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Algebra. 2004-2005. Ingenieros Industriales.

Departamento de Matematica Aplicada II. Universidad de Sevilla.
Tema 11.- Autovalores y Autovectores.
Denicion, propiedades e interpretacion geometrica. La ecuacion caracterstica.
Matrices diagonalizables.
Autovalores y autovectores complejos.
A lo largo de todo el tema trataremos esencialmente con matrices cuadradas reales (aunque muchos de los resul-
tados que veamos tambien seran validos para el caso de matrices cuadradas complejas). De todos modos, aunque se
trabaje con matrices reales, sera imprescindible hacer referencia a los n umeros complejos puesto que un polinomio con
coecientes reales puede tener races complejas no reales.
Autovalores y Autovectores: Denicion y propiedades.
Denicion. Sea A una matriz cuadrada de orden m. Diremos que un escalar K (= R o C) es un autovalor de A
si existe un vector v K
m
, v = 0 tal que Av = v, en cuyo caso se dice que v es un autovector de A asociado al
autovalor .
Proposicion. Sea un autovalor de A y v un autovector asociado, entonces:
1. es un autovalor de A con autovector v.
2. ( ) es un autovalor de AI con autovector v.
3.
k
es un autovalor de A
k
con autovector v.
4. Si q() es un polinomio, entonces q() es un autovalor de q(A) con autovector v. (Ejemplo: 3
3
+ 5
2
7 + 2
es un autovalor de la matriz 3A
3
+ 5A
2
7A+ 2I).
5. Si A tiene inversa, entonces = 0 y
1
es un autovalor de A
1
con autovector v.
Denicion. Sea A una matriz mm y sea
0
un autovalor de A. Se llama:
(a) Multiplicidad algebraica de
0
, y se denota por m
a
(
0
), a la multiplicidad de
0
como raz del polinomio
caracterstico p() = det(AI) de A. Es decir, p() puede factorizarse como
p() = (
0
)
m
a
(
0
)
q(),
siendo q() un polinomio (de grado mm
a
(
0
)) que no se anula para
0
, q(
0
) = 0.
(b) Multiplicidad geometrica de
0
, y se denota por m
g
(
0
), a la dimension del espacio nulo de A
0
I,
dim [Nul (A
0
I)] = mrango [(A
0
I)] .
Es decir, la multiplicidad geometrica coincide con el n umero (maximo) de autovectores linealmente independientes
asociados al autovalor.
Lo unico que se puede armar en general sobre la relacion entre las multiplicidades algebraica y geometrica de un
autovalor de una matriz viene dado por el siguiente resultado.
Lema. Sea
0
un autovalor de una matriz A, entonces 1 m
g
(
0
) m
a
(
0
).
Proposicion. Sea A una matriz mm y sean
1
,
2
, . . . ,
m
sus m autovalores (cada uno aparece tantas veces como
indique su multiplicidad algebraica) entonces:
su polinomio caracterstico es p() = (1)
m
(
1
)(
2
) (
m
).
el determinante de A coincide con el producto de los autovalores: det(A) =
1

2

m
.
la traza de A coincide con la suma de los autovalores:
tr(A) := a
11
+. . . +a
mm
=
1
+
2
+ +
m
.
Proposicion. Sea A una matriz mm, entonces:
2
1. A
t
tiene los mismos autovalores que A (en general los autovectores asociados seran distintos).
2. Si A es real y v es un autovector de A asociado a , entonces v tambien es autovector de A asociado al autovalor
. Ademas, las multiplicidades algebraicas y geometricas respectivas de y

coinciden.
Matrices diagonalizables.
Denicion. Se dice que una matriz A mm es diagonalizable si existe alguna matriz P no singular tal que P
1
AP
es una matriz diagonal.
Notemos que si
P
1
AP = D =

d
1
0 0 . . . 0
0 d
2
0 . . . 0
0 0 d
3
. . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . d
m

entonces cada columna de P es un autovector de P asociado al correspondiente elemento diagonal de D que sera un
autovalor de A. Ademas, puesto que existe la matriz inversa de P, las m columnas de P son linealmente independientes.
Teorema. Sea A una matriz mm. Se verica:
(1) A es diagonalizable si y solo si tiene m autovectores linealmente independientes.
(2) A autovalores distintos de A le corresponden autovectores linealmente independientes, es decir, si v
1
, , v
k
son
autovectores de A asociados respectivamente a los autovalores
1
, ,
k
y estos son distintos dos a dos, entonces
v
1
, , v
k
son linealmente independientes.
(3) Si A tiene todos sus autovalores simples, entonces es diagonalizable.
(4) A es diagonalizable si y solo si para cada autovalor se verica que
m
a
() = m
g
().
Matrices semejantes y aplicaciones lineales. Consideremos una aplicacion lineal T : R
m
R
m
. Fijada la base
canonica B
c
= {e
1
, . . . , e
m
} de R
m
, esta aplicacion lineal tiene asociada una matriz A, cuyas columnas son los vectores
T(e
1
), T(e
2
), . . . T(e
m
).
Si jamos otra base B = {v
1
, . . . , v
m
} de R
m
, la aplicacion lineal T tiene asociada una matriz B respecto a dicha
base, la matriz cuyas columnas son las coordenadas de los vectores T(v
1
), T(v
2
), . . . T(v
m
) respecto a la base B, es
decir,
[T(v
1
)]
B
, . . . , [T(v
m
)]
B
.
Las matrices A y B verican que B = P
1
AP siendo
P =

v
1
. . . v
m

.
En general, dicha relacion se formaliza mediante la siguiente denicion.
Denicion. Se dice que dos matrices mm A y B son semejantes si existe alguna matriz no singular P tal que
B = P
1
AP.
La matriz P se suele denominar matriz de paso.
A la vista de la denicion es obvio que una matriz es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal.
Proposicion. Si A y B son semejantes, entonces:
A y B tienen el mismo polinomio caracterstico y, por tanto, los mismos autovalores con las mismas multiplici-
dades algebraicas. Si v es un autovector de A asociado a un autovalor , entonces P
1
v es un autovector de B
asociado al mismo autovalor (siendo P la matriz no singular tal que B = P
1
AP).
det(A) = det(B) y tr(A)=tr(B).
Cada autovalor (de A y B) tiene la misma multiplicidad geometrica para ambas matrices, es decir,
dim [Nul (AI)] = dim [Nul (B I)] .
3
Para cada exponente k = 1, 2, . . . se verica que
dim

Nul

(AI)
k

= dim

Nul

(B I)
k

.
Notemos por otra parte que el que dos matrices tengan los mismos autovalores no conlleva, en general, el que sean
semejantes; por ejemplo, las matrices
A =

0 1
0 0

y B =

0 0
0 0

tienen como unico autovector a = 0 pero no son semejantes. Si V es un espacio vectorial, B = {v

1
, . . . , v
m
} una base
del mismo, y f : V V una aplicacion lineal, notese entonces que la matriz de f en B es semejante a la matriz de f
en cualquier otra base B

= {v

1
, . . . , v

m
} de V . Por lo tanto, a la vista de los resultados anteriores, se pueden denir,
los autovalores, la traza y el determinante de f como los autovalores, traza y determinante de f en cualquier base. Lo
mismo ocurre con el polinomio caracterstico.
Autovalores y autovectores complejos.
Ampliamos en estas lneas lo tratado en la seccion 5.5 del libro (Lay). En dicha seccion se muestra como una matriz
real 2 2 diagonalizable en C (es decir, con un par de autovalores complejos conjugados, a bi) se puede escribir en
una forma no diagonal, pero con una estructura muy sencilla (ver teorema 9 de la pagina 334)

a b
b a

.
En el caso de tener una matriz real diagonalizable de mayor dimension con autovalores complejos podemos proceder
de un modo similar para obtener una matriz real no diagonal, pero s diagonal por bloques, con una estructura similar
a la anterior. As, una matriz diagonalizable pero con alg un autovalor complejo no real (con lo cual la matriz de paso
tendra algunos elementos no reales) sera semejante, a traves de una matriz de paso real, a una matriz diagonal por
bloques
C =

C
1
0 0 . . . 0
0 C
2
0 . . . 0
0 0 C
3
. . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . C
k

donde cada C
j
es o bien un autovalor real o bien una submatriz 2 2 de la forma

a b
b a

, donde a y b son
respectivamente la parte real e imaginaria de un autovalor complejo (no real) de A.
Si = a +bi, a, b R es un autovalor de A (matriz cuadrada real) y v = u
1
+iu
2
(u
1
, u
2
R
m
) es un autovector
de A asociado a , entonces v = u
1
iu
2
es autovector de A asociado a

= abi y, por tanto, tenemos las igualdades
Av = v = (a +bi) (u
1
+iu
2
) Au
1
+iAu
2
= (au
1
bu
2
) +i (bu
1
+au
2
)
A v =

v = (a bi) (u
1
iu
2
) Au
1
iAu
2
= (au
1
bu
2
) i (bu
1
+au
2
)
y por tanto, identicando las partes real e imaginaria en cualquiera de las dos igualdades anteriores tenemos,
Au
1
= au
1
bu
2
Au
2
= bu
1
+au
2

.
Expresando estas igualdades de forma matricial tenemos
A

u
1
u
2

u
1
u
2

a b
b a

.
As, si multiplicamos A por una matriz en la que los autovectores complejos v y v sean dos vectores columna tenemos
A

v v

v v

.
.
.
0
0

.
.
.

4
mientras que si sustituimos dichas columnas por la parte real y la parte imaginaria de v tendremos
A

u
1
u
2

u
1
u
2

.
.
.
0 . . .
. . .
a b
b a
. . .
. . . 0
.
.
.

con lo cual, si multiplicamos A por una matriz real P cuyas columnas forman una base de R
n
y en la que u
1
y u
2
sean dos vectores columna y los restantes vectores columna sean autovectores reales o vectores obtenidos a partir de
la parte real y de la parte imaginaria (por parejas) de un autovector complejo, tendremos
AP =

u
1
u
2

u
1
u
2

.
.
.
0 0
0
a b
b a
0
0 0
.
.
.

= PC
y por tanto P
1
AP = C, donde la diagonal de la submatriz

a b
b a

esta sobre la de la matriz C que sera una

matriz real casi-diagonal (diagonal por cajas). Veamoslo con ejemplos.
Ejemplo. Obtener una matriz casi-diagonal real (y la correspondiente matriz de paso) semejante a la matriz
A =

2 1 1 3
4 1 0 4
3 1 2 3
5 3 1 6

.
Su ecuacion caracterstica es

4
5
3
+ 13
2
19 + 10 = 0.
Sus autovalores y sus autovectores asociados son

1
= 1, v
1
=

1
0
0
1

;
2
= 2, v
2
=

1
0
1
1

;
3
= 1 2i, v
3
=

1 +i
2
1 +i
2

;
4
= 1 + 2i, v
4
=

1 i
2
1 i
2

.
Al ser la matriz diagonalizable, si construimos Q = [v
1
, v
2
, v
3
, v
4
], obtenemos:
Q
1
AQ = D =

1 0 0 0
0 2 0 0
0 0 1 2i 0
0 0 0 1 + 2i

,
donde los autovalores aparecen en la matriz diagonal D en el orden en que se coloquen los autovectores correspondientes
en la matriz Q. El inconveniente de esa expresion es que tanto D como Q son matrices complejas aunque A es real.
Para evitar trabajar con matrices complejas se procede como sigue (aunque, en este caso, ya no se va a obtener una
matriz diagonal sino diagonal por bloques).
Por tanto, construyendo la matriz P = [v
1
, v
2
, Re (v
3
), Im(v
3
)], obtenemos:
C = P
1
AP =

1 0 0 0
0 2 0 0
0 0 1 2
0 0 2 1

.
Ejemplo. Obtener una matriz casi-diagonal real (y la correspondiente matriz de paso) semejante a la matriz
A =

2 2 1 1
3 1 1 0
0 2 1 3
1 1 1 2

.
5
Su ecuacion caracterstica es

4
+ 5
2
+ 4 = 0.
Sus autovalores y sus autovectores asociados son

1
= i, v
1
=

1 i
2
1 +i
2

;
2
= i, v
2
=

1 +i
2
1 i
2

3
= 2i, v
3
=

i
1 +i
1
1

;
4
= 2i, v
4
=

i
1 i
1
1

.
Al ser la matriz diagonalizable, si construimos Q = [v
1
, v
2
, v
3
, v
4
], obtenemos:
Q
1
AQ = D =

i 0 0 0
0 i 0 0
0 0 2i 0
0 0 0 2i

,
donde los autovalores aparecen en la matriz diagonal D en el orden en que se coloquen los autovectores correspondientes
en la matriz Q. El inconveniente de esa expresion es que tanto D como Q son matrices complejas aunque A es real.
Para evitar trabajar con matrices complejas se procede como sigue (aunque, en este caso, ya no se va a obtener una
matriz diagonal sino diagonal por bloques).
Por tanto, construyendo la matriz P = [Re (v
1
), Im(v
1
), Re (v
3
), Im(v
3
)], obtenemos:
C = P
1
AP =

0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 2
0 0 2 0

.
Ejemplo. Obtener una matriz casi-diagonal real (y la correspondiente matriz de paso) semejante a la matriz
A =

0 2 5
2 7 8
5 8 6

.
Su ecuacion caracterstica es

3
+
2
+ 39 = 0.
Sus autovalores y sus autovectores asociados son

1
= 2 3i, v
1
=

i
1 +i
1

,
2
= 2 + 3i, v
2
=

i
1 i
1

;
3
= 3, v
3
=

1
1
1

.
Al ser la matriz diagonalizable, si construimos Q = [v
1
, v
2
, v
3
], obtenemos:
Q
1
AQ = D =

2 3i 0 0
0 2 + 3i 0
0 0 3

,
donde los autovalores aparecen en la matriz diagonal D en el orden en que se coloquen los autovectores correspondientes
en la matriz Q. El inconveniente de esa expresion es que tanto D como Q son matrices complejas aunque A es real.
Para evitar trabajar con matrices complejas se procede como sigue (aunque, en este caso, ya no se va a obtener una
matriz diagonal sino diagonal por bloques).
Por tanto, construyendo la matriz P = [Re (v
1
), Im(v
1
), v
3
], obtenemos:
C = P
1
AP =

2 3 0
3 2 0
0 0 3

.
6
Aplicacion a recurrencias vectoriales.
Denicion. Sea A una matriz cuadrada de orden m y sea u
1
, u
2
, . . . , u
n
, . . . una sucesion de vectores en R
m
denidos
de manera recurrente por
u
n
= Au
n1
, n = 1, 2, . . .
a partir de un vector inicial u
0
R
m
. Una relacion de recurrencia vectorial de esta forma se llama sistema de ecuaciones
en diferencias lineal homogeneo de primer orden con coecientes constantes.
Si u
n
= Au
n1
es un sistema de ecuaciones en diferencias, se tiene, razonando por induccion, que u
n
= A
n
u
0
.
Con esta expresion podemos hallar u
n
para cualquier valor de n. Si A diagonaliza, podemos dar una expresion mas
simple para u
n
que nos permitira ahorrar tiempo de calculo y tambien estudiar el comportamiento a largo plazo de la
sucesion u
n
.
Proposicion. Sea A una matriz cuadrada de orden m diagonalizable y u
0
R
m
. Entonces la solucion del sistema de
ecuaciones en diferencias u
n
= Au
n1
con vector inicial u
0
es
u
n
= A
n
u
0
= PD
n
P
1
u
0
, n = 1, 2, . . .
siendo P la matriz cuyas columnas forman una base de autovectores de A y D la matriz diagonal cuyos elementos
diagonales son los autovalores correspondientes.
Observaciones.
Notese que si A no es diagonalizable no es posible, en general, aplicar la tecnica anterior para calcular la solucion
del sistema de ecuaciones en diferencias asociado. Sin embargo, hay un caso especialmente facil de resolver; si
u
0
es combinacion lineal de autovectores de A, podemos calcular u
n
= A
n
u
0
aunque no sepamos calcular A
n
:
Siu
0
=
1
v
1
+ +
k
v
k
y Av
j
=
j
v
j
para cada j = 1, . . . , k, entonces
A
n
u
0
=
1

n
1
v
1
+
k

n
k
v
k
.
Ejercicios propuestos
Se sugieren los siguientes ejercicios del captulo 5 del texto (Lay):
- Seccion 5.1: todos los impares hasta el 27, 16, 18, 20, 22, 24.
- Seccion 5.2: todos los impares hasta el 27, 20, 22, 24.
- Seccion 5.3: todos los impares hasta el 27, 22, 24, 26.
- Seccion 5.4: todos los ejercicios hasta el 24.
- Seccion 5.5: todos los impares hasta el 21.
- Seccion 5.6: 1, 2, 17.
- Ejercicios suplementarios (pag. 364): del 1 al 13.
Ejercicio 1 Dada la matriz
A =

3 0 a
3 1 b
2 0 c

.
1. Calcular A de forma que (2, 0, 1)
t
sea un autovector cuyo autovalor correspondiente es = 1.
2. Hallar los demas autovalores y autovectores.
Ejercicio 2 Sabiendo que la matriz:

0 c a
1 0 b
1 1 0

es diagonalizable y tiene un autovalor doble, calcular a, b y c.

7
Ejercicio 3 Para que valores de a R tiene la siguiente matriz A tres autovectores linealmente independientes? (es
decir, estudiar cuando A es diagonalizable)
A =

1 0 0
a 1 0
1 1 2

.
Ejercicio 4 Dada la matriz
A =

1 0 1
a 2 2
3 0 1

, a R.
1. Calcular los valores de a para los que A es diagonalizable.
2. Para dichos valores de a, calcular los autovalores y los autovectores de A
1
.
3. Para dichos valores de a, calcular A
n
.
Ejercicio 5 Estudiar la diagonalizabilidad de las siguientes matrices en funcion de los parametros que aparecen.
A =

a + 3 b 1
0 a 0
a
2
1 c a + 1

, B =

5 0 0
0 1 b
3 0 a

, C =

1 0 0 0
a 1 0 0
b d 1 0
c e f 1

.
Ejercicio 6 Sea f : R
4
R
4
la aplicacion lineal dada por f(x) = Ax, donde
A =

a 1 1 1
0 b 0 3
1 2 c 1
0 1 0 d

.
1. Hallar A sabiendo que f(S
1
) = S
2
, donde
S
1

x
1
x
2
= 0
x
3
+x
4
= 0
y S
2
= Gen{(1, 2, 1, 1)
t
, (0, 3, 1, 2)
t
}.
2. Probar que A no es diagonalizable.
Ejercicio 7 Consideremos la matriz
A =

a
1
b
1
c
1
1 b
2
c
2
0 b
3
c
3

.
(a) Determinar los elementos de A sabiendo que sus autovalores son
1
= 2 y
2
= 3 (doble), que v
1
= (1, 2, 1)
t
es
un autovector asociado a
2
= 3 y v
2
= (2, 1, 0)
t
satisface que Av
2
= 3v
2
+v
1
.
(b) Estudiar si A es diagonalizable.
(c) Calcular las soluciones del sistema de ecuaciones en diferencias
u
n
= Au
n1
para los vectores iniciales u
0
= (1, 2, 1)
t
y u
0
= (1, 3, 2)
t
.
Ejercicio 8 Dado el sistema de ecuaciones en diferencias u
n
= Au
n1
, siendo
A =

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

,
1. Obtener la expresion general de u
n
, seg un los valores de R.
2. Calcular u
10
, dado el vector inicial u
0
= (0, 2, 0, 2)
t
.