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CONTENIDO
TEMTICO
MATERIALES
Valor esperado, Covarianza y Coeficiente de Correlacin.
Valor esperado.
Sean X y Y dos variables aleatorias discretas, el valor esperado de la funcin h( X,
Y ), se denota por E [ h(x, y) ] o bien ) , ( Y X h
y se define como
E [ h(X,Y) ]
x
y
h(x, y) p(x, y).
Asignatura: Estadstica y Probabilidad
Ttulo de la secuencia didctica
Nombre de los profesores que la disearon: Guillermo Luisillo amre!
Covarianza.
Sean X y Y dos variables aleatorias discretas, la covarianza de ( X, Y ), se denota
por E [ (x !
X
)( y !
Y
) ] o bien Cov ( X, Y ) y se define como
Cov ( X, Y ) E [(x !
X
)( y !
Y
)]
x
y
( x !
X
)( y !
Y
) p(x, y).
Coeficiente de Correlacin.
Sean X y Y dos variables aleatorias discretas, el Coeficiente de Correlacin de ( X,
Y ), se denota por Corr(x, y) o bien
XY
y se define como
XY
Corr(x, y)
Y X
Y X Cov
) , (
.
E"e#plo $.! Considerando a las distribuciones de probabilidad conjunta y marginal
para X que indica cantidad deducible de pliza de seguro para automvil y Y que
indica cantidad deducible de pliza de seguro para casa como lo muestran las
siguientes tablas.
33 . 0 12 . 0 07 . 0 560
22 . 0 11 . 0 17 . 0 300
680 400 0 ) , (
x
y x p
y
5 . 0 4 . 0
560 300
X
p
x
5 . 0 25 . 0 25 . 0
680 400 0
Y
p
y
ncuentre i).! "a Covarianza. ii).! l Coeficiente de Correlacin.
Solucin. i).! Se aplica la frmula
Cov ( X, Y )
x
y
( x !
X
)( y !
Y
) p(x, y).
"
Asignatura: Estadstica y Probabilidad
Ttulo de la secuencia didctica
Nombre de los profesores que la disearon: Guillermo Luisillo amre!
X
#
x
x pX %&& '
Y
#
y
y py %%&
Cov ( X, Y )
x
y
( x ! %&&)( y ! %%&) p(x, y).
Cov ( X, Y ) # ($%%!&%%)(%!&&%)(%.'() ) ($%%!&%%)(&%%!&&%)(%.'') )
) ($%%!&%%)(*+%!&&%)(%.,,) ) (-*%!&%%)(%!&&%)(%.%() )
) (-*%!&%%)(&%%!&&%)(%.',) ) (-*%!&%%)*+!&&%)(%.$$) # .'(*
ii).! l Coeficiente de Correlacin
XY
Corr(x, y)
Y X
Y X Cov
) , (
.
/onde
X
# = +
2 2
) 400 560 (
2
1
) 400 300 (
2
1
'$$.&'**&%*
Y
# ( )
2 2 2
440 680
2
1
) 400 400 (
2
1
) 440 0 (
2
1
+ + # $--.-,(((*(
0tilizando el resultado anterior de Cov ( 1,2 ) # .'(*, se obtiene
XY
Corr(x, y)
Y X
Y X Cov
) , (
( ) ( ) 5277767 . 355 4166406 . 133
9176
# %.'.$&-%-%&*
XY
%.'.$&-%-%&*
"a varianza de la adicin de una variable aleatoria discreta conjunta
'.! Si a y c son cantidades positivas o ambas negativas entonces
#
Asignatura: Estadstica y Probabilidad
Ttulo de la secuencia didctica
Nombre de los profesores que la disearon: Guillermo Luisillo amre!
Corr(x, y) Corr( ax( b, ay( b)
).! 3ara cualesquiera dos variables aleatorias X 4 Y se cumple que
1 ) , ( 1 Y X Corr
$.! 3ara cualesquiera dos variables aleatorias X 4 Y que sean independientes,
entonces
# %, pero si
# % no implica la independencia de X 4 Y .
&.!
=
=
0 , 0 , 0
2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 4 , 1 , 4 ,
4
1
y x
y x
.
i).! ncuentre 8 ( 1, 2 ) 9.
ii).! ncuentre Cov ( 1, 2 ).
iii).! ncuentre
XY
0i+lio1raf2a
'
Asignatura: Estadstica y Probabilidad
Ttulo de la secuencia didctica
Nombre de los profesores que la disearon: Guillermo Luisillo amre!
'. :endenhall ;;;, <illiam, Scheaffer, =ichard ". y <ac>erly /ennis /. stad5stica
matem?tica con aplicaciones. @homson. Se7ta edicin. :A7ico. ,%%,.
,. <alpole, =onald, 3robabilidad y stad5stica para ;ngenieros, 3earson. Se7ta
edicin. :A7ico, '....
$.! Breund, Cohn . :iller, ;rDin y :iller :arylees. stad5stica matem?tica con
aplicaciones. 3earson ducacin. Se7ta edicin. :A7ico. ,%%%.
&. Eotas de stad5stca y 3robabilidad. ditados por, rnestina C. =am5rez
Castellanos y Fuillermo "uisillo =am5rez.
-. Fujarati, /omadar, conometr5a b?sica, :c FraD Gill, :A7ico, '.+&.
,. Hreyszig, rDin. ;ntroduccin a la estad5stica matem?tica, principios y mAtodos.
"imusa. /Acima reimpresin. :A7ico. '.+..
DESARROLLO
EVALUACIN
REFERENCIAS
/formato
APA 0
(