CLASE 8

DISTRIBUCIONES CONJUNTAS
DE PROBABILIDADES
CASO DE VARIABLES ALEATORIAS
CONTINUAS CON USO DE SCILAB Y
WOLFRAMALPHA
20/08/2014 CLASE 8 2
DEFINICIONES:
( ) ( )
( ) ( ) . dy dx y , x h dy y Y y dx x X x P
Y X
. dx x f dx x X x P
. f
X
= + s < . + s <
= + s <
: por define se conjunta
densidad de funcin La Contins. Alets. Vars. y Sean
: da generaliza forma una de pero concepto, mismo este usa se
continuas aleatorias variables ms o dos de conjunta la Para
males infinitsi trminos En ades probabilid de densidad
de funcin la usando determina se ades probabilid de
n distribuci la continua aleatoria variable una Para
20/08/2014 CLASE 8 3
( )
( )
As, , es la probabilidad infinitsimal que
, caiga en el rectngulo infinitsimal del plano .
h x y dx dy
X Y xy
y
y+dy
x x+dx
x
y
= s < . s <
b
a
d
c
dx dy y , x h d Y c b X a P
: calcular necesita se real, situacin una En
20/08/2014 CLASE 8 4
Ejemplo:
( )
( )
( )
( )
( )
( ) 75 0 5 0
33 0 5 0
33 0 0 75 0 5 0
: ades probabilid las calcule y de grfico el Realice
unitario cuadrado el en est no si 0
1 0 y 1 0 6
: por dada Y e X
de conjunta densidad de funcin la tiene se que Suponga
2
. X . P
Y . X . P
. Y . X . P
y , x h
y , x
y x xy
y , x h
s <
< . <
s < . s <

< < < <

=
20/08/2014 CLASE 8 5
Para realizar el grfico usar:

-->x=0:0.01:1;

-->y=x;

-->[xm,ym]=ndgrid(x,y);

-->deff('z=f(x,y)','z=6*x.*y.^2');

-->Z=f(xm,ym);

-->plot3d(x,y,Z)
20/08/2014 CLASE 8 6
Para calcular las probabilidades usar:
( )
0116 0
27
2

3

6 33 0 0 75 0 5 0
75 0
5 0
75 0
5 0
33 0
0
75 0
5 0
33 0
0
2
2
. dx
x
dx
dydx xy . Y . X . P
.
.
.
.
. y
y
.
.
.
xy
= =
=
= s < . s <
=
=
--> i1=integrate('y.^2','y',0,0.33);
ans =

0.011979
-->i2=integrate('6*x*i1','x',0.5,0.75)
i2 =

0.0112303
20/08/2014 CLASE 8 7
( ) ( ) 1 33 0 1 5 0 33 0 5 0 s < . s < = < . < Y . X . P Y . X . P
Resolver usando Scilab:
0.7230
( ) ( ) 1 0 75 0 5 0 75 0 5 0 s < . s < = s < Y . X . P . X . P
Resolver usando Scilab
0.3125
-->i1=integrate('y.^2','y',1/3,1)
i1 =
0.3209877

-->i2=integrate('6*x*i1','x',1/2,1)
i2 =
0.7222222
-->i1=integrate('y.^2','y',0,1)
i1 =
0.3333333

-->i2=integrate('6*x*i1','x',1/2,3/4)
i2 =
0.3125
20/08/2014 CLASE 8 8
PROPIEDADES:
( ) ( )
( ) y , x y , x h .
Y X P dy dx y , x h
Y X
>
= + < < . + < < =
+

+

0 2
1 1.
: satisfacer debe y
aleats. vars. dos de conjunta densidad de funcin La
-

>
s
)
`

>
<
a e equivalent es
: continuas variables las En
20/08/2014 CLASE 8 9
( )
( ) ( )
( ) ( )
+

+

=
=
dx y , x h y g
dy y , x h x f
Y X
Y X y , x h


: por dadas vienen
y de marginales densidad de funciones las Entonces
. y para conjunta densidad de funcin la Sea
Ejemplo:
( )
. Y . X P
, Y X
y x
y
x
y , x h
6 5 0 : encuentre Tambien
y de marginales densidades las Encuentre
lado otro cualquier en 0
1 1 0
4
Para
3
> <

< < <

=
20/08/2014 CLASE 8 10
6
6 5 0
6 5 0
>
> . <
= > <
Y P
Y . X P
Y . X P
0.2500
http://www.wolframalpha.com
integral of 1/y^3 from 1 to inf
integral of 4*x/y^3 from 0 to 1
integral of 4*x/y^3 from 1 to inf with
respect to y
double integral of 4*x/y^3 from 0 to 0.5
in x and from 6 to inf in y
-->0.00694444/0.02777778
ans =
0.2499998
20/08/2014 CLASE 8 11
Variables Aleatorias Continuas
Independientes
Dos variables aleatorias continuas X y Y son
independientes si:
h(x,y)=f(x)g(y)
En el ejemplo anterior : f = 2*x y g = 2/y^3

Entonces f*g= 4*x/y^3 que es igual a h.

Por lo tanto X y Y son independientes.