Tema - 09 OEI Gestion de Inventarios-Probabilisticos PDF

Isabel Fernndez Quesada (ifq@uniovi.
es)
GESTIN DE INVENTARIOS.
Modelos Probabilisticos
Asignatura de Organizacin de
Empresas Industriales
Tema 9
Introduccin
Importancia del modelo
Importancia de la v. aleatoria
Importancia de la distribucin
Consideraciones finales
Isabel Fernndez Quesada (ifq@uniovi.es)
1. Introduccin.
2. Importancia del modelo.
3. Importancia de la variable aleatoria.
4. Importancia de la distribucin:
Distribucin desconocida.
Distribucin Nomal.
Distribucin Poisson.
2
Introduccin
1. INTRODUCCION
Los modelos aleatorios abandonan la hiptesis de Demanda
y/o Tiempo Suministro conocidos.
Conceptos:
Nivel de servicio
Ruptura de stocks
Stock de seguridad
3
Introduccin
1. INTRODUCCION
Nivel de servicio (NS): Porcentaje entre el nmero de unidades servidas a
los clientes sin retraso y el nmero total de unidades demandadas por
los mismos.
Ruptura de stocks: Trabajar con valores medios implicar que los valores
reales fluctuarn alrededor de los mismos, incurriendo en riesgo de
ruptura (RR).
Stock de seguridad (SS): Cantidad adicional de stocks que permite
absorber cierta parte de las fluctuaciones, asegurando un % mayor de
entregas a los clientes cuando la demanda sobrepase la previsin
media o cuando el TS sufra algn retraso y disminuyendo el RR.
NS + RR = 1
4
Caso 1: Demanda Aleatoria, Tiempo de Suministro Constante
Caso 2: Demanda Constante, Tiempo de Suministro Aleatoria
Caso 3: Demanda Aleatoria, Tiempo de Suministro Aleatoria
CUL ES LA VARIABLE ALEATORIA?
1. INTRODUCCION
CUL ES SU DISTRIBUCION ?
Caso 1: Distribucion desconocida
Caso 2: Distribucion Normal
Caso 3: Distribucion de Poisson
CUL ES EL MODELO DE GESTION?
Caso 1: EOQ
Caso 2: EOI
Introduccin
5
Introduccin
d*TS
Pp
Q*
TS
Nivel
de stocks
Tiempo
2. IMPORTANCIA DEL MODELO
6
Modelo EOQ
Introduccin
*TS
SS
Pp
TS
Nivel
de stocks
Tiempo
d =
TS
D
Modelo EOQ
7
Introduccin
Ruptura
Tiempo
Lanzamiento
del pedido
Lanzamiento del pedido
nto del pedido n dedido
Modelo EOI
8
TS TS TS
NMS
NI
i
Q
i
SS
Q
i
= NMS NI
i
= D
T+TS
- NI
i
La demanda media diaria
El Pp del modelo EOQ determinstico bsico se transformara en:
Pp = d*TS Pp = * TS =
Para disminuir el riesgo de ruptura se aade un stock de seguridad que ser funcin
del nivel de servicio que se desee ofrecer:
Pp = D
max
TS
= + SS = * TS + SS
d
d
d
Si EOQ
TS
D
TS
D
3. IMPORTANCIA DE LA V.A.
RR slo se producir durante el TS
D
TS
Si v.a. Demanda
Introduccin
9
Introduccin
*TS
Pp
TS
Nivel
de stocks
Tiempo
d =
TS
D
Modelo EOQ
10
Introduccin
*TS
SS
Pp
TS
Nivel
de stocks
Tiempo
d =
TS
D
Modelo EOQ
11
Pp = D
max
TS
= + SS = ( *TS) + SS d
TS
D
El tiempo medio de suministro
La variable fundamental sigue siendo la D
TS
el Pp se definir de la misma forma: Pp = + SS = D
max
TS
La diferencia es que, ahora, el Pp, o demanda mxima aceptable durante el TS, se
definir como: D max
TS
= d * TS
max
siendo TS
max
el valor mximo de TS que la empresa aceptar cubrir con su SS
Pp = D
max TS
=d*TS
max
= + SS = d * + SS
S T
TS
D S T
Si v.a. Tiempo de Suministro
TS
D
Si EOQ RR slo se producir durante el TS
D
TS
3. IMPORTANCIA DE LA V.A.
Introduccin
12
Demanda
durante el TS
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Frec. Abs 1 4 12 24 30 20 16 4 2
Frec. Abs. Acum. 1 5 17 41 71 91 107 111 113
Stock Seguridad
min.
0 0 0 0 0 186 386 586 786
Nivel servicio
(%)
0,9% 4,4% 15,0% 36,3% 62,8% 80,5% 94,7% 98,2% 100%
Riesgo Ruptura
(%)
99,1% 95,6% 85,0% 63,7% 37,2% 19,5% 5,3% 1,8% 0%
EOQ- V.A. DEMANDA-
DBON. DESCONOCIDA
214 . 1 = TS D
4. IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCIN
Introduccin
13
N ( ,o
D
TS
)
RR=1-
D
max
TS
= + (z
o
o
D
TS
)
P
p
=D
max
TS
NS=
N (0 ,1) RR=1-
z = (D
max
TS
- ) / o
D
TS
0 z
TS
D
TS
D
TS
D
TS
D
EOQ- V.A. DEMANDA-
DBON. NORMAL
4. IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCIN
Introduccin
NS=
14
Para tipificar la variable: z = ( x - ) /
z = Variable tipificada
X= Dmax
TS
= Variable real
= D
TS
= Media
= Desviacin estndar
Tabla normal
o

=
X
Z

x 0,00 0,01 0,02 0,03
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082

P(Z s 1,23) = 0,8907
X
Y
0
1,23
z
EOQ- v.a. DEMANDA-
DBON. NORMAL
Introduccin
15
N ( ,o
TS
)
RR=1-
TS
max
= + (z
o
o
TS
)
TS
max
NS=
N (0 ,1)
RR=1-
z
o
= (TS
max
- ) / o
TS
0
z
o
NS=
TS
TS
TS
TS
EOQ- V.A. TIEMPO DE SUMINISTRO-
DBON. NORMAL
Introduccin
16
Si en promedio esperamos sucesos, la probabilidad de obtener
k viene dada por P (k):
POISSON NORMAL
Variable discreta Variable continua
No es simtrica Simtrica
1 parmetro ( ) 2 parmetros (X , )
k
k
k
Valores de k
EOQ- V.A. DEMANDA-
DBON. POISSON
Introduccin
17
EOQ- V.A. DEMANDA- DISTRIBUCIN
POISSON
0,0183
0,0733
0,1465
0,1954
0,1954
0,1563
0,1042
0,0595
0,9489
= = 4
TS
D
NS = 95%
P
p
=D
max
TS
= 7
SS=7-4 =3
Introduccin
18
La demanda media diaria
El Nivel mximo de stocks (NMS) del modelo EOI determinstico bsico se
transformara en:
NMS = D
T+TS
= d (T+TS) NMS = = * (T+ TS)
Para disminuir el riesgo de ruptura se aade un stock de seguridad que ser
funcin del nivel de servicio que se desee ofrecer:
NMS = D
max
T+TS
= + SS = *(T+ TS) + SS
d
d
d
TS T
D
+
TS T
D
+
Si EOI RR se puede producir durante el [ T+TS]
D
T+TS
Si v.a. Demanda
Introduccin
19
N ( ,o
D
T+TS
)
RR
D
max
T+TS
= + (z
o
o
D
T+TS
)
NMS=D
max
T+TS
NS
N (0 ,1)
RR
z
o
= (D
max
T+TS
- )/ o
D
T+TS
0
z
o
NS
TS T
D
+
TS T
D
+
TS T
D
+
TS T
D
+
EOI- v.a. DEMANDA-
DBON. NORMAL
Introduccin
20
RR
NS
N (0 ,1)
RR
0
z
o
NS
EOI- v.a. TIEMPO DE SUMINISTRO-
DBON. NORMAL
Introduccin
21
N ( ,o
TS
)
TS
max
= + (z
o
o
TS
)
TS
max
z
o
= (TS
max
- ) / o
TS
TS
TS
TS
TS
NMS = D
max
T+TS
= d* (T+TS
max
)
= + SS
TS T
D
+
La resolucin de los problemas anteriores, exige, segn sea el modelo EOQ o
EOI, conocer los parmetros de las distribuciones normales de determinadas
variables, D
TS
y D
T+TS
.
En el caso de disponer de otras diferentes, las anteriores se pueden aproximar
mediante el Teorema central del lmite.
Si una variable X ~ N( , ), la variable Y= n*X ~ N (n*, \n*)
EJEMPLO
Sea un modelo EOQ, donde la demanda diaria sigue la siguiente distribucin:
d ~ N( 16, 4) y TS = 9 das . D
TS
= D
9
~ N (9*16, \9*4)
5. CONSIDERACIONES FINALES
Teorema central del lmite
Introduccin
22
Normal Uniforme Sesgada
Distribucin
de la
poblacin de
partida
Distribucin
de las medias
muestrales
para n = 5
Distribucin
de las medias
muestrales
para n = 10
Distribucin
de las medias
muestrales
para n = 30
Introduccin
23
5. CONSIDERACIONES FINALES
Cuando tanto la demanda como el tiempo de suministro
estn sujetas a variaciones significativas alrededor de sus
respectivos valores medios, el clculo del SS se complica
notablemente.
Ese tipo de problemas puede resolverse mediante
simulacin (p. ej. el Mtodo de Montecarlo)
Aleatoriedad en ambas variables
Introduccin
24
Gestin de inventarios.
Modelos probabilsticos.
31.10.12
25

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