ANALISI MATEMATICA II

SPAZI METRICI


PRELIMINARI

Si dice SPAZIO METRICO un insieme X in cui sia denita una distanza, ovvero la funzione che ad
ogni elemento di X x X R con 4 propriet (d (x, y) > 0, = 0 se e solo se x = y, con la simmetria e con la
disuguaglianza triangolare). Un esempio una stanza piena di sedie, tra le quali si pu fare una distanza,
ma non si possono sommare/sottrarre.
Se (X, d) uno spazio metrico, a maggior ragione un sottoinsieme A di X lo sar.

Si dice SPAZIO NORMATO uno spazio vettoriale in cui denita una norma, cio una funzione che
ad ogni vettore dello spazio V associa un valore in R, con 4 propriet (||x|| > 0, = 0 sse x = 0, ||

x + y

|| ! ||

x

||
+ ||

y

||, ||

"x

|| = |"|

||

x

||).
Dato uno spazio normato V, (V, d) uno spazio metrico con distanza d (x, y) = ||y - x||.

Si dice SFERA centrata in x
0
(! X) di raggio r (> 0) linsieme B (x
0
, r) = {x ! X : d (x, x
0
) < r}.
Si dice INTORNO di x (! X, dove (X, d) spazio metrico) un qualunque sottoinsieme di X che
contiene una sfera aperta contenente x.

Sia (X, d) spazio metrico e A " X e x
0
! X, il punto x
0
: INTERNO ad A sse esiste un raggio r > 0
tale che B (x
0
, r) " A; ESTERNO ad A sse esiste un raggio r > 0 tale che B (x
0
, r) " X \ A; di FRONTIERA per
A sse per qualunque r > 0 la sfera B(x
0
, r) # A e B(x
0
, r) # X \ A; ISOLATO per A sse esiste un raggio r > 0
tale che B (x
0
, r) $ A = {x
0
}; di ACCUMULAZIONE per A sse per qualunque r > 0, (B (x
0
, r) $ A) \ {x
0
} # .
Sia (X, d) ed A " R, si denisce PARTE INTERNA di A, $A FRONTIERA di A, % CHIUSURA di A. A
risulta quindi APERTO quando A = , CHIUSO quando A = %.

Il DIAMETRO di un sottoinsieme A " X denito come diam (A) = sup
x,y ! A
d (x, y). Quindi risulta
che se A LIMITATO, per denizione anche diam (A) FINITO.


SUCCESSIONI

Si dice SUCCESSIONE una funzione x: N X (# ). Si dice LIMITATA se il suo codominio x (N)
limitato, altrimenti ILLIMITATA. CONVERGENTE se la distanza (lim) allinnito tende a zero. Data la
successione x: N X, di elementi dello spazio metrico (X, d) e dato x
&
! X, lim
n&
x
n
= x
&
! %' > 0, &( ! N
tale che %n > ( vale che d (x
n
, x
&
) < '.
Inoltre, data la successione di prima, se essa ammette due limiti per n &, allora sono uguali.
Se abbiamo una successione x: N X in R
p
, con p > 2, allora essa si dice CONVERGENTE, sse le p
successioni convergono.

Dato uno spazio metrico (X, d) e un insieme A, con x* ! A, x* di accumulazione per A ! esiste
una successione di elementi di A (diversi da x*) convergente a x*. Invece, x* ! % ! esiste una successione
di elementi di A convergente a x*.

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La SUCCESSIONE DI CAUCHY tale per cui %' > 0, &( ! N tale che %n, m > ( vale che la distanza
d (x
n
, x
m
) < '. Da questa definizione deriva che se una successione convergente, allora di Cauchy.
Inoltre, se una successione di Cauchy, allora la successione limitata.
Se una successione di Cauchy, allora essa limitata. Da qui deriva che se una successione
convergente, allora essa limitata.

Uno spazio metrico si dice COMPLETO sse ogni successione di Cauchy in X ammette limite in X.
Dato uno spazio metrico (X, d) con A " X e B " X, A e B sono SEPARATI se, per denizione lintersezione
tra la chiusura di A (punti di A e di acc. per A) e B vuota e vale anche il viceversa. Un insieme si dice
quindi SCONNESSO sse unione di due insiemi separati; CONNESSO sse non sconnesso.
Sia A " R con la distanza euclidea, A connesso sse A un intervallo.

Un insieme A COMPATTO sse ogni successione di elementi di A ammette una sottosuccessione
(successione di partenza, a cui sono stati tolti alcuni elementi) avente limite in A. Se A compatto, allora A
chiuso e limitato (in R
n
vale il sse).
Sia (X, d) uno spazio metrico, se X compatto, allora X completo.


LIMITI E CONTINUIT

Dati due spazi metrici X e Y con le rispettive distanze, un sottoinsieme A " X con x
0
punto di acc.
per A e una funzione f: A Y ed L ! Y, si denisce LIMITE lim
x-x0
f (x) = L sse %' > 0 &) > 0 tale che %x ! A
con d
X
(x, x
0
) < ) (x # x
0
) vale che d
Y
(f (x), L) < '. Se f (x) ammette due limiti in x
0
, questi sono uguali.
Con le stesse ipotesi di prima lim
x-x0
f (x) = L sse per ogni successione x: N X con lim
n&
x
n
= x
0

(x
n
# x
0
), allora sicuramente vale lim
n&
f (x
n
) = L.

Una funzione si dice CONTINUA IN x
0
sse %' > 0 &) > 0 tale che %x ! A con d
X
(x, x
0
) < ) (x # x
0
)
vale che d
Y
(f (x), f (x
0
)) < '. La funzione f quindi continua su tutto A sse continua in ogni punto di A.
La f continua in x
0
sse x
0
isolato per A, oppure x
0
punto di acc. per A e lim f (x) = f (x
0
).
Se f continua in x
0
e g continua in f (x
0
), allora (g o f) continua in x
0
.
Siano (X, d
X
) e (Y, d
Y
) due spazi metrici, sia f: K Y una funzione, con K " X. Se K compatto ed f
continua su K, allora f (K) compatto. Se K connesso ed f continua su K, allora f (K) connesso.

LUNIFORME CONTINUIT in A si ha sse %' > 0 &) > 0 tale che %x ! A con d
X
(x, x
0
) < ) (x # x
0
) vale
che d
Y
(f (x), f (x
0
)) < '. Se f uniformemente continua su A, allora essa continua sullinsieme A.
Siano (X, d
X
) e (Y, d
Y
) due spazi metrici, sia f: K Y una funzione, con K " X. Se K compatto ed f
continua, allora f risulta essere uniformemente continua sullinsieme K.

Una funzione si dice LIPSCHITZIANA sse &L > 0 tale che %x, x ! X vale d
Y
(f (x), f (x)) ! L d
X
(x, x),
dove L una costante non univocamente determinata. In sostanza L ci da un angolo entro il quale il
graco della funzione f pu stare.
Se una funzione f di Lipschitz, allora f uniformemente continua su X.
Sia f ! C
1
(A; R), se tutte le derivate parziali sono limitate in A, allora f Lipschitziana.


TEOREMA DELLE CONTRAZIONI

Sia (X, d) uno spazio metrico, si dice CONTRAZIONE una funzione T: X X nella quale esiste un K
tra [0,1[ tale che %x, x di X vale che la distanza d
X
(Tx, Tx) ! K d
X
(x, x); essenzialmente una contrazione
una funzione di Lipschitz con costante strettamente minore di 1.
Pagina di 2 11
Sia f ! C
1
(R
n
; R
n
), se esiste k ! [0, 1[ tale che %x ! R
n
vale ||Df (x)|| < k, allora f una contrazione.
Dato uno spazio metrico completo (X, d) in cui denita una contrazione T: X X, allora esiste un
unico PUNTO FISSO di T in X. (Th. Banach - Caccioppoli)


FUNZIONI A VALORI IN R
n


Sia (X, d) spazio metrico, A " X, due funzioni f: A R
n
e g: A R
n
, x
0
di acc. per A. Se esistono niti
i limiti della f (x) e g (x) nel punto x
0
, allora anche i limiti della somma (f + g) (x
0
) e del prodotto (f * g) (x
0
)
esistono niti e sono uguali rispettivamente alla somma dei limiti e al prodotto dei limiti. Inoltro data una
funzione F: A R
n+n
, denita come F (x) = (f (x), g (x)), il limite esiste nito e pari a (lim f (x), lim g (x)).

Sia (X, d) spazio metrico e due funzioni f e g, con rispettivi limiti L
f
ed L
g
. Se L
f
< L
g
allora &r > 0 : %x
! A con d (x, x
0
) < r, x # x
0
, f (x) < g (x). Vale anche il viceversa, con f (x) ! g (x) L
f
! L
g
. (Th. del Confronto)
Sia (X, d) spazio metrico e tre funzioni f, g ed h da A R, con f ! g ! h e limiti di f (x) = h (x) = L,
allora anche il limite della g (x) sar uguale ad L. (Th. dei Carabinieri)
Sia (X, d
X
) spazio metrico, A " X ed f: A R una funzione continua. Sia K " A un compatto in X
allora f ammette e sono nite le quantit max
K
f e min
K
f. (Th. di Weierstrass)

Dato uno spazio metrico e un sottoinsieme A di X (con f denita su questo sottoinsieme), sia K un
sottoinsieme di A compatto in X, allora f ammette massimo e minimo su K, che sono niti.


CALCOLO DIFFERENZIALE


DERIVATE PARZIALI E DIREZIONALI

Dato A " R
n
e la funzione f: A R
m
, un punto x
0
della parte interna di A e un vettore v di R
n
,
quando il limite lim
t0
f (x
0
+ tv) + f (x
0
) / t esiste nito, il valore la DERIVATA DIREZIONALE di f in x
0
nella
direzione v e si indica con D
v
f (x
0
). Da qui si deduce che quando v ! R
n
(con A " R
n
, x
0
! ed f: A R
m
) la
funzione f derivabile in x
0
nella direzione v sse %i = 1, , m, la componente f
i
derivabile in x
0
lungo v.
La derivata direzionale corrisponde alla DERIVATA PARZIALE quando v = e
i
.

Quando una funzione derivabile in tutte le direzioni, si dice che f DERIVABILE. In particolare, le
DERIVATE PARZIALI di una funzione sono le derivate direzionali lungo gli assi che compongono il punto
(x, y, z, ...) e si indicano per esempio con $f / $x.


DERIVATE TOTALI (Regole Derivazione sul Libro, pag. 63)

Una funzione DIFFERENZIABILE (o DERIVABILE TOTALMENTE) sse esiste una matrice M tale che
f (x
0
+ h) = f (x
0
) + Mh + o (h) per h 0. M la derivata totale di f calcolata in x
0
e si indica con Df (x
0
). Se la
f ammette due matrici M
1
e M
2
, queste sono necessariamente uguali.

Siano A " R
n
, x
0
! ed f: A R
m
. Se f differenziabile in x
0
, allora f anche continua in x
0
. Se f
differenziabile in x
0
, allora f ammette ogni derivata direzionale in x
0
e %v, D
v
f (x
0
) = Df (x
0
)v. Se f
differenziabile in x
0
, allora f ammette ogni derivata parziale e $f / $x
i
= Df (x
0
)e
i
.
Pagina di 3 11
Da queste affermazioni si pu quindi dedurre che se f differenziabile in x
0
, allora anche
derivabile in quel punto.

Nel caso n = 2, m = 1, f differenziabile in x
0
sse f (x
0
+ h, y
0
+ k) - f (x
0
, y
0
) - $f / $x (x
0
, y
0
)h - $f / $x
(x
0
, y
0
)k = o(h
2
+ k
2
)
*
, per h, k 0.
Se tutte le derivate parziali, $f
i
/ $x
j
, sono denite in un intorno di x
0
e sono continue in x
0
, allora f
differenziabile in x
0
. (Th. del Differenziale Totale)


FORMULA DEGLI ACCRESCIMENTI CONTINUI

Dati x
0
e x
1
di R
n
, si dice SEGMENTO di estremi x
0
e x
1
linsieme {tx
1
+ (1 - t) x
0
! R : t ! [0, 1]}.
Data una funzione C
1
, e due punti appartenenti alla parte interna di A, tali che il segmento tra x e
x
0
sia interamente contenuto nella parte interna di A, allora ||f (x) - f (x
0
)|| ! sup ||Df (+)|| ||x - x
0
||, dove + ! al
segmento S.

Sia C " R
n
, allora si dice che C CONVESSO, per denizione, %x, y ! C, il segmento che unisce i
due punti contenuto in C, cio {tx + (1 - t) y : t ! [0, 1]} " C. Essenzialmente un insieme convesso se
ogniqualvolta contiene due punti, contiene anche il segmento che li unisce.
Siano A " R
n
, f: A R; se A un aperto convesso, f differenziabile in A e %x ! A il gradiente (cio
vettore contenente le derivate parziali) !f (x) = 0, allora f costante su A.


DERIVATE SECONDE

Sia f: A R
m
con A " R
n
derivabile parzialmente in x
0
lungo e
i
. Se la funzione derivabile in x
0

anche lungo e
j
, allora la quantit $
2
f / $x
j
$x
i
(x
0
) la derivata parziale seconda della funzione nel punto x
0
,
rispetto a x
j
, x
i
. Questa denizione si pu dare dicendo che f differenziabile due volte in un punto x
0
, per
denizione, la f differenziabile in un intorno di x
0
, la f differenziabile in x
0
.

La matrice che si ottiene facendo tutte le derivate parziali, viene chiamata anche MATRICE
HESSIANA. In pratica si dice che D
2
f (x
0
) = H
f
(x
0
).
Essendo il calcolo delle derivate incrociate un passaggio piuttosto complesso e lungo, spesso si
preferisce applicare il cosiddetto LEMMA DI SCHWARZ, il quale afferma che, se esistono in un intorno di
(x
0
, y
0
) le derivate secondo miste e sono continue in quellintorno, allora esse sono uguali. Questo lemma
si pu applicare anche per funzioni f: A R
m
, con A " R
n
.

Se la funzione di partenza f ! C
2
(A; R), allora la D
2
f una matrice simmetrica.


SVILUPPO DI TAYLOR AL SECONDO ORDINE

Questi risultati sono lo Sviluppo di Taylor, con i resti secondo Lagrange e secondo Peano.
Siano A " R
n
, f: A R
m
. Se la f ! C
2
(A; R
m
) ed il segmento di estremi x, x + h contenuto nella parte
interna di A, allora esiste un , ! [0, 1] tale che f (x + h) = f (x) + Df (x)h + *h
T
D
2
f (x + ,h)h.
Siano A " R
n
, f: A R
m
. Se la f ! C
2
(A; R
m
), x appartiene alla parte interna di A, h ! R
n
\ {0}, allora
vale che f (x + th) = f (x) + t Df (x)h + *t
2
h
T
D
2
f (x)h + o(t
2
), per t 0.



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TEOREMA DELLA FUNZIONE IMPLICITA

Dati X " R
n
, Y " R
m
, f: X x Y R
l
ed il punto (x
0
, y
0
) ! X x Y, si dice che lequazione f (x, y) = 0
denisce implicitamente una funzione in un intorno di (x
0
, y
0
) se f (x
0
, y
0
) = 0, &X* " Y ed &Y* " Y : x
0
! X* e
y ! Y*, esiste una funzione -: X* Y*, tali che se x ! X*, y ! Y* e f (x, y) = 0, allora y = - (x), e - (x) la
funzione implicita denita da f (x, y) = 0.

Siano X " R
n
, Y " R
m
due aperti, sia f: X x Y R
m
una funzione e sia (x
0
, y
0
) ! X x Y. Se f continua in
X x Y, f (x
0
, y
0
) = 0, D
y
f esiste ed continua in (x
0
, y
0
) e D
y
f (x
0
, y
0
) ammette inversa, allora esistono un
intorno X* di x
0
e Y* di y
0
ed esiste una funzione continua -: X* Y* tali che se x ! X*, y ! Y* la f (x, y) = 0
sse y = - (x). Inoltre, se questa funzione esiste (cio sono soddisfatte le ipotesi), essa unica. (Th. del Dini)
Se, inoltre, la f ! C
1
, allora anche - ! C
1
e vale D- (x) = - D
y
f (x, - (x))
-1
D
x
f (x, - (x)).


TEOREMA DELLA FUNZIONE INVERSA

Sia f: R
n
R
m
data da f (x) = Mx e M ! Mat (m x n), f invertibile sse n = m e det M # 0.
Sia X " R
n
un aperto e f ! C
k
( X; R
n
), con k . 1, x
0
! X. Se Df (x
0
) invertibile, allora esiste un aperto
X* " X tale che x
0
! X*, f (X*) un aperto, f
|X*
: X* f (X*) invertibile e linversa C
k
, Df
-1
(y) = Df (f
-1
(y))
-1
.


MASSIMI E MINIMI LIBERI

Siano (X, d) uno spazio metrico, A " X ed f: A R. Siano x
0
! A, B " A ed m, M ! R.
M il MASSIMO di f su B M = max f (B); m il MINIMO di f su B m = min f (B); x
0
PUNTO DI
MASSIMO ASSOLUTO per f f (x
0
) = max
A
f; x
0
PUNTO DI MINIMO ASSOLUTO per f f (x
0
) = min
A
f;
x
0
PUNTO DI MASSIMO LOCALE per f &r > 0 : %x ! B (x
0
, r) $ A vale che f (x
0
) . f (x); x
0
PUNTO DI
MINIMO LOCALE per f &r > 0 : %x ! B (x
0
, r) $ A vale che f (x
0
) ! f (x); x
0
PUNTO DI ESTREMO x
0

punto di massimo o di minimo.

Siano A " R
n
, x
0
! , f: A R e v ! R
n
(v # 0). Se f derivabile in x
0
lungo v ed x
0
punto di estremo
per la f, allora D
v
f (x
0
) = 0. Se f differenziabile in x
0
ed x
0
punto di estremo per la f, allora il gradiente
della f, !f (x
0
) = 0. (Th. di Fermat)
Se x
0
un punto stazionario per la f f differenziabile in x
0
e !f (x
0
) = 0.
Se f differenziabile 2 volte in x
0
ed x
0
punto di max/min per f, allora !f (x
0
) = 0 e D
2
f (x
0
) !/. 0.
Al contrario, se f differenziabile 2 volte in x
0
, !f (x
0
) = 0 e D
2
f (x
0
) </> 0, allora x
0
un punto di max/min
locale per f.

*NB: Nello studio della matrice Hessiana per Massimi/Minimi liberi, prima si deve calcolare il
determinante della matrice (sostituendo ad x e y i valori dei punti stazionari trovati), dopodich si
confronta lelemento a
11
della matrice con il determinante ottenuto: se det H > 0 e a
11
< 0 il punto di
MASSIMO, se det H > 0 e a
11
> 0 il punto di MINIMO, se det H < 0 il punto di SELLA, se det H = 0 non
si pu concludere niente e quindi si deve applicare un altro metodo.






Pagina di 5 11
MASSIMI E MINIMI VINCOLATI

un problema di ricerca dei massimi/minimi allinterno di un insieme B ' A, che si traduce nella
ricerca di punti di estremo interni a B e sul bordo di B. Per il primo caso si calcola il gradiente e lo si pone
uguale a zero, dopodich si studia il comportamento della matrice Hessiana (ovvero il det H).

Nel caso n = 2, m = 1, siano A " R
2
, f: A R. La supercie di equazione z = f (x, y) il graco di f. Se
c ! R, la curva di livello c di f linsieme f
-1
(c) = {(x, y) ! A : f (x, y) = c}. Se f differenziabile in (x
0
, y
0
) ! , il
piano tangente alla supercie z in (x
0
, y
0
) ha equazione z = f (x
0
, y
0
) + !f (x
0
) [x - x
0
y - y
0
]
T
.
Siano A " R
2
, f: A R differenziabile in (x
0
, y
0
) ! . Lincremento f (x
0
+ h, y
0
+ k) - f (x
0
, y
0
)
massimo/minimo quando il vettore [h k] = "!f (x
0
, y
0
), con " >/< 0. Se f differenziabile in (x
0
, y
0
) e (x
0
, y
0
)
non stazionario, allora !f (x
0
, y
0
) perpendicolare alla curva di livello f (x
0
, y
0
).
Sia A " R
2
, f: A R, -: A R, con -
-1
(0) ' A, funzioni di classe C
1
. Se (x
0
, y
0
) un punto di estremo
relativo per f vincolata a - = 0 e se !- (x
0
) non nullo, allora esiste " tale che !f (x
0
, y
0
) = " !- (x
0
, y
0
).


SUCCESSIONI E SERIE DI FUNZIONI


PRELIMINARI

Sia X uno spazio vettoriale su R o C. Data la successione {x
n
: n ! N} di elementi su X, la serie ! x
n

indica la successione della somme parziali, ovvero s
0
= x
0
, , s
n
= x
0
+ + x
n
.
La serie LIMITATA la successione delle somme parziali limitata; la serie ILLIMITATA la
successione delle somme parziali illimitata; la serie CONVERGENTE la successione delle somme
parziali convergente.


CONVERGENZA PUNTUALE

Siano A " R e {f
n
: n ! N} una successione di funzioni denite su A con valori in R, sia B " A.
La successione {f
n
: n ! N} PUNTUALMENTE CONVERGENTE su B se %x ! B esiste nito lim
n&
f
n

(x). In tal caso, la funzione f: B R denita da f (x) = lim
n&
f
n
(x) il LIMITE PUNTUALE della successione.
La serie ! f
n
(x) PUNTUALMENTE CONVERGENTE se %x ! B la serie ammette somma nita.

Siano A " R, B " A e {f
n
: n ! N} una successione di funzioni. Sia f: B R una funzione. La
successione f
n
converge puntualmente (p) f su B per n +& sse %' > 0 e %x ! B &( ! N : %n > (, vale che
il modulo |f
n
(x) - f (x)| ! '. La serie ! f
n
(x) converge puntualmente (p) f su B sse %' > 0 e %x ! B &( ! N :
%n > (, vale che il modulo |f (x) - ! f
k
(x)| ! '.
Inoltre, il limite della somma/prodotto di due successioni di funzioni la somma/prodotto delle
funzioni limiti puntuali. Il limite puntuale di una successione di funzioni non negative una funzione non
negativa. Il limite puntuale di una successione di funzioni debolmente/strettamente de/crescenti una
funzione debolmente de/crescente. Vale il criterio di Cauchy per la convergenza puntuale di serie e
successioni. Se la serie ! f
n
(x) converge puntualmente in un insieme B, allora f
n
converge puntualmente a
zero su B.




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CONVERGENZA UNIFORME

Siano A " R e {f
n
: n ! N} una successione di funzioni denite su A con valori in R, sia B " A.
La successione {f
n
: n ! N} UNIFORMEMENTE CONVERGENTE su B se esiste una funzione del
tipo f: B R tale che lim
n&
sup
B
|f
n
(x) - f (x)| = 0. La funzione f il LIMITE UNIFORME della successione.
La serie ! f
n
(x) UNIFORMEMENTE CONVERGENTE su B se esiste una funzione del tipo F: B R
tale che lim
n&
sup
B
|F (x) - ! f
k
(x)| = 0.

Siano A " R, B " A e {f
n
: n ! N} una successione di funzioni. Sia f: B R una funzione. La
successione f
n
converge uniformemente (u) f su B per n +& sse %' > 0 &( ! N : %n > ( e %x ! B, vale
che il modulo |f
n
(x) - f (x)| ! '. La serie ! f
n
(x) (u) f su B sse %' > 0 &( ! N : %n > ( e %x ! B, vale che il
modulo |f (x) - ! f
k
(x)| ! '.
Se la successione f
n
(u) f su B, allora f
n
(p) f su B. Questo vuol dire che la convergenza uniforme
ha tutte le propriet della convergenza puntuale.

Siano A " R, B " A e {f
n
: A R : n ! N} una successione di funzioni. La successione {f
n
: n ! N}
soddisfa alla CONDIZIONE DI CAUCHY per la convergenza uniforme su B %' > 0 &( ! N : %n, m > ( e %x
! B, vale che il modulo |f
n
(x) - f
m
(x)| ! '. La serie ! f
n
soddisfa alla CONDIZIONE DI CAUCHY per la
convergenza uniforme di serie su B %' > 0 &( ! N : %n, m > ( e %x ! B, vale che il modulo |! f
k
(x)| ! ',
per k che va da n a m.
Se la successione {f
n
: n ! N} soddisfa alla condizione di Cauchy per la convergenza uniforme su B,
allora esiste una funzione f: B R tale che f
n
(u) f su B. Se f
n
! C
0
(A; R) %n ! N ed f
n
(u) f su A, allora
anche f ! C
0
(A; R). Analogamente per le serie, se f
n
! C
0
(A; R) %n ! N e ! f
n
(u) F su A, allora F ! C
0
(A; R).

Siano K ' R
n
un compatto e C " R un chiuso. Allora, linsieme delle fusioni di classe C
0
(K; C) che
assumono valori in C (" R) uno spazio metrico completo con la distanza d (f, g) = sup
K
|f (t) - g (t)|.

Fissati a, b in R, con a < b e preso C
0
([a, b]; R) con distanza d (f, g) = sup
[a,b]
|g (x) - f (x)|. La funzione
I: C
0
([a, b]; R) R, che ad ogni f associa lintegrale tra a e b / f (x) dx, lineare e Lipschitziana con L = b - a.
Usando questo teorema, se la successione {f
n
: n ! N} converge uniformemente a f in C
0
([a, b]; R), allora
anche lintegrale della successione converge allintegrale della funzione f. Discorso analogo anche per le
serie di funzioni.
Anche la funzione P: C
0
([a, b]; R) C
0
([a, b]; R), che ad ogni f associa una F, dove F (x) = / f (t) dt
(cio dove F la primitiva della f di partenza), lineare e Lipschitziana con L = b - a.
Invece, la funzione D: C
1
([0, 1]; R) C
0
([0, 1]; R), che ad ogni f associa f, cio la propria derivata,
lineare, ma non continua.

Fissati a, b in R con a < b, si consideri una successione di funzioni {f
n
: n ! N}, con f
n
: [a, b] R. Se
%n ! N, f
n
! C
1
([a, b]; R) &x
0
! [a, b] : lim
n&
f
n
(x
0
) ! R ed &g ! C
0
([a, b]; R) : f
n
(u) g su [a, b], allora &f !
C
1
([a, b]; R) : f
n
(u) g su [a, b], quindi f = g.
Discorso analogo per le serie. Infatti ssati a, b in R con a < b, si consideri una successione di
funzioni {f
n
: n ! N}, con f
n
: [a, b] R. Se %n ! N, f
n
! C
1
([a, b]; R) &x
0
! [a, b] : ! f
n
(x
0
) ! R, &g ! C
0
([a, b]; R) :
! f
n
(u) g su [a, b], allora &f ! C
1
([a, b]; R) : ! f
n
(u) g su [a, b], quindi f = g. In parole povere, questo
vuol dire che (! f
n
) = ! f
n
.

Siano A " R e {f
n
: n ! N} una successione di funzione, con f
n
: A R. La serie ! f
n
CONVERGE
TOTALMENTE su A ! sup
A
|f
n
| convergente. Se la serie converge totalmente su A, allora converge
anche uniformemente su A.
Pagina di 7 11
CONVERGENZA QUADRATICA

Sia K un intervallo compatto in R, in C
0
(K; R) sia ||

f

||
2
= (/
K
|f (x)|
2
dx)
*
. Sia K un intervallo compatto
in R, in C
0
(K; R) la funzione f ||

f

||
2
una norma che induce la distanza d
2
(f, g) = (/
K
|g (x) - f (x)|
2
dx)
*
che,
a sua volta, rende (C
0
(K; R); d
2
) uno spazio metrico, non completo. In particolare, la distanza d
2
viene
indicata come DISTANZA QUADRATICA e la convergenza di successioni di funzioni rispetto alla distanza
d
2
la CONVERGENZA QUADRATICA.


SERIE DI POTENZE

Siano {a
n
: n ! N} una successione in C e z
0
un elemento di C. Si dice SERIE DI POTENZE centrata
in z
0
la serie di funzioni ! a
n
(z - z
0
)
n
; per semplicit, si prende z
0
= 0.
Sia {a
n
: n ! N} una successione in C e sia w ! C. Se la serie di potenze ! a
n
z
n
converge in w, allora
%r ! ]0, |w|[, la serie di potenze ! a
n
z
n
converge totalmente nella sfera chiusa B (0, r). Se la serie di potenze
! a
n
z
n
converge in w, allora %r ! ]0, |w|[, la serie di potenze ! a
n
z
n
converge uniformemente nella sfera
chiusa B (0, r). Se la serie di potenze ! a
n
z
n
non converge in w, allora %z ! C, con |z| > |w|, la serie di
potenze ! a
n
z
n
non converge in z.

Sia {a
n
: n ! N} una successione in C. Linsieme {z ! C : ! converge} un cerchio. Si dice quindi
RAGGIO DI CONVERGENZA della serie di potenze ! a
n
z
n
la quantit sup {|z| ! R : ! a
n
z
n
converge}.
Data la serie di potenze ! a
n
z
n
, sia l = lim
n&
|a
n
|
1/n
. Se esiste questo limite, allora il raggio di
convergenza : 0 (l = +&), 1/l (l ! ]0, &[), & (l = 0). (Criterio della Radice)
Data la serie di potenze ! a
n
z
n
, sia l = lim
n&
|a
n+1
/a
n
|. Se esiste questo limite, allora il raggio di
convergenza : 0 (l = +&), 1/l (l ! ]0, &[), & (l = 0). (Criterio della Rapporto)
Esponenziale e funzioni trigonometriche in forma di serie di potenze a pag. 131.


SERIE DI TAYLOR

Sia {a
n
: n ! N} una successione in C. Le serie ! a
n
z
n
e ! na
n
z
n-1
hanno lo stesso raggio di
convergenza.
Sia {a
n
: n ! N} una successione in R tale che la serie ! a
n
z
n
abbia raggio di convergenza 0 > 0.
Allora, la funzione reale di variabile reale f: ]-0, 0[ R data da f (x) = ! a
n
x
n
: di classe C
&
(]-0, 0[; R); vale
che lintegrale da zero a x / f (+) d+ = ! (a
n
/n+1)x
n+1
e questa serie converge uniformemente in ogni
sottoinsieme compatto di ]-0, 0[; vale che f (x) = ! na
n
x
n-1
e questa serie converge uniformemente in ogni
sottoinsieme compatto di ]-0, 0[; in generale vale che f
(k)
(x) = ! [n!/(n - k)!]a
n
x
n-1
e questa serie converge
uniformemente in ogni sottoinsieme compatto di ]-0, 0[.

Dati A " R e x
0
! ed una funzione f: A R di classe C
&
, la serie di potenze ! (1/n!) f
(n)
(x
0
) (x - x
0
)
n

la SERIE DI TAYLOR di f centrata in x
0
.
Fissati a < b in R, sia f: [a, b] R. La funzione risulta sviluppabile in serie di Taylor in ]a, b[ se per
ogni x
0
! ]a, b[ la serie di potenze ! (1/n!) f
(n)
(x
0
) (x - x
0
)
n
converge in un intorno di x
0
e ha somma f (x).
Fissati a < b in R, sia f: [a, b] R. Se la f ! C
&
(]a, b[; R) ed &H, K > 0 tali che sup
[a,b]
|f
(n)
(x)| ! HK
n
, allora f
sviluppabile in seri di Taylor in ]a, b[.





Pagina di 8 11
SERIE DI FOURIER

Siano A " R, f: A R e T > 0. La funzione f si dice PERIODICA di periodo T %x ! A anche la
quantit x + T ! A ed f (x + T) = f (x). Se la f periodica di periodo T, allora %n ! N, n > 0, f anche
periodica di periodo nT.
Siano a < b in R, sia f: [a, b] R. Esiste ununica funzione f*: R R di periodo al pi b - a, tale che la
funzione f*
| [a,b]
= f.
Siano A " R, f: A R una funzione di periodo T > 0. Allora, posto = (21/T)

A, la funzione f*: R
che ad ogni x associa f ((T/21)

x) 21 periodica.

Dati 2n + 1 numeri reali a
0
, a
1
, , a
n
, b
1
, b
2
, , b
n
si dice POLINOMIO TRIGONOMETRICO di
coefcienti a
0
, a
1
, , a
n
, b
1
, b
2
, , b
n
la funzione p: [-1, 1] R, che ad x a
0
/2 + ! (a
k
cos(kx) + b
k
sin(kx)).
Date due successioni di numeri reali {a
n
: n ! N} e {b
n
: n ! N \ {0}}, si denisce SERIE
TRIGONOMETRICA di coefcienti {a
n
: n ! N} e {b
n
: n ! N \ {0}} la serie F: [-1, 1] R che ad ogni x associa
a
0
/2 + ! (a
k
cos(kx) + b
k
sin(kx)), per k che va da uno a innito.
Lemma a pag. 138/139 per la risoluzione di integrali notevoli in sin e cos.

Sia F: [-1, 1] R la somma della serie trigonometrica denita dai coefcienti {a
n
: n ! N} e {b
n
: n !
N \ {0}}. Se la serie trigonometrica converge uniformemente, allora F una funzione continua ed il valore
di a
k
= 1/1 / F (x) cos(kx) dx, k ! N e di b
k
= 1/1 / F (x) sin(kx) dx, k ! N \ {0}, integrali deniti tra [-1, 1].
Sia f: [-1, 1] R. I COEFFICIENTI DI FOURIER di f sono a
k
= 1/1 / f (x) cos(kx) dx, k ! N e b
k
= 1/1 /
F (x) sin(kx) dx, k ! N \ {0}.

Siano a < b in R. Una funzione f: [a, b] R CONTINUA A TRATTI se esiste un numero nito di
punti x
1
, x
2
, , x
n
tali che in ogni punto di [a, b] \ {x
1
, x
2
, , x
n
}, f continua e per i = 1, 2, , n esistono e
sono niti il limite destro e sinistro per x x
i
.
Sia f: R R una funzione 21 periodica. Se la f continua a tratti, allora esistono niti tutti i
coefcienti di Fourier della f.

Sia f: R R una funzione 21 periodica e continua a tratti. Sia x* ! R tale che esistano niti i due
limiti lim
xx*-
(f (x) - f (x*))/(x - x*) e lim
xx*+
(f (x) - f (x*))/(x - x*). Allora la serie di fourier F* di f converge in
x* e F* (x*) = (f (x*-) + f (x*+))/2, cio alla divisione tra la differenza dei due limiti e due.
Sia f: R R una funzione 21 periodica e continua a tratti. Sia x* ! R un punto in cui f derivabile.
Allora la serie di Fourier F* di f converge in x* e F (x*) = f (x*).
Sia f: R R una funzione 21 periodica e continua. Esistono x
1
, x
2
, , x
n
in [-1, 1] tali che in ogni
punto di [-1, 1] \ {x
1
, x
2
, , x
n
} la funzione f ammette derivata continua e per ogni i = 1, 2, , n e %x ! R,
esistono niti i limiti lim
xxi-
(f (x) - f (x
i
-))/(x - x
i
) e lim
xxi+
(f (x) - f (x
i
+))/(x - x
i
). Allora la serie di Fourier F di f
converge ad f uniformemente su R. Sia f: R R una funzione 21 periodica e di classe C
1
. Allora la serie di
Fourier F di f converge uniformemente ad f in R.


EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE


PRELIMINARI

Unequazione DIFFERENZIALE ordinaria di ordine n unespressione del tipo f (t, x, x, , x
(n)
) = 0,
dove f: A R
m
, A " R
1+(n+1)k
e t ! R.
Pagina di 9 11
La soluzione una funzione x: I R
k
denita in un intervallo I " R, derivabile n volte in I e tale che
per ogni t ! I, (t, x (t), x (t), , x
(n)
(t)) ! A ed f (t, x (t), x (t), , x
(n)
(t)) = 0.
Unequazione differenziale in FORMA NORMALE sse del tipo x
(n)
- g (t, x, x, , x
(n-1)
) = 0.
Ogni equazione differenziale ordinaria in forma normale equivalente ad unequazione del primo
ordine in forma normale, cio si pu esprime come sistema del primo ordine.
Si dice PROBLEMA DI CAUCHY del primo ordine il problema di determinare una soluzione di
unequazione differenziale ordinaria del primo ordine soddisfacente ad una condizione iniziale: si
presenta quindi come sistema tra x = f (t, x) e x (t
0
) = x
0
. Questa denizione si pu ovviamente applicare
anche al caso ordine n, dove ci sono quindi n condizioni iniziali.

Ogni problema di Cauchy del primo ordine con secondo membro continuo equivalente ad una
equazione integrale, cio x = f (t, x) con condizione x (t
0
) = x
0
! x (t) = x
0
+ / f (2, x (2)) d2, denominata
anche equazione di Volterra.


TEORIA LOCALE

Una funzione f: I x A R
n
, con I intervallo in R e A aperto in R
n
, si dice localmente Lipschitziana in x
! A uniformemente rispetto a t ! I, se %x
0
! A esistono ) > 0, r > 0 ed L > 0 tale che %t ! [x
0
- ), x
0
+ )] e
%x
1
, x
2
! (B (x
0
, r) $ A) vale ||

f (t, x
2
) - f (t, x
1
)

|| ! L ||

x
2
- x
1
||. essenzialmente la Lipschitzianit ristretta ad un
intervallo. Siano I " R un intervallo aperto e A " R
n
un aperto.
Ogni funzione f ! C
1
(I x A; R
n
) localmente Lipschitziana in x ! A uniformemente rispetto a t ! I.

Considerando il problema di Cauchy x = f (t, x) e x (t
0
) = x
0
, con f: I x A R
n
soddisfacente a t
0
!
parte interna di I, x
0
! parte interna di A ed f ! C
0
(I x A; R
n
). Allora esiste un ) > 0 ed esiste una soluzione
del tipo x: [t
0
- ), t
0
+ )] A del problema di Cauchy. (Th. di Peano)

Considerando il problema di Cauchy x = f (t, x) e x (t
0
) = x
0
, con f: I x A R
n
soddisfacente a t
0
!
parte interna di I, x
0
! parte interna di A, f ! C
0
(I x A; R
n
) ed f localmente Lipschitziana in x ! A
uniformemente rispetto a t ! I. Allora esiste un ) > 0 ed esiste una soluzione del tipo x: [t
0
- ), t
0
+ )] A
del problema di Cauchy e due soluzioni qualsiasi x
1
: J
1
R
n
e x
2
: J
2
R
n
del problema di Cauchy
coincidono in J
1
$ J
2
. (Th. di Cauchy Locale)

Dati a < b ! R, siano )
0
! [0, +&[ e ), k: [a, b] R funzioni continue con k (t) . 0 e ) (t) . 0 %t ! [a, b]
e ) (t) ! )
0
+ /
a
t
k (2) ) (2) d2. Allora ) (t) ! )
0
e
/ k (2) ) (2) d2
, %t ! [a, b].
Considerando i problemi di Cauchy x = f (t, x), x (t
0
) = x
0
e y = g (t, y), y (t
0
) = y
0
, con f, g: I x A R
n

soddisfacente a t
0
! parte interna di I, x
0
, y
0
! parte interna di A (cio f localmente Lipschitziana), f, g ! C
0
(I
x A; R
n
) ed f, g localmente Lipschitziane in x, y ! A uniformemente rispetto a t ! I. Allora esiste un ) > 0 tale
che sullintervallo [t
0
- ), t
0
+ )] sono denite - e 3, soluzioni dei due problemi. Esiste una L > 0 tale che
%t ! [t
0
- ), t
0
+ )], ||

- (t) - 3 (t)

|| ! (||

x
0
-y
0
|| + )

||

f - g

||
C0
)

e
L|t-t0|
, dove ||

f - g

||
C0
= sup
I x A
||

f (t, x) - g (t, x)

||.


TEORIA GLOBALE

Data f: I x R
n
R
n
, se I ' R un intervallo compatto, f continua su I x R
n
, f globalmente
Lipschitziana in x ! R
n
uniformemente rispetto a t ! I, allora il problema di Cauchy ammette ununica
soluzione denita in tutto lintervallo I.
Stessa denizione, usando il concetto di SUBLINEARIT, cio una funzione f: I x R
n
R
n
per la
quale esistano due costanti positive A e B, tali che %t ! I e %x ! R
n
valga ||

f (t, x)

|| ! A + B

|| x

||. Se una
funzione globalmente Lipschitziana, allora Sublineare.
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Data f: I x R
n
R
n
, se I " R un intervallo, f continua su I x R
n
, f localmente Lipschitziana in x ! R
n

uniformemente rispetto a t ! I, f Sublineare, allora il problema di Cauchy ammette ununica soluzione
denita in tutto lintervallo I.


EQUAZIONE AUTONOME

Sono equazioni differenziali ordinarie in forma normale nelle quali la variabile indipendente
(tempo) non compare in modo esplicito. Modellizzano sistemi isolati, un esempio il Teorema dellEnergia
Cinetica.


EQUAZIONI DIFFERENZIALI LINEARI + a COEFFICIENTI COSTANTI

Sia I " R un intervallo ed n ! N, date n + 1 funzioni a
0
, a
1
, , a
n-1
, f: I C, si dice EQUAZIONE
DIFFERENZIALE ORDINARIA LINEARE di ordine n lequazione x
(n)
+ a
n-1
(t) x
(n-1)
+ a
0
(t) x = f (t); se f = 0,
lequazione si dice OMOGENEA.

Dati i coefcienti a
0
, a
1
, , a
n-1
, b ! C si dice EQUAZIONE DIFFERENZIALE ORDINARIA LINEARE di
ordine n a COEFFICIENTI COSTANTI lequazione x
(n)
+ a
n-1
(t) x
(n-1)
+ a
0
(t) x = b; se b = 0, lequazione si
dice OMOGENEA.
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