacin de la clase
obrera si se compara la de una generacin con la anterior, haya mejorado. Si esto
ha ocurrido efectivamente, si realmente el conjunto de la situacin de la clase
obrera ha mejorado en el curso del tiempo, seores, es una cuestin muy difcil,
muy complicada, que implica demasiada ciencia para que hubiesen sido capaces de
resolverla, incluso aproximadamente, quienes pretenden distraerles al contarles
cul era el precio del algodn en el ltimo siglo y cuanto tejido de algodn usan
ustedes hoy en da, y recorriendo otros lugares comunes anlogos que se pueden
leer en el primer manual que se tenga a mano
Cuando ustedes hablen de la situacin de la clase trabajadora y de la mejora de
su suerte, deben hablar de su situacin comparada con la de sus conciudadanos en
el presente, comparada en consecuencia con la medida media de las costumbres en
los tiempos actuales. Y si quieren distraerles mediante pretendidas comparaciones
de su situacin con la situacin de los trabajadores en siglos pasados
Cada satisfaccin humana depende siempre y solamente de la relacin de los
medios con las necesidades que se han convertido en habituales en un momento
dado, o lo que es lo mismo, de lo superfluo de los medios por encima del lmite

54
ms bajo de las necesidades que se han convertido en habituales en ese momento.
Cada aumento del mnimo de las necesidades habituales aporta con l sufrimientos
y privaciones que los tiempos pasados no haban conocido. Qu privacin
experimenta el Botokoudo si no puede comprar jabn?, el salvaje antropfago si
no tiene vestimenta adecuada? Qu privacin experimentara el obrero que antes
del descubrimiento de Amrica no tuviera tabaco para fumar? Qu privacin
sentira el obrero antes del descubrimiento de la imprenta si no pudiera procurarse
un libro til?......
Todo sufrimiento y toda privacin humana, del mismo modo que toda
satisfaccin humana, y como consecuencia tambin la situacin de cada parte de la
humanidad, no pueden medirse ms que por comparacin con la situacin en la que
se encuentran otros hombres del mismo tiempo en relacin a la media habitual de
las necesidades. La situacin de cada clase tiene siempre como nica medida la
situacin de las otras clases en el mismo tiempo.
Cuando se compruebe que el nivel de las condiciones necesarias de la
existencia se han elevado a lo largo del tiempo, que satisfacciones antes
desconocidas se han convertido en necesidades habituales y que con ellas han
sobrevenido privaciones y sufrimientos antes desconocidos, vuestra situacin
humana en tiempos diferentes sigue siendo ms o menos la misma, a saber:
consiste en la oscilacin alrededor del lmite extremo de las necesidades habituales
de la vida en cada tiempo, tanto si se elevan un poco por encima de este lmite,
como si permanecen un poco por debajo.
Su situacin como hombres pues sigue siendo la misma, ya que su situacin
como hombres no se mide comparativamente con la situacin del animal en la
selva virgen, o con la del negro africano, ni con la del siervo de hace doscientos
aos o incluso del de hace ochenta aos; tiene que ser medida con sus compaeros
de humanidad, con la situacin de otras clases del tiempo que les ha tocado vivir
8
.
Es necesario subrayar que Lasalle, en este texto, no solo propugna una medida
relativa de la desigualdad, sino, adems, sostiene que la renta mnima (mnimo de
subsistencia digna, lo que el denomina necesidades habituales en cada poca) es
una cantidad variable en el curso del tiempo.
Pareto, despus de establecer su ley de las rentas, en el tomo II del Cours
dconomie Politique, trata de fundamentar su definicin y concepcin de la
desigualdad, argumentando como sigue:
Para estudiar el reparto de las rentas, es necesario considerar el fenmeno en
su conjunto. El aumento de las grandes fortunas no indica un aumento general de la

8
Offenes Antworlschreiben an das Central-Comite zur Berufung eines Allegemeinen Deutschen
Arbeiter Congress zu Leipzig. Pgs. 15-18. Traduccin del aleman al francs de Leroy-Beaulieu.
Nosotros hemos traducido al espaol el texto en francs.

55
riqueza, como el aumento del nmero de centenarios no significa un aumento de la
vida media. Del mismo modo, el aumento del nmero de personas absolutamente
miserables no indica un empobrecimiento general del pas.
Se confunden a menudo dos cosas completamente diferentes: la disminucin de
la desigualdad de las fortunas y la disminucin del pauperismo. Mientras que la
desigualdad de las rentas depende de la parte descendente de la curva de las rentas,
el pauperismo depende de la distancia entre la vertical ascendente de la curva de las
rentas y el eje de ordenadas
9
. Una poblacin sin pauperismo corresponde a una
curva de las rentas con la parte ascendente alejada del eje de ordenadas y la parte
descendente con una pequea pendiente indica una gran desigualdad de las rentas.
Cuando la curva de las rentas tiene su parte ascendente muy cerca del eje de
ordenadas y la parte descendente tiene una gran pendiente, estamos en el caso de
una poblacin con poca desigualdad de las rentas y un gran pauperismo.
Una poblacin con poca desigualdad en las rentas y un pauperismo intenso es
puramente hipottica. No encontramos ejemplos de dicha poblacin en la realidad.
Pero, cul es el verdadero significado de los trminos: menor desigualdad de
las rentas, o de los que se emplean ms o menos en el mismo sentido: menor
desigualdad de las fortunas, menor desigualdad de las condiciones?
Si se tratara de una igualdad completa de las fortunas o de las condiciones, no
habra equvoco posible. Pero uno se puede acercar a este estado de dos maneras
esencialmente diferentes: uno se aproxima a ello, tanto si los ricos se convierten en
pobres como si los pobres se convierten en ricos
10
. Son dos fenmenos diferentes
y, si se tratara de una ciencia positiva, donde los hechos lo son todo y las palabras
nada, no dudara en designar mediante trminos diferentes cosas tan diferentes.
Pero la economa poltica no es todava, a menudo, ms que un gnero literario. En
ella se da, en detrimento de los hechos, una gran importancia a las palabras. Se
discute pues para saber a cul de los dos fenmenos indicados debe ser adjudicada
la denominacin de menor desigualdad de las fortunas (Pareto, 1897, 964, p.
318).
Despus de un examen minucioso de la cuestin, Pareto llega a la conclusin
siguiente:

9
Nosotros representamos la curva de las rentas sobre el eje de abscisas, mientras que Pareto lo
hace sobre el eje de ordenadas.
10
Sobre esta idea vuelve a insistir en la edicin italiana del Manuale, y dice: la renta puede
tender a la igualdad de dos modos diferentes, sea porque las rentas mayores disminuyen, sea
porque las rentas menores crecen (Pareto, 1906, 24, p. 371).

56
En general, cuando el nmero de personas que tienen una renta inferior a
aumenta
11
en relacin al nmero de personas que tienen una renta superior a ,
diremos que la desigualdad disminuye (Pareto, 1897, p. 320).
Tal parece ser lo que resulta de la ms clara de las disertaciones de los
escritores ms notables; pero Pareto no se hace mucha ilusin sobre el valor de esta
definicin y en una carta dirigida a Sorel, a propsito de la controversia mantenida
con ste, escribe:
El trmino menor desigualdad de las condiciones no me parece, al igual que a
usted, indicar ms que lo que se ha visto. De buena gana lo habra sustituido por
otro trmino; pero ya se me ha reprochado bastante la desdichada ofemilidad y he
querido evitar nuevas logomaquias a mis crticos. Al menos, he tenido a bien
explicar qu era lo que quera decir con ese trmino. (Sorel, 1987, p.586).
La ambigedad y confusin de la expresin disminucin de la desigualdad de
las rentas es, tambin, abiertamente reconocida por Pareto en su Manuel
dconomie Politique (1909, p.389). Una sntesis de las posiciones mantenidas por
los distintos autores de esa poca aparece en (Bresciani-Turroni, 1907, sec. 4),
citado por Pareto a pi de pgina. Por ello Pareto propone:
Emplearemos pues una terminologa todava bastante imperfecta, y
designaremos por disminucin de la proporcin de las rentas un cierto fenmeno
que vamos a definir. (Pareto, 1909, p. 389).
Para ilustrar el nuevo trmino introduce el siguiente supuesto emprico:
Sea una colectividad A formada por un individuo que tiene 10.000 francos de
renta y por nueve individuos que tienen 1.000 francos de renta cada uno de ellos;
sea otra colectividad B formada por nueve individuos que tienen cada uno 10.000
francos de renta y de un individuo que tiene solamente 1.000 francos de renta. De
momento llamamos ricos a los individuos que tienen 10.000 francos de renta, y
pobres a los individuos que tienen 1.000 francos de renta. La colectividad A
contiene un rico y nueve pobres; la colectividad B contiene nueve ricos y un pobre.
El lenguaje vulgar expresa la diferencia entre A y B, diciendo que la
desigualdad de las rentas es ms grande en A, donde hay un nico rico sobre diez
individuos, que en B donde por el contrario hay nueve ricos sobre diez individuos.
Para evitar todo equvoco, diremos que al pasar de A a B hay una disminucin de
la proporcin de la desigualdad de las rentas. (Pareto, 1909, pp. 389-390)
A continuacin, Pareto introduce una definicin ms precisa del concepto,
advirtiendo sobre la errata de imprenta contenida en el Cours, y dice as:

11
Famosa errata, debe de decir disminuye. Vase edicin francesa del Manuel y el prrafo
anterior de la misma edicin francesa.

57
En general, cuando el nmero de personas que tienen una renta inferior a
disminuye
12
en relacin al nmero de personas que tienen una renta superior a ,
diremos que la desigualdad de la proporcin de las rentas disminuye. (Pareto,
1909, p. 389).
Pareto es, hasta donde llega nuestro conocimiento, el primer autor que
formaliza matemticamente la idea de desigualdad de las rentas. La formalizacin
matemtica de este concepto, pensamos, puede aclarar dudas y eliminar
confusiones, puesto que el lenguaje matemtico ayuda a eliminar las ambigedades
del lenguaje verbal. Sea el nmero de individuos que poseen una renta mayor o
igual , y el nmero de individuos que poseen una renta mayor o igual que
la renta mnima. Se define

Siguiendo la definicin que hemos dado, la desigualdad de la proporcin de
las rentas ir disminuyendo cuando crezca. (Pareto, 1897, 965, p. 320, nota
pi de pgina).
En efecto, si crece debe crecer ( es constante, el nmero total de
individuos considerados, la poblacin). En consecuencia, el nmero de individuos
con una renta inferior a debe disminuir y por ello disminuye la
desigualdad de la proporcin de las rentas. El razonamiento recproco se deja al
lector.
Dos observaciones importantes deben ser hechas por lo que se refiere a la
definicin de la desigualdad de la proporcin de las rentas y su correspondiente
frmula matemtica (1):
i) Se trata de un concepto general que se puede aplicar cualquiera que sea la
distribucin estadstica que sigan los datos. Si es la funcin de
distribucin estadstica que siguen los datos entonces es
la funcin de supervivencia de la distribucin
13
.
ii) Otra cuestin completamente diferente son las consecuencias y problemas
planteados por la concrecin de la frmula (1) cuando se supone que los
datos siguen la ley de las rentas de Pareto. Este es el asunto que
desarrollamos en las secciones que siguen.

12
En el Cours, 964, se lee: aumenta. Es una errata de imprenta, que hemos corregido
inmediatamente despus de la publicacin del Cours. Nota de p de pgina de Pareto.
13
La idea de considerar la ley de Pareto como una ley aleatoria aparece en (Bortkiewicz, 1931).

58
La ley del reparto de las rentas de V. Pareto
Para elaborar su ley, Pareto, toma como punto de partida el anlisis de los datos
de las declaraciones de los contribuyentes para el impuesto de la renta, y
argumenta, que a pesar de la incertidumbre de esas declaraciones, es la base ms
segura de la que se dispone, despus de discutir en los pargrafos precedentes (950-
956) sobre la fiabilidad y adecuacin de otros datos relativos a la renta. Esta labor
de recogida de los datos se inicia en 1893, una vez que sucede a Leon Walras en la
ctedra de Economa Poltica de la Universidad de Lausanne, y recopila datos de
Francia, Inglaterra, Irlanda, Blgica, Suiza, los Estados Unidos de Amrica,
Prusia... Tomando, en un principio, los datos de las declaraciones de la renta de dos
pases diferentes socialmente, como lo eran en aquella poca Inglaterra e Irlanda
(1893-94), razona, como se indica a continuacin, con el objetivo de indagar si esas
cifras se distribuyen al azar, o se agrupan siguiendo alguna ley
14
.
Adoptando las notaciones de Pareto se indicar mediante una cierta renta,
medida en las correspondientes unidades monetarias del pas de que se trate; se
indicar mediante el nmero de contribuyentes que tienen una renta igual o
superior a . En el plano cartesiano toma sobre el eje de abscisas los logaritmos de
y sobre el eje de ordenadas los logaritmos de . Observa que los puntos as
determinados tienen una tendencia muy marcada a disponerse en
lnea recta, e incluso un hecho que Pareto considera ms notable: que esas rectas
son todas ellas casi paralelas. La ecuacin de esta recta puede ser representada por:

lo que da origen a su primera ley de reparto

Cuando nos refiramos a la frmula anterior (3), hablaremos de ley de Pareto
tipo I.
Para estimar los parmetros y utiliza una interpolacin de Cauchy en (2),
que dice ser suficiente en una primera aproximacin, o incluso un mtodo grfico
mediante papel milimetrado. Aade que la ecuacin general de la curva quizs
debera ser

14
Una crtica a la calidad y al uso que hace Pareto de los datos estadsticos se puede ver en (Sorel,
1897, pp. 593-596). La respuesta de Pareto a esta crtica se puede ver en (Pareto, 1965, pp. 42-
47).

59

pero es solamente para el caso del ducado de Oldenburg para el que encuentra un
valor de que no es despreciable y, en general, se tiene simplemente

que define su segunda ley de reparto

Cuando se trata de la renta total, es tambin, en general, despreciable, muy
pequeo, en la mayor parte de los casos, del orden de los errores de observacin, lo
que conduce a la ecuacin (3). Cuando se trata de rentas mobiliarias el parmetro
no debe ser despreciado, incluso puede adquirir valores bastante considerables.
Cuando nos refiramos a la frmula anterior (6), hablaremos de ley de Pareto
tipo II.
Una vez establecidas las frmulas anteriores, Pareto se dedica a contrastar las
frmulas con otros datos y llega a las siguientes conclusiones:
a) Para los casos examinados de Prusia (1876, 1881, 1886, 1893-94, 1894-95),
Sajonia (1880, 1886), adems de los ya citados de Inglaterra e Irlanda, la
recta logartmica se ajusta muy bien, en el sentido de que las desviaciones entre
los logaritmos de tericos y los correspondientes logaritmos empricos son
muy pequeas.
b) Las rectas de los logaritmos empricos y las rectas ajustadas son casi paralelas.
De hecho, observa Pareto, los valores calculados de mediante interpolacin
(la pendiente de las rectas) varan poco, entre 1,13 (Augsburg ,1526) y 1,89
(Prusia, 1852)
c) De las consideraciones a) y b), concluye Pareto: Es absolutamente imposible
admitir que sean debidos solamente al azar. Hay ciertamente una causa que
produce la tendencia de las rentas a disponerse siguiendo una cierta curva. La
forma de esta curva parece depender de una forma bastante dbil de las
diferentes condiciones econmicas de los pases considerados, puesto que los
efectos son mas o menos los mismos para pases cuyas condiciones econmicas
son tan diferentes como las de Inglaterra, Irlanda, Alemania, ciudades italianas,
e incluso Per (Pareto, 1897, 960, p. 312).
d) No obstante, el carcter general de la afirmacin anterior queda matizada y
valorada en su justo trmino con la siguiente consideracin: cuando se trata

60
de leyes puramente empricas, se debe de ser extraordinariamente prudente. En
cualquier caso, las consecuencias que vamos a extraer de esta ley sern siempre
vlidas, al menos, para los pueblos para los cuales hemos visto que se
verifican. (Pareto, 1897, 960, p. 312).
El enfoque de la ley de reparto de las rentas de Pareto, como se puede observar,
se caracteriza por la eleccin de la variable renta como variable continua, frente a
otros autores que toman esta variable como discreta (tramos de renta) y fija su
atencin en la distribucin socioeconmica en su conjunto, frente a la bsqueda de
un estadstico numrico que resuma la distribucin.
Reproducimos en lo que sigue los razonamientos que hace Pareto en el
Cours(1897, 958 y 961, notas pi de pgina) para obtener las curvas de
frecuencia, el nmero total de los individuos de la poblacin considerada, la renta
total, y la renta media para las leyes de tipo I y II.
El numero de rentas comprendidas entre y , es

es decir, en el caso de la ecuacin (3),

y en el caso de la ecuacin (6),

En los dos casos la funcin , como se puede observar en las dos ecuaciones
que anteceden, es decreciente respecto a y tiene por asntota la direccin positiva
del eje de abscisas.
La poblacin es para la ley de tipo I (3),

La poblacin es para la ley de tipo II (6),


61
La suma de las rentas entre y est
dada por la ecuacin (ley tipo II)

Efectuando esta integral, se obtiene

Teniendo en cuenta (8), la frmula anterior se puede escribir:

Cuando y es suficientemente grande , el segundo sumando
del miembro de la derecha de la frmula (9) tiende a cero, por lo que se tiene

Haciendo en la frmula anterior se obtiene el montante de las rentas
para la ley de tipo I,

El montante de las rentas para la ley de tipo II es,

La renta media
15
para la ley de tipo I es,

15
Para designar la renta media seguimos la notacin empleada por Pareto, Ms adelante
utilizaremos la letra griega

62
La renta media para la ley de tipo II es,

Si suponemos que los datos siguen la ley de las rentas de Pareto, la frmula de
la proporcin de la desigualdad (1) se expresar, si tenemos en cuenta (7), para la
ley de tipo I por

y para la ley de tipo II, teniendo en cuenta (8), por

A continuacin se muestra la grafica de la ecuacin (15) para ,
, . Hemos tomado , para , renta mxima
.
500 1000 1500 2000 2500 3000
x
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
u x

En el apartado c) de esta seccin, hemos aludido al hecho de que Pareto
consideraba su ley como determinista y no aleatoria. En Bortkiewicz (1931, pp.
222-224) aparece un buen estudio del concepto desigualdad de Pareto y el
tratamiento de la ley como aleatoria. En este sentido, es la funcin de
supervivencia de la ley de Pareto, considerada sta como aleatoria.
Las funciones de supervivencia y distribucin de la ley de tipo I son


63
y

respectivamente.
Las funciones de supervivencia y de distribucin de la ley de tipo II son

y

respectivamente, donde el parmetro es un nmero real que verifica que

Otra versin de ley de Pareto de tipo II, resulta del cambio de parmetro
Con ello conseguimos un nuevo parmetro positivo, que permite una
mejor manipulacin de la ley en las secciones que siguen. Entonces la frmula (18)
se expresara:

Cuando , se obtiene la ley de tipo I.
La funcin cuantil es la funcin inversa de la funcin de distribucin (en el
caso continuo), que denominamos

Por tanto, la funcin cuantil para la ley de tipo II es, con el nuevo parmetro,


64
Consecuencias econmicas de la ley de Pareto
Estudiamos en esta seccin, siguiendo a Pareto (1897, 965, pp. 320-326), las
consecuencias econmicas de la aplicacin de la ley de las rentas de tipo II a su
definicin de la desigualdad de la proporcin de las rentas.
En el Cours (obra citada), Pareto estudia las relaciones que se pueden dar
entre las variaciones de la renta mnima, las variaciones de la desigualdad de las
rentas y las variaciones de la renta media, al comparar dos distribuciones de renta:
distribucin de renta 1 de parmetros , funcin de supervivencia
y funcin de distribucin ; distribucin de renta 2 de parmetros
, funcin de supervivencia y funcin de distribucin .
Comienza, pues, enunciando la siguiente proposicin que demuestra,
recurriendo a las matemticas, en las notas a pi de pgina:
Los efectos siguientes: 1 un aumento de la renta mnima, 2 una disminucin
de la desigualdad de las rentas, no se pueden producir, sea aisladamente, sea
acumulativamente, ms que si el total de las rentas crece ms deprisa que la
poblacin. (Pareto, 1897, 965, p. 320).
Son tres las proposiciones implicadas en este texto, que enunciamos
separadamente, a saber:
1) Si permanece constante la desigualdad de las rentas y la renta mnima
aumenta, entonces la renta media aumenta.
2) Si disminuye la desigualdad de las rentas y la renta mnima permanece
constante, entonces la renta media aumenta.
3) Si disminuye la desigualdad de las rentas y aumenta la renta mnima,
entonces aumenta la renta media.
Para la justificacin de estas afirmaciones, Pareto calcula la diferencial de
. Considerando como funcin de los parmetros , se obtiene

Ahora bien, Pareto calcula la diferencial considerando como funcin de los
parmetros y , es decir, toma , la renta mnima, constante. Por tanto, obtiene
para (21) la expresin


65
Por lo que se refiere a la proposicin 1), la hiptesis de que permanece
constante la desigualdad de las rentas, significa, que las funciones de supervivencia
que est comparando son iguales, y, por tanto, sus funciones de
distribucin son iguales. En consecuencia, la renta mnima debe ser la misma y no
tiene sentido la hiptesis de que la renta mnima aumente. Por otra parte, para
justificar esta proposicin Pareto utiliza la frmula (22), que supone constante, lo
que contradice su hiptesis de que la renta mnima aumenta. Todo ello nos conduce
a afirmar que la proposicin 1) no es vlida
16
.
En cuanto a las proposiciones 2) y 3), la hiptesis de la disminucin de la
desigualdad significa que las funciones de supervivencia verifican que
y las funciones de distribucin para todo y en algn la
desigualdad es estricta. Aplicando una integracin por partes en la frmula de la
media de las distribuciones, se obtiene , es decir la renta media aumenta.
Este es un razonamiento general, independiente de la ley que siga la distribucin
17
.
En el supuesto de que la renta mnima permanezca constante, es correcta la
frmula (22), y Pareto afirma:
Si se hace variar a la vez y la desigualdad de las rentas disminuir cuando
decrezca y crezca. Pero si crece a la vez que , no se puede decir, en general,
si la desigualdad de las rentas crece o decrece. Esta desigualdad aumentara para
ciertas rentas y disminuira para otras. (Pareto, 1897, p. 321, nota (2)).
Es decir, se trata de dos distribuciones de rentas cuyas funciones de
supervivencia se cortan en un punto y no seran comparables.
En el ejemplo siguiente:

, Renta mnima

1 1.3 100 0
2 1.4 100 10
La funcin de supervivencia 2 est por encima de la 1 hasta la renta 172 para
pasar a situarse por debajo, de la renta 172 en adelante. As entre la renta mnima,
100, y la renta 172 la desigualdad disminuye; y a partir de la renta 172 la
desigualdad aumenta.
A continuacin, Pareto trata de probar las proposiciones recprocas de las
anteriores que expresa as:

16
Para una discusin de la validez de esta proposicin vase (DAddario, 1933, p. 182).
17
Este resultado se estudia con detalle en la seccin siguiente.

66
Siempre que el total de las rentas aumente ms rpidamente que la poblacin, es
decir cuando la media de las rentas aumenta para cada individuo, se puede constatar,
separadamente o conjuntamente, los efectos siguientes: 1 un aumento de la renta
mnima; 2 una disminucin de la desigualdad de la proporcin de las rentas. (Pareto,
1909, 29, p.392).
Es en el Cours donde recurre a las matemticas para probar estas
proposiciones. Para ello considera la renta media (13), a la que esta vez expresa
como funcin de los tres parmetros. Calcula la diferencial de la renta media,

y enuncia la primera proposicin,
1 Si la desigualdad de las rentas no cambia, es decir si y son nulos,
no puede aumentar ms que si crece y viceversa. El aumento total de las rentas,
en relacin a la poblacin, produce pues necesariamente el aumento de la renta
mnima y viceversa. (Pareto, 1897, p. 322, nota (4)).
En la prueba de esta proposicin, Pareto vuelve a considerar, pensamos
errneamente, que es funcin de los parmetros y y que la renta mnima no
vara. De ah que al considerar , deduzca

y entonces si la renta mnima aumenta, la renta media debe aumentar. Es necesario
resaltar que en este razonamiento considera, implcitamente, que la renta mnima
no vara y, explcitamente, que vara. Por otra parte, de (24) se deduce que si la
renta media aumenta, entonces debe aumentar la renta mnima.
La segunda proposicin la enuncia as:
2 Si la renta mnima permanece constante, es decir si es nulo, la
disminucin general de la desigualdad de las rentas se produce cuando crece o
decrece y, entonces, crece. La disminucin general de la desigualdad de las
rentas no puede ser obtenida ms que si el total de las rentas aumenta en relacin a
la poblacin. (Pareto, 1897, p. 322, nota (4)).
Se puede observar que esta proposicin es un caso particular de las primeras
proposiciones. La razn por la que Pareto reitera la misma idea, se debe a que va
plantear la inversa de esta proposicin:

67
La inversa no es cierta, porque el aumento de puede producirse cuando
y son positivos, lo que aumenta la desigualdad de ciertas rentas y disminuye la
de otras. (Pareto, 1897, p. 322, nota (4)).
Es decir, que un aumento de la renta media no implica, en general, una
disminucin de la desigualdad. De hecho, en algunos casos, se puede producir un
aumento de la desigualdad de algunas rentas y una disminucin de la desigualdad
para otras, como se muestra en el siguiente ejemplo:

1 1,3 100 0 433,3
2 1,4 100 40 450
Puesto que esta proposicin inversa, con carcter general, no es cierta, Pareto
recurre a otro tipo de argumentos con el fin de demostrar la proposicin 2, y
contina diciendo:
Pero la ecuacin (23) hace ver que es necesario, para ello, admitir que
vare poco, lo que excluye, al menos en general, las rentas totales, para las
cuales, como se ha visto, es nulo o muy pequeo.
Para ilustrar esta afirmacin, Pareto toma como distribucin de referencia la del
reino de Saxe de 1886 (distribucin 1), cuyos valores de los parmetros son:

Despus hace variar el parmetro alfa,

manteniendo la renta mnima constante, con una renta media, en ambos casos, que
crece 1,2 veces:
Para el clculo del parmetro de las distribuciones 2 y 3, utiliza la frmula
(13) obteniendo:

Para comparar las distribuciones 1 y 2, calcula la renta correspondiente al
punto donde las funciones de supervivencia se cortan, mediante la frmula

68

La renta de corte es la donde (25) es igual a la unidad,
marcos. Cuando (25) es mayor que la unidad entonces la
desigualdad de las rentas disminuye y cuando es menor que la unidad aumenta.
Sobre un total de un milln de individuos, calcula que hay 941.000 individuos con
una renta por debajo de 2.000 marcos.
Por lo que se refiere a la comparacin de las distribuciones 1) y 3), siguiendo el
mismo procedimiento, obtiene para la renta de corte marcos. Sobre
un total de un milln de individuos, calcula que hay 901.000 individuos con una
renta por debajo de 11.650 marcos. (Pareto, 1897, 965, pp. 323-324).
Pareto concluye, resumiendo estos razonamientos tericos y empricos, y dice
as:
La restriccin que hemos debido hacer desde el punto de vista terico, no ha
lugar, en la prctica, sea porque la ley que supone para la distribucin de las rentas
totales, no es la que revela la experiencia, sea porque, incluso apartndonos
considerablemente de esta ley, la restriccin en cuestin no tendra valor ms que
para rentas bastante elevadas. Podemos pues decir que el aumento de la riqueza en
relacin a la poblacin produce sea el aumento de la renta mnima, sea la
disminucin de la desigualdad de las rentes, sea los dos efectos acumulativamente.
Actualmente, en nuestras sociedades, parece que es este ltimo caso el que se
verifica, y un gran nmero de observaciones nos hacen ver que el bienestar del
pueblo, en general, ha crecido en los pases civilizados. (Pareto, 1897, 965, pp.
324-325).
En suma, Pareto, en su estudio comparativo de las distribuciones de las rentas,
descarta el caso en que las distribuciones se cortan (no seran comparables
globalmente) aduciendo argumentos empricos. En el caso de las distribuciones
anteriores el punto de corte se da para rentas muy altas y el nmero de individuos
con renta menor que la renta de corte es, en trminos relativos y absoluto, muy alto.
Considera que la renta mnima es constante, en razn de su indeterminacin a
partir de las estadsticas del impuesto sobre la renta disponibles.
Toma el parmetro porque para los datos de las rentas de varios pases
los valores del parmetro son muy pequeos.
En definitiva, en su estudio comparativo de las distribuciones de las rentas,
reduce la ley de tipo II a la de tipo I. Por todo ello la frmula (23) se reduce a,

69

y si la renta media aumenta, debe disminuir, es decir, disminuye la desigualdad
de las rentas.
Consecuencias del criterio de desigualdad propuesto por Pareto
El objetivo de esta seccin es desarrollar criterios generales que nos faciliten la
comparacin de dos distribuciones de renta. Dadas dos distribuciones de renta 1 y
2, de acuerdo con (1), la desigualdad de la distribucin 2 disminuye respecto a la
distribucin 1 siempre y cuando las correspondientes funciones de supervivencia
verifiquen

para todo , y la desigualdad es estricta para algn Por tanto, las
correspondientes funciones de distribucin verifican

para todo , y la desigualdad es estricta para algn En esta situacin, se
dice que la funcin de distribucin domina estocsticamente en primer grado
(dominancia de grado I) a la funcin de distribucin
En el caso de que las funciones de distribucin sean discretas, las funciones
cuantil de las distribucines 1 y 2 se escriben,

y

respectivamente. Si la distribucin 2 domina a la 1 entonces
y


70
Es decir, la distribucin 2 exhibe dominancia estocstica de grado I sobre la
distribucin 1 siempre y cuando las correspondientes funciones cuantil verifiquen

para todo , y la desigualdad es estricta para algn
Se puede interpretar la funcin cuantil como una funcin que ordena o grada
las rentas de una distribucin, de menor a mayor, perdiendo cada renta la conexin
con el individuo que la posee. Si para cada rango la funcin cuantil 2 no est por
debajo de la funcin cuantil 1, se dir que la distribucin 2 domina por rangos a la
distribucin 1. La dominancia por rangos entre distribuciones de rentas, es
consecuencia de la aplicacin del criterio de dominancia de Pareto a rentas
ordenadas de menor a mayor (Sen, 1973).
Como consecuencia de la dominancia de grado I, se deduce que la media de la
distribucin 2, es mayor o igual que la media de la distribucin 1, En
efecto, efectuando una integracin por partes en la frmula de la media terica se
obtiene

De la dominancia de grado I se deduce

Es decir, si disminuye la desigualdad ha de aumentar la renta media.
Otra consecuencia de la dominancia de grado I est relacionada con la razn de
concentracin de Gini, y la media de las diferencias con repeticin de Gini,
La razn de concentracin de Gini es un ndice de medida de la concentracin
de la riqueza definido, en principio, para rentas discretas ordenadas de menor a
mayor, que vara de 0 a 1: el valor 0 corresponde a la menor concentracin o
mxima igualdad y el valor 1 corresponde a la mayor concentracin o mxima
desigualdad. Nosotros utilizaremos la generalizacin de al caso de rentas
continuas, que geomtricamente es igual a dos veces el rea de Lorenz (rea
comprendida entre la curva de Lorenz y la lnea de equidistribucin) y su expresin
analtica es

71

donde es la funcin de Lorenz,
no decreciente, convexa respecto al eje de abscisas y definida por

siendo la funcin cuantil (20). La funcin de Lorenz absoluta es

Haciendo el cambio de variable se obtiene

La razn de concentracin en trminos de la funcin de Lorenz absoluta es

Haciendo una integracin por partes se obtiene la razn de concentracin en
trminos de la funcin cuantil

La media de las diferencias con repeticin de Gini, es una medida de la
dispersin de los valores de la renta definida, en principio, para rentas discretas,
ordenadas de menor a mayor, y se define como la media de las diferencias
absolutas de los valores de la renta, tomados stos dos a dos. La extensin a una
distribucin de rentas continuas, con funcin de distribucin y funcin de
densidad es

Teniendo en cuenta que la integral doble
anterior se puede expresar

72

Otra forma de obtener la integral doble es tomar lmites continuos en la
frmula,

de la media de las diferencias con repeticin para el caso discreto y se obtiene:

Haciendo el cambio de variable , se obtiene la media de las
diferencias en trminos de la funcin cuantil:

De (27) y (28) se deduce

Si la distribucin 2 domina a la distribucin 1, teniendo en
cuenta (27) y (28) se puede escribir:

En consecuencia,

Este criterio mide crecimiento y desigualdad. Es decir, el criterio expresa que
una parte de la renta media es debido a una contribucin del aumento o
disminucin de la concentracin de la riqueza.
Utilizando las frmulas (11), (20), (27) y (28), se deducen las frmulas de la
renta media, razn de concentracin de Gini, mitad de la media de las diferencias,

73
criterio , para el caso en que la distribucin de la renta sigue la ley de
Pareto tipo II, con parmetro :
Renta media,

La media es compatible con el criterio de dominancia.
Razn de concentracin de Gini (RCG),

Esta razn no es compatible con el criterio de dominancia.
Mitad de la media de las diferencias de Gini (MDG),

La media de las diferencias es compatible con el criterio de dominancia.
Adems, si el parmetro aumenta, la media de las diferencias disminuye.
Criterio ,

As mismo, es compatible con el criterio de dominancia.
Si en las expresiones anteriores hacemos , se obtienen las frmulas
correspondientes para la ley de Pareto de tipo I.
Ejemplos ilustrativos de la ley de Pareto tipo II
En esta seccin mostramos algunos supuestos empricos que ilustran la riqueza
y los problemas que se pueden presentar en la aplicacin de la ley de Pareto tipo II.
Para los clculos utilizamos las frmulas (29), (30), (31) y (32).
Ejemplo I

74
Se trata de un supuesto que ilustra la dominancia estocstica de grado I, de la
distribucin 2 sobre la 1, donde En consecuencia,
aumenta la renta media y el criterio Adems, al ser y
, la media de las diferencias de Gini (31) debe aumentar.
En cuanto a la razn de concentracin de Gini, un aumento pequeo (10 u.m.)
de la renta mnima, hace aumentar de 0,185 a 0,308. Pero si en la distribucin 2
aumentamos la renta mnima hasta 80 u.m., un aumento grande de 56 u.m.,
manteniendo los valores de los parmetros y , entonces la razn de
concentracin disminuye, .
Ejemplo II
En este supuesto, Las funciones de
supervivencia se cortan en el punto . Para se
observa que la funcin de supervivencia 2 (curva de puntos) est por encima de la
funcin de supervivencia 1 (curva de trazo continuo), pero para
, y solamente el 6,13% de los individuos supera esa renta, en ambas
distribuciones. En consecuencia, no se verifica el criterio de dominancia estocstica
de grado I, y, no obstante, aumenta la renta media y el criterio .
Distr. h, Renta mnima b , Renta media , MDG R, RCG (1-R)
Distr. 1 1,8 24 7 32,75 12,12 0,185 26,692
Distr. 2 1,6 34 15 59 36,6 0,308 40,818
Distr. 1 1,3 20 20 86,67 108,3 0,625 32,500
Distr. 2 1,4 38 21 90,50 81,67 0,451 49,667

75

Ejemplo III
En este ejemplo, Se observa que la renta media
permanece constante, la media de las diferencias de Gini y la razn de
concentracin disminuyen. Es decir, aunque la riqueza permanece constante, se
puede interpretar que ha habido una redistribucin de la riqueza.
No se verifica la dominancia estocstica de grado I. En efecto, las funciones de
supervivencia se cortan en dos puntos de renta y Para
la funcin de supervivencia 2 est por encima de la 1,
y un 36% de los individuos supera la renta 39,3, en ambas distribuciones. Para
la funcin de supervivencia 2 est por debajo de la 1,
Para la funcin de supervivencia 2 est por encima de la
1, y un 0,06% de los individuos supera la renta 3358,8, en ambas
distribuciones.

Distr. 1 1,4 20 18 65 70 0,538 30
Distr. 2 1,3 25 12 65 65 0,500 32
Grficas de las funciones de supervivencia
1 y 2. Ejemplo II
Grficas de las funciones de supervivencia 1
y 2 en el punto de corte 39,3. Ejemplo III

76
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77
CAPTULO 5 .
Percentage: Emergence,
migrations, and
routinization in the
political sciences from the
seventeenth to the
nineteenth century
*

JEAN-PIERRE BEAUD
Universit du Qubec Montral
Among the most basic tools in elementary statistics are the percentage, the
average, and the statistical table. Today taught very early in the academic
curriculum, they testify to a minimal effort at formalization. Percentages and
averages allow for comparisons among phenomena and periods, while tables, by
bringing together and classifying data, allow for the formulation of hypotheses,
which is referred to as their heuristic value. The history of these tools is largely yet
to be written, at least from the mathematics point of view, and the history of their

*
This essay is an abridged version of an article published in La Revue de Synthse, tome 130, 6
e

srie, n
o
4, 2009, p. 637-660.

78
concrete use remains embryonic. Of the three, percentage has been most neglected,
to the point that it might be considered a non-subject. Aside from a few historical
mentions here and there, by authors such as Le Bras (2000) and Klein (1997), there
has been almost no scholarship on the paths by which percentage rose to
importance. These are the paths that I would like to explore, first, by examining
more closely the work of the early political arithmeticians; then, by focusing on a
British colony in North America, Lower Canada (today called Quebec), and
analyzing the few works that illustrate the birth of a statistical point of view there;
finally, by turning back toward early-nineteenth-century England and the first
British government statisticians.
The works of John Graunt and William Petty are well known, and many studies
have been devoted to them. Most of their writings are now available on line and
thus lend themselves to a narrow analysis of the term per centum, or per cent.
The work of Joseph Bouchette, a Canadian statistician active in the first half of the
nineteenth century, is, however, largely unknown. Bouchette, who was the
surveyor general of Lower Canada and thus the provinces cartographer and
statistician for the first forty years of the nineteenth century, wrote two major
works, Description topographique de la province du Bas-Canada and The British
Dominions in North America. Comparing these two texts, written more than fifteen
years apart (the first was published in 1815; the second, in 1831), we may proceed
with a sort of experiment. Although both books were motivated by the same project
and concerned the same geographic territory, there are notable differences between
them. It is true that in the interval between 1815 and 1831, more statistical data
became available, conveying in a way the dissemination of figures into the
geographic space under consideration; it is also true that the technology used by the
surveyor was refined, testifying to the gradual structuring of statistical thought. But
above all, while percentages were completely absent from Bouchettes 1815 book,
they occupy a fairly important and deliberate place in his thought in the 1831
book. How do we account for this discursive transformation? What path did
percentage take to pass from an already routinized use at the time (involving
interest rates) to new uses? How did this gradual neutralization of percentage occur
from Graunt to Bouchette or, put another way, how was percentage transformed
from specific, targeted, limited, attached use to general, extensive, free use?
Proportions and percentages in the times of the early political
arithmeticians
Today, we are well aware of the virtues of the percentage: this very particular
fraction, with a denominator of 100, almost instantaneously suggests comparisons.
Setting out a column of frequencies in percentages in a statistical table enables
readers to get a quick idea of the frequency distribution; absolute frequencies,
relative frequencies, and relative frequencies in percentages represent steps not
PERCENTAGE: EMERGENCE, MIGRATIONS, AND ROUTINIZATION IN THE POLITICAL

79
only toward comparison, but also toward abstraction. At first glance, one might
think that such simple forms of statistical tools percentages and averages once
formulated, quickly gained popularity and spread rapidly to applications in which
they seem indispensable today for example, determination of population
movements. Yet, when we look more closely, we quickly find that although they
migrated into certain fields with ease, they found their place in other fields,
seemingly closely related to the first ones, only much later.
It is generally agreed that percentages were first used in the fields of finance
and commerce (particularly for calculations of interest). In the view of Judy L.
Klein (1997), it was John Graunt, the author of Natural and Political Observations
(1662), who imported into political rhetoric one of the arithmetical techniques that
merchants had long been using, the rule of three. It was the most spectacular
tool in what Graunt called the Mathematiques of my Shop-Arithmetique (Klein,
1997). The context may have been favourable to a technological transfer of Shop-
Arithmetique from the field of commerce to that of politics. Charles II, seeking
legitimacy after the English Civil War, the beheading of his father, and Cromwells
republic, may have been particularly impressed by and attracted to the way in
which Graunt used the rule of three, or Merchants Rule, for parsimonious
treatment of political problems such as the lack of correspondence between the
emergence of epidemics and the Entrance of Kings (Graunt, 1662, The Epistle
Dedicatory). The admission of Graunt, a draper by trade, to the Royal Society
gave concrete expression to the change in status of arithmetical reasoning.
In his Observations, which a number of authors cite as the first work on
demography and statistics (Le Bras, 2000: 7), Graunt made extensive use of
various forms of fractions. His objective was to measure the occurrence of a
phenomenon (mortality) and make comparisons among various phenomena (causes
of mortality, diseases, cities, etc.), and he almost systematically simplified the
figures taken from bills of mortality to provide fractions that the reader could
visualize. Using his arithmetic, he obtained propositions of the type x parts of y
and x/y: for instance, he observed that two parts of nine die of Acute, because
of the said 229250 dying of all Diseases, there died of acute Diseases (the Plague
excepted) but about 50000, or 2/9 parts (Graunt, 1662: Index, 15). Often, the
fraction was expressed in the even simpler form of propositions of the type 1 in x
or 1 to x: he reports, [T]he deaths by reason of Agues are to those caused by
Fevers, as one to fourty; Abortives, and Stilborn, to those that are Christned are
as one to twenty; not one in fifteen hundred dies Lunatick and about one third
of all that were ever quick die under five years old, and about thirty six per Centum
under six (Graunt, 1662: Index). The fraction thus sometimes took the form, new
for this topic, of a percentage for example, Graunt noted that seven per Centum
die of Age. Today, we consider some of these forms (the former) less desirable
than others (the latter). Percentage, used almost systematically today except when
the fraction is a very simple one, such as one quarter, two thirds, or one half, was

80
used by Graunt only when the denominator of the fraction could easily be brought
to one hundred. Moreover, Graunt never used percentage to determine increases or
decreases (of population for example) from one period to another, while we now
see this as a particularly useful application of percentage. In such a situation,
Graunt would, instead, simplify the figures describing the situation in the two time
periods under consideration. If, in London, 6,986 people died in 159394 and
12,110 people died in 161415, one might say that the fraction of deaths was 7 (for
6,986) in 12 (for 12,110). As Herv Le Bras remarks, Graunt also had difficulty
thinking correctly of progressions when they concerned three periods (Le Bras and
Bertaux, 2000: 3132). As we shall see, in Bouchettes times, almost 170 years
later, percentage found its most spectacular field of application in calculations of
progression. But why did Graunt come to use, although in a limited way (six times
only, in fact) a mathematical form, percentage, that had previously been used only
in the financial field? And in fact, was it really Graunt?
It is not my purpose here to discuss the hypothesis of the true authorship of
Observations. Herv Le Bras recently wrote a book (Le Bras, 2000) in which he
argued strongly in favour of William Petty, a friend of Graunts, as the real author.
In the introduction to his book, Le Bras lays out his argument. On the one hand, if
Graunt is the author, one might make a clear link between early demography and
statistics and a rather unsophisticated version of Marxist determinism. On the other
hand, if it is Petty, the political origin of both disciplines is clear. In dwelling on
the political reception of Observations, Klein (1997) gives credit to the political
thesis without outright naming Petty and dismissing Graunt. Even more recently,
Sabine Reungoat (2004) has come down squarely on Graunts side. But beyond
such divergences, almost all readers of Observations agree that there is something
of both Graunt and Petty, or Petty and Graunt, in this famous book. After reading
the book in various ways, Le Bras attributes the chapters that are less
arithmetically elaborate to Graunt and the stronger ones to Petty (Le Bras,
2000: 107). Reungoat agrees that a simple review of the parallelisms between
Observations . . . and Treatise . . . [a book published by Petty in 1662] is sufficient
to reject the extreme thesis that Petty took no part in the composition of Graunts
book. After conducting a brief stylistic and internal analysis of Observations, she
concludes, A number of passages . . . reflect themes of Pettys and these are no
doubt the sign of an effective contribution by Petty (Reungoat, 2004: 33, 39, our
translation). Nevertheless, Graunt seems to her to be the principal author of the
book.
If we follow the approach of Le Bras and Reungoat with regard to the inquiry
into authorship, but look, this time, at the use of percentage, we observe the
following points: percentage is used in Observations only in the index and in
chapters 2 and 11; there are chapters in which the discussion would not lend itself
to such a use (chapters 1, 5, 6, 9, and 10); in some chapters, percentage might have
been used (chapters 3, 4, and 12), while in others it is less likely (chapters 7 and 8).

81
From this point of view, if we divide the chapters between Graunt and Petty, then
chapters 2 and 11 must be attributed to a single man, and this man must be Graunt.
Indeed, a close study of Pettys writings shows that he used percentage (only once
and in a rather unconvincing fashion) only at the end of his life. In The Second
Essay, printed in 1687 as part of a collection called Five Essays in Political
Arithmetick, appears the following proposition: 1. That forty per cent. die out of
the hospitals at Paris . . . (Petty, 1687a). And that is all, even though many
propositions could have been converted into percentages, as they had been in 1662!
It is hard to imagine an author who has discovered the comparative power of
percentage being so parsimonious in its use thereafter unless he did not truly
grasp the extent of its power. In fact, for a more convincing use of percentage, we
would have to look to the ensuing generation of political arithmeticians: Gregory
King and Charles Davenant.
Of course, as Graunt wrote nothing else (of significance, at least) after
Observations, the credit that he is given for being the vector of transfer for
percentage from one sector (finance) to another (political arithmetic) is due to lack
of credit to Petty on this front. It should be noted that Graunt, like his successors,
reserved percentage for synchronic usage that is, for comparisons between
categories within a single period while the very notion of interest rate suggested a
diachronic usage that is, use for progression calculations. For this purpose,
political arithmeticians used, instead, calculations involving doubling of the
population, which corresponded to how growth was conceived at the time. The
typical example in this sense is that of the evolution of the human population since
Creation. In the biblical framework, which was Pettys in Another Essay in
Political Arithmetick (Petty, 1683), population doubling since Adam and Eve was a
natural idea. In other words, calculations regarding mortality and calculations
regarding growth sprang from two different intellectual processes; the tools used
for the former thus did not necessarily work for the latter.
Graunt came to use percentage mainly because this technique was part of his
arithmetic as a shop owner, as he was in the habit of seeing it in financial matters.
But it was above all because the documents on which he was working, bills of
mortality, had to be condensed, transformed, reduced, and abridged: he said that he
had manage to reduce several great confused Volumes into a few perspicuous
Tables (Graunt, 1662, The Epistle Dedicatory). In fact, this was the project that
interested him and that he seems to have been the first to tackle, drawing
innovatively on his knowledge of arithmetic. From the times of John Graunt,
William Petty, Gregory King, and Charles Davenant, the early generations of
political arithmeticians, percentage thus gradually took hold in mortality studies. A
century and a half later, a comparable migratory phenomenon was to take place in
another part of the world (the British colonies of North America).

82
Percentages and proportions in British North America
Joseph Bouchette is considered the father of Canadian statistics. The surveyor-
general for Lower Canada for almost 40 years, he wrote two major works on
statistical topography. The project that interested him was reminiscent of Pettys; in
fact, Petty was surveyor-general for Ireland and formulated, for the Down Survey,
the first topographic maps of the country based on a survey of the entire territory
(Reungoat, 2004, 16-20). A century and a half after Petty, Bouchette sought a
means to synthesize the material that he had assembled for his two books,
including data that he had collected while surveying the country. He used maps,
tables, averages, and ratios to present the phenomena observed in an economical
form, and he drew principles from them using a typically Baconian inductive
method. Although in Bouchettes time the first third of the nineteenth century
use of percentage in mortality studies was well established, this did not seem to be
the case for the evolution of populations. All of Bouchettes contemporaries in the
same geographic space (British North America) still used proportions, fractions,
and ratios, as in the times of Graunt and Petty. Like their forebears, they tended to
think in terms of population doubling, as did Bouchette in his first book, published
in London (in French and English) in 1815. In 1831, however, when what may
have been seen as a new edition of the 1815 book was published, percentage was
used in calculations of population evolution. Let us try to see how this happened.
While no percentages can be found in Description topographique de la
province du Bas-Canada (1815), but only simple fractions such as one third and
two thirds, and the numbers given, which are almost all round figures, are modified
by terms such as about, more or less, and almost, British Dominions in North
America (1831) displays Bouchettes mastery of percentage. For instance, when he
assesses the increase in the population of Upper Canada (which corresponds, in
part, to todays province of Ontario), Bouchette speaks of a ratio of about 8%
from 1826 to 1827 and a ratio of slightly more than 5% from 1827 to 1828.

This
allowed the average increase to be calculated which would have been difficult to
accomplish without the use of percentages (Bouchette, 1831, vol. 1: 109).
Similarly, combining average and percentage, Bouchette calculates a percentage
corresponding to the fraction (multiplied, thus, by 100) between the difference, on
the one hand, between the average number of baptisms and the average number of
deaths (for a period of 28 or 32 years) and, on the other hand, the average number
of baptisms (Bouchette, 1831, vol. 1: 356). In both cases, the percentage obtained
did not correspond to reality but was an abstract entity that would not exist
otherwise; moreover, the latter corresponded to nothing that could be easily
visualized (unlike an average percentage of population increase, which places two
figures related to the same thing in relation). Percentage thus had the effect of
distancing the things being measured, which allowed work to be conducted on
them without regard to what they were and to create new things the reality of
which was not physically discernable but that evolved in time or space. Some of

83
them for example, the average percentage of population increase because they
were subsequently the subject of political and cognitive study by different
institutions and individuals gradually took the form of quasi-real things, objects;
others, such as Bouchettes [(B D)]/B x 100 ratio,
1
remained purely mathematical
figures. The artefacts constructed from percentage or average also had the effect of
depersonalizing persons, who thus became individuals in the statistical sense of
the term and formed the basis, in the sociological sense, of a population. It was
then possible to proceed with new calculations for example, estimating a future
population all other things remaining equal (and to be somewhat liberated from
the concept of population doubling). As the British colonies of North America had
a population of about 900,000 in 1825 and about 1.4 million in 1831 a 44%
increase over six years one might project that in less than half a century, these
colonies would have a population of 16 million (Bouchette, 1831, vol. 2: 232).
Because it was particularly flexible, percentage allowed such projections to be
made easily (starting from the moment when one had totals available for at least
two points in time). And because it brought everything to a common base that no
longer corresponded to the observed empirical quantities, percentage also allowed
comparisons that might seem senseless at first glance. For instance, Bouchette was
able to compare the pace of progression of number of ships, that of tonnage, and
that of number of sailors (Bouchette, 1831, vol. 2: 240)

and to build from these data
a new artefact, progress of maritime trade.
However, Bouchette also used older, more concrete forms of relationships.
First, he referred to proportions in a well-accepted form, such as the proportion of
Catholics in Lower Canada (7/8ths, as fractions were written at the time), which
had been used since at least the late eighteenth century in almost all topographic
works (as well as voyage accounts and other writings) on the country and were
widely circulated. Second, when linked data lent themselves, almost naturally,
thanks to their simplicity (2 and 75, for example), to the creation of a proportion,
he did so. Finally, he also used the old ratios quite often (though not always)
when he simply compared two entities and thus was not creating an artefact such as
a progression.
In short, Bouchettes use of percentages and proportions was not that remote
from current use. Practical reasons led him to use one or the other. When he was
involved in calculations related to growth, he almost systematically turned to the
most abstract form of comparison the least directly linked to the phenomenon
measured, or to the data gathered. It is in this way that his work was pioneering, at
least in British North America. Using averages, he was also able, through a series
of calculations, to compare different British provinces in North America; for
instance, for each province, he could relate the area of cultivated land to the
population to determine cultivated area per inhabitant (Bouchette, 1831, vol. 1:

1
B for average number of baptisms; D for average number of deaths.

84
358, vol. 2: 235). He seems to have routinized this way of working, and he also
made tables to bring all of this information together (Bouchette, 1831, vol. 1: 366
67).
The most obvious difference between the 1815 and 1831 books was thus the
implementation of new analytic tools. This was the case for percentage, of which
Bouchette made great use, as we have seen, but also for other techniques, such as
the statistical table that organizes data and the results of calculations made from
these data. This may seem banal given our familiarity with percentage, but if we
were to consult Lower Canadian writings of the time, we would see that beyond
references to interest rate and, very marginally at least for Lower Canada
mortality rates, percentages were never used. In fact, the use of percentages to
describe the population had not been mastered at the time. For example, in the
Frenchman Isidore Lebruns Tableau statistique des deux Canadas, published in
1833, the proportions given (17/20ths of inhabitants of Upper Canada were of
British origin; 8/9ths of the inhabitants of Lower Canada were of French origin)
apparently refer to totals of which they were simplifications: the figures of 200,000
for Upper Canada, which corresponded, according to Lebrun, to general opinion,
and 540,000 for Lower Canada, which came from handwritten notes sent from
Montreal (or brought by visitors) (Lebrun, 1833: 48, 44, 47). Of course, in the 1832
report of the Census Committee of Lower Canada, there are two instances of
percentage: The 1831 census tables offer to view an increase of 88,287 persons
over 1825, constituting growth of 20 persons out of 100 in the space of six years
which exceeds the population increase in the United States, according to their last
census, which shows, over a period of 10 years, an increase of 32 persons out of
100 (2 Gul. IV. A. 1832 Appendice, III, our translation). But, as we see, this is an
intermediary form of percentage that still reveals the concrete referent, persons.
Bouchette pushed the standardization further; he made a point, for example, of
calculating percentages of annual progression, which enabled him easily to make
comparisons (Bouchette, 1831, vol. 1: 348). Percentage thus became a summary of
information, an economical means of saying many things in little space.
The paper on medical statistics in Lower Canada that Dr. William Kelly
presented on 19 April 1834 to the Literary and Historical Society of Quebec shows
a slightly different use of percentage (Kelly, 1834). First, Kelly never used
percentages to talk about progression, but turned to the classic index: the number of
years that it would take for the population to double. However, two forms of
percentage appeared several times in his presentation. The first could also be called
intermediary. Comparing, for example, the number of male children baptized to the
number of female children baptized, he calculated a ratio resulting, for the Quebec
City and Trois-Rivires districts, in a proportion of 106.65 to 100, or 16 to 15
(Kelly, 1834: 198). Bouchette made similar use of percentage (in a slightly more
modern form). But, at another point in his presentation, Kelly used a modern,
accomplished form of percentage. When he looked at mortality, using medical data

85
for the Canadian army, he calculated the percentage of mortality for each year and
an average percentage for the period as a whole (Kelly, 1834: 216 et seq.).
Interestingly, Kelly also added a column, on the basis of a table prepared by the
Army Medical Department concerning mortality by different diseases for the two
Canadas from 1810 to 1822: mortality in percentage. The use of percentage to
calculate such rates is quite old, since, as we have seen, Graunt used it in the
seventeenth century. A reading of the Montreal Medical Gazette, one of the first
Canadian medical journals, shows that in 184445, the use of percentage (or, more
precisely, one per thousand) was widespread in discussions of mortality. By
contagion, it was also commonly used for hospital admissions (since tables were
constructed involving admission rates and mortality rates). However, traditional
fractions (1 in 35, 2 in 3, etc.) also continued to be used (see, for example, Hall,
1847).
How should we interpret all of this? First, it is clear that in Lower Canada
during the period under consideration, percentage was rarely used outside of its
application to interest rates. Fascinated by the question of comparative progression
of resources and population, Bouchette was the first Lower Canadian author to
master the use of percentages and apply them to the population. Even those who
took up Bouchettes analysis methods several years later, such as Isidore Lebrun
(1833) and Amury Girod (1835), ignored this innovation. Dr. William Kelly,
interested in the issue of mortality, employed percentage, a statistical tool that had
been in use in this field at least since Graunt. In the 1860s, Arthur Harvey used it
extensively (Harvey, 1866). The 1872 debate between statistician, journalist, and
businessman Harvey and government statistician and 1871 census manager Joseph-
Charles Tach was to a large extent structured around progression calculations in
the form of percentages (Harvey, 1872; Tach, c. 1872). Thus, percentage, which
made it easy to break out comparisons and place the phenomenon under study in a
context of continuity (by the calculation of progressions), was introduced into the
scholars arsenal through interest rates or mortality rates (Graunt). Bouchette
expanded its territory to Lower Canada and, more generally, to the British colonies
of North America. How he discovered percentage is not exactly clear. He lived in
England for several years while writing his book, and he was a known Anglophile.
At the time, Lower Canada was an English colony, and naturally the gaze of its
elites was turned toward the homeland.
The first English censuses and the question of evolution of the
population
Thomas Malthuss theses long influenced Western debates and scholarship. In
An Essay on the Principle of Population, published anonymously in 1798, Malthus
made a link between geometric growth of populations and arithmetical growth of
resources (Malthus, 1798). He thus dramatized the question of the trivial link

86
between the evolution of resources and that of populations. It is difficult to imagine
today how much anxiety, questioning, and analysis such a discovery could
provoke, particularly during the first half of the nineteenth century. Was there not
something hopeless in envisaging the future from the angle of the diverging
evolution of the two terms of the ratio? After An Essay was published, attempts to
illustrate or invalidate this law multiplied. One of the most interesting, because it
was based contrary to the essentially abstract, even theoretical, work by Malthus
on real and relatively reliable data, was organized in the early nineteenth century.
Although its objective was first and foremost to count the population and gain a
general idea of how it was distributed by occupation, the first British census of
1801 was also intended to establish an opinion on the evolution of the countrys
population. The law that instituted this first census was called An Act for taking an
Account of the Population of Great Britain, and of the Increase or Diminution
thereof. The reports on the three subsequent censuses, edited by John Rickman,
who was one of those opposed to the Malthusian theses, are particularly interesting
from this point of view. In fact, while Malthus thought in a largely hypothetical
way, in the classic terms of the number of years needed for the population to
double, Rickman had access to data that, although not perfect, were reasonably
reliable. Malthus gave some figures concerning the United States (an example of a
society in which population had no obstacle to growth) and several other
countries. There is something in his Essay that resembles a percentage, but the data
provided are vague and based on evaluations or estimates, and the percentages are
applied, in a classic manner, to the proportion of births per 10 marriages, or the
proportion of births per 100 deaths (Malthus, 1798, chap. 7). On the other hand,
Rickman was able, in 1812, to use data from the 1801 and 1811 censuses. Taking
account of these data and postulating a constant proportion of baptisms in relation
to the population, Rickman estimated the population of England and Wales every
ten years from the start of the eighteenth century. He was then able to determine
whether the countrys population was rising or dropping, and by how much. By
doing this starting with population numbers that were relatively solid and valid
for the ultimate term of the progression Rickman constructed a problematic that
was different from Malthuss, and was therefore able to avoid analysis in terms of
population doubling. In 1700, the population of England and Wales was, according
to his calculations, 5,475,000; in 1811, it was 10,488,000. If one reasons in terms
of population doubling, one may simply say that the population had not even
doubled (or, put another way, had almost doubled) over a period of 111 years. But
this observation conceals both a population drop between 1700 and 1710 (still
according to Rickmans calculations) and uneven increases from decade to decade.
The data he constructed allowed the pace of these progressions to be determined.
The more time passed, the more the bases for these calculations lost their
speculative nature due to multiplication of data drawn from the censuses. The 10-
year interval (which corresponded to the timing of the censuses and which
Rickman adopted for his speculations with regard to the period before 1800) calls,

87
in fact, for a more flexible tool than doubling. Percentage, which was already in
use for annual calculations (regarding mortality tables) found a natural
application here. A first occurrence can be found in Rickmans 1812 report:
Whatever opinion may be formed of the foregoing Table of Population for
the earlier part of the last Century, a greater degree of authority cannot well
be denied to the latter part of it, and more and more as it approaches the
present time. By this Table it appears that from the year 1785 to 1795 the
Population increased 1,039,000 (Thirteen per Cent.) upon that of 1785; or
nearly in the same proportion as in the Ten Years which intervened between
the Enumerations of 1801 and 1811: and from 1785 to 1705 [sic, 1795] the
Baptisms appear to have exceeded the Burials by 634,245, falling short of
the real Increase by about One-third, as has again happened. (Great Britain
Historical GIS Project, 2004).
In his 1822 report, Rickman made even more prominent use of percentage. He
now had data from a third census. He was still using the principle of a constant
ratio between baptisms and population for the period preceding the censuses.
How far the Increase of 14 per Cent, in the period between the Enumerations
of 1801 and 1811, and of nearly 16 per Cent, in the period from 1811 to
1821, (as computed on the Female Population only) may have been produced
from such causes, cannot be discovered; but that the effect was not very
different in the two respective periods, may be reasonably inferred by shortly
adverting to the Parish Register Abstract. ... But there is reason to suspect
that the Poor Laws are much less conducive to an Increase of Population
than they are usually stated to be in argument, and in the Remarks on the
Population Schedules; because it must be recollected, that although in
Scotland there is no Poor's Rate, the ratio of Increase since 1811 is nearly 16
per cent, upon the Resident Population; while in England it is no more than
18 per cent (as computed upon the Resident Population of both Countries) a
small difference, and such as probably would be expected, had Poor Rates
equally, or not at all, existed in both Countries. (Great Britain Historical GIS
Project, 2004).
Thereafter, the use of percentage spread. For the 1841 British census, for
example, no doubt in order to permit instantaneous comparisons, certain tables in
the report were constructed solely with columns in percentages. The use of
percentages was even more marked in the report on the 1851 census and enabled
the superintendent of the census to make comparisons among different countries
(starting from the concept of average increase in percent) (Great Britain Historical
GIS Project, 2004). Thus, in less than 40 years, percentage had become so
widespread that it seemed to lend itself to all or almost all uses.
The Canadian Joseph Bouchette, who, like his contemporary the Englishman
John Rickman, was writing during a transitional period between the era of
estimates and the era of actual counting that is, modern censuses also
discovered the interest and power of percentage, mainly for comparative

88
purposes. Like Rickman, Bouchette entered a dialogue with Malthusian theses. In
1824 and, especially, in 1831, Bouchette started from Malthuss theories to
interpret the relationship between population and resources (which had been one of
the subjects of his 1815 book). The doubling of population every 25 years was a
key proposition that was circulating widely at the time and took on, because the
number was almost round, a symbolic dimension. It was, in fact, central for
Malthus (1798, chap. 2: 1). But obviously, for things to stay as they were, for the
situation not to deteriorate, production also had to double at least every 25 years.
Bouchette therefore played with variations around this figure and calculated
progression rates that became meaningful when they were carried over to
Malthusian propositions or to those of the statists (Bouchette, 1831, vol. 1: 347).
In his British Dominions in North America (1831), the relationship between
population and territory (and potential resources) was constantly evoked or
suggested; for instance, after calculating a population density in view of the area of
the province, then another density relative to area under cultivation, Bouchette
drew a conclusion on the susceptibility of the country to sustain hereafter a very
considerable augmentation of inhabitants. He even detailed this calculation for
different districts, then, refining his analysis by the introduction of emigration, he
calculated a progression that, for Lower Canada, matched almost perfectly the
statists propositions: [W]e shall then find that the population of the province
doubles itself in almost a double ratio, that is, in 14 or 15 years instead of 26 or
27. Of course, all of these population projections were to be taken in the context
of the possible growth of resources. Bouchette concluded, [W]e are forcibly
struck with a conviction of the immense resources of British America to maintain
millions of inhabitants from the produce of the soil, and to become eventually
distinguished for the scope of its commerce (Bouchette, 1831, vol 1: 357, 358,
359). He even talked of population doubling every 13 years for the British colonies
of North America:
In 1825 the North American colonies, and other parts of the continental
dominions in America contained about 900,000 inhabitants; they are now,
from correct data, estimated at about 1,400,000, and thus appear to have
increased in the ratio of 44 per cent during the short term of six years;
continuing to augment in the same proportion, the population would about
double itself every 13 years. (Bouchette, 1831, vol. 2: 232).
The British colonies, because means of subsistence were not lacking, thus had
spectacular growth rates. We can see the relationships that Bouchette posited
among the immense territory of Canada, the small population living there at the
time, and the potential for subsistence, resources, and therefore population; all of
this combined to make Canada attractive for settlement. Showing that, well
exploited, Canada would contradict the hard Malthusian laws (which, in fact, did
not apply in the same way to countries in the Americas) was the surveyor generals
ultimate objective. Upper Canada, fully British and not impeded by the seigneurial
system (as Lower Canada was), seemed to offer the perfect illustration for this

89
potential: In fact, Upper Canada is rising in a large geometrical ratio into
agricultural and commercial importance. [N]or can we, Bouchette added, in
thus contemplating its rapid prosperity, forbear attributing it as well to the ability
and efficiency that has almost invariably distinguished the administration of its
government, as to the great natural energies and resources of the country
(Bouchette, 1831, vol. 1: 112).
To make his point, Bouchette used both traditional tools Malthusian ones
such as ratios and doubling and modern tools such as percentage. It is true that
when he was writing his 1831 book he had at his disposal relatively reliable data
from the 1825 census as well as those drawn from his own investigations. Likely
aware of the results of the English censuses, though we cannot be totally certain of
this, he placed his text within the framework of the new problematics illustrated by
Rickman. The question, from this point of view, is not who was the first to use
percentage (Rickman may have been copying some other Englishman), but
whether a new discursive context was established in the first half of the nineteenth
century that allowed and encouraged the adoption of this new tool. The first
modern censuses took place in the new United States in 1790, in Great Britain and
France in 1801, in Lower Canada in 1825, as well as in other countries. Therefore,
economists, demographers, sociologists, and other scholars had access to more
reliable data than before. The Malthusian theses, which were very controversial,
particularly in Anglo-Saxon countries, could now be put to the test of verification
(or refutation) from scientific bases (with statistics developing as a science
through this very movement) and no longer from speculative ones.
A milestone in the foundation of statistical objectivism
Today, percentage is in the toolbox of every writer, statistician or not, and the
idea that it might be used for any question or object raises no concern (and this is
no doubt why its problematization by historians of statistics has been almost
nonexistent). It is even its primary characteristic unlike number of years
necessary for doubling, for example that it is totally neutral (one could speak, in
this context, of agnosticism). But the history of the use of percentage shows that it
slowly made way into cognitive fields and was not accepted everywhere
immediately. One could no doubt make a parallel here with the unification of
weights and measures. Today, such a thing seems obvious and, it goes without
saying, beneficial. But the old measures had the advantage of being
anthropomorphic and corresponding to something locally significant. The old
ways of calculating (ratios, doubling, etc.) also had the advantage of being directly
attached to what one wanted to measure.
What we observe, in fact, is that at the turn of the nineteenth century,
percentage proved indispensable for speaking of evolution over a short period.

90
Doubling was perfect for macro-periods, when the reasoning was more prospective
(one started from a point situated remote in time and got closer to the present) and
largely speculative (because it was based on estimates). Percentage was perfect for
meso- and micro-periods, for which the reasoning was more retrospective (one
started from an approximate situated in the present and went back in time) and
less and less speculative (because it was based on data from censuses or
comparable studies). In fact, percentage was to doubling what the census was to
assessments and extrapolations.
The path that percentage took can be summarized as follows: 1) first, it was a
tool used for interest rates in the financial and commercial fields and is derived
from ratios known and used for a long time by, among others, merchants; 2) in
1662, John Graunt, a draper, incorporated it into the field (that came to be called
demography) of mortality studies; 3) in the early nineteenth century, it migrated
toward population growth studies; 4) at the end of the first half of the nineteenth
century, it invaded other fields to become a tool applicable to all comparisons in
space and time.
Each migration was made in the context of the constitution of a new
problematics: birth of the concept of mortality in the case of early political
arithmeticians; birth of the concept of population in the case of the early
statisticians. The migrations thus corresponded to means of responding to a
concrete question, and the tools appeared as elements in a debate that occupied
both great theoreticians and rhetoricians, such as Malthus, and less important
producers of discourse, such as Bouchette and Kelly: are living conditions better or
worse in London than elsewhere in England or in Paris? Will these conditions
improve or deteriorate? Was Malthus correct to think that populations and
resources evolved at different rates? How, from this point of view, were the British
colonies of North America situated? The incorporation of percentage allowed for a
new and better form of response to these questions. It was in this sense that it
seems, retrospectively, to have gained in importance. But a study of concrete
situations in which it appeared and debates into which it was integrated shows that
its virtues alone were not enough for it to gain acceptance. A sort of triad was
needed: question and debate; new problem; new tool. Incidentally, the data had to
lend themselves to its use: old data assembled for the purpose, as in the cases of
Graunt and Bouchette, or new data issuing from the practice of the modern
census, as in the cases of Rickman and Bouchette. There were also more minor
transfers following a process of capillary action (without change of problematics).
For example, in the Lower Canadian medical journals of the mid-nineteenth
century, the old fractions (1 in 20, 2 in 3) were still used. However, when mortality
was discussed, authors naturally turned to percentages (as had the first political
arithmeticians of the seventeenth century) and as a consequence, percentages were
also used for phenomena that were located upstream, such as hospital admissions.

91
In transitional periods, there was a plurality of statistical tools (doubling, old-
style ratios, and percentages). We might make a parallel here with use of the decimal
point, which was not yet common in Graunts time (Le Bras, 2000). The modern
forms supplanted the older ones without, however, causing them to disappear
completely. In fact, the use of percentages resulted in a gradual neutralization or
distancing, and thus seems to have been one of the elements in the foundation of
statistical objectivism (Brian, 1994: 31741). Percentage allows for comparison of
abstract entities the pace of population increase, for example that would not exist
otherwise. By the use of statistical tables, percentages, and rates of progression, the
statisticians of the first half of the nineteenth century thus separated their discourse
from what Christian Licoppe calls circumstantial accounts (Licoppe, 1996: 258)
partially in the case of the surveyor general of Lower Canada, and more completely
in the case of Rickman and the English census takers.
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Persia, and from Mons
r
Auzout, against two former Essays, answered, and that London
Hath as Many People as Paris, Rome and Rouen Put Together. II. A Comparison between
London and Paris in 14 Particulars. III. Proofs That at London, Within its 134 Parishes,
Named in the Bills of Mortality, There Live About 696 Thousand People. IV. An
Estimate of the People in London, Paris, Amsterdam, Venice, Rome, Dublin, Bristoll and
Rouen, With Several Observations Upon the Same. V. Concerning Holland and the Rest
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93
CAPTULO 6 .
La comisin civiale (1835):
Un debate temprano sobre
el uso mdico de la
Estadstica
JOS ANTONIO CAMEZ RUIZ
JESS BASULTO SANTOS
FRANCISCO JAVIER ORTEGA IRIZO
Universidad de Sevilla
Jean Civiale, la litotoma y la litotricia
La piedra de vejiga urinaria fue una enfermedad frecuente en el mundo
occidental. Lo era, por ejemplo, a finales del siglo XVIII y principios del XIX,
poca a la que hace referencia la investigacin del urlogo Jean Civiale (1792-
1867). Curiosamente, dicha enfermedad ha desaparecido casi por completo en los
pases desarrollados.
En The Cambridge World History of Human Disease encontramos, en el
captulo dedicado a las piedras urinarias: Las principales formas de urolitiasis
consisten en piedras de extensin superior formadas dentro de los riones o
urteres (piedras renales) y piedras de extensin inferior, formadas en la vejiga.
Estas dos formas de urolitiasis se diferencian en la etiologa, composicin qumica
y rasgos epidemiolgicos, por lo que deberan ser consideradas dos enfermedades

94
separadas. La evidencia histrica ha mostrado un aumento asombroso de la
incidencia de la piedra renal en los ltimos 100 aos. Hubo una disminucin
simultnea en la incidencia de la piedra de vejiga
No se tiene certeza sobre la causa de la disminucin de la piedra de vejiga en
occidente; quizs, una interaccin de factores dietticos y consumo de lquidos
Igualmente misterioso es el incremento del nmero de afectados por piedras
renales que, adems, son ms frecuentes en hombres que en mujeres.
En cambio, la piedra de vejiga sigue existiendo como un problema importante
en los pases en va de desarrollo, casi con la misma epidemiologa que tena en
Europa Occidental hace dos siglos. La mayor parte de los afectados son jvenes
varones de reas rurales y empobrecidas. La encontramos con frecuencia en pases
del medio y lejano oriente y, tambin, en el norte y centro de frica. Como
sntomas, dolor e infeccin. El dolor de la piedra de vejiga suele ser ms constante
que la de rin y casi tan insoportable como el de sta. El sufrimiento que deba
padecer el paciente era tan terrible que muchos de ellos se atrevan a arriesgar sus
vidas buscando el alivio a travs de la litotoma, o sea, de la fragmentacin y
extraccin de la piedra por va perineal, haciendo una incisin en la piel, en las
proximidades del ano, hasta llegar a la vejiga (todo sin anestesia). Un
procedimiento bastante rudo y con alta mortalidad (segn el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Espaola, litotoma: talla, operacin cruenta para extraer
los clculos de la vejiga).
Los especialistas en esta tcnica viajaban de ciudad en ciudad, practicando sus
operaciones all donde eran requeridos. Es curioso el dato ofrecido por Frre
Jacques de Beaulieu (1651-1719) (la famosa cancin infantil del mundo francfono
Frre Jacques, probablemente, tiene su inspiracin en este personaje tan famoso
en la poca, que nunca se orden monje, pero que se haca llamar a si mismo como
el ttulo de la cancin) que hace un recuento de 60 litotomas practicadas de abril a
julio de 1697, producindose 25 fallecimientos, o sea, un 42 % de mortalidad (este
especialista lleg a practicar ms de 5000 litotomas a lo largo de su vida). Una
publicacin un poco ms seria sobre resultados de litotoma la proporciona el
mismo Civiale tras recabar datos de distintos lugares de Europa. En ella, la
mortalidad en litotoma se reduce a un 20%, lo cual no deja de ser aterrador.
Informa, adems, que es superior en hombres, pues en las mujeres era ms fcil
practicarles el corte del perineo por encima de la vagina. Para los hombres, la
discusin se estableca entre practicar un corte intermedio (con frecuencia por la
prstata) o un corte lateral (ms cerca de la pierna). No nos debe extraar la alta
mortalidad de los datos de Civiale. Por ejemplo, el centro de ms prestigio en esta
especialidad de Gran Bretaa, Hospital Norwich, public en The Lancet una
mortalidad de 1 sobre 8 (ms de un 12%), para 910 pacientes atendidos entre 1772
y 1862.
LA COMISIN CIVIALE (1835): UN DEBATE TEMPRANO SOBRE EL USO MDICO DE LA ESTADSTICA

95
Al ser la litotoma tan temida y peligrosa, se empieza a considerar la idea de
algn mtodo por el cual el clculo pudiera ser roto o disuelto en la misma vejiga
sin necesidad de la ciruga abierta. De aqu han llegado hasta nuestros das varios
informes de individuos que segn se dice insertaron instrumentos por la uretra, y a
travs de ellos intentaron romper o reducir la piedra rompindola o limndola. A
pesar de la autenticidad cuestionable de algunas de estas historias, su misma
persistencia da testimonio de tal posibilidad. Con avances en la tecnologa que
permitieron la construccin de instrumentos ms delicados, los pensamientos y las
ideas de los cirujanos fueron llevadas al reino de la realidad en el primer trimestre
del siglo XIX.
El primer instrumento del que tenemos un registro fiel fue presentado por un
francs llamado Fournier de Lempdes, de Clermont-Ferrand. Estaba concebido
para que, despus de entrar en la vejiga, ste se abriese y atrapase la piedra, la cual,
entonces, se desgastara mediante un instrumento giratorio. Emple este
instrumento sobre un cadver, mostrando su proceder a los miembros de la
Academia Francesa, los cuales le animaron a seguir su trabajo pero, al parecer, no
hizo prueba alguna sobre pacientes vivos.
En 1813, Gruithuisen de Estrasburgo public un trabajo que contena grficos
de instrumentos que atrapaban el clculo con un hilo al final de un tubo abierto,
despus de lo cual sera pulverizado por un pequeo rotor que tambin pasaba por
el tubo. Al parecer, tampoco consigui llevarlo a la prctica sobre algn paciente.
Sobre el mismo tiempo, Jean Civiale, de Pars
(fundador del primer servicio de urologa que
existi en el mundo, en el Hospital Necker de
Pars), comienza sus primeros experimentos sobre
el tratamiento no quirrgico de la piedra de vejiga.
Sus primeras ideas fueron dirigidas hacia la
disolucin de la piedra con sustancias qumicas.
Dise un instrumento que deba pasar a travs de
la uretra y luego abrirse en un saco flexible que
incluira a la piedra. Con sta en el saco, su
intencin era la de inyectar sustancias qumicas
que la disolvieran, las cuales, al estar dentro del
saco, no daaran la pared de la vejiga.
Para determinar la naturaleza qumica de la
piedra, Civiale dise un instrumento que l llam litotriptor. ste, pasando a
travs de la uretra, abra tres dientes parecidos a un gancho que serviran para coger
la piedra. Un taladro transferido por el centro del instrumento extraera hacia fuera
una pequea parte de la misma. El material as obtenido deba ser usado para
determinar el mejor disolvente. Este instrumento, concebido en un principio para
ser slo un auxiliar al tratamiento disolvente, pronto demostr ser autosuficiente.

96
El saco para incluir la piedra fue un
fracaso y las tentativas en la solucin
qumica fueron abandonadas.
Carta manuscrita fechada el 10 de
junio de 1824, remitida por Civiale al
Presidente de la Academia de las
Ciencias de Orleans, ofreciendo el
informe de su Trabajo sobre la
destruccin de la piedra en la vejiga
sin la operacin de litotoma.
Antes de que pudiera usar su
litotriptor, Civiale tuvo que demostrar
que instrumentos directos, sin curva,
podran ser introducidos en la vejiga.
A pesar de las aserciones de muchas
personas en contra, l demostr que la
uretra se poda dilatar y que
instrumentos directos de buen tamao
podran ser empleados con seguridad.
Entonces encontr que con el litotriptor, cuya intencin inicial era slo, como se ha
dicho, la de conseguir una muestra, podra taladrar un agujero en la piedra, y si sta
fuese liberada y girada a un nuevo ngulo, un segundo agujero podra ser taladrado,
y posteriormente muchos ms. De este modo la piedra, tarde o temprano, sera
debilitada hasta el punto en que sera desintegrada en pequeos pedazos que
podran ser evacuados por la orina. La litotricia era ya una realidad (segn el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola, litotricia: operacin de
pulverizar o desmenuzar, dentro de las vas urinarias, el rin o la vescula biliar,
las piedras o clculos que all haya, a fin de que puedan salir por la uretra o las vas
biliares segn el caso).
En 1823, Civiale us este instrumento sobre un paciente vivo y poco despus
mostr su utilidad a dos miembros de la Academia Francesa que padecan el
problema. Ellos dieron un informe favorable a la Academia de Ciencias con un
tpico comentario francs: La litotricia es gloriosa para la ciruga francesa,
honorable para su inventor y consuelo para la humanidad. La Academia de las
Ciencias le concedi el Premio de Montyon de 10.000 francos en 1827. En el
perodo entre 1823 y 1827 l lo aplic sobre 43 pacientes, de los que 42 fueron
xitos, segn el propio Civiale.
Rpidamente, otros cirujanos mostraron su malestar sobre la autora del
instrumental. Adems de Fournier de Lempdes y Gruithuisen, antes mencionados,
Leroy D'Etiolles, Heurteloup, Jean Amussat, Rigal de Gaillac, Jacobsen, y
Meirieux, todos presentaron sus instrumentales por ellos inventados. Hubo

97
reclamaciones, denuncias y contradenuncias. Cada reclamacin iba en la lnea de
que los tiles de los dems eran impracticables o peligrosos. De toda esta polmica,
Civiale triunfa y queda como el primero que consigue la rotura mediante
instrumental de un clculo en la vejiga de un paciente vivo. El xito se repiti
muchas veces, mostrando que funcionaba sobre cientos de pacientes. Sin embargo,
Civiale no era un vencedor amable. Sigui durante muchos aos en un debate
spero con aquellos que le negaban el xito en su procedimiento.
Con los resultados de sus operaciones y los que recab de distintos hospitales
europeos, Civiale present un informe a la Academia de las Ciencias de Pars en el
que se comparaban resultados de ambas tcnicas, litotoma versus litotricia y, usando
como base un anlisis estadstico sencillo, abogaba por el empleo de la litotricia,
frente a la litotoma, como tcnica para la eliminacin del clculo de vejiga. La
Academia encarg a una comisin formada por cuatro miembros que analizase el
trabajo de Civiale, la cul present una memoria a la propia Academia en 1835. En la
misma se analiza, en primer lugar, los datos que el urlogo francs emplea para
comparar ambas tcnicas. En segundo lugar, los comisionados incorporan un
interesante debate sobre el papel adecuado del razonamiento estadstico en cuestiones
teraputicas. La pugna entre un tratamiento del paciente, considerado como individuo
nico, y un tratamiento genrico de la enfermedad obtenido del anlisis estadstico de
un colectivo (individuo versus agregado estadstico) estaba naciendo y, desde luego,
sigue siendo un debate apasionante en la actualidad.
En 2001, la prestigiosa revista de epidemiologa Internacional Journal of
Epidemiology, siendo consciente de la vigencia e inters del contenido del informe
de la comisin, public una traduccin al ingls del mismo, adems de comentarios
y reflexiones sobre su contenido por parte de cuatro prestigiosos epidemilogos:
Black, Matthews, Trhler y Vandenbroucke. En el texto de Almenara et al. sobre
historia de la Bioestadstica encontramos una referencia al trabajo de Civiale y al
de la propia comisin.
La comisin
Para situar histricamente el informe de la comisin es necesario conocer que la
memorizacin de xitos y fracasos al quitar piedras de la vejiga se vena haciendo
desde principios del siglo XVIII, dado que los mdicos reciban ms pacientes si
demostraban una tasa de xito ms elevada. Por tanto, ellos comenzaron a recoger
sus resultados anuales en tablas. O sea, el mtodo de Civiale de comparacin
cuantitativa no era fundamentalmente nuevo. Su novedad fue la de ser capaz de
realizar la comparacin a una escala mucho mayor que la de sus predecesores,
debido al apoyo del Ministerio de Instruccin Pblica. Este apoyo del gobierno
ilustra como para los estados la idea de la agregacin haba llegado a ser considerada
como un mtodo clave para plantear cuestiones consideradas de asunto pblico.

98
Los cientficos que queran un refrendo de la comunidad cientfica presentaban
su trabajo a la Academia que, a su vez, nombraba una comisin de expertos para
que juzgase y elaborase un informe, el cul era ledo en el seno de la misma y
despus publicado. El trabajo de Civiale fue entregado a la comisin formada por
Poisson (1781-1840), Dulong (1785-1838), Larrey (1766-1842) y Double (1776-
1842), siendo este ltimo el ponente.
Entre los cuatro nombres llama la atencin el
primero, Simon Denis Poisson, conocido no
slo por su ley de probabilidad de los casos raros
o su ley de los grandes nmeros, sino tambin
por su inters de llevar a la prctica las ideas
probabilsticas emergentes, como lo demuestra,
por ejemplo, su trabajo evaluando la correccin
de las decisiones judiciales. Por tanto,
seguramente el trabajo de Civiale le result
atractivo. Lgicamente, era un partidario del
movimiento Mdicine dobservation iniciado
por Pierre Charles Alexandre Louis (1787-1872),
o sea, del empleo de la informacin cuantitativa
en las conclusiones mdicas, y que se considera
un antecedente de la moderna Evidence Based Medicine (que representa el uso
racional, explcito, juicioso y actualizado de la mejor evidencia cientfica aplicado
al cuidado y manejo de pacientes individuales. Los partidarios de este movimiento
opinan que fue el empleo de los mtodos cuantitativos el camino a travs del cual
la medicina se transform en ciencia. Este ltimo movimiento naci en 1992, en
Ontario, Canad).
No se comprende por qu form parte de la
misma el segundo miembro de la comisin, Pierre
Louis Dulong. Pas a la historia como un
reconocido qumico, descubridor del tricloruro de
nitrgeno, e investigador sobre condiciones de
presin, volumen y temperatura de los gases.
Aunque su formacin inicial fue la de mdico,
ejerciendo la medicina durante su juventud, sin
cobrar nada por sus servicios, especialmente a los
ms necesitados, por lo que no debe extraar su
fracaso en esta profesin, razn por la cual se
orient hacia la qumica. Quizs, debido a sus
conocimientos iniciales de medicina fue llamado a
formar parte de la Comisin Civiale.
Respecto al tercer comisionado, Dominique Jean Larrey, tenemos que decir que
era conocido como el mejor cirujano militar de Francia, siendo adems una persona

99
muy cercana a Napolen. Parece normal que un cirujano militar interviniese en este
caso, donde se produce un anlisis de datos numricos, dado que la medicina
militar era ms numrica que la civil (era fundamental mantener un suficiente
nmero de hombres aptos para la lucha). Napolen, que muri veintin aos antes
que l en su destierro de Santa Elena, le leg cien mil francos y en su testamento
deca que era el hombre ms virtuoso que haba conocido. En 1806 presidi la
Socit de Mdecine de Paris, de la que fue miembro desde su fundacin en 1796.
Tambin, fue miembro de la Academia de Medicina desde 1820. En varias
ocasiones se le bloque el ingreso en la de Ciencias, que por fin logr en 1829, la
cual le encarga formar parte de la comisin Civiale en 1835.
El ponente, y cuarto miembro de la comisin, era Franois-Joseph Double, es
descrito como el representante del establishment mdico en la misma. Para ste, el
razonamiento probabilstico era til en las comparaciones cientficas, pero al final
la ciencia de la medicina descansa sobre el diagnstico clnico, razonando sobre
causa y efecto, y tratamientos individualizados. En posteriores debates sobre el
mrito de la Mdicine dobservation (despus de 1835), Double se distancia cada
vez ms, llegando a convertirse en un antagonista.
Con estos comisionados la segunda parte de la memoria, dedicada a la
interpretacin del uso del razonamiento probabilstico en medicina, es un
documento histrico importante y, al mismo tiempo, cercano en muchos aspectos a
debates actuales. Se refleja la combinacin de ideas de uno de los ms famosos
especialistas en clculo de probabilidades, con la de uno de los ms importantes
cirujanos de la Francia del siglo XIX, y con el contrapeso apropiado del
establishment mdico de la poca.
La primera parte de la memoria
Como ya se ha dicho, la memoria tiene dos partes bien diferenciadas. En la
primera los comisionados comienzan su discurso insistiendo en lo intolerable que
resultaba la enfermedad por su continuo dolor y por la predisposicin a la tristeza
del que la padece. Despus se adentran en disquisiciones ms o menos ambiguas,
con una ambigedad muy calculada, sobre si la enfermedad es o no hereditaria,
sobre si afecta ms a los hombres que a las mujeres, sobre la edad ms frecuente en
que aparece (en muchos casos, en menores de 14 aos), sobre si hay diferencias en
cuanto a su frecuencia entre pases o regiones, o sobre si la situacin social influye
en la aparicin de la enfermedad. Sobre esto ltimo leemos:
Sin duda, se cuenta un mayor nmero de afectados por el clculo en las clases
ms penosas; pero es que, por una parte, estas clases son por desgracia las ms
numerosas; y por otra parte, desgraciadamente, tambin ocurre que sobre estas
clases pesan ms todas las cargas de la vida material, en particular las
enfermedades. (Este fragmento extrado de la memoria y los dems que aparecen

100
en este punto y en el siguiente son traduccin propia de la original publicada en
francs).
Despus hablan sobre las recidivas de la enfermedad e introducen la afirmacin
de Civiale sobre la ventaja de la litotricia en este aspecto: El Sr. Civiale afirma que
las enfermedades de la vejiga y de sus anexos cesan ms rpidamente y de una
manera ms tajante despus de procederlas con litotricia, que despus de
efectuarles las maniobras de corte. El Sr. Civiale aade que hay siempre ms o
menos peligro de repetir la operacin de cistotoma
1
, mientras que apenas si hay
de reiterar la litotricia.
Sobre los mtodos propuestos para la resolucin del problema, la comisin los
resume en tres:
Primer mtodo.- Se ha intentado en vano, es cierto, hasta el presente, disolver
los clculos de la vejiga por la accin de pretendidos litotrticos indirectos o
directos, generales o locales.
Segundo mtodo.- Se ha buscado liberar a los pacientes de sus clculos por
medio de incisiones, de secciones, a menudo muy variadas, pero siempre por va
de diresis o por operacin con instrumentos cortantes.
Tercer mtodo.- Se han extrado los clculos a travs del canal de la uretra sin
incisin alguna, y lo ms frecuente con la ayuda de una rotura mecnica previa.
Deliberadamente, la comisin obvia hablar del primer mtodo, dado que el
trabajo presentado a su valoracin no lo contemplaba, aunque aaden que al final
de su trabajo, el Sr. Civiale deja de pasada algunas lneas de reprobacin y como
de menosprecio sobre los esfuerzos cientficos que tendran por objeto la
disolucin intestina de los clculos. Los ponentes comentan que ha habido otros
intentos de comparacin numrica (Varias veces ya, en la historia de este arte, se
ha invocado el poder de las cifras) para apreciar el procedimiento alternativo a la
litotoma (lo que confirma los intentos anteriores a Civiale), pero opinan que esas
comparaciones se han realizado sobre bases poco exactas, sin detalle, sin control. A
continuacin, los comisionados muestran por primera vez las cifras empleadas por
Civiale para llevar a cabo la comparacin entre ambos mtodos:
En el trabajo del que tenemos el encargo de hacer conocer a la Academia, el
Sr. Civiale ha conseguido reunir en total ms de cinco mil casos, todos
proporcionados por la prctica de los ms grandes cirujanos actualmente
existentes en Europa; he aqu las conclusiones generales a las que ha llegado.
Sobre 5.715 operaciones de corte (por incisin) que l ha podido analizar,
encuentra 1.141 muertos, 4.478 curaciones completas, y una centena de
enfermedades como consecuencia de la operacin. As, en los nicos casos en los
que se conocen bien los resultados, la mortalidad es de alrededor de un quinto

1
El trmino cistotoma es usado aqu como sinnimo de litotricia.

101
para todas las edades. Ahora bien, es bueno recordar que ms de la mitad de estos
enfermos no haban alcanzado los catorce aos; y se sabe que a esta edad las
posibilidades de curacin son al menos el doble.
Por el contrario, estas mismas tablas comprenden un total de 257 pacientes
operados de litotricia, y entre los cuales no hubo ms que seis muertos, y an
sobre este nmero apenas si haba dos o tres individuos con la edad menor de 14
aos; lo que no da ni una muerte entre 42 pacientes operados por litotricia. Los
datos, a simple vista, son contundentes: 20% de mortalidad en litotoma frente al
2% de litotricia.
La informacin numrica aportada por Civiale en el caso de la litotoma nos
sorprende. La recogida de datos de distintos hospitales europeos, la seleccin de los
mismos, el acercamiento a sus colegas para solicitarles esa informacin, la
tabulacin, todo debi suponer un enorme esfuerzo y, no deja de despertar
nuestra curiosidad sobre cmo se produjo todo ese proceso.
En buena lgica, los ponentes no quieren hablar de verdades absolutas. No se
debe rechazar por completo la litotoma. Admiten que, en determinadas
circunstancias del paciente, puede incluso ser preferible a la litotricia. Esto no
impide el salto de lo particular a lo general, en el caso de la comparacin.
La segunda parte
Podemos decir que es a partir de aqu cuando comienza la segunda parte de la
memoria, donde los ponentes comentan el papel de la probabilidad y la estadstica
en medicina. De nuevo, debi haber motivos para ello: En 1812 Pierre-Simon de
Laplace (1749-1827) public Thorie analytique des probabilits. La aplic al
estudio de los fenmenos naturales y lleg a tener mucha influencia en los aos
veinte del siglo XIX. Por otra parte, la estadstica ya contaba entonces con
tradicin en el terreno de los estudios demogrficos y sanitarios (uno de los
antecedentes se haba producido en Londres, con las estadsticas de causas de
muerte publicadas por Graunt en 1662). Por tanto, el debate estaba abierto.
Los ponentes advierten sobre la influencia de las modas en la investigacin
mdica: La medicina, en la que los propios trabajos son difciles, lentos, sin
resplandor y sin gloria, ha procurado con demasiada frecuencia juntarse con las
ideas que la opinin del da han puesto de moda. Es as que en este momento, sin
cesar se quiere aplicar la estadstica a la mayor parte de las cuestiones
trascendentes de la teraputica. Ahora bien, en este caso la estadstica no es otra
cosa, en el fondo, que un ensayo de aplicacin del clculo de probabilidades.
La discusin se centr en el significado del razonamiento numrico para el
paciente individual. Se sostena que il ny a en mdecine que des individus.

102
Como se ha mencionado, en el seno de la comisin, Double iba defendiendo cada
vez ms esta opinin.
Es interesante observar cmo se va elaborando cautelosamente los argumentos.
Una base importante es que las probabilidades slo pueden ser calculadas sobre
unidades iguales y sobre nmeros grandes. Sin embargo, las personas no son
iguales, y un mdico que trata un paciente tiene una informacin sobre l que lo
hace diferente del resto de pacientes. En cambio, la estadstica necesita desposeer
de esas diferencias a los individuos.
Leemos en la memoria: La estadstica puesta en prctica, que en definitiva
siempre es el mecanismo funcionando del clculo de probabilidades, apela
necesariamente a las masas infinitas, un nmero ilimitado de casos, no slo con
vista a aproximarse lo mximo posible a la verdad, sino tambin con el de
conseguir hacer desaparecer, de eliminar, tanto como sea posible, y con la ayuda
de procedimientos conocidos, las numerosas fuentes de error tan difciles de
evitar.
Todo difiere en el orden mdico; los casos son siempre para nosotros muy
limitados por la naturaleza misma de las cosas; lo son an ms por la
imposibilidad para nosotros de conocerlos y de reunirlos todos. Al lado de algunas
centenas de casos publicados por un pequeo nmero de hombres que escriben
mucho, existen millares de casos perdidos en la oscuridad de la clnica muda de
esa multitud de mdicos que, en medio de una utilidad prctica de todos los
instantes, no pueden en absoluto escribir de todo, ni incluso tienen apenas tiempo
de leer un poco. As pues, en Medicina prctica, los casos son demasiado poco
numerosos para entrar en el dominio del clculo de probabilidades; y adems, el
mayor nmero de esos casos escapan muy evidentemente al clculo, a la
comparacin, al control: ahora bien, todos estos casos perdidos, qu resultados
introduciran en la cuestin, en esta aritmtica mdica? Nadie osara decirlo.
La exigencia de rigor en una investigacin cientfica queda manifiesta en el
siguiente prrafo y, desde luego, se nos antoja muy actual para los que, con
frecuencia, llevamos a cabo anlisis de datos: Los gemetras que se han entregado
al clculo de probabilidades han insistido todos en la necesidad de aportar el
mayor rigor, la atencin ms constante en la clasificacin de los casos, con el fin
de evitar estas asociaciones irreflexivas, inexactas, que conducen tan rpido al
error. Todos exigen que no se hagan entrar en un mismo clculo nada ms que
casos del mismo gnero, casos comparables entre ellos, en fin, casos que hayan
sido sometidos a un examen, a un anlisis previo, de tal manera que se llegue a
fijar, tanto como sea posible, las condiciones de analoga o de disparidad que
renen.
Y se llama la atencin sobre los dos posibles errores que se pueden cometer:
Aqu debemos temer tanto los errores que nacen de la naturaleza misma de la

103
cuestin como los errores que pueden introducir los hombres que buscan
resolverla.
Aunque se va acentuando la utilidad de los datos de la prctica mdica, estos
nunca dirn nada sobre el futuro del paciente individual que el mdico atiende. Los
datos ofrecen una especie de marco general: pueden proporcionar comparaciones
generales entre tratamientos y, as, ofrecer directrices generales. Que las
conclusiones sobre datos particulares puedan ser aceptadas no es slo un asunto de
los datos, sino tambin del razonamiento lgico que subyace tras los datos (porque
los datos mdicos son imperfectos y no llevan a probabilidades). Adems,
la duracin de la enfermedad anterior a la operacin, la variedad de los
estragos que la presencia de la piedra ha causado sobre la vejiga y sus
dependencias, la constitucin general del enfermo, su disposicin tanto moral
como fsica, en el momento de la operacin, el trabajo incesante del organismo
abandonado a la accin ms o menos poderosa de la vida y de sus funciones; tales
son alguna circunstancias importantes que, para los mdicos, convierten los casos
tan variables, tan accidentados, tan poco comparables entre ellos, tan susceptibles
de estas numerosas fuentes de error que ninguna ley de probabilidad podra
abrazar.
Los ponentes mencionan el viejo adagio de Morgagni Non numerandae sed
perpendendae observationes (no tendran que contarse, sino ponderarse los
hechos), el cual fue ligeramente, aunque significativamente, cambiado para el lema
de la Societ de Mdecine dObservation en numerandae et perpendendae.
Est claro que los ponentes se mostraron ms cautelosos. Se puede adivinar que
esto fue debido a las discusiones entre Poisson, el matemtico, y Double, que se iba
distanciando cada vez ms de la va tipo Civiale de hacer investigacin mdica.
Si entendemos bien a los ponentes, ellos sostienen que hay que juzgar dos
veces. El primer juicio es si hay que aceptar el veredicto de los datos comparativos,
que es tanto un asunto del razonamiento lgico sobre la investigacin y los
principios tras de s, como de los mismos datos. El segundo juicio es si el veredicto
total se aplica a un paciente particular individual. Al final de la memoria, los
ponentes incluyen esta cita del matemtico Lacroix: La bondad de este clculo
depende, aqu como en todas partes, de la eleccin de los datos, y a continuacin,
del buen empleo que se haga; y este buen empleo no puede consistir ms que en el
examen detallado de las circunstancias de cada dato, en el cuidado de la
descomposicin tanto como sea posible, con el fin de no tener que pronunciarse
ms que sobre proposiciones de una igual simplicidad, de una igual evidencia y
sobre todo con el fin de tener su espritu en guardia contra toda parcialidad a
favor del resultado cualquiera que pueda ser.
De alguna forma la comisin habla del uso de la estadstica como anlisis
confirmatorio cuando redacta: Aadimos que, sobre casi todos los puntos, el

104
clculo slo da lo que la induccin haba ya proporcionado, lo que la razn sola
habra, por lo menos, hecho sospechar.
Tales temas han sido discutidos por otros investigadores posteriores.
Greenwood, el primer profesor de epidemiologa de la London School of Higiene
escribe en 1936 en su informe sobre Pierre Charles Alexandre Louis y la Societ
de Mdecine dObservation lo siguiente:
l no es un actuario aconsejando a una empresa aceptar (o rechazar) riesgos,
sino que es un mdico llamado para ayudar a un enfermo. Esto es un eco, con una
distancia de un siglo, de lo que leemos en el informe sobre el trabajo de Civiale:
Qu resultado puede esperarse si uno trata de determinar con que edad fallecer
Pedro a partir de una tabla general de mortalidad?
Los ponentes terminan su informe de manera casi similar a como hoy da lo
hace un tribunal de tesis doctoral: felicitando al Sr. Civiale por el trabajo
presentado y animndolo a continuar sus investigaciones estadsticas con el
objetivo de hacerlas ms numerosas, ms circunstanciadas y ms concluyentes, y,
al mismo tiempo, tienen elhonor de apelar sobre este trabajo la aprobacin de la
Academia.
Conclusiones
El trabajo que fue presentado en la Academia Francesa desempe un
importante papel en dos controversias: el mejor tratamiento en las piedras de la
vejiga, y el papel del razonamiento probabilstico en medicina. La primera
controversia fue pronto ganada por los litotriptores: la mortalidad al eliminar la
piedra de la vejiga mediante instrumentos transuretrales era lo suficientemente
menor como para llevarles al triunfo. El segundo necesit el transcurso de ms de
un siglo para que volvamos a ver el renacimiento del inters por el razonamiento
numrico en medicina clnica. Varios de los temas de la segunda controversia
todava desempean su papel en debates de hoy sobre la utilidad relativa del
razonamiento numrico, y sobre el papel relativo de la perspicacia y los datos
numricos en la decisin de cul proposicin cientfica es verdadera. En verdad,
podramos concluir que El nivel de debate no ha avanzado mucho desde Civiale y
las espadas siguen cruzadas (Davey Smith, Egger, 1998), una observacin que
podra ser un punto de partida para la autorreflexin sobre todos los aspectos, para
llegar a un mejor entendimiento mutuo.

105
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TRHLER, U. (2001): Commentary: Medical art versus medical science: J Civiale's
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1835. International Journal of Epidemiology; 30: 1252-1253.
VANDENBROUCKE, J. P. (2001): Commentary: Treatment of bladder stones and
probabilistic reasoning in medicine: an 1835 account and its lessons for the present.
International Journal of Epidemiology; 30: 1253-1258.

107
CAPTULO 7 .
Estadstica: Informacin
para Organizacin y
conocimiento de los
Estados
JUAN IGNACIO CASAL LINO
Agencia Estatal De Administracin Tributaria
Dios cre los nmeros, los humanos los
manejan y hacen estadsticas. El Coyote
sus plantas, sin el PCC, o con l sigue y
las clasifica, hay que aprender.
Yo he seguido toda mi vida el precepto
de que la verdad es sagrada, que es
nuestro deber buscarla y defenderla, sin
considerar que sea agradable o no.
Kolmogrov, 1984
Introduccin
Para atender a las preguntas simples del por qu? y para que?; he tratado de
encontrar alguna forma de aclaracin, que no necesariamente est en la mayor
racionalidad o en la mejora global, puede verse simplemente como un ejercicio de
entretenimiento o de distraccin o de encuentro y lucidez. En otras palabras, en
dnde estoy?, de dnde vengo?, a dnde voy?, y en ese sentido valoro los
ejercicios de reflexin, y de debate (si procede), y un poco en ello est el origen y
fin de esta pequea ponencia, en relacin al fin de la Estadstica como informacin;

108
es frecuente que en su estudio la estadstica se pierde en su formulacin y
desarrollo lgico-matemtico, o en las formas de aplicacin para las que se estudia,
atendiendo muy poco a su evolucin, hasta donde se pueden considerar como
importante y necesaria, y fcil es ver que se maneja con cierta trivialidad.
Me ha impresionado y motivado para la bsqueda de aclaraciones, la expresin
que se encuentra en la introduccin de la traduccin facsmil, que edit el INE, del
libro de Sampaio -Elementos de la Ciencia de la Estadstica-, El gobierno quiere
de buena fe proteger la agricultura, las manufacturas, y el comercio; pero
faltndole datos estadsticos, tenindolos mezquinos, insuficientes e inexactos,
sus disposiciones generalmente perjudican mas que protegen esos tres ramos
capitales de la industria(pag.7). En distintos textos se hace referencia a que el
padre, o el primero en emplear la definicin y precisin del termino estadstica (en
latn y su traduccin a Statistik en alemn), fue el Prof. G. Achenwall, que naci en
Elbing en 1719, se incorpor a la Universidad de Goettingue, en donde dio un
curso de Notitia poltica vulgo statistica, y muri el 1 de mayo de 1772. La
expresin y su sentido tienen un desarrollo anterior, como veremos; pero si se
admite que la precis, la defini, y la alej de algunas otras expresiones de cierta
ambigedad como la aritmtica poltica, sin con ello acercarla a lo que hoy se
entiende por azar y precisa como probabilidad.
Para la definicin, utiliza el Estado como sociedad de familias, reunidas bajo
un mismo jefe, para asegurar su prosperidad (Glckseligkeit) comn y precisa
Estadstica como: la ciencia del conjunto de lo que es realmente notable en un
Estado, o de sus fuerzas y recursos presentes morales y materiales, ambas se
encuentran desarrolladas en los libros de Sampaio, o el que comentaremos con ms
detalle de M. Block.
Se insiste algo en estas referencias para recalcar que, la estadstica est en sus
orgenes muy ligada a la organizacin de la Sociedad, y muy lejos de los orgenes
del azar, la probabilidad, o la aleatoriedad. Aunque ahora con su desarrollo est
beneficiada de la metodologa cientfica de la probabilidad y los mtodos de
anlisis de datos y se encuentra ms prxima, pero su origen y fin fueron distantes.
En los orgenes de la Estadstica tenemos que situarnos en los comienzos de la
sociedad, de la comunicacin y formacin de la organizacin pblica, las vas de
mejoras y de participacin, la distribucin de las funciones de los miembros, y los
problemas que pueden surgir si no se tienen registros de las unidades que forman el
conjunto, registros o censos que empiezan con los orgenes de las sociedades
humanas cuando comienzan el uso de la racionalidad para la organizacin de la
sociedad.
Las mltiples fuentes de informacin y de mejora de todas las partes, en
distintos conceptos de organizacin social, y aunque no es en algunos casos de fcil
recapitulacin, sin duda est ligado a los distintos orgenes culturales, y las formas
de transmisin o de reconocimiento. Se tiene la informacin de algunos textos de
ESTADSTICA: INFORMACIN PARA ORGANIZACIN Y CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS

109
proximidad a los principios de las religiones, o meditaciones sobre origen y destino
de los seres humanos, que en muchos casos para los Europeos los situamos en la
cultura greco-romana, y el desarrollo del Derecho Romano, pero se mencionan los
censos en textos anteriores como el referenciado en la segunda parte de Chou-King
que recoge Confucio, como indicacin del Censo realizado por orden del
Emperador Yao en el siglo XXIII a.c.; y casi con seguridad que sin la debida
transmisin del texto, las culturas Indias, Incas, Aztecas al empezar a organizarse
en sociedad tenan que distribuir funciones, seguiremos los problemas y
prioridades de la organizacin de la Sociedad, a partir de las reflexiones y
principios que plantea Platn con sus contertulianos, aunque tambin se podra ver
en Aristteles, desde los principios de tica, hasta la integracin en sus escritos
sobre poltica, desde la base que el hombre es un animal social.
Principios de organizacin de la Sociedad
En las reflexiones que se encuentran sobre los principios de organizacin de la
sociedad y el salto de la sociedad familiar a la de ciudad-estado; se disponen desde
los conceptos para la buena definicin, de las unidades de referencia que las
pueden formar en su participacin, y de los fines que deben perseguir o procurar,
haciendo con ello comentarios y disquisiciones sobre las distintas formas de
organizar el gobierno y sus posibles consecuencias. El planteamiento del libro-La
Repblica o el Estado- de Platn, es ms de teora y de principios que deben
atender para la buena consecucin de los fines del Estado en que la felicidad no
sea patrimonio de un pequeo nmero de particulares, sino comn a toda la
sociedad (420c), y se desarrolla con la participacin de tertulianos amantes del
saber, como Scrates, Trasmaco, Glaucn. Aristteles hace planteamientos de
orden lgico, llegando a ver algunos de los problemas que se plantean en gobiernos
de la poca; se podra decir que Platn pone en el libro algunas de las formas de
debate, de un modo abierto, y Aristteles parece mas dirigido a como hay que
construir.
Las relaciones entre las virtudes y la felicidad de las personas, las hacen
corresponder con las de los estados, buscando el Estado perfecto en el que cumpla
en buen relacin y armona las cualidades de prudente, valeroso, templado y
justo (427a), y a su vez la prudencia se considera como la que se puede derivar
del buen consejo, puesto que no es la ignorancia sino la ciencia la que ensea a
bien deliberar. (428b); esto lleva tambin a la necesidad de reflexin sobre qu
ciencia?, ya que no es mejor para la construccin del estado y su mantenimiento, el
conocimiento o la ciencia de la agricultura o del comercio, sino la ciencia de
guardar el estado en el cumplimiento de sus principios, que dice Platn que reside
en aquellos magistrados que llamamos guardianes perfectos (428d).

110
De modo similar en los razonamientos de Aristteles se insiste en la necesidad
del conocimiento y la mejora de la informacin para el buen gobernar, y debe de
buscarse el que pueda encontrarse como mejor, el ms prximo al termino medio o
a la clase media: Toda ciudad se compone del elemento cualitativo y del
cuantitativo. Llamo elemento cualitativo a la libertad, la riqueza, la educacin, la
nobleza, y elemento cuantitativo a la superioridad numrica. (pag. 254). Y la
buena conservacin es la que a la vez que se busca el termino medio de equilibrio o
armona que resulta mas justo y mejor para el conjunto de los ciudadanos del
Estado; y ello se consigue con buena independencia de los poderes del Estado:
poder deliberativo, en donde se delibera y se legisla; poder de magistratura, en
donde se procede para ejecutar, y poder judicial, que podr mantener las garantas
del debido cumplimiento y los juicios y sanciones para los incumplimientos.
En los planteamientos de estos textos, se hace mencin importante a la
distincin entre opinin y conocimiento, y esto a su vez se corresponde con el que
busca la verdad y el saber en las cosas inmediatas y en sus mltiples formas, pero
no en la esencia misma: le dice Platn a Glaucn, Admites que, lo que las
apariencias son a las cosas que ellas representan es la opinin al conocimiento?
(510a) ;y ms adelante, en el libro (captulo) VII, se puede leer que: El
conocimiento de la unidad, , es una de las cosas que elevan el alma -(El sentido
de la poca es de sabidura, filosofa, amor a la verdad)- y la vuelven a la
contemplacin del ser, no sucede igualmente con todo nmero, cualquiera que
l sea? Cmo no? Pero la aritmtica y la ciencia del clculo tiene por objeto el
nmero. Por consiguiente una y otra son aptas para conducir al conocimiento de
la verdad. (525a). Demos, por lo tanto, Glaucn, una ley a los que hemos
destinado en nuestro plan a desempear los primeros puestos, para que se
consagren a la ciencia del clculo, para que la estudien, hasta que hayan llegado a
conocer la esencia de los nmeros, no para servirse de esta ciencia en las compras
y ventas, como hacen los mercaderes y negociantes (525c) .
En las referencias anteriores, y algunas otras, reflejan la consideracin de
ciudadanos y sus derechos en los censos, lo que da lugar a distintas consideraciones
de organizacin del Estado, como aparecen indicaciones de trabajos, salarios, y
distintas formas de clasificar las actividades. Y en el conjunto del Estado se puede
hablar de ricos y pobres, y los extremos que llevan al <Estado enfermo> por las
desigualdades y las roturas de armona o equilibrio. Y todo ello es para acompaar
en la reflexin de lo que se mantiene en la historia de la Estadstica, que M. Levy
denomina correctamente, a m entender, La Informacin Estadstica.
Proceso-progreso de la Organizacin Estadstica
En todos los pases, sociedades, estados se ha ido haciendo recogida de
informacin y tratamiento de clasificacin, codificacin para el tratamiento y

111
presentacin de datos que interesa a los propios ciudadanos y a los gobiernos.
Fundamentalmente en registros civiles, en registros de propiedad, en censos de
poblacin, etc. En la pennsula Ibrica, las conquistas de los rabes eran reflejadas
con los datos de las ciudades, habitantes, viviendas, fbricas, e incluso de
intercambios comerciales que daban lugar a los derechos de aduanas, llamados
almojarifazgos (cap. II de R.H de la Est. En Espaa, pag. 13.).
En otros momentos de su proceso histrico, especialmente a partir de Felipe II,
se encargaron puntualmente la recogida de datos de sus riquezas o de las
poblaciones de sus conquistas. Son de destacar, el Catastro del Marqus de la
Ensenada, los censos de Floridablanca, y todo ello detallado se encuentra en las
publicaciones ntegras que recuper el INE, y se puede ver en el libro del Resumen
Histrico que elabor Anselmo Sanz Serrano, con motivo del centenario de su
creacin.
A nivel Europeo-Internacional se considera el libro Domesday, encargado por
Guillermo I el conquistador, como una de las obras mas completas y sistemticas
de recogida de informacin para el conocimiento de un estado, pero no deja de ser
una forma de recogida de informacin administrativa para reforzar el poder del
gobernante, exigiendo juramentos de fidelidad a los propietarios, as como al clero.
Es a partir de finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando los distintos
Estados empiezan a considerar importante su organizacin, e inclusin de la
necesidad de esa informacin en sus principios legales, Constitucionales, el
desarrollo de las organizaciones para la informacin estadstica se acelera y
comienza a precisarse segn las partes a que pueda afectar. La informacin
estadstica de poblacin dio lugar a que comenzase el desarrollo de la orientacin
haca la Demografa, que hoy con autonoma tiene su denominacin como
especialidad de estudio y rama cientfica del saber.
En las constituciones, o principios de organizacin del estado, curiosamente en
donde primero se encuentra la referencia a los censos de los estados es en la
Constitucin de 1787 de los Estados Unidos de America, en su articulo 1, sec. 2-
3, - su redaccin que admite la ambigedad de referirse a Censo electoral o censo
de poblacin -, pero dio lugar a la creacin del primer organismo oficial que se
considera oficina de Estadstica del Gobierno (Census Bureau), que dependi en
principio del Departamento de Estado, y desde 1850 al 1900 pas a depender del
Departamento de interior, y en poco tiempo comenz a encargarse de censos
Agrarios, de comercio, etc.
En el libro,-La Estadstica, una gua de lo desconocido-que recoge parte de
las mltiples aplicaciones que hoy pueden hacerse desde la teora estadstica, y en
particular la que hacen Hansen y Bailar, sobre la aplicacin para mejorar la calidad
de los censos, se puede leer: En 1790, Thomas Jefferson entreg a George
Washington, primer presidente de los Estados Unidos de Amrica, los resultados
del Primer Censo. Desde entonces, cada diez aos, como marca la constitucin

112
americana, el censo ha recogido la informacin bsica sobre los habitantes de esta
Nacin. La importancia del censo en problemas tan actuales como la pobreza, la
sanidad, la educacin, los derechos civiles y otros, ha motivado la aparicin de
peticiones para que el perodo intercenso se reduzca de diez a cinco aos a fin de
disponer de una informacin ms actualizada. (Cap. 23, pag. 309-10).
Las oficinas de Estadstica generales y oficiales empiezan a surgir de forma
precisa a partir del siglo XIX, con normativa legal, y funciones precisas, asignadas
para reforzar su organizacin y mejora en los resultados, en Francia se crea en
1834 y asignada al ministerio de Comercio; En Blgica y los Pases Bajos en 1826,
en 1830 que se separan los Estados, se mantienen la oficina en Blgica, da buena
cuenta de ello Quetelet, mientras que en los Pases Bajos no reaparece hasta 1848,
en Inglaterra la primera oficina general se considera de 1832, y as en todos los
pases europeos; una situacin particular se puede encontrar en Alemania, que la
primera que se considera es la oficina estadstica de Berln de 1805, pero en cada
Estado se fue creando en distinto ao segn gobiernos y necesidades o exigencias,
en el reino de Sajonia se considera que se crea en 1831, y en otros estados, o
ducados, que formaban el conjunto de Alemania no llegan a crearse hasta la
segunda mitad del siglo, (p. ej. Oldemburgo en 1855 y Hesse en 1861).
Los distintos orgenes, circunstancias, y prioridades de organizacin fueron
dando lugar a la necesidad de acercamiento en los procedimientos de recogida de
datos, y de definiciones o mtodos, que permitieran las comparaciones,
apareciendo las sociedades de coordinacin, y los estudios sobre la integracin, as
como la necesidad de precisar lo comparable dentro de la heterogeneidad, en
particular en Alemania se lleg despus de distintas reuniones de las direcciones de
las oficinas estadsticas de los distintos estados a la creacin de la oficina Central
en 1872 y se recoge desde las reuniones de los Congresos Internacionales de
Estadstica, y en particular del de Viena de 1857, y que podemos disponer con rigor
gracias a la generosidad de INE al facilitar a los asistentes al 44 congreso del
Statistical International Institute (ISI) las actas de los trabajos de las sesiones
anteriores a la creacin del ISI en Londres en 1885.
Espaa, aunque como todas las unidades de un conjunto, tiene su formacin y
desarrollo propio, no est ajena al entorno y es en 1856 cuando se crea por Real
Decreto, la comisin de coordinacin e integracin de la estadstica oficial del
Reino, siendo presidente del Consejo de Ministros, Ramn M. Narvez. Aunque
los avatares de la historia le generaron modificaciones de objetivos, organizacin,
prioridades y/o medios, la finalidad de que las cifras oficiales del Estado salan de
esa organizacin, hoy INE, no admitieron duda en ningn momento.
Con todo este proceso, que se puede ver en distintos libros, aqu mismo
referenciados, cabe preguntarse Cul es el papel del azar, de la aleatoriedad, de la
Probabilidad? , y en que forma puede haber influido tanto, que en el siglo XX, y
ms en nuestros das, cuando se habla de estadstica; o se piensa que es algo

113
matemtico y difcil de acercarse a ello, o se pierde en lo que se presenta como
opinin sometido a otros intereses, que no son la bsqueda de la verdad, y no goza
de demasiado crdito, y su valor se lo da l que firma el anlisis o estudio de la
informacin, dejando como secundario la calidad y control de los datos que se
recogen. Sin dejar por ello de valorar que la identificacin en el que firma es el
valor del respaldo de quien lo promueve y se compromete, y eso tambin existe en
los empujes y avatares de las oficinas estadsticas oficiales.
La Probabilidad, medida del azar-aleatoriedad
Los modelos que tratan de mostrar los comportamientos de cualquier sistema,
que se encuentra o se forma, responden a la necesidad de buscar los principios
lgicos que mas se aproximan a su justificacin, que eliminan las incoherencias, o
las contradicciones y permiten acercarse mejor a la realidad, para conocerla. La
matemtica desde principios de lgica, orden, y rigor trata de resolver los
problemas que surgen, y generan contradicciones, o anulan la aceptacin de los
principios, o axiomas, que permitan aceptar unas reglas de comportamiento de los
fenmenos de la naturaleza, o de la posible interpretacin que se les daba; as se
cuestionan los principios de Euclides y nacen otras formas de interpretacin de la
geometra, o se trata de aclarar si se pueden dar situaciones en que si A>B y B>C ,
no necesariamente A>C?. Esto es, que la transitividad o el orden no necesariamente
tiene que mantenerse, situaciones que se pueden encontrar cuando hay aleatoriedad
en modelos de juegos no equitativos.
Los principales problemas a los que no se encontraba la oportuna solucin y
daban lugar a debates, son por resoluciones de juegos o por sumas de infinitas
unidades que podan no ver como solventarlos, o por no considerar los efectos
conjuntos de dos variables distintas en el mismo problema, o simplemente porque
una solucin particular se quera extender fuera del mismo contexto que la permit.
En los siglos XVII y XVIII, fundamentalmente desde Galileo, Newton, hasta
Laplace tienen importancia muchos de los problemas que se planteaban. Con
anterioridad Luca Pacioli publica Summa di arithmetica, geometrica, proportione,
et proportionalita (Venecia- 1494), en donde introduce una parte de los problemas
no habituales, entre los que deja referencia sobre repartos equitativos en juegos no
finalizados, que dio lugar a que Huygens comentara la correspondencia entre
Pascal y Fermat sobre Los razonamientos en los juegos de Azar. Estos
problemas planteados, sobre los que se interesa Jacob Bernoulli, terminan con la
publicacin de Ars conjectandi, (arte de las conjeturas) que edit N. Bernoulli,
quien present una tesis sobre la aplicacin del arte de las conjeturas a problemas
de derecho.(Cundo legalmente se podra dar a una persona por fallecida?). Todo
esto y algunos otros ejemplos sobre juegos, sus paradojas, la esperanza moral, o la
paradoja de San Petesburgo y su forma de entender la solucin se pueden ver en
Cap.5 (pag. 211 y siguientes) del libro Los Bernoulli, donde tambin se indica

114
una primera referencia a la expresin de probabilidad, y a las expresiones de a
priori, a posteriori.
La forma axiomtica, que hoy se considera ms rigurosa del concepto de
probabilidad, est ligada a la teora de la medida, y se puede indicar que la presenta
Kolmogorov en 1933, a su vez ligada a un universo, o espacio muestral, con la
sigma algebra de sus unidades; a su vez comienza el desarrollo de la introduccin
temporal en los propios conceptos, que da lugar a lo que llamamos procesos
aleatorios o estocsticos.
La aleatoriedad, el azar, y sus deducciones para el estudio cientfico, permiten
avanzar en muchas ramas de la ciencia, al tiempo que hace aicos uno de los
principios de la ciencia, el de causalidad; recientemente un pequeo articulo
divulgativo del Prof. Carlos Pajares -que fue Rector en esta Universidad-, El azar
en la individualidad recordaba que sin el principio de incertidumbre no se podra
comprender casi nada, empezando por la estabilidad en la materia. Ahora vuelvo a
finales del siglo XIX.
Tratado terico-practico de Estadstica. (Maurice Block)
Es de origen Alemn, nacido en Berln el 18 de Febrero de 1816 y muri en
Paris el 9 de Enero de 1901. Public varios libros en particular por su referencia de
inters actual, LEurope sociale et Politique en 1861; y en 1878 Trait
Therique- Practique de Statistique que se tradujo al Castellano (espaol) en
Valencia 1888, y en todo caso estar a disposicin de quien lo considere oportuno.
M. Block fue funcionario desde 1844 del ministerio de agricultura y ah se dedic a
organizar las estadsticas, aunque en 1862 lo dej para dedicarse exclusivamente a
la enseanza y organizacin de debates sobre el papel y la necesidad de la
Estadstica en la organizacin del Estado. En 1880 fue nombrado miembro de la
Academia de Ciencias Morales y Polticas de Francia. Uno de sus trabajos de
inters fue El progreso de la Economa poltica despus de Adam Smith.
Voy a tratar de recordar y precisar los conceptos que busca atender y mejorar la
estadstica, para su aplicacin en la organizacin de la sociedad, al tiempo que
como metodologa de estudio cientfico ya se reconoca que se abran sus puertas
en muchos campos del saber; El autor plantea cuatro partes ( o Libros ), en el
conjunto del texto, el Libro I, es el de Historia; en el Libro II se plantean cuatro
captulos de fundamentos y teora - Uno sobre ciencia y mtodo; Dos, de leyes
estadsticas; Tres, sobre lmites de la estadstica; y en el ltimo las tablas de
mortalidad y la vida meda. Los otros dos Libros que desarrolla responden a los
problemas y formas de organizar la Estadstica en la Administracin, y
diferenciarla claramente de los posibles aprovechamientos estadsticos de los actos
administrativos; y en el ltimo libro se centra en la poblacin que desde el ensayo

115
de T.R. Malthus, empieza a tomar cuerpo la demografa con desarrollo posterior
autnomo.
Entiendo como importante y fundamental las aclaraciones que aporta para
diferenciar; lo que es el mtodo, de recogida y tratamiento de datos, del objetivo
para la informacin del Estado, y sus principios que estn mucho mas ligados a los
principios de tica, moral y mejora general de la sociedad; pero para su adecuada
consideracin como mtodo cientfico y como aplicacin de ciencia de la medida
se encuentra la bsqueda de la formalizacin y coherencia axiomtica que
permitirn que las deducciones formales adquieran valor de teoremas de
indiscutible rigor matemtico.
Al entrar en el apartado de la estadstica considerada como ciencia indica:
Estadstica concreta y estadstica abstracta, estadstica descriptiva y estadstica
matemtica, estadstica poltica y estadstica social, no son despus de todo ms
que el anverso y el reverso de una misma medalla. Jams hubiera existido la
menor duda sobre este punto si el mtodo estadstico no encontrase tan frecuentes
aplicaciones en las otras ciencias, en la administracin, y an en los asuntos
privados (pag. 70). Insiste que en todas las ciencias sus fronteras pueden ser poco
precisas y de interferencia, p.ej., indica entre qumica, biologa, y salud, se
encuentran otros muchos en referencia a suelo, plantas y animales, que no tienen
sus lmites bien sealados. Y ms adelante indica que los estadsticos estn para
reivindicar la demografa como dominio propio, aunque tampoco est cerrado hasta
donde abarca, y por ello cita a M. Rmelin, que en 1863, cont sesenta y dos
definiciones de estadstica y el mismo ofreci la sesenta y tres al tiempo que deca
que no todo lo que se cuenta es estadstica (pag. 64). Y mas adelante se pregunta
Es verdad, como deca la introduccin al Journal of the statistical society de
Londres (mayo 1888), que la estadstica no discute las causas y no raciocina sobre
los efectos?(pag. 67) y con sensatez se inclina, a mi entender, que en esa
orientacin de que los organismos de estadstica, y los estadsticos como profesin,
trabajan en la recoleccin rigurosa de informacin como un trabajo puramente
tcnicocientfico.
De nuevo el autor vuelve a replantear sobre el mtodo estadstico, que debe no
solo atender al procedimiento de recogida de datos, sino tambin al control de la
calidad de los mismos y la bsqueda de las formas de presentacin mas homognea
y comparable; toda observacin debe ser comprobable y comprobada, la estadstica
no tiene otro mtodo que el de las ciencias exactas; pesa cuenta y mide con
cuidado, dejando claro y preciso el origen y la referencia de la informacin. Las
colectividades se pueden agrupar por las unidades que las componen, por sexos,
por profesiones, por edades, formando sub-colectividades, pero si es de edades se
debe precisar de qu edades se habla al hablar de nios, o de escolares, o de adulto.
Cuando en el siguiente Captulo habla de la leyes estadsticas y de la
regularidad de los actos humanos, no deja de recordar que la individualidad no

116
desaparece, porque el comportamiento del colectivo tenga unas reglas, que llegan a
considerarse leyes estadsticas, pero estas regularidades, que son comentadas desde
su origen de observacin, Quetelet, y otros como Laplace, y a su vez los que
ponan objeciones, como M.E. Rhenisch; - sean en referencia de falsarios,
envenenadores, o de nacimientos, matrimonios - jams sostienen que las cifras de
regularidad no admitan variaciones, ni que afecten o distorsionen el
comportamiento de la individualidad o singularidad, al tiempo que recalcan que las
regularidades que se observan son ms de referente a los porcentajes y a los grupos
de edad, y/o de poblacin de los que se puede considerar de comportamiento
similar. La primer regla, es no buscar un trmino medio sino sobre objetos de
una misma naturaleza, rara vez debemos satisfacernos con una simple analoga.
Mientras sea posible, se debe de tratar de respetar las tres unidades, de objeto, de
lugar y de tiempo.(pag. 85); y as en la practica indica referencias a precios de
artculos en distinto lugar y tiempo, o su analoga y sentido del valor medio cuando
se refieren al mismo cereal en un mismo mercado y un mismo tiempo, pero eso no
quita que haya que hacer comparaciones de medias en el tiempo o en el espacio y
ver o estudiar sus variaciones.
Todo el desarrollo de principios y sentido que aporta al debate, que recoge en el
apartado 3 sobre las leyes estadsticas y la libertad moral, tiene no solo referencias
a como se planteaba, sino tambin a que interpretaciones o justificaciones qu,
permitan la mejora de la sociedad, o la simple obtencin de los valores medios
esperados como algo marcado natural que se descubra pero no se poda modificar.
Citando a Laplace, Quetelet, G.St. Mill, M. Bodio, da distintas muestras de
posicin sobre la concepcin de la libertad, su origen individual, y su relacin
social, dejando claro el efecto-origen que puede haber detrs, desde los principios
de tica, de creencias, de causalidad hasta llegar a presentar las referencias del libro
que se haba escrito en la poca como Moral estadstica (en 1868), o La moral
estadstica y el libre albedro (en 1867). Siendo este debate importante, hoy creo
que superado, se termina dejando claro Jams podr la estadstica poner de
manifiesto ms que actos patentes, hechos visibles, una realidad tangible(pag.
107), y aunque le dedica unas cuantas pginas, resalta al final que no es de la
estadstica moral de lo que se tiene que hablar; sino de los actos cometidos. Si no
se cometiesen sin estar obligado, se negara la libertad; el conocimiento de las
circunstancias que los rodean es lo que podr llevar a reducirlos, por causas
susceptibles de ser modificadas; cuanto menor es el nmero de infracciones, mejor
es el comportamiento, mas moralidad hay, y nadie debe buscar razones en el
conocimiento estadstico, o en la informacin de la criminalidad, que proporcione
argumentos contra la pena de muerte.
Sin duda hoy no se debaten estas cosas o principios, pero si se quiere insistir en
que en la sociedad la estadstica tiene mucha importancia, y s hay que dejar claro
dnde est la labor de recogida y tratamiento de datos?, y dnde empieza la
distorsin de su uso?, como para que se llegue a escribir que las estadsticas sirven

117
muy bien para mentir, o son buenas si se sabe quien las hizo, con que ingredientes
y como las prepar o cocin.
El gran desarrollo: Informacin, Informtica, Utilidad y Decisin
Al tiempo que la estadstica, se estancaba en lo que poda afectar a la
organizacin y funcionamiento de la sociedad, se desarrollaba mucho mas
rpidamente en el tratamiento de informacin y anlisis de datos, en todo lo que no
estaba sometido a criterios de opinin individual y/o social. Empieza a finales del
XIX, y principios de este siglo que acabamos de dejar, la expansin de las
mltiples aplicaciones para la comprobacin de comportamientos o control de
rendimientos, en donde algunos parmetros o variables resultaban cuasi
inapreciables o inobservables y se consideraban como residuos o errores en la
medicin. El desarrollo de la formalizacin y demostracin de propiedades, de
comportamiento de variables, o de muestras/observaciones controladas en la propia
aleatoriedad de su observacin llev a que adquiriese el desarrollo rpido y el valor
que tiene como mtodo de reconocido prestigio.
Son tantos los campos en que se aplica que hoy hay que plantear el problema y
ver si procede un control de calidad, un contraste, una estimacin de parmetros,
una funcin de utilidad, y ver si nos movemos en terrenos de sanidad-salud, de
fsica, de sociologa, de cultura, de educacin, o de cuentas y sus controles, es casi
previo a cual puede ser el papel del estadstico en su resolucin; el estadstico
ayuda y supervisa que el estudio tenga calidad y rigor en su planteamiento pero
difcilmente puede ser l solo el que plantee lo que entra en una especialidad que se
le escapa (Se generan mas gases txicos cuando se quema A o B? en donde se
miden sus toxicidades y como?, en el aire que respiramos, o en los alimentos que
las reabsorben y luego son nuestros nutrientes?)
Ni es el objetivo ni sabra en donde parar en referencia a sus mltiples
aplicaciones, en agricultura, astronoma, medicina, sociologa, empresa, economa,
calidad, fsica, qumica, publicidad, artes, ciberntica, historia; en muchas
disciplinas de estudio existe la asignatura especfica de la estadstica, pero
curiosamente poco se dice de cmo se recogen los datos, se clasifican, se disean
cuestionarios. Y mucho mas de algunas tablas y formas de presentar, de relaciones
entre variables, de los conceptos tericos de aleatoriedad, y con las frmulas, y a
veces su incomoda comprensin, (para aquellos que precisamente escapaban del
lenguaje matemtico) solo cuando tienen algn problema prctico pueden entender
y plantear lo que les resulta incmodo estudiar. Un conjunto amplio de sus
aplicaciones, se puede ver en la publicacin: La estadstica-una gua de lo
desconocido-.
Puede resultar atractivo el indicar la publicacin, Mtodos de anlisis
discriminante como herramienta al servicio de la Inspeccin fiscal de Tefilo

118
Valdes, Monografia del IEF, que adems de su consideracin como aplicacin
singular de anlisis estadstico, llev a la mejora prctica de los sistemas
informticos y a la unvoca identificacin de las unidades declarantes. Si el
producto es directamente para la organizacin y eliminacin de duplicidades en la
identificacin de declarantes, quizs no se viese tan fcil su lado practico, que
surge en la buena relacin de las partes y el objetivo comn de mejora de un
servicio.
El objetivo final: Informacin, Informtica, y organizacin de la
Sociedad. La Estadstica
Si hemos partido de hacer un repaso del proceso histrico, no era tanto por lo
que en ello pudiramos aportar, sino por situarnos donde estamos y recordar que en
sociedad y en juegos (intereses de varias partes con varias posibles soluciones),
solo con conocimiento y colaboracin se alcanzan mejoras no conflictivas y de
valor para el conjunto de la sociedad. Las tensiones en que todos queremos lo
mejor, y ms, y ms, no llevan a una solucin de equilibrio adecuada. Lo dice la
teora y la prctica histrica, que sin la adecuada prudencia resulta ser demasiado
conflictiva.
Los conflictos del siglo XX, han llevado a situaciones demasiado duras por el
coste de su salida, desde la primera guerra mundial para el reconocimiento de
derechos de trabajadores en una sociedad que ideolgicamente cambiaba, y se
industrializaba a un ritmo al que al trabajo no se le quera dar su parte, pasando por
la gran depresin, -Keynes public primero su tratado de probabilidad (1920)- los
desajustes financieros y de aplicacin de recursos, la necesidad de orden y
bsquedas de equilibrio social sigue siendo una forma de juego con aleatoriedad y
riesgo permanente. Nuevos conflictos, con el desarrollo creciente de las tecnologas
de informacin-ciberntica, llevan a la creacin de organismos internacionales, que
buscan desde los sistemas de cuentas nacionales de R. Stone (SNA, o SEC, versin
europea), junto con sistemas financieros y sus valores de intercambio internacional,
hasta los organismos de Salud, o de Comercio, o de Agricultura-alimentacin,
todos llevan a concretar y precisar, o buscan mejorar, la informacin y las
relaciones, como los de patentes y de control de calidad en los productos ISO`s.
etc.
Espaa entr hace unos aos en la va de los privilegiados, y sabe internamente
y externamente que la individualidad social, cultural, religin., principios, tiene que
respetarse. Su Constitucin, y su situacin espacio temporal le puede permitir una
consideracin buena, ahora y en el futuro inmediato.
La Unin Europea (UE), no solo procede a buscar lo mejor para sus miembros,
sino tambin a apoyar y colaborar en la bsqueda de la mejora del equilibrio
internacional. En la organizacin se deja claramente como independiente, de la

119
decisin inmediata poltica: La Justicia, los rganos superiores que velan por el
cumplimiento de las normas europeas; El sistema bancario o financiero, que desde
el BCE, la cohesin y coordinacin para una unidad nica de intercambio; y las
ayudas de prioridades en funcin de medidas; censos, precios, empleo, de situacin
de los Estados que se facilitan por los organismos especializados, EUROSTAT,
para la normativa de integracin y conceptos comparables en sus medidas. A ello
se aaden otros organismos que pueden y deben emitir informes tcnicos sobre,
coordinacin en aduanas, sobre la energa y en particular la nuclear, o sobre la
privacidad y/o proteccin de datos individuales. Todo tiene una Poltica previa y no
inmediata, en la consecucin de la coordinacin y la integracin.
La comunicacin entre los hombres permite eliminar barreras geogrficas y
temporales haciendo factible el intercambio de conocimientos y el progreso
cientfico en todo momento. La estadstica para la sociedad, forma parte de la
ciencia que ayuda a su comprensin, desarrollo y mejora, pero no se puede olvidar
que la pobreza no se compara solo en trminos monetarios entre Mozambique,
Galicia y Holanda; o entre Monterroso, Lalin y Santiago dentro de Galicia. Y el
bienestar o la felicidad es equivalente a la no pobreza?
Termino: para el desarrollo y mejor futuro, hay que defender con ms energa
el valor tcnico-profesional de la Informacin Estadstica, y su organizacin en la
sociedad que en algunos casos est pendiente de cerrar como para la distribucin
de recursos pblicos o financiacin de las Comunidades Autnomas.
Concluyo: No habr buenas estadsticas ms que donde la voluntad
poltica de los ciudadanos lo exija y los polticos lo asuman. Una comisin de
expertos ha hecho un informe sobre situacin y alternativas de mejora en las
Estadsticas de Espaa; su organizacin-coordinacin-integracin.
Bibliografa
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WIENER, N. (1969): Ciberntica y Sociedad.(1950); Reed. Ed.Sudamericana

121
CAPTULO 8 .
El anlisis de fronteras
estocsticas: Orgenes y
primeros pasos
DAVID CASTILLA ESPINO
Universidad de Huelva
JUAN JOS GARCA DEL HOYO
Introduccin
El Anlisis de Fronteras Estocsticas (AFE) se gest en la segunda mitad de la
dcada de los 70 como tcnica economtrica para la medicin de la eficiencia y la
productividad directamente influenciada por las versiones paramtricas de
medicin emprica de la eficiencia econmica inspiradas en el trabajo pionero de
Farrell (1957).
Esta tcnica ha alcanzado un alto grado de popularidad en el mbito cientfico,
especialmente durante la ltima dcada en la que las aplicaciones en casi todas las
reas de la Economa y los desarrollos metodolgicos de la tcnica han sido
prolijos.
El presente artculo tiene por objeto hacer una revisin de los orgenes y
primeros pasos del AFE centrndose en la produccin. Para la consecucin de este
objetivo, en un primer lugar se desarrollar el concepto de eficiencia econmica y

122
su medicin emprica desde una perspectiva histrica; en segundo lugar se
referenciarn los trabajos que dan origen al AFE y se har una breve resea
biogrfica de sus precursores; en tercer lugar se presentarn los primeros pasos del
AFE, en cuarto lugar se realizar un anlisis del impacto del AFE en la literatura
econmica durante el perodo 1990-2008; en quinto lugar se presentarn las
principales lneas de desarrollo del AFE en la actualidad; y finalmente se
presentarn las conclusiones alcanzadas en esta revisin.
Eficiencia econmica y antecedentes metodolgicos del Anlisis de
Fronteras Estocsticas
El concepto de eficiencia en la Economa fue considerado en sus inicios en el
sentido asignativo refirindose a la mejor distribucin de unos recursos escasos
entre los individuos de la sociedad, aunque discrepando en relacin con los medios
y los objetivos segn la corriente econmica. De este modo, en el marco del
liberalismo, Adam Smith propone la libre competencia (laissez faire) de la
economa como instrumento que permite al hombre transformar los bienes privados
en bienes pblicos guiado por sus impulsos egostas alcanzndose una asignacin
ptima (eficiente) de los recursos; mientras que a principios del siglo XX, la Teora
Econmica del Bienestar, tambin conocida como Teora de la Eficiencia Global,
Teora del ptimo Social o Teora de la Utilidad, incorpora en la Ciencia
Econmica el objetivo desarrollado en la Teora del Contrato Social de maximizar
el bienestar social e introduce en relacin con este objetivo el concepto de
Eficiencia de Pareto, segn el cual una asignacin es eficiente cuando para un
conjunto dado de gustos del consumidor, recursos y tecnologa no es posible
alcanzar otra asignacin en la que se incremente la utilidad (satisfaccin) de
algunas personas sin reducir la de otras.
Por otra parte, la Teora de los Derechos de Propiedad, establece que las
condiciones del Teorema de Pareto suponen implcitamente que el sistema de
derechos de propiedad de la sociedad se encuentra perfectamente definido y que,
por lo tanto, no existen costes de transaccin asociados a los intercambios, siendo
de aplicacin el Teorema de Coase, segn el cual en ausencia de costes de
transaccin e independientemente de quienes tengan otorgados los derechos de
propiedad, una economa de mercado libre alcanza la asignacin eficiente de los
recursos.
No obstante, Las condiciones de eficiencia del Teorema de Coase no se
cumplen generalmente debido a que los derechos de propiedad de la sociedad no se
encuentran apropiadamente definidos, especialmente en el caso de los recursos
naturales, cuyos mercados se caracterizan por estar minados de costes de
transaccin dando lugar a externalidades de naturaleza tcnica en los trminos de
Bator (1958) de tal modo que no resulta de aplicacin el Teorema de Coase dando
EL ANLISIS DE FRONTERAS ESTOCSTICAS: ORGENES Y PRIMEROS PASOS

123
lugar a distintos grados de ineficiencia de la economa en su conjunto.
Ms recientemente, durante la segunda mitad del siglo XX, Leibenstein (1966)
desarroll la Teora de la Eficiencia X en el marco de la Teora Econmica del
Comportamiento. Este autor adopta un enfoque ms microeconmico y observa
que la evidencia emprica, , sugiere que la mejora del bienestar que se puede
alcanzar mejorando exclusivamente la eficiencia asignativa es por lo general
excesivamente reducida, (Leibenstein, 1966: 394). Estas causas desconocidas
que contribuyen a la persistencia de la ineficiencia constituyen lo que de acuerdo
con esta teora se ha denominado eficiencia X que puede ser explicada mediante
seis postulados bsicos: los mercados son imperfectos, los contratos de trabajo y la
funcin de produccin son incompletos, los trabajadores hacen un uso discrecional
de su esfuerzo, los individuos no son siempre totalmente racionales y la existencia
de reas inertes (Frantz, 2004).
Siguiendo una perspectiva puramente microeconmica una de las primeras
definiciones formales de la eficiencia tcnica fue proporcionada por Tjalling C.
Koopmans laureado con el Nobel de Economa en 1975 de acuerdo con la cual un
determinado output es tcnicamente eficiente cuando un incremento del mismo
slo puede ser alcanzado reduciendo la cantidad producida de otro output
(Koopmans, 1951).
Farrell (1957) desarroll el concepto de eficiencia tal y como se conoce
actualmente y sent las bases para su medicin junto con Debreu (1951). Segn
Farrell, la eficiencia econmica o eficiencia total se compone de eficiencia tcnica,
que representa la habilidad de una unidad de decisin para producir ms, dados
unos niveles determinados de inputs, y la eficiencia asignativa que representa la
habilidad de una unidad de decisin de producir lo mismo usando proporciones
ptimas de inputs bajo un supuesto optimizador
1
.
El concepto de eficiencia econmica desarrollado en Farrell (1957) constituye,
como ya se ha sealado, el punto de partida para el desarrollo posterior de las
tcnicas destinadas a la medicin de la eficiencia que han dado lugar a dos
ramificaciones metodolgicas que han evolucionado paralelamente hasta la
actualidad: Las tcnicas paramtricas (Aigner, et al. 1977; Meeusen y Van den
Broeck, 1977) y no paramtricas del Anlisis Envolvente de Datos (Charnes, et al.
1978) de medicin de la eficiencia y la productividad.
Los primero intentos para desarrollar una tcnica paramtrica para medir la
eficiencia tcnica utilizando datos de corte transversal se fundamentaron en
restricciones sobre el trmino de error del modelo economtrico clsico que
imponan que su signo fuera positivo. De este modo las desviaciones que se
producan con respecto al nivel de produccin de frontera eran explicadas
nicamente por la ineficiencia tcnica de la unidad productiva.

1
Farrell (1957) denot a la eficiencia asignativa con el trmino eficiencia en precios.


124
Las tcnicas deterministas paramtricas de estimacin de la eficiencia tcnica
utilizan, en el caso de datos de corte transversal, procedimientos de estimacin
bietpicos en los que, en una primera etapa, se procede a la estimacin del modelo
economtrico de produccin clsico utilizando una forma funcional lineal o
linealizable (v.g. Coob-Douglas o Translog) por Mnimos Cuadrados Ordinarios
(MCO) y en una segunda etapa se corrige el trmino de error imponindose la
restriccin de que tome slo valores de signo positivo.
De estas tcnicas deterministas paramtricas son destacables la tcnica de
Mnimos Cuadrados Ordinarios Corregidos (MCOC) propuesto por Winsten (1957)
y difundido por Gabrielsen (1975); y la de Mnimos Cuadrados Ordinarios
Modificados (MCOM) propuesto por Afrait (1972) y Richmond (1974). Estos dos
procedimientos de estimacin se diferencian en la segunda de las etapas de
estimacin de las tcnicas deterministas paramtricas.
Schmidt (1976) desarroll un procedimiento de estimacin mximo-verosmil
de la frontera determinista basndose en el supuesto de que el trmino de error del
modelo se distribuyera segn una funcin de densidad de probabilidad exponencial
o media-normal inspirado por los mtodos basados en programacin lineal y
cuadrtica propuestos por Aigner y Chu (1968) y Timmer (1971) con posterioridad
al desarrollo de las tcnicas de estimacin deterministas; no obstante, tal y como
este mismo autor seal, no es posible conocer las propiedades asintticas de los
estimadores obtenidos por este procedimiento dado que no cumplen las
propiedades deseables para los procedimientos de estimacin mximo-verosmil
2
.
Origen del Anlisis de Fronteras Estocsticas
Las tcnicas paramtricas deterministas de estimacin de la frontera de
produccin y de la eficiencia tcnica tienen el inconveniente de que suponen que la
totalidad de la desviacin entre el output efectivo con respecto al output mximo
potencial situado en la frontera de produccin estimada de la unidad productiva se
debe, en exclusiva, a las ineficiencias de la unidad productiva.
La ausencia de la influencia de la aleatoriedad en este tipo de modelos, no se
corresponde con la realidad econmica, en la que es comn que se produzcan
alteraciones de la produccin debidas a shocks aleatorios incontrolables. Este
hecho es la norma en la actividad pesquera cuyo rasgo ms caracterstico es su
naturaleza estocstica. Adems, la especificacin determinista de la frontera de

2
Este problema fue solucionado por Greene (1980a) suponiendo que el trmino de error se
distribua segn una Gamma, con el inconveniente de que este modelo no tiene como
contrapartida ningn problema de programacin por metas conocido a diferencia de lo que
ocurra con los supuestos de que se distribua como exponencial (problema de programacin
lineal) o media-normal (problema de programacin cuadrtica).


125
produccin, no explica niveles de produccin situados por encima de la misma que
se dan a la hora de abordar la realidad con estos modelos. La solucin de este
inconveniente requiere la estimacin de una funcin de produccin con un trmino
de error compuesto que considere tanto las fluctuaciones aleatorias de la
produccin como el efecto de la ineficiencia tcnica.
Los trabajos tericos que iniciaron desde ambas orillas del Atlntico el AFE
corresponden a Meeusen y Van den Broek (1977 - MB) directamente inspirado por
Afrait (1972) y Richmond (1974); y Aigner, Lovell & Schmidt (1977 - ALS) que
combinaron elegantemente las propuestas realizadas en Schmidt (1976) y Aigner,
et al. (1976). Estos dos artculos fueron publicados con un mes de diferencia tras
un largo proceso de revisin y la primera aplicacin posterior corresponde a
Battese & Corra (1977), cuyo primer autor fue revisor del segundo de los artculos
(Kumbhakar & Lovell, 2000).
Estos dos artculos desarrollaron el concepto de frontera estocstica de
produccin caracterizada por un trmino de error compuesto de dos errores: uno
distribuido conforme a una distribucin Normal representativo de los shocks
aleatorios, y otro de una sola cola representativo de la ineficiencia y distribuido
conforme a una distribucin Seminormal o Exponencial. Estos autores propusieron
la estimacin de la frontera de produccin por el mtodo de mxima verosimilitud
proponiendo una tecnologa de produccin Cobb-Douglas y un mtodo para la
determinacin de la eficiencia media de un sector industrial.
En relacin con los autores del primero de los dos artculos que dan origen al
AFE, Win Meeusen y Julien van den Broeck son los dos profesores de
Macroeconoma, y de Principios de Economa y Sistemas Econmicos
respectivamente de la universidad belga de Antwerpen. El primero de los autores
tiene como lnea de investigacin principal la economa de la innovacin y la
tecnologa, as como la competitividad internacional; mientras que el segundo el
AFE y los paradigmas econmicos. Ambos autores recibieron un total de 3428
citas en revistas de impactos de primera y segunda generacin por su artculo
pionero en International Economic Review con el que iniciaron el AFE. El segundo
de los autores ha centrado su actividad investigacin en el AFE ms que el segundo
realizando una contribucin importante en relacin con los procedimientos de
estimacin bayesiana del AFE (Van den Broeck, et al. 1994).
En relacin con los autores del segundo de los artculos, Dennis Aigner, CA
Knox Lovell y Peter Schmidt son Catedrticos de Economa de las Universidades
de California en Santa Brbara, de Georgia y del estado de Michigan. Salvo el
primero de los autores que centra sus investigaciones en competitividad global
principalmente en el sector elctrico, los otros dos ha continuado contribuyendo al
desarrollo metodolgico del AFE destacando su participacin posterior en la
elaboracin del procedimiento de estimacin de puntuaciones individuales de
ineficiencia (Jondrow, et al. 1982) o de la creacin de una de las revisiones ms

126
extensas y pedaggicas del AFE (Kumbhakar y Lovell, 2000).
Peter Schmidt destaca entre todos los autores considerados por su contribucin
no slo en el desarrollo del AFE sino tambin a la Econometra en general. Este
autor aparece listado en la base de datos ISI Highly Cited elaborada por Thomson
ISI
2008 con un total de 138 artculos de impacto hasta julio de 2003. El primero
de sus artculos dedicado a las fronteras de produccin ha recibido un total de 1199
citas en revistas de impacto de primera y segunda generacin (Schmidt, 1976) y se
encuentra en el percentil 5 del ranking de autores listados en REPEC.
Primeros pasos del Anlisis de Fronteras Estocsticas
Una frontera de produccin estocstica puede definirse formalmente como se
presenta en la Ecuacin 1, donde se asume una tecnologa de la produccin en la
que un nico output Y es producido por N unidades productivas y K inputs X. En la
expresin contenida en la Ecuacin 1, Y es un vector Nx1 de outputs de produccin
de cada una de las N unidades productivas, X es el vector Nx(K+1) de los K inputs
productivos de cada una de las N unidades productivas con unos en la primera
columna, el vector (K+1)x1 de parmetros de la frontera de produccin, V un
vector [e
-vi
]
Nx1
de residuos que representa el efecto de los shocks aleatorios sobre la
produccin, donde v
i
puede tomar cualquier valor real y ET un vector [e
-ui
]
Nx1
de
eficiencias tcnicas de cada una de las N unidades de produccin donde u
i
es la
ineficiencia tcnica que toma valores mayores o iguales a 0; y cada unidad
productiva es identificada por el subndice i.
( ) ET V X f Y = ; (1)
El modelo presentado en la Ecuacin 1 tiene un error compuesto de un error de
dos colas (v
i
) representativo de los shocks aleatorios que desvan a la empresa de su
output mximo potencial y un trmino de error de una sola cola (u
i
) representativo
de las ineficiencias de la empresa que hacen que su output est situado por debajo
del que potencialmente es capaz de alcanzar.
El procedimiento de estimacin de los modelos de fronteras estocsticas para
datos de corte transversal ms generalizado es el de estimacin Mximo Verosmil
(MV) propuesto por ALS y MB que exige fuertes supuestos distribucionales
3
.
El AFE no posibilita hasta principios de los 80 la posibilidad de proporcionar
medidas de la eficiencia de unidades productivas individualmente consideradas
para el procedimiento de estimacin de MV. Esta limitacin fue superada por
Jondrow, et al. (1982 - JLMS) que proponen la estimacin de la eficiencia tcnica

3
Para detalles sobre la estimacin de este tipo de modelos de error compuesto por el mtodo de los
momentos vase Greene (1993, 1997), Harris (1992) y Olson et al. (1980).


127
basndose en el clculo de la media o la moda de la distribucin condicional del
trmino de error que representa la ineficiencia tcnica condicionada al error
compuesto de cada unidad productiva i de tal modo que ET es calculada de acuerdo
con la expresin contenida en la Ecuacin 2. Posteriormente Battese y Coelli,
(1988 - BC) propone que se utilice directamente la esperanza matemtica de ET.
i
u
e ET

= (2)
El uso de datos de panel permite resolver problemas no superados en el caso de
modelos de corte transversal, tales como la estimacin del cambio tcnico o la
consideracin de eficiencia tcnica variante en el tiempo, adems de estar dotados
de una mayor flexibilidad permitiendo una relajacin de los fuertes supuestos
distribucionales requeridos para la estimacin de fronteras estocsticas en el caso
de datos de corte transversal (Schmidt y Sickles, 1984).
El desarrollo de los modelos de panel en el AFE desde principios de los 80
sigui en lneas generales dos caminos claramente diferenciados. Por un lado, los
trabajos de Pitt y Lee (1981), Schmidt y Sickles (1984) y Battese y Coelli (1988)
que realizaron las adaptaciones necesarias de los mtodos clsicos de datos de
panel para estimar la eficiencia tcnica de las unidades productivas bajo el supuesto
de eficiencia tcnica invariante en el tiempo.
Por otro lado, el segundo camino iniciado algo ms tarde que el anterior por
Conrwell et al. (1990), Lee y Schmidt (1993), Khumbakar (1990) y Battese y
Coelli (1992) permiti la posibilidad de que la eficiencia tcnica de cada una de las
unidades productivas variara en el tiempo segn distintos patrones, hecho que
resulta bastante probable cuando el nmero de perodos considerados es lo
suficientemente largo.
En lo que se refiere a los modelos de eficiencia tcnica invariante en el tiempo,
un modelo general puede ser representado en los trminos de la Ecuacin 3 donde
Y
it
es el output del proceso de produccin, X
it
son los inputs utilizados en el proceso
productivo, son los vectores de parmetros de la tecnologa de la produccin, v
it

es un trmino de error normalmente distribuido con media 0 y varianza
v
2
e
independiente de los regresores que refleja los efectos de los shocks aleatorios
sobre la produccin y u
i
representa la ineficiencia de cada unidad productiva i de la
que no se tiene por qu realizar ningn supuesto distribucional o de independencia
con respecto a los regresores, asumindose exclusivamente que permanece
invariante en el tiempo.
( )
i it it it
u v X f Y + = ; (3)
Destacan cuatro tcnicas diferentes de estimacin del modelo presentado en la
Ecuacin 3: la tcnica de efectos fijos o modelo de mnimos cuadrados con
variables ficticias (MCVF), la tcnica de efectos aleatorios estimado por mnimos
cuadrados generalizados (MCG), el modelo de Hausman-Taylor para casos en los

128
que la eficiencia tcnica no est correlacionada con algunos regresores y con otros
s (HT) y los modelos de fronteras estocsticas estimadas por MV.
La eleccin de cualquiera de estos modelos depende de si existe o no
independencia entre la eficiencia tcnica y los regresores del modelo y de las
caractersticas asintticas de los estimadores propuestos en cada uno de los
modelos cuando el nmero de observaciones y / o el nmero de perodos de tiempo
tiende a infinito (Khumbakar y Lovell, 2000).
En lo referente a los modelos de fronteras estocsticas para datos de panel con
eficiencia variante en el tiempo han sido propuestas en la literatura distintas
especificaciones para posibilitar la variabilidad de la eficiencia, la cual implica la
inclusin del subndice t en el componente de error de una sola cola presentado en
la Ecuacin 3.
Se han desarrollado en trminos generales los siguientes mtodos de
estimacin: el modelo de efectos fijos, el modelo de efectos aleatorios con patrn
de variacin de la eficiencia diferente para cada empresa y comn para todas las
empresas en cada momento del tiempo; y los modelos estimados por mxima
verosimilitud con patrn de variacin comn para todas las empresas o diferente
para cada una de ellas.
En cuanto a la eleccin del modelo ms adecuado nos remitimos a Cuesta
(2001: 72-76) donde se analizan con detalle los criterios que nos permiten la
eleccin de cada uno de ellos fundamentndose en las caractersticas de los
fenmenos estudiados, los supuestos sobre independencia de las ineficiencias con
respecto a los regresores y la consistencia y eficiencia asinttica.
Impacto cientfico
A los efectos de medir el desarrollo que el AFE ha tenido en la literatura
cientfica econmica se ha realizado una bsqueda en ECONLIT de todas las
publicaciones realizadas en las que aparecido la combinacin de palabras
Stochastic Frontier en el resumen de los artculos referenciados en esta base de
datos durante el perodo 1990-2008.
Los resultados de este barrido bibliogrfico que en ningn caso es exhaustiva
constituyen una aproximacin de la evolucin que ha tenido la aplicacin y el
desarrollo terico del AFE que sin duda ha sido objeto de un mayor tratamiento en
la literatura cientfica que el presentado en esta seccin en revistas de reconocido
prestigio internacional.
El barrido bibliogrfico descrito en los prrafos anteriores arroja un total de 827
publicaciones en revistas econmicas realizadas durante los 19 aos considerados y
permite concluir una evolucin creciente del nmero de publicaciones que

129
comienzan a ser significativamente grandes durante la ltima dcada hasta situarse
en un nmero de publicaciones que ronda las 90 al final del perodo (Figura 2).
Figura 2. Evolucin de las publicaciones contenidas en el barrido bibliogrfico de la
combinacin de palabras Stochastic Frontier en Econlit (1990-2008).
0
20
40
60
80
100
120
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8

En lo que respecta a las revistas que publican artculos cientficos de las
caractersticas descritas en esta seccin es destacable que las publicaciones han
sido realizadas en un total de 312 revistas diferentes lo que constituye un sntoma
de la versatilidad y aplicabilidad de esta tcnica a una amplia variedad de
disciplinas econmicas entre las que destacan el sector financiero, el sanitario y el
agrcola.
Figura 3. Revistas ms destacadas del AFE (1990-2008).
30
13
17
16
66
0
10
20
30
40
50
60
70
Applied
Economics
Applied
Economics
Letters
Health
Economics
Journal of
Econometrics
Journal of
Productivity
Analysis

* Empatada con Journal of Banking and Finance
La Figura 3 muestra las 5 revistas que han publicado ms artculos sobre esta
materia, entre las que destaca Journal of Productivity Analysis especialmente
gestada para dar cabida a una amplia variedad de aplicaciones y desarrollos
metodolgicos de tcnicas paramtricas, entre las que se incluye el AFE, y no
paramtricas del Anlisis de la Eficiencia y la Productividad. Es destacable que
*

130
todas las revistas recogidas en la Figura 3 aparecen referenciadas con diferentes
ndices de impacto en las distintas bases de datos de ISI Web of Knowledge.
ltimas aportaciones
Numerosos estudios han revisado el desarrollo del AFE desde sus inicios en
diferentes momentos del tiempo. Algunos de estos han sido orientados a un
determinado tipo de aplicaciones tales como Battese (1992) que realiz una
revisin de aplicaciones en el sector agrcola o Lovell (1995) que realiz una
revisin de aplicaciones en el mbito de las polticas pblicas, mientras que otros
se enfocan en los desarrollo metodolgicos tales como Bauer (1990), Greene
(1993, 1997, 2008), Kumbhakar y Lovell (2000), Murillo-Zamorano (2004) o
Amsler, et al. 2009. Entre estos ltimos, los ms recientes desarrollan de manera
sucinta los principales desarrollos que el anlisis de fronteras estocsticas.
Adems de algunas alternativas paramtricas a los modelos desarrolladas
durante la dcada de los 80 y principios de los 90, destaca el desarrollo de modelos
durante la ltima dcada en los que se relajan o eliminan los restrictivos supuestos
asociados a los modelos de fronteras estocsticas.
Los primeros, denominados semiparamtricos, relajan los supuestos asociados
a la tecnologa de produccin generalmente asumida Cobb-Doulas o
Translogartmica transcendental en la lnea de Fan, et al. (1996), o las
distribuciones de los trminos del error compuesto tales como Park y Simar (1994),
Sickles (2005) o Tsionas y Greene (2003). Estos ltimos dan origen en los ltimos
aos a un extenso grupo de modelos denominados de clase latente (Orea y
Kumbhakar, 2004). Los segundos, denominados no paramtricos, y sugeridos por
Kumbhakar, et al. (2005) evitan problemas de especificacin de la tecnologa o
formas de heterocedasticidad desconocidas entre otras ventajas (Greene, 2008).
Los procedimientos de estimacin bayesiana de fronteras estocsticas que
vienen siendo desarrolladas desde mediados de la dcada de los 90 se han sumado
a los relacionados en la seccin 2 (Koop, et al. 1994, 1997, 1997). Estos han
experimentado una expansin considerable durante los ltimos aos y permiten
superar las dificultades derivadas de la maximizacin de las funciones de
verosimilitud debido al uso de cadenas de Montecarlo de Marcov, aunque la
eleccin de las distribuciones a priori es problemtico, aunque como se seala en
Amsler, et al. (2009) cuando la muestra es lo suficientemente grande las
distribuciones a priori tienden a ser dominantes visiblemente. Por otra parte
algunos desarrollos recientes han permitido el desarrollo de modelos de eficiencia
dinmica que profundizan en aspectos como la persistencia en la ineficiencia de las
unidades productivas (Tsionas, 2003).
Recientemente se han realizado numerosos avances en relacin con una de las

131
limitaciones histricas de las fronteras estocsticas de produccin: el modelado de
tecnologas multi-producto. Adems de la posibilidad de agregar los outputs
utilizando precios, la construccin de ndices superlativos o el empeo de la teora
dual de la produccin: la utilizacin de funciones de distancias (Coelli y Perelman,
1996, 1999, 2000). Estas constituyen una alternativa elegante que, aunque no
exenta de limitaciones en relacin con el sesgo de las estimaciones o las
restricciones de monotonicidad y curvatura (Cuesta y Orea, 2002; Perelman y
Santin, 2008).
Finalmente, la consideracin de los modelos de fronteras estocsticas de la
heterogeneidad observable, esto es, la apreciable en las variables disponibles; y la
inobservable, que a modo de efectos no presentes en las variables disponibles estn
relacionados con variables no observadas, ha dado lugar a distintas lneas de
desarrollo en la literatura cientfica del AFE (Greene, 2008). Entre estos desarrollos
destacan los ya mencionados modelos de clase latente gestados para la
consideracin de la heterogeneidad inobservable.
Conclusiones
El concepto de eficiencia ha sido histricamente considerado desde una
perspectiva asignativa o de distribucin ptima de los recursos escasos de una
economa, y hasta la segunda mitad del siglo XX no es abordado
significativamente desde una perspectiva microeconmica cuando es descompuesto
formalmente en eficiencia asignativa y tcnica, y Debreu (1951) y Farrell (1957)
sientan las bases para su medicin emprica.
El AFE nace con la pretensin de incorporar en la especificacin de la frontera
de produccin de un conjunto de unidades productivas de la posibilidad de que
estas puedan situarse por encima o por debajo de la misma como consecuencia del
impacto que factores de naturaleza estocsticas tienen en la produccin. Sus
precursores europeos y estadounidenses cosecharon un importante impacto en la
literatura cientfica y contribuyeron significativamente con posterioridad al
desarrollo de esta metodologa destacando por sus contribuciones Peter Schmidt,
CA Knox Lovell y Julien van den Broeck.
El AFE ha sido objeto de numerosas aplicaciones y desarrollos metodolgicas
durante las ltimas dos dcadas como puede ser constatado por el creciente nmero
de publicaciones en la literatura cientfica econmica destacando, entre sus
aplicaciones las del sector financiero, sanitario y agrario.
El AFE es una tcnica todava en desarrollo desde el punto de vista
metodolgico, prueba de ello es las distintas lneas actuales de esta metodologa
que profundizan en versiones paramtricas, semiparamtricas y no paramtricas
alternativas o la solucin de problemas histricos como la aplicacin a tecnologas

132
multioput; que incorporan el procedimiento de estimacin bayesiano; y que
abordan la problemtica asociada a la heterogeneidad observable e inobservable.
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137
CAPTULO 9 .
En Homenaje al Profesor
Sixto Ros Garca
M DEL CARMEN ESCRIBANO RDENAS
Universidad CEU San Pablo
ANA I. BUSTO CABALLERO
Universidad Complutense
Resumen
Sixto Ros Garca ha sido considerado en todo el mundo cientfico como el
padre espaol de la Investigacin Operativa desde finales del siglo XX. Sus
contribuciones a la Estadstica son conocidas en todo el horizonte cientfico y su
trabajo tambin ha merecido un reconocimiento de calidad tanto en Espaa como
en la comunidad internacional.
Su vida ha sido un referente en la formacin de investigadores y en la creacin
de centros de investigacin estadstica como la primera Escuela de Estadstica de
Espaa, el Instituto de Estadstica y el de Investigacin Operativa del Consejo
Superior de Investigaciones Cientficas (CSIC).
Ha escrito ms de de treinta libros y ms de doscientos artculos que han sido
publicados en distintas revistas cientficas internacionales. Sus alumnos son
actualmente directores de departamentos universitarios tanto en Espaa como en el
extranjero.
Durante toda su vida ha ido recogiendo premios y honores a su labor, como su
nombramiento en 1959 como Acadmico del la Real Academia de Ciencias

138
Exactas, Fsicas y Naturales de Madrid, el Premio Francisco Franco otorgado por el
CSIC en 1975, y el premio nacional de Investigacin Matemtica concedido por
SM el Rey Juan Carlos I en 1977. En Inglaterra la Royal Society le design
Honorary Fellow en 1978.
Su muerte acaecida el 8 de Julio del ao pasado ha sido la propulsora de este
pequeo homenaje para inscribir con letras maysculas su vida y obra en la historia
cientfica de Espaa.
Introduccin
Este trabajo pretende ser un pequeo homenaje a la figura de Sixto Ros Garca,
personaje excepcional que debe recordarse, no slo por su importante labor
investigadora en Matemticas, Estadstica e Investigacin Operativa, sino tambin
por su labor docente, atestiguada por un gran nmero de matemticos espaoles
actuales que se sienten sus discpulos y componentes de su escuela.
Adems de ser investigador y maestro, el profesor Sixto Ros ha ido un poco
ms all. Ha dedicado su vida a fomentar el estudio de la Estadstica en todos los
mbitos y campos de la ciencia, creando centros de investigacin nacionales e
internacionales para la formacin de profesionales expertos.

La firma de Sixto Ros siempre ha sido sinnimo de investigacin, calidad,
tesn y enseanza
Pinceladas biogrficas
Sixto Ros Garca es hijo de los maestros de primera enseanza D. Jos Mara
Ros Moreiro y Da. M Cristina Garca Martn, que ejercen su profesin en
Pelahustn (Toledo), donde el 4 de enero de 1913, nace su primer hijo Sixto. A los
tres aos su familia se traslada a otro pueblo un poco ms grande, Los
Navalmorales, donde Sixto comienza a ir al colegio con su padre y donde nace su
nica hermana M Encarnacin. A los seis aos, la familia de Sixto vuelve a
trasladarse, esta vez a Madrid, por motivos de trabajo de sus padres. Sixto empieza
yendo a la escuela de su madre, contina en la de su padre y comienza el
EN HOMENAJE AL PROFESOR SIXTO ROS GARCA

139
Bachillerato como alumno libre del Instituto San Isidro de Madrid. Aqu conocer
al profesor Pedro Puig Adam, quien le inicia en la resolucin de problemas, y
consiguiendo que se publique una de las soluciones de Sixto en la Revista
Matemtica Hispano-Americana
1
.

Padre de Sixto con sus alumnos
Por diferentes motivos
2
, decide estudiar la carrera de Exactas en la Universidad
Central de Madrid. En el ao 1931 consigue una beca de estudiante del Seminario
Matemtico de la Junta para Ampliacin de Estudios (JAE), donde conocer a Julio
Rey Pastor. Termin la licenciatura con la calificacin de Sobresaliente Cum
Laude y Premio Extraordinario en el ao 1932. Este mismo ao comenz a
trabajar, junto a su compaero L.A. Santal, como ayudante de clases prcticas
3
de
Anlisis Matemtico de primer curso para el profesor Barinaga. Al ao siguiente
obtiene por oposicin la plaza de auxiliar de Anlisis IV
4
. Su tesis doctoral titulada
Sobre la hiperconvergencia de las integrales de Laplace Stieltjes, dirigida por
Julio Rey Pastor es del ao 1935, aunque su publicacin es de 1936.

1
Revista Hispano-Americana, 2 Serie, Tomo II, Abril 1927, n 4, donde aparece, debido a su
corta edad de catorce aos, como un solucionista de calzn corto.
2
En principio haba pensado en hacer Caminos, ya que al finalizar la propia Escuela consegua
trabajo, sin embargo algunos alumnos tardaban algunos aos en superar la prueba de entrada a la
Escuela, y tambin se poda pasar a dicha escuela habiendo realizado uno o dos cursos de
Exactas.
3
En este curso la Facultad de Ciencias no pagaba nada por este trabajo.
4
El catedrtico era el profesor Rodrguez Bachiller.

140

Sixto Ros en la dcada de los aos cuarenta,
y con la familia de Puig Adam
Con el uniforme de Capitn

Durante la guerra civil, a pesar de tener exento el Servicio Militar por
problemas de salud, se presenta voluntario en la Comandancia Militar de
Cercedilla
5
. Terminada la guerra, pese a los problemas de depuracin
universitaria
6
, vuelve a su trabajo en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central de Madrid.
La Real Academia de Ciencias le concede en 1940 la Ctedra de la Fundacin
Conde de Cartagena
7
. A partir de 1941 va ampliando su trabajo en el Instituto
Jorge Juan
8
del Consejo Superior de Investigaciones Cientficas (CSIC), como
profesor de la Academia Militar de Ingenieros Aeronuticos de Madrid y
opositando a la ctedra de Anlisis Matemtico de la Universidad de Valencia, de
la que se trasladar a Valladolid
9
. En 1944 pasa a formar parte del cuerpo de
Ingenieros Gegrafos como Jefe de Negociado de 1 Clase. Un ao despus es
contratado por la Facultad de Ciencias Polticas y Econmicas de la Universidad de
Madrid como profesor encargado de curso
10
. En 1948 accede por oposicin a la
Ctedra de Estadstica Matemtica
11
de la Universidad de Madrid. Desde este

5
Su familia se fue aquel verano a Cercedilla y l estuvo dando clases de Matemticas por las
noches en la Cumbre de Guadarrama, chalet donde se reuna el Estado Mayor del Ejrcito.
6
Para arreglar ciertos papeles necesit ayuda de su to Hermenegildo Alfonso Ros, que era
Comandante de Carabineros.
7
Primero por cinco aos, que sern prorrogados por otros cinco.
8
En primer lugar es becario, despus colaborador, y a partir de enero de 143, Jefe de la Seccin de
Anlisis.
9
Desde Valladolid viene a Madrid todas las semanas para continuar con su labor en el CSIC.
10
Cargo que desempear hasta 1953.
11
Esta ctedra haba quedado vacante por el fallecimiento de D. Olegario Fernndez Baos y haba
sido ocupada interinamente por Esteban Terradas.

141
momento su labor se centrar en elevar el nivel estadstico espaol en todos sus
mbitos. En primer lugar inicia la investigacin estadstica con una nueva Escuela
de Estadstica
12
y posteriormente impulsar la Investigacin Operativa para ayudar
a la industria espaola a progresar empleando los mtodos estadsticos ms
modernos.

En prcticas topogrficas por la sierra de Gredos
El 9 de Mayo de 1949 es nombrado consejero adjunto del Patronato Alfonso
el Sabio del CSIC. Ese mismo mes se traslada a Francia para realizar estudios
relacionados con la organizacin del Instituto de Estadstica Matemtica de Pars,
con los Profesores Frchet y Darmois y con el Instituto de la Opinin Pblica
francs, que dirige el Profesor Stoetzel. A peticin suya, el 20 de Julio de 1949, el
Consejo Ejecutivo del CSIC crea un Departamento de Estadstica Matemtica
integrado en el Instituto Nacional de Matemticas y le designa a l como Jefe de
dicho Departamento
13
.
En 1950 se crea el Instituto de Estadstica e Investigacin Operativa, en el
CSIC, del que es nombrado director. Este Instituto, asociado a la Ctedra, le
permite practicar el servicio de consultas a las empresas y otros organismos,
formando a los alumnos en los problemas de la realidad, que despus proporcionan
temas para tesis y otras investigaciones tericas y permiten la formacin ms
completa de alumnos e investigadores. Este mismo ao comienza la publicacin de
la Revista Trabajos de Estadstica e Investigacin Operativa de la que es director
14
.

12
Vase La creacin en Espaa de la primera escuela de Estadstica en Historia de la
Probabilidad y de la Estadstica, por Escribano Rdenas, M.C , Busto Caballero, A.I. Ed. AC.
(2002). Pgs 205-220

13
Este mismo ao viaja a Roma, pensionado por el CSIC, para estudiar la organizacin de la
enseanza y la investigacin en Estadstica.
14
Actualmente, desaparecido ya el Instituto, esta revista se ha desintegrado en dos revistas filiales
llamadas TEST y TOP que publica la actual Sociedad de Estadstica e Investigacin Operativa
(SEIO).

142

Inauguracin de los cursos de Estadstica. De izquierda a derecha, seores Artigas, San Miguel de la
Cmara, Alczar, Frchet, Ros, Meln, Ros y Lasheras.
Este ao de 1950 fue muy importante en la vida de Sixto Ros, tanto en su
persona, como en su familia, como en lo profesional. El 26 de julio
15
, contrae
matrimonio con M Jess Insua Negrao en la Iglesia del Espritu Santo del CSIC. De
este matrimonio nacern seis hijos: M Jess, Cristina, Sixto, Valeria, David, y
Alba
16
.

Sixto Ros con su mujer M Jess, y con todos sus hijos en la foto del carn de familia numerosa

15
Tras seis meses de noviazgo formal. La haba conocido dos aos antes en uno de los guateques a
los que asisti con su buen amigo Antonio Insua Negrao, hermano de la que sera su futura mujer, y
futuro Catedrtico de la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politcnica de Madrid.
16
Todos ellos realizarn estudios universitarios para orgullo de sus padres.

143
En 1954 es comisionado por el Patronato Juan de la Cierva para estudiar el
desarrollo de la Investigacin Operativa en Inglaterra. Este mismo ao es
nombrado Experto de la UNESCO, Consejero de la Direccin General de
Estadstica del Gobierno de Venezuela y Jefe de la Misin para organizar la
enseanza de la Estadstica en la Universidad de Caracas. Por este motivo se
traslad junto con su familia a Caracas, ciudad en la que residi durante seis meses
y en la que cre la Escuela de Estadstica en la Universidad Central de Venezuela,
con un plan de estudios e investigaciones similar al de la Escuela de Madrid.
El 1 de noviembre de 1957 ingresa en la empresa S.A. IBRICA BEDAUX en
calidad de Asesor en Investigacin Operativa y posteriormente en METRA en
calidad de director cientfico de SOFEMASA. Estos nuevos trabajos en la empresa
privada le permiten estar en contacto directo con la industria espaola y europea,
aplicando sus conocimientos en Investigacin Operativa y Teora de la Decisin a
problemas prcticos y reales que surgen en las empresas espaolas de la poca, con
lo que se benefician extraordinariamente sus actividades en la docencia e
investigacin de la Universidad de Madrid y del CSIC. Tambin tuvo contactos por
algunos aos con algunas empresas importantes como RENFE, COCA-COLA,
Es nombrado como Acadmico Numerario de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Fsicas y Naturales, en enero de 1959 y dos aos ms tarde obtiene el
Grado de Doctor Ingeniero Gegrafo. El 21 de junio de 1961 lee el discurso de
entrada en la Real Academia de Ciencias Exactas, Fsicas y Naturales de Madrid,
cuyo tema es Procesos de Decisin. El discurso de contestacin lo pronuncia
Julio Rey Pastor, ste ser el ltimo acto acadmico en el que intervino Rey Pastor
en la Academia de Madrid
17
, pues el 21 de febrero del ao siguiente, fallecer en
Buenos Aires
18
.
Un grupo de investigadores del CSIC fundan en 1962
19
la Sociedad Espaola
de Investigacin Operativa (SEIO) de la que Sixto Ros ser el segundo presidente,
despus de D. Fermn de la Sierra. A partir de 1976 dicha Sociedad ser conocida
como SEIOEI (Sociedad Espaola de Investigacin Operativa, Estadstica e

17
En el discurso Julio Rey Pastor dice textualmente para elogiar a Sixto Ros: Dentro de la
modestia que en la jerarqua cientfica universal corresponde a los pases en desarrollo, Sixto
Ros ha alcanzado la lnea epnima entre los hispanohablanteFue en este captulo donde
cosech su mximo triunfo epnimo, demostrando el teorema fundamental publicado en
Hamburgo y Roma y que, por iniciativa del profesor suizo Hadwinger, ha recibido desde 1944 la
denominacin de Teorema de reordenacin de Ros
18
Sixto Ros pronunciar un discurso en la sesin necrolgica en homenaje a Rey Pastor en la Real
Academia de Ciencias de Madrid.
19
Este mismo ao Sixto Ros es contratado por la Office of Naval Research U.S.A. para dar una
conferencia en Washington sobre Inventory Problems, que se publicar con ocasin del X
Aniversario de la Fundacin de la Operational Research Society af America. Y tambin por esta
poca visit junto con el profesor Saaty El juego de la Guerra que tena el Alto Estado Mayor
de la Marina y que diriga directamente el Almirante Carrero Blanco.

144
Informtica), y en 1984 volver a las siglas iniciales, esta vez con la nueva
denominacin de Sociedad de Estadstica e Investigacin Operativa.

Sixto Ros y Julio Rey Pastor en la Real Academia de Ciencias
En enero de 1966 es nombrado Asesor de la Seccin de Investigacin
Operativa del Instituto Nacional de Racionalizacin del trabajo y la Fundacin
Juan March le nombra Secretario de la Seccin de Matemticas
20
. Este mismo ao
la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires le nombra Acadmico
Correspondiente. Con motivo de su desplazamiento a la Argentina para su ingreso
en la Academia, atendiendo a las numerosas invitaciones de centros docentes y
otros organismos, pronuncia gran nmero de conferencias y cursos en diversos
pases de Hispanoamrica
21
. Los frutos de este viaje son muy numerosos
22
.

20
Este cargo le permitir conseguir un buen nmero de becas de la citada Fundacin para
investigaciones en Matemticas y Estadstica
.
21
En Argentina dirigi un curso en el Instituto nacional de Tecnologa Industrial y pronunci
conferencias en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias
Econmicas, en la Junta de Investigaciones Cientficas y Experimentales de las Fuerzas
Armadas, y en la ciudad de Rosario. En Uruguay pronunci conferencias en la Universidad
Nacional de Montevideo, en la asociacin de Ingenieros del Uruguay y en el Instituto de
Organizacin de Empresas. En Chile pronuncia varias conferencias en la Facultad de Economa
de la Universidad Nacional de Santiago y en el Centro de Investigacin y Enseanza estadstica
(CIENES) de la Organizacin de Estudios Americanos (OEA). En Brasil pronunci una
conferencia titulada Procesos de decisin en el Instituto de Fsica y Matemtica de la
Universidad de Pernanbuco y otra en la Facultad de Filosofa de la Universidad Federal con el
ttulo Desenvolvimento da Estadstica na Espanha.
22
Por ejemplo, cinco profesores espaoles de Estadstica e Investigacin Operativa son contratados
por diversas universidades de los pases donde estuvo el profesor Sixto Ros. Tambin la
Sociedad Argentina de Investigacin Operativa propone al Agregado Cultural de la Embajada de
Espaa que el Instituto de Cultura Hispnica incluyera en sus programas el intercambio de
cientficos e investigadores operativos, as como la organizacin de un curso de nueve meses de
duracin, con Diploma especial de Estadstica e Investigacin Operativa, para becarios
hispanoamericanos en la Escuela de Estadstica de la Universidad de Madrid, curso que se
realizara posteriormente durante diez aos.

145
A instancias de Sixto Ros se crea, por orden del B.O.E. de 18 de agosto de
1973
23
, la Seccin de Estadstica e Investigacin Operativa de la Facultad de
Matemticas de la Universidad Complutense de Madrid de la que se le nombra
Presidente y posteriormente Director del Departamento desde su constitucin.
Recibe el Premio Francisco Franco de Investigacin en Ciencias, otorgado
por el CSIC, en 1975, y al ao siguiente en 1976, recibe el Premio Nacional de
Investigacin Matemtica de las manos del Rey Juan Carlos I.

Recibiendo el Premio Nacional de Investigacin Matemtica de manos del Rey Juan Carlos I
Fue nombrado Honorary Fellow de la Royal Statistical Society desde 1978, y
Consejero del Consejo Superior de Estadstica el 1 de junio de 1979. En mayo de
1981 es invitado por el Institut de Statistique des Universits de Pars para dar
varias conferencias sobre la Teora de la Decisin
24
.
El 19 de diciembre de 1983, la Facultad de Ciencias Matemticas de la
Universidad Complutense de Madrid le rinde un homenaje con motivo de su
jubilacin y le otorga la Medalla de Oro por los cincuenta aos de docencia en esta
Facultad. Aunque esto no significa el final de su trabajo cientfico.
En 1992, junto con otros acadmicos
25
, forma un Grupo de Anlisis de
Decisiones (GAD)
26
dentro de la Real Academia de Ciencias y dirige varios

23
Tambin este ao de 1973 es invitado a dar una Conferencia en el Congreso Internacional de
Estadstica en Viena que se titul Sur la fonction de decision de Bayes. En el siguiente
Congreso Internacional de Varsovia, que se celebr en 1975 tambin particip con la conferencia
titulada Ordre quasibayesian des decisions.

24
En esta ocasin coincidi con los profesores Theodorescu, Wertz y Silvermam.
25
Entre ellos estaban Maravall, Garca Barreno, Girn y Jimnez Guerra.
26
Su objetivo es organizar algunos Seminarios dirigidos a grupos de alumnos de la Facultad de
Informtica, economistas de la Administracin de la Sanidad, mdicos del Instituto de
Investigacin del Hospital Gregorio Maran, militares de la Secretara General Tcnica del
Ministerio de Defensa, de la Escuela Politcnica Superior del Ejrcito y de la Escuela Superior de
Armas Navales. Estos Seminarios contribuyeron a la formacin de personas que introdujeron en


146
proyectos de investigacin que tienen importantes aplicaciones en los distintos
campos de la sociedad. En este mismo ao, la Facultad de Matemticas de la
Universidad Complutense de Madrid, inaugura un Seminario con su nombre en el
nuevo edificio construido para la Facultad, como un pequeo homenaje ms hacia
la persona de Sixto Ros.
Gracias a la iniciativa de Sixto Ros, se crean en 1995 los estudios conducentes
a la Licenciatura en Ciencias y Tcnicas Estadsticas en la Universidad espaola.
Falleci en su casa de Madrid, el 8 de Julio de 2008. Un mes antes haba
sufrido la prdida del mayor de sus hijos varones Sixto
27
. Los restos mortales de
Sixto Ros Garca descasan desde entonces en el cementerio de San Roque de
Becerril de la Sierra (Madrid).
Rasgos relevantes de la obra cientfica del profesor Ros Garca
Se puede decir que la labor investigadora de Sixto Ros Garca comienza
cuando de nio su padre le planteaba problemas para resolver. Su profesor
preferido en el Bachillerato, Pedro Puig Adam, sigue incentivando su amor por la
investigacin y le anima a resolver los problemas que se publicaban en la Revista
Matemtica Hispano-Americana. Pero su incorporacin definitiva a la estructura de
investigacin tiene lugar en 1931 cuando obtiene una beca de estudiante del
Seminario Matemtico de la JAE. Cuando tiene 19 aos, leyendo un libro de
Hadamard y Mandelbrojt, encuentra un error en la demostracin de un importante
teorema del segundo autor, y se lo comenta a Rey Pastor quien se lo confirma. La
rectificacin de esta demostracin se publicar en los Comptes Rendus
28
.
Posteriormente, se especializa en teora de funciones analticas, y en su tesis
introduce una nueva idea para considerar las sucesiones parciales para la
prolongacin analtica de una integral de Laplace
29
.

sus profesiones la metodologa del Anlisis de Decisiones y permitieron recoger material de
trabajo sobre problemas actuales que tienen los grupos anteriores y sobre los que trabajar el
GAD. De estos seminarios surgieron proyectos de investigacin de aplicaciones concretas de la
Teora de la Decisin a problemas reales y prcticos de los distintos campos de la actividad
humana, entre los que cabe destacar: Gestin de embalses, Gestin de la asistencia respiratoria
extracorprea, Diagnstico precoz del cncer de mama y Gestin de recursos naturales.
27
Sixto Ros Insua falleci el 11 de Junio de 2008 aquejado de una grave enfermedad.
28
A partir de aqu tiene una polmica en la que intervino el propio Hadamard. Este disputa se zanj
a favor de Sixto Ros por sendas recensiones de Bieberbach y Bernstein, en el Jahrbuch y
Zentralblatt.
29
Los teoremas principales de esta tesis fueron publicados en la Revista de la Academia de
Ciencias en 1936 y recogidos despus en el tratado de Doetsch (Berln 1950). Los mismos
resultados fueron obtenidos posteriormente por Hirschmann, quien los publica en su Memoria
Two power series theorems extended to the Laplace Transform. (Duke Math. Journal, 1944).

147
Consigue resolver algunos problemas sobre series de Dirichlet de densidad
mxima infinita
30
y los publica en la Universidad de Oporto, en 1942. Un ao ms
tarde estudia el tema de la posibilidad de gnesis en las series de Dirichlet
generales de ultraconvergencia por reordenacin, y sus resultados los publicar en
una memoria de las Abhandlungen de Hamburgo
31
. La idea de reordenacin para
lograr un nuevo mtodo de prolongacin analtica es completamente original del
autor, se conoce como El teorema de reordenacin de Ros y fue el tema de una
conferencia en la Sociedad Matemtica Suiza en 1946 por el Profesor Hadwiger.
Son tambin importantes sus trabajos relativos a familias normales, espacios de
Banach, espacios funcionales de series potenciales, etc
32
.
Sus estudios y la investigacin realizada como especialista en Anlisis
Matemtico le fue muy til y le facilit el trabajo en su nuevo campo de
investigacin, la Estadstica Matemtica
33
. Entre sus trabajos de Probabilidad y
Estadstica destacan los relativos a Mximos y Mnimos en poblaciones finitas,
cuyos resultados sern despus utilizados por el profesor Marco Brambilla en
varias memorias y en su libro Programazione Matemtica. En los trabajos relativos
a estimadores satisfacientes introduce la definicin posteriormente conocida como
de Dynkin o bayesiana (Congreso de Palermo 1982). Tambin se cita el criterio de
Ros de medida de la bondad en un estimador obtenido despus por Savage. Este
criterio, a veces, ser citado como el criterio de Ros-Savage.
Estudia los mtodos de estimacin asociados al criterio de riesgo fijado (R-)
introducido por l, relacionndolo con otros criterios convencionales. Varias tesis y
trabajos de sus discpulos (Layachi, de la Horra,) y trabajos posteriores (1999) de
Le Calci, Montessano, continan profundizando en su estudio.
Introduce un nuevo enfoque de la Teora de la Decisin
34
, que es un tratamiento
coherente ms general y realista que el bayesiano, ya que supone una informacin a
priori parcial. Sus desarrollos han sido continuados por Girn, Good, etc. y son
citados en los libros de Berger, French, P.L.Hammer y Kotz-Johnson. Destacan los
trabajos de Procesos de decisin en concurrencia, que han sido continuados por sus
discpulos, dentro de la Investigacin Operativa. Tambin son importantes sus

30
En la Coleccin Borel, la monografa de W. Bernstein haba dejado algunos difciles problemas
abiertos.
31
Este trabajo contiene adems otros enfoques vlidos para la representacin de funciones por
series de polinomios y prolongacin analtica por reordenacin.
32
Sus trabajos fueron publicados en revistas de categora mundial como los Abhandlungen de Hamburgo,
Rendiconti delle Reale Accademia dei Lincei, Revista de la Real Academia de Italia, Comptes Rendus de
LAcadmie de Pars, etc., y fueron y siguen siendo citados por importantes cientficos extranjeros y
espaoles como Doetsch, Hadamard, Frchet, Guizetti, Hadwiger, Rey Pastor, etc.
33
Aunque sus investigaciones en Anlisis son fecundas y prometedoras, sin embargo pasa a dedicarse
por entero a la Estadstica y a la Investigacin Operativa, Sixto Ro nos explica las razones que tiene
para ello en una entrevista que le hacen los profesores D. Jos Javier Etayo y D. ngel Ramos, que
se public en Nueva revista n 48, Pgs. 22-23. Diciembre 1996-Enero 1997.
34
En el Congreso de Varsovia de 1977.

148
contribuciones al estudio de un nuevo funcional de utilidad con riesgo fijado, que
tiene notables ventajas en algunos aspectos sobre la utilidad de V. Neuman, como
han observado varios autores posteriores: Fishburn, Tversky, etc. Tal concepto est
ligado al del mtodo de decisin satisfaciente, desarrollado por l en el Congreso
de Hamburgo en 1981. La idea de los mtodos de decisin satisfacientes le
conduce a una nueva introduccin de los intervalos de confianza que es muy
intuitiva y aplicable.
Tambin son importantes sus trabajos sobre la Teora de Inventarios y la Teora de
Bsqueda
35
. Y dentro del mbito de la Decisin Multicriterio hay que citar sus trabajos
sobre las aplicaciones al problema de la Cartera que fueron expuestos en varios cursillos
en las Universidades de Pars y Rabat, as como en los Congresos de Hamburgo de 1981,
de Mons (Blgica) en 1982 y de Palermo en 1982 en los que desarroll modelos de
seleccin de la Cartera con multiatributos (rentabilidad, liquidez, etc.)
36
.
Conclusiones
Una de las ms encomiables cualidades del profesor Ros ha sido siempre, la
preocupacin por sus discpulos, a los que ha cuidado como si fueran verdaderos
hijos. Ha estado siempre al tanto de sus progresos, investigaciones, oposiciones a
ctedras, publicaciones y cualquier otro empeo en el que ellos se aventurasen,
pensando que el trabajo de ellos era vital para conseguir el objetivo que se haba
marcado: igualar el nivel estadstico espaol con el de los pases ms desarrollados.
Ha sido director de tesis de ms de 40 discpulos, entre ellos ms de 16 son
Catedrticos de Universidades espaolas y algunos de ellos directores de Centros
Estadsticos de Hispanoamrica. Adems tiene un gran nmero de nietos
cientficos en toda Espaa, muchos de ellos Catedrticos de distintas
Universidades espaolas y extranjeras. Todo ello ha ido forjando a lo largo de su
vida toda una escuela de investigadores que actualmente siguen siendo, a su vez,
nuevos maestros con nuevos discpulos. De un modo especial cuid la relacin de
los Centros en que se formaban sus discpulos y los anlogos de Europa y Amrica,
logrando con su actividad, relaciones personales, colaboracin mutua, y una
importante actividad de profesores visitantes extranjeros a dichos Centros. As el
Profesor Hermann Wold de la Universidad de Upsala (Suecia) tuvo varias estancias
de dos meses en el Departamento de Estadstica del CSIC. Tambin debemos citar
las visitas de los profesores Cramer, Mahalanobis, Frchet , Fortet,

35
Fueron expuestos en el Congreso Internacional de IFORS (International Federation of
Operational Research Societies) celebrado en Washington en 1996, donde en una batalla de
preguntas, se le consider como el padre de la Investigacin Operativa en Espaa.
36
Fueron sistematizados en su libro Procesos de Decisin Multicriterio publicado en 1990, en
colaboracin con sus hijos M Jess y Sixto.

149
El retraso de ms de medio siglo en conocimientos estadsticos respecto a otros
pases, que percibi Sixto Ros al tomar posesin de la Ctedra de Estadstica en la
Universidad Central de Madrid, no se poda paliar con el trabajo y las
investigaciones de una sola persona; por eso, para elevar el nivel espaol en esta
disciplina, crea una escuela de investigadores y didactas en Estadstica que bajo su
direccin logra llevar a Espaa a foros internacionales y pone a nuestro pas a la
misma altura que los pases ms avanzados en esta materia.

Sixto Ros con algunos de sus discpulos

Sixto Ros con sus tres hijos doctores
Sixto Ros Garca ha conseguido con una vida dedicada al trabajo, a la
investigacin y al estudio cientfico, que su esfuerzo no sea uno mas en este gran
ocano de la ciencia, sino que los actuales profesionales de la Medicina, la
Abogaca, la Economa, la Psicologa, la Poltica, la Defensa Nacional, entre otros,
tomen conciencia en su prctica diaria de la necesidad de aplicar la Ciencia
Estadstica en general, y en particular el Anlisis de Decisiones, siendo ste
acogido con respeto y entusiasmo por la sociedad en general y ms especialmente
por los expertos en las distintas disciplinas cientficas.

150
Bibliografa
ESCRIBANO RDENAS, M. C. y BUSTO CABALLERO, A. I. (2002): Primeros intentos
para la organizacin de la enseanza de la Estadstica en Espaa: Cursos de Estadstica y
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de Matemtica Aplicada (S.E.M.A.), n 15, 73-88. Crdoba.

151
CAPTULO 10 .
Reflexiones sobre la
introduccin de la
Estadstica en la
Economa Espaola
M DEL CARMEN ESCRIBANO RDENAS
GABRIELA M. FERNNDEZ BARBERIS
Introduccin
La Ciencia Estadstica ha ido surgiendo de las metodologas utilizadas en otras
ciencias para resolver sus problemas, es decir, se trata de una ciencia
interdisciplinar. Sus ideas y progresos se registran inevitablemente en ntima
relacin con el desarrollo de otras disciplinas. Segn ciertos investigadores, la
historia de la Estadstica comienza al final de siglo XVII con el nacimiento de la
Aritmtica Poltica y los seguros de vida. Segn otros, comienza en la segunda
mitad del siglo XVIII con la evolucin del Clculo de Probabilidades y el Clculo
de Observaciones Astronmicas
1
.

1
Ros, S. (1989): Historia de la Ciencia Estadstica. Real Academia de Ciencias, Exactas, Fsicas y
Naturales, pp. 12-13. Realigraf S.A. Madrid.

152
En el siglo XIX toma ya una importancia relevante en todo el mundo,
especialmente en Europa donde se han creado algunas sociedades profesionales.
Por ejemplo, en 1835 se cre la Real Sociedad Estadstica de Londres y en 1860 la
Sociedad de Estadstica de Pars. En Espaa habr que esperar hasta 1945, casi un
siglo despus, para la creacin del Instituto Nacional de Estadstica (I.N.E.), hasta
1952 para que se cree la primera escuela de Estadstica y hasta 1962 para que se
cree la actual Sociedad Espaola de Estadstica e Investigacin Operativa
(S.E.I.O.).
Sin embargo, el inicio de la Estadstica Oficial en Espaa se considera que tuvo
lugar en 1856 con la creacin de la Comisin General de Estadstica del Reino
2

anciana precursora del I.N.E., aunque el primer intento de formar este organismo
parece ser que fue de D. Pedro Lpez de Lerena, Secretario de Despacho de
Hacienda, en 1789. Este organismo llamado Oficina de Balanza se fund en 1802
con poco xito debido a la invasin napolenica y al cierre de la citada oficina
3
.
Antecedentes
Segn algunos investigadores
4
, los escritores polticos espaoles empleaban
una buena parte de su trabajo en la coleccin e interpretacin de cifras estadsticas.
Por ejemplo, podemos citar, a principios del siglo XVII, a D. Sancho de Moncada,
quien escribe Restauracin Poltica de Espaa, obra editada en 1619, que en su
captulo XII realiza un anlisis cuantitativo aproximado de la balanza de pagos
espaola. Casi medio siglo despus, en 1668, el dominico Juan de Castro realiza
una estimacin sobre el valor de las importaciones espaolas y critica el abandono
en que se tienen las estadsticas
5
.
Otro medio siglo despus, el motrileo D. Francisco Martnez de la Mata,
escribe un Memorial, editado en 1701, donde ofrece datos sobre el desempleo
que en ese momento histrico se extenda por Castilla. Estos datos le sirvieron para

2
Sven Reher, D. (1997): Fuentes histricas para el estudio de la poblacin espaola. Fuentes
Estadsticas N 25, pg. 15. Madrid.
3
Garca Espaa, E. (1997): Las estadsticas histricas en el I.N.E.. Fuentes Estadsticas N 25,
pp. 12-13 Madrid.
4
Vase por ejemplo la opinin del economista austraco Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) o
la del economista espaol Juan Velarde Fuentes (1927- ).
5
En 1969 se edita su Discurso poltico del maestro fray Juan de Castro, de la Orden de
Predicadores, sobre los medios que ha dado para remedio del Reyno, y tambin su Memorial
para remedio de los daos de la Monarqua de Espaa.
REFLEXIONES SOBRE LA INTRODUCCIN DE LA ESTADSTICA EN LA ECONOMA ESPAOLA

153
que poco despus, el asturiano D. Pedro Rodrguez de Campomanes
6
le comparase
con grandes economistas como Petty y Child
7
.
El primer Conde de Campomanes
8
, D. Pedro Rodrguez de Campomanes a
quien se adjudic en 1780 dicho ttulo a pesar de no proceder de la nobleza, sino
por sus mritos y su influencia poltica, dice textualmente, en el apndice de una de
sus ltimas obras escritas
9
, apoyando a los economistas conocedores de la
estadstica, a los que llama escritores de la aritmtica poltica:
Sin escritores de aritmtica poltica ninguna nacin llega a conocer bien
sus intereses, ni los medios de arrojar la miseria, compaera inseparable de
la ignorancia. La estimacin que los ingleses y los franceses han dado a tales
escritores, es la que ha puesto su industria en tan floreciente estado.
Reclamar contra semejante estudio, sera lo mismo que aspirar a apagar la
luz y declarar la guerra al celo pblico y a la verdad
10
.
Lo cierto es que esta opinin sobre la necesidad de datos estadsticos para la
economa espaola sigue en el pensamiento de casi todos los economistas
posteriores. Por ejemplo, D. Jos Lpez de Pealver, en su obra Reflexiones sobre
la variacin del precio del trigo cuya publicacin data de 1812
11
, insiste en el tema
con las siguientes palabras:
Llegar un da en que los elementos de la economa poltica sean en gran
parte un ramo del clculo; y el averiguar los datos ser ocupacin de
establecimientos permanentes que apreciarn los Gobiernos, porque a ellos
tendrn que acudir para arreglar y distribuir las contribuciones, sealar la
especie y cantidad de los derechos de entrada y salida, conocer las causas de
la prosperidad y decadencia de la riqueza y de la fuerza pblica, y saber lo

6
Presidi el Consejo de Castilla en 1786, y fue Ministro de Hacienda en 1760. Adems, en 1762
haba sido Fiscal del Consejo de Castilla, y en 1765 Presidente del Consejo de la Mesta.
7
Villiam Petty (1623-1687), Josiah Child (1630-1699).
8
Es reconocida por los historiadores su aportacin a la historia espaola y su conocimiento sobre
la realidad poltica y social de la Europa de la poca, por lo que fue nombrado miembro de la
Real Academia Espaola en 1763 y un ao despus Presidente de la Real Academia de la
Historia.
9
Discurso sobre la educacin popular de los artesanos y su Fomento, obra editada en Madrid,
1775, en la imprenta de D. Antonio de la Sancha, que tiene un apndice y un suplemento al
apndice.
10
Citado por Juan Velarde Fuentes, pg. 697, del artculo Madoz sobre Madrid, o sobre los
primeros pasos de colaboracin entre economa y estadstica, en INE Homenaje al Profesor
Gonzalo Arnaiz Vellando. Madrid 1987.
11
Este volumen sera reeditado por el profesor D. Fabin Estap, del Dpto. de Teora Econmica de
la Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona, con motivo
de su Discurso inaugural del ao acadmico 1963-64, titulado Las inversiones en enseanza y el
desarrollo econmico.

154
que deben esperar o temer, creer o dudar en puntos de la mayor gravedad y
trascendencia
12
.
En opinin del profesor Velarde
13
, las fuentes que sirvieron de base para la obra
de Madoz, para los 30 tomos de la Historia General de Espaa, de D. Modesto
Lafuente, y para la Historia de la Guerra Civil de D. Antonio Pirala, fueron
prcticamente las mismas. stas se enumeran a continuacin
14
junto con otras, que
el profesor Velarde no cita, pero que creemos pudieron igualmente servir como
ayuda y referencia para las obras citadas:
Teora y prctica del comercio y marina, de Uztariz (1712-1717)
15
.
Catastro del Marqus de la Ensenada (1749-1753)
16
.
Censo del Conde de Aranda, de 1768
17
.
Diccionario, del coronel Alcedo
18
, publicado en 1786.
La Espaa dividida en provincias e intendencias, de D. F. Javier Santiago
Palomares, realizado a instancias del Conde de Floridablanca, en 1789
19
.
Censo de 1797, de D. Eugenio Larruga
20
.

12
El profesor Estap relaciona esta opinin a la corriente de pensamiento francs de aritmticos
polticos como Diannyre, Lagrange y Lavoisier.
13
Vase Pg. 702 del artculo del profesor Juan Velarde Fuentes, Madoz sobre Madrid, o sobre los
primeros pasos de colaboracin entre economa y estadstica, en INE Homenaje al Profesor
Gonzalo Arnaiz Vellando. Madrid 1987.
14
Adems de guas de correos, de postas, de caminos, y los numerosos archivos de la
Administracin.
15
Esta obra que no es citada por el profesor Velarde Fuentes, es sin embargo una de las primeras
referencias a la estadstica econmica de Espaa, en los comienzos del siglo XVIII.
16
Otra de las primeras obras de referencia en la estadstica espaola que no es citada tampoco por
el profesor Velarde, y que sin embargo, contiene ideas para averiguar el movimiento natural de la
poblacin.
17
Esta obra no es citada por el profesor Velarde Fuentes.
18
Antonio de Alcedo (1735-1812). El ttulo completo es Diccionario geogrfico de las Indias
occidentales o Amrica.
19
Esta obra es citada a veces como el censo de Floridablanca, y algunos investigadores la sitan en
1783, y otros en 1787. F. Javier Santiago Palomares (1728-1796) realiz esta obra publicada por
la imprenta Real en 1789 y que lleva como ttulo completo Espaa dividida en provincias
intendencias, y subdividida en partidos, corregimientos, alcaldias mayores : obra formada por
relaciones originales qe. de orden de S.M. se pidieron por su ministro de Estado, Conde de
Floridablanca, en 22 de Marzo de 1785, con un nomenclator o Diccionario de todos los pueblos
del Reino, que compone la segunda parte.
20
Eugenio Larruga y Bonet public en 1787 este censo, con cuarenta y cinco volmenes, con el
nombre de Memorias politicas y econmicas sobre los frutos, comercio, fbricas y minas de
Espaa, en la imprenta de Benito Cano, of. De Antonio Espinosa, y en 1788, tambin en la
imprenta de D. Antonio Espinosa en 1788 public Manual historico, cronologico, y geografico
de los Imperios, Reynos, Pontifices, Emperadores, y Reyes que ha habido en Europa, desde el


155
Censo de Frutos y Manufacturas e islas adyacentes, de 1799, impreso en
1803
21
.
Diccionario geogrfico e histrico de Espaa, del que slo fue publicado, en
1802, por la Real Academia de la Historia la seccin correspondiente a Navarra y
Vascongadas
22
.
Diccionario geogrfico-estadstico de Espaa y Portugal, de D. Sebastin
Miano Bedoya, confeccionado entre 1826 y 1827 y editado en Madrid
23
.
Diccionario de Hacienda, para uso de los encargados de la suprema direccin
de ella, de D. Jos Canga Argelles
24
, 1826-27, publicado en cinco tomos, por la
imprenta de M. Calero en Londres, y Diccionario de Hacienda con aplicacin a
Espaa, publicado en Madrid, en la imprenta de Calero y Portocarrero, 1833-1834.
Estadstica de Espaa, de Alexandre Moreau de Jonns
25
, 1834.
Diccionario geogrfico-histrico de la Espaa antigua Tarraconense, Btica y
Lusitana, de D. Miguel Corts y Lpez
26
, 1935-36, publicado en Madrid, por la
imprenta Real, en tres volmenes.
Manual de Diligencias, de Gutirrez Gonzlez
27
, publicado en 1842.
Gua del viajero en Espaa, de F. de P. Mellado, publicada a partir de 1842
28
.

Nacimiento de Christo hasta fin del ao de 1787, con la serie de los principales Concilios, y
varias tablas Chronologicas, para su mejor uso...
21
El autor es D. Juan Polo y Catalina, y est publicado por la imprenta Real.
22
El ttulo completo es Diccionario geogrfico-histrico de Espaa Seccin I Comprehende el
reyno de Navarra, seoro de Vizcaya y provincias de lava y Guipuzcoa, 1802.
23
En la Biblioteca Nacional existe un ejemplar, de la imprenta de Piesart-Peralta Moreno, donde se
citan las fechas de 1826 a 1829, en once tomos. Sebastin Miano Bedoya naci en 1779 y muri
en 1845.
24
Jos Canga Argelles naci en 1771 y muri en 1842. Tambin escribi en Londres Elementos
de la Ciencia de Hacienda, en 1825, y es ms conocido por la Orden circulada por Don Jos
Canga Argelles como Intendente del exrcito y reyno de Valencia a los dependientes y
empleados de los ramos de Hacienda del mismo exrcito y reyno, con el fin de establecer la
Constitucin poltica de la Monarqua Espaola y hacer efectiva la infraccin de las leyes de tan
sagrado cdigo, asegurando la libertad individual del ciudadano, publicada en Cdiz en 1812,
en la imprenta Tormentaria.
25
La primera edicin de esta obra se hace en francs y se publica en Pars. La primera traduccin al
castellano la realiza D. Jos Garriga y Bancs, y se publica en Valencia en la imprenta de
Cabrerizo, junto con dos mapas. La ltima edicin, de la que se tiene noticia, es titulada
Estadstica de Espaa: territorio, poblacin, agricultura, minas, industrias comercio, navegacin,
colonias, hacienda, ejrcito, justicia, instruccin pblica, esta vez est traducida por D. Pascual
Madoz Ibaez, quien hace aadidos a la obra y una pequea exposicin de sus mritos
polticos, llamando amigo a Moreau de Jonns.
26
Miguel Corts y Lpez (1776-1855).
27
Publicado en Madrid por la imprenta de D. Eusebio Aguado.
28
Se publica en 1842 con el ttulo completo de Gua del viajero en Espaa : comprende una
noticia histrica, estadstica y geogrfica del reino ... y est editada por el Establecimiento tip.


156
La Estadstica Econmica de Madoz
Sin duda, Pascual Madoz e Ibez
29
es una de las figuras espaolas ms
importantes del siglo XIX, tanto en lo referente a la poltica, como a la economa,
como a la estadstica. Madoz estudi con los escolapios de Barbastro y en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Si bien es cierto que durante
su exilio poltico entre 1830 y 1832 consigue una formacin francesa entre las
ciudades de Pars y Tours, donde estudi geografa y estadstica
30
.
Tras su regreso del exilio
31
, Madoz se instal en Barcelona y empez a formar
parte del equipo encargado del Diccionario geogrfico universal que se publica
en 1834 en esta ciudad. En esta misma fecha obtiene el ttulo de licenciado en
Derecho y comienza a engendrar la idea de la que sera su gran obra monumental,
el Diccionario Geogrfico-Estadstico-Histrico de Espaa y sus posesiones de
Ultramar, que vera culminado en 1850
32
. Posteriormente, es voluntario al servicio
de Isabel II. Con la primera guerra carlista, en 1835, pasa ser nombrado
Gobernador militar y juez de primera instancia en la conflictiva zona del valle de
Arn. Un ao despus ser elegido diputado a Cortes por Lrida. En 1854 recibe el
cargo de gobernador de Barcelona, designaciones que lo conducen a ser nombrado
Presidente de las Cortes. En 1855 llega a ser Ministro de Hacienda, y tras la
revolucin de 1868 es nombrado Gobernador de Madrid. En 1870, muri en
Gnova, donde se encontraba de viaje hacia Florencia, para ofrecerle la corona
espaola a Amadeo I de Saboya, Duque de Aosta.
Es obvio, que ese comienzo de la Estadstica Oficial surge durante la vida de
Madoz, pero no de la nada, sino que es el brote de una siembra anterior que se ha
ido realizando poco a poco. Los Reales Decretos de de 23 de julio y 21 de
septiembre de 1835, imponan a las diputaciones y ayuntamientos la obligacin de
suministrar datos para el censo y la estadstica, al mismo tiempo que encargaban a
los alcaldes el Registro Civil
33
.
Un Real Decreto de junio de 1837 orden el Censo General, el Real Decreto de
7 de febrero de 1841 dispuso la constitucin de padrn de la riqueza, la Real Orden

de la calle del Sordo en Madrid. Al menos existen doce ediciones, la dcima se publica tambin
en Madrid, pero en 1864 por la imprenta de J. Bernat, y la ltima refundida con el ttulo nico de
Gua del viajero en Espaa, publicada en 1872 por Medina y Navarro Editores, en la imprenta de
la Biblioteca de Instruccin y Recreo.
29
Naci en Pamplona, 17-5-1806 y muri en Gnova, 13-12-1870.
30
En esta etapa de su vida conoce y aprende con el profesor francs Alexandre Moreau de Jonns,
al que despus ayudara a traducir su obra al espaol.
31
Gracias a la amnista de la reina Mara Cristina de Borbn.
32
El diccionario ser publicado en Madrid, con un total de diecisis volmenes, y once mil
seiscientas ochenta y ocho pginas.
33
En este momento funcionan los registros parroquiales de bautismos, defunciones y matrimonios
que procedan de Trento.

157
de 11 de febrero de 1841 organizaba la estadstica de montes, dentro del despliegue
de la desamortizacin y sus consecuencias. La Circular de 27 de diciembre de 1841
organiz la estadstica postal, y la circular del da siguiente la estadstica mercantil.
El Ministro de Hacienda del gobierno provisional, D. Mateo Miguel Aylln cre el
21 de agosto de 1843 una Comisin de Estadstica que se encargara de ordenar los
datos antiguos, de recoger otros nuevos y de redactar un proyecto para la
organizacin definitiva de la estadstica oficial. Esta comisin tena como
secretario al Sr. D. Jos Mara Ibez, y fue presidida por Pascual Madoz, quien
asign a dos jvenes de conocida instruccin para que fuesen a estudiar las teoras
de la ciencia estadstica con todas sus aplicaciones
34
. Estos dos jvenes fueron Juan
B. Trpita
35
y Jos Magaz
36
. La Comisin se suprimi al ao siguiente, pero le dio
tiempo a redactar un proyecto de ley sobre la organizacin de la estadstica oficial
en Espaa, donde se propona tambin la creacin de ctedras de Estadstica.
El gobierno moderado tambin impuls la estadstica. El Real Decreto de 10 de
julio de 1846 dispuso la creacin dentro del Ministerio de Hacienda, de una
Direccin Central de Estadstica de la riqueza. Y el Real Decreto de 1 de
noviembre de 1851 cre una Comisin para examinar los datos recogidos acerca de
la riqueza pblica y proponer la manera de constituir registros de la riqueza
individual parcelaria.
Durante el bienio progresista, Eusebio Pons y Sebastin Uriz presentan en
Zaragoza en 1855, al Ministro de Hacienda, un Proyecto de reglamento para el
establecimiento y conservacin de la estadstica de la riqueza territorial del reino.
Este ambiente pro-estadstica, tanto en los gobiernos moderados como en los
progresistas, consigue que se condecore a los grandes economistas y estadsticos
extranjeros como al prusiano Engel
37
, que recibe la Cruz de Carlos III, por Real
Orden de 3 de septiembre de 1862. Tambin es condecorado Block
38
, a quien en la

34
Madoz lo dice textualmente en el prlogo a su diccionario, incluyendo la cuanta de 50.000 reales
destinada a este fn, y que le haba sido asignada como sueldo.
35
Juan Bautista Trpita, publicar en 1847, la obra Notas estadsticas sobre la extensin territorial,
poblacin, y situacin financiera, poltica,de las principales naciones de Europa, en Madrid,
en la imprenta de D. Baltasar Gonzlez.
36
En 1867 publicar la obra Memoria general sobre la gestin administrativa de los diferentes
ramos... de la Direccin General de Contribuciones durante el ao econmico de 1 de Julio de
1866 a igual fecha de 1867 en Madrid, en la imprenta de T. Fortanet, y diez aos despus ,
publicar tambin en Madrid, pero en la imprenta de M. Minuesa, la obra Memoria Justificativa
de las tarifas... que la Compaa del Ferro-Carril de Langreo somete a la aprobacin.
37
Christian Lorenz Ernst Engel (1821-1896), se le atribuye la famosa ley de Engel, que dice que
cuanto ms bajo es el ingreso familiar, ms alta es la proporcin de este ingreso invertida en
vveres y alimentos.
38
Maurice Block (1816-1901), editor desde 1856 LAnnuaire de l'economie politique et de la
statistique y autor del clebre Trait theorique et pratique de Statistique que publica en 1878 en
Pars.

158
Real Orden de 12 de febrero de 1863 se le concede la Encomienda de Isabel la
Catlica.
Ctedras de Estadstica
La Comisin de Estadstica de 1843 presidida por Madoz, propone entre otras
cosas, en su proyecto de ley sobre la organizacin de la estadstica oficial en
Espaa, crear ctedras de Estadstica. Su proposicin es rechazada, pero sirve de
base a la Sociedad Econmica de Amigos del Pas de Madrid para dar auge a esta
disciplina.
En palabras del profesor Snchez-Lafuente:
La obra de Madoz consisti esencialmente en que cre una conciencia de la
necesidad tanto del estudio terico como de la ejecucin de estadsticas por
parte del Estado de una forma permanente. Su contacto con los estadsticos
de la poca no fue accidental, sino un intercambio de ideas sobre la forma de
solucionar problemas de la realidad.
39

En el Diccionario de Madoz, bajo la palabra Madrid, se nos dice:
Ctedra de Estadstica (calle del Turco, nmero 9). La Sociedad
Econmica, a propuesta de varios individuos de su seno, estableci en 1844
esta til enseanza desconocida hasta entonces en nuestras escuelas: graves
fueron las dificultades que hubo de vencer y, entre ellas, la de hallar persona
idnea que por primera vez emprendiese esta clase de educacin. Pero
afortunadamente recay la eleccin en nuestro recomendable amigo don
Jos Mara Ibez, uno de sus socios y vocal secretario (a propuesta
nuestra) de la Comisin de Estadstica, creada por real decreto de 21 de
agosto de 1843. El seor Ibez no pudo menos de acceder a las instancias
de la sociedad y, encargado de esta ctedra, se vio precisado a dar a luz una
obra elemental en la que prescindiendo de opiniones y sistemas en general,
presenta los principios ms esenciales y su aplicacin a la prctica,
indicando los diversos y multiplicados objetos a que deben dirigirse las
investigaciones del estadista. Ms an, antes de la publicacin de esta obra
se instal la ctedra, cuya apertura tuvo efecto en sesin pblica celebrada
el da 1 de diciembre del citado ao y para cuyo curso fueron 38 los
individuos matriculados que continuaron con eficaz asistencia y bastante
aprovechamiento los dos cursos acadmicos que terminaron en 1846.
Posteriormente, y con auxilio del libro de texto, se da un curso completo
cada ao, asistiendo en el presente (1848) 22 matriculados y un considerable
nmero de oyentes. Es de desear, y nos consta, se tiene solicitado que el

39
Snchez-Lafuente Fernndez, J. (1975): Historia de la Estadstica como ciencia en Espaa
(1500-1900). I.N.E. Madrid, pg. 139.

159
Gobierno d a este estudio un carcter pblico, segn los da a los de
Economa poltica y Administracin, parte integrante de estas ciencias.
40

Como se acaba de decir, la primera ctedra de Estadstica espaola nace en el
seno de la Sociedad Econmica de Madrid en 1844, siendo su primer catedrtico
Jos Mara Ibez y Ramos. Poco despus de establecida la ctedra el profesor
Ibez escribe el libro titulado Tratado elemental de Estadstica, as en la parte
filosfica y de teora, como en la aplicacin de sus principios a la prctica, que,
como indica en su portada, est redactado con arreglo a las lecciones explicadas
en la ctedra de dicha ciencia, establecida por la Sociedad Econmica Matritense.
Este libro ha sido considerado el primer tratado de Estadstica escrito por un
espaol, ya que en esa poca slo exista en castellano la traduccin, por Vicente
Diez Canseco, del libro Elementos de la Ciencia Estadstica del portugus
Sampaio, editado en 1841 y traducido al castellano el mismo ao y pequeos
opsculos sobre estudios estadsticos concretos. Sin embargo, hace
aproximadamente dos aos, conocimos la existencia
41
del libro Lecciones de
Estadstica, redactadas por D. Jos Herrera Dvila
42
y D. A. Alvear
43
, publicado en
1829 en la imprenta de D. Mariano Caro de Sevilla. Este tratado s que constituira
un primer libro de texto de Estadstica en Espaa, siendo adems uno de los ttulos
de la primera parte de una Coleccin sobre las Ciencias, las Buenas Letras y las
Nobles Artes
44
. En primer lugar, adems del prlogo donde se indica que la obra es
una exposicin de las principales nociones del Arte de formar el inventario de un
Estado, en la Introduccin se parte de los denominados Estados y de lo que se
llama Poltica o arte de ordenar y gobernar. Las siguientes lecciones se titulan
Elementos y Reglas, Desarrollo prctico y preparatorio, Corografa, Etnografa y
Nomografa. Para terminar estn las lecciones de Aritmtica Poltica y Conclusin
de la Aritmtica Poltica.

40
Madoz, P. Tomo X, pg. 819.
41
Gracias al profesor Dr. D. Javier Martn Pliego.
42
D. Jos Herrera Dvila era Brigadier del cuerpo de Estado Mayor, en 1843 ayud a realizar
planos de Barcelona para la guerra carlista, a las rdenes del capitn general D. Miguel Araoz, en
1846 realiz planos de carreteras de Sevilla, y en 1848 realiz algunos planos de poblacin de
Sevilla con el auxilio y proteccin de D. Luis Jos Sartorius, Conde de Sartorius (1820-1871).
Tambin en 1828 publica Lecciones de geografa universal, y en la misma fecha, y misma
imprenta de Mariano Caro, Lecciones de historia romana.
43
Ambos autores escriben Lecciones de antigedades romanas, que se publica en Sevilla por la
imprenta de Mariano Caro, en 1827, tambin escriben Lecciones de los imperios antiguos,
publicadas en Sevilla por los seores H. Dvila, LLera y Compaa en 1829 y en 1830 Lecciones
de Herldica, tambin publicadas en Sevilla por la imprenta del Diario del Comercio.
44
Es un tratado de 113 pginas, con diez lecciones, y una coleccin de preguntas a dichas
lecciones.

160
Tras la muerte del profesor Ibez (7 de octubre de 1856), el profesor Mariano
de Marcoartu
45
pasa a encargarse de la ctedra de Estadstica de la Sociedad
Econmica Matritense.
El 28 de agosto de 1850, siendo Ministro de Comercio, Instruccin y Obras
pblicas, Manuel de Seijas Lozano, se emite un Real Decreto reformando el plan
de estudios vigente, por el que la Facultad de Filosofa queda dividida en las
siguientes secciones: Literatura, Administracin, Ciencias fsico-matemticas y
Ciencias naturales. En la seccin de Administracin se imparte la asignatura de
Estadstica. Esta es la primera vez que en un plan de estudios se implanta la
Estadstica como asignatura independiente (aunque en la prctica se sigue
impartiendo junto con la Economa Poltica y al principio se emplean los mismos
libros de texto que para sta). En la seccin de Ciencias fsico-matemticas, sin
embargo, no se estudia nada de Estadstica.
A pesar de los textos espaoles que como se ha visto ya han salido a la luz, el
primer libro de texto de Estadstica que se utiliza en las Facultades espaolas, es la
traduccin al castellano del libro Elementos de Estadstica de Moreau de
Jonns
46
. Quizs por la amistad entre el influyente Madoz y el autor, en las etapas
de gobiernos progresistas?
Conclusiones
La estadstica y la economa han llevado caminos paralelos con algunos puntos
de contacto a lo largo de la historia de Espaa. Se puede decir que es en el siglo
XVIII, cuando existen algunos intentos de la economa para apoyarse en la
estadstica. Sin embargo, es en el siglo XIX cuando los puntos de contacto se van
haciendo ms frecuentes, y es aqu donde la figura de Pascual Madoz es muy
importante.
No obstante, es una colaboracin an muy simple, basada en la toma de datos y
no en el anlisis matemtico de stos. Como reconocen estadsticos y economistas
extranjeros, los datos numricos son ahora ms precisos y abundantes, pero an no
se ha aprendido a saber utilizarlos correctamente. Es ms, la misma complejidad y
extensin de los mismos asusta y retiene para utilizarlos adecuadamente. Se
observa la falta un mtodo para ordenar este volumen inmenso de informacin para
poder investigar las leyes naturales de la Economa.

45
Arquitecto y poltico espaol. Fue arquitecto municipal de vila. En 1855 present un proyecto
de Estadstica territorial.
46
El original en francs es de 1834. La traduccin al espaol es de Ignacio Andrs, segundo
comandante de Infantera, y Casimiro Po Garbayo de Bofarull , est publicada en Madrid, en el
ao 1857, por la imprenta de Francisco Abienzo.

161
En Espaa habr que esperar an hasta el primer tercio del siglo XX para que
esa Estadstica Matemtica prospere y consolide realmente una unin duradera con
la Economa.
Bibliografa
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BUSTO CABALLERO, A. I.; ESCRIBANO RDENAS, M. C. (2008): Tesis doctorales
sobre estadstica ledas en Espaa en el siglo XIX, en prensa.
- (2009): Evolucin de la enseanza de la Estadstica en Espaa a lo largo del siglo
XIX. En J. Basulto and J. J. Garca del Hoyo (eds.), Historia de la Probabilidad y la
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ESCRIBANO RDENAS, M. C.; FERNNDEZ BARBERIS, G. M. (2004):
Participacin Espaola en las primeras reuniones internacionales de Estadstica. En
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Madrid.
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posesiones de Ultramar. Madrid.
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en Espaa (1500-1900). I.N.E. Madrid
- (1987): La Estadstica espaola y el I.N.E.. En INE Homenaje al Profesor Gonzalo
Arnaiz Vellando. Madrid, 621-636.
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Madrid, 693-722.
- (2002): Aportaciones de los estadsticos espaoles al anlisis de la economa del siglo
XX. En A.H.E.P.E. Historia de la Probabilidad y de la Estadstica. Ed. AC. Madrid,
287-307.

163
CAPTULO 11 .
Geoestadstica espacial
y espacio-temporal:
vino nuevo, cepas viejas
G. FERNNDEZ-AVILS
J.M. MONTERO

J. MATEU
Universitat Jaume I
E. PORCU

Universitat George August Gttingen
Introduccin
La estadstica espacial reconoce y aprovecha la ubicacin espacial de los datos
a la hora de disear, recopilar, gestionar, analizar y mostrar las observaciones.
stas son generalmente dependientes, si bien existen modelos espaciales a
disposicin del investigador que permiten tratar con dicha dependencia espacial a
la hora de llevar a cabo labores de prediccin. La estadstica espacio-temporal
incorpora, adems, el tiempo y su interaccin con el espacio como argumento de
ayuda en tales labores predictivas.
Las mediciones y modelos espaciales y espacio-temporales estn presentes,
sorprendentemente, en una amplia variedad de disciplinas cientficas. Los orgenes
de la vida humana vinculan los estudios de la evolucin de las galaxias, la

164
estructura de las clulas biolgicas y los patrones de asentamiento arqueolgicos.
Los ecologistas estudian las interacciones entre plantas y animales. Silvicultores y
agricultores necesitan investigar las variaciones que se producen en el terreno para
sus experimentos. La estimacin de las precipitaciones y de las reservas de oro y
petrleo es de vital importancia econmica. Estos son, entre otros, buenos ejemplos
de la importancia del espacio (espacio-tiempo en su caso) en el mundo de la
Ciencia.
En todo caso, la geologa, la edafologa, el tratamiento de imgenes, la
epidemiologa, la agronoma, la ecologa, la silvicultura, la astronoma, el estudio
de la atmsfera, la economa, o simplemente, cualquier disciplina que trabaje con
datos espaciales recopilados de diferentes lugares y en distintos instantes
temporales, necesita del desarrollo de modelos geoestadsticos que indiquen la
estructura e intensidad de la dependencia espacio-temporal presente en los
fenmenos que comprenden.
Sin embargo, el estudio de la variabilidad espacial, y sobre todo espacio-
temporal, es una disciplina relativamente nueva en el marco de la Estadstica, lo
que explica la escasez de instrumentos de estadstica espacial 30 aos atrs. En los
ltimos 10 aos ha habido una creciente toma de conciencia de esta necesidad,
habindose realizado un gran esfuerzo por buscar herramientas adecuadas y tiles a
tales efectos. Y todo ello porque utilizar modelos espaciales o espacio-temporales
para caracterizar y explotar la dependencia espacial (o espacio-temporal) de un
conjunto de observaciones tiene importantes ventajas: (i) Modelos ms generales,
ya que, en la mayora de los casos, los modelos clsicos que no tienen en
consideracin la dimensin espacial o la interaccin de las dimensiones espacial y
temporal son un caso particular de un modelo espacial o espacio-temporal. (ii)
Estimaciones ms eficientes: de la tendencia, de los efectos de las variables
explicativas, de promedios regionales,... (iii) Mejora de las predicciones: ms
eficientes, con propiedades de extrapolacin ms estables,... (iv) La variacin
espacial no explicada en la estructura de la media debe ser absorbida por la
estructura del error, por lo que un modelo que incorpore la dependencia espacial
puede decirse que est protegido frente a una mala especificacin de este tipo.
Esto, en muchos casos, tiene como resultado una simplificacin en la
especificacin de la tendencia; en general, los modelos con dependencia espacial
suelen tener una descripcin ms parsimoniosa (en ocasiones con muchos menos
parmetros) que los clsicos modelos de superficie de tendencia.
Estas mejoras de la estadstica espacial y espacio-temporal, junto con el fuerte
y reciente desarrollo de los Sistemas de Informacin Geogrfica o GIS
(Geographic Information System), han propiciado que en la actualidad exista una
importante motivacin por la bsqueda de herramientas espaciales o espacio-
temporales. En este ltimo caso, dado que por el momento las necesidades
computacionales resultan, en algunos casos, inabordables, existe un gran inters en
la generacin de procedimientos aproximativos y en el desarrollo de nuevas
GEOESTADSTICA ESPACIAL Y ESPACIO-TEMPORAL: VINO NUEVO, CEPAS VIEJAS

165
tecnologas capaces de gestionar grandes volmenes de datos. Pero de nada
valdran estos nuevos desarrollos sin solucionar el problema fundamental: la
configuracin de nuevos modelos covariogrficos vlidos que sean capaces de
representar la dependencia espacio-temporal presente en los datos.
A qu nos referimos con el trmino vlidos?. En el marco de la prediccin
krigeada, el clculo de la inversa de la matriz de covarianzas, necesaria para la
obtencin del mejor predictor lineal e insesgado, se convierte en un problema
crucial en geoestadstica. Y es que un requisito indispensable para la inversin de
la matriz de covarianzas es que sea definida positiva, por lo que el reto actual de la
geoestadstica es la obtencin de funciones de covarianza espacio-temporales
vlidas.
Y es un reto porque en la actualidad, a pesar de los esfuerzos realizados en los
ltimos aos por ciertos grupos de investigadores, el elenco de modelos tericos
covariogrficos o variogrficos vlidos que permitan la adecuada solucin de los
sistemas de ecuaciones de krigeado no es todo lo amplio que sera deseable. Por
tanto, no resulta, en absoluto, extrao que la construccin de modelos
covariogrficos espacio-temporales (sobre todo no separables) sea una de las reas
de la geoestadstica a la que ms inters est prestando en la actualidad la
comunidad cientfica. Ahora bien, este vino nuevo, criado en la frontera de la
Ciencia Geoestadstica, procede de cepas viejas ya que, curiosamente, su materia
prima deriva de teoremas datados en la primera mitad del siglo pasado. Los
teoremas Bernstein (1928), Bochner (1932), Shoenberg (1938) y Lvy-Khinchine
(1949) son algunos ejemplos representativos de estas viejas cepas que tan buen
vino estn dando en las ltimas cosechas del campo de la geoestadstica.
Aunque ya existe un cierto nivel de investigacin enmarcada en el mbito de la
geoestadstica que trata sobre funciones de covarianza espacio-temporales, cada
autor expone el instrumental matemtico necesario para llegar al modelo que
propone, de tal forma que dicho instrumental parece estar en una caja de
herramientas formada por compartimentos estancos. Sin embargo, dicho
instrumental tiene una caracterstica comn: su recurso a clebres teoremas de
primeros del siglo XX, y no hay ningn trabajo, hasta donde llega el conocimiento
de los autores, que aborde, de manera compacta e integral, las relaciones entre
dichos teoremas y las ms novedosas funciones de covarianza del siglo XXI. Y este
es el objeto del presente trabajo.
Tras esta introduccin, el artculo se organiza de la siguiente manera: la
Seccin II se divide en dos partes. La primera muestra una rpida exposicin de los
orgenes de la Geoestadstica, justificando la importancia de la modelizacin de la
funcin de covarianza y presentado el desarrollo evolutivo de dichos modelos. La
segunda parte contiene una simple descripcin de conceptos bsicos para la mejor
compresin del artculo. La Seccin III proporciona la forma de definir nuevas
funciones de covarianza espacio-temporales utilizando teoremas matemticos

166
clsicos. Por ltimo, la Seccin IV recoge las principales conclusiones de este
trabajo.
Covarianza espacio-temporal: piedra angular de la geoestadstica
moderna
1. Geoestadstica: del variograma a las covarianzas cuasi-
aritmticas.
Uno de los problemas iniciales ms importantes de la geoestadstica fue la
prediccin de la riqueza de un bloque minero a partir de una muestra observada. A
este proceso Matheron (1963) lo denomin kriging. Kriging es un trmino que
viene a ser sinnimo de prediccin espacial ptima. La teora que lo estudia se
dedica al anlisis y resolucin de los problemas derivados de la prediccin espacial
de las variables que dependen de la localizacin donde son observadas. Sus
orgenes se sitan en torno a los aos cuarenta en los campos de oro del Sur de
frica, cuando se empieza a usar la media muestral de un conjunto de datos
prximos para estimar la cantidad media de oro en un bloque de terreno. Estos
estimadores eran utilizados para buscar oro de forma selectiva. Durante los aos
cincuenta, D. G. Krige proporcion una buena discusin sobre cmo mejorar las
primeras predicciones, dentro de un contexto minero. Sin embargo, la formulacin
del mtodo de prediccin ptima no proviene de los trabajos de Krige. Las
contribuciones dentro del campo de la estadstica de Wold (1938), Kolmogorow
(1941) y Wiener (1949) contienen ecuaciones de prediccin lineal ptima que
reflejan la nocin de cmo utilizar observaciones prximas para generar una
prediccin puntual. Dentro de la fsica, en Teora de turbulencias, Kolmogorov
(1941) supuso la existencia de un variograma para caracterizar la estructura local
de una turbulencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Wiener desarroll unas
ecuaciones de kriging (simple) similares a las de Kolmogorov dentro de un
contexto temporal, teora que sera publicada ms tarde (1949). El propsito era
predecir los movimientos de los aviones a partir de medidas tomadas con el radar.
Thomson (1956) hizo una extensin de la aproximacin de Wiener a una situacin
espacial. Lo que hoy conocemos como el mtodo de kriging no apareci hasta las
contribuciones de Matheron en los aos 60. En un tratado de dos volmenes de 504
pginas en francs, Matheron (1962; 1963) public su Trait de Geostatistique
Aplique (Volmenes I y II, respectivamente), dando a la teora de kriging una
forma ms comprensible y centrndose en los aspectos espaciales de los problemas
de minera. En particular, el Volumen II (1963) trata enteramente la tcnica del
kriging, aunque hay algo de esta discusin en el Volumen I (1962; Cap:V III). En
1963 apareci una versin muy abreviada en ingls, en la que llama la atencin el
tratamiento del kriging para el caso particular en el que la dimensin es de orden
dos. Fue aqu donde Matheron otorg el honor a D. G. Krige de que el

167
procedimiento llevase su nombre, por sus contribuciones en el campo de la
minera, al utilizar el trmino kriging para describir la prediccin espacial ptima.
Mientras Matheron desarrollaba en Francia la teora del kriging aplicada a la
minera, el meteorlogo L. S. Gandin (1963) realizaba un trabajo
extraordinariamente similar en la Unin Sovitica. Su texto, Obkektivny analiz
meteorologicheskikh pole, de 238 pginas, traducido al ingls en 1965 bajo el
ttulo Objective analysis of meteorological fields, es notable por sus desarrollos en
el tratamiento de prediccin y diseo espacial, por su claridad de exposicin y por
la atractiva combinacin de teora y aplicaciones.
La original y simultnea contribucin de estos autores fue la de expresar las
predicciones lineales ptimas, en un contexto espacial, en trminos del variograma.
Gandin us una terminologa diferente; El nombre que Gandin le dio a esta
aproximacin fue anlisis objetivo. As, por ejemplo, al mtodo de kriging simple
lo denomina interpolacin ptima y al de kriging ordinario lo llama interpolacin
ptima con ponderadores normalizados.
Originariamente, la teora del kriging fue desarrollada para ser aplicada en las
Ciencias de la Tierra, en particular en el campo de la minera, dando lugar a una
nueva rama denominada Geoestadstica. Posteriormente, debido al carcter general
de esta metodologa, el mbito de aplicacin se ha extendido considerablemente a
otros campos de la ciencia: anlisis de imgenes, ecologa, economa, agricultura,
astronoma, climatologa, geografa, etc., como se ha mencionado anteriormente.
En los ltimos aos la geoestadstica ha incorporado el tiempo como
instrumento de prediccin. Por ello la demanda de modelos covariogrficos que
describan la evolucin de procesos en el espacio y en el tiempo ha sido muy
considerable. En particular, hay una clara necesidad de modelos que capturen el
comportamiento espacial y temporal de forma simultnea. La consideracin de
ambos elementos por separado nos llevara a una prdida de informacin
importante. En este contexto, es la geoestadstica espacio-temporal la que nos
ofrece los instrumentos adecuados de anlisis estadstico.
Como es sabido, los procedimientos de kriging basados en interpolacin
dependen exclusivamente de la eleccin de la estructura de autocovarianza
asociada al campo aleatorio espacio-temporal. Por tanto, el objetivo primordial de
la geoestadstica es obtener estructuras vlidas de covarianzas espacio-temporales
que consideren las dependencias e interacciones entre el espacio y el tiempo. En
otras palabras, lo que se necesita son modelos de covarianzas espacio-temporales
no separables asociados tanto a campos aleatorios estacionarios como no
estacionarios. Este ha sido y es el reto para la comunidad estadstica en los ltimos
10 aos.
A modo de introduccin, y antes de proceder a la exposicin de los modelos de
covarianza convencionales y de nueva generacin, las primeras aproximaciones a

168
la modelizacin de la dependencia espacio-temporal a travs de funciones de
covarianza no fueron sino meras generalizaciones de los modelos estacionarios
disponibles en el contexto espacial.
As, en los primeros estudios era habitual modelizar la covarianza espacio-
temporal mediante modelos mtricos, esto es, definiendo una mtrica en el espacio-
tiempo que permitiese utilizar directamente los modelos isotrpicos vlidos en el
caso espacial (vase, por ejemplo, el trabajo pionero de Dimitrakopoulos y Luo,
1994). Estos modelos mtricos se caracterizan por ser no separables, isotrpicos y
estacionarios.
El siguiente paso en esta etapa inicial consisti en la configuracin de
funciones de covarianza espacio-temporales a travs de la suma o el producto de
una covarianza espacial y otra temporal, ambas estacionarias, dando lugar a
modelos separables, isotrpicos y estacionarios. Posteriormente, ante las
limitaciones de los dos procedimientos anteriormente expuestos a la hora de
reflejar la dependencia espacio-temporal realmente existente en la inmensa
mayora de los fenmenos objeto de estudio, el inters pas a centrarse en la
inclusin en los modelos de covarianza de la interaccin del espacio y el tiempo,
presente en la mayor parte de tales fenmenos, dando lugar a los denominados
modelos no separables (an en el mbito de isotropa y estacionariedad). Entre
estos ltimos destacan los desarrollados por Jones y Zhang (1997), Cressie y
Huang (1999), Brown et al. (2000), De Cesare et al. (2001a,b, 2002), De Iaco et al.
(2001, 2002a,b, 2003), Myers et al. (2002), Gneiting (2002), Ma (2002, 2003a,b,
2005a,b,c), Fernndez-Casal et al. (2003) o Kolovos et al. (2004), Stein (2005),
entre otros.
El desarrollo evolutivo continu con la bsqueda de modelos espacio-
temporales no separables espacialmente anisotrpicos y/o temporalmente
asimtricos, como los descritos en Fernndez-Casal et al. (2003), Stein (2005),
Porcu et al. (2006) o Mateu et al. (2007a,b), entre otros.
Finalmente, se pueden citar algunas aproximaciones recientes al problema de la
modelizacin de funciones de covarianza espacio-temporales, como las realizadas
en Chen et al. (2006), que proponen una generalizacin espacio-temporal del
procedimiento de construccin de funciones de covarianza espaciales no
estacionarias a travs de mixturas de procesos estacionarios localmente ortogonales
(Fuentes y Smith, 2001; Fuentes, 2002). Porcu y Mateu (2007) muestran un
procedimiento que permite la construccin de modelos no estacionarios utilizando
funciones completamente montonas. Mateu et al. 2007, proponen un
procedimiento usado para el conjunto de procesos aleatorios isotrpicos que se
exportar a un escenario de anisotropa en la componente espacial con isotropa en
sus componentes. En particular, utilizan el operador la Descente actuando sobre
una funcin de covarianza de una manera particular, que definido sobre un espacio
d-dimensional es capaz de conducirnos a nuevas funciones de covarianza definidas

169
en espacios con mayores dimensiones. En Gregori et al. (2008) se introducen
funciones de covarianza negativas muy tiles en ramas como la biologa y la
medicina. Porcu et al. (2009) han logrado notables avances con sus recientsimos
desarrollos en el estudio de la dependencia espacio-temporal a travs de promedios
cuasi-aritmticos.
2. Conceptos bsicos de funciones covariogrficas espacio-
temporales
Esta seccin es meramente expositiva y lo que contiene es el instrumental
bsico relacionado con la definicin de covarianza espacio-temporal, puesto que la
principal dificultad del anlisis de las funciones aleatorias espacio-temporales ser
seleccionar aquel modelo de funcin de covarianza que mejor se ajuste a las
observaciones, entre aquellas que son vlidas.
Sea un conjunto de duplas espacio-temporales denotadas por ( , )
i
Z t s ,
1, 2,... i n = . Sea ( , ), ,
d
Z t t s s una funcin aleatoria espacio-temporal
Gaussiana con media ( , ) t s m y con varianza constante y finita. Entonces, la
funcin
( ) ( )
1 2 1 2 1 2 1 2
, , , , , ,
st
t t C t t s s s s a
definida en
d d
se denomina funcin de covarianza espacio-
temporal de la funcin aleatoria en cuestin y, si no se consideran nuevas hiptesis,
depende nicamente de las coordenadas espacio-temporales ( )
1 2 1 2
, , , t t s s .
Es de sobra conocido que el requisito ms importante para que una funcin
st
C
definida en
d d
sea funcin de covarianza asociada a un campo
aleatorio espacio-temporal, es que sea definida positiva, esto es
( ) ( ) ( )
1 1
, , , 0
n n
i j st i i j j
i j
a a C t t s s
= =

para cualquier n , y para cualesquiera ( ) ,
d
i i
t s y , 1,..., .
i
a i n =
Bajo la suposicin estacionariedad de segundo orden, se tiene que ( , ) t s m m =
independientemente de las coordenadas espacio-temporales, y la funcin de
covarianza
( ) ( ) ( )
cov , , , ( , )
i i j j st
Z t Z t C u s s h =

170
queda definida para
( )
( , ) ,
d
i j i j
u t t h s s = - - . Por lo tanto, nicamente
depende de la separacin espacial y temporal,
d
h y u respectivamente.
La estacionariedad es slo una de las hiptesis de simplificacin que a menudo
es necesaria para la estimacin y modelizacin.
Una funcin de covarianza estacionaria es separable (Mitchell et al, 2005) si se
puede expresar como
( , 0) ( , )
( , ) , ( , ) .
( , 0)
d st st
st
st
C C u
C u u
C
h 0
h h
0
= "
En otras palabras, separabilidad significa que la estructura de covarianza
espacio-temporal se puede descomponer en una funcin de covarianza puramente
espacial
s
C y otra funcin de covarianza puramente temporal
t
C . Se dir que no
es separable en caso contrario.
Una funcin de covarianza estacionaria se denomina completamente simtrica
s es espacialmente isotrpica y temporalmente simtrica, es decir, si
( )
( , ) ,
st st
C u C u h h =
%
,
con
d
h , u y donde el smbolo g denota la norma Eucldea. Finalmente,
st
C
%
es una funcin definida positiva y representa a
st
C . En este caso, siguiendo a
Gneiting (2002), se tiene que:
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) = = =
st st st st
C u C u C u C u h h h h .
Si una funcin de covarianza es separable entonces es completamente
simtrica. El recproco no es necesariamente cierto.
De los teoremas del siglo XX a funciones de covarianza de
nuestros das
En el contexto de la estadstica espacial y espacio-temporal, el paso clave del
procedimiento de prediccin es la eleccin de la funcin (covariograma o
semivariograma) que modeliza la estructura de dependencia espacial o espacio-
temporal de los datos. No obstante, si bien en la tesitura espacial es el
semivariograma la funcin usualmente elegida a estos efectos, en el marco espacio-
temporal es la funcin de covarianza la herramienta habitualmente seleccionada.
En la actualidad, la comunidad cientfica est haciendo grandes esfuerzos por
encontrar herramientas que permitan la construccin de nuevos modelos de

171
funciones de covarianza vlidos, sobre todo en el contexto espacio-temporal,
capaces de representar las estructuras de dependencia que se dan en la realidad y
que aborden retos hasta ahora no estudiados.
Al hacer referencia a un modelo espacio-temporal covariogrfico vlido, se est
manifestando, implcitamente, que la funcin de covarianza debe ser definida
positiva. Sin embargo, en el contexto espacio-temporal la disponibilidad de
modelos vlidos es, por el momento, escasa, y es por ello que su construccin es
una de las principales actividades de investigacin en geoestadstica. Por otra parte,
si ya resulta complicado demostrar que una funcin espacial o temporal es definida
positiva, la complicacin es aun mayor cuando se trata de determinar modelos de
covarianzas espacio-temporales vlidos. Esta dificultad es la que ha llevado a la
disciplina geoestadstica a recurrir a teoremas de clebres matemticos de primeros
del siglo XX para construir estas funciones covariogrficas espacio-temporales
vlidas.
Recurdese, que una funcin de covarianza, :
d
C , es definida positiva
s, y slo s, para una coleccin finita de puntos
{ }
1 =

n
d
i
i
s la matriz
( ) ( )
, 1 =
n
i j
i j
C s s es definida positiva, es decir,
( )
1 2
, 1
, ,..., : 0.
=

n
n i i j j
i j
a a a a C a s s
Pero, como ya se avanz, esta expresin no es trivial ni sencilla de demostrar,
por lo que es necesario recurrir a otras herramientas ms dctiles que conduzcan al
mismo resultado. Y es aqu donde se manifiesta la utilidad de una serie de
prestigiosos teoremas del principios de 1900 que pasamos a enunciar.
El Teorema de Bochner (1932) establece una relacin biunvoca entre una
funcin continua definida positiva y la transformada de Fourier de una medida
positiva y acotada. Es decir, una funcin :
d
C es continua y definida
positiva s, y slo s, es la transformada de Fourier-Stieltjes de una medida acotada
y positiva, F ,
'
( ) ( ) .
=
}
i x
C x e dF x
Si adems la funcin de distribucin espectral F es absolutamente continua
respecto a la medida de Lebesgue:
' '
( ) ( ) ( ) ( ) .

= =
} }
i x i x
C x e dF e f d x

172
Del teorema de Bochner se desprenden los dos siguientes corolarios. El primero
permite ascender del dominio de los nmeros reales al de los nmeros complejos a
travs de la transformada de Fourier, y el segundo permite ascender del conjunto de
los nmeros naturales al de los nmeros reales mediante la transformada de
Laplace.
Corolario 1: Una funcin :
k
f es continua y definida positiva s, y
slo s, es la trasformada de Fourier de una medida finita positiva.
'
: . . ( ) ( )
=
}

i x k
f d p C x e dF .
Corolario 2: Una funcin :[0, [
k
f es definida positiva y continua s, y
slo s, es la transformada de Laplace de una media finita positiva.
'
0
: [0, [ . . ( ) ( )
=
}
x k
f d p C x e dF
No obstante, el inters de este corolario es meramente analtico por cuanto hace
referencia a campos aleatorios definidos en el semi-hiperplano.
El Teorema de Schoenber (1932) explica la posibilidad de construir funciones
definidas positivas en espacios Euclideos a travs de funciones completamente
montonas ya que, una funcin
( )
2
,
d
x x es definida positiva en
,
d
d s, y slo s,
( )
t t es completamente montona
1
.
Un caso particular es la aplicacin de este teorema a funciones de covarianza,
C . Una funcin C es definida positiva en
d
s, y slo s, C es completamente
montona en el intervalo [0, ) .
El Teorema de Bernstein (1928) relaciona las funciones completamente
montonas con las transformadas de Laplace. Una funcin f es completamente
montona s, y slo s, es la transformada de Laplace de una medida finita y
acotada en [0, ) , es decir,
'
0
( ) ( )
=
}
x
f x e d

1
Una funcin es completamente montona s
( )
( 1) ( ) 0,
n n
f x - para 0 x > , 0,1, 2... n =

173
Y, por el teorema de Shoember (1932) una funcin es definida positiva s, y
slo s, es completamente montona. Luego el teorema Bernstein, junto con el
teorema de Schoember, establece una forma de obtener funciones definidas
positivas.
El Teorema de Lvy-Kintchine (1949) establece que una funcin es funcin
condicionalmente definida negativa (funcin semivariogrfica) en s, y slo s, es
una funcin de Bernstein
2
en [0, ) . Luego por el teorema de Shoenberg, esta es
otra va para obtener una funcin definida positiva.
La transformada de Hankel, introducida inicialmente por Sneddon (1946),
proporciona una forma de obtener funciones definidas positivas en una dimensin
concreta. Dicha transformada establece que, dada una dimensin fija d, es
definida positiva en
d
para cualquier entero d s, y slo s,
2
2
2
2
0
( ) ( ) ( )
d
d
t J tr t d r
=
}

donde J
es funcin de Bessel de primera especie

3
.
Otro grupo interesante de relaciones del tipo no one to one correspondence
son los criterios de Plya (1943) para funciones definidas positivas. Dichos
criterios establecen que:
(0) 1
lim ( ) 0 es definida positiva en
decreciente y convexa en [0, )
t
t
=
`

)
.
En definitiva, como puede apreciarse, son las cepas viejas, o clebres teoremas
de matemticos de principios del siglo XX, los que estn produciendo los mejores
vinos, o nuevas funciones de covarianza espacio-temporales, del siglo XXI.

2
Una funcin de Bernstein se define como una funcin cuya primera derivada es completamente
montona.
3
La funcin de Bessel de primer orden, J
, se define como:

( )
2
4
0
( ) 1 1
( ) : , , .
( 1) ! 2
k
x
k
J x
j x x
k k x
l
l
l l
l
l
=
-
= =
G + +


174
Conclusiones
Uno de los retos fundamentales, si no el fundamental, de la geoestadstica
espacio-temporal moderna es la generacin de funciones de covarianza vlidas que
representen la dependencia espacio-temporal presente en los fenmenos objeto de
estudio y no generen problemas a la hora de resolver las ecuaciones de krigeado
que, a su vez, proporcionan las predicciones deseadas.
En otros trminos, el objetivo primordial de la geoestadistica espacio-temporal
de nuestros das es la ampliacin del edificio de las funciones de covarianza
definidas positivas. Sin embargo, demostrar que una funcin es definida positiva,
en el mbito espacio-temporal puede considerarse una ardua tarea, y sta es la
razn por la que los principales investigadores en la materia estn echando mano
del herramental matemtico-estadstico a su alcance para generar dichas funciones.
Pero la bsqueda de dicho instrumental no es sino una interesante excursin por la
historia de la matemtica y la probabilidad.
Anexo
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179
CAPTULO 12 .
Consumer Price Indexes
(CPIs) in Time and Space:
an Historical-Systematic
Overview
GUIDO FERRARI
Universit di Firenze
Renmin University of China
Introduction
The idea of elaborating an index for the inflation measurement dates back to
the birth of macroeconomics. But it puts its roots even earlier, in the price
revolution which took place in the second half of the XVI
th
century in Europe.
After the first attempts to measure inflation intended as the increasing of the
general level of prices, and the subsequent debate that flamed the social sciences
researchers, namely economists and statisticians, the attention shifted on the
measurement of the Consumption Price movements, that is, on the increasing of the
prices of the households consumption basket.
Parallel to this and with the aim of solving the statistical problems linked to the
above measurement, a number of statisticians and economists devoted themselves
to propose nearly an infinite number of indexes, basically in the so-called

180
statistical approach, but also in the economic approach (to refer to the
classification first suggested by Ragnar Frisch in the first half of the XX
th
century).
One of the most famous, and by far the most widely used, is the Laspeyres
formula, an index belonging to the first class, introduced in the 1870s (for an
exhaustive review of the Laspeyres formula characteristics, see Turvey, 2004).
Thus, to simplify/summarize, households consumption prices variations
measured by Laspeyres price index formula: thats the birth of the Consumer Price
Index (CPI).
All the above is too known to claim additional words and attention in this paper
and has been reminded for the sake of setting up the frame of our discussion of the
history of the CPI as the inflation measurement tool, both in time and space.
All at once, CPI has been used also as a deflation instrument, specially to
express some National Accounts (NA) aggregates at constant prices, also being
used in the Gross Domestic Product (GDP) deflation for the part concerning
Consumption.
Any discussion, activity, progress was made and achieved in the time domain,
as the inflation and deflation procedures were undertaken as regards the problems
that arose in a time perspective.
Later on, the need of making GDP and related aggregates international
comparisons brought to the stage the perception of the need of a tool for measuring
the price level differences in space, thats the spatial inflation, and the concerned
tool, i.e., the Purchasing Power Parity (PPP), was invented.
Due to the above need for international comparisons, independent on the path
followed by the CPI in time and apparently disregarding it, the two fields, that is,
time and space inflation measurements, have proceeded independently and as if
they were two different domains and not two horns of the same, dual, problem.
The purpose of this paper is just to retrace the history of the CPI as a time/space
inflation/deflation tool in the light of a unifying guiding line.
To do this, we will discuss first the genesis and the story of the CPI in time,
from now on denoted as TCPI and subsequently, the genesis and story of the space
CPI, here indicated by SCPI or, definitely, by PPP.
More specifically, in Paragraph 2 we will analyse the history of the TCPI, in its
technical aspects as a Laspeyes index, therefore regarded from the point of view of
the statistical approach, both deterministic and stochastic, also extended to the
economic approach, as well as with regards to the practical problems of
construction faced by the international concerned institutions and National
Statistical Offices (NSOs).
CONSUMER PRICE INDEXES (CPIS) IN TIME AND SPACE: AN HISTORICAL-SYSTEMATIC OVERVIEW

181
In Paragraph 3 an excursion to the development of the TCPI in Italy from its
birth to to-day, with the necessary references to the parallel path in the EU and an
eye to the US will be performed. The focus is on Italy as we are interested, in the
framework of the general historical development, to the case of Italy, which on the
other hand has provided valuable contributions to the overall debate.
Paragraph 4 will treat the PPP birth, development and current situation, starting
from the discussion of the international comparisons of GDP and will be
necessarily innervated in the project for international comparisons which embodies
any spatial price indexes.
Paragraph 5 will conclude the paper with an overall critical evaluation of the
historical and current situation of the TCPIs and the PPPs in the light of the duality
of the two domains and with some proposals for future work.
The TCPI: methodological features and historical path
I) Many formulas have been proposed to measure households price
movements, and therefore, as said above, inflation-deflation, and the choice of one
of them to be used as the index that measures the rate at which the prices of
consumption goods and services are changing from month to month (or from
quarter to quarter), thats, as the TCPI, was a problem since the beginning.
Indeed, a TCPI measures the rate of price inflation as experienced or perceived
by households in their role as consumers. As said above, this inflation is assumed
to be the inflation of the economy as a whole.
Since their birth, besides being extensively used as inflation measurement tool,
in many countries CPIs were compiled mainly in order to be able to adjust wages
to compensate for the lost of purchasing power caused by inflation (Astin, 1999;
Turvey, 2004).
Subsequently, it has become a key statistics for purposes of economic policy-
making, especially monetary policy. It is often specified in legislation and in a
wide variety of private contracts as the appropriate measure of inflation for the
purposes of adjusting payments (such as wages, rents, interest and social security
benefits) for the effects of inflation. It can therefore have substantial and wide-
ranging financial implications for governments and businesses, as well as for
households.
After discussion and debate, in some respects still alive, the choice of the
formula to be used as the TCPI felt on the Laspeyres (fixed base) formula
h
k
h= h
h t
w
p
p
, 0
1 , 0
,
, where p denotes prices and q quantities (volumes), with

182
1 =
, 0 ,
, 0 , 0
, 0
=
k
h
h h o
h h
h
q p
q p
w , which is now the one used, both by the NSOs and the
concerned international institutions and organisms.
In the choice of the formula for the TCPI a fundamental role has been plaid by
the circumstance that the Lapeyres one is quasi-transitive. In fact,
1 =
, 0 , 1 -
1 =
, 0 ,
1 - , 0
, 0
=
k
h
h h t
k
h
h h t
L
t
L
t
q p
q p
I
I
, that is an index which quasi-provides the information
required from the ratio of the two indexes, i.e., the price variation between t-1 and t
but of a basket of time 0 and not of time t-1.
This feature is so important for practical uses to obscure any other
characteristics or tests passed by an index.
Indeed, there is a need of getting short-term information, i.e., monthly inflation,
that is price level difference between the end of a month and the beginning of the
same month and/or medium-period inflation, or medium-term inflation, i.e., yearly
or trend inflation, that is the price level difference between the end of a month of a
given year and the end of the same month of the previous year.
This need, that in other words, consists of transforming a fixed base price
indexes series into a moving one, beats any other need and can be satisfied if the
Laspeyres formula is used only. And, thanks to the above quasi-transitivity, this
need is fulfilled just by making the ratio between the TCPI of a month and the
TCPI of the previous month or between the TCPI of a month of a given year and
the TCPI of the same month of the previous year.
This quasi-transitivity of Laspeyres formula does not unfortunately make it a
good candidate for the SCPI, as we will see later on.
It is not by chance that the formula specification implies time, as expressed by
the two moments t and 0. In fact, since the beginning of the story and for long time
afterwards, the acronym CPI was a synonymous of TCPI.
Merits and shortcomings of this index are well known to discuss them here, if
not in the perspective of the historical-systematic analysis we aim at performing.

183
In this respect, it should be stressed that both the parts of its structure, namely
the price ratios
h
h t
p
p
, 0
,
and the weighting system
1 =
, 0 ,
, 0 , 0
k
h
h h o
h h
q p
q p
are crucial and exhibit
problems of identification, elaboration and implementation.
The price ratios
h
h t
p
p
, 0
,
are obtained through what we could call, with a good
deal of boldness, a two stage, non probabilistic sample of shops or retail outlets and
consumption items.
Indeed, this is by far the most commonly shared procedure all over the world
and, as occurs in the EU countries, the selling points are selected by means of a non
random sample which accounts for the most represented kinds of shops. Actually,
shops, stores, department stores, supermarkets, hypermarkets, are selected in
number proportionally to their weight in the population. The goods and services to
be priced are chosen in the same way, by selecting them through a non random
sample usually proportionally to their importance in the household consumption
basket, i.e., by selecting the most sold ones.
The weights
1 =
, 0 ,
, 0 , 0
k
h
h h o
h h
q p
q p
are taken from Households Budget Surveys (HBSs),
in most cases integrated by NA data on consumption.
Indeed, the above considerations represent also the new (old) frontiers and
challenges of the TCPI, just due to the utilization of the Laspeyres formula:
chaining, in order to avoid as much as possible the substitution effect, methods for
dealing with the modifications of quality of goods and services and tastes, search
for the best basket composition both in number of goods and services and in kind,
most suitable weighting structure.
II) By early XX
th
century, a debate on TCPI started, which lasted until now.
Although some of them not entirely focussed on TCPI, but, instead, extended to
general price indexes problems and to the Cost of Living Index (COLI) - a concept
introduced early in the XX
th
century it is worth mentioning: Bowley (1919,
1928), Edgeworth (1922), Divisia (1925), Frisch (1936), Tornqvist (1936/1937),
Theil (1960, 1968, 1973), Khamis (1961, 1970, 1977). All the above authors, and
not only them, gave, in a direction or another a substantial contribution to the
progress of the subject.
Many Italians were in the debate: the work by Gini (1924), (1930), Tenderini
(1934), Parenti (1940), Ugg (1941), Predetti (1976), Biggeri (1984) greatly

184
contributed to its development and success, also providing a valuable help to the
work of the Italian National Statistical Office (Istat) in CPI elaboration. Moreover,
under the auspices of Eurostat and the Department of Statistics of the University of
Florence, an International Conference on Price Index Numbers was held in
Florence in 1996 on Improving the Quality of Price Indices.
III) With the aim of overcoming the difficulties encompassed in the TCPI,
mainly the impossibility to catch the goods and services substitution effect in time
and the price relative modifications and quality changes, Konus in 1939, in the
frame of the discussions on the subject initiated by Lerner (1935), Stahele, Joseph
and Lerner (1935), Allen (1935), and Frisch (1938), proposed the so called true
COLI based on consumer behaviour theory and the utility approach, which gave
life to the so-called Konus-Laspeyres type indexes. This is the above mentioned
economic approach.
After the II World War, the topic was deeply investigated and discussed by a
number of scholars and many research papers have been produced in its
framework, with several proposals of adoption for national consumer price indexes
production.
Among them, and just to quote some of the many scientists who devoted to the
advancement of the matter, Klein and Rubin (1947), Allen (1949), Konus himself
again (Konus, 1958), Afriat (1967), Fisher and Shell (1972), Blackorby and Russel
(1978), Blackorby, Primont and Russel (1978), Balk (1981) gave a valuable
contribution.
In Italy, there was a flourishing of papers, some proposing new utility based
consumer price indexes: Castellano (1963), Benedetti (1967, 1969, 1972), Frosini
(1969), Leoni (1967), Ciripicchi Meloni (1975), Cavalli and Lemmi (1984), Ferrari
and Gori (1984).
Nevertheless, and in spite of its nature of economic theory based one, this index
has not been introduced by none of the very important NSOs, both due to the many
statistical difficulties in collecting suitable datasets, as well as to some econometric
problems that weaken its concrete utilization, and to the fact that it belongs to the
COLI family.
IV) Parallel to the development of the economic approach, above all thanks to
the studies by Afriat (1969, 1970), Diewert (1974, 1976, 1978), Sato (1974, 1976),
and Vartia (1976) the class of exact and superlative price index numbers, including
TCPI, was introduced.
V) A further research stream consolidated in the meantime, named axiomatic
approach, basically thanks to the work by Eichhorn and Voeller (1973, 1976a,
1976b, 1990), Diewert (1992) and Balk (1995). In Italy, this approach was deeply
investigated by Martini (1992a, 1992b).

185
VI) All the above research activity stimulated a series of research paper aimed
at comparing the TCPI and the economic TCPIs, initiated with the paper by Allen
(1935) and continued, among the many, by Afriat (1969).
VII) The need for attaching to the TCPI figures some significant statement led
to the introduction of the stochastic approach which allows to set up confidence
intervals for the estimates.
Probably, the first researcher who dealt with the question (actually, at our
knowledge, there is no evidence before him of the use of probability) has been
Edgeworth in 1925. Later on, Banerjee (1956, 1959), Adelman (1958), Wilkerson
(1960, 1964, 1967), Johnson (1975), Mc Allister and Wang (1978), Basu (1980),
have treated the accuracy of regression based COLI as well as the sampling error in
TCPI. In several respects and by and large, Theil (1960, 1968, 1973) contributed to
the development of the stochastic approach as well and inspired the papers by
Clements and Izan (1981) on the stochastic approach in inflation measurement and,
what is remarkable indeed, with his paper co-authored by Kloek (Kloek and Theil,
1965), opened the way to the extension of the approach to the space domain,
performed by what we can call the Australian school of which Prasada Rao is a
prominent exponent (Selvanathan and Prasada Rao, 1984, Prasada Rao, Doran and
Selvanathan, 2002). Also, quite recently, Feenstra and Reinsdorf (2002) have
investigated the situation when both prices and tastes are treated as stochastic, as
stimulated by the economic approach, by deriving standard errors for a price index
number.
The question of using probability sampling, with reference to TCPIs, has been
raised by the fact that price collection with non-probability techniques would lead
to some kind of cut-off selection in which a large part of the population (usually
those with the lowest expenditures) is deliberately left unobserved and to obviously
biased TCPIs and by the desire of getting better results in terms of the mean square
error. De Haan, Opperdoes and Schut (1999), the fuglemen of this stream of
thought, have considered simple random sampling, stratified sampling and
systematic sampling proportional to expenditure and used Monte Carlo simulations
using scanner data on selected goods to assess the performance of the sampling
designs; surprisingly enough, cut-off selection was shown to be a successful
strategy for item sampling in TCPI.
VIII) As stressed at point 2.2, not all the topics treated and the authors quoted
at points 2.2 through 2.7, although we have referred the discussion to TCPI, have
dealt with TCPIs strictly. Some of them have worked on price indexes, COLIs and
TCPIs, sometimes overlapping considerations and results, often without
specifications, making their statements and results valid for the generality. But they
are important at all for the discussion and to the better understanding of the TCPI
story.

186
A now quite old, as it refers to the situation existing some 25 years ago,
bibliography on price index numbers (thus, not only TCPIs) can be found in
Biggeri, Ferrari, Marliani and Piqu (1984).
IX) In order to deeper investigate TCPI characteristics, the United States (US)
Senate in 1995 appointed the Boskin Commission, formally called the "Advisory
Commission to Study the Consumer Price Index", to study possible bias in the
computation of the TCPI as a measure of inflation. Its final report, titled "Toward
A More Accurate Measure of the Cost of Living" and issued on December 4, 1996,
concluded that the TCPI overstated US inflation by about 1.1 percentage points per
year in 1996 and about 1.3 percentage points prior to 1996.
The report was important because inflation, as calculated by the Bureau of
Labor Statistics (BLS), is used in the US to index the annual payment increases in
Social Security and other retirement and compensation programs. This implied that
the federal budget had increased by more than it should have, and that projections
of future budget deficits were too large.
Clearer insights have recently been obtained on the relative strengths and
weaknesses of the various formulae and methods used for inflation/deflation
measurement; moreover, recent advances in communication and information
technology have affected TCPI methods (Turvey, 2004).
In spite of the above remarks and some negative evidence, Laspeyres formula
is indeed the paradigm still used to process the basic price data collected practically
all over the world.
This has been codified through proposals by several organisms and bodies all
converging to the goal of putting commonly used rules and methodologies.
The first international standards for TCPIs were promulgated in 1925 by the
Second International Conference of Labour Statisticians (ICLS), although the first
set of standards referred to COLIs rather than to TCPIs.
Since a TCPI can be defined also as measuring the change in the cost of
purchasing a households basket of consumption goods and services, whereas a
COLI is defined as measuring the change in the cost of maintaining a given
standard of living, or level of utility, the tenth ICLS in 1962 decided to adopt the
more general term CPI, which should be understood to embrace both concepts.
The international standards have been revised three times, in 1947, 1962 and
1987. The 1987 standards were followed in 1989 by an International Labour Office
(ILO) Manual of methods (Turvey, 1989).
A few years after the publication of the above Manual, it became clear that a
number of outstanding and controversial methodological problems needed further
investigation and analysis.

187
The United Nations Statistical Commission (UNSC), formerly United Nations
Statistical Division (UNSD), formed an expert group consisting of specialists in
price indexes from NSOs, international organizations, and universities from around
the world, as one of the city groups established to address selected problems in
statistical methods, i.e. to particularly, although not exclusively, exchange
reciprocal experiences and thoughts on crucial problems of measuring price
changes in the area of TCPIs.
The Groups strength is based on its professional authority, independence, and
usefulness to national and international statistical agencies. The Group meets about
every 18 months and, since it met for the first time in Ottawa in 1994, it became
known as the Ottawa Group. During the course of seven meetings of the Ottawa
Group between 1994 and 2003, over 100 research papers on the theory and practice
of TCPIs were presented and discussed.
The need to revise, update and expand the 1989 ILO Manual was gradually
recognized and accepted during the 1990s. A formal recommendation to revise the
Manual was made at the joint UNECE/ILO Meeting on TCPIs held in Geneva at
the end of 1997. Responsibility for the revision was entrusted to the main
international organizations interested in the measurement of inflation. This strategy
was endorsed in 1998 by the UNSC, which also agreed to the conversion of the
Ottawa Group into a formal Inter-secretariat Working Group on Price Statistics
(IWGPS). The Sixteenth ICLS meeting in 1998 also recommended that the
Fourteenth ICLS resolution concerning TCPIs, adopted in 1987, should be revised.
Indeed, the ILO, the International Monetary Fund (IMF), the Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD), the Statistical Office of the
European Communities (Eurostat), the United Nations Economic Committee for
Europe (UNECE), and the World Bank (WB), together with a number of NSOs and
universities have collaborated since 1998 on developing the revised version of the
1989 Manual on TCPI in order to provide principles, recommendations and
guidelines as regards conceptual and practical problems such as sample design,
choice of index formula, adjustment of prices for quality changes, and the
treatment of new products to NSOs and statistical international agencies for the
compilation of their TCPIs.
The preparation of the draft revised resolution was discussed at the Seventeenth
ICLS in November-December 2003 and was carried out by the ILO Bureau of
Statistics in parallel with the actual preparation of the revised Manual that was
published in 2004, cared of Turvey.
All we have discussed above regards the theoretical-practical aspects of the
consumer price indexes in time domain and the related suggestions, refinements,
improvements and disagreements. As far as the actual production of price index
numbers for the time inflation measurement, the international organisms and
institutions and the NSOs have continued to produce and use the TCPI.

188
The elaboration of the TCPI in Italy and in the EU, with a look to
the US
I) The story of the TCPI construction in Italy dates back to early XX
th
century.
Actually, the birth of a sort of CPI can be put at 1914, when some municipalities
started elaborating local consumer price index numbers.
Later on, in 1927, the newly constituted Italian NSO, named Istituto Centrale
di Statistica, Istat, was charged to elaborate Numeri indici del costo della vita in
alcune citt e capoluoghi di provincia del regno, a COLI type index for selected
important cities to substitute the local consumer price indexes. The indexs base
was 1
st
June 1927=100 in some cities and 1928=100 in others (Istat, 1930, Ventura,
2009).
Since 1932, a distinction was introduced for Foods and the base was put
1914=100.
Since 1933, besides the 1914 base, also post I World War bases were put,
namely 1919, 1920, 1921.
This index remained nearly unchanged until 1947, when it has been revised and
national indexes were elaborated for 5 categories of goods and services (food,
clothing, electricity and energy, housing and others) and for cities chief towns of
provinces with more than 50,000 inhabitants, and its base put at 1938.
Since 1951 this COLI was elaborated also at a regional level. Meanwhile, and
following a stream shared by the majority of countries belonging to the main
international organizations, such as ILO, OECD, UNSC, CEE, the Italian NSO,
which name was meanwhile changed into Istituto Nazionale di Statistica,
preserving the same acronym Istat as before, started a comprehensive activity on
price index which led to the elaboration, from November 1957, of the Indice dei
prezzi al consumo, base at 1953, related to the prices of 267 goods and services
purchased by the whole Italian population, a global TCPI, later on extended in
basket, renamed, for completeness Indice dei prezzi al consumo per lintera
collettivit nazionale, and indicated with the acronym NIC. It was detailed in 10
groups, 37 categories and 69 consumption products and services (Istat, 1957).
Thus, in this period, there were one TCPI and one COLI in Italy.
Starting from January 1964, the COLI concerned a type household with head of
the family being a non-agricultural dependent worker (either blue or white collar),
wife and two sons aged above 17 and was based 1961.
Since January 1967, both the TCPI and the COLI were at base 1966.
From March 1968 on, the COLI, in order to avoid misinterpretation, as actually
it was not a true COLI, and also to implement the 1962 ICLS decision, was
renamed Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati non

189
agricoli (FOI), which, looking at it with todays eyes, can be regarded by and
large as a sub-index of the NIC.
Since 1992, both the NIC and the FOI are elaborated both with and without
tobacco.
Since 1997, Istat elaborates the Indice armonizzato dei prezzi al consumo
(IPCA), that is, the Harmonized Index of Consumer Prices (HICP), an EU TCPI we
will discuss a few lines below.
Thus, Istat current surveys on consumer prices form a system of indexes
constituted by the above three TCPIs.
These three TCPIs have in common the following elements: the price survey,
the methodology of elaboration, the territorial base (since 2008, 84 communes with
a coverage in terms of resident population accounting for 87.9%), the classification
of the basket according to 12 expenditure sectors.
They differ as regards some specific aspects: the NIC and the FOI are based on
the same basket but the weight given to each good and service is different in the
two indexes, according to the relevance that the different goods and services keep
in the consumptions of the concerned population. The HICP shares with the NIC
the concerned population, but differs from the NIC and the FOI in basket, much
smaller, and as it refers to the household final monetary consumption expenditure,
except, for instance, lotteries, lotto and pool games. Moreover, the FOI and NIC
always consider the selling price, whereas the HICP refers to the price actually paid
by the consumer.
Starting from January 1999, the above system has been deeply innovated with
the aim of ameliorating the quality of the information. The product elementary
indexes are calculated as geometric means and the NIC and FOI, following the
practice set up by Sweden, UK and France first, are yearly chained with calculation
base referred to December of the previous year (Istat 2009).
II) It is worth noting that, since 1951 and up to 1998, under the pressure of
social and economic turmoil in private blue collars working sectors due to the loss
of purchasing power of their salaries, an agreement between trade unions and the
entrepreneurs confederation gave life to the so called trade union index, a base
1951 TCPI intended to measure the variations of the cost of living of the above
workers in order to compensate them, whose basket remained practically
unchanged and that was not managed by Istat completely autonomously (see, for
example, Filosa and Visco, 1977).
Chronology
1927: first COLI and first basket for selected cities, base 1927 and 1928

190
1932: specification for Foods introduced in the COLI for selected cities, base
1914
1933: besides 1914, the COLI was based 1919, 1920, 1921
1947: National COLI, for 5 categories of products and for cities chief towns of
provinces, base 1938
1951: COLI elaborated also at a regional level
1951: introduction of the trade union TCPI for dependent workers cost of
living variations measurement
1957: introduction of the Indice dei prezzi al consumo, 267 items, base
1953, later on renamed Indice dei prezzi al consumo per lintera
collettivit nazionale, NIC
1964: from January, COLI transformed in an index for typical non-agricultural
household, base 1961
1967: from January both the NIC and the COLI based 1966
1968: from March, COLI renamed Indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati non agricoli, FOI
1992: starting elaborating both NIC and FOI with and without tobacco
1998: end of the trade union TCPI
1997: introduction of the Harmonized Index of Consumer Prices, HICP
1999: introduction of the chained NIC and FOI.
III) Within the EU, the convergence of inflation in Member States was an
important prerequisite for the formation of a Monetary Union (MU) in 1999. This
required a precisely defined measure of inflation and an agreed methodology to
ensure that the different countries TCPIs were comparable.
A detailed and systematic review of all aspects of the compilation of the TCPIs
was therefore undertaken between 1993 and 1996 by all the NSOs of the EU
Member States in collaboration with Eurostat. This work culminated in the
elaboration of a new EU standard for the 29 Member and Candidate States, and led
to the development of the EU THICP.
The starting point in 1993 for the elaboration of the THICP was the set of
national TCPIs produced by each country. Many of these grew up in the earlier
years of the XX
th
century when the aim was not only to measure inflation, but also
to have a compensation index. This twofold concept did underlie in 1963, and
still underlies, a number of TCPIs (Astin, 1999), if not all of them. THICPs are
TCPIs compiled according to a methodology that has been harmonized across EU

191
countries. The THICP is used to assess the convergence criteria on inflation which
countries must fulfill in order to adopt the Euro.
It should be stressed that the framework regulation did provide for an index for
the EU as a whole (the European Index of Consumer Prices, EICP) and for the
Euro-zone (Monetary Union Index of Consumer Prices, MUICP).
Eurostat had been publishing the EICP since the HICPs were launched in
March 1997, but as soon as the first-wave members of the MU were announced in
May 1998, a Press Release was immediately published giving the MUICP series.
The European Monetary Institute (EMI) (the precursor of the ECB) had already
indicated very clearly that this index would be used as the main tool by the future
ECB for assessing price stability in the Euro-zone, and an explicit target was set by
the ECB in October 1998.
The HICP for the Euro-zone (or MUICP) is a weighted average of the
individual THICPs of the 12 Member States in the area. Country weights are
calculated every year. They are based on each countrys share of private final
domestic consumption expenditure in the European MU (EMU) total.
MUICP is an indicator of inflation and price stability for the European Central
Bank (ECB), whose primary goal is to maintain price stability, defined as keeping
the MUICP below but close to 2% for the medium term.
IV) In the US, according to Gale Encyclopedia of US Economic History
(1999), the first attempt to use an index to compare price changes was prepared for
the U.S. Senate in 1893. When labour and management began meeting to hammer
out labour agreements in the early years of the XX
th
century, they needed an
accurate, official TCPI so workers would receive automatic wage increases that
kept pace with inflation. During the I World War, inflation accelerated, and an
accurate TCPI became more important than ever.
When Keynesian economic theory gained acceptance during the 1930s, the
TCPI became a tool government economists could use to fine-tune fiscal policy.
For example, if the TCPI showed that prices were falling, the government might
become concerned that demand was weak and could lower taxes to stimulate
consumer spending. As the XX
th
century closed, the TCPI remained one of the
most closely watched measures of the health of the US economy. Besides
determining appropriate wage increases, the index was also used to calculate Social
Security payment adjustments and income tax brackets.
V) Since the beginning of its long story, the TCPI has also been used as a
deflator, mainly in NA framework, by NSOs to elaborate constant price series of
the main aggregates and by researchers to deflate aggregates to be used as variables
in macro or micro models.

192
The development of the PPPs
I) The PPPs, which measure the households consumer price level differences
in space, or the spatial inflation, has been developed as a consequence of the need
of making international comparisons of GDP.
To this aim, the GDP parities have been elaborated and subsequently the PPPs
have been elaborated too, as components of the formers, on households
consumption baskets (parts of the GDP baskets).
Therefore, PPPs are evidently anything but SCPIs and might have been ideated,
so our view is, explicitly or more likely, implicitly, according to the reasoning that
is going to be illustrated below.
In space domain, there is not a hierarchy or ordering of situations or subjects
like in time domain. Indeed, time 1 comes after time 0 and time 2 comes after time
0 and time 1 and so on. In general, time t comes after times 0, 1, 2,, t-1.
Hence, the base reversibility does not have relief in time domain.
Should reversibility relief, also in time domain the quasi-transitivity of the
Laspeyres formula would not be useful. But in time domain, one indeed needs to
know the inflation of the month, say, of May or, in other words, between the end of
April and the end of May, and not between end of May and end of April, which
would not make sense (and would be impossible to be calculated). In fact, the time
multiple framework, as above said, is worth in one direction only.
In space domain it is not so. The multiple frame is worth in n directions, as
many the countries or regions of which one wants to compare the price levels are.
Indeed, if there are more than two countries or regions, lets say, three, A, B,
and C, of which we want to compare the households consumer price levels, it is
not supposable a unique ordering (A, B, C) in which B follows A and C follows B.
In this case, the orderings can be n(n-1). Besides the above one, one can also put:
(B, C, A); (C, A, B); (B, A, C); (A, C, B); (C, B, A).
By the way, if the countries or regions were two, A and B for instance, then the
problem would not exist as the transitivity was not requested and one could just use
the Fisher formula which is base reversal. Of course, also in time if the periods are
two, there is not a need for Laspeyres formula and a Fisher one might be used. The
question is that both in time and in space the situations are multiple and not binary
and therefore the comparisons between two positions are to be viewed in the
framework of multiple comparisons.
Therefore, it is evident that it is not possible to elaborate a series of fixed base
indexes (Laspeyres) (as is done in time domain, even in countries where the
chained TCPIs are used), with - taking as an example the first ordering, A, B, C -

193
base A:
1 =
, ,
1 =
, ,
,
=
k
h
h A h A
k
h
h A h C
L
C A
q p
q p
I and
1 =
, ,
1 =
, ,
,
=
k
h
h A h A
k
h
h A h B
L
B A
q p
q p
I and then to use the quasi
transitivity to obtain
1 =
, ,
1 =
, ,
,
=
k
h
h A h B
k
h
h A h C
C B
q p
q p
I , as this would provide the households
consumer price level comparison between C and B as one of the two allowable by
the base A SCPI series, the other being, from the second allowable base A ordering
(A, C, B):
1 =
, ,
1 =
, ,
,
1 =
, ,
1 =
, ,
1 =
, ,
1 =
, ,
,
,
= = : =
k
h
h A h C
k
h
h A h B
B C k
h
h A h A
k
h
h A h C
k
h
h A h A
k
h
h A h B
L
C A
L
B A
q p
q p
I
q p
q p
q p
q p
I
I
.
Thus, if one would wish to know the price level difference between C and B, it
would be impossible to establish whether to take the first formula
C B
I
,
,or the
second one
B C
I
,
.
Moreover, the base A series would prevent to perform all the other
comparisons possible from the other 5 orderings equally allowed.
This is the reason why it is necessary to shift the question of making consistent,
univocal space households consumer price level comparisons to the search of a
PPI which is transitive.
This has led to the proposal of many transitive PPPs, which in turn has opened
the way the dispute known as the great debate on PPPs.
II) To briefly recall the terms of the search for such transitive PPPs, lets
consider the binary and the multilateral approaches, as the two frames for their
elaboration, and greatly limit the field to the two paradigmatic examples
represented by the Gini-ltet-Kves-Szulc (GEKS) and by the Geary-Khamis
(GK)/Gerardi methods.
The idea underlying the GEKS binary transitive PPP is that of transforming
base reversal Fisher PPPs into transitive PPPs by imposing to all the couples of
comparisons a least squares condition:

194
min
' ,
1 =
,
log
i s
n
s
s i
GEKS GEKS
2
' , , ' ,
1 =
,
) log - (log
F
i s
F
s i i s
n
s
s i
I I GEKS GEKS
where i and i' are two areas under comparison and s denotes all the other areas
involved in the comparison. As transitivity implies GEKS
i,s
GEKS
s,i'
= GEKS
i,i'
, the
above least squares condition can be re-written:
min
log
1 =
' ,
n
s
i i
GEKS
. ) log - (log
2
' , ,
1 =
' ,
F
i s
F
s i
n
s
i i
I I GEKS
By deriving as regards
'
log
,i i
GEKS and taking the first order conditions, after
some simple mathematics the transitive PPP ) ( =
1
1 =
' , , ' ,

n
n
s
F
i s
F
s i i i
I I GEKS =
n
n
i i s
F
i s
F
s i
F
i i
I I I
1
' ,
' , ,
2
' ,
)
) (( is obtained.
The GK multilateral transitive parity is based on a common basket for all the n
areas involved in the comparison. The price p
ih
(i=1,,n; h=1,...,k) of each good
and service in the n areas is converted into a common currency called Purchasing
Power Standard (PPS) by means of a conversion factor w
i
(i=1,...,n).
For each good and service, the arithmetic mean of the price w
i
p
ih
, weighted
with the quantity q
ih
is taken: ) ,..., 1 = ( =
1 =
1 =
k h
q
q p w
z
n
i
ih
n
i
ih ih i
h
, which is the
average price of good or service h in the n countries.
The conversion factor is in turn defined for each country as the arithmetic mean
of the relative variation of the average price z
h
/p
ih
weighted with the value p
ih
q
ih
:
) (i=1,...,n
q p
q z
w
k
h
ih ih
k
h
ih h
i
=
1 =
1 =
. The transitive GK PPP is defined by the ratio:
'
'
i
i
i i
w
w
GK = .

195
The Gerardi multilateral transitive PPP differs from the GK PPP as regards the
common average price
h
z , which is defined as the geometric mean of the prices p
ih

expressed in the national currencies and not converted through the PPS:
n
n
i
h i
G
h
p z
1
1 =
,
)
( = .
III) All the activity concerning the PPPs has been undertaken in the framework
of the International Comparisons Project (ICP), from 1989 renamed International
Comparison Programme. Thus, the history of the PPPs proceeds parallel to the
history of the ICP.
To quote Eurostat-OECD (2006), the origins of international price and volume
comparisons of GDP can be traced back to the experimental comparisons carried
out by the Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) in the 1950s.
Two approaches were adopted.
The first was a comparison made from the expenditure side using mainly price
data. Initially, it covered France, Germany, Italy, the United Kingdom and the
United States. Subsequently, it was expanded to include Belgium, Denmark, the
Netherlands and Norway.
The second was a comparison between the United Kingdom and the United
States made from the production side using mainly quantity data.
In both studies, purchasing power equivalents rather than exchange rates
were used to express the GDPs and their components in a common currency and at
uniform price levels.
The reasons given for using purchasing power equivalents are well known, and
stand in the commonly recognized inadequacy of the exchange rates to measure the
space price level differences, and will not be discussed here.
As a matter of fact, it has been necessary to elaborate an index which might
substitute them and this was done by proposing many space indexes.
IV) Some remarks are in order here. It is commonly accepted to speak about
PPPs when making GDP comparisons. Indeed, the indexes used for these
comparisons are not, strictly speaking, PPPs, as they are not calculated on the basis
of common consumption baskets but, instead, of common wider baskets, those of
the goods and services composing the GDP, including the consumption basket.
Only an index calculated on the basis of the latter basket is a SCPI and therefore, a
PPP. And only the latter is an appropriate tool for measuring the households space
price levels differences, that is, the households spatial inflation. On the other hand,
also Eurostat and OECD, in several contexts speak about GDP parities and PPPs so
making a clear distinction between the two.

196
This is a very relevant point in the regions and countries welfare comparisons.
Leaving aside the discussion, to day re-opened by the increasing dissatisfaction in
using GDP as the sole parameter for comparisons, it is the use of PPPs for spatial
households income and welfare comparisons that is increasingly becoming a
question that cannot further be neglected, due to the crucial multidirectional impact
they have in modern, complex and integrated economic, social and political
systems. This is true at any space level, starting from national to regional levels.
And the perception of the need of producing regional level PPPs for regional
households income welfare comparisons is fortunately rapidly increasing. In Italy,
for example, Istat has undertaken since a couple of years a project aiming at
producing PPPs at the level of the 20 Italian regions.
V) Returning to the story of PPPs, in the late 1960s the research work was
continued under the auspices of the ICP, initially under the programme for
International Comparisons of Output and Productivity (ICOP) initiated by Angus
Maddison at Groningen University in the Netherlands.
Responsibility for the ICP was shared by the UNSD and the University of
Pennsylvania, with the University of Pennsylvania taking the leading role. The
research was a co-operative effort involving many institutions and persons in the
countries participating in the project. Both the Ford Foundation and the World
Bank made major financial contributions. The first director of the project was
Irving Kravis of the University of Pennsylvania (Eurostat-OECD, 2006).
VI) The project's initial task was to develop a methodology which would serve
for a comprehensive system of international comparisons based on parities. In this
it was assisted by the experiences gained from the two OEEC comparisons of
market economies, the comparisons of centrally-planned economies co-ordinated
by the Council for Mutual Economic Assistance since 19597, the comparisons
carried out in the early and late 1960s in Latin America and the comparisons
between centrally-planned and market economies started by Statistics Austria
during the 1960s.
The next task was to test the methodology by making actual comparisons.
Thus, the first three rounds or phases of the ICP 1970, 1973 and 1975 - were
essentially experimental in character. Comparisons were set up for a small group of
countries representative of different income levels, social systems and geographical
regions.
In Phase I, comparisons of GDP were made for ten countries for 1970. In Phase
II, the ten Phase I countries were joined by six others. Comparisons covering all
sixteen countries were made for 1970 and for 1973.
Phase III comparisons covered 34 countries and had 1975 as the reference year.
The results of these and subsequent ICP comparisons were published with the US

197
as reference country and the international dollar as numeraire (Eurostat-OECD,
2006).
After Phase III, there were three major developments. First, the ICP became a
regular part of the work programme of the UNSC, with the University of
Pennsylvania advising on methodological issues. Second, Eurostat started to play
an increasingly important role, organising the comparisons for the EU, providing
technical and financial assistance to regional comparisons in Africa and
encouraging the OECD to become involved in the work. The third and most
significant development was the regionalisation of the ICP.
The need for regionalisation became evident in several respects during Phase
III. It was clear that, as the number of participating countries increased, a highly
centralised scheme of organisation was no longer feasible, especially as there was
no one international body in a position to manage it. Early results from Phase III
had indicated that countries within regions tended to form more or less
homogeneous subsets and it was recognised that there were operational advantages
in grouping countries according to their geographical proximity. The Phase III
comparison for the EU had demonstrated that a comparison tailored to meet the
specific requirements of a region need not jeopardise the larger comparison of
which it is a part (Eurostat-OECD, 2006).
Regionalisation placed a greater share of the work on the regional organisations
of the United Nations, namely: the Economic Commission for Europe (ECE), the
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), the
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) and the
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). This left UNSC at
the centre to co-ordinate the regional comparisons and to ensure that they could be
linked in a global comparison. Two rounds of the ICP were completed after
regionalisation: Phase IV which covered 60 countries and had 1980 as the
reference year; and Phase V which covered 64 countries and had 1985 as the
reference year. A third round, Phase VI, covering 83 countries and having 1993 as
the reference year, was started but not completed. Reports were published for the
regional comparisons carried out in Africa, the Middle East, Asia and Europe.
At the global level, the regional distribution of countries that participated in the
six rounds of the ICP shows a limited and uneven coverage. The results are
published on average six year after the reference year.
After Phase VI failed to produce a world comparison, the UNSC decided in
1997 that the ICP should be thoroughly reviewed before any further round was
attempted. A consultant was recruited to establish whether or not the ICP should
continue and, if it should, what improvements were required and how these
improvements should be brought about. The consultants report was presented to
the UNSC in 1999, containing several remarks and suggestions, including that of

198
not sanctioning a new round until at least the management and resource issues had
been addressed.
The UNSC response to the report was to ask the World Bank (WB) the de
facto global co-ordinator of the ICP since 1993 - to propose a strategy for a
comprehensive solution to the deficiencies identified by the consultant. The WB, in
consultation with other interested agencies, drew up an implementation plan for a
new round of the ICP.
The reference year for the new round is 2005. Data collection was scheduled to
start towards the end of 2004. Regional comparisons were scheduled to be
organised by the African Development Bank, the Asian Development Bank,
ESCWA, ECLAC, Statistics Canada, the Interstate Statistical Committee of the
Commonwealth of Independent States (CISSTAT), the State Committee of the
Russian Federation on Statistics (Goskomstat-Russia), Eurostat and the OECD. A
global office has been established at the WB to provide overall co-ordination and
to ensure technical and procedural uniformity across the regions (Eurostat-OECD,
2006).
VII) One of the regional comparison programmes that resulted from the
regionalisation of the ICP was the European Comparison Programme (ECP). It was
launched at the twenty-seventh plenary session of the Conference of European
Statisticians (Geneva, June 1979). The ECE is responsible for the ECP and
publishes the results of its comparisons, but the actual comparisons are organised
by other agencies. This is because the ECP is an amalgam of independent
comparisons involving different groups of countries. The Eurostat-OECD PPP
Programme is central to the ECP and brings with it coverage beyond Europe
through the inclusion of non-European OECD Member Countries.
Six rounds of the ECP were conducted between 1980 and 1999/2000. Before
1996, the ECP covered two groups of countries. Group I consisted of the countries
that were participating in the comparisons organised by Eurostat and the OECD for
their joint programme. Group II consisted of countries from central and eastern
Europe that were participating in the comparisons co-ordinated by Statistics
Austria specifically for the ECP at the request of the ECE.
Group I comparisons were multilateral comparisons, based on a common
basket of goods and services, with each country being compared directly with each
of the other participating countries. Group II comparisons were bilateral
comparisons with each country compared directly with Austria. Each bilateral
comparison was based on a different basket of goods and services. Quality
adjustments were made when it proved impossible to find strictly comparable
goods and services. Adjustments were also made for differences in the productivity
of producers of non-market services such as general public administration, health
and education. Comparisons between Group II countries were made through

199
Austria. Comparisons between countries in Group I and countries in Group II were
also made through Austria.
The 1996 comparison was a turning point for the ECP. It had three important
features. The first was that a third group of countries, Group III, was included in
the ECP. The group was made up of the member countries of the Commonwealth
of Independent States (CIS) - except Ukraine - plus Mongolia and Turkey. The
Group III comparison was a multilateral comparison. It was managed by the OECD
with the assistance of CISSTAT, Goskomstat-Russia and the State Institute of
Statistics of Turkey. Countries in Group III were compared with countries in Group
I and Group II through Austria.
The second feature of ECP 1996 was that the comparisons in Group II were
organised as a single multilateral comparison and not as a set of bilateral
comparisons with Austria.
The third feature was the start of the break-up of Group II. The Czech
Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic countries which originally
had participated in Group II comparisons - moved to Group I. The Russian
Federation and Slovenia, while remaining in Group II, also participated in the
Group I comparisons on an experimental basis. By ECP 1999/2000, Group II no
longer existed. The results of all ECP comparisons carried out between 1980 and
1996 were published with Austria as the reference country and the Austrian
schilling as numeraire. After 1996, results have been presented with the EU as
reference country and the euro as numeraire (Eurostat-OECD, 2006).
VIII) The first official comparison conducted by Eurostat was for 1975. It
covered the nine countries that were EU Member States at that time. Subsequently,
until 1990, Eurostat carried out comparisons every five years, in 1980, 1985 and
1990. These comparisons were principally for EU Member States and countries
like Greece, Portugal and Spain that were in line for EU membership. But countries
falling into neither of these two categories - such as Israel in 1980, Austria in 1980,
1985 and 1990, and Switzerland in 1990 - also participated. Austrias participation
was occasioned by the need to provide a bridge between the EU Member States
and other countries in ECP Group I and the eastern and central European countries
in ECP Group II. Throughout these first twenty years, the Programme was under
the direction of Hugo Krijinse Locker.
After 1990, Eurostat adopted the rolling benchmark approach and started
making annual comparisons. At the same time, the number of countries covered
rose from 14 in 1991 to 19 in 1994 after which it stayed stable until 1999. The
increase was due to the continuing enlargement of the EU and to countries of the
European Free Trade Association (EFTA) harmonising their statistics and
statistical programmes with those of EU Member States. In 1999, the number of
countries covered by Eurostat comparisons rose to 31 (Eurostat-OECD, 2006).

200
IX) Encouraged and assisted by Eurostat, the OECD began organising
comparisons for those OECD Member Countries that were not already included in
Eurostat comparisons in the early 1980s. The first comparison had 1980 as the
reference year, but data collection did not start until 1983 and was limited to four
countries. Two of these - Japan and the United States were major non-European
economies of particular interest to the European Commission (EC) because of their
trade and investment links with the EU. The results of this retrospective exercise
were combined with those from the Eurostat comparison, thereby covering 18 of
the OECDs 24 Member Countries.
Thereafter the OECD worked closely with Eurostat to effect comparisons for
1985 and 1990. When put together, the Eurostat and OECD comparisons covered
22 OECD Member Countries in 1985 and all 24 OECD Member Countries in 1990.
It was during this time that formal agreements between the two organisations were
made to establish the Eurostat-OECD PPP Programme. Eurostat and the OECD
agreed to co-ordinate the data collections in two different groups of countries with
the object of combining the data sets of the two groups in a single comparison.
X) From the beginning, Eurostat has published the results of comparisons with
the EU as reference country and an artificial currency unit the Purchasing Power
Standard or PPS - as numeraire. (The PPS is, in effect, the average of the
currencies of all EU Member States.) The OECD published the results of the 1980
and 1985 comparisons with the US as reference country and the international dollar
as numeraire because coverage of OECD Member Countries was incomplete. From
1990, when all Member Countries started to participate in the Programme, the
OECD has published results of comparisons with the OECD as reference country
and OECD dollars as numeraire. (The OECD dollar is the average of the
currencies of all OECD Member Countries.)
XI) As regards methods for calculating the parities, prior to 1980, the ICP
employed the Country-Product-Dummy (CPD) method to calculate PPPs at the
basic heading level and the Geary-Khamis (GK) method to aggregate the basic
heading PPPs up to the level of GDP. These methods were not generally accepted
at the time and their advantages and disadvantages relative to other methods are
still a subject of debate among experts. Regionalisation allowed the use of
alternative methods. Eurostat and OECD comparisons have always used the GEKS
method to calculate parities at the basic heading level.
Eurostat would also have liked to move away from the GK method of
aggregation for the 1975 comparison it had employed the Gerardi method but it
did not do so. Instead, in consultation with the UNSD, it commissioned a study to
investigate the relative merits of the GK method and the Gerardi method (the great
debate we announced above). The study favoured the GK method and it was used
by Eurostat and the OECD for their 1980 and 1985 comparisons.

201
Subsequently, Eurostat proposed that the GEKS method be used to aggregate
basic heading parities because it provided volume indexes that were free of the
Gerschenkron effect - because of the negative correlation between prices and
volumes. In other words, expenditure patterns change in response to changes in
relative prices because consumers switch their expenditure towards relatively
cheap products - and that these indexes were better suited to the requirements of
users within the EC. The OECD, on the other hand, wanted to retain the GK
method, because, while its volume indexes were not free of the Gerschenkron
effect, the real final expenditures on which the indexes were based were additive -
which GEKS real final expenditures are not - and, as such, more relevant to the
type of analysis carried out by OECD economists. Consequently, in 1988 and again
in 1989, the UNSD, the OECD and Eurostat jointly convened a meeting of experts
to discuss aggregation methods. The experts recognised that comparison results
serve many different purposes and that there was no one method of aggregation
which can be considered satisfactory for all these purposes. They recommended the
calculation and dissemination of two sets of results: one set to be aggregated using
the GEKS method, the other to be aggregated using the GK method.
On the other hand, the results for EU Member States being used for
administrative purposes the allocation of structural funds - as well as for
economic analysis, Eurostat selected the GEKS results as the official results for the
European Union.
The OECD agreed to publish these first and to publish the GK results a year
later. This allowed time for the GEKS results to be accepted as official and avoided
any confusion that could arise from the simultaneous dissemination of two sets of
results (Eurostat-OECD, 2006).
XII) The debate on GDP international comparisons and PPPs, i.e., on
household consumer price level comparisons and related households income and
welfare comparisons is still open. It is alimented by the huge, and ever increasing
relevance kept by the topic, even more in the present globalization time, which
makes increasingly complicated and integrated the economic and social
relationship among countries and peoples and claims for even more refined tools
for their balanced control and management and as much as possible equalitarian
and capable to allow an adequate development to poor countries, to help them and
allow to get suitable achievements in welfare and progress.
Besides the above quoted Eurostat-OECD Manual, many have been the
contributions to the above debate, with the aim of finding out acceptable and
shared solutions.
First of all, the series of paper that refer, strictly or in a broader sense, to the
activity of the University of Pennsylvania. Just to quote some of them, Gilbert and
Kravis (1954), Gilbert et alii (1958), Kravis, Kennessey, Heston, and Summers
(1975), Kravis, Heston and Summers (1978, 1982), United Nations, and Eurostat

202
(1994), United Nations (1997), OECD (1995, 1996). Also, the academic debate
was deep and stimulating and was participated, among the many valuable
contributors, by Hill (1982), Gerardi (1982), Krijinse Locker (1983), Khamis
(1984), Ferrari and Riani (1998).
Conclusion
The historical path of the CPI that we have delineated in the framework of the
unifying time-space global view is, in our opinion, the only capable to allow a
comprehensive analysis.
Indeed, we wanted to approach the topic in a way that in some cases has forced
us to be very general, that went beyond the TCPI, including HIPC, by involving the
overall problems of the price index numbers as well. This, both because such a
generalization allows a better understanding of the dynamics that have concerned
the CPI in time and space, and because induced by the fact that many authors and
many papers treat in a often inseparable way, however always very integrated, both
the price index numbers and the time and space CPIs. In space domain, this does
not occur and all the research work concerns the SCPI, even though also in this
case, if one wants to be choosey, there are some overlapping, sometimes even not
too clear, between the GDP parities and the PPPs.
We have continuously reminded, in this conclusion too, time and space.
Indeed, this is the general reading key with which we aimed at looking at the
history of CPI as this is the only interpretation that one should give of TCPI and
PPP, that is, as two horns of the same problem, in a dual meaning.
Such a dual approach, although in some cases has been hint, has never been
fully discussed excepting, as far as we know, the works by Prasada Rao (2001),
Ferrari, Laureti and Mostacci (2005), Ferrari, Laureti and Mondjar (2009), Biggeri
and Laureti (2009), who have proposed a harmonized-integrated approach. Of
course, the idea has received no implementation.
Nevertheless, the dual way of looking at the subject is heavily progressing in
the International organisms, in the supranational Statistical Offices, such as
Eurostat, and in NSOs, which begin now considering the possibility of producing
the price indexes in time and space in a harmonised and integrated way.
Indeed, it seems to us that this is the only accomplishable way in the future,
capable to give the more mature fruits as regards the solution of the many
statistical-economic problems that remain open and, above all, as regards the
concrete construction of the CPIs in time and space, with remarkable synergies and
gains in terms of efficiency and costs.

203
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209
CAPTULO 13 .
La comunidad cientfica
de Ginebra del siglo XVIII:
Estudio de la probabilidad
en el Cours de Logique de
Gabriel Cramer
ANTONIO FRANCO RODRGUEZ DE LZARO
M CARMEN ESCRIBANO RDENAS
MERCEDES CASAS GUILLN
Introduccin
Durante los siglos XVI y XVII, el formalismo doctrinario y dogmtico del
calvinismo impide la evolucin de la ciencia en Ginebra, a excepcin de la
Teologa. A comienzos del siglo XVIII el prestigio de Ginebra como centro
cientfico comienza a extenderse, teniendo un impulso especialmente notable entre
los aos 1730 y 1760. Es tan importante el movimiento cientfico en Ginebra que
muchas contribuciones de la historia de las ciencias matemticas y de la fsica del
siglo XVIII se deben a ilustrados ginebrinos.
Una de las figuras destacables de este movimiento cientfico es el catedrtico
de matemticas y filosofa Gabriel Cramer (1704-1752). La principal aportacin

210
que se le reconoce a Cramer es la Regla para resolver sistemas de ecuaciones
lineales con varias incgnitas, sin embargo, cultiv diversas reas de conocimiento
y se relacion con muchos cientficos de todo el mundo. Estableci contacto con
Jean, Daniel y Nicolas Bernoulli en Basilea, estudi astronoma en Cambridge y
visit Oxford, codendose con Saunderson, Halley, Moivre y Stirlings. En Pars
contact con algunos cientficos tales como Fontenelle, De Mairan, Reamur,
Algaroti, Maupertuis, Buffon y Clairaut. En 1750 obtuvo la Ctedra de
Matemticas en la Academie de Gneve.
Este trabajo analiza el desarrollo de la comunidad cientfica internacional que
se forma en la ciudad de Ginebra a lo largo del siglo XVIII, la importancia de uno
de sus miembros, Gabriel Cramer, y en particular el estudio que realiza sobre
probabilidad en una de sus obras, Cours de Logique, escrita hacia 1745.
Ginebra, centro cultural y cientfico del siglo XVIII
Conviene narrar alguno de los hechos ocurridos en Ginebra a lo largo de la
historia para explicar por qu una ciudad idlica como Ginebra situada entre
montaas y junto a un lago, que disfruta de un clima templado centroeuropeo y que
cuenta con habitantes cultos, educados y muy reservados, se convierte en un centro
cientfico internacional en el siglo XVIII, y que hoy en da es un importante centro
financiero con un elevado prestigio en la fabricacin de relojes, instrumentos
cientficos, joyas y alimentos.
Existen vestigios de asentamientos celtas en lo que actualmente es Ginebra,
pero son los romanos los que la transforman en un eje bsico del trfico comercial
bajo la denominacin de Genava. En el siglo V se convierte en capital del reino
germano de los burgundios y Conrado II la reconoce como ciudad imperial en el
ao 1032 y. Esta sucesin de transiciones hacia estatus de mayor influencia y
prestigio confluye en dos hechos que marcarn para siempre a Ginebra, ponerse del
lado de la Reforma, no tanto por cuestiones de fe sino ms bien por razones
polticas, en su lucha por independizarse del ducado de Saboya y la llegada del
telogo francs Juan Calvino (1509-1564) en 1536. Calvino es expulsado en 1538
por el excesivo rigor moral que trataba de imponer a sus habitantes pero regresa en
1541 ante la peticin expresa de los dirigentes ginebrinos. Esta vez Calvino no se
limit a predicar e influir en las costumbres sino que asumi el poder poltico
instaurando un rgimen teocrtico y convirtiendo a Ginebra en uno de los centros
ms importantes del protestantismo.
En 1602 la ciudad derrot al ejrcito del Duque de Saboya, obligndole a
abandonar cualquier reivindicacin territorial. A lo largo de los siglos XVII y
XVIII Ginebra se convirti en una pequea ciudad-estado hasta el ao 1798 cuando
fue incorporada a Francia, lo que tena su lgica porque se encuentra casi
LA COMUNIDAD CIENTFICA DE GINEBRA DEL SIGLO XVIII: ESTUDIO DE LA PROBABILIDAD EN

211
totalmente rodeada por territorio francs. Finalmente, ingres en 1815 en la
Confederacin Suiza como cantn soberano.
Durante los siglos XVI y XVII no exista en Ginebra una autntica comunidad
cientfica, porque el puritanismo doctrinario y dogmtico del calvinismo era
contrario al desarrollo de las ciencias experimentales; de tal forma que solo
auspiciaba unos prestigiosos estudios teolgicos basados en las enseanzas de
Aristteles, bajo la atenta mirada de La Venerable Compagnie des Pasteurs
1
.
En 1685 Luis XIV revoc el edicto de Nantes mediante el edicto de
Fontainebleau, prohibiendo el protestantismo en Francia, el desenlace que produjo
este hecho es bien conocido, alrededor de 200.000 hugonotes huyeron a Inglaterra,
Alemania, Suiza y Pases Bajos. Este proceso migratorio afect a Ginebra porque
en 1687 encontraron asilo en ella unas 8.000 personas, alcanzndose la cifra de
16.000 habitantes en 1693 a pesar de haber soportado una epidemia de peste.
El prestigio conseguido por Ginebra como ciudad refugio es la gnesis de su
posterior auge econmico y cultural. La llegada ininterrumpida de comerciantes y
artesanos promovi un entramado comercial basado en la produccin de relojes,
joyas y alimentos, unido a la implantacin de un sector bancario cada vez ms
eficaz e influyente
2
. Un nmero significativo de inmigrantes arribaba a Ginebra
con un excelente bagaje de conocimientos, lo que hizo que se convirtiera en el
lugar idneo donde las familias acomodadas europeas podan mandar a sus hijos/as
a completar su educacin.
En la transicin del siglo XVII al XVIII Jean Robert Chouet (1642-1731) y
Jean Alphonse Turrettini (1671-1737) influyeron decisivamente para que la
Academia de Ginebra y la Iglesia ginebrina convencieran a los pastores
protestantes que adoptaran una actitud menos doctrinaria y dogmtica. Haban sido
deslumbrados por la filosofa racionalista, lo que les llev a prescindir de las
enseanzas de Aristteles (384 a.C.-322 a.C.) reemplazndolas por las ideas de
Ren Descartes (1596-1650), John Locke (1632-1704) e Isaac Newton (1643-
1727). Buscaban certezas o al menos evidencias utilizando el mtodo cartesiano,
cuyo origen era la desconfianza, estableciendo observaciones y anlisis basados en
el razonamiento lgico. Pretendan lograr la verdad sustituyendo el culto a los
antiguos filsofos por la reflexin propia. A partir de este momento la burguesa

1
Calvino fund dos organismos eclesisticos, la Venerable Compaa formada por los pastores y
doctores encargados de ensear y seleccionar a los futuros pastores; y el Consistorio constituido
por los pastores y ancianos a los que se les encomendaba la direccin de los asuntos eclesisticos
de la congregacin.
2
El auge econmico de Ginebra en el siglo XVIII es una consecuencia lgica de su neutralidad
poltica, los acuerdos con la Liga Hugonote y la revolucin financiera causada por el frecuente
recurso al crdito, lo que favoreci la creacin de instituciones financieras en rpida evolucin y
provoc un importante aumento de la moneda en manos del pblico y de los medios de pago, as
como un incremento en la velocidad de circulacin del dinero.

212
ginebrina pierde inters por la Teologa como actividad intelectual, por eso, sus
hijos abandonan estos estudios para dedicarse a la ciencia.
La concentracin paulatina en Ginebra de intelectuales gener un entorno
favorable en el que casi un centenar de cientficos se form acadmicamente y
desarroll su actividad investigadora, obteniendo importantes hallazgos en distintos
campos de la Ciencia. Tenan como caracterstica fundamental la autoexigencia de
una gran precisin en su quehacer diario, prerrequisito que estaba motivado por
una tica calvinista que exaltaba el trabajo y la austeridad. Con esta actitud
consiguieron notables avances en el conocimiento similares a los logrados en la
actividad econmica. El incremento ms significativo de conocimientos se origin
entre 1730 y 1760.
Participaron en el proceso matemticos como Gabriel Cramer (1704-1752),
astrnomos, fsicos, gelogos y sobre todo zologos, botnicos y bilogos. La
historia de las ciencias matemticas y fsico-naturales no puede elaborarse sin citar
a algn cientfico ginebrino.
El aumento de riqueza experimentado por los ginebrinos a comienzos del siglo
XVIII no consigui eliminar las grandes diferencias que existan entre las clases
sociales, agravando los conflictos internos. Ginebra era una repblica burguesa en
la que slo los que posean grandes fortunas tenan la capacidad financiera
suficiente para pagar los impuestos que se exiga para adquirir el ttulo de burgus
y ejercer los derechos polticos. Slo el 25% del cantn era burgus, el 50% estaba
formado por artesanos y el 25% restante eran campesinos que cumplan la funcin
de siervos.
La clase burguesa estaba controlada por una oligarqua de grandes familias
vinculadas entre s mediante uniones matrimoniales. Este pequeo grupo de
familias constituy una aristocracia que mantuvo el poder a lo largo del siglo
XVIII conviniendo la creacin de un Pequeo Consejo formado por 25 miembros
de ellas, asignndole la eleccin de los 4 Sndicos y asumiendo las funciones
propias del Gran Consejo, que estaba integrado por todos los ginebrinos con
derechos polticos.
La alta burguesa dirigi sus investigaciones hacia las materias de carcter
fsico-natural porque queran ensalzar el orden de la naturaleza como reflejo del
plan divino de la Creacin
3
. Por el contrario, la pequea burguesa se preocup de
los problemas sociales y humansticas. Podemos destacar dos motivos de la alta
reputacin y gran repercusin internacional
4
del trabajo de estos intelectuales, el

3
Los jvenes de las grandes familias contribuyeron a prestigiar con su actividad cientfica a la
clase social a la que pertenecan. Las justificaciones ideolgicas de carcter teolgico,
dominantes desde el siglo XVI, eran sustituidas por otras de carcter cientfico.
4
La oligarqua formada por las grandes familias control el desarrollo de la ciencia ginebrina de
la misma manera que ocurri con la vida poltica y econmica. Las relaciones y alianzas


213
desarrollo de una poderosa industria
editorial controlada por familias burguesas
y la generalizacin del francs como
lengua cientfica.
Biografa de Gabriel Cramer
La familia de Cramer lleg a Ginebra
en 1634, accediendo a la alta burguesa en
1668 mediante una alianza matrimonial. El
padre de Gabriel Cramer, Jean Isaac
Cramer, cumpli el deseo de ser profesor y
luego decano de la Facultad de Medicina,
tambin fue miembro del consejo de los
Doscientos y de los Sesenta. Su madre
Anne Mallet proceda de una famosa
familia de libreros franceses. Los hermanos Gabriel y Philibert Cramer
combinaban su labor de libreros y editores con su actividad en la poltica de la
ciudad. De su labor de editores en esta etapa hay que destacar la publicacin de
casi todas las obras de Voltaire, y algunas de DAlembert y Morellet, que
introdujeron de forma clandestina en Francia. Philibert abandon su profesin de
librero, dedicndose a sus funciones oficiales en Ginebra, y sin embargo Gabriel
sigui siendo librero y cultiv la msica y el teatro. Voltaire opinaba que Philibert
Cramer era un hombre de ingenio y gusto, mientras que Gabriel era menos
brillante y aficionado a las mujeres
5
.
Gabriel Cramer naci el 31 de julio de 1704 en Ginebra y realiz sus estudios
en la Academia como discpulo de Etienne Jallabert (1658-1723), nombrado
profesor de Filosofa con el apoyo de Jean Robert Chouet. Cramer present con
diecieocho aos, la tesis Dissertatio Physico-Mathematica de Sono realizada bajo
la direccin de Jallabert.

financieras, econmicas y religiosas que haban establecido estas familias con todos los pases,
proporcion a los jvenes cientficos de Ginebra la posibilidad de lograr vnculos con
prestigiosos intelectuales europeos y trayectorias investigadoras de prestigio internacional.
5
Febvre, L. y Martin, H-J. (1956) La aparicin del libro. Coleccin Libros sobre libros. Ed.
CONACULTA-Fonca. Pg. 180.

214

El fallecimiento de Jallabert en 1724 dej vacante la ctedra de Filosofa, que
fue concedida a Amde de la Rive, pero algunos magistrados influyeron para que
la Academia dotara de una ctedra de Matemticas, separando definitivamente la
enseanza de la filosofa y de las matemticas, y nombrara a dos jvenes de veinte
aos, Giovanni Ludovico Calandrini (1703-1758) y Gabriel Cramer, que la
ocuparan alternativamente
6
. Uno dara clases mientras el otro completaba su
formacin realizando estudios en el extranjero. Ambos contaban con importantes
apoyos familiares en el Petit Conseil.
En 1727 Cramer se traslad a varias ciudades europeas con la finalidad de
completar sus estudios. Los primeros seis meses estuvo en Basilea trabajando con
los hermanos Bernoulli. Jean (1667-1748) del que fue discpulo, Daniel (1700-
1782) y Nicols (1687-1759). Pas ocho meses entre Cambridge y Oxford, en
Cambridge trabando amistad con el matemtico ingls Nicholas Saunderson (1682-
1739), en Oxford con el astrnomo, matemtico, meteorlogo y fsico ingls
Edmond Halley (16561742), y con el matemtico francs Abraham de Moivre
(1667-1754). En Leyden conoci al filsofo y matemtico holands Willem Jacob's
Gravesande (16881742) y en Pars, donde se relacion con el escritor y filsofo
francs Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757), el geofsico francs Jean-
Jacques d' Ortous de Mairan (16781771), el filsofo, matemtico y astrnomo
francs Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698- 1759), el naturalista, botnico,
matemtico, bilogo, cosmlogo y escritor Georges Louis Leclerc, conde de
Buffon (17071788), el fsico Ren Antoine Ferchault de Raumur (1683-1757), el
filsofo y economista tienne Bonnot, abate de Condillac (1715-1780) y el

6
Cramer y Calandrini hicieron innovaciones pedaggicas, permitiendo a los estudiantes realizar
las presentaciones de sus trabajos en francs, en lugar de hacerlo en latn como era la costumbre,
con este cambio aument el nmero de alumnos participantes.

215
matemtico Alexis Claude Clairault (1713-1765). Los contactos a travs de
correspondencia cientfica con estos investigadores lograron una rpida transmisin
de los descubrimientos entre las principales universidades europeas
7
.
Regres a Ginebra en 1729 para impartir clases en la ctedra de Matemticas,
donde sustituy el anlisis geomtrico de los clsicos por el nuevo anlisis
algebraico.
En 1734, Calandrini se fue a la Ctedra de Filosofa, por lo que Cramer era el
nico Catedrtico de Matemticas de Ginebra. Ese mismo ao, la actividad poltica
y su implicacin con el Gobierno local le llevaron a Cramer a formar parte del
Consejo de los Doscientos
8
.
En su Introduction a l'analyse des lignes courbes algbraiques, publicada en
Ginebra en 1750, seala que el lgebra consigue reducir los problemas al clculo
ms simple y ms fcil de interpretar. En 1750 pas a desempear la ctedra de
Filosofa. Los campos matemticos que atrajeron su atencin fueron la Geometra y
el lgebra. Su gran aportacin a Ginebra fue organizar una escuela cientfica, en la
que destac como un gran maestro debido a su mtodo y paciencia, sabiendo
mezclar saber y juicio, precisin y claridad.
El enorme prestigio cientfico y las relaciones polticas de Cramer le
permitieron crear la ctedra de fsica experimental en 1737 para su amigo Jean
Jallabert (1712-1768), hijo de su maestro Etienne Jallabert, nieto de Louis
Tronchin y protegido del pastor Jean Alphonse Turrettini.
Aunque Cramer era matemtico siempre tuvo un gran inters por las Ciencias
Naturales, as como por la Geografa y la Cosmografa, es famosa su discusin con
Maupertuis sobre los resultados de sus medidas del grado del meridiano. Dirigi la
tesis que Robert Guillaume Rillet present en 1735 sobre la estructura fsica de la
Tierra
9
.
Cramer era partidario de las teoras newtonianas y de la filosofa de Locke. En
1731 public Memoire sur le Systeme de Descartes et sur les moyens cf en deduire
les orbites et les aphelies desplanetes donde estudiaba la gravedad y el motivo de
la forma elptica de la rbita de los planetas. Se ocup de mecnica y astronoma.
Entre las obras que se publicaron por su labor editora hay que destacar los
Elementos de matemticas de Wolff (Cristian Wolfii Elementa Matheseos
Universae, Ginebra, 1732, 1741, 5 vols), las obras de Bernoulli (Joh. et Jac.

7
Buffn acudi a Ginebra para estudiar matemticas con Cramer y Cramer viaj a Pars en 1748.
8
En las funciones pblicas de Ginebra actuaban varios Consejos: el Pequeo Consejo o Consejo
Estrecho, el Consejo de los Sesenta (principalmente diplomtico) y el Gran Consejo o Consejo de
los Doscientos. Este ltimo era el de mayor relevancia en las decisiones gubernamentales.
9
La trascendencia de este trabajo de investigacin es que incorpora un resumen de las ideas que
prevalecan en Europa en 1730 respecto de la estructura fsica de nuestro planeta.

216
Bernoulli Opera Omnia, Lausanne y Ginebra 1742-1744, 4 vols.). Tambin public
la correspondencia de Leibnitz con Bernoulli (Lausanne, 1745, 2 vols.).
Gabriel Cramer destac internacionalmente por sus trabajos en matemticas
aunque realiz pocos descubrimientos, su labor ms importante consisti en
completar y hacer comprensibles los hallazgos logrados por otros. Sus obras son
mucho ms tiles que algunos textos que contienen mltiples ideas nuevas pero su
exposicin es poco clara. En 1749 ingresa como miembro de la Royal Society.
En 1751 Cramer sufri un accidente al caerse de un carro que le oblig a
guardar cama durante dos meses. Por recomendacin del mdico, Cramer deba
descansar y dejar a un lado la excesiva carga de trabajo, por lo que decidi ir al sur
de Francia para recuperarse, falleciendo camino de Bagnols sur-Cze (Francia) el 4
de enero de 1752.
Contribuciones cientficas de Gabriel Cramer
1. La teora de la utilidad
Gabriel Cramer emplea el concepto de utilidad en 1728, en la carta que escribi
a su amigo y colega Daniel Bernoulli, exponiendo sus especulaciones acerca de la
Paradoja de San Petersburgo y la resolucin de la misma. En los Comentarios de la
Academia de San Petersburgo de 1731, vol. 5, 175-192, Daniel Bernoulli escribe
un artculo titulado De Mensura Sortis donde propone una posible solucin a la
paradoja basada en el concepto de esperanza moral o utilidad
10
. Fue estudiado por
el mundo cientfico durante los siglos XVIII XIX, y a mediados del siglo XX fue
redescubierto por Jon Von Neuman y Oscar Morgenstern en su aplicacin a la
Teora de Juegos.
El problema consiste en un juego de azar muy sencillo: se comienza con una
cantidad inicial de bote de 2 monedas (actualizndolo a nuestro lenguaje son dos
euros) y se lanza una moneda al aire. Si el resultado es cruz, el apostador que est
jugando dobla la cantidad del bote, si el resultado obtenido es una cara, el jugador
se lleva el bote disponible en ese momento y finaliza el juego. Si en la primera
tirada sale cara, el jugador gana 2 ; si primero sale cruz y despus cara el jugador
recibe 2
2
; si en la primera y segunda el resultado son cruces y la tercera cara, el
jugador recibe 2
3
y as sucesivamente. Lgicamente, cuanto ms tarde en salir
cara, mayor es la ganancia para el jugador, si la cara aparece en la n-sima tirada
el apostador lograra 2
n
euros. La mnima cantidad que puede obtener el jugador es

10
Santos del Cerro, J. Garca Secades, M. (Coordinacin) (2006) Historia de la Probabilidad y la
Estadstica (III) AHEPE. Captulo Fuentes Bibliogrficas para el estudio de la Historia de la
Estadstica y la Probabilidad. Ed. Delta Universidad, Pg. 169.

217
2 euros, que sera cuando al lanzar la moneda en la primera tirada, sta resultase
cara.
La cuestin planteada por los matemticos es: qu cantidad debera cobrarse a
los jugadores para que participen en el juego?.
Para cobrar una cuota de entrada en el juego igual a la ganancia media o
esperada del juego, tenemos que calcular cul es esta ganancia media,
determinando los resultados obtenidos y sus probabilidades. Sabiendo que la
probabilidad de que la primera cara salga en la n-sima tirada es
n
2
1
, saliendo
cruz en las n-1 tiradas anteriores, la ganancia esperada se obtiene de la forma:
...
2
1
2
2
1
2
2
1
2 ) (
3
3
2
2
+ + + = G E esto nos da un resultado de la ganancia infinita.
El juego tiene un valor esperado infinito, por lo que cualquier cuota de entrada al
mismo ser inferior a la ganancia del jugador, aunque nadie estara dispuesto a
pagar una suma grande de dinero por participar en el juego, a pesar de que los
premios sean elevados, es por lo que este problema matemtico fue considerado
una paradoja.
La contribucin cientfica de Cramer fue incluir una funcin de utilidad como
parte de su anlisis matemtico. Esta funcin est basada en la raz cuadrada de la
cantidad empleada. Cramer razona del siguiente modo
11
:
Los matemticos estiman dinero en proporcin a su cantidad, y los hombres
de buen sentido en proporcin al uso que pueden hacer de ello.
Lo que quera decir Cramer es que el valor del dinero no estara incrementado
en proporcin lineal a la cantidad aritmtica, sino ms bien en sentido montono,
con crecimiento decelerado, pero con una tasa que disminuye tanto como se ha
incrementado la cantidad de riqueza. El matemtico suizo postul una cota superior
absoluta de
24
2
monedas como el lmite superior de utilidad.
Aunque la opcin de Cramer de la raz cuadrada fuera no exactamente la
correcta, este pensamiento condujo a Bernoulli a proponer la funcin logartimica
como base para medir la utilidad del dinero. Bernoulli aport la idea que la riqueza
de alguien debe ser un factor en el concepto de utilidad. Cramer haba omitido este
punto ltimo completamente, intentando encontrar una definicin pura, ms
universal de la utilidad.
Lamentablemente, la funcin de Bernoulli y el rompecabezas de San
Petersburgo con eficacia no pasaron a pensadores modernos durante un largo

11
MC Donnell, Philip J. (2008) Optimal Portfolio Modeling: models to maximize return and
control risk in Excel and R+CD-Rom. Captulo: Utility Models Preferences toward risk and
return. Edit. Hoboken, N.J. Pg. 82.

218
perodo de tiempo, hasta los aos 1950 en que los trabajos de Cramer y Bernoulli
fueron traducidos por eruditos modernos.
A finales de 1944, Jon Von Neuman y Oscar Morgenstern publicaron su
innovador trabajo Teora de Juegos y Comportamiento Econmico. Su
contribucin cientfica fue axiomatizar la idea de una funcin de utilidad como
montona creciente de la funcin cncava de riqueza. En otras palabras, un dlar
ms a un millonario no le aporta tanto como un dlar a un pobre. El valor del dlar
aumenta, pero en una tasa que disminuye ligeramente.
Por ltimo hay que destacar que el concepto de utilidad de Cramer ha sido
relevante para su aplicacin en la matemtica financiera y en las carteras de
inversin.
2. Introduccin al Anlisis de las curvas algebraicas
La obra Introduction l analyse des lignes courbes algebriques fue publicada
en cuatro volmenes en 1750. Despus de un captulo introductorio en el que se
definen tipos de curvas y se discuten tcnicas de representacin grfica, Cramer
pasa en el segundo captulo a estudiar las transformaciones que simplifican las
curvas. El tercer captulo versa sobre la clasificacin de las curvas, y en l se
presenta la famosa Regla de Cramer.


219
Es particularmente interesante la que se conoce como Paradoja de Cramer.
Una curva de orden n queda determinada en general por
2
) 3 ( + n n
puntos, as
pues, una cnica (n=2) queda determinada unvocamente por cinco puntos y una
cbica (n=3) por nueve puntos. Sin embargo, por el teorema de MacLaurin-Bezout
dos curvas de grado n se cortan en n
2
puntos, luego dos cbicas distintas se
cortan en 9 puntos, y por lo tanto es obvio que
2
) 3 ( + n n
no siempre determina una
y slo una curva de orden n. Esta paradoja se resolvi casi un siglo despus
gracias a la notacin abreviada de Julius Plcker (1801-1868) que en 1828 publica
en los Annales de Gergonne la explicacin a la que l llama Paradoja de
Cramer-Euler. De forma general, se puede enunciar que cualquier conjunto de
1
2
) 3 n ( n
+
puntos arbitrarios del plano nos determinar un conjunto adicional de
2
) 2 n )( 1 n (
1
2
) 3 n ( n
n
2

=
(

+
puntos dependientes de los primeros, tales
que cualquier curva de grado n que pase por el conjunto dado de puntos, pasar
tambin por todos los puntos dependientes
12
.
3. Introduccin al Anlisis de las curvas algebraicas
Il en est dans la nature comme dans lexprience, deux effets paraissant
toujours ensemble, ou lun est cause de lautre ou tous les deux dpendent de
la mme cause sils ne se trouvent pas toujours ensemble, mai souvent la
certitude que lon a de leur liaison est plus ou moins probable. On renvoye ce
cas la matire des Probabilits"
13
.
As comienza Gabriel Cramer a tratar la probabilidad en su curso de lgica.
Aunque en realidad es en el prrafo 448 donde, a partir de la nocin de certeza,
comienza a estudiar el conocimiento probable como conocimiento intermedio entre
la certeza de la verdad y la certeza de la falsedad, con las nociones de certeza e
incertidumbre. A continuacin pasa a las definiciones de los conceptos de
probabilidad, de verosimilitud y de certeza moral. Le siguen las reglas o principios
de sentido comn, recogidas del Ars conjectandi de Jacques Bernoulli, y por ltimo
analiza las fuentes de la probabilidad, distinguiendo entre probabilidad a priori y a

12
Vase Boyer, C.B. (1987) Historia de la Matemtica. Ed. Alianza Universidad Textos, Pg. 538
y 664.
13
Ttulo del prrafo 438 de la pgina 254 de la obra Cours de Logique de Gabriel Cramer.
Traduccin: Existen en la naturaleza como en la experiencia, dos efectos que se muestran
siempre juntos, o el uno es causa del otro o los dos dependen de la misma causa si no se
encuentran siempre juntos, pero a menudo la certeza que se tiene de su conexin es mas o menos
probable. En este caso hay que dirigirse a la materia de las Probabilidades.

220
posteriori
14
. Termina estudiando otras fuentes de probabilidad, la posibilidad igual
de varios acontecimientos, el conocimiento de las causas, el testimonio, la analoga
y las hiptesis.
El profesor Thierry Martin
15
ha venido realizando diversos estudios sobre la
probabilidad en la obra manuscrita de Gabriel Cramer, Cours de logique
16
que
nunca fue publicada
17
, aunque su texto dio lugar a varios artculos
18
de
lEncyclopdie
19
, que despus escribira Monsieur de Lubires
20
para la gran obra
de Diderot y DAlambert de 1765. Esta obra de Cramer parece ser que fue
manuscrita por Charles Bonnet
21
que tomaba notas de este curso que imparta
Cramer a una joven dama
22
.
Gabriel Cramer fut lorigine des travaux probabilistes de Buffon, et
notamment de son analyse du problme de Saint Ptersbourg et de la notion
desprance morale. Cest que rvle clairement la correspondance de
Buffon, lequel signale au XV de son Essai darithmtique morale, que
cest au commerce et lamiti de ce savant quil a d une partie des
premires connaissances mathmatiques quil a acquises"
23

14
Cramer las define como tomada de la naturaleza misma de la cosa y de las causas que la
producen para la probabilidad a priori, y tomada de la experiencia de lo pasado para la
probabilidad a posteriori.
15
Del laboratorio Logiques de lAgir, en la Universit de Franche-Comt.
16
Esta obra manuscrita lleg a manos del profesor Martin, gracias a la colaboracin de Jean-Daniel
Candaux, como l mismo indica en la primera pgina de su artculo La probabilit dans le Tours
de logique de Gabriel Cramer, publicado en el Journ@l Electronique dHistoire des Probabilits
et de la Statistique en 2006.
17
Aunque el manuscrito se ha perdido, la Biblioteca pblica y universitaria de Ginebra conserva
cinco copias.
18
Los tres artculos son Induction, Ide, y Probabilit.
19
Tanto para la Encyclopdie ou Dictionnaire raisonn des sciences, des ars et des mtiers,
(Neufchstel, S. Faulche, 1765) como para la Encyclopdie mthodique. Mathmatiques, (Paris,
Panckoucke, 1785).
20
Charles Benjamn de Llubires que tambin escribira su nota necrolgica loge historique de
Cramer, publicado en la Nouvelle bibliothque germanique de Amsterdan, en la edicin del ao
de la muerte de Cramer 1752.
21
Eminente naturalista discpulo de Cramer, en cuya correspondencia con Jean Senebier en 1786 se
refiere al curso de lgica de su profesor Cramer.
22
Esta dama era la sobrina del seor de Lubires, Marie-Charlotte Boissier-Lullin. Es este el
motivo por el que el texto es didctico para alguien que est aprendiendo, y no est redactado
para matemticos o personas a las que se les supone un cierto conocimiento previo. Por lo tanto
recoge el conocimiento de la lgica probabilista del siglo XVIII.
23
Primera pgina del artculo de Thierry Martin, La probabilit dans le Cours de logique de
Gabriel Cramer, 448-547 accompagn de larticle Probabilit de lEncyclopdie et de
lEncyclopdie mthodique en Journ@l Electronique dHistoire des Probabilits et de la
Statistique, vol 2 n 1, Juin 2006. Traduccin : Gabriel Cramer estuvo en el origen de los trabajos
probabilsticos de Buffon y en particular de su anlisis del problema de San Petersburgo y de la
nocin de esperanza moral. Es lo que revela la correspondencia de Buffon, en el prrafo XV de
su Essai darithmtique morale que dice es en el comercio y en la amistad con este sabio, al
que l debe una parte de los primeros conocimientos matemticos que adquiri.

221
Para T. Martin la contribucin de Cramer
24
se inscribe dentro de la concepcin
espistemolgica de la probabilidad, y de la evolucin de la lgica de lo probable en
el siglo XVIII. Intenta tambin la obra difundir y desarrollar las ideas de Jacques
Bernoulli, mejorndolas y amplindolas
25
. Esta obra ilustra las dificultades para
pensar la probabilidad con rigurosidad numrica en el siglo XVIII. Sin embargo
toda la obra es una prueba de la exigencia de rigor y de mtodo con una
organizacin muy estructurada y progresiva que da al texto una claridad expositiva
que no se refleja para nada en los artculos salidos de ella para lEncyclopdie
26
.
Cramer, con su reputacin de buen matemtico de la poca se permita hacer
observaciones, que eran bien aceptadas por sus colegas. As, cuando DAlembert se
ocupa de que la probabilidad de obtener una cara al efectuar dos lanzamientos de
una moneda es 2/3
27
, C. Boyer en su libro Historia de la Matemtica
28
, afirma que
un matemtico de Ginebra, que creemos es Cramer, le hace la observacin de que
los tres casos que considera (x, xy, yy) no son equiprobables. DAlembert sigue
con sus experimentos para determinar probabilidades y recoge estos temas, junto
con la crtica a la paradoja de San Petersburgo que considera un verdadero
escndalo, en el artculo que publica en 1754 sobre Croix ou Pile en
lEncyclopdie.
Conclusiones
En Espaa Cramer es conocido fundamentalmente por la famosa Regla de
Cramer
29
que public dentro de su Introduction lanalyse des lignes courbes
algebriques en 1750, aunque realmente parece ser que es debida a Maclaurin
30
, que
la escribi probablemente hacia 1729
31
cuando se encontraba redactando el
Treatise of Algebra, como comentario a la obra Aritmtica universalis de Newton,

24
Junto con la de Jean Henri Lambert en su obra Phnomenologie de 1764.
25
Vase por ejemplo la dcima regla de bon sens que aade Cramer a las nueve que ya haba
definido Bernoulli, en el prrafo 471 de la citada obra.
26
Parece ser que la redaccin hecha para lEncyclopdie por el seor de Lubires de los artculos,
es bastante ms oscura, ya que por imperativos de brevedad se hace casi incomprensible.
27
En general se haba aceptado que la probabilidad era , ya que el juego finalizaba si aparece cara
en el primer lanzamiento.
28
Pg. 573, de la edicin en castellano de 1987, traducida por Mariano Martnez Prez.
29
Esta regla es para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultneas por medio de
determinantes.
30
Suele suceder que las investigaciones debidas a un matemtico sean recordadas despus
atribuyndoselas a otro matemtico, as, la conocida serie de Maclaurin tampoco se debe a l,
sino que en realidad aparece publicada en el libro Methodus incrementorum directa e inversa de
Brook Taylor en 1715, de forma general, aunque haba sido conocida mucho antes por el escocs
James Gregory (1638-1675) y Jean Bernoulli (1667-1748), e incluso haba aparecido en el
Methodus differentialis de James Sriling (1692-1770) publicado en 1730. Tambin parece que
esta misma serie era conocida en la India en 1550.
31
Vase Pg. 540 de Historia de la matemtica de Carl Boyer.

222
sin embargo esta obra no se public hasta 1748, dos aos despus de la muerte de
Colin Maclaurin (1698-1746). Segn Carl B. Boyer, seguramente una de las causas
por las que se conoce esta regla con el nombre de Cramer es la mejor notacin de
este autor, en la que los coeficientes literales se ven afectados con superndices, lo
que haca ms sencillo determinar el signo de los productos que aparecen en la
frmula, y por lo tanto, hizo que se difundiera mejor la frmula (o regla de Cramer)
que la misma frmula escrita por Maclaurin
32
.
La relevancia de Cramer respecto al concepto de Probabilidad es indiscutible,
pues aunque su obra Cours de Logique, no fue jams publicada, s que es cierto que
dio lugar a varios artculos para lEncyclopdie, lo que fue causa de difusin de los
conceptos probabilsticos. Adems es de notar su valor como testimonio sobre el
estado del pensamiento de los conceptos de probabilidad en la primera mitad del
siglo XVIII. En palabras de T.Martin, para comprender cmo se construye una
disciplina cientfica, desde el punto de vista del historiador de las ciencias, no basta
con estudiar los elementos motores, fuentes de innovaciones o de
transformaciones Es necesario igualmente considerar la exposicin de los
resultados, de cierta forma solidificados bajo forma de saber constituido, ya que
ellos son los que testimonian de lo que se puede pensar o edificar en tal momento
de su desarrollo, permitiendo dar cuenta de la posibilidad de las innovaciones y de
las transformaciones del saber
33
.
Bibliografa
BOYER, C. B. (1987): Historia de la Matemtica. Alianza.Universidad Textos. Madrid.
CAPEL SAEZ, H. (1982): La teora fsica de la tierra. Una tesis en la Ginebra del siglo
XVIII. Neocrtica, n 39, ao VII. Universidad de Barcelona.
CRAMER, G. (1745?): Cours de logique. Bibliothque Publique et Universitaire de
Genve, MS Trembley 34. Genve.
FEBVRE, L. Y. y MARTIN, H-J. (1956): La aparicin del libro. Coleccin Libros sobre
libros. Ed. CONACULTA-Fonca. Pg. 180.
MC DONNELL, P. J. (2008): Optimal Portfolio Modeling: models to maximize return and
control risk in Excel and R+CD-Rom. Captulo: Utility Models Preferences toward risk
and return. Edit. Hoboken, N.J., 81-83
MARTIN, T. (2006): La probabilit dans le Cours de logique de Gabriel Cramer, 448-
547 accompagn de larticle Probabilit de lEncyclopdie et de lEncyclopdie

32
Maclaurin es conocido como uno de los ltimos grandes matemticos ingleses antes del largo
eclipse que sufri la Matemtica en Inglaterra a partir de este momento, y por lo tanto es posible
que tampoco los matemticos continentales no prestasen atencin a las obras de autores ingleses.
33
Ver pg. 43 del artculo La logique probabiliste de Gabriel Cramer, de T. Martn 2006.

223
mthodique en Journ@l Electronique dHistoire des Probabilits et de la Statistique, vol
2 n 1, Juin 2006.
- (2006): Logique du probable de Jacques Bernouille J.H. Lambert, en Journ@l
Electronique dHistoire des Probabilits et de la Statistique, vol 2 n 1b, Novembre
2006.
- (2006): "La logique probabiliste de Gabriel Cramer". Mathematics and Social Sciences,
44
e
anne, n 176, (4), 43-60.
SANCHEZ MOLINERO, J. M. (1984): La contribucin de Daniel Bernoulli y Gabriel
Cramer a la Teora de la Utilidad. Revista Cuadernos de Ciencias Econmicas y
Empresariales, Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales de la Universidad de
Mlaga, n 13, 9-27
SANTOS DEL CERRO, J. y GARCA SECADES, M. (Coordinacin) (2006): Historia de
la Probabilidad y la Estadstica (III) AHEPE. Captulo Fuentes Bibliogrficas para el
estudio de la Historia de la Estadstica y la Probabilidad. Ed. Delta Universidad, Pg.
169.

225
CAPTULO 14 .
Cmo la aproximacin
Bayesiana a la Inferencia
pas a ser frecuentista
MIGUEL A. GMEZ VILLEGAS
Universidad Complutense
En este trabajo se va a poner de manifiesto cmo la primera aproximacin que
se hizo a un problema de inferencia fue bayesiana, y posteriormente se ver el
motivo y los personajes que hicieron que la aproximacin pasara a ser frecuentista.
La inferencia estadstica se puede decir que surge con la figura de Thomas
Bayes (1701?-1761), tres aos despus de su muerte, en 1764, ve la luz su trabajo
titulado An Essay towards solving a problem in the Doctrine of Chances, publicado
por Richard Price. Un estudio pormenorizado de este Ensayo puede verse en
Gmez Villegas (2001). La primera traduccin del Ensayo al castellano, puede
verse en Girn y otros (2001), que tambin contiene copia de un facsmil del
original que se conserva en la Biblioteca de la Real Academia de Ciencias de
Madrid.
El antecedente ms directo que se puede citar del trabajo de Bayes abordado en
el Ensayo, es el trabajo de James Bernoulli (1654-1705) titulado Ars Conjectandi,
que contiene la distribucin de Bernoulli y en el que se introduce el concepto de la
esperanza moral de un suceso, como un intento de determinar la probabilidad de
un suceso asociado a un experimento del tipo xito o fracaso, en funcin del
nmero de veces que ha sido observado el suceso en n repeticiones del

226
experimento. Este problema es recogido por De Moivre (1667-1754). Este
hugonote francs que se ve obligado a exilarse a Inglaterra, trata el problema en su
libro Doctrine of Chances. Con notacin actual, se puede decir que intuye que el
cociente n r/ , donde r es el nmero de veces que se ha observado el suceso en n
repeticiones, se debe aproximar a la probabilidad de xito en la distribucin de
Bernoulli.
Pero tanto Bernoulli como De Moivre, hacen aseveraciones acerca de lo que en
la poca se llamaban problemas directos de probabilidad; problemas en los que se
supone conocida la probabilidad de xito y se calcula la probabilidad de
cualquier sucesin de xitos y fracasos.
Por el contrario, el problema que abord Bayes en su Ensayo es el que se llam
desde entonces problema inverso. Se trata realmente del problema de inferencia, de
conocer la causa, observado su efecto r . En expresin actual, lo que hace Bayes
es calcular
} = | < < { r X b a P
siendo X una variable con distribucin binomial de parmetros n y . Para dar
sentido a esta expresin, Bayes necesita hacer dos cosas; introducir una
probabilidad inicial sobre y definir la densidad final ) | ( r . Es notable que
Bayes diera estos dos pasos y pone de manifiesto la alta capacidad matemtica de
Bayes. El descubrimiento fue hecho otra vez unos aos ms tarde, y con
independencia, por Laplace (1794-1827) quin en su Theorie Analitique des
Probabilities, obtiene adems la distribucin final para modelos ms generales que
el binomial.
Para resolver el problema de introducir una probabilidad inicial sobre Bayes
interpreta la probabilidad como:
La probabilidad de cualquier suceso es el cociente entre el valor en
el que uno espera dependiendo de la ocurrencia del suceso que debe
ser calculado, y el valor de la cosa esperada una vez que sta ha
ocurrido.
La definicin no es muy clara, pero lo que si que es cierto es que se trata de una
aproximacin subjetiva a la probabilidad.
Lo que hoy se conoce como versin continua de la frmula de Bayes, est
contenido en la proposicin 9 de la Seccin II del Ensayo, y no es otra cosa que la
expresin de la probabilidad condicionada como cociente entre la densidad
conjunta y la marginal; en notacin actual
CMO LA APROXIMACIN BAYESIANA A LA INFERENCIA PAS A SER FRECUENTISTA

227
1
0
(1 )
{ < < | = } =
(1 )
b
r n r
a
r n r
n
d
r
P a b X r
n
d
r

| |

|
\ .
| |

|
\ .
}
}

Tomando como distribucin inicial para la uniforme en el intervalo [0,1] y
el modelo binomial, mediante las expresiones
[0,1]
( ) = ( ) { = | } = (1 ) ,
r n r
n
I P X r
r

| |

|
\ .

Bayes calcula la densidad final por la frmula

d r X P
r X P
r X
} | = { ) (
} | = { ) (
= ) = | (
1
0
}

.
) (1
) (1
=
1
0
r n r
r n r
}

El paso que Bayes da es de gigante, capta con precisin el problema de
estimacin sobre la probabilidad de xito para la distribucin binomial, calcula la
expresin de la distribucin final, e introduce la distribucin uniforme como
distribucin inicial. Comentarios sobre estos aspectos pueden verse en Gmez
Villegas (2001).
El siguiente estadstico en la historia es tambien bayesiano, se trata de Laplace.
En 1774 lee ante la Academia francesa su Mmoire sur la probabilit des causes
par les vnements y en ella enuncia un principio, que es la versin discreta del
teorema de Bayes:
Si un suceso se puede producir por un nmero n de causas
diferentes, entonces las probabilidades de esas causas dado el suceso
son entre s cmo la probabilidad del suceso dadas las causas, y la
probabilidad de las causas dado el suceso es igual a la probabilidad
del suceso dadas las causas, dividida por la suma de todas las
probabilidades del suceso dada cada una de las causas. (Laplace,
1774, p. 623).
Esto es lo que ahora denominamos teorema de Bayes o versin discreta del
teorema de Bayes, cuando todas las causas son inicialmente equiprobables.
Si
n
C C C ,..., ,
2 1
son las n causas y E es el suceso, las causas son sucesos
disjuntos y su unin da el total, se tiene que

228
) | (
) | (
= ) | (
) | (
) | (
=
) | (
) | (
1 =
j
n
j
i
i
j
i
j
i
C E P
C E P
E C P o
C E P
C E P
E C P
E C P

Como el teorema de Bayes dice que
,
) | ( ) (
) | ( ) (
= ) | (
1 =
j j
n
j
i i
i
C E P C P
C E P C P
E C P

cuando las probabilidades de las causas son todas iguales, es decir,
n
C P
i
1
= ) ( , las
probabilidades se simplifican. Aunque el teorema parece menos general que el de
Bayes, hay que tener en cuenta que, para Laplace, las causas siempre se pueden
subdividir en varias causas equiprobables. La demostracin que Laplace hace de
este resultado est contenida en su Teora Analtica, pgina 182, y es exactamente
igual que la que figura en nuestros libros de texto. Tambin parece fuera de toda
duda que el propio Bayes conociera este teorema, su versin continua es una
generalizacin, y para su obtencin forzosamente tuvo que basarse en l.
Tambin incluye Laplace en su Teora Analtica (pgina 364), la versin
continua de la frmula de Bayes, cuando la distribucin inicial no es constante,
mediante la expresin

d x f
x f
x
) | ( ) (
) | ( ) (
= ) | (
}

Despues de Laplace, la probabilidad se aplica a la aritmtica social, lo que
llamaramos actualmente sociologa, con las figuras de Condorcet, Quetelet y
Arbuthnot, y es la probabilidad inversa, o la aproximacin bayesiana, el mtodo
indiscutible de estimacin, hasta que Boole publica su libro Laws of Thought
(1854), en el que introduce su mtodo simblico de inferencia lgica y pone por
primera vez en entredicho la aproximacin bayesiana. Bsicamente las crticas
provienen de considerar a los valores desconocidos como parmetros y no como
variables aleatorias. En ese caso ya no es necesario asignar distribuciones de
probabilidad iniciales dependientes de cada situacin y de cada individuo.
Las figuras de Karl Pearson, Fisher, Neyman, y Egon Pearson
Karl Pearson (1857-1936) nace en Londres, estudia en el University College
School y matemticas en el King College de Cambridge. Con 22 aos marcha a
Alemania a estudiar leyes, fsica y metafsica. De 1880 a 1884 es profesor de

229
matemticas en el King College y en el University College. En 1911, a la retirada
de Galton, ocupa la ctedra Galton de eugenesia. Pearson era un darwinista
convencido y un ferviente socialista. Entre 1892 y 1892 da conferencias en el
Greshan College sobre geometra de la estadstica. Estas conferencias marcan el
comienzo de una poca en la teora y la prctica de la estadstica, a partir de este
momento se puede admitir que la estadstica ha alcanzado su edad adulta.
Entre 1893 y 1906 publica 100 artculos sobre aplicaciones de la estadstica,
este trabajo se ve acompaado por la fundacin de la revista Biometrika para
recoger publicaciones de estadstica aplicada a la Biologa. En 1905 publica On the
general theory of skew correlation and non linear regression donde introduce el
concepto de coeficiente de correlacin lineal y generaliza la idea de la
independencia o dependencia en estadstica. En 1925 funda la revista Annals of
Eugenics, en 1932 se retira del University College, que divide la ctedra de
estadstica en dos: una de eugenesia, que desempear Fisher y una de estadstica,
que desempear Egon Pearson. Todava en 1934 publica The Tables of the
Incomplete Beta-Function con las que resuelve el problema de la aproximacin de
la probabilidad final que haba encontrado Bayes en su Ensayo.
Para hacerse una idea de su carcter, en su primera poca, cuando descubre que
los valores de la ruleta no son aleatorios, escribe al gobierno francs, para que
cierre los casinos y enve sus fondos a la Academie des Sciences para la fundacin
de un laboratorio de probabilidad que aplique sta al problema de la evolucin
biolgica.
Entre sus contribuciones ms notables cabe citar la introduccin de la familia
de curvas que contiene a la beta, la gamma y la normal, para modelizar fenmenos
aleatorios, el mtodo de los momentos para ajustar los parmetros de las
distribuciones, el desarrollo de la correlacin y de la regresin y la introduccin del
mtodo de la
2
de Pearson, en 1900, para dar una medida del ajuste entre un
modelo y una muestra.
El otro estadstico que contribuye al desarrollo de los mtodos frecuentistas es
Ronald Aylmar Fisher (1890-1962). Fisher nace en East Finley (Londres) y estudia
en Stanmore y Harrow; en su juventud tuvo prohibido el estudiar con luz artificial,
debido a su delicada visin. Gracias a una beca estudi en el Casius College de
Cambridge, donde se gradu entre 1909 y 1912.
En 1913 fue lector de fsica matemtica, curs estudios de biometra y gentica,
para descubrir de 1913 a 1915 que su vocacin no era trabajar en una compaa de
inversiones. En 1916 escribe un artculo demostrando que las teoras de Mendel no
son rechazadas por la evidencia estadstica. El artculo lo referencia K. Pearson
como estadstico y Punnet como gentico y al no lograr publicarlo en Biometrika,
la revista dirigida por K. Pearson, esto origin la enemistad entre ambos. En 1917
se casa con Ruth E. Guinnes con quien tuvo dos hijos y seis hijas.

230
En 1919 se une a la estacin experimental de Rothamsted donde desarrolla el
anlisis de la varianza y el diseo de experimentos. En 1924 es elegido miembro de
la Royal Society y en 1930 publica The Genetical Theory of Natural Selection,
donde apoya y actualiza la teora de la evolucin de Darwin. En 1925 publica
Statistical Methods for Research Workers, donde recoge una gran cantidad de los
conceptos sobre los que se basa la aproximacin frecuentista a la inferencia,
bastantes de los cuales son debidos a Fisher. En 1933 acepta la ctedra de
eugenesia en el University College de Londres y se dedica a trabajar a fondo en
gentica.
Este trabajo le lleva a publicar en 1935 The Design of Experiments, que
contiene las ideas de Fisher respecto a cmo analizar experimentos desde el punto
de vista estadstico, una crtica de la probabilidad inversa, el famoso experimento
del tea-testing y aspectos interesantes en defensa de los diseos factoriales. Entre
1938 y 1954 se dedica a inferencia estadstica. Entre 1952 y 1954 es presidente de
la Royal Statistical Society, dedicando sus intervenciones a glosar las
contribuciones de los primeros estadsticos. En 1956, con 66 aos, publica
Statistical Methods and Scientific Inference, un libro en el que estn recogidas sus
principales contribuciones estadsticas.
En 1957 Fisher se retira y se marcha a Adelaida, Australia, como investigador
senior. All muere de cncer de boca a la edad de 72 aos.
Es interesante recoger los comentarios, expuestos en el libro The Design of
Experiments (1990 pg. 6), que le llevan a Fisher a estar en contra de la
aproximacin bayesiana.
El primer argumento es que el teorema de Bayes no fu publicado por ste; si
hubiera sido una cosa a la que el autor le hubiera dada gran importancia debera de
haber sido publicada por l mismo. El segundo argumento es que el teorema de
Bayes no supone la probabilidad cmo una cantidad objetiva, sino como algo que
mide tendencias psicolgicas. Y aade: un axioma que sea cierto debe ser admitido
automticamente por todo aquel a quin se le muestre; lo cual no ocurre con la
aproximacin bayesiana. (Aunque personalmente no comparto los argumentos de
Fisher en contra de la aproximacin bayesiana, considero importante el recogerlos).
Un estudio detallado de las contribuciones cientficas de Fisher a la estadstica
puede verse en Girn y Gmez Villegas (1998).
El desarrollo de los mtodos estadsticos bayesianos y frecuentistas, puede
verse en el libro de Gmez Villegas (2005).
No se van a dar muchos datos de las biografas de Neyman y Egon Pearson,
para no alargar esta contribucin, Neyman nace en Bendery, en Rusia entonces y
ahora en Moldavia. La contribucin de la familia de Neyman a la causa polaca, le
vali a Neyman ser varias veces encarcelado; en un intercambio de prisioneros es
trasladado a Varsovia, donde conoce a Sierpinsky quien le busca trabajo para

231
asistir en experimentos agrcolas con sus conocimientos de estadstica. Este trabajo
le hace solicitar una beca al University College de Londres para trabajar con Karl
Pearson; all conoce a Egon Pearson con quien desarrollar la teora de los tests de
hiptesis y de los intervalos de confianza. Estas investigaciones van a llevar
definitivamente a la inferencia estadstica por la senda frecuentista, alejndola de la
aproximacin bayesiana inicial.
El renacimiento bayesiano
El resurgir de las ideas bayesianas se debe principalmente a las figuras de
Jeffreys (1891-1989) y de Finetti (1906-1985).
Harold Jeffreys es de formacin bsica un astrnomo no un estadstico. Naci
en Fatfield, en el condado de Durham en Inglaterra. Estudi en el St John College
en Cambridge, posteriormente explic matemticas, geofsica y lleg a ser en
Cambridge, catedrtico de Astronoma. Se cas con una matemtica y fsica,
Bertha Swirles, en 1940.
Jeffreys desarroll una teora lgico deductiva de la probabilidad, para
contrastar hiptesis cientficas y para resolver problemas que se presentan,
relacionados con el anlisis de datos, en las ciencias experimentales. Las ideas de
Jeffreys estn contenidas en su libro Theory of Probability y consisten en admitir
ciertos axiomas que llevan al clculo de probabilidades y al teorema de Bayes.
Rechaza la interpretacin frecuentista de la probabilidad, deduce lo que se conoce
como regla de Jeffreys para representar poca informacin inicial, basndose en
consideraciones de invariancia:
, ) ( = ) (
n
I
donde ) (
n
I es la llamada informacin de Fisher para muestras aleatorio simples
de tamao n ; la esperanza del cuadrado de la derivada respecto al parmetro del
logaritmo de la funcin de verosimilitud. Esta distribucin inicial, tiene la
propiedad de que permanece igual, aunque se haga una transformacin de la
parametrizacin (tcnicamente una transformacin regular).
Introduce Jeffreys tambin el concepto de factor Bayes para los contrastes de
hiptesis, e introduce distribuciones mixtas para contrastar hiptesis que tengan
menor dimensin que la dimensin del espacio paramtrico.
El otro estadstico, que contribuye a que la aproximacin bayesiana vuelva a
ocupar el valor que le corresponde, es Bruno de Finetti. Nace en Innsbruck
(Austria) en 1906 de padres italianos; su padre era ingeniero y trabajaba en la
construccin del ferrocarril. Estudi primaria y secundaria en Trento, lugar de
origen de su madre, a donde se traslad con ella, tras la prematura muerte de su

232
padre. Ingres posteriormente en el recientemente creado Instituto Politcnico de
Miln, pero tras dos aos de estudios, se translad a la Universidad de Miln, por la
que se licenci en Matemticas en 1927. En una carta a su madre escribe:
Las matemticas no son un campo totalmente explorado, slo para
ser aprendidas y pasar a la posteridad como estn, siempre estn en
progreso, enriquecindose e iluminndose, son una criatura viva y
vital, en total desarrollo y por estas razones yo las amo, las estudio y
deseo dedicar mi vida a ellas.
Un primer trabajo de de Finetti sobre herencia mendeliana (en 1926) llam la
atencin de Conrado Gini, quien le propuso como director de la oficina matemtica
del Instituto Centrale di Statistica en Roma. Los cuatro primeros aos en la capital
italiana, de 1927 a 1931, constituyen la poca en la que aparecen sus grandes
aportaciones originales, contemporneas de las de Kolmogorov, Levi, Fisher o
Cantelli. As en 1928 presenta Funzione Caratteristica di un Fenomeno Aleatorio
ante el Congreso Internacional de Matemticas de Bolonia, un trabajo que contiene
su concepto de intercambiabilidad; en la audiencia destacan Borel, Cantelli,
Darmois, Fisher, Frchet, Khintchine, Lvi, Neyman y Polya. En 1946 obtiene una
ctedra en la Universidad de Trieste. Su estancia en Trieste, de 1931 a 1954,
coincide con el desarrollo de su imagen internacional. Su trabajo ms conocido es,
La Prevision, ses Lois Logiques, ses Sources Subjectives (1937), que contiene el
desarrollo matemtico formal de la probabilidad como grado de creencia y el
teorema de representacin de variables dicotmicas intercambiables. En 1950 es
invitado al segundo Simposio de Berkeley, donde presenta un trabajo sobre
mtodos bayesianos robustos. En 1952, es invitado a visitar Chicago; es el
principio de una larga y fructfera colaboracin con Leonard (Jimmie) Savage. En
1954 obtiene una ctedra en la Facultad de Economa de la Universidad de Roma y
en 1961 obtiene la de la Facultad de Ciencias de la misma universidad, en la que
permanecer hasta su jubilacin en 1976. En 1970 aparece su opera magna, la
Teoria delle Probabilit donde sintetiza sus ideas sobre probabilidad y estadstica,
y que ha sido traducida al ingls y al alemn. Poco despus, a propuesta de Jimmie
Savage, publica Probability, Induction and Statistics en 1972, que es una versin
en ingls, -ampliada, corregida y reestructurada por el autor-, de importantes
trabajos suyos originalmente publicados en italiano entre 1949 y 1967. Su
conferencia invitada en el congreso del International Statistical Institute celebrado
en Viena en 1973, constituye una lcida descripcin del papel unificador de los
mtodos bayesianos en los fundamentos y en las aplicaciones de la estadstica. Tres
aos ms tarde, ante la First European Conference on New Developments and
Applications of Bayesian Methods, la primera conferencia internacional sobre
mtodos bayesianos que tuvo lugar en el mundo, celebrada en Fontainebleau en
Junio de 1976, de Finetti analiza el problema de las probabilidades de orden
superior. Bruno de Finetti muere en Roma en 1985.

233
Un estudio sobre la vida y la contribucin a la estadstica de de Finetti, puede
verse en Bernardo (1998). Casi toda la contribucin de de Finetti puede verse en
(de Finetti 1937, 1972, 1974 y 1975).
La contribucin fundamental de de Finetti es, como ya se ha dicho, la nocin de
intercambiabilidad, nocin ms general que la de independencia y que permite
justificar la aproximacin bayesiana y los modelos jerrquicos, y su relacin con
los mtodos frecuentistas.
La nocin de muestra aleatorio simple, es ahora perfectamente natural dentro
de la inferencia estadstica y quiere decir que la distribucin de la muestra puede
escribirse como, con notacin de funcin de densidad:
1 1
( ,..., | ) = ( | ) ( | )
n n
f x x f x f x L
Sin embargo, con esta definicin, cuyo sentido es conseguir que las
matemticas de la inferencia sean ms simples, puede ocurrir que observemos
repetidamente el mismo valor
i
x , lo que obviamente es absurdo. La nocin lgica
a utilizar es la de observaciones intercambiables; la coleccin
1
( ,..., )
n
x x es
intercambiable cundo su distribucin
1 (1) ( )
( ,..., ) = ( ,..., )
n n
f x x f x x

para cualquier permutacin de los n elementos. Es decir, la distribucin de la
muestra, slo depende de los elementos que la componen. Es evidente que el
concepto de intercambiabilidad es ms dbil que el concepto de independencia; lo
ms importante es que se demuestra, que, si la coleccin ) ,... (
1 n
x x es
intercambiable, la distribucin conjunta se puede factorizar en la forma
, ) ( ) | ( = ) ,..., (
1 = 1
d x f x x f
i
n
i n

}

donde la distribucin del parmetro ) ( se puede obtener mediante lmite de la
distribucin emprica de la muestra. Un desarrollo ms preciso de estas ideas est
contenido en Bayesian Theory (1994) pgina 177.
Este resultado justifica los modelos jerrquicos bayesianos donde las
observaciones |
i
x se comportan como variables independientes e idnticamente
distribuidas, condicionalmente a , y el parmetro tiene una distribucin inicial
dada por ) ( .
La siguiente contribucin a la aproximacin bayesiana a la inferencia se debe a
L. Savage (1917-1971) y otros, pero ya se puede decir que a partir de las
contribuciones de Jeffreys y de Finetti la aproximacin bayesiana ha recuperado la
posicin que nunca debi perder.

234
Agradecimientos
Este trabajo ha sido realizado en parte con ayudas del Ministerio de Ciencia e
Innovacin, proyecto MTM2008-03282 y de la Universidad Complutense de
Madrid-BSCH, proyecto 910395.
Bibliografa
BAYES, T. (1764): An essay towards solving a problem in the doctrine of chances. Phillos.
Trans. R. Soc. London, 53, 370-418, Reeditado por Deeming (1940) en Biometrika, 45,
293-315. Traducido al alemn con un comentario por Timerding (1908). Traducido al
francs por Clro (1988). Traducido al castellano por Gmez Villegas, et als. (2001), en
Rev. R. Acad. Cienc. Exact. Fis. Nat. (esp.), 95, 1-2, 63-80.
BERNARDO, J. M. (1998): Bruno de Finetti en la Estadstica Contempornea. En
Historia de la Matemtica en el siglo XX, Rev. Acad. Cienc. Exact. Fis. Nat., Madrid,
63-80.
BERNARDO, J. M. and SMITH, A. F. M. (1994): Bayesian Theory. London: John Wiley.
DE FINETTI, B. (1937): Foresight: its logical laws, its subjective sources. Reprinted in
Studies in Subjective Probability, 2nd edition, 1980 (H. Kyburg and Smokler, eds.), 53-
118, London: John Wiley.
- (1972): Probability, Induction and Statistics. London: John Wiley.
- (1974): Theory of Probability. Volume 1. London: John Wiley.
- (1975): Theory of Probability. Volume 2. London: John Wiley.
FISHER, R. A. (1930): The Genetical Theory of Natural Selection. London: Oxford
University Press, (Reprinted by Oxford University Press, Oxford, 1990).
- (1935): The Design of Experiments. Edinburg: Oliver & Boyd, (Reprinted by Oxford
University Press, Oxford, 1990).
- (1956): Statistical Methods and Scientific Inference. Edinburg: Oliver & Boyd,
(Reprinted by Oxford University Press, Oxford, 1990).
GIRN, F. J. y GMEZ VILLEGAS, M. A. (1998): R. A. Fisher: su contribucin a la
ciencia estadstica. Editado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Fsicas y
Naturales en Historia de la Matemtica en el Siglo XX, Madrid, 43-61.
GMEZ VILLEGAS, M. A. (2001): El Ensayo Encaminado a resolver un problema en la
Doctrina del Azar, Rev. R. Acad. Cienc. Exact. Fisi. Nat. (esp.), 95, 1-2, 81-85.
- (1994): El problema de la probabilidad inversa: Bayes y Laplace. Editado por E.
Bustos y otros en Perspectivas Actuales de Lgica y Filosofa de la Ciencia, Ed. Siglo
XXI: Madrid, 385-396.
- (2005): Inferencia Estadstica. Madrid: Daz de Santos.

235
GMEZ VILLEGAS, M. A., GIRN, F. J., MARTNEZ, M. L. y RIOS, D. (2001): Un
ensayo encaminado a resolver un problema en la doctrina de azar. Rev. R. Acad.
Cienc. Exact. Fisi. Nat., 95, 1-2, 63-80.
JEFFREYS, H. (1939, 1948, 1956): Theory of Probability, Oxford: Oxford University
Press.
LAPLACE, P. S. (1774): "Mmoire sur la probabilit des causes par les vnements".
Memoires de l'Academie Royale des Sciences Presents Par Divers Savans, 6, 621-656.
- (1812): Thorie Analytique des probabilits. Paris: Courcier.
PEARSON, K. (1905): On the general theory of skew correlation and non linear
regression. Draper's Company Research Memoirs, (Reprinted in Karl Pearson's Early
Statistical Papers), Cambridge: Cambridge University Press),(first issued 1948), 477-
528.
STIGLER, S. M. (1986): The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before
1900. Cambridge: Belknap Harvard.

237
CAPTULO 15 .
Visin histrica sobre el
control estadstico de
revelacin. Un panorama
sobre la estadstica
pblica
ANTONIO HERNNDEZ MORENO
Instituto de Estadstica de Andaluca
Introduccin
A lo largo de la historia, los organismos oficiales de Estadstica Pblica han ido
realizando operaciones estadsticas para poder satisfacer una serie de necesidades
de informacin que anteriormente se han definido.
El procedimiento habitual surge de la deteccin de dicha necesidad de
informacin, que una vez era determinada, se diseaba, realizaba, depuraba, de
forma que se pudiera asegurar su calidad y por ltimo se difunda, de igual forma
que podemos decir que ocurre en la actualidad.
Pero centrndonos en el ltimo campo que se ha nombrado, el de la difusin de
la estadsticas pblicas realizadas, sta ha tenido una clara evolucin histrica dada

238
por las mejoras en los distintos medios utilizados, ya sean medios fsicos o
computacionales.
En los primeros tiempos modernos, el papel era el medio comn y habitual de
difusin, y casi el nico en ofrecer los resultados de una operacin estadstica.
Concretamente se decidan cules eran las tablas que deban ser de inters y que
eran las generadoras de la necesidad de informacin, con sus cruces de variables
correspondientes y se proceda a publicarlas en libros, folletos u otro tipo de
publicaciones. Pero evidentemente presenta un grave problema de no optimizacin
en la explotacin de los resultados de una encuesta, pues generalmente se le puede
extraer mucha ms cantidad de informacin a la citada operacin estadstica que la
presentada en las tablas publicadas, simplemente por una limitacin fsica.
Sin embargo, los adelantos en el manejo de la informacin han hecho que el
papel deje de ser la forma prioritaria de publicacin de resultados, ya que con el
acceso a dispositivos de almacenamiento pticos y sobre todo con la aparicin de
internet, hace que el manejo de la informacin sea mucho ms cmodo y sobretodo
accesible. En concreto se han difundido resultados en CD, DVD y otros medios de
almacenamiento, en especial a travs de las pginas webs de los distintos
organismos de estadstica pblica. En la actualidad las tablas decididas en el plan
de explotacin se hacen pblicas a travs de distintos formatos de descarga y
visualizacin a travs de Internet. Pero en todo caso, se mantena, y se mantiene en
muchos casos, la misma filosofa que en el caso del papel, es decir, se seguan
determinando de antemano las tablas que eran de inters, y esas eran las que se
publicaban.
Ahora bien, durante los ltimos aos, las mejoras computacionales y de
comunicaciones han sido an ms importantes consiguiendo cambiar dicha
filosofa existente y que limitaba la explotacin de una encuesta a la visin de unos
datos en unas tablas predeterminadas. En este caso, si un investigador quisiera
obtener una explotacin distinta a las publicadas y que se pudiera obtener a travs
de la operacin estadstica en cuestin, slo tena la opcin de pedir dicha
explotacin al organismo portador de los datos, que no siempre podra satisfacer
dichas demandas.
Como hemos comentado, se abre una nueva filosofa, que concretamente
abarca dos soluciones principales:
a) Publicacin de los propios Microdatos de una operacin estadstica: esta
solucin consiste en poner a disposicin de cualquier investigador y del
pblico en general los microdatos de una encuesta y de su correspondiente
diseo de registro, para que ellos a travs de su propia explotacin lleguen
a obtener las tablas deseadas. La descarga se produce por medio de Internet
habitualmente a travs de servidores ftp. Generalmente permite descargar
los datos en formato texto, que acompaados con su correspondiente
VISIN HISTRICA SOBRE EL CONTROL ESTADSTICO DE REVELACIN. UN PANORAMA

239
diseo de registro posibilita a los investigadores su exportacin a cualquier
paquete estadstico o sistema gestor de bases de datos.
b) Herramientas de Business Intelligence o Data Warehouse: es la ltima
solucin que est comenzando a implantarse en los organismos de
estadstica pblica, en los conocidos como bancos de datos. Consiste en
proporcionar va web una herramienta on-line que permita hacer
explotaciones a medida. En ltima instancia, su resultado sigue siendo una
tabla, pero fabricada ad-hoc por el investigador. Las complicaciones que
tienen estas ltimas soluciones hacen que su campo de investigacin actual
sea muy amplio.
En todos los posibles tipos de difusin de resultados que se han presentado hay
que tener presente un problema que les va a afectar a todas ellas aunque de forma
muy distinta y que adems les afecta, como veremos, de forma obligada, y que no
es ms que el control del anonimato, o como lo llamaremos nosotros el control
estadstico de revelacin (SDC siglas de Statistical Disclosure Control).
Como una mera introduccin, entenderemos que se cumplen las condiciones de
control de revelacin estadstico si cuando trabajamos con microdatos una persona
que investigue los datos y que llamaremos intruso no sea capaz de determinar la
identidad de los informantes. De igual forma, diremos que las cumple en el caso de
trabajar con tablas agregadas si el intruso no es capaz de determinar las personas
que se encuadran en cada una de las celdas de la tabla en cuestin.
Dicho control estadstico de revelacin hemos comentado que hay que
asegurarlo de una forma obligada, y es as entre otras cosas por ley, ya que hay dos
leyes que impactan de lleno en la difusin de los resultados de estadsticas y en el
control del anonimato, y que son:
a) LO 15/1999 de 13 Diciembre de Proteccin de Datos de Carcter Personal
(LOPD). Esta ley afecta a datos no solamente estadstico sino los
pertenecientes a cualquier entidad y base de datos con datos personales
sensibles. Afecta de distinta forma segn sean los temas preguntados en la
operacin estadstica, definiendo distintos tipos de seguridad, pero en todos
los casos debe preservarse el anonimato.
b) Ley 12/1989 de 9 de Mayo, Ley de Funcin Estadstica Pblica sobre el
Secreto Estadstico y que en Andaluca queda reflejada en la actualidad en
el Plan Estadstico de Andaluca 2007-2010. Esta ley slo afecta a datos de
tipo estadstico, y a las personas que trabajan con ellos, siendo menos
restrictiva que la anterior.
Como se ha comentado, el control estadstico de revelacin (SDC) afecta de
muy distinta forma a cada uno de los casos presentados tal y como se ir
desglosando a partir de ahora.

240
Pero, Qu es revelacin?, pues bien, una primera definicin sera la
manifestacin de una verdad oculta o secreta, y si lo relacionamos con la difusin
estadstica, la podemos definir como la deduccin de la identidad de un individuo
en el manejo de los datos estadsticos sujetos a LOPD y secreto estadstico.
Todas las tcnicas de SDC se sostienen en una lucha interna entre la calidad
(datos lo ms parecidos posibles a la realidad que quieren reflejar) y el anonimato
que se pretende conseguir, ya que para obtenerlo, habr que modificar de alguna
manera los datos.
A lo largo del artculo vamos a distinguir dos tipos de tcnicas principales de
control estadstico de revelacin, segn sea el tipo de datos a los que les aplicamos
dichas tcnicas, ya que se comprueba que les afecta de distinta forma a cada uno de
los casos, siendo a su vez la metodologa de las tcnicas sensiblemente distintas.
Podemos por tanto dividirlas en:
- Tcnicas aplicadas a tablas agregadas, donde el problema est resuelto de
forma ptima para tablas bidimensionales pero no para el resto de
dimensiones.
- Tcnicas aplicadas a microdatos: presenta diversas soluciones, problemas
de eficiencia computacionales.
Como hemos indicado se produce una lucha interna en los datos al aplicar
tcnicas de control estadstico de revelacin, ya que estas tcnicas producen de
alguna forma una modificacin en los datos, produciendo lo que vamos a llamar
prdida de informacin. El objetivo lgicamente de una tcnica de control
estadstico de revelacin no ser otro que maximizar el anonimato y seguridad de
los datos, minimizando tal prdida de informacin, por lo que se plantea un nuevo
problema que no es otro que cuantificar la prdida de informacin, para poder as
minimizarla. Usaremos una medida de entropa, que mide la prdida de
informacin en sistemas.
Impacto analtico tcnicas SDC
Pero vamos a analizar por separado cada uno casos con los que se va a trabajar.
En el caso de querer obtener y aplicar tcnicas SDC a microdatos hay que
explicar brevemente una serie de conceptos previos, que son:
- Escenario de revelacin: son las condiciones bajo las cuales el intruso
quiere realizar su ataque, por ejemplo, cul es la informacin de la que
dispone?. El intruso puede disponer de informacin de muy diverso tipo.
Generalmente si un organismo pblico pone los microdatos de una encuesta
a disposicin de los investigadores, tambin pondr los de otras encuestas o
censos de forma que puede usarlo como informacin auxiliar. Adems en

241
los cuadernos de metodologa tambin puede obtener informacin sobre
todo el muestreo que se les ha realizado a los datos. El escenario de
revelacin exige adems que los microdatos se dividan en tres grandes
grupos. El primero x
1
, , x
p
, que son las variables que estn en los
microdatos y tambin en otras fuentes de las que puede disponer el intruso,
por ejemplo procedentes de un registro administrativo o de otra fuente de
microdatos que haya podido descargar. Otro grupo, y
1
, , y
q
, de variables
que slo estn en los microdatos, y por ltimo, otro tipo de variables, que
pueden ser autocalculadas o de otro tipo.
- Unidad diana: unidad sobre la que el intruso quiere desvelar su identidad.
- Reidentificacin: cuando efectivamente el intruso consigue determinar la
identidad de la unidad diana.
- Riesgo de reidentificacin: debemos de alguna forma cuantificar cual es la
probabilidad de que el intruso llegue a la reidentificacin. Una probabilidad
con la que conseguimos esto es: , donde Id(s) es
la serie de identificadores de una unidad, es la informacin adicional de
la que dispone el intruso, y X son los datos. Es decir, dicha probabilidad
mide la probabilidad de que una unidad ser reidentificada condicionando a
los datos que disponemos y la informacin de la que dispone el intruso.
Esta probabilidad de reidentificacin a partir del uso de informacin
proveniente de otras fuentes, est fuertemente relacionada (en verdad se puede
calcular a partir de ella) con el concepto de razn de probabilidad del campo de la
fusin de ficheros o Record Linkage. Recordemos que el objetivo del Record
Linkage no es ms que el contrario que el del control estadstico de revelacin en
microdatos, pero desde una perspectiva de que el intruso tiene un buen fin. En
verdad, pretende unir diversas fuentes de datos en las que estn en teora presentes
los mismos individuos, que funcionarn como unidades diana. La razn de
probabilidad del RL es la que determina si cada par de comparaciones realizadas
entre las distintas fuentes son lo que se denomina un enlace o no lo son. Por lo
tanto, podemos ver el RL y las tcnicas de control de revelacin como las dos caras
de una misma moneda.
Pero, aparte de en una obvia prdida de informacin (que en el caso de los
microdatos no es tan importante de determinar), en qu afecta analticamente las
tcnicas de SDC en microdatos? Sus efectos son evidentemente negativos, ya que
se puede demostrar que aumenta la varianza y el sesgo de las estimaciones,
convirtiendo en ocasiones en inestimables algunos parmetros. De todas formas, se
han conseguido disear tcnicas, como veremos, donde ese impacto es el menos
daino posible. Estas caractersticas hacen que este campo est abierto para
posibles investigaciones.

242
De igual forma que se ha hecho en el caso de los microdatos vamos a introducir
una serie de conceptos previos a analizar el impacto analtico de las tcnicas SDC
sobre tablas agregadas.
- Sensibilidad y celdas sensibles: las celdas sensibles son aquellas que
queremos proteger por alguna razn y/o tienen un riesgo de reidentificacin
alto. Generalmente, y como veremos en la exposicin de las tcnicas en s,
estas celdas o son modificadas o directamente son eliminadas de la tabla.
- Reglas de sensibilidad: a la hora de decidir qu celda es sensible o no, hay
determinadas reglas. La ms usada es la llamada regla de (n,k) dominancia,
que considera que una celda es sensible si una medida de sensibilidad S
n
(x)
que generalmente se considera lineal (en este caso, es lineal ponderada) es
mayor que un valor k, predeterminado. Otra regla es la regla previo-
posterior, la cual funciona de forma anloga a la anterior (p hace de k), pero
teniendo en cuenta que el intruso dispone de algn tipo de informacin
previa acerca de las contribuciones de los respondientes.
Una vez que se han determinado qu celdas son sensibles ya estamos en
condiciones de aplicar tcnicas SDC a las tablas agregadas, que como se ha
comentado produce una prdida de informacin. Para medir dicha prdida de
informacin se dispone de varios enfoques. El primero basado que en cada celda
tenga un peso, de tal forma que minimizar dicha prdida se convierte en un
problema de sencilla resolucin para el caso bidimensional. Otro segundo, basado
en entropa de igual forma que ocurra en el caso de trabajar con microdatos.
Tcnicas SDC aplicadas a microdatos
Hasta ahora se ha visto la evolucin de la difusin estadstica, el problema del
anonimato y los problemas analticos que producen la aplicacin de tcnicas de
control de revelacin tanto a microdatos como a tablas agregadas, pero sin llegar a
describir ninguna de las tcnicas en concreto. A partir de ahora se van a presentar
dichas tcnicas. Comenzamos como hasta ahora con el caso de los microdatos.
Las tcnicas SDC para microdatos se van a dividir en dos grandes grupos,
segn si las mismas aplican o no algn tipo de perturbacin (aleatoria o
determinstica) a los datos.
Dentro del grupo de tcnicas no perturbadoras tenemos desde las ms sencillas
y primitivas, en donde las ayudas computaciones no eran necesarias y su aplicacin
se poda hacer directamente casi con cualquier editor de datos (casos a), b), c)) a
otras tcnicas ms avanzadas tanto conceptualmente como computacionalmente.
a) Recodificacin global / local: a travs de la combinacin de categoras de
variables.

243
b) Supresin local: elimina los valores de las variables a proteger en las
unidades diana y les aplica procesos de imputacin, ya que los considera
como valores perdidos.
c) Mixtura: se pueden aplicar las dos a la vez, pero con un orden claro,
primero la recodificacin y luego la supresin local, una vez que las
categoras han sido bien definidas.
d) Datos sintticos: se podra pensar en la sustitucin de la variable completa
por otra proveniente de ajustar un modelo de estimacin de la variable
original, creando por lo tanto datos sintticos.
e) Submuestreo o remuestreo: implica no hacer pblicos todos los datos, de
forma que luego se les pueda aplicar procedimientos de remuestreo o
submuestreo como Bootstrap.
Y dentro de las perturbadoras tenemos:
a) Tcnicas de redondeo: que puede estar basado en tcnicas determinsticas
o aleatorias (difieren segn si el redondeo se quiere hacer sobre slo una
variable o sobre varias)
b) Reajuste de pesos: Si el intruso dispone como informacin del tipo de
muestreo que se ha aplicado al marco podra realizar dicho muestreo en
sentido contrario, de forma que a partir de los pesos, pueda determinar las
probabilidades de inclusin de las unidades muestrales, que unidas con el
cruce con las variables de informacin necesarias en el muestreo y puedan
llevar a la reidentificacin. Estos mtodos modifican dichos pesos de
forma que el muestreo no pueda ser fcilmente llevado hacia atrs,
impidiendo la reidentificacin.
c) Tcnicas de microagregacin basadas en k-anonimato: son el grupo de
tcnicas ms eficientes y de hecho son las que estn implementadas en las
diferentes soluciones computacionales. De hecho, se pueden considerar un
estndar como solucin al problema del control estadstico de revelacin
para microdatos. Tiene diversas formas de actuacin, pero bsicamente
consisten en agregar vectores de variables continuas segn diversos
criterios, como pueden ser, los de distancia mxima, distancia mxima al
vector promedio (MDVA) y la distancia mxima al vector promedio de
tamao variable. El MDVA es la solucin implementada en casi todas las
soluciones computacionales de tcnicas SDC a microdatos, pero se ha
demostrado (Solanas) que no es la ms eficiente ya que en trminos de
eficiencia la distancia mxima al vector promedio de tamao variable
presenta mejores resultados. Veamos rpidamente como funciona el
MDAV, ya que es el ms usado en la prctica.
1) Determinar k (tamao de la agregacin).

244
2) Calcular el centroide de los datos.
3) Seleccionar el punto ms lejano del centroide x
r
.
4) Calcular todas las distancias desde x
r
al resto de los puntos.
5) Se selecciona el punto ms lejano a x
r
, x
s
.
6) Se seleccionan los k-1 puntos ms cercanos a x
r
y x
s
.
7) Se microagregan en torno a su centroide.
8) Se itera el proceso.
Se ha descrito el algoritmo de este procedimiento ya que se trata en realidad de
un estndar sobre las tcnicas de anonimizacin aplicadas a microdatos, aunque en
la actualidad se estn desarrollando otras tcnicas que mejoran en eficiencia la
descrita, como por ejemplo ocurre con el mtodo de la distancia mxima al vector
promedio de tamao variable.
Estas tcnicas combinan conceptos de investigacin operativa, datos
multivariantes y las propias de anonimizacin.
Tcnicas SDC aplicadas a tablas agregadas
Respecto a las tcnicas de anonimato en tablas agregadas tenemos que
comenzar plantendonos una medida de sensibilidad, que anteriormente
presentamos, que nos permita determinar las celdas sensibles. Una vez que stas
han sido determinadas, vamos a encontrarnos con que el problema est resuelto de
forma ptima para el caso de trabajar con tablas bidimensionales, pero todava no
de forma genrica cuando trabajamos con tablas de ms de 2 dimensiones. Pero
comencemos viendo las tcnicas, que de nuevo se dividen en tcnicas
perturbadoras o no perturbadoras.
Dentro de las no perturbadoras tenemos:
a) Rediseo de tablas: Por ejemplo a travs de la agrupacin de categoras.
b) Supresin de celdas secundaria: una vez que se eliminan las celdas que se
han determinado sensibles, se crea un intervalo de confianza que indica si
tenemos que eliminar o no cada una de las celdas secundarias. Este
problema se conoce como el problema de supresin de celda secundaria,
cuya solucin ptima se presenta con el nombre de mtodo de supresin
hipercbica que vemos a continuacin.
c) Mtodo de supresin hipercbica: es un caso particular de la supresin de
celda secundaria de que busca minimizar la cantidad de prdida de
informacin. Resuelve el problema como un problema de programacin
entera mixta, usando generalmente un peso para cada una de las celdas

245
secundarias. A lo largo de la historia ha tenido diversas soluciones como
las proporcionadas por los modelos de Lougee-Heimer (1989), el modelo
de Kelly (1990), el modelo de Geurts (1992), llegndose a la ptima en el
trabajo de Fischetti Salazar (1998), donde se reduce notablemente el
nmero de restricciones y variables del problema a resolver. La solucin de
Fischetti Salazar es la implementada en el software -ARGUS, que es la
solucin computacional de referencia, como veremos posteriormente.
Como ocurra en el caso de microdatos, encontramos en el modelo de
Fischetti Salazar un estndar en la solucin de este problema en el caso
de tablas agregadas, pero slo lo hace para tablas de dimensin 2. En el
caso de trabajar con ms dimensiones, no se puede obtener en la actualidad
un modelo que generalice la solucin por lo que habra que estudiar cada
uno de las tablas en concreto de forma individual, que generalmente,
siempre que no haya muchas dimensiones se podr resolver.
Y dentro de las tcnicas perturbadoras.
a) Adicin de ruido: pretende construir una nueva variable a travs de la
original y la introduccin de una perturbacin, ya sea aditiva a = a + e o
multiplicativa a'=ae de forma que no se introduzca el menor sesgo en las
estimaciones. Para ello, si es el caso aditivo, evidentemente E[e]= 0 y en el
caso multiplicativo E[e]=1.
b) Redondeo: puede realizarse sin restricciones o de forma controlada. En el
primero de ellos, se determina una base a la que redondear, o segn unas
probabilidades (que podran ser fijas o no) se redondea a b o b+1. Tambin
hay redondeos controlados que aseguran resultados insesgados, como es el
caso del redondeo insesgado aleatorio.
En el caso de trabajar con tablas agregadas las soluciones no perturbadoras
toman ventaja sobre las perturbadoras, hecho contrario que cuando los datos se
muestran a travs de microdatos.
Soluciones computacionales
Hasta ahora se ha hecho un recorrido por las tcnicas que histricamente han
marcado el campo de la anonimizacin de datos. Dicho recorrido se ha realizado
desde un marcado carcter terico, pero en el mundo de la estadstica oficial para
poder resolver los problemas que se presentan necesitamos de la ayuda de distintas
soluciones computacionales. En muchos casos, las tcnicas son algortmicas y se
pueden implementar de forma aislada en cualquier lenguaje de programacin. Pero
nuestro objetivo no debe ser ese, sino disponer de herramientas que resuelvan los
problemas de control estadstico de revelacin desde un punto de vista integral.

246
1.- -ARGUS y -ARGUS: son las herramientas del proyecto CASC, proyecto
de Eurostat para el tratamiento de la confidencialidad de los resultados de las
operaciones estadsticas y que est basado en la cooperacin de diversos institutos
nacionales de estadstica y diversas universidades. En el caso de Espaa, colaboran
activamente con este proyecto el Instituto Nacional de Estadstica y la Universidad
Rovira y Virgili.
ARGUS son las siglas de Anti Reidentification General Utility System. Poseen
una interfaz y un manejo bastante riguroso, permitiendo poca manejabilidad.
Tambin su trabajo con formatos es estricto, por lo que es complicado lanzarlo
debido a sus especificaciones, que proporcionan poca flexibilidad. Su versin -
ARGUS est diseada para solucionar el caso de anonimizacin en microdatos. La
tcnica bsica que utiliza es la de MDAV, aunque tambin trabaja con otras ms
sencillas como la recodificacin y la modificacin de datos.
Su hermano -ARGUS, es la solucin diseada para el caso de trabajar con
tablas agregadas bidimensionales, usando para resolver dicho problema la que
anteriormente nombramos como solucin ptima y que recordemos que fue dada
por Fischetti y Salazar, para tablas bidimensionales.
2.- Software R: R es una herramienta de estadstica basada en la filosofa de
software libre y que cada vez tiene ms usuarios y desarrolladores. Est basada en
la creacin de paquetes de libre desarrollo que resuelvan diversos problemas. En
este caso, se plantea como problema implementar tcnicas de SDC. En los paquetes
propios de SDC tiene implementadas diversas soluciones a cada uno de los
problemas tratados, pero con diferencias, ya que mientras en el caso de trabajar con
microdatos la solucin est especficamente implementada, en el caso de tablas
agregadas nos redirecciona a resolver el problema de programacin entera mixta
del que proviene y que s puede resolver.
En el caso de trabajar con microdatos, tambin las tcnicas de microagregacin
copan los resultados ms importantes, aunque presenta mayor variedad que en el
caso de -ARGUS, ya que aparte del MDAV, presenta la agregacin simple, y
otras basadas en rotaciones multivarientes de la solucin.
3.- Datafly System II y Scrubs System: desarrollados por Latanya Sweney. Usa
MDAV para resolver el problema de los microdatos en el desarrollo de su tesis
doctoral. La aplicacin est especializada en resolver casos en bases de datos de
tipo mdico. En el caso del Scrubs System, trabaja sobre reidentificaciones sobre
documentos de texto sin restricciones, caso que escapa al de nuestro estudio.
Conclusiones
Para terminar, veamos donde podemos encuadrar todo el amplio espectro del
control estadstico de revelacin dentro del uso de la estadstica pblica. Para ello

247
vamos primero a presentar dos de las modalidades que la estadstica pblica y en
concreto el Instituto de Estadstica de Andaluca est potenciando en la actualidad
como son el trabajo con datos en rea pequea y las herramientas de Data
WareHouse como es el Banco de Datos Estadstico de Andaluca (BADEA). El
primer caso surge de la constante peticin por parte de las distintas entidades
locales de cada vez mayor cantidad de informacin. Las estadsticas actuales
generalmente no permiten desagregar a tan bajos niveles de desagregacin
geogrfica, y por eso se plantea potenciarlo. Es obvio que el problema de la
anonimizacin en estos casos se hace ms complejo ya que el riesgo de
reidentificacin se hace mayor ya que tenemos menos poblacin en nuestro marco,
y la probabilidad de enlace ser mayor, pero la filosofa para resolverlo no debe
cambiar, ya que se sigue resumiendo en resolver los problemas clsicos de control
de revelacin ya sea en tablas y en microdatos, pero trabajando con un riesgo de
reidentificacin mayor.
BADEA, por el contrario, se plantea como una herramienta de Data Warehouse
en la que el usuario puede conseguir rpidamente el cruce de las variables que
desee. Al poder trabajar con ms de dos variables, no tenemos en todos los casos
asegurada la solucin ptima, como antes vimos, por lo que deja campo abierto
para la investigacin.
Por lo tanto dentro de la estadstica pblica se plantean dos vertientes sobre el
control estadstico de revelacin, con dos fuentes claras de investigacin, como son
la de obtener datos seguros dentro de BADEA y el de la aplicacin sistemtica de
algoritmos que permitan obtener resultados cada vez ms ptimos en sus trabajos
sobre microdatos.
Bibliografa
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HANDEPOOL, A., VAN DE WETERING, A., RAMASWANY, R., FRANCONI, L.,
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249
CAPTULO 16 .
Orgenes y evolucin de la
teora de la cointegracin
y del anlisis de la
transmisin de precios en
mercados
RAMN JIMNEZ TORIBIO
JOS JUAN GARCA DEL HOYO
Introduccin
La cointegracin es una tcnica de anlisis de series temporales de
reciente aparicin. El concepto de cointegracin lo introdujo Granger (1981)
y, posteriormente, se estudi en mayor profundidad en Engle y Granger
(1987), Engle y Yoo (1987), Phillips y Ouliaris (1990), Phillips (1991) y
Johansen (1988). Esta tcnica surge como procedimiento que permite
discriminar entre relaciones reales y relaciones espurias entre variables.
Yule (1926) advirti del problema de la regresin espuria. Una regresin
espuria surge cuando tratamos de relacionar dos variables entre las que no
existe ningn tipo de relacin causa-efecto mediante una regresin y se

250
concluye errneamente, tras la regresin, que tal relacin existe. Con
posterioridad a Yule, Granger y Newbold (1974) sealaron que una de las
caractersticas que presentan las relaciones espurias consiste en tener un
coeficiente de determinacin muy elevado y un estadstico de Durbin-
Watson muy prximo a cero.
En definitiva, la cointegracin permite que una combinacin de variables no
estacionarias, que en general ser no estacionaria, resulte ser estacionaria. Desde un
punto de vista econmico, la cointegracin se puede ver como una relacin de
equilibrio a largo plazo entre variables de tal modo que dichas variables se pueden
desviar de la situacin de equilibrio en el corto plazo, pero con el paso del tiempo
retornarn al equilibrio.
El objetivo de este trabajo es analizar los orgenes y la evolucin de la teora de
la cointegracin y, posteriormente, estudiar cmo se ha ido aplicando y
extendiendo esta metodologa economtrica en los trabajos sobre transmisin de
precios en mercados para analizar tanto relaciones horizontales como verticales
entre precios. En particular, con la cointegracin se podra analizar las relaciones
de sustitucin existentes entre productos pesqueros, siendo especialmente
interesante el estudio de la interaccin de productos de la acuicultura con los
procedentes de bancos naturales, y las interrelaciones del mercado pesquero
espaol con otros mercados del mundo. Adems, se podra analizar cmo se
transmiten los precios de determinados productos pesqueros por la cadena de
comercializacin.
De este modo, el artculo se va a desarrollar del siguiente modo. En primer
lugar, se comentarn los orgenes y la evolucin de la cointegracin enumerando
algunos aspectos de la biografa de los profesores Granger y Engle, que son los dos
cientficos a partir de los cuales surge esta nueva metodologa economtrica. En
segundo lugar, se describir cmo se aplica el anlisis de cointegracin en el
anlisis de mercados, en general, y en los pesqueros, en particular. En tercer lugar,
se efectuar una revisin y anlisis de las aplicaciones de la teora de la
cointegracin en mercados pesqueros. Finalmente, resumiremos las principales
conclusiones de este trabajo.
Origen y desarrollo de la teora de la cointegracin
1. Precedentes del anlisis de series temporales en Economa
Con Yule en la dcada de los aos 1920, se da un paso importante en el anlisis
de series temporales. Yule (1927) introduce por primera vez los procesos
autorregresivos. Un proceso autorregresivo de orden p, AR(p), viene definido de la
siguiente forma:
ORGENES Y EVOLUCIN DE LA TEORA DE LA COINTEGRACIN Y DEL ANLISIS DE LA TRANSMISIN

251
t p t p 2 t 2 1 t 1 t
u X ... X X X + + + + =

(1)
donde la variable X en el instante actual viene explicada por dicha variable
retardada distintos periodos y u
t
, que es un proceso de ruido blanco referido al
instante actual.
Igualmente, gracias a Yule (1921, 1926), aparecen los procesos de medias
mviles. Un proceso de media mvil de orden q, MA(q), se puede expresar de la
siguiente manera:
q t q 2 t 2 1 t 1 t t
u ... u u u X

= (2)
donde la variable X en el instante actual se determina promediando un conjunto de
variables de ruido blanco (u
t
, u
t-1
, u
t-2
,, u
t-q
).
Posteriormente, Wold (1938) demuestra que todo proceso estocstico
dbilmente estacionario X
t
puede representarse unvocamente como la suma de dos
procesos mutuamente incorrelacionados X
t
= D
t
+ Y
t
, donde D
t
es determinista e Y
t

es un proceso de media mvil de orden infinito. Esta idea se denomina Teorema de
Descomposicin de Wold. A partir de dicho teorema se puede demostrar que todo
proceso estocstico dbilmente estacionario de media nula, X
t
, que no incorpore
componentes deterministas, puede expresarse como una funcin lineal de variables
aleatorias incorreladas, u
t
, es decir,
... u u u X
2 t 2 1 t 1 t t
+ + + =

(3)
Por tanto, el proceso de medias mviles es un caso particular de proceso
dbilmente estacionario. Igualmente, gracias a la descomposicin de Wold, se
demuestra que los procesos autorregresivos constituyen tambin una aproximacin
de cualquier proceso estacionario dado que un proceso AR(p) se puede representar
mediante un proceso MA().
Finalmente, mediante una combinacin de los procesos autorregresivos y de
medias mviles anteriormente presentados, se obtiene un proceso ARMA(p,q),
donde p representa el orden de la parte autorregresiva y q indica el correspondiente
a la parte de las medias mviles. Este tipo de procesos se popularizaron
principalmente tras la publicacin del libro de Box y Jenkins (1976). Un proceso
ARMA(p,q) viene dado por la siguiente expresin:
q t q 1 t 1 t p t p 1 t 1 t
u ... u u X ... X X

= (4)
Todos los modelos comentados anteriormente se caracterizan porque suponen
la estacionariedad de las series analizadas. Sin embargo, en economa, hay muchas

252
series temporales que no son estacionarias, es decir, son series que se caracterizan
por: momentos incondicionales, tales como la esperanza matemtica o la varianza,
que dependen del tiempo; los efectos de una perturbacin aleatoria sobre la serie
son permanentes, no transitorios (esto es, presentan memoria ilimitada); y la
funcin de autocorrelacin simple toma valores que, estando prximos a 1 para
cualquier retardo, disminuyen muy lentamente en su valor absoluto. Para poder
considerar series no estacionarias, surge el proceso ARIMA (Auto-regressive
integrated moving average), que sera un proceso autorregresivo y de media mvil
integrado. Por tanto, si se trata de una serie no estacionaria, se debera emplear un
proceso ARIMA(p,d,q), donde d representa el nmero de diferencias necesarias
para convertir la serie temporal en estacionaria. Este proceso viene dado por la
siguiente expresin:
t
q
q
2
2 1 t
d p
p
2
2 1
u ) L ... L L 1 ( X ) L 1 )( L ... L L 1 ( = (5)
siendo L el operador de retardos. Box y Jenkins (1976) contribuyeron en gran
medida a la divulgacin de este tipo de modelos.
2. Cointegracin: origen y definicin
Los modelos de series temporales comentados anteriormente son univariantes.
A diferencia de estos modelos, la cointegracin es una tcnica economtrica
utilizada en el anlisis de series temporales que se emplea para estudiar la relacin
entre un conjunto de variables no estacionarias. Muchos estudios econmicos
empricos tratan de verificar y estimar relaciones entre este tipo de variables. La
contrariedad estriba en que la presencia de variables no estacionarias en modelos
acarrea un conjunto de problemas en sus estimaciones, as como en los contrastes
que se pueden llevar a cabo. Este problema fue tratado por primera vez por Yule
(1926). Yule (1926) se dio cuenta de que cuando se trata de establecer un modelo
entre variables no estacionarias que no guardan ningn tipo de relacin entre s, se
origina una relacin espuria. Consecuentemente, advierte del hecho de que se
pueden encontrar fcilmente correlaciones estadsticamente significativas entre
series temporales no estacionarias independientes.
Suponiendo una regresin entre dos variables integradas de orden 1, I(1), una
primera solucin consistira en estimar la regresin utilizando las primeras
diferencias de ambas variables. No obstante, a pesar de que pudiera parecer una
buena solucin estimar el modelo utilizando las primeras diferencias de las dos
variables, resulta que en realidad se est produciendo una prdida de informacin
sobre la relacin a largo plazo entre ambas variables. Otra solucin alternativa ms
deseable sera considerar la teora de la cointegracin propuesta por Granger y
Engle.

253
El uso del anlisis de cointegracin se populariz rpidamente. Siguiendo la
definicin original proporcionada por Engle y Granger (1987: 253), la
cointegracin se define de la siguiente forma: Los componentes de un vector
Y
t
(Nx1) se dice que estn cointegrados de rdenes d y b, y se denota por Y
t
~CI(d,b),
si: todos los componentes de Y
t
son integrados del mismo orden d, I(d); existe un
vector , no nulo, tal que Y
t
= z
t
~I(d-b), con b>0. Al vector se le denomina
vector de cointegracin.
Desde un punto de vista econmico, tal y como expone Suriach Caralt et al.
(1995), una relacin de cointegracin se puede ver como una relacin lineal de
equilibrio a la que converge un sistema econmico con el paso del tiempo. Aunque
las variables implicadas en la relacin presenten tendencias estocsticas, es decir,
no sean estacionarias, existe una relacin de equilibrio a largo plazo entre ellas de
tal forma que las situaciones de desequilibrio son slo transitorias.
Para modelizar la dinmica de las variables en el corto plazo, Granger (1981)
establece por primera vez una relacin entre el concepto de cointegracin y los
modelos de correccin de error. Posteriormente, Engle y Granger (1987)
formalizan dicha relacin, surgiendo de esta manera el denominado Teorema de
Representacin de Granger.
Granger (1981) demuestra que si Y
t
y X
t
son CI(1,1), existe un modelo de
correccin de error para estas dos variables:
2t 1 t 2
j
j t j
j
j t j t
1t 1 t 1
j
j t j
j
j t j t
u z Y X X
u z Y X Y
+ + + =
+ + + =

(6)
donde u
1t
y u
2t
son errores estacionarios (posiblemente procesos de media mvil) y
z
t-1
es el error de equilibrio retardado Y
t-1
-(+X
t-1
). Por tanto, z
t-1
es la serie de
residuos retardados de la estimacin por Mnimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de
la relacin de cointegracin. A z
t-1
se le suele denominar trmino de correccin de
error y recoge la desviacin respecto al equilibrio en el periodo t-1. Si Y
t
y X
t
son
CI(1,1), todas las variables del MCE son estacionarias.
Tambin se demuestra el caso recproco, es decir, si existe un modelo de
correccin de error para Y
t
y X
t
, estas dos variables son CI(1,1). Por tanto, la
relacin entre el concepto de cointegracin y el MCE es biunvoca.
3. Estimacin y contrastes en el anlisis de cointegracin
Con respecto a las metodologas utilizadas en el anlisis de cointegracin, en la
mayor parte de las aplicaciones empricas realizadas se suelen emplear el mtodo
bietpico de Engle-Granger (Engle y Granger, 1987) o el procedimiento de mxima

254
verosimilitud de Johansen (Johansen, 1988). El enfoque bietpico de Engle-
Granger, a pesar de su simplicidad, presenta varios inconvenientes, especialmente
si se trabaja en un contexto multivariante. Siguiendo a Suriach Caralt et al.
(1995), dos de los problemas que se deben destacar son la determinacin de la
exogeneidad o endogeneidad de las variables de la relacin de cointegracin y la
imposibilidad de contrastar hiptesis sobre los parmetros estimados en la relacin
de cointegracin.
1

En cambio, el procedimiento de Johansen presenta algunas ventajas con
respecto al mtodo bietpico de Engle-Granger debido, entre otras razones, a que
permite realizar contrastes de hiptesis sobre la/s relacin/es de cointegracin del
modelo. El procedimiento de Johansen se basa en un modelo de correccin de
error. Suponiendo que X
t
sea un vector que contenga k variables entre las cuales se
desea analizar si existen o no una o varias relaciones de cointegracin, el modelo se
podra escribir del siguiente modo:
T 1,2,..., t , u X X D X
t n t i t
1 n
1 i
i t t
= + + + + =

(7)
donde
i
=-I +
1
+...+
i
, para i = 1,..., n-1, =-I+
1
+...+
n
, I es una matriz
unidad de orden k, D
t
es un vector de variables ficticias (estacionales, etc.) y, por
ltimo, es un vector de constantes. As, es la solucin de equilibrio a largo
plazo de la ecuacin (7), es decir, la matriz o matriz de impactos recoge las
posibles relaciones de cointegracin. El nmero de relaciones de cointegracin
viene dado por el rango de la matriz para cuya determinacin existen dos
contrastes equivalentes desde un punto de vista asinttico: el contraste del valor
propio mximo y el contraste de la traza.
Asimismo, se debe destacar que el procedimiento de Johansen permite
contrastar hiptesis sobre los coeficientes y , usando tests basados en la razn de
verosimilitudes (Juselius, 2006). En concreto, en el caso bivariante habra dos
variables en el vector X
t
. En el caso de que las dos variables estn cointegradas, el
rango de = es igual a 1 y y son vectores de dimensin 2x1, recogiendo
las r relaciones de cointegracin y representando los parmetros de la velocidad
del ajuste de las variables dependientes hacia el equilibrio a largo plazo recogido
en el trmino X
t-n
.

1
Para obtener ms detalles sobre el mtodo bietpico de Engle-Granger, vase Suriach Caralt et
al. (1995: 66-77).

255
Por otro lado, se podra estudiar la causalidad en el sentido de Granger en un
modelo VECM con dos variables. Siguiendo a Granger et al. (2000)
2
y
desarrollando la ecuacin (7), se obtiene el siguiente modelo VECM:
( )
( )
t 2
1 n
1 i
i t , 2 i 2
1 n
1 i
i t , 1 i 1 1 t , 2 1 t , 1 2
11
1 i
i 2 i 2 2 t , 2
t 1
1 n
1 i
i t , 2 i 2
1 n
1 i
i t , 1 i 1 1 t , 2 1 t , 1 1
11
1 i
i 1 i 1 1 t , 1
u X X X X D X
u X X X X D X
+ + + + + =
+ + + + + =

=

=
=

= (8)
siendo X
1,t
y X
2,t
dos variables entre las que se desea determinar la relacin de
causalidad. La hiptesis nula de que X
1,t
no es causada en el sentido de Granger por
X
2,t
se puede expresar utilizando las siguientes restricciones sobre los parmetros
del modelo (8):
2,1
=
2,2
=...=
2,n-1
=0 y
1
=0. Las dos restricciones del contraste se
denominan en la literatura contrastes de causalidad a corto plazo y contrastes de
causalidad a largo plazo, respectivamente. Por lo tanto, el contraste sobre la
significacin de los parmetros de la matriz
i
da una indicacin de los efectos
causales a corto plazo entre las variables, mientras que los contrastes de
significacin sobre los parmetros del vector indican efectos causales a largo
plazo.
Finalmente, para completar el estudio de la relacin a corto plazo entre las
variables se podran emplear las funciones de impulso-respuesta y la
descomposicin de las varianzas de los errores de prediccin. Con estas dos
tcnicas economtricas junto con los contrastes de Wald de significacin conjunta
de los retardos de cada variable explicativa en el modelo vectorial de correccin de
error (VECM) comentados anteriormente, se pretende obtener una idea de cmo se
ajustan las variables en el corto plazo hasta alcanzar la relacin de equilibrio y el
sentido de la relacin de causalidad a corto plazo entre ellas.
4. Datos biogrficos de Engle y Granger
El profesor Granger (1934-2009), economista britnico y profesor emrito en
University of California en San Diego (Estados Unidos), fue Licenciado en
Matemticas por la Universidad de Nottingham (Reino Unido) en 1955 y Doctor en
Estadstica por la Universidad de Nottingham (Reino Unido) en 1959. A lo largo de
su prspera carrera investigadora, realiz numerosas publicaciones en anlisis y
prediccin de series temporales, investigacin de precios, mercados especulativos y
teora de finanzas, y teora estadstica y estadstica aplicada. Granger introdujo y
contribuy a desarrollar diversas reas de conocimiento de la econometra como la

2
Con respecto al anlisis de causalidad, se ha de destacar que si dos variables I(1) estn
cointegradas, existe al menos causalidad en el sentido de Granger en al menos una direccin
(Granger, 1988).

256
cointegracin, la contrastacin de causalidad, y la realizacin de predicciones. Al
final de su carrera, estuvo muy interesado por los modelos no lineales y las
cuestiones metodolgicas. Ha publicado 12 libros y ms de 200 artculos en
revistas de reconocido prestigio cientfico como Journal of the American Statistical
Association, Econometrica, Journal of the Royal Statistical Society, Applied
Economics, Journal of Econometrics, International Economic Review, Journal of
Economic Literature, The Statistician, Journal of Time Series Analysis, entre otras.
Granger fue miembro de la American Economic Association y la Western
Economic Association, que presidi en el perodo 2002-2003. Obtuvo el Premio
Nbel de Economa en el ao 2003. Fue admitido en la Orden de los Caballeros por
su Majestad la Reina Isabel II de Inglaterra en el ao 2004. Finalmente, fue doctor
honoris causa por las siguientes universidades: University of Nottingham (1992),
Universidad Carlos III de Madrid (1996), Stockholm School of Economics (1998),
University of Loughborough (2002), Aarhus University (2003).
Por su parte, Engle (1942-), economista estadounidense, es actualmente
catedrtico Michael Armellino de gestin de servicios financieros en New York
University (Estados Unidos). Fue Licenciado en Ciencias Fsicas por el Williams
College (Estados Unidos) en 1964, Mster en Ciencias Fsicas por Cornell
University (Estados Unidos) en 1966 y Doctor en Economa por Cornell University
(Estados Unidos) en 1969. Ha sido profesor en el Massachusetts Institute of
Technology (1969-1975) y en University of California en San Diego (Estados
Unidos), donde fue Profesor Titular en el periodo 1975-1977 y posteriormente
Catedrtico en 1977. All, trabaj con el profesor Granger. Es un especialista en el
anlisis de series temporales, teniendo un especial inters por el anlisis de
mercados financieros. Uno de sus principales aportaciones ha sido el desarrollo de
los modelos de volatilidad variante en el tiempo (ARCH). Su investigacin ha dado
origen tambin a mtodos estadsticos innovadores como la cointegracin, el
modelo de Duracin Condicional Autorregresiva (ACD), el modelo Valor
Autorregresivo Condicional en Riesgo (CAViaR) y los modelos de Correlacin
Condicional Dinmica (DCC). Para hacerse una idea de la magnitud de sus
investigaciones, se debe comentar que ha publicado 4 libros y ms 100 artculos en
revista de reconocido prestigio cientfico entre las que merece la pena destacar
Econometrica, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of
Econometrics y Journal of the American Statistical Association, entre otras.
Engle es miembro de la American Academy of Arts and Sciences. Comparti
con Granger el Premio Nbel de Economa en el ao 2003. Debe mencionarse,
asimismo, que el profesor Engle es doctor honoris causa por la University of
Southern Switzerland (2003), la Universit de Savoir (2005) y el HEC, Paris
(2005).

257
Teora de la Cointegracin y anlisis de mercados
Como se ha comentado anteriormente, con la cointegracin se pueden analizar
tanto relaciones horizontales como verticales entre precios de distintos mercados.
En particular, esta metodologa tiene numerosas aplicaciones entre las que
destacan: el estudio de relaciones de sustitucin entre productos, el anlisis de la
integracin de mercados separados espacialmente, el estudio de la transmisin de la
informacin sobre los precios por la cadena de comercializacin, el estudio de los
mrgenes de los intermediarios de la cadena, el anlisis del poder de mercado, el
anlisis de la demanda derivada y el estudio de la agregacin de productos para
estimar funciones de demanda.
La cointegracin presenta la ventaja frente a otras tcnicas alternativas, tal y
como seala Asche et al. (1997) o Asche et al. (2002), de que slo se necesita
disponer de datos de precios para realizar un estudio. En cambio, esta tcnica
presenta el inconveniente de que proporciona una menor cantidad de resultados que
otras tcnicas alternativas.
A continuacin, se tratar de clarificar cmo se puede emplear la cointegracin
en el estudio de mercados. Para ello, se emplear la relacin ms simple que podra
surgir cuando se estudian relaciones entre precios de mercados situados en el
mismo nivel o en eslabones diferentes de la cadena de comercializacin. Esta
expresin viene representada mediante la ecuacin siguiente:
t 2t 1t
u lnp lnp + + = (9)
donde p
1t
y p
2t
son precios, u
t
es un proceso de ruido blanco, representa un
trmino constante que refleja las diferencias entre los niveles de los precios y
proporciona la elasticidad de transmisin de precios (i.e., el incremento o
decremento que experimenta el precio del mercado que se considere variable
dependiente ante un cambio de un 1% en la variable independiente). Si =0, no
existira relacin entre los precios. Si =1, en el caso de un anlisis de relaciones
verticales entre precios, los mrgenes del mercado situados en una posicin ms
avanzada de la cadena de comercializacin seran constantes, es decir, los precios
de ese mercado seran los del mercado situado en el otro nivel de la cadena ms
una comisin constante. Adems, la transmisin de la informacin en relacin a los
precios a travs de la cadena de comercializacin se producira completamente y
sin ningn tipo de distorsiones. Igualmente, teniendo en cuenta la teora de la
demanda derivada
3
, se podran usar los precios de los mercados situados en los
eslabones ms bajos de la cadena de comercializacin para obtener informacin
sobre el comportamiento de los precios en otros mercados situados en posiciones
ms avanzadas de la misma. En el caso de un anlisis de relaciones horizontales

3
Vase Asche et al. (2002).

258
entre precios, se verificara la versin relativa de la Ley del Precio nico (LOP) y
se podra afirmar que los mercados estn perfectamente integrados. En otras
palabras, los precios relativos entre los mercados seran constantes lo que
implicara, teniendo en cuenta la relacin existente entre la teora de cointegracin
y las relaciones de sustitucin entre productos, que los bienes en cuestin seran
perfectamente sustitutivos. Finalmente, si fuera distinto de cero y distinto de uno,
existira una relacin entre los precios. No obstante, en el caso de relaciones
verticales de precios, los mrgenes del mercado situado en una posicin ms
avanzada de la cadena de comercializacin no permaneceran constantes a lo largo
del tiempo. En cuanto a las relaciones horizontales, la no aceptacin de la LOP
implicara que los mercados estaran cohesionados slo parcialmente, o sea, que los
productos podran considerarse tan slo sustitutivos imperfectos.
Para implementar esta tcnica, es conveniente sealar que antes de realizar el
anlisis de cointegracin se debe analizar el orden de integracin de las series. Para
ello, ser necesario utilizar los contrastes de races unitarias y los contrastes de
estacionariedad.
4
Una vez que se determine el orden de integracin de las series y
se realicen los contrastes de cointegracin, con el fin de comprobar si =0, se
llevarn a cabo los contrastes de exclusin. De esta forma, se analizar la
significacin estadstica de los parmetros de la relacin de cointegracin. Por otro
lado, para verificar si =1, se realizarn tests de proporcionalidad o tests de la LOP,
cambiando la denominacin del test dependiendo de que se estn analizando
relaciones verticales u horizontales entre precios, respectivamente. Adems, se
realizarn los tests de significacin de los parmetros de velocidad del ajuste con el
fin de determinar la direccin en la que se transmite la informacin sobre los
precios entre los mercados. Este tipo de contrastes permiten analizar las relaciones
de causalidad a largo plazo entre los precios y proporcionan informacin sobre el
liderazgo de los mercados en el mecanismo de formacin de los precios. Por otro
lado, para estudiar las relaciones de causalidad a corto plazo entre los precios se
pueden emplear tres herramientas complementarias entre s: los contrastes de Wald
de significacin conjunta de los retardos de cada variable explicativa en el modelo
vectorial de correccin de error (VECM), la descomposicin de las varianzas de los
errores de prediccin y las funciones de impulso-respuesta.
En la actualidad, gracias a los avances que se estn produciendo en el anlisis
de series temporales, se estn realizando estudios que tienen en cuenta la presencia
de cambios estructurales en las series, la asimetra en la transmisin de precios por
la cadena de comercializacin, la volatilidad en los precios de los distintos
eslabones de la cadena de comercializacin, etc.

4
Para una revisin detallada de los contrastes de races unitarias y los procedimientos existentes
para realizar un anlisis de cointegracin, vase Maddala y Kim (1998).

259
Un campo de aplicacin de la cointegracin: anlisis de los
mercados pesqueros
El nmero de publicaciones sobre aplicaciones de la teora de la cointegracin a
mercados pesqueros ha experimentado un crecimiento progresivo desde principios
de la dcada de los 90. En la Figura 1 se muestra la velocidad de difusin de la
teora de la cointegracin en el mbito de los mercados pesqueros, distinguiendo
entre publicaciones sobre relaciones horizontales y verticales entre mercados. Con
respecto a las relaciones horizontales, el mximo nmero de publicaciones se sita
en el ao 1999. En cambio, en relacin con las relaciones verticales, el mximo se
encuentra en el ao 2002. En este sentido, es interesante sealar que el ao 1999 y
el ao 2002 coinciden con los periodos donde finalizan los 4 y 5 Programas
Trienales de Investigacin de la Unin Europea.
0
2
4
6
8
10
12
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Horizont ales
Vert icales

Figura 1. Evolucin del nmero de aplicaciones de la teora de la cointegracin a los mercados
pesqueros
Entre las publicaciones que han tenido ms repercusin en el anlisis de las
relaciones horizontales entre mercados pesqueros destacan los trabajos realizados
por Asche et al. (1997), Asche et al. (1999) y Nielsen et al. (2009). Como
aplicacin al estudio de las relaciones verticales entre mercados, se puede destacar
el trabajo de Asche et al. (2002).
En cuanto a las relaciones horizontales, Asche et al. (1997) emplean tanto la
teora de la cointegracin como los modelos de demanda estructurales, utilizando
un Modelo de Demanda Casi Ideal (AIDS). Se llega a la conclusin de que ambos
enfoques no slo son compatibles sino que adems resultan ser complementarios.
Asimismo, realizan un anlisis de las interrelaciones existentes entre tres especies
en los mercados europeos: salmn fresco, salmn congelado y crustceos,
determinando que existe una relacin entre los precios de las especies consideradas
y cuantificando el grado de sustitucin entre cada pareja de productos mediante las
estimaciones de los coeficientes de la relacin de cointegracin encontrada.

260
En un artculo posterior, Asche et al. (1999) establecen la relacin entre la Ley
del Precio nico (LOP) y la agregacin de productos en el estudio de la demanda
usando una versin generalizada del teorema de los bienes compuestos (Lewbel,
1996), desarrollando una aplicacin emprica para estudiar si existe un nico
mercado de salmn a nivel mundial. Tras verificar que existe cointegracin y que
se cumple la LOP entre los precios de stas, se concluye que existe un nico
mercado de salmn a nivel mundial.
Como ltima aplicacin de la cointegracin al estudio de las relaciones
horizontales, Nielsen et al. (2009) analizan la integracin de varios mercados de
especies pesqueras de varios pases a nivel europeo. Utilizando el contraste de
cointegracin de la traza, se determina que existe evidencia de integracin tanto en
los mercados de productos pesqueros frescos como en los de congelados. La LOP
se cumple en el mercado fresco en relacin a los segmentos de peces planos y
peces pelgicos. Adems, se identifica una integracin de mercados ms dbil entre
13 especies pesqueras frescas y 7 congeladas, y se muestra cmo los precios
relativos permanecen bastante estables con el transcurso del tiempo.
Con respecto a las aplicaciones de la cointegracin al estudio de las relaciones
verticales entre mercados, Asche et al. (2002) desarrollan la teora que explica el
uso de la cointegracin en el anlisis de la demanda derivada. Los autores,
utilizando el procedimiento de mxima verosimilitud de Johansen, establecen que
existe cointegracin entre los precios de los mercados considerados. Asimismo,
realizan contrastes de proporcionalidad, concluyendo que los precios del bacalao
en primera venta en Noruega son suficientes para obtener informacin sobre las
elasticidades de demanda en el mercado final para el caso del bacalao fresco y el
bacalao salado seco. Sin embargo, esto no se puede afirmar en relacin con los
filetes congelados de la misma especie.
Conclusiones
Con este trabajo, se ha analizado el origen y la evolucin del anlisis de
cointegracin y se ha tratado de poner de manifiesto la gran importancia que tiene
en la actualidad la teora de la cointegracin en el anlisis de mercados, en general,
y en los mercados pesqueros, en particular. Tras describir cmo surgi y se
desarroll esta tcnica, se han comentado algunos datos biogrficos importantes de
los profesores que introdujeron esta tcnica tan ampliamente usada en el anlisis de
series temporales. Adems, se ha puesto de manifiesto como el anlisis de
cointegracin se puede aplicar en el anlisis de mercados, comentando algunos de
los artculos ms relevantes relacionados con mercados pesqueros.

261
Bibliografa
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WOLD, H.O. (1938): A study in the Analysis of Stationary Time Series. Uppsala, Almquist
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263
CAPTULO 17 .
Les Doutes sur les bases
du calcul des probabilits
de Louis-Frdric Ancillon
THIERRY MARTIN
Universit de Franche-Comt
Introduction
The memoir contains no mathematical investigations; its object is to throw
doubts on the possibility of constructing a Theory of Probability and it is of
very little value. The author seems to have determined that no Theory of
Probability could be constructed without giving any attention to the Theory
which had been constructed. He names Moses Mendelsohn and Garve as
having already examined the question of the admissibility of such a Theory.
Tel est le jugement que porte Isaac Todhunter, dans son History of the
Mathematical Theory of Probability ( 840, p. 453), sur le mmoire de Louis-
Frdric Ancillon, Doutes sur les bases du calcul des probabilits, lu lAcadmie
de Berlin le 16 octobre 1794 et publi cette mme anne 1794 dans les Mmoires
de lAcadmie royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin.
On pourrait croire alors que le texte dAncillon, ne contenant aucune recherche
mathmatique, ne concerne en rien la thorie mathmatique des probabilits. Cest
en partie vrai, en ce sens quil napporte aucune contribution la construction du
calcul des probabilits, Ancillon ntant pas lui-mme mathmaticien. En revanche,
non seulement le titre mme du mmoire fait clairement rfrence la thorie

264
mathmatique, puisque les doutes que soulve Ancillon portent bien sur les bases
du calcul des probabilits , mais Ancillon fait explicitement rfrence aux
dveloppements de la thorie mathmatique des probabilits. Ainsi, lorsquil
formule la conclusion de son mmoire, il prcise que:
Lide dune logique des probables ou dune thorie proprement ainsi dite
& dmontrable de la probabilit sest prsente aux plus beaux gnies, & est
entre dans la sphre de leurs travaux les plus intressants. Les uns, comme
Moses Mendelsohn, Garve & dautres, ont examin jusquo elle tait
admissible ; dautres, comme Leibnitz, en ont esquiss le tableau ; dautres
ont paru le raliser mathmatiquement, on connat sur ce point les travaux des
clbres Jacques et Nicolas Bernoulli ; dautres y ont ramen comme un
tissu de rgles dmontres ou dmontrables, les uns le droit, les autres la
mdecine, dautres les questions qui peuvent natre sur larithmtique
politique, ltablissement des tontines, des loteries, des caisses pour les
veuves, les hasards de linoculation de la petite vrole, les dcisions rendues
la pluralit des voix, les assurances maritimes & toutes les spculations o
la dmonstration nous abandonne .
Et il ajoute:
Struyk en Hollande, Deparcieux en France, Young en Angleterre, Euler et
Lambert en Allemagne, Toaldo Padoue, dAlembert, Daniel Bernoulli, &
notre illustre confrre du mme nom
1
dans cette Acadmie, ne seraient
quune partie des auteurs que je pourrais nommer, si je voulais puiser les
renseignements savants que ce dernier a eu la complaisance de me fournir sur
lhistorique de cette matire .
Sil est vrai quAncillon ne fait pas porter son analyse sur le contenu mme du
calcul des probabilits tel quil est difi la fin du XVIII
e
sicle, cest que son
objet se situe en amont ; il concerne la possibilit mme dune thorie
mathmatique des probabilits. Ce quAncillon met en doute, cest le projet mme
dune science du probable. Cependant, il ne sagit pas pour lui de rejeter le
raisonnement probabiliste en le dnonant comme sophistique, ainsi que le fera
plus tard Auguste Comte dans la 27
e
leon du Cours de philosophie positive (1975,
435 note)
2
. Le but que vise Louis-Frdric Ancillon est de souligner les difficults
auxquelles se heurte le projet de science du probable, difficults ses yeux
insurmontables. Nous nous proposons ici de restituer et dvaluer largumentation
dploye par Ancillon. Mais auparavant, il convient de prsenter brivement notre
auteur, dont luvre peut tre mal connue du lecteur.

1
L illustre confrre dont parle ici Ancillon est sans doute Jean III Bernoulli (1744-1807),
neveu de Daniel et membre de lAcadmie de Berlin depuis 1763.
2
Sur la critique comtienne du calcul des probabilits, on peut se reporter Coumet (2003).
LES DOUTES SUR LES BASES DU CALCUL DES PROBABILITS DE LOUIS-FRDRIC ANCILLON

265
Vie et uvre de Louis-Frdric Ancillon
On possde peu dinformations biographiques sur Louis-Frdric Ancillon
3
. Il
est issu dune importante famille de pasteurs et de juristes franais protestants,
originaires de la ville de Metz, en Lorraine, qui ont trouv refuge Berlin aprs la
Rvocation par Louis XIV de ldit de Nantes en 1685, lequel supprimait la libert
de culte dont bnficiaient les protestants depuis 1598. Il est le petit-fils de Charles
Ancillon (1659-1715), avocat et historien qui exera des fonctions administratives
importantes Berlin (inspecteur des tribunaux de justice, conseiller dambassade,
historiographe du roi) et qui publia plusieurs ouvrages de critique littraire,
dhistoire et de politique.
Louis-Frdric Ancillon est n Berlin le 21 avril (ou 21 mai) 1740 et mort le
13 juin 1814 Berlin. Fils de Frdric Auguste Ancillon (Ble 1698-1758), pasteur
et homme de Lettres et de Judith Naud, il fut lui-mme pasteur de lglise
franaise rforme de Berlin de 1765 1812. Le 9 novembre 1786, il est nomm
membre de lAcadmie royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin dans la
classe de philosophie spculative, dont les attributions couvrent la logique,
mtaphysique et morale. LAcadmie, dont le premier prsident est Leibniz, avait
t fonde en 1700 et fut rorganise en 1746. Elle fut alors compose de quatre
classes: 1 philosophie exprimentale, 2 mathmatiques, 3 philosophie
spculative, 4 belles-lettres (philologie). Dirige par Maupertuis partir de 1746
jusqu sa mort en 1759, elle compte parmi ses membres des mathmaticiens et des
philosophes clbres: Euler, Lambert, dAlembert, Lagrange, Montesquieu,
Diderot, Voltaire, Kant, Lessing,
Louis-Frdric Ancillon est le pre de Jean-Pierre Frdric Ancillon (1766-
1837), professeur dhistoire lAcadmie militaire de Berlin, puis pasteur de
lglise franaise rforme de Berlin comme son pre. Jean-Pierre Frdric fut
ministre des affaires trangres et a publi plusieurs ouvrages de critique littraire
et de philosophie, notamment les Mlanges de littrature et de philosophie, Paris,
1809. On confond trs souvent ces deux auteurs, quon appelle, aussi bien lun que
lautre, Frdric Ancillon, et qui furent tous deux membres de lAcadmie royale
des Sciences et Belles-Lettres de Berlin. Cest par exemple le cas de Keynes, qui,

3
Ainsi la Biographie universelle de Michaud (1843, t. I, pp. 637b-638a) sen tient noter :
Louis-Frdric Ancillon, mort en 1814, g de 70 ans, a laiss quelques bons crits de
philosophie religieuse et de littrature sacre, entre autres 1 Judicium de judiciis circa
argumentum Cartesianum pro existentia Dei ad nostra usque tempora latis, Berlin, 1792, in-8 ;
2 Tentamen in psalmo sexagesimo octavo denuo vertendo, cum Dissertatione historica, quam
claudit Carmen seculare Horatiicum eodem psalmo collatum, Berlin, 1797, in-8 ; un article qui
a remport le prix de lAcadmie de Rouen sur les beauts oratoires et potiques de lcriture
sainte ; 4 un loge de Saurnaise, couronn par l'acadmie de Dijon, et divers Mmoires insrs
dans le recueil de l'acadmie de Berlin . Voir aussi Haag (1846, pp. 89b-90a).

266
dans son Treatise on probability (p. 82), attribue Louis-Frdric le titre de
ministre des affaires trangres de Prusse
4
.
Luvre livresque de Louis-Frdric Ancillon est surtout compose, outre
quelques sermons, de 26 articles publis dans les Mmoires de l'Acadmie Royale
des Sciences et Belles-Lettres de Berlin
5
, et dans les Abhandlungen der
Kniglichen Preuischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin qui en prennent
la suite. Il sagit darticles de mtaphysique, de thorie de la connaissance et de
philosophie morale et politique.
La philosophie de la connaissance dAncillon est marque par une forte
empreinte de la philosophie sceptique anglaise, notamment celle de Hume, dont il
sefforce la fois de tirer les leons sur le plan de la connaissance, et de conjurer
les effets jugs dvastateurs dans le champ de la philosophie morale et de la
thologie
6
. LAcadmie de Berlin fut dailleurs lune des principales sources de
diffusion de la philosophie de Hume en France et en Allemagne au XVIII
e
sicle
grce justement laction dAncillon et de Jean-Bernard Mrian (directeur de la
classe de philosophie spculative),. Cet intrt critique pour la pense sceptique se
lit notamment dans le Mmoire sur la certitude, et en particulier sur la nature de
la certitude humaine (Mmoires de lAcadmie de Berlin, 1792-1793 et plus
encore dans le Dialogue entre Berkeley et Hume
7
(Mmoires de lAcadmie de
Berlin, 1796). Il est noter que lAcadmie de Berlin est aussi, partir de 1786,
lune des premires sources de la diffusion de la pense kantienne auprs des
philosophes francophones, diffusion laquelle participe Louis-Frdric Ancillon
8
,
notamment par son Mmoire sur les fondements de la mtaphysique (Mmoires
de lAcadmie de Berlin, 1799-1800)
9
.

4
The communication to the Berlin Academy in 1794, entitled Doutes sur les bases du calcul des
probabilits etc., is not as well know as it deserves to be. He writes as a follower of Hume, but
adds much that is original and interesting. An historian, who also wrote on a variety of
philosophical subjects, Ancillon was, at one time, the Prussian Minister of Foreign Affairs ,
1921, p. 82.
5
Nous abrgeons dans la suite le titre sous la forme Mmoires de lAcadmie de Berlin.
6
Pour une prsentation de la relation de Louis-Frdric Ancillon la philosophie sceptique, on
peut consulter Charles (2003).
7
On peut voir ce sujet larticle de Charles, Laursen, Popkin et Zakatistovs (2001).
8
Voir sur ce point Franois Azouvi et Dominique Bourel (1991, 41-54). La lecture que fait
Ancillon de la philosophie kantienne est trs critique ; il linterprte comme la ruine de la
mtaphysique (cf. aussi le mmoire Essai ontologique sur l'me , Mmoires de l'Acadmie de
Berlin, 1796, pp. 128-193).
9
Outre ceux dj cits, les principaux textes dAncillon publis dans les Mmoires de lAcadmie
de Berlin sont :
- Considrations sur l'tat de nature , 1786/87, pp. 491-516 ;
- Rflexions sur les rapports de la synthse psychologique et de la synthse morale , 1788/89,
pp. 402-416 ;
- Essai d'une thorie de la sensibilit , 1790/91, pp. 405-418 ;


267
Linterprtation ancillonienne des probabilits
Largumentation dploye par Louis-Frdric Ancillon dans ses Doutes sur les
bases du calcul des probabilits commence par mettre en place une distinction
entre probabilit objective et probabilit subjective.
Ancillon pose tout dabord en principe que nous navons pas directement accs
au monde extrieur. Nous navons faire qu des reprsentations et des
combinaisons de reprsentations. La probabilit ne sapplique donc pas des
vnements, mais des propositions. Il en rsulte une dfinition pistmique de la
probabilit: Dire quun fait pass, prsent ou venir est probable, cest dire
quune proposition est probable. Nous en affirmons ou nous en nions lexistence
par des considrations qui nous le rendent probable ou improbable , crit-il
(p. 4)
10
.
Quest-ce alors quune proposition probable ? Elle se dfinit par opposition
une proposition certaine, les propositions tant penses ici de manire
traditionnelle par le rapport dun sujet ses prdicats. La vrit dune proposition
dpend de deux facteurs: 1 le nombre de prdicats permettant de dcrire le
contenu du sujet, 2 la sret de la mthode mise en uvre pour identifier ces
prdicats. Si lnumration des prdicats dfinissant le sujet permet den puiser le
contenu, et si la mthode utilise pour les identifier ne souffre daucune obscurit,
alors la proposition est ncessaire, et donc vraie. En revanche, si le sujet nest pas
entirement connu, ou si la mthode de dcomposition contient une part
dobscurit, la proposition est seulement probable. Dit autrement, une proposition
probable est celle dont la vrit ou la liaison du prdicat et du sujet est
probable , de mme quune proposition dmontre ou ncessaire est celle dont
la vrit ou la liaison du prdicat et du sujet est dmontre ou ncessaire
(p. 13).
Il convient de remarquer que le probable sopposant ici non au certain, mais au
ncessaire, la probabilit reoit une signification objective. Cest ce que prcise
Ancillon, indiquant que la probabilit est objective en deux sens. Dune part le

- Considrations sur le principe de la pense ou Examen du passage de Locke sur ce sujet ,
1794/95, pp. 33-73 ;
- Mmoire sur les pressentiments , 1797, pp. 14-52 ;
- Considrations sur la diffrence de nos ides , 1799/1800, pp. 29-74 ;
- Considrations sur l'analyse des principes dans les sciences , 1801, pp. 31-50 ;
- Examen de la mtaphysique des Grecs dans les questions relatives au monde , 1801, pp. 100-
128, puis 1812/13, pp. 16-122 ;
- Penses philosophiques et morales , 1801, pp. 51-72, puis 1802, pp. 50-74 ;
- Recherches critiques et philosophiques sur l'entlchie d'Aristote , 1804 /11), pp. 1-78 ;
- Considrations sur l'ide et le sentiment de l'Infini , 1804, pp. 53-70 ;
- Essai sur l'esprit du leibnitzianisme , 1812/13, pp. 1-15.
10
Cest justement cette interprtation pistmique de la probabilit qui fait loriginalit du texte
dAncillon selon Keynes (1921, p. 5 note).

268
contenu du sujet est indpendant de la connaissance que nous en avons. Cela
suppose que les prdicats du sujet lui appartiennent raison de sa nature, non eu
gard la reprsentation que nous nous en faisons. Dautre part les lois logiques
qui dterminent la validit des infrences sont indpendantes de la faon
particulire et plus ou moins habile dont tel ou tel individu les applique. Ainsi, crit
Ancillon (p. 5), la probabilit est objective parce que
dun ct le sujet qui est cens renfermer beaucoup plus que ce quon en
affirme, est hors de nous, il doit avoir sa consistance pour ainsi dire, sa
nature, sa capacit dtermine sans nous, et indpendamment de ce que nous
en pouvons penser ou dire ; de lautre, il doit y avoir dans la logique ou dans
la runion de toutes les lois du raisonnement une perfection pour ainsi dire
absolue, distincte du sentiment que nous en avons, et par lequel nous nous en
apercevons .
Puisque la probabilit sapplique des propositions, et non des faits ou des
vnements, si ce nest indirectement en tant que ces propositions renvoient aux
vnements, lexpression de probabilit objective ne dsigne nullement ici la
mesure de la possibilit de ralisation dun vnement futur ; il sagit dune
probabilit objective au sens o la logique probabiliste (celle de Keynes ou de
Carnap) pense lobjectivit du raisonnement probable, savoir comme une
proprit rsultant de la mise en uvre des rgles logiques du raisonnement
rationnel.
La conception dAncillon saccompagne dune position quon peut appeler
platoniste du vrai: la vrit logique existe hors de lesprit humain. Ce platonisme
est fond sur un principe mtaphysique: la vrit logique existe pour
lintelligence suprme . Ceci permet de faire tenir ensemble dun ct la nature
intrinsquement pistmique de la probabilit, en ce sens quest probable une
proposition, donc une combinaison de reprsentations, et non un vnement
physique, et de lautre son objectivit, puisquune proposition est vraie ou probable
raison de la nature ncessaire ou non de la liaison du prdicat au sujet, et non du
degr de connaissance individuellement variable dont bnficie le sujet
connaissant.
Cela implique quil convient de distinguer entre le vrai considr en lui-mme
dune part, et son apprhension par lesprit humain de lautre. De mme, selon
Ancillon, il convient de distinguer une probabilit objective et absolue dun ct,
une probabilit subjective et relative (cest--dire relative au sujet connaissant) de
lautre. Il crit ainsi (p. 5):
La premire de toutes les sciences, celle de raisonner, a sa perfection
absolue quon pourrait appeler son infaillibilit ; par consquent toute
probabilit qui ne sera quune partie de cette science, sera une probabilit
objective absolue, qui a une sorte dexistence hors de nous et dans la nature
mme des choses [] il y a outre cela une probabilit subjective ou relative,
et jentends par l une estimation que nous faisons de la valeur dune

269
proposition, non daprs la place quelle occupe entre tous les degrs
dvidence possibles, ce qui la rendrait objective, mais daprs des principes
fonds sur notre manire dtre et de penser .
Ce passage met en lumire la dualit de la probabilit: elle est objectivement
une fraction de la connaissance vraie ( une partie de la science crit Ancillon)
correspondant un degr dvidence , et subjectivement une estimation que
nous faisons de la valeur dune proposition , donc, dirions-nous, un degr de
croyance, ou pour parler comme Ancillon, un degr dassentiment.
Quen est-il plus prcisment de cette probabilit subjective ?
Lapprhension dune connaissance saccompagne chez le sujet connaissant,
prcise Ancillon, du sentiment plus ou moins fort de la vrit de cette
connaissance. Ce sentiment immdiat qui accompagne la saisie du vrai est le
sentiment de son vidence, sentiment qui nous fait donner notre assentiment cette
proposition.
Entre la proposition ncessairement vraie et celle qui est la plus douteuse,
stendent donc des degrs dassentiment (nous dirions des degrs de croyance)
qui vont de ladhsion totale lacquiescement le plus faible. La srie des degrs
de croyance constitue donc le champ de la probabilit subjective, tout comme la
srie des degrs dvidence partielle forme le champ de la probabilit objective.
Ainsi, crit Ancillon (p. 6):
Tous les degrs qui depuis lvidence complte, nous font passer jusqu la
dernire et la plus faible de ses nuances, mesurent le vaste champ de la
probabilit subjective qui se compose de toutes les manires dont le vrai,
suivant que nous croyons plus ou moins lavoir, peut nous affecter .
Le but que poursuit ici Ancillon est de montrer quil ny a pas correspondance
entre les degrs de croyance et les degrs dvidence, cest--dire entre probabilit
subjective et probabilit objective. Cette discordance permet, en effet, daffirmer
que les degrs de la probabilit subjective ne peuvent recevoir une expression
prcisment dtermine. Au contraire, indique Ancillon, ils varient 1 selon les
individus et 2 selon les circonstances o se trouve plac le mme individu aux
diffrents moments de son existence, ceci parce que les principes dassentiment
qui les dterminent sont divers, htrognes et mls. Cette htrognit rsulte de
facteurs aussi bien logiques que psychologiques, quAncillon numre.
Elle tient dj leur diversit dextension. Les sources de nos croyances
peuvent en effet tre universelles, lorsquelles sont fondes sur la nature de
lhomme ; particulires quand elles sont partages par les individus appartenant
une catgorie sociale dtermine ; ou encore individuelles si elles sont propres un
individu singulier. Ces principes dorigines diverses se conjuguent chez lindividu
selon une multitude de combinaisons varies, et ceci pour soutenir la croyance en
une mme connaissance.

270
Elle tient ensuite la diversit dorigine des principes dassentiment, ceux-ci
provenant soit de lentendement, soit de la sensibilit, soit, indique encore
Ancillon, du sens moral. Et l encore, ces principes se combinent de diffrentes
faons. Enfin, nos croyances rpondent galement des penchants ou des
tendance hrits de lenfance, donc dune poque o nous navions quune
reprsentation confuse des motifs qui guident notre conduite, et nos croyances
actuelles subissent encore le poids des sentiments prouvs dans lenfance.
Ces arguments concourent tablir une mme thse: lirrationalit des
principes qui fondent nos croyances, puisque les degrs de croyance affects aux
propositions auxquelles nous adhrons 1 rsultent dune combinaison dlments
htrognes, mlangs dans des proportions variables, et 2 ne peuvent
correspondre aux degrs dvidence dont jouissent les propositions prises comme
pur produit du raisonnement conformes aux lois de la logique.
Ce premier moment de lanalyse sachve sur lindication que la distinction
prcdente entre probabilit objective et probabilit subjective, ncessaire pour
penser le probable, na pas dexistence effective ; elle remplit une fonction
pdagogique. En ralit, prcise Ancillon, ces deux types de probabilit nexistent
jamais ltat pur et spar ; toute probabilit est la fois, et des degrs divers,
objective et subjective, car notre connaissance tient la fois de lobjet connu et du
sujet qui lapprhende. Pourquoi Ancillon prouve-t-il le besoin de formuler cet
argument ? On peut supposer quil a pour fonction dtendre aux degrs dvidence
les effets de lhtrognit caractrisant les degrs de croyance. Autrement dit, il
nest pas plus possible denvisager une mesure des degrs de probabilit objective
quil ne lest deffectuer une mesure des degrs de probabilit subjective. Sans
noncer explicitement cette consquence, Ancillon sen tient indiquer quil
convient de considrer, ct des probabilits objective et subjective, une
troisime forme de probabilit, la probabilit compose ou mixte . (Il va sans
dire que lexpression de probabilit compose utilise ici na rien voir avec ce
que le mathmaticien appelle probabilit compose).
Au terme de ce premier moment de son analyse, Ancillon peut alors fournir une
dfinition de la probabilit. Puisque la probabilit ne mesure pas la possibilit de
ralisation dun vnement, elle ne saurait tre dfinie comme le rapport des cas
favorables sur les cas possibles. Elle reoit une signification entirement
pistmique, appuye sur lide selon laquelle la probabilit est le rapport dune
partie la totalit laquelle elle appartient. Ancillon la dfinit comme un double
rapport, portant dune part sur la connaissance elle-mme, de lautre sur son mode
de production. Ainsi en est-il de la probabilit objective, Ancillon crivant (p. 12):
On pourrait dfinir la probabilit objective le rapport quil y a dun ct
entre ce que le sujet est pour nous qui le connaissons en partie, et ce quil est
en lui-mme ; de lautre entre le degr de justesse, de prcision et
dexactitude que nous avons mis dans lapplication des rgles du
raisonnement et de la mthode qui nous sont connues, et le degr de suret

271
dont ces rgles seraient susceptibles en elles-mmes et manies par des
esprits suprieurs.
Autrement dit, la probabilit objective est la fois une connaissance partielle,
puisquil sagit du rapport [] entre ce que le sujet est pour nous qui le
connaissons en partie, et ce quil est en lui-mme , et un degr dvidence
partielle, puisquelle est le rapport entre le degr de justesse mis en uvre par le
sujet connaissant dans lapplication des rgles logiques et la dmarche que
prescrivent par elles-mmes ces rgles.
La probabilit subjective est galement dfinie comme un rapport ; rapport
entre un degr dassentiment partiel et le degr de croyance maximal, cest--dire
celui o le sujet connaissant apprhende la proposition comme certaine. La
probabilit subjective est, crit Ancillon (p. 12),
le rapport quil y a entre ltat o lme se trouve avec un degr quelconque
dassentiment et de persuasion, et ltat o elle est quand elle croit avoir le
sentiment complet de lvidence et de la certitude .
Dans les deux cas, la probabilit apparat donc comme un rapport, ou comme le
dit Ancillon qui ne distingue pas les deux termes, une fraction: une fraction
logique et morale dun Tout pareillement logique et moral (p. 16). Cest alors
limpossibilit pour ce rapport de recevoir une expression mathmatique que le
second moment de lanalyse dAncillon va semployer tablir en dveloppant sa
critique de la possibilit mme dune mathmatisation du probable.
Critique du projet dvaluation numrique de la probabilit
Largument principal quAncillon oppose au projet de construction dune
thorie mathmatique des probabilits porte prcisment sur la dtermination de ce
rapport:
La raison de linutilit de tout ce quon appelle dfinition de la probabilit,
quand mme on appellerait le calcul et la gomtrie son secours, ne serait-
elle pas limpossibilit o nous sommes de dterminer le rapport qui se
trouve entre le nombre et la force des preuves qui constituent la probabilit,
et le nombre et la force de celles qui sont ncessaires pour la dmonstration,
et dvaluer ainsi par rapport au tout, la fraction dont une probabilit
quelconque donne lide , (p. 16-17).
La racine du raisonnement dvelopp par Ancillon est celle-ci: puisque la
probabilit est une partie de la certitude, il faudrait, pour lexprimer exactement,
pouvoir tablir prcisment le rapport entre le poids - pour utiliser un terme
emprunt Bernoulli, mais que ne reprend pas Ancillon - des arguments probables
et celui des arguments qui dmontrent avec certitude. Or, dit-il, ce rapport reste
toujours incalculable , la partie tant ici incommensurable avec [] le rsultat

272
entier [] qui constituerait la certitude . Comment comprendre cette
incommensurabilit ?
Largumentation mise en uvre par Ancillon prend dabord pour objet ce quil
appelle le principe de la probabilit . Le principe qui est la base du calcul des
probabilits consiste, selon Ancillon, admettre quon peut 1 identifier un
vnement futur comme probable, 2 valuer numriquement le degr de croyance
de la proposition qui affirme la probabilit de cet vnement futur. QuAncillon
considre ici un vnement probable ne signifie pas quil confre la probabilit
une signification physique. La mesure porte bien sur une probabilit pistmique,
car cest bien la probabilit dune proposition qui est ici mesure, mais une
proposition qui affirme le caractre contingent dun vnement futur. Ancillon
entreprend alors de montrer que le principe sur lequel repose lestimation de la
probabilit, soit pour exprimer en gnral le caractre probable dune proposition,
soit pour dterminer son degr de probabilit, bien loin dtre susceptible de
lvidence qui accompagne des noncs arithmtiques et gomtriques, parat
mme ne pas saccorder avec les premires rgles du raisonnement et dune saine
logique .
1 La critique du raisonnement par lequel on affirme la probabilit de
ralisation dun vnement futur consiste reprendre une argumentation
dinspiration humienne (mais sans rfrence explicite Hume, Ancillon ne
prcisant dailleurs aucun moment les sources sur lesquelles sappuie son
analyse). Ce raisonnement suppose que lon accepte la thse de luniformit des
lois causales, autrement dit le principe selon lequel ce qui est arriv arrivera
encore, et arrivera par la raison quil est arriv dj (17). Or, les frquences
observes de ralisation dvnements ne concernent que les vnements passs.
Utiliser ces observations passes pour en infrer la ralisation future, implique
donc dimaginer une relation causale derrire la relation de succession observe:
(18).
Il faut, pour rendre lgitime la consquence que lon tire tous les jours de la
ritration de certains phnomnes, supposer entre cette rptition et le
jugement quelle amne, quelque loi, ou prouve ou simplement adopte, qui
les lie dans notre esprit et supple ce que le seul retour de lobjet nindique
point .
Ancillon invoque la source du principe de causalit non une rgle rationnelle,
mais une cause psychologique: la confiance spontane de tout individu croire ce
quil voit, jointe une paresse naturelle: cest une entreprise pour lui de douter,
dit-il, au lieu que cest son allure naturelle de croire (19). La rptition de
lobservation dune succession entre deux faits, et plus largement le constat gnral
de luniformit du cours des choses, aussi bien physiques que morales, accoutume
lindividu supposer lexistence dune loi de production, par consquent une
action constante de A sur B. Cela ninvalide pas le principe de causalit, qui reste
trs valable dans la vie commune note Ancillon, mais lui assigne une source

273
irrationnelle. Nous navons pas de raison de postuler une relation de causalit entre
deux faits dont on a constat plusieurs reprises la succession ; celle-ci nest que
leffet de notre tendance, par paresse, supposer que les choses se rptent
lidentique.
Ancillon reprend son tour lexemple classique du lever du soleil. Mais, au
lieu de se livrer un calcul pour mesurer la probabilit de son lever demain partir
du nombre de ses levers antrieurs, comme le faisaient par exemple Buffon ou
Laplace, il invalide immdiatement un tel calcul en posant que la seule raison qui,
apparemment, nous porte croire au lever du soleil demain est que nous avons
observ plusieurs fois son lever antrieur. Or cette raison est tellement
inconsistante, quelle ne peut suffire engendrer cette croyance. Il faut lui
adjoindre un ensemble de tendances psychologiques, telle que la disposition
croire plutt qu douter, notre tendance croire ce que nous avons lhabitude de
croire, ce qui nous tranquillise, ce qui saccorde avec nos dsirs, etc. Bref, le
fondement de linfrence causale nest pas chercher dans une opration de
lentendement, mais il mobilise, dit Ancillon, lhomme tout entier et le tissu
de ses penchants, de ses besoins et de tout son tre .
En consquence, la source de linfrence causale partir de laquelle on prtend
calculer la probabilit dun vnement futur est irrationnelle et htrogne. Elle ne
rsulte pas dune dduction logique, mais dun mlange de tendances, de besoins,
de penchants dorigine et de forces diverses. Et elle ne peut donc autoriser un
traitement scientifique de la probabilit. En rsum, largumentation ici dploye
par Ancillon vise dnoncer limpuret rationnelle de la probabilit.
2 Sil sagit maintenant non plus de dterminer un vnement ou une
proposition comme probable, mais dvaluer numriquement un degr de
probabilit, la critique dveloppe par Ancillon consiste affirmer limpossibilit
den effectuer le calcul, raison de limpossibilit o nous sommes didentifier la
totalit dont la probabilit est une partie. De la dfinition selon laquelle la
probabilit est le rapport dune partie une totalit le rapport de telle somme de
degrs de probabilit au tout dont on suppose quelle fait partie crit Ancillon
p. 21 , il rsulte que pour mesurer une probabilit, il faut rapporter la mesure de la
quantit partielle celle de la quantit totale. Or, cette quantit totale na pas
dexistence pour nous: nous ne pouvons la dterminer. Ou encore, crit-il, le
dernier terme est inconnu et inassignable . Et ceci vaut aussi bien si lon
suppose que a) la probabilit sapplique un vnement ou b) quelle mesure un
degr de croyance.
a) Dans le premier cas, prcise Ancillon,
je sais, ou je puis savoir par lexprience, combien de fois depuis lorigine
du monde le soleil sest lev, les astres ont parcouru leurs orbites suivant des
lois connus [] combien de fois les hommes ont vcu tel nombre dannes,
dit la vrit ou cd lattrait de mensonge ; combien de fois dans des

274
combinaisons appeles fortuites, telles chances se sont prsentes: jusquici il
ne faut que voir, observer, compter. Mais pour aller plus loin et vouloir
exprimer par chiffres ou autres signes le rapport qui se trouve entre le nombre
de phnomnes semblables que je tiens et celui de tous les phnomnes du
mme ordre qui peuvent ou doivent probablement se manifester encore, il
faudrait que je tinsse le dernier chanon dune chane dont je ne tiens que la
partie antrieure, et dont celle qui est devant moi ne peut avoir quune
longueur indtermine, ce qui la rend incapable de dcider de la valeur de
celle qui est connue .
En modernisant le langage dAncillon, on pourrait interprter son raisonnement
de la manire suivante: si les probabilits sont mesures par les frquences
relatives, il faut pouvoir rapporter le nombre des cas observs celui des cas
possibles. Or on ne peut dfinir ce nombre. Autrement dit, on ne peut connatre
lunivers des possibles. Ce nest pas que cette totalit des cas possibles nexiste
pas. Elle existe en soi, pour une intelligence suprieure, mais nous ne pouvons
lapprhender entirement Nous ne pouvons donc dterminer de manire fixe la
limite maximale de cette totalit, ce quAncillon appelle le dernier terme ou le
point de comparaison distance duquel se situe la probabilit cherche.
Ancillon dnonce donc comme illusoire la dtermination numrique de la
probabilit raison de la mobilit du point de comparaison (p. 23) laquelle on
la rapporte.
Comment comprendre cet argument dAncillon ? Tout se passe pour lui comme
sil nappartenait pas au mathmaticien de dfinir lunivers des possibles, comme si
celui-ci existait en soi et de manire absolue, indpendamment de lopration
consistant le construire, de telle sorte que cet univers existe, certes, mais nous
demeure inaccessible. En ce cas, Ancillon na pas tort: vouloir mesurer la valeur
dune variable sans dfinir au pralable ses limites de variation est impossible.
Mais cest justement ce que ne fait pas le mathmaticien.
b) Si maintenant on considre la probabilit comme un degr de croyance, ou
pour parler comme Ancillon un degr dassentiment , il nous faudrait pouvoir
mesurer le degr de probabilit partir de la valeur de lvidence. Or nous sommes
confronts la mme impossibilit de dterminer de manire fixe et invariable le
dernier terme, savoir ici le maximum dvidence. Mais, Ancillon ajoute deux
arguments complmentaires largument prcdent:
1 Les degrs dassentiment sont des sentiments relatifs: on prouve une
proposition comme plus probable quune autre, donc par comparaison avec une
autre proposition. En consquence, ce qui est prouv comme le plus haut degr
dassentiment pour lun ne le sera pas ncessairement pour un autre.
2 Il est impossible, dit-il, de construire un psychomtre , cest--dire un
instrument permettant de mesurer la force persuasive dune proposition. Certes, la
probabilit subjective mesure la force avec laquelle une proposition agit sur
lesprit , et on devrait donc pouvoir en mesurer les degrs dintensit. Mais, cette

275
intensit sprouve ; elle est de lordre du sentiment. Et ce sentiment na pas un
fondement rationnel, il est le fruit de facteurs htrognes, affectifs et variables
dun individu lautre (p. 30):
Ce que nous avons dit plus haut, des sources ou des principes de la
probabilit, en la distinguant en probabilit objective, subjective et mixte, fait
voir que ce nest point avec lentendement seul de lhomme dont la marche
est assez simple et assez connue, que sengage celui qui veut assujettir ses
jugements probables des rgles prcises, mais que cest sur lhomme tout
entier que portent ses recherches, sur son temprament, son ducation si
diffrente, ses circonstances locales, ses penchants inns, ses passions, ses
caprices, ses gots, ses intrts, sur tout ce quil y a de plus ennemi de lordre
et de la rgularit. Vouloir se conduire dans ce labyrinthe par le fil dune
logique arithmtique, cest vouloir porter dans le chaos le compas et la
balance qui doivent en mesurer et en peser les lments confondus.
La racine de la difficult que pointe ici Ancillon est celle que rencontre toute
tentative de mesure directe du degr de croyance, conu comme donne de nature
psychologique. Et cest sur cette mme ide que conclut Ancillon:
Il semble donc quon ait cru de tout temps, quon croie encore que de ce
que lobservation et lexprience nous ont appris sur cette manire
particulire de raisonner de lme, il pourrait un jour natre une vritable
science, dmontre comme la logique, et sure comme la gomtrie ;
cependant jai des doutes sur lexcution possible de ce plan, que jai tch
de justifier dans ce mmoire, et que je crois pouvoir rsumer en deux mots
avec les raisons sur lesquelles ils se fondent. La logique de la vrit ou du
certain est possible, elle peut former une science, parce quelle a un objet
distinct ou qui peut le devenir ; cest la raison, lentendement, quon envisage
seul et abstraction faite de tout ce qui embarrasse et obscurcit sa marche. La
doctrine du probable ne me parat pas pouvoir jamais former une logique
proprement dite, ou une science, parce quelle porte sur un objet confus et qui
le restera toujours ; cest lhomme tout entier avec toutes les dterminations
gnriques, spcifiques, individuelles, locales, jaurais presque dit
momentanes, qui entrent dans lide quil faut sen faire, et qui chaque
instant le font raisonner et croire autrement quune logique svre ne peut le
permettre .
Conclusion
Lintrt de ce mmoire tient sa tentative de penser rigoureusement une
probabilit pistmique et la mise en vidence des difficults que soulve le
projet dvaluation numrique de la probabilit subjective. Il y a l de la part
dAncillon des aperus tout fait pertinents, qui seront repris ultrieurement par la
tradition probabiliste, mais quAncillon ne peut mettre profit. Sil ne peut
surmonter les difficults quil aperoi, ce nest pas seulement parce quil ne

276
possde pas les outils dont dispose le mathmaticien ; cest aussi parce quil se
mprend sur la nature du raisonnement probabiliste, et cela doublement: 1 il
suppose une existence pralable de lespace probabilis indpendamment de sa
construction par le probabiliste, 2 il envisage une valuation directe des degrs de
croyance, la diffrence de ce que feront les subjectivistes du XX
e
sicle, pensant
la probabilit subjective par lintermdiaire de la notion de pari.
La question se pose galement de savoir quel est limpact des Doutes
dAncillon sur le dveloppement de la thorie mathmatique des probabilits.
cette question, on peut rpondre de deux manires:
1 Sur la construction mme de la thorie mathmatique, le mmoire
dAncillon na sans doute eu aucune influence directe, car dune part il intervient
un moment o le calcul des probabilits a dj atteint un raffinement considrable
et a manifest sa fcondit, et de lautre il ne traite pas directement des concepts et
principes du calcul, donc lui demeure en quelque sorte extrieur. cet gard, les
Doutes dAncillon ne sauraient avoir la porte thorique queurent les Doutes de
dAlembert (1767) sur lapplicabilit de la thorie mathmatique.
2 Sur la diffusion du calcul des probabilits auprs des savants et des lettrs, le
mmoire dAncillon a pu jouer un rle de frein en venant conforter la rsistance
quil a rencontre dans son laboration comme dans ses applications. Mais ce rle
est difficile valuer. Qui a eu connaissance du texte dAncillon ? On ne peut le
savoir prcisment. En revanche, le prestige de lAcadmie de Berlin, notamment
en France et en Allemagne, la renomme de Louis-Frdric Ancillon son poque,
son rle de passeur de la philosophie sceptique anglaise, puis de la philosophie
kantienne mme si ce passage est dformant invitent faire lhypothse que
cette influence ne ft pas ngligeable. Cependant, les rfrences ce mmoire sont
fort rares dans la tradition probabiliste, quelle soit mathmatique ou
philosophique. Et il faut avouer que la publication de ce texte intervient un bien
mauvais moment. Les vnements politiques et militaires, en France et en Europe,
mobilisent de faon imprieuse et autrement dramatique, lattention des lecteurs
potentiels du mmoire dAncillon.
Enfin, indpendamment de la question de la postrit effective de ce texte, on
peut remarquer quil soffre comme un bon tmoin des difficults et des objections
que devait rencontrer le projet mme de thorie mathmatique des probabilits, non
seulement ds le XVIII
e
sicle, mais surtout plus tardivement au XIX
e
et mme au
XX
e
.
Bibliographie
DALEMBERT, J. (1767): Doutes et questions sur le calcul des probabilits. In uvres,
Paris, Belin, 1821, vol. I.

277
AZOUVI, F. (1991): De Knigsberg Paris: la rception de Kant en France 1788-1804,
Paris: Vrin.
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XVIII

sicle, Paris: Vrin.
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Berkeley in the Prussian Academy: Louis Frederic Ancillons Dialogue between
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COUMET, E. (2003): "Auguste Comte et le calcul des chances, aberration radicale de
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HAAG, E. (1846): La France Protestante ou Vies des Protestants. Paris, Jol Cherbuliez,
vol. 1.
KEYNES, J-M. (1921): A Treatise on Probability. New York: Macmillan and Co.
MICHAUD, L-G. (1843): Biographie universelle ancienne et moderne, Paris, A. Thoisnier
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TODHUNTER, I. (1865): A History of the Mathematical Theory of Probability: from the
time of Pascalo that of Laplace. Cambridge & London, MacMillan and Co ; rd. New
York, Chelsea Publishing Company, 1949.

279
CAPTULO 18 .
La gnesis del primer
tratado moderno sobre
Probabilidad en Espaa
FRANCISCO JAVIER MARTN-PLIEGO LPEZ
JESS SANTOS DEL CERRO
Introduccin
El objeto de este trabajo es aproximarnos al autor, entorno y la propia obra que
representa el primer tratado moderno sobre el clculo de probabilidades publicado
en Espaa.
El comandante de artillera Diego Ollero public en 1879 la primera edicin de
su Tratado de Clculo de Probabilidades destinado a ser manual para la formacin
de los cadetes de la Academia de Artillera de Segovia. Desde los inicios de la
dinasta borbnica el ejrcito y, en particular, los oficiales formados en las distintas
academias militares jugarn un papel importante en la absorcin y transmisin de
los avances tecnolgicos y cientficos modernos europeos a la que ellos mismos
realizarn algunas aportaciones en distintos mbitos.
Este trabajo completa otro ya publicado sobre el citado tratado, con lo que
esperamos aportar nuevos aspectos que ayudarn a comprender mejor la

280
importancia de esta obra que, por otra parte, se publica algunos aos despus de las
principales obras que Ollero utiliza como referencia tales como los tratados de
Laplace, Lacroix y Liagre.
Entorno poltico y social
Las instituciones militares creadas por los Borbones cuya poltica muy
meditada y planificada la de recurrir a oficiales y marinos para que sean ellos- por
su formacin- quienes se encargaran de recorrer Europa para informarse de los
avances cientficos (aparte de las cuestiones castrenses) y difundirlas y
aprovecharlas en Espaa
1
, adquirirn un papel relevante en la ciencia espaola.
Durante el siglo XVIII los ejrcitos van adquiriendo una complejidad en su
organizacin y desenvolvimiento que hacen necesario una formacin cientfica
completa para abordar cuestiones relativas a arquitectura militar, balstica,
estrategia militar, organizacin interna, etc. Por tanto haba que reunir los
conocimientos de la ciencia moderna y estudiar sus aplicaciones a cuestiones
balsticas propias de un ejrcito moderno. En este sentido, los gobiernos
reconocan el beneficio de las innovaciones tecnolgicas para la industria militar,
fomentaban la formacin de mentes con inventiva e ingenio, de hombres con
posibilidades que en el caso de Espaa fueron enviados al extranjero por los
sucesivos gobiernos con el propsito de mantener el nivel cientfico de nuestro pas
a un nivel europeo, enriquecindolo con el intercambio de conocimientos y la
participacin en expediciones cientficas, prcticas frecuentes y habituales en todo
el siglo XVIII
2
. Ollero en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias
Exactas, Fsicas y Naturales trata el tema Los progresos de las armas de fuego en
su relacin con las ciencias matemticas
3
, alude al Clculo de Probabilidades
como una de las disciplinas cientficas que contribuyen al desarrollo de la Artillera
principalmente en lo que se refiere a la precisin de los proyectiles.
Los Borbones crean un ejrcito permanente en el que apostarn por la
institucin de oficiales mediante la creacin de academias militares. Como muestra
de la importancia de una nueva clase social de militares ilustrada encontramos
desde finales del siglo XVIII la presencia de militares en instituciones acadmicas
y culturales como Academias Reales, Sociedades Econmicas de Amigos del Pas,
etc., cuya labor de difusin de las ciencias modernas fue en general muy destacada.

1
Cepeda Gmez, Jos en el prlogo a Herrero Fernndez-Quesada, Mara Dolores (1990): La
enseanza militar ilustrada. El Real Colegio de Artillera de Segovia. Segovia.
2
Herrero Fernndez-Quesada, Mara Dolores (1990): La enseanza militar ilustrada. El Real
Colegio de Artillera de Segovia. Segovia, p. 27.
3
Ollero, Diego (1898): Los progresos de las armas de fuego en su relacin con las Ciencias
matemticas. Discurso de recepcin como miembro de la Real Academia de Ciencas Exactas,
Fsicas y Naturales. Imprenta de L. Aguado. Madrid.
LA GNESIS DEL PRIMER TRATADO MODERNO SOBRE PROBABILIDAD EN ESPAA

281
Ollero en su discurso de ingreso como miembro de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Fsicas y Naturales, ledo el da 29 de Junio de 1898, cita a otros militares
que fueron miembros de esa misma institucin como Pedro de la Llave, Fernndez
de los Senderos, Lujn Valera y Odriozola y Balanzat. En este siglo XVIII, que se
inicia con la dinasta borbnica y especialmente con Carlos III lo militar adquiere
una relevancia social de primer orden. Segn Castrillo Mazeres los oficiales, por
su excelente formacin, desbancaran en la administracin a los viejos
funcionarios y burcratas del tiempo de los Austrias: viajan, conocen, analizan,
preguntan e investigan: salen al exterior, conocen lo que se est realizando en
otros pases y a su regreso dictan medidas buscando la eficacia. El resto de la
sociedad se ve impulsada a seguir la corriente de buenas o malas maneras: la
vieja nobleza, desplazada ante las casacas, y los textos en lenguas extranjeras,
abandona sus recelos e impulsa a sus hijos para obtener capitanas, coronelas, en
destacados regimientos; la naciente burguesa urbana ve en la oficialidad militar
un camino de progreso y ascenso social
4

El siglo XVIII se caracteriza por una apertura y permeabilidad de Espaa a Europa
en general y por un contacto continuado de cientficos europeos y, por lo tanto, con la
introduccin de la ciencia moderna en nuestro pas. No obstante, existieron precedentes
durante el ltimo tercio del siglo XVII entre los que destaca figuras como Jos
Zaragoza y Juan Caramuel.
Tuvo especial acogida durante el siglo XVIII en las academias militares la
enseanza de las ciencias de carcter matemtico las cuales formaran parte
rpidamente de los programas de formacin de los oficiales. Especialmente
destacable es el impulso dado por el tercer Borbn, Carlos III, en cuyo reinado se
impuls la enseanza de las matemticas, la creacin de observatorios
astronmicos y las escuelas militares.
Las academias militares contribuyeron tambin a la publicacin de tratados y
manuales para la formacin de los oficiales. El primer tratado editado en la
Academia de Artillera de Segovia es el primer tomo del curso de matemticas de
Pedro Gianinni
5
que comenz a imprimirse en 1779. Este autor es trado desde
Italia por el Conde de Gazola, principal impulsor de la creacin de la Academia de
Artillera de Segovia en 1764, a propuesta de Tanucci, fiel colaborador de Carlos
III.
Es precisamente en esta Academia, poco menos de un siglo despus, donde
ingresa como cadete Diego Ollero y en la que desarrollar su labor docente y para
la que escribir sus obras ms importantes.

4
Castrillo Mazeres; F. (2000): La Historia del Museo del Ejrcito en sus hombres. Militaria, 14,
95-111, p. 97.
5
Giannini, Pedro (1779): Curso matemtico para la enseanza de los caballeros cadetes del Real
Colegio Militar de Artillera, Tomo I. Madrid.

282
Aspectos biogrficos de Diego Ollero
Naci en Porcuna (Jan) el 16 de diciembre 1839 y fallece el 22 de agosto 1907
en cija (Sevilla). Es hijo de Manuel Ollero y Mara de la Cabeza Carmona. El
grado ms alto que alcanz dentro del ejrcito fue el de General de Divisin,
otorgado el 17 de marzo de 1906, al que accedi segn su hoja de servicios por sus
relevantes mritos y servicios y notables inventos cientfico-militares.
En la siguiente fotografa, cedida por la Biblioteca de la Academia de Artillera
de Segovia, vemos a Diego Ollero. Tenemos constancia tambin de la existencia en
el Museo del Ejrcito de un cuadro obra del pintor J.M. Villaoz y que fue donacin
de su viuda. Francisco Castrillo destaca de esta pintura lo siguiente: Lo vemos en
la pintura del Museo con insignias de General de Divisin y las coronelas de
Artillera. El plumero blanco es de Plana Mayor. El uniforme es el de la Regencia
de Mara Cristina. Lleva dos cruces del Mrito Militar y la Medalla de la Guerra
Carlista. Al fondo el Alczar de Segovia.

Ingres como Cadete en el Colegio de Artillera el 4 de Agosto de 1853. Desde
el 12 de mayo de 1859 hasta mediados de octubre de 1866 fue ayudante de
profesor en el Colegio de Artillera con alguna leve interrupcin en el cargo. Desde
esa ltima fecha hasta finales de enero de 1870 fue profesor en la Academia de

283
Artillera, profesin que vuelve a ocupar desde marzo de 1876 hasta finales de
octubre de 1879. Ocup cargos diversos en el Ministerio de la Guerra, en la Junta
de Artillera, en el Museo del Ejrcito, en una Fundicin de Bronce de Sevilla, etc.
En el Museo del Ejrcito ocup el cargo de Director del mismo desde enero de
1893 hasta finales de mayo de 1898.
Es interesante destacar, segn se menciona en su hoja de servicios, que por
Real Orden de 23 de Diciembre de 1880 se le concedi el empleo de Teniente
Coronel en premio de la inteligencia, aplicacin y laboriosidad que demostr en
la obra de que es autor titulada Clculo de probabilidades declarada de texto en
la Academia de Artillera. Vemos pues cmo esta obra sobre el clculo de
probabilidades no slo es un argumento para un ascenso en su carrera militar sino
que tambin forma parte del programa formativo de los oficiales de artillera del
ejrcito espaol de la poca. Tambin es declarada obra de texto para la Academia
de Artillera la titulada Clculo infinitesimal de la que es coautor el capitn Toms
Prez Grin.
Tambin le sirve para promocionar al empleo de Coronel del ejrcito en 1884
la publicacin de su obra Balstica Experimental
No slo existe un inters explcito por los adelantos cientficos que se producen
fuera de Espaa que tienen su concrecin prctica en la realizacin de manuales
sobre balstica, clculo de probabilidades, clculo infinitesimal, sino que
tambin se suceden visitas al extranjero con el fin de comprobar in situ la situacin
de ciertas industrias como la casa Krupp en Essen (Alemania) a la que Ollero acude
en 1891 durante dos meses en compaa de otros dos militares: Eduardo
DOzouville y Cruz lvarez y Jos Ramn de Cevallos y Avils, con el fin de
estudiar los adelantos y novedades del material de guerra. Tambin participa en
la comisin organizadora para la Exposicin Universal de Chicago en 1892. En su
hoja de servicios tambin consta la realizacin de un viaje a Francia, Alemania,
Blgica, Suiza e Italia al que dedica prcticamente todo el mes de octubre de 1905
sin especificar el motivo concreto del mismo.
Como se ha mencionado ms arriba fue miembro de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Fsicas y Naturales desde Junio de 1898 y el ltimo cargo que
ocup fue el de Gobernador Militar de Segovia desde marzo de 1902 hasta
diciembre de 1905.
Diego de Ollero es autor de varias obras relacionadas con la formacin de los
oficiales de artillera. Destacaremos tres obras. En la primera dedicada a la
balstica
6
, en la introduccin de su libro al describir las partes en que se divide el
estudio de la Balstica seala que una de ellas es la Aplicacin del clculo de
probabilidades al tiro de las armas de fuego. Le dedica el captulo IV que
comprende las pginas 325 a 397. El contenido de este captulo se refiere a la

6
Ollero, Diego (1890): Balstica. Imprenta del Cuerpo de Artillera. Madrid.

284
aplicacin de las nociones del clculo de probabilidades a cuestiones como la
precisin del tiro, errores probables, etc.
Respecto del Tratado del Clculo de Probabilidades, hemos de constatar la
publicacin de cuatro ediciones cuyo contenido no sufre destacadas
modificaciones:
Primera edicin: realizada en Segovia por la Imprenta de Pedro Ondero en
1879.
Segunda edicin: realizada en Madrid por el Establecimiento Tipogrfico de la
Direccin General de Artillera en 1883.
Tercera edicin: realizada en Madrid por la Imprenta del Cuerpo de Artillera
en 1896.
Cuarta edicin: realizada en Madrid por la Imprenta de Eduardo Arias en 1913.
Public tambin un Curso de Clculo Infinitesimal en colaboracin con T.
Prez Grin, cuya segunda edicin aumentada y revisada es de 1907, el mismo
ao en que Ollero fallece.
En la biblioteca de la Academia de Artillera de Segovia se encuentran tanto los
libros de Liagre como el de Lacroix cuya influencia como veremos ms adelante es
notable en la propia obra de Ollero. Es preciso decir que Liagre era militar y
Director de Estudios de la Escuela Militar y Secretario Perpetuo de la Academia
Real (Blgica).
Anlisis del Tratado de Clculo de Probabilidades
En el ao 1879 Diego Ollero publica su Tratado de clculo de probabilidades
que representa el primer manual moderno sobre el clculo de probabilidades en
castellano en donde se recogen influencias claras de ciertos cientficos como
Gauss, Laplace, Lacroix, Liagre, etc.
El objetivo que persigue Ollero en su tratado es el conocimiento de las leyes
que regulan el mundo material y para ello se requiere de las ciencias fsico-
matemticas. La observacin, lo emprico, es el punto de partida que permite
formular especulaciones sobre el enunciado de aproximaciones tericas de las leyes
naturales. Estas formulaciones van siendo ratificadas, perfeccionadas o
generalizadas a partir de la observacin y aplicacin a nuevos casos. Sin embargo,
la imperfeccin de los medios de realizar dichas observaciones o experiencias es el
origen de que tanto los datos como las leyes puedan alcanzarse aproximadamente.
Esta imperfeccin es la que justifica el estudio y la aplicacin del Clculo de
Probabilidades.

285
A pesar de las crticas que se han formulado sobre distintos planteamientos y la
falta de ciertas demostraciones, constata indirectamente el alto nivel del Tratado de
Ollero. Segn Snchez-Lafuente da la sensacin de que la estadstica estaba ms
avanzada de cmo nos la presentan nuestros catedrticos de las Facultades. En este
sentido, debemos apuntar el papel que haban representado las universidades
durante los siglos XVII y XVIII. Segn Kline las universidades francesas de los
siglos XVII y XVIII fueron inactivas en matemticas. Tambin en las
universidades alemanas la actividad matemtica es esos siglos se mantuvo en un
nivel bajo Las universidades italianas tuvieron alguna importancia en el siglo
XVII pero perdieron terreno en el siglo XVIII. Cuando se piensa que Pascal.
Fermat, Descartes, Huygens y Leibniz no ensearon nunca en ninguna universidad
y que Kepler y Galileo, aunque ensearon durante algn tiempo, fueron
matemticos de corte la mayor parte de su vida, se cae en la cuenta de lo
relativamente poco importantes que fueron las universidades
7
.
El planteamiento metodolgico y la aplicacin de herramientas matemticas
que observamos en el Tratado de Ollero corresponden a los de una obra moderna
cuyo nivel cientfico no difiere de las principales publicaciones sobre el clculo de
probabilidades de pases como Inglaterra, Blgica, Francia, etc.
En el Captulo 1 se dedica a realizar demostraciones matemticas relativas,
principalmente, al clculo integral. En este captulo, que comprende
aproximadamente las primeras 50 pginas del Tratado, estudia con gran detalle
ciertos resultados matemticos necesarios sobre cuestiones relativas al clculo de
probabilidades, la Teora de Errores y el Mtodo de los Mnimos Cuadrados.
Conviene destacar que la extensin y profundidad de este captulo es superior
al que realiza Liagre en su Calcul des Probabilits et Theorie des erreurs, del que
Ollero recibi gran influencia.
Uno de los aspectos ms interesantes del texto de Ollero lo constituye, pues,
este primer captulo titulado Recapitulacin de las principales frmulas que sirven
de base al clculo de probabilidades en el que se tratan aspectos tales como
distintos resultados de combinatoria, anlisis complejo, clculo integral,
demostracin de la frmula de Stirling, estudio detallado de ciertas integrales tiles
para el clculo de probabilidades y el Teorema de Fourier as como algunos
resultados relacionados. Esto constituye un aspecto diferencial respecto del
tratamiento que realiza Liagre de estas cuestiones. Este ltimo solamente repasa en
el primer captulo de su obra cuestiones relativas a la combinatoria y al binomio de
Newton y, al final del libro, resume algunas frmulas sobre el clculo de
probabilidades y la Teora de Errores. En este captulo Ollero tambin realiza un
estudio, en este caso mucho ms breve que Liagre, de combinatoria. Liagre en

7
Kline, Morris (1992): El pensamiento matemtico de la Antigedad a nuestros das, I. Alianza
Universidad. Madrid, pp. 525-526.

286
cambio en su captulo primero hace un anlisis minucioso en el que demuestra
varias expresiones relativas a combinaciones, permutaciones y variaciones a lo que
aade mltiples ejemplos.
El Captulo 2 lo dedica Ollero al anlisis de la nocin de probabilidad y los
principios fundamentales del clculo de probabilidades. Hay que advertir que tanto
Liagre como Ollero se encuentran dentro de la tradicin laplaciana.
Ollero comparte un principio determinista o concepcin determinista de la
realidad similar a la visin de la naturaleza de la tradicin laplaciana. Persiste
tambin la idea de una inteligencia suprema:
Un conocimiento perfecto de estas leyes nos permitira llegar a la solucin
exacta de cada cuestin, siempre que adems estuviesen determinados con
todo rigor los datos correspondientes
8
.
Sin embargo, la ignorancia constituye el origen del concepto de probabilidad y,
en definitiva, del clculo de probabilidades. En este sentido, Ollero afirma que:
La imperfeccin de los medios de que podemos disponer para llevar a cabo
las observaciones o experiencias es causa de que tanto los datos como las
leyes slo puedan determinarse aproximadamente; y si para comprobar los
resultados se multiplica el nmero de estas experiencias, en cada una de
ellas se cometern evidentemente nuevos errores, pudiendo creerse, por
tanto, que stos no se hayan regidos por ley alguna y s sometidos al azar
9
.
El clculo de probabilidades tratar de responder a cuestiones del tipo:
Qu grado de confianza debemos atribuir a los resultados de cada una de
las observaciones de determinado gnero? (...) qu procedimientos conviene
seguir y con qu grado de precisin se podr contar en la determinacin de
las dems cantidades que de ellas dependen?
10

Respecto de la definicin de probabilidad tiene tambin un claro precedente
laplaciano:
El procedimiento que se emplea para dar precisin matemtica a estos
diversos grados de posibilidad consiste en suponer o concebir descompuesta
la prueba o experiencia que pueda dar lugar un suceso determinado en un
cierto nmero de casos igualmente posibles, es decir, que no tengamos
ningn motivo para suponer que uno de ellos se ha de verificar con
preferencia a los otros
11
.
Tambin en este segundo captulo define la probabilidad compuesta de sucesos
independientes, la probabilidad compuesta de sucesos no independientes en cuya

8
Ollero, Diego (1913): Tratado de clculo de probabilidades. 4 edicin. Madrid, p. 5.
9
Ollero, Diego (1913): Ibdem, p. 5.
10
11

287
definicin utiliza lo que llama probabilidad modificada del primer suceso, la
probabilidad total y el Teorema de Bayes. De estos dos ltimos har un gran uso en
varias demostraciones posteriores.
Respecto del Captulo 3, lo dedica al estudio de la probabilidad de sucesiones o
repeticiones de sucesos de un fenmeno, centrndose especialmente en fenmenos
dicotmicos, en donde otorga un especial nfasis al Teorema de Bernoulli. Liagre
lo analiza tambin en su captulo tercero De las leyes de la probabilidad
matemtica en la repeticin de sucesos. No obstante Liagre antes de entrar al
estudio de la Teora de Errores y el Mtodo de Mnimos Cuadrados, objeto por otra
parte de los dos ltimos captulos (4 y 5) del Tratado de Ollero, desarrolla un
conjunto de tpicos relativos a:
Del valor venal de las suertes y de las probabilidades. Del contrato aleatorio y
del juego en general (Captulo 4)
Determinacin de las causas por las observaciones. Probabilidad de un nuevo
suceso (Captulo 5)
Estudio de las causas. Medias y lmites. Aplicaciones (Captulo 6)
De las leyes de la mortalidad y de la poblacin. De las asociaciones. De los
seguros sobre la vida y las cosas (Captulo 7)
Los Captulos 4 y 5 y ltimos del texto de Ollero constituyen el objeto principal
de su obra, siendo lo anterior preparacin y exposicin, y anlisis de nociones
necesarias para dicho objeto, que no es otro que la Teora de Errores y el Mtodo
de los Mnimos Cuadrados.
Vamos a entrar de lleno en el objeto principal que nos hemos propuesto (...)
Distinguiremos dos clases de cuestiones: la una, que comprende aqullas
cuyo fin es investigar los valores de las cantidades, valindose de mediciones
u observaciones inmediatas; la otra, que abraza cuntas se proponen la
determinacin de estas mismas cantidades, cuando estn ligadas, por leyes
conocidas, a otras deducidas de la observacin
12
.
En lo que respecta al Captulo 4, tanto Ollero como Liagre expresan la
influencia recibida principalmente de Gauss. Liagre, en concreto, cita a Gauss,
Bessel, Baeyer, Encke, Gerling y Laplace como autores que:
nos han dejado sobre este objeto admirables modelos tericos y prcticos
13

Ollero, por su parte, sigue a Gauss en la determinacin de la funcin de
probabilidad de los errores.

12
13
Liagre, J. B. J. (1852): Calcul des Probabilits et Thorie des Erreurs, avec des applications aux
sciences dobservation en general, et de la godsie en particulier. Alexandre Jamar, Bruxelles,
p. 11.

288
Para determinar esta funcin emplearemos el mtodo seguido por Gauss, que
est basado en el principio de la media diferencial
14
.
La conclusin, siguiendo a Gauss, a la que llega es que los errores tienden a
una funcin de probabilidad normal o gaussiana.
El Captulo 5 y ltimo del Tratado de Ollero trata sobre los mnimos cuadrados,
cuya notacin, al igual que Liagre, es la utilizada por Gauss. La referencia de la
obra de Gauss es Teora combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae
(1820)
15
.
Bibliografa
CASTRILLO MAZERES, F. (2000): La Historia del Museo del Ejrcito en sus hombres.
Militaria, 14, 95-111.
GAUSS, C. F. (1820): Theora Combinationis Observationum Erroribus Minimus Obnoxiae.
Royal Society of Gottingen. Facsimil y traduccin al ingls en SIAM. Philadelphia. 1995.
HERRERO FERNNDEZ-QUESADA, M. D. (1990): La enseanza militar ilustrada. El
Real Colegio de Artillera de Segovia. Segovia.
KLINE, M. (1992): El pensamiento matemtico de la Antigedad a nuestros das, I. Alianza
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LACROIX, S. F. (1864): Trait lmentaire du Calcul des Probabilits. 4 edicin. Pars.
LIAGRE, J. B. J. (1852): Calcul des Probabilits et Thorie des Erreurs, avec des
applications aux sciences dobservation en general, et de la godsie en particulier.
Alexandre Jamar, Bruxelles.
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- (1898): Los progresos de las armas de fuego en su relacin con las Ciencias
matemticas. Discurso de recepcin como miembro de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Fsicas y Naturales. Imprenta de L. Aguado. Madrid.
- (1913): Tratado de Clculo de Probabilidades. 4 edicin. Madrid.
SNCHEZ-LAFUENTE, J. (1973): Historia de la estadstica como ciencia en Espaa (1500-
1900) II. Estadstica Espaola. n 60 y 61.
SANTOS DEL CERRO, J. (2004): Diego Ollero: el primer tratado moderno espaol sobre
clculo de probabilidades. En AHEPE (2004). Historia de la Probabilidad y la
Estadstica (II). Delta Universidad, Madrid.

14
Ollero, Diego (1913): Op. Cit., p. 118.
15
Gauss, C.F. (1820): Theora Combinationis Observattionum Erroribus Minimus Obnoxiae. Royal
Society of Gottingen. Facsimil y traduccin al ingls en SIAM. Philadelphia. 1995.

289
CAPTULO 19 .
Los modelos de
ecuaciones estructurales:
Una revisin histrica
sobre sus orgenes y
desarrollo
GREGORIA MATEOS-APARICIO MORALES
Universidad Complutense de Madrid
Introduccin
Una exposicin del desarrollo histrico de los modelos de ecuaciones
estructurales o SEM acrnimo del ingls Structural Equation Models-puede
contribuir a entender el mtodo haciendo explcitos los motivos de su desarrollo.
Para cumplir este objetivo expondremos en primer lugar el por qu de la
necesidad de los modelos de ecuaciones estructurales, como herramienta potente
para el estudio de las relaciones causales sobre datos no experimentales cuando
estas relaciones son lineales, detallando el significado que estas relaciones tienen,
de tal manera que la revisin histrica sea eficaz para entender los modelos.
El desarrollo de los modelos que nos ocupan ha sido complejo y proviene de
distintas aportaciones que en diferentes mbitos cientficos se han ido realizando en

290
un periodo largo de tiempo, por ello exponemos las distintas lneas de
investigacin que han dado lugar a lo que hoy conocemos como modelos de
ecuaciones estructurales, desde los inicios del siglo XX hasta 1970 en que K.
Jreskog presenta la primera formulacin de Covariance Structure Analysis (CSA),
ms tarde conocido como LISREL, para estimar un sistema de ecuaciones
estructurales lineales.
Despus expondremos la alternativa que H. Wold propuso al modelo de
Jreskog, para flexibilizar las condiciones que ste ltimo impona, y cmo el
enfoque de H. Wold del modelo de ecuaciones estructurales, conocido como PLS-
Path Modeling, se ha popularizado en el mbito de las Ciencias Sociales por su
adaptacin a las condiciones de la informacin disponible en este campo.
Una revisin sobre la necesidad de los modelos de ecuaciones
estructurales
Los modelos de ecuaciones estructurales nacieron de la necesidad de dotar de
mayor flexibilidad a los modelos de regresin. En palabras de Bollen (1989):
Podemos mirar estos modelos de diversos modos. Son ecuaciones de regresin
con supuestos menos restrictivos, que permiten errores de medida tanto en las
variables criterio (independientes) como en las variables dependientes. Consisten
en anlisis factoriales que permiten efectos directos e indirectos entre los factores.
Habitualmente incluyen mltiples indicadores y variables latentes. Resumiendo,
engloban y extienden los procedimientos de regresin, el anlisis economtrico y el
anlisis factorial.
Para entender los trminos de los que hablamos, y justificar la necesidad de los
modelos de ecuaciones estructurales, revisemos los conceptos sobre las relaciones
entre variables y las metodologas para establecerlas.
El objeto de estos modelos son las relaciones causales, pero las relaciones
causales entre variables pueden establecerse con una metodologa experimental, la
que se desarrolla en las ciencias fsicas o qumicas, o no experimental, la que
seguimos en las ciencias sociales y del comportamiento. Con la metodologa
experimental existe un conocimiento de los fenmenos que permite demostrar que
toda variacin en la variable causa produce un cambio en la variable efecto, sin
embargo en las ciencias sociales y del comportamiento el conocimiento terico es
escaso, no existe la experimentacin y de lo nico que se dispone es de
informacin estadstica. Esto es, en los estudios no experimentales las relaciones
causales se inducen a partir de las relaciones estadsticas observadas entre las
variables, y la variacin entre variables se mide, como es sabido, con la covarianza
o la correlacin. Pero la covariacin entre dos variables significa que los valores de
una se dan a menudo asociados a valores de la otra, sin embargo para que exista
relacin causal, adems de existir correlacin, los cambios en la variable causa
LOS MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES: UNA REVISIN HISTRICA SOBRE SUS

291
implicarn variaciones en la variable efecto. La correlacin entre variables es una
relacin simtrica-si "x" tiene un tipo de correlacin, positiva o negativa, con "y",
entonces "y" tiene el mismo tipo de correlacin con "x"-. Sin embargo, la
causalidad es asimtrica, pues si "x" es causa de "y", no se deduce que "y" sea
causa de "x". La causalidad implica una direccin del efecto.
Si representamos la relacin causal de "x" en "y" mediante una ecuacin de
regresin lineal de la forma y bx = + , el trmino expresa la variacin de "y"
por causas distintas de "x", es decir por causas de perturbacin aleatorias. Entonces
para inducir que "x" sea causa de "y" se exige adems de correlacin, que se d la
direccin del efecto y el aislamiento de otras posibles causas.
En la investigacin experimental se recurre al control experimental sobre las
variables para conseguir la direccin de la causalidad, por ejemplo haciendo que
los valores de "x" dejen de ser aleatorios y que "y" vare aleatoriamente
dependiendo de "x", entonces, se descarta que la correlacin se deba a un efecto de
"y" sobre "x". En cuanto al aislamiento, en la investigacin experimental, se
consigue controlando cualquier otra causa de "y" que no sea debida a la relacin
entre "x" e "y".
Sin embargo, en la investigacin no experimental (ciencias sociales y del
comportamiento), se descartan situaciones en las que la causalidad se d en las dos
direcciones. En cuanto al aislamiento, en los casos no experimentales, se usa el
control estadstico, exigiendo la incorrelacin entre el trmino de perturbacin
aleatoria y las variables explicativas.
Una vez expuestos estos trminos aclaratorios, podemos decir que los modelos
de ecuaciones estructurales constituyen una de las herramientas ms potentes para
el estudio de las relaciones causales sobre datos no experimentales cuando estas
relaciones son lineales. Sin embargo, "A pesar de su sofisticacin, estos modelos
nunca prueban la causalidad, slo ayudan a seleccionar entre las hiptesis causales
relevantes, desechando aquellas no soportadas por la evidencia emprica(...). Las
teoras causales son susceptibles de ser estadsticamente rechazadas si se
contradicen con los datos, es decir con las covarianzas o correlaciones entre
variables. En cambio, las teoras no pueden ser confirmadas estadsticamente."
1

Las lneas de investigacin que han dado lugar a SEM: desde
principios del siglo XX hasta 1970
La tcnica del Anlisis de la Varianza presentada por R.A. Fisher en 1925 fue
pionera en el estudio de las relaciones causales. El Anlisis de la Varianza pensado

1
J.M. Batista Foguet; G.C. Gallart. (2000) Modelos de Ecuaciones Estructurales. Cuadernos de
Estadstica. Ed. La Muralla. Madrid, p. 12.

292
inicialmente para el anlisis de datos experimentales, trata de explicar el efecto de
una variable independiente (explicativa) sobre otra variable dependiente
(explicada), y establece hasta que punto la variacin de la variable dependiente se
debe a las variaciones de la variable independiente. Entre los diversos modelos
estadsticos diseados para explicar la variacin de una o varias variables
dependientes, esto es, para el anlisis de relaciones de dependencia, est el modelo
de regresin, que tiene en comn con el Anlisis de la Varianza el analizar la
variacin de las variables explicadas por otras.
En las Ciencias Sociales, los econmetras han sido los pioneros en el uso de
modelos de anlisis de dependencia para estudiar la causalidad con datos no
experimentales, en la dcada de los aos cuarenta del siglo XX- el concepto de
modelo de estructura fue definido por Koopman
2
en 1949-. El trmino estructural
supone que los parmetros no son simplemente medidas descriptivas de asociacin
sino que revelan una relacin causal.
En las ciencias del comportamiento, los primeros psicmetras de principios del
siglo XX desarrollan modelos para estudiar variables abstractas, no observables,
llamadas constructos, variables latentes o factores, cuyos valores se obtienen a
partir de las variables observables. Los modelos ms conocidos de ellos son el
anlisis factorial exploratorio, que, con el importante trabajo sobre anlisis de
factores publicado por Spearman en 1904
3
, ha tenido gran influencia en el
desarrollo de los modelos de ecuaciones estructurales, y el anlisis factorial
confirmatorio de Jreskog
4
.
Por otro lado, socimetras y bimetras sentaron las bases del Anlisis Path
(anlisis de rutas) que describe relaciones de dependencia-que en algn sentido son
causales-entre variables latentes. El anlisis de rutas es un mtodo para buscar
relaciones causa efecto, en las que los coeficientes path miden el grado de relacin
causal entre las variables, es decir, el grado de variacin producida en la variable
dependiente por cada una de las variables independientes, permaneciendo las otras
constantes.
El Anlisis Path es el padre de los modelos de ecuaciones estructurales, una
tcnica para estimar los parmetros desconocidos de un sistema de ecuaciones
simultneas, de la que Sewall Wright se considera su creador. El bimetra Sewall
Wright introdujo en la gentica un mtodo para calcular coeficientes path con la

2
Koopmans, T.C. (1949) "Identifications problems in economic model construction".
Econometrica, 17, pp. 125-143.
3
Spearman, C.(1904). "General intelligence, objectively determined and measured". American
Journal of Psychology , vol. 15, 201-293.
4
Jreskog, K.G.(1969) "A general aproach to confirmatory maximun likelihood factor analysis".
Psychometrika, 34, 183-202.

293
publicacin de su primer artculo
5
en 1918, en el que inclua una aplicacin de
coeficientes path a un problema sobre factores de crecimiento.
El Anlisis Path fue redescubierto por los socilogos en la dcada de 1960,
aunque como seala Bollen
6
, es sorprendente que los socilogos y los estadsticos
no apreciaran plenamente el trabajo de Wright antes. Sin embargo, una vez
observado por los socilogos Blalock y Duncan, el Anlisis Path pronto se
extendi a otras reas, como la estadstica y la economa. Aparte del caso
excepcional del trabajo de Burks
7
en 1928, el Anlisis Path no fue adoptado por los
psiclogos, en su totalidad, hasta principios de la dcada de 1970 (Werts y Linn,
1970)
8
. Segn Bollen
9
, "los trabajos de Jreskog
10
, Keesling
11
, y Wiley
12
,
desarrollaron modelos de ecuaciones estructurales muy generales e incorporaron
caractersticas del Anlisis Path en sus presentaciones, lo que desempe un papel
importante en la popularizacin del Anlisis Path". Su logro fue esencialmente la
combinacin de elementos del anlisis de rutas, que estructuraba las relaciones
entre un conjunto de variables, con elementos de anlisis factorial.
De esta conjuncin de planteamientos, los del Anlisis Factorial, que dio lugar
a lo que ahora llamamos modelo de medida, que relaciona variables latentes con
variables observadas en las de ecuaciones estructurales, y el Anlisis Path, con el
que se establecen las relaciones entre variables latentes, que ahora llamamos
modelo de estructura, se dedujo la base de los modelos de ecuaciones estructurales,
en los que se incorpora el error de medida y las relaciones entre variables latentes.
Los modelos de ecuaciones estructurales, como marco general permiten afirmar
una direccin en las relaciones entre las variables, y tambin incorporan las
variables no observables, es decir, los factores. Bollen seal que, si bien las

5
A. Tormer. (2003). A short history of equation structural models. En "Structural Equation
Modeling" Editado por Pugesek, B.H.; Tormer, A. and A. von Eye. Cambridge University Press,
p. 86.
6
Bollen, K. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley, p. 6.
7
Burks, B. S. (1928) The relative influence of nature and nurture upon mental development: A
comparative study of foster parent-foster child resemblance and true parent-true child
resemblance. The Twenty-Seventh Yearbook of the National Society for the Study of Education,
vol. 27, 219-316.
8
Werts,C.E. y R.L. Linn.(1970). Path Analysis: Psychological examples. Psychological Bulletin,
74, pp. 193-212.
9
Bollen, K. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley, p. 6
10
Jreskog, K.G. (1973). A general method for estimating a lineal structural equation system. En
A.S. Goldberger y O.D. Duncan, eds. Structural Equation Models in the Social Sciences. New
York, Academic Press, pp. 85-112.
11
Keesling, J.W. (1972). Maximun Likelihood Aproaches to Causal Analysis. Ph.D. dissertation.
Department of Education. University of Chicago.
12
Wiley, D.E. (1973). The identification problema for structural equation models with unmeasured
variables. En A.S. Goldberger y O.D. Duncan, eds. Structural Equation Models in the Social
Sciences. New York, Academic Press, pp. 69-83.

294
ecuaciones estructurales no eran nada nuevo, la labor de Jreskog, Wiley y
Keesling proporcion una base ms slida para dichos modelos.
"Estos trabajos en el rea de la psicometra y los realizados en el campo de la
sociologa, durante la dcada de 1960 y principios de los aos 1970, demostraron el
potencial para sintetizar los modelos economtricos con variables latentes en lugar
de con variables observadas, y los modelos de medida psicomtricos con
indicadores vinculados a variables latentes. Sin embargo, su enfoque no estableca
un modelo general que pudiera aplicarse a cualquier problema especfico. Hubo
que esperar el trabajo de Jreskog (1973), Keesling (1972), y Wiley (1973) para
que se propusiera un modelo general"
13
.
En resumen, a lo largo del tiempo se van desarrollando las teoras de
psicmetras, econmetras, bimetras y socimetras hasta la cristalizacin del
modelo LISREL (abreviatura de Linear Structural RELations) en los comienzos de
la dcada de los 70 del siglo XX, del que trataremos a continuacin.
El inicio de los modelos de ecuaciones estructurales: Jreskog y su
modelo de ecuaciones estructurales basado en covarianzas
El origen de los modelos de ecuaciones estructurales data de 1970 en que el
econmetra Arthur Goldberger organiz una conferencia sobre modelos que
analizaban relaciones causales, a la que invit a estadsticos, psicmetras,
econmetras, bimetras y socimetras, siendo los modelos de ecuaciones
estructurales el lugar comn de encuentro de todos ellos. En ella se plante que no
slo tenia inters estudiar la relacin entre variables observables y latentes, sino
tambin entre las propias variables latentes.
A esta conferencia, de 1970, fue invitado Karl Jreskog en Madison,
Wisconsin. Fue en ella donde Jreskog present la primera formulacin de
Covariance Structure Analysis (CSA) para estimar un sistema de ecuaciones
estructurales lineales, el cual lleg a ser conocido ms tarde como LISREL (LInear
Structural RELations)
14
. El articulo de la conferencia fue publicado en Structural
Equations Models in the Social Sciences de Goldberger y Duncan
15
, donde se
incluy el artculo de Jreskog
16
, del que Stanley A. Mulaik seala que "Jreskog
unific, anlisis factorial, anlisis de estructuras de covarianza y modelos de

13
Bollen, K. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley, p. 7
14
Ver: Lee M. Wolfle (2003) The Introduction of Path Analysis to the Social Sciences, and Some
Emergent Themes: An Annotated Bibliography. Structural Equation Modeling, 10 (1), p. 2
15
Goldberger, A. S., & Duncan, O. D. (1973). Structural equation models in the social sciences.
New York. Seminar.
16
Jreskog, K.G. (1973) A General Method for Estimating a Linear Structural Equation System. In:
Structural Equation Models in Social Sciences, 85-112. A.S. Goldberger and O.D. Duncan (Eds).
London: Academic Press.

295
ecuaciones estructurales lineales, en un modelo general nico que respald con su
famoso programa LISREL."
17
Pero, segn lo afirmado por Tomer
18
podemos decir
que "el modelo LISREL fue formulado en formas esencialmente equivalentes por
Keesling, Joreskog y Wiley en los comienzos de la dcada de 1970 y por esta razn
se llam, a veces, el modelo JKW".
"James Ward Keesling present su formulacin del modelo LISREL en 1972,
cuando era estudiante del Departamento de Educacin de la Universidad de
Chicago, bajo la influencia de David Wiley y del estadstico sueco Herman Wold.
Keesling, "en el capitulo 7 de sus tesis, present un modelo de estructura de
covarianzas para el anlisis de flujo causal". El modelo lo formula usando una
ecuacin que presenta variables observadas en funcin de otras variables
observadas. Las varianzas y covarianzas de las variables medidas, exgenas y
endgenas, se expresan como funcin de los parmetros del modelo. Esta
expresin fue ms tarde modificada por Keesling para permitir la relacin entre
variables latentes, formulacin que es equivalente a los modelos presentados por
Jreskog y Wiley, aunque su expresin es menos clara que la de los ltimos.
Karl Jreskog
19
present su primera versin del modelo LISREL, que
originalmente llam Covariance Structure Analysis (CSA), en una forma general
en la conferencia organizada por Arthur Goldberger, ya referida anteriormente, en
noviembre de 1970. Jreskog formul su modelo general usando tres ecuaciones.
La primera ecuacin presenta la relacin entre variables latentes, usando la
distincin entre variables exgenas o independientes y endgenas o dependientes.
El tercer vector de variables introduce los errores en la ecuacin. Dos ecuaciones
adicionales expresan las variables observadas como suma de variables latentes y
errores de medida. El modelo as formulado est muy cercano a la formulacin
habitual del modelo LISREL, pero supone una variable observada por cada
variable latente. Adems Jreskog indic la necesidad de extender el modelo para
mltiples indicadores por cada variable latente.
Wiley especific un modelo general, en su debate en la conferencia, sobre el
problema de identificacin para modelos de ecuaciones estructurales con variables
no medibles. Esencialmente, el modelo es similar al especificado por Keesling y al
presentado por Jreskog.
Para entender la fundamentacin de los modelos de ecuaciones estructurales
referidos, es necesario reorientar nuestro conocimiento de lo que significa el

17
Mulaik, S.A.(1986) Factor Analysis and Psychometrika: Major Developments Psychometrika,
Vol. 51, No. 1, p. 30.
18
B.H. Pugesek, A.Tomer & A. von Eye (eds) (2003). Structural Equation Modeling. Cambrige
University Press, p. 109.
19
Ver: A. Tormer. (2003). A short history of equation structural models. En "Structural Equation
Modeling" Editado por Pugesek, B.H.; Tormer, A. and A. von Eye. Cambridge University Press,
p. 110.

296
concepto de ajuste de un modelo. En regresin lineal, cuando hablamos de las
estimaciones de los parmetros, escogemos aquellas estimaciones que mejor
ajustaban el modelo a los datos, en el sentido de que minimizaban los errores de
prediccin cometidos con el modelo para el conjunto de sujetos de la muestra, con
el mtodo de mnimos cuadrados. Por el contrario, en los modelos de ecuaciones
estructurales, lo que se pretende ajustar son las covarianzas entre las variables, en
vez de buscar el ajuste de los casos. En lugar de minimizar la diferencia entre los
valores pronosticados y los observados a nivel individual, se minimiza la diferencia
entre las covarianzas muestrales y las covarianzas pronosticadas por el modelo
estructural. Este es el motivo por el que tambin se han denominado modelos de
estructura de covarianzas. En este sentido, los residuos son la diferencia entre las
covarianzas observadas y las covarianzas reproducidas, pronosticadas, por el
modelo estructural terico
La gran ventaja de este tipo de modelos es que permiten proponer el tipo de
relaciones que se esperan encontrar entre las diversas variables, para pasar
posteriormente a estimar los parmetros de las relaciones propuestas. Por este
motivo se denominan tambin modelos confirmatorios, ya que el inters
fundamental es "confirmar" mediante el anlisis de la muestra (o muestras) las
relaciones propuestas a nivel terico.
Adems de la tcnica del modelo general, Karl Jreskog, junto con el profesor
Dag Srbom, desarroll el modelo LISREL y el programa informtico LISREL. El
software proporcionaba un programa fcil y eficaz para los cientficos sociales,
incluidos los psiclogos, para construir y evaluar modelos de ecuaciones
estructurales. Bollen afirm que "el software LISREL quizs ha sido el principal
factor que lleva a la propagacin de estas tcnicas en el mbito de las ciencias
sociales"
20
. El programa LISREL es un programa de estimacin de modelos de
ecuaciones estructurales que actualmente se encuentra incorporado como un
mdulo del paquete SPSS para WINDOWS.
Karl Gustav Jreskog
21
, padre de los modelos de ecuaciones estructurales,
naci el 25 de abril de 1935 en ml, Suecia, es actualmente profesor Emrito en
la Universidad sueca de Uppsala, en la que es docente de Anlisis Estadstico
Multivariante, y Miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias. Tambin ha
sido profesor en la Escuela Noruega de Economa y Administracin de Empresas
en Bergen, profesor en la Escuela Noruega de Administracin de Empresas de
Oslo, y profesor visitante en la Universidad de Princeton, adems de otros muchos
mritos.

20
Bollen, K. (1989). Structural equations with latent variables. New York, Wiley, p. 8.
21
Uppsala Universitet, Inst fr informationsvetenskap, Box 5132751 20 Uppsala, (Sweden). E-
mail: karl.joreskog@dis.uu.se

297
La evolucin de los modelos de ecuaciones estructurales hacia un
enfoque ms flexible: El modelo PLS-Path Modeling
La historia del desarrollo de los modelos de ecuaciones estructurales est
ligada, en un determinado momento, al encuentro entre Karl Jreskog y Herman
Wold. Jreskog despus de terminar sus estudios como profesor de gramtica
decidi ayudar a un amigo, durante un verano, sustituyndole en el departamento
de estadstica de la universidad de Uppsala. El cmo ocurri el encuentro entre
Jreskog y H. Wold es bien conocido: "Estaba Jreskog charlando en la habitacin
de un amigo cuando son el telfono, al otro lado de la lnea estaba el profesor
Herman Wold, Catedrtico del Departamento de Estadstica de la Universidad de
Uppsala, que necesitaba un asistente de investigacin. El amigo de Karl dijo que
estaba comprometido con otra actividad y que Karl estaba igualmente cualificado.
l pas el telfono a Karl, y as fue como K. Jreskog se convirti en asistente de
estadstica, tema que l no tena ninguna intencin de estudiar. Mientras trabajaba
como asistente de investigacin, Jreskog tena poca idea de lo que el trabajo que
estaba haciendo significaba, aunque en lugar de estudiar estadstica lo que hizo fue
tomar clases de matemticas. Sin embargo, en el otoo de 1958 H. Wold le dijo
que para continuar con la investigacin lo que tena que hacer es estudiar
estadstica."
22
Al final del curso, debido a las aptitudes para la materia demostradas
por Jreskog, el profesor Wold le invit a quedarse en la Universidad de Uppsala y
continuar su doctorado en el citado departamento de estadstica.
Cuando Jreskog present su modelo de ecuaciones estructurales basado en la
estructura de las covarianzas, H. Wold propuso un enfoque alternativo a LISREL
23

para la estimacin del modelo mediante PLS (Partial Least Squares), ya que estaba
en desacuerdo con la aproximacin dura, o hard modeling, que Jreskog
presentaba. El enfoque de Jreskog necesitaba fuertes hiptesis sobre la
distribucin de los datos y gran tamao muestral. Sin embargo, el enfoque de Wold
era mucho ms ligero por la falta de hiptesis sobre la distribucin de los datos y
porque adems el algoritmo funcionaba con un nmero reducido de casos. Por
estas razones al enfoque de Wold se le denomin Soft Modeling o aproximacin
blanda.
Vamos a sealar brevemente la diferencia entre los dos enfoques. Los mtodos
de ecuaciones estructurales funcionan como sistemas de ecuaciones simultneas,
pero la estimacin de sus coeficientes basada en el anlisis de estructuras de
covarianzas se realiza ajustando la matriz de covarianzas, lo que conlleva

22
Cudeck, R; Du Toit, S. Dag Srbom, Eds. (2001). Structural Equation Modeling: Presente and
Future. Scientific Software International, p. 3.
23
Wold, H. (1982b) Soft modeling: The Basic Design and Some Extensions. In: Systems under
indirect observation: Causality, structure, prediction. Part II, 1-54. K.G. Jreskog & H. Wold
(Eds). Amsterdam: North Holland.

298
importantes y "duras" condiciones (normalidad multivariante y tamaos muestrales
grandes). Sin embargo, la tcnica PLS (Partial Least Squares) estima los
coeficientes del sistema de ecuaciones estructurales con el mtodo de mnimos
cuadrados, puesto que obtiene soluciones igual de fiables que la tcnica basada en
covarianzas con menos restricciones, respecto, fundamentalmente, a la distribucin
de los datos y el tamao de la muestra, que constituye, como ya hemos comentado,
la aproximacin "blanda".
Ambos enfoques fueron comparados por ambos en 1982 en Soft Modeling:
The basic Design and Some Extensions en Systems under Indirect Observation
Causality Structure Prediction. La conclusin de dicha comparacin es que
realizando algunos cambios en el algoritmo LISREL de Jreskog, las estimaciones
dadas por ambos enfoques estn correladas, aunque con el algoritmo original se
conseguan estimaciones ms robustas que con el mtodo PLS. Unos aos despus
de esta publicacin, debido a la gran difusin que tuvo el enfoque PLS, Harald
Martens propuso llamarle PLS-Path Modeling a este enfoque PLS sobre modelos
de ecuaciones estructurales, para diferenciarlo de la Regresin PLS.
Sin embargo, a pesar de las ventajas de flexibilidad logradas con la
aproximacin PLS sobre el mtodo basado en la estructura de las covarianzas, el
modelo PLS-Path Modeling no fue muy usado durante algunos aos ni en la
econometra ni en las ciencias sociales. Incluso, a pesar de que ambas
aproximaciones fueron desarrolladas prcticamente al mismo tiempo, su evolucin
no fue paralela. La razn principal de esta divergencia tiene que ver con el software
disponible. El mtodo basado en el anlisis de la estructura de las covarianzas
cont con el programa estadstico LISREL desde principios de los aos 1970, sin
embargo, PLS-Path Modeling no tuvo un software disponible durante aos hasta
que el programa LVPLS 1.6 de Lohmller apareci en 1984.
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Wrigley [ed.]: Measuring the Unmeasurable, 221-251. Dordrecht: Martinus Nijhoff
Publishers.
WOLFLE, L. M. (1999): Sewall Wright on the method of path coefficients: An annotated
bibliography. Structural Equation Modeling, 6, 280-291.
- (2003): The introduction of path analysis to the social sciences, and some emergent
themes: An annotated bibliography. Structural Equation Modeling, 10, 1- 34.
WRIGHT, S. (1918): On the nature of size factors. Genetics, 3, 367-374.
- (1921): Correlation and causation. Journal of Agricultural Research, 20, 557-585.
- (1923): The theory of path coefficients: A reply to Niless criticism. Genetics, 8, 239-
255.

303
CAPTULO 20 .
Leibniz y el clculo de los
"partis"
MARY SOL DE MORA CHARLES
Universidad del Pas Vasco UPV/EHU
(Con el apoyo de los P.I. HUM2007-60118 - HUM 2007 62222/HIST)
Leibniz pas una etapa en Paris de 1672 a 1676, es decir, desde la edad de 26
aos hasta los 30. Sabemos que intent por todos los medios quedarse
definitivamente, pero no lo pudo lograr. No obstante aprovech muy bien esa
estancia y dedic mucho tiempo a ponerse al da de los ltimos avances en
matemticas.
En otoo de 1672 Leibniz haba entrado en contacto con Huygens, una relacin
que se revelara larga y fructfera. Huygens le propuso numerosos problemas
matemticos, como el de hallar la suma infinita de los recprocos de los nmeros
triangulares. Huygens era en aquel momento el matemtico y fsico ms importante
de Europa. En este trabajo nos concentraremos en los manuscritos que dedic a los
clculos de teora de la probabilidad, en especial los dos problemas bsicos: el
problema de los dados o nmero de los casos posibles y el problema de los partis o
del reparto de las apuestas.
El primero de estos manuscritos es el que comienza: De Numero jactuum in
tesseris proposuit mihi dux Roannetius" y corresponde al mes de enero de 1676.

304
La referencia exacta del manuscrito es: LHXXXV, III, math.III B, 14, fol. 1r, 1v,
2r, 2v, cupones 3 y 4.
Ha sido citado y comentado por Kurt-R. Biermann en Forschungen und
Fortschritte, 1955, 110-113 y existe una traduccin francesa modernizada de M.
Parmentier 1995, Vrin, Paris.
En este manuscrito Leibniz estudia el llamado problema de los dados, es decir, el
clculo de los casos posibles al lanzar uno o varios dados. En este texto resuelve
perfectamente el problema, tratando de relacionarlo con el tringulo aritmtico y
adems considerando los dados distinguibles entre s, algo que posteriormente no
repetir. He aqu algunos extractos:
De los nmeros en las tiradas de dados, que me propuso el duque
de Roannez
Todo cuadrado es un nmero ternario
1
o bien un ternario ms la unidad.
Demostracin: y
3
y es ternario, como ya mostr. Por consiguiente si y no es ternario,
y
2
1 sera ternario. Por consiguiente y
2
es igual a un nmero ternario ms uno. Si
por el contrario y es un numero ternario, est claro que su cuadrado lo ser 3nario.
Hay que ver si no es un error. Creo que no porque 3 es primo.
Todo cuadrato-cuadrado
2
es quinario o bien quinario y una unidad ms. Se
demuestra del mismo modo, puesto que y
5
y es quinario. Construiramos del mismo
modo una infinidad de otros ejemplos. Todo cuadrado impar es ternario o un nombre
senario ms uno.
Disposicin del Tringulo Aritmtico para las combinaciones: Por ejemplo 2A en
4B se combina 6C veces, es decir que hay 6 com3naciones en 4.
3

Otros teoremas se pueden obtener si escribimos el nmero dado y 1 y el nmero
inmediatamente superior y.
4

1
Ternario: divisible por 3. = 3, 6, 9, 12 etc. N. del Ed.
2
Elevado a la cuarta potencia. N. del Ed.
3
En realidad son com-bi-naciones: = 6. N. del Ed.

4
Los nmeros 21, 35 y 56 aparecen tachados. N. del Ed.
LEIBNIZ Y EL CLCULO DE LOS "PARTIS"

305

U N T P TT TP PP
5

1 dado 6 caras a. b. c. d. e. f.
[com2naciones] Caras de dos dados,
aa ba ca da ea fa
ab bb cb db eb fb
ac bc cc dc ec fc
ad bd cd dd ed fd
ae be ce de ee fe
af bf cf df ef ff
Hay que aadir al nmero Triangular o de las com2naciones la suma de las
cosas, y tendremos el nmero de caras de dos dados.
6

Para las [com3naciones] Caras de 3 dados, hay que buscar primero todas las
maneras sin repeticin, que son el nmero piramidal de 6. Hay que aadir todas las
com2naciones dobles, porque se pueden formar caras de tres dados, con
com2naciones de cosas, suponiendo una u otra de las cosas doble.
7

5
U = unidades; N = nmeros naturales; T = nmeros triangulares; P = Piramidales; TT =
tringulo-triangulares; TP = tringulo-piramidales; PP = pirmido-piramidales. N. del Ed.
6
Vemos por qu ha tachado la palabra com3naciones: en el recuento de las caras de 2 dados hay
que considerar los dados como distinguibles, es decir considerar las variaciones con repeticin
VR
6
2
= 6
2
. N. del Ed.
7
Es decir, repetida. N. del Ed.

306
Para las caras de 4 dados se tomar el nmero Tringulo-triangular y se le
aadir una vez las cosas, dos veces las com2naciones, tres veces las com3naciones;
y as sucesivamente.
8

Pero cuando no contamos solamente las [diversidades] conjeturas, y cuando
queremos distinguir los casos no solamente por los nmeros a, b, c, d, e, f, sino
tambin por las cosas, es otro asunto, y podremos por ejemplo marcar los (nmeros)
de uno de los dados por A, B, C, D, E, F, los del otro por a, b, c, d, e, f, as
tendremos:
Aa Ba etc.
Ab Bb etc.
Ac Bc etc.
Ad Bd etc.
Ae Be etc.
Af Bf etc.
As los casos o caras segn este sentido sern los nmeros de progresin senaria:
las caras de dos dados sern 36, de tres dados 216, etc.; igualmente, las caras de
(los) pentaedros sern 5, 25, 125, 625, etc. [las diferencias son] el nmero de caras
sin 6. Su diferencia ser el nmero de caras de los dos cubos o hexaedros [que estn
sin una de las cosas, por ejemplo, sin f] donde se halla el nmero f, la diferencia
entre los cuadrados de 6 y de 5. Y si hay tres hexaedros la diferencia entre los cubos
de 6 y de 5 dar el nmero de caras sin f.
9
As sucesivamente. Y esas diferencias
terminarn siempre por 1 porque los trminos se terminan siempre por 6 y 5.
Se trata ahora de saber [cuantos hay] los dobletes, es decir las caras en que est f
ms de una vez. Es manifiesto que en dos hexaedros no hay ms que un solo caso en
que f sea doble. Pero en tres hexaedros, veamos cuntas veces f es doble; puesto que
no puede ser triple ms que una vez, veamos para doble. En dos hexaedros es una vez
doble, aadmosle el nmero de caras sin f del tercero que es 5, he aqu 5: en dos
hexaedros es 6
2
-5
2
-1 veces simple, no se puede tomar esto ms que una vez,
10

aadiendo el tercero y combinndolo con una sola f. Antes de seguir adelante, ser
bueno expresar esto con orden.
Observamos que considera como casos posibles las variaciones con repeticin, es
decir, que distingue los dados como si fueran de distinto color o material. Es lo que
llama "cosas".

8
Es decir, con dos dados, 36-25=11 y con tres dados, 91= 216-125 que son el nmero de casos sin
f. N. del Ed.
9
Quiere decir caras donde haya al menos una f, como en el caso de dos dados. N. del Ed.
10
Es decir, 101+15= 15. N. del Ed.

307
El problema palmario se reduce a: dado un cierto nmero de dados con el mismo
nmero de lados en el que estn inscritos de la misma manera los mismos caracteres,
encontrar por una parte el nmero de caras sin otra precisin, por otra parte el
nmero de caras en las que aparezca, no aparezca o aparezca un cierto nmero de
veces algn carcter dado. Llamo caras a las diferencias entre las tiradas, debidas
sea a los caracteres que aparecen sobre la superficie superior, sea a la diversidad de
los dados mismos, diversidad accesible a los sentidos si su tamao o su color permite
diferenciar los caracteres idnticos que aparecen en dados diferentes; consideremos,
por ejemplo, un dado cbico, los caracteres del uno sern A B C D E F, los del otro
a b c d e f, est claro que si se tiran dos dados de este tipo, Ab es diferente de aB.
Para prolongar el mismo ejemplo, sean cuatro dados cbicos de la misma manera
que portan seis caracteres a b c d e f de colores diferentes, se trata de buscar cuntas
caras o tiradas diferentes hay en las cuales se encuentre uno de los caracteres, por
ejemplo 4 veces, o mejor an, cuntas tiradas de cuatro dados hay en las que aparece
el mismo carcter a dos veces. Tomemos el nmero de dados del poliedro, 6, el
nmero de dados, 4, y el nmero de duplicaciones. Restemos el nmero de
duplicaciones del nmero de dados, 4-2
11
2. Aadamos una unidad al resto,
obtenemos 3: tomemos entonces, comenzando por 3, tantos nmeros consecutivos
como unidades hay en el nmero de duplicaciones, aqu 2, es decir 34. Dividamos su
producto por el del mismo nmero de trminos consecutivos comenzando por uno, es
decir, 12, a saber 2, hay que multiplicar el cociente 6 por el nmero de lados
menos uno, aqu 5, elevado a una potencia igual a la diferencia entre el nmero de
dados y de duplicaciones 2, es decir 5
2
, o sea 65
2
150.
Encontrar el nmero de caras
Es decir encontrar el nmero de tiradas diferentes en las cuales la configuracin
propuesta se repite un nmero dado de veces. La diversidad de las tiradas depende
por una parte de los puntos mismos, por ejemplo, al lanzar dos dados, se obtiene IV y
5 y luego IV y 3, por otra parte depende de los dados que intervienen en la tirada, por
ejemplo la tirada IV y 5 difiere de la tirada V y 4, si se admite que en un dado los
caracteres estn en maysculas y en el otro en minsculas. Esto se mostrar
diferenciando los distintos dados por colores u otras marcas distintivas.
Pero no slo hay que tener en cuenta el resultado de la tirada sino de los dados
con los que se realiza, en la medida en que nuestro problema debe servir para
resolver otro concebido en estos trminos: dos personas convienen que todas las
veces que el uno haya sacado un 5 al lanzar los dados reciba una cierta suma, y a la
inversa todas las veces en que no aparece el 5, reembolse una cierta suma; se busca
cul debe ser la proporcin entre lo que debe ganar y lo que debe pagar para que la
igualdad sea preservada.

11
Este signo quiere decir igual o equivalente a. N. del Ed.

308
Solucin
Del nmero de Dados T 4 (6), se resta el nmero de Repeticiones 2 (4),
queda T R 4-2 2 (o 6-4 2). Aadiendo a ese resto una unidad se obtendr T
R + 1 3 (o 3). Escribamos nmeros crecientes de uno en uno, comenzando por T-
R+1 (es decir 3), luego T-R+1, T-R+2, T-R+3, etc. en nmero igual al nmero de
repeticiones R, es decir 2 (4), a saber 3 4 (o 3 4 5 6). Dividamos el producto
obtenido al multiplicar esos nmeros continuamente crecientes 12 (360), por el
producto del mismo nmero de factores tomados sucesivamente de uno en uno a
partir de 1, 1 vez 2 2 (1 vez 2 veces 3 veces 4 24), se obtendr 6 (
15). Multipliquemos ese cociente por el nmero de caras de los dados menos uno,
aqu 5, multiplicado a su vez por s mismo un nmero de veces igual al nmero de
unidades contenidas en la diferencia T-R entre el nmero de Dados y el de
Repeticiones 2 (2), o sea 5
2
(5
2
) 25 (25), se obtendr 6^25 = 150 (15^25 = 375).
Dado el nmero de Dados (6) y de Repeticiones (4), encontrar el nmero de dobletes
(375) segn la repeticin dada (4). Del nmero de los dados quitad el nmero de
repeticiones, aadid la unidad a lo que queda (2), y haced que el resultado sea el
menor de tantos nmeros crecientes por la unidad como unidades hay en el nmero
de los R. Multiplicad todos esos nmeros el uno por el otro en sucesin (1 2 3 4)
y dividid el producto por otros tantos nmeros crecientes (y comenzando por 1) lo que
siempre se puede hacer sin obtener resto. Multiplicad el cociente por la potencia de 5
cuyo exponente es (2) la diferencia entre el nmero de los dados y de las repeticiones
(2). Y el producto (375) satisfar lo exigido.
12

En octubre de 1678 redacta Leibniz el manuscrito: "Du jeu du Quinquenove..."
13

Aparece aqu sorprendentemente el error en el problema de los dados. Parece que
Leibniz no haba acabado de entender esta cuestin y ya nunca la entender, aunque
algunas veces no lo necesitar, porque el enfoque o la naturaleza del problema que
estudia no pasan por ah. El problema de los dados resulta ser para Leibniz como el
secreto de Polichinela. Podemos ver el contraste entre los dos manuscritos, el de la
izquierda correcto, el de la derecha errneo:

12
Y el mtodo funciona, como se puede comprobar. N. del Ed.
13
Vase Mora Charles (1992).

309
Manuscrito de Leibniz: enero 1676, "De numero
jactuum in tesseris..."
1 dez, 6 faces: a,b,c,d,e,f
Pour com2naisons de deux dez, 36 faces; il faut
adjouter au nombre Triangulaire ou des com-
2naisons la somme des choses, et nous aurons le
nombre des faces des deux dez.
Pour les faces de 3 dez, il faut chercher
premierement toutes les varietez sans repetition,
qui sont le nombre pyramidal de 6. Il faut
adjouter toutes les com2naisons doubles, parce
qu'on peut faire des faces de trois dez, des
com2naisons de choses, en supposant ou l'une
ou l'autre des choses double.
... Mais lors que nous voulons distinguer les cas
non seulement par les nombres a b c d e f mais
encor par les choses, c'est autre chose, et nous
pouvons par exemple marquer ceux d'un des ds
par A B C D E F, ceux de l'autre par a b c d e f.
Ainsi nous aurons
Aa Ba .... Fa
Ab Bb .... Fb
............
Af Bf .... Ff
ainsi les cas ou faces des deux seront les
nombres de la progression senaire. Les faces
des deux ds seront 36, de 3 dez 216, et de
meme..."
Manuscrito de Leibniz: octubre
1678, "Du jeu du Quinquenove..."
Je suppose qu'on joue deux ds,
et que ces deux ds sont bien faits,
sans qu'il y a de la tricherie, cela
estant il est visible qu'il n'y a que
deux manieres de rencontrer cinq
points, l'une est 1 et 4, l'autre 2 et
3, au lieu qu'il y a trois manieres
pour avoir huit points, savoir 2 et
6, item 3 et 5, et enfin 4 et 4. Or
chacune de ces manieres a en elle
mme autant d'apparence que
l'autre car par exemple il n'y a
point de raison pour la quelle on
puisse dire qu'il y a plus
d'apparence de rencontrer 1 et 4
que 3 et 5. Par consequent il y a
autant d'apparences (gales entre
elles) qu'il y a de manieres. Donc
cinq points se pouvant faire seule-
ment de deux manieres, mais huit
points se pouvant faire de trois
faons, il est manifeste qu'il y a
deux apparences pour cinq et trois
apparences toutes semblables, pour
huit. Or l'apparence entiere n'est
que la somme de toutes ces
apparences particulieres, car
puisque elles sont egales il suffit de
les conter, et il ne sert de rien de
les peser.
Este manuscrito "Du jeu du Quinquenove", con la referencia: LH XXXV, A, 8, f.
14-19, incluye tambin interesantes reflexiones acerca de conceptos como
apariencia, ventaja o desventaja e intenta hallar la proporcin en que deben hacerse
las apuestas en un juego en que los dos jugadores no tienen la misma ventaja. Pero
calcula las posibilidades como si los dados fueran indistinguibles.
Del juego del quinquenove primera parte octubre 1678
14
.

14
Folio 14. N. del ed.

310
Juego de (Kinkenove, Cinquenove) Quinquenove
Pero para hacer esta materia ms inteligible [es necesario] digo en primer
lugar que la apariencia se puede estimar, e incluso se puede vender o comprar.
Por ejemplo, un hombre tiene el derecho o el compromiso de jugar: el juego es de
azar y no de habilidad, y depende de ciertas reglas; yo me quiero poner en su
lugar y acabar el juego que l ha comenzado; la cuestin es por cunto debo
comprar la ventaja que l ya ha conseguido [suponiendo que la haya, pues si
hubiera desventaja, estara ms bien obligado a dar alguna cosa al que quisiera
[correr el riesgo] liberarle]; para no pecar contra las leyes de la prudencia,
suponiendo que para mi diversin o por otras razones yo no quiero o no puedo
evitarlo. Se ve entonces que la ventaja se puede vender y por consiguiente estimar,
aunque el suceso sea todava incierto. Tomemos un ejemplo. Dos personas juegan
a los dados: uno ganar si todava consigue [seis] ocho puntos, el otro si consigue
[diez] cinco. Se trata de saber por cul de los dos habra que apostar. Yo digo que
habra que apostar ms bien por el que necesita ocho puntos, e incluso que su
ventaja comparada con la esperanza que el otro debe tener es como de tres a dos.
Es decir, que yo podra apostar tres escudos contra dos por el que requiere [seis]
ocho puntos contra el otro, sin perjudicarme. Y si apuesto uno contra uno, tengo
una gran ventaja. Es verdad que no obstante la apariencia [contraria] puedo
perder; aunque la apariencia de perder es como dos y la de ganar como tres. Pero
a la larga, observando esas reglas de la apariencia, y jugando o apostando con
frecuencia, es constante que al final encontrar que habr ganado ms que
perdido.
Pero para hacer ver que hay ms apariencia para el que necesita [ganar] ocho
puntos, he aqu la demostracin. Supongo que se juega con dos dados, y que esos
dos dados estn bien hechos, sin que en ellos haya trampas [superchera], siendo
as es evidente que no hay ms que dos maneras de conseguir cinco puntos, la una
es 1 y 4, la otra 2 y 3. En cambio hay tres maneras de obtener ocho puntos, a saber
2 y 6, tambin 3 y 5 y en fin 4 y 4. Ahora bien, cada una de esas maneras tiene en
ella misma tanta apariencia como las otras pues por ejemplo no hay razn para
que se pueda decir que hay ms apariencia de obtener 1 y 4 que [de obtener] 3 y 5.
Por consiguiente, hay tantas apariencias (iguales entre s) que maneras de
obtenerlo
15
. Luego como [seis] cinco puntos se pueden hacer solamente de dos
maneras, pero ocho de tres maneras, es manifiesto que hay dos apariencias para
[el uno] cinco y tres apariencias todas semejantes, para [el otro] ocho. Ahora bien
[para tener] la apariencia entera [no hacen ms que contar] no es ms que la
suma de todas esas apariencias particulares, pues como son iguales basta con
contarlas y no sirve de nada pesarlas. Y suponiendo que cada apariencia valiera
un escudo o alguna otra cosa, habra el valor de 2 escudos de apariencia para

15
De hecho, el (4, 4) tiene una sola manera y los otros dos casos, dos maneras cada uno. Esto
modifica el razonamiento de todo lo que sigue. N. del Ed.

311
cinco puntos, y el valor de 3 escudos de apariencia para los ocho puntos. Luego la
apariencia del uno al otro es como de dos a tres.
En cuanto al problema del reparto de las apuestas cuando un juego de azar se
interrumpe antes del trmino pactado de antemano, encontramos otros dos textos
de Leibniz. Pero este caso no llegar a ser resuelto por l, pues no tuvo acceso a la
correspondencia entre Pascal y Fermat, y contaba solo con algunos resmenes o
referencias de Huygens, no obstante, es interesante para nosotros porque nos
muestra el modo de trabajar de Leibniz y su tendencia a buscar en todo caso un
mtodo matemtico general y abordando el problema desde todos los ngulos que
se le ocurren.
El ttulo original de este manuscrito es: Le Chevalier de Mesl fut" redactado
por Leibniz el 7 de enero de 1676. La referencia del manuscrito es la siguiente:
LHXXXV, III, math.III B, 14, fol. 5r, v, 6r, v, 7r, v, 8r, v. Este texto fue analizado
brevemente en 1955 por Kurt-R. Biermann en Forschungen und Fortschritte, 1955,
110-113. Pero ha permanecido indito hasta 1995, cuando Marc Parmentier public
una versin en francs con algunas variaciones y modernizacin en el lenguaje
(L'estime des apparences. VRIN, Paris). Presentamos extractos de la transcripcin
del manuscrito que acabamos de realizar, y cuya traduccin aparecer en la edicin
de escritos matemticos de Leibniz que prepara el proyecto Leibniz en espaol.
Sur le Calcul des Partis
7 janvier 1676
Le Chevalier de Mesl fut le premier qui donna l'ouverture pour le calcul des
partis, que les Messieurs Pascal et Huguens ont entrepris par apres. On croyoit
que s'il y avoit par exemple trois partis gagner pour gagner l'argent qui estoit
mis ou trois partis gagner pour gagner le jeu, et si l'un avoit gagn deux partis;
et l'autre un que du jeu appartenoient au gagneur. Mais il refutoit cela, par ce
qu'il ne me faut qu'un parti pour gagner le tout, et il ne me faut que la perte d'un
pour rendre tout egal, et pour revenir au premier estat, donc ou m'appartenant
au commencement, et en cas de perte du 4
me
jeu; et le tout, ou m'appartenant: en
cas du gain du 4
me
jeu, ou du 3
me
parti; il est donc manifeste qu'avant que de le
gagner ou perdre j'ay de l'argent mis sur la table, car ce jeu me peut faire gagner
, et me peut faire perdre , donc il vaut ou la moiti de . Donc avant ce jeu
j'avois .
Vemos que Leibniz propone los valores correctos para la proporcin de las
ganancias en el caso de que un jugador haya ganado 2 partidas y el otro 1, de las 3
que estaban pactadas antes de interrumpir el juego. Adems muestra mucho inters
por el caballero de Mr, supuesto introductor del problema en el crculo de Pascal:

312
Le Chevalier de Mel, gentilhomme du Poictou grand joueur et homme
d'esprit. Cela a lieu au piquet
16
ou l'on joue des partis liez et qu'il faut gagner 3
fois par exemple ou 4 fois pour amener l'argent.
En lo que sigue, se preocupa ms por el reparto de la cantidad en juego que por
su proporcin, o por la probabilidad de los distintos lances, como ya haban hecho
Pascal y Fermat. Pero tiende a considerar slo la diferencia entre el nmero de
partidas ganadas y no es hasta ms tarde que dice: "no es la misma cosa que yo
haya ganado 3 partidas y el otro 1, o que yo haya ganado 2 partidas y el otro
ninguna".
Donc l'argent mis au jeu estant a et le nombre des partis qu'il faut gagner pour
amener tout l'argent estant p, 1 parti vaudra et 2 partis gagnez vaudront: .
Lesquels joints j'aurois alors de tout l'argent. Mais mon adversaire gagne
le 3
me
parti, c'est dire il gagne par la: , et il a ainsi . Donc mon droit
sur l'argent tout entier est au sien comme + est ou comme est
ou comme p+2 est p+1. Par consequent il faut diviser a en deux parties dont
l'une soit l'autre comme p+2 est p+1, et p estant 3. il faut a diviser en deux
parties dont l'une soit l'autre comme 5 4 c'est dire divisant toute la somme en
9 parties. Celuy qui a gagn 2 partis aura , et celuy qui n'a gagn qu'un aura
. Mais nous verrons maintenant si le calcul est juste car si celuy qui a gagn 2
partis, gagne encor, c'est dire , c'est dire , p estant 3, il aura a tout
entier mais ne fait pas a. De mesme s'il perdoit un, il n'auroit que or
ne fait pas . C'est pourquoy il y a du sophisme dans nostre calcul.
No se desanima y lo vuelve a intentar. Esta vez aparece el concepto de
apariencia de ganar o de perder.
Cependant je croys que nous avons la regle. Le nombre des partis necessaires
est p, le nombre des partis gagnes g. Donc de ceux qui restent gagner le nombre
est p-g. Donc si vous perdez g, vous revenez l'egalit, si vous gagnez p-g, vous
amenez l'argent. Or l'apparence de gagner est l'apparence de perdre en raison
reciproque du nombre des jeux qu'il faut gagner, au nombre des jeux qu'il faut
perdre, ou comme g p-g; et par consequent le gain sur la moiti de l'apparence
d'amener l'argent, est l'apparence de revenir l'egalit comme g p-g. Mais

16
Juego de cartas , llamado tambin de los cientos. Las reglas son muy complicadas. Se juega con
baraja francesa de 32 cartas entre dos jugadores y se pacta la duracin de la partida. Las partidas
pueden ser secas o ligadas, en cuyo caso ganar el que se anote dos mangas. N. del Ed.

313
comme est l'apparence d'amener l'argent, l'apparence de revenir l'egalit de
mesme est le droit acquis sur l'argent de mon la partie de l'argent de mon
adversaire sur la quelle un droit m'est acquis, la partie de son argent qui reste
dans la communaut. Donc si le jeu se doit separer en cet estat, j'aurois
preferablement de l'argent de mon adversaire une partie qui sera l'autre partie
comme g est p-g. Le reste sera divis egalement. Et par consequent l'argent est a,
la moiti de mon adversaire est , ainsi j'auroy en cas de
separation; .
Ahora intenta otra variante, cuando los dos jugadores no apuestan la misma
cantidad, pero este cambio no le ayudar. Ms adelante propone pagar por cada
jugada al que la gane, sin darse cuenta de que el valor de las jugadas depende de las
anteriores y las posteriores y que el que gana al final se lo ha de llevar todo.
De plus la difficult s'augmentera ainsi, posons que les obligations des joueurs
soyent inegales; c'est dire que l'un s'oblige perdre plus qu'il ne sauroit
gagner. Il est manifeste alors en cas d'egalit; il n'y a point d'obligation mais en
cas de gain je gagne la somme que mon adversaire a mis quoyque plus grande que
la mienne. Donc si j'ay gagn quelques points et mon adversaire aussi, il faut
calculer tout de meme que la somme que mon adversaire a mis. Je ne voy pourtant
pas encor la chose assez clairement, par ce que si je le voyois dans la derniere
simplicit, je devois estimer combien un point gagn m'avance en notre cas, et
combien un point perdu avance mon adversaire. Il faut voir si on peut expliquer la
chose ainsi. Je gagne un certain nombre de points et en raison de ces points j'ay un
droit acquis de l'argent de mon adversaire; je conte si mon adversaire n'avoit rien
gagn; car ce qu'il aura gagn sera cont apart sur mon argent; et nous pouvons
faire comme si chaque coup nous payions autant que chacun a de droit acquis
sur son adversaire et nous verrons au bout du conte, lequel auroit gagn. Je gagne
donc g points, ils me restent gagner p-g points, l'apparence de les gagner est en
raison reciproque des points gagner. Car la difficult croist avec le nombre,
donc la facilit decroit avec le nombre. Car il faut pourtant demonstrer cecy
rigoureusement.
Ahora comprende que las apariencias no son recprocas de los puntos que faltan
de ganar, e introduce el concepto de "desapariencias". Pero sigue con la idea de
pagar cada jugada.
Il ne faut donc pas dire que les apparences sont en raison reciproque des
points, qui restent gagner pour amener l'argent, car si cela estoit, l'apparence de
gagner, et par consequent le droit acquis sur l'argent de mon adversaire lors que
j'ay tous les points qu'il faut, seroit l'apparence de gagner, lorsque j'ay tous les
points hors mis 3, comme 3 0. Et par consequent celuy qui a tous les points
prenant tout ce que son adversaire a mis au jeu, celuy qui auroit tous les points
hors mis 3, n'obtiendra rien. Donc il faut dire que pas faire les apparences en

314
raisons reciproques des points faire. Mais plutost les des-apparences ou les
difficults, en raisons directes des points qui restent faire.
Et les des-apparences sont proportionelles ce qui reste de droit mon
adversaire, sur son argent. Et les points qu'il a faire font la des-apparence qu'il y
a qu'il conserve son argent et par consequent elles sont proportionelles au droit
qu'il a perdu. Donc: ayant gagn (g) points, et ayant gagner p-g points, il ne faut
que dire que l'argent de mon adversaire doit estre partag en 2 parties dont l'une
est l'autre comme g p-g et la partie comme g m'appartiendra. Jusques icy j'ay
suppos que mon adversaire n'ait rien gagn. Ainsi supposons que j'aye gagnez 3
points et que j'en doiuve gagner 5p pour amener tout, mais que nous convenons, de
nous payer chaque coup proportion du party.
Para simplificar el problema propone que uno de los jugadores no apueste nada,
como si al oponente le bastara con "el placer de jugar contra l". Pero vuelve a
fallar.
Voila la veritable methode, ce que je crois. Le nombre des points qu'il faut
gagner est p. L'argent que mon adversaire a mis au jeu est a. Supposons que je ne
mette rien de mon cost car cela peut arriver; et mon adversaire peut conter le
plaisir qu'il a de jouer contre moi, pour quelque chose. Quoiqu'il y ait de la
difficult, car c'est alors plutost un prix propos s'il faut que je gagne dans un
temps prefix et s'il n'y a point de temps, c'est un salaire, car humainement parlant
je ne manqueray jamais de gagner que si nous metons de deux costez, on peut
concevoir l'un comme salaire de l'autre; et le salaire cessera lors que l'un de deux
aura fait un certain nombre: mais cela n'est pas dans nostre cas; donc cette
supposition ne servira de rien.
Vuelve pues al caso anterior: ambos apuestan la misma cantidad, pero ahora los
juegos que se ganen han de ser consecutivos, porque el ejemplo de juego que
utiliza es el llamado Triunfo, probablemente porque es un juego sencillo y que l
conoca bien:
Donc la question se peut concevoir ainsi: deux joueurs mettent chacun une
somme egale au jeu, condition que celuy qui gagne un certain nombre de coups
consecutifs, par exemple 4, gagnera tout. Par exemple, jouant triomphe
17
, ils
demeurent d'accord apart que celuy qui pendant le jeu principal gagnera le
premier quatre fois consecutives , tirera outre ce qu'il gagne au jeu principal une
certaine somme qu'ils ont mise pour cet effect. Il s'agit de savoir le(s) partis qu'il
faut faire de cette somme, lorsque (le) jeu cesse, selon le nombre des points que
celuy qui a gagn le dernier, a gagn. Cette condition a cela de remarquable qu'on
ne les sauroit finir dans les jeux ou on ne peut passer que l'un de deux n'emporte

17
Triomphe: juego de cartas que ms tarde derivar en el cart (en espaol, el Burro). Es rpido,
de reglas sencillas, se jugaba entre dos o ms jugadores y admite apuestas de los espectadores.
Se decide al azar un palo de triunfo. N. del Ed.

315
quelque chose de la somme. Car celuy qui a gagn le dernier a detruit tout ce que
l'autre a fait. Et ainsi n'ayant qu'un point pour le moins lors que le jeu cesse, il luy
appartiendra proportion
Se le ocurre ahora la complicacin que caus problemas a Pascal y que Fermat
resolvi con soltura: qu pasa si hay ms de dos jugadores. Comprobamos aqu una
vez ms que no conoci la correspondencia entre ambos:
On peut considerer la mesme chose lors qu'il y a plus de joueurs que deux, ce
que Mons. Pascal n'a pas examin, et qui est bien plus embarrass. Car s'il y en a
trois par exemple; il ne faut pas prendre le double du nombre des jeux gagner,
pour le nombre des jeux jouer, mais le triple, alors il faut faire le partage sur
trois parties proportionelles aux apparences, et pour estimer les apparences il faut
avoir egard ayant deux obstacles, par exemple non seulement venant de c, mais
aussi de d, troisieme joueur. On peut considerer que deux jouent, et qu'on demande
d'un certain nombre de partis l'autre, un autre; pour gagner il peut estre que l'un
aye mis plus au jeu, dont il a quitt la propriet, pour acheter par le droit de
gagner en moins de coups.
S'il y a trois jeux gagner, et b en a gagn 2, c en a gagn 1 s'il gagne 1, il a
tout, s'il perd un, il a la moiti de ce qui est au jeu, donc le gain d'un coup luy
donnant a et la perte d'un coup luy la remettant , il semble que l'apparence le
jeu luy doit donner autant qu'il luy peut oster. Mais si ce calcul n'a point d'autre
principe, il est mal fond; parce qu'il s'agit non seulement du nombre des points
mais encor de la primaut. Et par mme raison on prouveroit qu'il est la mme
chose que deux joueurs gagnent tous deux, ou perdent tous deux en cas de jeu
contest; ce qui n'est pas icy.
Limitndose ahora de nuevo a dos jugadores, que evidentemente es un caso
ms simple, sigue sin comprender que lo adquirido slo tiene sentido si se
interrumpe el juego, es decir, que lo adquirido por una partida ganada es slo
provisional y puede ser recuperado por el adversario si el juego contina. Se
plantea ahora el interesante problema de un juego que contine indefinidamente, y
encuentra la idea pero no la serie concreta:
Pour examiner cela voyons si le meme proviendroit en supposant qu'un homme
b gagne trois coups de suite, et qu'on luy paye chaque fois ce qu'il peut avoir gagn
de droit par ce coup. Le premier coup luy donne et son adversaire dont
prenant preferablement, et laissant au jeu, aussi bien que son adversaire, il
restera au jeu dont gagne le second coup. Et c'est comme si l'on avoit propos
gagner deux en sorte que l'un fut oblig jouer gagner 7 jeux, l'autre
gagner trois pour l'emporter. Mais je voy present que ce seroit injuste, comme
cela, car ayant pay celuy qui a gagn l'avantage qu'il a eu sur l'autre, il ne faut

316
pas luy laisser encore de l'avantage, c'est pourquoy il faut que l'un gagne autant de
fois que l'autre. Et on peut dire que celuy qui a gagn renonce son coup, en
receuuant ce que je viens de dire. Et il s'agit de savoir si cela Et puisqu'ils sont
rendus egaux, il s'agit de savoir s'il faut faire en sorte que tous deux soyent
obligez de gagner le residu en trois coups; ou tous deux en deux coups. Je dis que
cela n'importe. Et selon la justice puisqu'ils sont egaux c'est eux de choisir la
maniere qui leur plait. Donc si encor tous deux s'obligeoient gagner trois coups,
et si on payoit toujours son coup, celuy qui gagneroit, continuant cecy l'infini;
la somme de toutes ses fractions doit estre egale la somme propose toute
entiere. Si tous deux s'obligeoient gagner seulement deux coups, et b gagne le
premier, il ne luy reste qu'un coup, et deux son adversaire, donc les manieres et
les coups estant doubles; l'avantage est quadruple, et par ce second coup, b aura
sur qui restent au jeu, que nous appellerons (a) , et c donc b prendra
plus preferablement et il restera au jeu , lequel appartient tous
deux egalement. Si on les obligoit de jouer toujours trois coups, et de vendre
toujours le coup; b gagnant toujours il auroit premierement et . Sed si (a)
et , si ((a)) sive ((a)) , et ainsi b auroit eu +
, et ainsi en progression geometrique perpetuelle l'infini.
Donc b gagnant tousjours la difference de son gain et du tout deviendroit moindre
qu'aucune grandeur assignable, c'est dire, il gagneroit tout dans toute l'eternit
un temps infini, or la somme de 1 etc. est geometrica seriei 1 + y +
y
2
+ y
3
etc. Ergo 1 etc. Jam 2a +
Donc b gagneroit plus qu'il n'y a gagner, ce qui est absurd, donc le principe
l'est aussi ou il faut qu'il y aye une erreur dans le calcul.
Estos ensayos se interrumpen sin llegar a una buena conclusin. Ms tarde
escribir otro manuscrito en el que adems de volver a intentarlo, introduce algunas
ideas interesantes. Se trata deDe incerti aestimatione" con fecha de Septiembre
1678. Este texto de Leibniz est redactado como un escrito definitivo, estructurado
en torno a axiomas y definiciones, sin perjuicio de que luego Leibniz no llegara a
completarlo. En l se retoman investigaciones previas sobre juegos de azar, y en
particular sobre el clculo de los partis. Se repiten algunas de las observaciones que
aparecen en el texto de 1676. Es interesante la conexin que hay entre las
reflexiones sobre los juegos de azar y las cuestiones jurdicas que Leibniz tiene
presentes en estas indagaciones matemticas.

317
Estimacin de la incertidumbre
Septiembre de 1678.
Un juego es justo si la razn entre la esperanza y el miedo es la misma en cada
jugador. En un juego justo cada jugador tiene tanta esperanza como bazas haya
comprado
18
, pues lo justo es tener tantas bazas como compras se hayan hecho, y el
miedo a perder es tanto como el precio de la esperanza.
Axioma
Si los jugadores actan de manera similar a los dems, de modo que no cabe
ver diferencia alguna entre ellos, salvo la que consiste en el resultado de la tirada,
la razn entre la esperanza y el miedo es la misma.
Este axioma puede ser demostrado metafsicamente
19
. En efecto, all donde las
apariencias son la misma, podemos formarnos juicios iguales sobre ellas, y por
tanto la razn para opinar sobre el evento futuro es la misma; mas esta opinin
sobre el evento futuro, o bien es la esperanza, o bien es el miedo.
Si la suerte que est en juego se ha formado contribuyendo por igual cada
jugador y cada cual juega del mismo modo, y si a un mismo resultado le
corresponde un mismo premio o un mismo castigo, el juego es justo.
Habla ahora de esperanza de ganar y al final del texto aparece la idea de
progresin aritmtica, una nueva notacin, claramente combinatoria que va hasta el
infinito. El manuscrito no est terminado.
Si dos juegan con la condicin siguiente: gana la partida quien haya ganado el
juego tres veces, y yo he ganado dos juegos, se pregunta: cul es mi esperanza de
ganar la partida? Es decir, cunta es mi esperanza? Es claro que si mi
adversario gana un segundo juego, estaremos iguales. Observemos que, en
general, la partida debe terminarse tras seis juegos vlidos, y llamo juegos vlidos
a aquellos en los que ha vencido uno de los dos. Supongamos ahora que esa es una
regla de la partida, que uno u otro gane o pierda cada juego.
20
Al principio, antes
de que alguno venza, estamos iguales. Luego gano un juego, es claro que el otro
ha de ganar otro juego para que volvamos a empatar. Mas slo dispone ya de
cinco juegos, y por tanto su riesgo es mucho mayor que si dispusiera de ms
juegos. Gana l el siguiente, y la partida vuelve a estar en situacin de igualdad,
con lo cual sucede como si la partida estuviera en la misma situacin como si
volviramos a empezar desde el principio, habiendo establecido que la ganar
quien primero gane dos juegos. Esto es as si se hace la cuenta considerando cada

18
Se supone que las bazas que se van a jugar y se pretenden ganar, han sido previamente
compradas en subasta entre los jugadores.
19
Aqu esboza una demostracin en base al principio de razn suficiente.
20
Regla equivalente al axioma lgico de tertio excluso. N. del Ed.

318
juego por igual, pues sera muy distinto si hubiera que ganar tres juegos seguidos,
sin que hubiera interrupcin por alguna victoria ajena.
Mas aqu no es ste el caso, y aceptamos que todo ha vuelto a la situacin de
igualdad. As pues, en el segundo juego, o bien se vuelve a la situacin de empate,
o bien mi adversario quedara en una situacin de dos juegos de desventaja.
Supongamos que yo haya ganado tambin el segundo juego, con lo cual la partida
llega a la situacin de que, o yo la gano, o volvemos a la situacin anterior
21
.
Ms tarde, Leibniz se interesar por las reglas de algunos juegos pero ya no
tratar ms los dos problemas aqu mostrados, porque otros aspectos de las
matemticas y otros muchos y diversos temas reclamaban su atencin.
Bibliografa
BIERMANN, K-R. (1954): "ber die Untersuchung einer speziellen Frage der Kombina-torik
durch G.W.Leibniz". Forschungen und Fortschritte, 28, 357-59.
- (1955): "ber eine Studie von G.W.Leibniz zu Fragen der Wahrscheinlichkeits-rechnung".
Forschungen und Fortschritte, 29, 110-113.
- (1956): "Spezielle Untersuchungen zur Kombinatorik durch G.W.Leibniz". Fors. u. Fort.,
30, 169-172
- (1957): "Eine Aufgabe aus den Anfngen der Wahrscheinlichkeitsrechnung". Centaurus,
5, 142-150.
HUYGENS, CH. (1657):"De ratiociniis in ludo alea, en Oeuvres Compltes". Nijhoff, La
Haya, vol XIV, 1-179, 1888-1950. Socit Hollandaise des Sciences,
MORA CHARLES, M. S. DE. (1985): "Algunos manuscritos inditos de Leibniz sobre
juegos". Elementos, 7, 21-30.
- (1986): "Leibniz et le problme des partis. Quelques papiers indits". Historia
Mathematica, 13, 352-369.
- (1989): "Premires applications des Mathmatiques la dcision de quelques problmes
religieux et ethiques". En Science and Religion, A.Bumer & M. Bttner (eds.), Bochum,
1989.
- (1991): "La Bassette et l'Hombre, deux jeux de cartes tudis par Leibniz dans de
manuscrits indits". Studia Leibniziana, 1991, XXIII/2, 207-220.
- (1992): "Quelques jeux de hazard selon Leibniz (manuscrits indits)". Historia
Mathematica, 19, 1992, 125-157.
PARMENTIER, M. (1995): L'estime des apparences. Pars, VRIN.

21
Como sealaba en "Leibniz y los dos problemas de Mr", Llull, 16, 1993, Leibniz se equivoca.
El sigue el mismo procedimiento que Pascal y Huygens, pero aqu da por supuesto que la
situacin 1/0 es equivalente a la de 2/1. N. del Ed.

319
PASCAL, B. (1954): "Trait du Triangle Arithmtique, 1654". En Oeuvres compltes, ed.
Jacques Chevalier, Gallimard, Paris. Tambin en Oeuvres, vol. III. L. Brunschwicg & P.
Boutroux (eds.), 1980, 433-598. Paris, Hachette.
- (1654-60): "La correspondance Pascal-Fermat". En Oeuvre, d. J. Mesnard, Paris, Descle
de Brower, 1964-, 2 vol. Tambin en Les Cahiers de Fontenay, 32, septembre 1983.
- (1894): "La correspondance Pascal-Fermat" En Oeuvres de Pierre de Fermat, P. Tannery
& Ch. Henry (eds.), Vol.II, 288-314. Paris.
__________________
Manuscritos sobre clculo de probabilidades:
* enero 1676. "De numero jactuum in tesseris", comentado por Biermann (1954)
* 7 de enero de 1676. "Sur le Calcul des Partis. Le Chevalier de Mr fut le premier...",
comentado por Biermann (1955)
* septiembre de 1678. "De incerti aestimatione", editado y comentado por Biermann (1957)*
1686. "J'ay vu dernierement dans le Journal des Scavans..." ed. M.S. de Mora (1986).
Manuscritos sobre algunos juegos en particular:
* 1679(?). "Du jeu de la Bassette", ed. M.S. de Mora, 1991
* 1678. "Du jeu du Quinquenove", ed. M.S. de Mora, 1992
* 1678(?). "Le jeu du Solitaire", ed. M.S. de Mora, 1992.
* 1678(?). "Du jeu de l'Hombre", ed. M.S. de Mora, 1985,1991.
* 1698. "Jeu des Productions", ed. M.S. de Mora, 1992.

321
CAPTULO 21 .
Aportaciones
metodolgicas de la
Estadstica
SONIA DE PAZ COBO
JUAN MANUEL LPEZ ZAFRA
Universidad Pontificia Comillas
Introduccin
Todo trabajo de investigacin se apoya necesariamente en el mtodo. Sin l, sin
una construccin adecuada de las hiptesis y sin una correcta seleccin de la
muestra de datos las conclusiones alcanzadas carecern de todo rigor y en ningn
caso sern aceptadas por la comunidad cientfica. La estadstica, como el resto de
las ciencias descendientes de la fsica y las matemticas, no puede ni debe evitar
los aspectos fundamentales establecidos por las distintas escuelas de pensamiento.
Sin embargo, al salir al encuentro de ciencias sociales como la economa, la
estadstica aparece como un instrumento puesto al servicio del investigador y no
como un fin en s misma. Esto conllever siempre ciertas limitaciones que el
investigador social debe conocer y tratar de subsanar.
El presente trabajo se articula como sigue. Tras un repaso de las distintas
definiciones que del trmino estadstica se han propuesto a lo largo de la historia,
nos centraremos posteriormente en poner de manifiesto la importancia que, desde

322
una doble perspectiva, supone esta disciplina. En un tercer momento nos
detendremos brevemente en las relaciones de la misma con el mtodo en economa.
Finalmente elaboraremos las oportunas conclusiones.
Primera parte. De las definiciones de Estadstica y su relacin con
la investigacin
Una de las primeras definiciones del trmino, segn seala Schumpeter (1954),
se debe a Davenant (1771), quien lo hizo como el arte de razonar mediante cifras
acerca de las cosas referentes al Estado. En ese sentido, el trmino se empleara
nicamente en su acepcin descriptiva, que durante mucho tiempo constituy su
nico contenido. De hecho, el Diccionario de la Real Academia Espaola de la
Lengua admite dos acepciones del trmino:
1-. Censo o recuento de la poblacin, de los recursos naturales e
industriales, del trfico o de cualquier otra manifestacin de un Estado,
provincia, pueblo, clase, etc.;
2-. Estudio de los hechos morales o fsicos del mundo que se prestan a
numeracin o recuento y a comparacin de las cifras a ellos referentes.
La primera se acerca al habitual significado de lo que se entiende por
estadsticas, hechos numricos recopilados y presentados de modo sistemtico,
en tanto que la segunda se acerca ms a lo que en perodos anteriores de la Historia
se ha conocido como aritmtica poltica.
La generalizacin de tcnicas y mtodos estadsticos ha provocado la aparicin
de definiciones ms amplias como la debida a Fisher (1925), rama de las
matemticas aplicadas a los datos observados. Esta definicin resulta sin embargo
restrictiva para muchos autores, como Hoel (1976),
1
para quien puesto que la
teora se desarroll al intentar resolver problemas de la vida real, gran parte de ella
no se apreciara totalmente si se prescindiera de tales aplicaciones. Por ello, y sin
olvidar el decisivo y fundamental (en su sentido etimolgico) papel de las
matemticas en la estadstica, la importancia de la denominada Estadstica
Aplicada ha provocado la aparicin de definiciones ms all de la de Fisher. As,
son destacables la de Kendall y Auckland (1957/1980),
2
ciencia de recogida,
anlisis e interpretacin de los datos, y la ms general de Mood y Graybill
(1972)
3
, para quienes la estadstica es la tecnologa del mtodo cientfico.
Siguiendo la de Lpez Cachero (1988)
4
para quien la ciencia estadstica tiene

1
Hoel, P.G. (1976). Introduccin a la Estadstica Matemtica. Ariel, Madrid.
2
Kendall, M.G., y Buckland, W.R. (1957/1980). Diccionario de Estadstica. Pirmide, Madrid.
3
Mood, A. M., y Graybill, F.A. (1972). Introduccin a la Teora de la Estadstica. Aguilar,
Madrid.
4
Lpez Cachero, M. (1988). Fundamentos y Mtodos de Estadstica. Pirmide, Madrid.
APORTACIONES METODOLGICAS DE LA ESTADSTICA

323
como objeto recoger las manifestaciones agrupadas de determinados fenmenos
para, mediante un proceso de sistematizacin y anlisis, tratar de conocer, total o
parcialmente, la realidad, o tambin, como sntesis de todas las anteriores, la
propuesta por Lpez Menndez (1992)
5
, conjunto de mtodos para el tratamiento
de la informacin encaminado a la descripcin de la realidad y la adopcin de
decisiones con presencia de incertidumbre, alcanzamos una visin ms que
aceptable acerca de lo que entendemos por estadstica.
Una caracterstica muy importante de la estadstica, y que ms aqu debemos
tener presente, es su enorme influencia sobre los procesos de investigacin tanto
pura como aplicada. Piatier (1967)
6
cita a Borel al sealar que este instrumento ha
transformado completamente ciertas ramas de la ciencia. Su faceta probabilstica
incluso ha resquebrajado slidas construcciones filosficas: ha renovado las
descripciones de determinismo/probabilismo y la de existencia/esencia.
Pero toda esta variedad de definiciones no debe sin embargo llevarnos a engao
en cuanto a una posible falta de unidad en el mtodo. Bien al contrario, y de
acuerdo con Kendall (1968)
7
, la estadstica en su sentido ms amplio es la matriz
de todas las ciencias experimentales, y en consecuencia una rama del mtodo
cientfico si no el propio Mtodo Cientfico. Aunque pueda parecer exagerada,
esta afirmacin concuerda con la descripcin del mtodo cientfico de Box (1976)
8
,
en el sentido de la sucesin de confrontaciones de la prctica con la teora y
viceversa y producindose en consecuencia el progreso de la ciencia, siempre que
se disponga de habilidad suficiente para elaborar los modelos adecuados y se
efecte un uso adecuado de las tcnicas matemticas. Efectivamente, la
observacin de cualquier proceso de investigacin nos ofrece una perspectiva
reveladora de la importancia de esta disciplina en el mbito cientfico: formulacin
o definicin del problema, diseo del experimento (si fuese necesario),
organizacin de los datos, anlisis de la informacin disponible y decisin o
inferencia final.
Segunda parte. Estadstica y Mtodo Cientfico
A continuacin pondrmos de manifiesto la importancia de la estadstica en el
mtodo cientfico desde una doble perspectiva. Por un lado, a partir de los rasgos
metodolgicos que, como cualquier otra ciencia, comporta esta disciplina, y por

5
Lpez Menndez, A.J. (1992). Proyecto Docente e Investigador. Concurso de Profesor
Titular de Universidad, Oviedo.
6
Piatier, A. (1967). Estadstica y observacin econmica. Vol. I: Metodologa estadstica.
7
Kendall, M.G. (1968). On the future of statistics. A second look. Journal of the Royal Statistical
Society, London.
8
Box, G. (1976). Science and Statistics. Journal of the American Statistical Association,
NY.

324
otro, el papel que desempea, en cuanto tecnologa del mtodo, como elemento
del avance cientfico. Sern no slo necesarias sino casi indispensables las
constantes referencias al Mtodo Cientfico en general y al Mtodo de la Economa
en particular, pues unos y otros se encuentran absolutamente relacionados.
Como es bien sabido, una de las principales diferencias en cuanto al mtodo lo
constituyen las corrientes racionalista y empirista; la primera, de las que Descartes
es una de sus mayores valedores, aplica el mtodo deductivo, pues el cientfico
debera intuir con claridad y distincin ciertas naturalezas simples o esenciales de
cuya percepcin clara y distinta pudieran deducirse luego los teoremas o corolarios
del sistema, segn la cita del anterior efectuada por Rubio (1990)
9
. Para los
segundos, sin embargo, la investigacin debe fundamentarse en la observacin
libre y sin prejuicios de los hechos, a la que se seguir la formulacin de las leyes
universales acerca de esos hechos por inferencia inductiva y el enunciado de
teoras; Bacon, por ejemplo, se encuentra en esta posicin metodolgica.
Para Fisher (1935)
10
el razonamiento inductivo depende completamente de la
inferencia estadstica. Pero el hecho de que la inferencia presuponga algn proceso
inductivo no la convierte per se en una lgica inductiva y en consecuencia no
permite solucionar por va estadstica el problema de la induccin, como
acertadamente seala Lpez Menndez (1992).
La sntesis de las dos corrientes de pensamiento la realiza Kant, que en el caso
de la estadstica se traduce en investigaciones que anan la deduccin de esquemas
abstractos con aplicaciones prcticas. De hecho, no se trata de una deduccin por
un lado seguida (o precedida) de una induccin por otro, sino que se trata de
planteamientos simultneamente de un tipo y de otro.
La tradicin emprica sigui sin embargo, y a pesar de los intentos de sntesis,
muy arraigada en el pensamiento cientfico, lo que se observa claramente en el
denominado Crculo de Viena en los aos treinta. La defensa que, como ya hemos
sealado anteriormente, realizan del mtodo inductivo lleva a Popper a plantear
que las ciencias empricas que lo emplean se encuentran en un error metodolgico
esencial, llegando incluso a afirmar que no se las puede considerar como tales. Su
idea del falsacionismo, prueba universal y definitiva para Popper de la validez de
una teora o hiptesis, tiene una similitud indudable con la habitual metodologa
estadstica de la contrastacin de hiptesis, al dividir el enunciado de lo que se
pretende verificar (ms bien, no refutar) en dos partes, una conteniendo lo que se
entiende como cierto y la otra lo contrario; se entiende como verosimilitud el
excedente del primero sobre el segundo. Mas esta aproximacin ha sido ms vista

9
Rubio, J.J. (1990). La lgica de la investigacin cientfica en Ciencias Sociales, en Economa y
en Hacienda Pblica. Hacienda Pblica Espaola, 115, Madrid.
10
Fisher, R.A. (1935). The logic of inductive inference. Journal of the Royal Statistical
Society Series A, London.

325
por el resto de investigadores que por el propio Popper, quien despreci casi por
completo las aportaciones que la estadstica podra haber tenido en su mtodo de
trabajo.
Tambin es cuanto menos curioso el desprecio que Kuhn hace de la estadstica
en el cambio de un paradigma a otro; desde el momento en que en el perodo de
ciencia normal los cientficos se dedican a plantear (y resolver) cuestiones diversas,
que en el lmite favorecen el cambio de paradigma, es de suponer que la estadstica
tendra alguna importancia en ello.
Sin embargo, y de acuerdo con la terminologa kuhniana, suele otorgarse al
comienzo del clculo de probabilidades el rango paradigmtico. Y de acuerdo con
el profesor Azorn (1989)
11
dentro del paradigma probabilstico podran sealarse
varios sub-paradigmas:
- Las ideas de regresin y correlacin, que desde Galton y Pearson
generan una vasta literatura cientfica, manifestando conexiones con la
prediccin y la causalidad;
- La corriente central de la inferencia estadstica, con los mtodos de
estimacin y contrastacin, encabezada en un principio por Fisher y
Neyman;
- Tambin en algo que a los autores nos atae muy directamente, el
desarrollo de la inferencia desde la perspectiva del anlisis de
decisiones, debido a von Neumann y Morgenstern, Wald y Ramsey,
por slo citar algunos; ste ltimo dio lugar a la denominada corriente
neo-bayesiana, uno de cuyos mayores exponentes se encuentra en la
obra de Savage (1954)
12
. Aqu surge otro de los posibles paradigmas
dentro de la ciencia estadstica es el bayesiano frente al clsico. Sus
principales rasgos diferenciales se centran en al mtodo: as, mientras
que la inferencia clsica es bsicamente empirista, empleando
exclusivamente la informacin proporcionada por la muestra, la
escuela bayesiana utiliza toda la informacin disponible, no slo la
objetiva (proveniente de la muestra) sino tambin la basada en juicios
personales. Aqu tenemos el caso de lo que Blaug (1994) denominaba
competencia intelectual, la coexistencia de varios paradigmas sin la
clara victoria de uno frente al otro.
- Seala tambin el profesor Azorn a las funciones discriminantes,
relacionndolas con las nociones de analoga y semejanza, bsicas no

11
Azorn, F. (1989). La Inferencia Estadstica. Historia de la Ciencia Estadstica. Real Academia de
las Ciencias Exactas, Fsicas y Naturales, Madrid.
12
Savage, L. (1954). The foundations of Statistics. Dover, New York.

326
slo en la inferencia estadstica sino tambin en la filosofa de la
ciencia.
- Y en un artculo anterior igualmente clarificador, Azorn (1984)
13

sealaba que desde 1964 aparece lo que en terminologa de Kuhn
podra denominarse un nuevo paradigma, que recoge un aspecto tan
antiguo como la incertidumbre: la borrosidad o falta de nitidez. La
relacin entre lo probabilstico y lo borroso puede ser establecida de
forma rigurosa a partir de la teora general de los conjuntos borrosos o
difusos, con mltiples aplicaciones en muy diversas reas cientficas.
Tercera parte. Estadstica y Mtodo en Economa
El mayor exponente de revolucin cientfica dentro de la economa lo
representa el keynesianismo que, aunque parece que ya superado, no deja de
suponer una de las mayores aportaciones a la ciencia econmica. Es Piatier (1967)
quien afirma al hablar de la importancia de la estadstica dentro del anlisis
keynesiano que la relacin con los estudios estadsticos adquiere en adelante todo
su sentido: la estadstica halla la ocasin de realizar un nuevo progreso (). La
estadstica as enriquecida dar lugar a mltiples investigaciones, puesto que el
modelo terico tendr en adelante la pretensin de aproximarse cada vez ms a la
realidad, debiendo proporcionar el examen de situaciones concretas resultados
fructuosos. En este sentido, y como aplicacin de lo establecido por Piatier
aunque en un mbito no keynesiano pero s econmico pueden consultarse por
ejemplo las referencias de Izquierdo y Lpez Zafra (1997)
14
y Lpez Zafra e
Izquierdo (1998)
15
. En ellas se observa claramente como el anlisis estadstico
permite avalar o refutar la construccin econmica terica. Es sta una de las
principales tendencias hoy en da en el campo de la investigacin econmica.
Quien s concede a la estadstica una importancia fundamental en el desarrollo
de la ciencia es Lakatos, progenitor del concepto de Programas de Investigacin
Cientfica, el conjunto de teoras cientficas interrelacionadas que no pueden ser
evaluadas de forma aislada y que impide por tanto la formacin del paradigma
kuhniano. La refutacin metodolgica o falsacin, que para Lakatos tiene una
importancia indudable, est para este autor en la base filosfica de alguno de los

13
Azorn, F. (1984). Estadstica, Ciencia y Sociedad. Seleccin de Escritos Estadsticos.
Instituto Nacional de Estadstica, Madrid.
14
Izquierdo, G., y Lpez Zafra, J.M. (1997). El Empleo y el consumo en Espaa: el papel de las
expectativas y el ahorro preventivo. En Qu ocurre con el consumo, Revista del I.E.E. n4/96,
I.E.E., Madrid.
15
Lpez Zafra, J.M., e Izquierdo, G. (1998). Reforma fiscal y globalizacin econmica:
Estn relacionados los tipos marginales con la recaudacin?, Revista del I.E.E. n 2 y
3 /98, I.E.E., Madrid.

327
desarrollos ms importantes de la estadstica moderna, apoyando esta idea en los
trabajos de Neyman y Pearson.
Conclusiones
En cualquier caso, y sea cual sea la postura que adopte el investigador, todo
mtodo razonable deber encaminarse hacia el progreso de la ciencia, y as, de
acuerdo con Stigler (1987)
16
, son necesarios y pertinentes tres tipos de trabajo
que, con los nicos requisitos de diligencia y competencia profesional, contribuyen
al progreso cientfico. stos sern los contrastes de hiptesis (eminentemente
empricos), la acumulacin de conocimientos y la elaboracin de nuevas teoras.
Tres tipos de trabajo que, tal y como he puesto de manifiesto, estn presentes en la
estadstica, disciplina que entonces no cabe duda que puede y debe ser considerada
como motor del progreso cientfico.
Bibliografa
AZORN, F. (1984): Estadstica, Ciencia y Sociedad. Seleccin de Escritos Estadsticos.
Instituto Nacional de Estadstica, Madrid.
- (1989): La Inferencia Estadstica. Historia de la Ciencia Estadstica. Real Academia
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papel de las expectativas y el ahorro preventivo. En Qu ocurre con el consumo,
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16
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328
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Profesor Titular de Universidad, Oviedo.
LPEZ ZAFRA, J. M. e IZQUIERDO, G. (1998): Reforma fiscal y globalizacin
econmica: Estn relacionados los tipos marginales con la recaudacin?. Revista del
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STIGLER, G. J. (1987): Essays in the History of Economics. The University of Chicago
Press, Chicago.

329
CAPTULO 22 .
Los ndices de precios del
comercio exterior en
Espaa: Una revisin
histrica
IRENE RIOBO LESTN
Introduccin
El sector exterior es aceptado como uno de los pilares fundamentales en el
desarrollo econmico de un pas, por lo que en los ltimos aos se ha puesto de
manifiesto un creciente inters por el perfeccionamiento de indicadores que
permitan analizar la evolucin de los precios de las exportaciones y las
importaciones de bienes de una determinada rea geogrfica, as como conocer con
suficiente aproximacin la evolucin en trminos reales de este sector.
Con el presente trabajo se pretenden llevar acabo una revisin histrica de los
deflactores del comercio exterior nuestro pas, analizando las contribuciones
metodolgicas realizadas en este campo. Desde que en 1936 se publicaron los
primeros ndices en Espaa, tal y como tendremos ocasin de comprobar, se han
ido utilizando distintos ndices potencialmente viables para la deflactacin de los
flujos comerciales, registrndose importantes avances metodolgicos en su
obtencin.

330
Los epgrafes presentados a continuacin se centran, en primer lugar, en la
evolucin histrica de dichos indicadores, que puede ser dividida en dos etapas
diferencias en funcin del tipo de indicador manejado: con anterioridad y
posterioridad a 1980. A continuacin se presenta la metodologa aplicada en la
actualidad en Espaa y, finalmente, se concluye recogiendo las principales
referencias bibliogrficas en esta materia.
Evolucin metodolgica
Las series de ndices de precios del comercio exterior de Espaa se remontan al
ao 1826 y nos permiten distinguir las dos etapas anteriormente mencionadas. La
primera de ellas, que abarcara hasta el ao 1980, se corresponde con ndices de
precios (IPs) obtenidos a partir de la observacin de los precios de una muestra de
los productos ms importantes comerciados en el ao base, de modo que dichos
productos estn definidos con total precisin, lo que constituye la principal ventaja
de estos ndices. Esta muestra, a pesar de estar constituida por un reducido nmero
de productos, abarca un alto porcentaje de las importaciones y exportaciones
totales del pas dada la alta concentracin de los productos comerciados.
En una segunda etapa estos ndices de precios reales (IPs) son sustituidos por
los ndices de valor unitario (IVUs). Se trata de indicadores elaborados a partir de
los documentos de aduanas, que no aportan informacin sobre productos
individuales sino sobre agrupaciones de productos definidas por la nomenclatura
estadstica del comercio internacional vigente. La utilizacin de estas cifras
agregadas puede suponer una limitacin para los IVUs, ya que los cambios en los
valores unitarios no necesariamente han de estar vinculados a cambios en los
precios, sino que tambin pueden atribuirse a cambios en las cantidades. Este
fenmeno es el denominado efecto composicin y se reducir cuanto mayor sea
la homogeneidad de los productos que constituyen la rbrica. Por otra parte, los
importantes beneficios que se derivan de los IVUs son principalmente dos: su
reducido coste de obtencin y el hecho de trabajar con prcticamente la totalidad
de los productos comerciados. Estos beneficios han pesado ms que los
inconvenientes, por lo que en la actualidad son la prctica general de los pases que
han abordado este problema.
Pasamos a continuacin a profundizar y exponer de modo ms conciso ambas
etapas metodolgicas.
1. Primera etapa: Hasta 1980
En Espaa los primeros indicadores elaborados con este fin fueron publicados
en el Boletn Mensual de enero, febrero y marzo de 1936, del Ministerio de
Trabajo, Sanidad y Previsin, bajo la denominacin de nmeros ndices de
LOS NDICES DE PRECIOS DEL COMERCIO EXTERIOR EN ESPAA: UNA REVISIN HISTRICA

331
precios-oro
1
en frontera. Se trata de ndices de precios tipo Laspeyres con base en
1934, obtenidos a partir de los datos ofrecidos por las instituciones aduaneras para
el territorio estadstico nacional (Pennsula e Islas Baleares), datos que
proporcionan el peso y el valor en factura de las transacciones internacionales de
mercancas. Son ndices anuales para el periodo 1934-1935 por flujos, pero no
nicamente para el total de exportaciones e importaciones, sino tambin para
grandes grupos, clases del arancel y productos especiales. Estos indicadores fueron
tambin elaborados para el ao 1936, con la nica diferencia de que en este caso el
periodo base es 1935, sin embargo, durante el periodo correspondiente a la Guerra
Civil Espaola su publicacin se ve interrumpida.
Es 1950 cuando el Instituto Nacional de Estadstica, en el Boletn de
Estadstica nmero 62, reanuda la publicacin de los ndices de precios del
comercio exterior de Espaa. Se trata de ndices para el total de exportaciones y el
total de importaciones, tipo Paasche con base fija en 1935, obtenidos de los
registros facilitados por la Seccin Estadstica de la Direccin General de Aduanas
sobre el territorio peninsular y las Islas Baleares. De dicha informacin son
seleccionadas las partidas arancelarias ms relevantes, 96 para las importaciones y
66 para las exportaciones. En cuanto a la periodicidad de estos ndices, cabe
destacar que la serie publicada es anual para el periodo 1940-1948, siendo
mensuales a partir de octubre del ao 1949.
Por otra parte, la Oficina de Estadstica de las Naciones Unidas, comienza a
promover la obtencin de estos indicadores para un periodo anterior a la Segunda
Guerra Mundial y para otro posterior, es decir, atendiendo a dos sistemas distintos
de partidas arancelarias, con el fin de estudiar las variaciones debidas a la guerra y
las debidas a cambios en las mercancas comerciadas. As, ante las
recomendaciones de la ONU, en el Boletn de Estadstica nmero 65 de mayo de
1950, se inicia la publicacin de los denominados ndices de posguerra para el
comercio exterior de Espaa con base 1948, a la vez que se mantiene la
publicacin de los anteriores ndices con base 1935, considerados stos los ndices
anteguerra. Los datos manejados en la obtencin de esta nueva serie son
proporcionados por la Direccin General de Aduanas. En concreto, se seleccionan
110 partidas arancelarias para las importaciones y 60 para las exportaciones. La
periodicidad de las series presentadas, al igual que anteriormente, es anual (se
inicia en 1946) y mensual (se inicia en septiembre de 1949). El resto de
caractersticas metodolgicas coincide con las correspondientes a la base 1935.
Ante las modificaciones producidas por el transcurso de los aos en la
estructura del comercio exterior, surge la necesidad de un cambio de base, as en el
nmero 152-153 del Boletn de Estadstica, correspondiente a agosto-septiembre de
1957, se publica un nuevo sistema de ndices de precios del comercio exterior con
base 1953. Una diferencia importante de este nuevo sistema respecto a los

1
Vase Sequeiros y Fernndez (2003).

332
anteriores radica en que en el territorio estadstico nacional se incluyen Canarias,
Ceuta y Melilla. Este sistema supone la supresin de los ndices con base 1935, sin
embargo, hasta el ao 1960 se mantiene la publicacin de los ndices base 1948.
Para los aos 1954-1956 slo se presenta el ndice anual, y es a partir de 1957
cuando se dispone tambin de la serie mensual.
En 1958 el Instituto Nacional de Estadstica publica la monografa Comercio
exterior de Espaa. Nmeros ndices (1901-1956) en la que se presentan las
series histricas anuales de ndices de importacin y de exportacin tipo Paasche,
correspondientes a este periodo. En el ao base, 1935, las partidas seleccionadas
fueron 96 para el flujo importacin y 65 para el de exportacin, representando una
cobertura en el ao base del 73,4% y del 85,5%, respectivamente. Dichas series
han de ser tomadas con cautela, dado el problema que supone la heterogeneidad de
los valores de las transacciones realizadas en el periodo estudiado. Tal y como se
recoge en esta publicacin las unidades monetarias en que se hace la valoracin
son pesetas, pero es muy difcil, si no imposible, establecer una equivalencia real y
cierta entre las de los distintos aos.
A parir de 1964 el INE elabora los ndices de precios del comercio exterior con
base 1963, sin embargo, no los hace pblicos hasta el nmero 385-386 del Boletn
de Estadstica de principios de 1977, de modo que hasta 1976 se dispone de ndices
de precios con base en 1953. La nueva metodologa se publica en la monografa
Comercio exterior de Espaa. Nmeros ndices (base 1963=100), donde se
presentan las series anuales desde 1964 y mensuales desde 1967, ambas hasta
1975. Para el clculo del ndice, que sigue siendo un Paasche de base fija, se
seleccionan 475 partidas para las importaciones, que suponen el 81,20% del total
de mercancas importadas, y 138 para la exportacin, un 77,18% del total.
En los anteriores sistemas (excepto en el primero presentado) los datos se
ofrecen nicamente para el total de exportaciones e importaciones, sin embargo,
con este ltimo se dispone tambin de ndices para distintas agrupaciones, ocho en
el caso del flujo importacin
2
y nueve para exportacin
3
.
Esta metodologa cierra una etapa en la elaboracin de los deflactores del
comercio exterior, que da paso a otra ms compleja debido a la sustitucin de los
ndices de precios puros (IPs) por los ndices de valor unitario (IVUs).

2
Bienes de consumo, alimentos, bebidas y tabaco; otros bienes no duraderos; bienes duraderos;
bienes de produccin; materias primas; semielaborados y bienes de inversin.
3
Agricultura; explotacin de minas y canteras; industrias de manufacturas; alimentos, bebidas y
tabaco; textiles; metlicas bsicas; transformacin de metales; qumicas y derivadas del petrleo
y del carbn y otras industrias de manufacturas.

333
2. Segunda etapa: De 1980 en adelante
Los orgenes de esta segunda etapa podemos situarlos en la necesidad de
adaptar la nomenclatura arancelaria a la vigente en la Comunidad Econmica
Europea, lo que introduce importantes modificaciones que suponen cambios
sustanciales en los criterios de agrupacin de los productos. La clasificacin
estadstica adoptada es la Nomenclatura Aduanera de Bruselas (NAB), segn la
cual los bienes se agrupan en secciones, que a su vez se subdividen en captulos
(dos dgitos), partidas (cuatro dgitos) y posiciones (seis dgitos).
Estas modificaciones conducen a la publicacin, en el nmero 1729 del Boletn
de Informacin Comercial Espaola de mayo de 1980, de los primeros ndices de
valor unitario (IVUs) de comercio exterior espaol. Estos ndices son elaborados
por la Secretara General Tcnica del Ministerio de Economa y Comercio con
periodicidad trimestral y anual, para el total de exportaciones e importaciones y
para cinco grupos de productos por flujo: alimentos, materias primas y
semimanufacturas, productos energticos, bienes de equipo y manufacturas de
consumo.
La fuente utilizada es la informacin proporcionada por la Direccin General
de Aduanas sobre valores y cantidades totales de los intercambios con el exterior,
pero no para productos individuales, sino para conjunto de productos agrupados en
posiciones estadsticas, definidas a seis dgitos por la NAB. As, para cada posicin
se obtiene un valor unitario como cociente ente el valor del mismo y la cantidad
comerciada, de modo que se trata de un precio medio por unidad fsica de todos los
productos incluidos en dicha posicin. De todas las posiciones de las que se
dispone informacin se realiza una seleccin inicial en funcin de los siguientes
criterios:
Homogeneidad de los distintos productos que componen cada posicin, con
objeto de reducir el ya comentado efecto composicin.
Continuidad en el comercio de los productos, con objeto de garantizar cierta
estabilidad.
Representatividad del valor de la posicin en el total de la partida a la que
pertenezca, estudiando su evolucin temporal.
Grado mnimo de cobertura, de modo que la proporcin que la posicin
represente respecto a la partida sea al menos del 30%.
A diferencia de anteriores metodologas, en sta los ndices de valor unitario se
construyen nicamente con los valores de las posiciones estadsticas seleccionadas
por cumplir estos requisitos expuestos. Por otra parte, con objeto de asegurar la
representatividad de los ndices correspondientes, las posiciones estadsticas que
verifiquen estos criterios son sometidas a un control de calidad, consistente en

334
eliminar las posiciones con una variacin trimestral de su valor unitario superior al
100% del crecimiento e inferior al 80% de la disminucin. Adems, tal y como se
presenta en Feito y Maravall (1980), dado que el valor unitario del periodo base,
ao 1976, es considerado como aceptable, se establecen respecto al mismo unas
tasas de variacin mxima y mnima de los valores unitarios en cualquier momento
del tiempo.
En la construccin de los ndices de valor unitario el procedimiento seguido
presenta una estructura jerarquizada. El ndice elemental de cada posicin
estadstica (definida a seis dgitos) se obtiene como cociente de los valores
unitarios entre el periodo corriente y el correspondiente a todo el periodo base. A
partir de este paso se procede a la obtencin de ndices agregados, comenzado por
los IVUs de las distintas partidas (definidas a cuatro dgitos), as, los ndices
elementales de todas las posiciones que constituyen cada partida se combinan
mediante un ndice de Paasche de base fija, ponderado por el valor comerciado en
el periodo corriente en dicha partida. Una vez que se dispone de estos ndices para
todas las partidas se procede, operando de igual modo, al clculo de los ndices
agregados para cada uno de los grupos econmicos establecidos por flujos, y
finalmente se procede a la agregacin de los mismo con el fin de obtener el IVU
total de la exportacin y el IVU total de la importacin.
En Cabetas Hernndez y Martn Pliego (1981), donde esta nueva metodologa
tambin es presentada, se lleva a cabo una comparativa de la misma con otros
ndices de comercio exterior elaborados por otras instituciones como el Instituto
Nacional de Estadstica, el Banco Hispano Americano o el Banco de Bilbao. En
este sentido, cabe destacar que tambin otras instituciones, como el Banco de
Espaa o la Direccin General de Aduanas e Impuestos Especiales
4
, tambin
elaboraron ndices de valor unitario para el comercio exterior del territorio espaol.
Otra interesante aportacin fue el trabajo de Leandro Prados de la Escosura,
publicado en 1982 por el Banco de Espaa, en el cual se presentan para el total de
las importaciones y el total de las exportaciones las correspondientes series anuales
de ndices de precios, que abarcan desde el ao 1826 hasta 1913. De este modo se
ofrecen las series cronolgicas que ms atrs se remontan en el tiempo publicadas
en materia de ndices de precios del comercio exterior de Espaa. Dichos
indicadores son obtenidos mediante la expresin propuesta por Paasche,
considerando como ao base 1890.
En 1983 la Secretara General de Comercio, del Ministerio de Economa y
Hacienda, publica en el Boletn de Informacin Comercial Espaola de julio-
agosto
5
la metodologa de un nuevo sistema de ndices de valor unitario del
comercio exterior espaol. Este cambio metodolgico se debe a revisiones de la

4
Vase Martn Bourgn, F. (1981) y (1986).
5
Vase Ferreiro Chao y Hernndez Delgado (1983).

335
nomenclatura arancelaria realizadas con el propsito de armonizacin respecto a la
Comunidad Econmica Europea, dado que en 1981 entra en vigor la Nomenclatura
de mercancas para las estadsticas del comercio exterior entre los Estados
miembros (Nomenclatura NIMEXE
6
). Con esta nueva clasificacin los productos
comerciados se agrupan en 6 grupos: alimentos, materias primas, productos
energticos, manufacturas intermedias, bienes de equipo y bienes de consumo no
alimenticio, de forma que los tres ltimos constituyen el grupo de manufacturas.
Otra caracterstica diferenciadora de esta nueva metodologa es la frmula elegida
para el clculo de los IVUs, que fue la de un Paasche encadenado entre periodos
consecutivos, siendo el periodo de referencia 1981 y la periodicidad de los mismos
trimestral y anual.
En noviembre de 1984 la Direccin General de Previsin y Coyuntura (DGPC)
publica una nueva metodologa para la obtencin de los ndices de valor unitario,
siendo el principal cambio la recuperacin de la frmula de Paasche, en este caso
con base fija en 1985. En octubre de 1989 se produce otro cambio considerable ya
que la DGPC presenta en Sntesis Mensual de Indicadores Econmicos los ndices
de valor unitario adaptados a las modificaciones producidas en 1988 en las
clasificaciones del comercio exterior: la introduccin de la clasificacin arancelaria
TARIC (Arancel integrado de las Comunidades Europeas) y de la revisin 3 de la
CUCI (Clasificacin Uniforme de Comercio Internacional). Atendiendo a estas
clasificaciones, los nuevos ndices se elaboraron con periodicidad mensual por
flujos para las siguientes categoras: bienes de consumo (total, alimenticio y no
alimenticio), bienes intermedios (total, productos energticos, productos no
energticos, materias primas no energticas y manufacturas semielaboradas),
bienes de capital y para el total de exportaciones y el de importaciones.
Los conjuntos de productos sobre los que son obtenidos los valores unitarios
(cocientes entre valor y peso) son los grupos CUCI. A partir de los mismos se
calculan los ndices elementales, considerando atpico el IVU no incluido en el
intervalo de amplitud de dos desviaciones tpicas. En tal circunstancia, dicho ndice
es sustituido por una estimacin basada, entre otros aspectos, en el tipo de bien y la
tendencia observada en periodos anteriores. La frmula empleada para el clculo
de los ndices agregados sigue siendo la de Paasche, pero de nuevo encadenado,
considerando como periodo base el mes inmediatamente anterior, mientras que el
de referencia se mantiene en el ao1985.
En el ao 1992 se produce otro importante cambio en la clasificacin del
comercio exterior, ya que se abandona definitivamente la utilizacin de la CUCI,
siendo sta reemplazada, de acuerdo con la Contabilidad Nacional, por la
denominada Clasificacin por Grupos de Utilizacin (GU), en la que los bienes
quedan clasificados por su destino econmico, suponiendo una mayor precisin en
el anlisis por grupos de productos respecto a las clasificaciones anteriormente

6
Se trata de una adaptacin de la NAB para la Comunidad Europea.

336
utilizadas. Este hecho lleva a la DGPC a la correspondiente adaptacin de los
IVUs, renovando tambin el ao base, que se situ en el 1986 por ser
especialmente significativo para la economa de nuestro pas, no slo por su
entrada en la Comunidad Europea, sino tambin por la implantacin del Impuesto
sobre el Valor Aadido, hacindolo coincidir con el periodo base de la
Contabilidad Nacional.
En diciembre de 1992 se suspende la publicacin de los IVUs por considerarse
que los resultados obtenidos en los primeros meses del ao 1993 eran poco fiables
y representativos de la realidad econmica. Comienza as un periodo de adaptacin
al nuevo sistema de recogida de informacin de comercio exterior, tras el
establecimiento del Mercado nico Europeo el 1 de enero de 1993. A partir de esta
fecha, para la recogida de informacin estadstica es obligatoria la presentacin del
Documento nico Administrativo (DUA) en el caso de operaciones comerciales
con pases no pertenecientes a la UE; mientras que para el comercio
intracomunitario la recogida de informacin estadstica se rige por el Sistema
Intrastat. En diciembre de 1993, en Sntesis Mensual de Indicadores Econmicos,
se reanuda la publicacin peridica de los ndices de valor unitario.
En mayo de 1995, en esta misma publicacin, se presenta una nueva
metodologa para la obtencin de estos indicadores, la cual supone el comienzo de
una nueva etapa metodolgica en la obtencin de los ndices de valor unitario del
comercio exterior. La DGPC, encargada de su elaboracin, basa el proceso de
clculo en el correcto tratamiento de las denominadas clases elementales. Una
clase elemental se define como un conjunto de productos que simultneamente
pertenecen al mismo grupo de utilizacin (a 4 dgitos), al mismo grupo CUCI
(revisin a 3 dgitos) y a la misma zona geogrfica de origen o destino
(dependiendo de si se trata de un flujo importacin o exportacin), de modo que se
constituyen sumando los valores y pesos de los registros administrativos del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal Tributaria
que presenten estas caractersticas comunes. La clase elemental pasa a ser el nivel
de mxima desagregacin de los valores unitarios, por lo que una vez constituidas
para el conjunto del ao base, se procede a su tratamiento con el objeto de que los
valores unitarios calculados sean representativos del total de operaciones
registradas. As, del conjunto total de clases elementales son seleccionadas las que
cumplen una serie de propiedades, lo cual permite subsanar problemas vinculados
con la excesiva heterogeneidad o con tamaos muestrales insuficientes.
Las clases elementales han de estar constituidas por un nmero suficientemente
elevado de observaciones para minimizar el riesgo de que en un determinado mes
no se registre ninguna observacin en alguna clase, lo que imposibilitara la
obtencin de los correspondientes valores unitarios. Adems, parece lgico pensar
que la estabilidad de los valores unitarios ser mayor cuanto mayor sea el tamao
de las clases elementales. Sin embargo, cuanto mayor sea el nmero de clases
elementales manejadas, siendo stas lo ms homogneas posible, ms se reducir el

337
efecto composicin. Como se puede observar, se trata de objetivos contradictorios,
por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre ambos, para lo cual en la
metodologa base 1991 se opta por seguir el procedimiento expuesto a
continuacin.
El primer paso consiste en eliminar las clases cuyo valor pueda crear
distorsiones debidas, bien a que su presencia no est asegurada la mayora de los
meses, o bien a que sus precios no se ajusten a la evolucin general. Adems, para
la obtencin de buenas estimaciones se opta por suprimir los registros con un peso
inferior a 100 gramos y aqullos con un valor unitario extremo, eliminndolos
mediante alguna tcnica de tratamiento de datos atpicos que, con carcter general,
se basa en medias recortadas 10+10, de forma que se prescinde de los 10 registros
con precios ms bajos y de los 10 con precios ms altos.
A continuacin se detectan aquellas clases con un tamao mnimo previamente
establecido, con objeto de disponer de un mnimo de registros mensuales en cada
clase, de modo que el clculo de los correspondientes IVUs sea regular.
Suponiendo que el nmero mensual de registros recogidos en una clase elemental
sigue una distribucin de Poisson, se puede calcular la probabilidad de que para un
mes dado no haya ningn registro, para distintos valores del promedio. A nivel
general se considera que las clases elementales deban de estar constituidas como
mnimo por un promedio de 20 registros mensuales en el ao base, garantizando as
con una probabilidad del 95,5% la existencia de al menos 10 registros con los que
obtener el valor unitario.
A pesar de que la regla general en el ao base es la de seleccionar las clases con
un mnimo de 240 observaciones anuales, existen casos excepcionales en los que se
flexibiliza este criterio, teniendo en cuenta el volumen de comercio, de modo que
se rescatan aquellas clases que suponen ms del 0,05% del valor de la exportacin
o de la importacin de todo el periodo base, y que suponen una mejora en la
cobertura correspondiente a la zona geogrfica y al grupo de utilizacin a un dgito.
Una vez analizado el problema de la permanencia temporal se estudia si las
clases seleccionadas cumplen otra serie de requisitos basados en la homogeneidad
y la cobertura intraclase.
La homogeneidad de las clases elementales se mide a travs del coeficiente de
variacin del valor unitario, de forma que habitualmente una clase se considera
suficientemente homognea cuando dicho coeficiente es inferior al 35%. Si este
requisito no se cumple, la clase no ser seleccionada.
La cobertura intraclase se define como el porcentaje que representa el valor de
los registros no eliminados, es decir, los efectivamente empleados para estimar el
valor unitario de la clase, respecto al valor total de los registros iniciales de dicha
clase elemental. El criterio de la cobertura intraclase suele consistir en seleccionar
aquellas clases que al menos alcancen la cota del 50%.

338
Una vez que se dispone de las clases que verifican los requisitos expuestos, se
obtiene para cada una de ellas el ndice simple de valor unitario correspondiente al
mes corriente como el cociente entre el valor unitario de la clase en el mes en curso
y su valor unitario medio en el ao base.
En cuanto a las clases que no han sido seleccionadas por no cumplir los
requisitos establecidos, se llevar a cabo un proceso de asignacin de ndices
elementales que permita la participacin de las mismas en el clculo de los ndices
agregados. El procedimiento general de imputacin de ndices consiste en asignar a
una clase, definida por el conjunto de las mercancas que pertenecen
simultneamente al mismo grupo de utilizacin, a la misma zona geogrfica de
origen o destino y al mismo flujo comercial, el IVU de este agregado calculado con
las clases que s han sido seleccionadas ponderadas por el valor del periodo
corriente, ya que se trata de ndices tipo Paasche.
En el momento en que todas las clases elementales tienen un ndice de valor
unitario se procede a la obtencin de los IVUs agregados aplicando la frmula de
Paasche con base fija, siendo sta el valor unitario medio de 1991. Los ndices
agregados se obtienen aplicando dicha expresin al nivel de agregacin
inmediatamente anterior, de modo que agrupando los ndices elementales mediante
un Paasche se obtendrn los ndices por grupos de utilizacin a cuatro dgitos, que
a su vez nos llevarn a los ndices por grupos de utilizacin a dos dgitos y as
sucesivamente hasta los niveles de mxima agregacin: grupos de utilizacin, por
reas geogrficas
7
, por seccin CUCI, por sectores industriales y por totales de
importacin y exportacin.
En Sntesis de Indicadores Econmicos de marzo de 1998 la Subdireccin
General de Previsin y Coyuntura (antigua DGPC) publica, con carcter
provisional, los IVUs base 1995. La correspondiente metodologa, que se present
inicialmente en la publicacin de abril, y de modo ms completo en el ao 2001 en
una monografa del Ministerio de Economa, es muy similar a la empleada en el
sistema anterior, aunque han sido introducidas determinadas modificaciones que
pasamos a exponer.
Uno de los cambios a destacar es la introduccin del peso o tipo unidad como
nuevo parmetro para definir las clases elementales, que en esta metodologa se
consideran como el conjunto de artculos que pertenecen simultneamente al
mismo grupo de utilizacin (a 4 dgitos), al mismo grupo CUCI (revisin a 3
dgitos), a la misma zona geogrfica de origen o destino y al mismo tipo de unidad
de medida. El valor unitario de cada clase se calcula mediante una expresin donde

7
Se distinguieron tres zonas geogrficas: Comunidad Europea (los doce pases que en 1991
constituan la CE), resto de OCDE (pases de la OCDE no incluidos en la UE) y resto del mundo
(pases que no pertenecen a la OCDE).

339
se maneja el peso en aquellos casos en los que el tipo de unidad de medida de la
clase sea el kilogramo, y el nmero de unidades en los casos restantes.
Por otra parte, al igual que en la anterior metodologa, se identifican aquellas
clases elementales que verifican una serie de criterios y cuyo valor unitario ser
estimado de forma directa como una media recortada, que con carcter general es
una media simtrica 10+10
8
. Las clases no seleccionadas por no cumplir los
requisitos anteriormente expuestos tendrn un ndice imputado, calculado mediante
la informacin registrada en las clases seleccionadas. Las imputaciones se han
clasificado en dos grupos: imputaciones sin informacin e imputaciones con
informacin. Las primeras son las realizadas con carcter general y consisten en
asignar a la clase Zona*GU*CUCI*Tipo de unidad el IVU del agregado
Zona*GU. Las imputaciones con informacin son las realizadas en aquellos
casos en los que las clases elementales no seleccionadas tienen un importante
volumen de comercio. Este tipo de imputacin consiste en asignar a las clases no
seleccionadas el IVU de otra que ha sido seleccionada (o el IVU medio de un
conjunto) que presente alguna de las siguientes caractersticas:
Slo difiere en la variable zona geogrfica, caso en el que se tratara de una
imputacin por zona geogrfica.
Slo difiere en el tipo de unidad de medida, caso en el que se tratara de una
imputacin por unidad de medida.
Comparte la misma zona geogrfica y el mismo grupo de utilizacin o el
mismo grupo CUCI, caso en el que se tratara de una imputacin especial.
En cuanto a los ndices agregados, los nuevos indicadores siguen siendo tipo
Paasche con base fija, pero con base en 1995, coincidiendo as con la base de la
Contabilidad Nacional. Al igual que en la base anterior, se han elaborado a
distintos niveles de agregacin, de forma que los ndices ms agregados se
obtienen aplicndoles esta frmula a los correspondientes al nivel inmediatamente
anterior. Los IVUs se agregaron por grupos de utilizacin econmica, reas
geogrficas
9
y secciones CUCI. Sin embargo, los ndices por sectores industriales
son sustituidos por los IVUs por ramas de produccin, los cuales, a travs de una
adecuada agrupacin permiten la obtencin de los anteriores.
Como ltima novedad respecto a la metodologa anterior destacar que el IVU
de un agregado puede considerarse suficientemente representativo si el valor del
comercio de las clases elementales seleccionadas (aqullas con clculo directo del
valor unitario) que lo constituyen supone al menos el 50% del valor total del

8
En determinados casos concretos se recurri a medias recortadas 5+15 o 15+5.
9
Se distinguieron cinco zonas geogrficas: Unin Europea (los quince pases que en 1995
constituan la UE), No UE, OCDE, pases no comunitarios de la OCDE y pases no
desarrollados.

340
agregado, de forma que cuanto mayores sean los niveles de agregacin, mayores
sern los problemas de representatividad. Este porcentaje recibe la denominacin
de cobertura del IVU.
Tras la revisin histrica presentada en este epgrafe sobre las principales
caractersticas metodolgicas de los sistemas aplicados a nivel nacional en la
obtencin de deflactores del comercio exterior, pasamos a describir la situacin en
la que actualmente nos encontramos a escala nacional en materia de tales
indicadores.
Metodologa actual
En la actualidad, en Espaa se dispone de dos tipos de indicadores de precios
de las importaciones y exportaciones: los ndices de valor unitario, que continan
siendo elaborados peridicamente por la Subdireccin General de Anlisis
Macroeconmico del Ministerio de Economa y Hacienda, y los ndices de precios
de exportacin e importacin de productos industriales, elaborados mensualmente
desde el ao 2006 por el Instituto Nacional de Estadstica. Se presentan a
continuacin las principales caractersticas de ambos indicadores.
En lo referente a la nueva metodologa seguida en la obtencin de los IVUs, se
dispone de un nuevo sistema introducido en Sntesis de Indicadores Econmicos
del mes de febrero de 2005. Los IVUs base 2000 presentan respecto a la anterior
metodologa importantes cambios referidos a la clasificacin de los productos, la
imputacin de ndices, la frmula de clculo de IVUs agregados y las agrupaciones
finales y sus acotaciones.
Una importante novedad de este nuevo sistema ha consistido en la inclusin de
las profundas modificaciones llevadas a cabo en la correspondencia entre la
Nomenclatura Combinada y la Clasificacin por Grupos de Utilizacin, que han
supuesto una nueva desagregacin del comercio exterior por grupos de productos
segn el destino econmico de los bienes.
En cuanto a la constitucin de las clases elementales, que como en anteriores
sistemas se realiza a partir de los datos facilitados por el Departamento de Adunas
e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, no se
introducen modificaciones en su definicin, de modo que se tata del conjunto de
productos generado por la suma de los valores y pesos de los registros de adunas
que tengan como caractersticas comunes el grupo de utilizacin, el grupo CUCI, la
zona geogrfica y la unidad de medida. Como en anteriores metodologas, con el
objetivo de garantizar la representatividad de las clases, son excluidas aqullas que
puedan llevar a un comportamiento errtico del comercio exterior y
posteriormente, las restantes se someten al control de determinados requisitos
referidos a tamao, cobertura y variabilidad. De este modo, las clases elementales

341
que pasen los filtros establecidos tendrn un ndice de valor unitario calculado
directamente, mientras que en caso contrario, el IVU ser imputado.
En cuanto a las alternativas de imputacin anteriormente expuestas, cabe
destacar que han sido eliminadas las imputaciones con informacin debido a que en
ocasiones eran consideradas estimaciones atpicas. Por tanto, nicamente se llevan
a cabo imputaciones sin informacin, asignando a la clase definida mediante la
combinacin Zona*GU*CUCI*Tipo de unidad el ndice correspondiente al
agregado Zona*GU, obtenido de los ndices simples de las clases seleccionadas.
El siguiente paso consiste en calcular los ndices compuestos que, siguiendo las
recomendaciones de Eurostat y del Fondo Monetario Internacional, tomarn la
formulacin de Paasche encadenados, considerando como periodo base la media
del ao inmediatamente anterior. Aplicando las propiedades de los ndices
encadenados, los IVUs se presentan referidos al ao 2000, coincidiendo as con la
nueva base de la Contabilidad Nacional.
Otra novedad incluida en este sistema es la acotacin de los IVUs compuestos,
que consiste en el siguiente procedimiento. Al calcular los ndices encadenados se
establecen unos lmites mnimos y mximos de tolerancia para la variacin de los
valores unitarios. Se trabaja con el intervalo [50;150], fijado en funcin de la
variabilidad de los IVUs, de forma que al ndice se le asignar el valor 50 o 150 si
su valor resulta menor que el extremo inferior de este intervalo o mayor que el
superior, respectivamente.
En cuanto a los ndices agregados que se hacen pblicos mensualmente,
distinguimos las siguientes agrupaciones:
ndices para el total, bienes de consumo, bienes de capital y bienes
intermedios para las zonas geogrficas: pases de la Unin Europea, pases
de la zona euro, pases de la Unin Europea no pertenecientes a la zona
euro, pases no pertenecientes a la Unin Europea, pases de la OCDE,
pases de la OCDE no pertenecientes a la Unin Europea y pases no
pertenecientes a la OCDE. Para estas categoras geogrficas, excepto las
dos ltimas, los ndices tambin se ofrecen con periodicidad anual.
ndices por grupos de utilizacin (presentados tambin con periodicidad
trimestral y anual), ndices por grupos en el marco input-output, ndices por
CNPA-96 y por grandes sectores industriales.
Las series mensuales enlazadas de IVU de exportaciones y de importaciones
estn disponibles en la Base de Datos de Series de Indicadores de Coyuntura
Econmica (BDSICE) del Ministerio de Economa y Hacienda.
Tal y como se introdujo al comenzar este epgrafe, cabe destacar que en la
actualidad tambin existen a escala nacional otro tipo de deflactores del comercio
exterior. Se trata de los ndices de Precios de exportacin e importacin de productos

342
industriales publicados por primera vez en Espaa en el mes de noviembre de 2006.
El organismo responsable de esta publicacin, que contina realizndose con
periodicidad mensual, es el Instituto Nacional de Estadstica. Los ndices de Precios
de exportacin miden la evolucin mensual de los precios de los productos
industriales vendidos en el mercado exterior, mientras que los ndices de importacin
miden la evolucin mensual de los precios de los productos industriales procedentes
del resto del mundo. El INE destaca que los principales usos de estos indicadores son
los siguientes: utilizacin directa como indicadores para el anlisis coyuntural de la
actividad econmica ligada al comercio exterior, y utilizacin indirecta como
deflactores en las estadsticas de comercio exterior y la contabilidad nacional.
Se trata de ndices de precios puros tipo Laspeyres con ponderaciones fijas,
siendo el periodo base el ao 2005, obtenidos a partir de la encuesta continua de
periodicidad mensual de ms de unos 9.100 establecimientos, correspondientes a
ms de 7.000 empresas, distribuidos por todo el territorio espaol y que realizan
transacciones en el mercado internacional. Dichos establecimientos representan
ms del 80% de las transacciones efectuadas, tanto de importaciones como de
exportaciones.
La seleccin de la cesta de productos representativos se realiz en base a su
importancia en los flujos comerciales, intentando alcanzar la mayor cobertura
posible para cada actividad industrial. Como resultado final se obtuvo una cesta
cuyos productos representan el 97% de las importaciones totales y el 94% de las
exportaciones. Las casi 200 actividades industriales que integran los ndices
suponen ms del 80% del total, tanto en exportaciones como en importaciones. Las
ponderaciones de las ramas y de los productos se obtienen en base a la importancia
relativa de las exportaciones e importaciones en el ao 2005.
Por ltimo, mencionar que las series ofrecidas se remontan al mes de enero de
2001, siendo los niveles de agregacin para los que estos ndices son publicados los
siguientes: total de exportaciones de importaciones, bienes de consumo, bienes de
consumo duradero, bienes de consumo no duradero, bienes de quipo, bienes
intermedios, energa.
Conocida la situacin de los deflactores nacionales del comercio exterior, cabe
destacar que en el mbito regional espaol son muy pocas las Comunidades
Autnomas que disponen de sus propios deflactores o que trabajan actualmente en
la construccin de los mismos. Esto supone una considerable limitacin dado que
la utilizacin por parte de las Comunidades de los ndices nacionales para deflactar
los flujos regionales del comercio exterior puede llevar en muchos casos a
aportaciones de la demanda externa neta al crecimiento del PIB regional bastante
discordantes con el momento econmico. Este es el caso de Galicia, Andaluca,
Castilla-La Mancha, Murcia y el Pas Vasco, Comunidades que disponen de un
sistema propio de ndices de valor unitario elaborado por los correspondientes
Institutos de Estadstica. Sus metodologas siguen las pautas implantadas a nivel

343
nacional, con las particularidades propias de los datos y de las economas
regionales, lo que posibilita llevar a cabo una adecuada comparacin de la
evolucin real de los flujos internacionales de las distintas reas geogrficas.
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Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Econmicos de Galicia Pedro Barri de la
Maza, n 68. A Corua.

345
CAPTULO 23 .
Programacin
matemtica:
Aspectos histricos
G. RUIZ- GARZN
M. ARANA-JIMNEZ
Universidad de Cdiz
Resumen
El objetivo de este trabajo es efectuar un recorrido por la historia de la
Programacin Matemtica y reflejar los aspectos histricos del desarrollo de esta
rama de la Investigacin Operativa y de sus artfices.
Mostraremos as la gnesis del mtodo de los multiplicadores de Lagrange, que
en sus comienzos estuvo ligado a la bsqueda de un estado de equilibrio estable en
un sistema mecnico y a los esfuerzos desarrollados por Lagrange o Fourier.
La importancia de las soluciones no negativas de un conjunto de desigualdades
y ecuaciones no fue tan evidente hasta el desarrollo de la programacin matemtica
lineal. Nos ocuparemos de los llamados teoremas de la Alternativa que juegan un
importante papel a la hora de obtener dichas soluciones no negativas y de las
condiciones necesarias de optimalidad.
Repasaremos los esfuerzos de Karush, John, Kuhn y Tucker para conseguir
condiciones de optimalidad para problemas de programacin no lineales.

346
Indagaremos en los inicios de la Programacin Matemtica, del mtodo del
Simplex y de la Investigacin Operativa, materias muy relacionadas con la
resolucin de problemas militares.
Acabaremos haciendo un recorrido por las distintas definiciones de funciones
convexas generalizadas que han ido apareciendo a lo largo del siglo pasado.
La condicin de Lagrange y otros antecedentes mecnicos
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) nace en Turn en 1736, pero con familia
de ascendencia francesa. Las dificultades financieras derivadas de los negocios de
su padre le llevan a decantarse por el estudio de las Matemticas. En sus palabras:
Si hubiera sido rico no me hubiera dedicado a las Matemticas. Era el ms
pequeo de 11 hermanos. Ejerci de profesor en la Escuela de Artillera de Turn.
Entre 1766 y 1787 trabaj en la Academia de Berln, donde dirigi la seccin de
Matemticas, tras la marcha de Euler a S. Petersburgo. En 1787 acepta la oferta de
incorporarse a la Academia de Ciencias de Pars. Miembro de la Comisin de Pesas
y Medidas, sus aportaciones fundamentales van desde la mecnica celeste, el
anlisis (las ecuaciones diferenciales y elpticas), el lgebra y la aritmtica. Ser
nombrado senador por Napolen hasta su muerte.
En 1788 Joseph-Louis Lagrange, con slo 19 aos, en su libro Mecnique
Analytique incluye el mtodo para calcular los extremos de funciones sujeto a
restricciones en igualdad.
Lo describe como una herramienta para encontrar un estado de equilibrio
estable de un sistema mecnico.
Teorema. Si ) (x denota la funcin potencial y sea el problema de
Min ) (x
s.a m i x g
i
, , 1 , 0 ) ( = =
la condicin necesaria del Lagrangiano ) ( ) ( ) , (
1
x g x x L
i
m
i
i
=
+ = para
alcanzar el equilibrio del sistema establece que en el punto mnimo x, es donde el
gradiente de ) (x pueda ser expresado como una combinacin lineal de los
gradientes de ) (x g
i
.
=
= +
m
i
i i
x g x
1
0 ) ( ) (
PROGRAMACIN MATEMTICA: ASPECTOS HISTRICOS

347
Los factores
i
que forman la combinacin lineal de estos gradientes son
llamados los multiplicadores de Lagrange.
Se observa fcilmente que los ptimos del Lagrangiano coinciden con los
ptimos del la funcin objetivo.
La Mecnique Analytique fue aprobada para su publicacin por un comit de
la Academia de Ciencias formada por Laplace, Legendre y Condorcet, entre otros.
En esta obra transforma la mecnica en una rama del anlisis matemtico. En el
prlogo escribe:
Que nadie busque figuras en esta obra. Los mtodos que se expondrn no
requieren ni construcciones mecnicas ni geomtricas, slo operaciones
algebraicas, tratadas en un curso regular.
Jean-Baptiste-Joseph Fourier (1768-1830), a diferencia de Lagrange, estudi
el problema de restricciones en desigualdad (CMP)
Min ) (x
s.a m i x g
i
, , 1 , 0 ) ( =
Fourier fue el primero en formalizar un problema como un problema de
programacin matemtica lineal y formula el principio de desigualdad para el
equilibrio mecnico. Trabaja con la bsqueda de una solucin de desigualdades
lineales en Solution dune question particulire du calcul des ingalits en el
Nouveau Bulletin des Sciences par la Socit de Paris, 1826, 99-100.
Segn Fourier: La suma de los momentos de las fuerzas aplicadas es positiva
para todos sus desplazamientos, pero es imposible desplazar un cuerpo slido que
est en equilibrio de tal manera que el momento total de las fuerzas aplicadas sea
negativo
El momento de las fuerzas P,Q,R, que actan en un sistemas mecnico est
definido como la suma de los productos escalares
... + + + r R q Q p P
donde ,... , , r q p son las variaciones de los desplazamientos. El principio de
Bernoulli declara que tal suma debe ser cero, mientras que el principio de Fourier
afirma que dicha suma de productos es menor o igual a cero en caso de equilibrio.
Si el potencial existe, entonces
,... , ,
r
R
q
Q
p
P
=

Y el momento de las fuerzas queda como

348
0 ... +
r
r
q
q
p
p

Teorema. Si un sistema mecnico est en equilibrio estable entonces el
potencial tiene un mnimo local y se observa que total diferencial es no negativo en
el punto mnimo de la funcin.
Cuentan que Fourier con 14 aos entenda perfectamente libros avanzados de
lgebra y geometra y obtuvo matrcula de honor en el examen de Matemticas. Al
acabar sus estudios secundarios, mostr su ferviente deseo de ingresar en el cuerpo
de ingenieros, pero las autoridades militares le negaron reiteradamente la entrada al
no pertenecer a la nobleza. Fourier quiso entonces prepararse para ingresar como
novicio en una abada. Pero con la llegada de la Revolucin cambi de planes. Tras
apoyar a una de las facciones es encarcelado, para posteriormente ser excarcelado
tras la ejecucin de Robespierre.
Acept el puesto de profesor en su antiguo colegio y en l permaneci hasta
1794. En 1789 fue seleccionado para ser uno de los alumnos de la Escuela Normal
gracias a un trabajo de lgebra que present a la Real Academia. Gaspard Monge
se dar cuenta enseguida de su vala y le nombra asistente en la Escuela
Politcnica. Tambin Monge escoger a Fourier para que le acompae en la
expedicin de Napolen a Egipto. A su vuelta acepta a regaadientes un cargo
administrativo que le ofrece Napolen, cargo que le permite comenzar con sus
investigaciones sobre la difusin del calor entre dos cuerpos donde aplicara, para
resolver las ecuaciones diferenciables, sus desarrollos de una funcin en serie
trigonomtrica. En 1817 ingresar en la Academia de Ciencias, y en 1822 ser
elegido secretario perpetuo de esta institucin.
La condicin necesaria establecida por Fourier y comparable a la estudiada por
Lagrange, establece que el gradiente de f(x) puede ser expresado como una
combinacin lineal no negativa de los gradientes de ) (x g
i
.
Teoremas de la Alternativa
La importancia de las soluciones no negativas de un conjunto de desigualdades
y ecuaciones no fue tan evidente hasta el desarrollo de la programacin matemtica
lineal. Los llamados teoremas de la Alternativa juegan un importante papel a la
hora de obtener dichas soluciones no negativas y condiciones necesarias de
optimalidad.
Estos teoremas de la Alternativa envuelven dos sistemas de ecuaciones lineales,
que podemos denotar por I y II. Un tpico Teorema de la Alternativa asegura que o
el sistema I tiene solucin o es el sistema II el que tiene solucin, pero nunca
ambos a la vez.

349
Es importante, en tal sentido, el trabajo del matemtico alemn Paul Gordan
(1837-1912) estableciendo en 1873 el primer Teorema de la Alternativa.
Teorema de la Alternativa (Gordan). Para cada matriz dada A, o
I Ax>0 tiene una solucin x

II Ay=0, 0 y tiene una solucin y
pero nunca ambos.
Paul Gordan fue hijo de un comerciante. Su carrera universitaria se inicia en su
ciudad natal, Breslau. Complet estudios con Jacobi en Knigsberg y con Riemann
en Gttinguen. Fue profesor de la Universidad de Erlangen donde se dedic
fundamentalmente al estudio de invariantes algebraicos. Tuvo como nica
estudiante doctoral a Emmy Noether.
Condiciones de optimalidad
En 1939 William Karush lee la tesis en la Universidad de Chicago bajo el
ttulo de Minima of Functions of Several Variables with Inequalities as Side
Conditions. En ella se establecen las condiciones de optimalidad para problemas
de programacin no lineales. El principal propsito del trabajo de Karush era
conseguir condiciones necesarias para la existencia de un mnimo o mximo.
Posteriormente, en 1951, Kuhn y Tucker llegaran al mismo resultado. El trabajo
de Karush no fue publicado.
El trabajo de Fritz John (1910-1994) publicado en 1948 en un artculo titulado
Extremum problems with Inequalities as Subsidiary Conditions, tena como
objetivo extraer resultados sobre conjuntos convexos. Fritz John obtiene el mismo
resultado dos aos antes que Kuhn y Tucker e incluso intenta publicarlo en la
revista Duke Mathematics Journal, pero el artculo es rechazado. Otra diferencia es
la introduccin por parte de Karush de la condicin de normalidad, condicin que
sera llamada de cualificacin de restricciones por Kuhn y Tucker.
Teorema (Condiciones necesarias de Fritz John). Sea R R C
n
: una
funcin diferenciable sobre un conjunto abierto y convexo C. Si x es solucin del
problema de programacin no lineal con restricciones (CMP) siendo las
i
g
diferenciables, entonces existen escalares
0
y
i
tal que
=
= +
m
i
i i
x g x
1
0
0 ) ( ) ( (I)
m i x g
i i
, , 1 , 0 ) ( = = (II)

350
m i
i
, , 1 , 0 ,
0
= (III)
) 0 , 0 ( ) , (
0
(IV)
Cuando 0 =
o
las condiciones de Fritz John no nos sirven en la prctica para
localizar un punto ptimo, ya que no nos permite utilizar la informacin que nos
proporciona el gradiente de la funcin objetivo. Las condiciones que nos garantizan
que ese multiplicador es mayor que cero se conocen como de cualificacin de
restricciones.
La condicin (I) puede expresarse diciendo que el gradiente de la funcin
lagrangiana en el ptimo es igual al vector nulo.
La condicin (II) indica que si el multiplicador para la restriccin i es no nulo
entonces la restriccin tiene que ser saturada.
John era un estudiante de Richard Courant en Gttinguen, doctorndose en
1933. Al ser judo, John se vio obligado a trabajar fuera de Alemania. Pasa por
Cambridge y por la Universidad de Kentucky, donde trabaja hasta 1943. Despus
ocupar el puesto en el Ballistic Research Laboratory en Aberdeen Proving Ground
y finalmente recalar en la Universidad de Nueva York.
En 1951, Harold W. Kuhn y Albert W. Tucker establecen en un artculo
Nonlinear Programming, las bases del estudio los problemas de programacin
no lineal. El Teorema de dualidad de programacin matemtica lineal que relaciona
la solucin de los problemas primal y dual fue probado por primera vez por David
Gale, Harold W. Kuhn y Albert W. Tucker en 1951 usando un teorema demostrado
en 1902 por Gyula Farkas.
Albert W. Tucker naci en Canad en 1905 y muere en Princeton en 1995. Se
licenci en Matemticas por la universidad de Toronto y en 1928 comenz sus
estudios en Princeton, llegando a ser director del Departamento de esta universidad
entre 1953-1963. El tuvo enorme influencia sobre sus alumnos, estando
considerado un buen profesor y maestro.
Harold W. Kuhn nace veinte aos despus que Tucker en California. Se
licencia en 1947 en el Instituto de Tecnologa de California y leer su tesis en
Princeton en 1950. Despus de una pequea estancia en el Bryn Mawr Collage,
regresa a Princeton de profesor asociado.
Las famosas condiciones que llevan sus nombres, se pueden formular como:
Teorema (Condiciones necesarias de Kuhn-Tucker). Sea R R C
n
:
una funcin diferenciable sobre un conjunto abierto y convexo C. Si x es solucin
del problema de programacin no lineal con restricciones (CMP) siendo las
i
g
diferenciables y si se verifica una condicin de cualificacin de restricciones,
entonces existen escalares
i
tal que

351
=
= +
m
i
i i
x g x
1
0 ) ( ) (
m i x g
i i
, , 1 , 0 ) ( = =
m i
i
, , 1 , 0 =
Programacin Matemtica e Investigacin Operativa
El algoritmo del simplex fue inventado en el verano de 1947 por George B.
Dantzig (1914-2005), como un procedimiento para resolver problemas de
programacin lineal
Min cx
s.a.
0 , = x b Ax
Donde c es un vector (1xn), x es un vector columna (nx1), A es una matriz
(mxn) y b es un vector columna (mx1).
El algoritmo parte de una solucin bsica factible y entonces busca un nmero
finito de otras soluciones bsicas factibles hasta encontrar una que satisface las
condiciones de optimalidad. El mtodo del simplex es considerado uno de los 10
mejores algoritmos del siglo XX. Dantzig se dio cuenta que muchos problemas
relacionados con transporte de materiales de diversas fuentes a diversos destinos o
la produccin de bienes para satisfacer una demanda se podra formular en forma
de un problema de programacin lineal. Los trabajos en los que se inspir Dantzig
para formular su algoritmo fueron el modelo Input-Output de la Economa de
Leontief y un trabajo de 1928 de von Neumann sobre Teora de Juegos.
Dantzig era hijo de dos profesores de matemticas rusos que haban estudiado
en Francia. Estudi en la Universidad de Maryland donde su padre enseaba.
Participaba junto a su padre y a dos compaeros del mismo en la resolucin de
problemas que los tres matemticos adultos llegaban a plantear. Desilusionado por
lo abstracto de muchas de las partes de la Estadstica, decide trasladarse a Berkeley
para trabajar bajo la supervisin de Neyman. La tesis de Dantzig fue uno de los dos
problemas que Neyman dej propuestos como tarea para casa y que Dantzig
resolvi. Uno de los resultados aseguraba la existencia de multiplicadores de
Lagrange para problemas lineales semi-infinitos para variables enteras. Durante la
Segunda Guerra Mundial se une a la Fuerza Area como civil. De 1941 a 1946 fue
el Director de la Combat Analysis Branco, USAF Headquarters Statistical Control.
En 1946 rechaza volver a Berkeley y es nombrado Supervisor Matemtico el
Departamento de Defensa.

352
Lleg a ser un experto sobre mtodos de planificacin resueltos con
calculadora. Esto era conocido como programacin atendiendo al trmino
militar que se refera a planificar secuencias de entrenamientos, paradas logsticas o
despliegues de hombres. Dantzig se enfrentaba a problemas de asignar 70 hombres
a 70 trabajos. El trmino programacin lineal fue sugerido a Dantzig por el
economista Tjalling C. Koopmans en una visita que hizo a la RAND Corporation
en el verano de 1948. ste junto con el matemtico ruso Leonid Kantorovich
ganaran el premio Nobel de economa por sus contribuciones a la teora ptima de
localizacin de fuentes.
En 1960 acepta un puesto de profesor en Berkeley. Posteriormente se traslada a
Stanford, al tener un aparcamiento de coches en la misma puerta del
departamento, con tan mala pata que este aparcamiento desapareci cuando l se
incorpor definitivamente.
Fue el creador tambin de la programacin estocstica o de la programacin
bajo incertidumbre. Muri el 13 de mayo de 2005 en Palo Alto (California) de un
problema diabtico complicado con un problema vascular.
El trmino Programacin Matemtica es debido a Robert Dorfman de
Havard que lo acu en 1949 ya que el trmino programacin lineal le pareca
demasiado restrictivo.
El trmino Investigacin Operativa se debe a A. P. Rowe quien estaba al
mando de la Bawdsey Research Station, que la RAF britnica estableci en Suffolk
para desarrollar el radar para interceptar los ataques de la aviacin enemiga. En
1939, estos equipos forman la Operational Research Section. Nace as, en el seno
del Estado Mayor Ingls, el primer equipo de investigacin operativa estaba
formado por 3 bilogos, 2 matemticos, un astrofsico y un militar. Se ocupaban de
otros problemas que se llamaron de Investigacin de Operaciones o de
Investigacin Operativa, que trataban de mejorar la eficacia tanto de armas como
de su modo de empleo, en especial, el despliegue de los radares de vigilancia. El
carcter aleatorio de los ataques junto con las distintas posibilidades en el aspecto y
el tiempo, unido a la variable probabilstica de la deteccin de los radares,
trasladaban la resolucin a un problema con planteamiento matemtico.
En 1942 se inici un anlisis estadstico de los resultados de los ataques a
convoyes aliados por submarinos alemanes. Tras descartar varios factores
secundarios, consideraron los siguientes:
m= nmero medio de mercantes del convoy
s= nmero medio de submarinos atacantes
e= nmero medio de buques de guerra de escolta
El resultado del combate dependa de:
h= nmero medio de mercantes hundidos

353
En la siguiente tabla se aprecia que el nmero h medio de mercantes hundidos
en un ataque es independiente del nmero m, de mercantes del convoy
N. de ataques 8 11 13 7
m 20 30 39 48
s 7 5 6 5
e 7 7 6 7
h 8 6 6 5
Como consecuencia de estos datos estadsticos pudo decirse que el promedio de
barcos hundidos para un convoy grande es el mismo que para un convoy pequeo;
luego el porcentaje de barcos hundidos de un convoy grande es menor que para un
convoy pequeo.
Se lleg a que el tanto por ciento r de mercantes hundidos poda considerarse
dado por la relacin
me
r

=
donde es una constante experimental.
Luego de acuerdo con esa relacin si se duplica el nmero de barcos mercantes
y al mismo tiempo se duplica el nmero de buques de escolta, se reduce a la cuarta
parte el nmero de prdidas. El Alto Mando aliado decidi aumentar la extensin
de los convoyes en el Atlntico Norte, con lo que se increment de tal modo la tasa
de cambio, que los alemanes juzgaron poco conveniente continuar atacando
convoyes en el Atlntico Norte, siendo ste uno de los grandes xitos de la llamada
Batalla del Atlntico.
El ptimo de una funcin multiobjetivo
El economista italiano Vilfredo Pareto establece en 1906 en su Manuale di
economa politica, que en situaciones competitivas, una solucin es ptima
(eficiente) si la satisfaccin de una persona no puede ser mejorada sin rebajar al
menos algn otro nivel de satisfaccin de la persona. Esto es, no puedes quitar algo
a Pedro para pagar a Pablo. En situaciones multiobjetivo, un ptimo de Pareto es
una solucin factible para el que un crecimiento en el valor de uno de los objetivos
slo puede lograrse a expensas de disminuir el valor en al menos uno de los otros
objetivos.
A diferencia de la programacin con un nico objetivo, en la que puede existir
una solucin ptima en el sentido de que minimiza la funcin objetivo, en los

354
problemas mltiples no necesariamente existe un punto ideal que sea ptimo para
todos los objetivos, ya que es comn encontrar situaciones representadas por
objetivos contrapuestos. As, la decisin final debe tomarse dentro de un conjunto
de decisiones admisibles que renan un cierto equilibrio entre los objetivos que se
consideran.
Tambin en su Curso de Economa Poltica recoge material estadstico con
el fin de formular, en base a documentos irrefutables, una doctrina de la
distribucin de los ingresos. Demuestra que la distribucin de los ingresos se ajusta
a la ley que lleva su nombre.
Convexidad generalizada
En 1905 aparece por primera vez el concepto de funcin convexa en un artculo
de Johan Ludwig William Jensen (1859-1925). ste fue un empleado de la
Compaa danesa de telfonos que en sus ratos libres se dedicaba a las
matemticas.
Definicin. Una funcin R R C
n
: donde C es un conjunto convexo,
se dice convexa si
[ ] 1 , 0 ), ( ) 1 ( ) ( ) ) 1 ( ( + + t y t x t y t tx
Definicin. Una funcin diferenciable se dice convexa si
C y x x y x x y , ), )( ( ) ( ) (
Una interpretacin geomtrica de la definicin anterior nos dice que una
linealizacin de x nunca sobreestima ) ( y para cualquier y.
La convexidad tiene una gran importancia en la teora de la optimizacin ya
que asegura validez global a proposiciones que de otra manera slo se cumpliran
de manera local. Para funciones convexas, todo mnimo local es un mnimo global.
Tambin me sirve para conseguir condiciones suficientes que son generalmente
slo necesarias, como las conocidas condiciones de Kuhn-Tucker.
Kuhn y Tucker (1951) prueban que:
Teorema (Condiciones suficientes de Kuhn-Tucker). Si es diferenciable y
convexa y g es diferenciable y cncava, y el punto factible x de un problema de
programacin matemtica para el que existe
m
R tal que ) , ( x satisfacen las
condiciones de Kuhn-Tucker, entonces x es una solucin optimal de (CMP).
En 1954 Bruno de Finetti usa el trmino de funcin convexa para denotar lo
que usualmente llamamos funcin cncava. Introduce tambin las funciones quasi-
convexas, clase que contiene a las funciones convexas. La introduccin de esta

355
funcin viene motivada porque existen funciones como
3
) ( x x = que no es ni
cncava ni convexa pero que cumple, como las funciones convexas, que los
conjuntos de nivel inferiores son convexos.
n
: es quasi convex si y slo si para
cada dos puntos C y x , y ] 1 , 0 [ entonces
( ) { } ) ( ), ( max ) 1 ( y x y x +
O en el caso diferenciable si para cualesquiera dos puntos
0 ) ( ) ( ) ( ) ( x y x y x
t

Bruno de Finetti (1906-1985) empieza enrolndose en la Escuela Politcnica de
Miln para estudiar ingeniera, la misma carrera que su padre, constructor de
ferrocarriles. Al final se decide por dedicarse a las Matemticas. Trabaj como
actuario para una empresa de seguros italiana. A partir de 1946 se dedica
exclusivamente a su labor acadmica en las universidades de Trieste y Roma. Sus
ideas de justicia social le llevaron a ser candidato en ciertas elecciones y a ser
arrestado por su posicin antimilitarista.
Famosa es su frase: La probabilidad no existe, que hace referencia a su teora
de la probabilidad subjetiva, en el sentido, de que la probabilidad no existe por s
misma, sino que su valor depende del punto de vista del observador. La probabilidad
es una medida de la creencia del observador de que un suceso puede acontecer.
Es importante sealar que un punto estacionario, es decir, donde 0 ) ( = x ,
de una funcin quasi convex puede no ser ptimo, como ocurre con
3
) ( x x = .
Por esta razn O.L. Mangasarian introduce en 1965 las funciones pseudo
convex, bajo las cuales todos los puntos estacionarios son mnimos globales.
n
: es pseudos convex si y slo si para
cada dos puntos C y x , tenemos que ) ( ) ( 0 ) ( ) ( y x y y x
t
.
Mangasarian extendi las condiciones suficientes de Kuhn y Tucker a las
funciones pseudoconvexas.
A S. Karamardian se le debe el haber abierto la puerta del estudio de la
monotonicidad generalizada y sus relaciones con la convexidad generalizada a
travs del siguiente teorema dado en 1969:
Teorema. Sea R R C
n
: una funcin diferenciable sobre un conjunto
abierto y convexo C. Entonces es convexa sobre C si y slo si es montono.
Definicin. Donde una funcin
n n
R R C F : es montona sobre C si
para cualesquiera dos puntos C y x , tenemos que ( ) 0 ) ( ) ( ) ( y F x F y x
t
.

356
En 1970, R. Tyrrell Rockafeller escribe el libro titulado Convex Analysis,
basado en los apuntes de clase del autor y del tambin profesor Werner Fenchel,
que visit Princeton en 1951 para impartir un curso sobre Convex Cones, Sets and
Functions. En este libro se presentan el estudio de mximos y mnimos de
funciones convexas sobre conjuntos convexos, multiplicadores de Lagrange,
teoremas mnimax, etc.
En 1980 M.A. Hanson introduce las funciones invex. Hanson se da cuenta que
las condiciones de convexidad que aparecen en las condiciones suficientes de
Kuhn-Tucker para los problemas de programacin pueden ser debilitadas. As,
sustituy el trmino lineal (x-y) que aparece en la definicin de las funciones
convexas, pseudo convexas y cuasi convexas, por una funcin vector valuada
n n n
R R R : llamada funcin kernel.
Definicin. Una funcin diferenciable se dice invex si existe una funcin
n n n
R R R : tal que
C y x x y x x y , ), , ( ) ( ) ( ) (
La clase de las funciones invex es la clase de funciones que queda caracterizada
porque todo punto estacionario es un mnimo global.
Bibliografa
GRATTAN-GUINESS, I. (1970): Joseph Fouriers Anticipation of Linear Programming.
Operational Research Quartely (1970-1977), 21 (3), 361-364.
HANSON, M. A. (1981): On Sufficiency of Kuhn-Tucker Conditions. Journal of
Mathematical Analysis and Applications, vol 80, 545-550.
LAGRANGE, J. L. (1853): Mcanique Analytique. Ed. Mallet-Bachelier, Pars.
MANGASARIAN, O. L. (1969): Nonlinear Programming. Ed. MacGraw-Hill, London.
McCLOSKEY, J. F. (1987): The beginnings of Operations Research: 1934-1941.
Operations Research, 35 (1), 143-152.
- (1987): British Operational Research in World War II. Operations Research, 35 (3),
453-469.
RUIZ-GARZN, G. (2007): Protagonistas de la Estadstica (Una Historia de la Estadstica
en Cmic). Ed. Septem, Oviedo, Spain.

357
CAPTULO 24 .
La prueba de hiptesis:
Las tendencias de Fisher
y NeymanPearson
CRISTINA SNCHEZ FIGUEROA
PEDRO CORTIAS VZQUEZ
IIGO TEJERA MARTN
UNED. Madrid
El objetivo de este trabajo es conocer el origen de la prueba de hiptesis, as
como su evolucin y formulacin. Para ello se analizan los fundamentos tericos
de la Inferencia Estadstica, como mtodo de razonamiento inductivo que da un
nuevo sentido al procesamiento de datos e intenta medir su grado de incertidumbre.
La Inferencia Estadstica tiene como principal objetivo conocer o inferir para
una poblacin, o conjunto total, las caractersticas obtenidas a partir de una muestra
o subconjunto de aquella poblacin. Tradicionalmente los problemas de Inferencia
Estadstica se dividen en problemas de estimacin y en prueba de hiptesis, ambos
problemas estn relacionados con la Teora de la decisin y sus cuestiones fueron
formalizadas por la Estadstica Matemtica. La diferencia fundamental entre estos
dos problemas est en su orientacin. Mientras que en los problemas de estimacin
el objetivo es determinar el valor de un parmetro desconocido de una determinada
distribucin, en las prueba de hiptesis se debe decidir si se acepta o rechaza un
valor especifico de un parmetro desconocido. Es importante sealar que la prueba
de hiptesis puede estar relacionada no solo con el parmetro sino con el tipo o la
naturaleza de la distribucin.

358
As, el origen de los estudios, relacionados con la prueba de hiptesis
estadsticas, es de 1738, cuando en un ensayo escrito por Daniel Bernoulli aparece
que calcul una estadstica de prueba para ensayar su hiptesis en el campo de la
astronoma. Ser entre 1915 y 1933 cuando se desarrolle esta formulacin gracias a
los estudios realizados por tres grandes autores: Ronald Fisher, Jerzy Neyman y
Egon Pearson. As, desde 1930, fecha en que aparecieron los trabajos de de
Neyman-Pearson, la teora de los tests de hiptesis fue dominada por el paradigma
de la decisin. Esto ha llevado al estado actual en el cual predomina la teora de
Neyman-Pearson como modelo esquema de razonamiento para la toma
decisiones, pero la estadstica prctica en la investigacin, aplicando los mismos
procedimientos, interpreta los datos como evidencia para validar teoras.
Antecedentes
Es difcil que en estos momentos los investigadores, que llevan a cabo anlisis
de datos, no sepan qu es la prueba de hiptesis estadsticas, pues se ha convertido
en un elemento esencial de muchas disciplinas e investigaciones. No solo porque
permiten obtener conclusiones, sino porque aportan validez al anlisis realizado. La
Inferencia Estadstica tiene como principal objetivo conocer o inferir para una
poblacin, o conjunto total, las caractersticas obtenidas a partir de una muestra o
subconjunto de aquella poblacin. En este caso se analizar la corriente Clsica de
la Inferencia Estadstica, que se apoya en el concepto frecuentita de probabilidad
obtenida de la informacin descriptiva muestral. De esta manera, los problemas de
Inferencia Estadstica se dividen en problemas de estimacin y en prueba de
hiptesis. En la actualidad cualquier curso bsico, de estadstica inferencial,
incluye en su programa ambos problemas. Los dedica una serie de captulos en los
que ensea mtodos y criterios objetivos bsicos para la adecuada interpretacin de
datos, con el objetivo prioritario de que los resultados, que pueden ser obtenidos
por un investigador, sean factibles y mantengan una cierta coherencia. En la
actualidad, de ambos problemas, la prueba de hiptesis se ha resumido en una
secuencia de pasos ms o menos generalizados que se siguen de forma ordenada a
la hora de realizar un estudio o investigacin. Pero a pesar de ello, es importante
apuntar que no estamos ante una teora unificada, sino ante una combinacin
estudios realizados por diferentes autores de forma separada. Asimismo, el avance
de las tecnologas informticas y de los numerosos programas estadsticos las han
puesto al alcance de todos, pero al mismo tiempo se ha producido una
desvirtualizacin de los conocimientos. En estos momentos, el manejo de los
paquetes informticos permite la ejecucin de la investigacin, sin la necesidad del
conocimiento o los conceptos necesarios para su correcta aplicacin.
El origen de los estudios, relacionados con la prueba de hiptesis estadsticas,
se puede encontrar en investigaciones realizadas por el fsico y matemtico Daniel
Bernoulli, el autor recurre a la estadstica para comprobar unas hiptesis en el
LA PRUEBA DE HIPTESIS: LAS TENDENCIAS DE FISHER Y NEYMANPEARSON

359
campo de la astronoma. Este sera un simple apunte que se desarrollara ms tarde
por tres autores: Ronald Fisher, Jerzy Neyman y Egon Pearson. La formulacin de
hiptesis estadsticas surge ante la necesidad de realizar anlisis, con objetividad
suficiente en las diferentes decisiones que se tomaban. Los trabajos desarrollados
en esta lnea, por los tres autores sealados, se agrupan en dos tendencias
diferentes: Fisher por un lado y Neyman y Pearson por el otro. Fisher desarroll su
teora que denomin Pruebas de Significacin y Neyman y Pearson las llamadas
Prueba de Hiptesis. La principal diferencia entre estas dos teoras est en que el
modelo de Fisher no se acepta la idea de dos hiptesis estadsticas contrapuestas.
Es importante sealar que si analizamos la evolucin de la prueba de hiptesis
estadsticas, podemos decir que el origen de ambas tendencias se encuentra en la
prueba Ji al cuadrado de Kart Pearson, pero el paso del tiempo ha generado un
modelo mixto que tiene como base las dos teoras.
Inferencia Estadstica:
Tiene como principal objetivo conocer o inferir para una poblacin, o conjunto total, las
caractersticas obtenidas a partir de una muestra o subconjunto de aquella poblacin. En este caso
se analizar :
La corriente Clsica de la Inferencia Estadstica, que se apoya en el concepto frecuentita de
probabilidad
En la
actualidad se
realiza un
modelo
mixto.
En la
actualidad se
realiza un
modelo
mixto.
NEYMAN
Y
PEARSON
FISHER
PRUEBA DE HIPTESIS
Enfoque deductivo.
PRUEBA DE SIGNIFICACIN
Enfoque inferencial inductivo
Objetivo Contrastar

Fisher y Las Pruebas de Significacin
Ronald Fisher (1890-1962) es considerado uno de los padres de la estadstica
moderna. Desde nio mostr un gran talento por las matemticas, pero adems
desarroll sus estudios en otras disciplinas como la teora de la evolucin o la
gentica. Igualmente, fue pionero en la aplicacin de mtodos estadsticos
aplicados al diseo de experimentos cientficos.
Fueron numerosas sus aportaciones cientficas al campo de la estadstica:
desarroll tcnicas para obtener mayor cantidad de informacin til a partir de

360
muestras de datos pequeas con el supuesto de normalidad, tcnicas conocidas con
el nombre de anlisis de la Varianza y Covarianza que tienen grandes aplicaciones
dentro de la estadstica prctica, la hiptesis nula, los niveles de significacin y los
pasos fundamentales en el diseo de una investigacin. Sus contribuciones a la
estadstica permitieron que sta avanzara como disciplina cientfica, as con sus
metodologas la estadstica fue punto de apoyo de innumerables campos de
aplicacin. Aunque son numerosos los trabajos de ste autor, destacamos aqu los
que estn relacionados con la prueba de hiptesis. As, En 1925 ve la luz el libro de
Fisher Statistical Methods for Research Workers en l muestra su inters por la
inferencia inductiva. Crea un mtodo cuantitativo de naturaleza objetiva mediante
el cual se podran obtener conclusiones a partir de observaciones. Con este trabajo,
consigue que el contraste de hiptesis sea considerado como uno de los mtodos de
Inferencia Estadstica que puede ser usado en diferentes reas de conocimiento. El
modelo propuesto por Fisher establece una nica hiptesis estadstica, la hiptesis
nula-
0
H , y no acepta la idea de dos hiptesis estadsticas contrapuestas. Fisher
ide una manera de medir el grado de incompatibilidad de un conjunto de datos
con la hiptesis nula establecida, la evaluar con el valor de p, y ser conocido
como los valores p-value. El trmino significacin (significant) se usaba para
indicar que la probabilidad es suficientemente pequea como para rechazar la
hiptesis planteada. De esta manera si el valor de p es pequeo existen dos
alternativas, o que la realizacin observada de la estadstica de prueba constituye
un evento raro o que la hiptesis nula planteada es invalida.
Aunque Fisher no fue el primero en utilizar el 5% para determinar la
significacin, l sugiri el trmino significativo, como equivalente a
significativo al 5%. El principal inconveniente de este libro es que Fisher no
describe de donde proceden estos tests, y nunca dice exactamente que valor p
puede considerarse significativo. En su lugar presenta ejemplos de clculos y notas
si el resultado es o no significativo.
En otra obra escrita por Fisher en 1965 Statistical methods and scientific
inference escribi: Ningn investigador tiene un nivel de significacin fijo, al
cual ao tras ao y en toda circunstancia rechaza hiptesis; ms bien entrega su
mente a cada caso particular a la luz de la evidencia y de sus ideas
Neyman y Pearson las llamadas Prueba de hiptesis
Jerzy Neyman (1894-1981) matemtico polaco de origen ruso es considerado,
como Fisher, uno de los grandes fundadores de la estadstica moderna. Trabaj
junto con Egon Pearson en la teora de prueba de hiptesis, su principal objetivo
era conseguir que esta teora tuviera estructura lgica y rigor matemtico. Son
numerosos los trabajos desarrollados por Neyman, entre ellos podemos citar: el
muestreo de poblaciones finitas, con el determin que la seleccin aleatoria es la

361
base de una teora cientfica que permite predecir la validez de las estimaciones
muestrales, as tambin desarroll trabajos sobre la eficiencia de la estrategia
muestral, y us intervalos de confianza que contendran el verdadero valor del
parmetro estimado considerando una probabilidad dada de equivocarse en la
estimacin realizada .
Karl Pearson, (1857-1936) es considerado como otro de los grandes
precursores de la estadstica moderna por contribuciones a la estadstica como la
prueba ji cuadrado. Fund la revista especializada en Estadstica Biomtrica, y
contribuy a exaltar la influencia de la estadstica como una herramienta de gran
valor para realizar trabajos cientficos. Como persona capaz de generar
controversias sobre diversos aspectos, provoc tanto amistades fervorosas como
enconadas enemistades. William Gosset fue uno de sus mejores amigos, mientras
que Ronald Fisher fue uno de sus peores enemigos. Karl Pearson tena un hijo,
Egon Pearson (1895-1980), que en 1925 inici una perpetua amistad con Jerzy
Neyman. Le ayud a desarrollar teoras con aplicaciones de tcnicas estadsticas,
teora de estadstica y operaciones de investigacin. Junto con Neyman desarroll
en enfoque de prueba de hiptesis, el cual fue duramente objetado por Fisher, pero
eventualmente aceptado. Durante la Segunda Guerra Mundial, el joven Pearson
trabaj en mtodos estadsticos en control de calidad, junto con una nueva
disciplina de investigacin de operaciones
Entre 1928 y 1933 Jerzy Neyman y Egon Pearson escribieron una serie de
documentos que son la base de la llamada Inferencia Estadstica Clsica, origen de
la Estadstica Matemtica actual, sobre las prueba de hiptesis Para Neyman y
Pearson, un contraste estadstico es una regla de comportamiento; un criterio de
toma de decisin que nos permite aceptar o rechazar una hiptesis asumiendo
ciertos riesgos. La colaboracin llevada a cabo entre ambos fue muy productiva,
quedando reflejada en documentos como El problema de la forma ms eficiente
las prueba de hiptesis estadsticas y La prueba estadstica de hiptesis en
relacin a las probabilidades a priori . Con estos trabajos se establece una nueva
concepcin de la prueba de hiptesis, plantean un proceso de decisin de tipo
deductivo diseado a priori sobre la base de los datos, surge el llamado Lema de
Neyman-Pearson.
Segn esta tendencia deben plantearse dos tipos de hiptesis para decidir sobre
una de ellas, la hiptesis nula ya definida en la tendencia de Fisher y la hiptesis
alternativa que por regla general suele ser opuesta a la hiptesis nula. Con esta
tendencia los trabajos de investigacin se transformaban en un problema de
decisin, con dos posibles alternativas: con los datos de los que dispone el
investigador solo se puede rechazar una hiptesis y por tanto aceptar la otra. De
esta forma se establecen dos tipos de error: Error tipo I, que se comete cuando se
rechaza una hiptesis nula que es cierta y el Error tipo II, aceptar una hiptesis nula
que es falsa. En este enfoque la probabilidad de cometer estos errores se puede
calcular con formulas matemticas de forma objetiva, las probabilidades asociadas

362
a ambos tipos de errores son y respectivamente, lo que nos permitir
establecer la que llamaremos regin critica De esta forma, si el valor del estadstico
de prueba, calculado por el investigador, se sita en dicha regin se rechaza la
hiptesis nula y se acepta la hiptesis alternativa.
Controversia entre Fisher y Neyman-Pearson
La gran controversia entre Fisher y Neyman-Pearson surge ante las diferentes
consideraciones realizadas por los autores sobre la prueba de hiptesis y unidas, a
su vez, a grandes enemistades surgidas entre ellos que les llevaron mostrar sus
respectivas posiciones mucho ms enfrentadas ante el gran desafo de mostrar una
teora sobre la prueba de hiptesis. Estas apreciaciones distintas originaron el
desarrollo de procedimientos ms exactos, pero conjuntamente llevaron a la
confusin en ciertos conceptos, que an hoy subsiste. Fisher consideraba que su
manera de someter a prueba la hiptesis nula era absolutamente objetiva y rigurosa
y la nica forma de inferencia inequvoca. Cuando Jerzy Neyman termin de
pronunciar su discurso de ingreso a la Royal Statistical Society en Londres, Fisher
coment sarcsticamente que Neyman debera haber elegido un tema sobre el cual
pudiera hablar con autoridad. Neyman, por su parte, declar que los mtodos de
prueba de Fisher eran en un sentido matemticamente especificable, peores que
intiles. (Aron & Aron, op. cit, pp. 580-581).
El trmino "hiptesis nula-
0
H ", introducido por Fisher, hace referencia a
que es la hiptesis cuya "nulidad" (falsedad) se pretende demostrar, con el
objetivo de tomar una de dos decisiones siguientes: o bien la H
0
se rechaza al
nivel de significacin, o bien el juicio se reserva en ausencia de base
suficiente. Por tanto segn esta tendencia, las nicas decisiones posibles son
rechazar la hiptesis nula o declarar que la evidencia no es suficiente. El
trabajo desarrollado por Neyman y Pearson, va orientado ms hacia la toma
de decisiones, para lo cual introducen algunas modificaciones en el esquema
fisheriano. Los autores determinan una hiptesis nula-
0
H acompaada de
una hiptesis alternativa-
1
H , que en realidad es un conjunto de posibles
alternativas. Para Fisher al terminar la prueba hiptesis solo tena como
alternativa no rechazar la hiptesis nula pues en este caso la hiptesis nula
nunca de acepta. Neyman y Pearson en cambio, incorporaron la idea de
simetra entre el rechazo y la confirmacin de la hiptesis nula.
Diferencias entre nivel de significacin estadstica establecido por Fisher
valor de p. y Error de tipo I con probabilidad de la teora de Neyman y
Pearson. Segn Fisher, el nivel de significacin estadstica equivale a la
magnitud del riesgo que est dispuesto a correr el investigador de rechazar
una hiptesis nula verdadera, el valor de p. l sugiri el trmino

363
significativo, como equivalente a significativo al 5%. Suponiendo que se
trabaje con un nivel de significacin del 5%, se rechazara la hiptesis nula
siempre que la probabilidad de explicar los resultados obtenidos en una
investigacin sean igual o menor que 5%. En la perspectiva de Neyman y
Pearson el nivel de significacin solo establece la frecuencia relativa de
veces que rechazaramos la hiptesis nula cierta a la larga (Error Tipo I).
Para estos autores a partir del Error tipo II se puede construir la funcin de
potencia ( ) 1 en estrecha relacin con este tipo de error. En el criterio de
Fisher, el valor de p se establece a posteriori, es decir, sobre la base de los
datos; y en el de Neyman y Pearson, los datos se obtienen con una
confiabilidad dada a priori por los errores y .
Conclusin: El mtodo combinado que se utiliza en la actualidad
La teora de prueba de significacin de Fisher que histricamente apareci
primero, fue mezclada con los conceptos de Neyman-Pearson de prueba de
hiptesis y enseada como la estadstica perse. Le llamamos a esto teora hbrida
de la Inferencia Estadstica, y esto contina en nuestros tiempos por el deseo, tanto
de la estadstica como de otras ciencias, de presentar un modelo de toma de
decisiones que sea unificado, mecnico y sin defectos. El contraste estadstico
implica una serie de conceptos como Hiptesis nula y alternativa, Errores Tipo I y
II, probabilidad de los errores, resultados significativos y no significativos,
poblacin y muestra, parmetro y estadstico, distribucin de la poblacin y
distribucin muestral. Algunos de estos conceptos son mal interpretados o
confundidos por los estudiantes e investigadores experimentales, ms an en
tiempos donde los procedimientos estadsticos son desarrollados por programas
informticos que no tienen en cuenta los conocimientos de los usuarios sino los
resultados obtenidos.
Las pruebas de hiptesis bajo este enfoque, es decir tal y como se conocen en la
actualidad, calculan el valor p y establecen que la diferencia es significativa a
este valor sin establecer declaracin explicita sobre la hiptesis alternativa. Este
valor p es parte de la informacin que aparece en los nuevos programas
estadsticos de cmputo. Todas las pruebas de hiptesis descansan en la
identificacin de un estadstico, que es conocido como el estadstico de la prueba.
El valor p refleja la posicin del valor observado del estadstico en las colas de
su distribucin si la hiptesis nula-
0
H fuera cierta.

364
Bibliografa
ARON, A. y ARON, E. N. (2001): Estadstica para Psicologa. Buenos Aires: Pearson
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25, 109-128.

365
CAPTULO 25 .
The introduction of
quantification and
Biostatistics to the clinical
practice The case of
clinical epidemiology and
evidence-based medicine
ARIEL L. ZIMERMAN
Bar-Ilan University
The success of the term of Evidence-Based Medicine in conquering the medical
literature was astonishing. Shortly after its first publication in November 1992 in
the JAMA [1] the term attained a meteoric success reaching more than 1000
publication only four years.
Since then Evidence-Based Medicine has become the common name denoting
normative and modern medical practice. A census of North American medical
schools conduced in the year in 2000 reflects the extraordinary acceptance of the
new methods in medical education and found that 88% of medical schools had a
dedicated course in Evidence- Based Medicine [2].

366
Evidence Based Medicine in the Medical Literature*

Based in a PubMed search on the string evidence based
But despite being a remarkable recent term, the methods of Evidence-Based
Medicine were in fact a local version of clinical epidemiology that was developed
in the department of clinical epidemiology and biostatistics in McMaster medical
school over more than a quarter of century in the direct context of medical
education. David Sackett, the central figure in the application of clinical
epidemiological methods in McMaster and the undisputable father of will be
Evidence-Based Medicine told in a 1979 interview about his reveal of clinical
epidemiology. Then as a young doctor in Buffalo, New York.
I was thinking that I will finish my training in Medicine and then do a PhD
in Biochemistry because I was interested in the Amino Acid transport. But the
draft put me in circumstances where I could set up a lab and still do some of
that work I was tied. My main job was doing population based studies and
high blood pressure and coronary diseases with Warren Winkelstein and
that is where I got interested in the interface between traditional
epidemiology or what we call big-E epidemiology and clinical medicine. So I
suppose that started the path then that led me here
This paper will describe the early history of clinical epidemiology that, as
Sackett described, occupied the interface between big E epidemiology and
medicine and started to grip the medical discourse in these years. And will
concentrate in two early figures that structured the clinical epidemiology methods
in Yale medical school, John Rodman Paul and Alvan Feinstein. This paper will
not deal directly with David Sackett, the McMaster environment and the
construction of Evidence-Based Medicine; however the characteristics of clinical
epidemiology, which Evidence-Based Medicine is one of its iterations and its main
vehicle of diffusion, are crucial to understand the content and the further history of
Evidence-Based Medicine. Moreover, this paper will argue that in difference to the
THE INTRODUCTION OF QUANTIFICATION AND BIOSTATISTICS TO THE CLINICAL

367
accepted narrative that describe the incorporation of quantification methods to
clinical practice as originating in post revolutionary France by Pierre Lois and later
in England by Ronald A Fisher, Major Greenwood and Bradford Hill. Clinical
epidemiology was a genuine product of North American medicine reflecting the
social atmosphere, epistemological incertitude, methodological problems, and
political professional constrains of the interwar and postwar American medicine.
This paper reflects a work in progress; all comments will be warmly received.
John Rodman Paul (1893-1971) The ecology of disease
The beginnings of descriptive epidemiology and its methods of quantification,
surveillance and control has been traced back to social processes in Europe in the
first half of the 19th century after the Napoleonic wars. In short, widespread
concerns with the causes and patterns of epidemics, linked to poverty and hygiene
conditions, led to the development of the first professional civil services and
institutions in France, Germany and the United Kingdom. The germ theory of
transmission in the late 19th century and the introduction of probabilistic and
statistical methods are considered the main milestones in the development of
modern Epidemiology [3, 4].
The history of clinical epidemiology had not received the attention and research
as its older sister. The first to propose the term of clinical epidemiology was John
Rodman Paul (1893-1971), the chairman of the section of Epidemiology and
Preventive Medicine at Yale. He coined the term and presented it for the first time
in a presidential address given to the American Society for Clinical Investigation in
Atlantic City on May 2, 1938. In his presentation also titled Clinical
Epidemiology, Paul described the span of the new discipline. "Clinical
Epidemiology is the name I would like to propose for a new science; a new
discipline in which this society might take an important part. It is a science
concerned with the circumstances, whether they are functional or organic, under
which human disease is prone to develop. It is a science concerned with the
ecology of human disease" [5]. Clinical Epidemiology would involve a multi-
faceted observation of a disease and take into account environmental factors.
Different from what he called the "orthodox science of epidemiology" that focused
on diseases by observing populations, the clinical epidemiologist would look to the
individual patient and his environment, and hunt for the disease culprit. Paul
continued - Clinical Epidemiology differs therefore from the orthodox science of
Epidemiology both in its aim, and its locale. . The orthodox epidemiologist must of
necessity deal dispassionately with large groups of people. It is the multiplication
of observations which give him the results. The clinical epidemiologist, on the
other hand, must of necessity deal with small groups of people; people whom he
knows well, no larger than a family of a small community. The restriction of the

368
size of the group rest on the fact that clinical judgment cannot be applied
wholesale, without the risk of its being spread to thinly to be effectiveHe [the
clinical epidemiologist] starts with the sick individual and cautiously branches out
into the setting where that individual became sick the home, the family and the
workshop. He is anxious to analyze the intimate details under which his patient
became ill" [5].
Pauls clinical epidemiology was made by a clinician, for clinicians, with
clinical work in mind. It took into account the sensitivities between social and
environmental factors and diseases and populations (what he called medical
ecology) in an attempt to help the individual practitioner treat an individual patient.
The clinical epidemiology clinician should develop new tools and strategies that
make him neither an epidemiologist, nor a laboratory researcher, but something
closer to a sociologist. "To do this the clinician will, however, have to adopt a new
technique, and a new uniform. Gone is the glamorous role of the microbe hunter
for this type of investigation and in his place all we can see is something like a
rank sociologist".
These new perspectives on epidemiology and on clinical practice begged
questions related to the natures of diseases, disease transmission and the nature of
medical knowledge itself. Paul's clinical epidemiology proposed a new medical
research methodology and a different kind of medical knowledge that differed from
classical methods and laboratory work.
The crux of these investigations [Clinical Epidemiology] lies not only in
the discovery of new intrinsic or extrinsic factors, which may be found either
indoors or outdoors, but in the discovery of new concepts. The concept of
certain new etiological forces which lie back of those which were once
thought to be basic, conservative opinion does not allow anything to be
really considered as "etiology," unless we can succeed in getting it into a test
tube, unless we can precipitate it,-unless we can crystallize it as it were. This
is due of course to our current methodology which has, perhaps, become
more of a religion than most of us realize. I think it may have led to a slightly
narrow interpretation of clinical investigation on our part, for clinical
investigation certainly should be given the opportunity to spread.
The new ecological view demanded a different conceptualization of disease.
Pauls paper echoing puritan principles and eugenics notions proposed that illness
should be seen in its social context as part of a social justice. Disease is the
natural way for the clearance of weak or ill members of society. So in this aspect
disease can be seen as a social positive element for the whole population. [We
may find], for instance, that all disease is not necessarily bad, but that a wise
providence inflicts someone with arteriosclerosis or even tuberculosis as a just
reward for his "bad living" " [5].
The 1938 address by Paul in Atlantic City did not attract major interest and the
term clinical epidemiology remained nearly unheard of outside of Yale. In 1945

369
Paul start an undergraduate course for medical students called Clinical
Epidemiology that he continued to teach until his retirement in 1961. The course
became the basis for the first textbook on Clinical Epidemiology published in 1958
[6]. In his textbook Paul explains the nature of the duties of a clinical
epidemiologist. The clinical epidemiologist is foremost a practicing physician that
works as a "detective, to discover the truth" via his astuteness and clinical skills.
The use of statistics and mathematical tools are left to the traditional
epidemiologist. By developing a relationship with a patient and his environment,
the physician is able to trace the cause of a disease within an individual patient,
while relying on his understanding rather than using statistical methods.
"The role of the clinical epidemiologist is like that of a detective visiting the
scene of the crime. He starts with the examination of a sick individual and
cautiously branches out into the setting where the individual became ill and
where the patient may become ill again. In this respect, the clinical
epidemiologist stands in relation to the statistical epidemiologist perhaps as
gardener does to a farmer. Statistics may validate an analysis made by a
clinical epidemiologist by increasing the number of observations, but the
clinician has the opportunity to paint a clinical picture and improve the
accuracy of a limited number of observations by intimately studying and
exacting measurements" [6].
Paul's new clinical epidemiology opens a series of epistemological and
methodological issues. What should be the domain of medical knowledge and how
this medical knowledge should be obtained. Paul answers remain vague. He
basically dismissed quantification and the use of statistics and mathematical tools,
in his mind he saw a practice that would be closer to sociology that collects data on
the social conditions and interactions but basically the clinician should use his
clinical intuition.
Pauls introspective and critical gaze into medical practice and his awareness
that clinical practice needs a special knowledge that cannot be reduced only to the
basic sciences will be its main contribution that will be followed by later clinical
epidemiologists.
While the traditional basic sciences looked for vectors of causation in the
laboratory setting, Paul maintained that these basic sciences do not suffice in
providing the basis for the clinical work. The clinical practice needed a specific
science and method that take into account the social role of disease the ecology of
disease.
The following figure shows Pauls example of a clinical epidemiology
investigation as presented in his book. The example clinical problem is a series of
episodes of cold in a family. Paul clinical epidemiology investigations link the
illness to the social changes that the family suffers (rather than an infectious cause).
The case is presented in a graph where each line represents one of the family

370
members over time. The graph is divided in two, before and during the cold
outbreak.

Figure 1 An example of Pauls conception of clinical epidemiology work the original
caption reads a case of pneumonia in a 35 year old adult and its relation to preceding events in
the life of the patient and the life of his family. The six heavy horizontal lines indicate the six
members who comprise the family group. Their ages appear at the left of the diagram. The patient
appears on the top line as the male parent of the family.
Pauls conclusion is that the series of cold outbreaks are related to the family
loss of his job and the economic deterioration. The job loss leads to a decline in
income and to poor housing (all are detailed in the upper part of the graph).
With the change to poor housing all family members start to develop cold
episodes, but the one that develop the most severe cold was the family father.
Finally it deteriorates to pneumonia and the father dies finalizing the episode of
this non-functioning non- productive social unit.
Paul turn a new gaze toward the investigation of the clinical process, his legacy
for the further development of clinical epidemiology was the explicit request for a
clinical science of clinical method that will not be reduced to basic sciences and
will standardize clinical practice. He seeks to the introduction of epidemiological
and social data as organic factors in clinical reasoning. In this context the
pathophysiology of the family and its economical deterioration was not less
important than the infectious vector in explaining the illness.
Alvan Feinstein (1925-2001) - Clinometrics
The further development of Clinical Epidemiology was carried out by Paul's
student at Yale: Alvan R. Feinstein (1925-2001)
1
. Before entering to the medical

1
Alvan F Feinstein who was named by Robert Fletcher, the father of Clinical Epidemiology,
completed a degree in Mathematics before enrolling in medical studies, in Chicago. Later during
his residency in Yale he cooperated with Paul and contributed in the second publication (1966) of
Pauls book of Clinical Epidemiology [7]. Fletcher, R.H., Alvan Feinstein, the Father fo


371
school at Yale Feinstein studied mathematics. In the medical school he started to
work with Paul and help him in the revision of his book Clinical Epidemiology
which was republished in 1966.
Feinstein endorsed Paul's view of the clinical use of epidemiology data and
principles for the treatment of the individual patient and to the standardization of
the elements of the clinical encounter. However, in difference with Paul, he saw in
quantification and the use of statistical and mathematical concepts, rather than
clinician astuteness key elements for the standardization of clinical examination
and the rationalization of the medical practice.
In his book Clinometrics Feinstein describes how as resident he struggled with
the problem of the diagnosis of rheumatic fever. Rheumatic Fever is an
inflammatory disease caused by a common Streptococcal infection in genetically
susceptible patients. Its diagnosis is clinical and made by the auscultation to hearth
sounds and the detection of its sequel of damaged heart valve leaflets. However,
this heart auscultation is notoriously difficult to perform and agreement on test
results was elusive [8].
The difficulty in the diagnosis of Rheumatic Fever and the difficulties to reach
clinical agreement became the model for Feinstein of the problems facing
clinicians in pursuit of clinical knowledge. It revealed the basic inaccuracy of
clinical observations, clinical diagnosis and the elusiveness of clinical agreement.
He wrote, "This discovery [of disagreement and inconsistencies between different
observers] was not surprising, since all clinicians realize that human observers
vary greatly in the way they perform and interpret their examinations. What was
surprising and disturbing, however, was that we had been taught nothing in
medical school or in subsequent training to prepare us for the existence of these
variations, for dealing with them, or for anticipating the consequences they might
have in clinical science. Throughout centuries of medical education students have
almost unquestioningly accepted the word of their teacher as definitive and neither
he nor his students ever seemed to discuss the possibility that his latest word might
not agree with his previous one or with the word of chiefs elsewhere. Although
interpretations made by human observers are the main source of the basic data
used in pathology, radiology and clinical activities, the science transmitted in
medical training usually omitted the problem of testing reliability and
standardizing performance to the human examining apparatus [9].
Feinstein solution was the meticulous quantification of auscultation findings in
order to provide standardization and accuracy to clinical diagnosis. The case of
Rheumatic Fever becomes the model for the further development of clinical
epidemiology and the quantification of clinical data. In 1968 Feinstein published a

Clinical Epidemiology, 1925 - 2001. Journal of Clinical Epidemiology, 2001. 53(12): p. 1188 -
1190.

372
series of three articles, using Pauls name of Clinical Epidemiology. There he
expanded Paul's ideas introducing the new methods of quantification of clinical
examinations that later he will call Clinometrics. He also placed emphasis on the
mathematical bases of clinical diagnosis and medical decision and the use of
statistics and of Boolean Logic. Paraphrasing Pauls original definition of clinical
epidemiology and the ecology of disease, he defines clinical epidemiology as "the
circumstances under which diseases occur, where diseases tend to flourish and
where they do not" [9]. To this basic concept he adds the need to examine the entire
spectrum of clinical work including the appraisal of diagnosis and treatment."The
intellectual activities of this territory [Clinical Epidemiology] include the
following: the occurrence rate and geographical distribution of disease; the
patterns of natural and post-therapeutic events that constitute varying clinical
courses in the diverse spectrum of a disease, and the clinical appraisal of
therapeutic agents. The contemplation and investigation of these or allied topics
constitute a medical domain that can be called clinical epidemiology" [10].
Paul saw in illness a natural phenomenon that should be seen in its broader
social context (the family cold outbreak as results of unemployment, decrease
income and deterioration of housing), Feinstein emphases the perspective that
disease should be considered an experiment conducted by nature to which we need
measuring tools. The basic problem was that clinicians rely in inaccurate tools to
measure the clinical observation. The clinical apparatus was inaccurate and highly
inconsistent.
The doctors role in interpreting the results and make diagnoses from clinical
symptoms was, in fact, impossible. He wrote: "The problem is insuperable. There
is no longer any way to get a valid scientific appraisal of what really happened in
disease rates in the past. All we can do is speculate about causes and to perform
various types of statistical analyses" "if measurements have larger biases and
fluctuating errors, or if many different variables are heavily entangled in the data,
the power to elaborate analysis to overcome these deficiencies is feeble [10].
If there is no standardization of clinical practices to improve interpretation of
clinical data and no change in the way that clinical medicine is performed and
reported, then communication and comparison is impossible and no amount of
statistical analysis, regardless of its sophistication, can be performed. "Regardless
of these speculations and analysis [of advanced statistical methods] the main
problem is in the data statistical analysis cannot turn bad data in good data"
[10].
Feinstein's most characteristic contribution in his series of articles was the use
of Venn Diagrams in the analysis of epidemiological data of diseases. Figure 2
below illustrates his use of a Venn Diagram in the case of a lung cancer diagnosis
and what he called the epidemiologic spectrum of disease.

373

Figure 2 Feinstein's Venn diagram of the distribution of 734 patients with lung cancer in New
Haven (1953-1958) providing the iatric spectrum of lung cancer (the clinical
manifestation of lung cancer).
Feinstein's work directed clinical epidemiology in a way that merged
methodological analysis of clinical observation with mathematical and graphical
tools. His approach to medical decision-making was primarily directed at
practicing physicians and thus emphasized the value of quantification and
objectification to practical clinical work.
In a different dimension, that was clear for contemporary physicians around
him, Feinstein's clinical epidemiology assumed a highly critical posture toward
contemporary clinical practice and presented a direct attack on medical authority. It
pointed to an inherent lack of accuracy in clinical work and the baseless of current
clinical practices, clinical eminences, traditions and customs. This scrutiny and
methodological criticism of clinical methods exposed their weaknesses and
discredited the way medicine was performed.
Feinstein's epistemological and methodological critic bore a clear radical
message to the physicians of his time; a message that demand fundamental changes
in the way medicine should be taught, practiced and discussed and echoed ongoing
student and young doctors criticisms toward universities, medical schools, medical
education and medical profession of the 1960s.
Conclusion Clinical Epidemiology and Evidence-Based Medicine
This short paper traces the beginnings of clinical epidemiology, the direct
predecessor of Evidence-Based Medicine and its two main figures, John Rodman
Paul and Alvan Feinstein and finds that clinical epidemiology was, in many ways,
a genuine North American product reflecting the intellectual interest of American
medicine in the second half of the 20th century on social order, clinical practice
and medical knowledge. These developments were perceived as opposed to the
European 18th and 19th century interest on surveillance and public health. Also, as
it rises from this narrative, the development of clinical epidemiology and the

374
introduction of quantification to clinical practice, mainly by Alvan Feinstein, seem
to be unrelated, at least in the beginning, to simultaneous development of
randomized clinical trials and research methodologies in England in the same
years.
Clinical epidemiology was made by clinicians with clinical practice in mind
and directed to the treatment of the individual patient. A professional rift separated
the work of this early clinical epidemiologist and the work of the population and
descriptive epidemiologist (the big E epidemiology as Sackett call them). The
critical dimension of Clinical Epidemiology toward existing medical knowledge,
practice and institutions had an epistemological and political dimension that went
hand in hand with the critics of the social role of and authority of the American
medical profession. This new attitude towards the medical profession, that become
prominent with the end of the American medicine golden age [11] and its impact
on the cadres of young physicians was one of the main factors that primed North
American medicine circles to the universal acceptance of Evidence-Based
Medicine and its new methods.
Alvan Feinstein, the main figure of clinical epidemiology that formulate its
quest for the quantification of medical observation and the standardization of
clinical practices in the 1960 had a major influence in the establishment of 1968
Sacketts department of Clinical Epidemiology and Biostatistics in McMaster and
the creation of the methods that will result in Evidence-Based Medicine 23 years
later. Feinstein influence culminated by his leaving of Yale for two years in 1970-
1972 to join Sackett in the creation of the unit and the medical education program.
The clinical epidemiology methods developed there, as well as Feinstein legacy
will remain basic elements of Evidence-Based Medicine.
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