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Matemticas Avanzadas para la Economa Curso 2013/2014

Manuel Snchez Snchez (UNED)


P

g
i
n
a
1


Optimizacin con restricciones de desigualdad:
Condiciones de Kuhn-Tucker

Hasta ahora, hemos estudiado como maximizar o minimizar una funcin sujeta a restricciones
en forma de ecuaciones de igualdad. En esta seccin, nos ocuparemos de problemas de
programacin no lineal, con restricciones en forma de desigualdad.
Los programas con restricciones de desigualdad, tienen una historia mucho ms reciente que
los programas analizados anteriormente. Las caractersticas y mtodos de resolucin de estos,
se empiezan a dar a conocer en los aos cincuenta de este siglo, mientras que los programas
con restricciones de igualdad o sin restricciones conforman la optimizacin clsica, y han sido
utilizados desde el siglo XVIII.

Los mtodos tericos de resolucin de los programas no lineales, con restricciones de
desigualdad, son conocidos a partir de los trabajos de los matemticos norteamericanos Kuhn
y Tucker, publicados en 1951.

Este tipo de programas representan con ms fidelidad, las circunstancias en las que se
desenvuelve la actividad econmica, ya que normalmente se dispone de cantidades limitadas
de recursos - ms de una vez habremos ledo que la economa es la ciencia de la escasez -
pero sin la obligacin de emplearlas en su totalidad, si ello no resulta necesario.

As, este nuevo tipo de programas, nos posibilita obtener soluciones ptimas que no saturen
1

necesariamente todas las restricciones, pudiendo quedar recursos que no sea necesario utilizar
hasta su agotamiento.
Consideremos el problema sencillo de programacin no lineal:

max (x, y) su]cto o g(x, y) c



1
Un punto factible (x, y) satura o activa la restriccin g(x, y) c cuando se verifique que g(x, y) = c. En
caso contrario |g(x, y) < c] diremos que (x, y) no satura la restriccin.

Matem
Manuel

Lo prim
puntos
denomin
que un p

Regla p

1. A
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2. I
3. I
4. E

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Kuhn-Tuck
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(x, y) +z

(x, y) +z
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2

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Manuel Snchez Snchez (UNED)
P

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i
n
a
S


z u, z |g(x, y) c] = u

Ntese que es posible que sean z = u y g(x, y) = c a la vez en (3).

Decimos que z u y g(x, y) c son desigualdades complementarias en el sentido de que
a lo ms se puede "dar holgura" a una, esto es, a lo ms una es estricta. Equivalentemente, al
menos una debe ser una igualdad.

Las ecuaciones (2) y (3) se conocen como las condiciones de Kuhn-Tucker. Ntese que ellas
son, esencialmente, condiciones necesarias para la solucin del problema (1).























Nota
Hiptesis de Cualificacin de las restricciones
Las condiciones de Kuhn-Tucker son necesarias solamente si se satisface una
disposicin especfica llamada hiptesis de cualificacin de la restriccin
(h.c.r.), que impone una cierta condicin sobre las funciones de restriccin,
con el propsito de descartar ciertas irregularidades en la frontera del conjunto
factible, que invalidaran la condiciones de Kuhn-Tucker como necesarias,
dndose la posibilidad de la existencia de puntos que siendo ptimos del
problema, no verifiquen dichas condiciones.

Esta disposicin h.c.r. es en general difcil de comprobar, por ello en la
prctica, se exige el cumplimiento de la condicin de regularidad, que es
una condicin suficiente para que se verifique la h.c.r.

Condicin de Regularidad de un Punto
Un punto (x, y) es regular si no satura ninguna de las restricciones, o bien, en
el caso de saturar alguna de ellas, los gradientes de las restricciones saturadas
en dicho punto son vectores linealmente independientes.

Supondremos que se verifica la denominada h.c.r, de modo que las
condiciones de Kuhn-Tucker sern condiciones necesarias, que deber
cumplir cualquier posible ptimo del conjunto factible.
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i
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Ejemplo
Resolver el problema:

max (x, y) = x
2
+y
2
+y 1 sujeta a g(x, y) =x
2
+y
2
1

Solucin
La funcin lagrangiana es:
I(x, y) = x
2
+y
2
+y 1 +z(x
2
+y
2
1) (i)

Las condiciones de primer orden son:

I
1

(x, y) = 2x +2zx = u (ii)


I
2

(x, y) = 2y +1 +2zy = u (iii)



La condicin de holgura complementaria es:

z u, y z = u si x
2
+y
2
< 1 (iv)

Queremos hallar todos los pares (x, y) que verifican estas condiciones para un valor adecuado
de z.
Consideramos primero la condicin (ii), que es 2x(1 +z) = u.

Hay dos posibilidades: z = 1 o x = u.

Si z = 1 entonces (iii) da 1 = u, que es una contradiccin. Por tanto, x = u.
Supongamos que x
2
+y
2
= 1 y as y = _1 ya que segn acabamos de ver x = u.

Tomemos primero y = 1.
Entonces (iii) implica que z = S2 y as se verifica (iv).
Por tanto, (0,1) con z = S2, es un candidato a ptimo porque se satisfacen todas las
condiciones (ii) a (iv).

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P

g
i
n
a
S


Tomemos ahora y = 1.
La condicin (iii) da z = 12 y se verifica tambin (iv).
Por tanto, (0,1) con z = 12 es otro candidato a ptimo.
Finalmente consideremos el caso en que x = u y x
2
+y
2
< 1.
Esto es: 1 < y < 1.

Entonces (iv) implica que z = u y (iii) da y = 12. Por tanto, (0, -1/2) con z = u es un
candidato a ptimo.

La conclusin es entonces que hay tres candidatos a ptimo. Ahora bien:

(u,1) = 1 (u, 1) = 1 (u, 12) = S4 (v)

Si sustituimos dichos puntos en la funcin objetivo, deducimos que en el punto x = u e
y = 1 se encuentra un mximo local del problema, mientras que en el punto (u, 12) hay
un mnimo local.

Mtodo de Resolucin del Problema General

Un problema de programacin no lineal general es el siguiente:

max (x
1
, , x
n
) su]cto o _
g
1
(x
1
, , x
n
) c
1
. .
g
m
(x
1
, , x
n
) c
m


Ahora ya es muy fcil dar una regla para resolver el problema general (1) de programacin no
lineal. Damos la regla en el siguiente recuadro







Matem
Manuel

Regla p

d

1. E
dond

2. I


3. I

4. E

Hallar t
Estos so
resuelve


El conj
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l Snchez S
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1
, , x
x
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m
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]
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c
]

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g
]
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1
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(x
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]
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):
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, x
n
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) c
, x
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14
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]
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y
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Matem
Manuel
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1
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Concret
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Conside
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diferenc


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l Snchez S
, , x
n
)
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si un punto
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prctica ap
S es conve
rogramas s
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Si f es estr
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. De e
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uficientes co
o x

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S, entonces:
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rictamente c
mnimo glob
ra la Econo
UNED)
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1), y supon
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entonces e
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lobal y ade
punto regu
nes de restr
nciable y
el punto x

14
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se punto
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conjunto
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i

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P

g
i
n
a
8








Ejemplo
Un individuo consume dos bienes en cantidades x e y, y deriva utilidad segn la funcin
u(x, y) = lnx +lny. Los precios de los dos bienes son p = 1u y q = S, respectivamente, y
el ingreso del individuo es m = SSu.
Supongamos que consumir una unidad del primer bien toma 0,1 horas, mientras que una del
segundo se consume en 0,2 horas. El individuo dispone en total de 8 horas, como mximo,
para dedicar a su consumo de los dos bienes. Cules son los niveles de consumo ptimos de
esta persona?
Solucin.
El problema es:
max u(x, y) = lnx +lny su]cto o _
1ux +Sy SSu
u,1x +u,2y 8


La funcin lagrangiana es:

I(x, y) = lnx +lny +z
1
(1ux +Sy SSu) +z
2
(u,1x +u,2y 8)


luego las condiciones necesarias para que (x

, y

) resuelva el problema son que existan z


1

y z
2
tales que:

I
1

=
1
x

+1uz
1
+u,1z
2
= u (i)
I
2

=
1
y

+Sz
1
+u,2z
2
= u (ii)
z
1
u, y z
1
= u si 1ux

+Sy

< SSu (iii)



Nota
En general no siempre es fcil determinar si el conjunto factible S es convexo, Sin
embargo cuando las restricciones g
i
son convexas en el dominio de optimizacin,
podemos asegurar que el conjunto factible S es convexo.


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i
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z
2
u, y z
2
= u si u,1x

+u,2y

< 8 (iv)

Para cada una de las dos restricciones tenemos bien igualdad (si la restriccin esta activa) o
desigualdad (si la restriccin esta inactiva). As, hay cuatro casos diferentes:

I Ambas restricciones estn activas.
En este caso:
1ux

+Sy

= SSu (v)
y
u,1x

+u,2y

= 8 (vi)

La solucin de (v) y (vi) es (x

, y

) = (2u,Su). Si insertamos estos valores en (i) y (ii),


obtenemos el sistema de dos ecuaciones:

1uz
1
+u,1z
2
= 12u
Sz
1
+u,2z
2
= 1Su.

La solucin de este sistema es (z
1
, z
2
) = (
1
225
,
1
18
), luego hemos encontrado un candidato
a ser solucin, puesto que las condiciones de Khun-Tucker se satisfacen. (ntese que es
importante verificar que z
1
u y z
2
u)

II La primera restriccin esta activa, la segunda no.
En este caso, (v) se sigue cumpliendo pero no as (vi), que ahora resulta:
u,1x

+u,2y

< 8.

De (iv) sabemos que z
2
= u, mientras (i) y (ii) implican que y

= 2x. Reemplazando
en (v) , obtenemos que x

= 17,S y, por tanto y

= 2x

= SS.

Pero esto implica que u,1x

+u,2y

= 8,7S lo cual viola la segunda restriccin, luego


concluimos que no puede haber una solucin bajo este caso.



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P

g
i
n
a
1
u


III La segunda restriccin esta activa, la primera no.
Aqu, (vi) se cumple pero: 1ux

+Sy

< SSu.

De (iii) tenemos que z
1
= u, mientras que (i) y (ii) nos dicen que u,1x
1

= u,2y

.
Reemplazando en (vi), obtenemos que y

= 2u y, por tanto x

= 4u.
Pero esto implica que 1ux

+Sy

= Suu, lo cual viola la primera restriccin.


Nuevamente, podemos concluir que no puede haber una solucin bajo este caso.

IV Ambas restricciones estn inactivas.
En este caso z
1
= z
2
= u, lo cual hace que (i) y (ii) sean imposibles de satisfacer.

Conclusin:
Hay solo un candidato a solucin: el punto (20,30).

Al ser la funcin f estrictamente cncava su matriz Hessiana es definida negativa -, y la
regin factible convexa ya que est formada por restricciones lineales - concluimos que en
el punto hallado se encuentra el mximo global estricto.
















Nota:
El mtodo general para hallar todos los candidatos a ptimo en un problema de
programacin con restricciones de desigualdad se puede formular as:

Estudiar primero el caso en que todas las restricciones estn activas,
A continuacin estudiar la totalidad de los casos en que todas menos una estn
activas, luego aquellos en que todas menos dos estn activas, y as sucesivamente.
Se termina por el estudio del caso en que ninguna restriccin esta activa.

Por supuesto que el orden no importa, pero hay que considerar cada caso. En cada paso
hallamos todos los vectores x, junto con los valores asociados de los multiplicadores de
Lagrange, que satisfacen todas las condiciones relevantes.

Por ltimo buscamos entre todas las posibilidades para hallar la mejor.


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g
i
n
a
1
1


Resolucin Grfica de Problemas de Optimizacin
Restringida

Cuando el programa de optimizacin est definido sobre el plano, es decir, la funcin objetivo
es de dos variables, el estudio grfico del problema puede ser en muchos casos un mtodo
til para su resolucin, evitando as, las ecuaciones de Kuhn-Tucker.

Para resolver grficamente un problema de optimizacin, seguiremos los siguientes pasos:

Se dibujan las curvas de nivel de la funcin objetivo.

Observando el crecimiento de las curvas de nivel y el conjunto factible, es posible
determinar grficamente dnde se encuentran los ptimos del problema.

Si el ptimo es un vrtice del conjunto factible punto de interseccin de las
restricciones -, su clculo se realiza fcilmente a partir de las restricciones.

Si el ptimo se encuentra en el interior del conjunto factible, el problema es
equivalente a un problema de optimizacin sin restricciones.

Si el ptimo es punto de tangencia entre una curva de nivel de la funcin (x, y) y una
de las curvas g(x, y) = c de las restricciones, el problema es equivalente a un
problema de optimizacin con restricciones de igualdad.

.
Ejemplo

Un proceso productivo transforma dos inputs en cantidades x e y en un output en cantidades
Q
1


siguiendo la relacin:

1
= Sx +y

La utilidad de este proceso ha sido analizada, obtenindose en funcin de los inputs como:

u(x, y) = y x
2


Si por restricciones del mercado sabemos que nunca se deben obtener ms de 4 unidades de

1
. Cules ser las cantidades de inputs que maximizan la utilidad del proceso?


Solucin:

Al ser el conjunto factible S = {(x, y): Sx +y 4, x u, y u] convexo y la funcin
objetivo u(x, y) = y x
2
cncava, ya que su matriz Hessiana es semidefinida negativa,
podemos aplicar la condicin suficiente de globalidad de modo que si existe un mximo ha
de ser global.
Matem
Manuel

Por otra
objetivo
globales

De la re
sujeta a
(0,4). O
nivel de






Cond
Es frecu
sean no
incorpo

3
Ver A

ticas Avan
l Snchez S
a parte, al s
o continua
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epresentaci
a la restricci
Observemos
e la funcin
diciones
uente que l
o negativas
rar esas res

Apndice.
nzadas par
Snchez (U
ser el conj
a, el teorem
n grfica o
in plantead
que es el p
de utilidad
de no n
las variable
por su pr
stricciones a

ra la Econo
UNED)
junto factib
ma de los v
observamos
da en el enu
punto del c
.
negativid
es que apare
ropia natura
a la formula
oma
ble compac
valores extr
que la curv
unciado del
conjunto fac

dad para
ecen en los
aleza. A co
acin del pr

cto cerrra
remos
3
, ase
va de nivel
l problema,
ctible que p
a las var
s problemas
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Curs
ado y acota
egura la exi
mxima qu
se encuentr
pertenece a
riables.
s econmic
n veremos c
optimizaci
so 2013/201
ado -, y la
xistencia de
ue se puede
ran en el pu
a la curva d
cos de optim
como no e
n; por eje
14
funcin
ptimos
alcanzar
unto A =
de mayor

mizacin
es difcil
emplo, la
P

g
i
n
a
1
2

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Manuel Snchez Snchez (UNED)
P

g
i
n
a
1
S

restriccin x
1
u se pueden representar por g
m+1
(x
1
, , x
n
) = x
1
u, y se introduce un
multiplicador de Lagrange adicional para ella. Sin embargo, para no tener que manejar
demasiados multiplicadores de Lagrange, se suelen formular las condiciones necesarias de
solucin de los problemas de programacin no lineal con restricciones de no negatividad de
las variables de una forma ligeramente distinta.

Consideremos primero el problema: max (x, y) su]cto o g(x, y) c, x u, y u

Introducimos las funciones: g
1
(x, y) = x y g
2
(x, y) = y

Las restricciones del problema pasan a ser: g(x, y) c, g
1
(x, y) u y g
2
(x, y) u.

A continuacin tomamos la funcin lagrangiana:

I(x, y) = (x, y) +z(g(x, y) c) +p
1
(x) +p
2
(y)

Las condiciones de Khun-Tucker son:
L
x
=
1

(x, y) +zg
1

(x, y) p
1
= u (i)
L

=
2

(x, y) +zg
2

(x, y) p
2
= u (ii)
z u (= u si g(x, y) < c) (iii)
p
1
u (= u si x > u) (iv)
p
2
u (= u si y > u) (v)


De (i) obtenemos:
1

(x, y) +zg
1

(x, y) = p
1
.

De (iv) obtenemos que: p
1
u y p
1
= u si x > u.

Asi (i) y (iv) equivalen conjuntamente a:

(x, y) +zg
1

(x, y) u, y
1

(x, y) +zg
1

(x, y) = u si x > u (vi)



De manera anloga, (ii) y (v) equivalen conjuntamente a:
Matemticas Avanzadas para la Economa Curso 2013/2014
Manuel Snchez Snchez (UNED)
P

g
i
n
a
1
4

(x, y) +zg
2

(x, y) u, y
2

(x, y) +zg
2

(x, y) = u si y > u (vii)



Por tanto, las nuevas condiciones de Khun-Tucker son (vi), (vii) y (iii).

Ntese que, despus de sustituir (i) y (iv) por (vi) y (ii) y (v) por (vii), slo el multiplicador z
asociado con g(x, y) c permanece.

Se puede extender la misma idea al problema de n variables:

max (x
1
, , x
n
) con _
g
1
(x
1
, , x
n
) c
1
. .
g
m
(x
1
, , x
n
) c
m
x
1
u, . , x
n
u (I)

Formuladas brevemente, las condiciones necesarias de solucin de (I) son que, para cada
i = 1, , n:

](x)
x
i
+ z
]
g
]
(x)
x
i
u, y
](x)
x
i
+ z
]
g
]
(x)
x
i
= u si x
1
> u
m
]=1

m
]=1
(II)

z
]
u, y z
]
= u si g
]
(x) < c
]
(] = 1, , m) (III)

Nota: supongamos que x
0
es admisible y satisface las condiciones (II), y las de holgura
complementaria, (III).

Entonces se demuestra que si la funcin lagrangiana I(x) es cncava, x
0
resuelve el
problema de maximizacin.

Ejemplo
Resolver el siguiente problema:

max (x, y) =
2
S
x
1
2
x
2
+
1
12
y , sujeta a _
x S
x +y 1

x u, y u


Matemticas Avanzadas para la Economa Curso 2013/2014
Manuel Snchez Snchez (UNED)
P

g
i
n
a
1
S


Solucin
La funcin lagrangiana asociada es:

I(x) =
2
S
x
1
2
x
2
+
1
12
y +z
1
(x S) +z
2
(x +y 1)

Las condiciones necesarias para que (x

, y

) resuelva el problema son que existan nmeros z


1

y z
2
tales que:

I
1

=
2
3
x

+z
1
z
2
u y I
1

= u si x

> u (i)
I
2

=
1
12
+z
2
u, y I
2

= u si y

> u (ii)

z
1
u, y z
1
= u si x

< S (iii)
z
2
u, y z
2
= u si x

+y

< 1 (iv)

De la condicin (ii) se sigue que z
2
< u, lo cual implica, por (iv), que x

+y

= 1.

Como x

u, lo anterior implica que y

= x

+1 > u, y as, que z


2
= 112, por (ii).
Supongamos que z
1
< u
Esto implicara, por (iii) que x

= S. Pero este valor de x

y z
2
= 112 implicara, por (i),
que z
1
> u, lo cual es imposible.


Debe ser cierto, entonces que z
1
= u, en cuyo caso (i) nos dice que:
x

2
3
+z
1
z
2
=
2
3
+
1
12
> u
De (i) se sigue entonces que
2
3
x

+
1
12
= u x

= S4
Esto a su vez implica que: y

= 1 +x

= 1 +
3
4
= 74 y

= 74
Concluimos entonces que (x

, y

) = (S4, 74) con z


1
= u y z
2
= 112, satisface todas
las condiciones.
Por ltimo, se comprueba fcilmente que la funcin lagrangiana es cncava, luego este
candidato es la solucin del problema de maximizacin planteado.
Matem
Manuel

Apn

Topo

En el c
relevant
topolog

Punto I
Un punt
centro (
Conjun
Un conj
Punto f
El punt
(a,b) c
pertenec
Conjun
Si S con

Estos co
Ntese
ltimo d
complem


ticas Avan
l Snchez S
ndice
ologa d
caso de las
tes de los d
a elementa
Interior
to (a,b) se l
(a,b) totalm
nto abierto
junto se llam
frontera
o (a,b) se l
contiene pu
ce necesaria
nto cerrado
ntiene a todo
onceptos se
que un conj
de los repre
mento es ab
nzadas par
Snchez (U
del plano
s funciones
distintos tipo
al.
llama un pu
mente conten
ma abierto
llama un pu
untos de S
amente a S.
o
os sus punto
representan
junto que c
esentados, n
bierto.
ra la Econo
UNED)
o.
de varias
os de domin
unto interio
nido en S.
si todos sus
unto de fro
y puntos n

os frontera s
n en la sigui
ontiene algu
o es ni abie
oma
variables
nios, media
or de un con
s puntos son
ontera de u
no pertenec
se dice que
iente figura
unos de sus
erto ni cerra

se puede a
ante el uso
njunto S del
n interiores
un conjunto
cientes a S
S es cerrad
a (I).
s puntos fro
ado. Un con
Curs
analizar la
de los sigui
l plano, si ex
s.
o S, si todo
S. Un punto
do.
ontera pero n
njunto es ce
so 2013/201
as distincion
ientes conc
xiste un cr
o crculo co
o frontera

no a todos,
errado si y s
14
nes ms
eptos de
culo con
on centro
de S no
como el
solo si su
P

g
i
n
a
1
6

Matem
Manuel

En muc
desigua
menor o

Por ejem
(x,y) qu

es cerra

Este con


Su front
de las d

Por otra
En gene
Si g(x,


son cerr


ticas Avan
l Snchez S
chos de los
aldades. Los
o igual.
mplo, si p, q
ue verifican
ado.
njunto es un
tera son los
desigualdade
a parte, el co
eral:
y)es una fu
{(x, y)
rados.
nzadas par
Snchez (U
problemas
s puntos fr
q y m son p
las desigual
p
n tringulo,
s tres lados
es de (i) sea
onjunto que
uncin cont
): g(x, y)
ra la Econo
UNED)
de optimiz
ontera pert
parmetros
ldades:
px +qy
como se mu
del tringul
a una iguald
e se obtiene
nua y c es u
c], {(x,
oma
zacin, los
tenecen al c
positivos, e
m, x
muestra en la
lo. Cada un
dad.
sustituyend
un numero
, y): g(x, y)

dominios e
conjunto al
el conjunto
, y
a siguiente f
no de los tre
do por <
real, los tre
) c], {(x
Curs
estn defini
ll donde ap
(presupuest
(i)
figura (II).

es lados cor
y por >
s conjuntos
x, y): g(x, y
so 2013/201
idos por un
parezcan si
stario) de lo
rresponde a
es abierto.
s:
y) = c]
14
na o ms
ignos de
os puntos
que una
.
P

g
i
n
a
1
7

Matem
Manuel
Si sustit

Conjun
Un conj
de las f
verifica



El conju

Conjun
Un conj

Topolog
Los con
Recorde
como o

Una n-b
(x
1
, , x
Si sustit
plana po
conjunt


4
Un en

ticas Avan
l Snchez S
tuimos po
nto acotado
junto se llam
figuras (I)
an x 1 e y

unto es cerr
nto Compac
junto cerra
gia en
n

nceptos top
emos que s
o b =
bola con c
x
n
) tales qu
tuimos la p
or "n-bola"
to abierto,

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nzadas par
Snchez (U
or >, o po
o
ma acotado
y (II) son
y u es cer

rado porque
cto
do y acotad
polgicos qu
e define la
(o
1
b
1
)
2
centro o =
ue o b
palabra "crc
, y entorno
punto fron

e un punto a
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UNED)
or <, los co
o si se puede
acotados. P
rrado pero

contiene a
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ue acabaos
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2
++(o
n
(o
1
, , o
n
)
< r.
culo" y conj
N
4
, siguen
ntera, conju
a es un conj
oma
onjuntos cor
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Por el contr
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compacto.
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n
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2

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n valiendo e
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o
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.
ucir se gene
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1
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n centro a.
14
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1
, , b
n
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opologa
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P

g
i
n
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1
8

Matemticas Avanzadas para la Economa Curso 2013/2014
Manuel Snchez Snchez (UNED)
P

g
i
n
a
1
9


Teorema de los Valores Extremos:

Este es un teorema de existencia puro, ya que nos da condiciones suficientes para asegurar la
existencia de puntos ptimos, pero no nos dice como hallarlos. Para encontrarlos

Teorema

Si f es una funcin continua sobre un conjunto compacto (cerrado y acotado) S de
n
,
entonces existe al menos un mximo c = (c
1
, , c
n
) y un mnimo d = (J
1
, , J
n
) en S; esto
es, existen c y d en S tales que


(d) (x) (c) para todo x de S