FUNGSI PEMBANGKIT MOMEN

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH

Statistika Matematika
Yang dibina oleh Bapak Hendro Permadi

Oleh :
Intan Putri Natari 120311418961
Nurroh Fitri A 120312419469
Reza Taufikurachman 120312419470
Rizky Abadi C 120312419473
Wasilatun Nafiah 120311419001
Kelompok 8
Off G/ 2012



UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN S1 MATEMATIKA
Maret 2014



Fungsi Pembangkit Momen

Definisi 2.6.1 Misal X suatu peubah acak. Maka nilai ekspetasi

() = (

) disebut fungsi pembangkit momen dari X jika nilai ekspetasi

tersebut ada pada selang < < , untuk suatu > 0.
Untuk selanjutnya, fungsi pembangkit momen ini ditulis sebagai mgf,
yang merupakan singkatan dari moment generating function. Jika tidak
menimbulkan kerancuan, yaitu dalam hal kita hanya menghadapi satu peubah acak,
maka mgf ini cukup ditulis sebagai ().
Untuk fungsi pembangkit momen berakibat : jika X peubah acak diskret maka
() =

() ,
dan jika X peubah acak kontinu maka
() =

()
Khususnya untuk = 0, kita mempunyai (0) = 1. Jelas bahwa mgf ada pada kitaran
(neighborhood) terbuka dari 0. Oleh karena itu jika mgf ada, maka dia haruslah ada pada
selang terbuka sekitar 0. Meskipun demikian mgf dari suatu sebaran tidak selalu ada.
Contoh 2.6.1 Misal X peubah acak diskret dengan pdf
() =
(
2

)
4
( = 0,1,2)
Maka mgf dari X adalah
() =

() =
.0
.
1
4
+
.1
.
2
4
+
.2
.
1
4
=
1
4
+
2
4

+
1
4

2


Contoh 2.6.2 Misal seseorang menunggu suatu bus pada tempat tertentu. Misal bus
aka lewat tempat tersebut setiap 15 menit. Jika waktu tunggu dinyatakan sebagai peubah
acak X, maka pdf-nya adalah
() =
1
15
(0 < < 15)
Oleh karena itu fungsi pembangkit momen dari X adalah
() =

() =
1
15

15
0
=
1
15
[
1

]
0
15
=
1
15
[
15
1] , 0
Misal X dan Y dua peubah acak yang mempunyai mgf. Jika X dan Y mempunyai cdf
yang sama, yaitu

() =

() untuk semua z, maka tentu

() =

() dalam
kitaran terbuka 0, dan sebaliknya berlaku benar. Ini berarti mgf dari suatu sebaran, jika ada,
dia adalah tunggal. Pernyataan tersebut disajikan pada teorema berikut
Teorema 2.6.1 Misal X dan Y dua peubah acak dengan mgf berturut-turut

() dan

(), ada dalam kitaran terbuka 0. Maka

() =

() untuk semua
jika dan hanya jika

() =

() untuk semua (, ) untuk suatu > 0.

Contoh 2.6.3 Misal peubah acak X mempunyai mgf
() =
1
10

+
2
10

2
+
3
10

3
+
4
10

4

untuk semua bilangan real t . JIka kita misalkan f mempunyai pdf dari X dan misal
, , , , merupakan titik-titik diskret dalam ruang peubah acak X sehingga () > 0 ,
maka
() =

()
Oleh karena itu
1
10

+
2
10

2
+
3
10

3
+
4
10

4
= ()

+ ()

+ ()

+ ()

Karena kesamaan ini merupakan suatu identitas, yaitu berlaku untuk semua bilangan real t,
maka ita peroleh
= 1, () =
1
10
, = 2, () =
2
10
, = 3, () =
3
10
, = 4, () =
4
10

Jadi pdf dari X adalah f sehingga
() =

10
( = 1,2,3,4)
Contoh 2.6.4 Misal kontinu X mempunyai mgf
() =
1
(1 )
2
, ( < 1)
Oleh karena itu
1
(1 )
2
=

(), ( < 1)
Umumnya tidak mudah untuk menentukan (). Namun dalam contoh ini kita mudah
melihat bahwa pdf dari X
() =

(0 < < )

Teorema 2.6.2 Misal mgf dari peubah acak X ada. Maka
() (

) =

(0), = 1, 2, 3,
() () = 1 +
(

=1

Bukti
Bukti untuk kasus peubah acak X kontinu. Kita mulai dengan membuktikan bagian pertama,
mgf dari X dapat kita tulis seperti berikut
() =

()


Jika mgf tersebut ada, maka turunan pertamanya adalah
() =

()
Oleh karena itu,

(0) =
0

() =

() = ()
Turunan keduanya adalah

(0)
=
2

() =
2

() = (
2
)
Proses ini dapat dilanjutkan sampai ke r dimana = 1, 2, Oleh karena itu kita peroleh

() =

() ,
dan

(0) = (

), = 1, 2,
Untuk membuktikan bagian kedua kita gunakan rumus perluasan deret di sekitar nol, yaitu
() = (0) +

(0)
1!
+

(0)
2
2!
+ = (0) +

(0)

=1

Karena mgf pada saat = 0 adalah satu, maka kita peroleh
() = 1 +

=1

Bentuk

) =

(0)
disebut sebagai momen ke r di sekitar pusat dari peubah acak X. Inilah alasan bahwa ()
disebut fungsi pembangkit momen.
Hubungan antara mgf dengan dan

Dengan menggunakan Teorema 2.6.2 bagian (i), maka untuk = 1 , kita peroleh
= () =

(0)
Sedangan untuk

2
= (
2
) [()]
2
=

(0) [

(0)]
2


Kembali ke contoh 2.6.1 ,

() =
2
4

+
2
4

2

jadi
=

(0) =
2
4
+
2
4
= 1
Untuk memperoleh varians, kita kerjakan

() =
2
4

+
2
4

2

dan

() =
2
4

+
4
4

2
=
1
2

+
2

Sehingga

(0) =
1
2
+1
Jadi

2
=

(0) [

(0)]
2
= (
1
2
+ 1) 1 =
1
2



Teorema 2.6.3 Misal X dan Y dua peubah acak sehingga
= +
maka

() =

()
Bukti

() = (

) = (
(+)
) = (
+
) = (

) =

) =

()


Latihan Soal 2.6

2.6.1 Tunjukkan bahwa mgf dari peubah acak X yang mempunyai pdf
() =
1
3
(1 < < 2), adalah
() = {

3
, 0

1
, = 0

Jawaban :
() =

()
2
1
=

1
3

2
1
= [

3
]
1
2
=

2

3



2.6.2 Misal peubah acak diskret X mempunyai pdf () = (
1
2
)
+1
(0,1,2, ).
Tentukan :
a. mgf. Petunjuk : gunakan rumus pada deret geometric
b. Purata
c. Varians
Jawaban :
a. Mencari mgf
() =

()

() =

(
1
2
)
+1

=0
=
0
(
1
2
)
1
+

(
1
2
)
2
+
2
(
1
2
)
3
+
() =
1
2
+
1
4

+
1
8

2
+
() =
1
2
1
1
2

=
1
2

b. Mencari purata
Karena =

(0) maka akan dicari

(0)
() =
1
2

() =
1
(2

)
2
(

) =

(2

)
2

(0) =

0
(2
0
)
2
=
1
1
= 1
Jadi, = 1
c. Mencari varians
Karena
2
=

(0) [

(0)]
2
, maka akan dicari

(0)

() =

(2

)
2

() =
2
2
(2

)
3
+

(2

)
2

(0) =
2
0
(2
0
)
3
+

0
(2
0
)
2
=
2
1
+
1
1
= 3
Jadi,
2
=

(0) [

(0)]
2
= 3 1 = 2

2.6.3 Misal peubah acak diskret X mempunyai pdf () =

( > 0).
Tentukan :
a. mgf
b. Purata
c. Varians
Jawaban :
a. Mencari mgf
() =

()

() =

0
= lim

(1)

0
= lim

(1)
1
]
0

() = lim

(1)
1

1
1
) =
1
1

b. Mencari purata
Karena =

(0) maka akan dicari

(0)
() =
1
1

() =
1
( 1)
2

(0)
=
1
(1)
2
= 1
Jadi, = 1
c. Mencari varians
Karena
2
=

(0) [

(0)]
2
, maka akan dicari

(0)
() =
1
( 1)
2

() =
2
( 1)
3

(0)
=
2
(1)
3
= 2
Jadi,
2
=

(0) [

(0)]
2
= 2 1 = 1

2.6.4 Anggap peubah acak diskret X mempunyai mgf
() =
1
8

+
1
4

2
+
5
8

5

Tentukan :
a. Purata b. Varians c. pdf d. P(X=2) e. cdf
Jawaban :
a. Mencari purata
Karena =

(0) maka akan dicari

(0)
() =
1
8

+
1
4

2
+
5
8

5

() =
1
8

+
2
4

2
+
25
8

5

(0) =
1
8

0
+
2
4

0
+
25
8

0
=
30
8

Jadi, =
30
8

b. Mencari varians
Karena
2
=

(0) [

(0)]
2
, maka akan dicari

(0)
() =
1
8

+
2
4

2
+
25
8

5

() =
1
8

+
4
4

2
+
125
8

5

(0) =
1
8

0
+
4
4

0
+
125
8

0
=
134
8

Jadi,
2
=

(0) [

(0)]
2
=
134
8
(
30
8
)
2
=
1072 900
64
=
172
64
=
43
16


c. Mencari pdf
() =

()

() =
1
8

+
1
4

2
+
5
8

5

maka, () =

8
(1,2,5)
d. Mencari P(X=2)
( = 2) = (2) =
2
8
=
1
4


e. Mencari cdf
() = ()

() =
1
8
( = 1) +
3
8
( = 1; 2) +
8
8
( = 1; 2; 5)

2.6.5 Misal peubah acak X mempunyai purata , simpangan baku dan mgf
(), < < . Tunjukkan bahwa
(

) = 0, [(

)
2
] = 1,
dan
{ [ (

)]} =

) , < <
Jawaban :
i. Akan ditunjukkan bahwa (

) = 0
(

) = (

) = (

) (

) =
1

()

Karena = (), maka
(

) =
1

= 0
Jadi terbukti bahwa (

) = 0
ii. Akan ditunjukkan bahwa [(

)
2
] = 1
[(

)
2
] = (

2
2 +
2

2
) =
1

2
((
2
) (2) + (
2
))
=
1

2
((
2
) 2() +
2
) =
1

2
((
2
) 2
2
+
2
)
=
1

2
((
2
)
2
)
Karena
2
= (
2
) [()]
2
= (
2
)
2
, maka
[(

)
2
] =
1

2
((
2
)
2
) =
1

2
(
2
) = 1
Jadi, terbukti bahwa [(

)
2
] = 1

iii. Akan ditunjukkan bahwa { [ (

)]} =

) , < <
{ [ (

)]} = (
(

)
) = (

) =

. (

)
Jadi, terbukti bahwa { [ (

)]} =

)

2.6.6 Misal X peubah acak dengan mgf (), < < . Buktikan bahwa
( )

(), 0 < < ,

dan
( )

(), < < 0

Petunjuk : Misalkan () =

dan =

dalam teorema 2.5.4

Jawaban :
Misal () =

dan =

[() ]
[()]

maka
[

]
[

karena [

] = () , maka
[

]
()

. ()
karena

, maka . Sehingga
i. Untuk 0 < <



Jadi, [ ]

. ()
ii. Untuk < < 0



Jadi, [ ]

. ()
2.6.7 Misal mgf dari X ada untuk semua t dan diberikan oleh
() =

2
, 0, (0) = 1
Gunakan latihan 2.6.7 untuk menentukan [ 1] dan [ 1]
Jawaban :
i. [ ]

. ()
[ 1]

2
=

2
=
1
2
2
, 0
ii. [ ]

. ()
[ 1]

2
=

+

+
2
=

2
1
2
, 0